华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安行 业轮动 混合型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 46
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 47
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 48
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 49
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 53
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 55
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 55
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 56
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 58
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 63
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 63
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安行 业轮 动混 合
基金主 代码 040016
交易代 码 040016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 127,716,968.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金注 重把 握行 业轮 动规 律， 力求 通过 行业 优化配 置， 对强 势行 业的 龙
头企业 和具 有估 值优 势、 成长潜 力的 股票 进行 重点 投资， 获取 超额 收益 ，
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下和 自下而 上相 结合 的方 法优 化行业 配置 ， 构建 投资
组合， 并在 投资 流程 中采 用公司 开发 的多 因子 模型 等数量 工具 进行 支持 ，
使其更 为科 学和 客观 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指 数收 益率＋20%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
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电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 206,307,285.25 84,298,212.55 28,917,258.75
本期利 润 178,610,366.38 124,859,675.25 -5,274,862.25
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9862 0.3113 -0.0091
本期加 权平 均净 值利 润率 57.43% 31.59% -0.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 65.66% 40.00% -0.78%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 149,003,692.33 58,136,929.29 -31,333,524.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1667
0.2062 -0.0658
期末基 金资 产净 值 276,720,660.79 368,791,798.87 445,206,459.17
期末基 金份 额净 值 2.1667 1.3079 0.9342
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 116.68% 30.79% -6.58%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 个月 39.46% 2.20% 13.66% 1.34% 25.80% 0.86%
过去 6 个月 10.36% 3.39% -12.53% 2.14% 22.89% 1.25%
过去 1 年 65.66% 2.82% 5.37% 2.02% 60.29% 0.80%
过去 3 年 130.13% 1.92% 39.58% 1.44% 90.55% 0.48%
过去 5 年 89.30% 1.66% 17.08% 1.29% 72.22% 0.37%
自基金 成立 起
至今
116.68% 1.61% 25.47% 1.30% 91.21% 0.31%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深 300 指数 收益 率×80%＋中 国债 券总 指数 收益 率×20%
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资于 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法公 开发 行上 市
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的股票 、债 券、 货币 市场 工具、 资产 支持 证券 、权 证及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
股票投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 60% ～95% ；债券 、 权证 、资 产支 持证 券、 货 币市 场工 具及 国家
证券监 管机 构允 许基 金投 资的其 他金 融工 具占 基金 资产的 比例 范围 为 5 ～40% ， 其中 权证 投资 占基金
资产净 值的 比例 范围 为 0 ～3%，现 金以 及到 期日 在 1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 5 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
第 8 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20号文 批准 于1998 年6 月设立 ，是 国内 首
批基金 管理 公司 之一 ， 注 册资本1.5 亿元 人民 币， 公 司总部 设在 上海 陆家 嘴金 融贸易 区。 目前 的股 东
为上海 电气 （集 团） 总公 司、上 海国 际信 托有 限公 司、上 海工 业投 资（ 集团 ）有限 公司 、上 海锦 江
国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至2015年12月31日 ，公 司旗下 共管 理华 安创 新混 合、华 安中 国A股增 强指数 、 华安 现金 富利
货币、 华安 宝利 配置 混合 、华安 宏利 混合 、华 安中 小盘成 长混 合、 华安 策略 优选混 合、 华安 核心 优
选混合 、华 安稳 定收 益债 券、华 安动 态灵 活混 合、 华安强 化收 益债 券、 华安 行业轮 动混 合、 华安 上
证180ETF 、华安 上证180ETF 联接、华安 上证 龙头 企业ETF 、华安上证 龙头 企 业ETF 联接、华安 升级
主题混 合、 华安 稳固 收益 债券、 华安 可转 债、 华安 深证300 指数 （LOF ） 、华安科技 动力 混合 、华 安
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四季红 债券 、华 安香 港精 选股票 、华 安大 中华 升级 股票、 华安 标普 石油 指数 基金（QDII-LOF）、 华
安月月 鑫短 期理 财债 券、 华安季 季鑫 短期 理财 债券 、 华 安月安 鑫短 期理 财债 券、 华安沪 深300 指数分
级、华 安逆 向策 略、 华安 日日鑫 货币 、华 安安 心收 益债券 、华 安信 用增 强债 券、华 安纯 债、 华安 保
本混合 、 华安 双债 添利 债 券、 华 安安信 消费 混合、 华安纳 斯达 克100 指数 、 华安 黄 金易ETF 、 华安黄
金ETF 联接、 华安 沪深300 量化增 强、 华安 年年 红债 券、 华 安生 态优 先混 合、 华 安中证 细分 地产ETF 、
华安中 证细 分医 药ETF 、华安大 国新 经济 股票 、华 安新活 力混 合、 华安 安顺 灵活配 置混 合、 华安 财
汇通货 币、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头（DAX ）ETF 联接、 华安高 分红 指数 增强 、
华安中 证细 分医 药ETF 联接、华 安安 享灵 活配 置混 合、华 安年 年盈 定期 开放 债券、 华安 物联 网主 题
股票、 华安 新丝 路主 题股 票、华 安新 动力 灵活 配置 混合、 华安 智能 装备 主题 股票、 华安 媒体 互联 网
混合、 华安 新机 遇保 本混 合、华 安新 优选 灵活 配置 混合、 华安 新回 报灵 活配 置混合、 华安 中证 全指
证券指 数分 级、 华安 中证 银行指 数分 级、 华安 国企 改革主 题混 合、 华安 添颐 养老混 合发 起式 、华 安
创业板50指 数分 级、 华安 新乐享 保本 混合 、华 安安 益保本 混合 、华 安乐 惠保 本混合 等71 只 开放 式基
金。管 理资 产规 模达 到1558.45亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2012-10-1
5
- 12
硕士研 究生 ，12 年证 券、 基金行
业从业经历。曾在中金公司担任
研究员、华宝兴业基金管理有限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份加入华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
基金的 基金 经理 。 2012 年 10 月起
同时担任本基金的基金经理。
2013 年 2 月 起同 时担 任华 安中小
盘成长混合型证券投资基金的基
金经理 。2013 年 5 月 起担 任华安
保本混合型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任华
安新机遇保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安行业轮动混合型 证券投资基金基金
合同》 、 《华安行业 轮动混 合型证券投资基金招募说 明书》等有关基金法律文 件的规定，本着诚实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 在 控制 风险的 前提 下， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益，
不存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
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各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 股市 无疑 是个 牛市， 万 得全 A 指数 一年 录得涨 幅 高达 39% 。 但它 分化又 十 分严 重， 中证
100 指数 全年 下跌 1.5%，中 证 1000 指数 则上涨 76% ，创 业板 指数 更是 上涨 84% 。行 业指 数差 距十
分巨大 。 以申 万一 级行 业为 例， 表 现最好 的计 算机 与表 现最差 的非 银金 融涨 跌幅 相差高 达 117% 。 2015
年 是 科技 股的 天下， 确也是 小 市值 股票 的大 年。 不仅 TMT 板 块整 体 表现 亮眼， 小市 值股 票扎 堆的 轻
工制造 和纺 织服 装行 业涨 幅毫不 逊色 。 各 种概 念/主题 更 是遭 到市 场疯 狂炒 作， 如 IP 、 网络 安全 、 大
数据、互联网金融、文化 传媒、在线教育、新能源 汽车等等，不一而足。然 而，沸腾的股市遭遇了
巨大的 波动 ，真 可谓 是惊 心动魄 。上 证指 数期 间振 幅超过 70% ， 万得全 A 指 数振幅 超过 100%，创
业板指 数振 幅更 是超 过 170% 。 杠杆资 金对 股市 造成 巨大的 冲击 ， 两融 和各 种 场外配 资因 为各 种原 因
对市场造成了巨大的影响 。许多投资人因为不适应 股市的高波动而出现亏损 ，部分投资者甚至因为
第 12 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
高 杠杆而 出现爆 仓。期 间， 由于市 场的急 剧暴跌 出现 了“ 千股跌 停” 和“ 千股停牌” 的 现象， 继而引 发
股市一度出现流动性危机 ，监管机构被迫介入救市 。在基本面乏善可陈的情 况下，流动性超越基本
面成为 市场 的主 导因 素。
本基金期间取得较好的投 资收益，大幅超越比较基 准和同类型基金。其最主 要的原因在于我们
坚守了价值投资的原则， 在股市高位降低了组合的 贝塔，而在低位果断的提 升了组合的贝塔。在行
业配置 上， 虽然 在热 门的 板块上 基金 配置 并不 重， 但低配 非银 金融 和超 配房 地产、 商业 贸易、 化工 、
计算机 等均 对组 合产 生良 好的正 面效 应， 以广 电运 通为代 表的 部分 个股 选择 也较为 成功 。
展望 2016 年 ，我 们保 持谨 慎的市 场判 断。 我们 认为 ，市场 需要 休养 生息 来消 化 2015 年 的大涨
和巨幅 波动 。换 句话 说， 相对 2015 年，2016 年股市 应 该是 个小 年。 虽然 市场 面 临诸 多有 利因 素，
但也面临不少不利的局面 。我们判断，新一届领导 人对于改革和转型的大方 向和政府对于经济稳增
长的态度和决心始终未变 ，总体的货币环境依然会 保持宽松，监管层对于股 市的呵护态度也勿容置
疑，随着无风险利率的下 行，市场整体估值水平趋 向合理（当然，小市值股 票的估值水平仍很高 ） 。
不过，我们必须意识到， 中国改革与转型的成功不 会一蹴而就，反映到实体 企业层面上， 其盈利的
改善需要较长的时间；而 货币宽松的边际效应在递 减，投资者风险偏好的修 复也绝非易事，需要投
资者结构的实质改善和市 场监管制度的逐步完善。 此外，在政府决心推行供 给侧改革的背景下，我
们 担心 2016 年 将是 打破 刚 性兑付 的一 年， 需 要警 惕 实体经 济层 面信 用风 险以 及人民 币汇 率风 险。 全
球经济也面临诸多不确定 性，期间股市、汇市和商 品市场的巨幅波动势必会 影响国内股票市场。具
体投资上，尽管操作难度 会增大，我们还是会坚持 价值投资，坚定持有稳定 成长的低估值蓝筹，并
密切关 注成 长股 和周 期股 期间可 能出 现的 超跌 反弹 的机会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 2.1667 元 ， 本报 告期 净值 增长率 65.66% ，同 期业
绩 比 较基 准收 益率为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 ，我 们保 持谨 慎的市 场判 断。 我们 认为 ，市场 需要 休养 生息 来消 化 2015 年 的大涨
和巨幅 波动 。换 句话 说， 相对 2015 年，2016 年股市 应 该是 个小 年。 虽然 市场 面 临诸 多有 利因 素，
但也面临不少不利的局面 。我们判断，新一届领导 人对于改革和转型的大方 向和政府对于经济稳增
长的态度和决心始终未变 ，总体的货币环境依然会 保持宽松，监管层对于股 市的呵护态度也勿容置
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疑，随着无风险利率的下 行，市场整体估值水平趋 向合理（当然，小市值股 票的估值水平仍很高 ） 。
不过，我们必须意识到， 中国改革与转型的成功不 会一蹴而就，反映到实体 企业层面上，其盈利的
改善需要较长的时间；而 货币宽松的边际效应在递 减，投资者风险偏好的修 复也绝非易事，需要投
资者结构的实质改善和市 场监管制度的逐步完善。 此外，在政府决心推行供 给侧改革的背景下，我
们 担心 2016 年 将是 打破 刚 性兑付 的一 年， 需 要警 惕 实体经 济层 面信 用风 险以 及人民 币汇 率风 险。 全
球经济也面临诸多不确定 性，期间股市、汇市和商 品市场的巨幅波动势必会 影响国内股票市场。具
体投资上，尽管操作难度 会增大，我们还是会坚持 价值投资，坚定持有稳定 成长的低估值蓝筹，并
密切关 注成 长股 和周 期股 期间可 能出 现的 超跌 反弹 的机会 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
第 14 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
第 15 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
杨
明， 投 资研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
第 16 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安行业轮动混合型 证券投资
基金（以 下称“ 本基 金” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20877 号
华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的华 安行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金(原 华安 行业 轮动 股票 型证 券 投资 基金， 以下简
称“华安 行业 轮动 基金”)的财 务 报表 ，包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和
所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
第 17 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安行业轮动基金的基 金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安行业 轮动基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安行 业轮 动基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2015 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单
峰
周
祎
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
第 18 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 39,777,999.32 29,921,865.50
结算备 付金
794,154.58 1,128,562.40
存出保 证金
100,233.75 187,690.85
交易性 金融 资产 7.4.7.2 238,064,708.94 337,289,265.61
其中： 股票 投资
238,064,708.94 337,289,265.61
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,496,680.57 6,886,287.62
应收利 息 7.4.7.5 4,841.25 6,651.59
应收股 利
- -
应收申 购款
787,844.58 3,155,506.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
283,026,462.99 378,575,829.90
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 19 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,781,351.96 7,792,931.52
应付管 理人 报酬
348,409.98 467,653.73
应付托 管费
58,068.32 77,942.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 503,020.14 722,610.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 614,951.80 722,892.64
负债合计
6,305,802.20 9,784,031.03
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 127,716,968.46 281,982,589.03
未分配 利润 7.4.7.10 149,003,692.33 86,809,209.84
所有者权益合计
276,720,660.79 368,791,798.87
负债和所有者权益总 计
283,026,462.99 378,575,829.90
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.1667 元， 基 金份 额总 额 127,716,968.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 20 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
188,682,200.75 137,116,011.68
1.利息 收入
280,704.86 375,407.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 201,521.80 202,804.74
债券利 息收 入
79,183.06 172,602.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
215,224,581.98 95,986,319.82
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 211,493,459.94 88,688,898.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 29,290.00 17,479.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,701,832.04 7,279,941.66
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -27,696,918.87 40,561,462.70
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 873,832.78 192,821.68
减：二、费用
10,071,834.37 12,256,336.43
1．管 理人 报酬
4,656,275.08 5,937,617.45
2．托 管费
776,045.75 989,602.88
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 4,250,358.99 4,937,594.00
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 389,154.55 391,522.10
第 21 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
178,610,366.38 124,859,675.25
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
178,610,366.38 124,859,675.25
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
281,982,589.03 86,809,209.84 368,791,798.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 178,610,366.38 178,610,366.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-154,265,620.57 -116,415,883.89 -270,681,504.46
其中：1.基金 申购 款 401,866,738.39 286,536,179.69 688,402,918.08
2.基 金赎 回款 -556,132,358.96 -402,952,063.58 -959,084,422.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
127,716,968.46 149,003,692.33 276,720,660.79
项目 上年度可比期间
第 22 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
476,539,983.22 -31,333,524.05 445,206,459.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 124,859,675.25 124,859,675.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-194,557,394.19 -6,716,941.36 -201,274,335.55
其中：1.基金 申购 款 179,305,252.27 20,667,811.81 199,973,064.08
2.基 金赎 回款 -373,862,646.46 -27,384,753.17 -401,247,399.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
281,982,589.03 86,809,209.84 368,791,798.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安行 业轮动 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安行业轮 动股 票型证 券投 资基金， 以下 简称“本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称“ 中 国证监 会”)证监 许可[2010] 第 318 号 《关 于核 准华 安行
业轮动股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由 华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华安 行业轮动股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型
第 23 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
开放式 基金 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 1,805,458,825.83 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 111 号 验资 报告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《华 安行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 11 日 正 式生 效， 基金 合同
生 效 日的 基金 份额 总额为 1,805,692,890.52 份基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折合 234,064.69 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安行 业轮 动股
票 型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 行业轮动混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法公开发行 上市的股票、债券、货币 市场工具、资产支持证
券、权证及中国证监会批 准的允许基金投资的其他 金融工具。本基金股票投 资占基金资产的比例范
围为 60%-95%；债券、权证 、 资 产支 持证 券、货币市 场 工具 及国 家证 券监 管机 构 允许 基金 投资 的其
他金融 工具 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% ，其 中权证 投资 占基 金资 产净 值的比 例范 围为 0-3% ，
现金以 及到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为： 80%×
沪深 300 指数 收益 率＋20%× 中国 债券 总指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
业协会”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
第 24 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生 工具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
第 25 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
对于以公允价值计量且其 变动计入当期益的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
第 26 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
第 27 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。
具体的 收益 分配 政策 请参 见本基 金合 同的 相关 章节 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
第 28 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
(2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于 实 施上 市公 司股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市公 司 股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
第 29 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 39,777,999.32 29,921,865.50
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 39,777,999.32 29,921,865.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 220,560,040.39 238,064,708.94 17,504,668.55
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
第 30 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
合计 220,560,040.39 238,064,708.94 17,504,668.55
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 292,087,678.19 337,289,265.61 45,201,587.42
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 292,087,678.19 337,289,265.61 45,201,587.42
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,280.00 6,042.63
应收定 期存 款利 息 - -
第 31 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 357.40 509.09
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 158.75 15.47
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 45.10 84.40
合计 4,841.25 6,651.59
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 503,020.14 722,610.82
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 503,020.14 722,610.82
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 8,951.80 16,892.64
预提费 用 356,000.00 456,000.00
合计 614,951.80 722,892.64
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
第 32 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 281,982,589.03 281,982,589.03
本期申 购 401,866,738.39 401,866,738.39
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -556,132,358.96 -556,132,358.96
本期末 127,716,968.46 127,716,968.46
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 58,136,929.29 28,672,280.55 86,809,209.84
本期利 润 206,307,285.25 -27,696,918.87 178,610,366.38
本期基金份额交易产生的
变动数
-105,488,250.37 -10,927,633.52 -116,415,883.89
其中： 基金 申购 款 234,893,027.59 51,643,152.10 286,536,179.69
基金赎 回款 -340,381,277.96 -62,570,785.62 -402,952,063.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 158,955,964.17 -9,952,271.84 149,003,692.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 181,531.36 179,231.05
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 16,957.69 20,720.72
第 33 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
其他 3,032.75 2,852.97
合计 201,521.80 202,804.74
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,503,442,344.41 1,693,663,391.97
减：卖 出股 票成 本总 额 1,291,948,884.47 1,604,974,493.26
买卖股 票差 价收 入 211,493,459.94 88,688,898.71
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
10,187,272.35 20,630,000.00
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
10,058,190.00 19,982,520.55
减：应收 利息 总额 99,792.35 630,000.00
买卖债 券差 价收 入 29,290.00 17,479.45
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,701,832.04 7,279,941.66
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,701,832.04 7,279,941.66
7.4.7.16 公允价值变动收 益
第 34 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -27,696,918.87 40,561,462.70
——股票 投资 -27,696,918.87 40,452,942.15
——债券 投资 - 108,520.55
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -27,696,918.87 40,561,462.70
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 778,213.06 145,388.85
基金转 出费 收入 95,619.72 47,432.83
合计 873,832.78 192,821.68
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 不低 于赎 回 费总 额的 25% 归入 基金 资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
第 35 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
交易所 市场 交易 费用 4,250,008.99 4,937,594.00
银行间 市场 交易 费用 350.00 -
合计 4,250,358.99 4,937,594.00
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 56,000.00 56,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 15,154.55 13,022.10
帐户维 护费 18,000.00 22,500.00
合计 389,154.55 391,522.10
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
第 36 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,656,275.08 5,937,617.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,269,836.86 1,593,233.50
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.50%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.50%/当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 776,045.75 989,602.88
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.25%/当年 天数 。
第 37 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 - 29,999,600.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - 29,999,600.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
- -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 39,777,999.32 181,531.36 29,921,865.50 179,231.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
第 38 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60074
9
西藏旅
游
2015-11
-30
重大资
产重组
25.14 - - 250,000.00 4,830,608.00 6,285,000.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金的投资范围为国内依 法公开发行、上市的股
票、 债 券、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券、 权证 及中 国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
第 39 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使
本基金 在风 险和 收益 之间 取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风 险和收 益相 匹配”的风 险收益 目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 40 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 41 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,777,999.32 - - - 39,777,999.32
结算备 付金 794,154.58 - - - 794,154.58
存出保 证金 100,233.75 - - - 100,233.75
交易性 金融 资产 - - - 238,064,708.94
238,064,708.9
4
应收证 券清 算款 - - - 3,496,680.57 3,496,680.57
应收利 息 - - - 4,841.25 4,841.25
应收申 购款 - - - 787,844.58 787,844.58
资产总 计 40,672,387.65 - - 242,354,075.34 283,026,462.9
9
负债
应付赎 回款 - - - 4,781,351.96 4,781,351.96
应付管 理人 报酬 - - - 348,409.98 348,409.98
应付托 管费 - - - 58,068.32 58,068.32
应付交 易费 用 - - - 503,020.14 503,020.14
其他负 债 - - - 614,951.80 614,951.80
第 42 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
负债总 计 - - - 6,305,802.20 6,305,802.20
利率敏 感度 缺口 40,672,387.65 - - 236,048,273.14 276,720,660.7
9
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 29,921,865.50 - - - 29,921,865.50
结算备 付金 1,128,562.40 - - - 1,128,562.40
存出保 证金 187,690.85 - - - 187,690.85
交易性 金融 资产 - - - 337,289,265.61
337,289,265.6
1
应收证 券清 算款 - - - 6,886,287.62 6,886,287.62
应收利 息 - - - 6,651.59 6,651.59
应收申 购款 100,000.00 - - 3,055,506.33 3,155,506.33
资产总 计 31,338,118.75 -
-
347,237,711.15 378,575,829.9
0
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 7,792,931.52 7,792,931.52
应付管 理人 报酬 - - - 467,653.73 467,653.73
应付托 管费 - - - 77,942.32 77,942.32
应付交 易费 用 - - - 722,610.82 722,610.82
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 722,892.64 722,892.64
负债总 计 - - - 9,784,031.03 9,784,031.03
利率敏 感度 缺口 31,338,118.75
- - 337,453,680.12
368,791,798.8
7
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 (2014 年 12 月 31 日： 未 持有)，因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
第 43 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下和自下而上” 相结合的 方
法优化行业配置，通过对 宏观经济情况及政策的分 析，结合证券市场运行情 况，做出资产配置及组
合构建的决定，并在投资 流程中采用公司开发的多 因子模型等数量工具进行 支持，使其更为科学和
客观。通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。
本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化， 对 投资 策略、 资产 配置 、 投资 组合 进行 修正 ，
来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例占基金资产
的比例 为 60%-95%；债券、权证、资产 支持 证 券、 货 币 市场 工具 及国 家证 券监 管 机构 允许 基金 投资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例 为 5%-40%， 其中权 证 投资 占基 金资 产净 值的 比 例为 0-3%。此 外 ，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金
资产净
第 44 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 238,064,708.94 86.03 337,289,265.61 91.46
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 238,064,708.94 86.03 337,289,265.61 91.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,751 增 加约 1,845
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,751 减 少约 1,845
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
231,779,708.94 元， 属于 第二 层 次余 额为 6,285,000.00 元， 无属于 第三 层次 的 余额 (2014 年 12 月 31
第 45 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
日：第 一层 次 288,148,140.74 元， 第二 层次 49,141,124.87 元 ，无 属于 第三 层次 的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 238,064,708.94 84.11
其中： 股票 238,064,708.94 84.11
2 固定收 益投 资 - -
第 46 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,572,153.90 14.34
7 其他各 项资 产 4,389,600.15 1.55
8 合计 283,026,462.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 116,195,272.14 41.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,235,000.00 1.53
E 建筑业 2,319,000.00 0.84
F 批发和 零售 业
8,945,000.00 3.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
32,798,900.00 11.85
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
8,761,000.00 3.17
K 房地产 业
26,792,036.80 9.68
L 租赁和 商务 服务 业
26,935,500.00 9.73
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
11,083,000.00 4.01
第 47 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 238,064,708.94 86.03
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601888 中国国 旅 330,000 19,572,300.00 7.07
2 002152 广电运 通 630,000 19,523,700.00 7.06
3 600009 上海机 场 420,000 12,398,400.00 4.48
4 600436 片仔癀 160,866 11,065,972.14 4.00
5 603799 华友钴 业 330,000 8,632,800.00 3.12
6 600518 康美药 业 500,000 8,475,000.00 3.06
7 600060 海信电 器 420,000 8,261,400.00 2.99
8 002172 澳洋科 技 550,000 8,184,000.00 2.96
9 001979 招商蛇 口 388,880 8,112,036.80 2.93
10 603001 奥康国 际 240,000 8,068,800.00 2.92
11 002344 海宁皮 城 480,000 7,363,200.00 2.66
12 600325 华发股 份 450,000 7,335,000.00 2.65
13 600309 万华化 学 400,000 7,140,000.00 2.58
14 600366 宁波韵 升 300,000 6,552,000.00 2.37
15 600172 黄河旋 风 250,000 6,327,500.00 2.29
16 600749 西藏旅 游 250,000 6,285,000.00 2.27
17 600716 凤凰股 份 500,000 5,805,000.00 2.10
18 600896 中海海 盛 350,000 5,659,500.00 2.05
19 000558 莱茵体 育 200,000 5,540,000.00 2.00
20 601336 新华保 险 100,000 5,221,000.00 1.89
21 601021 春秋航 空 80,000 4,880,000.00 1.76
22 600706 曲江文 旅 200,000 4,798,000.00 1.73
23 603766 隆鑫通 用 200,000 4,746,000.00 1.72
24 600096 云天化 330,000 4,280,100.00 1.55
25 600594 益佰制 药 200,000 4,240,000.00 1.53
26 000543 皖能电 力 500,000 4,235,000.00 1.53
27 000060 中金岭 南 300,000 4,209,000.00 1.52
28 600428 中远航 运 400,000 4,104,000.00 1.48
第 48 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
29 600761 安徽合 力 300,000 4,005,000.00 1.45
30 601009 南京银 行 200,000 3,540,000.00 1.28
31 601933 永辉超 市 350,000 3,535,000.00 1.28
32 000501 鄂武商 Ａ 150,000 3,210,000.00 1.16
33 601107 四川成 渝 500,000 2,985,000.00 1.08
34 600026 中海发 展 300,000 2,772,000.00 1.00
35 000831 五矿稀 土 120,000 2,484,000.00 0.90
36 000961 中南建 设 150,000 2,319,000.00 0.84
37 000516 国际医 学 100,000 2,200,000.00 0.80
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600309 万华化 学 39,930,379.57 10.83
2 601166 兴业银 行 36,565,415.59 9.91
3 600019 宝钢股 份 28,455,717.25 7.72
4 002241 歌尔声 学 27,570,092.04 7.48
5 600366 宁波韵 升 23,828,540.35 6.46
6 002152 广电运 通 22,845,454.05 6.19
7 601628 中国人 寿 21,378,018.49 5.80
8 601888 中国国 旅 20,836,914.67 5.65
9 601872 招商轮 船 20,621,728.96 5.59
10 601336 新华保 险 18,178,179.61 4.93
11 000726 鲁
泰Ａ 18,070,771.59 4.90
12 600016 民生银 行 17,707,159.00 4.80
13 000961 中南建 设 17,695,742.73 4.80
14 600697 欧亚集 团 17,433,798.45 4.73
15 600428 中远航 运 16,769,428.00 4.55
16 600325 华发股 份 15,887,381.84 4.31
17 600406 国电南 瑞 15,685,712.90 4.25
18 600115 东方航 空 15,024,432.10 4.07
19 000024 招商地 产 14,964,836.58 4.06
20 300228 富瑞特 装 14,961,385.95 4.06
21 601939 建设银 行 14,945,000.00 4.05
22 002251 步 步 高 14,912,996.67 4.04
23 601818 光大银 行 13,727,357.00 3.72
24 601933 永辉超 市 13,374,298.62 3.63
25 600096 云天化 13,218,524.73 3.58
第 49 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
26 600009 上海机 场 12,794,614.06 3.47
27 600872 中炬高 新 12,544,794.69 3.40
28 002697 红旗连 锁 12,178,169.30 3.30
29 600029 南方航 空 11,791,451.27 3.20
30 601601 中国太 保 11,736,452.28 3.18
31 600873 梅花生 物 11,701,443.62 3.17
32 000001 平安银 行 11,420,969.63 3.10
33 000987 广州友 谊 10,743,687.00 2.91
34 601992 金隅股 份 10,102,335.04 2.74
35 000721 西安饮 食 10,034,676.99 2.72
36 000703 恒逸石 化 10,026,138.98 2.72
37 600970 中材国 际 10,000,869.32 2.71
38 600706 曲江文 旅 9,796,037.60 2.66
39 002196 方正电 机 9,766,114.09 2.65
40 600750 江中药 业 9,743,665.25 2.64
41 601599 鹿港科 技 9,696,571.29 2.63
42 600168 武汉控 股 9,552,987.27 2.59
43 000002 万
科Ａ 9,338,874.28 2.53
44 600172 黄河旋 风 9,272,770.43 2.51
45 002648 卫星石 化 9,047,373.49 2.45
46 002454 松芝股 份 8,918,302.64 2.42
47 603799 华友钴 业 8,696,455.11 2.36
48 600518 康美药 业 8,485,410.06 2.30
49 601857 中国石 油 8,472,422.65 2.30
50 600060 海信电 器 8,455,202.41 2.29
51 601021 春秋航 空 8,413,538.00 2.28
52 600436 片仔癀 8,401,063.72 2.28
53 603001 奥康国 际 8,306,887.39 2.25
54 002344 海宁皮 城 8,293,637.72 2.25
55 600983 惠而浦 8,283,142.20 2.25
56 600896 中海海 盛 8,018,736.89 2.17
57 600315 上海家 化 7,972,541.32 2.16
58 300197 铁汉生 态 7,769,039.77 2.11
59 600778 友好集 团 7,673,431.26 2.08
60 002339 积成电 子 7,581,125.70 2.06
61 000728 国元证 券 7,571,721.00 2.05
62 002172 澳洋科 技 7,547,375.00 2.05
63 601555 东吴证 券 7,531,671.40 2.04
64 600761 安徽合 力 7,473,524.18 2.03
65 002051 中工国 际 7,473,470.26 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
第 50 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000961 中南建 设 42,029,950.77 11.40
2 601166 兴业银 行 36,776,430.65 9.97
3 002152 广电运 通 34,359,761.57 9.32
4 600697 欧亚集 团 33,841,828.68 9.18
5 000726 鲁
泰Ａ 31,863,226.29 8.64
6 600019 宝钢股 份 31,449,895.46 8.53
7 600309 万华化 学 30,936,384.04 8.39
8 002241 歌尔声 学 30,453,932.81 8.26
9 000987 广州友 谊 29,883,358.55 8.10
10 601933 永辉超 市 28,135,931.00 7.63
11 000069 华侨城 Ａ 27,645,658.11 7.50
12 600366 宁波韵 升 23,699,951.33 6.43
13 002242 九阳股 份 23,268,258.97 6.31
14 600096 云天化 22,392,077.70 6.07
15 600580 卧龙电 气 22,001,069.72 5.97
16 601872 招商轮 船 19,842,333.00 5.38
17 002251 步 步 高 19,634,210.05 5.32
18 601992 金隅股 份 19,284,267.66 5.23
19 300228 富瑞特 装 18,301,963.00 4.96
20 601628 中国人 寿 18,247,685.70 4.95
21 600280 中央商 场 17,894,775.00 4.85
22 000530 大冷股 份 17,592,810.83 4.77
23 000732 泰禾集 团 17,517,021.00 4.75
24 600016 民生银 行 17,493,616.23 4.74
25 600428 中远航 运 16,741,179.38 4.54
26 600872 中炬高 新 16,068,161.82 4.36
27 601336 新华保 险 15,775,578.00 4.28
28 600115 东方航 空 15,655,213.00 4.25
29 601818 光大银 行 15,243,000.00 4.13
30 002697 红旗连 锁 15,121,615.00 4.10
31 601939 建设银 行 14,879,800.00 4.03
32 000024 招商地 产 14,701,918.82 3.99
33 000001 平安银 行 14,044,870.66 3.81
34 600406 国电南 瑞 13,956,699.00 3.78
35 600418 江淮汽 车 13,858,323.72 3.76
36 600761 安徽合 力 13,717,323.60 3.72
37 601599 鹿港科 技 13,084,007.00 3.55
38 600970 中材国 际 12,321,287.42 3.34
第 51 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
39 600873 梅花生 物 12,310,787.00 3.34
40 601601 中国太 保 12,243,798.00 3.32
41 002196 方正电 机 12,202,124.05 3.31
42 601857 中国石 油 12,075,247.00 3.27
43 600168 武汉控 股 11,884,021.00 3.22
44 300197 铁汉生 态 11,820,389.00 3.21
45 000703 恒逸石 化 11,765,870.22 3.19
46 600029 南方航 空 11,354,488.19 3.08
47 600570 恒生电 子 11,159,499.00 3.03
48 000728 国元证 券 10,907,993.81 2.96
49 603128 华贸物 流 10,602,228.62 2.87
50 000568 泸州老 窖 10,560,619.81 2.86
51 000869 张
裕Ａ 10,523,936.45 2.85
52 600750 江中药 业 10,479,242.92 2.84
53 601555 东吴证 券 10,342,702.00 2.80
54 601100 恒立液 压 10,057,859.91 2.73
55 600729 重庆百 货 9,983,291.70 2.71
56 002648 卫星石 化 9,956,794.00 2.70
57 000800 一汽轿 车 9,528,697.10 2.58
58 002373 千方科 技 9,211,985.09 2.50
59 600778 友好集 团 9,167,850.00 2.49
60 000721 西安饮 食 9,114,195.62 2.47
61 002454 松芝股 份 9,077,376.80 2.46
62 000002 万
科Ａ 8,930,210.20 2.42
63 002051 中工国 际 8,834,778.16 2.40
64 600686 金龙汽 车 8,721,422.65 2.36
65 600315 上海家 化 8,656,886.22 2.35
66 002385 大北农 8,593,603.25 2.33
67 002339 积成电 子 8,418,716.99 2.28
68 002237 恒邦股 份 8,389,374.77 2.27
69 600983 惠而浦 8,189,472.00 2.22
70 600277 亿利洁 能 7,798,650.00 2.11
71 002497 雅化集 团 7,785,175.19 2.11
72 300153 科泰电 源 7,419,311.00 2.01
73 600804 鹏博士 7,379,844.97 2.00
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额
1,220,421,246.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,503,442,344.41
第 52 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 53 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
100,233.75
2 应收证 券清 算款
3,496,680.57
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,841.25
5 应收申 购款
787,844.58
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,389,600.15
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
第 54 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,268
15,447.14 235,161.32 0.18% 127,481,807.14 99.82%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
353,782.65 0.28%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 5 月 11 日)基金 份额 总额 1,805,692,890.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,982,589.03
本报告 期基金 总申 购份 额 401,866,738.39
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 556,132,358.96
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 127,716,968.46
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
第 55 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2. 基金 托管 人的 专门 基金托 管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金 财产、基金托管业务的诉 讼。本报告期内基金管理 人无涉及本基金财
产的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证券股份
有限公 司
1 - - - - -
长江证券股份 1 1,013,034,785.94 37.30% 904,847.87 36.72% -
第 56 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
有限公 司
安信证券股份
有限公 司
1 925,298,342.62 34.07% 853,595.90 34.64% -
国信证券股份
有限公 司
1 406,609,617.95 14.97% 370,176.69 15.02% -
中泰证券股份
有限公 司
1 275,131,999.39 10.13% 250,478.83 10.16% -
国泰君安证券
股份有 限公 司
1 96,100,716.38 3.54% 85,039.67 3.45% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 基 金退租 中信 （浙 江）43082 交易单 元。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
第 57 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证券股份
有限公 司
- - - - - -
长江证券股份
有限公 司
- - - - - -
安信证券股份
有限公 司
- - - - - -
国信证券股份
有限公 司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公 司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有 限公 司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
8 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-04-08
第 58 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加兴业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-07
10
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
11 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
12
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
13 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
16 华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
17 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“招商 地产 ”等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
20 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长 “ 微钱 宝” 账户 交易 费率优 惠 活动 时间 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
22 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
第 59 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“友好 集团 ”等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-09
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新宁 物流 ”等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
26
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“西安 饮食 ”等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
29 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
30 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
31 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
32
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金更 名的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
34
华安行 业轮 动混 合型 基金 基金合 同（ 更新 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
35
华安行 业轮 动混 合型 基金 托管协 议（ 更新 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
37 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-08-19
第 60 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
和公司 网站
38 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长 “赎 回转 认购 ” 交 易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
40
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“铜陵 有色 ”等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
45 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
46 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
47
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安证券 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“碧水 源” 、 “富 瑞特 装” 股 票估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-15
49 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
50 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
51 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
52 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-10-30
第 61 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
率优惠 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
53 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
54
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
55 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
57 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
58 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长 “赎 回转 认购 ” 交 易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
59 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
61 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
62 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
63 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“均胜 电子 ” 、 “ 西藏 旅游 ” 股票估 值调 整的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-22
64 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长 “ 微钱 宝” 账户 交易 费率优 惠 活动 时间 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
65
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
66
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
第 62 页共 63 页 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
67 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《 华安 行业 轮动 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《 华安 行业 轮动 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 招募 说明 书
3、 《 华安 行业 轮动 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
第 63 页共 63 页
