南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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南方香港优选股票型证券投资基金（原南
方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
转型)）2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于 2015 年4 月9日以
现场方式审议通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》 ，
同意将南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）变更为南方香港优选股票型证券投资基金。
《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自 2015 年 5 月 13 日起生效，原《南方中国中小
盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
原南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 5 月 12
日(基金合同失效前日)止，南方香港优选股票型证券投资基金本报告期自 2015 年 5 月 13 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)
场内简称 南方中国
基金主代码 160125
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011 年 9月26 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,292,367,534.76 份
基金合同存续期 2011 年 9月26 日-2015年 5 月12 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-01
注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中国”。
2.本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称 南方香港优选股票
场内简称 南方香港
基金主代码 160125
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015 年 5月13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 919,612,440.01 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-01
注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方香港”。
2.本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复
制标的指数的目的。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率（税后） 。
风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股， 具有与标的指数和标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点，一般情况下投资中
小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机
会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置
中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期
性以及突发性事件进行研判， 挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因
素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和
比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争
优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严
格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京复兴门内大街 28 号凯晨世
贸中心东座 9 层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 刘士余
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2.4
境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编码 10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标（转型前）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 -
2015 年 5月12 日)
2014 年 2013 年
本期已实现收益 -35,160,267.41 3,660,278.29 7,086,726.26
本期利润 -14,958,470.59 -1,752,871.46 4,513,568.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0222 -0.0389 0.0646
本期加权平均净值利润率 -1.85% -3.61% 6.24%
本期基金份额净值增长率 16.31% -3.75% 6.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年5 月12
日 )
2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 322,498,733.44 1,573,514.07 4,045,604.76
期末可供分配基金份额利润 0.1407 0.0426 0.0755
期末基金资产净值 2,780,019,196.94 38,480,100.02 58,080,595.92
期末基金份额净值 1.2127 1.0426 1.0832
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年5 月12
日 )
2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 31.92% 13.42% 17.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年5月13日 - 2015年12月31日)
本期已实现收益 -634,162,039.27
本期利润 -642,169,983.65
加权平均基金份额本期利润 -0.5308
本期加权平均净值利润率 -51.28%
本期基金份额净值增长率 -25.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年12月31 日 )
期末可供分配利润 -432,188,683.82
期末可供分配基金份额利润 -0.4700
期末基金资产净值 835,864,660.07
期末基金份额净值 0.9089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 12 月31 日)
基金份额累计净值增长率 -25.05%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.48% 1.51% 30.34% 1.81% -13.86% -0.30%
过去六个月 10.81% 1.20% 25.40% 1.43% -14.59% -0.23%
过去一年 18.38% 1.00% 35.91% 1.11% -17.53% -0.11%
过去三年 34.50% 1.08% 67.81% 1.39% -33.31% -0.31%
自基金合同生
效起至基金合
同实效前日
（2015 年 5月
12 日）
31.92% 1.01% 71.41% 1.32% -39.49% -0.31% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2011-09-26
2011-12-26
2012-03-26
2012-06-26
2012-09-26
2012-12-26
2013-03-26
2013-06-26
2013-09-26
2013-12-26
2014-03-26
2014-06-26
2014-09-26
2014-12-26
2015-03-26
基金份额累计净值收益率 业绩比较基准收益率
注：本基金转型日期为 2015 年5 月13 日。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为 2011 年 9 月 26 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.58% 1.00% 6.96% 1.31% -1.38% -0.31%
过去六个月 -18.95% 2.89% -10.70% 1.56% -8.25% 1.33%
自基金转型起
（2015 年 5月
13 日）至今
-25.05% 2.69% -14.30% 1.47% -10.75% 1.22%
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.2.3 自基金转型合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
注：1、本基金转型日期为 2015 年5月 13 日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一
年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同
约定。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 0.5000 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59
合计 0.5000 3,759,025.18 406,041.41 4,165,066.59
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
黄
亮
本基
金基
金经
理
2009年6
月 25 日
2015 年 5
月 12 日
14 年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有
限责任公司，2005 年加入南方基金国际业务
部， 负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，
2007 年 9 月至 2009 年5月，担任南方全球基
金经理助理；2014 年 12 月至今，担任国际业
务部副总监；2009 年 6 月至今，担任南方全
球基金经理；2010 年 12 月至今，任南方金砖
基金经理；2015 年 5 月至今，任南方中国香
港优选基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓
名
职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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任职日
期
离
任
日
期
黄
亮
本基
金基
金经
理
2015年5
月 13 日
- 14 年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任
职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公
司，2005 年加入南方基金国际业务部，负责 QD II
产品设计及国际业务开拓工作， 2007 年9 月至2009
年 5 月，担任南方全球基金经理助理；2014 年 12
月至今， 担任国际业务部副总监； 2009 年6 月至今，
担任南方全球基金经理；2010 年 12 月至今，任南
方金砖基金经理；2015 年 5 月至今，任南方中国香
港优选基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》 、《 南方香港优选股票型
证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发
生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3 日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年，全球主要经济体央行在严峻的经济形势下普遍延续了较为宽松的货币政策，在令人
失望的宏观经济表现与充沛的资金流动性交织的环境下，全球股票市场整体走出了震荡下跌的态
势。石油及大宗商品价格大幅下挫，美元指数则继续攀升。全年，美元计价的 MSCI发达市场指数
下跌 2.74%，MSCI 新兴市场指数下跌 16.96%。
欧洲央行于 1 月22 日宣布实施总额高达 1 万亿欧元的量化宽松政策， 通过购买政府债券来增
强流动性，以拉动步履蹒跚的的欧洲经济。在大规模经济刺激的推动下，欧元区制造业 PMI 全年
始终维持在荣枯线以上，尤其是欧洲经济火车头德国的制造业稳定扩张，在一定程度上提振了市
场信心。欧央行对于未来继续推进宽松货币政策的表态，使得投资者降低了对于美联储加息造成
流动性缩减的影响，同时也令投资者对于欧洲经济复苏的持续增加了信心和预期。
市场普遍预期的美联储加息在年底终于落下，在强势美元、低通胀、全球央行放水等因素的
制约下，美联储于 12 月 17 日才完成第一次加息。尽管美国率先走出金融危机阴影，但是目前美
国乃至全球主要经济体的经济环境尚难以承受美联储的持续加息进程。本年度，在美元加息的预
期下，新兴市场遭受了汇率和资本市场的“双杀” ，资金的外流更加加剧了新兴市场情况的恶化。
扣除中国贡献，新兴市场在 2015 年经济增长 16 年来首次落后于发达市场，新兴市场经济活力的
修复也将成为市场关注的焦点。
国内方面，产能过剩、出口下滑等一系列不利因素导致 GDP 增速快速下滑，由 2014 年的7.3%南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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回落至 2015 年的 6.9%。为维持经济的稳定增长、给深化改革赢得时间，下半年国内采取了汽车
购置税减半、下调购房首付比例、推进 PPP 示范项目建设等一系列“稳增长”的针对性政策。在
这些政策的刺激下，中国股市在四季度出现上扬，终结了六月开始的单边下跌行情。
香港市场方面,2014 年底启动的沪港通政策对港股市场形成有效的推动作用,恒生指数迅速
攀升,于 2015 年 4 月底达到年内顶点。随后受到内地股市跳水、经济基本面下滑以及人民币汇率
波动加大等不利因素影响，恒生指数开始回落，全年累计下跌 6.8%。
上半年，本基金完成了基金的转型，从跟踪 MSCI 中国中小盘指数的被动产品转型为投资港股
市场的主动型股票基金。转型完成后，本基金在权益类资产配置上始终维持在 80%以上的持仓比
例，在香港市场的行业选择上超配了金融、工业。受沪港通政策出台的影响，基金规模在转型前
后经历了较大变化，对于全年基金净值表现产生了影响。 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2015 年 5 月 13 日 － 2015 年 12 月 31 日）份额净值增长
率为-25.05%，同期业绩比较基准增长率为-14.30%。
截至转型前报告期末，本报告期（2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 5 月 12 日）份额净值增长率
为 16.31%，同期业绩比较基准增长率为 31.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，原油价格、美元加息路径、信贷风险以及地缘政治风险将会成为扰动市场的重
要因素，预计今年市场波动性将维持在较高水平。欧元区在持续刺激下有望继续缓慢复苏，而整
体新兴市场在经历了股票下跌和汇率贬值之后，已经具备了相对的估值优势，未来能源价格反弹
或能够为新兴市场带来转机。
国内经济数据的下行使政府维持宽松的货币政策，同时提高财政赤字率、减税免税等手段也
将对中国经济形成底部支撑，服务业和传统制造业都将受益。
未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持
续的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 15 页 共 61 页
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金由南方中国于 2015 年5 月13日正式转型而来。
（1）南方中国基金合同关于收益分配的表述
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效
当年不满 3 个月，可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配
基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年
最多不超过 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 16 页 共 61 页
额可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系
统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金
份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的
方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（2）本基金合同关于收益分配的表述
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每
次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金
合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 17 页 共 61 页
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第 21230 号“标准无保留意见的审计报告”(转型前)和
普华永道中天审字(2016)第 21239 号“标准无保留意见的审计报告”(转型后) ，投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务会计报告（转型前）
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 5月 12 日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 5 月12 日
(基金合同失效前日)
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 398,109,922.76 2,444,887.06
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 2,564,380,947.05 36,337,338.68
其中：股票投资 2,561,928,386.93 36,337,338.68
基金投资 2,452,560.12
债券投资
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产 954,791.19 1,901.85
买入返售金融资产
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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应收证券清算款
228,448.58
应收利息 222,487.37 392.93
应收股利 2,988,801.97 6,799.25
应收申购款 6,112,190.26 60,523.92
递延所得税资产
其他资产 80,120,000.00
资产总计 3,052,889,140.60 39,080,292.27
负债和所有者权益
本期末
2015 年 5 月12 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,409,437.44
应付赎回款 189,317,304.55 185,972.21
应付管理人报酬 940,657.75 32,957.77
应付托管费 282,197.33 9,887.32
应付销售服务费
应付交易费用
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 79,920,346.59 371,374.95
负债合计 272,869,943.66 600,192.25
所有者权益：
实收基金 2,292,367,534.76 36,906,585.95
未分配利润 487,651,662.18 1,573,514.07
所有者权益合计 2,780,019,196.94 38,480,100.02
负债和所有者权益总计 3,052,889,140.60 39,080,292.27
注：报告截止日 2015 年5 月12 日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.2127 元，基金份额总额
2,292,367,534.76 份。
7.2 利润表
公告主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年5 月12 日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 5 月12日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 -2,121,347.48 -525,131.57
1.利息收入 244,159.60 12,128.42 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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其中：存款利息收入 244,159.60 12,128.42
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,041,668.90 4,766,221.09
其中：股票投资收益 6,678,495.59 3,743,845.41
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 4,615.27 39,616.10
股利收益 3,358,558.04 982,759.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
20,201,796.82
-5,413,149.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -34,388,406.35 94,966.37
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,779,433.55 14,702.30
减：二、费用 12,837,123.11 1,227,739.89
1．管理人报酬 2,802,339.02 485,748.67
2．托管费 840,701.70 145,724.56
3．销售服务费
-
4．交易费用 8,978,335.97 46,485.77
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 215,746.42 549,780.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,958,470.59 -1,752,871.46
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,958,470.59 -1,752,871.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日 至 2015 年 5 月12 日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 5 月 12 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
36,906,585.95 1,573,514.07 38,480,100.02 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
-14,958,470.59 -14,958,470.59
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,255,460,948.81 501,036,618.70 2,756,497,567.51
其中：1.基金申购款 3,456,123,618.25 728,095,545.59 4,184,219,163.84
2.基金赎回款 -1,200,662,669.44 -227,058,926.89 -1,427,721,596.33
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
值）
2,292,367,534.76 487,651,662.18 2,780,019,196.94
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值） 53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润） - -1,752,871.46 -1,752,871.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -16,712,411.75 -1,135,212.69 -17,847,624.44
其中：1.基金申购款 5,913,828.32 407,872.79 6,321,701.11
2.基金赎回款 -22,626,240.07 -1,543,085.48 -24,169,325.55
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净
值） 36,906,585.95 1,573,514.07 38,480,100.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 8.1 至 8.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 21 页 共 61 页
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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2015年1月1日至2015年
5 月12 日
2014年 1月1 日至2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,802,339.02 485,748.67
其中：支付销售机构的客户维护费 424,440.24 98,379.52
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年 5 月12 日
上年度可比期间
2014年 1月1 日至2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 840,701.70 145,724.56
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年5
月 12 日
上年度可比期间
2014年 1月1 日至2014 年
12月 31 日
基金合同生效日（ 2011年 9 月26
日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申购/买入总份额 56,151,933.26 -
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
期末持有的基金份额 76,156,433.48 20,004,500.22
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.32% 54.20%
注：基金管理人南方基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用
费率为每笔 1,000 元。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 23 页 共 61 页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年5月12日
上年度可比期间
2014年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 147,875,581.64 244,149.45
1,672,669.47 12,116.65
纽约梅隆银行 250,234,341.12
772,217.59 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 利润分配情况
无。
7.4.6 期末（2015 年 5 月 12日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
691 HK 中国山水水泥集团 2015-04-15 重大事项 4.96 未知 未知 2,409,000 11,591,834.35 11,953,136.40 -
460 HK 四环医药 2015-03-26 重大事项 3.48 未知 未知 270,000 877,173.59 939,283.70 -
967 HK 桑德国际 2015-03-13 重大事项 5.52 未知 未知 14,000 78,505.42 77,307.30 -
1638 HK 佳兆业集团 2015-03-30 重大事项 1.23 未知 未知 46,000 56,117.33 56,607.88 -
773 HK 中国金属再生资源 2013-01-28 分拆出售 0.98 未知 未知 50,000 291,930.06 48,908.70
1698 HK 博士蛙国际 2012-03-15 重大事项 0.13 未知 未知 44,000 74,335.78 5,761.76 -
2468 HK 创益太阳能 2012-06-20 重大事项 0.12 未知 未知 39,000 44,553.94 4,737.83 -
1007 HK 大庆乳业 2012-03-22 重大资产重组 0.08 未知 未知 32,000 40,698.31 2,524.32 -
67 HK 旭光高新 2014-03-25 重大事项未公告 0.01 未知 未知 118,000 134,203.06 930.84 - 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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2222 HK 雷士照明 2014-08-11 重大事项 0.01 未知 未知 40,000 80,257.54 315.54 -
1228 HK 奇峰国际 2014-11-20 重大事项 0.00 未知 未知 110,000 32,822.22 0.87 -
注：本基金截至 2015 年 5 月 12 日(基金合同失效前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
§8 年度财务会计报告 （转型后）
8.1 资产负债表
会计主体： 南方香港优选股票型证券投资基金
(原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF))
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年12月 31 日
资产：
银行存款 92,117,883.62
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 805,481,696.94
其中：股票投资 805,481,696.94
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 791.70
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 1,862.71
应收股利 -
应收申购款 103,816.58
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 897,706,051.55
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 - 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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应付证券清算款 57,840,326.05
应付赎回款 2,233,005.49
应付管理人报酬 1,133,874.86
应付托管费 212,601.53
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 421,583.55
负债合计 61,841,391.48
所有者权益：
实收基金 919,612,440.01
未分配利润 -83,747,779.94
所有者权益合计 835,864,660.07
负债和所有者权益总计 897,706,051.55
注：
1.报告截止日 2015 年 12 月31 日，基金份额净值 0.9089 元，基金份额总额 919,612,440.01 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2015 年5 月13日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日。
8.2 利润表
会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金
(原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF))
本报告期：2015 年5 月13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5月 13 日
(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
一、收入 -612,021,145.49
1.利息收入 1,717,632.56
其中：存款利息收入 244,935.58
债券利息收入 1,472,696.98
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入
2.投资收益(损失以“- ”填列) -632,905,880.91
其中：股票投资收益 -663,584,364.65
基金投资收益 539,737.54
债券投资收益 1,372,024.07
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 - 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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衍生工具收益 679,989.27
股利收益 28,086,732.86
3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -8,007,944.38
4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) 25,061,946.68
5.其他收入(损失以“- ”号填列) 2,113,100.56
减：二、费用 30,148,838.16
1.管理人报酬 12,722,500.47
2.托管费 2,385,468.83
3.销售服务费 -
4.交易费用 14,218,656.43
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 822,212.43
三、利润总额(亏损总额以 “- ”号填列) -642,169,983.65
减：所得税费用 -
四、净利润(净亏损以 “- ”号填列) -642,169,983.65
8.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金
(原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF))
本报告期：2015 年5 月13 日 至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日 2,292,367,534.76 487,651,662.18 2,780,019,196.94
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - -642,169,983.65 -642,169,983.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列) -1,372,755,094.75 70,770,541.53 -1,301,984,553.22
其中：1.基金申购款 383,205,279.66 25,421,207.70 408,626,487.36
2.基金赎回款 -1,755,960,374.41 45,349,333.83 -1,710,611,040.58
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填
列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 919,612,440.01 -83,747,779.94 835,864,660.07
报表附注为财务报表的组成部分。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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本报告 9.1 至 9.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
8.4 报表附注
8.4.1 基金基本情况
南方香港优选股票型证券投资基金是根据原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
(以下简称“南方中国中小盘股票指数基金”)基金份额持有人大会 2015 年 4 月 9 日决议通过的
《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》 ，并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]204 号《关于准予南方中国中小盘股票指数证券
投资基金(LOF)变更注册的批复》核准，由原南方中国中小盘股票指数基金转型而来。原南方中国
中小盘股票指数基金为契约型上市开放式基金， 于深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 上市交
易，存续期限至 2015 年 5 月 12 日止。自 2015 年 5 月 13 日起，原南方中国中小盘股票指数基金
更名为南方香港优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《南方中国中小盘股票指数
证券投资基金(LOF)合同》失效， 《南方香港优选股票型证券投资基金合同》于同一日生效。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定。原南方中国中小盘股票指数基金于基金合同失效前经审
计的基金资产净值为 2,780,019,196.94 元， 已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金
资产净值。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房
地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市
交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指
数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品)、货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇
票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具)、其它固定收益产品(政府
债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际
金融组织发行的证券)以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的
投资组合比例为：投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为 80%-95%；
其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、
货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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具，其占基金资产总值的比例为 5%-20%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指
数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016 年3月 25 日批准报出。
8.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方香港优选股票型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 9.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
8.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年12月31 日的财务状况以及 2015 年5 月13
日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
8.4.4 重要会计政策和会计估计
8.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年 5 月13 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日。
8.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
8.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 。
8.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
8.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
8.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
8.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
8.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
8.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
8.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
8.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
8.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
8.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
8.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
8.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
8.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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8.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
8.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
8.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
8.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
8.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
8.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
9.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
本期
2015 年 5 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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华泰香港 13,652,076.79 0.13%
9.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
9.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰香港 16,382.49 0.14% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除相关交易费用的净
额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
8.4.8.2 关联方报酬
8.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5月13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 12,722,500.47
其中：支付销售机构的客户维护费 1,514,758.08
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.6%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.6% / 当年天数。
8.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5月13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,385,468.83
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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8.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
8.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
8.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12
月 31 日
基金合同生效日（ 2015年 5 月13 日 ）持有
的基金份额 76,156,433.48
期初持有的基金份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 20,004,500.22
期末持有的基金份额 56,151,933.26
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 6.11%
注：基金管理人南方基金管理有限公司在本会计期间赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用
费率为 0.00%。
8.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
8.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 5月13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,399,531.95 208,523.27
纽约梅隆银行 87,718,351.67 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
8.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
8.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 35 页 共 61 页
8.4.9 利润分配情况
注：无。
8.4.10 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
8.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
8.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
2202 HK 万科 2015-12-18 重大事项 19.19 2016-01-06 17.10 2,300,000 40,413,130.32 44,125,872.60 -
691 HK
中国山水水
泥集团 2015-04-15 重大事项 5.27 未知 未知 2,409,000 11,591,834.35 12,694,553.61 -
460 HK 四环医药 2015-03-26 重大事项 3.67 2016-02-29 1.26 270,000 877,173.59 990,080.03 -
967 HK 桑德国际 2015-03-13 重大事项 5.86 2016-01-25 2.53 14,000 78,505.42 82,102.44 -
1638 HK 佳兆业集团 2015-03-30 重大事项 1.31 未知 未知 46,000 56,117.33 60,119.09 -
773 HK
中国金属再
生资源 2013-01-28 分拆出售 1.04 未知 未知 50,000 291,930.06
51,942.36 -
1698 HK 博士蛙国际 2012-03-15 重大事项 0.14 未知 未知 44,000 74,335.78
6,119.15 -
2468 HK 创益太阳能 2012-06-20 重大事项 0.13 未知 未知 39,000 44,553.94
5,031.71 -
1007 HK 大庆乳业 2012-03-22 重大资产重组 0.08 未知 未知 32,000 40,698.31
2,680.90 -
67 HK 旭光高新 2014-03-25 重要事项未公告 0.01 未知 未知 118,000 134,203.06
988.58 -
1228 HK 奇峰国际 2014-11-20 重大事项 0.00 未知 未知 110,000 32,822.22
0.92 -
注：1、本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2、期末估值单价采用 2015 年 12 月 31 日即期汇率将港币折算为人民币，复牌开盘单价采用
复牌日的即期汇率将港币折算为人民币。
§9 投资组合报告（转型前）
报告期（2015 年 1 月 1 日 － 2015年 5 月 12 日）
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%） 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 36 页 共 61 页
1 权益投资 2,561,928,386.93 83.92
其中：普通股 2,561,928,386.93 83.92
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,452,560.12 0.08
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 954,791.19 0.03
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 954,791.19 0.03
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 398,109,922.76 13.04
8 其他各项资产 89,443,479.60 2.93
9 合计 3,052,889,140.60 100.00
注：比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 2,561,928,386.93 92.16
合计 2,561,928,386.93 92.16
9.3 期末按行业分类的权益投资组合
9.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
通讯 33,611,667.89
1.21
非必需消费品 404,710,005.06
14.56
必需消费品 100,713,765.33
3.62
能源 150,565,931.50
5.42
金融 445,535,676.10
16.03
保健 175,115,703.03
6.30
工业 448,307,418.98
16.13
材料 292,958,386.21
10.54
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 37 页 共 61 页
科技 274,835,422.37
9.89
公用事业 235,511,230.60
8.47
合计 2,561,865,207.07
92.15
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
通讯 - -
非必需消费品 5,761.76
0.00
必需消费品 2,524.32
0.00
能源 4,737.83
0.00
金融
0.00
保健
工业 49,224.24
0.00
材料 931.71
0.00
科技
0.00
公用事业
0.00
合计 63,179.86
0.00
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
9.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名称
(中文)
证
券
代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 Brilliance
China
Automotive
Holdings
Limited
华晨中国汽
车控股有限
公司
1114
HK
香港交
易所
中国 4,860,000.00 53,289,972.90 1.92
2 China
Everbright
International
Limited
中国光大国
际有限公司
257
HK
香港交
易所
中国 3,968,000.00 47,327,970.82 1.7 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 38 页 共 61 页
3 Fosun
International
Limited
复星国际有
限公司
656
HK
香港交
易所
中国 2,816,500.00 45,435,728.71 1.63
4 ENN Energy
Holdings
Limited
新奥能源控
股有限公司
2688
HK
香港交
易所
中国 1,000,000.00 44,806,680.00 1.61
5 Wasion Group
Limited
威胜集团控
股有限公司
3393
HK
香港交
易所
中国 4,576,000.00 42,450,984.58 1.53
6 AAC
Technologies
Holdings Inc.
瑞声科技控
股有限公司
2018
HK
香港交
易所
中国 1,184,000.00 42,029,928.00 1.51
7 China Taiping
Insurance
Holdings
Company
Limited
中国太平保
险控股有限
公司
966
HK
香港交
易所
中国 1,759,566.00 40,114,172.17 1.44
8 Zhuzhou Csr
Times Electric
Co., Ltd.
株洲南车时
代电气股份
有限公司
3898
HK
香港交
易所
中国 841,500.00 39,862,227.36 1.43
9 Beijing
Enterprises
Water Group
Limited
北控水务集
团有限公司
371
HK
香港交
易所
中国 7,068,000.00 36,743,149.96 1.32
10 Alibaba Health
Information
Technology
Limited
阿里健康信
息技术有限
公司
241
HK
香港交
易所
中国 3,966,000.00 35,290,372.25 1.27
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
9.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
金额单位:人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值 比
例(%)
1
China Metal
Recycling
(Holdings)
Limited
中国金属再
生资源(控
股)有限公司
773 HK
香港交
易所
中国 50,000 48,908.70 0.00
2 Boshiwa 博士蛙国际 1698 HK 香港交 中国 44,000 5,761.76 0.00 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 39 页 共 61 页
International
Holding Limited
控股有限公
司
易所
3
Trony Solar
Holdings Company
Limited
创益太阳能
控股有限公
司
2468 HK
香港交
易所
中国 39,000 4,737.83 0.00
4
Daqing Dairy
Holdings Limited
大庆乳业 1007 HK
香港交
易所
中国 32,000 2,524.32 0.00
5
China Lumena New
Materials Corp.
旭光高新 67 HK
香港交
易所
中国 118,000.00 930.84 0.00
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
9.5 报告期内权益投资组合的重大变动
9.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例
1 华晨中国汽车 1114 HK 94,490,551.72 245.56%
2 新奥能源 2688 HK 77,314,292.85 200.92%
3 瑞声科技 2018 HK 74,605,938.66 193.88%
4 中国光大国际 257 HK 70,670,666.57 183.66%
5 中国太平 966 HK 62,829,562.54 163.28%
6 株洲南车 3898 HK 61,362,600.43 159.47%
7 复星国际 656 HK 60,738,173.69 157.84%
8 北控水务集团 371 HK 53,002,367.97 137.74%
9 中信 21 世纪 241 HK 49,167,423.23 127.77%
10 中国燃气 384 HK 48,941,923.83 127.19%
11 粤海投资 270 HK 48,166,209.27 125.17%
12 中国生物制药 1177 HK 47,023,141.50 122.20%
13 中国建材 3323 HK 45,345,800.00 117.84%
14 海尔电器 1169 HK 44,614,952.24 115.94%
15 保利协鑫能源 3800 HK 43,375,872.31 112.72%
16 中芯国际 981 HK 42,342,081.50 110.04%
17 石药集团 1093 HK 41,550,477.90 107.98%
18 中国光大控股 165 HK 41,164,491.38 106.98%
19 吉利汽车 175 HK 40,770,229.26 105.95%
20 威胜集团 3393 HK 40,560,930.76 105.41%
21 中远太平洋 1199 HK 39,630,566.08 102.99%
22 华润燃气 1193 HK 38,927,348.48 101.16%
23 申洲国际集团 2313 HK 38,582,535.82 100.27%
24 中国建筑国际 3311 HK 37,714,905.41 98.01%
25 金山软件 3888 HK 37,006,165.72 96.17%
26 国美电器 493 HK 36,800,247.46 95.63% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 40 页 共 61 页
27 中国银河 6881 HK 35,566,272.06 92.43%
28 远洋地产 3377 HK 35,543,120.35 92.37%
29 阿里影业 1060 HK 32,215,906.76 83.72%
30 浙江沪杭甬高速公路 576 HK 31,066,089.66 80.73%
31 安踏体育用品 2020 HK 30,967,216.14 80.48%
32 高银地产控股 283 HK 30,891,667.97 80.28%
33 耐世特 1316 HK 30,772,331.20 79.97%
34 深圳国际控股 152 HK 29,733,137.15 77.27%
35 中海集运 2866 HK 28,304,664.04 73.56%
36 重庆农村商业银行（香港） 3618 HK 27,619,812.89 71.78%
37 华宝国际 336 HK 27,330,203.21 71.02%
38 山东威高 1066 HK 26,989,461.03 70.14%
39 上海实业控股 363 HK 26,754,825.04 69.53%
40 上海石油化工股份 338 HK 26,137,592.90 67.92%
41 创维数码 751 HK 24,289,390.87 63.12%
42 中航科工 2357 HK 23,769,087.98 61.77%
43 嘉年华国际 996 HK 23,024,916.27 59.84%
44 康哲药业 867 HK 22,999,977.91 59.77%
45 北京首都机场 694 HK 22,819,172.92 59.30%
46 宁沪高速 177 HK 22,584,657.05 58.69%
47 复星医药 2196 HK 22,147,876.63 57.56%
48 中国民航信息网络 696 HK 21,517,661.16 55.92%
49 敏实集团 425 HK 20,776,353.83 53.99%
50 海天国际控股 1882 HK 19,630,035.96 51.01%
51 融创中国控股 1918 HK 19,398,334.54 50.41%
52 中电国际 2380 HK 18,409,528.42 47.84%
53 越秀地产 123 HK 18,015,596.53 46.82%
54 方兴地产(中国)有限公司 817 HK 17,935,255.98 46.61%
55 华电国际 1071 HK 17,924,269.05 46.58%
56 建滔化工集团 148 HK 17,533,574.54 45.57%
57 神州数码 861 HK 17,442,886.35 45.33%
58 舜宇光学科技 2382 HK 17,264,952.44 44.87%
59 华润水泥控股 1313 HK 17,169,149.42 44.62%
60 中国辉山乳业控股 6863 HK 16,572,584.51 43.07%
61 富力地产 2777 HK 16,497,345.16 42.87%
62 远东宏信 3360 HK 16,380,335.85 42.57%
63 中石化炼化工程 2386 HK 16,103,711.91 41.85%
64 香港中旅 308 HK 15,905,035.02 41.33%
65 SOHO 中国 410 HK 15,839,672.47 41.16%
66 保利置业集团 119 HK 15,834,749.37 41.15%
67 中集集团 2039 HK 15,827,430.15 41.13%
68 雅居乐集团 3383 HK 15,506,958.70 40.30%
69 北京金隅股份 2009 HK 15,466,853.40 40.19% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 41 页 共 61 页
70 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 15,061,842.69 39.14%
71 华南城 1668 HK 15,034,095.10 39.07%
72 中国通信服务股份 552 HK 14,918,521.30 38.77%
73 银泰百货商店 1833 HK 14,820,040.02 38.51%
74 深圳控股 604 HK 14,769,594.49 38.38%
75 利君国际 2005 HK 14,317,096.79 37.21%
76 瑞安房地产 272 HK 14,282,153.84 37.12%
77 中国动向 3818 HK 14,270,929.83 37.09%
78 中国粮油控股 606 HK 14,260,091.27 37.06%
79 玖龙纸业 2689 HK 14,195,023.94 36.89%
80 比亚迪电子 285 HK 14,051,342.17 36.52%
81 同仁堂科技 1666 HK 13,975,921.89 36.32%
82 港华燃气 1083 HK 13,948,730.57 36.25%
83 金蝶国际 268 HK 13,948,087.57 36.25%
84 合景泰富 1813 HK 13,880,548.79 36.07%
85 德普科技 3823 HK 13,620,564.95 35.40%
86 人和商业 1387 HK 12,114,002.60 31.48%
87 盈德气体 2168 HK 12,004,228.27 31.20%
88 统一企业中国 220 HK 11,592,288.95 30.13%
89 中国山水水泥集团 691 HK 11,560,492.99 30.04%
90 中国高速传动 658 HK 11,365,114.67 29.54%
91 顺风光电 1165 HK 11,329,742.59 29.44%
92 信义光能 968 HK 11,122,908.25 28.91%
93 合生元 1112 HK 10,116,933.80 26.29%
94 华瀚生物制药 587 HK 10,046,689.69 26.11%
95 李宁 2331 HK 9,709,263.81 25.23%
96 华彩控股 1371 HK 9,066,143.83 23.56%
97 金鹰商贸集团 3308 HK 9,016,062.40 23.43%
98 中海石油化学 3983 HK 8,976,508.43 23.33%
99 理文造纸 2314 HK 8,908,709.81 23.15%
100 中滔环保 1363 HK 8,819,201.14 22.92%
101 中国联塑 2128 HK 8,740,735.60 22.71%
102 中国兴业太阳能技术 750 HK 8,729,232.25 22.69%
103 高阳科技 818 HK 8,533,711.24 22.18%
104 深圳高速 548 HK 8,482,093.54 22.04%
105 中国再生医学 8158 HK 8,445,993.48 21.95%
106 现代牧业 1117 HK 8,371,996.36 21.76%
107 中国无线 2369 HK 8,357,781.65 21.72%
108 百富环球 327 HK 8,292,363.87 21.55%
109 TCL 通讯 2618 HK 8,041,925.24 20.90%
110 阜丰集团 546 HK 8,008,864.50 20.81%
111 首创置业 2868 HK 7,976,141.67 20.73%
112 中集安瑞科 3899 HK 7,930,625.91 20.61% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 42 页 共 61 页
113 合生创展集团 754 HK 7,778,484.54 20.21%
114 锦江酒店 2006 HK 7,685,340.96 19.97%
115 正通汽车 1728 HK 7,659,563.56 19.91%
116 中石化冠德 934 HK 7,622,832.05 19.81%
117 新世界中国 917 HK 7,593,371.99 19.73%
118 网龙网络 777 HK 7,489,989.26 19.46%
119 亨得利 3389 HK 7,355,908.37 19.12%
120 徐辉控股 884 HK 7,352,342.67 19.11%
121 越秀房产信托基金 405 HK 7,345,030.14 19.09%
122 中化化肥 297 HK 7,224,869.26 18.78%
123 四川成渝 107 HK 7,214,498.31 18.75%
124 中软国际 354 HK 7,210,728.77 18.74%
125 五矿资源 1208 HK 7,174,699.26 18.65%
126 新华文轩 811 HK 7,014,178.98 18.23%
127 中州证券 1375 HK 7,003,750.66 18.20%
128 智美控股集团 1661 HK 6,939,956.57 18.04%
129 中国中药 570 HK 6,908,358.16 17.95%
130 中聚电池 729 HK 6,820,721.82 17.73%
131 中国神威药业 2877 HK 6,796,129.34 17.66%
132 巨腾 3336 HK 6,764,717.26 17.58%
133 厦门国际港务 3378 HK 6,745,612.20 17.53%
134 科通芯城 400 HK 6,745,515.72 17.53%
135 中国雨润食品 1068 HK 6,687,238.92 17.38%
136 大昌行集团 1828 HK 6,489,081.67 16.86%
137 天津港 3382 HK 6,486,317.13 16.86%
138 和谐汽车 3836 HK 6,472,826.42 16.82%
139 中国水务 855 HK 6,465,975.27 16.80%
140 凤凰医疗 1515 HK 6,398,189.47 16.63%
141 慧聪网 2280 HK 6,384,221.21 16.59%
142 博华太平洋 1076 HK 6,373,055.31 16.56%
143 中国创新支付 8083 HK 6,346,114.13 16.49%
144 中升控股 881 HK 6,337,096.45 16.47%
145 新天绿色能源 956 HK 6,311,113.71 16.40%
146 越秀交通 1052 HK 6,269,470.61 16.29%
147 中国龙工 3339 HK 6,239,085.08 16.21%
148 哈尔滨电气 1133 HK 6,236,135.44 16.21%
149 中国海外宏洋 81 HK 6,179,592.00 16.06%
150 首钢福山资源 639 HK 6,122,384.80 15.91%
151 招金矿业股份 1818 HK 6,073,199.37 15.78%
152 中国西部水泥有限公司 2233 HK 6,056,561.07 15.74%
153 中国食品 506 HK 5,973,616.88 15.52%
154 彩生活 1778 HK 5,843,874.56 15.19%
155 安徽皖通高速公路 995 HK 5,806,911.99 15.09% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 43 页 共 61 页
156 丽珠集团 1513 HK 5,781,168.04 15.02%
157 超威动力 951 HK 5,716,436.78 14.86%
158 洪桥集团 8137 HK 5,698,713.92 14.81%
159 博耳电力 1685 HK 5,682,970.62 14.77%
160 台泥国际 1136 HK 5,647,636.78 14.68%
161 中国大唐集团新能源 1798 HK 5,636,355.90 14.65%
162 中国利郎 1234 HK 5,629,687.72 14.63%
163 重庆银行 1963 HK 5,564,245.54 14.46%
164 华地国际控股 1700 HK 5,541,475.45 14.40%
165 中国电子 85 HK 5,512,771.25 14.33%
166 物美 1025 HK 5,485,194.27 14.25%
167 凤凰卫视 2008 HK 5,470,893.23 14.22%
168 中国中材股份 1893 HK 5,412,806.29 14.07%
169 纷美包装 468 HK 5,391,574.33 14.01%
170 裕兴科技 8005 HK 5,363,161.99 13.94%
171 康达环保 6136 HK 5,342,984.85 13.89%
172 神冠控股 829 HK 5,327,725.14 13.85%
173 中国光纤网络 3777 HK 5,290,047.03 13.75%
174 通达集团 698 HK 5,289,255.93 13.75%
175 都市丽人 2298 HK 5,249,643.60 13.64%
176 金天医药集团 2211 HK 5,249,311.69 13.64%
177 创业环保 1065 HK 5,243,828.69 13.63%
178 山东罗欣药业 8058 HK 5,180,227.57 13.46%
179 上实城市开发 563 HK 5,175,102.60 13.45%
180 北辰实业 588 HK 5,163,136.64 13.42%
181 同仁堂国药 8138 HK 5,132,230.71 13.34%
182 京信通信系統 2342 HK 4,974,794.68 12.93%
183 中国重汽 3808 HK 4,404,735.44 11.45%
184 维达纸业 3331 HK 4,361,693.87 11.33%
185 恒盛地产 845 HK 4,086,156.98 10.62%
186 中油燃气 603 HK 3,957,181.30 10.28%
187 合和基建 737 HK 3,627,536.71 9.43%
188 东岳集团 189 HK 3,016,909.12 7.84%
189 中外运航运 368 HK 2,729,584.18 7.09%
190 海信科龙 921 HK 1,469,300.14 3.82%
191 建滔积层板控股 1888 HK 1,373,712.45 3.57%
192
TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY HO
1070 HK 1,360,654.38 3.54%
193 中信资源 1205 HK 1,333,857.50 3.47%
194 第一拖拉机股份 38 HK 1,298,825.17 3.38%
195 华润创业 291 HK 1,251,223.63 3.25%
196 御泰中彩控股 555 HK 1,173,972.53 3.05%
197 四环医药 460 HK 1,101,732.40 2.86%
198 波司登 3998 HK 1,059,727.19 2.75% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 44 页 共 61 页
199 明发集团 846 HK 790,046.65 2.05%
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例
1 新奥能源 2688 HK 36,952,338.34 96.03%
2 高银地产控股 283 HK 35,016,094.77 91.00%
3 华晨中国汽车 1114 HK 29,108,106.34 75.64%
4 中国光大国际 257 HK 24,148,206.80 62.76%
5 瑞声科技 2018 HK 23,529,454.68 61.15%
6 中国太平 966 HK 21,807,154.25 56.67%
7 株洲南车 3898 HK 21,536,642.30 55.97%
8 复星国际 656 HK 20,182,266.46 52.45%
9 北控水务集团 371 HK 19,188,319.45 49.87%
10 中信 21 世纪 241HK 16,317,413.67 42.40%
11 中国燃气 384 HK 13,346,185.27 34.68%
12 粤海投资 270 HK 13,044,405.89 33.90%
13 中国生物制药 1177 HK 13,037,357.96 33.88%
14 中远太平洋 1199 HK 10,978,452.42 28.53%
15 中国光大控股 165 HK 10,748,876.32 27.93%
16 吉利汽车 175 HK 10,565,835.96 27.46%
17 石药集团 1093 HK 10,475,490.97 27.22%
18 中芯国际 981 HK 9,815,916.54 25.51%
19 中海集运 2866 HK 9,403,562.12 24.44%
20 海尔电器 1169 HK 9,049,426.02 23.52%
21 金山软件 3888 HK
8,955,800.78
23.27%
22 中国建材 3323 HK
8,919,968.69
23.18%
23 远洋地产 3377 HK
8,822,341.21
22.93%
24 申洲国际集团 2313 HK
8,661,691.98
22.51%
25 保利协鑫能源 3800 HK
8,252,960.06
21.45%
26 中国动向 3818 HK
8,048,445.32
20.92%
27 安踏体育用品 2020 HK
7,723,089.09
20.07%
28 深圳高速 548 HK
7,675,296.84
19.95%
29 华宝国际 336 HK
7,636,536.99
19.85%
30 浙江沪杭甬高速公路 576 HK
7,544,981.83
19.61%
31 深圳国际控股 152 HK
7,538,157.39
19.59%
32 中国建筑国际 3311 HK
7,528,910.17
19.57%
33 中国银河 6881 HK
7,282,601.42
18.93% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 45 页 共 61 页
34 山东威高 1066 HK
7,109,376.51
18.48%
35 大昌行集团 1828 HK
7,098,947.58
18.45%
36 上海石油化工股份 338 HK
7,051,634.11
18.33%
37 中国创新支付 8083 HK
6,979,443.55
18.14%
38 上海实业控股 363 HK
6,974,711.41
18.13%
39 华润燃气 1193 HK
6,895,172.62
17.92%
40 中软国际 354 HK
6,880,974.66
17.88%
41 国美电器 493 HK
6,878,601.06
17.88%
42 重庆农村商业银行
（香港）
3618 HK
6,596,395.05
17.14%
43 中国中药 570 HK
6,549,622.62
17.02%
44 智美控股集团 1661 HK
6,504,338.38
16.90%
45 越秀交通 1052 HK
6,482,781.71
16.85%
46 凤凰医疗 1515 HK
6,393,707.71
16.62%
47 中升控股 881 HK
6,244,131.33
16.23%
48 创维数码 751 HK
6,206,942.54
16.13%
49 中国电子 85 HK
6,106,924.13
15.87%
50 亨得利 3389 HK
6,060,207.53
15.75%
51 中国利郎 1234 HK
5,930,918.37
15.41%
52 中航科工 2357 HK
5,860,879.34
15.23%
53 彩生活 1778 HK
5,640,400.87
14.66%
54 重庆银行 1963 HK
5,503,762.45
14.30%
55 安徽皖通高速公路 995 HK
5,471,397.33
14.22%
56 丽珠集团 1513 HK
5,326,620.46
13.84%
57 复星医药 2196 HK
5,245,201.94
13.63%
58 物美 1025 HK
5,187,783.22
13.48%
59 建滔化工集团 148 HK
5,147,361.23
13.38%
60 雅居乐集团 3383 HK
4,986,057.26
12.96%
61 阿里影业 1060 HK
4,715,654.11
12.25%
62 山东罗欣药业 8058 HK
4,698,431.09
12.21%
63 京信通信系統 2342 HK
4,598,591.63
11.95%
64 神州数码 861 HK
4,141,402.41
10.76%
65 李宁 2331 HK
4,091,443.99
10.63%
66 北京首都机场 694 HK
3,954,117.96
10.28%
67 香港中旅 308 HK
3,863,486.85
10.04%
68 嘉年华国际 996 HK
3,830,765.11
9.96%
69 敏实集团 425 HK
3,779,326.95
9.82%
70 宁沪高速 177 HK
3,772,294.17
9.80%
71 中国民航信息网络 696 HK
3,747,799.37
9.74%
72 合和基建 737 HK
3,653,393.75
9.49%
73 新华文轩 811 HK
3,604,748.87
9.37%
74 中国粮油控股 606 HK
3,602,429.83
9.36%
75 方兴地产(中国)有限
公司
817 HK
3,560,430.67
9.25% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 46 页 共 61 页
76 港华燃气 1083 HK
3,474,320.44
9.03%
77 合景泰富 1813 HK
3,341,543.23
8.68%
78 深圳控股 604 HK
3,211,812.18
8.35%
79 东岳集团 189 HK
2,974,151.44
7.73%
80 博耳电力 1685 HK
2,902,072.60
7.54%
81 台泥国际 1136 HK
2,880,757.51
7.49%
82 中国辉山乳业控股 6863 HK
2,659,327.94
6.91%
83 华地国际控股 1700 HK
2,399,642.26
6.24%
84 越秀房产信托基金 405 HK
2,226,196.97
5.79%
85 汉能太阳能集团有限
公司
566 HK
1,811,964.49
4.71%
86 人和商业 1387 HK
1,695,554.50
4.41%
87 建滔积层板控股 1888 HK
1,510,224.12
3.92%
88 海信科龙 921 HK
1,290,323.60
3.35%
89 御泰中彩控股 555 HK
1,235,410.82
3.21%
90 波司登 3998 HK
1,193,456.93
3.10%
91 第一拖拉机股份 38 HK
1,160,462.99
3.02%
92 金鹰商贸集团 3308 HK
1,097,047.89
2.85%
93 中国大唐集团新能源 1798 HK
1,027,329.29
2.67%
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 3,242,587,030.77
卖出收入（成交）总额 742,382,753.47
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
9.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 47 页 共 61 页
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序
号
衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
1 权证投资_配股权证 华瀚生物权证 947,475.05 0.03
权证投资_配股权证 香港建设权证 4,102.02 0.00
2 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 2,271.89 0.00
3 权证投资_配股权证 金卫医疗权证 942.23 0.00
9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值（人民
币元）
占基金资
产净值比
例(%)
1
Guggenheim China
Small Cap ETF(古
根海姆中国小盘
股指数 ETF)
ETF 基金 开放式
Guggenheim Fu
nds Distribut
ors Inc(古根
海姆基金公司)
2,452,560.12 0.09
9.11 投资组合报告附注
9.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
9.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
9.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 80,120,000.00
3 应收股利 2,988,801.97
4 应收利息 222,487.37
5 应收申购款 6,112,190.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计
89,443,479.60
9.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 48 页 共 61 页
9.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§10 投资组合报告（转型后）
报告期（2015 年 5 月 13日 － 2015 年 12 月 31 日）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 805,481,696.94 89.73
其中：普通股 805,481,696.94 89.73
存托凭证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 791.70 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 791.70 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 92,117,883.62 10.26
8 其他各项资产 105,679.29 0.01
9 合计 897,706,051.55 100.00
10.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 805,481,696.94 96.37
合计 805,481,696.94 96.37
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 49 页 共 61 页
10.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
非必需消费品 6,119.15 0.00
必需消费品 66,429,838.21 7.95
能源 9,358,845.41 1.12
金融 396,490,577.74 47.43
保健 9,424,849.07 1.13
工业 242,455,107.03 29.01
材料 81,316,360.33 9.73
合计 805,481,696.94 96.37
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
10.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 CITIC Limited 中国中信股份
有限公司
267 HK 香港
交易
所
中国 5,780,000 66,437,294.45 7.95
2 Dalian Port (PDA)
Company Limited
大连港股份有
限公司
2880 HK 香港
交易
所
中国 19,250,000 64,509,060.00 7.72
3 China Merchants
Bank Co.,Ltd.
招商银行股份
有限公司
3968 HK 香港
交易
所
中国 4,200,000 64,391,770.80 7.70
4 CRRC Corporation
Limited
中国中车股份
有限公司
1766 HK 香港
交易
所
中国 8,000,000 64,207,459.20 7.68
5 Ck Hutchison
Holdings Limited
长江和记实业
有限公司
1 HK 香港
交易
所
中国 620,000 54,331,708.56 6.50
6 China Overseas
Land And
Investment Ltd.
中国海外发展
有限公司
688 HK 香港
交易
所
中国 2,000,000 45,575,232.00 5.45
7 Dalian Wanda
Commercial
Properties
Co.,ltd.
大连万达商业
地产股份有限
公司
3699 HK 香港
交易
所
中国 1,200,000 45,491,454.00 5.44
8 China Overseas 中海物业集团 2669 HK 香港 中国 42,000,000 44,687,185.20 5.35 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 50 页 共 61 页
Property Holdings
Limited
有限公司 交易
所
9 China Vanke
Co.,Ltd.
万科企业股份
有限公司
2202 HK 香港
交易
所
中国 2,300,000 44,125,872.60 5.28
10 China Energy
Engineering
Corporation
Limited
中国能源建设
股份有限公司
3996 HK 香港
交易
所
中国 31,792,000 43,680,910.89 5.23
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
10.5 报告期内权益投资组合的重大变动
10.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例
1 中国太平 966 HK 97,918,431.89 11.71%
2 中信股份 267 HK 95,304,277.78 11.40%
3 中国中车 1766 HK 92,844,302.12 11.11%
4 中国海外发展 688 HK 85,975,965.52 10.29%
5 万达商业 3699 HK 83,192,233.53 9.95%
6 招商银行 3968 HK 78,520,820.73 9.39%
7 中国机械工程 1829 HK 72,531,152.76 8.68%
8 中海物业 2669 HK 62,993,902.17 7.54%
9 新华保险 1336 HK 61,669,489.01 7.38%
10 长和 1 HK 61,403,434.39 7.35%
11 洛阳玻璃股份 1108 HK 60,415,975.46 7.23%
12 TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY HO
1070 HK 56,705,664.72 6.78%
13 中国银河 6881 HK 55,116,970.84 6.59%
14 厦门国际港务 3378 HK 54,163,819.73 6.48%
15 海通国际证券集团有限公
司
665 HK 52,567,932.70 6.29%
16 重庆农村商业银行（香港） 3618 HK 50,598,404.61 6.05%
17 上海电气 2727 HK 50,092,694.74 5.99%
18 金蝶国际 268 HK 50,089,474.78 5.99%
19 交通银行 3328 HK 49,473,606.36 5.92%
20 中国民航信息网络 696 HK 48,278,090.42 5.78%
21
和谐汽车 3836 HK 47,866,943.78 5.73% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 51 页 共 61 页
22
香港交易所 388 HK 47,848,026.01 5.72%
23 中电国际 2380 HK 47,810,783.96 5.72%
24 慧聪网 2280 HK 47,546,762.31 5.69%
25 香港中旅 308 HK 46,022,638.71 5.51%
26 第一拖拉机股份 38 HK 43,997,885.18 5.26%
27 大连港 2880 HK 42,551,596.53 5.09%
28 中国能源建设 3996 HK 42,049,323.20 5.03%
29 深圳控股 604 HK 41,839,987.03 5.01%
30 广发证券 1776 HK 40,594,205.59 4.86%
31 万科 2202 HK 40,413,130.32 4.83%
32 哈尔滨电气 1133 HK 39,298,922.97 4.70%
33 中银香港 2388 HK 37,609,799.52 4.50%
34 复星国际 656 HK 34,495,636.68 4.13%
35 中国银行 3988 HK 33,625,839.00 4.02%
36 中国光大控股 165 HK 33,012,460.53 3.95%
37 友邦保险 1299 HK 31,684,919.39 3.79%
38 北辰实业 588 HK 30,309,255.89 3.63%
39 中信证券 6030 HK 28,891,541.10 3.46%
40 龙湖地产 960 HK 28,850,053.80 3.45%
41 中国人寿 2628 HK 28,339,363.11 3.39%
42 兖州煤业 1171 HK 25,984,740.99 3.11%
43 马钢股份 323 HK 25,866,981.55 3.09%
44 建设银行 939 HK 25,853,154.60 3.09%
45 中国平安 2318 HK 23,597,095.26 2.82%
46 金山软件 3888 HK 23,568,281.50 2.82%
47 中国建材 3323 HK 23,541,495.17 2.82%
48 江西铜业 358 HK 22,717,759.53 2.72%
49 深圳国际控股 152 HK 21,764,188.69 2.60%
50 中煤能源 1898 HK 19,874,524.76 2.38%
51 中航科工 2357 HK 19,406,726.64 2.32%
52 中集集团 2039 HK 18,455,865.75 2.21%
53 威胜集团 3393 HK 18,433,501.55 2.21%
54 玖龙纸业 2689 HK 17,916,752.34 2.14%
55 维达纸业 3331 HK 17,130,883.17 2.05%
56 耐世特 1316 HK 16,769,788.20 2.01%
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
10.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 52 页 共 61 页
序
号
公司名称 证券代码 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 中国太平 966 HK
109,813,803.44
13.14%
2 中电国际 2380 HK
62,649,998.92
7.50%
3 复星国际 656 HK
55,208,261.69
6.60%
4 华晨中国汽车 1114 HK
50,466,377.52
6.04%
5 香港中旅 308 HK
49,705,410.81
5.95%
6 中国银河 6881 HK
48,474,266.01
5.80%
7 威胜集团 3393 HK
48,113,895.65
5.76%
8 中国建材 3323 HK
47,478,634.16
5.68%
9 中国机械工程 1829 HK
47,268,005.06
5.65%
10 香港交易所 388 HK
46,233,189.32
5.53%
11 中国光大国际 257 HK
44,214,885.95
5.29%
12 交通银行 3328 HK
43,793,315.67
5.24%
13 金山软件 3888 HK
43,207,445.54
5.17%
14 金蝶国际 268 HK
42,716,992.68
5.11%
15 中国海外发展 688 HK
42,646,767.80
5.10%
16 中国民航信息网络 696 HK
42,521,365.86
5.09%
17 新奥能源 2688 HK
42,179,209.24
5.05%
18 瑞声科技 2018 HK
42,176,406.19
5.05%
19 厦门国际港务 3378 HK
42,022,580.00
5.03%
20 中国光大控股 165 HK
41,723,413.69
4.99%
21 中航科工 2357 HK
39,591,372.86
4.74%
22 新华保险 1336 HK
39,421,495.43
4.72%
23 中国建筑国际 3311 HK
38,977,486.94
4.66%
24 深圳控股 604 HK
38,146,100.76
4.56%
25 中信 21 世纪 241 HK
37,753,223.96
4.52%
26 深圳国际控股 152 HK
37,567,932.62
4.49%
27 广发证券 1776 HK
37,486,221.35
4.48%
28 重庆农村商业银行（香港） 3618 HK
37,085,314.45
4.44%
29 耐世特 1316 HK
36,496,823.61
4.37%
30 中银香港 2388 HK
35,637,717.33
4.26%
31 哈尔滨电气 1133 HK
34,926,605.16
4.18%
32 株洲南车 3898 HK
34,652,847.54
4.15%
33 中信证券 6030 HK
34,559,815.57
4.13%
34 中国燃气 384 HK
33,629,440.01
4.02%
35 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY
HO
1070 HK
32,035,290.71
3.83%
36 和谐汽车 3836 HK
31,354,191.21
3.75%
37 中信股份 267 HK
30,821,107.22
3.69%
38 粤海投资 270 HK
30,278,282.89
3.62%
39 中国生物制药 1177 HK
30,189,932.78
3.61%
40 石药集团 1093 HK
30,065,190.74
3.60% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 53 页 共 61 页
41 申洲国际集团 2313 HK
29,775,505.27
3.56%
42 国美电器 493 HK
29,725,439.74
3.56%
43 玖龙纸业 2689 HK
29,487,060.38
3.53%
44 中国银行 3988 HK
29,381,342.27
3.52%
45 北控水务集团 371 HK
29,196,041.69
3.49%
46 中远太平洋 1199 HK
28,677,855.17
3.43%
47 华润燃气 1193 HK
28,520,044.22
3.41%
48 上海电气 2727 HK
27,818,341.65
3.33%
49 远洋地产 3377 HK
27,548,254.23
3.30%
50 友邦保险 1299 HK
27,383,971.00
3.28%
51 海通国际证券集团有限公司 665 HK
27,170,121.30
3.25%
52 万达商业 3699 HK
27,135,142.54
3.25%
53 安踏体育用品 2020 HK
27,129,771.52
3.25%
54 中国人寿 2628 HK
26,825,525.93
3.21%
55 中海物业 2669 HK
26,551,410.31
3.18%
56 北辰实业 588 HK
26,358,671.94
3.15%
57 吉利汽车 175 HK
25,373,049.73
3.04%
58 中芯国际 981 HK
25,363,591.94
3.03%
59 海尔电器 1169 HK
25,359,389.48
3.03%
60 马钢股份 323 HK
24,585,045.61
2.94%
61 浙江沪杭甬高速公路 576 HK
24,543,761.23
2.94%
62 中国中车 1766 HK
24,195,693.24
2.89%
63 阿里影业 1060 HK
24,184,308.58
2.89%
64 维达纸业 3331 HK
23,688,420.64
2.83%
65 中国平安 2318 HK
22,353,570.82
2.67%
66 兖州煤业 1171 HK
21,335,331.23
2.55%
67 复星医药 2196 HK
21,097,883.16
2.52%
68 中集集团 2039 HK
20,636,812.62
2.47%
69 保利协鑫能源 3800 HK
20,602,871.31
2.46%
70 慧聪网 2280 HK
19,900,724.60
2.38%
71 宁沪高速 177 HK
18,755,344.25
2.24%
72 华电国际 1071 HK
18,382,415.11
2.20%
73 海天国际控股 1882 HK
18,205,362.41
2.18%
74 中煤能源 1898 HK
17,839,422.92
2.13%
75 敏实集团 425 HK
17,735,663.76
2.12%
76 嘉年华国际 996 HK
17,463,860.33
2.09%
77 方兴地产(中国)有限公司 817 HK
17,179,177.87
2.06%
78 中石化炼化工程 2386 HK
16,910,423.08
2.02%
79 越秀地产 123 HK
16,897,464.34
2.02%
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 54 页 共 61 页
10.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 2,635,424,086.76
卖出收入（成交）总额 3,725,130,584.25
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
10.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
10.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 权证投资_配股权证 巨腾配股权证 791.70 0.00
10.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
10.11 投资组合报告附注
10.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
10.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,862.71
5 应收申购款 103,816.58 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 55 页 共 61 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,679.29
10.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码
公司名称（英
文）
流通受限部分的公允
价值(人民币元)
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 2202 HK
China Vanke
Co.,Ltd.
44,125,872.60 5.28 重大事项
§11 基金份额持有人信息（转型前）
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
58,386 39,262.28 1,001,277,522.50 43.68% 1,291,090,012.26 56.32%
11.2 期末上市基金前十名持有人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 周剑平
9,500,000.00
2.20%
2 英大基金－兴业银行－灵活 3 号资
产管理计划
8,800,000.00
2.03%
3 上海宏流投资管理有限公司－宏流
招财猫基金管家 1 期
8,700,000.00
2.01%
4 兴业全球基金－上海银行－兴全量
剑 1 号特定多客户资产管理计
8,067,201.00
1.86%
5 荣光
8,000,000.00
1.85%
6 平安大华基金－平安银行－平安大
华固定收益增强三号特定客户资
6,299,906.00
1.46%
7 北京千石创富－光大银行－千石资
4,913,048.00
1.14% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 56 页 共 61 页
本－海通 MOM 私募精选之珩生
8 孔继南
4,704,936.00
1.09%
9 高劼
4,500,000.00
1.04%
10 李东
4,073,875.00
0.94%
11.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,102,369.67 0.1790%
11.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
大于 100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§12 基金份额持有人信息（转型后）
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,262 69,341.91 333,944,074.84 36.31% 585,668,365.17 63.69%
12.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黎晓曦
3,500,334.00
2.16%
2 王新军
2,709,956.00
1.67%
3 诺安资本管理有限公司－诺安资
本启程 2 号证券投资基金
2,684,033.00
1.66%
4 顾群辉
2,555,901.00
1.58%
5 刁淑春
2,400,000.00
1.48%
6 刘松艳
1,786,800.00
1.10%
7 深圳市衍盛资产管理有限公司－
衍盛稳进
1,668,802.00
1.03% 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 57 页 共 61 页
8 梁文虎
1,645,300.00
1.01%
9 谢李兵
1,582,400.00
0.98%
10 孙传业
1,508,125.00
0.93%
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,160,531.85 0.4524%
12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§13 开放式基金份额变动
转型前：
单位：份
报告期期初基金份额总额 36,906,585.95
报告期期间基金总申购份额 3,456,123,618.25
减:报告期期间基金总赎回份额 1,200,662,669.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末（2015 年 5月 12 日）基金份额总额 2,292,367,534.76
转型后：
单位：份
基金合同生效日 （2015 年 5 月13 日 ）基金份额总额 2,292,367,534.76
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 383,205,279.66
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -1,755,960,374.41
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 919,612,440.01
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 58 页 共 61 页
§14 重大事件揭示
14.1 基金份额持有人大会决议
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于 2015 年4 月9日以现
场会议方式在北京召开， 会议审议并通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）
转型有关事项的议案》 。 根据《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事
项的议案》 ，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《南方中国中小盘股票指数证券投资基
金（LOF）基金合同》 、 《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修订为《南方
香港优选股票型证券投资基金基金合同》 、 《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》 ，并据
此拟定了《南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书》 。上述文件已报中国证监会进行变更
注册，修订和更新后的文件于 2015年 5 月13 日生效，自该日起《南方中国中小盘股票指数证券
投资基金（LOF）基金合同》失效， 《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》生效。
14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于 2015年 5 月29 日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
14.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）审计费用 168,000 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 5 年。
14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
14.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型前）
金额单位：人民币元 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 59 页 共 61 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Morgan Stanley Asia Limited
646,979,579.95 16.24% 776,375.49 16.57%
-
ABCI Securities Co.,Ltd
6,691,377.33 0.17% 5,353.11 0.11%
-
UBS Securities Asia Limited
39,683,131.29 1.00% 20,209.11 0.43%
-
CITIC Securities International
Company Limited
136,526,369.41 3.43% 136,526.33 2.91%
-
BOCI Securities Limited
1,162,673,359.28 29.18% 1,395,208.08 29.77%
-
First Shanghai Securities Ltd.
1,084,581,661.67 27.22% 1,263,404.86 26.96%
-
China International Capital
Corporation Hong Kong Securities
Limited
907,588,935.37 22.78% 1,089,106.75 23.24%
-
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - - -
14.7.2 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型后）
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Goldman Sachs (Asia)L.L.C
636,433,742.62 10.01%
954,650.63 12.89%
-
Haitong International Securities
Co.,Ltd
9,635,650.45 0.15%
9,635.65 0.13%
-
ICBC International Securities
Limited
84,541,453.07 1.33%
84,541.46 1.14%
-
China Merchants Securities(HK)Co
Ltd
44,676,525.31 0.70%
72,581.38 0.98%
-
Morgan Stanley Asia Limited
792,193,992.49 12.45%
711,234.55 9.60%
-
BOCI Securities Limited
553,677,082.33 8.70% 664,412.51 8.97%
-
CITI Group Global Markets Asia
Limited
63,381,783.45 1.00% 63,381.80 0.86%
-
UBS Securities Asia Limited
0.00 0.00% 366.74 0.00%
-
Credit Suisse(Hong Kong) Limited
19,979,247.33 0.31% 23,975.09 0.32%
-
CITIC Securities International
Company Limited
2,221,240,656.58 34.92% 2,221,240.66 29.99%
- 南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 60 页 共 61 页
BNP Paribas Corporate & Investment
Banking
147,766,910.22 2.32% 177,320.32 2.39%
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
17,685.69 0.00% 17.69 0.00%
Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited
13,652,076.79 0.21% 16,382.49 0.22%
China International Capital
Corporation Hong Kong Securities
Limited
923,029,117.92 14.51% 1,385,661.62 18.71%
First Shanghai Securities Ltd.
850,328,746.96
13.37%
1,020,393.34
13.78%
14.7.3 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型前）
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - 1,911,928.00 100.00%
14.7.4 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型后）
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - 2,451,665.53 100.00%
BOCI Securities
Limited
231,503,857.10 51.98%
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
192,663,942.75 43.26%
ICBC
International
Securities
Limited
21,191,164.80 4.76%
南方香港优选股票型证券投资基金 2015年年度报告摘要
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注：券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人
明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量
最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交
结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及
时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专
题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易
券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
