南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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南方 新兴 消费 增长 分级 股票 型证 券投 资基
金 2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
场内简称 南方新兴消费增长分级
基金主代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 196,810,304.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-25
下属分级基金的基金简称 南方新兴消费增长 分
级股票
南方消费收益 南方消费进取
下属分级基金的场内简称 南方消费 南方收益 南方进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额总
额
145,999,010.75 份 25,405,647.00 份 25,405,647.00 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通 过 深 入 研 究 我 国 宏 观 经 济 结 构 转 型 方 向 和 长 期 发 展 趋 势 ， 选 择
具 备 新 兴 消 费 增 长 主 题 的 上 市 公 司 进 行 投 资 ， 追 求 基 金 资 产 的 长
期增值。
投资策略 本 基 金 运 用 定 量 分 析 和 定 性 分 析 手 段 ， 从 宏 观 政 策 、 经 济 环 境 、
证 券 市 场 走 势 等 方 面 对 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来
时 期 内 各 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估 ， 据 此 合
理 制 定 和 调 整 资 产 配 置 比 例 。 通 过 对 股 票 、 债 券 等 各 类 资 产 进 行
配 置 ， 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 ， 力 争 投 资 组 合 资
产的稳定增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+ 上证 国债指数 ×20%
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资
基 金 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 基 金 及
货币市 场基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普
通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 50,779,583.94 6,423,516.10 51,865,409.84
本期利润 48,508,448.83 9,199,562.31 46,896,552.21
加权平均基金份额本期利润 0.2243 0.0845 0.1861
本期加权平均净值利润率 18.63% 8.13% 17.86%
本期基金份额净值增长率 40.31% 11.53% 17.43%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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期末可供分配利润 75,602,945.99 24,894,569.67 14,314,803.30
期末可供分配基金份额利润 0.3841 0.2244 0.1138
期末基金资产净值 234,728,338.96 129,744,727.96 145,295,653.32
期末基金份额净值 1.193 1.170 1.156
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 73.66% 23.78% 10.98%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余 额，不是当期发生数） 。
3. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 32.26% 1.88% 12.41% 1.30% 19.85% 0.58%
过去六个月 -8.09% 2.84% -10.18% 2.13% 2.09% 0.71%
过去一年 40.30% 2.50% 20.63% 1.96% 19.67% 0.54%
过去三年 83.77% 1.70% 46.68% 1.39% 37.09% 0.31%
自基金合同
生效起至今
73.66% 1.56% 33.84% 1.31% 39.82% 0.25%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设 有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋秋洁
本基金
基金经
理
2014 年12
月 18 日
- 7 年
清华大学光电工程硕士学历，2008 年 7
月 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 产 品 开 发 部 研 发
员 、 研 究 部 研 究 员 、 高 级 研 究 员 ， 负 责
通 信 及 传 媒 行 业 研 究 ；2014 年 3 月至
2014 年 12 月，任南方隆元基金经理助
理；2014 年6 月至2014 年 12 月， 任南
方中国梦基金经理助理；2014 年 12 月
至今，任南方消费基金经理；2015 年 6
月至今， 任南方天元基金经理；2015 年
7 月至今，任南方隆元、南方消费活力
的基金经理。
肖勇
本基金
基金经
理
2015 年 7
月 24 日
- 7 年
复 旦 大 学 金 融 工 程 管 理 专 业 硕 士 ， 具 有
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ） 、 注 册 金 融 风 险
管理师（FRM ） 及 基 金 从 业 资 格 。2008
年 7 月加入 南方基金，专职量化研究工
作 ， 任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ；2015
年 7 月至今 ，任南方消费基金经理。
杜冬松
本基金
基金经
理
2012 年 3
月 13 日
2015 年 4
月 17 日
13 年
第 三 军 医 大 学 医 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资格。曾担任天津 272 医院外科主治医
师 、 深 圳 健 安 医 药 市 场 部 部 长 、 中 新 药
业成药分公司学术推广部部长；2002 年
4 月至2008 年 8 月， 历 任平安证券研究
所 研 究 员 、 医 药 行 业 首 席 研 究 员 、 行 业
部副总经理。 2008 年9 月 加入南方基金，
任 研 究 部 医 药 行 业 首 席 研 究 员 和 消 费 组
组长；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，任
南方消费基金经理；2013 年7 月至今 ，
任南方高端装备 （原金粮油） 基金经理；
2014 年1 月 至今， 任南方 医保基金经理；
2015 年 3 月 至今， 任南方创新经济的基
金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益 。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金在 2015 年的投资运 作可以分成两个阶段， 从年初到 6 月 中旬是疯狂上涨的阶段 ， 此时
最佳投 资策 略是参 与其 中，追 逐热 点行业 和板 块。6 月下 旬开始 ，在 小盘股 估值 过高和 股 市 去 杠
杆的双 重打 击下， 股市 经历了 多次 杀跌， 进入 调整阶 段， 由于本 基金 合同要 求基 金持股 比 例 不 得
低于 80% ，因 此在 调整中 ，我 们选择 配置 更多的 大盘 消费类 指数 成份股 ，以 应对调 整。消 费 类 股
票 2015 年涨 幅靠后， 因此在调整中也比较抗跌， 净值虽然跟随指数回调， 但是在 众多分级基金 经
历多次 下折 的情况 下， 本基金 没有 出现下 折。 十月份 以后 ，随着 小盘 股的反 弹， 本基金 调 整 了 持
仓结构，顺利抓住了一波反弹。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年全年 ，南方新兴消 费基金净值增长 40.30%，同期基金 基准增长 20.63%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ， 中央经济工作会议提出 “在适度扩大总需求的同时， 着力加强供给侧结构性改
革，着 力提 高供给 体系 质量和 效率 ，增强 经济 持续增 长动 力，推 动我 国社会 生产 力水平 实 现 整 体
跃升 ” 。此 轮改革 关系 到国内 经济 结构转 型能 否成功 ，关 系到中 国经 济未来 十多 年的发 展 ， 也 是
影响证 券市 场最大 的风 险因素 。改 革成功 ，经 济将从 投资 驱动型 转变 为消费 驱动 型，长 期 来 看 将
利好消费行业股票。短期来看，由国内外风险因素主导下的市场行情会在震荡 中寻找底部支撑。
本基金为消费行业主题型基金。2016 年我们将坚 持配置消费行业主题相关股票， 我们相信国
内经 济转型中会出现一大批真正担负起国内消费升级重任的公司。 这样 的股票有长期的持有价值。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 合 规风 险全 面 自查 、分 级 基金 折算 自查等多
项内控 自查 工作, 制定 或修订 了合 规手册 、公 平交易 操作 指引、 股票 池管理 制度 等内部 制 度 ， 进
一步完 善了 公司的 内控 体系； 对公 司投研 交易 、市场 销售 、后台 运营 等业务 开展 了定期 或 专 项 稽
核，检 查业 务开展 的合 规 性和 制度 执行的 有效 性；采 取事 前防范 、事 中控制 和事 后监督 等 三 阶 段
工作， 加强 对日常 投资 运作的 管理 和监控 ，督 促投研 交易 业务的 合规 开展； 针对 新出台 的 法 律 法
规和监 管要 求，积 极组 织了多 项法 律法规 、职 业道德 培训 以及合 规考 试，不 断提 高从业 人 员 的 合南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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规素质 和职 业道德 修养 ；全面 参与 新产品 设计 、新业 务拓 展工 作 ；严 格审查 基金 宣传推 介 材 料 ，
及时检 查基 金销售 业务 的合法 合规 情况； 完成 各项信 息披 露工作 ，保 证所披 露信 息的真 实 性 、 准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ， 对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会 计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在 存 续期 内， 本 基金 （包 括 南方 消费 基 础份 额、 南 方消 费收 益 份额 、南 方 消费 进取 份额）不
进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 新 兴消 费增 长 分级 股票 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合 同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方新 兴消 费 增长 分级 股 票型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 南 方基 金管 理有限公南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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司在南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在 各 重 要
方面的 运作 严格按 照基 金合同 的规 定进行 。本 报告期 内， 南方新 兴消 费增长 分级 股票型 证 券 投 资
基金未进行 利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方新 兴 消费 增长 分 级股 票型 证券投资
基金 2015 年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2016) 第 21231 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 14,011,028.99 21,293,139.86
结算备付金 1,457,771.28 315,906.50
存出保证金 318,528.49 53,044.17
交易性金融资产 219,317,847.00 110,627,014.20
其中：股票投资 219,317,847.00 110,627,014.20
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - - 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 13 页 共 37 页
应收证券清算款 - -
应收利息 3,673.29 4,850.71
应收股利 - -
应收申购款 620,627.23 695.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 235,729,476.28 132,294,650.53
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,664,088.56
应付赎回款 111,951.99 210,325.30
应付管理人报酬 292,521.19 147,296.49
应付托管费 48,753.55 24,549.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 392,489.38 248,357.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 155,421.21 255,305.03
负债合计 1,001,137.32 2,549,922.57
所 有 者 权益：
实收基金 135,179,610.25 104,850,158.29
未分配利润 99,548,728.71 24,894,569.67
所有者权益合计 234,728,338.96 129,744,727.96
负债和所有者权益总计 235,729,476.28 132,294,650.53
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 南 方新兴消费基础份额净值 1.193 元， 南方消 费收益份额净
值 1.038 元 ， 南方消费进取份额净值 1.348 元 ； 基金份额总额 196,810,304.75 份， 其中南方新兴
消费增长基础份额 145,999,010.75 份 ， 南方消费收益份额 25,405,647.00 份 ， 南方消费进取份额
25,405,647.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 14 页 共 37 页
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入 58,111,800.39 12,453,134.88
1.利息收入 300,567.40 119,541.66
其中：存款利息收入 296,806.00 116,776.86
债券利息收入 - 2,764.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,761.40 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 59,292,432.96 9,492,898.85
其中：股票投资收益 57,833,285.30 7,818,349.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 235,698.61
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,459,147.66 1,438,850.73
3.公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-2,271,135.11 2,776,046.21
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 789,935.14 64,648.16
减： 二 、费用 9,603,351.56 3,253,572.57
1 ．管理人报 酬 3,845,100.03 1,702,220.38
2 ．托管费 640,850.09 283,703.49
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 4,665,161.44 815,056.70
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 452,240.00 452,592.00
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列） 48,508,448.83 9,199,562.31
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 48,508,448.83 9,199,562.31
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 15 页 共 37 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 48,508,448.83 48,508,448.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列） 30,329,451.96 26,145,710.21 56,475,162.17
其中：1. 基 金申购款 397,239,877.47 329,673,697.39 726,913,574.86
2. 基金赎回 款 -366,910,425.51 -303,527,987.18 -670,438,412.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
130,980,850.02 14,314,803.30 145,295,653.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,199,562.31 9,199,562.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填列）
-26,130,691.73 1,380,204.06 -24,750,487.67
其中：1. 基 金申购款 58,748,812.55 10,905,278.21 69,654,090.76
2. 基金赎回 款 -84,879,504.28 -9,525,074.15 -94,404,578.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 16 页 共 37 页
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营 业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 17 页 共 37 页
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国 工商银行 “) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 422,743,909.58 13.58% 96,042,058.61 18.02%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 374,087.17 13.34% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 84,988.18 17.80% 39,107.91 15.75%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基 金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,845,100.03 1,702,220.38
其中：支付销售机构的客户维护费 313,759.53 332,839.58
注 ：支 付基金 管理 人 南方 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 640,850.09 283,703.49
注 ：支 付基金 托管 人 中国 工商 银行 的 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 19 页 共 37 页
报告期初持有的基金份额 16,848,357.20 -
报告期间申购/ 买入总份 额 41,287,365.81 16,848,357.20
报告期间因拆分变动份额 21,859,031.85 -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告期末持有的基金份额 79,994,754.86 16,848,357.20
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 40.65% 15.19%
注 ： 基 金 管 理 人 南 方 基 金 在 本 年 度 申 购 本 基 金 的 交 易 委 托 华 泰 证 券 办 理 ， 适 用 费 率 为 每 笔
1,000.00 元。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 14,011,028.99 268,876.08 21,293,139.86 113,160.32
注：本基金的银行存款由基金 托管人 中国工商 银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。
7.4.6 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末及上年度可比期末无因认购新发/ 增发证 券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002235 安妮股份 2015 年7 月2 日 重大资产重组 24.59 2016 年1 月12 日 32.00 131,707 5,971,558.24 3,238,675.13 - 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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300349 金卡股份 2015 年11 月20 日 重大资产重组 37.75 - - 45,500 1,451,801.63 1,717,625.00 -
600771 广誉远 2015 年11 月17 日 重大资产重组 31.98 2016 年3 月9 日 28.78 48,400 1,545,822.00 1,547,832.00 -
300331 苏大维格 2015 年11 月16 日 重大资产重组 25.69 - - 58,800 1,464,002.00 1,510,572.00 -
300323 华灿光电 2015 年12 月29 日 重大事项 10.18 2016 年1 月4 日 10.20 143,200 1,054,194.09 1,457,776.00 -
600429 三元股份 2015 年9 月21 日 重大资产重组 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 143,600 1,527,836.64 1,046,844.00 -
002371 七星电子 2015 年10 月8 日 重大事项 19.28 2016 年1 月11 日 21.21 46,300 1,527,556.10 892,664.00 -
300365 恒华科技 2015 年11 月16 日 重大资产重组 42.87 2016 年1 月27 日 38.58 18,400 707,046.50 788,808.00 -
300025 华星创业 2015 年11 月26 日 重大资产重组 30.15 - - 22,945 563,482.91 691,791.75 -
000829 天音控股 2015 年11 月9 日 重大资产重组 12.22 - - 56,600 579,385.00 691,652.00 -
300028 金亚科技 2015 年6 月9 日 重大事项 11.42 - - 52,632 1,524,325.79 601,057.44 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 219,317,847.00 93.04
其中：股票 219,317,847.00 93.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,468,800.27 6.56
7 其他各项资产 942,829.01 0.40
8 合计 235,729,476.28 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 160,295,549.89 68.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 15,246,944.67 6.50
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
22,039,383.48 9.39
J
金融业 17,483,808.96 7.45
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 4,252,160.00 1.81
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 219,317,847.00 93.43
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期未持有沪港通投资股票投资组合。
8.3 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 51,562 11,250,312.78 4.79
2 600887 伊利股份 649,131 10,665,222.33 4.54 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 22 页 共 37 页
3 000651 格力电器 451,196 10,084,230.60 4.30
4 000333 美的集团 201,842 6,624,454.44 2.82
5 000625 长安汽车 386,600 6,560,602.00 2.79
6 600104 上汽集团 305,138 6,475,028.36 2.76
7 600518 康美药业 345,456 5,855,479.20 2.49
8 002024 苏宁云商 431,460 5,803,137.00 2.47
9 000858 五粮液 188,811 5,150,764.08 2.19
10 600637 东方明珠 127,685 4,837,984.65 2.06
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的 年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 40,227,808.82 31.01
2 600050 中国联通 37,339,210.43 28.78
3 300058 蓝色光标 33,270,020.12 25.64
4 600887 伊利股份 28,296,101.32 21.81
5 600728 佳都科技 22,319,072.28 17.20
6 600289 亿阳信通 21,833,237.39 16.83
7 002494 华斯股份 21,262,377.20 16.39
8 600546 山煤国际 21,189,754.54 16.33
9 601288 农业银行 20,500,574.22 15.80
10 002467 二六三 20,398,957.00 15.72
11 000333 美的集团 19,140,012.51 14.75
12 601857 中国石油 18,799,294.37 14.49
13 002235 安妮股份 17,641,684.28 13.60
14 000858 五粮液 16,864,726.95 13.00
15 600104 上汽集团 16,557,501.86 12.76
16 000651 格力电器 16,414,081.41 12.65
17 601618 中国中冶 15,649,559.00 12.06
18 002488 金固股份 15,347,578.64 11.83
19 300336 新文化 15,224,710.91 11.73
20 002142 宁波银行 15,148,239.81 11.68 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 23 页 共 37 页
21 002363 隆基机械 15,109,914.00 11.65
22 300028 金亚科技 14,863,219.05 11.46
23 000625 长安汽车 14,706,105.55 11.33
24 002400 省广股份 14,569,007.00 11.23
25 002477 雏鹰农牧 13,509,617.30 10.41
26 002402 和而泰 13,113,637.57 10.11
27 002354 天神娱乐 13,091,316.32 10.09
28 002550 千红制药 13,007,675.79 10.03
29 002024 苏宁云商 12,891,264.99 9.94
30 600487 亨通光电 12,429,334.44 9.58
31 002674 兴业科技 12,182,288.29 9.39
32 002174 游族网络 12,125,192.04 9.35
33 000722 湖南发展 11,521,378.72 8.88
34 002284 亚太股份 11,510,389.00 8.87
35 000069 华侨城Ａ 11,488,650.81 8.85
36 600109 国金证券 11,231,856.90 8.66
37 600332 白云山 11,138,587.39 8.59
38 300430 诚益通 11,073,047.40 8.53
39 002014 永新股份 10,590,891.50 8.16
40 000014 沙河股份 10,581,279.68 8.16
41 000001 平安银行 9,744,423.60 7.51
42 300244 迪安诊断 9,677,394.13 7.46
43 600019 宝钢股份 9,563,373.56 7.37
44 300104 乐视网 9,558,595.00 7.37
45 600518 康美药业 9,473,190.53 7.30
46 601616 广电电气 9,311,958.28 7.18
47 600382 广东明珠 9,191,724.72 7.08
48 600999 招商证券 9,180,864.32 7.08
49 002538 司尔特 9,051,803.08 6.98
50 600373 中文传媒 8,868,695.56 6.84
51 300404 博济医药 8,815,179.04 6.79
52 002739 万达院线 8,763,943.47 6.75
53 002329 皇氏集团 8,730,614.84 6.73
54 002642 荣之联 8,521,273.99 6.57
55 601633 长城汽车 8,227,658.03 6.34
56 600637 东方明珠 7,864,136.32 6.06 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 24 页 共 37 页
57 002673 西部证券 7,828,392.00 6.03
58 002508 老板电器 7,719,672.63 5.95
59 600742 一汽富维 7,651,135.11 5.90
60 300408 三环集团 7,605,355.25 5.86
61 300208 恒顺众昇 7,535,328.72 5.81
62 000568 泸州老窖 7,198,218.82 5.55
63 300413 快乐购 6,978,844.40 5.38
64 600993 马应龙 6,755,451.12 5.21
65 002662 京威股份 6,706,310.39 5.17
66 000024 招商地产 6,640,137.20 5.12
67 600466 蓝光发展 6,599,629.67 5.09
68 000948 南天信息 6,583,024.83 5.07
69 300246 宝莱特 6,548,407.32 5.05
70 600686 金龙汽车 6,437,960.10 4.96
71 601186 中国铁建 6,267,896.00 4.83
72 000712 锦龙股份 6,207,177.00 4.78
73 002241 歌尔声学 6,069,911.00 4.68
74 000418 小天鹅Ａ 6,060,808.00 4.67
75 600761 安徽合力 6,048,181.32 4.66
76 002568 百润股份 6,043,712.00 4.66
77 300292 吴通控股 6,040,047.50 4.66
78 300017 网宿科技 6,004,970.61 4.63
79 600060 海信电器 5,965,658.56 4.60
80 002415 海康威视 5,932,207.43 4.57
81 600965 福成五丰 5,871,573.77 4.53
82 300063 天龙集团 5,625,960.00 4.34
83 600029 南方航空 5,441,809.00 4.19
84 300422 博世科 5,365,451.00 4.14
85 000025 特力 A 5,206,685.60 4.01
86 600446 金证股份 5,205,302.00 4.01
87 600879 航天电子 5,183,122.80 3.99
88 300016 北陆药业 5,102,425.75 3.93
89 000571 新大洲Ａ 5,100,336.06 3.93
90 300152 科融环境 5,095,946.96 3.93
91 300416 苏试试验 4,966,912.95 3.83
92 002388 新亚制程 4,840,102.00 3.73 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 25 页 共 37 页
93 600165 新日恒力 4,827,656.76 3.72
94 002230 科大讯飞 4,689,612.00 3.61
95 600688 上海石化 4,645,357.00 3.58
96 600312 平高电气 4,633,613.09 3.57
97 002580 圣阳股份 4,603,912.54 3.55
98 601628 中国人寿 4,537,004.00 3.50
99 600480 凌云股份 4,532,428.54 3.49
100 600750 江中药业 4,510,779.37 3.48
101 600074 保千里 4,471,690.00 3.45
102 603611 诺力股份 4,467,537.05 3.44
103 002740 爱迪尔 4,443,191.25 3.42
104 000979 中弘股份 4,426,591.00 3.41
105 603099 长白山 4,362,929.03 3.36
106 300090 盛运环保 4,300,082.64 3.31
107 000401 冀东水泥 4,285,638.00 3.30
108 300188 美亚柏科 4,282,817.00 3.30
109 601021 春秋航空 4,281,107.00 3.30
110 002630 华西能源 4,263,030.00 3.29
111 002594 比亚迪 4,248,149.92 3.27
112 000018 中冠 A 4,245,698.00 3.27
113 600885 宏发股份 4,006,701.41 3.09
114 300151 昌红科技 4,000,849.76 3.08
115 300115 长盈精密 3,992,612.20 3.08
116 002313 日海通讯 3,980,039.12 3.07
117 601677 明泰铝业 3,972,844.68 3.06
118 300005 探路者 3,906,804.00 3.01
119 300175 朗源股份 3,824,107.21 2.95
120 000750 国海证券 3,786,693.00 2.92
121 601258 庞大集团 3,744,681.27 2.89
122 000899 赣能股份 3,740,588.80 2.88
123 300418 昆仑万维 3,728,585.00 2.87
124 002044 江苏三友 3,725,978.00 2.87
125 000400 许继电气 3,710,062.50 2.86
126 601000 唐山港 3,685,310.00 2.84
127 600337 美克家居 3,663,501.04 2.82
128 601988 中国银行 3,648,610.00 2.81 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 26 页 共 37 页
129 002309 中利科技 3,622,756.30 2.79
130 603899 晨光文具 3,605,167.94 2.78
131 600571 信雅达 3,563,662.00 2.75
132 600458 时代新材 3,551,415.79 2.74
133 000887 中鼎股份 3,541,233.00 2.73
134 000559 万向钱潮 3,487,308.00 2.69
135 600266 北京城建 3,429,495.28 2.64
136 300415 伊之密 3,415,451.09 2.63
137 603306 华懋科技 3,254,212.00 2.51
138 600687 刚泰控股 3,178,256.40 2.45
139 600028 中国石化 3,138,834.00 2.42
140 002714 牧原股份 3,100,798.00 2.39
141 600469 风神股份 3,035,880.00 2.34
142 002228 合兴包装 2,924,082.00 2.25
143 601311 骆驼股份 2,867,606.24 2.21
144 600737 中粮屯河 2,843,217.00 2.19
145 002049 同方国芯 2,828,997.56 2.18
146 002573 清新环境 2,807,096.79 2.16
147 002518 科士达 2,793,881.26 2.15
148 300431 暴风科技 2,790,680.00 2.15
149 000807 云铝股份 2,758,122.84 2.13
150 603766 隆鑫通用 2,725,304.00 2.10
151 600077 宋都股份 2,703,575.00 2.08
152 002443 金洲管道 2,649,623.55 2.04
153 000690 宝新能源 2,625,187.50 2.02
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300058 蓝色光标 42,649,526.06 32.87
2 600050 中国联通 32,944,755.22 25.39
3 600519 贵州茅台 27,560,998.10 21.24
4 300208 恒顺众昇 26,949,044.44 20.77 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 27 页 共 37 页
5 300028 金亚科技 23,232,936.49 17.91
6 300336 新文化 21,502,582.20 16.57
7 600546 山煤国际 20,806,806.10 16.04
8 600728 佳都科技 19,644,060.13 15.14
9 600887 伊利股份 18,804,852.96 14.49
10 002494 华斯股份 18,736,077.84 14.44
11 601288 农业银行 18,731,859.87 14.44
12 601857 中国石油 18,693,389.53 14.41
13 002488 金固股份 18,466,947.33 14.23
14 600289 亿阳信通 16,826,402.77 12.97
15 000333 美的集团 15,476,579.40 11.93
16 002363 隆基机械 15,278,428.30 11.78
17 600373 中文传媒 14,224,388.83 10.96
18 600466 蓝光发展 13,938,065.69 10.74
19 000722 湖南发展 13,646,748.26 10.52
20 002142 宁波银行 13,214,940.98 10.19
21 000069 华侨城Ａ 13,213,603.94 10.18
22 601618 中国中冶 13,110,034.00 10.10
23 600487 亨通光电 12,943,767.60 9.98
24 600104 上汽集团 12,609,106.56 9.72
25 002568 百润股份 12,529,240.00 9.66
26 002354 天神娱乐 12,491,860.60 9.63
27 000651 格力电器 12,473,682.32 9.61
28 300017 网宿科技 12,254,219.77 9.44
29 002673 西部证券 12,205,439.35 9.41
30 300063 天龙集团 12,081,631.70 9.31
31 600332 白云山 11,732,536.41 9.04
32 000625 长安汽车 11,249,766.14 8.67
33 000858 五粮液 10,991,055.27 8.47
34 002477 雏鹰农牧 10,698,387.00 8.25
35 000014 沙河股份 10,495,457.34 8.09
36 600686 金龙汽车 10,476,352.90 8.07
37 300430 诚益通 10,384,347.00 8.00
38 002550 千红制药 10,320,127.32 7.95
39 002467 二六三 10,220,644.21 7.88
40 002329 皇氏集团 10,219,054.00 7.88
41 002174 游族网络 10,146,302.22 7.82
42 002014 永新股份 10,092,590.30 7.78 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 28 页 共 37 页
43 002284 亚太股份 9,969,898.27 7.68
44 600999 招商证券 9,908,263.09 7.64
45 600109 国金证券 9,844,631.28 7.59
46 002739 万达院线 9,827,535.52 7.57
47 600382 广东明珠 9,691,564.05 7.47
48 002235 安妮股份 9,580,423.07 7.38
49 002538 司尔特 9,322,994.90 7.19
50 600019 宝钢股份 9,211,863.65 7.10
51 000001 平安银行 9,123,555.01 7.03
52 002402 和而泰 8,825,973.80 6.80
53 601633 长城汽车 8,414,990.50 6.49
54 002642 荣之联 8,281,500.80 6.38
55 601616 广电电气 8,274,418.40 6.38
56 300104 乐视网 8,192,285.80 6.31
57 002508 老板电器 8,014,491.37 6.18
58 300244 迪安诊断 7,816,980.74 6.02
59 000025 特力 A 7,808,136.64 6.02
60 002400 省广股份 7,698,630.00 5.93
61 002662 京威股份 7,525,337.28 5.80
62 600469 风神股份 7,494,137.80 5.78
63 002674 兴业科技 7,485,423.20 5.77
64 300404 博济医药 7,421,868.00 5.72
65 600446 金证股份 7,254,357.24 5.59
66 000568 泸州老窖 6,999,290.30 5.39
67 603611 诺力股份 6,987,535.72 5.39
68 300408 三环集团 6,751,618.49 5.20
69 300413 快乐购 6,730,599.00 5.19
70 300292 吴通控股 6,670,717.69 5.14
71 000100 TCL 集团 6,595,925.00 5.08
72 603099 长白山 6,300,531.96 4.86
73 600965 福成五丰 6,251,378.36 4.82
74 002415 海康威视 6,222,038.22 4.80
75 000712 锦龙股份 6,189,842.95 4.77
76 000948 南天信息 6,152,357.56 4.74
77 000418 小天鹅Ａ 6,133,875.89 4.73
78 600029 南方航空 6,122,326.90 4.72
79 000024 招商地产 6,071,664.98 4.68
80 600761 安徽合力 5,992,613.00 4.62 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 29 页 共 37 页
81 600742 一汽富维 5,965,148.46 4.60
82 000899 赣能股份 5,939,118.72 4.58
83 002241 歌尔声学 5,903,905.82 4.55
84 600060 海信电器 5,861,798.16 4.52
85 002580 圣阳股份 5,847,919.60 4.51
86 601186 中国铁建 5,683,511.00 4.38
87 601258 庞大集团 5,670,910.74 4.37
88 002740 爱迪尔 5,535,128.86 4.27
89 002304 洋河股份 5,471,462.50 4.22
90 600879 航天电子 5,378,051.93 4.15
91 600993 马应龙 5,270,517.18 4.06
92 603001 奥康国际 5,256,780.91 4.05
93 300422 博世科 5,099,867.00 3.93
94 600750 江中药业 5,077,331.87 3.91
95 300090 盛运环保 5,041,771.94 3.89
96 300291 华录百纳 4,953,204.41 3.82
97 000401 冀东水泥 4,939,780.27 3.81
98 600165 新日恒力 4,934,350.02 3.80
99 600074 保千里 4,882,469.73 3.76
100 603306 华懋科技 4,873,687.00 3.76
101 600195 中牧股份 4,862,574.09 3.75
102 002230 科大讯飞 4,841,675.19 3.73
103 300188 美亚柏科 4,763,526.26 3.67
104 300431 暴风科技 4,691,320.00 3.62
105 600522 中天科技 4,586,609.50 3.54
106 601000 唐山港 4,554,077.94 3.51
107 000571 新大洲Ａ 4,550,116.00 3.51
108 000979 中弘股份 4,540,551.00 3.50
109 600312 平高电气 4,523,440.24 3.49
110 601628 中国人寿 4,520,485.00 3.48
111 002388 新亚制程 4,502,473.98 3.47
112 600688 上海石化 4,415,851.21 3.40
113 002594 比亚迪 4,409,652.50 3.40
114 002261 拓维信息 4,369,396.00 3.37
115 600660 福耀玻璃 4,223,907.40 3.26
116 002630 华西能源 4,176,238.00 3.22
117 002313 日海通讯 4,173,909.93 3.22
118 600885 宏发股份 4,164,789.15 3.21 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 30 页 共 37 页
119 601677 明泰铝业 4,101,177.95 3.16
120 000018 中冠 A 4,099,624.28 3.16
121 300115 长盈精密 4,073,502.58 3.14
122 300152 科融环境 4,064,401.79 3.13
123 000895 双汇发展 4,021,922.89 3.10
124 002714 牧原股份 3,982,767.50 3.07
125 601311 骆驼股份 3,937,711.00 3.03
126 002518 科士达 3,918,679.00 3.02
127 601021 春秋航空 3,899,146.95 3.01
128 600337 美克家居 3,865,914.00 2.98
129 000026 飞亚达Ａ 3,840,808.12 2.96
130 002309 中利科技 3,748,758.00 2.89
131 002024 苏宁云商 3,726,266.80 2.87
132 300151 昌红科技 3,697,057.56 2.85
133 600066 宇通客车 3,667,765.83 2.83
134 300416 苏试试验 3,646,938.00 2.81
135 300418 昆仑万维 3,601,664.00 2.78
136 000400 许继电气 3,593,486.88 2.77
137 601988 中国银行 3,539,928.00 2.73
138 000848 承德露露 3,527,545.22 2.72
139 600571 信雅达 3,491,779.62 2.69
140 300055 万邦达 3,451,662.94 2.66
141 300415 伊之密 3,450,252.60 2.66
142 300175 朗源股份 3,448,959.39 2.66
143 300251 光线传媒 3,424,329.40 2.64
144 601318 中国平安 3,391,876.00 2.61
145 000887 中鼎股份 3,385,179.20 2.61
146 600687 刚泰控股 3,356,355.00 2.59
147 603899 晨光文具 3,334,466.69 2.57
148 002049 同方国芯 3,327,024.26 2.56
149 002573 清新环境 3,315,930.68 2.56
150 300005 探路者 3,306,605.00 2.55
151 600458 时代新材 3,271,476.60 2.52
152 002044 江苏三友 3,202,761.12 2.47
153 000008 神州高铁 3,162,560.00 2.44
154 002228 合兴包装 3,138,733.00 2.42
155 600741 华域汽车 3,087,892.36 2.38
156 300016 北陆药业 3,086,140.78 2.38 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 31 页 共 37 页
157 000063 中兴通讯 3,025,173.00 2.33
158 000750 国海证券 3,003,348.00 2.31
159 000807 云铝股份 2,964,391.93 2.28
160 600077 宋都股份 2,890,690.08 2.23
161 600266 北京城建 2,889,992.20 2.23
162 002443 金洲管道 2,806,486.40 2.16
163 600518 康美药业 2,747,128.13 2.12
164 603766 隆鑫通用 2,731,177.00 2.11
165 000800 一汽轿车 2,722,705.00 2.10
166 601098 中南传媒 2,711,895.18 2.09
167 600737 中粮屯河 2,678,051.00 2.06
168 600637 东方明珠 2,654,336.80 2.05
169 600085 同仁堂 2,611,295.30 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,582,624,912.80
卖出股票收入（成交）总额 1,529,496,230.19
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 32 页 共 37 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的 流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 318,528.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,673.29
5 应收申购款 620,627.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 942,829.01
南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 33 页 共 37 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
南方新兴消费增
长分级股票
4,144 35,231.42 86,274,305.96 59.09% 59,724,704.79 40.91%
南方消费收益 740 34,331.96 2,786,271.00 10.97% 22,619,376.00 89.03%
南方消费进取 2,060 12,332.84 235,701.00 0.93% 25,169,946.00 99.07%
合计
6,944 28,342.50 89,296,277.96 45.37% 107,514,026.79 54.63%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方消费收益
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 林秀芬 4,395,000.00 17.30%
2 程健 1,230,600.00 4.84%
3 中国人民财产保险股份有限公司－
自有资金
1,166,800.00 4.59%
4 姚顾波 936,600.00 3.69%
5 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞
强债 A 号基 金
804,869.00 3.17%
6 李建华 786,700.00 3.10%
7 吴仝 749,100.00 2.95% 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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8 陆平 695,000.00 2.74%
9 胡建华 610,000.00 2.40%
10 方箎 475,000.00 1.87%
南方消费进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴涵 1,882,175.00 7.41%
2 刘敬东 414,700.00 1.63%
3 郭霄轩 350,000.00 1.38%
4 凌海沧 259,300.00 1.02%
5 郑泽栋 250,000.00 0.98%
6 张俊峥 234,400.00 0.92%
7 张云杰 230,000.00 0.91%
8 陈忠年 220,176.00 0.87%
9 张文俊 200,000.00 0.79%
10 洪耀林 200,000.00 0.79%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方新兴消费增长
分级股票
1,256,849.40 0.8609%
南方消费收益 - -
南方消 费进取 - -
合计
1,256,849.40 0.6386%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方新兴消费增长分
级股票
50~100
南方消费收益 -
南方消费进取 -
合计
50~100
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方新兴消费增长分
级股票
-
南方消费收益
- 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 35 页 共 37 页
南方消费进取
-
合计 -
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方新兴消 费增
长分级股票
南方消费收益
南方消费进取
基金合同生效日（2012 年 3 月 13
日）基金份额总额
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
本报告期期初基金份额总额 73,200,452.44 18,860,962.00 18,860,962.00
本报告期基金总申购份额 560,372,083.38 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 522,991,992.89 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
45,418,467.82 6,544,685.00 6,544,685.00
本报告期期末基金份额总额 145,999,010.75 25,405,647.00 25,405,647.00
注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及份额折算。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
第 36 页 共 37 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 4
年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 1,471,074,393.16 47.27% 1,314,559.62 46.87% -
东海证券 1 861,785,036.25 27.69% 787,342.41 28.07% -
华泰证券 1 422,743,909.58 13.58% 374,087.17 13.34% -
东方证券 1 198,304,010.01 6.37% 184,626.24 6.58% -
海通证券 1 153,009,513.71 4.92% 139,299.31 4.97% -
中信建投 1 5,204,280.28 0.17% 4,737.95 0.17% -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：为 节约 交易单 元资 源, 我公 司在 交易所 交易 系统升 级的 基础上, 对同 一银行 托管 基金进 行 了 席
位整合。
本基金 本报 告期租 用证 券公司 交易 单元情 况如 下: 专用交 易单元 的选 择标准 和程 序：根 据 中 国 证
监 会 《关 于完 善 证券 投资 基 金交 易席 位 制度 有关 问 题的 通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号）的有关
规定 ，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和 专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。 南方新兴消费增长分级股票 2015 年年度报告
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B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - 27,200,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
