融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF） （以下简
称“本基金”）基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF）
场内简称 融通巨潮
基金主代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005 年 5月12 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 825,119,992.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 6月16 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增
值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，
实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在
数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及
超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金
份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 630,039,565.32 -30,866,040.69 -216,403,350.11
本期利润 164,491,144.65 810,661,706.91 -202,015,851.71
加权平均基金份额本期利润 0.1212 0.3667 -0.0796
本期基金份额净值增长率 -3.20% 56.76% -10.15%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0298 -0.4354 -0.4253
期末基金资产净值 897,536,897.17 2,317,847,796.28 1,708,956,753.88
期末基金份额净值 1.088 1.124 0.717 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.89% 1.55% 14.86% 1.54% 0.03% 0.01%
过去六个月 -15.46% 2.57% -15.02% 2.46% -0.44% 0.11%
过去一年 -3.20% 2.46% -1.10% 2.34% -2.10% 0.12%
过去三年 36.34% 1.79% 38.27% 1.72% -1.93% 0.07%
过去五年 20.75% 1.58% 26.96% 1.53% -6.21% 0.05%
自基金合同
生效起至今
262.38% 1.88% 292.50% 1.78% -30.12% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2015 年12月 31 日，公司管理的基金共有三十七只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十六只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融
通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债
券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业
分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金和融通成长 30 混合基金。其中，融
通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
李勇 本基金、 融通深证
成份指数、 融通创
业板指数的基金
经理
2015-01-09 - 11 研究生学历，具有基金从业资格。
2005 年至今就职于融通基金管理
有限公司，历任金融工程研究员、
基金经理助理职务。
蔡志
伟
本基金的基金经
理
2015-02-11 - 3 硕士，具有基金从业资格。2006
年 7 月至 2008 年 8 月在汇丰软件
开发广东有限公司工作，任高级软
件工程师； 2011 年 6 月加入融通基
金管理有限公司，任金融工程研究
员。
王建
强
本基金的基金经
理、融通深证 100
指数基金基金经
理、 融通深证成份
指数基金基金经
理、 融通创业板指
数基金基金经理
2009年5月
15 日
2015
年 1
月 9
日
10
本科学历，具有证券从业资格。
2001 年至 2004 年就职于上海市万
得信息技术股份有限公司；2004
年至今就职于融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究员、基金
经理助理职务。
注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通巨潮
100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数
成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数基金基准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮
100 指数基金基准的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-3.20%，基金业绩比较基准收益率为-1.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年全球延续经济低迷、低利率的格局，并可能是未来数年的常态。而 2016 年中国经济
处于“出清”和转型的关键阶段，货币宽松将是常态，在传统经济尚没有被充分“出清”的背景
下，企业投资意愿弱持续下行，PPI通缩，CPI 低位徘徊，因此，央行将通过降息降准并使用多种融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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货币工具降低企业融资成本，应对经济下行。从政策面看，2016 年供给侧结构性改革发力，主动
去产能、定点爆破债务风险这种情景出现的概率较大，如此，短期“僵尸型”企业破产、经济下
行压力加大、风险溢价上升，但有助于去产能、去杠杆、提高效率，显著提升中长期的信心。而
A 股市场年初在恐慌性担忧中国汇率持续大幅贬值，中国经济崩溃等悲观预期下，市场在 2016年
1 月经历了第三轮暴跌，市场估值水平在暴跌后回到了较有投资价值的区间，上证综指为 1.44倍
PB，A 股市场PB 下跌至均值减一倍标准差的位置，处于历史较低水平。展望 2016 年，在低利率、
宽货币、财政政策托底、供给侧改革的市场环境，我们认为 2016 年上半年市场处于缓慢筑底过程
中，对市场下半年走势相对乐观。而从风格上看，由于新增进场资金如保险等机构的风险偏好较
低，预计优质成长股以及高分红高股息率的大盘蓝筹股将受青睐；而从中长期看供给侧改革将利
好新经济、新消费、新技术等方向，预计成长股仍将持续受追捧，全年来看风格上差异可能并不
大， 核心在于精选个股； 而从主题投资上看， 受益于改革的国企改革以及供给侧改革的电力改革、
油气改革，受益于新基建的海绵城市、新能源汽车等主题可能表现较好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在融
通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金
(LOF)2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2016)第21162 号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 45,886,950.75 52,723,428.14
结算备付金 1,398,521.53 882,670.96
存出保证金 230,945.69 151,365.78 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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交易性金融资产 853,708,582.34 2,274,374,627.34
其中：股票投资 853,708,582.34 2,204,263,627.34
基金投资 - -
债券投资 - 70,111,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 5,143,854.06
应收利息 10,021.05 2,424,443.86
应收股利 - -
应收申购款 71,843.08 3,741,996.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 901,306,864.44 2,339,442,386.47
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,748,369.60 17,606,605.51
应付管理人报酬 996,110.62 2,198,480.39
应付托管费 153,247.77 338,227.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 523,843.21 1,086,228.12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 348,396.07 365,048.41
负债合计 3,769,967.27 21,594,590.19
所有者权益：
实收基金 825,119,992.48 2,061,299,663.26
未分配利润 72,416,904.69 256,548,133.02
所有者权益合计 897,536,897.17 2,317,847,796.28
负债和所有者权益总计 901,306,864.44 2,339,442,386.47
注：报告截止日 2015 年 12 月31 日，基金份额净值1.088 元，基金份额总额 825,119,992.48
份。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1月1 日至2014年
12 月31 日
一、收入 197,250,856.23 838,356,955.74
1.利息收入 1,443,994.63 3,093,325.28
其中：存款利息收入 528,068.60 170,191.03
债券利息收入 915,926.03 2,923,134.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 659,944,357.29 -6,363,821.64
其中：股票投资收益 635,817,082.15 -50,223,331.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,960.00 280,640.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 24,130,235.14 43,578,870.29
3.公允价值变动收益 -465,548,420.67 841,527,747.60
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 1,410,924.98 99,704.50
减：二、费用 32,759,711.58 27,695,248.83
1．管理人报酬 20,766,363.00 20,829,190.32
2．托管费 3,194,825.08 3,204,490.94
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,223,906.21 3,192,056.07
5．利息支出 946.92 -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 573,670.37 469,511.50
三、利润总额 164,491,144.65 810,661,706.91
减：所得税费用 - -
四、净利润 164,491,144.65 810,661,706.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,061,299,663.26 256,548,133.02 2,317,847,796.28
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 164,491,144.65 164,491,144.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-1,236,179,670.78 -348,622,372.98 -1,584,802,043.76
其中：1.基金申购款 708,872,839.60 112,219,844.19 821,092,683.79
2.基金赎回款 -1,945,052,510.38 -460,842,217.17 -2,405,894,727.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,382,388,063.65 -673,431,309.77 1,708,956,753.88
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 810,661,706.91 810,661,706.91
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-321,088,400.39 119,317,735.88 -201,770,664.51
其中：1.基金申购款 328,087,144.45 -4,044,248.10 324,042,896.35
2.基金赎回款 -649,175,544.84 123,361,983.98 -525,813,560.86
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,061,299,663.26 256,548,133.02 2,317,847,796.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
第 13 页 共25 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
新时代证券 3,766,903,692.77 76.62% 960,139,527.84 47.27%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
第 14 页 共25 页
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 3,440,943.68 77.02% 406,118.02 77.53%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 874,110.42 47.48% 490,453.99 45.15%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 20,766,363.00 20,829,190.32
其中：支付销售机构的客户维护费 3,382,859.12 4,080,813.38
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.3% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 3,194,825.08 3,204,490.94 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 45,886,950.75 473,124.34 52,723,428.14 158,840.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.5 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值
复牌日期
复牌
开盘
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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单价 单价
000002 万
科Ａ 2015-12-18
重大资
产重组
24.43 - - 503,640 6,253,175.94 12,303,925.20 -
002465 海格通信 2015-12-30
重大事
项
16.69 2016-02-04 15.02 538,000 8,626,758.56 8,979,220.00 -
601377 兴业证券 2015-12-29
重大事
项
11.00 2016-01-07 9.40 770,180 9,349,894.68 8,471,980.00 -
600153 建发股份 2015-06-29
重大资
产重组
14.74 - - 336,778 3,368,044.43 4,964,107.72 -
600690 青岛海尔 2015-10-19
重大资
产重组
9.92 2016-02-01 8.93 470,710 3,197,437.18 4,669,443.20 -
300104 乐视网 2015-12-07
重大资
产重组
60.18 - - 57,500 3,263,833.89 3,460,350.00 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 853,708,582.34 94.72
其中：股票 853,708,582.34 94.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,285,472.28 5.25
7 其他各项资产 312,809.82 0.03
8 合计 901,306,864.44 100.00 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
第 17 页 共25 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 25,014,337.21 2.79
C
制造业 192,817,112.91 21.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,788,394.97 2.43
E
建筑业 30,702,624.86 3.42
F
批发和零售业 6,884,195.00 0.77
G
交通运输、仓储和邮政业 9,743,913.12 1.09
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 23,909,404.70 2.66
J
金融业 398,389,535.03 44.39
K
房地产业 34,335,711.48 3.83
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,957,856.00 0.22
S
综合 - -
合计 745,543,085.28 83.07
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,431,506.00 0.27
C
制造业 87,159,654.57 9.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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E
建筑业 2,359,149.78 0.26
F
批发和零售业 4,964,107.72 0.55
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,102,044.76 1.13
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 1,149,034.23 0.13
合计 108,165,497.06 12.05
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601166 兴业银行 3,988,882 68,090,215.74 7.59
2 601318 中国平安 1,276,834 45,966,024.00 5.12
3 601288 农业银行 11,889,208 38,402,141.84 4.28
4 600030 中信证券 1,674,679 32,405,038.65 3.61
5 600016 民生银行 3,179,754 30,652,828.56 3.42
6 601668 中国建筑 3,222,013 20,427,562.42 2.28
7 600048 保利地产 1,870,232 19,899,268.48 2.22
8 600519 贵州茅台 85,527 18,661,136.13 2.08
9 600015 华夏银行 1,512,304 18,359,370.56 2.05
10 601766 中国中车 1,113,822 14,312,612.70 1.59
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 278,100 10,706,850.00 1.19
2 600066 宇通客车 439,474 9,883,770.26 1.10
3 600177 雅戈尔 599,300 9,756,604.00 1.09
4 300124 汇川技术 202,900 9,576,880.00 1.07
5 002236 大华股份 246,000 9,077,400.00 1.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 87,876,442.77 3.79
2 601166 兴业银行 81,909,788.44 3.53
3 601318 中国平安 66,801,678.02 2.88
4 600030 中信证券 58,413,722.24 2.52
5 600016 民生银行 41,735,741.55 1.80
6 601989 中国重工 37,280,551.32 1.61
7 601006 大秦铁路 36,723,838.52 1.58
8 000783 长江证券 36,097,611.74 1.56
9 600036 招商银行 34,491,093.36 1.49
10 000728 国元证券 33,532,800.84 1.45
11 600837 海通证券 33,507,939.15 1.45
12 601288 农业银行 32,229,570.66 1.39
13 600519 贵州茅台 31,205,488.07 1.35
14 600886 国投电力 29,769,703.05 1.28
15 601688 华泰证券 28,230,405.76 1.22
16 000166 申万宏源 27,897,140.34 1.20
17 601555 东吴证券 27,286,319.97 1.18
18 600795 国电电力 26,743,143.31 1.15
19 600900 长江电力 25,888,423.84 1.12
20 601299 中国北车 24,757,034.32 1.07 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
第 20 页 共25 页
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 186,747,407.23 8.06
2 600036
招商银行 105,492,445.08 4.55
3 601166
兴业银行 103,349,051.60 4.46
4 600016
民生银行 101,917,135.04 4.40
5 600030
中信证券 98,065,725.21 4.23
6 601766
中国中车 94,326,357.84 4.07
7 600837
海通证券 90,501,956.88 3.90
8 600000
浦发银行 88,867,918.45 3.83
9 601989
中国重工 69,702,941.10 3.01
10 601328
交通银行 55,557,177.85 2.40
11 000002
万
科Ａ 55,315,066.69 2.39
12 601006
大秦铁路 54,595,869.96 2.36
13 601601
中国太保 53,194,469.56 2.29
14 000001
平安银行 48,396,545.55 2.09
15 601818
光大银行 46,870,855.68 2.02
16 600900
长江电力 46,389,079.65 2.00
17 600519
贵州茅台 44,244,861.07 1.91
18 600050
中国联通 42,244,052.62 1.82
19 601169
北京银行 41,980,055.89 1.81
20 601988
中国银行 39,914,142.10 1.72
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,794,685,969.65
卖出股票收入（成交）总额
3,313,725,383.87
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中信证券
2015 年 11 月 26 日，中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公
司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 230,945.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,021.05
5 应收申购款 71,843.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 312,809.82
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
62,234 13,258.35 722,411.53 0.09% 824,397,580.95 99.91%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 石新生 665,107.00
3.30%
2 宋適午 383,500.00
1.90%
3 方燕秋 336,807.00
1.67%
4 赵凡 329,417.00
1.63%
5 范萍 200,000.00
0.99% 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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6 赵立泉 200,000.00
0.99%
7 仇培红 188,100.00
0.93%
8 麦玉璧 164,500.00
0.82%
9 王翔 159,800.00
0.79%
10 杨泽群 150,078.00
0.74%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 111,761.65 0.0135%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 5 月12 日）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 2,061,299,663.26
本报告期基金总申购份额 708,872,839.60
减:本报告期基金总赎回份额 1,945,052,510.38
本报告期期末基金份额总额 825,119,992.48
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动
2015 年 1 月 30 日，2014 年年度股东会会议决议通过，聘任孟朝霞女士、黄庆华先生担任公
司董事；奚星华先生、涂卫东先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 2 月 12 日向中国证券监
督管理委员会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。
2015 年 4月20 日至 4月22 日， 股东会 2015 年第二次临时会议决议通过， 聘任颜锡廉先生、
薛迈雅先生担任公司董事；Blair Pickerell（裴布雷）先生、Frederick Reidenbach（弗莱德）
先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 6 月 12 日向中国证券监督管理委员会备案，同时抄送
中国证券监督管理委员会深圳监管局； 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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2015 年 6月18 日至 6月23 日，股东会 2015 年第四次临时会议决议通过，田德军先生不再
担任公司董事长及董事职务，聘任高峰先生担任公司第五届董事会董事及公司第五届董事会董事
长；本期间公司已履行完成高峰先生任职流程的监管审批程序，并于 2015 年 8 月 12 日完成董事
长工商变更备案程序；
2015 年 9 月 2 日，公司发布公告，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。该变更事项，经融通
基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议并通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报
备；
经融通基金管理有限公司股东会 2015 年第五次临时会议审议并通过，聘任刘宇先生担任公
司监事，已按规定完成监事工商变更备案程序。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 95000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要
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新时代证券 1 3,766,903,692.77 76.62% 3,440,943.68 77.02% -
银河证券 1 949,086,069.10 19.30% 844,127.07 18.89% -
光大证券 1 200,544,807.03 4.08% 182,576.31 4.09% -
广州证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二○一六年三月三十日
