工 银 瑞 信 中国 机 会 全 球配 置 股 票 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十八日
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 51
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 51
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 52 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 65
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券 投 资明 细 ............................ 65
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 65
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 65
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 66
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 66
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 66
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 72
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 75
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信中 国机 会全 球配 置股票 型证 券投 资基 金
基金简 称 工银全 球股 票（QDII ）
基金主 代码 486001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 2 月 14 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,493,388.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 在 有 效控 制基 金资 产风 险的 基 础上 ，实 现基 金资 产的
长期稳 健增 值。
投资策 略 通 过 在全 球范 围内 分散 投资 ， 围绕 着控 制投 资组 合风
险，追 求基 金长 期资 产增 值并战 胜业 绩基 准
业绩比 较基 准 40%×M SCI 中国 指数 收益 率 ＋ 60% ×MSC I 全 球股 票指 数
收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于全 球股 票型 基金 ， 在一 般情 况下 ，其 风险
与预期 收益 高于 债券 型基 金，亦 高于 混合 型基 金。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号601、甲 5 号7 层甲
5 号701、甲 5 号 8 层甲5 号 801 、
甲5 号9 层甲 5 号 901
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 郭特华 田国立 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Wellington Management
Company, LLP
Citibank N.A.
中文
威灵顿 管理 有限 责任 合伙
制公司
美国花 旗银 行有 限公 司
注册地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
701 East 60th Street North ，Sioux Falls, South
Dakota 57104 ，County of Minnehaha ，USA
办公地 址
280 Congress Street,
Boston, MA, USA
399 Park Avenue, New York, NY10022, USA
邮政编 码 2210 10022
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 103,302,007.84 93,597,230.94 146,338,164.94
本期利 润 51,283,671.03 36,946,511.77 164,637,111.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1424 0.0580 0.1808
本期加 权平 均净 值利 润率 12.49% 5.28% 17.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.30% 5.91% 19.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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期末可 供分 配利 润 48,190,823.99 75,057,208.40 56,457,254.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1749 0.1472 0.0768
期末基 金资 产净 值 323,684,212.33 584,838,780.13 816,563,518.15
期末基 金份 额净 值 1.175 1.147 1.111
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 32.92% 20.50% 13.78%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2008 年2 月14 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
9.51% 0.93% 7.17% 1.04% 2.34% -0.11%
过去六
个月
1.47% 1.19% -4.38% 1.27% 5.85% -0.08%
过去一
年
10.30% 1.04% 2.78% 1.06% 7.52% -0.02%
过去三
年
39.32% 0.85% 24.97% 0.82% 14.35% 0.03%
过去五
年
32.65% 0.94% 26.93% 0.92% 5.72% 0.02%
自基金
合同生
效以来
32.91% 1.20% 18.56% 1.28% 14.35% -0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2008 年2 月 14 日 生效 。
2、 按 照本 基金 基金 合同 规 定， 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起6 个月 内为 建仓 期， 截至 报告 期末 本
基金的各项投 资比例符 合 基金合同关于 投资范围 及 投资限制中的 规定：本 基 金投资中国 公司组合
占基金 资产 的比 例 为30%-50%， 全球 公司 组合 占基 金 资产的 比例 为50%-70% ； 本 基金持 有的 股票 资
产占基金资产 的比例不 低 于 60%，政 府债券、 回购 、股票指数期 货、外汇 远 期合约、外汇 互换及
其他用 于组 合避 险或 有效 管理的 金融 衍生 工具 占基 金资产 的比 例不 高 于40% 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2008 年2 月14 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币 元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 0.2500 12,161,137.02 8,395,821.34 20,556,958.36
2014 0.2800 11,272,948.38 8,128,497.92 19,401,446.30
2015 0.8150 22,709,930.94 17,069,088.28 39,779,019.22
合计 1.3450 46,144,016.34 33,593,407.54 79,737,423.88
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 74 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投
资基金、 工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业混 合型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银 瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型 证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投 资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金，证券投 资基金管
理规模 逾4400 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基 金 的
基金经 理
2009 年12 月
25 日
- 19
先 后 在
Merrill
Lynch
Investment
Managers
担任美 林集
中基金 和美
林保本 基金
基金经 理，
Fore
Research &
Management
担任 Fore
Equity
Market
Neutral 组
合基金经
理，Jasper
Asset
Management
担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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Jasper
Gemini
Fund 基金
基金经 理；
2009 年加
入工银 瑞信
基金管 理有
限公司；
2009 年 12
月 25 日至
今，担 任工
银全球 基金
的基金经
理；2010 年
5 月25 日至
今，担 任工
银全球 精选
基金的 基金
经理；2012
年 4 月 26
日至 今 担任
工银瑞 信基
本面量 化策
略混合 型证
券投资 基金
基金经 理；
2014 年6 月
26 日 至今，
担任工 银瑞
信绝对 收益
混合型 基金
基金经 理；
2015 年 12
月 15 日至
今，担 任工
银瑞信 新趋
势灵活 配置
混合型 基金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1）游 凛峰 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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相关规 定
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在 境 外 投 资 顾 问
所任职 位
证券从 业年 限 说明
John A. Boselli, CFA 投资组 合经 理 27 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任
合 伙 制 公 司 合 伙 人 ，
工 商 管 理 硕 士 ， 在 管
理 美 国 、 国 际 和 全 球
股 票 投 资 组 合 方 面 均
有 丰 富 的 投 资 经 验 。
曾 在 《 路 透 》 评 选 的
“ 企 业 二 十 佳 基 金 经
理人 ” 中 排 名 第 十
一 。 此 外 ， 在 《 巴 伦
周刊》2011 年的 “超
级人才 ” 报 道 中 ，
John A. Boselli 先生
亦 被 评 为 全 球 顶 尖 的
股票分 析师 之一 。
Bo Z. Meunier ( 张博
女士), CFA
投资组 合经 理 19 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任
合 伙 制 公 司 合 伙 人 ，
工 商 管 理 硕 士 ， 她 同
时 也 是 一 名 股 票 研 究
分 析 师 ， 专 门 研 究 新
兴 市 场 ， 并 主 要 负 责
中 国 。 她 对 其 负 责 行
业 内 的 企 业 进 行 基 本
面 分 析 并 根 据 分 析 结
果 和 市 场 条 件 做 出 买
入/卖 出建 议。 张 博女
士于1998 获 得巴 布森
学 院 奥 林 商 学 院 工 商
管 理 硕 士 学 位 ， 以 优
异 成 绩 毕 业 并 获 得 巴
布 森 奖 学 金 。1992
年 ， 她 以 优 异 成 绩 获
得 中 国 哈 尔 滨 理 工 大
学 科 技 英 语 学 士 学
位 。 此 外 ， 她 还 是 特
许金融 分析 师。
注：威 灵顿 管理 有限 责任 合伙制 公司 自2012 年7 月 10 日起 ，担 任本 基金 的 境外投 资顾 问。
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易 ，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金 经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格 优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情 况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易 情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签 署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该 证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 10 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中国组 合2015 年回 报为-3.8% ， 绩效 优于 摩根 士丹利 资本国 际中 国指 数-9.3% 的 回报。 在 2015
年，金融、信 息技术和 医 疗板块的选股 为相对绩 效 带来了主要贡 献。但在 工 业和原材料 板块的选
股表现 不佳 。板 块方 面， 信息技 术、 金融 和医 疗板 块带来 的贡 献最 大。
2015 年第 四季 中， 超配中 国房地 产开 发商 提升 了绩 效， 因 为政 府扶 持政 策预 期升温 以及 主 要
城市一手房销 售增长， 支 撑其股 价上扬 。提振地 产 板块的利好人 气也同样 有 助于投资组 合在非核
心消费板块超 配海尔电 器 的投资。我们 关注的重 点 是发掘内生增 长前景好 于 平均水平、 资本回报
率较高并可 持 续，以及 公 司治理和管理 层素质良 好 的公司 ——并 且在具吸 引 力的估值水 平买入这
些公司 。我 们的 投资 期限 是长期 的， 并且 我们 寻求 长期建 仓持 仓。
投资组合的板 块部署， 是 我们在个股层 面所发现 的 投资机会的结 果，而不 是 自上而下或宏 观
经济观 点的 折射 。 我 们减 少了超 配金 融板 块的 幅度 ， 但该 板块 仍是 投资 组合 主要超 配部 位( 主要 通
过保险 和非 银行 金融 类股) 。 非 核心 消费 板块 成为 第 二大超 配板 块 。 投 资组 合 维持低 配通 信 、 工 业
和资源 相关 板块 。
在整体层面， 投资组合 低 配中资银行。 尽管政府 引 入供应面改革 来刺激制 造 业，但这两家 银
行均准 备金 充足 ，资 产负 债表上 资本 充足 。
全球组 合 2015 年 回报 为 10.2% ， 优于 摩根 士丹 利资 本国际 全球 指數-0.3% 的 回 报。在 信息 技
术、非核心消 费和金融 板 块的选股表现 出色。不 持 有能源或原材 料股票也 提 升了绩效， 因为油价
和大宗 商品 价格 继续 下滑 。板块 方面 ，信 息技 术、 能源和 非核 心消 费板 块带 来的贡 献最 大。
我们跟踪的各 项全球宏 观 经济指标继续 显示增长 放 缓，尤其是巴 西、俄罗 斯 和中国这样的 大
型新兴 市场 ，其 经济 疲软 已造成 大宗 商品 价格 下跌 。我们 的板 块和 地区 部署 维持不 变。
整体 而言 ， 美国 经济 增长 形势相 对较 好 ， 我 们维 持 大幅超 配美 国 。 由 于技 术 支出增 加 ， 美 国
国内生产总值 增速加快 。 投资组合超配 美国信息 技 术公司，尤其 是服务用 于 提高企业客 户生产率
的软件和服务 提供商。 这 些技术公司通 过可扩展 的 长期合同以及 经常性收 入 实现着稳定 的高自由
现金流利润率 。通胀和 能 源价格处于低 位，再加 上 就业市场好转 、实际工 资 增长，提振 了美国消
费者信 心。 我们 对美 联储 铺垫已 久的 逐步 加息 保持 乐观。 利率 目前 仍处 于历 史区间 的极 低水 平。
欧洲 经济 继续 缓慢 好转 ， 受惠于 能源 和进 口价 格走 低以及 货币 政策 宽松 ， 因 为这些 有助 于零
售业销售和住 房市场活 动 增加。但从更 大范围来 看 ，欧元区有货 币联盟， 却 没有财政联 盟或征收
使用税款的统 一决策机 构 ，以及压制经 济增长的 不 利商业法规， 仍然令我 们 心存顾虑。 投资组合
在英国、瑞士 和北欧持 有 优质跨国公司 。我们在 这 些地区发现了 在投资流 程 中排名具吸 引力的公工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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司。
从全 球来 看， 我们 密切 关 注的风 险显 示信 用体 系压 力增大 。 尽管 美国 经济 指 标向好 ， 但垃 圾
债券收 益率 走高 。 在新 兴 市场 ， 信 用违 约互 换价 差 亦上涨 。 我们 对中 国信 贷 泡沫膨 胀的 担忧 加剧 。
过度投资、库 存水平高 以 及 金融状况紧 缩，再加 上 资本外流和币 值走软， 均 造成潜在的 经济不稳
定性。政府必 须尽快解 决 银行系统坏账 ，以恢复 正 常的资金循环 。行业啤 酒 销量下滑、 用电量减
少、就业形势 下降以及 工 业产值走低， 均显示经 济 增长在从资本 密集型重 工 业向服务导 向型转变
时放缓。中国 的金融风 险 令整个亚洲地 区承压。 继 两个季度国内 生产总值 呈 现负增长后 ，日本陷
入技术 性衰 退。 日本 对中 国和太 平洋 周边 地区 有大 量出口 ， 因 此受 中国 经济 增长放 缓的 影响 较 大 。
本组合个股 选择严格 遵守 长期稳定增长 、估值合 理 、自由现金流/ 资本回报 率 出众的标准 。
在这种环境中 ，我们继 续 看好那些 产生 大量自由 现 金流并以派息 或股票回 购 方式向股东 返还现金
的优质公司。 投资组合 维 持低配银行、 能源和大 宗 商品股票，以 及周期性 工 业公 司。对 于估值达
到我们 距离 合理 价值 上涨 空间预 期的 股票 ，我 们予 以减持 或全 部卖 出。
股市回 报均 以美 元衡 量， 而非本 币， 以便 横向 比较 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 10.30% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 2.78% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球股 市(+5.9%)3 个 季度 以来首 次走 高，2015 年收 盘上涨 1.8% 。10 月 份， 各 主要央 行延 长
宽松货 币政 策的 迹象 日益 增多， 为风 险资 产提 供了 支撑， 令全 球股 市以 普涨 态势拉 开 第 4 季度帷
幕。除 欧洲 央行 暗示 将加 大量化 宽松 力度 之外 ，中 国央行 将 1 年期 存款 利率 和存款 准备 金率 分 别
下调 25 和 50 个 基点 。此 举有助 于减 轻投 资者 在中 国第 3 季 度经 济增 速降 至 6 年低 点后 产生 的焦
虑情绪 。11 月 份地 缘政 治 紧张加 剧， 包括 巴黎 遭遇 恐怖袭 击， 土耳 其空 军在 叙利亚 边境 附近 击落
一架俄 罗斯 战机 。12 月 份 ， 市场 预料 中的 货币 政策 分歧变 为现 实： 欧洲 央行 和日本 央行 宣布 加大
政策宽松力度 ，美联储 则 启动了铺垫许 久的加息 进 程。全球并购 交易活跃 ， 继续支撑市 场看涨情
绪。2015 年全 球并 购额 突 破 5 万 亿美 元， 打破 了 2007 年(4.61 万亿 美元)的 全 年记录 。
受持续 的经 济增 长和 货币 政策差 异影 响， 第 4 季度 全球固 定收 益市 场涨 跌互 见。许 多板 块 走
向不明 ， 因 为在 其他 主要 央行大 多维 持宽 松立 场的 情况下 ， 投 资者 在揣 测联 储局 近 10 年来 首次 加
息的潜 在影 响 。 油 价下 挫 、 新 兴市 场基 本面 走软 ， 以及对 信用 板块 出现 与商 品相关 的违 约的 担心 ，
均压制 了投 资者 情绪 。 美 元兑主 要货 币走 强 ， 全 球 政府债 券收 益率 大多 上涨 ， 信 用价 差普 遍收 窄，
但高收 益率 和商 业按 揭抵 押证券 除外 。大 宗商 品(-16.6%)6 个 季度 以来 第 5 次 走低， 全年 累计 跌工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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幅达32.9% 。4 个板 块季 中 形势均 不利 ， 其中 能源 板 块(-24.9%) 最为 醒目 ， 因 为油价(-25.6%) 跌至
数年低 点。 能源 板块 也是 年中表 现最 差的 板块 ，跌 幅达 41.5% 。
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 持续加强法律 合规风险 管 理和监察稽核 工作，使 得 法律合规风险 被
及时识 别并 得到 控制 ，保 障公司 各项 业务 的合 法合 规。
合规管理方面 ，一是积 极 跟踪法律法规 的变化和 监 管动态，及时 向业务部 门 解读、传达最 新
法规和监管要 求及其对 公 司业务的影响 ，落实各 项 要求的责任部 门，使得 公 司从业人员 知法、守
法；二是严格 事前的监 督 审查和控制机 制，保障 业 务开展的合法 合规性。 事 前合法合规 审核全面
覆盖公司的新 产品设计 、 基金募集和持 续营销、 宣 传推介、基金 等各受托 资 产的投资交 易管理、
基金信息披露 等业务， 并 利用系统对相 关投资组 合 的投资合规风 险实现事 前 控制。三是 严格的事
中指标监控机 制，保证 投 资过程的合规 性：公司 设 置专人专岗监 控投资指 标 ，利用系统 和人工结
合的方式，实 现重点监 控 环节的刚性控 制，系统 无 法实现控制的 环节进行 人 工审核与复 核。四是
及时的事后风 险管理机 制 ，保证潜在合 规风险得 到 及时解决：通 过系统事 后 监测并提示 各投资组
合的被动超标 情况，跟 踪 其限期回 归到 合规范围 之 内；五是继续 开展合规 培 训，不断增 强公司员
工合规意识， 促进公司 合 规文化的建设 。公司通 过 对新员工的合 规培训、 对 全体人员的 年度合规
培训 、 对 投研 人员 、 销 售 人员等 的专 项培 训等 多种 形式 ， 结 合新 出台 的法 律 法规和 行业 风险 事件 ，
加深员工对法 律法规和 风 险的理解，从 而使得相 关 法规、政策、 制度在公 司 内部更有效 的得到落
实。
监察稽核方面 ，一是定 期 对本基金投资 、销售和 后 台运营等各项 业务开展 情 况、内部规章 制
度执行情况、 合规控制 和 风险控制情况 进行系统 全 面的检查和评 价，并及 时 督促业务部 门改进存
在的问题。二 是采用有 效 手段，日常监 控投资管 理 人员的个人行 为，以及 利 用公平交易 监控模型
分析投资人员 的投资行 为 ，防范出现违 反“三条 底 线”的情形。 三是在开 展 定期稽核同 时，有针
对性的 开展 专项 稽核 工作 。2015 年 度 ， 公 司对 反洗 钱管理 、 销售 管理 、 投资 与研究 业务 、 内部 交
易及关 联交 易管 理、 交易 管理业 务、 “ 八条 底线 ” 防 范的专 项检 查工 作， 组织 开展了 工会 管理 、 信
息安全管理自 查和报告 工 作，对发现的 风险隐患 予 以提示，使得 前述业务 进 一步规范化 。四是全
面梳理各项业 务的工作 流 程，对其中的 各项风险 进 行识别、评估 ，并对现 有 的控制手段 提出改进
性建议。同时 ，结合出 台 的法律法规和 行 业的新 要 求，督促公司 及时制定 、 更新规章制 度和完善
业务流 程，2015 年 度， 公 司完成 了 52 项 现有 制度 的 更新。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.8.1 参与 估值 流程 各方 及人员 或小 组的 职责 分工 、专业 胜任 能力 和相 关工 作经历
4.8.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.8.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.8.2 基金 经理 参 与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.8.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 共进 行一次 利润 分配 ，情 况如 下：
于 2015 年 1 月 16 日 发 布 分 红 公 告 ， 每 10 份 派 发 红 利 0.815 元 ， 本 次 分 红 总 金 额 为
39,779,019.22 元， 权益 登记日 为 2015 年 1 月 22 日。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信中 国机会 全球 配置
股票型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存 在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60802052_A06 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信中国机会全球配 置股票型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信中国机会全球配置股票 型证券投资
基金财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ，2015 年
度的利润表和所有者权益 （基金净值）变动表以及 财务报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 23 页 共 76 页
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表 意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管理 人 选 用 会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了工 银瑞信中国机会全球配置 股票型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年度的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工 银瑞 信中 国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 22,526,898.30 17,599,781.65
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 304,552,810.67 564,586,862.06
其中： 股票 投资
304,552,810.67 564,586,862.06
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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应收证 券清 算款
2,493,722.40 10,375,401.34
应收利 息 7.4.7.5 4,072.49 1,773.30
应收股 利
145,773.30 396,717.40
应收申 购款
381,964.25 160,082.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 7,920,112.29
资产总 计
330,105,241.41 601,040,730.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,899,335.91 -
应付赎 回款
2,685,451.34 7,259,000.36
应付管 理人 报酬
496,886.13 909,124.25
应付托 管费
82,814.35 151,520.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 256,541.35 7,882,305.55
负债合 计
6,421,029.08 16,201,950.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 275,493,388.34 509,781,571.73
未分配 利润 7.4.7.10 48,190,823.99 75,057,208.40
所有者 权益 合计
323,684,212.33 584,838,780.13
负债和 所有 者权 益总 计
330,105,241.41 601,040,730.98
注： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.175 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
275,493,388.34 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 中国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
62,054,570.92 56,479,154.29 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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1.利息 收入
107,975.60 148,769.60
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 107,975.60 148,769.60
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
109,306,395.43 112,154,021.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 102,537,843.25 99,160,659.33
基金 投资 收益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - 43,168.79
股利收 益 7.4.7.17 6,768,552.18 12,950,192.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.18 -52,018,336.81 -56,650,719.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
4,591,902.48 778,391.72
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.19 66,634.22 48,691.05
减：二、费用
10,770,899.89 19,532,642.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,424,519.81 12,594,386.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,237,420.02 2,099,064.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 1,349,020.05 4,411,816.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 759,940.01 427,374.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
51,283,671.03 36,946,511.77
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
51,283,671.03 36,946,511.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 中国 机会全 球配 置股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
509,781,571.73 75,057,208.40 584,838,780.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 51,283,671.03 51,283,671.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-234,288,183.39 -38,371,036.22 -272,659,219.61
其中：1.基 金申 购款 55,503,594.61 7,661,333.23 63,164,927.84
2.基金 赎回 款 -289,791,778.00 -46,032,369.45 -335,824,147.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -39,779,019.22 -39,779,019.22
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
275,493,388.34 48,190,823.99 323,684,212.33
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
734,863,765.69 81,699,752.46 816,563,518.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 36,946,511.77 36,946,511.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-225,082,193.96 -24,187,609.53 -249,269,803.49
其中：1.基 金申 购款 45,982,749.23 4,580,998.56 50,563,747.79
2.基金 赎回 款 -271,064,943.19 -28,768,608.09 -299,833,551.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -19,401,446.30 -19,401,446.30
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
509,781,571.73 75,057,208.40 584,838,780.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基 金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 基金 字[2007]325 号文 《关 于同 意工银 瑞信 中国 机会
全球配置股票 型证券投 资 基金募集的批 复》的批 准 ，由基金管理 人工银瑞 信 基金管理有 限公司向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2008 年 2 月 14 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
3,155,816,636.00 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人及
注册登记机构 均为工银 瑞 信基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国银行股 份 有限公司 ， 境外资产
托管人 为美 国花 旗银 行有 限公司 （Citibank N.A） ， 境外投 资顾 问为 威灵 顿管 理有限 责任 合伙 制 公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》 、 《合格 境
内机构投资者 境外证券 投 资管理试行办 法》和《 工 银瑞信中国机 会全球配 置 股票型证券 投资基金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围包括 ： 在香港等境外 证券市场 上 市的中国公 司股票，
全球范围内受 惠于中国 经 济增长的境外 公司股票 ， 以及政府债券 、回购、 股 票指数期货 、外汇远
期合约、外汇 互换及其 他 用于组合避险 或有效管 理 的金融衍生工 具。其中 ， 投资于香港 等境外证
券市场上市的 中国公司 股 票的资产为中 国公 司组 合 ，投资于全球 范围内受 惠 于中国经济 增长的境
外公司股票的 资产为全 球 公司组合，中 国公司组 合 占基金资产的 比例为 30%-50%，全球公 司组合
占基金 资产 的比 例 为50%-70%。
本基金持有的 股票资产 占 基金资产的比 例不低 于 60% ，政府债券、 回购、股 票 指数期货、 外
汇远期合约、 外汇互换 及 其他用于组合 避险或有 效 管理的金融衍 生工具占 基 金资产的比 例不高于
40% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 40% ×MSC I 中 国指 数收益 率 +6 0%× MSC I 全 球 股票指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表 附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国基 金业协 会颁 布的 相 关工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民 币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债 的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账 金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别 下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本 基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债 进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 权证投 资等 投资 按如 下原 则确定 公允 价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上 未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估 值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(3) 股票投资 收益/ （损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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入账；
(4) 衍 生工 具收 益/ （ 损失 ）于卖 出成 交日 确认 ，并 按卖出 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ；
(5) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 宣告 的分 红派 息比 例 计算的 金额 扣除 股票 所在 地适用 的预 缴
所得税 后的 净额 入账 ；
(6) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(7) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.80% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 采用 现 金方式 或红 利再 投资 方式 ， 基金份 额持 有人 可自 行选 择收益 分配 方
式；基 金份 额持 有人 事先 未做出 选择 的， 默认 的分 红方式 为现 金红 利；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(3) 本 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(4) 本 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 首次募 集初 始面 值；
(5)如 果本 基金 当期 出现 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(6) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配不 少于 一次 ， 每 年收益 分配 至多
4 次；
(7) 全年基金收益分配比例 不得低于年度基金已实现净收益的 50% 。 基 金 合 同生 效 不 满 三 个
月，收 益可 不分 配；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用 估 值 日的即期汇 率折算为工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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人民币 ，与 所产 生的 折算 差额直 接计 入公 允价 值变 动损益 科目 。
7.4.4.13 分 部报 告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1) 该 组成 部分 能够 在日 常 活动中 产生 收入 、发 生费 用；
(2) 能 够定 期评 价该 组成 部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；
(3) 能 够取 得该 组成 部分 的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两个或多 个经营分 部 具有相似的经 济特征， 并 且满足一定条 件的，则 合 并为一个经营 分
部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要 的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、[2008]1 号文《 关于 企业 所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 及其他 境内 外相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税；
(2) 基 金取 得的 源自 境外 的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税
收法律 和法 规执 行， 在境 内暂免 征营 业税 和企 业所 得税；
(3) 基 金取 得的 源自 境外 的 股利收 益 ， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税
收法律 和法 规执 行， 在境 内暂未 征收 个人 所得 税和 企业所 得税 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 22,526,898.30 17,599,781.65
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 22,526,898.30 17,599,781.65
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 275,860,436.05 304,552,810.67 28,692,374.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 275,860,436.05 304,552,810.67 28,692,374.62
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 483,876,150.63 564,586,862.06 80,710,711.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 483,876,150.63 564,586,862.06 80,710,711.43
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,072.49 1,773.30
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付 金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 4,072.49 1,773.30
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 7,920,112.29
待摊费 用 - -
合计 - 7,920,112.29
注：表 中所 列其 他应 收款 为应收 外汇 结算 款。
7.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无应 付交 易费 用。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,541.35 2,202.79
预提审 计费 55,000.00 80,000.00 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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预提信 息披 露费 200,000.00 100,000.00
应付外 汇结 算款 - 7,700,102.76
合计 256,541.35 7,882,305.55
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 509,781,571.73 509,781,571.73
本期申 购 55,503,594.61 55,503,594.61
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -289,791,778.00 -289,791,778.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 275,493,388.34 275,493,388.34
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 101,288,641.90 -26,231,433.50 75,057,208.40
本期利 润 103,302,007.84 -52,018,336.81 51,283,671.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-62,830,407.30 24,459,371.08 -38,371,036.22
其中： 基金 申购 款 13,313,298.17 -5,651,964.94 7,661,333.23
基金赎 回款 -76,143,705.47 30,111,336.02 -46,032,369.45
本期已 分配 利润 -39,779,019.22 - -39,779,019.22
本期末 101,981,223.22 -53,790,399.23 48,190,823.99
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 107,756.63 148,757.42
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
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其他 218.97 12.18
合计 107,975.60 148,769.60
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 835,399,063.18 1,339,044,334.61
减：卖 出股 票成 本总 额 732,861,219.93 1,239,883,675.28
买卖股 票差 价收 入 102,537,843.25 99,160,659.33
7.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金投 资收 益。
7.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31
日
卖出权 证成 交总 额 - 43,168.79
减：卖 出权 证成 本总 额 - -
买卖权 证差 价收 入 - 43,168.79
注： “ 买卖 权证 差价 收入 ” 包含权 证行 权产 生的 差价 收入。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 37 页 共 76 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,768,552.18 12,950,192.97
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,768,552.18 12,950,192.97
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年 度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -52,018,336.81 -56,650,719.17
—— 股 票投 资 -52,018,336.81 -56,650,719.17
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
—— 外 汇远 期协 议 - -
3.其他 - -
合计 -52,018,336.81 -56,650,719.17
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 66,555.90 48,691.05
其他 78.32 -
合计 66,634.22 48,691.05
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 38 页 共 76 页
交易所 市场 交易 费用
1,349,020.05 4,411,816.68
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
1,349,020.05 4,411,816.68
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
审计费 用 55,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
税务咨 询费 18,310.80 2,989.52
税费 377,850.06 -
银行费 用 7,716.66 6,774.15
其他 1,062.49 37,611.27
合计 759,940.01 427,374.94
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2016 年 1 月 12 日 发布 分红 公告 ，向 截至 2016 年 1 月 19 日止 本基金 登记 注
册的份 额持 有人 ， 按 每 10 份基金 份额 分配 红利 人民 币 0.8750 元， 实际分 配收 益为 24,089,494.69
元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
威灵顿 管理 有限 责任 合伙 制公司 境外投 资顾 问
美国花 旗银 行有 限公 司 境外资 产托 管人
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 39 页 共 76 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
美国花旗银行
有限公司
62,296,578.06 4.60% 81,485,599.48 3.35%
瑞士信贷银行
股份有限公司
137,165,461.96 10.12% 46,502,945.35 1.91%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
美国花旗银行
有限公司
32,023.07 6.67% - -
瑞士信贷银行
股份有限公司
42,341.34 8.81% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
美国花旗银行
有限公司
75,835.33 3.06% - -
瑞士信贷银行
股份有限公司 31,629.15 1.28% - -
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 40 页 共 76 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,424,519.81 12,594,386.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,739,024.36 2,976,117.61
注：1 、基 金管 理费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的1.80% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×1 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、 基金 管理 人的 管理 费每 日计提 ， 逐日 累计 至每 个 月月末 ， 按月 支付 。 基金 管理人 应于 次月 首日
起 5 个 工作 日内 将上 月基 金管理 费的 计算 结果 通知 基金托 管人 并做 出划 付指 令，基 金托 管人 应 在
次月首 日 起10 个工 作日 内 完成复 核， 并从 基金 财产 中一次 性支 付基 金管 理费 给基金 管理 人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,237,420.02 2,099,064.40
注：1 、基 金托 管费 按前 一 估值日 的基 金资 产净 值 的0.30% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一估 值日 的基 金资 产净值
2、 基金 托管 费每 日计 提 ， 逐日累 计至 每个 月月 末 ， 按月支 付 。 基 金管 理人 应 于次月 首日 起5 个工
作日内将上月 基金托管 费 的计算结果书 面通知基 金 托管人并做出 划付指令 ， 基金托管人 应在次月
首日 起10 个工 作日 内完 成 复核， 并从 基金 财产 中一 次性支 付基 金托 管费 给基 金托管 人。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 41 页 共 76 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投 资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
17,132,655.60 107,726.56 8,989,676.24 148,555.30
美国花旗银行
有限公司
5,394,242.70 30.07 8,610,105.41 202.12
7.4.10.6
本 基金 在承 销期内 参与 关联 方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月16 日
- 2015 年1
月21 日
0.8150 22,709,930.94 17,069,088.28 39,779,019.22
注：本基金于 资产负债 表 日之后、财务 报表批准 报 出日之前批准 、公告或 实 施的利润分 配情况请
参见“ 资产 负债 表日 后事 项”( 附注7.4.8.2) 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 42 页 共 76 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
CNE100001SR9
CHINA
VANKE CO
LTD-H
2015 年12 月18
日
重大事项 19.19 2016 年1 月6
日
17.11 381,290 5,808,538.73 7,315,110.42
-
KYG211311009
CHINA
METAL
RECYCLING
2013 年1 月28
日
特殊事件 - 不适用 不适用 799,600 5,975,892.54 -
-
注：管 理人 刊登 公告 ， 于2013 年7 月29 日将 股票China Metal Recycling Holdings Ltd 估值 价
格调整 为HKD 2.3575。于 2013 年8 月12 日将 其估 值价格 调整 为 HKD 0.
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 43 页 共 76 页
控制制度的 执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于远期 合 约、互换等 柜台交易
金融衍生品时 ，要求所 有 参与交易的对 手方（中 资 商业银行除外 ） 应当具 有 不低于中国 证监会认
可的信 用评 级机 构评 级， 并且任 一交 易对 手方 的市 值计价 敞口 不得 超过 基金 资产净 值 的 20 ％。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2015 年12 月31 日和2014 年12 月 31 日， 本基 金未持 有按 短期 信用 评级 的债券 投资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2015 年12 月31 日和2014 年12 月 31 日， 本基 金未持 有按 长期 信用 评级 的债券 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处 的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
由于流动性管 理及策略 性 投资的需要， 本基金将 持 有一些期限在 一年以内 的 政府债券、回 购
等货币 市场 工具 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 44 页 共 76 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根 据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的基金管 理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整 投资组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,526,898.30 - - - - - 22,526,898.30
结算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - - 304,552,810.67 304,552,810.67
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 2,493,722.40 2,493,722.40
应收利 息 - - - - - 4,072.49 4,072.49
应收股 利 - - - - - 145,773.30 145,773.30
应收申 购款 675.97 - - - - 381,288.28 381,964.25
递延所 得税 资产 - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 22,527,574.27 - - - - 307,577,667.14 330,105,241.41
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 2,899,335.91 2,899,335.91
应付赎 回款 - - - - - 2,685,451.34 2,685,451.34 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 45 页 共 76 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 496,886.13 496,886.13
应付托 管费 - - - - - 82,814.35 82,814.35
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 256,541.35 256,541.35
负债总 计 - - - - - 6,421,029.08 6,421,029.08
利率敏 感度 缺口 22,527,574.27 - - - - 301,156,638.06 323,684,212.33
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,599,781.65 - - - - - 17,599,781.65
结算备 付金 - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - - 564,586,862.06 564,586,862.06
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 10,375,401.34 10,375,401.34
应收利 息 - - - - - 1,773.30 1,773.30
应收股 利 - - - - - 396,717.40 396,717.40
应收申 购款 2,881.56 - - - - 157,201.38 160,082.94
递延所 得税 资产 - - - - - - -
其他资 产 - - - - - 7,920,112.29 7,920,112.29
资产总 计 17,602,663.21 - - - - 583,438,067.77 601,040,730.98
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 7,259,000.36 7,259,000.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 909,124.25 909,124.25
应付托 管费 - - - - - 151,520.69 151,520.69
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 7,882,305.55 7,882,305.55
负债总 计 - - - - - 16,201,950.85 16,201,950.85 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 46 页 共 76 页
利率敏 感度 缺口 17,602,663.21 - - - - 567,236,116.92 584,838,780.13
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月31 日及2014 年 12 月31 日， 本基 金未持 有债 券投 资， 因此 市场利 率的 变动
对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
英镑折 合人 民
币
瑞士法 郎折 合
人民币
日元 折 合 人
民币
其他币 种
折合 人民
币
合计
以外币
计价的
资产
银行存
款
5,394,195.07 222.17 - - - 1,028.26 5,395,445.50
交易性
金融资
产
164,113,676.08 97,247,944.04 19,922,582.40 9,080,923.91 6,761,888.97 7,425,795.27 304,552,810.67
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
2,493,722.40 - - - - - 2,493,722.40
应收利
息
- - - - - 1.47 1.47
应收股
利
131,421.76 - 14,351.54 - - - 145,773.30
其他应
收款
- - - - - - -
资产合
计
172,133,015.31 97,248,166.21 19,936,933.94 9,080,923.91 6,761,888.97 7,426,825.00 312,587,753.34 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 47 页 共 76 页
以外币
计价的
负债
应付证
券清算
款
2,899,335.91 - - - - - 2,899,335.91
负债合
计
2,899,335.91 - - - - - 2,899,335.91
资产负
债表外
汇风险
敞口净
额
169,233,679.40 97,248,166.21 19,936,933.94 9,080,923.91 6,761,888.97 7,426,825.00 309,688,417.43
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
瑞士法 郎折 合
人民币
英镑 折 合人 民
币
欧元折 合人
民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币
计价的
资产
银行存
款
2,128,665.29 6,481,243.79 - - - 1,085.16 8,610,994.24
交易性
金融资
产
238,905,232.16 261,491,445.63 20,558,153.82 19,407,674.17 8,424,218.58 15,800,137.70 564,586,862.06
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
2,675,298.58 - - 5,068,951.49 896,313.65 1,734,837.62 10,375,401.34
应收利
息
38.55 8.84 - - - 1.56 48.95
应收股
利
251,322.93 - - 34,390.72 - - 285,713.65
其他应
收款
7,920,112.29 - - - - - 7,920,112.29
资产合
计
251,880,669.80 267,972,698.26 20,558,153.82 24,511,016.38 9,320,532.23 17,536,062.04 591,779,132.53
以外币
计价的
负债
其他应
付款
- - - 5,068,951.49 896,313.65 1,734,837.62 7,700,102.76
负债合 - - - 5,068,951.49 896,313.65 1,734,837.62 7,700,102.76 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 48 页 共 76 页
计
资产负
债表外
汇风险
敞口净
额
251,880,669.80 267,972,698.26 20,558,153.82 19,442,064.89 8,424,218.58 15,801,224.42 584,079,029.77
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除本基 金的 单一 外币 汇率 变化 5% 以 外的 其他 市场 变 量保持 不变 ， 且未 考虑 基 金管
理人为 降低 汇率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相 关 风 险 变
量的变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年12 月 31 日） 上年度 末（2014 年 12 月31 日）
美 元 相 对 人
民币升 值 5%
8,461,683.97 12,594,033.49
美 元 相 对 人
民币贬 值 5%
-8,461,683.97 -12,594,033.49
港 币 相 对 人
民币升 值 5%
4,862,408.31 13,398,634.91
港 币 相 对 人
民币贬 值 5%
-4,862,408.31 -13,398,634.91
英 镑 相 对 人
民币升 值 5%
996,846.70 972,103.24
英 镑 相 对 人
民币贬 值 5%
-996,846.70 -972,103.24
瑞 士 法 郎 相
对 人 民 币 升
值5%
454,046.20 1,027,907.69
瑞 士 法 郎 相
对 人 民 币 贬
值5%
-454,046.20 -1,027,907.69
日 元 相 对 人
民币升 值 5%
338,094.45 -
日 元 相 对 人
民币贬 值 5%
-338,094.45 -
欧 元 相 对 人
民币升 值 5%
- 421,210.93
欧 元 相 对 人
民币贬 值 5%
- -421,210.93
注：1 、表 中列 示了 当年 以 外币计 价的 资产 中前 五大 币种的 汇率 变动 对基 金资 产净值 的影 响；
2、 标 记“_” 处， 表示 当 年该币 种的 汇率 风险 较小 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 49 页 共 76 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 主要为 市场价格风险 ，市场价 格 风险是指基金 所持金融 工 具的公允价值 或未来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的其他价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 的投资范
围包括：在香 港等境外 证 券市场上市的 中 国公司 股 票，全球范围 内受惠于 中 国经济增长 的境外公
司股票，以及 政府债券 、 回购、股票指 数期货、 外 汇远期合约、 外汇互换 及 其他用于组 合避险或
有效管理的金 融衍生工 具 ，所面临的最 大市场价 格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。本
基金通过投资 组合的分 散 化降低其他价 格风险， 并 且本基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 304,552,810.67 94.09 564,586,862.06 96.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 304,552,810.67 94.09 564,586,862.06 96.54
注: 本基金持 有的股票 等 权益类资产占 基金资产 的 比例不低于 60%。其 中， 投资于香港等 境外证
券市场上市的 中国公司 股 票的资产 为中 国公司组 合 ，投资于全球 范围内受 惠 于中国经济 增长的境
外公司股票的 资产为全 球 公司组合，中 国公司组 合 占基金资产的 比例为 30%-50%，全球公 司组合
占基金 资产 的比 例 为50%-70%。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合在 过去一 个年 度的 净值 数据 和基准 指数 数据 回归 得出 ， 反
映了基 金和 基准 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 50 页 共 76 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 15,266,466.75 30,751,291.47
业绩比 较基 准减 少 5% -15,266,466.75 -30,751,291.47
注：本基金管 理人运用 定 量分析等方法 对本基金 的 其他价格风险 进行分析 。 上表为其他 价格风险
的敏感性分析 ，反映了 在 其他变量不变 的假设下 ， 证券投资价格 发生合理 、 可能的变动 时，将对
基金资 产净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风 险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
银行存款、应 收证券清 算 款、其他资产 、应付赎 回 款、其他负债 等，因其 剩 余期限不长 ，公允价
值与账 面价 值相 若。
(a) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
297,237,700.25 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币7,315,110.42 元， 无 属于 第三层 次的 余额 （2014
年12 月31 日： 第一 层次 人民 币 564,586,862.06 元 ，无属 于第 一层 次及 第三 层次的 余额 ） 。
(b) 公 允价 值 所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报 告期持有
的以公 允价 值计 量的 金融 工具， 在第 一层 次和 第二 层次之 间无 重大 转移 （2014 年度 ：无 ） 。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况
（2014 年 度： 无） 。
(2) 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
(3) 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 51 页 共 76 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 304,552,810.67 92.26
其中： 普通 股 294,354,943.57 89.17
存托凭 证 10,197,867.10 3.09
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,526,898.30 6.82
8 其他各 项资 产 3,025,532.44 0.92
9 合计 330,105,241.41 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 市值占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 163,330,227.27 50.46
中国香 港 97,247,944.04 30.04
英国 19,922,582.40 6.15
瑞士 9,080,923.91 2.81
日本 6,761,888.97 2.09
印度 2,627,889.06 0.81
法国 2,626,892.79 0.81
德国 2,171,013.42 0.67
卢森堡 783,448.81 0.24
合计 304,552,810.67 94.09
注：1 、权 益投 资的 国家 类 别根据 其所 在证 券交 易所 确定
2、由 于四 舍五 入的 原因 市 值占基 金资 产净 值的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 52 页 共 76 页
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
保健
Health Care 32,587,863.95 10.07
必需消 费品
Consumer
Staples
22,941,862.73 7.09
电信服 务
Telecommunication
Services
6,873,536.17 2.12
非必需 消费 品
Consumer
Discretionary
41,354,461.64 12.78
工业
Industrials 11,964,871.79 3.70
公共事 业
Utilities 2,877,381.38 0.89
金融
Financials 98,298,518.95 30.37
能源
Energy 3,920,537.45 1.21
信息技 术
Information
Technology
83,733,776.61 25.87
合计 304,552,810.67 94.09
注：1 、以 上分 类采 用全 球 行业分 类标 准（GICS）；
2 、由 于四 舍五 入的 原 因市值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 公司
名称
(中
文)
证券代 码 所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent Holdings
Ltd
腾讯控
股
KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
147,370 18,828,204.89 5.82
2 China
Construction Bank
Corp
建设银
行
CNE1000002H1 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,696,470 11,995,548.26 3.71
3 China Vanke Co Ltd 万科 CNE100001SR9 香港
证券
交易
所
中国香
港
381,290 7,315,110.42 2.26
4 Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
中国平
安
CNE1000003X6 香港
证券
交易
所
中国香
港
165,040 5,945,490.08 1.84
5 China Pacific
Insurance Group Co
中国太
保
CNE1000009Q7 香港
证券
中国香
港
222,170 5,937,533.68 1.83 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 53 页 共 76 页
Ltd 交易
所
6 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 15,240 5,490,437.50 1.70
7 Amazon.com Inc 亚马逊
公司
US0231351067 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,084 4,757,631.89 1.47
8 China Life
Insurance Co Ltd
中国人
寿
CNE1000002L3 香港
证券
交易
所
中国香
港
213,000 4,470,100.86 1.38
9 China Overseas
Land & Investment
Ltd
中国海
外发展
HK0688002218 香港
证券
交易
所
中国香
港
191,700 4,368,385.99 1.35
10 Wells Fargo & Co 富国银
行
US9497461015 纽约
证券
交易
所
美国 11,739 4,143,774.21 1.28
11 Home Depot Inc/The 家得宝 US4370761029 纽约
证券
交易
所
美国 4,805 4,126,431.17 1.27
12 PICC Property &
Casualty Co Ltd
中国财
险
CNE100000593 香港
证券
交易
所
中国香
港
319,290 4,124,769.45 1.27
13 Visa Inc 维萨公
司
US92826C8394 纽约
证券
交易
所
美国 7,958 4,007,479.14 1.24
14 Novartis AG 诺华 CH0012005267 瑞士
证券
交易
所
瑞士 6,979 3,878,064.48 1.20
15 Bristol-Myers
Squibb Co
百时美
施贵宝
US1101221083 纽约
证券
交易
所
美国 8,584 3,834,427.68 1.18
16 Altria Group Inc 高特利 US02209S1033 纽约 美国 9,894 3,739,857.36 1.16 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 54 页 共 76 页
证券
交易
所
17 Alphabet Inc - US02079K1079 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 758 3,735,320.28 1.15
18 Lowes Cos Inc 劳氏 US5486611073 纽约
证券
交易
所
美国 7,182 3,546,280.16 1.10
19 American
International
Group Inc
美国国
际集团
US0268747849 纽约
证券
交易
所
美国 8,809 3,544,815.53 1.10
20 MasterCard Inc 万事达
股份有
限公司
US57636Q1040 纽约
证券
交易
所
美国 5,606 3,544,207.92 1.09
21 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd
香港交
易所
HK0388045442 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,960 3,485,633.96 1.08
22 Accenture PLC 埃森哲
公司
IE00B4BNMY34 纽约
证券
交易
所
美国 5,062 3,434,978.03 1.06
23 China Unicom Hong
Kong Ltd
中国联
通
HK0000049939 香港
证券
交易
所
中国香
港
426,060 3,373,125.97 1.04
24 Priceline Group
Inc/The
- US7415034039 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 404 3,344,722.19 1.03
25 Amgen Inc 安进 US0311621009 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,075 3,241,376.22 1.00
26 Estee Lauder Cos
Inc/The
雅诗兰
黛
US5184391044 纽约
证券
交易
美国 5,667 3,240,540.30 1.00 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 55 页 共 76 页
所
27 UBS Group AG 瑞银集
团
CH0244767585 瑞士
证券
交易
所
瑞士 25,923 3,239,419.37 1.00
28 Equifax Inc - US2944291051 纽约
证券
交易
所
美国 4,468 3,231,222.89 1.00
29 Automatic Data
Processing Inc
- US0530151036 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,839 3,212,254.57 0.99
30 Cisco Systems Inc 思科 US17275R1023 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 18,043 3,181,589.13 0.98
31 MSCI Inc - US55354G1004 纽约
证券
交易
所
美国 6,781 3,176,107.62 0.98
32 Jack Henry &
Associates Inc
- US4262811015 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 6,181 3,133,089.66 0.97
33 Gartner Inc 高德纳
咨询公
司
US3666511072 纽约
证券
交易
所
美国 5,299 3,120,949.49 0.96
34 VeriSign Inc 威瑞信
公司
US92343E1029 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,481 3,109,266.59 0.96
35 Fiserv Inc - US3377381088 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,199 3,087,710.31 0.95
36 Moodys Corp 穆迪 US6153691059 纽约
证券
交易
美国 4,708 3,067,581.32 0.95 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 56 页 共 76 页
所
37 UnitedHealth
Group Inc
联合健
康
US91324P1021 纽约
证券
交易
所
美国 4,010 3,063,267.49 0.95
38 Intuit Inc - US4612021034 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,867 3,049,819.89 0.94
39 Philip Morris
International Inc
菲利普
莫里斯
国际集
团公司
US7181721090 纽约
证券
交易
所
美国 5,341 3,048,922.54 0.94
40 St Jamess Place
PLC
圣占姆
士财富
管理有
限公司
GB0007669376 伦敦
证券
交易
所
英国 31,275 3,031,431.71 0.94
41 Check Point
Software
Technologies Ltd
- IL0010824113 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,720 3,022,729.24 0.93
42 Haitong
Securities Co Ltd
海通证
券
CNE1000019K9 香港
证券
交易
所
中国香
港
261,000 2,995,649.95 0.93
43 FactSet Research
Systems Inc
- US3030751057 纽约
证券
交易
所
美国 2,772 2,926,302.14 0.90
44 Assured Guaranty
Ltd
美国保
证担保
有限公
司
BMG0585R1060 纽约
证券
交易
所
美国 16,897 2,899,961.95 0.90
45 IG Group Holdings
PLC
- GB00B06QFB75 伦敦
证券
交易
所
英国 37,448 2,889,772.19 0.89
46 ENN Energy
Holdings Ltd
新奥能
源
KYG3066L1014 香港
证券
交易
所
中国香
港
83,060 2,877,381.38 0.89
47 British American
Tobacco PLC
英美烟
草
GB0002875804 伦敦
证券
英国 7,916 2,870,465.00 0.89 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 57 页 共 76 页
交易
所
48 Medtronic PLC 美敦力 IE00BTN1Y115 纽约
证券
交易
所
美国 5,673 2,833,593.79 0.88
49 Comcast Corp 康卡斯
特
US20030N1019 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 7,732 2,833,266.51 0.88
50 Intercontinental
Exchange Inc
- US45866F1049 纽约
证券
交易
所
美国 1,635 2,720,721.65 0.84
51 Principal
Financial Group
Inc
信安金
融
US74251V1026 纽约
证券
交易
所
美国 9,100 2,657,947.36 0.82
52 HCL Technologies
Ltd
- INE860A01027 印度
证券
交易
所
印度 31,294 2,627,889.06 0.81
53 LOreal SA 欧莱雅 FR0000120321 巴黎
证券
交易
所
法国 2,384 2,626,892.79 0.81
54 CVS Health Corp - US1266501006 纽约
证券
交易
所
美国 4,087 2,594,751.58 0.80
55 Celgene Corp 新基医
药
US1510201049 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,294 2,561,656.63 0.79
56 CNOOC Ltd 中国海
洋石油
HK0883013259 香港
证券
交易
所
中国香
港
378,000 2,555,614.38 0.79
57 PNC Financial
Services Group
Inc/The
- US6934751057 纽约
证券
交易
所
美国 4,124 2,552,364.29 0.79
58 Reckitt Benckiser 利洁时 GB00B24CGK77 伦敦 英国 4,160 2,512,534.66 0.78 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 58 页 共 76 页
Group PLC 证券
交易
所
59 NTT DOCOMO Inc - JP3165650007 东京
证券
交易
所
日本 18,500 2,475,771.75 0.76
60 F5 Networks Inc - US3156161024 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,924 2,470,626.75 0.76
61 Cardinal Health
Inc
- US14149Y1082 纽约
证券
交易
所
美国 4,166 2,414,962.18 0.75
62 ICON PLC - IE0005711209 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,740 2,391,579.89 0.74
63 Adobe Systems Inc 奥多比 US00724F1012 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 3,913 2,386,964.37 0.74
64 Vertex
Pharmaceuticals
Inc
维特制
药股份
有限公
司
US92532F1003 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,865 2,340,961.96 0.72
65 Imperial Tobacco
Group PLC
帝国烟
草
GB0004544929 伦敦
证券
交易
所
英国 6,692 2,307,898.50 0.71
66 Ross Stores Inc - US7782961038 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 6,560 2,292,199.24 0.71
67 United Parcel
Service Inc
联合包
裹服务
股份有
限公司
US9113121068 纽约
证券
交易
所
美国 3,618 2,260,812.69 0.70
68 Persimmon PLC 柿子公 GB0006825383 伦敦 英国 11,570 2,255,158.37 0.70 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 59 页 共 76 页
司 证券
交易
所
69 Bank of
Communications Co
Ltd
交通银
行
CNE100000205 香港
证券
交易
所
中国香
港
482,000 2,204,802.38 0.68
70 McGraw Hill
Financial Inc
麦格希 US5806451093 纽约
证券
交易
所
美国 3,436 2,199,517.91 0.68
71 Hoya Corp - JP3837800006 东京
证券
交易
所
日本 8,100 2,173,646.14 0.67
72 ProSiebenSat.1
Media SE
- DE000PSM7770 德国
证券
交易
所
德国 6,543 2,171,013.42 0.67
73 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
US01609W1027 纽约
证券
交易
所
美国 4,041 2,132,576.62 0.66
74 Expedia Inc 艾派迪
公司
US30212P3038 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,632 2,124,430.59 0.66
75 Nielsen Holdings
PLC
尼尔森
控股公
开有限
公司
GB00BWFY5505 纽约
证券
交易
所
美国 6,991 2,115,488.90 0.65
76 Fuji Heavy
Industries Ltd
富士重
工
JP3814800003 东京
证券
交易
所
日本 7,800 2,112,471.08 0.65
77 Schroders PLC 施罗德 GB0002405495 伦敦
证券
交易
所
英国 7,273 2,081,308.48 0.64
78 Vantiv Inc - US92210H1059 纽约
证券
交易
所
美国 6,699 2,062,799.70 0.64
79 SEI Investments Co 信怡泰 US7841171033 纳斯 美国 6,017 2,047,372.34 0.63 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 60 页 共 76 页
投资有
限公司
达克
证券
交易
所
80 Aon PLC 怡安保
险
GB00B5BT0K07 纽约
证券
交易
所
美国 3,393 2,031,643.09 0.63
81 Next PLC - GB0032089863 伦敦
证券
交易
所
英国 2,816 1,974,013.49 0.61
82 Partners Group
Holding AG
- CH0024608827 瑞士
证券
交易
所
瑞士 849 1,963,440.06 0.61
83 Robert Half
International Inc
- US7703231032 纽约
证券
交易
所
美国 6,400 1,959,093.15 0.61
84 Beijing
Enterprises
Holdings Ltd
北京控
股
HK0392044647 香港
证券
交易
所
中国香
港
42,580 1,674,831.97 0.52
85 Minth Group Ltd 敏实集
团
KYG6145U1094 香港
证券
交易
所
中国香
港
128,570 1,658,785.97 0.51
86 Haier Electronics
Group Co Ltd
海尔电
器
BMG423131256 香港
证券
交易
所
中国香
港
119,870 1,578,676.10 0.49
87 iKang Healthcare
Group Inc
爱康国
宾健康
体检管
理集团
有限
US45174L1089 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 11,385 1,511,121.76 0.47
88 China Oilfield
Services Ltd
中海油
服
CNE1000002P4 香港
证券
交易
所
中国香
港
244,260 1,364,923.07 0.42
89 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
石药集
团
HK1093012172 香港
证券
交易
所
中国香
港
196,610 1,304,550.13 0.40 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 61 页 共 76 页
90 TAL Education
Group
学而思
教育集
团
US8740801043 纽约
证券
交易
所
美国 4,019 1,212,763.76 0.37
91 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
舜宇光
学科技
KYG8586D1097 香港
证券
交易
所
中国香
港
74,660 1,114,617.03 0.34
92 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
新东方
教育科
技集团
US6475811070 纽约
证券
交易
所
美国 5,406 1,101,225.08 0.34
93 Belle
International
Holdings Ltd
百丽 KYG097021045 香港
证券
交易
所
中国香
港
218,850 1,067,086.25 0.33
94 YY Inc 欢聚时
代
US98426T1060 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,566 1,040,911.22 0.32
95 Sino
Biopharmaceutical
Ltd
中国生
物制药
KYG8167W1380 香港
证券
交易
所
中国香
港
175,605 1,038,655.60 0.32
96 China Telecom Corp
Ltd
中国电
信
CNE1000002V2 香港
证券
交易
所
中国香
港
336,000 1,024,638.45 0.32
97 JD.com Inc 京东 US47215P1066 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 4,855 1,017,200.23 0.31
98 AAC Technologies
Holdings Inc
瑞声科
技
KYG2953R1149 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,000 846,995.58 0.26
99 Ctrip.com
International Ltd
- US22943F1003 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,706 814,096.01 0.25
100 Tongda Group
Holdings Ltd
通达集
团
KYG8917X1218 香港
证券
中国香
港
691,390 793,548.82 0.25 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 62 页 共 76 页
交易
所
101 Catcher
Technology Co Ltd
可成科
技股份
有限公
司
US14912K2024 卢森
堡证
券交
易所
卢森堡 2,875 783,448.81 0.24
102 Fuyao Glass
Industry Group Co
Ltd
福耀玻
璃
CNE100001TR7 香港
证券
交易
所
中国香
港
50,000 782,486.52 0.24
103 CIMC Enric
Holdings Ltd
中集安
瑞科
KYG2198S1093 香港
证券
交易
所
中国香
港
189,780 723,422.19 0.22
104 Guangzhou R&F
Properties Co Ltd
富力地
产
CNE100000569 香港
证券
交易
所
中国香
港
87,600 700,869.99 0.22
105 PAX Global
Technology Ltd
百富环
球
BMG6955J1036 香港
证券
交易
所
中国香
港
88,000 589,059.87 0.18
106 Tuniu Corp 南京途
牛科技
有限公
司
US89977P1066 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,633 584,523.61 0.18
107 China Everbright
Ltd
中国光
大控股
HK0165000859 香港
证券
交易
所
中国香
港
33,990 507,444.85 0.16
108 China Metal
Recycling
Holdings Ltd
中国金
属再生
资源
KYG211311009 香港
证券
交易
所
中国香
港
799,600 0.00 -
注：上 表所 用证 券代 码采用 ISIN 代 码。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ） 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 63 页 共 76 页
1 CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
CNE1000002H1 32,893,920.19 5.62
2 HAITONG
SECURITIES CO
LTD-H
CNE1000019K9 15,335,648.58 2.62
3 CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
CNE1000009Q7 14,721,009.06 2.52
4 UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
US9113121068 11,436,907.17 1.96
5 CHINA PETROLEUM
& CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 10,983,736.80 1.88
6 CHINA VANKE CO
LTD-H
CNE100001SR9 10,367,248.02 1.77
7 PICC PROPERTY &
CASUALTY -H
CNE100000593 8,074,423.67 1.38
8 UBS GROUP AG CH0244767585 7,730,748.72 1.32
9 TENCENT HOLDINGS
LTD
KYG875721634 7,567,066.00 1.29
10 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 7,537,933.20 1.29
11 NEXT PLC GB0032089863 6,893,118.72 1.18
12 ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A
US5184391044 6,876,766.23 1.18
13 CHINA UNICOM
HONG KONG LTD
HK0000049939 6,777,122.03 1.16
14 CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
CNE100000HD4 6,536,832.22 1.12
15 ENN ENERGY
HOLDINGS LTD
KYG3066L1014 6,504,825.89 1.11
16 ZHUZHOU CSR
TIMES ELECTRIC-H
CNE1000004X4 6,499,987.55 1.11
17 Medtronic PLC IE00BTN1Y115 6,230,078.82 1.07
18 MINTH GROUP LTD KYG6145U1094 6,206,314.61 1.06
19 MICROSOFT CORP US5949181045 6,100,182.14 1.04
20 HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
HK0388045442 5,642,176.00 0.96
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金 额单位 ： 人民 币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额 占期初 基金工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 64 页 共 76 页
资产净 值比
例（％ ）
1 BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
CNE100000205 22,450,636.14 3.84
2 TENCENT HOLDINGS
LTD
KYG875721634 19,750,172.88 3.38
3 CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
CNE1000002H1 19,602,142.04 3.35
4 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 18,535,670.50 3.17
5 AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
CNE100000Q43 15,290,270.90 2.61
6 CHINA CNR CORP
LTD-H
CNE100001SC1 15,037,028.57 2.57
7 PING AN
INSURANCE GROUP
CO-H
CNE1000003X6 14,855,325.89 2.54
8 CHINA PETROLEUM
& CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 14,751,338.20 2.52
9 APPLE INC US0378331005 13,996,145.98 2.39
10 CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
CNE1000009Q7 13,923,091.07 2.38
11 CHINA MINSHENG
BANKING-H
CNE100000HF9 13,387,185.14 2.29
12 SUNNY OPTICAL
TECH
KYG8586D1097 12,582,535.91 2.15
13 HAITONG
SECURITIES CO
LTD-H
CNE1000019K9 11,865,623.51 2.03
14 CSR CORP LTD - H CNE100000BG0 10,739,049.98 1.84
15 MICROSOFT CORP US5949181045 9,638,744.31 1.65
16 NEXT PLC GB0032089863 9,261,094.05 1.58
17 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 9,166,903.28 1.57
18 BAIDU INC - SPON
ADR
US0567521085 9,006,277.92 1.54
19 UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
US9113121068 8,564,194.49 1.46
20 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 8,226,562.38 1.41
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 65 页 共 76 页
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 524,845,505.35
卖出收 入（ 成交 ）总 额 835,399,063.18
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选 股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,493,722.40
3 应收股 利 145,773.30
4 应收利 息 4,072.49
5 应收申 购款 381,964.25
6 其他应 收款 - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 66 页 共 76 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,025,532.44
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 2202 HK CHINA
VANKE CO
LTD-H
7,315,110.42 2.26 重大事 项
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,142 16,071.25 17,086,271.40 6.20% 258,407,116.94 93.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
200,494.08 0.07%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 67 页 共 76 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年2 月 14 日 ）基 金份 额总 额 3,155,816,636.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 509,781,571.73
本报告 期基 金总 申购 份额 55,503,594.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 289,791,778.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 275,493,388.34
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2015 年4 月28 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 四次 会 议审 议并 通过 ，毕 万英 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于 2015 年 6 月 2 日在 指定 媒介 上披 露 了《工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 七次 会 议审 议并 通过 ，库 三七 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于2015 年9 月16 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 董事 长变
更 公 告》 ，经 基金 管理 人第五 十 七次 股东 会和 第四 届 董 事 会第 十次 会议 审议 通过 ， 陈焕 祥先 生辞
去公司 董事 长职 务， 董事 长变更 为沈 立强 先生 。
2 、基 金托 管人 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 68 页 共 76 页
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计 费 用伍 万伍 仟 元整 ， 该 审 计
机构自 基金 合同 生效 日起 向本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
UBS Securities - 458,252,825.15 33.81% 160,407.89 33.39% -
Credit Suisse - 137,165,461.96 10.13% 42,341.34 8.81% -
Merrill Lynch - 97,122,385.17 7.17% 29,332.20 6.11% -
Morgan Stanley - 72,291,046.76 5.33% 19,312.42 4.02% -
Barclays
Capital
- 71,696,780.56 5.29% 21,190.74 4.41% -
Sanford C
Bernstein
- 68,430,591.99 5.05% 17,604.61 3.66% -
Deutsche Bank - 64,833,235.90 4.78% 27,101.04 5.64% -
Citigroup - 62,296,578.06 4.60% 32,023.07 6.67% -
Goldman Sachs - 53,762,852.79 3.97% 14,551.06 3.03% -
J.P.Morgan - 53,733,908.10 3.96% 18,954.06 3.95% -
Instinet - 40,819,879.28 3.01% 4,908.54 1.02% -
RBC Capital - 35,787,084.74 2.64% 6,035.25 1.26% - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 69 页 共 76 页
Markets
Jefferies &
Company
- 21,823,164.65 1.61% 5,796.17 1.21% -
Investment
Technolog
- 18,075,055.80 1.33% 5,160.39 1.07% -
ML - 12,302,380.26 0.91% 5,253.82 1.09% -
Liquidnet,
Inc.
- 9,895,236.20 0.73% 2,669.77 0.56% -
HSBC
Securities
- 8,736,457.33 0.64% 17,472.92 3.64% -
CLSA Ltd. - 6,000,826.06 0.44% 9,340.03 1.94% -
Macquarie - 5,961,549.40 0.44% 4,618.30 0.96% -
Societe
Generale
- 5,586,389.90 0.41% 3,620.34 0.75% -
Wells Fargo
Securiti
- 4,670,703.07 0.34% 1,474.27 0.31% -
Weeden &
Company
- 4,469,872.44 0.33% 3,910.00 0.81% -
Berenberg Bank - 3,834,265.25 0.28% 5,368.00 1.12% -
JMP Securities - 3,670,125.25 0.27% 907.52 0.19% -
Mizuho
Securities
- 3,571,303.05 0.26% 1,530.72 0.32% 新增券商
BMO Capital
Markets
- 3,051,854.17 0.23% 1,843.52 0.38% -
Stifel
Nicolaus & Co
- 3,028,072.08 0.22% 3,056.82 0.64% -
STRH - 2,836,521.48 0.21% 1,389.10 0.29% -
Piper Jaffray
Co
- 2,606,630.98 0.19% 2,350.76 0.49% -
MKM Partners - 2,492,922.52 0.18% 1,919.26 0.40% -
BTIG LLC - 2,181,169.88 0.16% 1,143.22 0.24% 新增券商
SMBC Nikko Cptl
Mkts
- 2,088,373.25 0.15% 2,088.35 0.43% 新增券商
ISI Group - 2,056,539.52 0.15% 301.64 0.06% -
Green Street - 1,369,546.46 0.10% 1,008.90 0.21% 新增券商
JP - 1,272,688.93 0.09% 539.79 0.11% -
Pulse Trading - 1,230,076.44 0.09% 171.27 0.04% -
Nomura
international
- 1,087,308.90 0.08% 326.19 0.07% -
Keefe Bruyette - 1,065,492.77 0.08% 885.86 0.18% 新增券商 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 70 页 共 76 页
CREDIT
AGRICOLE
- 954,405.46 0.07% 217.62 0.05% -
Kim Eng
Securities
- 668,444.76 0.05% 1,203.20 0.25% 新增券商
Height
Securities LL
- 489,725.25 0.04% 155.85 0.03% -
BNP Paribas - 465,851.36 0.03% 838.52 0.17% -
Needham & Co
Inc
- 116,825.08 0.01% 87.53 0.02% 新增券商
B. Riley & Co. - - - - - -
R W Baird - - - - - -
CIMB
Securities
- - - - - -
CAI/Cheuvreux - - - - - -
Canaccord
Genuity
- - - - - -
Enam
Securities
- - - - - -
Citigroup GM
Inc
- - - - - -
Execution
Noble Ltd
- - - - - -
Evercore Group
LLC
- - - - - -
ING Financial - - - - - -
BOCI
SECURITIES LTD
- - - - - -
Blair, W&C - - - - - -
Longbow
Research
- - - - - -
Craig-Hallum
Capital
- - - - - -
Hai Tong - - - - - -
ICBC
International
- - - - - -
State Street - - - - - -
Pacific Crest - - - - - -
Standard Bank - - - - - -
BNY Brokerage - - - - - -
Standard
Chartered B
- - - - - - 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 71 页 共 76 页
TD Securities - - - - - -
Cowen & Co - - - - - -
CICC - - - - - -
IXIS
Securities
- - - - - -
CITIC
Securities
- - - - - -
Cantor
Fitzgerald
- - - - - -
Stephens Inc - - - - - -
ITAU
Securities
- - - - - -
Lazard Capital - - - - - -
注：1 、券 商的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由研 究 部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。
2、券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 72 页 共 76 页
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工银瑞 信中 国机 会全 球配 置股票
型证券 投资 基金 第三 次分 红公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 1 月 16 日
2
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 1 月 26 日
3
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
直销渠 道基 金定 投申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 3 日
4
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 与杭 州数 米基金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠活动
的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 6 日
5
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 14 日
6
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京增 财基 金销 售有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 16 日
7
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加海 银基 金销 售有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 并实 行费 率优惠
的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 16 日
8
工银瑞 信基 金管 理有 限 公 司关于
基金直 销电 子自 助交 易业 务开通
中国银 行和 交通 银行 支付 方式及
部分费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 27 日
9
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
直销渠 道转 换费 率优 惠活 动的公
示
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 3 月 27 日
10
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海大 智慧 财富 管理 有限公
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 4 月 20 日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 73 页 共 76 页
司为旗 下基 金销 售机 构并 实行费
率优惠 的公 告
11
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 与深 圳众 禄基 金销售
有限公 司认/申 购费 率优 惠 活动的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 4 月 24 日
12
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 4 月 28 日
13
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 5 月 12 日
14
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加一 路财 富（北
京） 信息 科技 有限 公司 网 上费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 5 月 28 日
15
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 6 月 2 日
16
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 6 月 30 日
17
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
在 “ 京东 金融 ” 平 台实 行 基金申
购费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 7 月 7 日
18
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
参加数 米基 金网 费率 优惠 活动的
公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 7 月 8 日
19
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加汉 口银 行股 份有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 并实 行费 率优惠
的公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 7 月 21 日
20
关于增 加东 亚银 行 （中 国 ） 有 限公
司销售 工银 瑞信 基金 管理 有限公
司旗下 五只 基金 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 7 月 22 日
21
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
住所变 更的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 7 月 30 日
22
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加平 安证 券申购 、
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 8 月 11 日
23
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
在北京 京东 世纪 贸易 有限 公司
“ 京东 金融 ” 平 台实 行基 金申购
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定的
媒介
2015 年 8 月 13 日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 74 页 共 76 页
24
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 金公 司申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 8 月 19 日
25
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信期 货有 限公 司为 旗下基
金销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 9 月 18 日
26
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海联 泰资 产管 理有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年10 月 22 日
27
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加东 莞农 村商 业银 行股 份有限
公司为 旗下 基 金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年10 月 26 日
28
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加齐 商银 行股 份有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年10 月 28 日
29
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京君 德汇 富投 资咨 询有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年10 月 29 日
30
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海长 量基 金销 售投 资顾问
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 11 月 2 日
31
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
参加乐 融多 源费 率优 惠活 动的公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 11 日
32
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
参加嘉 实财 富费 率优 惠活 动的公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 12 日
33
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海凯 石财 富基 金销 售有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 17 日
34
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京微 动利 投资 管理 有限公
司为旗 下基 金销 售机 构并 实行费
率优惠 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 23 日
35
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加德 州银 行股 份有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 27 日
36
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海利 得费 率优 惠活 动的公
告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年11 月 27 日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 75 页 共 76 页
37
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加威 海市 商业 银行 股份 有限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 12 月 1 日
38
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加深 圳富 济财 富管 理有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 12 月 3 日
39
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
在北京 京东 世纪 贸易 有限 公司
“ 京东 金融 ” 平 台实 行基 金申购
费率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年 12 月 4 日
40
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
诺亚正 行费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年12 月 17 日
41
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加宁 波银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 的
媒介
2015 年12 月 21 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批 准 工银 瑞 信中国 机会 全球 配置 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信中 国机 会全 球配置 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《工 银瑞 信中 国机 会全 球配置 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4 、 《工 银瑞 信中 国机 会全 球配置 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 2015 年年度 报告
第 76 页 共 76 页
13.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
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