南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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南方 金利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告 （ 摘要 ）
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方金利定期开放债券
场内简称 南方金利
基金主代码 160128
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 5 月17 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 343,604,735.69 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-07-16
下属分级基金的基金简称： 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 160128 160129
报告期末下属分级基金的份额总额 232,427,241.02 份 111,177,494.67 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利” 。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础 上, 力 求 获 得 高 于 业 绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲线分析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投 资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开
放债券 C
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
本期已实
现收益
65,756,155.36 39,345,257.39 62,301,686.85 40,297,832.33 74,364,518.98 49,053,454.06
本期利润 59,654,042.50 34,950,430.21 127,666,517.37 84,721,145.36 14,627,915.82 8,288,618.41
加权平均
基金份额
本期利润
0.1145 0.1068 0.1286 0.1249 0.0150 0.0124 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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本期基金
份额净值
增长率
13.82% 13.41% 13.35% 12.97% 1.35% 1.05%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0829 0.0807 0.0487 0.0440 -0.0242 -0.0282
期末基金
资产净值
253,936,316.02 121,214,651.70 1,053,783,436.82 717,510,684.01 961,901,699.94 656,744,439.44
期末基金
份额净值
1.093 1.090 1.049 1.044 0.976 0.972
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方金利定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.56% 0.15% 0.89% 0.01% 3.67% 0.14%
过去六个月 9.55% 0.14% 1.78% 0.01% 7.77% 0.13%
过去一年 13.82% 0.11% 4.14% 0.01% 9.68% 0.10%
过去三年 30.75% 0.13% 15.09% 0.01% 15.66% 0.12%
自基金合同
生效起至今
35.19% 0.12% 18.73% 0.01% 16.46% 0.11%
南方金利定期开放债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.47% 0.15% 0.89% 0.01% 3.58% 0.14%
过去六个月 9.26% 0.14% 1.78% 0.01% 7.48% 0.13%
过去一年 13.41% 0.11% 4.14% 0.01% 9.27% 0.10% 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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过去三年 29.47% 0.13% 15.09% 0.01% 14.38% 0.12%
自基金合同
生效起至今
33.61% 0.12% 18.73% 0.01% 14.88% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注： 基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
南方金利 定期开放 债券 A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.9300 34,797,723.25 16,852,726.03 51,650,449.28
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
合计 2.2300 122,317,906.07 56,613,304.39 178,931,210.46
单位：人民币元
南方金利 定期开放债券 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.8700 17,312,180.17 12,563,688.28 29,875,868.45
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
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合计 2.1300 68,877,585.74 45,551,554.42 114,429,140.16
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限 公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李璇
本基
金基
金经
理
2012 年5 月17 日 - 8 年
女，清华大学金融学学士、硕
士，注册金融分析师（CFA ）,
具有基金从业资格。2007 年加
入南方基金，担任信用债高级
分析师，现任固定收益部总监
助理。 2010 年 9 月至2012 年6
月，担任南方宝元基金经理；
2012 年 12 月至 2014 年9 月，
担 任 南 方 安 心 基 金 经 理 ；2010
年 9 月至今，担任南方多利基
金经理；2012 年5 月至今 ， 担
任南方金利基金经理；2013 年
7 月 至 今 ， 担 任 南 方 稳 利 基 金
经理；2015 年 12 月至今 ，担
任南方润元基金经理。
周蕴
博
本基
金基
金经
2014 年3 月31 日
2015 年7 月24
日
5 年
南 开 大 学 产 业 经 济 学 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ，2010
年 7 月加入南方基金，担任固南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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理助
理
定收益部债券研究员；2014 年
3 月至 7 月 ，担任南方金利基
金经理助理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从 业的含义遵从 行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方金 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金持有 人利 益。基 金的 投资范 围、 投资比 例 符 合 有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互 利益输送的情况。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年经济 弱势下行 ，GDP 增速 6.9% ， 工业增加值增速下台阶。 出口增速大幅下滑， 投资增
速受地 产投 资和制 造业 投资拖 累下 行，但 消费 表现相 对较 好。通 胀方 面，全 年保 持低位 运 行 ， 最
高点出现在 8 月份的 2.0%，全年 CPI 均值为 1.4%，PPI 连续 45 个月负增长 。海外方面，美国经
济复苏相对稳健， 美联储 12 月议息 会议宣布加息， 强调未来加息节奏将是渐进的， 基本符合 市 场
预期。欧洲和日本经济复苏遭受波折，全球金融市场动荡，欧央行宣布延长 QE 时 间。政策方面，
货币政 策大 幅宽松 ，全 年共有 四次 降准， 五次 降息， 目前 存贷款 基准 利率均 创 下 历史新 低 。 央 行
重启 7 天逆 回购，并下调利率至 2.25% ，维持短 端资金面稳定。存款利率上限取消，利率市场化
加速推进。 人民币成功纳入 SDR ， 人民币出现超预期贬值。12 月央行部署 完善宏观审慎政策框架，
加强防 范系 统性风 险。 全年债 市走 出一波 牛市 行情， 信用 债跑赢 利率 债。上 半年 ，利率 债 曲 线 陡
峭化下行，长端利率宽幅震荡，国开 10 年利率 波动区间在 3.66%-4.26% ，至 6 月末 基本与 2014
年 底持 平。下 半年 股灾导 致资 金大量 回流 债市、 经济 数据差 、811 超预 期汇 改、央 行超预 期 降 准
降息、 避险情绪上升等， 利率债曲线平坦化下行， 到年 底 利率债和信用债收益率均处 于历史低位 。
投资运作上， 南方金利全年持仓仍然以信用债为主， 组合在 1-2 月份保持 了较高的债券仓位，
在期间 获取 了较好 的资 本利得 和票 息收益 。随 着债券 收益 率的继 续下 行，我 们认 为市场 对 经 济 数
据较差和降息降准已经过度预期，不宜承担过高的利率风险，因此在 2 月之后适当 兑现部分利率
债和信用债的收益；4-5 月， 考虑到基金将于 5 月18 日开放申购 赎回， 我们以减仓为主。 下半年 ，
我们认为经济下行和 IPO 暂停后资金 持续流入的背景下债券收益率会大幅下行，因此在下半年维
持了较高的债券久期及仓位，并结合波段操作， 获得了较好的资本利得。
4.4.2 报告期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期南方金利 A 级 基金净值增长率为 13.82%，同期业绩 比较基准增长率为 4.14% ；南方
金利 C 级基 金净值增长率为 13.41%，同期业绩比较基准增长率为 4.14% 。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ，预计受地产投资、金融业增加值同比增速下降等拖累，2016 年一季 度经济下
行压力仍然很大， 三季度后受 15 年 基数影响， 以及政策的累积效果， 经济可能会阶段性企稳。 预
计 2016 年 CPI 均值在 1.5% 左右。货 币政策仍有进一步放松空间，从外汇占款减少、资本持续外
流的角度出发， 央行需要通过公开市场操作和 MLF 等操作投 放基础货币，目前宽松的资金面大概
率仍将 持续 ，如果 经济 下行压 力过 大，也 仍有 降准的 必要 和空间 。在 经济下 行压 力大、 货 币 政 策
维持相 对宽 松、资 产再 配置、 资金 持续流 入债 市的背 景下 ，债市 大环 境较为 有利 。不过 从 短 期 来
看目前 债券 收益率 的风 险收益 比已 不高， 并且 存在一 些风 险因素 需要 被市场 消化 ，包括 供 给 侧 改
革、 人民币汇率对货币政策空间的制约，1 月份信贷和社融放出巨量，3 月份债券市场供给压力加
大等。 信用 债虽然 绝对 收益率 水平 也处于 历史 低位， 资本 利得空 间和 杠杆息 差价 值被削 弱 ， 但 在
资金充 裕、 银行资 产 端 到期较 多而 缺乏配 置的 情况下 ，我 们认为 信用 资质较 好的 债券利 差 扩 大 的
可能性也不大。需甄别行业和个券的信用资质，警惕部分产能过剩行业的尾部风险。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次； 基金合同生效满 6 个 月后， 若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额 可分配利
润金额高于 0.1 元( 含) ， 则基金须在 15 个工作日之 内进行收益分配， 每份基金份额每次基金收益
分 配比 例不得 低于 基金收 益分 配基准 日每 份基金 份额 可供分 配利 润 的 50% ； 基金 收益分配 方 式 分
两种： 现金 分红与 红利 再投资 。登 记在注 册登 记系统 基金 份额持 有人 开放式 基金 账户下 的 基 金 份
额，可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资者不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 。登 记在证 券登 记结算 系统 基金份 额 持 有 人南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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深圳证 券账 户下的 基金 份额， 只能 选择现 金分 红的方 式， 具体权 益分 配程序 等有 关事项 遵 循 深 圳
证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 的相关 规定 ；基金 收益 分配后 基金 份额净 值 不 能 低
于面值 ；即 基金收 益分 配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能 低 于 面
值；由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，而 C 类 基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对 应的 可分配 收益 将有所 不同 。本基 金同 一类别 的每 一基金 份额 享有同 等分 配权； 法 律 法 规
或监管 机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则， 若 基 金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金 份额可分配利润金额
高于 0.1 元( 含) ， 则基金须在 15 个工 作日之内进行收益分配， 每份基金份额每次基金收益分配比
例 不得 低于基 金收 益分配 基准 日每份 基金 份额可 供分 配利润 的 50% 。本 报告 期内第 一季度 末 满 足
分红条件，本基金于 2015 年4 月17 日进行了收益分配（A 类每 10 份基金 份额派发红利 0.2 元，
C 类每 10 份 基金份额派发红利 0.18 元） ；本报告 期内第二季度末满足分红条件，本基金于 2015
年 7 月16 日 进行了收益分配 （A 类每10 份基金份 额派发红利 0.26 元，C 类每 10 份基金 份额派 发
红利 0.24 元 ） ； 本报告期内第三季度末满足分红条件， 本基金于 2015 年 10 月22 日进 行了收益分
配（A 类、C 类每 10 份基 金份额均派发红利 0.28 元） ；本报告 期内第四季度末满足分红条件，本
基金于 2016 年 1 月 20 日 进行了收益分配（A 类每 10 份基金 份额派发红利 0.42 元，C 类每 10 份
基金份额派发红利 0.41 元） 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 金 利定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方金 利定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 南方 基 金管 理有 限公司在
南方金 利定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，南方 金利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 对 基 金 份
额持有人进行了 4 次利 润分配，分配金额 为 81,526,317.73 元。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 14 页 共 29 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方金 利 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
2015 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2015 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2016) 第21232 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看 审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 863,160.94 1,196,486.99
结算备付金 10,276,725.87 6,618,053.94
存出保证金 74,541.47 71,271.69
交易性金融资产 310,624,450.20 2,408,580,507.70
其中：股票投 资 - -
基金投资 - -
债券投资 310,624,450.20 2,408,580,507.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 42,300,383.45 -
应收证券清算款 5,669,235.43 -
应收利息 5,799,635.39 37,831,113.42
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - - 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 15 页 共 29 页
其他资产 15,000.00 102,000.00
资产总计 375,623,132.75 2,454,399,433.74
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 681,035,912.44
应付证券清算款 - 174,742.66
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 189,196.48 900,927.25
应付托管费 56,758.95 270,278.19
应付销售服务费 30,569.21 182,486.80
应付交易费用 13,640.39 13,305.25
应交税费 - -
应付利息 - 236,714.73
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 182,000.00 290,945.59
负债合计 472,165.03 683,105,312.91
所 有 者 权益：
实收基金 343,604,735.69 1,692,125,189.40
未分配利润 31,546,232.03 79,168,931.43
所有者权益合计 375,150,967.72 1,771,294,120.83
负债和所有者权益总计 375,623,132.75 2,454,399,433.74
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额总额 343,604,735.69 份，其中 A 类基金 份额的份
额总额为232,427,241.02 份， 基金份额 净值1.093 元； C 类基金 份额的份额总额为111,177,494.67
份，基金份额净值 1.090 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 109,909,569.13 269,939,368.44
1. 利息收入 56,369,989.54 148,425,524.53
其中：存款利息收入 5,769,402.54 1,580,946.35
债券利息收入 49,547,560.29 146,844,578.18 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 16 页 共 29 页
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,053,026.71 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 64,026,519.63 11,571,200.36
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 64,026,519.63 11,571,200.36
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-10,496,940.04 109,788,143.55
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
10,000.00 154,500.00
减： 二 、费用 15,305,096.42 57,551,705.71
1 ．管理人报 酬 5,438,845.55 10,323,835.09
2 ．托管费 1,631,653.73 3,097,150.57
3 ．销售服务 费 1,049,209.62 2,089,786.35
4 ．交易费用 61,376.63 58,140.36
5 ．利息支出 6,618,217.61 41,463,985.54
其中：卖出回购金融资产支出 6,618,217.61 41,463,985.54
6 ．其他费用 505,793.28 518,807.80
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 17 页 共 29 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 94,604,472.71 94,604,472.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-1,348,520,453.71 -60,700,854.38 -1,409,221,308.09
其中：1. 基 金申购款 43,106,090.63 1,765,684.75 44,871,775.38
2. 基金赎回 款 -1,391,626,544.34 -62,466,539.13 -1,454,093,083.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -81,526,317.73 -81,526,317.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 212,387,662.73 212,387,662.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
30,516,458.38 1,179,642.51 31,696,100.89
其中：1. 基 金申购款 32,797,748.12 1,192,782.09 33,990,530.21
2. 基金赎回 款 -2,281,289.74 -13,139.58 -2,294,429.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -91,435,782.17 -91,435,782.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 18 页 共 29 页
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限 公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖债 券 的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包括 买卖 债 券的 差价 收 入， 债券 的 利息 收入 及 其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得 的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 19 页 共 29 页
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的 股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 -838.80
100.00% -13,528.38 79.66%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 -2,985.61 69.79% -12,689.58 78.61%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 20 页 共 29 页
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,438,845.55 10,323,835.09
其中：支付销售机构的客户维护费 2,011,670.75 3,214,973.49
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.60% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计 算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,631,653.73 3,097,150.57
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.18% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当 年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开放
债券 C
合计
中国工商银行 - 1,044,186.27 1,044,186.27
南方基金 - 5,023.35 5,023.35
合计 - 1,049,209.62 1,049,209.62
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开放
债券 C
合计
中国工商银行 - 2,080,520.05 2,080,520.05
南方基金 - 9,124.94 9,124.94 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 21 页 共 29 页
合计 - 2,089,644.99 2,089,644.99
注：支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 南方基 金， 再由南 方基 金计算 并支 付给各 基 金 销 售
机构。A 类基 金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产 净值 X 0.30% / 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 94,000,000.00 70,310.32
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 323,497,000.00 144,800.36
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：于本报告期内及上年度可比期间无其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 863,160.94 73,465.86 1,196,486.99 80,111.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
第 22 页 共 29 页
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承 销期内买入
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 1480053 14 莆田城投 债 新债分销 300,000 30,000,000.00
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
136123
15 中
合01
2015 年12
月25 日
2016 年1
月20 日
新债申
购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
注： 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 310,624,450.20 82.70
其中：债券 310,624,450.20 82.70
资产 支持证券 - - 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 42,300,383.45 11.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,139,886.81 2.97
7 其他各项资产 11,558,412.29 3.08
8 合计 375,623,132.75 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金报告期末未持有 股票组合。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 186,538,450.20 49.72
5 企业短期融资券 40,104,000.00 10.69
6 中期票据 83,982,000.00 22.39
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 310,624,450.20 82.80 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124138 12 长城投 400,000 33,840,000.00 9.02
2 071508004 15 东方证券
CP004
300,000 30,039,000.00 8.01
3 124083 12 黄城投 200,000 16,924,000.00 4.51
4 122557 12 株高科 200,000 16,842,000.00 4.49
5 122905 10 南昌债 143,930 14,808,957.70 3.95
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,541.47
2 应收证券清算款 5,669,235.43
3 应收股利 -
4 应收利息 5,799,635.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 15,000.00 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,558,412.29
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期期末未持有股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方金利
定期开放
债券 A
3,189 72,884.05 50,646,436.16 21.79% 181,780,804.86 78.21%
南方金利
定期开放
债券 C
1,407 79,017.41 500,607.50 0.45% 110,676,887.17 99.55%
合计 4,596 74,761.69 51,147,043.66 14.89% 292,457,692.03 85.11%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中 ， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方金利定期开放债券 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中 国 农 业 银 行 离 退 休 人 员 福
利负债－农行
9,971,500.00 4.29%
2 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管
家多添利集合资产管理计划
8,326,674.00 3.58%
3 中 欧 盛 世 资 产 － 兴 业 银 行 － 2,643,143.00 1.14% 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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盈科值得 5 号特定多客户资
产管理计
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险 产
品
1,534,527.00 0.66%
5 平 安 大 华 基 金 － 平 安 银 行 －
平 安 大 华 固 定 收 益 增 强 七 号
特定客户资
792,600.00 0.34%
6 宜 昌 兴 发 集 团 有 限 责 任 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中 国 工 商 银
行
711,207.00 0.31%
7 全国社保基金二零五组合 605,800.00 0.26%
8 郑力菁 500,000.00 0.22%
9 杨伟斌 421,000.00 0.18%
10 杨小平 400,044.00 0.17%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方金利定期开放
债券 A
100,034.42 0.0430%
南方金利定期开放
债券 C
0.00 0.0000%
合计
100,034.42 0.0291%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方金利定期开放债券 A 0
南方金利定期开放债券 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方金利定期开放债券 A 0~10
南方金利定期开放债券 C 0
合计 0~10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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项目
南方金利定期开
放债券 A
南方金利定期开
放债券 C
基金合同生效日 （2012 年 5 月17 日 ） 基金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告期期初基金份额总额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
本报告期基金总申购份额 28,063,797.56 15,042,293.07
减: 本报告期基金总赎回份额 800,522,183.29 591,104,361.05
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 232,427,241.02 111,177,494.67
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基金份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 82,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票 交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - -838.80 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基 金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便 利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 50,891,825.39 3.13% 1,185,596,000.00 3.04% - -
银河证券 1,576,132,155.56 96.87% 37,803,200,000.00 96.96% - - 南方金利定期开放债券 2015 年年度报告
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