华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安双 债添利 债券型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 19
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 19
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 20
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 20
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 20
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 20
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 24
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 52
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 52
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 53
8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 53
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 53
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 54
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 55
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 55
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 57
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 57
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 63
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 67
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
交易代 码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,066,452,723.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,484,451,216.90 份 582,001,507.03 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 合理控 制风险 的前提 下， 通过主 动管理 充分捕 捉可 转债和 信用债 市场
投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本 基金主 要捕捉 可转债 和信 用债市 场中的 投资机 会。 基于此 目标， 本基
金 将充分 发挥基 金管理 人的 研究优 势，将 规范的 宏观 研究、 严谨的 个券
分 析与积 极主动 的投资 风格 相结合 ，在分 析和判 断宏 观经济 运行状 况和
金 融市场 运行趋 势的基 础上 ，动态 调整固 定收益 类资 产配置 比例， 自上
而 下决定 债券组 合久期 及债 券类属 配置； 在严谨 深入 的基本 面分析 和信
用 分析基 础上， 综合考 量可 转债的 内在价 值、信 用债 的信用 评级， 以及
各类债 券的 流动 性、 供求 关系和 收益 率水 平等 ，自 下而上 地精 选个 券。
业绩比 较基 准
天相可转 债指数收益率×40% ＋中 债企业债总指数收益率×40% ＋中债国
债总指 数收 益率×20% 。
风险收 益特 征 本 基金为 债券型 基金， 属于 证券投 资基金 中中等 风险 的品种 ，其预 期的
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风险收 益水 平低 于股 票基 金和混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露负
责人
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金 中
心二期31层、32 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金 中
心二期31层、32 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所( 特殊普
通合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中心 50
楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市世纪大 道 8 号上 海国金中心二 期
31、32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据 和指标
2015 年 2014 年
2013 年 6 月 14 日（基金 合同生
效 日）至 2013 年 12 月 31 日
华安双债添利债
券 A
华安双债添利
债券 C
华安双债添利
债券 A
华安双债添利
债券 C
华安双债添利
债券 A
华安双债添利
债券 C
本期已实
现收益
31,023,552.65 13,447,056.17 12,327,135.96 5,464,634.09 10,149,882.11 1,567,783.66
本期利润 64,432,081.98 32,661,731.88 35,877,789.27 7,344,442.96 -7,159,877.01 -661,576.06
加权平均
基金份额
本期利润
0.1254 0.1108 0.1430 0.2092 -0.0093 -0.0055
本期加权
平均净值
利润率
9.19% 8.10% 14.28% 20.47% -0.92% -0.55%
本期基金
份额净值
增长率
14.09% 13.75% 25.82% 26.18% -2.40% -2.60%
3.1.2 期末 数
据 和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安双债添利债券
A
华安双债添利债券
C
华安双债添利债
券 A
华安双债添利债
券 C
华安双债添利债券
A
华安双债添利债
券 C
期末可供
分配利润
455,223,968.04 176,569,124.31 11,158,336.11 9,089,796.42 -11,421,930.69 -1,517,635.52
期末可供
分配基金
份额利润
0.3067 0.3034 0.1991 0.2003 -0.0244 -0.0260
期末基金 2,079,908,581.05 813,421,687.15 68,816,195.19 55,752,442.10 457,373,574.19 56,918,597.51
第 7 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
资产净值
期末基金
份额净值
1.401 1.398 1.228 1.229 0.976 0.974
3.1.3 累计 期
末 指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安双债添利债
券 A
华安双债添利
债券 C
华安双债添利
债券 A
华安双债添利
债券 C
华安双债添利
债券 A
华安双债添利
债券 C
基金份额
累计净值
增长率
40.10% 39.80% 22.80% 22.90% -2.40% -2.60%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安双债添利债 券 A ：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.19% 0.07% 2.68% 0.51% -0.49% -0.44%
过去六 个月 4.55% 0.06% -6.10% 1.24% 10.65% -1.18%
过去一 年 14.09% 0.28% -8.78% 1.23% 22.87% -0.95%
自基金 合同 生
效起至 今
40.10% 0.34% 5.72% 0.82% 34.38% -0.48%
2．华安双债添利债 券 C ：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①－③ ②－④
第 8 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
准差② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 2.12% 0.07% 2.68% 0.51% -0.56% -0.44%
过去六 个月 4.41% 0.07% -6.10% 1.24% 10.51% -1.17%
过去一 年 13.75% 0.28% -8.78% 1.23% 22.53% -0.95%
自基金 合同 生
效起至 今
39.80% 0.34% 5.72% 0.82% 34.08% -0.48%
本基金 业绩 比较 基准 ：天 相可转 债指 数收 益率×40% ＋中债 企业 债总 指数 收益 率×40% ＋中 债国
债总指 数收 益率×20% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 金
融债、 中央 银行 票据 、 地 方政府 债、 城投 债、 中期 票据、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、 可 转债 （含
分离交 易可 转债 ）、 资产 支持证 券、 次级 债、 中小 企业私 募债 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类
品种以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会相 关规 定。
本基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ， 其中对 可转 债和 信用 债的 投资比 例合 计不 低
于 非 现金 基金 资产的 80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)
1 、华安双债添利债 券 A
第 9 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2 、华安双债添利债 券 C
注： 根据 《华 安双 债添 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 本基 金建 仓期 为 6 个月 。 基金管 理
人自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内已 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安双债添利债 券 A
第 10 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2 、华安双债添利债 券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
第 11 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
第 12 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
任职日 期
离任日
期
贺涛
本基金 的基
金经理 、 固定
收益部 总监
2013-06-14 - 18 年
金融学硕士（金融工程方向） ，
18 年证券、基金从业经历。 曾
任长城证券有限责任公司债券
研究员 ， 华安 基金 管理 有限 公司
债券研 究员 、 债券 投资 风险 管理
员、固定收益投资经理。2008
年 4 月起担任华安稳定收益 债
券型证券投资基金的基金经
理.2011 年 6 月起 同时 担任 华安
可转换债券债券型证券投资基
金 的 基金 经理。 2012 年 12 月起
同时担任华安信用增强债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 。 2013
年 6 月起同时担任本基金的 基
金经理 。2013 年 8 月起 担任 固
定收益 部副 总监 。 2013 年 10 月
起同时担任华安月月鑫短期理
财 债 券型 证券 投资 基金、 华安 季
季鑫短期理财债券型证券投资
基 金、 华安 月安 鑫短 期理 财债 券
型证券 投资 基金 、 华安 现金 富利
投资基 金的 基金 经理 。 2014 年 7
月起同时担任华安汇财通货币
市场基 金的 基金 经理 。 2015 年 2
月起担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月起 担任 固定 收
益部总 监。2015 年 5 月起 担任
华安新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2015
年 9 月起担任华安新乐享保 本
混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 12 月 起， 同时 担任
华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
朱才敏
本基金 的基
金经理
2014-11-20 - 8 年
金 融 工程 硕士， 具有 基金从 业资
格证书，8 年基金行业从业经
历。2007 年 7 月应 届生 毕业 进
入华安 基金 ， 历任 金融 工程 部风
险管理 员、 产品经 理、 固定 收益
部研究员、基金经理助理等职
务。 2014 年 11 月起 同时 担任 本
第 13 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
基 金、 华安 月月 鑫短 期理 财债 券
型证券 投资 基金 、 华安 季季 鑫短
期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华
安 汇 财通 货币 市场 基金、 华安 月
安鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月
起同时担任华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安双债添利债券型 证券投资基金基金
合同》 、 《华安双债 添利债 券型证券投资基金招募说 明书》等有关基金法律文 件的规定，本着诚实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 在 控制 风险的 前提 下， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益，
不存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
第 14 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 美国 经济 继续 复 苏， 但并 非一 路坦 途， 联 储终 在 12 月启 动加 息； 欧 洲经济 弱势 复苏 ，
第 15 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
量化宽松政策延续；日本 经济改善缓慢，开启负利 率。国内经济增长继续下 台阶，经济增速延续下
行趋势，在推动经济增长 的三驾马车中，进出口贸 易量继续下降，消费需求 增长有限，固定资产投
资拉动经济增长作用不强 ，传统产能过剩压力不减 ，房地产销售虽有回暖， 但地产投资未见起色，
经济托 底主 要依 靠基 建投 资， 稳 增长 压力 上升； 通 胀处于 较低 水平 ， CPI 同比增 速 较上 年走低 0.6 个
百分点 ，PPI 连续 4 年 为 负且降 幅继 续扩 大。 央行 继续实 施稳 健宽 松的 货币 政策， 综合 运用 公开 市
场操作、中期借贷便利、 普降金融机构存款准备金 率等多种工具向市场投放 流动性；多次下调存贷
款基准利率，引导公开市 场逆回购操作利率下行， 适时下调信贷政策支持再 贷款、中期借贷便利和
抵押补充贷款利率，引导 融资成本下行。经济疲弱 、资本回报率下行背景下 ，人民币兑美元汇率持
续走低，811 汇改后，人 民币贬值预期进一步上升，外汇占款持续下降，资金外流不断扩大，一定
程度上 制约 了货 币政 策的 进一步 放松 。
在货币供给充裕、融资需 求萎缩的推动下，资金利 率逐步走低，债券市场继 续牛市行情。全年
来 看， 国债 收益 率先 扬后抑 ， 上 半年 受地 方债 置换供 给 大增 影响 宽幅 震荡， 下 半 年在 股市 大跌、IPO
暂停影 响下 ， 打新 基金 、 理财资 金大 量流 入债 市 ， 国债收 益率 持续 走低 ，10 年国债 收益 率最 低突 破
2.8% ，收益 率曲线异 常平 坦。信用利 差进一步 分化 ，中高等级 利差继续 压缩 ，低等级特 别是过剩 产
能行业利差大幅走阔。转 债市场先涨后跌，大量优 质转债在上半年提前赎回 ，下半年跟随正股经历
了深度 调整 ，中 证转 债指 数全年 下 跌 24.29% 。
报告期内，本基金对信用 债的持仓结构进行了优化 、保持组合适度杠杆，持 仓以城投债和中高
等级为主；上半年对转债 进行波段操作、优选个券 ，二季度开始逐步降低转 债仓位，下半年适时拉
长组合 久期 ，增 持长 久期 国开债 ，并 保持 转债 零仓 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日，华 安 双债 添利 债券 A 份额 净值为 1.401 元，B 份额 净值 为 1.398 元；
华安双 债添 利债 券 A 份额 净值增 长率 为 14.09% ，B 份额净 值增 长率 为 13.75% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为-8.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 全球 低增 长、 低通 胀、 低 利率 环境 仍将 继 续， 美 国经 济复 苏之路 仍 存波 折， 联 储
加息步 伐或 将放 缓。 国内 经济处 于转 型的 重要 时期 ， 中央 提出 的“供给 侧改 革”将 成为 2016 年的 重要
任务，同时适度扩大总需 求管理，预计货币政策仍 将保持稳健宽松，财政政 策也将继续发力。在央
行利率走廊管理下，市场 对资金利率的预期将保持 稳定。债券市场的牛市基 础仍在，但随着房地产
政策的持续放松以及稳增 长政策的发力，对经济的 悲观预期可能会有所修正 ，同时地方债置换规模
第 16 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
的扩大 可能 仍将 对债 市产 生一定 冲击 ， 人 民币 贬值 预期也 将制 约货 币政 策的 进一步 放松 ，2016 年债
市波动将进一步加剧，收 益率曲线或将陡峭变化； 信用利差继续分化，中高 等级保持低位，低等级
特别是过剩产能行业利差 继续上升。本基金将维持 组合适度杠杆水平，动态 调整组合久期，维持中
高等级信用策略，关注转 债市场变化。本基金将秉 承稳健、专业的投资理念 ，勤勉尽责地维护持有
人的利 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销售 、 后 台运 营等相 关业 务部 门进 行了 多次全 面或 专项 稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
第 17 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵 敏 ， 研 究生 学历 。 曾 在 上海社 会科 学院 人口 与发 展研究 所工 作， 历任 华安 基金管 理有 限公 司
综合管理部总经理、电子 商务部总经理、上海营销 总部总经理，现任华安基 金管理有限公司总经理
助理。
杨 明， 投资 研究 部总 监， 研 究 生学 历，12 年金 融、 证 券、 基金 从业 经验 ， 曾在 上 海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺 涛， 金融 学硕 士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦 ， 指数 投资 部总 监, 理学博 士，CQF( 国际数量 金融工 程师) 。 曾 在广 发证 券和中 山大 学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈 林， 基金 运营 部总 经理， 工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
第 18 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
第 19 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安双 债添利 债券 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ） 审字第 60971571_B09 号
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的华 安双 债添利 债券 型证 券投 资基 金财务 报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债
表和 2015 年度 的利 润表 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大 方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安双债
添利债 券型 证券 投资 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2015 年 度的 经营 成果 和 净值 变动 情况。
第 20 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
郭杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 21,277,196.92 2,919,605.66
结算备 付金
10,729,533.57 7,233,678.73
存出保 证金
33,815.90 55,784.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,610,665,896.80 266,398,426.30
其中： 股票 投资
- 5,150,545.40
基金投 资
- -
债券投 资
3,610,665,896.80 261,247,880.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 54,479,858.67 4,173,547.10
应收股 利
- -
应收申 购款
10,376,046.23 444,710.79
第 21 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,707,562,348.09 281,225,752.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
794,998,765.00 153,674,695.20
应付证 券清 算款
15,066,750.09 1,150,818.64
应付赎 回款
1,200,576.70 1,322,013.24
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 1,707,676.75 75,843.03
应付托 管费 7.4.10.2 487,907.65 21,669.44
应付销 售服 务费
266,730.37 12,661.96
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,242.81 22,542.31
应交税 费
- -
应付利 息
170,864.64 16,362.01
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 300,565.88 360,509.73
负债合计
814,232,079.89 156,657,115.56
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,066,452,723.93 101,423,509.72
未分配 利润 7.4.7.10 826,877,544.27 23,145,127.57
所有者权益合计
2,893,330,268.20 124,568,637.29
负债和所有者权益总 计
3,707,562,348.09 281,225,752.85
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.400 元， 基金 份额 总额 2,066,452,723.93
份，其 中 A 类 基金 份 额净值 1.401 元， 基金 份额 总额 1,484,451,216.90 份；C 类 基 金份 额净值 1.398
第 22 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
元，基 金份 额总 额 582,001,507.03 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
117,900,272.89 56,332,453.61
1.利息 收入
57,255,837.64 21,825,470.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 375,438.22 284,083.92
债券利 息收 入
56,822,801.05 21,541,386.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
57,598.37 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
6,890,217.29 8,708,400.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,994,823.40 -625,247.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,895,393.89 9,333,648.20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.18 52,623,205.04 25,430,462.18
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 1,131,012.92 368,120.10
减：二、费用
20,806,459.03 13,110,221.38
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 7,632,218.59 2,025,323.47
第 23 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2．托 管费 7.4.10.2 2,180,633.84 578,663.84
3．销 售服 务费
1,414,837.90 125,635.71
4． 交易 费用 7.4.7.20 194,938.24 75,668.59
5． 利息 支出
9,032,489.35 9,972,644.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,032,489.35 9,972,644.40
6． 其他 费用 7.4.7.21 351,341.11 332,285.37
三、利润总额（亏 损总额 以“-” 号填
列）
97,093,813.86 43,222,232.23
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
97,093,813.86 43,222,232.23
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
101,423,509.72 23,145,127.57 124,568,637.29
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 97,093,813.86 97,093,813.86
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
1,965,029,214.21 706,638,602.84 2,671,667,817.05
其中：1.基金 申购 款 3,065,293,906.01 1,096,364,807.22 4,161,658,713.23
2.基 金赎 回款 -1,100,264,691.80 -389,726,204.38 -1,489,990,896.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
- - -
第 24 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
净值变动（净值减少以
“-” 号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,066,452,723.93 826,877,544.27 2,893,330,268.20
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
527,231,737.91 -12,939,566.21 514,292,171.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 43,222,232.23 43,222,232.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-425,808,228.19 -7,137,538.45 -432,945,766.64
其中：1.基金 申购 款 91,360,405.24 15,193,187.73 106,553,592.97
2.基 金赎 回款 -517,168,633.43 -22,330,726.18 -539,499,359.61
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
101,423,509.72 23,145,127.57 124,568,637.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
第 25 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安双债添利债 券型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金”) ，系经中国证券 监督 管理委员会（以 下
简称“ 中 国证 监会” ） 证监 许可[2013]580 号文 《 关于核 准 华安 双债 添利 债券 型证 券 投资 基金 募集 的批
复》的 核准 ，由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 向社会 公开 募集 ，基 金合 同于 2013 年 6 月 14 日
生效， 首次 设立 募集 规模 为 1,347,046,062.43 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金管理人及注 册登记机构为华安基金管 理有限公司，基金托管人 为交通银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府 债、 城投 债、 中 期票 据、 企业 债、 公 司债、 短期融 资 券、 可 转债 （ 含分 离交 易 可转 债） 、 资产 支持
证券、次级债、中小企业 私募债、债券回购、银行 存款等固定收益类品种以 及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证 监会相关规定。本基金不 直接从二级市场买入股
票、权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申 购和新股增发，但可持有 因可转债转股所形成的
股票、因持有该股票所派 发的权证以及因投资分离 交易可转债而产生的权证 等。因上述原因持有的
股票和 权证 等资 产， 本基 金将在 其可 交易 之日 起 的 90 个交 易日 内卖 出。
本基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ， 其中对 可转 债和 信用 债的 投资比 例合 计不 低
于非现 金基 金资 产的 80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5% 。本基金 所指信用 债包括 中期票据 、非政策 性金融 债、企业 债、公司 债、城 投债、短 期融资券 、
资产支持证券、中小企业 私募债等除国债、政策性 金融债和中央银行票据之 外的、非由国家信用担
保的固 定收 益类 金融 工具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的比 较基 准为 ：天 相可转 债指 数收 益率×40% ＋中债 企业 债总 指数 收益 率×40% ＋
中债国 债总 指数 收益 率×20% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
第 26 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其他 中国 证监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2015 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
第 27 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
第 28 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
第 29 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净额 确认 ，在 债券 实际 持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
第 30 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
(7) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费按 C 类份 额前 一日 基
金资产 净值 的 0.35% 年费 率计提 ；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列入 当期 基金 费 用。 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ，若 基金 合同 生 效不满 3 个月 可不 进行 收 益分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分
红 。 基金 份额 持有 人可 对本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额分 别选 择不 同的 分 红方 式， 同一 投资
者持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方 式。如投资者在不同销售 机构选择的分红方式不
同，基 金登 记机 构将 以投 资者最 后一 次选 择的 分红 方式为 准；
(3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
(4) 由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份 额
类别对应的可供分配利润 将有所不同，但本基金同 一基金份额类别内的每一 基金份额享有同等分配
权；
第 31 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《 关于 发布<中国 证券 投资 基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收 益 品种 的估 值处 理标 准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营业税、企业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
第 32 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 21,277,196.92 2,919,605.66
定期存 款 - -
其他存 款 - -
第 33 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
合计 21,277,196.92 2,919,605.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投 资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 771,656,683.95 783,917,896.80 12,261,212.85
银行间 市场 2,780,494,664.47 2,826,748,000.00 46,253,335.53
合计 3,552,151,348.42 3,610,665,896.80 58,514,548.38
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,552,151,348.42 3,610,665,896.80 58,514,548.38
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,903,298.40 5,150,545.40 247,247.00
贵金属投 资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 198,742,045.47 202,665,880.90 3,923,835.43
银行间 市场 56,861,739.09 58,582,000.00 1,720,260.91
合计 255,603,784.56 261,247,880.90 5,644,096.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 260,507,082.96 266,398,426.30 5,891,343.34
第 34 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,773.78 1,370.11
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,360.61 3,113.64
应收债 券利 息 54,465,709.08 4,168,413.23
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 625.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 15.20 25.10
合计 54,479,858.67 4,173,547.10
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
第 35 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 18,937.01
银行间 市场 应付 交易 费用 32,242.81 3,605.30
合计 32,242.81 22,542.31
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 565.88 509.73
预提账 户维 护费 - -
预提审 计费 60,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00 310,000.00
银行手 续费 - -
债券利 息税 - -
应付后 端申 购费 - -
合计 300,565.88 360,509.73
7.4.7.9 实收基金
华安双 债添 利债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 56,051,417.56 56,051,417.56
本期申 购 1,850,368,275.29 1,850,368,275.29
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -421,968,475.95 -421,968,475.95
本期末 1,484,451,216.90 1,484,451,216.90
华安双 债添 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
第 36 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 45,372,092.16 45,372,092.16
本期申 购 1,214,925,630.72 1,214,925,630.72
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -678,296,215.85 -678,296,215.85
本期末 582,001,507.03 582,001,507.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安双 债添 利债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,158,336.11 1,606,441.52 12,764,777.63
本期利 润 31,023,552.65 33,408,529.33 64,432,081.98
本期基金份额交易产生的
变动数
413,042,079.28 105,218,425.26 518,260,504.54
其中： 基金 申购 款 525,297,899.32 133,472,516.69 658,770,416.01
基金赎 回款 -112,255,820.04 -28,254,091.43 -140,509,911.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 455,223,968.04 140,233,396.11 595,457,364.15
华安双 债添 利债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,089,796.42 1,290,553.52 10,380,349.94
本期利 润 13,447,056.17 19,214,675.71 32,661,731.88
本期基金份额交易产生的
变动数
154,032,271.72 34,345,826.58 188,378,098.30
其中： 基金 申购 款 351,050,731.83 86,543,659.38 437,594,391.21
基金赎 回款 -197,018,460.11 -52,197,832.80 -249,216,292.91
第 37 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本期已 分配 利润 - - -
本期末 176,569,124.31 54,851,055.81 231,420,180.12
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 222,258.06 109,615.75
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 123,862.54 172,505.35
其他 29,317.62 1,962.82
合计 375,438.22 284,083.92
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 78,170,618.37 34,103,859.43
减：卖 出股 票成 本总 额 76,175,794.97 34,729,106.67
买卖股 票差 价收 入 1,994,823.40 -625,247.24
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
卖出债券 （债转 股及债 券 到期兑付 ）成交
总额
1,085,602,480.78 926,036,562.02
减：卖出 债券（ 债转股 及 债券到期 兑付）
成本总 额
1,067,887,726.89 902,656,361.74
减：应收 利息 总额 12,819,360.00 14,046,552.08
买卖债 券差 价收 入 4,895,393.89 9,333,648.20
第 38 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 可比 期间 及上年 度可 比期 间均 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
1.交 易性 金融 资产 52,623,205.04 25,430,462.18
——股票 投资 -247,247.00 247,247.00
——债券 投资 52,870,452.04 25,183,215.18
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 52,623,205.04 25,430,462.18
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
第 39 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 777,918.35 315,160.41
转换费 收入 315,908.94 52,959.69
其他收 入_ 其他 37,185.63 -
合计 1,131,012.92 368,120.10
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 161,080.74 72,518.59
银行间 市场 交易 费用 33,857.50 3,150.00
合计 194,938.24 75,668.59
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 13,541.11 5,885.37
帐户维 护费 36,400.00 36,400.00
其他费 用 1,400.00 -
合计 351,341.11 332,285.37
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
第 40 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金
销售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气（ 集团 ）总 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
第 41 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,632,218.59 2,025,323.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 905,340.09 806,839.48
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,180,633.84 578,663.84
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限 - 1,101,862.72 1,101,862.72
第 42 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
公司
交通银 行 - 25,633.46 25,633.46
合计 - 1,127,496.18 1,127,496.18
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C 合计
华安基 金管 理有 限
公司
- 9,637.70 9,637.70
交通银 行 - 72,021.87 72,021.87
合计 - 81,659.57 81,659.57
注：基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售以及 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用。 本
基金分 为不 同的 类别 ，适 用不同 的销 售服 务费 率。 其中，A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类基
金份额 销售 服务 费年 费率 为 0.35%。本 基金 C 类基 金份额 销售 服务 费计 提的 计算方 法如 下：
H=E×0.35%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，由 登记 机构 代
收，登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管 理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
第 43 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 21,277,196.92 222,258.06 2,919,605.66 109,615.75
注：本 基金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 等结算 账户 的证 券
交易结 算资 金余 额 2015 年末 为 人民币 10,729,533.57 元，2014 年末 为人 民币 7,233,678.73 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位 ：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
123001
蓝标
转债
2015-
12-23
2015-
01-08
认购新
发证券
100.00 100.00 6,520.00 652,000.00 652,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 款余 额为 人民币 609,998,765.00 元 ，是 以如 下债券 作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
第 44 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011599677
15 温公 用
SCP002
2016-01-04 100.43 200,000.00 20,086,000.00
150016
15 附息 国债
16
2016-01-04 105.73 200,000.00 21,146,000.00
150023
15 附息 国债
23
2016-01-04 101.44 300,000.00 30,432,000.00
150202 15 国开 02 2016-01-04 100.12 100,000.00 10,012,000.00
150208 15 国开 08 2016-01-04 104.89 600,000.00 62,934,000.00
150210 15 国开 10 2016-01-04 108.36 2,600,000.00 281,736,000.00
150218 15 国开 18 2016-01-04 105.02 1,100,000.00 115,522,000.00
150311 15 进出 11 2016-01-04 100.10 600,000.00 60,060,000.00
150413 15 农发 13 2016-01-04 100.11 300,000.00 30,033,000.00
150416 15 农发 16 2016-01-04 100.23 100,000.00 10,023,000.00
合计
6,100,000.00 641,984,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 人民 币 185,000,000.00 元 ，于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 7 日( 先后)到期 。该 类交 易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券和可转 债为主要投资对象，在合 理控制信用风险的基础上 谨慎投资，力 争实现基
金资产 的长 期稳 定增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会负 责制定风险管理的宏观政 策，审议通过风险控制
第 45 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
的总体措施等；在管理层 层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经 营过程中风险防范和控
制措施；在业务操作层面 风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责 ，协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资 风险管理、绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总 裁负责，并由督察长分
管。风 险管 理部 向分 管副 总裁和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
第 46 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本基
金所持 大部 分证 券在 银行 间同业 市场 交易 ，其 余亦 可在证 券交 易所 市场 交易 ，因此 除附 注 7.4.12 中
列 示 的部 分基 金资 产流 通暂 时 受限 制不 能自 由转 让的 情 况外， 其余 均能 以合 理价 格 适时 变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在相 应的 利 率风 险。
第 47 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 21,277,196.92 - - - 21,277,196.92
结算备付金 10,729,533.57 - - - 10,729,533.57
存出保证金 33,815.90 - - - 33,815.90
交易性金融资产 1,682,498,572.30 1,020,045,065.50 908,122,259.00 - 3,610,665,896.80
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 54,479,858.67 54,479,858.67
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 10,376,046.23 10,376,046.23
其他资产 - - - - -
资产总计 1,714,539,118.69 1,020,045,065.50 908,122,259.00 64,855,904.90 3,707,562,348.09
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
794,998,765.00 - - - 794,998,765.00
应付证券清算款 - - - 15,066,750.09 15,066,750.09
应付赎回款 - - - 1,200,576.70 1,200,576.70
应付管理人报酬 - - - 1,707,676.75 1,707,676.75
应付托管费 - - - 487,907.65 487,907.65
应付销售服务费 - - - 266,730.37 266,730.37
应付交易费用 - - - 32,242.81 32,242.81
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 170,864.64 170,864.64
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 300,565.88 300,565.88
负债总计 794,998,765.00 - - 19,233,314.89 814,232,079.89
利率敏感度缺口 919,540,353.69 1,020,045,065.50 908,122,259.00 45,622,590.01 2,893,330,268.20
上 年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
第 48 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2014 年 12 月 31 日
资产
银行存款 2,919,605.66 - - - 2,919,605.66
结算备付金 7,233,678.73 - - - 7,233,678.73
存出保证金 55,784.27 - - - 55,784.27
交易性金融资产 33,953,489.20 140,014,616.70 87,279,775.00 5,150,545.40 266,398,426.30
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,173,547.10 4,173,547.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 444,710.79 444,710.79
其他资产 - - - - -
资产总计 44,162,557.86 140,014,616.70 87,279,775.00 9,768,803.29 281,225,752.85
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
153,674,695.20 - - - 153,674,695.20
应付证券清算款 - - - 1,150,818.64 1,150,818.64
应付赎回款 - - - 1,322,013.24 1,322,013.24
应付管理人报酬 - - - 75,843.03 75,843.03
应付托管费 - - - 21,669.44 21,669.44
应付销售服务费 - - - 12,661.96 12,661.96
应付交易费用 - - - 22,542.31 22,542.31
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 16,362.01 16,362.01
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 360,509.73 360,509.73
负债总计 153,674,695.20 - - 2,982,420.36 156,657,115.56
利率敏感度缺口 -109,512,137.34 140,014,616.70 87,279,775.00 6,786,382.93 124,568,637.29
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
第 49 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 2,331 减 少约 155
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 2,368 增 加约 157
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券类 资产的投资比例不
低 于 基金 资产的 80% 。 其 中对可 转债 和信 用债 的投 资比例 合计 不低 于非 现金 基金资 产的 80%；现 金
或 到期日在 一年以内 的政府 债券的投 资比例不 低于基 金资产净 值的 5% 。此外 ，本基金 的基金管 理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - 5,150,545.40 4.13
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
第 50 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 - - 5,150,545.40 4.13
注：本 年度 末 2015 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 交 易性权 益类 投资 ，无 重大 其他价 格风 险。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 权益 类投 资比例 较低 ，因 此
除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 3,610,665,896.80 元， 无属于 第 一层 次及 第三 层次 余额 。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 145,514,849.60 元， 第 二层 次的余 额为 人民 币 120,883,576.70 元， 无属 于第
三层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据基 金业 协会 基金 业协 会中基 协发(2014)24 号 《关于 发 布< 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算
工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 3 月 30 日
起， 交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) 采 用第
第 51 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
三方估值机构提供的估值 数据进行估值，相关固定 收益品种的公允价值所属 层次从第一层次转入第
二层次 。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本 财 务报 表已于 2015 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,610,665,896.80 97.39
其中： 债券 3,610,665,896.80 97.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,006,730.49 0.86
7 其他各 项资 产 64,889,720.80 1.75
第 52 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8 合计 3,707,562,348.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 16,240,372.10 13.04
2 600219 南山铝 业 11,917,472.24 9.57
3 600037 歌华有 线 10,040,201.44 8.06
4 601988 中国银 行 9,480,914.64 7.61
5 600023 浙能电 力 9,033,916.54 7.25
6 600875 东方电 气 6,643,326.69 5.33
7 601318 中国平 安 5,173,202.40 4.15
8 002391 长青股 份 2,743,090.52 2.20
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 15,172,274.80 12.18
2 600219 南山铝 业 12,733,886.16 10.22
3 600037 歌华有 线 11,435,255.70 9.18
4 601988 中国银 行 10,081,538.00 8.09
5 600023 浙能电 力 8,566,279.15 6.88
6 601318 中国平 安 6,441,814.00 5.17
7 600875 东方电 气 6,275,259.73 5.04
第 53 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8 600109 国金证 券 4,476,939.08 3.59
9 002391 长青股 份 2,987,371.75 2.40
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 71,272,496.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 78,170,618.37
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 110,046,409.60 3.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 583,343,300.00 20.16
其中： 政策 性金 融债 583,343,300.00 20.16
4 企业债 券 1,085,458,036.00 37.52
5 企业短 期融 资券 1,465,868,000.00 50.66
6 中期票 据 345,481,000.00 11.94
7 可转债 20,469,151.20 0.71
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,610,665,896.80 124.79
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净
第 54 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
值比例( ％)
1 150210 15 国开 10 2,600,000 281,736,000.00 9.74
2 150218 15 国开 18 1,100,000 115,522,000.00 3.99
3 150208 15 国开 08 600,000 62,934,000.00 2.18
4 150311 15 进出 11 600,000 60,060,000.00 2.08
5 1480576 14 长兴 债 500,000 52,435,000.00 1.81
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
第 55 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
33,815.90
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
54,479,858.67
5 应收申 购款
10,376,046.23
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
64,889,720.80
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
第 56 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安双 债添
利 债券 A
3,308 448,745.83 1,241,772,770.30 83.65% 242,678,446.60 16.35%
华安双 债添
利 债券 C
1,674 347,671.15 450,150,011.20 77.35% 131,851,495.83 22.65%
合计 4,982 414,783.77 1,691,922,781.50 81.88% 374,529,942.43 18.12%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
华安双 债添 利债 券 A
72.87 0.00%
华安双 债添 利债 券 C
49,771.39 0.01%
合计
49,844.26 0.00%
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的 数量区间为 0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0-10 万份。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 14
日） 基金 份额 总额
1,127,577,329.13 219,468,733.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,051,417.56 45,372,092.16
本报告 期基 金总 申购 份额 1,850,368,275.29 1,214,925,630.72
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 421,968,475.95 678,296,215.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,484,451,216.90 582,001,507.03
第 57 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内,交通 银行 股份有 限 公司(以下 简称 “ 本行”) 因工 作需 要， 刘 树军 先 生不再 担任 本行
资产托 管业 务中 心总 裁， 任命袁 庆伟 女士 为本 行资 产托管 业务 中心 总裁 。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
第 58 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
爱建证券 有限
责任公司
1 - - - - -
安信证券 股份
有限公司
1 8,448,051.90 10.81% 7,690.94 10.81% -
长江证券 股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券 股份
有限公司
2 5,651,538.00 7.23% 5,145.15 7.23% -
东兴证券 股份
有限公司
1 2,987,371.75 3.82% 2,719.70 3.82% -
光大证券 股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券 股份
有限公司
2 34,450,933.12 44.07% 31,364.14 44.07% -
国海证券 股份
有限公司
1 6,441,814.00 8.24% 5,864.54 8.24% -
国金证券 股份
有限公司
1 7,428,714.82 9.50% 6,762.96 9.50% -
国泰君安 证券
股份有限 公司
1 4,476,939.08 5.73% 4,075.78 5.73% -
海通证券 股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券 有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券 有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券 股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券 有限
责任公司
1 8,285,255.70 10.60% 7,542.84 10.60% -
中泰证券 股份
有限公司
1 - - - - -
上海证券 有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源 证券
有限公司
1 - - - - -
万联证券 有限
责任公司
1 - - - - -
第 59 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
信达证券 股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河 证券
股份有限 公司
1 - - - - -
浙商证券 股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投 证券
股份有限 公司
1 - - - - -
中信证券 （浙
江） 有限责 任公
司
1 - - - - -
中信证券 股份
有限公司
2 - - - - -
东海证券 股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券 股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券 有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券 有限
责任公司
1 - - - - -
西部证券 股份
有限公司
1 - - - - -
中航证券 有限
公司
1 - - - - -
中银国际 证券
有限责任 公司
1 - - - - -
中原证券 股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 60 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 本报 告期 内， 本基 金退租 中 信（ 浙江 ）交 易单元 21503 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
爱建证券 有限
责任公司
3,038,993.00 0.52% - - - -
安信证券 股份
有限公司
48,301,696.60 8.29% 1,411,900,000.00 12.80% - -
长江证券 股份
有限公司
22,346,391.78 3.83% 416,798,000.00 3.78% - -
东方证券 股份
有限公司
187,788,385.9
2
32.22% 388,522,000.00 3.52% - -
东兴证券 股份
有限公司
14,471,946.14 2.48% 180,931,000.00 1.64% - -
光大证券 股份
有限公司
- - 76,739,000.00 0.70% - -
广发证券 股份
有限公司
64,130,239.30 11.00% 1,016,200,000.00 9.22% - -
国海证券 股份
有限公司
29,585,293.70 5.08% 1,704,600,000.00 15.46% - -
国金证券 股份 40,867,841.00 7.01% 96,300,000.00 0.87% - -
第 61 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
有限公司
国泰君安 证券
股份有限 公司
24,328,760.00 4.17% 591,400,000.00 5.36% - -
海通证券 股份
有限公司
3,014,994.18 0.52% 117,412,000.00 1.06% - -
华宝证券 有限
责任公司
44,897,991.80 7.70% 2,691,900,000.00 24.41% - -
华创证券 有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券 股份
有限公司
7,475,993.78 1.28% 95,454,000.00 0.87% - -
平安证券 有限
责任公司
2,714,220.50 0.47% 185,000,000.00 1.68% - -
中泰证券 股份
有限公司
- - 20,000,000.00 0.18% - -
上海证券 有限
责任公司
- - 243,578,000.00 2.21% - -
申万宏源 证券
有限公司
7,650,000.00 1.31% 271,000,000.00 2.46% - -
万联证券 有限
责任公司
- - - - - -
信达证券 股份
有限公司
64,134.00 0.01% 88,630,000.00 0.80% - -
中国银河 证券
股份有限 公司
- - - - - -
浙商证券 股份
有限公司
36,873,746.73 6.33% 215,200,000.00 1.95% - -
中信建投 证券
股份有限 公司
37,007,522.80 6.35% 866,200,000.00 7.86% - -
中信证券 （浙
江） 有 限责任 公
司
- - - - - -
中信证券 股份
有限公司
4,538,488.41 0.78% 141,370,000.00 1.28% - -
东海证券 股份
有限公司
- - - - - -
国元证券 股份
有限公司
- - - - - -
江海证券 有限
公司
- - - - - -
瑞银证券 有限
责任公司
3,717,325.80 0.64% 207,500,000.00 1.88% - -
西部证券 股份
有限公司
- - - - - -
第 62 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
中航证券 有限
公司
- - - - - -
中银国际 证券
有限责任 公司
- - - - - -
中原证券 股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
关于华 安旗 下部 分基 金参 加上海 天天 基金 销
售有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-02-11
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最低 赎回 份额 和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中国 国际 金融 有限 公司 为代销 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-17
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定期 定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加兴业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-07
第 63 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
12
关于华 安旗 下部 分基 金参 加好买 基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-21
13
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
14
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
15
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台开展 机构 客户 认购 、 申 购费率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
19
关于在 京东 电商 平台 开通 华安基 金官 方旗 舰
店基金 网上 直销 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 交通 银行费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
26
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-07-11
第 64 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
和公司 网站
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 与直 销
柜台渠 道调 整部 分基 金转 换费率 优惠 活动 范
围的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
32
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
33
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
36
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 机构 客户 认购 、 申 购费率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 双债 添利 债
券型证 券投 资基 金增 加华 泰证券 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
41 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-09-17
第 65 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
加东亚 银行 为销 售机 构的 公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
42
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金暂 停大 额
申购、 大额 转换 转入 及定 期定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-18
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
48
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华龙 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
第 66 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加新兰 德为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-07
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单笔 最低 转换 转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加东莞 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-15
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 平安 银行费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 中国 农业银 行费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有 限 公司申 购费 率优 惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安双 债添 利债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
第 67 页共 68 页 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
3、《 华安 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 双 债添利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 68 页共 68 页
