华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安生 态优先 混合型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 2 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 48
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 49
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 50
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 58
8.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 58
第 3 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 58
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 58
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 60
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 60
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 60
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 61
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 61
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 62
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 66
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 71
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 72
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 72
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 72
第 4 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安生 态优 先混 合
基金主 代码 000294
交易代 码 000294
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 95,392,936.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点投 资于 生态 保护 与生 态友好 相关 的行 业或 企业 ， 在 严格 控制 风险 的前
提下， 力争 把握 标的 行业 投资机 会实 现基 金资 产的 长期稳 健增 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一般 情况 下 将保持 股票 配置 比例 的
相 对 稳定， 避免 因过 于主动 的 仓位 调整 带来 额外 的风 险。 在大 类资 产配 置
过程中 ， 本基 金将 使用 定 量与定 性相 结合 的研 究方 法对宏 观经 济 、 国 家政
策、资 金面 和市 场情 绪等 可能影 响证 券市 场的 重要 因素进 行研 究和 预测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基 于投 资时 钟理 论的
资 产 配置 模型 等经 济模 型， 分析 和比 较股 票、 债券等 市 场和 不同 金融 工具
的风险 收益 特征 ，确 定合 适的资 产配 置比 例， 动态 优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%× 中证 800 指 数收 益率＋20%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中高 风险投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
第 5 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师事 务所( 特殊 普 通合
伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 11 月 28日（ 基
第 6 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 51,596,045.41 40,378,877.55 926,522.34
本期利 润 52,637,961.93 59,645,120.42 269,187.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6573 0.0882 0.0003
本期加 权平 均净 值利 润率 39.05% 8.82% 0.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 57.34% 24.00% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 77,300,735.17 21,724,237.85 269,187.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8103 0.2404 0.0003
期末基 金资 产净 值 186,089,300.08 112,098,359.33 952,970,284.66
期末基 金份 额净 值 1.951 1.240 1.000
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 95.10% 24.00% 0.00%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 49.73% 2.45% 15.48% 1.38% 34.25% 1.07%
过去六 个月 4.16% 3.83% -12.02% 2.19% 16.18% 1.64%
过去一 年 57.34% 3.23% 12.83% 2.00% 44.51% 1.23%
自基金 合同 生 95.10% 2.32% 54.61% 1.53% 40.49% 0.79%
第 7 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
效起至 今
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：80%×中证 800 指数 收益率 ＋20%× 中国 债券 总指 数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发 行 上市的 A 股 股票 等权 益类证 券 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 、 权
证等） 、债 券、 货币 市场 工具、 股指 期货 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 ，但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 60 ％-95%， 其中 ， 投资 于生 态保 护与 生态 友 好相 关的 股票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。持 有现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 11 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
第 8 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
第 9 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施卫平
本基金 的基 金
经理
2014-04-3
0
2015-06-26 20 年
金融硕 士研 究生 ，20 年证 券、基
金行业从业经验，具有证券从业
资格。曾任浙江金达期货经纪有
限公司研究员、浙江中大集团投
资经理、东方证券股份有限公司
研究员、国联安基金管理有限公
司基金 经理 。2014 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司 。2014 年 4
月起同时担任本基金及华安生态
优先股票型证券投资基金的基金
经理。2015 年 1 月起 担任 华安安
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 4 月 起担任
华安智能装备主题股票型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 6 月
离开华 安基 金。
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
2015-06-1
6
- 19 年
工业工 程学 硕士 ，19 年证 券、基
金行业从业经历，具有中国大陆
基金从 业资 格。 曾在 台 湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，
台湾摩根富林明投信投资管理部
任基金经理，台湾中信证券投资
总监助理，台湾保德信投信任基
第 10 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基
金管理有限公司，任全球投资部
总监。2010 年 9 月起 担任 华安香
港精选股票型证券投资基金的基
金经理 。2011 年 5 月 起同 时担任
华安大中华升级股票型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投资部总
监。2014 年 3 月 起同 时担 任华安
宏利混合型证券投资基金的基金
经理。2014 年 4 月起 同时 担任华
安大国新经济股票型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 6 月起担
任基金投资部兼全球投资部高级
总监。2015 年 2 月起 同时 担任华
安安顺灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 3 月起
担任公 司总 经理 助理 。2015 年 3
月起同时担任华安物联网主题股
票型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安宝利
配置证券投资基金、本基金的基
金经理 。
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券、 基金从
业经验，曾任长江巴黎百富勤证
券有限公司助理经理、国海富兰
克林基 金基 金经 理。2015 年 6 月
加入华安基金管理有限公司，
2015 年 9 月 起担 任本 基金 及华安
宝利配置证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安生态优先混合型 证券投资基金基金
合同》 、 《华安生态 优先混 合型证券投资基金招募说 明书》等有关基金法律文 件的规定，本着诚实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 在 控制 风险的 前提 下， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益，
不存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺的 情形 。
第 11 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
第 12 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 A 股录 得正 收益 （沪 深 300 指数 上涨 5.58%） ， 但 市场 波动 之大 为历 史上 少 有。 上半 年，
改革蓝图和代表未来的新 经济深入人心，加之居民 传统投资渠道收益率下降 ，各路资金不断涌入资
本 市 场， 特别 是互 联网+ 公 司更是 深得 市场 青睐 获得 大幅估 值溢 价， 市场 形势 一片大 好。 改革 和成 长
是本基金最为看好的两大 方向，本基金在年初逐步 提高成长股和改革受益股 配置，主要集中于互联
网+ 、 智 能汽 车、 国企 改革 等领域 ， 获得 了较 好的 收 益； 但在 二季 度末 由于 监 管机构 启动 去杠 杆措 施
并在 8 月 份启 动汇 率改 革 导致发 生连 锁负 反馈 ，市 场超预 期大 幅下 挫， 对短 期业绩 影响 较大 ；在 经
历了三季度历史上最强烈 的去杠杆后，虽然基本面 依然乏力，但不断出台托 底政策，暂时基本面下
滑风险逐步减弱；在多次 降准后，市场流动性保持 充沛，国债收益率持续走 低；市场风险偏好逐步
提升， 超跌 的新 兴成 长个 股开始 逐步 反弹 ，市 场热 点逐步 遍地 开花 。在 这个 过程中 ，本 基金 在 9 月
底逐步把整体仓位提高到 上限，同时结构上，调入 更多的进攻品种，特别是 服务于新一代消费者的
新兴消 费品 和帮 助 产业 效率 提 高的 企业 ，比如 IP 、她 经 济、 工业 4.0、SaaS 和教育 等， 同时 由于 市
场情绪高涨，流动性较好 ，我们提高了风险容忍度 ，从更多维的视角去选择 投资标的。由于经济处
于转轨期，积极转型和敢 于拥抱新技术新经济的公 司机会较多，因此在操作 上，主要采取自下而上
的策略 来获 取收 益。 具体 到行业 配置 上， 主要 集中 投资于 教育 、TMT 和 医药等 领 域。 从操 作结 果来
看，本 基金 在全 年保 持了 较好的 收益 率。
第 13 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 1.951 元 ， 报 告期 内份 额净 值增长 率为 57.34%，同
期业 绩比 较基 准增 长率为 12.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从大背景上看，当前全球 经济正处在深刻的再平衡 调整期，国内经济进入传 统产业继续下探、
新兴产业持续增长的结构 转换阶段，但经济发展的 趋势性力量还没出现。市 场经过四季度的修复性
反弹后 ， 开 始进 入盘 整阶 段， 由 于流 动性 相对 比较 充沛， 我们 对 2016 年 的市 场不悲 观， 依然 相对 看
好受益 于改 革和 新兴 成长 的行业 和个 股 ， 特 别是 积极 转型和 敢于 拥抱 新技 术新 经济的 公司 机会 较多 ，
因此在 操作 上， 将依 据市 场阶段 特征 和主 要矛 盾， 提高投 资的 灵活 性。
未来一段时间内，我国经 济整体依然处于新常态期 ，无风险收益率进入长期 下行通道，随着改
革不断释放活力、资本市 场对外进一步开放和衍生 工具不断丰富，市场整体 可能会表现为宽幅震荡
的上升，结构性机会依然 是主要特征，因此在操作 上，我们将依据市场阶段 特征，提高投资的灵活
性和针 对性 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风险 控制 机 制的 完善 与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做好 在新 基金 产品 开发 、 新投 资品 种 、 及 其他创 新 业务 中法 律、 合规 及风 险 控制 方面 的支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
第 14 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
第 15 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明， 投 资研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值 及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
第 16 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ）审 字第 60971571_B14 号
第 17 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华 安 生态 优先 混合 型证 券投 资 基金 （ 原名 华安 生态 优先 股 票型 证券 投资 基金） 全体 基 金份 额持有人：
我们审 计了 后附 的华 安生 态优先 混合 型证 券投 资基 金（原 名华 安生 态优 先股 票型证 券投 资基 金） 财
务报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2015 年度 的利 润表 和所 有者 权 益（ 基金 净值 ）变
动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安生态
优先混 合型 证券 投资 基金 （原名 华安 生态 优先 股票 型证券 投资 基金 ）2015 年 12 月 31 日的 财务 状况
以及 2015 年度 的经 营成 果和 净 值变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
郭 杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016 年 3 月 23 日
第 18 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 9,411,486.12 11,041,552.31
结算备 付金
1,887,588.27 683,742.57
存出保 证金
162,175.82 287,497.38
交易性 金融 资产 7.4.7.2 166,245,151.56 100,459,005.00
其中： 股票 投资
166,245,151.56 100,459,005.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
11,043,298.92 2,044,220.62
应收利 息 7.4.7.5 3,255.69 2,017.24
应收股 利
- -
应收申 购款
182,099.66 222,578.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
188,935,056.04 114,740,613.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
第 19 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,285,970.23 1,433,047.89
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 243,728.77 162,510.64
应付托 管费 7.4.10.2 40,621.46 27,085.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 920,922.13 606,451.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 354,513.37 413,159.25
负债合计
2,845,755.96 2,642,254.00
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 95,392,936.69 90,374,121.48
未分配 利润 7.4.7.10 90,696,363.39 21,724,237.85
所有者权益合计
186,089,300.08 112,098,359.33
负债和所有者权益总 计
188,935,056.04 114,740,613.33
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.951 元 ，基 金份 额总 额 95,392,936.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
第 20 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
一、收入
58,105,574.38 77,153,139.18
1.利息 收入
109,741.02 14,852,763.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 109,741.02 11,568,137.80
债券利 息收 入
- 594,788.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,689,837.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
56,494,266.68 40,818,262.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 56,186,662.98 34,452,714.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 1,572,584.64
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 307,603.70 4,792,963.25
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 1,041,916.52 19,266,242.87
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 459,650.16 2,215,870.25
减：二、费用
5,467,612.45 17,508,018.76
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,991,261.49 10,357,809.45
2．托 管费 7.4.10.2 331,876.85 1,726,301.57
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.20 2,769,592.45 5,010,553.72
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.21 374,881.66 413,354.02
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
52,637,961.93 59,645,120.42
第 21 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
52,637,961.93 59,645,120.42
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,374,121.48 21,724,237.85 112,098,359.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 52,637,961.93 52,637,961.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
5,018,815.21 16,334,163.61 21,352,978.82
其中：1.基金 申购 款 245,974,467.27 196,580,274.38 442,554,741.65
2.基 金赎 回款 -240,955,652.06 -180,246,110.77 -421,201,762.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,392,936.69 90,696,363.39 186,089,300.08
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 22 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
952,701,097.47 269,187.19 952,970,284.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 59,645,120.42 59,645,120.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-862,326,975.99 -38,190,069.76 -900,517,045.75
其中：1.基金 申购 款 918,448,666.90 3,641,293.74 922,089,960.64
2.基 金赎 回款 -1,780,775,642.89 -41,831,363.50 -1,822,607,006.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,374,121.48 21,724,237.85 112,098,359.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安生态优先混合型证券投资基金（原名华安生态优先股票型证券投资基金 ） （以下简称“ 本基
金”)， 系经 中国 证券 监 督管理 委 员会 （ 以下 简称“ 中国 证监会”） 证监 许可[2013]1017 号 《关 于核 准华
安生态优先股票型证券投 资基金募集的批复》的核 准，由基金管理人华安基 金管理有限公司向社会
公开发 行募 集， 基金 合同 于 2013 年 11 月 28 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 952,701,097.47 份基
金份额。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人及注 册登记机构为华安基金
管理有 限公 司， 基 金托 管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 本 基金 自 2015 年 8 月 6 日 起更 名为 华安
生态优 先混 合型 证券 投资 基金。
第 23 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股股 票等 权益 类
证券（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票、权证等 ） 、 债券、货币市场工具、
股指期货、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产 的 60 ％-95%， 其中 ， 投资 于生 态保 护与 生态 友 好相 关的 股票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产的 80% 。持 有现 金或者 到 期日 在一 年以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 ：80%× 中证 800 指数 收益 率＋20%× 中 国债 券总 指数 收益率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2015 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 24 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
第 25 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按移 动加 权平 均法 于 成交 日结 转；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2)、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
第 26 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
第 27 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产支持证券利息收入按 证券票面价值与票面利率 计算的金额，扣除应由资 产支持证券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
第 28 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他费用系根据有关法规 及相应协议规定，按实际 支出金额，列入当期基金 费用。如果影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每 次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；基金份
额持有人选择采取红利再 投资形式的，分红资金将 按红利发放日的基金份额 净值转成基金份额，红
利再投资的份额免收申购 费；同一投资人持有的基 金份额只能选择一种分红 方式，如投资人在不同
销售机 构选 择的 分红 方式 不同， 基金 注册 登记 机构 将以投 资人 最后 一次 选择 的分红 方式 为准 ；
(3) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《 关于 发布<中国 证券 投资 基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收 益 品种 的估 值处 理标 准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
第 29 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
第 30 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限 超过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 9,411,486.12 11,041,552.31
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 9,411,486.12 11,041,552.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 146,594,327.32 166,245,151.56 19,650,824.24
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
第 31 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 146,594,327.32 166,245,151.56 19,650,824.24
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 81,850,097.28 100,459,005.00 18,608,907.72
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,850,097.28 100,459,005.00 18,608,907.72
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
第 32 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,333.29 1,579.16
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 849.40 307.83
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.85
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 73.00 129.40
合计 3,255.69 2,017.24
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 920,922.13 606,451.12
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 920,922.13 606,451.12
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,513.37 3,159.25
预提审 计费 用 50,000.00 90,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 320,000.00
第 33 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
合计 354,513.37 413,159.25
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 90,374,121.48 90,374,121.48
本期申 购 245,974,467.27 245,974,467.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -240,955,652.06 -240,955,652.06
本期末 95,392,936.69 95,392,936.69
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,247,780.76 -1,523,542.91 21,724,237.85
本期利 润 51,596,045.41 1,041,916.52 52,637,961.93
本期基金份额交易产生的
变动数
2,456,909.00 13,877,254.61 16,334,163.61
其中： 基金 申购 款 157,791,656.14 38,788,618.24 196,580,274.38
基金赎 回款 -155,334,747.14 -24,911,363.63 -180,246,110.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 77,300,735.17 13,395,628.22 90,696,363.39
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 95,007.66 1,218,193.46
第 34 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
定期存 款利 息收 入 - 10,261,590.89
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 10,810.40 83,143.55
其他 3,922.96 5,209.90
合计 109,741.02 11,568,137.80
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 916,081,477.17 1,662,392,369.55
减：卖 出股 票成 本总 额 859,894,814.19 1,627,939,655.01
买卖股 票差 价收 入 56,186,662.98 34,452,714.54
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
- 58,735,091.45
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
- 56,217,771.97
减：应收 利息 总额 - 944,734.84
买卖债 券差 价收 入 - 1,572,584.64
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
第 35 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 307,603.70 4,792,963.25
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 307,603.70 4,792,963.25
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 1,041,916.52 19,266,242.87
——股票 投资 1,041,916.52 19,266,242.87
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 1,041,916.52 19,266,242.87
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 36 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 459,650.16 2,215,870.25
合计 459,650.16 2,215,870.25
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,769,592.45 5,009,903.72
银行间 市场 交易 费用 - 650.00
合计 2,769,592.45 5,010,553.72
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 6,681.66 11,354.02
账户维 护费 18,200.00 12,000.00
合计 374,881.66 413,354.02
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
第 37 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气（ 集团 ）总 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,991,261.49 10,357,809.45
第 38 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 705,380.83 6,458,370.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在 月初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 331,876.85 1,726,301.57
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在 月初 5 个工作 日内 、按照 指 定的 账户 路径 进行 资金 支 付， 基金 管理 人无 需再 出 具资 金划 拨指 令。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
第 39 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
日 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 7,303,871.44 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,303,871.44 -
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
7.66% -
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额转 换出份 额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 9,411,486.12 95,007.66 11,041,552.31 1,218,193.46
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
第 40 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600693
东百集
团
2015-12-
23
筹划重大
事项
13.52
2016-01-
07
12.19 462,690.00 5,776,164.36 6,255,568.80 -
600749
西藏旅
游
2015-11-
30
筹划重大
事项
25.14 未知 未知 276,700.00 5,968,076.00 6,956,238.00 -
600960
渤海活
塞
2015-10-
30
筹划重大
事项
12.08
2016-03-
04
9.81 427,800.00 4,437,513.25 5,167,824.00 -
600990
四创电
子
2015-08-
31
筹划重大
事项
82.64 未知 未知 31,400.00 1,733,534.00 2,594,896.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益都要 高于债券型基金和货币市 场基金，属于证券
投资基金中的高风险投资 品种。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金重点 投资于生态保护与生态友 好相关的行业或企业，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 把握 标的 行业 投资 机会实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
第 41 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由
督察长 分管 。风 险管 理部 向督察 长和 总裁 汇报 工作 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
第 42 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
上市， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能
以合理 价格 适时 变现 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,411,486.12 - - - 9,411,486.12
结算备 付金 1,887,588.27 - - - 1,887,588.27
存出保 证金 162,175.82 - - - 162,175.82
交易性 金融 资产 - - - 166,245,151.56 166,245,151.56
应收利 息 - - - 3,255.69 3,255.69
应收申 购款 - - - 182,099.66 182,099.66
应收证 券清 算款 - - - 11,043,298.92 11,043,298.92
资产总 计 11,461,250.21 - - 177,473,805.83 188,935,056.04
负债
应付赎 回款 - - - 1,285,970.23 1,285,970.23
第 43 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
应付管 理人 报酬 - - - 243,728.77 243,728.77
应付托 管费 - - - 40,621.46 40,621.46
应付交 易费 用 - - - 920,922.13 920,922.13
其他负 债 - - - 354,513.37 354,513.37
负债总 计 - - - 2,845,755.96 2,845,755.96
利率敏 感度 缺口 11,461,250.21 - - 174,628,049.87 186,089,300.08
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,041,552.31 - - - 11,041,552.31
结算备 付金 683,742.57 - - - 683,742.57
存出保 证金 287,497.38 - - - 287,497.38
交易性 金融 资产 - - - 100,459,005.00 100,459,005.00
应收利 息 - - - 2,017.24 2,017.24
应收申 购款 4,000.00 - - 218,578.21 222,578.21
应收证 券清 算款 - - - 2,044,220.62 2,044,220.62
资产总 计 12,016,792.26 - - 102,723,821.07 114,740,613.33
负债
应付赎 回款 - - - 1,433,047.89 1,433,047.89
应付管 理人 报酬 - - - 162,510.64 162,510.64
应付托 管费 - - - 27,085.10 27,085.10
应付交 易费 用 - - - 606,451.12 606,451.12
其他负 债 - - - 413,159.25 413,159.25
负债总 计 - - - 2,642,254.00 2,642,254.00
利率敏 感度 缺口 12,016,792.26 - - 100,081,567.07 112,098,359.33
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日 均 未持有 交易 性债 券投 资， 因此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
第 44 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素进行 研究 和预 测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%-95% ， 其 中投 资于 生态 保护与 生态 友好 相关 的股 票的比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80%。此 外 ，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 166,245,151.56 89.34 100,459,005.00 89.62
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
第 45 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
合计 166,245,151.56 89.34 100,459,005.00 89.62
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
基金的 市场 价格 风险 决定 于业绩 比较 基准 的变 动。
除上述 基准 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 1,234.36 增 加约 423.79
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 1,234.36 减 少约 423.79
注：本 基金 管理 人运 用资 产- 资本定价 模型 （CAPM ）对本 基金 的市 场价 格风 险进行 分析 。下 表
为市场 价格 风险 的敏 感性 分析， 反映 了在 其他 变量 不变的 假设 下， 业绩 比较 基准所 对应 的市 场组 合
的价格 发生 合理 、可 能的 变动时 ，将 对基 金净 值产 生的影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 145,270,624.76 元 ，第 二层次 的 余额 为人 民币 20,974,526.80 元， 无属 于第
三层次 余额 。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 80,379,805.00 元， 第二 层 次的余 额为 人民 币 20,079,200.00 元， 无属于 第三
层次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
第 46 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《关 于 发布< 中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算 工 作小 组关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准>的通 知》 的规 定， 自 2015 年 3 月 30
日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)采用
第三方估值机构提供的估 值数据进行估值，相关固 定收益品种的公允价值所 属层次从第一层次转入
第二层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 166,245,151.56 87.99
其中： 股票 166,245,151.56 87.99
2 固定收 益投 资 - -
第 47 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,299,074.39 5.98
7 其他各 项资 产 11,390,830.09 6.03
8 合计 188,935,056.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,935,878.40 4.26
B 采矿业
- -
C 制造业 97,304,190.36 52.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
12,163,167.29 6.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,388,291.41 14.72
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,301,242.00 2.85
L 租赁和 商务 服务 业
17,000.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
第 48 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,956,238.00 3.74
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,179,144.10 4.93
S 综合
- -
合计 166,245,151.56 89.34
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002329 皇氏集 团 400,458 11,172,778.20 6.00
2 600556 慧球科 技 347,987 9,420,008.09 5.06
3 002699 美盛文 化 179,631 9,179,144.10 4.93
4 002072 凯瑞德 363,700 8,808,814.00 4.73
5 002086 东方海 洋 268,104 7,935,878.40 4.26
6 600305 恒顺醋 业 304,409 7,814,179.03 4.20
7 300098 高新兴 363,357 7,626,863.43 4.10
8 603268 松发股 份 109,300 7,506,724.00 4.03
9 002137 麦达数 字 323,336 7,436,728.00 4.00
10 600749 西藏旅 游 276,700 6,956,238.00 3.74
11 300241 瑞丰光 电 359,700 6,474,600.00 3.48
12 600797 浙大网 新 435,600 6,263,928.00 3.37
13 600693 东百集 团 462,690 6,255,568.80 3.36
14 002655 共达电 声 249,600 6,155,136.00 3.31
15 600576 万家文 化 217,271 5,907,598.49 3.17
16 002348 高乐股 份 329,322 5,773,014.66 3.10
17 600775 南京熊 猫 287,480 5,505,242.00 2.96
18 002077 大港股 份 265,100 5,288,745.00 2.84
19 600960 渤海活 塞 427,800 5,167,824.00 2.78
20 002574 明牌珠 宝 235,689 5,006,034.36 2.69
21 600718 东软集 团 155,026 4,813,557.30 2.59
22 300217 东方电 热 260,982 4,334,911.02 2.33
23 002425 凯撒股 份 141,300 4,096,287.00 2.20
24 300352 北信源 63,074 3,935,817.60 2.12
25 002467 二六三 166,785 3,500,817.15 1.88
26 600990 四创电 子 31,400 2,594,896.00 1.39
第 49 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
27 300299 富春通 信 26,499 1,247,307.93 0.67
28 002089 新 海 宜 1,000 22,510.00 0.01
29 600358 国旅联 合 1,000 17,000.00 0.01
30 000567 海德股 份 400 11,600.00 0.01
31 300403 地尔汉 宇 100 6,045.00 0.00
32 600137 浪莎股 份 100 3,823.00 0.00
33 002229 鸿博股 份 100 2,976.00 0.00
34 300159 新研股 份 100 1,660.00 0.00
35 000036 华联控 股 100 897.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600358 国旅联 合 16,483,781.48 14.70
2 002284 亚太股 份 14,263,578.00 12.72
3 600556 慧球科 技 13,101,853.22 11.69
4 002285 世联行 12,209,170.00 10.89
5 600693 东百集 团 12,058,286.16 10.76
6 002659 中泰桥 梁 11,590,380.49 10.34
7 603766 隆鑫通 用 10,285,797.80 9.18
8 600576 万家文 化 10,280,076.00 9.17
9 002137 麦达数 字 9,688,452.00 8.64
10 002329 皇氏集 团 9,656,198.98 8.61
11 601628 中国人 寿 9,281,547.00 8.28
12 300274 阳光电 源 9,136,642.00 8.15
13 002184 海得控 制 8,872,199.36 7.91
14 300005 探路者 8,841,797.20 7.89
15 600687 刚泰控 股 8,674,400.00 7.74
16 002072 凯瑞德 8,641,604.64 7.71
17 002312 三泰控 股 8,630,839.33 7.70
18 002699 美盛文 化 8,613,462.00 7.68
19 001696 宗申动 力 8,607,546.52 7.68
20 002071 长城影 视 8,260,659.66 7.37
21 300295 三六五 网 8,009,268.60 7.14
22 600562 国睿科 技 7,648,565.00 6.82
23 002348 高乐股 份 7,596,523.80 6.78
24 600305 恒顺醋 业 7,508,684.37 6.70
25 300098 高新兴 7,428,969.20 6.63
第 50 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
26 600606 绿地控 股 7,411,942.90 6.61
27 000567 海德股 份 7,331,963.00 6.54
28 002098 浔兴股 份 7,148,331.42 6.38
29 000927 *ST 夏利 7,137,508.44 6.37
30 300217 东方电 热 6,982,188.00 6.23
31 300019 硅宝科 技 6,872,965.60 6.13
32 600958 东方证 券 6,827,350.78 6.09
33 300223 北京君 正 6,806,001.00 6.07
34 300291 华录百 纳 6,777,288.44 6.05
35 603268 松发股 份 6,754,896.88 6.03
36 300353 东土科 技 6,597,254.33 5.89
37 002450 康得新 6,575,212.00 5.87
38 300075 数字政 通 6,558,644.80 5.85
39 601555 东吴证 券 6,509,353.00 5.81
40 002655 共达电 声 6,481,242.76 5.78
41 600797 浙大网 新 6,472,532.84 5.77
42 600775 南京熊 猫 6,456,069.75 5.76
43 600061 国投安 信 6,397,091.00 5.71
44 002670 华声股 份 6,392,214.31 5.70
45 603308 应流股 份 6,257,881.70 5.58
46 601989 中国重 工 6,192,900.00 5.52
47 300241 瑞丰光 电 6,137,569.38 5.48
48 002305 南国置 业 6,043,843.81 5.39
49 000796 凯撒旅 游 6,032,147.00 5.38
50 300024 机器人 5,997,292.40 5.35
51 600172 黄河旋 风 5,978,235.10 5.33
52 600749 西藏旅 游 5,968,076.00 5.32
53 600519 贵州茅 台 5,882,956.28 5.25
54 000633 合金投 资 5,840,795.00 5.21
55 300031 宝通科 技 5,829,592.00 5.20
56 600289 亿阳信 通 5,740,115.00 5.12
57 002086 东方海 洋 5,695,199.98 5.08
58 002574 明牌珠 宝 5,592,230.00 4.99
59 600718 东软集 团 5,519,122.25 4.92
60 600162 香江控 股 5,480,261.03 4.89
61 002229 鸿博股 份 5,362,651.00 4.78
62 300059 东方财 富 5,341,980.00 4.77
63 000410 沈阳机 床 5,335,900.00 4.76
64 002763 汇洁股 份 5,313,171.84 4.74
65 601328 交通银 行 5,261,367.00 4.69
66 600038 中直股 份 5,242,069.00 4.68
67 000031 中粮地 产 5,134,645.00 4.58
68 600745 中茵股 份 5,104,061.00 4.55
69 002405 四维图 新 5,042,457.88 4.50
第 51 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
70 300378 鼎捷软 件 4,984,780.45 4.45
71 002494 华斯股 份 4,961,214.00 4.43
72 002657 中科金 财 4,939,410.18 4.41
73 600641 万业企 业 4,913,070.20 4.38
74 002077 大港股 份 4,909,479.60 4.38
75 000901 航天科 技 4,794,656.26 4.28
76 300041 回天新 材 4,706,991.83 4.20
77 002325 洪涛股 份 4,703,912.30 4.20
78 000721 西安饮 食 4,687,968.58 4.18
79 300392 腾信股 份 4,678,280.67 4.17
80 300299 富春通 信 4,623,141.00 4.12
81 600207 安彩高 科 4,593,356.00 4.10
82 002467 二六三 4,550,824.92 4.06
83 002316 键桥通 讯 4,547,465.40 4.06
84 600586 金晶科 技 4,470,108.28 3.99
85 600571 信雅达 4,441,166.00 3.96
86 600960 渤海活 塞 4,437,513.25 3.96
87 000018 神州长 城 4,337,235.94 3.87
88 000695 滨海能 源 4,325,977.00 3.86
89 002123 荣信股 份 4,256,798.00 3.80
90 600146 商赢环 球 4,256,726.00 3.80
91 601318 中国平 安 4,238,000.00 3.78
92 300352 北信源 4,231,936.00 3.78
93 002474 榕基软 件 4,195,850.00 3.74
94 002642 荣之联 4,181,833.00 3.73
95 600826 兰生股 份 4,096,598.00 3.65
96 601231 环旭电 子 4,093,301.00 3.65
97 601069 西部黄 金 4,074,312.00 3.63
98 002202 金风科 技 4,039,270.00 3.60
99 002508 老板电 器 4,037,527.45 3.60
100 002373 千方科 技 4,025,032.76 3.59
101 002063 远光软 件 4,020,269.00 3.59
102 002035 华帝股 份 4,013,124.25 3.58
103 300287 飞利信 4,011,155.05 3.58
104 002612 朗姿股 份 3,992,803.00 3.56
105 002339 积成电 子 3,967,701.00 3.54
106 600166 福田汽 车 3,919,034.90 3.50
107 600136 道博股 份 3,911,114.00 3.49
108 002169 智光电 气 3,905,037.00 3.48
109 002019 亿帆鑫 富 3,900,062.46 3.48
110 002189 利达光 电 3,886,881.00 3.47
111 002560 通达股 份 3,868,004.28 3.45
112 002425 凯撒股 份 3,819,944.00 3.41
113 601166 兴业银 行 3,808,400.00 3.40
第 52 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
114 600037 歌华有 线 3,645,212.00 3.25
115 300178 腾邦国 际 3,641,790.00 3.25
116 002520 日发精 机 3,611,813.52 3.22
117 000036 华联控 股 3,600,736.00 3.21
118 002251 步 步 高 3,574,879.32 3.19
119 300130 新国都 3,548,865.93 3.17
120 600493 凤竹纺 织 3,526,789.00 3.15
121 300006 莱美药 业 3,522,961.00 3.14
122 600502 安徽水 利 3,376,100.00 3.01
123 002673 西部证 券 3,335,115.96 2.98
124 002739 万达院 线 3,331,678.10 2.97
125 002400 省广股 份 3,265,690.00 2.91
126 603669 灵康药 业 3,253,761.00 2.90
127 000547 航天发 展 3,224,829.00 2.88
128 600751 天海投 资 3,189,361.00 2.85
129 002610 爱康科 技 3,181,281.00 2.84
130 002094 青岛金 王 3,172,344.00 2.83
131 000559 万向钱 潮 3,141,706.00 2.80
132 002712 思美传 媒 3,050,849.00 2.72
133 002690 美亚光 电 3,044,687.00 2.72
134 000915 山大华 特 3,037,588.74 2.71
135 600083 博信股 份 3,022,331.00 2.70
136 002215 诺 普 信 3,016,623.00 2.69
137 300007 汉威电 子 2,949,927.02 2.63
138 002766 索菱股 份 2,884,011.00 2.57
139 300212 易华录 2,813,443.00 2.51
140 600157 永泰能 源 2,729,472.00 2.43
141 600397 安源煤 业 2,729,375.36 2.43
142 600704 物产中 大 2,716,482.00 2.42
143 300422 博世科 2,661,767.00 2.37
144 300261 雅本化 学 2,659,424.70 2.37
145 600277 亿利洁 能 2,618,100.00 2.34
146 600643 爱建集 团 2,612,668.00 2.33
147 603555 贵人鸟 2,535,988.00 2.26
148 000712 锦龙股 份 2,512,159.49 2.24
149 300244 迪安诊 断 2,507,916.00 2.24
150 600674 川投能 源 2,464,466.00 2.20
151 600629 华建集 团 2,453,668.00 2.19
152 002049 同方国 芯 2,436,963.00 2.17
153 002707 众信旅 游 2,436,120.00 2.17
154 300246 宝莱特 2,400,368.00 2.14
155 601126 四方股 份 2,397,657.00 2.14
156 601818 光大银 行 2,370,500.00 2.11
157 000550 江铃汽 车 2,370,193.00 2.11
第 53 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
158 002568 百润股 份 2,366,414.17 2.11
159 601888 中国国 旅 2,332,651.68 2.08
160 000524 岭南控 股 2,324,334.84 2.07
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600358 国旅联 合 16,486,279.23 14.71
2 600580 卧龙电 气 15,115,819.48 13.48
3 002284 亚太股 份 14,931,053.61 13.32
4 002285 世联行 13,325,249.49 11.89
5 601628 中国人 寿 12,612,964.16 11.25
6 002439 启明星 辰 12,252,266.82 10.93
7 002450 康得新 12,017,581.43 10.72
8 002659 中泰桥 梁 11,384,917.88 10.16
9 600000 浦发银 行 10,562,500.00 9.42
10 601318 中国平 安 10,361,100.00 9.24
11 600562 国睿科 技 9,848,688.60 8.79
12 600804 鹏博士 9,061,674.00 8.08
13 601989 中国重 工 8,877,028.00 7.92
14 601328 交通银 行 8,841,976.15 7.89
15 300295 三六五 网 8,814,539.91 7.86
16 600958 东方证 券 8,804,031.00 7.85
17 300145 南方泵 业 8,593,934.24 7.67
18 600030 中信证 券 8,570,712.00 7.65
19 600061 国投安 信 8,525,178.70 7.61
20 300024 机器人 8,113,241.00 7.24
21 300274 阳光电 源 8,092,588.50 7.22
22 002071 长城影 视 7,941,523.03 7.08
23 000927 *ST 夏利 7,858,402.62 7.01
24 002098 浔兴股 份 7,785,231.67 6.95
25 002739 万达院 线 7,688,800.00 6.86
26 000567 海德股 份 7,590,026.02 6.77
27 600576 万家文 化 7,543,746.02 6.73
28 601555 东吴证 券 7,484,032.14 6.68
29 600687 刚泰控 股 7,452,293.79 6.65
30 600606 绿地控 股 7,391,172.55 6.59
31 600172 黄河旋 风 7,313,434.60 6.52
32 002312 三泰控 股 7,134,703.12 6.36
第 54 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
33 002405 四维图 新 7,111,320.00 6.34
34 300075 数字政 通 7,107,036.64 6.34
35 002184 海得控 制 6,833,929.00 6.10
36 300005 探路者 6,626,268.63 5.91
37 300291 华录百 纳 6,560,009.63 5.85
38 002325 洪涛股 份 6,441,964.12 5.75
39 002568 百润股 份 6,366,935.90 5.68
40 002229 鸿博股 份 6,345,357.26 5.66
41 600207 安彩高 科 6,245,565.61 5.57
42 600289 亿阳信 通 6,225,521.33 5.55
43 300019 硅宝科 技 6,215,182.02 5.54
44 002670 华声股 份 6,161,952.15 5.50
45 300353 东土科 技 6,130,107.28 5.47
46 300031 宝通科 技 6,103,309.98 5.44
47 600745 中茵股 份 6,096,646.00 5.44
48 002494 华斯股 份 6,017,803.89 5.37
49 600036 招商银 行 5,990,947.67 5.34
50 600519 贵州茅 台 5,971,118.00 5.33
51 603308 应流股 份 5,846,784.52 5.22
52 300287 飞利信 5,817,730.96 5.19
53 600146 商赢环 球 5,791,604.92 5.17
54 601688 华泰证 券 5,745,587.96 5.13
55 002123 荣信股 份 5,678,073.90 5.07
56 002657 中科金 财 5,660,322.92 5.05
57 300059 东方财 富 5,562,997.00 4.96
58 002339 积成电 子 5,529,217.00 4.93
59 002763 汇洁股 份 5,517,894.80 4.92
60 000633 合金投 资 5,418,702.68 4.83
61 000031 中粮地 产 5,339,256.70 4.76
62 000796 凯撒旅 游 5,302,670.88 4.73
63 603766 隆鑫通 用 5,266,509.56 4.70
64 300392 腾信股 份 5,224,092.00 4.66
65 600162 香江控 股 5,198,463.00 4.64
66 600038 中直股 份 5,170,644.00 4.61
67 000018 神州长 城 5,121,223.08 4.57
68 600641 万业企 业 5,118,083.62 4.57
69 000410 沈阳机 床 4,984,485.00 4.45
70 002137 麦达数 字 4,926,478.28 4.39
71 002612 朗姿股 份 4,897,224.60 4.37
72 600586 金晶科 技 4,787,848.84 4.27
73 601231 环旭电 子 4,765,201.00 4.25
74 000695 滨海能 源 4,683,817.99 4.18
75 002202 金风科 技 4,644,991.90 4.14
76 600826 兰生股 份 4,605,554.00 4.11
第 55 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
77 001696 宗申动 力 4,581,721.32 4.09
78 600277 亿利洁 能 4,522,800.00 4.03
79 601069 西部黄 金 4,316,040.00 3.85
80 002690 美亚光 电 4,236,833.20 3.78
81 002019 亿帆鑫 富 4,193,271.00 3.74
82 002373 千方科 技 4,161,873.39 3.71
83 600502 安徽水 利 4,147,000.00 3.70
84 600136 道博股 份 4,133,911.00 3.69
85 600556 慧球科 技 4,089,213.58 3.65
86 002474 榕基软 件 4,058,250.00 3.62
87 002189 利达光 电 4,052,928.82 3.62
88 300006 莱美药 业 4,023,905.60 3.59
89 002035 华帝股 份 3,989,345.00 3.56
90 600166 福田汽 车 3,933,677.06 3.51
91 002508 老板电 器 3,928,320.71 3.50
92 002316 键桥通 讯 3,918,673.00 3.50
93 002610 爱康科 技 3,900,020.00 3.48
94 002673 西部证 券 3,899,130.00 3.48
95 002063 远光软 件 3,890,370.00 3.47
96 002560 通达股 份 3,807,397.60 3.40
97 603669 灵康药 业 3,805,545.42 3.39
98 002251 步 步 高 3,795,364.05 3.39
99 000036 华联控 股 3,772,940.00 3.37
100 601166 兴业银 行 3,726,508.00 3.32
101 000721 西安饮 食 3,726,161.00 3.32
102 300217 东方电 热 3,703,758.70 3.30
103 300178 腾邦国 际 3,660,000.00 3.26
104 300378 鼎捷软 件 3,659,859.00 3.26
105 002642 荣之联 3,659,040.00 3.26
106 000901 航天科 技 3,637,601.81 3.25
107 002712 思美传 媒 3,486,361.00 3.11
108 002169 智光电 气 3,478,149.85 3.10
109 002444 巨星科 技 3,433,388.00 3.06
110 300007 汉威电 子 3,391,809.67 3.03
111 002305 南国置 业 3,389,461.00 3.02
112 600693 东百集 团 3,347,514.35 2.99
113 002094 青岛金 王 3,273,688.36 2.92
114 000915 山大华 特 3,250,107.50 2.90
115 300212 易华录 3,204,199.70 2.86
116 600751 天海投 资 3,198,483.00 2.85
117 300299 富春通 信 3,194,651.24 2.85
118 300261 雅本化 学 3,192,444.98 2.85
119 600571 信雅达 3,189,322.40 2.85
120 002215 诺 普 信 3,162,877.00 2.82
第 56 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
121 002573 清新环 境 3,139,880.64 2.80
122 002051 中工国 际 3,116,489.00 2.78
123 600415 小商品 城 3,086,400.00 2.75
124 300041 回天新 材 3,066,637.60 2.74
125 300244 迪安诊 断 3,066,502.00 2.74
126 600704 物产中 大 3,048,000.00 2.72
127 000547 航天发 展 3,026,400.00 2.70
128 300223 北京君 正 3,025,263.00 2.70
129 600493 凤竹纺 织 3,005,103.00 2.68
130 002766 索菱股 份 2,943,657.80 2.63
131 300246 宝莱特 2,937,322.67 2.62
132 600643 爱建集 团 2,932,802.15 2.62
133 000559 万向钱 潮 2,921,961.00 2.61
134 600037 歌华有 线 2,904,000.00 2.59
135 600629 华建集 团 2,896,000.00 2.58
136 000524 岭南控 股 2,838,434.89 2.53
137 600083 博信股 份 2,833,047.00 2.53
138 002400 省广股 份 2,808,000.00 2.50
139 601818 光大银 行 2,735,000.00 2.44
140 600157 永泰能 源 2,733,556.00 2.44
141 002707 众信旅 游 2,707,893.44 2.42
142 600397 安源煤 业 2,693,439.25 2.40
143 000001 平安银 行 2,607,300.00 2.33
144 000712 锦龙股 份 2,603,521.99 2.32
145 000630 铜陵有 色 2,603,021.00 2.32
146 002196 方正电 机 2,544,407.74 2.27
147 601888 中国国 旅 2,538,300.00 2.26
148 603883 老百姓 2,494,164.00 2.22
149 601126 四方股 份 2,449,602.00 2.19
150 600138 中青旅 2,401,977.96 2.14
151 300028 金亚科 技 2,376,024.00 2.12
152 600837 海通证 券 2,321,865.10 2.07
153 000550 江铃汽 车 2,294,172.19 2.05
154 002520 日发精 机 2,260,861.46 2.02
155 300130 新国都 2,255,389.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 924,639,044.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 916,081,477.17
第 57 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
第 58 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
162,175.82
2 应收证 券清 算款
11,043,298.92
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,255.69
5 应收申 购款
182,099.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,390,830.09
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600749 西藏旅 游 6,956,238.00 3.74 重大资 产重 组
第 59 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,830
13,966.76 7,303,871.44 7.66% 88,089,065.25 92.34%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
30,409.54 0.03%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 28 日)基金 份额 总额 952,701,097.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 90,374,121.48
本报告 期基金 总申 购份 额 245,974,467.27
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 240,955,652.06
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 95,392,936.69
第 60 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 16 日， 基金管 理人 发布 了华 安生 态优先 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告，新 增翁 启森 先生 为本 基金的 基金 经理 ，与 施卫 平先生 共同 管理 本基 金。
（3）2015 年 6 月 27 日， 基金管 理人 发布 了华 安生 态优先 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告，施 卫平 先生 不再 担任 本基金 的基 金经 理。
（4）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（5）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
（6）2015 年 9 月 25 日， 基金管 理人 发布 了华 安生 态优先 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告，新 增刘 伟亭 先生 为本 基金的 基金 经理 ，与 翁启 森先生 共同 管理 本基 金。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经 理 。本 基金 托管人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 50,000.00 元。
第 61 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中山证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
湘财证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
天风证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
联讯证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国盛证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
德邦证券 有限
责任公 司
1 - - - - -
财富证 券有 限 1 - - - - -
第 62 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
责任公 司
财达证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 348,142,445.25 18.92% 317,262.01 18.93% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 299,149,985.58 16.25% 272,419.57 16.25% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 258,009,703.51 14.02% 239,300.20 14.28% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 184,329,371.29 10.01% 165,829.60 9.89% -
方正证 券股 份
有限公 司
1 150,101,248.62 8.16% 132,824.82 7.92% -
华安证 券股 份
有限公 司
1 121,826,835.17 6.62% 111,414.63 6.65% -
中国国 际金 融
有限公 司
1 102,739,180.59 5.58% 95,370.32 5.69% -
长江证 券股 份
有限公 司
1 99,976,753.88 5.43% 92,327.38 5.51% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 70,342,720.38 3.82% 62,246.40 3.71% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 41,666,867.57 2.26% 38,804.56 2.32% -
新时代 证券 有
限责任 公司
1 31,647,927.07 1.72% 29,003.18 1.73% -
上海证 券有 限
责任公 司
2 31,504,138.30 1.71% 27,878.20 1.66% -
招商证 券股 份
有限公 司
3 25,901,104.18 1.41% 23,752.97 1.42% -
宏源证 券股 份
有限公 司
1 18,921,899.06 1.03% 16,743.99 1.00% -
广州证 券有 限
责任公 司
2 18,615,990.24 1.01% 16,964.76 1.01% -
万联证 券有 限
责任公 司
1 15,031,097.04 0.82% 13,684.31 0.82% -
中泰证 券股 份
有限公 司
1 14,380,417.87 0.78% 12,725.00 0.76% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 8,256,570.80 0.45% 7,516.75 0.45% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 基 金新增 上海 证券 有限 责任 公司深 圳交 易单 元1个 ；。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
第 63 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中山证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
湘财证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
第 64 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
天风证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
联讯证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国盛证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
德邦证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
财富证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
财达证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华安证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
- - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
第 65 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
申银万 国证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
新时代 证券 有
限责任 公司
- - - - - -
上海证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
宏源证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
广州证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
万联证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 展恒 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-03
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
7 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-03-17
第 66 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
加中国 国际 金融 有限 公司 为代销 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金参加 好买 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-25
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
12
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
13
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 招商 地产” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
20
华安生 态优 先股 票型 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-16
21
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-27
第 67 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
22
华安生 态优 先股 票型 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-27
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于在官 方京 东店 开
展申购 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-04
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 友好 集团” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-09
29
关于华 安旗 下部 分基 金增 加申万 宏源 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-09
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
31
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 东方 园林” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-13
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 西安 饮食” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-07-24
第 68 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
告 和公司 网站
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
38
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
39
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金基 金合 同
（更新 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
40
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金托 管协 议
（更新 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金更 名的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
43
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加诺亚 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-24
46
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 铜陵 有色” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
51 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-09-11
第 69 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
52
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-25
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 雅本 化学” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-20
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源为 销售 机构 并参 加 费率 优惠 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-05
60
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华龙 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
第 70 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加新兰 德为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-07
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 四创 电子” 、“利欧 股份” 、“高升 控股” 、“ 万
达信息”股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-19
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 均胜 电子” 、 “ 西藏 旅游” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-22
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 渤海 活塞” 、“碧水 源”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-24
74
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
75
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
76
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
77
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 71 页共 72 页 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 生 态优先 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 72 页共 72 页
