鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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鹏华 中证 800 证券 保险 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 30 日
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2015 年1 月1 日至 12 月 31 日止。
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 79
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 79
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 80
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
基金简称 鹏华证券保险分级
场内简称 证保分级
基金主代码 160625
基金运作方式 契约型开放式
基 金合同生效日 2014 年 5 月5 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,173,839,669.46 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-05-19
下属分级基金的基金简称 鹏华证保 证保 A 证保 B
下属分级基金的场内简称 证保分级 证保 A 证保 B
下属分级基金的交易代码 160625 150177 150178
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
1,457,916,501.46
份
357,961,584.00 份 357,961,584.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 证 保 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟 踪误差不超过 4%。如因 指数
编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范
围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一
步扩大。
业绩比较基准 中证800 证 券保险指数收益率 ×95％＋商业银行活期存款利率 （税
后）×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。
鹏华证保A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低 风 险 且 预 期 收 益
相对较低的特征。
鹏华证保B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高 风 险 且 预 期 收 益
相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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43 层鹏华基 金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年
2014 年5 月5 日( 基金合 同生
效日)-2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -1,552,538,080.91 70,822,351.00
本期利润 -3,210,142,069.69 1,378,930,503.51
加权平均基金份额本期利润 -0.4539 2.2615
本期加权平均净值利润率 -41.94% 181.65%
本期基金份额净值增长率 -22.69% 131.22%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -1,192,769,459.94 154,837,394.39
期末可供分配基金份额利润 -0.5487 0.0390
期末基金资产净值 2,967,881,207.05 5,792,682,581.27
期末基金份额净值 1.365 1.458
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 78.74% 131.22%
注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
(3) 期末 可供 分配 利润， 采用 期末资 产负 债表中 未分 配利润 期末 余额和 未分 配利润 中已实 现 部 分
的期末余额的孰低数。表中的 “期末 ”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论 该日是否为开
放日或交易所的交易日。
(4) 本基金合 同于 2014 年 5 月 5 日生效 ，至 2014 年12 月31 日未 满 1 年，故 2014 年的数据 和指
标为非完整会计年度数据。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 31.63% 2.69% 30.84% 2.67% 0.79% 0.02%
过去六个月 -18.65% 3.25% -17.40% 3.30% -1.25% -0.05%
过去一年 -22.69% 3.07% -20.09% 3.08% -2.60% -0.01%
自基金合同
生效起至今
78.74% 2.78% 95.72% 2.79% -16.98% -0.01%
注： 业绩比较基准= 中证 800 非银行金融 指数收益率 ×95 ％＋商 业银行活期存款利率 （税后） ×5 ％
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年5 月 5 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、合同 生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华证保份额、鹏华证保 A 份额 、鹏
华证保 B 份 额）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民 币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社
保组合，经过 17 年投资 管理基金，在基 金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余斌
本基金基
金经理
2014 年5 月5
日
- 8
余斌先
生，国籍
中国，经
济学硕
士， 8 年证
券从业经
验。曾任
职于招商
证券股份
有限公
司，担任
风险控制
部市场风
险分析
师；2009
年10 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
历任机构
理财部大
客户经
理、量化
投资部量
化研究
员，先后
从事特定
客户资产
管理业务
产品设
计、量化
研究等工
作；2014
年 5 月起
担任鹏华
信息分级鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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基金基金
经理，
2014 年 5
月起兼任
鹏华证券
保险分级
基金基金
经理，
2014 年11
月起兼任
鹏华国防
分级基金
基金经
理，2015
年 4 月起
兼任鹏华
酒分级基
金基金经
理，2015
年 5 月起
兼任鹏华
证券分级
基金基金
经理，
2015 年 6
月起兼任
鹏 华环保
分级基金
基金经
理。余斌
先生具备
基金从业
资格。本
报告期内
本基金基
金经理未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的 封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品 出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室 完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和 交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交 易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对 基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报 告 期内 ，市 场 行情 走势 快 速上 涨和 下 跌， 本基 金 承受 了较 大 的申 购赎 回 压力 。基 金管理人
都提出 了合 理的解 决方 案。基 金管 理人严 格按 照基金 合同 规定做 好信 息披露 和风 险提示 的 各 项 工
作，认真履行自身的各项职责。
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 14 页 共 80 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 为 1.365 ， 累 计 净 值 为 1.83 。 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-22.69%。
报告期内， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值为 0.09% ， 年化 跟踪误差为 3.39% ， 均符 合基金 合
同的相关要求。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏 观 经济 下行 成 为新 常态 。 尽管 增长 速 度放 缓， 但 中国 仍为 世 界第 二大 经 济体 ，内 部仍然具
有很强 的经 济活力 。中 国当前 所推 进的全 面深 化改革 有望 为中国 塑造 新的增 长引 擎，为 大 国 崛 起
的雄心壮志奠 定坚实的发展基础。资本市场成为改革的重要推手，承担着重要的历史使命。
传 统 的经 济增 长 模式 处于 自 我加 强和 路 径依 赖， 中 国如 此庞 大 的经 济体 转 变经 济增 长方式可
谓险路 重重 ，个别 经济 领域已 现积 重难返 之态 。因此 ，改 革步伐 只能 稳步推 进， 政策实 施 更 需 精
准拿捏 。企 业和个 人的 行为模 式在 特定经 济环 境背景 下变 得更加 敏感 。偶发 性负 面事件 在 预 期 放
大作用 下可 能演变 为系 统性风 险。 这是我 们现 在已经 在经 受和面 对的 时代背 景。 见证着 新 经 济 茁
壮成长，也默默承受着传统经济的落寂直至覆灭或重生。
我 们 意志 坚定 的 去产 能、 去 杠杆 和去 库 存过 程与 货 币政 策、 地 区安 全、 贸 易和 汇率 形势众多
因素叠 加在 一起， 形成 了非同 寻常 的不确 定性 ，并与 资本 市场产 生传 导效应 。在 市场没 有 明 显 低
估的情 况下 ，面临 如此 众多的 不确 定性意 味着 在股票 市场 获得理 想的 资本回 报是 一件非 常 困 难 的
事。深 入挖 掘行业 和个 股的基 本面 状况， 了解 在新常 态背 景下投 资者 的行为 模式 在微观 结 构 上 的
变化显 得十 分重要 。尤 其在存 量资 金博弈 的市 场结构 中能 够帮助 理解 特定板 块行 情开始 和 结 束 的
普遍规律，进而用于指导投资。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平, 着重 开展了以下各项工作：
1 、继续完善 内部控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明
确业务 流程 与控制 活动 的关联 关系 ，确定 关键 控制活 动， 以及各 个业 务操作 所使 用的相 关 文 档 或
表单， 并将 业务操 作与 法律法 规的 相关法 条建 立关联 ，将 控制活 动与 风险建 立关 联，将 法 律 法 规
要求与信息披露报备规则建立关联。
2 、继续优化 内部控制措施
报 告 期内 ，公 司 继续 完善 内 部控 制措 施 ，制 定、 颁 布和 更新 了 一系 列公 司 基本 管理 制度，通
过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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3 、持续改进 投资监控的方法 与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报 告 期内 ，在 投 资日 常合 规 监控 工作 方 面， 公司 根 据产 品特 点 进一 步完 善 了投 资监 控系统以
提升投 资监 控效率 ；在 实现交 易价 差分析 、银 行间交 易分 析、研 究报 告检查 等专 项检查 工 作 定 期
化、日 常化 的基础 上， 公司加 强了 内幕交 易风 险的检 查和 防范， 明确 了内幕 交易 防范要 求 ， 多 次
开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4 、规范基金 销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报 告 期内 ，在 基 金募 集和 持 续营 销活 动 中， 公司 严 格规 范基 金 销售 业务 ， 按照 《证 券投资基
金销售 管理 办法》 及 相 关法规 规定 审查宣 传推 介材料 ，逐 步落实 反洗 钱法律 法规 各项要 求 ， 并 督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5 、开展以风 险为导向的内部稽核
报 告 期内 ，监 察 稽核 部开 展 了对 基金 投 资管 理、 市 场营 销管 理 、财 务费 用 管理 和公 司日常运
作的定 期监 察稽核 与专 项监察 稽核 。监察 稽核 人员开 展了 以风险 为导 向的内 部稽 核，通 过 稽 核 发
现，提 高了 公司标 准化 操作流 程手 册的执 行效 力，优 化了 标准化 操作 流程手 册， 更新了 风 险 控 制
矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值 流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每 日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 根据本 基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华证保份额、 鹏华 证保 A 份 额、
鹏华证保 B 份额）不进行收益分配。
2 、 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的 投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本 基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20575 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的鹏华中证 800 证 券保险指数分级证券投资基
金( 以下简称 “鹏华证保分级基金”) 的财务报表， 包括 2015 年
12 月 31 日的 资产负债表、2015 年度 的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 鹏 华 证 保 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人
鹏华基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 鹏 华 证 保 分 级 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了鹏华证保分级基金 2015 年 12 月31 日的财务状
况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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注册会计师的姓名 单峰
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2016 年 3 月23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 163,933,618.23 624,554,616.66
结算备付金
6,793,089.02 7,519,239.76
存出保证金
3,437,525.36 269,614.90
交易性金融资产 7.4.7.2 2,812,803,065.02 5,489,286,466.93
其中：股票投资
2,812,803,065.02 5,489,286,466.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
42,325,919.84 39,493,435.01
应收利息 7.4.7.5 41,590.20 99,860.25
应收股利
- -
应收申购款
2,330,250.46 182,054,229.04
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,031,665,058.13 6,343,277,462.55
负债和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
56,848,538.77 539,440,441.17
应付管理人报酬
2,507,534.36 3,530,510.18
应付托管费
551,657.54 776,712.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,763,686.06 4,484,087.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,112,434.35 2,363,130.09
负债合计
63,783,851.08 550,594,881.28
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,660,462,406.11 2,505,862,047.15
未分配利润 7.4.7.10 1,307,418,800.94 3,286,820,534.12
所有者权益合计
2,967,881,207.05 5,792,682,581.27
负债和所有者权益总计
3,031,665,058.13 6,343,277,462.55
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额总额 2,173,839,669.46 份， 其中鹏华中证 800 证
券保险指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 1,457,916,501.46 份 ， 基 金 份 额 净 值
1.365 元； 鹏 华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 之A 份额的份额 总额为 357,961,584.00
份，基金 份额参考净值 1.020 元；鹏 华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金之 B 份额的份额
总额为 357,961,584.00 份 ，基金份额参考净值 1.710 元。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年5 月5 日( 基 金合
同生效日) 至 2014 年12
月 31 日
一、收入
-3,070,350,932.93 1,391,696,824.17
1. 利息收入
4,047,264.94 481,967.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,047,264.94 354,448.69
债券利息收入
- 56.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 127,462.87
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,446,165,072.75 78,460,369.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,522,871,677.76 76,558,462.83 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 16,603.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 76,706,605.01 1,885,302.99
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -1,657,603,988.78 1,308,108,152.51
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 29,370,863.66 4,646,334.28
减： 二 、费用
139,791,136.76 12,766,320.66
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 75,589,728.57 4,850,587.54
2 ．托管费 7.4.10.2.2 16,629,740.33 1,067,129.34
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 45,562,245.74 6,355,586.33
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 2,009,422.12 493,017.45
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-3,210,142,069.69 1,378,930,503.51
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-3,210,142,069.69 1,378,930,503.51
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,505,862,047.15 3,286,820,534.12 5,792,682,581.27
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -3,210,142,069.69 -3,210,142,069.69
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-845,399,641.04 1,230,740,336.51 385,340,695.47 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 10,331,351,386.31 13,550,830,062.21 23,882,181,448.52
2. 基金赎回 款 -11,176,751,027.35 -12,320,089,725.70 -23,496,840,753.05
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,660,462,406.11 1,307,418,800.94 2,967,881,207.05
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 5 月 5 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
388,527,933.70 - 388,527,933.70
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 1,378,930,503.51 1,378,930,503.51
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
2,117,334,113.45 1,907,890,030.61 4,025,224,144.06
其中：1. 基 金申购款 4,088,681,385.74 3,618,876,633.35 7,707,558,019.09
2. 基金赎回 款 -1,971,347,272.29 -1,710,986,602.74 -3,682,333,875.03
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,505,862,047.15 3,286,820,534.12 5,792,682,581.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 800 非 银行 金融 指 数分 级证 券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监 督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]第 149 号 《关于核准鹏华中证 800 非银行 金鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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融指数 分级 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由鹏华 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
388,452,557.12 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道 中天验字(2014) 第
204 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华中证 800 非银行金 融指数分级证券投资基
金基金合同》于 2014 年 5 月 5 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 388,527,933.70
份基金份额，其中认购资金利息折 合 75,376.58 份基金份额 。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华中证 800 非 银行金融指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本
基 金的 基金份 额包 括鹏华 中 证 800 非 银行 金融指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份 额( 以下简 称 “ 基
础份额 ”) 、 鹏华中证 800 非银行金融 指数分级证券投资基金之 A 份额( 以 下简称 “A 份额 ”)、鹏
华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金之 B 份额( 以 下简称 “B 份额 ”) 。根据 对基金财产
及收益 分配 的不同 安排 ，本基 金的 基金份 额具 有不同 的风 险收益 特征 。基础 份额 为可以 申 购 、 赎
回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可 以上
市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相
对较低 的风 险收益 特征 ，B 份额为 积极收 益类 份额， 具有 高风险 且预 期收 益 相对 较高的 风 险 收 益
特征。A 份额 与 B 份额的 配比始终保持 1 ：1 的比 率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场外
认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照 1 ：1 的比 例确认为 A 份额与 B 份 额。
本基金基金合同生效后，基础份额与 A 份额、B 份额之间 可以 按约定的规则进行场内份额配对转
换，包 括基 金份额 的分 拆和合 并两 种转换 行为 。基金 份额 的分拆 ，指 基金份 额持 有人将 其 持 有 的
基础份额按照 2 份基础 份额对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的 比例进行转换的行为；基金份额的合
并，指基金份额持有人将其持有的 A 份额与 B 份 额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份
额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份 额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之 和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配 。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份 额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2014] 第 170 号文审核 同意，本基金 A 份
额 110,201,626.00 份基金 份额和 B 份额 110,201,626.00 份基金 份额于 2014 年 5 月 19 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的基 础份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条件 的前提 下 ， 将 其
分拆为证保 A 份额和证 保 B 份额即 可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至 深交所场内后分拆为证保 A 份 额和证保 B 份额
即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 非银行金融 指数分级证券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括标的 指 数 成 份
股及其备选成份股( 含中 小板、 创业 板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 股指期 货 、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。 本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非
现 金基 金资产 的 80% ；每 个交 易 日日 终在 扣除股 指期 货合约 续缴 纳的交 易保 证金后 ，现金 或 到 期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基 金的业绩比较基准为： 中证
800 非银行金 融指数收益率 ×95% ＋商 业银行活期存款利率(税后 )×5% 。
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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根据本基金的基金管理人于 2014 年 12 月 2 日发 布的《关于鹏华中证 800 非银行金融指数分
级证券投资基金标的指数名称变更的公告》 ， 本 基金更名为鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投
资基金，并相应的将跟踪标的指数名称由 “中证 800 非银 行金融指数 ”调整为 “中证 800 证 券保
险指数 ”。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏 华中证 800 证券保险指数分
级证券投资基金合同》 和 中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制 。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企 业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
（1 ）金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和 持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主 要为权
证投资) 分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍 生工具所产生的金融资产
在资产 负债 表中以 衍生 金融资 产列 示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金 融 资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。
（2 ）金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
(1) 金融资产 或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日 按公允价值在资产负
债表内 确认 。以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，取 得时发 生的 相关交 易 费 用 计
入当期 损益 ；支付 的价 款中包 含已 宣告但 尚未 发放的 现金 股利或 债券 或资产 支持 证券起 息 日 或 上
次除息 日至 购买日 止的 利息， 应当 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
(2) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
(3) 以公允价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变 动 损
益计入 当期 损益； 在资 产持有 期间 所取得 的利 息或现 金股 利以及 处置 时产生 的处 置损益 计 入 当 期
损益。
(4) 金融资产 满足下列条件之一的， 予以 终止确认：(4.1) 收取 该金融资产现金流量的合同权
利 终 止；(4.2) 该金 融资产 已 转移 ，且 本 基金 将金 融 资产 所有 权 上几 乎所 有 的风 险和 报酬转移给
转 入 方； 或者(4.3) 该金 融 资产 已转 移 ，虽 然本 基 金既 没有 转 移也 没有 保 留金 融资 产 所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
(5) 金融资产 终止确认时，其 账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
(6) 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 按 如 下 原 则
确定公允价值并进行估值 ：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存 在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的 按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、 在存续期 内， 本基金 （包括鹏华证券保险份额、 鹏华证保 A 份额、 鹏华证保 B 份额） 不进
行收益分配。
2 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ） 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃 （包 括涨跌停时
的交易不活跃） 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》之 附件 《非公 开 发 行
有明确锁定期股票的 公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结 果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（4 ） 本基金根据中国证券投资基金业协会 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ， 对于交易所市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第 三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会《 中 国证 券投 资 基金 业协 会 估值 核算 工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”）， 对于交易所
市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1)
以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金 从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 由发 行债 券 的企 业在 向 基 金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月8 日 前暂减按 25%鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 。对基 金持有的上市公司限售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳 税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4)
基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 163,933,618.23 624,554,616.66
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 163,933,618.23 624,554,616.66
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,162,298,901.29 2,812,803,065.02 -349,495,836.27
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,162,298,901.29 2,812,803,065.02 -349,495,836.27
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,181,178,314.42 5,489,286,466.93 1,308,108,152.51
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,181,178,314.42 5,489,286,466.93 1,308,108,152.51
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截止本报告期末 ，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 36,526.02 96,004.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,362.59 3,722.04
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,701.59 133.43
合计 41,590.20 99,860.25
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 31 页 共 80 页
交易所市场应付交易费用 2,763,686.06 4,484,087.59
银行间市 场应付交易费用 - -
合计 2,763,686.06 4,484,087.59
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 213,871.44 2,035,878.96
预提费用 480,000.00 245,000.00
指数使用费 418,562.91 82,251.13
合计 1,112,434.35 2,363,130.09
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,973,742,530.77 2,505,862,047.15
本期申购 75,442,038.12 47,582,618.82
本期赎回 （以“- ”号填 列） -123,682,793.52 -78,008,915.11
2015 年 1 月 5 日 基金拆 分/ 份
额折算前
3,925,501,775.37 2,475,435,750.86
基金拆分/ 份 额折算变动份额 7,499,067.19 -
本期申购 23,484,805,030.09 10,283,768,767.49
本期赎回 （以“- ”号填 列） -25,243,966,203.19 -11,098,742,112.24
本期末 2,173,839,669.46 1,660,462,406.11
注：1 、 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规
定，本基金以 2015 年1 月 5 日为基 准日办理定期份额折算业务。
2 、 根据本基金的基金合同关于不定期份额折算的相关规定， 当鹏华证保基础份额的基金份额净值
达到 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。截至 2015 年 3 月 23 日，本基金鹏华证保基础
份额的基金份额净值为 1.513 元，达 到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合
同 以 及深 圳证 券 交易 所、 中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公 司的 相 关业 务规 定 ，本 基金 以 2015 年 3
月 24 日为基 准日办理不定期份额折算业务。2015 年3 月26 日， 本基金管理人对外披露了折算结
果， 本基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托管和跨系统转托管） 和配对鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 32 页 共 80 页
转换业务及鹏华证保 A 、 鹏华证保 B 份额的二级市场交易已于当日恢复。
3 、 根据本基金的基金合同关于不 定期份额折算的相关规定， 当鹏华证保 B 份额的基金 份额净值达
到 0.25 元时 ， 本基金将进行不定期份额折算。 截至 2015 年8 月24 日 ， 本基金鹏华证保 B 份额的
基金份额净值为 0.174 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及
深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2015 年 8 月 25 日
为基准日办理不定期份额折算业务。2015 年 8 月 27 日，本 基金管理人对外披露了折算结果，本
基金的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （ 包括场外转托管和跨系统转托管） 和配对转换业
务及鹏华证保 A 、鹏华证 保 B 份额的 二级市场交易已于当日恢复。
4 、本期申购 基金份额中包括上述不定期折算中鹏华证保分级份额的份额增减数。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 154,837,394.39 3,131,983,139.73 3,286,820,534.12
本期利润 -1,552,538,080.91 -1,657,603,988.78 -3,210,142,069.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
204,931,226.58 1,025,809,109.93 1,230,740,336.51
其中：基金申购款 616,519,980.60 12,934,310,081.61 13,550,830,062.21
基金赎回款 -411,588,754.02 -11,908,500,971.68 -12,320,089,725.70
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,192,769,459.94 2,500,188,260.88 1,307,418,800.94
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
活期存款利息收入 3,512,233.58 307,505.66
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 239,967.65 22,606.24
其他 295,063.71 24,336.79
合计 4,047,264.94 354,448.69
注：其他为 申购款利息收入与结算保证金利息收入。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 33 页 共 80 页
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 15,181,192,530.72 750,284,247.11
减：卖出股票成本总额 16,704,064,208.48 673,725,784.28
买卖股票差价收入 -1,522,871,677.76 76,558,462.83
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 261,660.00
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 245,000.00
减：应收利息总额 - 56.38
买卖债券差价收入 - 16,603.62
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比较期间没有发生衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 76,706,605.01 1,885,302.99
基金投资产生的股利收益 - -
合计 76,706,605.01 1,885,302.99
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 34 页 共 80 页
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -1,657,603,988.78 1,308,108,152.51
——股票投资 -1,657,603,988.78 1,308,108,152.51
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -1,657,603,988.78 1,308,108,152.51
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
基金赎回费收入 26,425,032.50 4,414,445.56
其他 61.32 43,253.01
转换费收入 2,945,769.84 188,635.71
合计 29,370,863.66 4,646,334.28
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
45,562,245.74 6,355,586.33
银行间市场交易费用
- -
合计
45,562,245.74 6,355,586.33
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
审计费用 120,000.00 50,000.00 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 35 页 共 80 页
信息披露费 280,000.00 195,000.00
上市年费 60,000.00 70,000.00
指数使用费 1,511,794.54 163,569.81
银行汇划费用 37,627.58 13,547.64
其他 - 900.00
合计 2,009,422.12 493,017.45
注：其他 为证券账户开户费。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
根据基金合同的规定， 本基金向截至 2016 年1 月5 日止登记在册的基础份额场外份额、 场内
份额以及 A 份额进行定期份额折算。份额折算方式为 A 份额和 B 份额按照基金合同规定的净值计
算规则进行净值计算，对 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额
获得约定应得收益的新增折算份额。折算完成后，A 份额和 基础份额的基金份额净值相应调整。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理( 深圳) 有 限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本 基 金本 报告 期 内及 上年 度 可比 较期 间 未通 过关 联 方交 易单 元 发生 股票 交 易、 权证 交易、债
券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 36 页 共 80 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
75,589,728.57 4,850,587.54
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,520,635.27 840,354.95
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月5 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
16,629,740.33 1,067,129.34
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场债券( 含回 购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管 理人未投资、持有本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 37 页 共 80 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月5 日( 基金合 同生效日) 至2014
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 163,933,618.23 3,512,233.58 624,554,616.66 307,505.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票、债券及权证。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
601377
兴业
证券
2015 年12
月29 日
重大
事项
11.00
2016 年1 月
7 日
9.40 7,929,761 103,449,647.16 87,227,371.00 -
000712
锦龙
股份
2015 年12
月25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月
4 日
28.00 848,000 32,717,889.49 24,693,760.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 38 页 共 80 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责 对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本 基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月 31 日， 本基金 未
持有信用类债券。 （2014 年 12 月 31 日：未持有） 。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 39 页 共 80 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管 理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 40 页 共 80 页
2015 年 12 月 31 日
资产
银行存款 163,933,618.23 - - - 163,933,618.23
结算备付金 6,793,089.02 - - - 6,793,089.02
存出保证金 3,437,525.36 - - - 3,437,525.36
交易性金融资产 - - - 2,812,803,065.02 2,812,803,065.02
应收证券清算款 - - - 42,325,919.84 42,325,919.84
应收利息 - - - 41,590.20 41,590.20
应收申购款 - - - 2,330,250.46 2,330,250.46
资产总计 174,164,232.61 - - 2,857,500,825.52 3,031,665,058.13
负债
应付赎回款 - - - 56,848,538.77 56,848,538.77
应付管理人报酬 - - - 2,507,534.36 2,507,534.36
应付托管费 - - - 551,657.54 551,657.54
应付交易费用 - - - 2,763,686.06 2,763,686.06
其他负债 - - - 1,112,434.35 1,112,434.35
负债总计 - - - 63,783,851.08 63,783,851.08
利率敏感度缺口 174,164,232.61 - - 2,793,716,974.44 2,967,881,207.05
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 624,554,616.66 - - - 624,554,616.66
结算备付金 7,519,239.76 - - - 7,519,239.76
存出保证金 269,614.90 - - - 269,614.90
交易性金融资产 - - - 5,489,286,466.93 5,489,286,466.93
应收证券清算款 - - - 39,493,435.01 39,493,435.01
应收利息 - - - 99,860.25 99,860.25
应收申购款 - - - 182,054,229.04 182,054,229.04
资产总计 632,343,471.32 - - 5,710,933,991.23 6,343,277,462.55
负债
应付赎回款 - - - 539,440,441.17 539,440,441.17
应付管理人报酬 - - - 3,530,510.18 3,530,510.18
应付托管费 - - - 776,712.25 776,712.25
应付交易费用 - - - 4,484,087.59 4,484,087.59
其他负债 - - - 2,363,130.09 2,363,130.09
负债总计 - - - 550,594,881.28 550,594,881.28
利率敏感度缺口 632,343,471.32 - - 5,160,339,109.95 5,792,682,581.27
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 41 页 共 80 页
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2015 年12 月31 日， 本基金持 有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值 的比例为0.00%
（2014 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2014 年12 月 31 日：同） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源 于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90％ ， 且
不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指 标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,812,803,065.02 94.77 5,489,286,466.93 94.76
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 42 页 共 80 页
其他 - - - -
合计 2,812,803,065.02 94.77 5,489,286,466.93 94.76
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 167,607,934.20 288,757,406.55
业绩比较基准下降5% -167,607,934.20 -288,757,406.55
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,700,881,934.02 元，属于 第二层次的余额为 111,921,131.00 元 ，无属于
第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 5,320,494,180.93 元， 第二层次 168,792,286.00
元，无属于第 三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 43 页 共 80 页
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票和 债券的 公允 价值列 入第 一层次 ；并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察 输 入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,812,803,065.02 92.78
其中：股票 2,812,803,065.02 92.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 170,726,707.25 5.63
7 其他各项资产 48,135,285.86 1.59
8 合计 3,031,665,058.13 100.00 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 44 页 共 80 页
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 2,812,803,065.02 94.77
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,812,803,065.02 94.77
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 45 页 共 80 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 11,716,617 421,798,212.00 14.21
2 600030 中信证券 14,712,960 284,695,776.00 9.59
3 600837 海通证券 15,126,364 239,299,078.48 8.06
4 601601 中国太保 5,875,488 169,566,583.68 5.71
5 601688 华泰证券 6,105,075 120,392,079.00 4.06
6 600999 招商证券 5,428,767 117,804,243.90 3.97
7 000776 广发证券 5,532,665 107,610,334.25 3.63
8 000166 申万宏源 8,331,496 89,230,322.16 3.01
9 601628 中国人寿 3,113,782 88,151,168.42 2.97
10 601377 兴业证券 7,929,761 87,227,371.00 2.94
11 000783 长江证券 6,204,593 77,061,045.06 2.60
12 601901 方正证券 7,694,304 73,865,318.40 2.49
13 002673 西部证券 2,089,972 68,780,978.52 2.32
14 601211 国泰君安 2,850,095 68,117,270.50 2.30
15 601555 东吴证券 4,037,901 64,889,069.07 2.19
16 601099 太平洋 6,598,760 64,799,823.20 2.18
17 600705 中航资本 4,026,658 62,735,331.64 2.11
18 601336 新华保险 1,169,669 61,068,418.49 2.06
19 600109 国金证券 3,391,897 54,677,379.64 1.84
20 600369 西南证券 5,274,698 52,219,510.20 1.76
21 601788 光大证券 2,190,606 50,252,501.64 1.69
22 000728 国元证券 2,202,578 49,756,237.02 1.68
23 600958 东方证券 1,975,128 46,000,731.12 1.55
24 002736 国信证券 2,299,460 45,414,335.00 1.53
25 000686 东北证券 2,194,329 38,400,757.50 1.29
26 600816 安信信托 1,654,465 37,672,168.05 1.27
27 002500 山西证券 2,353,429 35,866,257.96 1.21
28 000750 国海证券 2,627,266 33,760,368.10 1.14
29 600643 爱建集团 2,148,206 31,471,217.90 1.06
30 601198 东兴证券 935,800 28,045,926.00 0.94
31 000712 锦龙股份 848,000 24,693,760.00 0.83
32 000563 陕国投Ａ 1,156,051 17,479,491.12 0.59
鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 46 页 共 80 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 2,396,417,737.97 41.37
2 600030 中信证券 1,950,002,668.63 33.66
3 600837 海通证券 1,531,917,180.22 26.45
4 601601 中国太保 856,322,605.46 14.78
5 000166 申万宏源 813,953,810.90 14.05
6 601688 华泰证券 624,231,989.00 10.78
7 000776 广发证券 615,465,609.82 10.62
8 600999 招商证券 581,904,328.46 10.05
9 601628 中国人寿 517,824,503.47 8.94
10 601377 兴业证券 454,002,233.11 7.84
11 601901 方正证券 448,069,185.39 7.74
12 600705 中航资本 423,502,401.83 7.31
13 000783 长江证券 410,746,657.67 7.09
14 600109 国金证券 391,431,344.39 6.76
15 601788 光大证券 363,080,165.43 6.27
16 601336 新华保险 353,403,425.07 6.10
17 600958 东方证券 311,551,696.50 5.38
18 002736 国信证券 298,677,832.31 5.16
19 000728 国元证券 289,428,065.56 5.00
20 601099 太平洋 281,805,738.27 4.86
21 601555 东吴证券 268,298,759.38 4.63
22 600369 西南证券 230,617,184.62 3.98
23 002673 西部证券 220,754,069.42 3.81
24 000686 东北证券 197,574,699.66 3.41
25 000750 国海证券 188,668,707.91 3.26
26 002500 山西证券 164,015,636.67 2.83
27 000712 锦龙股份 141,998,026.97 2.45 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 47 页 共 80 页
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 2,715,386,233.55 46.88
2 600030
中信证券 1,916,681,941.21 33.09
3 600837
海通证券 1,594,595,915.28 27.53
4 601601
中国太保 889,025,734.25 15.35
5 000776
广发证券 605,491,969.84 10.45
6 601688
华泰证券 583,983,010.30 10.08
7 000166
申万宏源 575,862,567.82 9.94
8 600999
招商证券 562,980,685.84 9.72
9 601628
中国人寿 520,339,746.62 8.98
10 601901
方正证券 439,716,065.89 7.59
11 000783
长江证券 426,814,288.73 7.37
12 601377
兴业证券 419,781,514.87 7.25
13 601336
新华保险 405,116,270.25 6.99
14 600109
国金证券 392,044,597.55 6.77
15 600705
中航资本 348,062,499.42 6.01
16 601099
太平洋 264,820,872.79 4.57
17 002673
西部证券 252,095,695.00 4.35
18 601555
东吴证券 251,326,103.20 4.34
19 000728
国元证券 247,997,955.45 4.28
20 600369
西南证券 220,089,933.15 3.80
21 000686
东北证券 204,387,773.07 3.53
22 601788
光大证券 178,556,258.68 3.08
23 002500
山西证券 162,354,732.71 2.80
24 000750
国海证券 153,231,559.26 2.65
25 002736
国信证券 152,703,084.87 2.64
26 600958
东方证券 148,468,710.37 2.56
27 600643
爱建集团 134,962,725.90 2.33
28 600816
安信信托 123,439,286.89 2.13
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 48 页 共 80 页
买入股票成本（成交）总额 15,685,184,795.35
卖出股票收入（成交）总额 15,181,192,530.72
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 49 页 共 80 页
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
1 、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ） 于 2015 年 9
月 10 日收到 中国证监会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]71 号） 。 根据 《告知书》 ， 广发证
券未按照 《证券登记结算管理办法》 第二十四条， 《关于加 强证券期货经营机构客户交易终端信息
等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的
规定》 第三条第 （四） 项， 《中国 证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五十条的规
定对客 户的 身份信 息进 行审查 和了 解，违 反了 《证券 公司 监督管 理 条 例》第 二十 八条第 一 款 的 规
定，构 成《 证券公 司监 督管理 条例 》第八 十四 条第（ 四） 项所述 的行 为。中 国证 监会对 广 发 证 券
责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并 处以 20,415,407.25 元罚 款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 广发 证券 ， 认为 本次 行政处罚
对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ，为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误
差，按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
2 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ） 于 2015 年 9
月 10 日收到中国 证券 监督管 理委 员会（ 以下 简称 “ 证监 会 ”） 《 行政 处罚事 先告 知书》 （ 处 罚 字
【2015 】73 号） （以下简 称 《告知书》 ） 。 根据 《告 知书》 ， 海通 证券未按照 《证券登记结算管理办
法》 第 二十四条， 《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、
第八条 、第 十三条， 《中 国证监 会关 于加强 证券 经纪业 务管 理的规 定》 第三条 第（ 四）项， 《 中 国
证券登 记结 算有限 责任 公司证 券账 户管理 规则 》第五 十条 的规定 对 客 户的身 份信 息进行 审 查 和 了
解， 违反了 《 证券公司监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证券公司监督管理条例》
第八十 四条 第（四 ）项 所述的 行为 。中国 证监 会对海 通证 券责令 改正 ，给予 警告 ，没收 违 法 所 得
28,653,000 元，并处以 85,959,000 元 罚款。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ： 本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 海通 证券 ， 认为 本次 行政处罚
对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ，为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误
差，按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ） 于 2015 年 9
月 10 日收到中国 证券 监督管 理委 员会（ 以下 简称 “ 证监 会 ”） 《 行政 处罚事 先告 知书》 （ 处 罚 字
【2015 】72 号） （以下简 称 《告知书》 ） 。 根据 《告 知书》 ， 华 泰 证券未按照 《关于加强证券期货经
营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结
算有限 责任 公司证 券账 户管理 规则 》第五 十条 的规定 对客 户的身 份信 息进行 审查 和了解 ， 违 反 了
《证券 公司 监督管 理条 例》第 二十 八条第 一款 的规定 ，构 成《证 券公 司监督 管理 条例》 第 八 十 四
条第 （四） 项 所述的行为。 中国证监会对华泰证券责令改正， 给予警告， 没收违法所 18,235,275.00
元，并处以 54,705,825.00 元罚款。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 50 页 共 80 页
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 华泰 证券 ， 认为 本次 行政处罚
对该证 券的 投资价 值不 产生重 大影 响。本 基金 为指数 基金 ，为更 好地 跟踪标 的指 数和控 制 跟 踪 误
差，按 照成 份股权 重进 行配置 该证 券，符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执 行 内 部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、申万宏源
本组合投资的前十名证券之一申万宏源证券有限公司 （以下简称 “申万宏源证券” ） ， 于 2015
年 11 月6 日 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 行政监管措施决定书 《 关
于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月 措施的决定》 （[2015]78 号） ， 具体内容
如下： 经查 ，申万 宏 源 证券外 部接 入具有 分账 户功能 的第 三方交 易终 端软件 ，未 对外部 系 统 接 入
实施有 效管 理，对 相关 客户身 份情 况缺乏 了解 。而且 ，在 中国证 监会 下发《 关于 加强证 券 公 司 信
息 系 统外 部接 入 管理 的通 知 》 （证 监办 发[2015]35 号 ）后 ，申 万 宏源 证券 在 自查 过程 中存在向中
国证监 会漏 报信息 系统 外部接 入账 户的情 形。 上述行 为违 反了《 证券 登记结 算管 理办法 》 第 二 十
四条、 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》 第三条和 《证券公司监督管理条例》 第二
十八条 第一 款的规 定。 按照《 证券 公司监 督管 理条例 》第 七十条 的规 定，中 国证 监会责 令 申 万 宏
源证券暂停新开证 券账户 1 个月， 暂停期间公司不得新增经纪业务客户。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 申万 宏源 证 券， 认为 本次行政
处罚对 该证 券的投 资价 值不产 生重 大影响 。本 基金为 指数 基金， 为更 好地跟 踪标 的指数 和 控 制 跟
踪误差 ，按 照成份 股权 重进行 配置 该证券 ，符 合指数 基金 的管理 规定 。该证 券的 投资已 严 格 执 行
内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金 合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,437,525.36
2 应收证券清算款 42,325,919.84
3 应收股利 -
4 应收利息 41,590.20
5 应收申购款 2,330,250.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,135,285.86
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 51 页 共 80 页
8.12.5 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601377 兴业证券 87,227,371.00 2.94 重大事项停牌
8.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
鹏华证
保
74,900 19,464.84 513,845,960.54 35.25% 944,070,540.92 64.75%
证保 A 1,450 246,870.06 232,383,470.00 64.92% 125,578,114.00 35.08%
证保 B 25,029 14,301.87 103,387,562.00 28.88% 254,574,022.00 71.12%
合计
101,379 21,442.70 849,616,992.54 39.08% 1,324,222,676.92 60.92%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
证保 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 52 页 共 80 页
1 富安达基金－海通证券－富安达－
陕兴三期资产管理计划
42,754,326.00 11.94%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
24,977,015.00 6.98%
3 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
19,360,663.00 5.41%
4 沈可可 13,682,976.00 3.82%
5 全国社保基金一零零七组合 13,000,000.00 3.63%
6 鹏华基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
12,000,000.00 3.35%
7 丁昶 10,970,906.00 3.06%
8 广发基金－工商银行－中国平安人
寿保险－债券委托投资 1 号
10,122,295.00 2.83%
9 富国基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
10,050,000.00 2.81%
10 工银安盛人寿保险有限公司 10,000,000.00 2.79%
证保 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 43,039,240.00 12.02%
2 中国人寿保险股份有限公司 25,309,557.00 7.07%
3 宋伟铭 17,462,865.00 4.88%
4 李怡名 9,249,333.00 2.58%
5 李怡名 5,135,000.00 1.43%
6 富国基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托富国基金混合型组
4,479,717.00 1.25%
7 广发证券－交通银行－广发集合资
产管理计划（3 号）
4,154,872.00 1.16%
8 梁国华 3,000,000.00 0.84%
9 吉烈钧 2,500,000.00 0.70%
10 魏秀枝 2,050,000.00 0.57%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
鹏华证保 104,421.14 0.0072%
证保 A - -
证保 B - -
合计
104,421.14 0.0048%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 53 页 共 80 页
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员 、基 金投 资和研 究部 门负责 人及 本基金 的基 金经理 本报 告期末 未 持 有 本
基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华证保 证保 A
证保 B
基金合同生效日（2014 年 5 月 5
日）基金份额总额
168,124,681.70 110,201,626.00 110,201,626.00
本报告期期初基金份额总额 1,711,631,324.77 1,131,055,603.00 1,131,055,603.00
本报告期基金总申购份额 20,337,958,646.88 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 22,269,767,174.77 - -
本报告期基 金拆分变动 份额（份
额减少以"-" 填列）
1,678,093,704.58 -773,094,019.00 -773,094,019.00
本报告期期末基金份额总额 1,457,916,501.46 357,961,584.00 357,961,584.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期和不定期折算变动的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文
核准, 公司聘 任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015 年2 月6 日 起。
报告期内， 经公司董事会审议通过， 自 2015 年9 月19 日起 ， 同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内， 公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职， 经公司董事会审议， 同鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 54 页 共 80 页
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10 月 17 日正 式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告， 并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
2 、报告期内 基金托管人的重大人事变动：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。 本基金托管人 2015 年9 月 18 日发布 任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业 务
部副总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 120,000.00 元，该 审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何 稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 3,210,842,603.23 10.51% 2,892,076.63 10.53% 本报告期新增
中金公司 1 2,982,894,911.39 9.77% 2,686,021.92 9.78% 本报告期新增 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 55 页 共 80 页
国泰君 安 2 2,961,443,714.29 9.70% 2,663,158.50 9.69% -
招商证券 1 2,710,761,114.12 8.88% 2,446,844.79 8.91% 本报告期新增
华泰证券 1 2,403,866,601.61 7.87% 2,141,722.89 7.80% 本报告期新增
平安证券 2 2,369,863,968.50 7.76% 2,132,184.10 7.76% -
中航证券 1 2,240,978,575.55 7.34% 2,016,362.86 7.34% 本报告期新增
中信证券 1 1,858,642,223.90 6.09% 1,674,094.97 6.09% -
方正证券 2 1,809,076,438.58 5.92% 1,609,613.09 5.86% -
兴业证券 2 1,654,592,199.14 5.42% 1,484,030.89 5.40% 本报告期新增
中信建投 1 1,591,183,797.05 5.21% 1,450,046.63 5.28% 本报告期新增
银河证券 2 1,538,655,014.18 5.04% 1,386,471.20 5.05% 本报告期新增
华西证券 1 849,959,095.88 2.78% 765,217.64 2.79% 本报告期新增
光大证券 2 640,930,260.30 2.10% 574,494.12 2.09% 本报告期新增
中泰证券 1 503,185,467.10 1.65% 450,716.19 1.64% 本报告期新增
安信证券 1 410,670,191.21 1.34% 370,275.11 1.35% 本报告期新增
湘财证券 1 336,554,166.03 1.10% 306,702.45 1.12% 本报告期新增
中投证券 2 203,343,520.16 0.67% 183,240.91 0.67% -
中银国际 1 173,565,749.51 0.57% 153,589.60 0.56% -
海通证券 1 50,718,773.05 0.17% 46,219.78 0.17% -
长江证券 1 40,978,886.45 0.13% 37,344.07 0.14% 本报告期新增
华创证券 1 - - - - -
宏 源证券 1 - - - - 本报告期新增
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作 为基 金 专 用 交
易单元。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 56 页 共 80 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金之鹏华证
保 A 份额2015 年度约定年 基
准收益率的公告
三大证券报 2015 年 1 月6 日
2 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间证保 A 份
额停复牌的公告
三大证券报 2015 年 1 月6 日
3 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于
增加中国工商银行为鹏华中
证 800 证券 保险指数分级证
券投资基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 1 月7 日
5 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月7 日
6 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月7 日
7 鹏华证保 A 定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
三大证券报 2015 年 1 月7 日
8 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金定期份额
折算结果及恢复交易的公告
三大证券报 2015 年 1 月7 日
9 鹏华基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为旗下部分开放式基金代销
机构的公告
三大证券报 2015 年 1 月12 日
10 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月14 日
11 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月21 日
12 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 1 月21 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 57 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
13 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 1 月21 日
14 2014 年第四 季度报告 三大证券报 2015 年 1 月22 日
15 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月4 日
16 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月7 日
17 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 2 月9 日
18 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月12 日
19 鹏华基金管理有限公司关于
增加天风证券股份有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告
三大证券报 2015 年 2 月13 日
20 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月14 日
21 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月14 日
22 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月17 日
23 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月17 日
24 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月17 日
25 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月25 日
26 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 2 月27 日
27 鹏华基金管理有限公司关于
新增中国邮政储蓄银行为旗
下部分开放式基金代销机构
的公告
三大证券报 2015 年 3 月3 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 58 页 共 80 页
28 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金在邮储银行开
通定投业务并参加定投费率
优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 3 月3 日
29 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月3 日
30 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月3 日
31 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月3 日
32 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月5 日
33 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月6 日
34 鹏华基金管理有限公司关于
旗下指数分级基金开展网上
直销与直销柜台转换费率优
惠活动的公告
三大证券报 2015 年 3 月9 日
35 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月11 日
36 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月14 日
37 鹏华基金管理有限公司关于
增加东莞农村商业银行股份
有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
三大证券报 2015 年 3 月16 日
38 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月19 日
39 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月21 日
40 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月21 日
41 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 3 月21 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 59 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
42 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告
三大证券报 2015 年 3 月23 日
43 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月24 日
44 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月24 日
45 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金不定期份
额折算公告
三大证券报 2015 年 3 月24 日
46 关于鹏华中证 800 证券 保险
指数分级证券投资基金办理
不定期份额折算业务期间证
保 A 份额、 证 保 B 份额停 复牌
公告
三大证券报 2015 年 3 月25 日
47 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月25 日
48 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月25 日
49 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月25 日
50 2014 年年度 度报告摘要 三大证券报 2015 年 3 月26 日
51 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金不定期份
额折算结果及恢复交易的公
告
三大证券报 2015 年 3 月26 日
52 关于鹏华中证 800 证券 保险
指数分级证券投资基金不定
期份额折算前收盘价调整的
公告
三大证券报 2015 年 3 月26 日
53 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月27 日
54 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 3 月27 日
55 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 3 月31 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 60 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
56 鹏华基金管理限公司关于参
与中国工商银行电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 4 月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月1 日
58 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月2 日
59 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月2 日
60 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月3 日
61 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性 公告
三大证券报 2015 年 4 月3 日
62 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月4 日
63 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月4 日
64 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月8 日
65 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月8 日
66 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月9 日
67 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月13 日
68 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月13 日
69 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月14 日
70 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 4 月15 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 61 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
71 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月16 日
72 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月18 日
73 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分指数分级基金
单笔申购、 定期定额投资最低
金额与持有最低份额的公告
三大证券报 2015 年 4 月20 日
74 2015 年第一 季度报告 三大证券报 2015 年 4 月21 日
75 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月23 日
76 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月23 日
77 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月23 日
78 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月24 日
79 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月28 日
80 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 4 月28 日
81 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月7 日
82 鹏华基金管理有限公司关于
增加中国国际金融有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告
三大证券报 2015 年 5 月8 日
83 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月8 日
84 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分分级指数基金
申购费率的公告
三大证券报 2015 年 5 月8 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 62 页 共 80 页
85 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月9 日
86 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月12 日
87 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月12 日
88 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月12 日
89 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月12 日
90 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月13 日
91 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月15 日
92 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月16 日
93 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月19 日
94 鹏华基金管理有限公司关于
增加中信建投期货有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告
三大证券报 2015 年 5 月19 日
95 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月21 日
96 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
97 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
98 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
99 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 5 月22 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 63 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
100 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
101 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
102 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
103 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
104 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月22 日
105 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月23 日
106 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月26 日
107 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月26 日
108 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月26 日
109 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月26 日
110 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月26 日
111 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日
112 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日
113 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 64 页 共 80 页
114 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日
115 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日
116 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月27 日
117 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月28 日
118 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月29 日
119 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 5 月29 日
120 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月2 日
121 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月2 日
122 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月3 日
123 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月3 日
124 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月3 日
125 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月3 日
126 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月3 日
127 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月6 日
128 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 6 月9 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 65 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
129 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月9 日
130 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月11 日
131 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与华
鑫证券自助式交易系统投资
费率优惠活动公告
三大证券报 2015 年 6 月11 日
132 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与平
安证券网上交易申购费率优
惠活动的公告
三大证券报 2015 年 6 月12 日
133 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月12 日
134 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月13 日
135 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月13 日
136 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月16 日
137 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金更新的招
募说明书摘要
三大证券报 2015 年 6 月16 日
138 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月17 日
139 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月17 日
140 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月18 日
141 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月19 日
142 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 6 月19 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 66 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
143 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月19 日
144 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月19 日
145 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月19 日
146 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月19 日
147 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
148 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
149 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
150 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
151 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
152 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
153 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
154 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
155 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
156 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月20 日
157 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月20 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 67 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
158 鹏华基金管理有限公司关于
增加上海银行股份有限公司
为鹏华旗下部分开放式基金
销售机构的公告
三大证券报 2015 年 6 月23 日
159 鹏华基金管理有限公司关于
增加中国农业银行股份有限
公司为鹏华旗下部分开放式
基金销售机构的公告
三大证券报 2015 年 6 月23 日
160 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月24 日
161 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月26 日
162 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
163 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
164 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
165 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
166 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
167 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
168 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
169 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
170 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月27 日
171 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 6 月27 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 68 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
172 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
173 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
174 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
175 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
176 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
177 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
178 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
179 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
180 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
181 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
182 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
183 鹏华基金旗下部分基金参与
交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公
告
三大证券报 2015 年 6 月30 日
184 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月1 日
185 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 7 月1 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 69 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
186 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与长
城证券网上交易申购及定期
定额投资费率优惠活动的公
告
三大证券报 2015 年 7 月1 日
187 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月2 日
188 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月2 日
189 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
190 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
191 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
192 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
193 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
194 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
195 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月3 日
196 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
197 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
198 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
199 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 7 月4 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 70 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
200 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
201 鹏华基金管理有限公司关 于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
202 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
203 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
204 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
205 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公 告
三大证券报 2015 年 7 月4 日
206 鹏华基金管理有限公司关于
公司、 高级管理人员及基金经
理投资旗下基金相关事宜的
公告
三大证券报 2015 年 7 月6 日
207 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
208 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
209 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
210 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
211 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
212 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
213 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 71 页 共 80 页
214 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停 牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
215 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月7 日
216 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
217 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
218 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
219 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
220 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
221 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
222 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
223 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
224 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
225 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
226 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
227 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
228 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
三大证券报 2015 年 7 月8 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 72 页 共 80 页
估值方法变更的提示性公告
229 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
230 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
231 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
232 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
233 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
234 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
235 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
236 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月8 日
237 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
238 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
239 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
240 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
241 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
242 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
243 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 73 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
244 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
245 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
246 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
247 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
248 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
249 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
250 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
251 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
252 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
253 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
254 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
255 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
256 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
257 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 74 页 共 80 页
258 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
259 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月10 日
260 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月11 日
261 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月15 日
262 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月15 日
263 鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与长城证
券网上交易申购费率优惠活
动公告
三大证券报 2015 年 7 月16 日
264 2015 年第二 季度报告 三大证券报 2015 年 7 月18 日
265 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月18 日
266 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月24 日
267 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月28 日
268 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 7 月29 日
269 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月4 日
270 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月5 日
271 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性 公告
三大证券报 2015 年 8 月6 日
272 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月11 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 75 页 共 80 页
273 鹏华基金管理有限公司关于
向员工提供无息贷款投资旗
下偏股型基金的公告
三大证券报 2015 年 8 月15 日
274 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月19 日
275 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月22 日
276 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示
公告
三大证券报 2015 年 8 月22 日
277 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金 B 类 份额
交易价格波动提示公告
三大证券报 2015 年 8 月22 日
278 关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与中
国国际金融股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 8 月24 日
279 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月25 日
280 关于调整鹏华中证 800 证券
保险指数分级证券投资基金
B 类份额折算基准日证券简称
的公告
三大证券报 2015 年 8 月25 日
281 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金 B 类 份额
不定期份额折算的风险提示
公告
三大证券报 2015 年 8 月25 日
282 鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示
公告
三大证券报 2015 年 8 月25 日
283 2015 年半年 度报告摘要 三大证券报 2015 年 8 月25 日
284 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月26 日
285 关于恢复旗下鹏华中证 800
证券保险指数分级证券投资
基金 B 类份 额证券简称的公
告
三大证券报 2015 年 8 月26 日
286 鹏华中证 800 证券保险指 数 三大证券报 2015 年 8 月27 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 76 页 共 80 页
分级证券投资基金不定期份
额折算结果及恢复交易的公
告
287 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月27 日
288 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金不定期份
额折算前收盘价调整的公告
三大证券报 2015 年 8 月27 日
289 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 8 月29 日
290 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月2 日
291 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月7 日
292 鹏华基金管理有限公司
关于系统升级期间暂停服务
的公告
三大证券报 2015 年 9 月8 日
293 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月15 日
294 鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金场内申购
费率的公告
三大证券报 2015 年 9 月16 日
295 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月16 日
296 鹏华基金管理有限公司基金
高级管理人员变更公告
三大证券报 2015 年 9 月19 日
297 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月22 日
298 鹏华基金管理有限公司 关于
增加中信期货有限公司为我
司旗下部分基金代销机构的
公告
三大证券报 2015 年 9 月25 日
299 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 9 月26 日
300 鹏华基金管理有限公司关于 三大证券报 2015 年 10 月 9 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 77 页 共 80 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
301 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 10 日
302 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 13 日
303 基金高级管理人员变更公告 三大证券报 2015 年 10 月 17 日
304 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 17 日
305 鹏华基金管理有限公司关于
增加东莞银行股份有限公司
为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
三大证券报 2015 年 10 月 19 日
306 鹏华基金管理有限公司关于
在中国工商银行开通旗下部
分基金定期定额投资业务的
公告
三大证券报 2015 年 10 月 21 日
307 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 10 月 21 日
308 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与珠海盈米
财富管理有限公司基金申购
费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 10 月 26 日
309 鹏华基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限
公司为旗下部分基金销售机
构的公告
三大证券报 2015 年 10 月 26 日
310 2015 年第三 季度报告 三大证券报 2015 年 10 月 27 日
311 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 5 日
312 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 7 日
313 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告
三大证券报 2015 年 11 月 11 日
314 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 11 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 78 页 共 80 页
315 鹏华基金管理有限公司关于
增加西南证券股份有限公司
为我司旗下部分基金代销机
构的公告
三大证券报 2015 年 11 月 16 日
316 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 19 日
317 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 20 日
318 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告
三大证券报 2015 年 11 月 21 日
319 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 24 日
320 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 11 月 28 日
321 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与上海陆金
所资产管理有限公司基金申
购费率优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 11 月 29 日
322 鹏华基金管理有限公司关于
增加上海陆金所资产管理有
限公司为旗下部分基金销售
机构的公告
三大证券报 2015 年 11 月 29 日
323 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金更新的招
募说明书摘要
三大证券报 2015 年 12 月 15 日
324 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 12 月 18 日
325 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 12 月 18 日
326 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告
三大证券报 2015 年 12 月 19 日
327 鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
三大证券报 2015 年 12 月 22 日
328 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
三大证券报 2015 年 12 月 24 日 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 79 页 共 80 页
不定期份额折算的提示公告
329 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告
三大证券报 2015 年 12 月 26 日
330 鹏华中证 800 证券保险指 数
分级证券投资基金定期份额
折算的公告
三大证券报 2015 年 12 月 29 日
331 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与平安银行
基金定投及申购费率优惠活
动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
332 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国工商
银行“2016 倾心回馈” 基金
定期定额申购费率优惠活动
的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
333 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与东莞银行
网上银行、 手机银行申购或定
期定额申购费率优惠活动的
公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
334 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国农业
银行基金定期定额申购费率
优惠活动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
335 鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国邮政
储蓄银行个人网上银行和手
机银行基金申购费率优惠活
动的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
336 关于指数熔断机制实施后鹏
华基金管理有限公司旗下相
关类别公募基金开放时间调
整的公告
三大证券报 2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金基金合同》 ；
( 二) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金 2015 年年度报告》 （原文） 。 鹏华证券保险分级 2015 年年度报告
第 80 页 共 80 页
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建 设银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
