国 开 泰 富 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 国开泰富基 金管理有限责任公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
国开货币基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 18 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出 投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月14 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41 国开货币基金 2015 年年度报告
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8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
国开货币基金 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 国开货 币
基金主 代码 000901
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 14 日
基金管 理人 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 286,488,457.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国开货 币A 国开货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000901 000902
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 94,629,315.89 份 191,859,141.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 收益 率。
投资策 略 本基金 在追 求流 动性 、 低 风险和 稳定 收益 的前 提下 ， 依据 宏观 经济 、 货 币
政策、 财政 政策 和短 期利 率变动 预期 ， 综 合考 虑各 投资品 种的 流动 性、 收
益性以 及信 用风 险状 况， 进行积 极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 高流 动性、 低风 险品 种。 本
基金的 预期 风险 和预 期收 益均低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国开泰富基金管理有限责任
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 肖强 林葛
联系电 话 010 5936 3088 010-66060069
电子邮 箱 xiaoqiang@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
010 5936 3299 95599
传真 010 5936 3220 010-68121816
注册地 址 北京市怀柔区北房镇幸福西
街3 号416 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
办公地 址 北京市东城区朝阳门北大街
7 号五 矿广 场C 座 10 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100010 100031
法定代 表人 崔智生 刘士余
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cdbsfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 7 号五
矿广 场C 座10 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ；
2. 本期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入 （不含 公允 价值变 动损益 ）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
3. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年 1 月 14 日 ，本基 金收 益按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国开货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
国开货 币 A 国开货 币B
本期已 实现 收益 12,116,798.99 5,905,199.60
本期利 润 12,116,798.99 5,905,199.60
本期净 值收 益率 3.4670% 3.7087%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末基 金资 产净 值 94,629,315.89 191,859,141.61
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
累计净 值收 益率 3.4670% 3.7087% 国开货币基金 2015 年年度报告
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过去三 个月 0.7005% 0.0140% 0.3403% 0.0000% 0.3602% 0.0140%
过去六 个月 1.7302% 0.0167% 0.6805% 0.0000% 1.0497% 0.0167%
自基金 合同
生效起 至今
3.4670% 0.0143% 1.3019% 0.0000% 2.1651% 0.0143%
国开货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7618% 0.0140% 0.3403% 0.0000% 0.4215% 0.0140%
过去六 个月 1.8533% 0.0167% 0.6805% 0.0000% 1.1728% 0.0167%
自基金 合同
生效起 至今
3.7087% 0.0143% 1.3019% 0.0000% 2.4068% 0.0143%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为七 天通 知存 款利 率（ 税后） ；
2 、 本基 金基 金合 同于2015 年 1 月 14 日生 效 ， 至 本报告 期末 未 满1 年 。 按 基金合 同规 定 ， 本
基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 已使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 二部 分（ 二 ）
投资范 围、 （四 ）投 资限 制 的有关 约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年1 月14 日， 2015 年度 的相 关数 据根 据当 年 实际存 续期 （2015
年1 月14 日至2015 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国开货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 12,114,042.93 - 2,756.06 12,116,798.99
合计 12,114,042.93 - 2,756.06 12,116,798.99
单位： 人民 币元
国开货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 5,898,389.89 - 6,809.71 5,905,199.60
合计 5,898,389.89 - 6,809.71 5,905,199.60
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 于 2013 年 6 月 28 日正式 获得 中国 证券 监督 管理委 员会 批 准
成立，公司注 册地位于 北 京市，注册资 本为人民 币 贰亿元整，其 中国开证 券 有限责任公 司出资比
例为66.7% ， 国 泰证 券投 资 信托股 份有 限公 司出 资比 例为 33.3 ％。 公 司经 营范 围包括 ： 基 金募 集、
基金销 售、 特定 客户 资产 管理、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他 业务 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理2 只开 放式 基金 ， 分 别是 ： 国 开泰 富 岁月鎏 金定 期开
放信用债券型 证券投资 基 金、国开泰富 货币市场 证 券投资基金。 同时，公 司 还管理多个 特定客户
资产管 理计 划 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
洪宴
投 资 部 总
经 理 ， 本
基 金 基 金
经理
2015 年 1 月
14 日
- 2 年 5 个月
北 京 大学 光华 管理 学
院 商 务统 计与 经济 计
量 专 业硕 士， 曾任 中
国 光 大银 行资 金部 投
资 交 易处 处长 ，货 币
与 债 券交 易处 副处 长
（主持 工作 ） ， 货 币与
债 券 交易 处业 务副 经
理/经 理 ； 特 许金 融分
析师（CFA ） 、 加拿 大
证券业 协会 （CSI）衍
生品交 易资 格（DFC ）
认证 ， 曾 获 2010 年及
2012 年 全 国 银 行 间
本 币 市场 优秀 交易 主
管。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 制订了《公 平交易管
理制度 》 、 《 异常 交易 监控 管理制 度》 ， 从组 织架 构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控
措施和信息披 露等多方 面 ，确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 杜绝不同投 资组合之
间进行 利益 输送 ，保 护投 资者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求证券投资的 一级市场 申 购、 二级市场 交易以及 投 资管理过程中 各
个相关环节符 合公平交 易 的监管要求。 各投资组 合 能够公平地获 得投资信 息 、投资建议 ，享有公
平的投资机会 。所有组 合 投资决策与交 易执行保 持 隔离，实施集 中交易制 度 ，各组合享 有平等的
交易权利。对 于部分债 券 一级市场申购 等以公司 名 义进行的交易 ，严格遵 循 各投资组合 交易前独
立确定 交易 要素 ，交 易后 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公 司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 制订了《公 平交易管
理制度 》 、 《异 常交 易监 控 管理制 度》 ， 对 公司 管理 的 各类资 产的 公平 对待 做了 明确具 体的 规定 ， 并
规定对买卖债 券、股票 时 候的价格和市 场价格差 距 较大，可能存 在利益输 送 、操纵股价 等违法违
规情况 进行 监控 。
本报告期内， 公平交易 制 度执行情况良 好，报告 期 间未出现清算 不到位的 情 况，本基金及 本
基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未存 在法律 法规 禁止 的反 向交 易及交 叉交 易。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期 内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年宏 观经 济呈 现下 行 走势，GDP 下滑 至7% 附近 ， 货币 政策 保持 宽松 ， 央 行通过 降准 、 降
息、MLF 等 多种手段 维护 市场的流动性 ，在此背 景 下，债券市场 收益率一 路 下行，货币市 场利率国开货币基金 2015 年年度报告
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也呈现下行走 势。本基 金 密切关注市场 流动性变 化 ，针对货币市 场及短期 债 券市场走势 ，重点化
解申购资金再 投资压力 ， 在平衡流动性 的基础上 ， 在合适的久期 范围内， 提 高稍长期限 债券的投
资比例，获取 骑乘收益 和 曲线平坦化收 益，并精 选 个券买入部分 优质民企 提 高组合收益 率，同时
适度提高杠杆 ，获取债 券 与货币市场的 息差收益 。 整体组合稳健 而富有弹 性 ，实现了良 好的投资
回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 国 开货 币 A 净 值增长 率3.4670% ， 国 开货 币 B 净 值增 长 率3.7087% ， 业绩比 较基 准
收益率 为1.3019% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 经济 基本 面 ， 在11 月10 日召 开的 中 央财经 领导 小组 第十 一次 会议上 ， 习近 平
总书记提出 “ 供给侧结 构 性改革 ”概念 。所谓 “ 供 给侧结构性改 革 ”，是 指 在适度扩大 总需求的
同时，着力加 强供给侧 结 构性改革，着 力提高供 给 体系质量和效 率，增强 经 济持续增长 动力。供
给侧改革要化 解过剩产 能 ，要淘汰僵尸 企业，经 济 将面临较大下 行压力。 楼 市库存高企 ，传统靠
房地产带动产 业发展推 动 经济的模式难 以为继， 传 统行业不仅面 临供给端 的 过剩，还面 临需求短
端的不 足。2016 年 经济 将 随着结 构调 整有 个阵 痛过 程，短 期难 于企 稳回 升。
资金面，货币 政策将配 合 供给侧改革， 维持资金 面 宽松，避免经 济下行过 快 。但是，在结 构
调整的大环境下，利率过 低不利于产能出清，资金 利率下行空间有限。此外 ，汇率将成为 2016
年市场关注的 焦点。在 美 国经济好转、 中国经济 疲 弱、中美利差 收窄等因 素 的影响下， 人民币面
临较大的贬值 压力，须 密 切关注资本外 流情况， 及 其对国内流动 性的影响 。 预计央行将 通过下调
存款准备金率 、加强资 本 管制等手段进 行对冲， 最 终达到汇率有 序贬值以 赢 得货币政策 空间、降
低实体经济利 率从而实 现 宏观经济持稳 的目的。 故 除非发生极端 情况，否 则 也不必过度 高估汇率
问题对 债市 的负 面影 响。
综合来看，一 方面，在 “ 资产荒”的大 背景下， 债 券市场配置资 金充裕， 配 置需求强劲； 另
一方面 ， 经济 基本 面 、 资 金面等 也支 持利 率维 持低 位。 我们 预计 ， 整个 债券 市场2016 年将 在低 位
运行， 呈现 震荡 下行 走势 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部门、风险 控制部门国开货币基金 2015 年年度报告
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定期与不定期 的对基金 的 投资、研究、 交易、市 场 销售、信息披 露等方面 进 行事前、事 中或事后
的合规 审核 及监 督检 查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；通过信息技 术建立多 级 投资交易预警 系
统；完善公司 风险管理 指 标及流程，监 控公司各 项 业务的运作状 况和风险 程 度；根据新 出台的法
律法规和行业 的新要求 ， 督促公司及时 制定、更 新 规章制度和业 务流程； 加 强法律法规 的教育和
培训，促进公 司合规文 化 的建设；独立 于各业务 部 门的内部监察 人员日常 对 公司经营、 基金运作
及员工行为的 合规性进 行 定期和不定期 检查，发 现 问题及时督促 有关部门 整 改，并 定期 制作监察
稽核报 告报 中国 证监 会、 当地证 监局 和公 司董 事会 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 参 与估 值流程 各方 及人 员 （ 或小组 ） 的职 责分 工、 专业胜 任能力 和相 关工作 经
历
4.7.1.1 职 责分工
参与估 值小 组成 员 为 5 人 ，分别 是公 司基 金运 营部 负责人 、基 金运 营部 估值 会计、 研究 部 负
责人、 风险 管理 部负 责人 、监察 稽核 部（ 法律 合规 部）负 责人 ，组 长由 基金 运营部 负责 人担 任。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换， 由相 应部 门负责 人提 出 。
小组成 员需 经公 司分 管基 金运营 部的 经理 层成 员批 准同意 。
4.7.1.2 专 业胜任 能力及 相关 工作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业 研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.7.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.7.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书等有关规 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已
实现收 益为 基准 ，为 投资 人每日 计算 当日 收益 并分 配，每 月集 中支 付。 国开货币基金 2015 年年度报告
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4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —国开 泰富基金
管理有 限责 任公 司2015 年 1 月14 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 没有从事任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国开泰富 基 金管理有限责 任公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金 法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，国开泰 富 基金管理有限 责任公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整，未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 22126 号
国开货币基金 2015 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“国 开货 币”) 的 财务 报 表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资
产负债 表、 2015 年1 月 14 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12
月 31 日止期 间的利润表 和所有者权益(基金 净值) 变动表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是国开泰富货币市 场证券 投资基金
的 基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责
任。这 种责 任包 括：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会 ”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师 审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性 ，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述国 开泰富 货币市场证券投资 基金的 财务报表
在所有重大方面按 照企业 会计准则和在财务 报表附 注中所列
示的中国证监会、 中国基 金业协会发布的有 关规定 及允许的
基金行业实务操作 编制， 公允反映了国开泰 富货币 市场证券
投资基 金2015 年12 月31 日的财 务状 况以 及2015 年1 月14
日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 经 营成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单
峰
洪
磊
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上海市黄浦区湖滨 路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道
中心 11 楼
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日 国开货币基金 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 182,095.53
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 251,249,626.94
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
251,249,626.94
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 48,000,512.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 7,436,543.00
应收股 利
-
应收申 购款
164,200.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
307,032,977.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
19,999,790.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
78,371.76
应付托 管费
23,749.00
应付销 售服 务费
23,774.32
应付交 易费 用 7.4.7.7 49,120.73
应交税 费
- 国开货币基金 2015 年年度报告
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应付利 息
1,148.39
应付利 润
9,565.77
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 359,000.00
负债合 计
20,544,519.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 286,488,457.50
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
286,488,457.50
负债和 所有 者权 益总 计
307,032,977.47
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.00 元， 基金 份额 总 额 286,488,457.50
份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2015 年1 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月14 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入
21,516,259.54
1.利息 收入
18,586,273.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 12,318,378.52
债券利 息收 入
3,829,481.77
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,438,413.25
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,924,986.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,924,986.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 5,000.00
减：二、费用
3,494,260.95
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,562,571.33 国开货币基金 2015 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 473,506.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 812,956.87
4．交 易费 用 7.4.7.19 -
5．利 息支 出
211,536.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
211,536.70
6．其 他费 用 7.4.7.20 433,689.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
18,021,998.59
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
18,021,998.59
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,334,110,479.17 - 4,334,110,479.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 18,021,998.59 18,021,998.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,047,622,021.67 - -4,047,622,021.67
其中：1. 基 金申 购款 1,353,492,860.28 - 1,353,492,860.28
2. 基金 赎回 款 -5,401,114,881.95 - -5,401,114,881.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -18,021,998.59 -18,021,998.59
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
286,488,457.50 - 286,488,457.50
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月14 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 李鑫______
______ 张智_______
_____ 姚劼_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 国开货币基金 2015 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国开泰富货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1145 号 《关 于 准予国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由国开泰 富 基金 管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《国
开泰富 货币 市场 证券 投资 基金基 金合 同》 负责 公开 募集。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,333,674,918.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第014 号 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 国开 泰富 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 1 月 14 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 4,334,110,479.17 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 435,561.10 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 国开 泰富 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《国 开 泰富货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 ；通 知存 款； 短期融 资券 ；1 年 以内 （ 含 1 年 ）的 银行 定期
存款、 大额 存单 ；剩 余期 限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、中 期票 据； 期限 在 1 年 以内 （含
1 年） 的债 券回 购； 期限 在 1 年 以内 （ 含1 年 ） 的 中央银 行票 据 （ 以下 简称 “央行 票据 ”） ； 剩 余
期限 在397 天以 内 （含397 天 ） 的 资产 支持 证券 ； 中 国证监 会及/或 中国 人 民 银 行认可 的其 它具 有
良好流 动性 的金 融工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 七天通 知存 款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 国开 泰富 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月14 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 1 月 14
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年1 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至 到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成国开货币基金 2015 年年度报告
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本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过 基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 23 页 共 48 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 不 享有确认当日 的分红权 益 ，而赎回的基 金
份额享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 本基 金根 据每
日基金收益情 况，以每 万 份基金已实现 收益为基 准 ，为投资人每 日计算当 日 收益并分配 ，每月集
中支付。本基 金根据每 日 收益情况，将 当日收益 全 部分配，若当 日已实现 收 益大于零时 ，为投资
人记正收益； 若当日已 实 现收益小于零 时，为投 资 人记负收益； 若当日已 实 现收益等于 零时，当
日投资人不记 收益；本 基 金每日进行收 益计算并 分 配时，每月累 计收益支 付 方式只 采用 红利再投
资( 即 红利转 基金份额) 方 式，投资人 可通过赎 回基 金份额获得 现金收益 ；若 投资人在每 月累计 收
益支付时，其 累计收益 为 正值，则为投 资人增加 相 应的基金份额 ，其累计 收 益为负值， 则缩减投
资人基金份额 。若投资 人 全部赎回基金 份额时， 其 对应收益将立 即结清； 若 收益为负值 ，则从投
资人赎 回基 金款 中扣 除。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 24 页 共 48 页
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券 品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》及 其他相关 财 税法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收国开货币基金 2015 年年度报告
第 25 页 共 48 页
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 182,095.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 182,095.53
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
251,249,626.94 252,112,000.00 862,373.06 0.3010%
合计
251,249,626.94 252,112,000.00 862,373.06 0.3010%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 26 页 共 48 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 48,000,512.00 -
合计 48,000,512.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易， 也无 在买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 90.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 7,386,348.85
应收买 入返 售证 券利 息 50,103.98
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 7,436,543.00
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,161.55
银行间 市场 应付 交易 费用 24,959.18
合计 49,120.73
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 国开货币基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 48 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 359,000.00
合计 359,000.00
注：截 止2015 年12 月 31 日，本 基金 其他 负债 为预 提费用 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国开货 币 A
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,050,089,390.02 3,050,089,390.02
本期申 购 573,231,515.94 573,231,515.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,528,691,590.07 -3,528,691,590.07
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 94,629,315.89 94,629,315.89
金额单 位： 人民 币元
国开货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,284,021,089.15 1,284,021,089.15
本期申 购 780,261,344.34 780,261,344.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,872,423,291.88 -1,872,423,291.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 191,859,141.61 191,859,141.61
注：1. 申购 含红 利再 投份 额。
2. 本基 金 自 2014 年 12 月24 日至2015 年1 月9 日止 期 间公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
4,333,674,918.07 元。 根 据 《国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ， 本 基金 设立
募集期 内认 购资 金产 生的 利息收 入 435,561.10 元 在 本基金 成立 后， 折算 为 435,561.10 份 基金 份
额，划 入基 金份 额持 有人 账户。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 48 页
3. 根 据《国开 泰富货 币市场证券投 资基金开 放 日常申购、赎 回、定期 定 额投资业务公 告》的
相关规 定， 本基 金 于 2015 年 1 月 14 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 1 月 28 日 止期间 暂不 向投 资
人开放 基金 交易 。申 购业 务、赎 回业 务和 定期 定额 投资业 务 自2015 年1 月28 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国开货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 12,116,798.99 - 12,116,798.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,116,798.99 - -12,116,798.99
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国开货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 5,905,199.60 - 5,905,199.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,905,199.60 - -5,905,199.60
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 14 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 218,636.80
定期存 款利 息收 入 12,080,052.29
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,689.43
其他 -
合计 12,318,378.52
注： 于2015 年 度， 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 48 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月14 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31 日
债券投资 收益—— 买卖 债 券（ 、债 转股及 债券到 期 兑
付）差 价收 入
2,924,986.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,924,986.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月14 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 1,368,331,844.87
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 1,335,633,534.57
减：应 收利 息总 额 29,773,324.30
买卖债 券差 价收 入 2,924,986.00
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内未 投资 资 产支 持证 券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 内无 买卖收 益权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具其 他投 资收 益。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 48 页
7.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本 基金 本报 告期 内无 公允价 值变 动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 -
配债手 续费 收入 5,000.00
合计 5,000.00
7.4.7.19 交 易费 用
本 基金 本报 告期 内无 交易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月
31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 290,000.00
银行汇 划费 用 52,569.65
其他费 用 1,120.00
银行间 账户 维护 费 30,000.00
合计 433,689.65
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并 无 须做 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 露日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 48 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国开证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国泰证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
北京国 开泰 富资 产管 理有 限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 间无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,562,571.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 809,598.34
注：支付基金 管理人国 开 泰富基金管理 有限责任 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 473,506.40
注：支付基金 托管人农 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 国开货币基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 48 页
各关联 方名 称 2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国开货 币A 国开货 币B 合计
国开泰 富基 金管 理有 限责
任公司
660.06 5,957.43 6,617.49
中国农 业银 行股 份有 限公
司
754,221.57 9,306.12 763,527.69
国开证 券有 限责 任公 司 457.85 - 457.85
合计 755,339.48 15,263.55 770,603.03
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。A 类 基 金的销 售服 务费 按前 一日 的 A 类 基金 资产 净值
的0.25% 的 年费 率逐 日计 提，B 类基 金的 销售 服务 费 按前一 日 的B 类 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费
率逐日 计提 ，销 售服 务费 计提的 计算 公式 具体 如下 ：
H=E × 年基 金销 售服 务费 率/当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 在本 报告 期内 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
国开货 币A 国开货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年1
月14 日） 持有 的基 金份 额
- 0.00
期初持 有的 基金 份额 - 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 65,436,043.19
期间因 拆分 变动 份额 - 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 35,059,976.03
期末持 有的 基金 份额 - 30,376,067.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 15.8325%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 ；
2. 基金管理人国开泰富基 金管理有限责任公司在本 年度/ 会计期间申购/ 赎 回本 基 金 的 交 易国开货币基金 2015 年年度报告
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委托直 销中 心办 理， 无申 购和赎 回费 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 182,095.53 218,636.80
注：本基金的 部分银行 存 款由基金托管 人农业银 行 保管，活期银 行存款按 银 行同业利率 计息，定
期银行 存款 按银 行约 定利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 未 在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
国开货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
12,114,042.93 - 2,756.06 12,116,798.99 -
国开货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,898,389.89 - 6,809.71 5,905,199.60 -
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 隐认购 新发/增 发而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额19,999,790.00 元， 是以 如下 债券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150307 15 进出07 2016 年1 月4 日 100.22 100,000 10,022,421.33
150411 15 农发11 2016 年1 月4 日 100.14 100,000 10,014,325.00
合计
200,000 20,036,746.33
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为货币 市场基金 ， 是证券投资基 金中的高 流 动性、低风险 品种。本 基 金的预期风险 和
预期收益均低 于股票型 基 金、混合型基 金、债券 型 基金。本基金 投资的金 融 工具主要包 括现金、
通知存款、短 期融资券 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是在 严格控制
风险和 维持 资产 较高 流动 性的基 础上 ，力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益率。
本基金管理人 建立了由 风 险控制委员会 、督察长 、 监察稽核部、 风险管理 部 和相关业务部 门
构成的 多层 次风 险管 理架 构体系 。 风 险管 理部 门在 识别、 计量 投资 风险 后， 通 过正式 报告 的方 式，
将分析结果及 时传达给 基 金经理、投资 决策委员 会 和风险控制委 员会，协 助 风险控制政 策、风险
应对策略的制 定与实施 。 同时各业务条 线、各 部 门 ，按照公司的 风险管理 总 体目标、风 险管理战
略， 制 定与 实施 与公 司整 体 风险承 受能 力相 匹配 的风 险管理 制度 和相 关风 险应 对措施 、 控 制流 程，
并不断及时、 准确、全 面 地将各部门或 岗位的风 险 信息与监测情 况向相关 部 门负责人和 风险管理
部门报 告， 确保 风险 管理 工作覆 盖公 司所 有战 略环 节、业 务环 节和 操作 环节 。
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的
基金管理人对 于金融工 具 的风险管理方 法主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测 各种风险
产生的 可能 损失 。 从 定性 分 析的角 度出 发， 判断 风险 损 失的严 重程 度和 出 现 同类 风险损 失的 频度 ，
而从定量分析 的角度出 发 ，根据本基金 的投资目 标 ，结合基金资 产所运用 金 融工具特征 通过特定
的风险量化指 标、模型 ， 日常的量化报 告，确定 风 险损失的限度 和相应置 信 程度，及时 可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 公司 可承 受的范 围内 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基 金的活期银 行
存款存放在 本基金的 托管 行 农业银行 ，因而与 银 行存款相关 的信用风 险不 重大。本基 金在银 行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险；在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信 用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在 本基金的 托管 行 农业银行 ，因而与 银 行存款相关 的信用风 险不 重大。本基 金在银 行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险；在交易 所进行的 交 易均以中 国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日 国开货币基金 2015 年年度报告
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A-1 211,176,631.36
A-1 以下 -
未评级 20,036,249.25
合计 231,212,880.61
注: 短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
注： 以 上按 短期 信用 评级 及 长期信 用评 级的 债券 投资 中不包 含国 债、 政策 性金 融 债及央 行票 据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回的 情形外，
本基金 债券 正回 购的 资金 余额在 每个 交易 日均 不得 超过基 金资 产净 值 的20% 。
于2015 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中 有19,999,790.00 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的全 部金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。 国开货币基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价 ” 对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月 至1 年 1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存 款
182,095.53
-
-
-
182,095.53
交易性 金融 资产
241,236,338.14
10,013,288.80
-
-
251,249,626.94
买入返 售金 融资 产
48,000,512.00
-
-
-
48,000,512.00
应收利 息
-
-
-
7,436,543.00
7,436,543.00
应收申 购款
-
-
-
164,200.00
164,200.00
资产总 计
289,418,945.67
10,013,288.80
-
7,600,743.00
307,032,977.47
负债
卖出回 购金 融资 产款
19,999,790.00
-
-
-
19,999,790.00
应付管 理人 报酬
-
-
-
78,371.76
78,371.76
应付托 管费
-
-
-
23,749.00
23,749.00
应付销 售服 务费
-
-
-
23,774.32
23,774.32
应付交 易费 用
-
-
-
49,120.73
49,120.73
应付利 息
-
-
-
1,148.39
1,148.39
应付利 润
-
-
-
9,565.77
9,565.77
其他负 债
-
-
-
359,000.00
359,000.00
负债总 计
19,999,790.00
-
-
544,729.97
20,544,519.97
利率敏 感性 缺口
269,419,155.67
10,013,288.80
-
7,056,013.03
286,488,457.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 本期 末， 在影 子价 格监控 机制 有效 的前 提下 ， 若市 场利 率上 升或 下降25 个基 点且 其他 市场国开货币基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 48 页
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 252,112,000.00 88.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - -
其他 - -
合计 252,112,000.00 88.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 国开货币基金 2015 年年度报告
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为251,249,626.94 元 ，无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 。
(ii)公允 价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 间持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具的 公允价 值所 属层 次未 发生 重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 251,249,626.94 81.83
其中： 债券 251,249,626.94 81.83
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 48,000,512.00 15.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,095.53 0.06
4 其他各项 资产 7,600,743.00 2.48
5 合计 307,032,977.47 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ） 国开货币基金 2015 年年度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 19,999,790.00 6.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 货币 市场 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
报 告期 内投 资组 合平 均剩余 限未 超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 27.32 6.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 49.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 3.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.52 6.98 国开货币基金 2015 年年度报告
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8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,036,746.33 6.99
其中： 政策 性金 融债 20,036,746.33 6.99
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 231,212,880.61 80.71
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 251,249,626.94 87.70
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041553026 15 万达 CP001 200,000 20,139,517.82 7.03
2 041560014 15 森 工集 CP001 200,000 20,108,611.01 7.02
3 041556009 15 奇瑞 CP002 100,000 10,116,656.21 3.53
4 041554029 15 南报 CP001 100,000 10,099,282.80 3.53
5 041558024 15 宜化 CP001 100,000 10,099,200.99 3.53
6 041551014 15 华立 CP001 100,000 10,069,363.56 3.51
7 041552008 15 桂 建工 CP001 100,000 10,066,371.24 3.51
8 041559013 15 桑德 CP001 100,000 10,063,849.82 3.51
9 041558031 15 中 煤矿 CP001 100,000 10,058,572.50 3.51
10 041561007 15 开滦 CP001 100,000 10,057,970.71 3.51
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 102
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4800%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0004%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2172%
注：表 内各 项数 据均 按报 告期的 交易 日统 计。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 48 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金账 面份 额净值始 终保 持为人 民币 1.00 元 。 本 基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法摊 销，每 日计 提
收 益或 损失。
8.8.2 本 报告 期内， 本基 金持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动
利 率债 券，其 摊余 成本总 计在 每个交 易日 均未超 过当 日基金 资产 净值的 20% 。
8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,436,543.00
4 应收申 购款 164,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,600,743.00
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国开货
币A
1,746 54,197.78 6,396,066.26 6.76% 88,233,249.63 93.24%
国开货
币B
10 19,185,914.16 113,078,879.27 58.94% 78,780,262.34 41.06% 国开货币基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 48 页
合计 1,756 163,148.32 119,474,945.53 41.70% 167,013,511.97 58.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国开货 币A 103,355.68 0.1092%
国开货 币B - -
合计
103,355.68 0.0361%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国开货 币A 10~50
国开货 币B -
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国开货 币A
10~50
国开货 币B
-
合计
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国开货 币 A 国开货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 14 日） 基金
份额总 额
3,050,089,390.02 1,284,021,089.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告 期期 末基金总 申购
份额
573,231,515.94 780,261,344.34
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
3,528,691,590.07 1,872,423,291.88
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,629,315.89 191,859,141.61
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2. 报告 期期 间基 金总 赎回份 额含 转换 出份 额。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 48 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 7 月 10 日 ，国 开 泰富基 金管 理有 限责 任公 司（以 下简 称 “ 公司 ”） 第一届 董事 会 第
十 一 次会 议审 议通 过《 关于 王 翀先 生不 再担 任国 开泰 富 基金 管理 有限 责任 公司 总 经理 的议 案》 ，
决定解 聘王 翀先 生公 司总 经理职 务 。 在 公司 继任 总 经理任 职资 格获 得中 国证 监会核 准之 日前 ， 公
司总经 理职 务暂 由公 司副 总经理 赵民 强先 生代 为履 行。
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人及 其相 关高 级管理 人员 在报 告期 内未 受到任 何稽 查或 处罚 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国开货币基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 48 页
例
海通证券 2 - - 24,161.55 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - 2,418,465,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 偏离 度绝 对值未 超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年1 月15
日
2 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金开放 日常 申购 、 赎回 、 定期定
额投资 业务 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年1 月26
日
3 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年2 月10
日
4 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公
司关于 旗下 基金 调整 交易 所固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年3 月30
日
5 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年3 月31
日
6 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金 2015 年第 1 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年4 月20
日
7 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 大额 申购 业务 的公
告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年4 月27
日 国开货币基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 48 页
8 关于开 放国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年5 月21
日
9 关于国 开泰 富基 金增 加上 海长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司
为销售 机构 并实 施费 率优 惠的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年6 月2
日
10 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 大额 申购 业务 的公
告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年6 月16
日
11 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金2015 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年7 月21
日
12 关于国 开泰 富基 金参 与数 米基
金网费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月12
日
13 关于国 开泰 富基 金参 与浙 江同
花顺基 金销 售有 限公 司费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月22
日
14 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月28
日
15 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金更新 招募 说明 书
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月28
日
16 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月28
日
17 关于国 开泰 富基 金参 加天 天基
金网费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年8 月28
日
18 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公
司关于 调整 旗下 开放 式基 金申
购金额 下限 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年9 月8
日
19 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证 中国证 券报 、证 券时 报、 上 2015 年9 月25国开货币基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 48 页
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
海证券 报、 公司 网站 日
20 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基
金2015 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年10 月
27 日
21 国开泰 富基 金 关 于调 整旗 下开
放式基 金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年11 月5
日
22 关于国 开泰 富基 金参 加上 海长
量基金 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年11 月9
日
23 关于国 开泰 富基 金增 加诺 亚正
行 （ 上海 ） 基 金销 售投 资 顾问有
限公司
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年11 月9
日
24 关于国 开泰 富基 金参 加深 圳众
禄金融 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年12 月
23 日
25 关于暂 停国 开泰 富货 币市 场证
券投资 基金 大额 申购 、 转 换转入
业务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上
海证券 报、 公司 网站
2015 年12 月
28 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 国开 泰 富货币 市场 证券 投资 基金 募集注 册的 文件 ；
2 、 《国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《国 开泰 富货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、关 于申 请募 集注 册国 开 泰富货 币市 场证 券投 资基 金之法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 国开货币基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 48 页
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 基金 管理 人、基 金托 管人 所在 地。
13.3 查 阅方 式
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 所在 地，供 公众 查阅 。
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 。
客户服 务中 心电 话：010-59363299
网址：www.cdbsfund.com
国开泰富基金管理有限责任公司
2016 年3 月28 日
