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南方聚利(160131)

南方聚利:2015年年度报告摘要查看PDF公告

南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 
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南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金(LOF )2015 年年 度报 告 摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 28 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况


基金名称 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF ) 基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF ) 场内简称 南方聚利 基金主代码 160131 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 374,880,106.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 1 月21 号 下属分级基金的基金简称: 南方聚利 A 南方聚 利 C 下属分级基金的场内简称: 南方聚利 - 下属分级基金的交易代码 : 160131 160134 报告期末下属分级基金的份额总额 326,390,437.27 份 48,489,669.03 份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利” 。


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础 上 , 力 求 获 得 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 , 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析 , 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 , 以 获 取 较 高 的 债 券组合投资收益。 业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率( 税后)+1.2% 风险收益特征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、 混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


注册地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31 、 32、33 层整 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31 、 32、33 层整 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 吴万善 田国立


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载 基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年11 月28 日( 基 金合同生效日)-2013 年 12 月 31 日 南方聚利 A 南方聚利 C 南方聚利 A 南方聚利 C 南方聚利 A 南方 聚利 C 本期已实现 收益 40,321,642.82 1,782,179.47 26,522,027.42 46,708.53 1,008,418.56 - 本期利润 45,877,378.42 2,028,454.86 29,163,292.03 83,389.36 246,374.09 - 加权平均基 金份额本期 利润 0.1328 0.1264 0.0913 0.0105 0.0008 - 本期加权平 均净值利润 率 12.81% 12.21% 8.90% 1.02% 0.08% - 本期基金份 额净值增长 率 13.79% 13.26% 9.58% -0.10% 0.10% - 3.1.2 期末数 据和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


期末可供分 配利润 9,565,407.99 1,284,531.78 8,027,138.23 364,379.95 246,374.09 - 期末可供分 配基金份额 利润 0.0293 0.0265 0.0231 0.0229 0.0008 - 期末基金资 产净值 342,436,174.05 50,735,922.14 355,824,973.08 16,293,389.36 294,754,088.45 - 期末基金份 额净值 1.049 1.046 1.025 1.025 1.001 - 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累 计净值增长 率 24.82% 13.15% 9.69% -0.10% 0.10% - 注:1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期 末可 供分 配 利润 ,采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ,计 入费 用 后实 际收 益水平要 低于所列数字。 4.本基金自2014 年12 月1 日起增加C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较








南方聚利 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.82% 0.13% 0.65% 0.01% 2.17% 0.12% 过去六个月 8.48% 0.17% 1.39% 0.01% 7.09% 0.16% 过去一年 13.79% 0.15% 3.17% 0.01% 10.62% 0.14% 自基金合同 生效起至今 24.82% 0.12% 7.88% 0.01% 16.94% 0.11%








南方聚利 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.63% 0.13% 0.66% 0.01% 1.97% 0.12% 过去六个月 8.29% 0.17% 1.41% 0.01% 6.88% 0.16% 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


过去一年 13.26% 0.15% 3.22% 0.01% 10.04% 0.14% 自基金合同 生效起至今 13.15% 0.15% 6.25% 0.01% 6.90% 0.14%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


注:本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类收费 模式,原有收费模式称为 A 类。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元


















































南方聚利A 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 1.1000 36,020,968.18 2,221,371.49 38,242,339.67


2014 0.7000 19,794,037.52 834,657.71 20,628,695.23


2013 - - - -


合计 1.8000 55,815,005.70 3,056,029.20 58,871,034.90


单位:人民币元





















































南方聚利C 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 1.0800 1,675,071.79 42,945.20 1,718,016.99


2014 0.7000 -834,657.71 834,657.71 0.00


2013 - - - -


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合计 1.7800 840,414.08 877,602.91 1,718,016.99





§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司, 在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 ( 深圳子公司) 。 其中, 南 方 东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 5,000 亿元,旗下 管理 85 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 何康 本基金 基金经 理 2013 年11 月 28 日 - 11 年 硕士学历, 具有基金从业资格。 曾担任国海证 券固定收益证券部投资经理, 大成基金管理有 限公司固定收益部研究员。2010 年 9 月加入 南方基金管理有限公司, 担任固定收益部投资 经理,2013 年 11 月至今 , 担任南方丰元基金 经理;2013 年 11 月至今 , 担任南方聚利基金 经理;2014 年 4 月至今,任南方通利基金经 理;2015 年2 月至今, 任 南方双元基金经理。 注:1.对基 金的首 任基 金经理 ,其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日, “离任 日期 ”为根 据 公 司 决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证监会和 《南方聚利 1 年定期 开放债券型证券投资基金 (LOF) 基 金合同》 的规定, 本着 诚 实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在严格 控制 风险的 基础 上,为 基金 持有人 谋 求 最 大 利益。 本报 告期内 ,基 金运作 整体 合法合 规, 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金 的 投 资 范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的 不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ,两 两组合间 单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在, 并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情 况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 9 次,其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2 次 是由于指数型 基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ,2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ,相关 投 资 组 合 经理已提供决策依据并留存记录备查。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年,中 国经济表现疲弱,全年 GDP 增速跌 破7.0% ,工业 增加值增速下台阶,物价下行, 有一定 通缩 压力。 货币 政策持 续宽 松,全 年共 有四次 降准 ,五次 降息 ,存贷 款基 准利率 均 创 历 史 新低。 债 市 在宏 观经 济 偏弱 ,物 价 水平 走低 , 货币 政策 放 松的 推动 下 再次 走出 全 年牛 市行 情,全年 信用债 优于 利率债 ,低 评级品 种优 于高评 级品 种,上 下半 年不同 品种 表现差 异较 大。上 半 年 , 信 用利差持续收窄, 信用债明显优于利率债, 利率债曲线陡峭化下行, 长端利率宽幅震荡。 下半年, 信用利差基本维持低位稳定, 利率债曲线平坦化下行, 利率债表现优于信用债, 年底 10 年国 债 收 益率跌至 3.0%以下。 投资 运作 上, 本 基金 全年 的 运作 主要 分 为三 个阶 段 ,5 月之 前 增加 高等 级 信用 债配 置,减持 利率债, 降低组合久期与杠杆比例,5 月到 11 月下旬, 本组合大幅增加长期利率债配置, 始终保 持较高的组合杠杆和久期,12 月为 应对年度开放,我们大幅度进行了减仓操作。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期南方聚利 A 基 金净值增长率为 13.79% , 同期业绩比较基准增长率为 3.17% ; 本报告 期南方聚利 C 基金净值增 长率为 13.26% ,同期业绩 比较基准增长率为 3.22% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年中国 经济维持弱势运行 的可能性较大, 下半年受益于持续托底政策的累积效应, 经济 可能会 阶段 性企稳 。通 胀方面 ,预 计明年 通胀 维持低 位, 但须警 惕油 价及人 民币 贬值引 发 的 物 价 反弹。 政策 层面, 货币 政策将 继续 保持宽 松, 降准降 息均 有可能 ,但 受人民 币汇 率贬值 和 资 本 外 流影响 ,降 准降息 节奏 和时间 可能 低于预 期。 财政政 策将 更加积 极, 并加强 供给 侧改革 。 预 计 提 高赤字率,增加国债发行规模,加快地方债务置换进展,并实行结构性减税。 从 长 的经 济周 期 角度 看, 利 率中 枢会 逐 步下 移, 但 短期 内收 益 率中 枢下 移 不是 一蹴 而就的, 可能会 经过 较大波 动 , 需要反 复确 认。今 年债 券投资 的重 点是对 信用 风险的 控制 与调整 , 由 于 不 断爆发的信用事件,中高等级信用债以及城投债将成为受欢迎的品种。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ,坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护 基金持 有人 利益出 发, 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ,继 续致力 于内 控机制 的完 善,加 强 内 部 风 险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 合 规风 险全 面 自查 、分 级 基金 折算 自查等多 项内控 自查 工作, 制定 或修订 了合 规手册 、公 平交易 操作 指引、 股票 池管理 制度 等内部 制 度 , 进 一步完 善了 公司的 内控 体系; 对公 司投研 交易 、市场 销售 、后台 运营 等业务 开展 了定期 或 专 项 稽 核,检 查业 务开展 的合 规 性和 制度 执行的 有效 性;采 取事 前防范 、事 中控制 和事 后监督 等 三 阶 段 工作, 加强 对日常 投资 运作的 管理 和监控 ,督 促投研 交易 业务的 合规 开展; 针对 新出台 的 法 律 法 规和监 管要 求,积 极组 织了多 项法 律法规 、职 业道德 培训 以及合 规考 试,不 断提 高从业 人 员 的 合 规素质 和职 业道德 修养 ;全面 参与 新产品 设计 、新业 务拓 展工作 ;严 格审查 基金 宣传推 介 材 料 , 及时检 查基 金销售 业务 的合法 合规 情况; 完成 各项信 息披 露工作 ,保 证所披 露 信 息的真 实 性 、 准 确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,积 极健 全内部管 理制度 ,不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性, 努力防 范各 种风险 ,切 实保护 基 金 资 产 的安全与利益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与 估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金 合 同 约 定 , 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次 ;基 金合同 生效 满 6 个 月后 ,若基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ,则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别 的收益 分配 ,各基 金份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日 每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ; 本基 金收益 分配 方式分 两种 :现金 分红 与红利 再投资 , 登 记 在登记 系统 基金 份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ,可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资;若 投资 人不选 择, 本基金 默认 的收益 分 配 方 式 是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额,只 能 选 择 现 金分红 的方 式,具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任 公司的 相关 规定; 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值; 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售 服务费,而 C 类基金份额 收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基 金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,基金合同生效满 6 个月 后,若基金在每季度最 后一个交易日收盘后某类基金份额类别每 10 份 基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ,则 基 金须在 15 个 工作日之内进行该基金份额类别的收益分配, 各 基金份额类别每份基金份额每次基金 收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。 本报告期内第一季度末满足分红条件,本基 金于 2015 年 4 月 17 日进行 了收益分配(A 类每 10 份基金份 额派发红利 0.22 元,C 类每 10 份基金 份额派发红利 0.21 元) ,第二季度末满足分红 条件,本基金于 2015 年 7 月 16 日进行了收益分配(A 类每 10 份基金份额派发红利 0.21 元、C 类每 10 份基 金份额派发红利 0.20 元 ) ;本报告期 内第三季度末满足分红条件,本基金于 2015 年 10 月 22 日 进行了收益分配(A 类、C 类每 10 份 基金份额派发红利 0.48 元) ;本报告 期内第四季 度末满足分红条件, 本基金于 2016 年 1 月20 日 进行了收益分配 (A 类每 10 份基金 份额派发红 利 0.24 元、C 类每 10 份基金 份额派发红利 0.22 元) ; 本报告期内 2015 年1 月20 日已分配数 (A 类、 C 类每10 份 基金份额派发红利 0.19 元)为以往年度收益分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 “本托 管人” ) 在南 方聚利 1 年 定期开放债券 (LOF ) 证券投 资基 金(以 下称 “本基 金 ” )的托 管过 程中, 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他 有 关 法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利 益 的行 为,完 全 尽 职 尽 责地履行了应尽的义务。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的 财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告 ( 注 : 财务会计 报告中的 “ 金 融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2015 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 , 注册 会 计师签字出具了 普华永道中天审字(2016) 第 21235 号 “标准无 保留意见的审计报告” , 投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 18,593,981.81 6,773,897.57 结算备付金 14,928,403.07 2,516,222.67 存出保证金 113,758.23 100,575.87 交易性金融资产 386,645,013.20 477,860,551.80 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 386,645,013.20 477,860,551.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 37,470,376.21 - 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


应收证券清算款 13,639,193.90 - 应收利息 7,204,193.71 8,386,253.79 应收股利 - - 应收申购款 38,581,914.66 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 517,176,834.79 495,637,501.70 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 123,662,770.00 120,000,000.00 应付证券清算款 - 3,053,465.86 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 210,158.23 156,059.01 应付托管费 60,045.24 44,588.29 应付销售服务费 5,933.96 2,831.10 应付交易费用 7,451.49 2,195.00 应交税费 - - 应付利息 3,379.68 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 55,000.00 260,000.00 负债合计 124,004,738.60 123,519,139.26 所 有 者 权益:


实收基金 374,880,106.30 362,960,598.26 未分配利润 18,291,989.89 9,157,764.18 所有者权益合计 393,172,096.19 372,118,362.44 负债和所有者权益总计 517,176,834.79 495,637,501.70 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,A 类基金 的份额净值 1.049 元,C 类基金的份额净值 1.046 元,基金份额总额 374,880,106.30 份,其中 A 类基金份额 326,390,437.27 份,C 类基金份额 48,489,669.03 份。


7.2 利润表 会计主体: 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 上 年 度 可比期 间 2014 年1 月1 日至2014 年南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


月 31 日 12 月31 日 一、收入 55,267,578.73 36,940,829.43 1. 利息收入 23,982,683.67 23,330,907.68 其中:存款利息收入 364,788.01 7,153,071.52 债券利息收入 23,588,729.81 15,809,084.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,165.85 368,751.20 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 25,472,884.06 10,871,976.31 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 25,472,884.06 10,871,976.31 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “-”号 填列) 5,802,010.99 2,677,945.44 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 10,000.01 60,000.00 减: 二 、费用 7,361,745.45 7,694,148.04 1 .管理人报 酬 2,625,560.11 2,093,759.39 2 .托管费 750,160.12 598,216.88 3 .销售服务 费 66,252.02 2,831.10 4 .交易费用 54,260.35 5,453.70 5 .利息支出 3,382,761.70 4,513,312.97 其中:卖出回购金融资产支出 3,382,761.70 4,513,312.97 6 .其他费用 482,751.15 480,574.00 三 、 利 润 总额 (亏 损 总额 以 “-”号 填列) 47,905,833.28 29,246,681.39 减 :所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ) 47,905,833.28 29,246,681.39


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 47,905,833.28 47,905,833.28 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 11,919,508.04 1,188,749.09 13,108,257.13 其中:1. 基 金申购款 239,556,779.02 11,012,671.96 250,569,450.98 2. 基金赎回 款 -227,637,270.98 -9,823,922.87 -237,461,193.85 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -39,960,356.66 -39,960,356.66 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 294,507,714.36 246,374.09 294,754,088.45 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 29,246,681.39 29,246,681.39 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 68,452,883.90 293,403.91 68,746,287.81 其中:1. 基 金申购款 313,202,094.10 6,530,842.63 319,732,936.73 2. 基金赎回 款 -244,749,210.20 -6,237,438.72 -250,986,648.92 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -20,628,695.21 -20,628,695.21 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44


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报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变 更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除 外) , 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.2 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围, 不征 收 营业 税。 基 金买 卖债 券 的差价 收入不予征收营业税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 债 券的 差价 收 入, 债券 的 利息 收入 及 其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 注:无。 7.4.4.1.1 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,625,560.11 2,093,759.39 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,011,559.41 658,138.87 注 : 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为 : 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 750,160.12 598,216.88 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方聚利 A 南方聚利 C 合计 中国银行 - 42,770.36 42,770.36 南方基金 - 1,357.78 1,357.78 华泰证券 - 3.20 3.20 合计 - 44,131.34 44,131.34 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方聚利 A 南方聚利 C 合计 南方基金 - 89.70 89.70 中国银行 - 1,883.18 1,883.18 合计 - 1,972.88 1,972.88 注:自 2014 年 12 月 1 日 起,支付 C 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基 金 资产 净值 0.40% 的年 费 率计 提, 逐 日累 计至 每 月月 底, 按 月支 付给 南 方基 金, 再 由南方基金 计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。 7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 50,350,000.00 22,887.52 兴业证券 20,059,893.91 - - - - - 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


兴业证券 - - - - - -


7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 注:无。 7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 18,593,981.81 98,510.90 6,773,897.57 65,621.85 注:本基金的银行存 款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:无。 7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 注:无。 7.4.5 利 润 分 配 情况 7.4.5.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 南方聚利A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配合计 备注 场内 场外 1 2015 年1 月20 日 2015 年1 月21 日 2015 年1 月20 日 0.1900 6,411,371.45 182,866.66 6,594,238.11


2 2015 年4 月17 日 2015 年4 月20 日 2015 年4 月17 日 0.2200 7,251,617.87 387,755.68 7,639,373.55


3 2015 年7 月16 日 2015 年7 月17 日 2015 年7 月16 日 0.2100 6,821,706.80 478,483.69 7,300,190.49


4 2015 年10 月22 日 2015 年10 月23 日 2015 年10 月22 日 0.4800 15,536,272.06 1,172,265.46 16,708,537.52


合 计 - - 1.1000 36,020,968.18 2,221,371.49 38,242,339.67


南方聚利 C 金额单位:人民币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


号 权益 登记日 场内 场外 基金份额分红 数 发放总额 发放总额 分配合计 备注 1 2015 年1 月20 日 2015 年1 月21 日 2015 年1 月20 日 0.1900 298,825.13 3,188.57 302,013.70


2 2015 年4 月17 日 2015 年4 月20 日 2015 年4 月17 日 0.2100 324,763.83 9,106.39 333,870.22


3 2015 年7 月16 日 2015 年7 月17 日 2015 年7 月16 日 0.2000 309,259.63 8,892.30 318,151.93


4 2015 年10 月22 日 2015 年10 月23 日 2015 年10 月22 日 0.4800 742,223.20 21,757.94 763,981.14


合 计 - - 1.0800 1,675,071.79 42,945.20 1,718,016.99


注:本 基金 的基金 管理 人于资 产负 债表日 后, 报告批 准报 出日前 宣告 的利润 分配 情况, 请 参 见 附 注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。 7.4.6 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:无。 7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:无。 7.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.6.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 , 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 19,999,770.00 元,是 以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150218 15 国开18 2016 年1 月4 日 105.02 100,000 10,502,000.00 150416 15 农发16 2016 年1 月4 日 100.23 100,000 10,023,000.00 合计





200,000 20,525,000.00 7.4.6.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 , 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 103,663,000.00 元,于 2016 年 1 月 4 号到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 386,645,013.20 74.76 其中:债券 386,645,013.20 74.76








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 37,470,376.21 7.25 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,522,384.88 6.48 7 其他各项资产 59,539,060.50 11.51 8 合计 517,176,834.79 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 注:无。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 20,360,359.90 5.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,436,000.00 43.09 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 155,721,653.30 39.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 41,127,000.00 10.46 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 386,645,013.20 98.34


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 27.56 2 150218 15 国开 18 200,000 21,004,000.00 5.34 3 101564038 15 上实MTN001 200,000 20,458,000.00 5.20 4 019526 15 国债 26 200,000 20,248,000.00 5.15 5 150416 15 农发 16 200,000 20,046,000.00 5.10


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内 未投资国债期货。 8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 113,758.23 2 应收证券清算款 13,639,193.90 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


3 应收股利 - 4 应收利息 7,204,193.71 5 应收申购款 38,581,914.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,539,060.50


8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 南方聚利 A 2,807 116,277.32 10,747,655.10 3.29% 315,642,782.17 96.71% 南方聚利 C 284 170,738.27 2,005,730.66 4.14% 46,483,938.37 95.86% 合计 3,091 121,281.17 12,753,385.76 3.40% 362,126,720.54 96.60% 注: 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分 母 采 用各自 级别 的份额 ,对 合计数 ,比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 (即 期末基 金 份 额 总 额) 。户均持 有的基金份额的合 计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 南方聚利 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 冼敏求 192,800.00 9.35% 2 赵小燕 153,513.00 7.44% 3 北 大 方 正 人 寿 保 险 有 限 公 司 -投资连结产品稳健型 131,813.00 6.39% 4 陈东 101,300.00 4.91% 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


5 蔡惠贞 72,700.00 3.52% 6 林仁国 63,100.00 3.06% 7 杨卉 54,300.00 2.63% 8 容健 50,000.00 2.42% 9 刘栋 48,000.00 2.33% 10 张冬梅 40,002.00 1.94% 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持 有本基金 南方聚利 A 5,789.11 0.0018% 南方聚利 C 28.65 0.0001% 合计 5,817.76 0.0016% 注:分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ,对下 属分 级基金 , 比 例 的 分母采 用各 自级别 的份 额,对 合计 数 ,比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数(即 期 末 基 金 份额总额) 。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注:本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人未 持有本 基金 份额, 本基 金基金 经 理 未 持 有本基金基础份额。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 南方聚利 A 南方聚利 C 基金合同生效日(2013 年 11 月 28 日)基金 份额总额 294,507,714.36 - 本报告期期初基金份额总额 347,065,142.94 15,895,455.32 本报告期基金总申购份额 196,697,515.35 42,859,263.67 减: 本报告期基金总赎回份额 217,372,221.02 10,265,049.96 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 326,390,437.27 48,489,669.03 注:本基金自 2014 年 12 月1 日起增 加 C 类份额 。 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告,聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。 2015 年 4 月 , 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事 变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。











11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 无。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 南方聚利 1 年 定期开放债券(LOF )2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


广发证券 851,915,923.38 94.56% 38,294,800,000.00 98.55% - - 华泰证券 49,000,061.34 5.44% 564,303,000.00 1.45% - - 注:1.报告 期内未发生交易单元变更。 2.交易单元 的选择标准和程序: 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 )的有关规定,我公司制定了租 用证券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标准 1 、公司经营 行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内部 管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信 息资讯服务。 B :选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有关 专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。