工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资
基金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十八日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
基金简称 工银量化策略混合
基金主代码 481017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 87,572,451.80份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长
期投资收益。
投资策略 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股
票进行多角度、多视野、系统化分析研究，精选股票构建投资组
合，在控制风险的前提下实现收益最大化，实现超越市场平均水
平的长期投资业绩。主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、
股票资产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和
债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高的基金。本基金基
于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性
的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 5号、 甲5
号6 层甲 5号601、甲 5号7 层甲
5号701、甲 5号 8层甲5号 801、
甲5号9 层甲 5号 901
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛 北京市西城区复兴门内大街 1工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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大厦 A座 6-9层 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼16层
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 91,995,369.99 47,904,528.10 141,308,180.83
本期利润 82,978,746.33 55,003,099.02 79,522,276.07
加权平均基金份额本期利润 0.9612 0.2945 0.1500
本期加权平均净值利润率 50.25% 27.43% 14.89%
本期基金份额净值增长率 60.30% 35.87% 8.33%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 110,810,758.51 46,964,059.95 9,885,419.66
期末可供分配基金份额利润 1.2654 0.4130 0.0397
期末基金资产净值 198,383,210.31 160,671,130.07 259,071,075.67
期末基金份额净值 2.265 1.413 1.040
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 126.50% 41.30% 4.00%
注： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） ；
（4）本基金基金合同生效日为 2012年4月26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 36.45% 1.98% 15.35% 1.38% 21.10% 0.60%
过去六个月 -0.61% 3.30% -11.74% 2.19% 11.13% 1.11%
过去一年 60.30% 2.83% 14.50% 2.00% 45.80% 0.83%
过去三年 135.94% 1.92% 57.39% 1.42% 78.55% 0.50%
自基金合同
生效起至今
126.50% 1.77% 50.93% 1.35% 75.57% 0.42%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年4月26 日生效；
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基
金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金基金合同生效日为 2012年4 月26 日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年均未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至 2015 年 12 月 31日，公司旗下管理 74只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投
资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混
合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型
证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证
券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基
金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金
货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制
造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股
票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券
投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工
银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞
信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工
银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰
收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信
新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金，证券投资基金管
理规模逾4400亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
游凛峰
本基金
的基金
经理
2012年4月
26日
- 19
先 后 在 Merrill Lynch
Investment Managers 担任美
林集中基金和美林保本基金基
金经理，Fore Research &
Management 担任 Fore Equity
Market Neutral 组合基金经
理，Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund基金
基金经理；2009 年加入工银瑞
信基金管理有限公司；2009年
12 月 25 日至今，担任工银全
球基金的基金经理；2010 年 5
月 25日至今， 担任工银全球精
选基金的基金经理；2012 年 4
月 26 日至今担任工银瑞信基
本面量化策略混合型证券投资
基金基金经理； 2014年6月26
日至今，担任工银瑞信绝对收
益混合型基金基金经理；2015
年 12 月 15 日至今，担任工银
瑞信新趋势灵活配置混合型基
金基金经理。
注：1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为基金合同生效日期
2、离任日期说明：无
3、 证券从业年限的计算标准： 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定
4、本基金无基金经理助理 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，公
平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和
客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产
投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2 公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比
例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”
的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委
托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基
金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经
理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场
价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生
的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况， 各基金/投资经理在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参
照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批
单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公
开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，
保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司内部审批工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经公司内部审批后
执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流
程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司内部审批后执行。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议， 或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情
况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争
议内容进行协调处理。
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性
解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行
监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资
经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、
督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资
组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜
在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。风
险管理部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的
交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 10 次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年是A股市场非同寻常的一年，从上半年指数在改革牛及稳增长的政策的引领下走势强
劲，到下半年在去杠杆过程中的大幅波动，上证指数全年振幅高达71.95%。板块表现以创业板指
最优，创业板指、中小板综和上证综指 2015 年涨幅分别为 84.4%、75.3%和 9.4%。从申万行业表
现来看，表现前五的行业分别为计算机、轻工制造、纺织服装、休闲服务和传媒，年涨幅分别为
100%、90%、90%、78%和 77%，跌幅靠前的行业为非银金融和银行，分别下跌为 16.9%和 1.36%。
这也从侧面反映出中国经济转型中新型产业的崛起。本基金以量化选股为主，在今年大幅震荡的
市场中采取了灵活的配置策略，根据市场风格在基本面量化策略、技术策略、事件驱动等多种策
略中进行动态配置。在上半年的成长股行情中，本基金偏重于在成长投资策略中寻求有长期持续
成长性并估值合理的股票，同时制定了严格的退出机制以控制风险；在六月份之后的下跌过程中，
本基金增加了具有长期价值的白马股投资；9 月份市场企稳之后，本基金根据对中国新经济的判
断，积极参与互联网、新能源等主题类投资机会，在 2015年中实现了较高的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 60.30%，业绩比较基准收益率为14.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，维持中国经济的高速增长面临一定挑战， “稳增长”成为 2016 年经济工作的重中
之重，经济转型势在必行。从政策方面来看，中央已将提高直接融资和建立成熟资本市场作为经
济转型期的主要战略；从市场来看，无风险利率下行和资产荒仍将在很长一段时间内持续，这些
因素都将驱使资金流向权益类资产，本基金仍长期看好中国股票市场。同时在短期内也需要警惕
一些风险，比如人民币贬值和 A股的大股东减持解禁可能使得市场阶段性下跌。
在2016年，本基金将保持灵活的操作策略，在风格配置方面更加均衡，兼顾新兴行业的成长
性机会和低估值蓝筹的投资机会。同时将会重点关注互联网、智能制造、新能源等领域的主题性
投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被
及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面
覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、
基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事
中指标监控机制，保证投资过程的合规性：公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结
合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是
及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决：通过系统事后监测并提示各投资组
合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是继续开展合规培训，不断增强公司员
工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规
培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业风险事件，
加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落
实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制
度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，并及时督促业务部门改进存
在的问题。二是采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，以及利用公平交易监控模型
分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形。三是在开展定期稽核同时，有针
对性的开展专项稽核工作。2015年度，公司对反洗钱管理、销售管理、投资与研究业务、内部交
易及关联交易管理、交易管理业务、 “八条底线”防范的专项检查工作，组织开展了工会管理、信
息安全管理自查和报告工作，对发现的风险隐患予以提示，使得前述业务进一步规范化。四是全
面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进
性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善
业务流程，2015年度，公司完成了 52 项现有制度的更新。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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组成。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信基本面量化策略混
合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第60802052_A17号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金财
务报表，包括2015年 12月 31日的资产负债表，2015年度的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报
表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 汤骏
贺耀
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2016年3月23日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,804,957.59 2,918,371.32
结算备付金
2,020,443.59 1,441,962.91
存出保证金
189,701.60 144,693.77
交易性金融资产 7.4.7.2 172,183,838.93 158,435,497.39
其中：股票投资
164,470,418.93 149,435,497.39
基金投资
- -
债券投资
7,713,420.00 9,000,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00 -
应收证券清算款
2,004,430.56 -
应收利息 7.4.7.5 67,464.96 209,394.19
应收股利
- -
应收申购款
529,826.32 151,483.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
199,800,663.55 163,301,403.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
194,353.95 1,394,049.99
应付管理人报酬
216,057.41 213,160.51
应付托管费
36,009.59 35,526.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 795,892.55 927,819.12
应交税费
- - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 175,139.74 59,716.85
负债合计
1,417,453.24 2,630,273.23
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 87,572,451.80 113,707,070.12
未分配利润 7.4.7.10 110,810,758.51 46,964,059.95
所有者权益合计
198,383,210.31 160,671,130.07
负债和所有者权益总计
199,800,663.55 163,301,403.30
注：1、本基金基金合同生效日为 2012年4 月26 日。
2、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 2.265 元，基金份额总额为
87,572,451.80份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
91,836,039.43 63,630,765.55
1.利息收入
390,415.43 526,886.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 87,037.43 43,198.56
债券利息收入
290,000.46 394,005.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,377.54 89,682.79
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
100,211,490.65 55,941,692.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 99,656,204.06 52,388,749.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -41,199.92 87,833.26
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 596,486.51 3,465,109.89
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -9,016,623.66 7,098,570.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 250,757.01 63,615.88
减：二、费用
8,857,293.10 8,627,666.53 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,458,574.88 3,018,515.92
2．托管费 7.4.10.2.2 409,762.48 503,085.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 5,719,692.49 4,720,997.90
5．利息支出
446.69 370.06
其中：卖出回购金融资产支出
446.69 370.06
6．其他费用 7.4.7.20 268,816.56 384,696.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
82,978,746.33 55,003,099.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
82,978,746.33 55,003,099.02
注：本基金基金合同生效日为 2012年4月26日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 82,978,746.33 82,978,746.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-26,134,618.32 -19,132,047.77 -45,266,666.09
其中：1.基金申购款 135,395,471.47 128,731,632.44 264,127,103.91
2.基金赎回款 -161,530,089.79 -147,863,680.21 -309,393,770.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31 日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 55,003,099.02 55,003,099.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-135,478,585.89 -17,924,458.73 -153,403,044.62
其中：1.基金申购款 35,212,448.66 5,470,546.08 40,682,994.74
2.基金赎回款 -170,691,034.55 -23,395,004.81 -194,086,039.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
注：本基金基金合同生效日为 2012年4月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郭特华______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） （原名“工银瑞信基本
面量化策略股票型证券投资基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证
监许可[2012]204 号文《关于核准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的批复》的
批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2012 年 4 月 26 日正式生效，
首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理
办法>有关问题的规定》 及 《基金合同》 的有关规定， 为确保基金投资比例符合法律法规要求， 2015
年 8 月 5 日，本基金名称由“工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信
基本面量化策略混合型证券投资基金”。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、中
期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金
投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证 800 指数收益率+20%×
上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015 年12 月 31 日的财
务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债
券投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式基金份额持有人可自行选择收益分配方式；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利
则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选
择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
(2)每一基金份额享有同等分配权；
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，
基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比例
不得低于期末可供分配利润的 30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末
可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合
同生效不满三个月，可不进行收益分配；
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日；
(6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 26 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 2,804,957.59 2,918,371.32
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,804,957.59 2,918,371.32
注：本基金本报告期与上年度可比期间均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 158,830,238.25 164,470,418.93 5,640,180.68 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 80 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 7,712,640.00 7,713,420.00 780.00
银行间市场 - - -
合计 7,712,640.00 7,713,420.00 780.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,542,878.25 172,183,838.93 5,640,960.68
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 134,794,157.43 149,435,497.39 14,641,339.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 8,983,755.62 9,000,000.00 16,244.38
合计 8,983,755.62 9,000,000.00 16,244.38
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 143,777,913.05 158,435,497.39 14,657,584.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所
市场
20,000,000.00 -
合计 20,000,000.00 -
注：本基金上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债
券。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,692.44 859.31
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,000.12 713.68
应收债券利息 62,678.57 207,749.59
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 93.83 71.61
合计 67,464.96 209,394.19
注： “其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 795,892.55 927,819.12
银行间市场应付交易费用 - -
合计 795,892.55 927,819.12
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 639.74 716.85
预提信息披露费 120,000.00 -
预提审计费 50,000.00 50,000.00
预提账户维护费 4,500.00 9,000.00
合计 175,139.74 59,716.85
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,707,070.12 113,707,070.12
本期申购 135,395,471.47 135,395,471.47
本期赎回（以“-”号填列） -161,530,089.79 -161,530,089.79
本期末 87,572,451.80 87,572,451.80
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,669,250.80 -6,705,190.85 46,964,059.95
本期利润 91,995,369.99 -9,016,623.66 82,978,746.33
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,199,310.88 2,067,263.11 -19,132,047.77
其中：基金申购款 141,095,148.09 -12,363,515.65 128,731,632.44
基金赎回款 -162,294,458.97 14,430,778.76 -147,863,680.21
本期已分配利润 - - -
本期末 124,465,309.91 -13,654,551.40 110,810,758.51
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 57,380.01 18,645.87
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 27,199.16 22,756.34
其他 2,458.26 1,796.35
合计 87,037.43 43,198.56
注： “其他”为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015
上年度可比期间
2014年1月1日至2014工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 80 页
年12月 31日 年 12月31日
卖出股票成交总额 1,999,336,801.42 1,693,548,181.64
减：卖出股票成本总额 1,899,680,597.36 1,641,159,432.60
买卖股票差价收入 99,656,204.06 52,388,749.04
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-41,199.92 87,833.26
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -41,199.92 87,833.26
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
27,246,448.88 23,513,767.58
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
26,580,984.82 22,692,547.00
减：应收利息总额 706,663.98 733,387.32
买卖债券差价收入 -41,199.92 87,833.26
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 80 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 596,486.51 3,465,109.89
基金投资产生的股利收益 - -
合计 596,486.51 3,465,109.89
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年 1月1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -9,016,623.66 7,098,570.92
——股票投资 -9,001,159.28 7,093,859.74
——债券投资 -15,464.38 4,711.18
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -9,016,623.66 7,098,570.92
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 165,559.17 48,266.35
基金转换费收入 85,197.84 15,349.53
合计 250,757.01 63,615.88 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 80 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
5,719,342.49 4,720,652.90
银行间市场交易费用 350.00 345.00
合计
5,719,692.49 4,720,997.90
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 180,000.00 300,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 200.00 400.00
银行费用 20,616.56 16,296.68
合计 268,816.56 384,696.68
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 80 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,458,574.88 3,018,515.92
其中： 支付销售机构的客
户维护费
900,968.60 1,190,980.72
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
409,762.48 503,085.97
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末和上年度末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
2,804,957.59 57,380.01 2,918,371.32 18,645.87
注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证
券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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601058
赛轮
金宇
2015年12 月28 日
重大事
项
9.00 2016 年1 月12 日 8.10 536,408 4,239,451.03 4,827,672.00 -
300069
金利
华电
2015年10 月29 日
重大事
项
29.85 2016 年2 月16 日 26.87 51,938 1,496,165.91 1,550,349.30 -
600603
大洲
兴业
2015 年9 月11 日
重大事
项
18.60 2016 年1 月14 日 13.55 81,248 1,177,121.76 1,511,212.80
指数法
估值
600690
青岛
海尔
2015年10 月19 日
重大事
项
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 145,992 1,342,838.22 1,448,240.64 -
300351
永贵
电器
2015年10 月19 日
重大事
项
36.42 2016 年2 月18 日 29.80 24,624 524,837.26 896,806.08
指数法
估值
600455
博通
股份
2015年10 月23 日
重大事
项
46.03 2016 年2 月23 日 43.23 16,773 767,610.85 772,061.19 -
601377
兴业
证券
2015年12 月29 日
重大事
项
11.00 2016 年1 月7 日 9.40 48,741 581,942.04 536,151.00 -
000002
万
科Ａ
2015年12 月18 日
重大事
项
24.43 - - 19,102 262,884.90 466,661.86
盘中停
牌
002053
云南
盐化
2015年11 月19 日
重大事
项
25.84 2016 年3 月14 日 23.26 10,945 284,059.76 282,818.80 -
600578
京能
电力
2015 年11 月5 日
重大事
项
6.07 2016 年2 月24 日 5.49 42,200 242,845.65 256,154.00 -
000430
张家
界
2015年12 月15 日
重大事
项
15.56 2016 年1 月14 日 14.00 8,148 108,443.72 126,782.88 -
002164
宁波
东力
2015年12 月17 日
重大事
项
10.35 - - 4,220 41,778.00 43,677.00 -
002240
威华
股份
2015年12 月28 日
重大事
项
13.68 2016 年1 月22 日 12.31 856 10,349.04 11,710.08 -
600682
南京
新百
2015 年7 月1 日
重大事
项
32.97 2016 年1 月27 日 33.78 222 7,354.86 7,319.34
指数法
估值
600452
涪陵
电力
2015年12 月31日
重大事
项
32.89 2016 年3 月10 日 29.60 164 4,472.94 5,393.96 -
002582
好想
你
2015 年9 月17 日
重大事
项
15.62 2016 年2 月24 日 17.18 69 1,648.05 1,077.78 -
002082
栋梁
新材
2015 年9 月18 日
重大事
项
10.21 2016 年3 月23 日 11.23 59 811.50 602.39 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法， 并于2015年 12 月31 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币 635,300.00元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 80 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治
理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握
整体风险状况并进行决策。 公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，
监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 80 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2014年12月31日和2015年12月 31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2014年12月31日和2015年12月 31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 80 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,804,957.59 - - - - - 2,804,957.59
结算备付金 2,020,443.59 - - - - - 2,020,443.59
存出保证金 189,701.60 - - - - - 189,701.60
交易性金融资产 - 7,713,420.00 - - - 164,470,418.93 172,183,838.93
买入返售金融资
产
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 2,004,430.56 2,004,430.56
应收利息 - - - - - 67,464.96 67,464.96
应收申购款 - - - - - 529,826.32 529,826.32
资产总计 25,015,102.78 7,713,420.00 - - - 167,072,140.77 199,800,663.55
负债
应付赎回款 - - - - - 194,353.95 194,353.95
应付管理人报酬 - - - - - 216,057.41 216,057.41
应付托管费 - - - - - 36,009.59 36,009.59
应付交易费用 - - - - - 795,892.55 795,892.55
其他负债 - - - - - 175,139.74 175,139.74
负债总计 - - - - - 1,417,453.24 1,417,453.24
利率敏感度缺口 25,015,102.78 7,713,420.00 - - - 165,654,687.53 198,383,210.31
上年度末
2014年 12月31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 80 页
银行存款 2,918,371.32 - - - - - 2,918,371.32
结算备付金 1,441,962.91 - - - - - 1,441,962.91
存出保证金 144,693.77 - - - - - 144,693.77
交易性金融资产 - - 9,000,000.00 - - 149,435,497.39 158,435,497.39
应收利息 - - - - - 209,394.19 209,394.19
应收申购款 - - - - - 151,483.72 151,483.72
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,505,028.00 - 9,000,000.00 - - 149,796,375.30 163,301,403.30
负债
应付赎回款 - - - - - 1,394,049.99 1,394,049.99
应付管理人报酬 - - - - - 213,160.51 213,160.51
应付托管费 - - - - - 35,526.76 35,526.76
应付交易费用 - - - - - 927,819.12 927,819.12
其他负债 - - - - - 59,716.85 59,716.85
负债总计 - - - - - 2,630,273.23 2,630,273.23
利率敏感度缺口 4,505,028.00 - 9,000,000.00 - - 147,166,102.07 160,671,130.07
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
3、此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014年12月31
日 ）
利率增加 25 基准点 -2,804.21 -9,906.07
利率减少 25 基准点 2,806.24 9,927.43
7.4.13.4.2 外汇风险
无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 80 页
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 164,470,418.93 82.91 149,435,497.39 93.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 7,713,420.00 3.89 9,000,000.00 5.60
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 172,183,838.93 86.79 158,435,497.39 98.61
注：1、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具
占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta 系数是根据自基金成立日起至 2012 年 12 月 31 日的组合净值数据和基准
指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5 12,689,027.81 9,416,041.63
业绩比较基准减少 5 -12,689,027.81 -9,416,041.63
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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银行存款、结算备付金、应收利息、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，公允
价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
151,725,727.83 元，属于第二层次的余额为人民币 20,458,111.10 元，无属于第三层次的余额
（2014年 12 月31日：第一层次人民币 137,546,468.95元，第二层次人民币20,889,028.44元，
无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币 612,834.08 元
（2014年度：无） ，由第二层次转入第一层次的金额为人民币 3,484,853.90 元（2014年度：人民
币1,356,345.00元） 。
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 26 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况（2014年度：无） 。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 164,470,418.93 82.32
其中：股票 164,470,418.93 82.32
2 固定收益投资 7,713,420.00 3.86
其中：债券 7,713,420.00 3.86 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 80 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 10.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,825,401.18 2.42
7 其他各项资产 2,791,423.44 1.40
8 合计 199,800,663.55 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 5,552,003.28 2.80
B
采矿业 2,023,646.86 1.02
C
制造业 83,879,696.64 42.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,089,276.31 0.55
E
建筑业 1,009,457.76 0.51
F
批发和零售业 142,668.21 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业 37,786.94 0.02
H
住宿和餐饮业 11,337.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,230,174.90 13.22
J
金融业 27,050,694.79 13.64
K
房地产业 1,000,917.05 0.50
L
租赁和商务服务业 1,589,003.42 0.80
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 565,299.05 0.28
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,480,649.54 0.75
R
文化、体育和娱乐业 10,256,037.19 5.17
S
综合 2,551,769.99 1.29
合计 164,470,418.93 82.91 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 80 页
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300458 全志科技 64,914 7,724,766.00 3.89
2 300302 同有科技 102,272 7,409,606.40 3.73
3 600536 中国软件 193,939 6,997,319.12 3.53
4 300285 国瓷材料 106,790 4,858,945.00 2.45
5 601058 赛轮金宇 536,408 4,827,672.00 2.43
6 002329 皇氏集团 171,034 4,771,848.60 2.41
7 002410 广联达 223,933 4,071,101.94 2.05
8 000776 广发证券 201,425 3,917,716.25 1.97
9 000793 华闻传媒 251,000 3,772,530.00 1.90
10 002071 长城影视 209,200 3,713,300.00 1.87
11 000651 格力电器 166,112 3,712,603.20 1.87
12 002458 益生股份 92,530 3,497,634.00 1.76
13 300395 菲利华 68,667 3,357,816.30 1.69
14 002003 伟星股份 188,832 3,346,103.04 1.69
15 600637 东方明珠 85,800 3,250,962.00 1.64
16 000538 云南白药 42,865 3,112,856.30 1.57
17 601166 兴业银行 164,740 2,812,111.80 1.42
18 002634 棒杰股份 69,168 2,732,827.68 1.38
19 000423 东阿阿胶 50,896 2,661,860.80 1.34
20 002026 山东威达 145,227 2,558,899.74 1.29
21 002104 恒宝股份 97,720 2,344,302.80 1.18
22 600369 西南证券 234,725 2,323,777.50 1.17
23 600597 光明乳业 144,584 2,301,777.28 1.16
24 600689 上海三毛 100,584 2,252,075.76 1.14
25 300089 文化长城 55,497 2,193,796.41 1.11
26 000001 平安银行 172,601 2,069,485.99 1.04
27 000697 炼石有色 72,345 2,012,637.90 1.01
28 000802 北京文化 51,194 1,734,452.72 0.87
29 000936 华西股份 120,800 1,681,536.00 0.85
30 300329 海伦钢琴 61,185 1,681,363.80 0.85 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 80 页
31 601169 北京银行 151,000 1,590,030.00 0.80
32 002344 海宁皮城 103,393 1,586,048.62 0.80
33 000977 浪潮信息 49,763 1,577,984.73 0.80
34 300069 金利华电 51,938 1,550,349.30 0.78
35 300207 欣旺达 54,247 1,524,340.70 0.77
36 600603 大洲兴业 81,248 1,511,212.80 0.76
37 600763 通策医疗 30,100 1,475,502.00 0.74
38 300245 天玑科技 35,000 1,471,050.00 0.74
39 600690 青岛海尔 145,992 1,448,240.64 0.73
40 300073 当升科技 36,545 1,419,042.35 0.72
41 300252 金信诺 31,248 1,262,419.20 0.64
42 600030 中信证券 63,191 1,222,745.85 0.62
43 002475 立讯精密 37,051 1,183,779.45 0.60
44 002142 宁波银行 74,358 1,153,292.58 0.58
45 601818 光大银行 260,162 1,103,086.88 0.56
46 300457 赢合科技 16,286 1,083,019.00 0.55
47 601328 交通银行 162,165 1,044,342.60 0.53
48 600136 道博股份 16,413 1,023,514.68 0.52
49 600837 海通证券 64,391 1,018,665.62 0.51
50 600973 宝胜股份 63,560 983,273.20 0.50
51 300065 海兰信 25,716 982,351.20 0.50
52 002200 云投生态 37,620 974,358.00 0.49
53 000666 经纬纺机 31,543 947,867.15 0.48
54 300351 永贵电器 24,624 896,806.08 0.45
55 601601 中国太保 30,630 883,981.80 0.45
56 300213 佳讯飞鸿 21,056 800,128.00 0.40
57 000695 滨海能源 30,000 796,500.00 0.40
58 600015 华夏银行 64,096 778,125.44 0.39
59 600455 博通股份 16,773 772,061.19 0.39
60 601939 建设银行 120,263 695,120.14 0.35
61 601318 中国平安 18,036 649,296.00 0.33
62 000783 长江证券 52,038 646,311.96 0.33
63 600999 招商证券 29,766 645,922.20 0.33
64 601628 中国人寿 22,642 640,995.02 0.32
65 601998 中信银行 85,071 614,212.62 0.31
66 000563 陕国投Ａ 39,736 600,808.32 0.30
67 601009 南京银行 33,515 593,215.50 0.30
68 000592 平潭发展 29,687 593,146.26 0.30
69 603030 全筑股份 15,439 572,014.95 0.29 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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70 002439 启明星辰 17,843 570,976.00 0.29
71 600085 同仁堂 12,438 554,859.18 0.28
72 300450 先导智能 5,455 542,172.45 0.27
73 601377 兴业证券 48,741 536,151.00 0.27
74 300179 四方达 44,656 487,196.96 0.25
75 002268 卫 士 通 8,651 486,272.71 0.25
76 002407 多氟多 6,256 477,082.56 0.24
77 002733 雄韬股份 15,397 471,302.17 0.24
78 300377 赢时胜 5,711 469,272.87 0.24
79 000002 万
科Ａ 19,102 466,661.86 0.24
80 601788 光大证券 20,142 462,057.48 0.23
81 600184 光电股份 15,589 450,677.99 0.23
82 000750 国海证券 34,120 438,442.00 0.22
83 002248 华东数控 23,614 426,704.98 0.22
84 600423 柳化股份 48,014 412,920.40 0.21
85 000856 冀东装备 26,914 390,253.00 0.20
86 300106 西部牧业 19,418 386,224.02 0.19
87 002125 湘潭电化 16,419 383,383.65 0.19
88 600036 招商银行 21,267 382,593.33 0.19
89 300176 鸿特精密 13,035 380,230.95 0.19
90 000691 亚太实业 33,571 378,680.88 0.19
91 600768 宁波富邦 15,818 378,050.20 0.19
92 300113 顺网科技 3,700 375,069.00 0.19
93 600681 万鸿集团 27,922 367,174.30 0.19
94 300029 天龙光电 23,838 356,616.48 0.18
95 000004 国农科技 7,679 352,466.10 0.18
96 600419 天润乳业 9,667 340,375.07 0.17
97 600436 片仔癀 4,721 324,757.59 0.16
98 002193 山东如意 15,992 310,244.80 0.16
99 002368 太极股份 4,500 301,950.00 0.15
100 002053 云南盐化 10,945 282,818.80 0.14
101 300219 鸿利光电 17,500 278,775.00 0.14
102 000881 大连国际 13,840 268,496.00 0.14
103 300372 欣泰电气 14,280 267,750.00 0.13
104 600319 亚星化学 26,310 266,520.30 0.13
105 600578 京能电力 42,200 256,154.00 0.13
106 002558 世纪游轮 1,559 252,698.31 0.13
107 002139 拓邦股份 9,000 224,190.00 0.11
108 002169 智光电气 9,300 213,621.00 0.11 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 80 页
109 300212 易华录 4,500 207,765.00 0.10
110 300137 先河环保 9,800 205,310.00 0.10
111 300017 网宿科技 3,271 196,227.29 0.10
112 600570 恒生电子 3,111 189,677.67 0.10
113 300274 阳光电源 6,900 189,198.00 0.10
114 000166 申万宏源 17,233 184,565.43 0.09
115 002508 老板电器 4,000 179,800.00 0.09
116 600867 通化东宝 6,600 179,322.00 0.09
117 002437 誉衡药业 5,800 175,450.00 0.09
118 002294 信立泰 5,673 170,870.76 0.09
119 000826 启迪桑德 4,300 170,366.00 0.09
120 000755 山西三维 13,951 140,626.08 0.07
121 000430 张家界 8,148 126,782.88 0.06
122 000910 大亚科技 7,070 116,937.80 0.06
123 600590 泰豪科技 7,377 115,597.59 0.06
124 300037 新宙邦 1,859 108,751.50 0.05
125 002721 金一文化 3,158 103,456.08 0.05
126 600884 杉杉股份 2,522 98,963.28 0.05
127 600007 中国国贸 4,959 93,130.02 0.05
128 000625 长安汽车 5,378 91,264.66 0.05
129 300271 华宇软件 1,848 87,743.04 0.04
130 300269 联建光电 2,813 84,221.22 0.04
131 002497 雅化集团 8,663 75,714.62 0.04
132 000032 深桑达Ａ 2,846 72,857.60 0.04
133 000635 英 力 特 4,862 72,152.08 0.04
134 600516 方大炭素 5,379 67,291.29 0.03
135 000737 南风化工 9,336 65,352.00 0.03
136 002046 轴研科技 4,862 64,761.84 0.03
137 300161 华中数控 1,760 64,627.20 0.03
138 600560 金自天正 3,252 60,324.60 0.03
139 600980 北矿磁材 2,470 59,008.30 0.03
140 000798 中水渔业 4,152 56,467.20 0.03
141 603601 再升科技 1,336 54,375.20 0.03
142 300140 启源装备 2,179 54,257.10 0.03
143 002230 科大讯飞 1,447 53,611.35 0.03
144 300369 绿盟科技 997 48,494.08 0.02
145 002213 特 尔 佳 2,265 48,380.40 0.02
146 600313 农发种业 2,910 44,173.80 0.02
147 002164 宁波东力 4,220 43,677.00 0.02 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 80 页
148 002598 山东章鼓 2,945 40,906.05 0.02
149 600735 新华锦 1,665 39,993.30 0.02
150 300341 麦迪电气 1,359 37,250.19 0.02
151 002226 江南化工 4,100 37,023.00 0.02
152 002557 洽洽食品 1,375 25,740.00 0.01
153 002504 弘高创意 851 25,700.20 0.01
154 600697 欧亚集团 605 25,071.20 0.01
155 600016 民生银行 2,480 23,907.20 0.01
156 300421 力星股份 500 19,020.00 0.01
157 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.01
158 300059 东方财富 344 17,898.32 0.01
159 300398 飞凯材料 224 17,825.92 0.01
160 600518 康美药业 1,024 17,356.80 0.01
161 600765 中航重机 876 17,204.64 0.01
162 000617 石油济柴 943 14,663.65 0.01
163 300195 长荣股份 600 14,334.00 0.01
164 600038 中直股份 232 12,233.36 0.01
165 601288 农业银行 3,692 11,925.16 0.01
166 600446 金证股份 240 11,805.60 0.01
167 002240 威华股份 856 11,710.08 0.01
168 002110 三钢闽光 1,500 10,620.00 0.01
169 601668 中国建筑 1,580 10,017.20 0.01
170 600048 保利地产 913 9,714.32 0.00
171 000333 美的集团 295 9,681.90 0.00
172 300228 富瑞特装 302 9,422.40 0.00
173 002202 金风科技 375 8,546.25 0.00
174 600488 天药股份 1,109 8,173.33 0.00
175 601688 华泰证券 396 7,809.12 0.00
176 600196 复星医药 331 7,775.19 0.00
177 002662 京威股份 353 7,766.00 0.00
178 000915 山大华特 212 7,453.92 0.00
179 000514 渝 开 发 640 7,366.40 0.00
180 600682 南京新百 222 7,319.34 0.00
181 000063 中兴通讯 380 7,079.40 0.00
182 600383 金地集团 500 6,900.00 0.00
183 600606 绿地控股 418 6,825.94 0.00
184 002304 洋河股份 98 6,716.92 0.00
185 600066 宇通客车 292 6,567.08 0.00
186 600754 锦江股份 125 6,415.00 0.00 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 80 页
187 601899 紫金矿业 1,798 6,328.96 0.00
188 002101 广东鸿图 191 6,303.00 0.00
189 002024 苏宁云商 462 6,213.90 0.00
190 600233 大杨创世 237 5,955.81 0.00
191 601098 中南传媒 249 5,951.10 0.00
192 002534 杭锅股份 306 5,911.92 0.00
193 000963 华东医药 72 5,901.12 0.00
194 002236 大华股份 159 5,867.10 0.00
195 300465 高伟达 67 5,829.67 0.00
196 000869 张
裕Ａ 125 5,722.50 0.00
197 000533 万 家 乐 561 5,710.98 0.00
198 600068 葛洲坝 723 5,690.01 0.00
199 601607 上海医药 285 5,674.35 0.00
200 300214 日科化学 515 5,618.65 0.00
201 600035 楚天高速 854 5,602.24 0.00
202 002033 丽江旅游 318 5,596.80 0.00
203 002287 奇正藏药 134 5,571.72 0.00
204 300117 嘉寓股份 431 5,568.52 0.00
205 002510 天汽模 314 5,567.22 0.00
206 600741 华域汽车 330 5,563.80 0.00
207 600803 新奥股份 349 5,535.14 0.00
208 002050 三花股份 517 5,506.05 0.00
209 000848 承德露露 333 5,494.50 0.00
210 000413 东旭光电 605 5,493.40 0.00
211 300124 汇川技术 116 5,475.20 0.00
212 002490 山东墨龙 477 5,456.88 0.00
213 603001 奥康国际 162 5,446.44 0.00
214 000501 鄂武商Ａ 254 5,435.60 0.00
215 300196 长海股份 152 5,409.68 0.00
216 300003 乐普医疗 140 5,404.00 0.00
217 600452 涪陵电力 164 5,393.96 0.00
218 002430 杭氧股份 466 5,359.00 0.00
219 000639 西王食品 316 5,346.72 0.00
220 600642 申能股份 704 5,315.20 0.00
221 601928 凤凰传媒 333 5,304.69 0.00
222 300301 长方照明 491 5,273.34 0.00
223 000418 小天鹅Ａ 218 5,232.00 0.00
224 600683 京投银泰 481 5,214.04 0.00
225 000862 银星能源 526 5,181.10 0.00 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 80 页
226 600426 华鲁恒升 358 5,165.94 0.00
227 002449 国星光电 305 5,154.50 0.00
228 300015 爱尔眼科 163 5,147.54 0.00
229 300452 山河药辅 48 5,126.40 0.00
230 600809 山西汾酒 266 5,125.82 0.00
231 603288 海天味业 145 5,125.75 0.00
232 000888 峨眉山Ａ 345 5,109.45 0.00
233 000422 湖北宜化 657 5,104.89 0.00
234 600823 世茂股份 417 5,099.91 0.00
235 600894 广日股份 255 5,097.45 0.00
236 002311 海大集团 364 5,085.08 0.00
237 002705 新宝股份 243 5,081.13 0.00
238 601677 明泰铝业 317 5,072.00 0.00
239 600889 南京化纤 319 5,062.53 0.00
240 002332 仙琚制药 334 5,060.10 0.00
241 600779 *ST 水井 397 5,057.78 0.00
242 002083 孚日股份 632 5,056.00 0.00
243 600020 中原高速 737 5,041.08 0.00
244 300115 长盈精密 150 5,035.50 0.00
245 002511 中顺洁柔 430 5,022.40 0.00
246 002126 银轮股份 272 5,018.40 0.00
247 002117 东港股份 109 5,016.18 0.00
248 002692 远程电缆 252 5,014.80 0.00
249 000596 古井贡酒 137 5,000.50 0.00
250 600337 美克家居 320 4,998.40 0.00
251 002293 罗莱生活 274 4,997.76 0.00
252 002661 克明面业 93 4,994.10 0.00
253 002630 华西能源 338 4,992.26 0.00
254 002186 全 聚 德 214 4,922.00 0.00
255 002056 横店东磁 174 4,891.14 0.00
256 600199 金种子酒 487 4,889.48 0.00
257 600831 广电网络 309 4,885.29 0.00
258 600537 亿晶光电 326 4,883.48 0.00
259 000883 湖北能源 791 4,856.74 0.00
260 300258 精锻科技 272 4,855.20 0.00
261 000550 江铃汽车 161 4,826.78 0.00
262 600657 信达地产 692 4,809.40 0.00
263 002324 普利特 152 4,800.16 0.00
264 002078 太阳纸业 849 4,779.87 0.00 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 80 页
265 000799 *ST 酒鬼 267 4,779.30 0.00
266 300423 鲁亿通 97 4,754.94 0.00
267 600021 上海电力 323 4,754.56 0.00
268 002317 众生药业 359 4,753.16 0.00
269 600987 航民股份 362 4,749.44 0.00
270 600054 黄山旅游 201 4,745.61 0.00
271 600717 天津港 421 4,744.67 0.00
272 000900 现代投资 562 4,715.18 0.00
273 300026 红日药业 222 4,684.20 0.00
274 002554 惠博普 360 4,680.00 0.00
275 300118 东方日升 318 4,633.26 0.00
276 002419 天虹商场 343 4,630.50 0.00
277 002716 金贵银业 394 4,629.50 0.00
278 002397 梦洁家纺 450 4,626.00 0.00
279 000429 粤高速Ａ 667 4,608.97 0.00
280 002323 雅百特 123 4,607.58 0.00
281 601313 江南嘉捷 293 4,594.24 0.00
282 600425 青松建化 782 4,566.88 0.00
283 002543 万和电气 250 4,552.50 0.00
284 002032 苏 泊 尔 163 4,534.66 0.00
285 600377 宁沪高速 518 4,532.50 0.00
286 600486 扬农化工 154 4,518.36 0.00
287 600392 盛和资源 367 4,517.77 0.00
288 601588 北辰实业 842 4,513.12 0.00
289 002267 陕天然气 354 4,460.40 0.00
290 002566 益盛药业 273 4,449.90 0.00
291 000059 *ST 华锦 555 4,445.55 0.00
292 600723 首商股份 400 4,444.00 0.00
293 601028 玉龙股份 473 4,432.01 0.00
294 601231 环旭电子 306 4,424.76 0.00
295 600897 厦门空港 190 4,392.80 0.00
296 002641 永高股份 441 4,383.54 0.00
297 002372 伟星新材 245 4,380.60 0.00
298 600684 珠江实业 427 4,329.78 0.00
299 600236 桂冠电力 575 4,301.00 0.00
300 002533 金杯电工 431 4,245.35 0.00
301 002100 天康生物 421 4,235.26 0.00
302 000903 云内动力 504 4,183.20 0.00
303 300101 振芯科技 141 4,160.91 0.00 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 80 页
304 600612 老凤祥 96 4,152.96 0.00
305 000022 深赤湾Ａ 215 4,149.50 0.00
306 002532 新界泵业 270 4,120.20 0.00
307 002489 浙江永强 375 4,065.00 0.00
308 002536 西泵股份 59 3,923.50 0.00
309 002179 中航光电 98 3,720.08 0.00
310 000656 金科股份 648 3,421.44 0.00
311 000404 华意压缩 348 3,253.80 0.00
312 000631 顺发恒业 317 3,144.64 0.00
313 600179 黑化股份 174 2,977.14 0.00
314 002338 奥普光电 38 2,744.74 0.00
315 002127 新民科技 145 2,714.40 0.00
316 300443 金雷风电 14 2,706.48 0.00
317 000948 南天信息 105 2,657.55 0.00
318 002712 思美传媒 20 2,560.00 0.00
319 600323 瀚蓝环境 147 2,359.35 0.00
320 000733 振华科技 91 2,275.00 0.00
321 000659 *ST 中富 359 2,057.07 0.00
322 600761 安徽合力 150 2,002.50 0.00
323 002298 中电鑫龙 93 1,786.53 0.00
324 000912 *ST 天化 223 1,632.36 0.00
325 600391 成发科技 28 1,452.08 0.00
326 600501 航天晨光 49 1,293.60 0.00
327 002348 高乐股份 64 1,121.92 0.00
328 600641 万业企业 70 1,105.30 0.00
329 002582 好想你 69 1,077.78 0.00
330 300481 濮阳惠成 19 1,064.00 0.00
331 300426 唐德影视 12 984.00 0.00
332 000999 华润三九 32 873.60 0.00
333 002150 通润装备 58 735.44 0.00
334 002587 奥拓电子 39 610.35 0.00
335 002082 栋梁新材 59 602.39 0.00
336 000801 四川九洲 15 463.95 0.00
337 000566 海南海药 11 427.46 0.00
338 002769 普路通 5 394.80 0.00
339 601877 正泰电器 13 335.27 0.00
340 300429 强力新材 2 278.00 0.00
341 000638 万方发展 4 122.20 0.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 80 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002439 启明星辰 57,383,387.31 35.71
2 002329 皇氏集团 49,486,387.63 30.80
3 600536 中国软件 44,843,817.26 27.91
4 300059 东方财富 40,573,169.74 25.25
5 300285 国瓷材料 36,159,743.60 22.51
6 000895 双汇发展 32,352,569.60 20.14
7 000538 云南白药 31,331,372.66 19.50
8 300140 启源装备 30,598,812.00 19.04
9 600590 泰豪科技 28,037,037.95 17.45
10 601166 兴业银行 27,870,672.22 17.35
11 002268 卫 士 通 26,510,771.38 16.50
12 000977 浪潮信息 26,494,139.73 16.49
13 002458 益生股份 25,128,057.54 15.64
14 000566 海南海药 24,368,620.96 15.17
15 600179 黑化股份 23,804,952.49 14.82
16 601058 赛轮金宇 22,336,213.96 13.90
17 000802 北京文化 22,279,431.43 13.87
18 300458 全志科技 19,974,616.00 12.43
19 000423 东阿阿胶 16,552,166.64 10.30
20 300329 海伦钢琴 14,947,732.98 9.30
21 600597 光明乳业 14,411,913.76 8.97
22 300213 佳讯飞鸿 14,334,302.14 8.92
23 002410 广联达 14,190,301.70 8.83
24 600085 同仁堂 13,715,661.50 8.54
25 000651 格力电器 13,584,604.06 8.45
26 300369 绿盟科技 13,323,788.07 8.29
27 600015 华夏银行 13,234,312.98 8.24
28 600749 西藏旅游 13,137,189.45 8.18
29 300465 高伟达 13,096,531.00 8.15
30 600690 青岛海尔 12,692,971.40 7.90
31 600570 恒生电子 12,509,607.26 7.79 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 80 页
32 300302 同有科技 12,492,208.22 7.78
33 000568 泸州老窖 12,431,415.00 7.74
34 601318 中国平安 12,427,139.16 7.73
35 600037 歌华有线 12,172,865.60 7.58
36 002407 多氟多 12,050,329.64 7.50
37 300037 新宙邦 11,730,751.26 7.30
38 601009 南京银行 11,691,926.76 7.28
39 300161 华中数控 11,541,932.87 7.18
40 000605 渤海股份 11,263,179.00 7.01
41 002230 科大讯飞 10,613,550.02 6.61
42 600016 民生银行 10,214,378.05 6.36
43 600446 金证股份 10,211,281.00 6.36
44 300033 同花顺 10,118,886.10 6.30
45 002153 石基信息 10,056,315.60 6.26
46 300398 飞凯材料 9,818,528.38 6.11
47 600694 大商股份 9,745,085.03 6.07
48 300395 菲利华 9,349,773.00 5.82
49 300228 富瑞特装 9,140,008.98 5.69
50 000001 平安银行 8,797,396.05 5.48
51 300065 海兰信 8,699,105.95 5.41
52 300443 金雷风电 8,268,511.00 5.15
53 601328 交通银行 8,185,656.50 5.09
54 000592 平潭发展 8,071,962.10 5.02
55 600143 金发科技 7,991,162.08 4.97
56 600030 中信证券 7,957,983.68 4.95
57 000826 启迪桑德 7,880,200.26 4.90
58 000776 广发证券 7,878,982.85 4.90
59 002344 海宁皮城 7,819,890.82 4.87
60 600036 招商银行 7,701,629.00 4.79
61 601169 北京银行 7,545,954.36 4.70
62 002003 伟星股份 7,448,016.00 4.64
63 600369 西南证券 7,394,946.00 4.60
64 000617 石油济柴 7,340,303.00 4.57
65 002303 美盈森 7,218,111.96 4.49
66 600455 博通股份 7,200,380.00 4.48
67 300017 网宿科技 6,776,305.24 4.22 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 80 页
68 600973 宝胜股份 6,747,375.50 4.20
69 601633 长城汽车 6,641,836.75 4.13
70 000004 国农科技 6,617,920.00 4.12
71 600837 海通证券 6,594,729.07 4.10
72 002169 智光电气 6,490,783.47 4.04
73 300457 赢合科技 6,456,604.00 4.02
74 002634 棒杰股份 6,407,811.00 3.99
75 600410 华胜天成 6,391,543.47 3.98
76 002002 鸿达兴业 6,377,565.80 3.97
77 002104 恒宝股份 6,334,680.22 3.94
78 603601 再升科技 6,155,748.20 3.83
79 300452 山河药辅 6,141,237.00 3.82
80 600761 安徽合力 6,099,469.77 3.80
81 300207 欣旺达 5,925,338.95 3.69
82 300377 赢时胜 5,855,758.56 3.64
83 002567 唐人神 5,567,096.80 3.46
84 002690 美亚光电 5,473,260.20 3.41
85 600689 上海三毛 5,371,070.56 3.34
86 000333 美的集团 5,340,124.96 3.32
87 300351 永贵电器 5,300,184.62 3.30
88 000157 中联重科 5,294,339.63 3.30
89 601601 中国太保 5,183,860.82 3.23
90 603022 新通联 5,181,222.93 3.22
91 600436 片仔癀 4,963,572.73 3.09
92 600768 宁波富邦 4,883,678.38 3.04
93 002373 千方科技 4,873,745.52 3.03
94 300089 文化长城 4,728,473.84 2.94
95 600385 山东金泰 4,481,536.00 2.79
96 002202 金风科技 4,475,740.97 2.79
97 002606 大连电瓷 4,443,306.00 2.77
98 002205 国统股份 4,377,217.00 2.72
99 601288 农业银行 4,358,573.00 2.71
100 002053 云南盐化 4,270,404.34 2.66
101 000971 高升控股 4,077,544.91 2.54
102 601668 中国建筑 4,046,643.00 2.52
103 300281 金明精机 4,043,637.59 2.52 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 80 页
104 002183 怡 亚 通 4,007,825.00 2.49
105 000697 炼石有色 4,007,685.02 2.49
106 601939 建设银行 3,982,330.35 2.48
107 300252 金信诺 3,965,504.00 2.47
108 002714 牧原股份 3,948,369.12 2.46
109 300016 北陆药业 3,935,895.00 2.45
110 002071 长城影视 3,887,466.50 2.42
111 002142 宁波银行 3,856,822.22 2.40
112 600031 三一重工 3,817,065.00 2.38
113 000793 华闻传媒 3,790,045.00 2.36
114 600038 中直股份 3,789,843.00 2.36
115 603030 全筑股份 3,745,721.98 2.33
116 300481 濮阳惠成 3,730,797.00 2.32
117 300341 麦迪电气 3,706,577.94 2.31
118 600498 烽火通信 3,669,372.82 2.28
119 000858 五 粮 液 3,667,780.00 2.28
120 000009 中国宝安 3,659,310.24 2.28
121 600637 东方明珠 3,655,858.45 2.28
122 300113 顺网科技 3,649,197.49 2.27
123 300176 鸿特精密 3,595,864.00 2.24
124 600887 伊利股份 3,537,754.00 2.20
125 002746 仙坛股份 3,522,780.30 2.19
126 000915 山大华特 3,520,209.00 2.19
127 600280 中央商场 3,478,358.00 2.16
128 600000 浦发银行 3,466,481.00 2.16
129 002185 华天科技 3,458,368.00 2.15
130 002352 鼎泰新材 3,450,345.43 2.15
131 300288 朗玛信息 3,447,582.50 2.15
132 002676 顺威股份 3,410,915.00 2.12
133 600512 腾达建设 3,380,948.01 2.10
134 601628 中国人寿 3,313,763.77 2.06
135 000002 万
科Ａ 3,306,724.10 2.06
136 002234 民和股份 3,255,483.00 2.03
137 002475 立讯精密 3,248,043.00 2.02
138 002026 山东威达 3,219,236.00 2.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 80 页
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002439 启明星辰 62,466,328.30 38.88
2 002329 皇氏集团 51,704,210.22 32.18
3 300059 东方财富 40,792,101.86 25.39
4 300285 国瓷材料 39,949,738.03 24.86
5 600536 中国软件 34,974,116.27 21.77
6 000895 双汇发展 31,990,004.44 19.91
7 601166 兴业银行 29,046,033.17 18.08
8 000538 云南白药 28,154,291.74 17.52
9 002268 卫 士 通 28,073,215.29 17.47
10 300140 启源装备 27,885,664.16 17.36
11 000977 浪潮信息 27,690,992.77 17.23
12 002458 益生股份 27,511,559.76 17.12
13 600590 泰豪科技 26,565,311.28 16.53
14 000566 海南海药 25,373,223.80 15.79
15 000802 北京文化 22,280,035.19 13.87
16 600179 黑化股份 21,482,613.92 13.37
17 601058 赛轮金宇 17,455,611.42 10.86
18 002230 科大讯飞 16,960,676.25 10.56
19 300329 海伦钢琴 16,882,163.90 10.51
20 300213 佳讯飞鸿 16,818,958.61 10.47
21 600037 歌华有线 15,278,258.11 9.51
22 600085 同仁堂 15,133,659.79 9.42
23 601318 中国平安 14,832,727.01 9.23
24 600570 恒生电子 13,982,335.00 8.70
25 600749 西藏旅游 13,704,671.26 8.53
26 600015 华夏银行 13,567,355.07 8.44
27 002407 多氟多 13,150,356.13 8.18
28 000423 东阿阿胶 13,078,296.80 8.14
29 002169 智光电气 13,014,489.65 8.10
30 300458 全志科技 13,001,263.40 8.09
31 300465 高伟达 12,646,578.64 7.87
32 000568 泸州老窖 12,434,670.44 7.74 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 80 页
33 300161 华中数控 12,350,621.26 7.69
34 600690 青岛海尔 12,310,563.54 7.66
35 601009 南京银行 12,308,857.48 7.66
36 300037 新宙邦 11,947,684.85 7.44
37 300033 同花顺 11,923,815.92 7.42
38 600446 金证股份 11,793,825.76 7.34
39 300369 绿盟科技 11,612,048.02 7.23
40 600016 民生银行 11,371,151.74 7.08
41 600036 招商银行 10,688,720.04 6.65
42 002303 美盈森 10,671,667.29 6.64
43 002410 广联达 10,663,150.94 6.64
44 000651 格力电器 10,577,358.71 6.58
45 002153 石基信息 10,509,598.71 6.54
46 300398 飞凯材料 10,341,907.36 6.44
47 600143 金发科技 9,976,131.57 6.21
48 300315 掌趣科技 9,642,556.69 6.00
49 600597 光明乳业 9,323,162.09 5.80
50 600694 大商股份 8,949,733.47 5.57
51 000605 渤海股份 8,777,627.40 5.46
52 000776 广发证券 8,768,854.97 5.46
53 300377 赢时胜 8,685,784.80 5.41
54 000826 启迪桑德 8,524,124.87 5.31
55 600030 中信证券 8,302,675.02 5.17
56 300017 网宿科技 8,203,926.13 5.11
57 300065 海兰信 8,026,981.74 5.00
58 600837 海通证券 7,966,204.91 4.96
59 601328 交通银行 7,944,939.09 4.94
60 000001 平安银行 7,848,646.74 4.88
61 300443 金雷风电 7,681,030.17 4.78
62 601169 北京银行 7,479,711.99 4.66
63 002002 鸿达兴业 7,392,613.54 4.60
64 603601 再升科技 7,353,291.50 4.58
65 000592 平潭发展 6,992,784.33 4.35
66 300395 菲利华 6,742,682.17 4.20
67 000617 石油济柴 6,686,563.21 4.16
68 600973 宝胜股份 6,375,747.25 3.97
69 600000 浦发银行 6,209,119.27 3.86
70 601633 长城汽车 6,204,628.82 3.86 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 80 页
71 600455 博通股份 6,193,647.02 3.85
72 000004 国农科技 6,065,256.84 3.77
73 300457 赢合科技 6,054,880.85 3.77
74 002205 国统股份 5,977,787.77 3.72
75 002344 海宁皮城 5,976,196.52 3.72
76 601601 中国太保 5,809,573.53 3.62
77 002373 千方科技 5,775,665.45 3.59
78 600369 西南证券 5,708,857.45 3.55
79 002690 美亚光电 5,623,499.96 3.50
80 000157 中联重科 5,547,704.35 3.45
81 300302 同有科技 5,525,816.10 3.44
82 600436 片仔癀 5,476,443.70 3.41
83 300281 金明精机 5,395,981.13 3.36
84 000333 美的集团 5,390,680.34 3.36
85 300016 北陆药业 5,381,540.65 3.35
86 300452 山河药辅 5,368,825.48 3.34
87 002567 唐人神 5,354,481.19 3.33
88 600410 华胜天成 5,120,253.58 3.19
89 600385 山东金泰 5,106,076.85 3.18
90 300228 富瑞特装 4,982,472.04 3.10
91 601288 农业银行 4,902,480.16 3.05
92 300351 永贵电器 4,900,707.16 3.05
93 603022 新通联 4,804,111.80 2.99
94 000971 高升控股 4,784,476.07 2.98
95 002202 金风科技 4,743,883.84 2.95
96 600999 招商证券 4,669,605.52 2.91
97 600887 伊利股份 4,633,908.13 2.88
98 300207 欣旺达 4,599,445.54 2.86
99 600761 安徽合力 4,547,811.75 2.83
100 600768 宁波富邦 4,526,905.50 2.82
101 300288 朗玛信息 4,397,197.15 2.74
102 300113 顺网科技 4,358,009.65 2.71
103 000750 国海证券 4,355,264.66 2.71
104 601668 中国建筑 4,233,487.03 2.63
105 300481 濮阳惠成 4,200,963.05 2.61
106 600498 烽火通信 4,109,876.62 2.56
107 600038 中直股份 4,087,550.87 2.54
108 002003 伟星股份 4,083,041.51 2.54 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页 共 80 页
109 002104 恒宝股份 4,056,250.43 2.52
110 002676 顺威股份 3,957,010.42 2.46
111 600280 中央商场 3,938,607.06 2.45
112 002606 大连电瓷 3,936,213.87 2.45
113 002634 棒杰股份 3,921,402.95 2.44
114 002183 怡 亚 通 3,886,063.74 2.42
115 601688 华泰证券 3,795,134.67 2.36
116 000915 山大华特 3,767,663.65 2.34
117 601818 光大银行 3,759,772.76 2.34
118 600689 上海三毛 3,729,937.68 2.32
119 002746 仙坛股份 3,723,942.85 2.32
120 002185 华天科技 3,710,358.26 2.31
121 601939 建设银行 3,673,675.19 2.29
122 600512 腾达建设 3,673,032.95 2.29
123 002714 牧原股份 3,623,213.56 2.26
124 000858 五 粮 液 3,603,409.21 2.24
125 600048 保利地产 3,586,599.16 2.23
126 601006 大秦铁路 3,567,568.95 2.22
127 300341 麦迪电气 3,480,454.15 2.17
128 601628 中国人寿 3,433,277.73 2.14
129 002630 华西能源 3,396,017.94 2.11
130 300252 金信诺 3,322,985.08 2.07
131 002558 世纪游轮 3,316,507.76 2.06
132 002053 云南盐化 3,286,982.39 2.05
133 300056 三维丝 3,274,408.25 2.04
134 603030 全筑股份 3,254,742.85 2.03
135 000009 中国宝安 3,241,461.91 2.02
136 600391 成发科技 3,233,596.93 2.01
137 000002 万
科Ａ 3,217,251.12 2.00
138 002234 民和股份 3,213,688.85 2.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,923,716,678.18
卖出股票收入（成交）总额 1,999,336,801.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页 共 80 页
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 7,713,420.00 3.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,713,420.00 3.89
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 020082 15 贴债 08 78,000 7,713,420.00 3.89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页 共 80 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
广发证券：
违规行为：
2014年9月，广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司 HOMS系统（以下简称 HOMS系
统）开放接入。同年12 月，广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015 年 5月 19 日，专
线连通。2015年3月30日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以下简称
铭创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软
件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日，广
发证券客户中有123个使用 HOMS系统、铭创系统接入的主账户。对上述客户，广发证券未采集客
户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未
采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日，广发证券已知悉并关
注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题， 广发证券在未采集
上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。
处分类型：
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，
给予警告，没收违法所得 6805135.75 元，并处以20415407.25元罚款。
投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页 共 80 页
8.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 189,701.60
2 应收证券清算款 2,004,430.56
3 应收股利 -
4 应收利息 67,464.96
5 应收申购款 529,826.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,791,423.44
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601058 赛轮金宇 4,827,672.00 2.43 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,322 20,262.02 18,416,683.60 21.03% 69,155,768.20 78.97%
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 68 页 共 80 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
418,461.76 0.48%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 4 月 26 日 ）基金份额总额
2,433,435,148.52
本报告期期初基金份额总额 113,707,070.12
本报告期基金总申购份额 135,395,471.47
减:本报告期基金总赎回份额 161,530,089.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 87,572,451.80
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2015年4月28日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告》 ，经基金管理人第四届董事会第四次会议审议并通过，毕万英先生不再担任副
总经理职务。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 69 页 共 80 页
基金管理人于 2015 年 6 月 2 日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告》 ，经基金管理人第四届董事会第七次会议审议并通过，库三七先生不再担任副
总经理职务。
基金管理人于2015年9月16日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司董事长变
更公告》 ，经基金管理人第五十七次股东会和第四届董事会第十次会议审议通过，陈焕祥先生辞
去公司董事长职务，董事长变更为沈立强先生。
2、基金托管人：
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期无投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用伍万元整，该审计机构
自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 1,201,970,783.81 30.65% 1,104,152.47 33.31% -
瑞银证券 1 1,130,637,357.02 28.83% 799,324.26 24.12% -
民生证券 1 563,018,294.27 14.36% 500,275.43 15.09% -
银河证券 2 433,755,284.15 11.06% 383,831.12 11.58% - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 70 页 共 80 页
光大证券 1 378,142,910.77 9.64% 334,618.26 10.10% -
中金公司 1 169,467,601.23 4.32% 151,344.76 4.57% -
国泰君安 1 28,561,411.87 0.73% 26,002.17 0.78% -
招商证券 1 16,509,295.12 0.42% 15,044.97 0.45% -
申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最
近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本
市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所
管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务
能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供
至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，
专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研
究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托
代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券
主管机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服
务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，
并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营
机构，租用其交易席位。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 71 页 共 80 页
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租
用其交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金中止租用中国中投证券有限责任公司的 24407上海交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 17,110,396.02 100.00% 162,000,000.00 100.00% - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的长期停
牌股票估值方法调整的公告
中国证监会指定的媒介 2015年1月5日
2
工银瑞信基金管理有限公司关
于电子自助交易系统基金转换
费率优惠活动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年1月5日
3 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的媒介 2015年 1月 19日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 72 页 共 80 页
于开通旗下开放式证券投资基
金电子自助交易系统业务以及
部分费率优惠的公告
4
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加北京唐鼎耀华投资咨询
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 1月 26日
5
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年2月3日
6
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加中国国际金融有限公司
为旗下部分基金代销机构的公
告
中国证监会指定的媒介 2015年2月6日
7
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的长期停
牌股票估值方法调整的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 2月 13日
8
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的长期停
牌股票估值方法调整的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 2月 26日
9
工银瑞信基金管理有限公司关
于直销渠道基金定投申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年3月3日
10
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与杭州数米
基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年3月6日
11
工银瑞信基金管理有限公司关
于公司董事、监事、高级管理人
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 14日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 73 页 共 80 页
员以及其他从业人员在子公司
兼职情况变更的公告
12
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加北京增财基金销售有限
公司为旗下基金销售机构并实
行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 16日
13
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加海银基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 16日
14
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的长期停
牌股票估值方法调整的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 17日
15
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的长期停
牌股票估值方法调整的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 23日
16
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 24日
17
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 25日
18
工银瑞信基金管理有限公司关
于直销渠道转换费率优惠活动
的公示
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 27日
19
工银瑞信基金管理有限公司关
于基金直销电子自助交易业务
开通中国银行和交通银行支付
方式及部分费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 3月 27日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 74 页 共 80 页
20
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年4月7日
21
关于增加上海浦东发展银行股
份有限公司为工银瑞信基金管
理有限公司旗下部分基金销售
机构的公告
中国证监会指定的媒介 2015年4月9日
22
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 4月 10日
23
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 4月 13日
24
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金持有的股票朗
玛信息估值方法的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 4月 20日
25
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加上海大智慧财富管理有
限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 4月 20日
26
工银瑞信基金管理有限公司关
于副总经理变更的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 4月 28日
27
工银瑞信基金管理有限公司关
于公司董事、监事、高级管理人
员以及其他从业人员在子公司
兼职情况变更的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 5月 12日
28
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加一路财富
（北京） 信息科技有限公司网上
中国证监会指定的媒介 2015年 5月 28日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 75 页 共 80 页
费率优惠活动的公告
29
工银瑞信基金管理有限公司关
于副总经理变更的公告
中国证监会指定的媒介 2015年6月2日
30
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加上海汇付金融服务有限
公司为旗下基金销售机构并实
行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 6月 30日
31
工银瑞信基金管理有限公司关
于公司、 高管及基金经理投资旗
下基金相关事宜的公告
中国证监会指定的媒介 2015年7月6日
32
工银瑞信基金管理有限公司关
于在 “京东金融”平台实行基
金申购费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年7月7日
33
工银瑞信基金管理有限公司关
于参加数米基金网费率优惠活
动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年7月8日
34
工银瑞信基金管理有限公司关
于直销电子自助交易系统申购
费率优惠活动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年7月8日
35
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加汉口银行股份有限公司
为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 7月 21日
36
关于增加东亚银行（中国）有限
公司销售工银瑞信基金管理有
限公司旗下五只基金的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 7月 22日
37
工银瑞信基金管理有限公司关
于住所变更的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 7月 30日
38 工银瑞信基本面量化策略混合 中国证监会指定的媒介 2015年8月5日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 76 页 共 80 页
型证券投资基金基金合同
39
工银瑞信基本面量化策略混合
型证券投资基金托管协议
中国证监会指定的媒介 2015年8月5日
40
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金更名的
公告
中国证监会指定的媒介 2015年8月5日
41
工银瑞信基金管理有限公司关
于在北京京东世纪贸易有限公
司“京东金融”平台实行基金
申购费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 8月 13日
42
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下部分基金参加中金公司
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 8月 19日
43
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加上海陆金所资产管理有
限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年9月1日
44
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加晋商银行股份有限公司
为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 9月 16日
45
工银瑞信基金管理有限公司董
事长变更公告
中国证监会指定的媒介 2015年 9月 16日
46
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加中信期货有限公司为旗
下基金销售机构的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 9月 18日
47
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加上海联泰资产管理有限
公司为旗下基金销售机构并实
中国证监会指定的媒介 2015年10月 22 日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 77 页 共 80 页
行费率优惠的公告
48
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加东莞农村商业银行股份
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年10月 26 日
49
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加齐商银行股份有限公司
为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的媒介 2015年10月 28 日
50
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加北京君德汇富投资咨询
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年10月 29 日
51
工银瑞信基金管理有限公司关
于参加上海长量基金销售投资
顾问有限公司费率优惠活动的
公告
中国证监会指定的媒介 2015年 11月 2日
52
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加成都农村商业银行股份
有限公司为旗下部分基金销售
机构并实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 11月 5日
53
工银瑞信基金管理有限公司关
于参加乐融多源费率优惠活动
的公告
中国证监会指定的媒介 2015年11月 11 日
54
工银瑞信基金管理有限公司关
于参加嘉实财富费率优惠活动
的公告
中国证监会指定的媒介 2015年11月 12 日
55
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加上海凯石财富基金销售
有限公司为旗下基金销售机构
中国证监会指定的媒介 2015年11月 17 日 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 78 页 共 80 页
并实行费率优惠的公告
56
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加北京微动利投资管理有
限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年11月 23 日
57
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加德州银行股份有限公司
为旗下基金销售机构的公告
中国证监会指定的媒介 2015年11月 27 日
58
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加威海市商业银行股份有
限公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定的媒介 2015年 12月 1日
59
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加深圳富济财富管理有限
公司为旗下基金销售机构并实
行费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 12月 3日
60
工银瑞信基金管理有限公司关
于在北京京东世纪贸易有限公
司“京东金融”平台实行基金
申购费率优惠的公告
中国证监会指定的媒介 2015年 12月 4日
61
工银瑞信基金管理有限公司关
于增加宁波银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公
告
中国证监会指定的媒介 2015年12月 21 日
62
工银瑞信基金管理有限公司关
于旗下基金在指数熔断期间调
整开放时间的提示性公告
中国证监会指定的媒介 2015年12月 31 日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 79 页 共 80 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1.根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估
值处理标准》 ，自2015年3月 26 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交
易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，
主要依据由第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的价格数据进行估值。详情请见 2015 年 3
月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2.根据基金管理人 2015年 8月 5日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金更名的公告》 ，自 2015年8月5日起，将旗下10只基金产品更名，其中原“工银瑞信基
本面量化策略股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基
金”，该基金简称同时更名为“工银量化策略混合”，其预期收益及风险水平高于货币型基金
和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高的基金，在混合型基金中属于风险中性的投资
产品。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金募集的文件
2、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 80 页 共 80 页
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
