南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守 信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 59
8.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.13 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金 份额 持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,157,946,424.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证500 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年3 月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF"
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化的
风险管理手段, 以实现对 标的指数的有效跟踪。
投资策略 本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 指 数 复 制 法 ， 按 照 成 份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数
成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成份
股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本基
金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流动
性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金管
理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生产
品 投 资 管 理 等 ， 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间的
日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪 误差不超过 4% 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利率（税后） ×5%
风险收 益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市场
基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 指 数 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险收
益特征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数
中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证 500 指数 。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场
基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31 、
32、33 层整 层
北京复兴门内大街 28 号 凯晨世
贸中心东座 9 层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年
2014 年 2013 年
本期已实现收益 1,821,105,399.31 529,203,679.72 -352,187,101.50
本期利润 1,995,258,255.72 1,429,875,469.90 699,917,156.39
加权平均基金份额本期利润 0.7542 0.3225 0.1302
本期加权平均净值利润率 43.28% 31.28% 14.59%
本期基金份额净值增长率 44.14% 36.29% 16.05%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 2,501,740,805.17 273,188,993.37 -266,015,090.42
期末可供分配基金份额利润 0.7922 0.0859 -0.0571
期末基金资产净值 5,701,544,856.19 3,981,924,887.50 4,391,853,798.97
期末基金份额净值 1.8055 1.2526 0.9429
3.1.3 累计 期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 96.99% 36.67% 0.28%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 23.56% 1.93% 23.13% 1.94% 0.43% -0.01%
过去六个月 -12.18% 3.08% -13.51% 3.07% 1.33% 0.01% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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过去一年 44.14% 2.70% 41.26% 2.68% 2.88% 0.02%
过去三年 127.98% 1.87% 124.57% 1.86% 3.41% 0.01%
过去五年 53.12% 1.72% 52.59% 1.71% 0.53% 0.01%
自基金合同
生效起至今
96.99% 1.72% 110.04% 1.72% -13.05% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
2013 - - - -
合计 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司（10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年4 月22
日
- 10 年
女，美国南加州大学数学金融硕
士、美国加州大学计算机科学硕
士， 具有中国基金从业资格。 曾先
后任职于美国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司， 从事量化分析工作。2008 年 9
月加入南方基金， 任南方基金数量
化投资部基金经理助理； 2013 年 5
月至 2015 年 6 月，任南方策略基
金经理；2013 年 4 月至 今，任南
方 500 基金 经理；2013 年 4 月至
今， 任南方 500ETF 基金经 理； 2013
年5 月至今， 任南方300 基 金经理；
2013 年 5 月 至今，任南方开元沪
深 300ETF 基 金经理；2014 年 10
月 至 今 ， 任 500 医 药 基 金 经 理 ；
2015 年 2 月 至今， 任南方恒生 ETF
基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期；
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金 法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 》 的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋 求 最 大南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金 的 投 资
范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的交易所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接 受投 资者申 赎后 被动增 减仓 位所致 ，2 次是由 于投 资组合 的投 资策略 需要 ，相关 投 资 组 合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指 数大涨 43.12% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”
等，将 本基 金的跟 踪 误 差指标 控制 在较好 水平 ，并通 过严 格的风 险管 理流程 ，确 保了本 基 金 的 安南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的 “再平衡”操
作进行应对；
③ 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离;
④ 报 告期 内， 我 们根 据指 数 每半 年度 成 份股 调整 进 行了 基金 调 仓， 事前 我 们制 定了 详细的调
仓方案 ，在 实施过 程中 引入多 方校 验 机制 防范 风险发 生， 从实施 结果 来看， 效果 良好， 跟 踪 误 差
控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.651 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.8055 元， 报 告期内， 份额净值增长率为 44.14 ％ ， 同期
业绩基准增长率为 41.26 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ， 国内经济结构转型、 产业升级加速推进， 预期利率水平仍下行， 宽松货币政
策逻辑不变， 投资方面 将导致资产配置荒。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合 同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 合 规风 险全 面 自查 、分 级 基金 折算 自查等多
项内控 自查 工作, 制定 或修订 了合 规手册 、公 平交易 操作 指引、 股票 池管理 制度 等内部 制 度 ， 进
一步完 善了 公司的 内控 体系； 对公 司投研 交易 、市场 销售 、后台 运营 等业务 开展 了定期 或 专 项 稽
核，检 查业 务开展 的合 规 性和 制度 执行的 有效 性；采 取事 前防范 、事 中控制 和事 后监督 等 三 阶 段南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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工作， 加强 对日常 投资 运作的 管理 和监控 ，督 促投研 交易 业务的 合规 开展； 针对 新出台 的 法 律 法
规和监 管要 求，积 极组 织了多 项法 律法规 、职 业道德 培训 以及合 规考 试，不 断提 高从业 人 员 的 合
规素质 和职 业道德 修养 ；全面 参与 新产品 设计 、新业 务拓 展工作 ；严 格审查 基金 宣传推 介 材 料 ，
及时检 查基 金销售 业务 的合法 合规 情况； 完成 各项信 息披 露工作 ，保 证所披 露信 息的真 实 性 、 准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人 应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之 二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截 止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项
遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结 算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21226 号
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计 报告收件人 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF) 全
体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的南方中证 500 交 易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)(以下简 称 “南方中证 500ETF 联接基金”) 的
财务报表， 包括 2015 年 12 月31 日的 资产负债表、2015 年度的
利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中证 500ETF 联接基金 的 基金
管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合 理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述南方中证 500ETF 联 接基金的财务报表在所有重
大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业
实务操作编制，公允反映了南方中证 500ETF 联 接基金 2015 年
12 月 31 日 的财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 312,791,396.95 216,003,083.01
结算备付金
5,734,853.96 -
存出保证金
2,001,495.02 436,003.20
交易性金融资产 7.4.7.2 5,408,919,840.57 3,783,668,765.15
其中：股票投资
104,562,309.34 25,800,381.58
基金 投资
5,304,357,531.23 3,757,868,383.57
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
534,124.80 812,188.32
应收利息 7.4.7.5 60,591.71 33,960.90
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
20,143,076.75 38,468,673.35
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 9,310,637.34 4,656,593.17
资产总计
5,759,497,708.24 4,044,080,958.24
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
30,657,468.08 11,124,804.26
应付赎回款
24,812,569.23 49,403,219.59
应付管理人报酬
184,258.05 118,664.57
应付托管费
36,851.62 23,732.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,067,139.53 919,878.53
应交税费
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 194,565.54 565,770.86
负债合计
57,952,852.05 62,156,070.74
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 3,157,946,424.77 3,178,886,245.80
未分配利润 7.4.7.10 2,543,598,431.42 803,038,641.70
所有者权益合计
5,701,544,856.19 3,981,924,887.50
负债和所有者权益总计
5,759,497,708.24 4,044,080,958.24
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份 额净值 1.8055 元 ， 基金份额总额 3,157,946,424.77
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
2,005,591,047.27 1,437,552,748.30
1. 利息收入
1,878,583.25 1,696,409.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,878,583.25 1,696,400.58
债券利息收入
- 8.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
1,820,732,725.54 530,741,876.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 66,919,799.94 33,760,092.17
基金 投资收益
7.4.7.13 1,753,211,85
7.30
496,603,398.16
债券投资收益 7.4.7.14 - 3,357.48
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 601,068.30 375,028.51
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
7.4.7.17 174,152,856.41 900,671,790.18
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 7.4.7.18 8,826,882.07 4,442,672.70
减： 二 、费用
10,332,791.55 7,677,278.40 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,672,376.11 1,504,552.44
2 ．托管费 7.4.10.2.2 334,475.27 300,910.57
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 7,826,603.71 5,376,959.18
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 499,336.46 494,856.21
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,995,258,255.72 1,429,875,469.90
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
1,995,258,255.72 1,429,875,469.90
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所有者权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,995,258,255.72 1,995,258,255.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-20,939,821.03 -254,698,466.00 -275,638,287.03
其中：1. 基金 申购款 5,075,913,707.99 4,034,714,944.25 9,110,628,652.24
2. 基金赎回 款 -5,096,853,529.02 -4,289,413,410.25 -9,386,266,939.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,429,875,469.90 1,429,875,469.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-1,478,982,643.59 -250,947,228.97 -1,729,929,872.56
其中：1. 基金 申购款 3,791,220,069.61 45,492,966.62 3,836,713,036.23
2. 基金赎回 款 -5,270,202,713.20 -296,440,195.59 -5,566,642,908.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -109,874,508.81 -109,874,508.81
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
南方中证 500 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金联 接 基金(LOF)( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经中国
证 券 监督 管理 委 员会( 以下 简 称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监 许可[2009]755 号《关 于 核准 南方 中 证 500
指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》 核准， 由南 方基金管理有限公司依照 《 中华人 民共和国证券
投资基金法》 和 《南方中证 500 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 负责公开募集。 本基金为上市
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,222,521,419.53 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2009) 第 187 号验资报 告予以验证。
经向中国证监会备案， 《 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2009 年 9 月 25 日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 3,223,217,818.45 份基金份额， 其中认购资金利息折
合 696,398.92 份基金份额 。 本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司， 基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2009] 第 147 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
581,411,748.00 份基金份 额于 2009 年 11 月 11 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 的有关约定， 基金管理人经与基金 托
管人协商一致， 将南方中 证 500 指数 证券投资基金(LOF) 更名 为南方中证 500 交易型开 放式指数证
券投资基金联接基金(LOF) ，并对《 南方中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 的基金合同》进行了修
订，修订后的《南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》于 2013
年 2 月22 日 经中国 证监会备案后生效。
本基金为中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金( 以下简 称 “目标 ETF”) 的联接 基金。目
标 ETF 是采 用完全复制法实现对中证 500 指数 紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.3%，年跟踪 误差不超过 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《南方 中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，于 2013 年 2 月 22 日前 ，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证
500 指数的 成份股 及其 备选成 份股 、新股( 一级 市场初 次发 行或增 发) 、 债券以 及中 国证监 会 允 许
基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指 数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金
资产净值的 90% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，权证及其它
金融工具的 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF) 基金合同 》的有关规定，自 2013 年 2 月22 日 起，本基金的投资范围为目标 ETF 、
中证 500 指 数成份股和备选成 份股， 本基金可少量投资于新股( 一级市场 初次发行或增发) 、 债券、
及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值
的 90% ， 基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，
权证及 其它 金融工 具的 投资比 例 符 合法律 法规 和监管 机构 的规定 。本 基金的 业绩 比较基 准 为 ： 中
证 500 指数 收益率 X 95% ＋银行活期 存款利率(税后) X 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016 年3 月 25 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方中 证 500 交易 型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF) 基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的基 金投 资 、股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量且其变
动计入 当期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资 产 负 债
表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确 认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的基金投资、股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日 的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格 、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有
期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个
人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确 认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实 现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产 生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 312,791,396.95 216,003,083.01
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 312,791,396.95 216,003,083.01
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,984,833.46 104,562,309.34 -1,422,524.12
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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基金 4,014,888,887.11 5,304,357,531.23 1,289,468,644.12
其他 - - -
合计 4,120,873,720.57 5,408,919,840.57 1,288,046,120.00
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,477,214.95 25,800,381.58 323,166.63
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,644,298,286.61 3,757,868,383.57 1,113,570,096.96
其他 - - -
合计 2,669,775,501.56 3,783,668,765.15 1,113,893,263.59
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份 额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额 的买卖。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 57,110.41 33,764.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,580.70 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 900.60 196.20
合计 60,591.71 33,960.90
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收目标 ETF 可退替代款 6,023,432.82 1,101,041.41
应收目标 ETF 应退替代款 3,287,204.52 3,555,551.76
合计 9,310,637.34 4,656,593.17
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,067,139.53 919,878.53
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,067,139.53 919,878.53
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 91,565.54 158,770.86
预提费用 103,000.00 407,000.00
- - -
合计 194,565.54 565,770.86
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,178,886,245.80 3,178,886,245.80
本期申购 5,075,913,707.99 5,075,913,707.99
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,096,853,529.02 -5,096,853,529.02
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,157,946,424.77 3,157,946,424.77
注： 截至 2015 年12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 32,689,049.00 份(2014 年12
月 31 日：50,190,298.00 份) ，托管在 场外未上市交易的基金份额为 3,125,257,375.77 份(2014
年 12 月 31 日：3,128,695,947.80 份) 。上市的基 金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市
价流通 或按 基金份 额净 值申购 或赎 回；未 上市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统， 按基金 份 额 净 值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 273,188,993.37 529,849,648.33 803,038,641.70
本期利润 1,821,105,399.31 174,152,856.41 1,995,258,255.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
407,446,412.49 -662,144,878.49 -254,698,466.00
其中：基金申购款 2,733,628,434.23 1,301,086,510.02 4,034,714,944.25
基金赎回款 -2,326,182,021.74 -1,963,231,388.51 -4,289,413,410.25
本期已分配利润 - - -
本期末 2,501,740,805.17 41,857,626.25 2,543,598,431.42
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,750,364.61 1,637,834.17
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 51,909.75 31,440.29
其他 76,308.89 27,126.12
合计 1,878,583.25 1,696,400.58
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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12 月 31 日 月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
59,581,953.23 26,443,888.02
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
-
股票投资收益 ——申购差价收入 7,337,846.71
7,316,204.15
合计 66,919,799.94
33,760,092.17
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,856,553,181.65 1,930,349,714.10
减：卖出股票成本总额 2,796,971,228.42 1,903,905,826.08
买卖股票差价收入 59,581,953.23 26,443,888.02
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
申购基金份额总额 3,706,324,200.00 1,062,290,000.00
减：现金支付申购款总额 2,075,863,401.72 523,285,551.93
减：申购股票成本总额 1,623,122,951.57 531,688,243.92
申购差价收入 7,337,846.71 7,316,204.15
7.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回基 金成交总额 4,222,760,380.04 3,399,716,160.59
减：卖出/ 赎 回基金成本总额 2,469,548,522.74 2,903,112,762.43
基金投资收益 1,753,211,857.30 496,603,398.16
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 30 页 共 69 页
7.4.7.14 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债券、 债转股及债券到
期兑付成交金额
- 21,366.00
减：卖出债券成本总额 - 18,000.00
减：应收利息总额 - 8.52
买卖债券差价收入 - 3,357.48
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 601,068.30 375,028.51
基金投资产生的股利收益 - -
合计 601,068.30 375,028.51
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 174,152,856.41 900,671,790.18
——股票投资 -1,745,690.75 324,856.84
——债券投资 - -
——基金投资 175,898,547.16 900,346,933.34
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 174,152,856.41 900,671,790.18
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 31 页 共 69 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 8,826,882.07 4,442,672.70
其他 - -
替代损益 - -
合计 8,826,882.07 4,442,672.70
注： 本基金的场内部分的赎回费率为 0.5% ， 场 外部分的赎回费率按持有期间递减， 不低于赎回费
总额的 25% 归 入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
7,826,603.71 5,376,959.18
银行间市场交易费用
- -
合计
7,826,603.71 5,376,959.18
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 103,000.00 107,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 36,136.46 27,656.21
账户维护费 200.00 200.00
指数使用费 - -
合计 499,336.46 494,856.21
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付。标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季( 自 然季度) 人 民 币
50,000.00 元。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证500 交 易型开放式指数证券投资基金 (“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及 上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 1,389,150,677.14 24.87% 275,333,057.41 8.52%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 33 页 共 69 页
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 457,238.73 10.57% 38,801.01 1.88%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 243,643.39 8.35% 219,166.13 23.83%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金 的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,672,376.11 1,504,552.44
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5,051,560.26 5,723,981.32
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产) X
0.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 334,475.27 300,910.57 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 34 页 共 69 页
的托管费
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费， 支付基金托管人 中国农业 银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1%
/ 当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
基金合同生效日 （ 2009 年 9
月 25 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 38,304,604.31 -
期间申购/ 买入总份额 14,869,173.42 38,304,604.31
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 299,805.00 -
期末持有的基金份额 52,873,972.73 38,304,604.31
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.6700% 1.2100%
注：1.基金 管理人 南方 基金在 本年 度申购 本基 金的交 易委 托华泰 证券 办理， 适用 费率为 每 笔 人 民
币 1,000.00 元。
2. 基金管理 人南方 基金 在本年 度非 交易过 户本 基金的 交易 委托杭 州数 米网科 技有 限公司 办 理 ， 未
产生手续费。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 35 页 共 69 页
华泰证券 179,549.11 0.0100% 1,216,901.00 0.0400%
注：华 泰证 券投资 本基 金相关 的费 用按基 金合 同和更 新的 招募说 明书 的有关 规定 以及与 券 商 约 定
的席位佣金费率支付。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 312,791,396.95 1,750,364.61 216,003,083.01 1,637,834.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与 关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有 675,473,402 份目标 ETF 基金份额， 占其总份额的比例为
25.91%(于 2014 年 12 月 31 日，本基金 持有 2,519,016,211 份目 标 ETF 基金 份额，占其总份额的
比例为 79.56%) 。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末及上年度末未持有因认购新发/ 增发证券 流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
600978
宜华
木业
2015 年6
月18 日
重大资
产重组
22.33
2016 年1
月21 日
20.10 117,900 2,632,707.00 2,632,707.00 -
600654
中安
消
2015 年12
月14 日
重大事
项
28.84 - - 55,900 1,742,284.70 1,612,156.00 -
600729
重庆
百货
2015 年7
月24 日
重大资
产重组
29.26
2016 年1
月4 日
29.90 32,000 1,036,480.00 936,320.00 -
002049 同方 2015 年12 重大资 60.15 2016 年3 54.14 12,060 617,885.78 725,409.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 36 页 共 69 页
国芯 月11 日 产重组 月11 日
601717
郑煤
机
2015 年12
月18 日
重大资
产重组
7.52 - - 93,400 697,332.59 702,368.00 -
002219
恒康
医疗
2015 年7
月8 日
重大资
产重组
14.90 - - 33,250 521,360.00 495,425.00 -
300088
长信
科技
2015 年12
月14 日
重大资
产重组
14.03
2016 年2
月29 日
12.63 34,500 410,025.31 484,035.00 -
600120
浙江
东方
2015 年10
月12 日
重大资
产重组
19.86 - - 22,200 440,892.00 440,892.00 -
002340
格林
美
2015 年12
月29 日
重大事
项
15.20
2016 年1
月6 日
14.35 28,167 421,500.92 428,138.40 -
002048
宁波
华翔
2015 年11
月19 日
重大资
产重组
17.40 - - 23,900 397,987.72 415,860.00 -
600699
均胜
电子
2015 年11
月4 日
重大资
产重组
31.25
2016 年3
月10 日
29.00 12,000 375,000.00 375,000.00 -
000028
国药
一致
2015 年10
月21 日
重大资
产重组
69.71 - - 5,138 351,866.65 358,169.98 -
601000
唐山
港
2015 年10
月29 日
重大资
产重组
8.25
2016 年2
月17 日
7.98 42,000 346,500.00 346,500.00 -
002143
印纪
传媒
2015 年12
月9 日
重大事
项
40.55
2016 年1
月5 日
36.50 8,500 259,154.88 344,675.00 -
600645
中源
协和
2015 年12
月30 日
重大事
项
65.01
2016 年1
月4 日
63.90 5,300 352,095.84 344,553.00 -
000829
天音
控股
2015 年11
月9 日
重大资
产重组
12.22 - - 25,200 285,944.94 307,944.00 -
600851
海欣
股份
2015 年12
月21 日
重大资
产重组
14.70
2016 年1
月19 日
13.23 17,036 249,853.96 250,429.20 -
600864
哈投
股份
2015 年10
月9 日
重大资
产重组
10.88
2016 年1
月14 日
11.97 22,200 241,536.00 241,536.00 -
002011
盾安
环境
2015 年12
月28 日
重大事
项
16.72
2016 年2
月22 日
15.05 14,000 230,249.00 234,080.00 -
000426
兴业
矿业
2015 年10
月28 日
重大资
产重组
7.06
2016 年3
月21 日
7.77 29,500 191,385.00 208,270.00 -
600859
王府
井
2015 年12
月21 日
重大事
项
27.22
2016 年1
月4 日
27.22 6,900 187,367.59 187,818.00 -
002698
博实
股份
2015 年12
月28 日
重大事
项
29.33
2016 年1
月5 日
26.40 5,610 164,700.99 164,541.30 -
000982
中银
绒业
2014 年8
月25 日
重大事
项
4.64
2016 年2
月25 日
5.10 34,738 150,317.69 161,184.32 -
300043
互动
娱乐
2015 年12
月17 日
重大事
项
15.80 - - 9,100 140,810.35 143,780.00 -
002371
七星
电子
2015 年10
月8 日
重大事
项
19.28
2016 年1
月11 日
21.21 7,200 214,873.92 138,816.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 37 页 共 69 页
600282
南钢
股份
2015 年12
月30 日
重大事
项
3.17
2016 年1
月12 日
3.24 39,300 124,056.02 124,581.00 -
601678
滨化
股份
2015 年12
月31 日
重大事
项
8.02
2016 年1
月5 日
7.22 13,600 110,194.73 109,072.00 -
000973
佛塑
科技
2015 年12
月18 日
重大事
项
13.00
2016 年2
月22 日
11.70 5,300 50,118.65 68,900.00 -
600880
博瑞
传播
2015 年9
月16 日
重大资
产重组
11.37
2016 年1
月18 日
8.25 900 10,168.73 10,233.00 -
002678
珠江
钢琴
2015 年12
月21 日
重大事
项
17.21
2016 年1
月19 日
15.49 67 1,101.07 1,153.07 -
000748
长城
信息
2015 年6
月18 日
重大资
产重组
34.88
2016 年3
月10 日
31.39 32 884.49 1,116.16 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项 的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金属 于交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 联接 基 金， 风险 与 收益 高于 混 合基 金、 债券基金
与货币 市场 基金。 本基 金为被 动式 指数型 基金 ，紧密 跟踪 标的指 数， 具有和 标的 指数以 及 标 的 指
数所代 表的 股票市 场相 似的风 险收 益特征 ，属 于证券 投资 基金中 风险 较高、 收益 较高的 品 种 。 本
基金投 资的 金融工 具主 要包括 基金 投资和 股票 投资。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临 的与 这 些 金 融
工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风 险 管 理
的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最 佳 的 平
衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通 过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 38 页 共 69 页
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外 ，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2014 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 39 页 共 69 页
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持目标 ETF 份额 能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出， 所持 股票均在证券交易所上市，
因此除附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其 余均能根据
本基金的基金管理人的投资意图， 以合理价格适时变现。
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 312,791,396.95 - - - 312,791,396.95
结算备付金 5,734,853.96 - - - 5,734,853.96
存出保证金 2,001,495.02 - - - 2,001,495.02
交易性金融资产 - - - 5,408,919,840.57 5,408,919,840.57
应收证券清算款 - - -
534,124.80 534,124.80
应收利息 - - - 60,591.71 60,591.71
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 40 页 共 69 页
应收申购款 18,663,416.49 - - 1,479,660.26 20,143,076.75
其他资产 - - -
9,310,637.34 9,310,637.34
资产总计 339,191,162.42 - - 5,420,306,545.82 5,759,497,708.24
负债
应付证券清算款 - - - 30,657,468.08 30,657,468.08
应付赎回款 - - - 24,812,569.23 24,812,569.23
应付管理人报酬 - - - 184,258.05 184,258.05
应付托管费 - - - 36,851.62 36,851.62
应付交易费用 - - - 2,067,139.53 2,067,139.53
其他负债 - - - 194,565.54 194,565.54
负债总计 - - - 57,952,852.05 57,952,852.05
利率敏感度缺口 339,191,162.42 - - 5,362,353,693.77 5,701,544,856.19
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 216,003,083.01 - - - 216,003,083.01
存出保证金 436,003.20 - - - 436,003.20
交易性金融资产 - - - 3,783,668,765.15 3,783,668,765.15
应收证券清算款 - - - 812,188.32 812,188.32
应收利息 - - - 33,960.90 33,960.90
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 35,340,520.12 - - 3,128,153.23 38,468,673.35
其他资产 - - - 4,656,593.17 4,656,593.17
资产总计 251,779,606.33 - - 3,792,301,351.91 4,044,080,958.24
负债
应付证券清算款 - - - 11,124,804.26 11,124,804.26
应付赎回款 - - - 49,403,219.59 49,403,219.59
应付管理人报酬 - - - 118,664.57 118,664.57
应付托管费 - - - 23,732.93 23,732.93
应付交易费用 - - - 919,878.53 919,878.53
其他负债 - - - 565,770.86 565,770.86
负债总计 - - - 62,156,070.74 62,156,070.74
利率敏感度缺口 251,779,606.33 - - 3,730,145,281.17 3,981,924,887.50
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 41 页 共 69 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于能 通过 股票组 合赎 回或二 级 市 场 交
易卖出的目标 ETF 份额 以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金通 过把 全 部或 接近 全 部的 基金 资 产投 资于 目 标 ETF 、 标 的指 数成 份 股和 备选 成 份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ；本基金 投
资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级 市场流动性较好的情况下，为了更好
地 实现 本基金 的投 资目标 ，也 可以通 过二 级市场 交易 买卖目 标 ETF ；除 流动 性管理 所需以 外 ， 本
基金对于目标 ETF 以外 的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期运用 多种 定量方 法对 基金进 行风 险度量 ，来 测试本 基 金 面 临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 104,562,309.34 1.83 25,800,381.58 0.65
交易性金融资产 －基金投资 5,304,357,531.23 93.03 3,757,868,383.57 94.37
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权 证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,408,919,840.57 94.86 3,783,668,765.15 95.02
注：交易性金融资产- 基 金投资为本基金投资的目标 ETF 份 额。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 42 页 共 69 页
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
1.中证500 指数上升5% 增加 27,203.00 增加 18,965.00
2.中证500 指数下降5% 减少 27,203.00 减少 18,965.00
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 5,395,924,178.14 元， 属于 第二层次的余额为 12,995,662.43 元 ， 无属于第
三层次的余额(2014 年12 月31 日： 第一层次 3,771,637,598.48 元， 第二 层次 12,031,166.67 元，
无属于第三层次余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非 公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影 响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 43 页 共 69 页
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负 债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 104,562,309.34 1.82
其中：股票 104,562,309.34 1.82
2 基金投资 5,304,357,531.23 92.10
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 318,526,250.91 5.53
8 其他各项资产 32,051,616.76 0.56
9 合计 5,759,497,708.24 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 2,134,857.28 0.04
B
采矿业 3,171,060.32 0.06
C
制造业 61,976,307.01 1.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,242,515.66 0.06
E
建筑业 2,586,005.37 0.05
F
批发和零售业 6,668,042.73 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业 2,702,714.00 0.05
H
住宿和餐饮业 220,676.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务 8,025,086.22 0.14 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 44 页 共 69 页
业
J
金融业 1,001,946.50 0.02
K
房地产业 6,848,500.84 0.12
L
租赁和商务服务业 2,216,571.07 0.04
M
科学研究和技术服务业 439,110.50 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 791,564.52 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 308,966.22 0.01
R
文化、体育和娱乐业 1,281,584.78 0.02
S
综合 946,800.32 0.02
合计 104,562,309.34 1.83
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600978 宜华木业 117,900 2,632,707.00 0.05
2 600654 中安消 55,900 1,612,156.00 0.03
3 600729 重庆百货 32,000 936,320.00 0.02
4 002049 同方国芯 12,060 725,409.00 0.01
5 601717 郑煤机 93,400 702,368.00 0.01
6 002405 四维图新 15,700 609,160.00 0.01
7 002466 天齐锂业 4,300 605,225.00 0.01
8 002030 达安基因 12,740 524,633.20 0.01
9 002004 华邦健康 36,400 515,060.00 0.01
10 002439 启明星辰 16,068 514,176.00 0.01
11 002400 省广股份 20,000 503,000.00 0.01
12 002219 恒康医疗 33,250 495,425.00 0.01
13 300088 长信科技 34,500 484,035.00 0.01
14 000566 海南海药 12,100 470,206.00 0.01
15 002276 万马股份 15,600 469,560.00 0.01
16 002368 太极股份 6,916 464,063.60 0.01
17 002701 奥瑞金 16,300 460,638.00 0.01
18 000997 新大陆 18,140 459,304.80 0.01
19 000998 隆平高科 19,300 458,375.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 45 页 共 69 页
20 300253 卫宁软件 10,600 443,928.00 0.01
21 600120 浙江东方 22,200 440,892.00 0.01
22 000887 中鼎股份 18,500 436,600.00 0.01
23 002340 格林美 28,167 428,138.40 0.01
24 600201 生物股份 11,400 421,458.00 0.01
25 002048 宁波华翔 23,900 415,860.00 0.01
26 600816 安信信托 17,850 406,444.50 0.01
27 600160 巨化股份 17,300 406,031.00 0.01
28 002308 威创股份 16,200 399,330.00 0.01
29 000078 海王生物 16,643 398,766.28 0.01
30 002573 清新环境 17,708 397,367.52 0.01
31 000930 中粮生化 26,700 394,626.00 0.01
32 002191 劲嘉股份 25,500 391,680.00 0.01
33 000012 南玻 A 29,000 387,150.00 0.01
34 000718 苏宁环球 29,340 386,994.60 0.01
35 600635 大众公用 39,100 385,526.00 0.01
36 002085 万丰奥威 11,900 382,942.00 0.01
37 600079 人福医药 17,153 381,825.78 0.01
38 000547 航天发展 19,800 377,190.00 0.01
39 300182 捷成股份 15,670 376,080.00 0.01
40 600699 均胜电子 12,000 375,000.00 0.01
41 000511 烯碳新材 31,900 373,549.00 0.01
42 300257 开山股份 11,900 367,115.00 0.01
43 002161 远望谷 16,400 365,720.00 0.01
44 300072 三聚环保 10,740 364,837.80 0.01
45 000988 华工科技 17,200 364,296.00 0.01
46 000656 金科股份 68,600 362,208.00 0.01
47 000028 国药一致 5,138 358,169.98 0.01
48 000031 中粮地产 25,100 352,655.00 0.01
49 002657 中科金财 4,400 351,956.00 0.01
50 600503 华丽家族 25,500 349,350.00 0.01
51 000661 长春高新 2,900 349,305.00 0.01
52 300291 华录百纳 9,800 348,880.00 0.01
53 002444 巨星科技 16,800 347,760.00 0.01
54 601000 唐山港 42,000 346,500.00 0.01
55 000697 炼石有色 12,400 344,968.00 0.01
56 002143 印纪传媒 8,500 344,675.00 0.01
57 600645 中源协和 5,300 344,553.00 0.01
58 600158 中体产业 13,100 341,648.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 46 页 共 69 页
59 002273 水晶光电 8,400 341,040.00 0.01
60 600673 东阳光科 33,400 340,346.00 0.01
61 600643 爱建集团 23,000 336,950.00 0.01
62 600522 中天科技 14,700 336,630.00 0.01
63 600482 风帆股份 7,100 334,055.00 0.01
64 000970 中科三环 23,600 331,108.00 0.01
65 000050 深天马Ａ 15,600 330,876.00 0.01
66 600525 长园集团 17,511 329,732.13 0.01
67 002022 科华生物 11,300 328,830.00 0.01
68 000690 宝新能源 33,400 326,652.00 0.01
69 002489 浙江永强 30,050 325,742.00 0.01
70 000671 阳光城 36,050 325,531.50 0.01
71 600655 豫园商城 20,100 324,816.00 0.01
72 300085 银之杰 5,800 324,220.00 0.01
73 600410 华胜天成 12,200 323,422.00 0.01
74 300147 香雪制药 12,810 320,378.10 0.01
75 300122 智飞生物 8,800 320,144.00 0.01
76 000592 平潭发展 16,000 319,680.00 0.01
77 000541 佛山照明 19,000 317,300.00 0.01
78 002179 中航光电 8,300 315,068.00 0.01
79 002271 东方雨虹 16,112 314,667.36 0.01
80 002266 浙富控股 38,300 311,762.00 0.01
81 000616 海航投资 39,500 310,470.00 0.01
82 600436 片仔癀 4,500 309,555.00 0.01
83 002223 鱼跃医疗 8,044 309,291.80 0.01
84 300244 迪安诊断 4,443 308,966.22 0.01
85 300055 万邦达 14,200 308,282.00 0.01
86 002665 首航节能 10,100 308,050.00 0.01
87 000829 天音控股 25,200 307,944.00 0.01
88 002073 软控股份 18,063 305,264.70 0.01
89 600694 大商股份 5,900 304,617.00 0.01
90 002250 联化科技 16,127 304,316.49 0.01
91 300199 翰宇药业 12,300 302,949.00 0.01
92 002325 洪涛股份 19,375 302,831.25 0.01
93 002595 豪迈科技 13,300 301,777.00 0.01
94 002508 老板电器 6,700 301,165.00 0.01
95 000006 深振业Ａ 26,100 300,411.00 0.01
96 000939 凯迪生态 20,800 299,520.00 0.01
97 300274 阳光电源 10,900 298,878.00 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 47 页 共 69 页
98 002390 信邦制药 20,800 298,480.00 0.01
99 600388 龙净环保 17,000 293,760.00 0.01
100 600879 航天电子 16,400 293,068.00 0.01
101 000681 视觉中国 7,700 292,677.00 0.01
102 002013 中航机电 12,910 292,540.60 0.01
103 600498 烽火通信 10,080 287,380.80 0.01
104 300267 尔康制药 8,500 285,600.00 0.01
105 600074 保千里 17,300 284,931.00 0.00
106 000667 美好集团 56,600 280,736.00 0.00
107 002373 千方科技 6,100 279,075.00 0.00
108 002063 远光软件 13,163 278,265.82 0.00
109 600376 首开股份 22,200 277,500.00 0.00
110 600487 亨通光电 17,400 277,356.00 0.00
111 000762 西藏矿业 10,500 276,150.00 0.00
112 601168 西部矿业 37,300 275,647.00 0.00
113 600664 哈药股份 22,962 273,936.66 0.00
114 002498 汉缆股份 36,800 273,792.00 0.00
115 300273 和佳股份 13,100 273,790.00 0.00
116 002005 德豪润达 27,000 273,780.00 0.00
117 600770 综艺股份 14,900 272,223.00 0.00
118 002642 荣之联 4,700 272,083.00 0.00
119 600478 科力远 12,400 271,808.00 0.00
120 002299 圣农发展 12,300 270,477.00 0.00
121 600138 中青旅 11,600 270,396.00 0.00
122 000777 中核科技 8,500 266,815.00 0.00
123 002217 合力泰 15,700 266,115.00 0.00
124 000926 福星股份 15,800 266,072.00 0.00
125 600601 方正科技 43,000 265,740.00 0.00
126 002001 新和成 15,100 263,344.00 0.00
127 601929 吉视传媒 42,600 263,268.00 0.00
128 001696 宗申动力 19,000 262,580.00 0.00
129 601012 隆基股份 19,200 262,080.00 0.00
130 000816 智慧农业 31,400 261,876.00 0.00
131 600312 平高电气 13,400 261,300.00 0.00
132 600881 亚泰集团 36,000 260,640.00 0.00
133 600143 金发科技 30,300 260,580.00 0.00
134 600516 方大炭素 20,800 260,208.00 0.00
135 002285 世联行 16,000 259,680.00 0.00
136 002050 三花股份 24,300 258,795.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 48 页 共 69 页
137 000563 陕国投Ａ 17,100 258,552.00 0.00
138 600418 江淮汽车 17,700 258,243.00 0.00
139 300115 长盈精密 7,656 257,011.92 0.00
140 600500 中化国际 20,000 256,200.00 0.00
141 002428 云南锗业 12,600 255,528.00 0.00
142 600240 华业资本 16,972 255,428.60 0.00
143 600797 浙大网新 17,700 254,526.00 0.00
144 600594 益佰制药 12,000 254,400.00 0.00
145 600499 科达洁能 11,200 253,456.00 0.00
146 000650 仁和药业 23,955 253,204.35 0.00
147 002168 深圳惠程 21,400 253,162.00 0.00
148 000732 泰禾集团 10,300 252,350.00 0.00
149 600611 大众交通 16,400 251,740.00 0.00
150 000543 皖能电力 29,720 251,728.40 0.00
151 600198 大唐电信 10,200 251,634.00 0.00
152 600521 华海药业 9,889 251,081.71 0.00
153 600851 海欣股份 17,036 250,429.20 0.00
154 002714 牧原股份 5,304 249,659.28 0.00
155 000587 金叶珠宝 11,700 248,625.00 0.00
156 002437 誉衡药业 8,100 245,025.00 0.00
157 000021 深科技 20,300 244,818.00 0.00
158 300202 聚龙股份 7,600 244,644.00 0.00
159 002477 雏鹰农牧 14,400 243,504.00 0.00
160 000758 中色股份 16,300 242,544.00 0.00
161 002440 闰土股份 12,700 241,935.00 0.00
162 600864 哈投股份 22,200 241,536.00 0.00
163 000861 海印股份 31,090 240,325.70 0.00
164 600017 日照港 36,700 240,018.00 0.00
165 002244 滨江集团 29,900 238,004.00 0.00
166 002344 海宁皮城 15,500 237,770.00 0.00
167 002311 海大集团 16,960 236,931.20 0.00
168 002092 中泰化学 26,900 236,720.00 0.00
169 002269 美邦服饰 34,950 234,514.50 0.00
170 000860 顺鑫农业 11,000 234,300.00 0.00
171 300026 红日药业 11,100 234,210.00 0.00
172 002011 盾安环境 14,000 234,080.00 0.00
173 000685 中山公用 16,360 231,494.00 0.00
174 002309 中利科技 12,292 230,843.76 0.00
175 600108 亚盛集团 30,900 226,806.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 49 页 共 69 页
176 002603 以岭药业 12,500 226,625.00 0.00
177 600325 华发股份 13,871 226,097.30 0.00
178 600704 物产中大 12,800 225,536.00 0.00
179 600967 北方创业 12,700 225,425.00 0.00
180 600094 大名城 21,200 225,144.00 0.00
181 002221 东华能源 9,600 224,448.00 0.00
182 600811 东方集团 25,812 224,048.16 0.00
183 002672 东江环保 11,100 223,887.00 0.00
184 600884 杉杉股份 5,700 223,668.00 0.00
185 002681 奋达科技 5,100 222,870.00 0.00
186 600171 上海贝岭 10,500 222,495.00 0.00
187 600176 中国巨石 8,721 221,600.61 0.00
188 600754 锦江股份 4,300 220,676.00 0.00
189 000488 晨鸣纸业 24,630 219,699.60 0.00
190 600497 驰宏锌锗 19,896 219,651.84 0.00
191 000062 深圳华强 6,000 219,600.00 0.00
192 600755 厦门国贸 23,422 218,293.04 0.00
193 002051 中工国际 8,600 217,838.00 0.00
194 600511 国药股份 5,742 217,736.64 0.00
195 600151 航天机电 17,600 217,536.00 0.00
196 600422 昆药集团 5,459 217,377.38 0.00
197 002180 艾派克 4,700 216,905.00 0.00
198 600787 中储股份 21,600 216,864.00 0.00
199 300134 大富科技 7,200 216,720.00 0.00
200 600536 中国软件 6,000 216,480.00 0.00
201 002396 星网锐捷 8,950 216,142.50 0.00
202 600380 健康元 15,300 211,446.00 0.00
203 000600 建投能源 19,800 211,068.00 0.00
204 600528 中铁二局 14,700 210,651.00 0.00
205 002064 华峰氨纶 32,400 210,276.00 0.00
206 002190 成飞集成 4,800 210,048.00 0.00
207 000680 山推股份 27,400 209,610.00 0.00
208 002463 沪电股份 32,400 209,304.00 0.00
209 002588 史丹利 6,427 209,070.31 0.00
210 000426 兴业矿业 29,500 208,270.00 0.00
211 600587 新华医疗 5,700 207,081.00 0.00
212 000848 承德露露 12,500 206,250.00 0.00
213 000979 中弘股份 51,020 204,080.00 0.00
214 000897 津滨发展 35,800 204,060.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 50 页 共 69 页
215 000652 泰达股份 28,600 203,918.00 0.00
216 000572 海马汽车 31,791 203,462.40 0.00
217 600835 上海机电 6,700 203,077.00 0.00
218 002505 大康牧业 23,900 202,911.00 0.00
219 002181 粤传媒 12,800 202,880.00 0.00
220 002482 广田股份 6,931 202,731.75 0.00
221 002414 高德红外 6,600 201,102.00 0.00
222 600597 光明乳业 12,621 200,926.32 0.00
223 600435 北方导航 7,000 200,900.00 0.00
224 600064 南京高科 10,600 200,870.00 0.00
225 000090 天健集团 11,800 200,836.00 0.00
226 600316 洪都航空 8,600 200,724.00 0.00
227 600651 飞乐音响 13,600 200,600.00 0.00
228 000961 中南建设 12,900 199,434.00 0.00
229 000603 盛达矿业 11,000 198,550.00 0.00
230 000513 丽珠集团 3,440 197,559.20 0.00
231 002345 潮宏基 11,700 197,496.00 0.00
232 002551 尚荣医疗 5,979 197,127.63 0.00
233 000830 鲁西化工 28,310 196,188.30 0.00
234 603766 隆鑫通用 8,250 195,772.50 0.00
235 600320 振华重工 32,714 195,302.58 0.00
236 002653 海思科 8,920 195,258.80 0.00
237 600169 太原重工 33,700 193,438.00 0.00
238 000049 德赛电池 3,400 193,052.00 0.00
239 600058 五矿发展 8,500 192,950.00 0.00
240 300039 上海凯宝 13,800 191,268.00 0.00
241 600517 置信电气 15,100 191,166.00 0.00
242 002028 思源电气 12,015 190,918.35 0.00
243 000931 中关村 14,900 189,230.00 0.00
244 600765 中航重机 9,600 188,544.00 0.00
245 600859 王府井 6,900 187,818.00 0.00
246 000975 银泰资源 15,000 187,800.00 0.00
247 002254 泰和新材 11,800 187,502.00 0.00
248 000786 北新建材 15,650 186,235.00 0.00
249 600426 华鲁恒升 12,900 186,147.00 0.00
250 000969 安泰科技 14,300 185,614.00 0.00
251 601311 骆驼股份 8,500 185,555.00 0.00
252 000088 盐田港 21,500 185,330.00 0.00
253 002025 航天电器 7,100 184,529.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 51 页 共 69 页
254 600267 海正药业 11,600 183,860.00 0.00
255 600808 马钢股份 58,201 183,333.15 0.00
256 600039 四川路桥 35,740 182,274.00 0.00
257 002106 莱宝高科 13,620 181,690.80 0.00
258 600270 外运发展 6,700 181,302.00 0.00
259 600289 亿阳信通 9,200 181,240.00 0.00
260 000528 柳工 21,755 180,348.95 0.00
261 002093 国脉科技 12,000 178,560.00 0.00
262 000636 风华高科 15,600 177,996.00 0.00
263 000612 焦作万方 23,300 177,779.00 0.00
264 002479 富春环保 13,200 176,880.00 0.00
265 002251 步步高 10,759 175,371.70 0.00
266 600187 国中水务 28,100 174,501.00 0.00
267 000869 张裕 A 3,800 173,964.00 0.00
268 600067 冠城大通 19,900 173,926.00 0.00
269 600175 美都能源 24,000 173,520.00 0.00
270 000099 中信海直 11,700 172,926.00 0.00
271 600872 中炬高新 11,000 172,150.00 0.00
272 600894 广日股份 8,600 171,914.00 0.00
273 600428 中远航运 16,700 171,342.00 0.00
274 000550 江铃汽车 5,700 170,886.00 0.00
275 002029 七匹狼 12,500 170,875.00 0.00
276 600351 亚宝药业 10,864 169,695.68 0.00
277 002155 湖南黄金 18,800 169,012.00 0.00
278 600805 悦达投资 13,302 168,403.32 0.00
279 600580 卧龙电气 10,900 168,078.00 0.00
280 000726 鲁泰 A 12,400 167,648.00 0.00
281 600433 冠豪高新 14,500 166,170.00 0.00
282 600970 中材国际 13,900 166,105.00 0.00
283 600557 康缘药业 6,600 165,132.00 0.00
284 000417 合肥百货 15,100 165,043.00 0.00
285 002698 博实股份 5,610 164,541.30 0.00
286 000900 现代投资 19,600 164,444.00 0.00
287 002041 登海种业 9,700 163,445.00 0.00
288 600220 江苏阳光 28,400 163,016.00 0.00
289 002358 森源电气 8,800 162,360.00 0.00
290 000401 冀东水泥 14,860 161,974.00 0.00
291 002317 众生药业 12,200 161,528.00 0.00
292 002342 巨力索具 21,200 161,332.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 52 页 共 69 页
293 600086 东方金钰 13,100 161,261.00 0.00
294 000982 中银绒业 34,738 161,184.32 0.00
295 600125 铁龙物流 17,500 160,825.00 0.00
296 000631 顺发恒业 16,200 160,704.00 0.00
297 002056 横店东磁 5,700 160,227.00 0.00
298 600056 中国医药 9,623 160,030.49 0.00
299 000620 新华联 15,700 158,727.00 0.00
300 002078 太阳纸业 28,000 157,640.00 0.00
301 000933 神火股份 31,500 156,870.00 0.00
302 000501 鄂武商Ａ 7,300 156,220.00 0.00
303 601880 大连港 26,200 156,152.00 0.00
304 600216 浙江医药 12,600 155,862.00 0.00
305 600292 中电远达 7,500 155,100.00 0.00
306 600885 宏发股份 5,147 153,843.83 0.00
307 002354 天神娱乐 1,600 153,568.00 0.00
308 002332 仙琚制药 10,100 153,015.00 0.00
309 002203 海亮股份 13,900 152,900.00 0.00
310 600366 宁波韵升 7,000 152,880.00 0.00
311 600062 华润双鹤 6,700 152,827.00 0.00
312 002277 友阿股份 11,000 152,790.00 0.00
313 600628 新世界 8,413 152,191.17 0.00
314 002237 恒邦股份 15,100 150,698.00 0.00
315 600348 阳泉煤业 23,300 150,518.00 0.00
316 000669 金鸿能源 6,696 149,521.68 0.00
317 002663 普邦园林 18,800 149,272.00 0.00
318 603369 今世缘 4,450 149,208.50 0.00
319 002281 光迅科技 2,300 149,109.00 0.00
320 600284 浦东建设 10,873 148,851.37 0.00
321 000418 小天鹅Ａ 6,128 147,072.00 0.00
322 600416 湘电股份 7,000 145,110.00 0.00
323 002233 塔牌集团 9,900 145,035.00 0.00
324 000919 金陵药业 8,373 144,015.60 0.00
325 300043 互动娱乐 9,100 143,780.00 0.00
326 600260 凯乐科技 9,600 143,424.00 0.00
327 002327 富安娜 11,900 143,157.00 0.00
328 600481 双良节能 15,800 143,148.00 0.00
329 600183 生益科技 14,400 142,416.00 0.00
330 002293 罗莱家纺 7,800 142,272.00 0.00
331 000030 富奥股份 13,900 141,780.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 53 页 共 69 页
332 600614 鼎立股份 12,100 140,723.00 0.00
333 000693 华泽钴镍 7,500 139,725.00 0.00
334 002371 七星电子 7,200 138,816.00 0.00
335 603188 亚邦股份 6,200 138,756.00 0.00
336 600409 三友化工 17,901 138,732.75 0.00
337 002118 紫鑫药业 7,103 138,579.53 0.00
338 600750 江中药业 3,900 137,631.00 0.00
339 600006 东风汽车 15,500 137,330.00 0.00
340 600073 上海梅林 9,700 137,255.00 0.00
341 600812 华北制药 15,900 136,899.00 0.00
342 600180 瑞茂通 6,200 136,896.00 0.00
343 002122 天马股份 16,400 136,612.00 0.00
344 000877 天山股份 17,000 136,510.00 0.00
345 600458 时代新材 7,700 136,290.00 0.00
346 002503 搜于特 8,600 136,224.00 0.00
347 600757 长江传媒 12,400 136,152.00 0.00
348 600460 士兰微 15,200 134,520.00 0.00
349 600993 马应龙 6,095 134,211.90 0.00
350 600112 天成控股 8,000 134,080.00 0.00
351 600298 安琪酵母 4,400 133,848.00 0.00
352 600004 白云机场 9,400 133,762.00 0.00
353 603077 和邦生物 19,700 132,581.00 0.00
354 601010 文峰股份 17,800 129,406.00 0.00
355 002392 北京利尔 16,600 129,148.00 0.00
356 600850 华东电脑 2,500 129,125.00 0.00
357 600280 中央商场 11,500 128,455.00 0.00
358 603019 中科曙光 1,400 127,638.00 0.00
359 601801 皖新传媒 3,900 127,452.00 0.00
360 601005 重庆钢铁 38,431 126,437.99 0.00
361 600586 金晶科技 20,500 125,255.00 0.00
362 600823 世茂股份 10,220 124,990.60 0.00
363 002315 焦点科技 1,300 124,813.00 0.00
364 600282 南钢股份 39,300 124,581.00 0.00
365 600826 兰生股份 3,605 124,156.20 0.00
366 601777 力帆股份 7,100 123,114.00 0.00
367 600496 精工钢构 20,400 122,604.00 0.00
368 600831 广电网络 7,600 120,156.00 0.00
369 000703 恒逸石化 10,800 119,988.00 0.00
370 600825 新华传媒 10,037 119,841.78 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 54 页 共 69 页
371 601886 江河创建 9,500 119,795.00 0.00
372 002635 安洁科技 4,300 119,540.00 0.00
373 600790 轻纺城 14,700 119,511.00 0.00
374 600392 盛和资源 9,700 119,407.00 0.00
375 600566 济川药业 4,300 118,938.00 0.00
376 002408 齐翔腾达 8,900 118,459.00 0.00
377 600300 维维股份 16,500 118,305.00 0.00
378 600720 祁连山 13,300 117,439.00 0.00
379 000596 古井贡酒 3,200 116,800.00 0.00
380 600748 上实发展 8,700 116,754.00 0.00
381 600545 新疆城建 10,500 116,235.00 0.00
382 601515 东风股份 7,000 116,060.00 0.00
383 002267 陕天然气 9,200 115,920.00 0.00
384 600337 美克家居 7,400 115,588.00 0.00
385 600761 安徽合力 8,600 114,810.00 0.00
386 600869 智慧能源 12,000 114,600.00 0.00
387 002646 青青稞酒 5,000 114,100.00 0.00
388 601002 晋亿实业 9,800 112,994.00 0.00
389 601369 陕鼓动力 12,600 110,124.00 0.00
390 600251 冠农股份 9,700 109,610.00 0.00
391 600236 桂冠电力 14,600 109,208.00 0.00
392 601678 滨化股份 13,600 109,072.00 0.00
393 600563 法拉电子 2,600 108,186.00 0.00
394 600596 新安股份 10,600 108,120.00 0.00
395 600639 浦东金桥 4,800 107,472.00 0.00
396 600773 西藏城投 5,900 107,380.00 0.00
397 600575 皖江物流 17,300 107,087.00 0.00
398 002204 大连重工 10,700 107,000.00 0.00
399 601666 平煤股份 22,700 105,782.00 0.00
400 600395 盘江股份 12,800 105,088.00 0.00
401 601126 四方股份 7,900 104,912.00 0.00
402 002140 东华科技 4,900 104,370.00 0.00
403 002493 荣盛石化 6,726 104,253.00 0.00
404 600509 天富能源 10,600 103,986.00 0.00
405 002194 武汉凡谷 6,100 103,700.00 0.00
406 600022 山东钢铁 33,300 103,563.00 0.00
407 600551 时代出版 4,500 102,375.00 0.00
408 002216 三全食品 8,900 101,371.00 0.00
409 600184 光电股份 3,500 101,185.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 55 页 共 69 页
410 600657 信达地产 14,500 100,775.00 0.00
411 600026 中海发展 10,800 99,792.00 0.00
412 601908 京运通 12,100 99,462.00 0.00
413 600259 广晟有色 2,500 99,000.00 0.00
414 600743 华远地产 14,600 98,988.00 0.00
415 600059 古越龙山 9,000 98,910.00 0.00
416 600141 兴发集团 6,600 96,492.00 0.00
417 600809 山西汾酒 5,000 96,350.00 0.00
418 601233 桐昆股份 7,300 95,995.00 0.00
419 002238 天威视讯 4,300 95,460.00 0.00
420 000921 海信科龙 10,000 95,300.00 0.00
421 600425 青松建化 16,300 95,192.00 0.00
422 600803 新奥股份 6,000 95,160.00 0.00
423 000525 红太阳 5,600 94,864.00 0.00
424 600874 创业环保 8,700 91,785.00 0.00
425 601001 大同煤业 16,500 91,575.00 0.00
426 600617 国新能源 5,900 90,447.00 0.00
427 002419 天虹商场 6,600 89,100.00 0.00
428 603328 依顿电子 3,000 88,530.00 0.00
429 600537 亿晶光电 5,900 88,382.00 0.00
430 603699 纽威股份 4,045 88,261.90 0.00
431 600546 山煤国际 19,700 87,271.00 0.00
432 600329 中新药业 4,100 86,838.00 0.00
433 002461 珠江啤酒 5,601 85,527.27 0.00
434 600776 东方通信 7,300 83,512.00 0.00
435 000951 中国重汽 4,600 83,260.00 0.00
436 600483 福能股份 4,800 82,512.00 0.00
437 603555 贵人鸟 2,300 81,489.00 0.00
438 000852 石化机械 3,800 81,168.00 0.00
439 600510 黑牡丹 6,608 79,494.24 0.00
440 600397 安源煤业 13,600 79,424.00 0.00
441 002430 杭氧股份 6,900 79,350.00 0.00
442 601139 深圳燃气 8,700 79,170.00 0.00
443 600195 中牧股份 3,700 79,106.00 0.00
444 601101 昊华能源 10,000 78,600.00 0.00
445 600640 号百控股 3,697 78,413.37 0.00
446 600088 中视传媒 2,600 78,286.00 0.00
447 603883 老百姓 1,100 78,067.00 0.00
448 600335 国机汽车 4,109 77,002.66 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 56 页 共 69 页
449 002128 露天煤业 9,000 76,050.00 0.00
450 002249 大洋电机 5,700 75,582.00 0.00
451 600456 宝钛股份 3,700 75,110.00 0.00
452 603169 兰石重装 4,096 74,752.00 0.00
453 603001 奥康国际 2,200 73,964.00 0.00
454 600132 重庆啤酒 4,500 71,955.00 0.00
455 002648 卫星石化 6,600 71,346.00 0.00
456 600997 开滦股份 12,700 70,866.00 0.00
457 603005 晶方科技 1,400 70,420.00 0.00
458 603366 日出东方 6,600 69,960.00 0.00
459 600468 百利电气 3,900 69,108.00 0.00
460 000973 佛塑科技 5,300 68,900.00 0.00
461 601965 中国汽研 7,300 68,547.00 0.00
462 600780 通宝能源 9,362 66,376.58 0.00
463 000719 大地传媒 3,220 65,688.00 0.00
464 600618 氯碱化工 3,977 64,188.78 0.00
465 000552 靖远煤电 6,300 63,504.00 0.00
466 600507 方大特钢 10,300 62,830.00 0.00
467 603567 珍宝岛 1,200 62,160.00 0.00
468 600751 天海投资 6,300 60,606.00 0.00
469 600161 天坛生物 1,700 59,381.00 0.00
470 600971 恒源煤电 9,412 59,201.48 0.00
471 002745 木林森 1,400 57,302.00 0.00
472 600917 重庆燃气 3,600 54,684.00 0.00
473 000582 北部湾港 2,400 54,024.00 0.00
474 601226 华电重工 4,150 52,497.50 0.00
475 603698 航天工程 1,200 42,060.00 0.00
476 600801 华新水泥 4,300 35,045.00 0.00
477 603806 福斯特 600 29,994.00 0.00
478 603899 晨光文具 700 29,442.00 0.00
479 603589 口子窖 600 25,764.00 0.00
480 603568 伟明环保 300 15,210.00 0.00
481 603025 大豪科技 300 12,273.00 0.00
482 600880 博瑞传播 900 10,233.00 0.00
483 603355 莱克电气 100 4,670.00 0.00
484 002678 珠江钢琴 67 1,153.07 0.00
485 000748 长城信息 32 1,116.16 0.00
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600895 张江高科 21,608,851.25 0.54
2 601718 际华集团 21,432,562.93 0.54
3 600635 大众公用 20,539,944.64 0.52
4 600201 生物股份 19,616,298.40 0.49
5 600601 方正科技 19,142,928.02 0.48
6 600037 歌华有线 18,906,333.66 0.47
7 600655 豫园商城 18,287,413.50 0.46
8 600737 中粮屯河 17,883,965.98 0.45
9 600079 人福医药 17,634,489.17 0.44
10 600158 中体产业 17,544,151.00 0.44
11 600881 亚泰集团 17,396,670.43 0.44
12 600021 上海电力 17,063,078.70 0.43
13 600435 北方导航 16,430,463.25 0.41
14 600410 华胜天成 16,398,427.87 0.41
15 601012 隆基股份 15,891,979.45 0.40
16 600525 长园集团 15,102,387.77 0.38
17 600816 安信信托 14,673,248.91 0.37
18 600320 振华重工 14,549,964.30 0.37
19 600160 巨化股份 14,027,211.58 0.35
20 600811 东方集团 13,999,990.42 0.35
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600635 大众公用 21,132,078.39 0.53
2 600525 长园集团 20,840,429.67 0.52
3 600037 歌华有线 20,005,461.31 0.50
4 600601 方正科技 19,806,532.52 0.50 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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5 600201 生物股份 19,648,920.17 0.49
6 600895 张江高科 19,097,525.28 0.48
7 600881 亚泰集团 18,388,160.46 0.46
8 600158 中体产业 18,112,829.87 0.45
9 600704 物产中大 16,908,715.67 0.42
10 600435 北方导航 16,835,630.00 0.42
11 601718 际华集团 16,744,558.73 0.42
12 601012 隆基股份 15,904,622.23 0.40
13 600694 大商股份 15,635,416.21 0.39
14 601099 太平洋 15,631,663.91 0.39
15 600584 长电科技 15,087,404.25 0.38
16 600811 东方集团 15,033,529.20 0.38
17 600169 太原重工 14,923,137.52 0.37
18 600737 中粮屯河 14,795,089.39 0.37
19 600320 振华重工 14,758,721.70 0.37
20 600240 华业资本 14,670,661.03 0.37
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股 票成本（成交）总额 2,729,710,524.90
卖出股票收入（成交）总额 2,856,553,181.65
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序
号
基金名
称
基金类
型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 500ETF 股票型 ETF 南方基金管理有限公司 5,304,357,531.23 93.03
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报告期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,001,495.02
2 应收证券清算款 534,124.80
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 60,591.71
5 应收申购款 20,143,076.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 9,310,637.34
9 合计 32,051,616.76
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 2,632,707.00 0.05 重大资产重组
2 600654 中安消 1,612,156.00 0.03 重大事项停牌
3 600729 重庆百货 936,320.00 0.02 重大资产重组
4 002049 同方国芯 725,409.00 0.01 重大资产重组
5 601717 郑煤机 702,368.00 0.01 重大资产重组
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
315,068 10,023.06 1,217,051,677.23 38.54% 1,940,894,747.54 61.46%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 薛宜平 530,282.00 0.02%
2 姚红伟 529,900.00 0.02%
3 牟子豪 515,900.00 0.02%
4 王少琴 515,053.00 0.02%
5 蔡伟岗 394,487.00 0.01%
6 栾荣华 300,000.00 0.01%
7 毛新程 280,000.00 0.01%
8 翟建忠 268,502.00 0.01%
9 张振华 250,000.00 0.01%
10 袁文华 208,178.00 0.01%
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
3,026,695.62 0.0958%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0~10
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 3,178,886,245.80
本报告期基金总申购份额 5,075,913,707.99
减: 本报告期基金总赎回份额 5,096,853,529.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 3,157,946,424.77
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基金管理人于 2015 年 5 月29 日 发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行 审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期未变更会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审
计费用 103,000 元, 该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 3,878,326,663.07 69.44% 3,580,685.43 82.76% -
华泰证券 1 1,389,150,677.14 24.87% 457,238.73 10.57% -
中泰证券
（原齐鲁证券）
1 317,319,833.98 5.68% 288,887.44 6.68% -
日信证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
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a 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
b 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c 、公司内部 管理规 范，能满足基金操作的保密要求；
d 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据 评比的结果选择交易单元：
a 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 1 月22 日
2 南方中证500ETF 联接(LOF)2014 年第4 季度报
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 1 月22 日
3 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 1 月23 日
4 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基
金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月9 日
5 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 金 公 司 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月11 日
6 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 海 银 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月12 日
7 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任职务情况的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月12 日
8 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金最低赎回限额的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月25 日
9 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 2 月28 日
10 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 中国证券报、 上海 2015 年 3 月5 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 64 页 共 69 页
提示性公告 证券报、 证券时报
11 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月17 日
12 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月17 日
13 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月19 日
14 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月20 日
15 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月23 日
16 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月26 日
17 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2014 年度 报告（摘要）
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月26 日
18 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2014 年度 报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月26 日
19 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 3 月31 日
20 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月1 日
21 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月2 日
22 南 方 基 金 关 于 网 上 直 销 汇 款 交 易 申 购 旗 下 部
分基金费率为 0 的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月2 日
23 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月8 日
24 南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时 报
2015 年 4 月10 日
25 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方 支
付业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月15 日
26 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 指 数 型
基金开展赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月16 日
27 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 河 北 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月17 日
28 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任职务情况的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月18 日
29 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月21 日
30 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人 中国证券报、 上海 2015 年 4 月23 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 65 页 共 69 页
员在子公司兼职情况变更的公告 证券报、 证券时报
31 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等
信息变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 4 月28 日
32 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资
产支持证券的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月7 日
33 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 创 金 启 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月11 日
34 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月13 日
35 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月18 日
36 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月20 日
37 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月22 日
38 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月26 日
39 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月27 日
40 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月28 日
41 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 5 月29 日
42 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月1 日
43 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行网上银行、 手机银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月1 日
44 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金 快
速转购业务并实行 0 费 率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月8 日
45 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月12 日
46 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月27 日
47 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 网
上银行、 手机银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 6 月30 日
48 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月4 日
49 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月8 日
50 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、 上海 2015 年 7 月9 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 66 页 共 69 页
证券报、 证券时报
51 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月10 日
52 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月11 日
53 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月14 日
54 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠方案的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月15 日
55 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月20 日
56 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2015 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月20 日
57 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月24 日
58 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 村 商
业银行、 第一创业、 大连银行、 青岛银行和包
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月30 日
59 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 风 证 券 为
代销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 7 月31 日
60 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建 投 期
货 为 代 销 机 构 及 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月3 日
61 南方基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 网
上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月3 日
62 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活动的提示
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月7 日
63 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月10 日
64 关 于 修 订 公 司 旗 下 开 放 式 指 数 基 金 基 金 合 同
有 关 基 金 关 联 交 易 限 制 等 投 资 限 制 条 款 的 公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券 时报
2015 年 8 月12 日
65 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月22 日
66 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2015 年半 年度报告（摘要）
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月25 日
67 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2015 年半 年度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月25 日
68 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月25 日
69 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 8 月26 日
70 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 开 放 式 中国证券报、 上海 2015 年 9 月12 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 67 页 共 69 页
基金变更代销机构的公告 证券报、 证券时报
71 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 9 月16 日
72 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 9 月22 日
73 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 期 货 为
代销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 9 月23 日
74 南 方 基 金 关 于 继 续 开 展 直 销 柜 台 部 分 指 数 型
基金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 10 月 14 日
75 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 10 月 16 日
76 南方基金关于旗下部分基金增加南商（中国）
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 10 月 26 日
77 南方中证500 交易型开放 式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2015 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 10 月 27 日
78 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泉 州 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 4 日
79 关于南方中证500 联接 基金在财付通支付科技
有限公司“ 理财通 ” 平 台 开 展 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证 券时报
2015 年 11 月 5 日
80 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 5 日
81 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠方案的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 9 日
82 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资 管
为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 9 日
83 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分 开
放式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时 报
2015 年 11 月 9 日
84 关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优 惠 费
率的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 23 日
85 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 24 日
86 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 25 日
87 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 26 日
88 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 唐 鼎 耀 华 为
代销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 11 月 30 日
89 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 4 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 68 页 共 69 页
90 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凯 石 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 8 日
91 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 泰 金 石 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 11 日
92 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 17 日
93 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 23 日
94 关于南方中证 500ETF 联接基金在财付通支付
科 技 有 限 公 司 “ 理财通 ” 平 台 开 展 申 购 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 24 日
95 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠方案的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 29 日
96 南 方 基 金 关 于 继 续 开 展 直 销 柜 台 部 分 指 数 型
基金申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
97 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基
金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
98 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 个
人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
99 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
100 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 光 大 银
行 电 子 渠 道 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
101 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行基金定投、 基金组合申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中证 500 指数证券投 资基金的文件。
2 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金合 同。
3 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协 议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2015 年年度报告
第 69 页 共 69 页
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
