诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 1 页 共 38 页
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,577,805.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额
总额
16,262,680.15 份 3,726,050.00 份 5,589,075.00 份
注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正
常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长
指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分
红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长
指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收
益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特
征。
下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 4 页 共 38 页
特征 收益。 定。 益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -18,219,623.84 4,661,234.36 11,580,995.81
本期利润 -18,982,960.15 407,273.03 17,387,671.22
加权平均基金份额本期利润 -0.3579 0.0162 0.2246
本期基金份额净值增长率 67.62% -0.36% 20.61%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1004 0.1154 0.1234
期末基金资产净值 36,100,215.56 20,608,021.57 37,536,112.90
期末基金份额净值 1.411 1.070 1.100
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 5 页 共 38 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 27.81% 2.20% 21.57% 2.04% 6.24% 0.16%
过去六个月 -12.18% 3.12% -4.49% 2.72% -7.69% 0.40%
过去一年 67.62% 2.83% 59.15% 2.58% 8.47% 0.25%
过去三年 97.07% 2.00% 101.60% 1.88% -4.53% 0.12%
自基金合同
生效起至今
84.06% 1.86% 109.31% 1.78% -25.25% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 6 页 共 38 页
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于 2012 年 3 月 29 日生效,2012 年本基金净值增长率按本基金实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2015 年12 月，本基金管理人共管理 45 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长
混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安
增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基
金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安
油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 7 页 共 38 页
长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资
基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期
开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期
开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配
置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年
定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型
证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
梅律吾
指数组负责人、诺
安中证 100 指数证
券投资基金基金经
理、诺安中证创业
成长指数分级证券
投资基金基金经
理、诺安中证 500
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理、 诺安中证 500
交易性开放式指数
证券投资基金联接
基金基金经理
2012
年7月
28 日
- 18
硕士,具有基金从业资格。 曾任
职于长城证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005 年3 月加
入诺安基金管理有限公司,历
任研究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007 年
11月至2009年10月担任诺安
价值增长混合型证券投资基金
基金经理,2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长混合型
证券投资基金基金经理,2011
年1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 11
月任诺安油气能源股票证券投
资基金（LOF）基金经理，2012
年 7 月起任诺安中证 100 指数
证券投资基金及诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金基
金经理，2014 年1 月起担任诺
安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2015诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 8 页 共 38 页
年 6 月起担任诺安中证 500 交
易性开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
李玉良
诺安中证创业成长
指数分级证券投资
基金基金经理、诺
安多策略混合型证
券投资基金基金经
理
2015
年3月
7 日
- 10
博士，曾任职于中国工商银行
股份有限公司，从事内部风险
管理及稽核工作。2010年 6 月
加入诺安基金管理有限公司，
历任产品经理、 基金经理助理。
2015年3月起任诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金基
金经理，2015 年7 月起任诺安
多策略混合型证券投资基金基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 9 页 共 38 页
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年度，中国经济处在转型之中。实体经济表现低迷，面临去杠杆和
去产能的压力。投资、消费与出口都在减速。中国经济增长速度回落至 7%以下，这是 1990
年代以来的第一次。 面对实体经济如此艰难的格局， 中国央行采取宽松的货币政策。 连续多次“双
降”，向市场注入大量的流动性。但实体经济没有因为货币宽松而改观。央行释放的流动性，进
入了金融市场，导致资产价格繁荣，表现为“股债双牛”。
2015 年 A 股市场行情“大起大落”。上半年在政策利好与杠杆资金的推动下，经历了一轮波
澜壮阔的大牛市。上证综指 6 月份冲上 5100 点之后，开始迅速回落。下半年惊心动魄的股灾由此
开启，同时也完成了牛熊转换。从 2015 全年来看，A 股市场呈现“冰火两重天”的结构分化行情。
以创业板为代表的小盘股“一飞冲天”。创业板指数全年涨幅高达 85%。以上证 50为代表的大盘
蓝筹股比较疲软。上证 50 指数全年跌幅超过 6%。
中证创业成长指数是小盘成长股的代表，2015 年市场表现强劲。全年涨幅超过 60%。本基金诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 10 页 共 38 页
完全复制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差。由此为基金持有人创造了比较满意的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.411 元。本报告期基金份额净值增长率为 67.62%,同期业
绩比较基准收益率为 59.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年度，中国经济所处的环境仍然艰难，甚至超过 2015 年。从内部环境来看，中国
经济启动供给侧改革，因此继续面临去库存、去产能和去杠杆的压力。中国经济转型之路不变，
但增长速度会进一步放缓。在微观层面上，企业经营环境更加困难，经营压力更大。
从外部环境来看，由于美国在 2015 年底开启了近十来的首次加息。这表明次贷危机以来全球
宽松流动性出现拐点。全球市场的风险资产价格在 2016 年都面临下行压力。新兴经济体受到的冲
击更加显著，主要体现在资本外流以及本币贬值压力。中国作为全球第一大新兴经济体，因此会
首当其冲。
为了减轻资本外流的压力，维稳人民币汇率，估计中国央行 2016 年进一步放松货币的力度不
及过去两年。降息和降准的空间都非常有限。央行会通过公开市场操作来释放流动性，由此将市
场利率水平维持在合理的区间内。
综上所述，2016 年A 股市场面临的内部与外部环境都不容乐观。中国经济基本面以及货币政
策取向都不支持 A 股市场延续牛市。2016 年更要关注的是 A 股市场如何释放系统风险。尤其是中
小创股票经历了过往三年牛市，估值泡沫化较为严重，因此释放风险的压力更加显著。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何
重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 11 页 共 38 页
会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从
而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 12 页 共 38 页
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、吴迪于 2016 年 3 月 29
日出具了德师报(审)字(16)第 P0691 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可以通过年度报告正文
查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 2,405,034.59 1,374,538.21
结算备付金 - 0.64
存出保证金 105,999.09 9,892.66
交易性金融资产 33,952,051.04 19,657,662.60
其中：股票投资 33,952,051.04 19,657,662.60
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 543.87 234.21
应收股利 - -
应收申购款 495.96 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 36,464,124.55 21,042,328.32
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - - 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 13 页 共 38 页
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 0.64
应付赎回款 64,626.09 210,038.39
应付管理人报酬 31,537.84 19,160.71
应付托管费 6,307.57 3,832.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 31,193.93 30,486.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 230,243.56 170,788.02
负债合计 363,908.99 434,306.75
所有者权益：
实收基金 22,550,871.45 18,384,688.29
未分配利润 13,549,344.11 2,223,333.28
所有者权益合计 36,100,215.56 20,608,021.57
负债和所有者权益总计 36,464,124.55 21,042,328.32
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，诺安创业成长份额净值 1.411 元，诺安稳健份额净值 1.018
元，诺安进取份额净值 1.673 元；基金份额总额 25,577,805.15 份，其中诺安创业成长份额
16,262,680.15 份，诺安稳健份额 3,726,050.00 份，诺安进取份额 5,589,075.00 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 -16,977,803.45 1,288,165.80
1.利息收入 54,678.41 13,297.17
其中：存款利息收入 54,678.41 13,297.17
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,650,428.72 5,489,124.18
其中：股票投资收益 -16,887,270.02 5,339,176.44
基金投资收益 - - 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 236,841.30 149,947.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-763,336.31 -4,253,961.33
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
381,283.17 39,705.78
减：二、费用 2,005,156.70 880,892.77
1．管理人报酬 503,706.49 264,785.60
2．托管费 100,741.26 52,957.10
3．销售服务费 - -
4．交易费用 972,004.59 141,042.13
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 428,704.36 422,107.94
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-18,982,960.15 407,273.03
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-18,982,960.15 407,273.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -18,982,960.15 -18,982,960.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,166,183.16 30,308,970.98 34,475,154.14
其中：1.基金申购款 176,072,498.23 169,391,516.49 345,464,014.72 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
2.基金赎回款 -171,906,315.07 -139,082,545.51 -310,988,860.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
22,550,871.45 13,549,344.11 36,100,215.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,327,979.45 4,208,133.45 37,536,112.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 407,273.03 407,273.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-14,943,291.16 -2,392,073.20 -17,335,364.36
其中：1.基金申购款 23,127,632.08 2,908,510.55 26,036,142.63
2.基金赎回款 -38,070,923.24 -5,300,583.75 -43,371,506.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简
称“中国证监会”)证监许可[2011]1705 号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基
金募集的批复》批准,于 2012 年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 23 日向社会进行公开募集,经利安达会
计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币 1,208,257,982.10 元,其中场内
认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00 元,场外认购方式募集资金净额为人民币诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
1,117,279,982.10 元,共折合 1,208,257,982.10 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币
918,652.82 元,折合 918,652.82 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为
2012 年 3月29 日,合同生效日基金份额为 1,209,176,634.92 份基金单位。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺安创
业成长份额” ） 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺安稳健份
额” ）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺安进取份额” ） 。其
中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6 的比例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计
年度外）第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安
稳健份额期末的约定应得收益，即诺安稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出
1.000 元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额
持有人持有的每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分
配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长
份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安
创业成长份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将
相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安
创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到 2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取
份额的比例为 4：6，份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额
参考净值均调整为 1 元。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
交易，不可单独进行申购或赎回。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 、 《诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2016 年3 月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 会计估计变更详见 7.4.4.2 的说明。
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固定受益品种的估值处理标准》 ，本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对所持
有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。于 2015 年 3 月
26 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.5 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.6.1.1 股票交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。
7.4.6.2 关联方报酬
7.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
503,706.49 264,785.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
65,349.12 72,886.46
注：基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%的年费率计提，计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
100,741.26 52,957.10
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
2,405,034.59 48,902.29 1,374,538.21 12,690.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
7.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.7 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600565
迪马
股份
2015年12
月30日
重大
事项
11.68
2016年1月
7日
11.03 37,594 613,230.14 439,097.92 -
002568
百润
股份
2015年12
月21日
重大
事项
42.69
2016年1月
18日
38.42 7,376 312,702.39 314,881.44 -
002707
众信
旅游
2015年11
月16日
重大
资产
重组
52.62
2016年3月
15日
47.36 5,946 298,948.09 312,878.52 -
300011
鼎汉
技术
2015年12
月31日
重大
事项
29.80
2016年1月
22日
26.82 7,115 316,396.93 212,027.00 -
300054
鼎龙
股份
2015年11
月23日
重大
资产
重组
24.66
2016年3月
14日
22.19 7,400 214,141.34 182,484.00 -
600133
东湖
高新
2015年12
月28日
重大
事项
12.10
2016年1月
12日
10.89 13,662 157,789.59 165,310.20 -
002542
中化
岩土
2015年12
月28日
重大
资产
重组
13.59 - - 8,290 113,315.82 112,661.10 -
600168
武汉
控股
2015年10
月8日
重大
资产
重组
9.68 - - 9,830 129,748.65 95,154.40 -
000035
中国
天楹
2015年12
月14日
重大
资产
重组
15.35
2016年2月
18日
13.82 6,188 110,360.94 94,985.80 -
300351
永贵
电器
2015年10
月19日
重大
资产
重组
31.30
2016年2月
18日
29.80 2,974 131,492.55 93,086.20 -
600682
南京
新百
2015年7月
1日
重大
事项
37.53
2016年1月
27日
33.78 700 30,842.00 26,271.00 - 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
300104
乐视
网
2015年12
月7日
重大
资产
重组
60.18 - - 25,430 1,446,556.92 1,530,377.40 -
000553
沙隆
达Ａ
2015年8月
5日
重大
资产
重组
11.73 - - 19,859 312,811.29 232,946.07 -
002219
恒康
医疗
2015年7月
8日
重大
资产
重组
18.18 - - 59,795 965,818.51 1,087,073.10 -
7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
29,052,816.89 元，属于第二层级的余额为 4,899,234.15 元，无属于第三层级的余额(2014年12
月 31 日：第一层级 18,608,427.46 元，第二层级 1,049,235.14元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。如附注 7.4.5.2 所述，本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对所持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 33,952,051.04 93.11
其中：股票 33,952,051.04 93.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,405,034.59 6.60
7 其他各项资产 107,038.92 0.29
8 合计 36,464,124.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,441,285.38 48.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
130,673.37 0.36
E
建筑业 895,267.29 2.48 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
F
批发和零售业 120,521.52 0.33
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,447,248.36 20.63
J
金融业 2,139,624.02 5.93
K
房地产业 784,606.40 2.17
L
租赁和商务服务业 496,888.55 1.38
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 482,232.88 1.34
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 133,358.94 0.37
Q
卫生和社会工作 552,396.26 1.53
R
文化、体育和娱乐业 1,599,895.98 4.43
S
综合 - -
合计 32,223,998.95 89.26
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,320,019.17 3.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
95,154.40 0.26
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 312,878.52 0.87 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,728,052.09 4.79
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300059 东方财富 31,992 1,664,543.76 4.61
2 300104 乐视网 25,430 1,530,377.40 4.24
3 002450 康得新 34,418 1,311,325.80 3.63
4 002415 海康威视 33,110 1,138,652.90 3.15
5 300027 华谊兄弟 25,876 1,073,336.48 2.97
6 002673 西部证券 29,902 984,074.82 2.73
7 002202 金风科技 41,344 942,229.76 2.61
8 300017 网宿科技 13,564 813,704.36 2.25
9 002292 奥飞动漫 13,932 720,423.72 2.00
10 002736 国信证券 32,732 646,457.00 1.79
注： 投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn
网站的半年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002219 恒康医疗 59,795 1,087,073.10 3.01
2 002707 众信旅游 5,946 312,878.52 0.87
3 000553 沙隆达Ａ 19,859 232,946.07 0.65
4 600168 武汉控股 9,830 95,154.40 0.26 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 13,111,965.76 63.63
2 002241 歌尔声学 11,745,135.77 56.99
3 002415 海康威视 11,625,507.57 56.41
4 300059 东方财富 10,058,606.69 48.81
5 300315 掌趣科技 9,764,744.17 47.38
6 300124 汇川技术 9,720,448.92 47.17
7 300027 华谊兄弟 8,760,472.00 42.51
8 002236 大华股份 7,570,423.17 36.74
9 300253 卫宁软件 7,328,835.27 35.56
10 300043 互动娱乐 6,948,238.82 33.72
11 300070 碧水源 6,906,882.57 33.52
12 300104 乐视网 6,671,790.50 32.37
13 300058 蓝色光标 6,473,443.61 31.41
14 002410 广联达 6,238,884.12 30.27
15 002400 省广股份 5,869,097.79 28.48
16 002146 荣盛发展 5,727,299.36 27.79
17 002285 世联行 5,697,495.04 27.65
18 002153 石基信息 5,574,800.90 27.05
19 002030 达安基因 5,526,778.35 26.82
20 002185 华天科技 4,802,379.37 23.30
21 300072 三聚环保 4,497,982.64 21.83
22 002673 西部证券 4,370,335.92 21.21
23 002202 金风科技 4,353,319.00 21.12
24 002736 国信证券 4,271,750.55 20.73
25 002462 嘉事堂 4,098,914.47 19.89
26 002475 立讯精密 4,037,675.05 19.59
27 002456 欧菲光 3,929,135.76 19.07
28 002595 豪迈科技 3,751,778.99 18.21
29 002440 闰土股份 3,717,496.00 18.04
30 002481 双塔食品 3,651,188.86 17.72
31 002271 东方雨虹 3,635,406.64 17.64 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
32 300133 华策影视 3,420,971.00 16.60
33 000600 建投能源 3,407,994.43 16.54
34 300147 香雪制药 3,341,253.21 16.21
35 300244 迪安诊断 3,208,466.84 15.57
36 300017 网宿科技 3,073,995.92 14.92
37 002104 恒宝股份 3,051,170.30 14.81
38 002219 恒康医疗 2,951,599.36 14.32
39 300146 汤臣倍健 2,894,946.00 14.05
40 000767 漳泽电力 2,887,613.00 14.01
41 600728 佳都科技 2,825,169.00 13.71
42 002508 老板电器 2,497,510.19 12.12
43 002294 信立泰 2,459,257.92 11.93
44 300202 聚龙股份 2,355,954.00 11.43
45 002081 金 螳 螂 2,337,389.00 11.34
46 002013 中航机电 2,290,467.96 11.11
47 002573 清新环境 1,920,543.14 9.32
48 300228 富瑞特装 1,865,926.00 9.05
49 002701 奥瑞金 1,846,748.48 8.96
50 002019 亿帆鑫富 1,836,779.47 8.91
51 600133 东湖高新 1,801,871.17 8.74
52 300303 聚飞光电 1,755,994.38 8.52
53 300208 恒顺众昇 1,734,860.50 8.42
54 300274 阳光电源 1,724,555.00 8.37
55 002064 华峰氨纶 1,703,753.00 8.27
56 300134 大富科技 1,661,289.20 8.06
57 002353 杰瑞股份 1,660,685.10 8.06
58 300267 尔康制药 1,652,024.57 8.02
59 002658 雪迪龙 1,646,904.92 7.99
60 300347 泰格医药 1,618,379.02 7.85
61 000673 当代东方 1,598,985.00 7.76
62 000035 中国天楹 1,558,450.94 7.56
63 300136 信维通信 1,462,446.00 7.10
64 300014 亿纬锂能 1,376,822.00 6.68
65 300067 安诺其 1,364,121.00 6.62
66 002292 奥飞动漫 1,322,872.75 6.42
67 000905 厦门港务 1,290,388.00 6.26 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
68 002210 飞马国际 1,286,499.99 6.24
69 600965 福成五丰 1,283,632.00 6.23
70 300367 东方网力 1,270,631.00 6.17
71 000409 山东地矿 1,270,389.68 6.16
72 600603 大洲兴业 1,236,081.00 6.00
73 600961 株冶集团 1,200,186.00 5.82
74 000739 普洛药业 1,198,169.00 5.81
75 300262 巴安水务 1,180,151.36 5.73
76 600687 刚泰控股 1,180,041.06 5.73
77 300355 蒙草抗旱 1,167,079.04 5.66
78 002707 众信旅游 1,154,997.78 5.60
79 002047 宝鹰股份 1,118,324.00 5.43
80 600168 武汉控股 1,113,792.78 5.40
81 300011 鼎汉技术 1,108,771.00 5.38
82 300207 欣旺达 1,086,620.70 5.27
83 002198 嘉应制药 1,065,219.30 5.17
84 000582 北部湾港 1,063,018.00 5.16
85 600239 云南城投 1,061,446.00 5.15
86 000915 山大华特 1,053,397.00 5.11
87 002373 千方科技 1,028,084.65 4.99
88 000802 北京文化 1,024,117.00 4.97
89 000902 新洋丰 1,021,511.07 4.96
90 002002 鸿达兴业 997,944.00 4.84
91 000553 沙隆达Ａ 966,536.00 4.69
92 000029 深深房Ａ 947,844.88 4.60
93 300054 鼎龙股份 907,533.30 4.40
94 300386 飞天诚信 890,022.97 4.32
95 300252 金信诺 888,472.50 4.31
96 600565 迪马股份 885,737.00 4.30
97 300005 探路者 878,309.00 4.26
98 300234 开尔新材 856,081.12 4.15
99 600562 国睿科技 806,285.00 3.91
100 600658 电子城 763,193.00 3.70
101 600273 嘉化能源 741,952.00 3.60
102 600730 中国高科 734,622.00 3.56
103 600807 天业股份 721,749.00 3.50 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
104 000065 北方国际 717,143.00 3.48
105 300296 利亚德 705,573.00 3.42
106 002572 索菲亚 699,313.00 3.39
107 002699 美盛文化 682,729.00 3.31
108 000928 中钢国际 643,898.00 3.12
109 002252 上海莱士 640,351.10 3.11
110 600661 新南洋 636,073.00 3.09
111 600843 上工申贝 597,212.00 2.90
112 300095 华伍股份 591,933.00 2.87
113 300175 朗源股份 582,921.00 2.83
114 002439 启明星辰 565,623.29 2.74
115 600173 卧龙地产 563,868.00 2.74
116 600988 赤峰黄金 553,700.36 2.69
117 002500 山西证券 548,878.00 2.66
118 300351 永贵电器 524,954.00 2.55
119 600162 香江控股 499,926.00 2.43
120 000151 中成股份 498,263.00 2.42
121 002367 康力电梯 483,938.00 2.35
122 600706 曲江文旅 466,042.00 2.26
123 002227 奥 特 迅 435,143.00 2.11
124 300182 捷成股份 429,436.38 2.08
125 300263 隆华节能 426,228.00 2.07
126 300357 我武生物 425,343.00 2.06
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450
康得新 12,246,262.65 59.42
2 002241
歌尔声学 12,178,554.75 59.10
3 002415
海康威视 11,200,521.97 54.35
4 300315
掌趣科技 9,483,224.16 46.02
5 300124
汇川技术 9,021,338.29 43.78
6 300027
华谊兄弟 8,850,829.59 42.95
7 300043
互动娱乐 7,952,516.84 38.59
8 300070
碧水源 7,938,607.49 38.52 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
9 002236
大华股份 7,883,619.43 38.26
10 002146
荣盛发展 6,894,250.21 33.45
11 300058
蓝色光标 6,460,049.20 31.35
12 300253
卫宁软件 6,388,532.09 31.00
13 002153
石基信息 6,271,987.15 30.43
14 002400
省广股份 6,178,087.91 29.98
15 002030
达安基因 5,802,403.83 28.16
16 002410
广联达 5,719,618.55 27.75
17 002285
世联行 5,435,085.65 26.37
18 002185
华天科技 5,060,897.08 24.56
19 300059
东方财富 4,604,133.34 22.34
20 300072
三聚环保 4,375,114.20 21.23
21 002481
双塔食品 4,216,271.80 20.46
22 000600
建投能源 4,023,476.35 19.52
23 300133
华策影视 3,968,550.04 19.26
24 002440
闰土股份 3,937,804.47 19.11
25 002462
嘉事堂 3,877,775.83 18.82
26 002475
立讯精密 3,843,866.18 18.65
27 300146
汤臣倍健 3,536,709.98 17.16
28 300147
香雪制药 3,517,805.59 17.07
29 002595
豪迈科技 3,464,642.68 16.81
30 002456
欧菲光 3,441,488.88 16.70
31 002081
金 螳 螂 3,395,292.36 16.48
32 002271
东方雨虹 3,295,895.82 15.99
33 300104
乐视网 3,190,444.61 15.48
34 300017
网宿科技 3,180,866.06 15.44
35 600728
佳都科技 2,972,748.77 14.43
36 002294
信立泰 2,926,861.53 14.20
37 000767
漳泽电力 2,810,131.12 13.64
38 002013
中航机电 2,754,340.73 13.37
39 300244
迪安诊断 2,566,876.64 12.46
40 002508
老板电器 2,501,050.35 12.14
41 002219
恒康医疗 2,440,940.85 11.84
42 002104
恒宝股份 2,384,277.54 11.57
43 002701
奥瑞金 2,337,858.63 11.34
44 002202
金风科技 2,326,745.61 11.29
45 002064
华峰氨纶 2,124,176.28 10.31
46 300228
富瑞特装 2,105,417.92 10.22 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
47 002736
国信证券 2,085,754.94 10.12
48 002673
西部证券 2,064,572.34 10.02
49 002353
杰瑞股份 2,027,569.38 9.84
50 300202
聚龙股份 1,960,887.06 9.52
51 000673
当代东方 1,875,498.94 9.10
52 300303
聚飞光电 1,754,738.93 8.51
53 600133
东湖高新 1,745,414.07 8.47
54 002019
亿帆鑫富 1,717,075.19 8.33
55 300134
大富科技 1,706,944.82 8.28
56 300014
亿纬锂能 1,646,629.46 7.99
57 600965
福成五丰 1,593,927.14 7.73
58 600961
株冶集团 1,590,196.78 7.72
59 000739
普洛药业 1,575,997.49 7.65
60 000905
厦门港务 1,575,921.56 7.65
61 000035
中国天楹 1,573,969.72 7.64
62 600603
大洲兴业 1,528,447.95 7.42
63 000409
山东地矿 1,463,039.33 7.10
64 002658
雪迪龙 1,440,125.74 6.99
65 300262
巴安水务 1,421,932.27 6.90
66 300355
蒙草抗旱 1,357,185.62 6.59
67 002210
飞马国际 1,324,402.14 6.43
68 300067
安诺其 1,299,731.33 6.31
69 002292
奥飞动漫 1,261,142.84 6.12
70 000582
北部湾港 1,222,649.69 5.93
71 300005
探路者 1,219,035.40 5.92
72 002198
嘉应制药 988,500.20 4.80
73 600168
武汉控股 980,412.94 4.76
74 002573
清新环境 972,967.25 4.72
75 000902
新洋丰 971,034.32 4.71
76 300267
尔康制药 962,454.11 4.67
77 000065
北方国际 955,752.81 4.64
78 600658
电子城 936,894.90 4.55
79 600562
国睿科技 875,069.66 4.25
80 300347
泰格医药 870,713.38 4.23
81 000029
深深房Ａ 867,838.56 4.21
82 300274
阳光电源 786,112.08 3.81
83 300234
开尔新材 780,137.04 3.79
84 300208
恒顺众昇 771,799.39 3.75 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
85 000553
沙隆达Ａ 771,691.22 3.74
86 300136
信维通信 754,439.17 3.66
87 300386
飞天诚信 736,885.62 3.58
88 000151
中成股份 729,539.32 3.54
89 600239
云南城投 728,693.42 3.54
90 600988
赤峰黄金 728,340.24 3.53
91 300205
天喻信息 698,536.20 3.39
92 300095
华伍股份 688,075.39 3.34
93 300207
欣旺达 686,705.30 3.33
94 300367
东方网力 682,922.92 3.31
95 002707
众信旅游 655,317.91 3.18
96 000802
北京文化 633,057.38 3.07
97 002699
美盛文化 597,463.38 2.90
98 002174
游族网络 580,345.44 2.82
99 600687
刚泰控股 579,963.00 2.81
100 600076
青鸟华光 568,179.74 2.76
101 000915
山大华特 567,662.50 2.75
102 300026
红日药业 558,206.07 2.71
103 600706
曲江文旅 557,038.05 2.70
104 600730
中国高科 520,879.37 2.53
105 002324
普利特 500,282.10 2.43
106 000700
模塑科技 484,220.00 2.35
107 300011
鼎汉技术 465,960.79 2.26
108 002166
莱茵生物 438,645.07 2.13
109 002572
索菲亚 438,013.21 2.13
110 300296
利亚德 433,273.50 2.10
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 340,206,748.91
卖出股票收入（成交）总额 308,261,754.14
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 105,999.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 543.87
5 应收申购款 495.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,038.92
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 1,530,377.40 4.24 重大资产重组
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002219 恒康医疗 1,087,073.10 3.01 重大资产重组
2 002707 众信旅游 312,878.52 0.87 重大事项
3 000553 沙隆达 232,946.07 0.65 重大资产重组
4 600168 武汉控股 95,154.40 0.26 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 2,727 5,963.58 937,936.94 5.77% 15,324,743.21 94.23%
诺安稳健 288 12,937.67 1,953,424.00 52.43% 1,772,626.00 47.57%
诺安进取 1,399 3,995.05 2,217.00 0.04% 5,586,858.00 99.96%
合计 4,414 5,794.70 2,893,577.94 11.31% 22,684,227.21 88.69%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
1,136,127.00 30.49%
2 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
317,894.00 8.53%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1期私募证券投资基
293,053.00 7.86%
4 陈杰 226,258.00 6.07%
5 王宏 220,600.00 5.92%
6 唐明 197,702.00 5.31%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
188,396.00 5.06%
8 张润强 144,000.00 3.86%
9 严虹 141,870.00 3.81%
10 夏南凯 87,404.00 2.35%
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈惠芬 827,232.00 14.80%
2 王仰东 444,047.00 7.94%
3 唐晓云 145,400.00 2.60%
4 郭万鑫 110,902.00 1.98%
5 黄灼培 96,515.00 1.73%
6 金栋 78,165.00 1.40%
7 李传勇 70,000.00 1.25% 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
8 莫春成 61,935.00 1.11%
9 鲍林圆 59,622.00 1.07%
10 邹璞如 59,100.00 1.06%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 160,321.57 0.9858%
诺安稳健 0.00 0.0000%
诺安进取 0.00 0.0000%
合计
160,321.57 0.6268%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安中创
10~50
诺安稳健 0
诺安进取
0
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中创 诺安稳健
诺安进取
基金合同生效日（2012 年 3 月 29
日）基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 8,145,101.48 4,447,540.00 6,671,311.00
本报告期基金总申购份额 307,372,183.53 - -
减:本报告期基金总赎回份额 280,152,501.04 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额 -19,102,103.82 -721,490.00 -1,082,236.00 诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 16,262,680.15 3,726,050.00 5,589,075.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额、定期折算调整份额、上拆折算调整份
额以及下拆折算。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人在 2015 年3 月28 日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职的公告》 、2015年 4 月4 日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》 、
2015 年 12 月 19 日发布了《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告，自
2015 年 3 月 28 日起，增选齐斌先生、李清章先生、奥成文先生担任诺安基金管理有限公司董事
会董事。自 2015 年 4 月 4 日起，选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基金管理
有限公司董事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生不再担任公司
独立董事职务。自 2015年 12 月 19 日起，增聘曹园先生为公司副总经理。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 4 万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：3 年。
诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情
形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 608,351,717.01 93.83% 555,726.70 93.82% -
方正证券 1 40,001,004.30 6.17% 36,596.96 6.18% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资的情况。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，诺安中证创业成长指数分级 2015年年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016年3月30日
