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华安动态(040015)

华安动态:2015年年度报告查看PDF公告

华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 
 
 
 
 
华安动 态灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 第 2 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................ 9 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17 4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17 §5


托管人报告 .......................................................................................................................................... 17 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18 §6


审计报告 .............................................................................................................................................. 18 6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18 6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18 6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19 §7


年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 22 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24 §8


投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 47 8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 48 8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 49 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 50 8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 54 第 3 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 54 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 54 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 54 8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 54 8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 55 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 55 9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56 9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 56 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 56 §11


重大事件揭示 .................................................................................................................................... 56 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 56 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 57 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 57 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 57 11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 62 §12


影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 67 §13


备查文件目录 .................................................................................................................................... 67 13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 67 13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 67 13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 67


第 4 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华安动 态灵 活配 置混 合 基金主 代码 040015 交易代 码 040015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 150,662,827.78 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过对 股票 、 债券 等金 融 资产的 动态 灵活 配置 , 在 合理控 制投 资风 险和 保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 , 力 求为 投资 者获取 超额 回报 。 投资策 略 本基金 将主 要运 用战 略资 产配置 的方 法来 确定 投资 组合中 的资 产类 别和 权 重, 辅以 战术 资产 配置来 动 态优 化投 资组 合中 各类 资 产的 配置 比例。 在 具体投 资品 种选 择方 面 , 本基金 将综 合运 用定 量分 析和定 性分 析手 段 , 精 选出具 有内 在价 值和 成长 潜力的 股票 来构 建股 票投 资组合 。 在研 究分 析宏 观经济 和利 率趋 势等 因素 的基础 上, 选择 那些 流动 性 较好、 风险 水平 合理 、 到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。 业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指 数收 益率+40%×中国 债券 总指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ,基金 的风 险与 预期 收益 都要低 于股 票型 基金 , 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 属于 证券 投资 基 金中的 中等 风险 和中 等 收益品 种。 第 5 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 朱学华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 第 6 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 392,917,059.78 208,218,699.83 117,245,635.25 本期利 润 280,265,338.96 309,959,623.27 122,111,186.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8362 0.6317 0.2349 本期加 权平 均净 值利 润率 55.37% 57.00% 25.37% 本期基 金份 额净 值增 长率 61.44% 33.46% 27.84% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 143,889,772.11 117,627,402.06 24,958,826.68 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9550 0.1575 0.0606 期末基 金资 产净 值 294,552,599.89 904,013,441.19 441,082,537.53 期末基 金份 额净 值 1.955 1.211 1.070 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 130.54% 42.81% 7.00% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 开放式 基金 的申 购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 3 个月 37.39% 1.86% 10.84% 1.00% 26.55% 0.86% 过去 6 个月 17.70% 2.87% -8.47% 1.61% 26.17% 1.26% 第 7 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 过去 1 年 61.44% 2.51% 5.14% 1.49% 56.30% 1.02% 过去 3 年 175.44% 1.78% 31.28% 1.07% 144.16% 0.71% 过去 5 年 119.15% 1.55% 14.90% 0.96% 104.25% 0.59% 自基金 成立 起 至今 130.54% 1.49% 8.88% 0.96% 121.66% 0.53% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指 数收 益率*60%+ 中国 债券 总指 数收 益率*40% 。 根据基 金合 同的 规定 :本 基金为 混合 型基 金, 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依 法公开 发行 上市 的股 票、 债券、 货币 市场 工具 、资 产支持 证券 、权 证及 中国 证监会 允许 基金 投资 的 其他金 融工 具。 股票 资产 占基金 资产 的 30%-80%;债 券 等固 定收 益类 资产 占基 金 资产的 0-65% ;权 证 占 基金 资产 净值的 0-3% ;现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2009 年 12 月 22 日 至 2015 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 第 8 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 注:合 同生 效日 当年 的净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算, 不按 整 个自然 年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份基 金 份额分 红数 现金形式 发放 总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 1.830 375,528,291.66 19,183,109.02 394,711,400.68 - 2013 年 - - - - - 合计 1.830 375,528,291.66 19,183,109.02 394,711,400.68 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金 第 9 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数( LOF) 、 华 安科 技动 力混 合、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、华安 国际 龙头 (DAX)ETF 联接、华安 高分 红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈逊 本基金 的基 金 经理 2013-03-0 2 2015-06-26 13 年 上海财 经大 学 MBA ,13 年证券 、 基金行业从业经验,历任大鹏证 券研究所、世纪证券研究所、平 安证券研究所研究员、高级研究 员。2008 年 3 月 加入 华安 基金管 理有限公司,先后在投资研究部 和基金投资部担任高级研究员及 基金经 理助 理职 务。2012 年 5 月 起担任华安宏利股票型证券投资 基金的 基金 经理 ;2013 年 3 月起 担任本 基金 的基 金经 理。2014 年 1 月起同时担任华安中小盘成长 第 10 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 股票型证券投资基金的基金经 理。2014 年 4 月 起同 时担 任华安 大国新经济股票型证券投资基金 的基金 经理 。 2014 年 12 月 起同时 担任华安科技动力股票型证券投 资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月 起担任华安媒体互联网混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 6 月离 开华 安基 金。 谢振东 本基金 的基 金 经理 2015-03-0 2 - 5 年 硕士研 究生 , 5 年证 券、 基金 行 业 从业经验。具有基金从业资格证 书。曾任华泰联合证券行业研究 员。2011 年 9 月 加入 华安 基金, 曾任投资研究部高级研究员、基 金投资 部基 金经 理助 理。2015 年 3 月起 同时 担任 本基 金、 华 安安顺 灵活配置混合型证券投资基金、 华安科技动力混合型证券投资基 金的基 金经 理。 蒋璆 本基金 的基 金 经理 2015-06-1 6 - 8 年 硕 士, 8 年从 业经 历。 曾任 国泰君 安证券有限公司研究员、华宝兴 业基金管理有限公司研究员。 2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有 限公司,担任投资研究部行业分 析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6 月起担任本基金、华安安信消费 服务混合型证券投资基金、华安 升级主题混合型证券投资基金的 基金经 理; 2015 年 11 月起, 同 时 担任华安新乐享保本混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。 注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安动态灵活配置混 合型证券投资基金 基金合同》 、 《华安 动态灵 活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等有关基 金法律文件的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求 最大利 益, 不存 在违 法违 规或未 履行 基金 合同 承诺 的情形 。 第 11 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。


4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 第 12 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险 管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次, 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投 资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年的 A 股市 场跌 宕起 伏, 上半 年演 绎了 波澜 壮 阔的“ 疯牛” 行 情, 三 季度急 速 去杠 杆引 来指 数的断 崖式 暴跌 ,四 季度 又绝处 逢生 迎来 大幅 反弹 ,全年 上证 综指 上 涨 9.41%。 市场 风格 上小 盘股/ 成 长 股的 优势 非常 明显, 沪深 300 指 数全 年上涨 5.58% , 而中 小板 指、 创业 板指 则分别 大 涨 53.70% 、 84.41% 。报 告期内 ,基于 对中国经济 改革创新 的信 心和大类资 产配置方 向利 于股市的研 判,本基 金 一直维 持较 高仓 位运 作, 单位净 值全 年上 涨 61.44% , 跑赢 业绩 比较 基准 52.90% 。 按照 自上 而下 的配 置思路,操作上较多向计 算机、旅游、传媒、环保 、新能源汽车等新兴产业 倾斜,而对于银行和非 银金融、钢铁有色煤炭等 传统周期产业的配置则相 对较少。综合来看,本基 金在资产配置、行业配 置、个股选择三个维度均 取得了正向超额贡献,但 未能成功预见并躲避年中 股灾,市场择时和仓位 管理能 力需 进一 步提 升。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现


截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值为 1.955 元,本报 告期 份额 净值 增长率 为 61.44%,同期 业绩比 较基 准增 长率 为 5.14% 。 第 13 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场 及行业走势 的简 要展望 宏 观 经济 展望: 我国 经济正 处 于增 长速 度换 挡期、 结 构 调整 阵痛 期和 前期 刺激 政 策消 化期,“ 三 期” 叠加 是当前中国经济的阶段性特征。2015 年中国经济可谓步履艰难,内外部需求不足导致经 济 增速继续探底,叠加全球 央行货币政策分化引发人 民币汇率贬值预期的负面 影响,股市快速由牛转 熊, 实体 和资 本两 个层 面都 承受了 巨大 压力 。 预计 2016 年国 内外 经济 金融 环境 仍将处 于复 杂动 荡期 , 中国经济发展依旧面临众 多不利的内外部因素,但 一系列稳增长、调结构和 促改革等强有力政策的 出台使 得我 们对 于 2016 年 中国经 济实 现增 速筑 底、 结构转型 的双 重目 标抱 有信 心 。具 体而 言, (1 ) 全球经济增长仍存在结构 性问题,外需分化将持续 ,不仅是美欧日之间经济 增速的分化,还有发达 国家与 新兴 市场 两个 阵营 的分化 , 美 元指 数大 概率 将维持 相对 强势 ; (2) 国内 政策将 以稳 为主 基调 , 强调供 给侧 改革 甚于 需求 侧刺激 ,2016 年 中央 经济工 作 的五 大任 务是 去产 能、去库 存、 去 杠杆 、 降 成本、 补短 板, 投资 的探 底企稳 和消 费的 稳健 增长 有望带 来宏 观经 济的 筑底 反弹。 股市走 势展 望: 对 2016 年 股市不 悲观 , 结 构性 行情 或此起 彼伏 。 从 大类 资产 配置角 度, 货币 宽 松环境延续,实业经营困 难重重,虚拟金融的泡沫 化不可避免,股市估值中 枢可能会长时间维持在 合 理 水平 上方, 股市 的结 构性 行 情将 长期 存在。 股票 市场 的 三个 主要 影响 因素 是分 子 端的 企业 盈利、 分母端 的无 风险 利率 和风 险溢价 , 展 望 2016 年, 企 业盈利 暂时 难见 显著 改善 , 无 风险利 率进 一步 下 行的空间 也已很小,预计风险偏好 将是决定股市涨跌的最关 键因素,这意味着出现“ 猴年猴市” 的概 率的确很 高。从全年维度,两类投 资机会值得重点把握:一 是优质资产将迎来“ 通胀” 时 代(即真成 长股的 估值 提升 行情 ) , 二 是特定 政策 或事 件驱 动的 主题轮 动行 情。 操作思路:基于上述对于 市场的预判,我们计划将 本基金仓位总体控制在中 性水平,积极寻求 结构性投资机会,加大波 段操作力度。配置上优先 选择具备估值提升空间的 行业和主题,主要遵循 两 条 线索: 主线 是“ 十 三五” 规 划 重点 发展 的战 略新 兴产 业, 如云 计算&大数 据、 智 能 制造、 精准 医疗 、 人工智 能、 文化 娱乐 、 体 育等; 副线 是供 给侧 改革 带来的 传统 产业 转型 、 不 良资产 管理 、PPP、地 下 管廊、 海绵 城市 、智 慧停 车场、 国企 改革 等投 资机 会。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发,重 点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作,深化员 工的合 规意 识, 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。 监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面: 第 14 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 (1) 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 , 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识, 通过 定期 组 织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训 和内部 审计 ,推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。 (2)强 化内 控建 设, 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 , 坚守“ 三条 底线” ; (3) 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支 持,坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。 (4) 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 , 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程 及工作 职责 ,降 低操 作风 险发生 的概 率。 (5) 按照 法规 的要 求, 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 , 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、 及时。 (6) 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽 核,强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。 本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科 学性和有效性,努力防范 和控制各种风险,保障基 金份额持有人的合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、 估值 政策 重大 变化 对基金 资 产净 值及 当期 损益 的影 响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 第 15 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 (1)公 司方 面 公 司 建立 基金 估值 委员 会, 组成 人员 包括: 总经 理助 理 ( 分管 投资 研究 ) 、 基金 投 资部 总监、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁 启 森, 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监, 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明 ,投 资 研 究部 总监, 研 究 生学 历, 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验, 曾在上 海 银行 工作 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理, 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数 量 策略 分析 师, 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 第 16 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安动态灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人——华安基金 管理有限公司在华 第 17 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 安动态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年 年度 报告 中财 务指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、财务 会计 报告、投资 组 合报 告等 内容 进行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 §6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20862 号 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: : 我们审 计了 后附 的华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 华安 动 态灵活 配置 基金”) 的财 务 报 表, 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表 和所 有者权 益(基金 净值)变动 表 以及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是华安动态灵活配置基金 的基金管理人华安基金管 理有限公司管理层 的责任 。这 种责 任包 括: (1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基 金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 , 并 使其实 现公 允反 映; (2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 第 18 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述华安动态 灵活配置基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务 报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 , 公允反 映了 华安 动态 灵活 配置基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


单峰


周祎 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼 2016 年 3 月 23 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 33,085,321.56 8,062,528.25 结算备 付金


2,857,829.23 13,367,555.58 存出保 证金


606,705.52 488,766.82 交易性 金融 资产 7.4.7.2 270,774,784.44 886,576,998.94 第 19 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 其中: 股票 投资


232,320,875.04 701,271,199.74 基金投 资


- - 债券投 资


38,453,909.40 185,305,799.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


1,409,657.44 8,425,117.81 应收利 息 7.4.7.4 73,208.17 1,241,962.85 应收股 利


- - 应收申 购款


154,308.79 657,881.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.5 - - 资产总计


308,961,815.15 918,820,811.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


11,465,258.98 7,534,592.50 应付赎 回款


982,897.16 2,218,825.64 应付管 理人 报酬


390,508.07 1,621,519.29 应付托 管费


65,084.70 270,253.23 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.6 1,146,193.68 2,703,024.90 应交税 费


- - 应付利 息


- - 第 20 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.7 359,272.67 459,154.71 负债合计


14,409,215.26 14,807,370.27 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.8 150,662,827.78 746,719,176.37 未分配 利润 7.4.7.9 143,889,772.11 157,294,264.82 所有者权益合计


294,552,599.89 904,013,441.19 负债和所有者权益总 计


308,961,815.15 918,820,811.46 注: 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.955 元 , 基金 份额 总额 150,662,827.78 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


300,331,242.85 326,389,946.57 1.利息 收入


2,285,364.01 3,273,308.05 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.10 406,829.68 502,224.58 债券利 息收 入


1,169,534.27 1,424,087.75 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


709,000.06 1,346,995.72 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


409,481,761.16 219,247,345.87 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.11 384,364,880.08 209,014,930.08 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.12 23,420,917.12 8,340,898.38 资产支 持证 券投 资收 益


- - 第 21 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 贵金属 投资 收益 7.4.7.13 - 0.00 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 1,695,963.96 1,891,517.41 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.16 -112,651,720.82 101,740,923.44 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 1,215,838.50 2,128,369.21 减:二、费用


20,065,903.89 16,430,323.30 1.管 理人 报酬


7,644,899.35 8,043,173.59 2.托 管费


1,274,149.95 1,340,528.94 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 7.4.7.18 10,643,042.26 6,628,102.63 5. 利息 支出


110,178.33 34,641.64 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


110,178.33 34,641.64 6. 其他 费用 7.4.7.19 393,634.00 383,876.50 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 280,265,338.96 309,959,623.27 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


280,265,338.96 309,959,623.27 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19 二、本期经营活动产生 - 280,265,338.96 280,265,338.96 第 22 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 的基金净值变动数(本 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -596,056,348.59 -293,669,831.67 -889,726,180.26 其中:1.基金 申购 款 191,669,293.34 104,885,686.27 296,554,979.61 2.基 金赎 回款 -787,725,641.93 -398,555,517.94 -1,186,281,159.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 412,133,238.68 28,949,298.85 441,082,537.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 309,959,623.27 309,959,623.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 334,585,937.69 213,096,743.38 547,682,681.07 其中:1.基金 申购 款 2,060,227,637.80 377,352,730.32 2,437,580,368.12 2.基 金赎 回款 -1,725,641,700.11 -164,255,986.94 -1,889,897,687.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -394,711,400.68 -394,711,400.68 第 23 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安动 态灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简 称“中国 证监 会”) 证监 许可[2009] 第 1115 号 《关 于核 准 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复》核准,由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《华安动态灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 基金,存续期限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,885,044,923.70 元, 业经 普华 永道 中天 会 计师 事务 所有 限 公司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 274 号验 资报 告予 以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 , 《华 安动 态灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2009 年 12 月 22 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 2,885,212,648.61 份基 金 份额, 其中 认购资 金利 息 折合 167,724.91 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、债 券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的 30%-80% ; 债券 等固 定收 益类 资产的 投 资比 例占 基金 资产 的 0-65%; 权 证 的投 资比例 占 基金 资产 净值的 0-3%; 现金 或者 到期 日在 一年以 内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较基 准 为: 60%× 沪深 300 指 数收益 率+40%×中国 债券总 指数 收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。 第 24 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布 的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金 业 协会”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安动 态灵活 配置混合 型证券 投资基 金 基 金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金 融资 产的 分类 金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为: 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金 融资产列示外,以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金 融资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 第 25 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值: (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 第 26 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 第 27 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红 利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金 等,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末 未分配利润的未实现部 分 为 负数, 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润, 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。 具体收 益分 配政 策请 参见 本基金 合同 中的 相关 章节 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该组 成部分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果 , 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 第 28 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活 跃)等 情况 , 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知》 提供 的指 数收 益法等 估值 技术 进行 估值 。 (2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) , 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 第 29 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于 实 施上 市公 司股息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ,自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 第 30 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 活期存 款 33,085,321.56 8,062,528.25 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 33,085,321.56 8,062,528.25 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 212,240,441.30 232,320,875.04 20,080,433.74 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 38,759,017.08 38,453,909.40 -305,107.68 银行间 市场 - - - 合计 38,759,017.08 38,453,909.40 -305,107.68 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 250,999,458.38 270,774,784.44 19,775,326.06 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 595,390,292.90 701,271,199.74 105,880,906.84 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 119,223,079.16 145,688,799.20 26,465,720.04 银行间 市场 39,536,580.00 39,617,000.00 80,420.00 合计 158,759,659.16 185,305,799.20 26,546,140.04 第 31 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 754,149,952.06 886,576,998.94 132,427,046.88 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 5,117.67 18,904.18 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,286.00 6,015.40 应收债 券利 息 66,531.50 1,216,761.25 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - 62.12 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 273.00 219.90 合计 73,208.17 1,241,962.85 7.4.7.5 其他资产 无余额 。 7.4.7.6 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,145,993.68 2,699,640.31 第 32 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 银行间 市场 应付 交易 费用 200.00 3,384.59 合计 1,146,193.68 2,703,024.90 7.4.7.7 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 3,272.67 3,154.71 其他应 付款 - - 预提费 用 356,000.00 456,000.00 银行手 续费 - - 债券利 息税 - - 应付后 端申 购费 - - 合计 359,272.67 459,154.71 7.4.7.8 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 746,719,176.37 746,719,176.37 本期申 购 191,669,293.34 191,669,293.34 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -787,725,641.93 -787,725,641.93 本期末 150,662,827.78 150,662,827.78 注:申 购含 转换 入份 额, 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.9 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 117,627,402.06 39,666,862.76 157,294,264.82 本期利 润 392,917,059.78 -112,651,720.82 280,265,338.96 第 33 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 本期基金份额交易产生的 变动数 -347,831,237.26 54,161,405.59 -293,669,831.67 其中: 基金 申购 款 124,926,100.56 -20,040,414.29 104,885,686.27 基金赎 回款 -472,757,337.82 74,201,819.88 -398,555,517.94 本期已 分配 利润 - - - 本期末 162,713,224.58 -18,823,452.47 143,889,772.11 7.4.7.10 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 329,250.88 387,244.53 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 65,733.71 68,357.07 其他 11,845.09 46,622.98 合计 406,829.68 502,224.58 7.4.7.11 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 3,811,452,079.09 2,177,715,271.03 减:卖 出股 票成 本总 额 3,427,087,199.01 1,968,700,340.95 买卖股 票差 价收 入 384,364,880.08 209,014,930.08 7.4.7.12 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 第 34 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成交 总 额 266,119,014.01 195,545,811.13 减: 卖出 债券 ( 债 转 股及债 券 到期 兑付) 成 本总额 239,928,965.68 185,274,953.24 减:应收 利息 总额 2,769,131.21 1,929,959.51 买卖债 券差 价收 入 23,420,917.12 8,340,898.38 7.4.7.13 贵金属投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 贵金属投 资收益—— 买 卖 贵金属差 价收 入 - - 贵金属 投资 收益—— 赎回 差价收 入 - - 贵金属 投资 收益—— 申购 差价收 入 - - 合计 - 0.00 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,695,963.96 1,891,517.41 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,695,963.96 1,891,517.41 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 1.交 易性 金融 资产 -112,651,720.82 101,740,923.44 ——股票 投资 -85,800,473.10 66,972,197.52 第 35 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 ——债券 投资 -26,851,247.72 34,768,725.92 ——资产 支持 证券 投资 - - ——基金 投资 - - ——贵金 属投 资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权证 投资 - - 3.其他 - - 合计 -112,651,720.82 101,740,923.44 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,215,838.50 2,128,369.21 其他收 入_ 其他 - - 基金转 出费 收入 - - 合计 1,215,838.50 2,128,369.21 注:1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 , 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 10,641,942.26 6,627,202.63 银行间 市场 交易 费用 1,100.00 900.00 合计 10,643,042.26 6,628,102.63 7.4.7.19 其他费用 第 36 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费 用 56,000.00 56,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 用 1,434.00 4,976.50 帐户维 护费 36,200.00 22,900.00 其他 - - 合计 393,634.00 383,876.50 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日 2016 年 3 月 23 日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 第 37 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,644,899.35 8,043,173.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 797,721.41 1,190,318.00 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,274,149.95 1,340,528.94 注:支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。 第 38 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.10.3 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 17,020,425.53 - 期间申 购/ 买入 总份 额 16,608,304.50 17,020,425.53 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/卖出 总份 额 17,020,425.53 - 期末持 有的 基金 份额 16,608,304.50 17,020,425.53 期末持有的基金份额占基金总 份额比 例 11.02% 2.28% 注:基 金管 理人 华安 基金 公司在 本年 度申 购、 赎回 本基金 的交 易委 托申 万宏 源集团 股份 有限 公 司 办 理, 申购 适用 费率为 1,000 元/笔 ,赎 回适 用费率 为 0.50% 。 7.4.10.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 33,085,321.56 329,250.88 8,062,528.25 387,244.53 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 7.4.10.6 其他关联交易事 项的说明 无。 第 39 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.11 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 7.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30036 6 创意信 息 2015-12 -29 重大事 项 77.70 - - 53,600.00 4,498,737.00 4,164,720.00 - 60050 2 安徽水 利 2015-10 -20 重大资 产重组 13.67 - - 200,000.00 2,290,749.87 2,734,000.00 - 注: 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.12 金融工具风险及 管 理 7.4.12.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,基金的风险与预期收益 都要低于股票型基 金,高于债券型基金和货 币市场基金,属于证券投 资基金中的中等风险和中 等收益品种。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资、权证 投资及资产支持证券投资 等。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ,本基金通过对股票、 债券等金融资产的动态灵 活配置,在合理控制投资 风险和保障基金资产流动 性的基础上,追求基金 第 40 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 资产的 长期 稳定 增值 ,力 求为投 资者 获取 超额 回报 。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责,并由督察长 分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围内 。 7.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本 基金 的托 管行 中 国 工商银 行, 因而与 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易所 进行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制 相应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 第 41 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 净值的 比例 为 13.06%(2014 年 12 月 31 日:16.12%) 。 7.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交 易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易, 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受 限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理价格 适时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 7.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.12.4.1 利率风险 第 42 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、 结算备付 金、存 出保 证金 和债 券投 资等。 7.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 33,085,321.56 - - - 33,085,321.56 结算备 付金 2,857,829.23 - - - 2,857,829.23 存出保 证金 606,705.52 - - - 606,705.52 交易性 金融 资产 13,154,090.40 10,315,500.00 14,984,319.00 232,320,875.04 270,774,784.4 4 应收证 券清 算款 - - - 1,409,657.44 1,409,657.44 应收利 息 - - - 73,208.17 73,208.17 应收申 购款 - - - 154,308.79 154,308.79 资产总 计 49,703,946.71 10,315,500.00 14,984,319.00 233,958,049.44 308,961,815.1 5 负债








应付证 券清 算款 - - - 11,465,258.98 11,465,258.98 应付赎 回款 - - - 982,897.16 982,897.16 应付管 理人 报酬 - - - 390,508.07 390,508.07 应付托 管费 - - - 65,084.70 65,084.70 应付交 易费 用 - - - 1,146,193.68 1,146,193.68 其他负 债 - - - 359,272.67 359,272.67 第 43 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 负债总 计 - - - 14,409,215.26 14,409,215.26 利率敏 感度 缺口 49,703,946.71 10,315,500.00 14,984,319.00 219,548,834.18 294,552,599.8 9 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 8,062,528.25 - - - 8,062,528.25 结算备 付金 13,367,555.58 - - - 13,367,555.58 存出保 证金 488,766.82 - - - 488,766.82 交易性 金融 资产 39,617,000.00 115,925,400.00 29,763,399.20 701,271,199.74 886,576,998.9 4 买入返 售金 融资 产 - - - 8,425,117.81 8,425,117.81 应收证 券清 算款 - - - 1,241,962.85 1,241,962.85 应收申 购款 2,485.09 - - 655,396.12 657,881.21 资产总 计 61,538,335.74 115,925,400.00 29,763,399.20 711,593,676.52 918,820,811.4 6 负债








应付证 券清 算款 - - - 7,534,592.50 7,534,592.50 应付赎 回款 - - - 2,218,825.64 2,218,825.64 应付管 理人 报酬 - - - 1,621,519.29 1,621,519.29 应付托 管费 - - - 270,253.23 270,253.23 应付交 易费 用 - - - 2,703,024.90 2,703,024.90 其他负 债 - - - 459,154.71 459,154.71 负债总 计 - - - 14,807,370.27 14,807,370.27 利率敏 感度 缺口 61,538,335.74 115,925,400.00 29,763,399.20 696,786,306.25 904,013,441.1 9 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 7.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 13.06%(2014 年 12 月 31 日:20.50%) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 第 44 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 7.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产的投资比例占基 金资产 的 30%-80% ;债 券 等固定 收益 类资 产的 投资 比例占 基金 资产 的 0-65% ;权证 的投 资比 例占 基 金资产 净值 的 0-3% 。 此 外 , 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 定期 运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金 面临 的潜 在价 格 风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 7.4.12.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 第 45 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 交易性 金融 资产 -股 票投 资 232,320,875.04 78.87 701,271,199.74 77.57 交易性 金融 资产—基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 232,320,875.04 78.87 701,271,199.74 77.57 7.4.12.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 业绩比较基准( 附注 7.4.1)上升 5% 增 加约 1,927 增 加约 5,531 业绩比较基准( 附注 7.4.1)下降 5% 减 少约 1,927





减少约 5,531 7.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各 层 次金 融工 具公 允价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 225,422,155.04 元, 属于 第二 层次 的余额 为 45,352,629.40 元 ,无属 于第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为 789,073,629.04 元,属于第二层次的余额为 第 46 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 97,503,369.90 元 ,无 属于 第三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 层 次间的 重大 变动 对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券, 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证 券交易 所上 市或挂 牌转 让 的固定 收益 品种( 可 转换债 券、资 产支 持证券 和私 募 债券除 外) , 本基 金于 2015 年 3 月 30 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


§8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 第 47 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 1 权益投 资 232,320,875.04 75.19 其中: 股票 232,320,875.04 75.19 2 固定收 益投 资 38,453,909.40 12.45 其中: 债券 38,453,909.40 12.45 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,943,150.79 11.63 7 其他各 项资 产 2,243,879.92 0.73 8 合计 308,961,815.15 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 192,550,589.04 65.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,497,330.00 0.51 E 建筑业 2,734,000.00 0.93 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,864,848.00 1.65 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,841,920.00 2.32 J 金融业 - - 第 48 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 K 房地产 业 16,894,108.00 5.74 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 6,938,080.00 2.36 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 232,320,875.04 78.87 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002196 方正电 机 900,000 27,612,000.00 9.37 2 000967 上风高 科 848,900 22,809,943.00 7.74 3 600083 博信股 份 654,500 14,817,880.00 5.03 4 300274 阳光电 源 515,600 14,137,752.00 4.80 5 000567 海德股 份 485,000 14,065,000.00 4.78 6 300100 双林股 份 384,600 12,045,672.00 4.09 7 002655 共达电 声 484,200 11,940,372.00 4.05 8 300147 香雪制 药 409,900 10,251,599.00 3.48 9 002152 广电运 通 300,000 9,297,000.00 3.16 10 002534 杭锅股 份 477,342 9,222,247.44 3.13 11 000902 新洋丰 300,000 9,135,000.00 3.10 12 002072 凯瑞德 359,900 8,716,778.00 2.96 13 002448 中原内 配 606,360 8,646,693.60 2.94 14 300384 三联虹 普 82,400 6,938,080.00 2.36 15 002101 广东鸿 图 200,000 6,600,000.00 2.24 16 300425 环能科 技 128,900 5,746,362.00 1.95 17 002026 山东威 达 284,900 5,019,938.00 1.70 18 300366 创意信 息 53,600 4,164,720.00 1.41 19 002667 鞍重股 份 50,000 3,740,000.00 1.27 20 002662 京威股 份 149,800 3,295,600.00 1.12 21 600026 中海发 展 350,200 3,235,848.00 1.10 22 002446 盛路通 信 79,600 2,953,160.00 1.00 第 49 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 23 300121 阳谷华 泰 179,400 2,888,340.00 0.98 24 600225 天津松 江 337,200 2,829,108.00 0.96 25 600502 安徽水 利 200,000 2,734,000.00 0.93 26 002405 四维图 新 69,000 2,677,200.00 0.91 27 300342 天银机 电 48,400 2,226,400.00 0.76 28 600279 重庆港 九 100,000 1,629,000.00 0.55 29 601199 江南水 务 78,600 1,497,330.00 0.51 30 002526 山东矿 机 124,600 1,447,852.00 0.49 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000712 锦龙股 份 62,403,710.59 6.90 2 601318 中国平 安 46,191,116.16 5.11 3 600415 小商品 城 43,906,399.59 4.86 4 000967 上风高 科 37,154,963.51 4.11 5 600048 保利地 产 37,105,152.13 4.10 6 300284 苏交科 35,226,432.59 3.90 7 002085 万丰奥 威 34,319,979.40 3.80 8 002104 恒宝股 份 32,316,348.16 3.57 9 600270 外运发 展 31,610,033.10 3.50 10 000902 新洋丰 29,839,059.37 3.30 11 601166 兴业银 行 29,109,337.56 3.22 12 300281 金明精 机 28,365,986.34 3.14 13 300145 南方泵 业 28,214,932.76 3.12 14 300100 双林股 份 28,050,460.00 3.10 15 000829 天音控 股 27,227,026.69 3.01 16 001696 宗申动 力 26,421,091.05 2.92 17 002196 方正电 机 25,632,189.32 2.84 18 002285 世联行 24,831,083.71 2.75 19 002407 多氟多 24,792,267.09 2.74 20 603008 喜临门 24,040,947.13 2.66 21 601058 赛轮金 宇 23,809,087.88 2.63 22 300152 科融环 境 23,794,702.64 2.63 23 000969 安泰科 技 23,541,019.90 2.60 24 603308 应流股 份 23,032,420.04 2.55 25 000721 西安饮 食 22,890,118.68 2.53 26 300163 先锋新 材 22,637,511.28 2.50 第 50 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 27 601888 中国国 旅 22,150,202.54 2.45 28 600643 爱建集 团 21,879,318.85 2.42 29 002146 荣盛发 展 21,848,928.50 2.42 30 600773 西藏城 投 21,460,087.13 2.37 31 300007 汉威电 子 21,372,827.52 2.36 32 600020 中原高 速 19,893,702.94 2.20 33 000961 中南建 设 19,725,490.00 2.18 34 002152 广电运 通 19,600,337.55 2.17 35 002172 澳洋科 技 19,430,435.01 2.15 36 000333 美的集 团 19,395,132.00 2.15 37 600198 大唐电 信 19,387,966.36 2.14 38 600109 国金证 券 19,347,413.25 2.14 39 600687 刚泰控 股 18,939,115.00 2.10 40 300207 欣旺达 18,922,301.63 2.09 41 000547 航天发 展 18,831,664.81 2.08 42 002659 中泰桥 梁 18,658,215.98 2.06 43 600588 用友网 络 18,331,072.59 2.03 44 600037 歌华有 线 18,271,949.44 2.02 45 601288 农业银 行 18,262,828.13 2.02 46 002047 宝鹰股 份 18,170,945.00 2.01 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 002358 森源电 气 72,944,073.86 8.07 2 000712 锦龙股 份 71,569,963.06 7.92 3 002152 广电运 通 69,375,094.30 7.67 4 000625 长安汽 车 65,901,452.03 7.29 5 601318 中国平 安 55,671,500.29 6.16 6 600415 小商品 城 55,300,681.62 6.12 7 600340 华夏幸 福 43,698,426.45 4.83 8 600185 格力地 产 42,577,286.33 4.71 9 002104 恒宝股 份 40,743,852.47 4.51 10 600271 航天信 息 37,944,317.42 4.20 11 601377 兴业证 券 37,866,836.71 4.19 12 600048 保利地 产 37,215,120.35 4.12 13 002707 众信旅 游 37,092,960.02 4.10 14 002085 万丰奥 威 36,669,245.76 4.06 第 51 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 15 601888 中国国 旅 35,897,669.94 3.97 16 601628 中国人 寿 35,275,107.11 3.90 17 000829 天音控 股 34,326,359.08 3.80 18 002739 万达院 线 33,610,700.00 3.72 19 600270 外运发 展 33,157,706.61 3.67 20 601688 华泰证 券 32,552,258.44 3.60 21 600198 大唐电 信 32,210,049.24 3.56 22 600037 歌华有 线 32,087,423.36 3.55 23 601555 东吴证 券 31,275,898.04 3.46 24 601166 兴业银 行 30,682,973.84 3.39 25 002407 多氟多 30,130,741.98 3.33 26 300144 宋城演 艺 29,588,799.66 3.27 27 001696 宗申动 力 29,185,127.66 3.23 28 300145 南方泵 业 28,715,593.61 3.18 29 300284 苏交科 28,241,179.53 3.12 30 300028 金亚科 技 27,974,204.10 3.09 31 000547 航天发 展 27,847,163.00 3.08 32 002285 世联行 27,725,247.92 3.07 33 300207 欣旺达 26,141,670.10 2.89 34 002177 御银股 份 26,053,919.68 2.88 35 600643 爱建集 团 25,858,977.99 2.86 36 601058 赛轮金 宇 24,997,619.46 2.77 37 600588 用友网 络 24,974,186.80 2.76 38 601336 新华保 险 24,115,700.54 2.67 39 000961 中南建 设 24,066,732.80 2.66 40 000902 新洋丰 23,844,138.09 2.64 41 600571 信雅达 23,749,480.00 2.63 42 300152 科融环 境 23,559,330.34 2.61 43 600773 西藏城 投 23,450,970.49 2.59 44 000024 招商地 产 23,249,413.72 2.57 45 002146 荣盛发 展 23,018,188.90 2.55 46 000967 上风高 科 22,951,922.62 2.54 47 600114 东睦股 份 22,738,663.51 2.52 48 600020 中原高 速 22,715,260.84 2.51 49 002172 澳洋科 技 22,189,866.67 2.45 50 600483 福能股 份 21,637,301.88 2.39 51 600837 海通证 券 21,523,028.19 2.38 52 300212 易华录 21,457,016.32 2.37 53 000721 西安饮 食 21,096,320.96 2.33 54 000969 安泰科 技 20,948,008.15 2.32 55 000016 深康佳 A 20,869,524.31 2.31 56 002665 首航节 能 20,641,510.34 2.28 57 600687 刚泰控 股 20,305,854.33 2.25 58 600323 瀚蓝环 境 19,985,146.97 2.21 第 52 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 59 600016 民生银 行 19,833,613.71 2.19 60 300281 金明精 机 19,694,958.91 2.18 61 300100 双林股 份 19,595,367.14 2.17 62 002040 南 京 港 19,261,708.45 2.13 63 601788 光大证 券 19,045,453.54 2.11 64 002047 宝鹰股 份 18,909,336.10 2.09 65 600958 东方证 券 18,890,869.34 2.09 66 300178 腾邦国 际 18,752,504.69 2.07 67 002383 合众思 壮 18,664,424.30 2.06 68 600804 鹏博士 18,452,627.15 2.04 69 300182 捷成股 份 18,331,953.51 2.03 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 3,043,937,347.41 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 3,811,452,079.09 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 25,299,819.00 8.59 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 13,154,090.40 4.47 8 同业存 单 - - 第 53 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 9 其他 - - 10 合计 38,453,909.40 13.06 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 132004 15 国盛 EB 134,630 14,984,319.00 5.09 2 110031 航信转 债 101,310 13,154,090.40 4.47 3 132002 15 天集 EB 89,700 10,315,500.00 3.50 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 第 54 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的,在本报告 编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ,不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 606,705.52 2 应收证 券清 算款 1,409,657.44 3 应收股 利 - 4 应收利 息 73,208.17 5 应收申 购款 154,308.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,243,879.92 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 110031 航信转 债 13,154,090.40 4.47 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 第 55 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 9,703 15,527.45 32,158,974.78 21.34% 118,503,853.00 78.66% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 156,118.90 0.10% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2009 年 12 月 22 日)基金 份额 总额 2,885,212,648.61


本报告 期期 初基 金份 额总 额 746,719,176.37 本报告 期基金 总申 购份 额 191,669,293.34 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 787,725,641.93 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 150,662,827.78 注:总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 第 56 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本基 金管 理人 重大 人事 变 动如 下: (1)2015 年 3 月 2 日 , 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 ,新 增谢 振东 先生 为本基 金的 基金 经理 ,与 陈逊先 生共 同管 理本 基金 。 (2)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (3)2015 年 6 月 16 日, 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 ,新 增蒋 璆先 生为 本基金 的基 金经 理, 与谢 振东、 陈逊 先生 共同 管理 本基金 。 (4)2015 年 6 月 27 日, 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 ,陈 逊先 生不 再担 任本基 金的 基金 经理 。 (5)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (6)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :56,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 第 57 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 民生证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中国民 族证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 安信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东兴证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 世纪证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中天证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 恒泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 开源证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 长城证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 财富里 昂证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 广发华 福证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 中泰证 券股 份 有限公 司 2 1,446,013,332.38 21.32% 1,305,135.08 21.32% - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 1,170,948,914.40 17.26% 1,044,518.15 17.06% - 川财证 券有 限 责任公 司 1 727,500,418.74 10.72% 647,391.57 10.57% - 中国国 际金 融 有限公 司 1 701,353,612.52 10.34% 642,938.31 10.50% - 国信证 券股 份 有限公 司 1 464,684,310.52 6.85% 423,047.84 6.91% - 招商证 券股 份 有限公 司 1 317,696,802.92 4.68% 282,663.54 4.62% - 第 58 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 北京高 华证 券 有限责 任公 司 1 305,290,853.50 4.50% 277,197.72 4.53% - 华创证 券有 限 责任公 司 1 251,293,107.80 3.70% 229,030.25 3.74% - 广发证 券股 份 有限公 司 1 223,753,648.40 3.30% 197,999.66 3.23% - 宏源证 券股 份 有限公 司 1 211,006,489.91 3.11% 192,099.29 3.14% - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 2 208,872,588.30 3.08% 191,716.72 3.13% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 178,373,032.93 2.63% 165,440.72 2.70% - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 149,681,390.65 2.21% 136,724.07 2.23% - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 136,192,965.26 2.01% 120,517.01 1.97% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 127,215,683.11 1.88% 117,056.09 1.91% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 58,185,670.94 0.86% 52,238.01 0.85% - 国金证 券股 份 有限公 司 2 36,907,958.55 0.54% 33,317.51 0.54% - 上海证 券有 限 责任公 司 1 33,496,225.30 0.49% 30,494.52 0.50% - 国都证 券有 限 责任公 司 1 30,265,684.13 0.45% 28,186.38 0.46% - 信达证 券股 份 有限公 司 1 4,593,005.00 0.07% 4,273.20 0.07% - 注:1 、本 报告 期内 ,本 报 告期本 基金 新增 交易 单元 的情况 : 无。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: 第 59 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 4、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》 , 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ,并 通知 基金 托管人 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 民生证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中国民 族证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 第 60 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 安信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 东兴证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 世纪证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 中天证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 恒泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 开源证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 长城证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 财富里 昂证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 广发华 福证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中泰证 券股 份 有限公 司 19,124,550.8 5 8.99% - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 4,453,254.33 2.09% 70,000,00 0.00 3.69% - - 川财证 券有 限 责任公 司 4,503,778.57 2.12% - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 21,688,700.0 0 10.19% 104,500,0 00.00 5.51% - - 国信证 券股 份 有限公 司 17,106,930.0 0 8.04% 317,300,0 00.00 16.73% - - 招商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 北京高 华证 券 有限责 任公 司 13,316,046.3 2 6.26% - - - - 华创证 券有 限 责任公 司 - - 188,000,0 00.00 9.91% - - 广发证 券股 份 有限公 司 - - 20,000,00 0.00 1.05% - - 宏源证 券股 份 有限公 司 71,341,516.1 0 33.52% 522,100,0 00.00 27.52% - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 8,532,491.70 4.01% 70,000,00 0.00 3.69% - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - 40,000,00 0.00 2.11% - - 第 61 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 中国银 河证 券 股份有 限公 司 12,972,792.1 0 6.10% 130,000,0 00.00 6.85% - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 24,012,968.1 0 11.28% - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 国金证 券股 份 有限公 司 14,005,157.3 0 6.58% 365,000,0 00.00 19.24% - - 上海证 券有 限 责任公 司 - - 70,000,00 0.00 3.69% - - 国都证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 信达证 券股 份 有限公 司 1,777,924.07 0.84% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-01-05 2 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 经理变 更公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-02 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率 优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-06 4 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-07 5 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-12 6 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和 最低保 留余 额限 制的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-13 7 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-03-18 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交 易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 2015-03-31 第 62 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 和公司 网站 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定 额投资 业务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-04-08 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 长安 汽车” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-04-04 11 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 加兴业 银行 费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-05-07 12 关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售 机构的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-05-28 13 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深 圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-05-29 14 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中 国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-05-29 15 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-02 16 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加汇付 天下 为销 售机 构的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-02 17 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-10 18 华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台 开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-10 19 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-12 20 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 招商 地产” 等股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-12 21 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-29 22 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 经理变 更公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-16 23 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-06-26 第 63 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 通银行 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 24 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 经理变 更公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-27 25 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-06-30 26 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-01 27 华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资 旗下基 金相 关事 宜的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-07 28 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 友好 集团” 等股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-09 29 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-10 30 华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-11 31 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 东方 园林” 等股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-13 32 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-14 33 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 西安 饮食” 等股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-15 34 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-16 35 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-24 36 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加 费率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-24 37 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 江南 水务” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-07-28 第 64 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 38 华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-05 39 华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中 信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-12 40 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “ 双龙 股份” 、“ 碧 水源”股票 估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-13 41 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中 金公司 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-19 42 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平 台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-20 43 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网 费率优 惠的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-22 44 关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-27 45 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费 率优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-28 46 华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式 基金申 购金 额下 限的 公告 (数米 ) 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-28 47 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-08-31 48 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-09-02 49 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-09-11 50 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平 安证券 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-09-22 51 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “碧 水源” 、“ 富瑞 特装”股票 估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-10-15 52 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 2015-10-26 第 65 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 告 和公司 网站 53 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-10-26 54 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-10-26 55 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费 率优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-10-30 56 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-04 57 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺 亚正行 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-07 58 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-13 59 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加宏信 证券 为销 售机 构的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-23 60 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-25 61 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平 台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-11-27 62 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-02 63 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优 惠活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-03 64 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转 出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-10 65 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-10 66 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-25 67 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-12-31 第 66 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 安银行 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 68 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中 国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-31 69 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开 通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定 期定额 投资 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-31 70 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数 熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2015-12-31 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司 网站www.huaan.com.cn上 披露。 §12


影响投资者决策的其 他重要信息 无 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 2、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 3、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 批准 华安 动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 13.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 第 67 页共 68 页 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年 年度报 告 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日 第 68 页共 68 页