融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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融 通 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金 2015 年 年度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（以下简称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2016 年 3 月18 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表
现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了标准无保留意见的审计报告 ，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年7 月17 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.8 管理人 对报告期内基金利润分 配情况的说明 ....................................................................... 13
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6 审 计 报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 39
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 42
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 42
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 42
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 42
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 42 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 42
8.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 43
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 45
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 45
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 46
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 46
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 47
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 47
11.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 47
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 47
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 48
11.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 48
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 48
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 48
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 48
11.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 50
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
前端交易代码 150343
后端交易代码 150344
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 862,509,771.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月3 日
下属分级基金的基金简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的场内简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 51,630,302.04 份 405,439,734.00 份 405,439,735.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控 制在
4% 以内。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变动对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中 证 全 指 证 券 公 司 价 格 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 银 行 人 民 币 活 期
存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具 有低预
期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券 B 份额具有 高预期
风险、预期收益相对较高的特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 为 股 票 型 基
金， 具有较高预期风
险、 较高预期收益的
特征。
融通证券A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低预期风险、 预期收
益 相 对 稳 定 的 风 险
收益特征。
融通证券B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高预期风险、 预期收
益 相 对 较 高 的 风 险
收益特征。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13 、14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13 、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、 基金托管人处、 深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日)-2015 年12 月31 日
本期已实现收益 -12,765,740.57
本期利润 -14,884,244.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0520
本期加权平均净值利润率 -5.74%
本期基金份额净值增长率 -10.71%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -149,228,654.73
期末可供分配基金份额利润 -0.1730
期末基金资产净值 759,908,243.13
期末基金份额净值 0.881 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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3.1.3 累计 期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -10.71%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的 未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
（4 ）本基金 合同合同生效日为 2015 年 7 月17 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.48% 2.79% 37.46% 3.23% -14.98% -0.44%
自基金合同
生效起至今
-10.71% 2.77% -7.71% 3.62% -3.00% -0.85%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年7 月17 日， 至报告期末基金成立未满 1 年。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末， 各项资产配置比例符合规定 。
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3.2.3
自 基 金合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金的基金合同生效日为 2015 年7 月1 日 ， 合同生效当年按实际存续期计算， 未按 整
个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
根据本基金基金合同规定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份 额）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券 股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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截至 2015 年12 月 31 日， 公司管理的基金共有三十七只： 一只封闭式基金， 即融通 通乾封闭
基金；三十六只开放式基金，即融通新 蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金 、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混 合基金、融通巨潮 100 指数 基金（LOF ） 、融通易支付货
币基金 、融 通动力 先锋 股票基 金、 融通领 先成 长混合 基金 （LOF） 、融通内需 驱动 混合基 金 、 融 通
深证成 份指 数基金 、融 通四季 添利 债券基 金、 融通创 业板 指数基 金、 融通医 疗保 健混合 基 金 、 融
通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 基 金、 融通 丰 利四 分法 （QDII-FOF ）基 金、 融通 七 天理 财债 券基金、融
通标普 中国 可转债 指数 增强基 金、 融通通 泰保 本混合 基金 、融通 通泽 混合基 金、 融通通 福 分 级 债
券基金 、融 通通源 短融 债 券基 金、 融通通 瑞债 券基金 、融 通月月 添利 基金、 融通 健康产 业 混 合 基
金、融 通转 型三动 力混 合基 金 、融 通互联 网传 媒混合 基金 、融通 新区 域新经 济混 合基金 、 融 通 通
鑫混合 基金 、融通 新能 源混合 基金 、融通 军工 分级指 数基 金、融 通证 券分级 指数 基金、 融 通 农 业
分级指数基金、 融通跨界成长混合基金、 融通新机遇混合基金和融通成长 30 混合 基金。 其中， 融
通债券基金、融通深证 100 指数基金 和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的 基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经
理、融通
深证 100
指数、融
通军工分
级、融通
农业分级
的基金经
理
2015 年 7 月
17 日
- 6
硕士，具有基金从业
资格。2008 年 7 月至
2010 年3 月 在华泰联
合 证 券 有 限 公 司 工
作，任金融工程分析
师；2010 年3 月加入
融通基金管理有限公
司，历任金融工程研
究员、专户投资投资
经理。
注 ： 任职 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 职日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益，无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ，本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金
合同的约定。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 有限 公司公平
交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易
等所有 投资 管理活 动， 并涵盖 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等投资 管 理 活 动
相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （ 日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作 始终 。报 告期 内，本 基金 处于建 仓期 ，考虑 到市 场指数 以及 本基金 目 标 指 数
期 间内 波动较 大等 因素， 本基 金采取 灵活 建仓的 投资 策略， 报告 期末仓 位达 到 90% 以上， 本 基 金
运用指 数化 投资 策略 ， 在建仓 期满 之前使 得仓 位符合 合同 规定， 为投 资者提 供一 个投资 中 证 证 券
公司指数的有效工具 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为-10.71% ，同期 业绩比较基准收益率为-7.71%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ， 在继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等宏观环境下， 在稳增长， 稳 汇融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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率的支 持下 ，国家 将推 动改革 ，鼓 励创新 ，大 力发展 新兴 产业， 因此 我们对 宏观 经济并 不 悲 观 。
国际宏 观上 需要关 注 美 国加息 、新 兴 市场 经济 、大宗 商品 、全球 通缩 和 国际 贸易 等方面 的 变 化 。
对于证券市场， 经过 2015 年的大幅波 动之后， 目前市场具有两个特点， 一是部分指数和板块的估
值回到 较低 水平， 二是 市场波 动率 大幅降 低， 这样的 市场 具备较 好的 长期价 值。 结构分 化 将 依 然
持续，看好创新驱动，改革驱动，以及业绩驱动的行业和板块。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
基 金 管理 人坚 持 一切 从保 护 基金 持有 人 利益 出发 ， 继续 致力 于 内控 制度 与 机制 的完 善，加强
合规控 制与 风险防 范， 确保基 金运 作符合 法律 法规和 基金 合同的 要求 。公司 监察 稽核部 门 通 过 合
规审核 、实 时监控 及专 项检查 等方 法，对 基金 运作和 公司 管理进 行独 立的监 察稽 核，及 时 发 现 风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在 专 项稽 核方 面 ，公 司监 察 稽核 部门 针 对不 同业 务 环节 的风 险 特点 ，制 定 年度 检查 计划，并
结合对 各风 险点风 险程 度的实 时判 断和评 估， 按照不 同的 检查频 率， 对投资 决策 、研究 支 持 、 交
易执行 、基 金销售 、后 台运营 、信 息披露 及员 工职业 操守 管理等 方面 的重点 业务 环节进 行 专 项 检
查，检 查有 关业务 执行 的合规 性和 风险控 制措 施的有 效性 ，检查 项目 覆盖了 相关 业务的 主 要 风 险
点。本 报告 期内， 特别 加大了 对投 资管理 人员 管控措 施、 投资决 策流 程及决 策依 据、交 易 执 行 及
后台运 作风 险等敏 感、 重点项 目的 关注， 确保 基金运 作的 稳健合 规。 本基金 管理 人全年 未 发 生 合
规及风险事故。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历 ，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格 的计 算及 复核， 登 记 清 算融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2016)第 21187 号
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 全体基金份额持有人： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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我们审计了后附的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 的财务报表， 包括 2015 年 12
月 31 日的资 产负债表、2015 年 7 月 17 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间 的利润
表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和 公允 列报财 务报 表是 融 通中 证全指 证券 公司指 数分 级证券 投资 基金 的 基金 管理人 融通
基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企业 会计 准 则和 中国 证 券监 督管 理 委员 会( 以 下 简称 “中 国 证监 会 ”) 、中 国证券投
资基金 业协 会( 以下 简称 “中国 基金 业协会 ”) 发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业实 务操作 编 制 财
务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设 计 、执 行和 维 护必 要的 内 部控 制， 以 使财 务报 表 不存 在由 于 舞弊 或错 误 导致 的重 大错
报。
二、 注册会计师的责任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师
审计准 则的 规定执 行了 审计工 作。 中国注 册会 计师审 计准 则要求 我们 遵守中 国注 册会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序
取决于 注册 会计师 的判 断，包 括对 由于舞 弊或 错误导 致的 财务报 表重 大错报 风险 的评估 。 在 进 行
风险评 估时 ，注册 会计 师考虑 与财 务报表 编制 和公允 列报 相关的 内部 控制， 以设 计恰当 的 审 计 程
序，但 目的 并非对 内部 控制的 有效 性发表 意见 。审计 工作 还包括 评价 管理层 选用 会计政 策 的 恰 当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我 们 认 为 ， 上 述 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按
照企业 会计 准则和 在财 务报表 附注 中所列 示的 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规 定 及 允
许 的 基金 行业 实 务操 作编 制 ，公 允反 映 了 融 通中 证 全指 证券 公 司指 数分 级 证券 投资 基 金 2015 年
12 月31 日的 财务状况以及2015 年7 月17 日( 基 金合同生效日) 至2015 年12 月31 日止期间的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
注册会计师
陈玲 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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注册会计 师
俞伟 敏
中国 ? 上海 市
2016 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 50,827,277.29
结算备付金
3,472,736.69
存出保证金
156,994.40
交易性金融资产 7.4.7.2 706,425,593.05
其中：股票投资
706,425,593.05
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 14,503.71
应收股利
-
应收申购款
593,672.74
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
761,490,777.88
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
49,912.92
应付管理人报酬
592,108.05
应付托管费
130,263.81
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 668,757.54
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 141,492.43
负债合计
1,582,534.75
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 850,738,948.92
未分配利润 7.4.7.10 -90,830,705.79
所有者权益合计
759,908,243.13
负债和所有者权益总计
761,490,777.88
注：1 、报告 截止日 2015 年 12 月 31 日，融通证券分级份额净值 0.881 元，融通证券 A 份额
净值 1.003 元， 融通证券 B 份额净 值 0.759 元 ； 基金份额总额 862,509,771.04 份， 其中融通证券
分级份额51,630,302.04 份， 融通证券A 份额405,439,734.00 份 ， 融通证券B 份额405,439,734.00
份。
2 、本财务报 表的实际编制期间为 2015 年 7 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
止期间。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 7 月17 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年
12 月31 日
一、收入
-12,352,903.08
1.利息收入
181,655.59
其中：存款利息收入 7.4.7.11 181,655.59
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
- 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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其他利息收入
-
2.投资收益
-10,809,949.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,957,263.26
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 147,313.63
3.公允价值 变动收益 7.4.7.16 -2,118,503.98
4. 汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.17 393,894.94
减： 二 、费用
2,531,341.47
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,119,979.61
2 ．托管费 7.4.10.2.2 246,395.53
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 881,587.27
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.19 283,379.06
三 、 利 润总额
-14,884,244.55
减：所得税费用
-
四 、 净 利润
-14,884,244.55
注：本基金基金合同生效于 2015 年7 月17 日生 效，无上年度可比期间数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月 17 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 240,398,178.85
240,398,178.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -14,884,244.55 -14,884,244.55
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
610,340,770.07 -75,946,461.24 534,394,308.83
其中：1. 基 金申购款 932,638,542.90 -83,131,332.25 849,507,210.65
2. 基金赎回 款 -322,297,772.83 7,184,871.01 -315,112,901.82 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
注：本基金基金合同生效于 2015 年7 月17 日生 效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 孟朝霞_____
颜锡廉
___ 刘美丽___
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
融 通中 证全指 证券 公司指 数分 级证券 投资 基金( 以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证 券监督 管 理 委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监许可[2015]1150 号 《关于 准予融通中证全指证券公司指数分
级证券 投资 基金注 册的 批复》 核准 ，由融 通基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国 证 券 投 资 基
金法》 和《 融通中 证全 指证券 公司 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基 金 为 契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 240,386,717.80
元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第 963 号验资报 告
予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2015 年 7 月17 日正式生 效， 基金合同生效日的基金份额总额为 240,398,178.85 份， 其中认购资
金利息折合 11,461.05 份 基金份额。本 基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司( 以下 简称 “中国建设银行”) 。
根 据 《融 通中 证 全指 证券 公 司指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 相关 规 定， 根据 对基金财
产及收 益分 配的不 同安 排，本 基金 的基金 份额 具有不 同的 风险收 益特 征，本 基金 的基金 份 额 包 括
融通中 证全 指证券 公司 指数分 级证 券投资 基金 之基础 份额( 以下简 称“ 融通证 券份 额”) 、 融 通 中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益份额( 以 下简称“融通证券 A 份 额”) 及融通 中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“融通证 券 B 份额”) 。投 资
人在场外认/ 申购的融通证券份额不进行基金份额分拆； 投资 人在场内认购的融通证券份额将在基
金发售 结束 后进行 基金 份额自 动分 离；投 资人 在场内 申购 的融通 证券 份额， 可选 择进行 基 金 份 额
分拆，也可选择不进行基金份额分拆。融通证券 A 份额指 融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的稳健收益类基金份额。融通证券 B 份额指 融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的积极收益类基金份额。融通证券 A 份额、 融通证券 B 份额的基金份额配比始终保融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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持 1:1 的比 例不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份 额确认为融通证
券份额；场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为融通证券 A 份额与融通证券 B 份额。本基金基
金 合同生效后，融通证券份额与融通证券 A 份 额、融通证券 B 份额之 间可以按约定的规则进行场
内份额 配对 转换， 包括 基金份 额的 分拆和 合并 两种转 换行 为。基 金份 额的分 拆， 指基金 份 额 持 有
人将其持有的融通证券份额按照 2 份融通证券份额对应 1 份融通证券 A 份额与 1 份 融通证券 B 份
额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的融通证券 A 份额 与融
通证券 B 份额按照 1 份融通证券 A 份额与 1 份融通证券 B 份额对应 2 份融通证券份额的 比例进 行
转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：融 通 证券 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通证券份额、融通证券 A 份额、融通 证券 B 份额 的
份额数之和。融通证券 A 份额的基金 份额净值为融通证券 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份融通证券 份额所代表的基金资产净值等于 1 份融通证券 A 份额和 1 份融通证券 B 份额的基金
资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在每年 12 月15 日( 若 该日为非工作日， 则提前至该日之前的最后
一个工作日) ， 本基金将进行融通证券 A 份额和融通 证券份额的定 期份额折算。 在基金份额折算前
与折算后， 融通证券 A 份额与融通证券 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 基金 份额折算基准日
折算前融通证券 A 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元 的部分将折算为融通证券份额的场内份
额分配给融通证券 A 份 额持有人。融通证券份额持有人持有的每两份融通证券份额将按一份融通
证券 A 份额 获得新增融通证券份额的分配。持有场外融通证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式 获得 新增场 外融 通证券 份额 的分配 ；持 有场内 融通 证券份 额的 基金份 额持 有人将 按 前 述 折
算方式获得新增场内融通证券份额的分配。经过上述份额折算，融 通证券 A 份额 的基金份额参考
净值调整为 1.000 元，融 通证券份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通证券份额的基金份额净值高至 1.500 元或以 上、融通
证券 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元 或以下时进行不定期份额折算。当融通证券份额的
基金份额净值高至 1.500 元或以上， 本基金将分别对融通证券 B 份额和 融通证券份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保融通证券 A 份额和融通证券 B 份额的比例 为 1:1 ，份额 折算后融通
证券 B 份额 的基金份额参考净值和融通证券份额的基金份额净值超过融通证券 A 份额的基金份额
参考净 值的 部分， 折算 成场内 的融 通证券 份额 。份额 折算 后融通 证券 份额的 基金 份额净 值 、 融 通
证券 B 份额 的基金份额参考净值与折算基准日融通证券 A 份额的基金份额参考净值三者相等。当
融通证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别对融通证券 A 份额、融融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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通证券 B 份 额和融通证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通证券 A 份额和融通 证
券 B 份额的 比例为 1:1 ， 份额折算后融通证券份额的基金份额净值、 融通证券 A 份额 和融通证券 B
份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融 通证券份额、融通证券 A 份额和融通证券 B 份额
的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所深证上[2015]367 号文审核 同意，本基金融通证券 A 份额 19,106,381.00
份和融通证券 B 份额19,106,382.00 份于 2015 年8 月3 日上市 交易。 对于托 管在场内的融通证券
份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为融通证券 A 份 额和融通证券 B
份额即 可上 市流通 ；对 于托管 在场 外的融 通证 券份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条 件 的 前
提下， 将其跨 系统转托管至深交所场内后分拆为融通证券 A 份额和融通证券 B 份额 即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 中证 全指 证 券公 司指 数 分级 证券 投资基金
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法 发 行 上
市的股票( 包 括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、权证、债券( 包括国债、
金融债 、企 业债、 公司 债、次 级债 、可转 换债 券、分 离交 易可转 债、 央行票 据、 中期票 据 、 短 期
融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 现金以及法律法规或中国证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) 。本 基金的 股票 资产投 资 比 例
不 低于 基金资 产 的 90% ，其 中 投资于 中证 全指证 券公 司指数 成份 股和备 选成 份股的 资产不 低 于 非
现金基金资产的 80% ，权 证投资占基金资产净值的比例为 0% –3%，现金 或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金业绩比较基准为： 中证全指证券公司价格指数收益率×
95% + 银行 活期存款利率( 税后) ×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融 通中证全指证券公司指数分
级证券投资基金 基金合 同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会 、 中国基金业协会 发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年 7 月17 日 （基金合同生效日） 至 2015 年12 月 31 日止期间的 财务报表符合 企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 7 月融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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17 日（基金 合同生 效日）至 2015 年12 月 31 日止 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年 7 月17 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能 力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以 终止确认： (1) 收取该金融 资产 现金流量的合同权利终止 ；融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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(2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资 产已转移， 虽 然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有 的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要为 权证投资) 按 如 下
原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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申购或 赎 回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。 债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产 支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
根 据 《融 通中 证 全指 证券 公司 指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 有关 规 定， 在存 续期内，
本基金( 包括 融通证券份额、融通证券 A 份额、 融通证券 B 份额) 不进行 收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值 方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期 股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发 行基 金方 式 募集 资金 不 属于 营业 税 征收 范围 ， 不征 收营 业 税。 基 金 买 卖股 票、 债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ，股 权 的股 息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 50,827,277.29
定期存款 -
其中 ：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 50,827,277.29
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 708,544,097.03 706,425,593.05 -2,118,503.98 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 708,544,097.03 706,425,593.05 -2,118,503.98
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 12,707.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,718.97
应收债券利息 -
应收买入 返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 77.66
合计 14,503.71
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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交易所市场应付交易费用 668,757.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 668,757.54
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 188.08
预提费用 50,000.00
指数使用费 91,304.35
合计 141,492.43
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 240,398,178.85 240,398,178.85
本期申购 892,532,284.61 892,532,284.61
本期赎回 （以“- ”号填 列） -312,623,053.88 -312,623,053.88
2015 年 12 月 15 日基金 份额折算
调整前
820,307,409.58 820,307,409.58
2015 年 12 月 15 日基金 份额折算
调整 11,361,565.33 -
本期申购 40,650,239.76 40,106,258.29
本期赎回(以“- ”号填列)
-9,809,443.63 -9,674,718.95
本期末 862,509,771.04 850,738,948.92
注：1. 本基 金自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 7 月 14 日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金 240,386,717.80 元。 根据 《融通中证全指证券公司指数分级证券投 资基金基金合同》 的规定，
本基金募集期内认购资金产生的利息收入计 11,461.05 元， 折算为计 11,461.05 份基 金份额，归
基金份额持有人所有。
2. 根据 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 及 《融通中证全指证券公
司指数分级证券投资基金招募说明书》 的相关规 定， 本基金于2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 7 月 21 日止期间暂不向投资人开放基金交易。 申购和赎回业务自 2015 年 7 月 22 日起
开始办理。
3. 根据 《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 和本基金的基金管理人
融 通基金管理有限公司 2015 年12 月17 日发布的 《关于融通中 证全指证券公司指数分级证券投资融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ，本基金的基金管理人融通基金管理有限公司确定
2015 年 12 月 15 日为融 通证券份额与融通证券 A 份额的折算 基准日， 场外融通证券份额经份额折
算后产 生新 增的份 额为 场外融 通证 券份额 ；场 内融通 证券 份额经 份额 折算后 产生 新增的 份 额 为 场
内融通证券份额； 融通证券 A 份额经 份额折算后产生新增的份额为场内融通证券份额。2015 年12
月 15 日折算 前融通证券场内份额为 13,173,063.00 份， 新增份 额折算比例 为 0.013850376 ， 折 算
后融通证券场内份额为24,249,146.00 份( 包含融 通证券A 份额 经份额折算后产生的新增的场内融
通证券份额) ； 折算前融通证券场外份额为 20,611,819.58 份， 新增份额折算比例为 0.013850376 ，
折算后融通证券场外份额为 20,897,301.91 份； 折算前融通证券 A 份额 为 393,261,263.00 份， 新
增份额折算比例 0.027700752 ， 折算 后融通证券 A 份额为393,261,263.00 份。 本基金的基金管理
人已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额 进行了折算。
4. 截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 810,879,469.00 份 ，其中
融通证券 A 份额为 405,439,734.00 份 ，融通证券 B 份额为 405,439,735.00 份。托管在深交所场
内未上市的基金份额为 31,434,268.00 份，托管在 场外未上市的基金份额为 20,196,034.04 份，
均为融 通证 券份额 。场 内的基 金份 额登记 在证 券登记 结算 系统， 其中 上市的 基金 份额可 选 择 按 市
价流通 ，未 上市的 基金 份额可 按基 金份额 净值 申购赎 回； 场外未 上市 的基金 份额 登记在 注 册 登 记
系统，按基金 份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -12,765,740.57 -2,118,503.98 -14,884,244.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-136,462,914.16 60,516,452.92 -75,946,461.24
其中：基金申购款 -148,310,710.38 65,179,378.13 -83,131,332.25
基金赎回款 11,847,796.22 -4,662,925.21 7,184,871.01
本期已分配利润 - - -
本期末 -149,228,654.73 58,397,948.94 -90,830,705.79
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 164,042.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,010.45 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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其他 10,602.66
合计 181,655.59
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 50,274,330.84
减：卖出股票成本总额 61,231,594.10
买卖股票差价收入 -10,957,263.26
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期无债券投资收益/损失 。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失 。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 147,313.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 147,313.63
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -2,118,503.98
——股票投资 -2,118,503.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,118,503.98
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 393,894.94
合计 393,894.94
注： 融通 证券 份 额的 场内 赎 回费 率为 0.50% ，融 通 证券 份额 的 场外 赎回 费 率随 赎回 基 金份额
持有期限的增加而递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金 财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
881,587.27
银行间市场交易费用
-
合计
881,587.27
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日
审计费用 50,000.00
信息披露费 80,000.00
其他 400.00
上市费 55,000.00
银行费用 6,674.71
指数使用费 91,304.35
合计 283,379.06
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
根据本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2016 年3 月 1 日发布 的 《融通中证 全指证 券
公司指数分级证券投资基金不定期份额折算公告》 ，本基金 的基金管理人以 2016 年 3 月 1 日为折
算基准日， 对本基金进行了不定期份额折算。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销 机构 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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新时代证券 股份有限公司（ “新时代 证券 ” ） 基金管理人的股东、基金 代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 的关 联 方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,119,979.61
其中： 支付销 售机构的客户维护费 61,633.62
注：1 、支 付基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1% / 当 年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 246,395.53
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
新时代证券 2,027,792.09 0.24%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 50,827,277.29 164,042.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承 销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601377
兴业
证券
2015 年12 月
29 日
重大
事项
11.00
2016 年1 月
7 日
9.40 2,951,379 33,349,189.57 32,465,169.00 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月
25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月
4 日
28.00 317,700 9,187,715.99 9,251,424.00 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的 股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 基金 ，具 有 较高 预期 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征。 本基 金 采用 完全 复制法进
行投资 ，按 照成份 股在 标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资 组 合， 并根据 标的 指数成 份 股 及 其
权重的 变动 对投资 组合 进行相 应调 整。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相 关 的 风
险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 制定了 政策 和程序 来 识 别 及
分析这 些风 险，并 设定 适当的 风险 限额及 内部 控制流 程， 通过可 靠的 管理及 信息 系统持 续 监 控 上
述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立合规与
审计委 员会 ，负责 检查 公司合 规运 作的状 况及 合规控 制的 有效性 ，并 对公司 的合 规控制 提 出 相 关
要求； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，负 责建立 健全 公司的 风险 管理制 度并 组织实 施 ， 审 定
公司的 业务 风险管 理政 策，审 定公 司内控 管理 组织实 施方 案，审 定公 司的业 务授 权方案 ， 审 定 基
金资产 组合 的风险 状况 评价分 析报 告，审 定公 司各项 风险 与内控 状况 评价报 告， 审定业 务 风 险 损融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 34 页 共 52 页
失责任 人的 责任， 审定 重大业 务可 行性风 险论 证，协 调突 发性重 大风 险事件 的处 理；各 业 务 部 门
在执行 业务 事项时 需遵 守相关 法律 法规， 遵守 公司业 务管 理制度 ，具 有根据 业务 特点控 制 业 务 风
险的职 责。 业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第 一 责 任
人 ，对 部门 风险控 制措 施的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员 和 研 究
员组成 ，负 责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制 ， 并 定
期出具 投资 组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察 公 司 各
业务部 门在 相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既定 的风 险控制 措 施 得 到
有效的 贯彻 执行， 发现 内控缺 失和 管理漏 洞， 提出改 进要 求和建 议， 并报告 法规 和制度 的 执 行 情
况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种 风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流 动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持全 部 证 券
在证券交易所上市， 因此 除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 50,827,277.29 - - - 50,827,277.29
结算备付金 3,472,736.69 - - - 3,472,736.69
存出保证金 156,994.40 - - - 156,994.40
交易性金融资产 - - - 706,425,593.05 706,425,593.05
应收利息 - - - 14,503.71 14,503.71
应收申购款 - - - 593,672.74 593,672.74
资产总计 54,457,008.38 - - 707,033,769.50 761,490,777.88
负债
应付赎回款 - - - 49,912.92 49,912.92
应付管理人报酬 - - - 592,108.05 592,108.05
应付托管费 - - - 130,263.81 130,263.81
应付交易费用 - - - 668,757.54 668,757.54
其他负债 - - - 141,492.43 141,492.43
负债总计 - - - 1,582,534.75 1,582,534.75
利率敏感度缺口 54,457,008.38 - - 705,451,234.75 759,908,243.13
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2015 年 12 月31 日， 本基金 未 持有债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票， 所 面 临 的
其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响，也 可能 来源于 证 券 市 场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价 格风险。 本基金的 股票资产投资比例不低于基金资产融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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的 90% ， 其中 投资 于中证 全指 证券公 司指 数成份 股和 备选成 份股 的资产 不低 于非现 金基金 资 产 的
80% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的比例 为 0% –3% ， 现金 或到期 日在 一年以 内的 政府债券不 低 于 基
金资产净值的 5%。 此外 ， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 706,425,593.05 92.96
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 706,425,593.05 92.96
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2015 年 12 月31 日， 本基金成立尚未满一年， 无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 664,709,000.05 元， 属于第二 层次的余额为 41,716,593.00 ， 元 ， 无属于第融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 706,425,593.05 92.77
其中：股票 706,425,593.05 92.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 54,300,013.98 7.13
7 其他各项资产 765,170.85 0.10
8 合计 761,490,777.88 100.00 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 706,425,593.05 92.96
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 706,425,593.05 92.96
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本 报告期末无积极投资部分的股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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1 600030 中信证券 5,585,588 108,081,127.80 14.22
2 600837 海通证券 5,740,115 90,808,619.30 11.95
3 601688 华泰证券 2,316,628 45,683,904.16 6.01
4 600999 招商证券 2,059,957 44,701,066.90 5.88
5 000776 广发证券 2,099,351 40,832,376.95 5.37
6 000166 申万宏源 3,162,300 33,868,233.00 4.46
7 601377 兴业证券 2,951,379 32,465,169.00 4.27
8 601901 方正证券 3,064,331 29,417,577.60 3.87
9 000783 长江证券 2,354,561 29,243,647.62 3.85
10 002673 西部证券 793,191 26,103,915.81 3.44
11 601211 国泰君安 1,081,900 25,857,410.00 3.40
12 601555 东吴证券 1,532,246 24,623,193.22 3.24
13 600109 国金证券 1,286,718 20,741,894.16 2.73
14 600369 西南证券 2,003,120 19,830,888.00 2.61
15 601788 光大证券 859,402 19,714,681.88 2.59
16 000728 国元证券 835,961 18,884,358.99 2.49
17 600958 东方证券 749,124 17,447,097.96 2.30
18 002736 国信证券 872,505 17,231,973.75 2.27
19 000686 东北证券 832,800 14,574,000.00 1.92
20 002500 山西证券 893,000 13,609,320.00 1.79
21 000750 国海证券 996,527 12,805,371.95 1.69
22 601198 东兴证券 355,300 10,648,341.00 1.40
23 000712 锦龙股份 317,700 9,251,424.00 1.22
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 112,357,696.47 14.79
2 600837 海通证券 101,884,588.13 13.41
3 601688 华泰证券 51,130,788.30 6.73
4 600999 招商证券 47,864,235.13 6.30
5 000776 广发证券 43,213,193.34 5.69
6 000166 申万宏源 38,543,760.68 5.07 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 41 页 共 52 页
7 601377 兴业证券 36,704,060.02 4.83
8 601901 方正证券 32,916,896.96 4.33
9 000783 长江证券 31,467,131.17 4.14
10 601211 国泰君安 27,647,845.55 3.64
11 002673 西部证券 27,631,407.96 3.64
12 601555 东吴证券 25,834,237.23 3.40
13 600109 国金证券 23,280,146.68 3.06
14 000728 国元证券 21,974,219.60 2.89
15 601788 光大证券 21,592,387.12 2.84
16 600369 西南证券 21,452,329.95 2.82
17 600958 东方证券 19,630,023.46 2.58
18 002736 国信证券 19,319,532.30 2.54
19 000686 东北证券 15,581,010.00 2.05
20 002500 山西证券 14,731,990.15 1.94
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
8.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600837
海通证券 7,449,308.44 0.98
2 600030
中信证券 5,808,787.00 0.76
3 601688
华泰证券 4,015,042.72 0.53
4 000776
广发证券 3,786,553.89 0.50
5 601901
方正证券 3,140,066.60 0.41
6 000166
申万宏源 3,080,306.00 0.41
7 601377
兴业证券 2,925,931.33 0.39
8 000783
长江证券 2,681,477.20 0.35
9 600999
招商证券 2,110,635.72 0.28
10 600109
国金证券 1,793,894.08 0.24
11 600369
西南证券 1,771,262.10 0.23
12 000728
国元证券 1,667,533.67 0.22
13 002736
国信证券 1,592,121.81 0.21
14 002673
西部证券 1,563,274.41 0.21
15 600958
东方证券 1,433,014.73 0.19
16 601788
光大证券 1,162,674.98 0.15
17 000686
东北证券 1,119,649.15 0.15 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 42 页 共 52 页
18 002500
山西证券 1,091,327.02 0.14
19 000750
国海证券 971,349.36 0.13
20 601555
东吴证券 725,697.91 0.10
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3
买 入 股票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 769,775,691.13
卖出股票收入（成交）总额 50,274,330.84
注 ： 表中 “买 入 股票 成本 （ 成交 ）总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 （ 成交 ）总 额 ”均 指成 交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形：
1 、中信证券
2015 年 11 月 26 日， 中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书， 因公
司涉嫌违 反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2 、海通证券
2015 年 8 月24 日，海通 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国
证监会 ”） 《 调查通知书》 （津证调查字【2015011 】号） ，因公 司涉嫌未按规定审查、了解客户身
份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立
案调查。2015 年9 月10 日，海通证券股份有限公司收到 中国证监会行政处罚事先告知书（处罚
字【2015 】73 号） ，拟对 公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元 ，并处以
85,959,000 元罚款。
2015 年 11 月 26 日，海 通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 ，
因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规
定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
3 、华泰证券
2015 年 8 月24 日， 华泰 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （编
号： 渝证调查字 2015004 号） ， 因 公司涉嫌未按规定审查、 了解 客户身份等违法违规行为， 根据 《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会 决定对公司进行立案调查。 2015
年 9 月10 日 ， 公司收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]72 号 ） ，
拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元， 并处以 54,705,825.00 元
罚款。
4 、广发证券
2015 年 8 月24 日， 广发 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （鄂
证调查字 2015023 号 ） ， 因 公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华人
民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015 年9 月10 日，公司收到
中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]71 号） ， 拟对公司采取责令整改，给予警告，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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没收违法所得 6,805,135.75 元，并处 以 20,415,407.25 元罚款 。
5 、方正证券
2015 年 7 月14 日， 方正 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （湘
证调查字 0335 号） ，因公 司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中
国证监会根据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
2015 年 8 月24 日， 公司收 到中国证券监督管理委员会 《调查通 知书》 （稽查局调查通字 152056
号） 。 因公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 中国证监会根据 《中华人民共和
国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
9 月10 日， 公司收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]74 号） ， 拟 对公司采
取责令改正，给予警告，没收违法所得 8,717,089.13 元，并 处以 17,434,178.26 元罚 款。
6 、申万宏源
2015 年 11 月 6 日，申 万宏源证券收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于
对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措 施的 决定》 ， 申万宏源证券外部接入具有
分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏
了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》后，申万宏
源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。 中国 证监会责令申万
宏源证券暂停新开证券账户 1 个月 ，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 156,994.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,503.71
5 应收申购款 593,672.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 765,170.85 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601377 兴业证券 32,465,169.00 4.27 临时停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券 2,018 25,584.89 2,864,422.09 5.55% 48,765,879.95 94.45%
证券 A 基 378 1,072,591.89 205,323,749.00 50.64% 200,115,985.00 49.36%
证券 B 基 4,496 90,177.88 26,767,913.00 6.60% 378,671,822.00 93.40%
合计 6,892 125,146.51 234,956,084.09 27.24% 627,553,686.95 72.76%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 133,577,832.00
32.95%
2 银 华 财 富 资 本 － 工 商 银 行 － 银 华 财 富 资 本 管 理 （ 北
京）有限公司
55,268,604.00
13.63%
3 农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 17,869,855.00
4.41%
4 东方红安盈１号定向资产管理计划 15,000,000.00
3.70%
5 华 泰 资 管 － 工 商 银 行 － 华 泰 资 产 量 化 对 冲 一 号 投 资
产品
13,000,000.00
3.21%
6 太平洋投资策略有限公司－中国证券 投资基金 12,650,825.00
3.12%
7 富 安 达 基 金 － 海 通 证 券 － 富 安 达 － 陕 兴 三 期 资 产 管 8,802,393.00
2.17% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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理计划
8 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 一号基金 8,575,270.00
2.12%
9 华 泰 资 管 － 工 商 银 行 － 华 泰 资 产 量 化 对 冲 二 号 投 资
产品
8,000,000.00
1.97%
10 北 京 千 石 创 富 － 招 商 银 行 － 千 石 资 本 － 华 宝 证 券 明
汯套利 1 号资
6,420,689.00
1.58%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 60,960,299.00
15.04%
2 东 方 汇 智 资 管 － 国 泰 君 安 证 券 － 东 方 汇 智 － 善 长 1
号资产管理计
23,447,900.00
5.78%
3 张建红 13,456,485.00
3.32%
4 张韬 7,324,000.00
1.81%
5 向伟 5,901,600.00
1.46%
6 李宝茹 5,045,400.00
1.24%
7 邱明静 3,067,600.00
0.76%
8 陈云英 2,482,500.00
0.61%
9 董志明 2,020,264.00
0.50%
10 林海 2,016,800.00
0.50%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
融通证券 0.00 0.0000%
证券 A 基 0.00 0.0000%
证券 B 基 10.02 0.0000%
合计 10.02 0.0000%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
融通证券 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通证券
0
证券 A 基 0
证券 B 基
0
合计 0 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通证券 证券 A 基
证券 B 基
基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日）基金份额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期初基金份额总额 - - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总申购份额
933,182,524.37 - -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金总赎回份额
322,432,497.51 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-799,517,903.67 405,439,734.00 405,439,735.00
本报告期期末基金份额总额 51,630,302.04 405,439,734.00 405,439,735.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及定期折算份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动
1 ）2015 年1 月 30 日，2014 年年度股 东会会议决议通过， 聘任孟朝霞女士、 黄庆华先生担任
公司董事；奚星华先生、涂卫东先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 2 月 12 日向中国证券
监督管理委员会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。
2 ）2015 年4 月 20 日至4 月 22 日 ， 股东会 2015 年 第二次临时会议决议通过， 聘任颜锡廉先
生、薛迈雅先生担任公司董事；Blair Pickerell （裴布雷）先生、Frederick Reidenbach （弗 莱
德）先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 6 月 12 日向 中国证券监督管理委员会备案，同时
抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局；
3 ）2015 年6 月 18 日至6 月 23 日， 股东会 2015 年 第四次临时会议决议通过， 田德军先生不
再担任 公司 董事长 及董 事职务 ，聘 任高峰 先生 担任公 司第 五届董 事会 董事及 公司 第五届 董 事 会 董
事长；本期间公司已履行完成高峰先生任 职流程的监管审批程序，并于 2015 年 8 月 12 日完成 董
事长工商变更备案程序； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
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4 ）2015 年 9 月 2 日， 公司发布公告，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。该变更事项，经融
通基金 管理 有限公 司第 五届董 事会 第一次 会议 审议并 通过 ，并按 规定 向中国 证券 投资基 金 业 协 会
报备；
5 ）2015 年9 月 7 日，经 融通基金管理有限公司股东会 2015 年第五次临时会议审议并通过，
聘任刘宇先生担任公司监事，并按规定完成监事工商变更备案程序。
（2 ）基金托 管人的重大人事变动
本基金的基金托管人中国建设银行于 2015 年1 月 4 日发布 任免通知， 聘 任张力铮为中 国建设
银行投资托管业务部副总经理。于 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资
托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投资策 略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本年度应支付的
审计费用为人民币 50,000.00 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 282,397,428.34 34.44% 262,993.52 34.71%
-
华泰证券 1 168,739,281.97 20.58% 153,773.54 20.30%
-
兴业证券 1 166,264,426.19 20.27% 154,842.44 20.44%
-
申万宏源 2 57,053,003.16 6.96% 52,996.23 7.00%
- 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 49 页 共 52 页
招商证券 1 29,388,002.00 3.58% 26,754.74 3.53%
-
瑞银证券 1 26,033,273.75 3.17% 24,244.83 3.20%
-
中金公司 2 23,388,778.60 2.85% 21,314.21 2.81%
-
恒泰证券 2 17,169,018.04 2.09% 15,261.92 2.01%
-
中信建投 1 13,955,514.98 1.70% 12,708.03 1.68%
-
平安证券 2 12,362,824.24 1.51% 11,266.38 1.49%
-
方正证券 1 11,338,218.70 1.38% 10,333.20 1.36%
-
华创证券 1 7,851,677.00 0.96% 7,264.89 0.96%
-
中银国际 1 4,108,575.00 0.50% 3,826.31 0.51%
-
安信证券 2 -
-
-
-
-
财达证券 1 -
-
-
-
-
长江证券 1 -
-
-
-
-
第一创业 1 -
-
-
-
-
东北证券 1 -
-
-
-
-
东方证券 1 -
-
-
-
-
东吴证券 1 -
-
-
-
-
高华证券 1 -
-
-
-
-
国海证券 2 -
-
-
-
-
国金证券 1 -
-
-
-
-
国泰君安 1 -
-
-
-
-
国信证券 1 -
-
-
-
-
华宝证券 1 -
-
-
-
-
民生证券 1 -
-
-
-
-
上海证券 1 -
-
-
-
-
西南证券 1 -
-
-
-
-
新时代证券 1 -
-
-
-
-
信达证券 2 -
-
-
-
-
银河证券 1 -
-
- -
-
中投证券 1 -
-
-
-
-
中信证券 1 -
-
-
-
-
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 50 页 共 52 页
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报 告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本基金交易单元均为本报告期新增, 无其他变更。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-7-18
2 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公
告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-7-21
3 融通基金管理有限公司关于融通中证全指证券
公司指数分级证券投资基金新增深圳众禄基金
销售有限公司为销售机构并开通 “定期定额投
资”业务及参与费率优惠活动的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-7-28
4 关于开通融通中证全指证券公司指数分级证券
投资基金转托管业务及份额配对转换业务的公
告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-7-29
5 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之证券 A 端 与证券 B 端 上市交易提示性公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-8-3
6 关于国金证券股份有限公司新增销售融通基金 上海证券报、证券 2015-8-4 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 51 页 共 52 页
管理有限公司旗下部分基金的公告 时报、管理人网站
7 融通基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-9-2
8 关于上海陆金所资产管理有限公司新增代销融
通基金管理有限公司旗下部分开放式基金的公
告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-4
9 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理定期份额折算的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-10
10 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-10
11 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间融通证券 A 份
额停复牌的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-16
12 关于融通证券 A 份额定 期份额折算后次日前收
盘价调整的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-17
13 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-17
14 关于融通证券 A 份额约 定年基准收益率调整的
公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-17
15 关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司代销
融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金的
公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-28
16 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参加上海天天基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-28
17 融通基金管理有限公司关于指数熔断机制对旗
下开放式基金业务规则影响的公告
上海证券报、证券
时报、管理人网站
2015-12-31
§12 备 查 文 件 目 录
（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件
（一） 《融通 中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
（二） 《融通 中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
（三） 《融通 中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（四） 融通 基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点: 基 金管理人、基金托管人处。
查阅方式: 投 资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件， 或登陆本基金管理人网融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015 年年 度报告
第 52 页 共 52 页
站 http://www.rtfund.com 查询。
