工 银 瑞 信 总回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十八日
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 18 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年4 月17 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基 本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 工银总 回报 灵活 配置 混合
基金主 代码 001140
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月17 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,896,919,201.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 识 别 宏 观经 济 周 期与资 本 市 场 轮 动的 行 为 模式， 深 入 研 究不
同周期 与市 场背 景下 各类 型资产 的价 值与 回报 ， 通 过 “自 上而 下”
的 大 类 资 产 配置 与 “ 自下而 上 ” 的 个 券选 择 ， 在风险 可 控 的 范围
内追求 组合 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金 将 由 投资 研 究 团队及 时 跟 踪 市 场环 境 变 化，根 据 对 国 际及
国 内 宏 观 经 济运 行 态 势、宏 观 经 济 政 策变 化 、 证券市 场 运 行 状况
等 因 素 的 深 入研 究 ， 判断证 券 市 场 的 发展 趋 势 ，结合 行 业 状 况、
公 司 价 值 性 和成 长 性 分析， 综 合 评 价 各类 资 产 的风险 收 益 水 平。
在 充 分 的 宏 观形 势 判 断和策 略 分 析 的 基础 上 ， 通过“ 自 上 而 下”
的 资 产 配 置 及动 态 调 整策略 ， 将 基 金 资产 在 各 类型证 券 上 进 行灵
活 配 置 。 在 市场 上 涨 阶段中 ， 增 加 权 益类 资 产 配置比 例 ； 在 市场
下 行 周 期 中 ，增 加 固 定收益 类 资 产 配 置比 例 ， 最终力 求 实 现 基金
资 产 组 合 收 益的 最 大 化，从 而 有 效 提 高不 同 市 场状况 下 基 金 资产
的整体 收益 水平 。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 45% × 中 债综 合指 数收 益 率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 灵 活配 置 混 合型基 金 ， 预 期 收益 和 风 险水平 低 于 股 票型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号7 层甲
5 号 701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲5 号 9 层甲 5 号901
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 郭特华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -278,026,989.54
本期利 润 -15,730,284.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0030
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -235,986,104.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0815
期末基 金资 产净 值 2,918,599,029.47
期末基 金份 额净 值 1.007
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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基金份 额累 计净 值增 长率 0.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
3 、 本 基金 基金 合同生 效日 为 2015 年4 月17 日 。 截 至报告 期末 ， 本 基金 基金 合同生 效不 满 一
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.55% 1.03% 10.32% 0.92% 6.23% 0.11%
过去六 个月 2.65% 1.36% -6.47% 1.47% 9.12% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
0.70% 1.44% -5.82% 1.49% 6.52% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同 于2015 年 4 月 17 日生 效 。 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例符 合 基
金合同关于投 资范围及 投 资限制的规定 ：股票资 产 占基金资产的 比例为 0%–95%，每个交 易日日
终在扣除股指 期货合约 、 国债期货合约 需缴纳的 交 易保 证金后， 应当保持 不 低于基金资 产净值的
5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年4 月17 日。
2 、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立以 来未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 74 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核 心 价值 混合型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指 数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工 银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业混 合型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信 中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金，证券投 资基金管
理规模 逾4400 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
投 资总
监 兼固
定 收益
部总
监 ，本
基 金的
基 金经
理。
2015 年 4
月17 日
- 18
先 后 在宝 盈基 金 管理 有限公 司 担任
基 金 经理 助理 ， 招商 基金管 理 有限
公 司 担任 招商 现 金增 值基金 基 金经
理；2006 年 加入 工银瑞 信 ， 现 任投
资总监兼固定收益部总监； 2006
年 9 月 21 日至2011 年 4 月 21 日，
担 任 工银 货币 市 场基 金基金 经 理；
2010 年8 月16 日至2012 年1 月10
日 ， 担任 工银 双 利债 券型基 金 基金
经理；2007 年 5 月 11 日 至今， 担
任 工 银增 强收 益 债券 型基金 基 金经
理；2011 年 8 月 10 日至 今，担 任
工 银 瑞信 添颐 债 券型 证券投 资 基金
基金经 理；2012 年 6 月 21 日至今 ，
担 任 工银 纯债 定 期开 放基金 基 金经
理；2013 年1 月7 日至 今 ， 担 任工
银货币 市场 基金 基金 经理 ；2013 年
8 月 14 日至 2015 年 11 月 11 日，
担 任 工银 月月 薪 定期 支付债 券 型基
金基金 经理 ；2013 年10 月31 日至
今 ， 担任 工银 瑞 信添 福债券 基 金基
金经理 ；2014 年 1 月 27 日至今 ，
担 任 工银 薪金 货 币市 场基金 基 金经
理；2015 年 4 月 17 日至 今，担 任
工 银 总回 报灵 活 配置 混合型 基 金基
金经理 。
鄢耀
本 基金
的 基金
经理
2015 年 4
月17 日
- 8
先 后 在德 勤华 永 会计 师事务 所 有限
公 司 担任 高级 审 计员 ，中国 国 际金
融有限 公司 担任 分析 员；2010 年加工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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入 工 银瑞 信， 曾 任研 究部研 究 员。
2013 年 8 月 26 日至 今 ， 担任工 银
瑞 信 金融 地产 行 业混 合型证 券 投资
基金基 金经 理；2014 年 1 月 20 日
至 今 ，担 任工 银 添福 债券基 金 基金
经理；2014 年1 月 20 日至 2015 年
11 月 11 日 ，担 任工 银月 月薪定 期
支付债 券基 金基 金经 理；2014 年 9
月 19 日起 至今， 担任 工银 新财富 灵
活 配 置 混合 型 基金 基 金经理 ；2015
年 3 月 19 日至 今， 担 任工 银瑞信 新
金融股 票型 基金 基金 经理 ；2015 年
3 月 26 日 至今， 担任 工 银 瑞信美 丽
城 镇 主 题 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 4 月 17 日至 今， 担任工 银
总 回 报灵 活配 置 混合 型基金 基 金经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1 ）杜 海涛 的任 职 日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2 ）鄢 耀的 任职 日期 为基 金 合同生 效的 日期
2 、离 任日 期说 明： 无
3 、 说 明证 券从 业年限 的计 算标准 ： 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管 理
办法》 的相 关规 定等
4 、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基 金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经 理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在 投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果 符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交 易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价 交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析 。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平 交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同 向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 16 页 共 65 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 10 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年在 经济 增速 下行 的 情况下 ， 稳 增长 政策 持续 发力。 央行 多次 下调 存贷 款基准 利率 和存
款准备金率， 并降低银 行 间逆回购中标 利率。与 此 同时，财政支 出提速， 地 方政府债务 置换积极
展开。
经济基 本面 和货 币宽 松环 境有利 于债 券市 场， 收益 率曲线 中枢 持续 下移 。
受益于经济改 革转型和 互 联网创新，权 益市场上 半 年整体趋势走 强，但进 入 六月后，由于 前
期包括 场外 配资 等杠 杆资 金积累 过多 ， 波 动显 著加 剧， 情 绪超 调之 后权 益市 场在四 季度 回升 企 稳 。
本基金在报告 期内根据 对 于市场变化的 判断积极 调 整仓位，同时 参与新股 及 新发可交换债 可
转债申 购。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 0.70% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-5.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 整体 宏观 经 济的亮 点依 然在 结构 调整 ， 第 三产 业增 速仍 将领 先 第二产 业 。 与 此
同时，国际经 济总体保 持 弱复苏形势， 出口增速 还 会继续适度增 长，需要 重 点关注美国 货币政策
进入紧 缩周 期对 新兴 市场 流动性 的影 响。
债券市 场方 面， 经济 数据 企 稳预期 和地 方债 供给 量的 上升将 抑制 收益 率曲 线长 端下行 的空 间，
货币政 策持 续宽 松有 助于 改善整 体信 用环 境， 但经 济 结构转 型中 实体 企业 偿债 能力仍 将明 显分 化，
需要甄 别 信 用资 质并 规避 高风险 个券 。
权益市场在当 前经济基 本 面基础和政策 环境下仍 然 具备投资机会 ，但须注 意 在点位攀升波 动
加剧情 况下 控制 仓位 做好 波段止 盈。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 持续加强法律 合规风险 管 理和监察稽核 工作，使 得 法律合规风险 被
及时识 别并 得到 控制 ，保 障公司 各项 业务 的合 法合 规。
合规管理方面 ，一是积 极 跟踪法律法规 的变化和 监 管动态，及时 向业务部 门 解读、传达最 新
法规和监管要 求及其对 公 司业务的影响 ，落实各 项 要求的责任部 门，使得 公 司从业人员 知法、守
法；二是严格 事前的监 督 审查和控制机 制，保障 业 务开展的合法 合规性。 事 前合法合规 审核全面
覆盖公司的新 产品设计 、 基金募集和持 续营销、 宣 传推介、基金 等各受托 资 产的投资交 易管理、
基金信息披露 等业务， 并 利用系统 对相 关投资组 合 的投资合规风 险实现事 前 控制。三是 严格的事
中指标监控机 制，保证 投 资过程的合规 性：公司 设 置专人专岗监 控投资指 标 ，利用系统 和人工结
合的方式，实 现重点监 控 环节的刚性控 制，系统 无 法实现控制的 环节进行 人 工审核与复 核。四是
及时的事后风 险管理机 制 ，保证潜在合 规风险得 到 及时解决：通 过系统事 后 监测并提示 各投资组
合的被动超标 情况，跟 踪 其限期回归到 合规范围 之 内；五是继续 开展合规 培 训，不断增 强公司员
工合规意识， 促进公司 合 规文化的建设 。公司通 过 对新员工的合 规培训、 对 全体人员的 年度合规
培训 、 对 投研 人员 、 销 售 人员等 的专 项培 训等 多种 形式 ， 结 合新 出台 的法 律 法规和 行业 风险 事件 ，
加深员工对法 律法规和 风 险的理解，从 而使得相 关 法规、政策、 制度在公 司 内部更有效 的得到落
实。
监察稽核方面 ，一是定 期 对本基金投资 、销售和 后 台运营等各项 业务开展 情 况、内部规章 制工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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度执行情况、 合规控制 和 风险控制情况 进行系统 全 面的检查和评 价，并及 时 督促业务部 门改进存
在的问题。二 是采用有 效 手段，日常监 控投资管 理 人 员的个人行 为，以及 利 用公平交易 监控模型
分析投资人员 的投资行 为 ，防范出现违 反 “三条 底 线 ”的情形。 三是在开 展 定期稽核同 时，有针
对性的 开展 专项 稽核 工作 。2015 年 度 ， 公 司对 反洗 钱管理 、 销售 管理 、 投资 与研究 业务 、 内部 交
易及关联交易 管理、交 易 管理业务、 “ 八条底线 ” 防范的专项检 查工作， 组 织开展了工 会管理、
信息安全管理 自查和报 告 工作，对发现 的风险隐 患 予以提示，使 得前述业 务 进一步规范 化。四是
全面梳理各项 业务的工 作 流程，对其中 的各项风 险 进行识别、评 估，并对 现 有的控制手 段提出改
进性建议。同 时，结合 出 台的法律法规 和行业的 新 要求， 督促公 司及时制 定 、更新规章 制度和完
善业务 流程 ，2015 年度 ， 公司完 成 了 52 项现 有制 度 的更新 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.7.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.7.1.2 专 业胜 任能 力 及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60802052_A47 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信总回报灵活配置 混合型证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信总回报灵活配置混合型 证券投资基
金财务 报表 ， 包 括 2015 年12 月31 日的 资产 负债 表，2015 年4
月 17 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及 财 务报 表附注 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上 述 财 务 报 表在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了工 银瑞信总回报灵活配置混 合型证券投
资基 金2015 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2015 年4 月17 日 （ 基
金合同 生效 日 ） 至 2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺
耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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银行存 款 7.4.7.1 537,273,463.45
结算备 付金
7,019,512.18
存出保 证金
3,014,441.25
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,369,028,937.40
其中： 股票 投资
2,167,219,785.60
基金投 资
-
债券投 资
201,809,151.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
23,893,412.48
应收利 息 7.4.7.5 2,692,122.56
应收股 利
-
应收申 购款
198,028.38
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
2,943,119,917.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
7,219,481.06
应付赎 回款
8,477,056.12
应付管 理人 报酬
4,674,644.38
应付托 管费
779,107.43
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,149,769.10
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 220,830.14
负债合 计
24,520,888.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,896,919,201.84
未分配 利润 7.4.7.10 21,679,827.63
所有者 权益 合计
2,918,599,029.47
负债和 所有 者权 益总 计
2,943,119,917.70
注：1 、本 期财 务报 表的 实 际编制 期间 系 2015 年 4 月 17 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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31 日 止。
2 、报告截止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基金份 额净 值为人民币 1.007 元，基 金份额总额 为
2,896,919,201.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 4 月17 日(基金合同生效日)
至2015 年12 月 31 日
一、收入
84,574,839.77
1.利息 收入
31,079,722.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 22,571,057.90
债券利 息收 入
4,262,121.78
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,246,542.74
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-231,380,386.46
其中 ： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -251,808,850.18
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,470,077.44
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 15,958,386.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 262,296,704.88
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 22,578,798.93
减： 二、费用
100,305,124.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 54,361,061.23
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,060,176.91
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 36,504,151.53
5．利 息支 出
51,867.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
51,867.75
6．其 他费 用 7.4.7.20 327,867.01
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列 ）
-15,730,284.66
减：所 得税 费用
- 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-15,730,284.66
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2015 年 4 月 17 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年4 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
8,319,279,087.10 - 8,319,279,087.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,730,284.66 -15,730,284.66
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-5,422,359,885.26 37,410,112.29 -5,384,949,772.97
其中：1. 基 金申 购款 1,017,245,347.08 68,124,311.22 1,085,369,658.30
2. 基金 赎回 款 -6,439,605,232.34 -30,714,198.93 -6,470,319,431.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,896,919,201.84 21,679,827.63 2,918,599,029.47
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2015 年 4 月 17 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信总回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监许 可[2015]346 号文 《关 于核 准工 银瑞信 总回 报灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 的注 册， 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 4 月 13 日
至 2015 年 4 月 15 日 向社 会公开 募集 ，募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出 具 （2015 ） 验 字第60802052_A05 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 4 月 17 日正式生效，设立时募集扣除认购费用后的有效认购金额为人民币
8,318,747,072.69 元， 折 合 8,318,747,072.69 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利
息为人民币 532,014.41 元，折合 532,014.41 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
8,319,279,087.10 元， 折 合 8,319,279,087.10 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限
不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 交 易的股票（包 括
中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票） 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 债券 （ 包
括但不限于国 债、地方 政 府债、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券等） 、 资 产支持 证券 、 债 券回
购、银行存款 以及现金 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具（但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 ） 。 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
0%-95% ， 每个交易 日日终 在扣除股指期 货合约、 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，应 当保持
不低于基金资产净值 的 5%的现金或到期日在一年 以 内的政府债券。如法 律法 规或中国证监会 允
许，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以调整上 述 投资品 种的投 资比例。 本 基金的业绩 比较基准
为：55 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 5%× 中债 综合 指数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价 有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年4 月17 日（ 基金 合同 生效 日） 至2015 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年4 月17 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与 初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬 的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获 得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环 境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取 得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/ （ 损失 ）占 基金 净值 比 例计算 的金 额。 损益 平准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/ （损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/ （损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收 益分 配次 数最 多 为 4 次 ， 每份 基金 份额
每次收益分配 比例不得 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额该次可 供分配利 润 的 30%，若 《基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机 构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经 国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国 证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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2015 年12 月 31 日
活期存 款 537,273,463.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 537,273,463.45
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,904,446,032.52 2,167,219,785.60 262,773,753.08
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 102,440,000.00 101,739,151.80 -700,848.20
银行间 市场 99,846,200.00 100,070,000.00 223,800.00
合计 202,286,200.00 201,809,151.80 -477,048.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,106,732,232.52 2,369,028,937.40 262,296,704.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 171,092.06
应收定 期存 款利 息 - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,474.68
应收债 券利 息 2,516,063.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,492.15
合计 2,692,122.56
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,145,172.50
银行间 市场 应付 交易 费用 4,596.60
合计 3,149,769.10
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 31,530.14
预提信 息披 露费 120,000.00
预提审 计费 60,000.00
预提账 户维 护费 9,300.00
合计 220,830.14
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 8,319,279,087.10 8,319,279,087.10
本期申 购 1,017,245,347.08 1,017,245,347.08 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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本期赎 回 （ 以“-” 号填 列） -6,439,605,232.34 -6,439,605,232.34
本期末 2,896,919,201.84 2,896,919,201.84
注：(1) 申 购含 转换 入份 额 及金额 ，赎 回含 转换 出份 额及金 额；
(2) 本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 截至 报 告期末 ，本 基金 基金 合同 生效不 满一 年 ；
(3) 本 基金 设立 时募 集扣 除 认购费 用后 的有 效认 购金 额为人 民币 8,318,747,072.69 元 ，折 合
8,318,747,072.69 份基 金 份额； 有效 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 532,014.41 元 ，
折合 532,014.41 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 8,319,279,087.10 元，折合
8,319,279,087.10 份基 金 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -278,026,989.54 262,296,704.88 -15,730,284.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
42,040,884.71 -4,630,772.42 37,410,112.29
其中： 基金 申购 款 6,003,114.49 62,121,196.73 68,124,311.22
基金赎 回款 36,037,770.22 -66,751,969.15 -30,714,198.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -235,986,104.83 257,665,932.46 21,679,827.63
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 8,023,332.37
定期存 款利 息收 入 14,336,611.10
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 179,306.20
其他 31,808.23
合计 22,571,057.90
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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卖出股 票成 交总 额 11,411,687,397.50
减：卖 出股 票成 本总 额 11,663,496,247.68
买卖股 票差 价收 入 -251,808,850.18
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
4,470,077.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,470,077.44
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
279,532,768.60
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
271,950,901.85
减：应 收利 息总 额 3,111,789.31
买卖债 券差 价收 入 4,470,077.44
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 会计 期间无 资产 支 持
证券投 资收 益。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 会计 期间无 贵金 属 投
资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 会计 期间无 买卖 权 证
差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 会计 期间无 衍生 工 具
其他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,958,386.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,958,386.28
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 262,296,704.88
——股 票投 资 262,773,753.08
——债 券投 资 -477,048.20
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 262,296,704.88
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 19,831,421.07
基金转 换费 收入 2,685,725.34
其他 61,652.52
合计 22,578,798.93
注：其 他为 新股 申购 未中 返款利 息收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
36,503,751.53
银行间 市场 交易 费用 400.00
合计
36,504,151.53
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 180,000.00
其他 760.00
账户维 护费 20,100.00
银行费 用 67,007.01
合计 327,867.01
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金 销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 会计 期间未 通过 关 联
方交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 54,361,061.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 18,460,135.85
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,060,176.91
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月31 日止 期间 未与关 联方 进 行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年4 月17 日 ）持
有的基 金份 额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 56,554,077.24
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 56,554,077.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.95%
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2 、 期 间申 购/买 入总 份额 ： 含红利 再投 、 转 换入 份额 ； 期间赎 回/ 卖出 总份 额： 含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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工银瑞信投资管理有限公司 40,198,994.98 1.39%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公司 537,273,463.45 8,023,332.37
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与上 述各 关联 方及 托管人 股东 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 的管 理人 于 2015 年4 月17 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月 31 日止会 计期 间 未
进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
网下新股
未上市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002340
格林
美
2015 年12 月29 日
重大事
项
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 1,699,954 18,888,417.93 25,839,300.80 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定 了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防 线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监 督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年12 月31 日， 本基 金未持 有按 短期 信 用 评级 的债券 投资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
AAA
2,008,001.80
AAA 以下
1,941,150.00
未评级
-
合计
3,949,151.80
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基 金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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银行存 款 537,273,463.45 - - - - - 537,273,463.45
结算备 付金 7,019,512.18 - - - - - 7,019,512.18
存出保 证金 3,014,441.25 - - - - - 3,014,441.25
交易性 金融
资产
97,790,000.00 - 100,070,000.00 3,297,151.80 652,000.00 2,167,219,785.60 2,369,028,937.40
应收证 券清
算款
- - - - - 23,893,412.48 23,893,412.48
应收利 息 - - - - - 2,692,122.56 2,692,122.56
应收申 购款 - - - - - 198,028.38 198,028.38
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 645,097,416.88 - 100,070,000.00 3,297,151.80 652,000.00 2,194,003,349.02 2,943,119,917.70
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 7,219,481.06 7,219,481.06
应付赎 回款 - - - - - 8,477,056.12 8,477,056.12
应付管 理人
报酬
- - - - - 4,674,644.38 4,674,644.38
应付托 管费 - - - - - 779,107.43 779,107.43
应付交 易费
用
- - - - - 3,149,769.10 3,149,769.10
其他负 债 - - - - - 220,830.14 220,830.14
负债总 计 - - - - - 24,520,888.23 24,520,888.23
利率敏 感度
缺口
645,097,416.88 - 100,070,000.00 3,297,151.80 652,000.00 2,169,482,460.79 2,918,599,029.47
上年度 末
2014 年12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 报表 日的 利率 风险 状况；
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 变量 不变 ；
3、此 项影 响并 未考 虑管 理 层为降 低利 率风 险而 可 能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
利率增 加 25 基 准点 -220,367.08 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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利率减 少 25 基 准点 221,230.43
7.4.13.4.2 外 汇风 险
无 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券 ，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,167,219,785.60 74.26
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 201,809,151.80 6.91
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 2,369,028,937.40 81.17
注：1 、 本 基金 投资 于股 票 等权益 类证 券的 比例 占基 金资产 的比 例 为0% –95% ， 现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归 得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5 121,504,099.11
业绩比 较基 准减 少 5 -121,504,099.11
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应付 证 券清算款、应 付赎回款 等 ，因其剩余期 限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,144,630,036.60 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 224,398,900.80 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,167,219,785.60 73.64
其中： 股票 2,167,219,785.60 73.64
2 固定收 益投 资 201,809,151.80 6.86
其中： 债券 201,809,151.80 6.86 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 544,292,975.63 18.49
7 其他各 项资 产 29,798,004.67 1.01
8 合计 2,943,119,917.70 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 420,560,534.64 14.41
B
采矿业 19,288,884.48 0.66
C
制造业 886,308,530.13 30.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 31,378,736.20 1.08
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,507,898.80 0.60
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
59,122,041.23 2.03
J
金融业 520,343,407.42 17.83
K
房地产 业 167,686,382.42 5.75
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 45,023,370.28 1.54
S
综合 - -
合计 2,167,219,785.60 74.26 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分 项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 6,422,178 242,758,328.40 8.32
2 000001 平安银 行 18,888,858 226,477,407.42 7.76
3 300285 国瓷材 料 4,200,666 191,130,303.00 6.55
4 002234 民和股 份 9,888,888 177,802,206.24 6.09
5 300429 强力新 材 861,915 119,806,185.00 4.10
6 601166 兴业银 行 5,000,000 85,350,000.00 2.92
7 000042 中洲控 股 3,999,998 83,639,958.18 2.87
8 300341 麦迪电 气 3,035,100 83,192,091.00 2.85
9 002260 德奥通 航 1,800,000 81,360,000.00 2.79
10 300234 开尔新 材 3,099,807 76,565,232.90 2.62
11 000887 中鼎股 份 3,000,000 70,800,000.00 2.43
12 002470 金正大 3,000,000 61,020,000.00 2.09
13 601009 南京银 行 3,000,000 53,100,000.00 1.82
14 600705 中航资 本 3,000,000 46,740,000.00 1.60
15 601788 光大证 券 2,000,000 45,880,000.00 1.57
16 000802 北京文 化 1,299,901 44,040,645.88 1.51
17 002701 奥瑞金 1,507,574 42,604,041.24 1.46
18 300203 聚光科 技 1,199,861 41,143,233.69 1.41
19 002026 山东威 达 2,000,000 35,240,000.00 1.21
20 002268 卫 士 通 600,000 33,726,000.00 1.16
21 600048 保利地 产 3,000,000 31,920,000.00 1.09
22 601618 中国中 冶 5,180,000 31,183,600.00 1.07
23 600158 中体产 业 999,978 26,079,426.24 0.89
24 002340 格林美 1,699,954 25,839,300.80 0.89
25 601216 君正集 团 2,000,000 22,900,000.00 0.78
26 603000 人民网 999,905 22,807,833.05 0.78
27 601169 北京银 行 2,000,000 21,060,000.00 0.72
28 600028 中国石 化 3,888,888 19,288,884.48 0.66 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 49 页 共 65 页
29 601318 中国平 安 500,000 18,000,000.00 0.62
30 002711 欧浦智 网 499,940 17,507,898.80 0.60
31 002719 麦趣尔 259,901 15,009,282.75 0.51
32 601601 中国太 保 500,000 14,430,000.00 0.49
33 001979 招商蛇 口 659,300 13,752,998.00 0.47
34 600745 中茵股 份 300,000 12,294,000.00 0.42
35 000738 中航动 控 300,000 9,486,000.00 0.33
36 002142 宁波银 行 600,000 9,306,000.00 0.32
37 600966 博汇纸 业 2,000,000 9,040,000.00 0.31
38 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
39 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
40 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
41 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
42 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
43 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
44 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
45 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
46 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
47 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
48 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
49 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
50 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 493,021,953.19 16.89
2 600028 中国石 化 447,772,538.69 15.34
3 600446 金证股 份 359,026,115.63 12.30
4 002651 利君股 份 331,063,668.55 11.34
5 300059 东方财 富 313,456,918.58 10.74
6 002318 久立特 材 300,799,248.05 10.31
7 600016 民生银 行 257,026,307.02 8.81
8 601788 光大证 券 256,770,012.46 8.80
9 002260 德奥通 航 239,266,442.73 8.20 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 50 页 共 65 页
10 002013 中航机 电 227,941,908.10 7.81
11 601009 南京银 行 221,622,736.82 7.59
12 600310 桂东电 力 199,900,903.90 6.85
13 600820 隧道股 份 198,286,522.55 6.79
14 600705 中 航资 本 197,333,777.03 6.76
15 600050 中国联 通 191,734,633.61 6.57
16 601668 中国建 筑 189,498,356.54 6.49
17 601169 北京银 行 181,260,591.61 6.21
18 300429 强力新 材 168,146,653.42 5.76
19 601318 中国平 安 167,308,120.58 5.73
20 601336 新华保 险 167,026,037.04 5.72
21 002101 广东鸿 图 166,809,649.79 5.72
22 000915 山大华 特 161,174,252.64 5.52
23 000975 银泰资 源 159,007,970.63 5.45
24 601199 江南水 务 156,663,891.18 5.37
25 600048 保利地 产 154,979,821.29 5.31
26 002458 益生股 份 145,451,031.45 4.98
27 300250 初灵信 息 145,092,563.00 4.97
28 002234 民和股 份 144,782,948.59 4.96
29 000826 启迪桑 德 142,105,184.48 4.87
30 000002 万
科Ａ 141,300,668.27 4.84
31 300285 国瓷材 料 140,209,153.20 4.80
32 300070 碧水源 139,123,405.77 4.77
33 601166 兴业银 行 138,724,505.21 4.75
34 000923 河北宣 工 132,045,155.96 4.52
35 000887 中鼎股 份 125,406,449.63 4.30
36 600179 黑化股 份 124,089,852.02 4.25
37 600340 华夏幸 福 123,775,446.36 4.24
38 000042 中洲控 股 122,740,603.83 4.21
39 000009 中国宝 安 121,279,804.03 4.16
40 600491 龙元建 设 114,359,127.09 3.92
41 601633 长城汽 车 110,998,501.98 3.80
42 300465 高伟达 110,412,677.19 3.78
43 600036 招商银 行 105,079,633.16 3.60
44 000157 中联重 科 102,480,750.75 3.51
45 603000 人民网 97,581,773.41 3.34 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 51 页 共 65 页
46 601628 中国人 寿 94,573,458.56 3.24
47 601989 中国重 工 91,783,644.52 3.14
48 603555 贵人鸟 89,566,070.45 3.07
49 002617 露笑科 技 88,625,130.02 3.04
50 601118 海南橡 胶 87,992,864.20 3.01
51 300341 麦迪电 气 86,049,745.83 2.95
52 000333 美的集 团 85,856,383.27 2.94
53 600850 华东电 脑 81,635,779.89 2.80
54 000592 平潭发 展 80,185,448.11 2.75
55 600835 上海机 电 79,796,579.82 2.73
56 600085 同仁堂 78,928,719.74 2.70
57 600158 中体产 业 77,845,579.88 2.67
58 600284 浦东建 设 77,409,864.13 2.65
59 002690 美亚光 电 76,385,120.35 2.62
60 601618 中国中 冶 75,737,812.99 2.60
61 601988 中国银 行 75,100,000.00 2.57
62 601857 中国石 油 72,665,508.59 2.49
63 300253 卫宁健 康 72,100,200.10 2.47
64 600535 天士力 71,633,424.20 2.45
65 002299 圣农发 展 70,477,376.14 2.41
66 002470 金正大 70,163,425.42 2.40
67 600015 华夏银 行 64,773,251.79 2.22
68 300133 华策影 视 64,674,988.20 2.22
69 600000 浦发银 行 64,456,925.83 2.21
70 600549 厦门钨 业 63,742,586.14 2.18
71 300234 开尔新 材 63,711,869.08 2.18
72 002756 永兴特 钢 61,654,151.22 2.11
73 601000 唐山港 61,471,239.19 2.11
74 600037 歌华有 线 61,186,000.85 2.10
75 300041 回天新 材 59,396,132.33 2.04
76 600585 海螺水 泥 58,712,450.89 2.01
77 600266 北京城 建 58,656,202.66 2.01
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 52 页 共 65 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 463,146,685.45 15.87
2 600016 民生银 行 264,626,931.39 9.07
3 600446 金证股 份 262,200,490.23 8.98
4 002013 中航机 电 258,151,630.97 8.85
5 600310 桂东电 力 257,534,109.44 8.82
6 000915 山大华 特 257,162,287.00 8.81
7 000001 平安银 行 233,070,484.74 7.99
8 300059 东方财 富 228,843,428.58 7.84
9 002318 久立特 材 224,881,857.54 7.71
10 601788 光大证 券 223,630,145.79 7.66
11 002651 利君股 份 183,572,403.09 6.29
12 600820 隧道股 份 183,254,870.82 6.28
13 600050 中国联 通 180,934,600.76 6.20
14 601668 中国建 筑 178,329,508.74 6.11
15 601336 新华保 险 176,079,970.45 6.03
16 002260 德奥通 航 166,504,921.67 5.70
17 601199 江南水 务 159,412,083.75 5.46
18 600705 中航资 本 155,916,404.62 5.34
19 601009 南京银 行 155,772,652.75 5.34
20 601169 北京银 行 148,610,904.18 5.09
21 000975 银泰资 源 148,348,600.46 5.08
22 601318 中国平 安 146,370,163.91 5.02
23 000002 万
科Ａ 142,325,144.19 4.88
24 000826 启迪桑 德 141,405,013.73 4.84
25 600048 保利地 产 133,651,195.45 4.58
26 002101 广东鸿 图 128,750,867.81 4.41
27 000923 河北宣 工 118,053,927.42 4.04
28 000009 中国宝 安 117,528,291.62 4.03
29 000157 中联重 科 116,420,699.27 3.99
30 300070 碧水源 115,166,834.73 3.95
31 603555 贵人鸟 113,070,924.93 3.87
32 600284 浦东建 设 108,609,444.09 3.72
33 002690 美亚光 电 107,411,979.48 3.68
34 600850 华东电 脑 105,850,697.49 3.63 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 53 页 共 65 页
35 600340 华夏幸 福 104,640,897.43 3.59
36 601633 长城汽 车 101,061,831.63 3.46
37 600835 上海机 电 100,167,374.92 3.43
38 600037 歌华有 线 98,443,179.48 3.37
39 600491 龙元建 设 97,203,903.38 3.33
40 002617 露笑科 技 96,498,771.12 3.31
41 300133 华策影 视 92,221,753.45 3.16
42 601628 中国人 寿 90,242,569.76 3.09
43 300465 高伟达 89,194,348.43 3.06
44 601118 海南橡 胶 88,535,553.92 3.03
45 601989 中国重 工 88,258,981.64 3.02
46 300250 初灵信 息 87,240,250.09 2.99
47 600036 招商银 行 85,204,243.36 2.92
48 600179 黑化股 份 82,010,875.92 2.81
49 300253 卫宁健 康 78,164,556.17 2.68
50 000333 美的集 团 75,637,248.67 2.59
51 300041 回天新 材 74,058,739.14 2.54
52 300429 强力新 材 70,992,252.78 2.43
53 600085 同仁堂 70,402,673.66 2.41
54 600535 天士力 70,307,517.75 2.41
55 601857 中国石 油 67,909,589.26 2.33
56 603000 人民网 67,384,796.48 2.31
57 601988 中国银 行 67,015,574.70 2.30
58 002756 永兴特 钢 65,840,937.93 2.26
59 600158 中体产 业 65,188,436.21 2.23
60 300187 永清环 保 64,871,752.18 2.22
61 002594 比亚迪 64,326,604.05 2.20
62 600015 华夏银 行 62,971,714.63 2.16
63 601166 兴业银 行 62,941,173.84 2.16
64 600000 浦发银 行 62,430,000.60 2.14
65 002299 圣农发 展 59,417,485.96 2.04
66 000592 平潭发 展 59,235,139.84 2.03
67 002285 世联行 59,005,058.30 2.02
68 600549 厦门钨 业 58,803,735.33 2.01
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出 金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 54 页 共 65 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,567,942,280.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,411,687,397.50
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 97,790,000.00 3.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,070,000.00 3.43
其中： 政策 性金 融债 100,070,000.00 3.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,949,151.80 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 201,809,151.80 6.91
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债 券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150222 15 国开 22 1,000,000 100,070,000.00 3.43
2 020076 15 贴债 02 1,000,000 97,790,000.00 3.35
3 132005 15 国资 EB 17,470 2,008,001.80 0.07
4 132002 15 天集 EB 11,210 1,289,150.00 0.04
5 123001 蓝标转 债 6,520 652,000.00 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ， 本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受
到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明：
德奥通 航：
违规行 为：
2014 年 12 月 1 日， 公司 的全资 子公 司南 通德 奥斯 太尔航 空发 动机 有限 公司 与南通 中奥 苏 通
生态园产业发展有 限公司 签署了《通用航空 发动机 技术平台- 转 子 发 动机 开 发委 托 合 同 》 ， 金额
6,500 万元 人民 币， 其 中， 合同一 期项 目已 于 2014 年 12 月 23 日完 成， 公 司 确认收 入 4,000 万元 ，
增加公 司 2014 年度 净利 润 2,810 万 元， 占公司 2013 年度 经审 计净 利润的 140.04% 。对 于公 司全
资子公 司签 署前 述委 托合 同的事 项， 公司 未及 时履 行信息 披露 义务 ，直 至 2015 年 1 月 14 日才 对
外披露 。
处分类 型：
对公司 给予 通报 批评 的处 分。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中其 余的发行 主 体未出现被监 管部门立 案 调查或在报告 编
制期日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 56 页 共 65 页
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,014,441.25
2 应收证 券清 算款 23,893,412.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,692,122.56
5 应收申 购款 198,028.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,798,004.67
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,825 78,667.19 218,010,774.64 7.53% 2,678,908,427.20 92.47%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
406,321.12 0.01% 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 57 页 共 65 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 17 日 ） 基金 份额 总额
8,319,279,087.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,017,245,347.08
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 6,439,605,232.34
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,896,919,201.84
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2. 报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件 揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人
基金管 理人 于2015 年4 月28 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 四次 会 议审 议并 通过 ，毕 万英 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于 2015 年 6 月 2 日在 指定 媒介 上披 露 了《工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 副总工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 58 页 共 65 页
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 七次 会 议审 议并 通过 ，库 三七 先 生不 再担 任副
总经 理 职务 。
基金管 理人 于2015 年9 月16 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 董事 长变
更 公 告》 ，经 基金 管理 人第 五 十 七次 股东 会和 第四 届董 事 会第 十次 会议 审议 通过 ， 陈焕 祥先 生辞
去公司 董事 长职 务， 董事 长变更 为沈 立强 先生 。
2 、基 金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用陆 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 5,427,967,723.94 21.75% 4,955,939.08 22.06% -
招商证券 1 - - - - -
中金 公司 1 1,564,132,327.42 6.27% 1,456,676.43 6.49% -
国海证券 1 479,066,267.06 1.92% 350,341.50 1.56% - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 59 页 共 65 页
北京高华 1 3,802,938,288.59 15.24% 3,387,302.03 15.08% -
中泰证券 1 2,050,575,316.02 8.22% 1,819,340.03 8.10% -
中银国际 1 3,713,150,701.76 14.88% 3,317,289.43 14.77% -
国金证券 1 2,351,880,095.91 9.42% 2,103,270.91 9.36% -
财富里昂 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信证券 1 5,569,549,890.34 22.31% 5,070,517.31 22.58% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a) 券商财务 状况良 好、经 营行为规范 、风险 管理先 进、投资风 格与工 银瑞信 有互补性、 在最
近一年 内无 重大 违规 行为 。
b) 券商具有 较强的 综合研 究能力：能 及时、 全面、 定期提供高 质量的 关于宏 观、行业、 资本
市场、个股分 析的报告 及 其他丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据工 银瑞信所
管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告；具有 开 发量化投资组 合模型的 能 力以及其他 综合服务
能力。
c) 与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a) 新增券商 的选定 ：根据 以上标准对 券商进 行考察 、选择和确 定。在 合作之 前，券商需 提供
至少两个季度 的服务， 并 与其他已合作 券商一起 参 与投资研究部 门（权益 投 资部，固定 收益部，
专户投资部， 研究部和 中 央交易室）两 个季度对 券 商的研究服务 评估。公 司 投委会根据 对券商研
究服务 评估 结果 决定 是否 作为新 增合 作券 商。
b) 签订委托 协议： 与被选 择的券商签 订委托 代理协 议，明确签 定协议 双方的 公司名称、 委托
代理期限、佣 金率、双 方 的权利义务等 ，经签章 有 效。委托代理 协议一式 五 份，协议双 方及证券
主管机 关各 留存 一份 ，我 方协议 由研 究部 和战 略发 展部 存 档， 并报 相关 证券 主管机 关留 存报 备。
2. 券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服
务期间 的综 合证 券服 务质 量等情 况， 进行 评估 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 60 页 共 65 页
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续 约 ，
并根据券商选 择 标准和 程 序，重新选择 其它经营 稳 健、研究能力 强、综合 服 务质量高的 证券经营
机构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的综 合证 券服务 不符 合要 求， 工银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提 前中 止 租
用其交 易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 8,199,442.90 2.13% - - - -
招商证券 - - - - - -
中金 公司 - - 150,000,000.00 100.00% - -
国海证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 377,425,860.97 97.87% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银 瑞 信 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年4 月18 日
2 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中国 证监会指 定的 2015 年4 月20 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 61 页 共 65 页
上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下
基金销 售机 构并 实行 费率 优惠的 公告
媒介
3
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总
经理变 更的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年4 月28 日
4
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年5 月12 日
5
工 银 瑞 信 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金开 放日 常申 购 、 赎回 、 转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年5 月19 日
6
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息
科 技 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年5 月28 日
7
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总
经理变 更的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年6 月2 日
8
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 基
金销售 机构 并实 行费 率优 惠的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年6 月30 日
9
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年7 月8 日
10
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销
电 子 自 助 交 易 系 统 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年7 月8 日
11
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年7 月21 日
12 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 中国 证监会指 定的 2015 年7 月30 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 62 页 共 65 页
变更的 公告 媒介
13
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 北
京 京 东 世 纪 贸 易 有 限 公 司 “ 京 东 金
融 ” 平 台 实 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年8 月13 日
14
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
实行费 率优 惠的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年8 月13 日
15
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下
基金销 售机 构并 实行 费率 优惠的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年9 月1 日
16
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 变
更公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年9 月16 日
17
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗
下 基 金 销 售 机 构 并 实 行 费 率 优 惠 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年9 月30 日
18
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基
金销售 机构 并实 行费 率优 惠的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年10 月22 日
19
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 基 金 销 售 机 构 并 实 行 费 率 优 惠 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年10 月26 日
20
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
齐 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销
售机构 的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年10 月28 日
21 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中国 证监会指 定的 2015 年10 月29 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 63 页 共 65 页
北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗
下 基 金 销 售 机 构 并 实 行 费 率 优 惠 的 公
告
媒介
22
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
费率优 惠活 动的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月2 日
23
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 实 行 费 率 优 惠
的公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月5 日
24
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
乐融多 源费 率优 惠活 动的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月11 日
25
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
嘉实财 富费 率优 惠活 动的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月12 日
26
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 基 金 销 售 机 构 并 实 行 费 率 优 惠 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月17 日
27
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下
基金销 售机 构并 实行 费率 优惠的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月23 日
28
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上海利 得费 率优 惠活 动的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月27 日
29
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
德 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销
售机构 的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年11 月27 日
30
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下
基金销 售机 构的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月1 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 64 页 共 65 页
31
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基
金销售 机构 并实 行费 率优 惠的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月3 日
32
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 北
京 京 东 世 纪 贸 易 有 限 公 司 “ 京 东 金
融 ” 平 台 实 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 的 公
告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月4 日
33
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 诺 亚
正行费 率调 整的 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月17 日
34
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金销售 机构 的公 告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月21 日
35
工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的
提示性 公告
中国 证监会指 定的
媒介
2015 年12 月31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信总回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集申 请的 注册文 件；
2 、 《工 银瑞 信总 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信总 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《工 银瑞 信总 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报 告
第 65 页 共 65 页
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
