泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 12 月 31 日止。
泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 泰达宏利 500 指数分级
基金主代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,434,460.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-12-22
下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500
下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216
报告期末下属分级基金份额
总额
6,289,500.00 份 9,434,250.00 份 32,710,710.99 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500 指数，力争获取
与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪
误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权
重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情
况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进
行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年
期定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其
预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
下属分级基金的风险收益
特征
泰达 500A 份额具有低风险、 收
益相对稳定的特征
泰达 500B 份额具有高风险、 高预
期收益的特征
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 弓劲梅 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 53,113,913.05 8,202,255.07 7,113,653.74
本期利润 53,550,237.71 6,333,196.82 6,450,715.14
加权平均基金份额本期利润 0.6662 0.3153 0.2214 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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本期加权平均净值利润率 56.88% 25.62% 21.83%
本期基金份额净值增长率 57.06% 32.25% 14.55%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 29,112,332.22 28,054,978.63 1,775,216.15
期末可供分配基金份额利润 0.6011 0.4384 0.1035
期末基金资产净值 51,380,292.18 88,594,754.62 18,403,113.01
期末基金份额净值 1.0608 1.3844 1.0728
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 129.92% 46.39% 10.69%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 33.35% 2.10% 23.15% 1.94% 10.20% 0.16%
过去六个月 -7.95% 3.52% -13.48% 3.07% 5.53% 0.45%
过去一年 57.06% 2.97% 41.39% 2.68% 15.67% 0.29%
过去三年 137.95% 2.00% 125.37% 1.86% 12.58% 0.14%
自基金合同
生效起至今
129.92% 1.86% 95.41% 1.77% 34.51% 0.09%
本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金于 2011 年 12 月 1 日成立，建仓期为 6 个月，本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合
同规定的投资比例。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
本基金合同生效日为 2011 年12月 1 日，2011 年度净值增长率的计算期间为 2011 年12月 1 日至
2011 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达
500B 份额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰
达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红
利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混
合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投
资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基
金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利
养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证
券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配
置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型
证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
2012 年 8 月
14 日
- 8
清华大学
数学科学
系毕业，
理学硕
士。2007
年 7 月至
2008 年
12 月就
职于工银
瑞信基金
管理有限
公司任定
量分析
师；2008
年 12 月
至 2011
年 7 月就
职于嘉实泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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基金管理
有限公司
任定量分
析师；
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任产品
与金融工
程部副总
经理；具
备 8 年基
金从业经
验，具有
基金从业
资格。
杨超
本基金基
金经理
2014年10月
13 日
- 5
杨超先生
毕业于英
国威尔士
斯旺西大
学，数学
与金融计
算硕士。
2010 年 5
月加入建
信基金管
理有限公
司，从事
金融工程
等工作，
先后担任
投资管理
部助理研
究员、初
级研究
员、基金
经理助理
等职务。
2014 年 6
月加入泰
达宏利基
金管理有
限公司，泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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担任基金
经理助理
一职。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均
不超过该证券当日成交量的 5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本
报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，A 股在经济转型的预期下，配合流动性的持续宽松，权益市场表现抢眼，然
而同期经济增速的持续放缓在二季度导致投资者担忧经济结构转型的速度无法支撑高估值的权
益，市场在三季度大幅度下挫。
在股票市场巨幅波动时期，由于大量停牌股票的出现给基金管理带来了巨大困难，本基金采
取适当措施积极应对市场波动带来的不利影响，运用适当的量化策略积极复制指数，有效控制了
基金的偏离度，并为持有人创造了一定超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0608 元，本报告期份额净值增长率为 57.06%，同期业
绩比较基准增长率为 41.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，经济增速在较低水平维持的基本面态势下，市场的机会和热点将来自于过剩产
能出清后的估值回落和企业盈利边际改善带来的机会，同时市场期待的中国经济结构调整和改革
的推进将成为市场关注的焦点。
本基金将遵循基金合同，积极应对市场结构变化，有效控制跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期
与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监
督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供
投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资
交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到
真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及
流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司
经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括泰达中证 500 份额、泰达 500A份额、泰
达 500B 份额）不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21141 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以
下简称“泰达宏利中证 500 指数基金”)的财务报表， 包括 2015
年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利中证 500 指数基金的基金
管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰达宏利中证 500 指数基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了泰达宏利中证 500 指数基金 2015 年12
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 单峰
庞伊君
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2016 年 3月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,762,424.42 4,050,698.78
结算备付金
220,452.88 719,074.03
存出保证金
170,743.52 37,186.43
交易性金融资产 7.4.7.2 48,544,358.75 83,977,251.16
其中：股票投资
48,544,358.75 83,977,251.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 210,740.56
应收利息 7.4.7.5 690.32 1,302.68
应收股利
- -
应收申购款
67,126.15 19,862.24
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
51,765,796.04 89,016,115.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
91,347.75 1,921.98
应付管理人报酬
44,311.06 73,722.92
应付托管费
8,862.22 14,744.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 111,937.88 262,402.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 129,044.95 68,569.55
负债合计
385,503.86 421,361.26
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 22,267,959.96 60,539,775.99
未分配利润 7.4.7.10 29,112,332.22 28,054,978.63
所有者权益合计
51,380,292.18 88,594,754.62 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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负债和所有者权益总计
51,765,796.04 89,016,115.88
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.0608 元，基金份额总额 48,434,460.99 份，
其中下属泰达中证 500份额 32,710,710.99 份，泰达 500A 份额 6,289,500.00 份，泰达500B 份额
9,434,250.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 1.0608 元，泰达 500A 份额净值 1.0416 元，泰达
500B 份额净值 1.0736 元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
56,779,171.69 7,379,326.63
1.利息收入
52,262.47 15,393.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 52,262.47 15,387.72
债券利息收入
- 6.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
55,654,168.24 9,158,388.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12 55,009,813.23 9,005,048.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 2,786.36
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 644,355.01 150,554.16
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 436,324.66 -1,869,058.25
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 636,416.32 74,602.39
减：二、费用
3,228,933.98 1,046,129.81
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 932,802.35 240,795.55
2．托管费 7.4.10.2.2 186,560.51 48,159.14
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,883,149.31 482,547.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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6．其他费用 7.4.7.20 226,421.81 274,627.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
53,550,237.71 6,333,196.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
53,550,237.71 6,333,196.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 53,550,237.71 53,550,237.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-38,271,816.03 -52,492,884.12 -90,764,700.15
其中：1.基金申购款 171,962,326.49 249,466,198.64 421,428,525.13
2.基金赎回款 -210,234,142.52 -301,959,082.76 -512,193,225.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
22,267,959.96 29,112,332.22 51,380,292.18
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,333,196.82 6,333,196.82
三、本期基金份额交易产 43,911,879.13 19,946,565.66 63,858,444.79 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 93,250,575.25 40,033,110.27 133,283,685.52
2.基金赎回款 -49,338,696.12 -20,086,544.61 -69,425,240.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1338 号 《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证券
投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87元，业经普华
永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月1 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 354,684.61
份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级
证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数
分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额”)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投
资基金之稳健收益类份额与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额。根据本
基金管理人 2015 年 6 月 25 日发布的《关于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金变更场内基
金简称的公告》 ，本基金自 2015 年6月 26 日起变更子份额的场内简称，泰达中证 500之泰达稳健
份额的简称由泰达稳健份额变更为泰达 500A 份额， 泰达中证 500 之泰达进取份额的简称由泰达进泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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取份额变更为泰达 500B 份额。其中，泰达 500A 份额、泰达 500B 份额的基金份额配比始终保持
4:6 的比率不变。本基金通过场外、场内两种方式公开发售。本基金发售结束后，投资者场外认
购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额；投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预
期收益与风险不同的两种份额类别，即泰达 500A 份额和泰达 500B 份额。两类基金份额的基金资
产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达 500A
份额和泰达 500B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个
工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达500A份额和泰达500B份额分别进行参考净值计算，
本基金净资产优先确保泰达 500A 份额的本金及泰达 500A 份额累计约定日应得收益；本基金在优
先确保泰达500A份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达500B份额的净资产。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意，本基金泰达
500A 份额 74,125,804.00 份，泰达 500B 份额 111,188,706.00 份，于 2011 年 12 月 22 日在深交
所挂牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管
业务将其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 份额拆分为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后
即可上市流通。
在泰达 500A 份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计
年度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算
前与折算后，泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达 500A份额期
末的约定应得收益， 即泰达 500A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分，
将折算为泰达中证 500份额的场内份额分配给泰达 500A 份额持有人。除以上定期份额折算外，本
基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证 500份额净值大于或等于 2.0000
元；当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份
额净值大于或等于 2.0000 元后，本基金将分别对泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500
份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的比例为 4:6，份
额折算后泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调
整为 1.0000元。当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元后，本基金将分别对
泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰
达 500A 份额和泰达 500B份额的比例为 4:6，份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达 500A份额
和泰达 500B份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与标的指数相似的投资泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、
新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基
金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基
金的业绩比较基准为：95%×中证500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利中证 500指数分级证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 24 页 共 66 页
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ，在存续期内，本基金(包括泰达
中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年9月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 2,762,424.42 4,050,698.78
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,762,424.42 4,050,698.78
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 48,985,727.88 48,544,358.75 -441,369.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,985,727.88 48,544,358.75 -441,369.13
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 84,854,944.95 83,977,251.16 -877,693.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,854,944.95 83,977,251.16 -877,693.79 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 510.44 958.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 99.22 327.21
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 3.86 0.31
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 76.80 16.70
合计 690.32 1,302.68
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 111,937.88 262,402.24
银行间市场应付交易费用 - -
合计 111,937.88 262,402.24
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 344.19 1.36
预提费用 126,000.00 66,000.00
指数使用费 2,700.76 2,568.19
- - -
合计 129,044.95 68,569.55
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,994,374.25 60,539,775.99
本期申购 10,385,469.46 9,643,935.20
本期赎回（以“-”号填列） -19,703,146.46 -18,302,410.04
2015 年 4 月 8 日 基金拆分/份
额折算前
54,676,697.25 51,881,301.15
基金拆分/份额折算变动份额 58,164,298.22 -
本期申购 353,051,433.96 162,318,391.29
本期赎回（以“-”号填列） -417,457,968.44 -191,931,732.48
本期末 48,434,460.99 22,267,959.96
注：1.根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ，本基金的泰达 500A 份额、泰
达 500B 份额不接受投资者的申购与赎回；在本基金基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两
种方式对泰达中证 500份额进行日常的申购与赎回。
2. 截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 17,240,464.00 份，其中泰达
500A 份额为6,289,500.00 份， 泰达 500B 份额 9,434,250.00 份， 泰达中证 500 份额1,516,714.00
份(2014 年12 月31 日：深交所上市的基金份额 26,682,190.00 份，泰达 500A10,142,828.00 份，
泰达 500B15,214,242.00 份，泰达中证 500 份额 1,325,120.00 份)，托管在场外未上市交易的基
金份额为 31,193,996.99 份(2014 年 12 月 31 日：37,312,184.25 份)。上市的基金份额登记在证
券登记结算系统，可选择按市价流通或在场内申购和赎回泰达中证 500 份额，投资者可选择将其
场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达 500A 份额和泰达 500B 份额，投资者可按
4:6 的配比将其持有的泰达 500A 份额和泰达 500B 份额申请合并为泰达中证 500 份额后赎回。未
上市的基金份额登记在证券登记系统，按基金份额净值申购或赎回。基金份额持有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 分拆为泰达 500A 和泰达 500B 后即可泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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上市流通。
3. 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登
记结算有限责任公司的规定，本基金于 2015 年1 月5 日进行了定期折算，2015 年4 月8 日进行
了不定期折算。详情请见泰达宏利基金管理有限公司发布的相关份额折算公告。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,504,831.56 -12,449,852.93 28,054,978.63
本期利润 53,113,913.05 436,324.66 53,550,237.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-64,230,037.02 11,737,152.90 -52,492,884.12
其中：基金申购款 220,139,112.28 29,327,086.36 249,466,198.64
基金赎回款 -284,369,149.30 -17,589,933.46 -301,959,082.76
本期已分配利润 - - -
本期末 29,388,707.59 -276,375.37 29,112,332.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 41,657.50 12,301.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,236.44 1,436.62
其他 2,368.53 1,649.82
合计 52,262.47 15,387.72
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月 31 日
卖出股票成交总额 649,255,339.21 137,971,357.33
减：卖出股票成本总额 594,245,525.98 128,966,309.08
买卖股票差价收入 55,009,813.23 9,005,048.25 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 31 页 共 66 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 2,786.36
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 2,786.36
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 15,592.36
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 12,800.00
减：应收利息总额 - 6.00
买卖债券差价收入 - 2,786.36
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 32 页 共 66 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 644,355.01 150,554.16
基金投资产生的股利收益 - -
合计 644,355.01 150,554.16
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 436,324.66 -1,869,058.25
——股票投资 436,324.66 -1,869,058.25
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 33 页 共 66 页
合计 436,324.66 -1,869,058.25
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
基金赎回费收入 636,416.32 74,602.39
其他 - -
合计 636,416.32 74,602.39
注： 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
1,883,149.31 482,547.52
银行间市场交易费用
- -
合计
1,883,149.31 482,547.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014年 12
月 31 日
审计费用 66,000.00 66,000.00
信息披露费 50,000.00 120,000.00
其他 200.00 400.00
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 18,656.09 4,815.88
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 13,565.72 5,411.72
- - -
合计 226,421.81 274,627.60
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000
元。该下限超出当季累计指数使用费的部分由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产
中列支。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》 ，深交所和中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规定，本基金以 2016 年 1 月 4 日为份额折算基准日，对泰达宏利中证 500
指数份额的场外份额、场内份额以及泰达 500A份额实施定期份额折算。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 35 页 共 66 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
932,802.35 240,795.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
177,216.58 51,057.02
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×1.00%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
186,560.51 48,159.14
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,762,424.42 41,657.50 4,050,698.78 12,301.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达
500B 份额）不进行收益分配。
7.4.12 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000066
长城
电脑
2015年6月
18日
重大
事项
15.19
2016年3月
10日
19.39 60,000 1,307,146.49 911,400.00 -
600729
重庆
百货
2015年7月
24日
重大
事项
29.26
2016年1月4
日
29.90 25,400 804,405.00 743,204.00 -
000829
天音
控股
2015年11月
9日
重大
事项
12.22 - - 43,800 495,039.03 535,236.00 -
600654
中安
消
2015年12月
14日
重大
事项
28.84 - - 14,600 569,824.18 421,064.00 -
601000
唐山
港
2015年10月
29日
重大
事项
8.25
2016年2月
17日
7.98 40,200 585,513.01 331,650.00 -
000796
凯撒
旅游
2015年11月
9日
重大
事项
27.46 - - 11,200 286,736.00 307,552.00 -
002242
九阳
股份
2015年12月
24日
重大
事项
22.68
2016年1月
11日
20.41 11,700 220,796.03 265,356.00 -
002371
七星
电子
2015年10月
8日
重大
事项
19.28
2016年1月
11日
21.21 13,200 240,746.00 254,496.00 -
600864
哈投
股份
2015年10月
9日
重大
事项
10.88
2016年1月
14日
11.97 19,200 316,514.02 208,896.00 -
000028
国药
一致
2015年10月
21日
重大
事项
66.15
2016年3月
25日
63.05 2,751 183,380.15 181,978.65 - 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 37 页 共 66 页
600880
博瑞
传播
2015年9月
16日
重大
事项
7.50
2016年1月
18日
8.25 21,400 487,440.00 160,500.00 -
600978
宜华
木业
2015年6月
19日
重大
事项
22.33
2016年1月
21日
20.10 6,100 115,299.00 136,213.00 -
600699
均胜
电子
2015年11月
4日
重大
事项
31.25
2016年3月
10日
29.00 4,096 194,173.74 128,000.00 -
300043
互动
娱乐
2015年12月
17日
重大
事项
15.80 - - 7,300 112,343.00 115,340.00 -
002235
安妮
股份
2015年7月2
日
重大
事项
29.10
2016年1月
12日
32.00 2,500 92,078.51 72,750.00 -
300104
乐视
网
2015年12月
7日
重大
事项
58.80 - - 1,200 56,836.00 70,560.00 -
600389
江山
股份
2015年12月
28日
重大
事项
26.49 - - 2,300 56,144.06 60,927.00 -
600759
洲际
油气
2015年9月
21日
重大
事项
7.85 - - 4,934 67,892.12 38,731.90 -
600859
王府
井
2015年12月
21日
重大
事项
27.22
2016年1月4
日
27.22 200 5,010.00 5,444.00 -
600120
浙江
东方
2015年10月
12日
重大
事项
19.86 - - 100 1,963.00 1,986.00 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型指数投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 38 页 共 66 页
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有债券投资资产(2014年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 39 页 共 66 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,762,424.42 - - - 2,762,424.42 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 40 页 共 66 页
结算备付金 220,452.88 - - - 220,452.88
存出保证金 170,743.52 - - - 170,743.52
交易性金融资产 - - - 48,544,358.75 48,544,358.75
应收利息 - - - 690.32 690.32
应收申购款 3,181.51 - - 63,944.64 67,126.15
资产总计 3,156,802.33 - - 48,608,993.71 51,765,796.04
负债
应付赎回款 - - - 91,347.75 91,347.75
应付管理人报酬 - - - 44,311.06 44,311.06
应付托管费 - - - 8,862.22 8,862.22
应付交易费用 - - - 111,937.88 111,937.88
其他负债 - - - 129,044.95 129,044.95
负债总计 - - - 385,503.86 385,503.86
利率敏感度缺口 3,156,802.33 - - 48,223,489.85 51,380,292.18
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,050,698.78 - - - 4,050,698.78
结算备付金 719,074.03 - - - 719,074.03
存出保证金 37,186.43 - - - 37,186.43
交易性金融资产 - - - 83,977,251.16 83,977,251.16
应收证券清算款 - - - 210,740.56 210,740.56
应收利息 - - - 1,302.68 1,302.68
应收申购款 - - - 19,862.24 19,862.24
资产总计 4,806,959.24 - - 84,209,156.64 89,016,115.88
负债
应付赎回款 - - - 1,921.98 1,921.98
应付管理人报酬 - - - 73,722.92 73,722.92
应付托管费 - - - 14,744.57 14,744.57
应付交易费用 - - - 262,402.24 262,402.24
其他负债 - - - 68,569.55 68,569.55
负债总计 - - - 421,361.26 421,361.26
利率敏感度缺口 4,806,959.24 - - 83,787,795.38 88,594,754.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月 31 日：同)。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 41 页 共 66 页
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不
低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 48,544,358.75 94.48 83,977,251.16 94.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,544,358.75 94.48 83,977,251.16 94.79
泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 42 页 共 66 页
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 2,590,000.00 2,860,000.00
业绩比较基准下降5% -2,590,000.00 -2,860,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 44,336,278.20 元，属于第二层次的余额为 4,208,080.55 元，无属于第三层
次的余额(2014年 12 月31 日：第一层次 79,297,823.96 元，第二层次 4,679,427.20 元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 27 日起改为
采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2)，并将相关债券
的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 43 页 共 66 页
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 48,544,358.75 93.78
其中：股票 48,544,358.75 93.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,982,877.30 5.76
7 其他各项资产 238,559.99 0.46
8 合计 51,765,796.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 481,266.00 0.94
B
采矿业 1,779,788.60 3.46 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 44 页 共 66 页
C
制造业 23,693,471.79 46.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
496,662.00 0.97
E
建筑业 437,318.41 0.85
F
批发和零售业 4,263,539.35 8.30
G
交通运输、仓储和邮政业 1,327,808.00 2.58
H
住宿和餐饮业 148,828.00 0.29
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,415,301.60 6.65
J
金融业 222,826.50 0.43
K
房地产业 4,618,951.70 8.99
L
租赁和商务服务业 755,644.00 1.47
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 527,340.00 1.03
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 305,976.00 0.60
R
文化、体育和娱乐业 972,444.00 1.89
S
综合 582,660.00 1.13
合计 44,029,825.95 85.69
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 139,776.00 0.27
B
采矿业 773,210.00 1.50
C
制造业 1,234,173.00 2.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
77,174.00 0.15
E
建筑业 20,468.00 0.04
F
批发和零售业 86,632.00 0.17
G
交通运输、仓储和邮政业 316,998.00 0.62
H
住宿和餐饮业 415,492.00 0.81 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 45 页 共 66 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,029,007.80 2.00
J
金融业 308,802.00 0.60
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 112,800.00 0.22
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,514,532.80 8.79
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000066 长城电脑 60,000 911,400.00 1.77
2 600835 上海机电 29,670 899,297.70 1.75
3 600704 物产中大 48,000 845,760.00 1.65
4 000667 美好集团 169,800 842,208.00 1.64
5 000758 中色股份 55,300 822,864.00 1.60
6 600729 重庆百货 25,400 743,204.00 1.45
7 300115 长盈精密 21,500 721,755.00 1.40
8 600993 马应龙 31,740 698,914.80 1.36
9 600757 长江传媒 61,000 669,780.00 1.30
10 002311 海大集团 46,314 647,006.58 1.26
11 000031 中粮地产 43,250 607,662.50 1.18
12 600580 卧龙电气 38,800 598,296.00 1.16
13 002405 四维图新 15,135 587,238.00 1.14
14 600260 凯乐科技 39,000 582,660.00 1.13 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 46 页 共 66 页
15 002635 安洁科技 20,700 575,460.00 1.12
16 600298 安琪酵母 17,950 546,039.00 1.06
17 000829 天音控股 43,800 535,236.00 1.04
18 600458 时代新材 30,100 532,770.00 1.04
19 002573 清新环境 23,500 527,340.00 1.03
20 600537 亿晶光电 34,300 513,814.00 1.00
21 000078 海王生物 21,300 510,348.00 0.99
22 601001 大同煤业 89,500 496,725.00 0.97
23 300253 卫宁软件 11,695 489,786.60 0.95
24 002714 牧原股份 9,800 461,286.00 0.90
25 600765 中航重机 22,900 449,756.00 0.88
26 600094 大名城 41,900 444,978.00 0.87
27 300072 三聚环保 13,050 443,308.50 0.86
28 600176 中国巨石 17,434 442,997.94 0.86
29 600064 南京高科 23,300 441,535.00 0.86
30 600074 保千里 25,900 426,573.00 0.83
31 600654 中安消 14,600 421,064.00 0.82
32 000900 现代投资 48,700 408,593.00 0.80
33 002466 天齐锂业 2,900 408,175.00 0.79
34 002223 鱼跃医疗 10,300 396,035.00 0.77
35 002400 省广股份 15,700 394,855.00 0.77
36 002029 七 匹 狼 28,400 388,228.00 0.76
37 600879 航天电子 21,300 380,631.00 0.74
38 600736 苏州高新 34,300 377,300.00 0.73
39 600511 国药股份 9,800 371,616.00 0.72
40 600240 华业资本 24,200 364,210.00 0.71
41 600487 亨通光电 22,800 363,432.00 0.71
42 002013 中航机电 15,900 360,294.00 0.70
43 000587 金叶珠宝 16,500 350,625.00 0.68
44 600132 重庆啤酒 21,900 350,181.00 0.68
45 300182 捷成股份 14,500 348,000.00 0.68
46 600289 亿阳信通 17,400 342,780.00 0.67
47 600418 江淮汽车 23,400 341,406.00 0.66
48 000418 小天鹅Ａ 14,100 338,400.00 0.66
49 601000 唐山港 40,200 331,650.00 0.65
50 000786 北新建材 27,800 330,820.00 0.64
51 600850 华东电脑 6,400 330,560.00 0.64
52 600006 东风汽车 36,400 322,504.00 0.63
53 002203 海亮股份 28,800 316,800.00 0.62 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 47 页 共 66 页
54 002396 星网锐捷 13,100 316,365.00 0.62
55 600388 龙净环保 18,300 316,224.00 0.62
56 300244 迪安诊断 4,400 305,976.00 0.60
57 000099 中信海直 20,600 304,468.00 0.59
58 000650 仁和药业 28,500 301,245.00 0.59
59 000616 海航投资 38,150 299,859.00 0.58
60 000732 泰禾集团 12,088 296,156.00 0.58
61 002250 联化科技 14,800 279,276.00 0.54
62 600125 铁龙物流 29,900 274,781.00 0.53
63 000877 天山股份 34,100 273,823.00 0.53
64 600409 三友化工 34,900 270,475.00 0.53
65 002078 太阳纸业 48,000 270,240.00 0.53
66 002242 九阳股份 11,700 265,356.00 0.52
67 600329 中新药业 12,200 258,396.00 0.50
68 300055 万邦达 11,871 257,719.41 0.50
69 002371 七星电子 13,200 254,496.00 0.50
70 600337 美克家居 15,900 248,358.00 0.48
71 002179 中航光电 6,496 246,588.16 0.48
72 600500 中化国际 18,900 242,109.00 0.47
73 600521 华海药业 9,400 238,666.00 0.46
74 600651 飞乐音响 15,700 231,575.00 0.45
75 600557 康缘药业 9,200 230,184.00 0.45
76 600594 益佰制药 10,700 226,840.00 0.44
77 600056 中国医药 13,600 226,168.00 0.44
78 002267 陕天然气 17,700 223,020.00 0.43
79 600643 爱建集团 15,210 222,826.50 0.43
80 600640 号百控股 10,100 214,221.00 0.42
81 600086 东方金钰 17,400 214,194.00 0.42
82 300274 阳光电源 7,800 213,876.00 0.42
83 600468 百利电气 12,000 212,640.00 0.41
84 600498 烽火通信 7,400 210,974.00 0.41
85 600259 广晟有色 5,301 209,919.60 0.41
86 600864 哈投股份 19,200 208,896.00 0.41
87 002551 尚荣医疗 6,259 206,359.23 0.40
88 300199 翰宇药业 8,100 199,503.00 0.39
89 600664 哈药股份 16,600 198,038.00 0.39
90 002701 奥瑞金 7,000 197,820.00 0.39
91 002439 启明星辰 6,100 195,200.00 0.38
92 600376 首开股份 15,408 192,600.00 0.37 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 48 页 共 66 页
93 002056 横店东磁 6,700 188,337.00 0.37
94 001696 宗申动力 13,600 187,952.00 0.37
95 600497 驰宏锌锗 17,000 187,680.00 0.37
96 000028 国药一致 2,751 181,978.65 0.35
97 600073 上海梅林 12,700 179,705.00 0.35
98 000030 富奥股份 17,500 178,500.00 0.35
99 600525 长园集团 9,400 177,002.00 0.34
100 600522 中天科技 7,700 176,330.00 0.34
101 600496 精工钢构 29,200 175,492.00 0.34
102 600366 宁波韵升 7,700 168,168.00 0.33
103 002244 滨江集团 21,000 167,160.00 0.33
104 600880 博瑞传播 21,400 160,500.00 0.31
105 600436 片仔癀 2,300 158,217.00 0.31
106 002308 威创股份 6,100 150,365.00 0.29
107 600754 锦江股份 2,900 148,828.00 0.29
108 000887 中鼎股份 6,100 143,960.00 0.28
109 600517 置信电气 11,200 141,792.00 0.28
110 002317 众生药业 10,500 139,020.00 0.27
111 002237 恒邦股份 13,800 137,724.00 0.27
112 600978 宜华木业 6,100 136,213.00 0.27
113 600143 金发科技 15,800 135,880.00 0.26
114 600503 华丽家族 9,900 135,630.00 0.26
115 002648 卫星石化 12,300 132,963.00 0.26
116 002180 艾派克 2,800 129,220.00 0.25
117 002373 千方科技 2,800 128,100.00 0.25
118 600699 均胜电子 4,096 128,000.00 0.25
119 002191 劲嘉股份 8,168 125,460.48 0.24
120 002681 奋达科技 2,800 122,360.00 0.24
121 002444 巨星科技 5,800 120,060.00 0.23
122 600198 大唐电信 4,800 118,416.00 0.23
123 600380 健康元 8,500 117,470.00 0.23
124 300043 互动娱乐 7,300 115,340.00 0.22
125 600410 华胜天成 4,300 113,993.00 0.22
126 600823 世茂股份 8,800 107,624.00 0.21
127 300085 银之杰 1,900 106,210.00 0.21
128 002293 罗莱生活 5,800 105,792.00 0.21
129 000718 苏宁环球 7,880 103,937.20 0.20
130 600160 巨化股份 4,300 100,921.00 0.20
131 002025 航天电器 3,880 100,841.20 0.20 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 49 页 共 66 页
132 300291 华录百纳 2,800 99,680.00 0.19
133 000830 鲁西化工 14,200 98,406.00 0.19
134 002122 天马股份 11,800 98,294.00 0.19
135 600184 光电股份 3,300 95,403.00 0.19
136 600416 湘电股份 4,400 91,212.00 0.18
137 600869 智慧能源 9,200 87,860.00 0.17
138 002093 国脉科技 5,700 84,816.00 0.17
139 600601 方正科技 13,700 84,666.00 0.16
140 600790 轻纺城 10,000 81,300.00 0.16
141 600797 浙大网新 5,200 74,776.00 0.15
142 603555 贵人鸟 2,100 74,403.00 0.14
143 000566 海南海药 1,900 73,834.00 0.14
144 600079 人福医药 3,300 73,458.00 0.14
145 002342 巨力索具 9,600 73,056.00 0.14
146 601005 重庆钢铁 22,200 73,038.00 0.14
147 600536 中国软件 2,000 72,160.00 0.14
148 002281 光迅科技 1,100 71,313.00 0.14
149 600201 生物股份 1,900 70,243.00 0.14
150 002285 世联行 4,100 66,543.00 0.13
151 600510 黑牡丹 5,500 66,165.00 0.13
152 600811 东方集团 7,600 65,968.00 0.13
153 600138 中青旅 2,800 65,268.00 0.13
154 600509 天富能源 6,600 64,746.00 0.13
155 000975 银泰资源 5,000 62,600.00 0.12
156 601929 吉视传媒 10,000 61,800.00 0.12
157 002503 搜于特 3,800 60,192.00 0.12
158 000656 金科股份 10,200 53,856.00 0.10
159 600831 广电网络 3,400 53,754.00 0.10
160 002595 豪迈科技 2,300 52,187.00 0.10
161 600743 华远地产 7,600 51,528.00 0.10
162 600312 平高电气 2,200 42,900.00 0.08
163 601801 皖新传媒 1,300 42,484.00 0.08
164 002332 仙琚制药 2,600 39,390.00 0.08
165 600759 洲际油气 4,934 38,731.90 0.08
166 002249 大洋电机 2,800 37,128.00 0.07
167 603567 珍宝岛 700 36,260.00 0.07
168 002004 华邦健康 2,000 28,300.00 0.06
169 002271 东方雨虹 1,100 21,483.00 0.04
170 000592 平潭发展 1,000 19,980.00 0.04 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 50 页 共 66 页
171 601012 隆基股份 1,300 17,745.00 0.03
172 601010 文峰股份 2,200 15,994.00 0.03
173 002073 软控股份 600 10,140.00 0.02
174 603019 中科曙光 100 9,117.00 0.02
175 600026 中海发展 900 8,316.00 0.02
176 600859 王府井 200 5,444.00 0.01
177 000997 新 大 陆 200 5,064.00 0.01
178 600284 浦东建设 300 4,107.00 0.01
179 600120 浙江东方 100 1,986.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601857 中国石油 92,600 773,210.00 1.50
2 300033 同花顺 6,500 461,825.00 0.90
3 600561 江西长运 19,800 316,998.00 0.62
4 000796 凯撒旅游 11,200 307,552.00 0.60
5 300059 东方财富 4,260 221,647.80 0.43
6 002433 太安堂 13,400 199,124.00 0.39
7 601398 工商银行 37,200 170,376.00 0.33
8 300032 金龙机电 5,200 158,080.00 0.31
9 002066 瑞泰科技 7,500 152,400.00 0.30
10 000917 电广传媒 5,300 140,768.00 0.27
11 002195 二三四五 3,500 129,500.00 0.25
12 300095 华伍股份 8,300 125,911.00 0.25
13 603099 长白山 4,800 112,800.00 0.22
14 601007 金陵饭店 7,000 107,940.00 0.21
15 600109 国金证券 6,400 103,168.00 0.20
16 002034 美 欣 达 2,300 100,303.00 0.20
17 002425 凯撒股份 3,400 98,566.00 0.19
18 000798 中水渔业 6,800 92,480.00 0.18
19 300184 力源信息 4,900 86,632.00 0.17
20 002235 安妮股份 2,500 72,750.00 0.14
21 300104 乐视网 1,200 70,560.00 0.14
22 600389 江山股份 2,300 60,927.00 0.12
23 000421 南京中北 6,100 58,804.00 0.11
24 600686 金龙汽车 2,800 53,732.00 0.10 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 51 页 共 66 页
25 300143 星河生物 1,600 47,296.00 0.09
26 000070 特发信息 1,200 38,508.00 0.07
27 002196 方正电机 1,200 36,816.00 0.07
28 601939 建设银行 6,100 35,258.00 0.07
29 600105 永鼎股份 1,400 32,214.00 0.06
30 002124 天邦股份 900 24,462.00 0.05
31 002125 湘潭电化 900 21,015.00 0.04
32 601618 中国中冶 3,400 20,468.00 0.04
33 300174 元力股份 600 19,200.00 0.04
34 600886 国投电力 2,200 18,370.00 0.04
35 002716 金贵银业 1,300 15,275.00 0.03
36 002131 利欧股份 700 13,650.00 0.03
37 300207 欣旺达 400 11,240.00 0.02
38 300299 富春通信 100 4,707.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000758 中色股份 6,108,315.10 6.89
2 300059 东方财富 5,147,751.34 5.81
3 000933 神火股份 4,792,226.94 5.41
4 000877 天山股份 4,646,160.80 5.24
5 002440 闰土股份 4,283,262.95 4.83
6 600298 安琪酵母 4,147,018.93 4.68
7 601857 中国石油 3,978,210.57 4.49
8 600584 长电科技 3,941,498.00 4.45
9 600835 上海机电 3,897,521.25 4.40
10 002179 中航光电 3,794,005.32 4.28
11 300115 长盈精密 3,791,142.00 4.28
12 600511 国药股份 3,738,167.26 4.22
13 600458 时代新材 3,707,180.00 4.18
14 002281 光迅科技 3,542,008.08 4.00
15 000988 华工科技 3,489,987.34 3.94
16 002635 安洁科技 3,451,892.00 3.90
17 000777 中核科技 3,413,497.00 3.85 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 52 页 共 66 页
18 002183 怡亚通 3,371,525.58 3.81
19 600138 中青旅 3,296,125.00 3.72
20 600266 北京城建 3,254,888.40 3.67
21 600418 江淮汽车 3,204,775.01 3.62
22 600006 东风汽车 3,197,366.00 3.61
23 600582 天地科技 3,129,310.46 3.53
24 002437 誉衡药业 3,128,793.18 3.53
25 600122 宏图高科 3,083,906.60 3.48
26 002309 中利科技 3,072,276.00 3.47
27 600467 好当家 3,057,511.22 3.45
28 600162 香江控股 3,044,070.27 3.44
29 000006 深振业 A 3,029,021.50 3.42
30 600675 中华企业 3,019,765.00 3.41
31 600699 均胜电子 3,012,935.26 3.40
32 600572 康恩贝 3,001,320.27 3.39
33 600176 中国巨石 2,923,745.37 3.30
34 600416 湘电股份 2,900,758.51 3.27
35 000712 锦龙股份 2,898,473.04 3.27
36 600056 中国医药 2,851,081.03 3.22
37 600970 中材国际 2,805,868.90 3.17
38 600337 美克家居 2,797,509.15 3.16
39 000049 德赛电池 2,791,752.76 3.15
40 601398 工商银行 2,780,735.00 3.14
41 002701 奥瑞金 2,741,124.80 3.09
42 000596 古井贡酒 2,704,242.00 3.05
43 600284 浦东建设 2,696,347.40 3.04
44 300253 卫宁软件 2,621,835.38 2.96
45 000550 江铃汽车 2,594,321.37 2.93
46 000973 佛塑科技 2,546,978.00 2.87
47 601872 招商轮船 2,527,099.80 2.85
48 601718 际华集团 2,524,784.00 2.85
49 000762 西藏矿业 2,509,596.20 2.83
50 002311 海大集团 2,455,461.97 2.77
51 600325 华发股份 2,374,063.58 2.68
52 600884 杉杉股份 2,372,824.00 2.68
53 600885 宏发股份 2,366,326.00 2.67 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 53 页 共 66 页
54 000078 海王生物 2,364,556.00 2.67
55 600376 首开股份 2,309,136.00 2.61
56 600168 武汉控股 2,304,283.00 2.60
57 600098 广州发展 2,287,132.00 2.58
58 600004 白云机场 2,274,873.00 2.57
59 002105 信隆实业 2,266,550.73 2.56
60 600199 金种子酒 2,225,320.12 2.51
61 300033 同花顺 2,215,126.00 2.50
62 601519 大智慧 2,206,578.00 2.49
63 002194 武汉凡谷 2,193,335.21 2.48
64 600195 中牧股份 2,133,580.00 2.41
65 601801 皖新传媒 2,126,786.00 2.40
66 601000 唐山港 2,121,065.00 2.39
67 300231 银信科技 2,117,383.00 2.39
68 000661 长春高新 2,082,846.06 2.35
69 002573 清新环境 2,080,948.00 2.35
70 600580 卧龙电气 2,079,763.00 2.35
71 600399 抚顺特钢 2,079,212.98 2.35
72 600528 中铁二局 2,067,048.00 2.33
73 000931 中关村 2,032,908.56 2.29
74 002358 森源电气 2,009,508.87 2.27
75 600654 中安消 1,978,773.00 2.23
76 600895 张江高科 1,958,845.82 2.21
77 601012 隆基股份 1,934,788.00 2.18
78 600755 厦门国贸 1,934,634.00 2.18
79 600765 中航重机 1,934,201.16 2.18
80 002063 远光软件 1,923,458.00 2.17
81 600720 祁连山 1,916,614.00 2.16
82 000090 天健集团 1,897,186.82 2.14
83 600312 平高电气 1,894,504.00 2.14
84 600645 中源协和 1,886,520.85 2.13
85 600125 铁龙物流 1,883,992.00 2.13
86 000418 小天鹅 A 1,880,974.40 2.12
87 002078 太阳纸业 1,866,729.00 2.11
88 002427 尤夫股份 1,835,093.88 2.07
89 000511 烯碳新材 1,783,039.50 2.01 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 54 页 共 66 页
90 600545 新疆城建 1,780,656.00 2.01
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 7,523,429.74 8.49
2 000758
中色股份 5,694,723.72 6.43
3 000933
神火股份 5,405,680.59 6.10
4 002183
怡亚通 5,346,743.45 6.04
5 000877
天山股份 5,297,028.42 5.98
6 600298
安琪酵母 5,282,317.53 5.96
7 600162
香江控股 5,004,723.87 5.65
8 600266
北京城建 4,605,339.28 5.20
9 000988
华工科技 4,542,797.29 5.13
10 600835
上海机电 4,495,193.77 5.07
11 002179
中航光电 4,287,491.08 4.84
12 600122
宏图高科 4,198,087.83 4.74
13 002440
闰土股份 4,187,628.80 4.73
14 600138
中青旅 4,155,895.32 4.69
15 000712
锦龙股份 4,112,759.75 4.64
16 600376
首开股份 4,075,396.11 4.60
17 600006
东风汽车 3,931,574.08 4.44
18 600458
时代新材 3,904,445.54 4.41
19 000049
德赛电池 3,783,673.47 4.27
20 600584
长电科技 3,765,484.81 4.25
21 600970
中材国际 3,676,416.21 4.15
22 600511
国药股份 3,579,871.24 4.04
23 002437
誉衡药业 3,500,034.10 3.95
24 600675
中华企业 3,491,343.63 3.94
25 002194
武汉凡谷 3,457,844.04 3.90
26 300168
万达信息 3,453,299.65 3.90
27 600467
好当家 3,413,990.98 3.85
28 600176
中国巨石 3,334,932.78 3.76
29 002281
光迅科技 3,307,085.18 3.73
30 000997
新大陆 3,280,100.24 3.70 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 55 页 共 66 页
31 600416
湘电股份 3,258,233.48 3.68
32 600037
歌华有线 3,210,431.85 3.62
33 601012
隆基股份 3,200,581.89 3.61
34 600582
天地科技 3,174,458.84 3.58
35 300115
长盈精密 3,145,544.61 3.55
36 601857
中国石油 3,111,363.81 3.51
37 601872
招商轮船 3,110,346.21 3.51
38 600418
江淮汽车 3,087,840.19 3.49
39 600098
广州发展 3,084,987.00 3.48
40 000596
古井贡酒 3,080,714.26 3.48
41 002701
奥瑞金 3,051,941.85 3.44
42 000006
深振业 A 3,042,933.42 3.43
43 600572
康恩贝 3,021,732.94 3.41
44 600284
浦东建设 3,000,375.48 3.39
45 002635
安洁科技 2,972,317.01 3.35
46 600056
中国医药 2,969,882.42 3.35
47 603009
北特科技 2,890,814.99 3.26
48 600884
杉杉股份 2,854,242.24 3.22
49 601718
际华集团 2,809,653.96 3.17
50 600325
华发股份 2,765,440.04 3.12
51 000671
阳光城 2,754,863.06 3.11
52 000762
西藏矿业 2,721,668.33 3.07
53 000777
中核科技 2,713,530.17 3.06
54 000550
江铃汽车 2,697,497.68 3.04
55 002573
清新环境 2,670,650.43 3.01
56 601398
工商银行 2,652,890.50 2.99
57 600895
张江高科 2,651,004.21 2.99
58 002358
森源电气 2,616,732.76 2.95
59 300147
香雪制药 2,596,449.10 2.93
60 601208
东材科技 2,588,254.83 2.92
61 601801
皖新传媒 2,585,519.34 2.92
62 600335
国机汽车 2,584,974.50 2.92
63 600699
均胜电子 2,575,075.19 2.91
64 000931
中关村 2,542,662.74 2.87
65 002191
劲嘉股份 2,540,520.75 2.87
66 601519
大智慧 2,503,557.10 2.83
67 600765
中航重机 2,492,359.39 2.81
68 002105
信隆实业 2,481,309.83 2.80 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 56 页 共 66 页
69 002237
恒邦股份 2,472,930.73 2.79
70 002309
中利科技 2,468,116.82 2.79
71 300253
卫宁软件 2,467,283.28 2.78
72 600195
中牧股份 2,461,974.65 2.78
73 002091
江苏国泰 2,446,348.07 2.76
74 002595
豪迈科技 2,442,663.55 2.76
75 600337
美克家居 2,438,822.50 2.75
76 600004
白云机场 2,430,897.66 2.74
77 000511
烯碳新材 2,403,239.93 2.71
78 600545
新疆城建 2,362,820.84 2.67
79 002273
水晶光电 2,331,385.95 2.63
80 002249
大洋电机 2,255,995.27 2.55
81 600280
中央商场 2,254,800.47 2.55
82 600755
厦门国贸 2,235,931.00 2.52
83 600351
亚宝药业 2,202,430.03 2.49
84 600168
武汉控股 2,182,485.44 2.46
85 600312
平高电气 2,177,806.14 2.46
86 600399
抚顺特钢 2,166,295.19 2.45
87 002427
尤夫股份 2,152,729.91 2.43
88 002508
老板电器 2,151,487.00 2.43
89 000540
中天城投 2,129,819.62 2.40
90 601099
太平洋 2,113,885.00 2.39
91 603889
新澳股份 2,094,553.17 2.36
92 600199
金种子酒 2,087,301.65 2.36
93 600517
置信电气 2,082,217.36 2.35
94 000050
深天马 A 2,073,582.81 2.34
95 002244
滨江集团 2,071,547.92 2.34
96 000685
中山公用 2,070,895.33 2.34
97 000488
晨鸣纸业 2,070,060.99 2.34
98 300231
银信科技 2,066,876.69 2.33
99 000661
长春高新 2,066,046.58 2.33
100 600702
沱牌舍得 2,032,426.12 2.29
101 000566
海南海药 1,976,073.77 2.23
102 002477
雏鹰农牧 1,975,780.74 2.23
103 600580
卧龙电气 1,949,093.40 2.20
104 600557
康缘药业 1,946,273.74 2.20
105 600125
铁龙物流 1,934,165.31 2.18
106 002311
海大集团 1,924,553.20 2.17 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 57 页 共 66 页
107 600528
中铁二局 1,907,821.92 2.15
108 000973
佛塑科技 1,862,016.69 2.10
109 002174
游族网络 1,861,989.00 2.10
110 600770
综艺股份 1,850,662.23 2.09
111 002202
金风科技 1,829,361.79 2.06
112 000501
鄂武商 A 1,820,819.87 2.06
113 600551
时代出版 1,808,062.97 2.04
114 600645
中源协和 1,806,495.60 2.04
115 002063
远光软件 1,804,225.41 2.04
116 000090
天健集团 1,803,161.92 2.04
117 600885
宏发股份 1,796,055.06 2.03
118 002327
富安娜 1,780,100.02 2.01
119 601233
桐昆股份 1,777,221.14 2.01
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 558,376,308.91
卖出股票收入（成交）总额 649,255,339.21
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 58 页 共 66 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 170,743.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 690.32
5 应收申购款 67,126.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 238,559.99
泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 59 页 共 66 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000066 长城电脑 911,400.00 1.77 重大事项
2 600729 重庆百货 743,204.00 1.45 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000796 凯撒旅游 307,552.00 0.60 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰达 500A 236 26,650.42 234,616.00 3.73% 6,054,884.00 96.27%
泰达 500B 850 11,099.12 112.00 0.00% 9,434,138.00 100.00%
泰达中证
500
5,323 6,145.16 304,046.77 0.93% 32,406,664.22 99.07%
合计
6,409 7,557.26 538,774.77 1.11% 47,895,686.22 98.89%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 60 页 共 66 页
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
泰达 500A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 夏南凯 1,547,100.00 24.60%
2 陈海东 1,510,000.00 24.01%
3 张守玉 860,960.00 13.69%
4 魏运春 214,900.00 3.42%
5 张润强 173,300.00 2.76%
6 赵丽娟 130,740.00 2.08%
7 泰康人寿保险股份有限公司－投连
－积极成长
121,500.00 1.93%
8 张晓熊 118,772.00 1.89%
9 谭文英 117,800.00 1.87%
10 王彩花 113,500.00 1.80%
泰达 500B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 钟廷修 446,000.00 4.73%
2 龚雪松 324,380.00 3.44%
3 杨武臣 315,100.00 3.34%
4 罗永祥 200,000.00 2.12%
5 何健 180,000.00 1.91%
6 赵印 152,065.00 1.61%
7 傅新彩 136,280.00 1.44%
8 董晓庄 125,700.00 1.33%
9 蒲继清 123,700.00 1.31%
10 张重伟 116,000.00 1.23%
持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达 500A 0.00 0.0000%
泰达 500B 0.00 0.0000%
泰达中证 500 2,474.65 0.0076%
合计
2,474.65 0.0051%
泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 61 页 共 66 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达 500A 0
泰达 500B 0
泰达中证 500 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达 500A
0
泰达 500B 0
泰达中证 500
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达 500A 泰达 500B
泰达中证 500
基金合同生效日（2011 年 12 月 1
日）基金份额总额
74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48
本报告期期初基金份额总额 10,142,828.00 15,214,242.00 38,637,304.25
本报告期基金总申购份额 - - 363,436,903.42
减:本报告期基金总赎回份额 - - 437,161,114.90
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-3,853,328.00 -5,779,992.00 67,797,618.22
本报告期期末基金份额总额 6,289,500.00 9,434,250.00 32,710,710.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2015 年 4 月 28 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任刘建先生为公司副总经理。
2、本公司于 2015 年 5 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 62 页 共 66 页
公告》 ，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于 5 月15 日起
代任总经理职务。
3、本公司于 2015 年 8 月 15 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任刘建先生为公司总经理。
4、本公司于 2015 年 12 月 4 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任王彦杰先生为公司副总经理。
5、2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计费用为人民币 66,000 元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 592,118,958.87 49.03% 541,055.59 49.03% -
中金公司 2 516,197,449.43 42.74% 472,101.67 42.78% -
国金证券 1 85,117,060.41 7.05% 77,491.94 7.02% -
东方证券 2 10,491,840.47 0.87% 9,551.65 0.87% - 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 63 页 共 66 页
中信建投 2 3,706,338.94 0.31% 3,374.16 0.31% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
注： （一）2015 年本基金新增中金公司、申万宏源西部、财富证券、长城证券、华泰证券、东吴
证券交易单元。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单
元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 64 页 共 66 页
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金办理定期份
额折算业务期间暂停申购、 赎
回及定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 12 月 30 日
2 《泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 12 月 29 日
3 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金变更场
内基金简称的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 6月25 日
4 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金之泰达
500A 基金份额2015年下半年
度约定年基准收益率公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 7月2 日
5 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的
公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月10 日
6 《关于泰达稳健、 泰达进取份
额不定期份额折算后前收盘
价调整的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月10 日
7 《泰达宏利基金管理有限公
司关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务期间泰达
稳健份额和泰达进取份额停
复牌的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月9 日
8 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级基金办理不定期份额
折算业务期间泰达稳健份额
和泰达进取份额停复牌的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月9 日
9 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月8 日 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
第 65 页 共 66 页
10 《泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金办理不定期
份额折算业务期间暂停申购、
赎回及定期定额投资业务的
公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月8 日
11 《泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 4月4 日
12 《关于泰达稳健份额定期份
额折算后次日前收盘价调整
公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 1月7 日
13 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 1月7 日
14 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金之泰达
稳健基金份额 2015 年上半年
度约定年基准收益率公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 1月6 日
15 《泰达宏利基金管理有限公
司关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间泰达稳
健份额停复牌的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015 年 1月6 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。 泰达宏利 500 指数分级 2015 年年度报告
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泰达宏利基金管理有限公司
2016年3月30日
