华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
华安策 略优选 混合型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 45
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 46
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 46
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 50
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 53
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 55
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 55
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 56
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 61
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 66
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码
040008(前端)
041008(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,319,707,597.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以优选 股票 为主 ， 配 合多 种投资 策略 ， 在 充分 控制 风险的 前提 下分 享中 国
经济成 长带 来的 收益 ，实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
① 资产 配置 策略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测， 并利 用公 司研 究开发 的数 量模 型工 具， 分析和 比较 不同 证券 子
市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征， 确定 合适 的资产 配置 比例 。
② 股票 投资 策略
本基金的股票投资策略将采用“ 自下而上” 和“ 自上而 下” 相结合的方法，通
过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组
合时主要以“ 自下而上” 的 优选成长策略为主，辅以“ 自上而下” 的主题优选
策略 、 逆 势操 作策 略， 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股， 力求 基金 资产 的中
长期稳 定增 值。
③ 债券 投资 策略
本 基 金可 投资 于国 债、 金融 债、企业 债和 可转 换债券 等 债券 品种，基金 管
理 人 通过 对收 益率、流动性 、 信 用风 险和 风险 溢价等 因 素的 综合 评估，合
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理 分 配固 定收 益类 证券 组合 中 投资 于国 债、 金 融债、企业 债、短期 金融 工
具等产 品的 比例 ，构 造债 券组合 。
④ 权证 、资 产支 持证 券和其 他 衍生 工具 投资 策略。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指 数收 益率＋20%×中债 国债 总财 富指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露负
责人
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金 中
心二期31层、32 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金 中
心二期31层、32 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
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会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市世纪大 道 8 号上 海国金中心二 期
31、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,067,542,002.01 1,032,670,419.51 -269,140,760.04
本期利 润 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87 643,964,485.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5331 0.1683 0.0491
本期加 权平 均净 值利 润率 52.29% 26.16% 8.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.29% 29.56% 8.58%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,750,219,173.02 -1,827,119,219.68 -3,579,643,835.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5272 -0.1807 -0.2770
期末基 金资 产净 值 3,874,785,749.95 8,354,282,686.84 8,240,338,172.58
期末基 金份 额净 值 1.1672 0.8261 0.6376
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 31.06% -7.24% -28.41%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.86% 1.75% 12.43% 1.34% 10.43% 0.41%
过去六 个月 1.85% 2.81% -12.50% 2.10% 14.35% 0.71%
过去一 年 41.29% 2.52% 6.36% 1.96% 34.93% 0.56%
过去三 年 98.77% 1.77% 42.72% 1.40% 56.05% 0.37%
过去五 年 44.83% 1.56% 20.12% 1.27% 24.71% 0.29%
自基金 合同 生
效起至 今
31.06% 1.62% 0.51% 1.51% 30.55% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 80%× 沪深 300 指数 收 益率＋20%×中债 国债 总财富 指 数收 益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ；债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为
0-40% ；现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2007 年 8 月 2 日 至 2015 年 12 月 31 日)
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注：本 基金 于 2007 年 8 月 2 日转 型。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注 ： 本基 金于 2007 年 8 月 2 日转 型， 转 型后 的合 同生 效日当 年的 净值 增长 率及 其与同 期业 绩 比
较基准 收益 率按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安信 消费 混合 、 华安 纳斯 达克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
第 10 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金 的基
金经理 、 投资
研究部 高级
总监
2013-06-0
5
- 15 年
中央财经大学硕士研究生，15
年银行 、 基 金从业 经历 。 曾 在上
海 银 行从 事信 贷员、 交易 员及 风
险管理 。 2004 年 10 月加 入华 安
基 金 管理 有限 公司， 任研 究发 展
部研究员。现任投资研究部总
监。2013 年 6 月起 担任 本基 金
的基金 经理 。2014 年 6 月起 担
任投资研究部高级总监。2015
年 6 月起同时担任华安国企 改
革主题灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安策略优选混合型 证券投资基金基金
合同》 、 《华安策略 优选混 合型证券投资基金招募说 明书》等有关基金法律文 件的规定，本着诚实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 在 控制 风险的 前提 下， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益，
不存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
第 11 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
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的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资 策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 中国 经济 继续 小幅下 行， 但整 体仍 呈现 弱势。 其 原 因在 于中 国仍 处于“ 三 期叠加”的状 态，
即增长速度换挡期、结构 调整阵痛期和前期刺激政 策消化期的重叠阶段。在 这个阶段，旧经济结构
的产能 过剩 、 负 债高 企， 导 致投资 动能 不断 减弱 ； 新 经济力 量还 比较 弱小 ， 无 力拉动 整体 经济 回升 。
与此同 时， 外需 疲弱 和整 顿表外 及平 台融 资， 也影 响了短 期的 投资 和消 费信 心。
A 股在 2015 年大 幅波 动。 一方面 ，虽 然经 济增 速较 低，但 新兴 产业 发展 迅速 、社会 预期 高涨 ，
传统产业也在积极谋求转 型，国家也在积极推动国 企改革，这构成了股价上 涨的基础；另一方面，
利润增速整体相对疲弱、 市场上涨过度依赖估值提 升、过度依赖杠杆融资， 市场对于转型的预期过
于乐观 ，这 形成 了泡 沫并 发生了 市场 的剧 烈波 动和 崩溃。
本基金 在报 告期 内根 据市 场变化 积极 调整 仓位 ， 坚持 了基本 面为 主 、 价 值成 长平 衡的配 置思 路 ，
在上涨 阶段 涨幅 相对 落后 ，但在 股市 大幅 回落 阶段 表现出 较好 的抗 跌性 ，全 年取得 了约 40% 的涨幅
位列同 类基 金中 游， 但考 虑波动 率较 低， 风险 收益 比相对 较好 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.1672 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 41.29% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 6.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济仍处于消化产能 过剩的周期阶段，但已经 跨过峰值处于不断降低过 剩的趋势之中。这
决定了：一方面，基本的 经济动能——投资仍将处 于比较弱的状态，从而决 定了整体经济将处于动
能不足的弱势状态；另一 方面，产能过剩程度边际 上相对改善，使企业整体 盈利从下滑转为趋稳，
收入初次分配变化以及产 业链上的价值再分配，开 始代替总量萎缩成为利润 变化主要内容。供给面
的总量调整还在继续，但 结构优化逐渐成为主导性 内容。预计未来两年过剩 产能收缩速度会加快，
并在 2016~2017 年初 步实现 对 过剩 产能 的消 化。
主导中国经济、股市的核 心还是改革。改革已经经 过了反腐、顶层设计两大 阶段，逐步进入以
落地实施为主的阶段，而 且在行政管理、项目审批 、公务员制度改革、事业 单位改革、军队改革等
重大方面都实现了有效推 进。我们认为改革是一个 复杂艰巨的系统工程，既 要看到成效显著、充满
希望，也要看到困难和风 险。因此，当市场对此过 于乐观的时候要谨慎、当 市场对此过于悲观的时
第 13 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
候要积 极。
利率、汇率市场化是中国 经济改革、转型中的必有 之义，对于中国未来经济 的稳定、高效、均
衡发展 至关 重要 。2015 年 在利率 市场 化和 汇率 市场 化方面 都进 行了 重要 的“ 闯关”式改 革， 虽然 也带
来也一些市场波动，但总 的来说实现了重大推进， 短期波动正在逐步消退， 其中长期利好将逐步凸
显。特别是汇率市场化对 于中国确立独立的货币政 策、对于人民币真正实现 国际化都至关重要，而
且我们也不认为人民币存 在大幅贬值压力，一旦汇 率预期恢复理性、客观， 中期看可能还存在升值
趋势。
房地产泡沫风险是我们重 点关注的问题。核心问题 是城市化进程中，公共服 务供给的巨大不平
衡，以及土地供给制度的 刚性约束，导致级差地租 高企，这会损害中国经济 竞争力，并带来金融风
险。通 过供 给侧 改革 逐步 消除过 高的 级差 地租 是供 给侧改 革的 重要 方面 。
总的来说，短期的困难蕴 含着中长期的改善。我们 认为中国经济将继续在增 速略有回落、产能
逐渐出清、结构不断升级 、制度稳步变革的大框架 下运行。相应地，我们认 为市场将继续成呈现结
构性行情：传统产业中的 优势企业在产能收缩、价 格见底的作用下，盈利可 能不再恶化，甚至出现
改善；新兴行业将继续保 持高增长，其优势公司的 盈利将继续保持较高增长 ，并在估值得到有效消
化的基础上推动股价上扬 ，与经济转型和新兴行业 整合相关的并购仍然会非 常活跃，并成为企业价
值提升的重要途径。与此 同时，没有核心竞争力、 不适应转型的传统行业公 司，以及新兴行业中前
期讲故 事为 主、 竞争 力和 执行力 不足 的泡 沫化 公司 ，将随 着时 间的 流逝 而被 证伪， 股价 震荡 下行 。
本基金 将继 续按 照价 值投 资、 长 线持 有的 思路， 寻找 传统和 新兴 行业 中， 具有 鲜明核 心竞 争力 、
业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ，且股价合理或明显低
于内在 价值 的企 业进 行投 资。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
第 14 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6）有 计 划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
第 15 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
赵 敏 ， 研 究生 学历 。 曾 在 上海社 会科 学院 人口 与发 展研究 所工 作， 历任 华安 基金管 理有 限公 司
综合管理部总经理、电子 商务部总经理、上海营销 总部总经理，现任华安基 金管理有限公司总经理
助理。
杨 明， 投资 研究 部总 监， 研 究 生学 历，12 年金 融、 证 券、 基金 从业 经验 ， 曾在 上 海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺 涛， 金融 学硕 士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦 ， 指数 投资 部总 监, 理学博 士，CQF( 国际数量 金融工 程师) 。 曾 在广 发证 券和中 山大 学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈 林， 基金 运营 部总 经理， 工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、 已签 约的 任何 定价 服务的 性 质与 程度 等信 息
无。
第 16 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 华安策 略优 选混合 型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安策 略优选 混合 型 证券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20876 号
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的华 安策 略优选 混合 型证 券投 资基 金(原 华安 策略 优选 股票 型证 券 投资 基金， 以下简
称“华安 策略 优选 基金”)的财 务 报表 ，包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和
所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
第 17 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安策略优选基金的基 金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 、 中国证 券投 资基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安策略 优选基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安策 略优 选基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2015 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
周祎
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2016 年 3 月 23 日
第 18 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,108,265.00 9,131,699.34
结算备 付金
360,432,753.38 354,886,926.89
存出保 证金
4,407,502.28 2,842,607.36
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,430,678,178.57 8,045,074,288.78
其中： 股票 投资
3,260,227,178.57 7,894,879,288.78
基金投 资
- -
债券投 资
170,451,000.00 150,195,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
96,579,791.27 -
应收利 息 7.4.7.5 3,500,478.29 4,621,293.28
应收股 利
- -
应收申 购款
210,875.07 295,873.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,896,917,843.86 8,416,852,688.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
第 19 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 12,923,305.21
应付赎 回款
8,040,053.40 27,899,328.13
应付管 理人 报酬
5,052,745.55 10,235,553.32
应付托 管费
842,124.24 1,705,925.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,692,780.70 8,188,005.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,504,390.02 1,617,884.27
负债合计
22,132,093.91 62,570,001.90
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,308,870,572.22 3,987,111,528.94
未分配 利润 7.4.7.10 2,565,915,177.73 4,367,171,157.90
所有者权益合计
3,874,785,749.95 8,354,282,686.84
负债和所有者权益总 计
3,896,917,843.86 8,416,852,688.74
注：报告 截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.1672 元 ，基 金份 额总额 3,319,707,597.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
第 20 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
一、收入
3,112,781,153.75 2,183,258,885.59
1.利息 收入
11,648,724.87 17,070,168.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,071,540.53 6,138,531.97
债券利 息收 入
3,566,557.83 10,315,399.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,626.51 616,236.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
4,220,028,092.53 1,205,218,278.58
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,186,778,975.55 1,110,645,536.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -49,671.09 1,651,151.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 33,298,788.07 92,921,590.79
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -1,119,432,621.05 959,601,045.36
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 536,957.40 1,369,393.63
减：二、费用
164,671,772.79 190,987,420.72
1．管 理人 报酬
84,989,532.08 114,281,026.83
2．托 管费
14,164,921.97 19,046,837.84
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 65,056,092.80 57,182,882.07
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 461,225.94 476,673.98
三、利润总额（亏 损总额 以“-” 号填
列）
2,948,109,380.96 1,992,271,464.87
第 21 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
2,948,109,380.96 1,992,271,464.87
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,948,109,380.96 2,948,109,380.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-2,678,240,956.72 -4,749,365,361.13 -7,427,606,317.85
其中：1.基金 申购 款 117,913,816.96 190,782,622.16 308,696,439.12
2.基 金赎 回款 -2,796,154,773.68 -4,940,147,983.29 -7,736,302,756.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 5,095,687,775.66 3,144,650,396.92 8,240,338,172.58
第 22 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,992,271,464.87 1,992,271,464.87
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,108,576,246.72 -769,750,703.89 -1,878,326,950.61
其中：1.基金 申购 款 226,406,084.17 125,604,416.04 352,010,500.21
2.基 金赎 回款 -1,334,982,330.89 -895,355,119.93 -2,230,337,450.82
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金， 以下 简称“本基
金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称“ 基 金安久”)基 金份 额持 有人 大会 2007 年 6 月 29 日审 议通
过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称“中国
证监会”)证 监基 金字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核
准 ，由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金，于 深圳证 券交 易所( 以 下简称“深交
所”)交 易上 市， 存续 期限至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号
《 关 于同 意安 久证 券投 资基 金 终止 上市 的批 复》 ，原基 金 安久于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利
登 记 ，自 2007 年 8 月 2 日 起， 原基金 安久 终止 上市 ， 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投
资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金”) ， 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选
第 23 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理
人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元， 已于 策略 优
选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 ， 策略 优选 股 票
基 金于 2007 年 8 月 20 日进 行 了基 金份 额拆 分， 拆分 比 例为 1:2.536335136，并 于 2007 年 8 月 20 日
进行了 份额 变更 登记 。
策略优选股票基金在基金合同生效后于 2007 年 8 月 15 日开放集中申购，共募集人民币
9,853,567,332.90 元， 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元，业 经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号 审验 报告予 以 验证。 上述 集中 申
购 募 集资 金已按 2007 年 8 月 20 日 基金 份额 拆分 后的基 金 份额 净值 1.0000 元折合 为 9,853,567,332.90
份基金 份额 ，其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额， 并于 2007 年 8 月 20 日进 行了份
额确认 登记 。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安策 略优 选股
票 型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中， 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 及中 国证 监会
批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ；现金 或者 到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下
部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 本基金 的 业绩 比较 基准 由
“80%× 中信 标普 300 指数 收益率 ＋20%×中 信标 普国债 指 数收 益率” 变 更为“80%× 沪深 300 指数 收益
率＋20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
业协会”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
第 24 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
第 25 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金 融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
第 26 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
第 27 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。
具体收 益分 配政 策请 参见 本基金 合同 中的 相关 章节 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对 于证 券交 易所 上市的 股 票， 若出 现重 大事 项停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的 交易 不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 在银 行间 同业 市场 交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号《关 于证 券投
资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
第 28 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于 实 施上 市公 司股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市公 司 股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 1,108,265.00 9,131,699.34
定期存 款 - -
其他存 款 - -
第 29 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
合计 1,108,265.00 9,131,699.34
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,734,268,692.82 3,260,227,178.57 525,958,485.75
贵金属投 资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 170,226,150.00 170,451,000.00 224,850.00
合计 170,226,150.00 170,451,000.00 224,850.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,904,494,842.82 3,430,678,178.57 526,183,335.75
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,249,345,040.89 7,894,879,288.78 1,645,534,247.89
贵金属投 资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 150,113,291.09 150,195,000.00 81,708.91
合计 150,113,291.09 150,195,000.00 81,708.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,399,458,331.98 8,045,074,288.78 1,645,615,956.80
第 30 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,296.41 1,738.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 125,193.01 235,392.46
应收债 券利 息 3,372,005.47 4,382,876.71
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 6.84
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,983.40 1,279.20
合计 3,500,478.29 4,621,293.28
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,691,450.70 8,188,005.38
第 31 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
银行间 市场 应付 交易 费用 1,330.00 -
合计 6,692,780.70 8,188,005.38
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 1,390.02 2,884.27
预提费 用 503,000.00 615,000.00
合计 1,504,390.02 1,617,884.27
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,112,628,892.83 3,987,111,528.94
本期申 购 299,065,818.94 117,913,816.96
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -7,091,987,114.08 -2,796,154,773.68
本期末 3,319,707,597.69 1,308,870,572.22
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,827,119,219.68 6,194,290,377.58 4,367,171,157.90
本期利 润 4,067,542,002.01 -1,119,432,621.05 2,948,109,380.96
本期基金份额交易产生的
变动数
-490,203,609.31 -4,259,161,751.82 -4,749,365,361.13
其中： 基金 申购 款 36,229,113.65 154,553,508.51 190,782,622.16
第 32 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
基金赎回 款 -526,432,722.96 -4,413,715,260.33 -4,940,147,983.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,750,219,173.02 815,696,004.71 2,565,915,177.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 141,704.67 532,713.99
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,860,819.72 5,557,239.26
其他 69,016.14 48,578.72
合计 8,071,540.53 6,138,531.97
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 24,084,799,142.99 19,319,287,453.19
减：卖 出股 票成 本总 额 19,898,020,167.44 18,208,641,916.70
买卖股 票差 价收 入 4,186,778,975.55 1,110,645,536.49
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
卖出债券 （债转 股及债 券 到期兑付 ）成交
总额
502,894,266.03 749,757,343.79
减：卖出 债券（ 债转股 及 债券到期 兑付）
成本总 额
490,687,211.09 728,081,233.70
减：应收 利息 总额 12,256,726.03 20,024,958.79
第 33 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
买卖债 券差 价收 入 -49,671.09 1,651,151.30
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 33,298,788.07 92,921,590.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 33,298,788.07 92,921,590.79
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,119,432,621.05 959,601,045.36
——股票 投资 -1,119,575,762.14 958,705,776.45
——债券 投资 143,141.09 895,268.91
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,119,432,621.05 959,601,045.36
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
第 34 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 536,957.40 761,035.65
基金转 出费 收入 - -
其他 - 608,357.98
合计 536,957.40 1,369,393.63
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 65,051,492.80 57,179,657.07
银行间 市场 交易 费用 4,600.00 3,225.00
合计 65,056,092.80 57,182,882.07
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 123,000.00 135,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 1,625.94 5,273.98
帐户维 护费 36,400.00 36,400.00
其他费 用 200.00 -
合计 461,225.94 476,673.98
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
第 35 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日 2016 年 3 月 23 日 ，本 基金 并无须 作披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 84,989,532.08 114,281,026.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,785,785.89 25,586,214.95
第 36 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,164,921.97 19,046,837.84
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,108,265.00 141,704.67 9,131,699.34 532,713.99
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
第 37 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2. 本基 金用 于证 券交 易结算 的 资金 通过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2015 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结 算备 付金”科目 中单 独 列示(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600153 建发股份
2015-
06-29
重大资产 重组
14.69 - - 3,607,200 81,291,225.96 52,989,768.00
-
600584 长电科技
2015-
11-30
重大资产 重组
22.02 - - 500 4,393.91 11,010.00
-
002049 同方国芯
2015-
12-11
重大资产 重组
60.15
2016-
03-11 54.14 100 6,152.75 6,015.00
-
600420
现代制药
2015-
10-21
重大资产 重组
37.15 - - 100 2,811.55 3,715.00
-
600654
中安消
2015-
12-14
重要事项 未公告
28.84 - - 100 2,466.49 2,884.00
-
002696
百洋股份
2015-
12-02
重大资产 重组
24.97 - - 100 2,803.13 2,497.00
-
000002
万科 A
2015-
12-18
重大资产 重组
24.43 - - 100 1,298.47 2,443.00
-
002371
七星电子
2015-
10-08
重大事项
19.28
2016-
01-11 21.21 100 4,714.10 1,928.00
-
第 38 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
600873
梅花生物
2015-12-
17
重要事项 未公告
9.14 - - 100 776.25 914.00
-
600219
南山铝业
2015-
09-29
重要事项 未公告
6.58
2016-
01-25 7.00 97 645.66 638.26
-
注：本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
资、权证投资及资产支持 证券投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取
将 以 上风 险控 制在 限定 的范 围 之内， 使本 基金 在风险 和 收益 之间 取得 最佳 的平 衡， 以实 现“ 风险 和收
益相匹 配” 的 风险 收益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
第 39 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2014 年 12 月 31 日 ：同 ) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
第 40 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,108,265.00 - - - 1,108,265.00
结算备付金 360,432,753.38 - - - 360,432,753.38
存出保证金 4,407,502.28 - - - 4,407,502.28
交易性金融资产 170,451,000.00 - - 3,260,227,178.57 3,430,678,178.57
应收证券清算款 - - - 96,579,791.27 96,579,791.27
应收利息 - - - 3,500,478.29 3,500,478.29
应收申购款 - - - 210,875.07 210,875.07
资产总计 536,399,520.66 - - 3,360,518,323.20 3,896,917,843.86
负债
第 41 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
应付赎回款 - - - 8,040,053.40 8,040,053.40
应付管理人报酬 - - - 5,052,745.55 5,052,745.55
应付托管费 - - - 842,124.24 842,124.24
应付交易费用 - - - 6,692,780.70 6,692,780.70
其他负债 - - - 1,504,390.02 1,504,390.02
负债总计 - - - 22,132,093.91 22,132,093.91
利率敏感度缺口 536,399,520.66 - - 3,338,386,229.29 3,874,785,749.95
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 9,131,699.34 - - - 9,131,699.34
结算备付金 354,886,926.89 - - - 354,886,926.89
存出保证金 2,842,607.36 - - - 2,842,607.36
交易性金融资产 150,195,000.00 - - 7,894,879,288.78 8,045,074,288.78
应收利息 - - - 4,621,293.28 4,621,293.28
应收申购款 298.21 - - 295,574.88 295,873.09
资产总计 517,056,531.80 - - 7,899,796,156.94 8,416,852,688.74
负债
应付证券清算款 - - - 12,923,305.21 12,923,305.21
应付赎回款 - - - 27,899,328.13 27,899,328.13
应付管理人报酬 - - - 10,235,553.32 10,235,553.32
应付托管费 - - - 1,705,925.59 1,705,925.59
应付交易费用 - - - 8,188,005.38 8,188,005.38
其他负债 - - - 1,617,884.27 1,617,884.27
负债总计 - - - 62,570,001.90 62,570,001.90
利率敏感度缺口 517,056,531.80 - - 7,837,226,155.04 8,354,282,686.84
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
4.40%(2014 年 12 月 31 日：1.80%) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
第 42 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券， 所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产
的 60%-95% ； 债券 及中 国 证监会 批准 的允 许基 金投 资的其 他金 融工 具或 金融 衍生工 具投 资比 例合 计
为 0-40% ；现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的 5% 。此 外，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,260,227,178.57 84.14 7,894,879,288.78 94.50
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
第 43 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 3,260,227,178.57 84.14 7,894,879,288.78 94.50
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 21,776 增 加约 43,009
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 21,776 减 少约 43,009
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计量 的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
3,207,205,366.31 元， 属于 第二层 次的 余额 为 223,472,812.26 元， 无属 于第 三层 次的余 额(2014 年 12
月 31 日： 第一 层次 7,671,050,125.73 元， 第二 层次 374,024,163.05 元 ，无 属于 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
第 44 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,260,227,178.57 83.66
其中： 股票 3,260,227,178.57 83.66
2 固定收 益投 资 170,451,000.00 4.37
其中： 债券 170,451,000.00 4.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 361,541,018.38 9.28
7 其他各 项资 产 104,698,646.91 2.69
8 合计 3,896,917,843.86 100.00
第 45 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,497.00 0.00
B 采矿业
150,883.50 0.00
C 制造业 1,511,325,347.08 39.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
116,894,399.00 3.02
E 建筑业 19.02 0.00
F 批发和 零售 业
52,997,964.00 1.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
307,382,693.05 7.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
283,139,432.73 7.31
J 金融业
199,806,280.74 5.16
K 房地产 业
442,172,585.96 11.41
L 租赁和 商务 服务 业
80,757,480.55 2.08
M 科学研 究和 技术 服务 业
22,146.77 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
232,879,400.17 6.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,306.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
32,686,743.00 0.84
S 综合
- -
合计 3,260,227,178.57 84.14
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600340 华夏幸 福 7,728,418 237,417,000.96 6.13
第 46 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2 300070 碧水源 4,498,337 232,878,906.49 6.01
3 300017 网宿科 技 3,751,841 225,072,941.59 5.81
4 002475 立讯精 密 6,843,445 218,648,067.75 5.64
5 601318 中国平 安 5,549,986 199,799,496.00 5.16
6 002450 康得新 5,112,358 194,780,839.80 5.03
7 002415 海康威 视 5,514,076 189,629,073.64 4.89
8 000625 长安汽 车 9,621,021 163,268,726.37 4.21
9 600048 保利地 产 11,302,400 120,257,536.00 3.10
10 002152 广电运 通 3,880,073 120,243,462.27 3.10
11 601333 广深铁 路 23,899,951 119,738,754.51 3.09
12 601021 春秋航 空 1,946,211 118,718,871.00 3.06
13 600483 福能股 份 6,800,100 116,893,719.00 3.02
14 002508 老板电 器 2,598,607 116,807,384.65 3.01
15 000651 格力电 器 4,896,000 109,425,600.00 2.82
16 000036 华联控 股 9,419,800 84,495,606.00 2.18
17 002701 奥瑞金 2,939,960 83,083,269.60 2.14
18 600521 华海药 业 3,179,922 80,738,219.58 2.08
19 002400 省广股 份 3,210,137 80,734,945.55 2.08
20 600026 中海发 展 7,458,781 68,919,136.44 1.78
21 002531 天顺风 能 4,358,562 59,930,227.50 1.55
22 601222 林洋能 源 1,588,349 58,340,058.77 1.51
23 600037 歌华有 线 2,693,798 57,997,470.94 1.50
24 600587 新华医 疗 1,569,919 57,035,157.27 1.47
25 600153 建发股 份 3,607,200 52,989,768.00 1.37
26 300068 南都电 源 1,979,952 39,282,247.68 1.01
27 601801 皖新传 媒 1,000,000 32,680,000.00 0.84
28 002572 索菲亚 460,100 19,830,310.00 0.51
29 601088 中国神 华 10,000 149,700.00 0.00
30 603338 浙江鼎 力 692 36,932.04 0.00
31 000971 高升控 股 1,000 34,970.00 0.00
32 300284 苏交科 941 20,400.88 0.00
33 000400 许继电 气 1,000 19,430.00 0.00
34 300285 国瓷材 料 402 18,291.00 0.00
35 002712 思美传 媒 100 12,800.00 0.00
36 600584 长电科 技 500 11,010.00 0.00
37 300118 东方日 升 700 10,199.00 0.00
38 300357 我武生 物 200 10,140.00 0.00
39 600198 大唐电 信 406 10,016.02 0.00
40 300207 欣旺达 300 8,430.00 0.00
41 000963 华东医 药 100 8,196.00 0.00
42 002407 多氟多 100 7,626.00 0.00
43 000538 云南白 药 100 7,262.00 0.00
44 300302 同有科 技 100 7,245.00 0.00
45 300024 机器人 100 6,850.00 0.00
第 47 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
46 300347 泰格医 药 200 6,148.00 0.00
47 002466 天齐锂 业 43 6,052.25 0.00
48 002049 同方国 芯 100 6,015.00 0.00
49 601888 中国国 旅 100 5,931.00 0.00
50 600571 信雅达 100 5,908.00 0.00
51 000049 德赛电 池 100 5,678.00 0.00
52 300059 东方财 富 100 5,203.00 0.00
53 600887 伊利股 份 300 4,929.00 0.00
54 600276 恒瑞医 药 100 4,912.00 0.00
55 300124 汇川技 术 100 4,720.00 0.00
56 600079 人福医 药 200 4,452.00 0.00
57 603899 晨光文 具 100 4,206.00 0.00
58 600535 天士力 100 4,092.00 0.00
59 002405 四维图 新 100 3,880.00 0.00
60 600588 用友网 络 120 3,817.20 0.00
61 600420 现代制 药 100 3,715.00 0.00
62 300223 北京君 正 100 3,691.00 0.00
63 600750 江中药 业 100 3,529.00 0.00
64 002241 歌尔声 学 100 3,460.00 0.00
65 603885 吉祥航 空 100 3,417.00 0.00
66 300115 长盈精 密 100 3,357.00 0.00
67 002085 万丰奥 威 100 3,218.00 0.00
68 300015 爱尔眼 科 100 3,158.00 0.00
69 002456 欧菲光 100 3,102.00 0.00
70 600835 上海机 电 100 3,031.00 0.00
71 002108 沧州明 珠 170 3,003.90 0.00
72 600885 宏发股 份 100 2,989.00 0.00
73 300133 华策影 视 100 2,979.00 0.00
74 300145 南方泵 业 62 2,952.44 0.00
75 002022 科华生 物 100 2,910.00 0.00
76 300315 掌趣科 技 207 2,898.00 0.00
77 600654 中安消 100 2,884.00 0.00
78 002410 广联达 150 2,727.00 0.00
79 002658 雪迪龙 100 2,719.00 0.00
80 002696 百洋股 份 100 2,497.00 0.00
81 000002 万 科Ａ 100 2,443.00 0.00
82 600703 三安光 电 100 2,428.00 0.00
83 600804 鹏博士 100 2,372.00 0.00
84 600196 复星医 药 100 2,349.00 0.00
85 600373 中文传 媒 100 2,349.00 0.00
86 600138 中青旅 100 2,331.00 0.00
87 600958 东方证 券 100 2,329.00 0.00
88 600352 浙江龙 盛 200 2,328.00 0.00
89 002202 金风科 技 100 2,279.00 0.00
第 48 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
90 002013 中航机 电 100 2,266.00 0.00
91 002236 大华股 份 59 2,177.10 0.00
92 600104 上汽集 团 100 2,122.00 0.00
93 600594 益佰制 药 100 2,120.00 0.00
94 000039 中集集 团 100 2,100.00 0.00
95 600312 平高电 气 100 1,950.00 0.00
96 601012 隆基股 份 142 1,938.30 0.00
97 002371 七星电 子 100 1,928.00 0.00
98 002250 联化科 技 100 1,887.00 0.00
99 600000 浦发银 行 100 1,827.00 0.00
100 600309 万华化 学 100 1,785.00 0.00
101 300012 华测检 测 71 1,745.89 0.00
102 000333 美的集 团 50 1,641.00 0.00
103 600597 光明乳 业 100 1,592.00 0.00
104 002008 大族激 光 60 1,553.40 0.00
105 002630 华西能 源 100 1,477.00 0.00
106 300058 蓝色光 标 100 1,473.00 0.00
107 601231 环旭电 子 100 1,446.00 0.00
108 300144 宋城演 艺 50 1,415.00 0.00
109 300156 神雾环 保 27 1,349.73 0.00
110 002292 奥飞动 漫 26 1,344.46 0.00
111 601633 长城汽 车 100 1,204.00 0.00
112 000762 西藏矿 业 45 1,183.50 0.00
113 600089 特变电 工 100 1,177.00 0.00
114 601688 华泰证 券 51 1,005.72 0.00
115 600016 民生银 行 100 964.00 0.00
116 600873 梅花生 物 100 914.00 0.00
117 600114 东睦股 份 55 888.80 0.00
118 601111 中国国 航 100 858.00 0.00
119 600029 南方航 空 100 857.00 0.00
120 600409 三友化 工 100 775.00 0.00
121 600115 东方航 空 100 761.00 0.00
122 600027 华电国 际 100 680.00 0.00
123 600219 南山铝 业 97 638.26 0.00
124 600019 宝钢股 份 100 558.00 0.00
125 002573 清新环 境 22 493.68 0.00
126 601398 工商银 行 100 458.00 0.00
127 000100 TCL 集团 100 426.00 0.00
128 600585 海螺水 泥 15 256.50 0.00
129 600837 海通证 券 6 94.92 0.00
130 600036 招商银 行 4 71.96 0.00
131 000828 东莞控 股 3 38.10 0.00
132 601166 兴业银 行 2 34.14 0.00
133 601668 中国建 筑 3 19.02 0.00
第 49 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 478,256,500.28 5.72
2 002152 广电运 通 457,894,113.27 5.48
3 600048 保利地 产 436,365,740.00 5.22
4 002466 天齐锂 业 377,293,865.05 4.52
5 000002 万
科Ａ 371,959,803.32 4.45
6 002400 省广股 份 355,683,019.43 4.26
7 601628 中国人 寿 345,401,275.77 4.13
8 000651 格力电 器 343,115,399.73 4.11
9 000039 中集集 团 338,209,274.09 4.05
10 600837 海通证 券 323,719,354.29 3.87
11 601021 春秋航 空 307,275,171.56 3.68
12 601398 工商银 行 298,605,470.18 3.57
13 002475 立讯精 密 290,599,128.57 3.48
14 600029 南方航 空 275,889,864.30 3.30
15 002008 大族激 光 270,728,989.92 3.24
16 000828 东莞控 股 254,266,696.09 3.04
17 601222 林洋能 源 240,430,752.45 2.88
18 600036 招商银 行 240,161,451.59 2.87
19 601166 兴业银 行 237,254,457.24 2.84
20 002202 金风科 技 231,105,511.32 2.77
21 300207 欣旺达 227,735,586.93 2.73
22 000625 长安汽 车 214,574,962.43 2.57
23 600115 东方航 空 207,061,336.93 2.48
24 300118 东方日 升 204,629,425.77 2.45
25 600873 梅花生 物 200,657,515.37 2.40
26 600409 三友化 工 195,798,208.96 2.34
27 300284 苏交科 193,029,003.50 2.31
28 002085 万丰奥 威 189,240,033.10 2.27
29 600483 福能股 份 181,385,573.59 2.17
30 300156 神雾环 保 181,086,317.70 2.17
31 600315 上海家 化 179,241,549.09 2.15
32 002630 华西能 源 176,479,542.05 2.11
33 002405 四维图 新 173,227,661.34 2.07
34 000858 五 粮 液 168,440,078.08 2.02
35 002531 天顺风 能 167,197,394.03 2.00
第 50 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 982,769,928.03 11.76
2 000625 长安汽 车 799,134,718.65 9.57
3 000002 万
科Ａ 759,318,245.70 9.09
4 600340 华夏幸 福 652,018,187.19 7.80
5 000651 格力电 器 607,676,046.56 7.27
6 601166 兴业银 行 597,317,998.29 7.15
7 002466 天齐锂 业 519,478,810.72 6.22
8 300058 蓝色光 标 447,671,779.55 5.36
9 002415 海康威 视 426,219,902.80 5.10
10 002358 森源电 气 409,411,984.28 4.90
11 002450 康得新 371,431,629.58 4.45
12 002573 清新环 境 363,269,604.45 4.35
13 601318 中国平 安 362,978,370.12 4.34
14 300133 华策影 视 360,683,185.89 4.32
15 601628 中国人 寿 345,572,442.17 4.14
16 600312 平高电 气 338,626,753.30 4.05
17 300017 网宿科 技 335,356,366.95 4.01
18 600837 海通证 券 332,342,824.16 3.98
19 600036 招商银 行 329,749,272.83 3.95
20 002152 广电运 通 329,035,449.62 3.94
21 601398 工商银 行 314,974,108.35 3.77
22 002008 大族激 光 313,300,684.31 3.75
23 600089 特变电 工 305,621,363.97 3.66
24 000039 中集集 团 278,430,123.85 3.33
25 601222 林洋能 源 262,351,701.42 3.14
26 002085 万丰奥 威 260,954,996.77 3.12
27 300118 东方日 升 260,946,926.86 3.12
28 002400 省广股 份 259,602,260.63 3.11
29 300284 苏交科 258,155,063.59 3.09
30 600029 南方航 空 252,524,914.91 3.02
31 002202 金风科 技 242,729,394.54 2.91
32 600115 东方航 空 241,733,412.52 2.89
第 51 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
33 300207 欣旺达 238,558,199.58 2.86
34 601021 春秋航 空 234,876,708.36 2.81
35 600138 中青旅 225,375,298.01 2.70
36 000828 东莞控 股 222,228,185.19 2.66
37 600873 梅花生 物 216,817,946.34 2.60
38 600315 上海家 化 211,968,627.22 2.54
39 600511 国药股 份 208,799,097.31 2.50
40 002630 华西能 源 208,151,080.99 2.49
41 000001 平安银 行 207,159,424.74 2.48
42 600521 华海药 业 207,058,217.53 2.48
43 601088 中国神 华 193,718,180.15 2.32
44 300070 碧水源 192,465,409.05 2.30
45 002531 天顺风 能 191,676,060.19 2.29
46 600198 大唐电 信 190,132,274.43 2.28
47 300156 神雾环 保 188,778,294.29 2.26
48 600016 民生银 行 186,844,290.71 2.24
49 600104 上汽集 团 182,720,591.58 2.19
50 601633 长城汽 车 181,436,033.01 2.17
51 600129 太极集 团 178,417,948.06 2.14
52 002250 联化科 技 174,060,455.01 2.08
53 600409 三友化 工 172,290,717.00 2.06
54 601231 环旭电 子 170,251,103.78 2.04
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,382,943,819.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 24,084,799,142.99
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
第 52 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,451,000.00 4.40
其中： 政策 性金 融债 170,451,000.00 4.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,451,000.00 4.40
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150215 15 国开 15 700,000 70,091,000.00 1.81
2 150206 15 国开 06 500,000 50,215,000.00 1.30
3 150211 15 国开 11 500,000 50,145,000.00 1.29
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
第 53 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名其他证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,407,502.28
2 应收证 券清 算款
96,579,791.27
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,500,478.29
5 应收申 购款
210,875.07
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
104,698,646.91
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
第 54 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
418,880
7,925.20 43,156,249.86 1.30% 3,276,551,347.83 98.70%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,282.48 0.00%
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数 量区间为 0；本基
金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,112,628,892.83
本报告 期基金 总申 购份 额 299,065,818.94
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,091,987,114.08
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,319,707,597.69
注：申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额， 赎回 含转 换转出 份额
第 55 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无基 金份 额持 有人 大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内,交通 银行 股份有 限 公司(以下 简称 “ 本行”) 因工 作需 要， 刘 树军 先 生不再 担任 本行
资产托 管业 务中 心总 裁， 任命袁 庆伟 女士 为本 行资 产托管 业务 中心 总裁 。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况： 人民 币 123,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自 2007 年 8 月 2 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
第 56 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
爱建证券有限
责任公司
1 305,302,630.57 0.75% 277,945.70 0.76% -
安信证券股份
有限公司
1 3,674,717,558.97 9.08% 3,359,819.76 9.15% -
长江证券股份
有限公司
1 5,536,095,482.67 13.68% 4,948,467.40 13.47% -
东方证券股份
有限公司
2 2,632,898,701.71 6.51% 2,419,559.80 6.59% -
东兴证券股份
有限公司
1 3,790,726,576.21 9.37% 3,474,550.37 9.46% -
光大证券股份
有限公司
1 926,019,797.76 2.29% 862,403.46 2.35% -
广发证券股份
有限公司
2 3,309,775,217.43 8.18% 3,011,900.78 8.20% -
国海证券股份
有限公司
1 3,271,086,029.71 8.08% 3,025,398.88 8.23% -
国金证券股份
有限公司
1 1,194,317,021.88 2.95% 1,087,303.12 2.96% -
国泰君安证券
股份有限 公司
1 1,007,034,731.28 2.49% 916,800.73 2.50% -
海通证券股份
有限公司
1 1,984,159,567.44 4.90% 1,763,291.22 4.80% -
华宝证券有限
责任公司
1 698,008,712.08 1.72% 640,491.54 1.74% -
华创证券有限
责任公司
1 113,228,625.86 0.28% 105,449.83 0.29% -
华泰证券股份
有限公司
2 794,862,740.67 1.96% 723,646.80 1.97% -
平安证券有限
责任公司
1 91,095,407.03 0.23% 82,937.68 0.23% -
中泰证券股份
有限公司
1 274,421,608.26 0.68% 249,835.98 0.68% -
上海证券有限
责任公司
1 4,253,433,786.82 10.51% 3,822,283.77 10.40% -
申万宏源证券
有限公司
1 157,984,208.72 0.39% 143,828.73 0.39% -
万联证券有限
责任公司
1 768,050,041.10 1.90% 679,649.18 1.85% -
第 57 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
信达证券股份
有限公司
1 1,797,091,789.02 4.44% 1,590,248.12 4.33% -
中国银河证券
股份有限 公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 316,191,468.77 0.78% 288,238.01 0.78% -
中信建投证券
股份有限 公司
1 1,877,346,545.08 4.64% 1,723,544.67 4.69% -
中信证券（浙
江） 有限责 任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 1,225,530,324.70 3.03% 1,115,716.41 3.04% -
东海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 380,956,060.19 0.94% 346,816.48 0.94% -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任 公司
1 86,344,750.43 0.21% 78,608.26 0.21% -
中原证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1. 券商 专用 交易 单元选 择 标准 ：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2. 券商 专用 交易 单元 选择程 序 ：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 58 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况
退租中 信证 券浙 江21503 交易 单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
爱建证券 有限
责任公司
- - - - - -
安信证券 股份
有限公司
- - - - - -
长江证券 股份
有限公司
- - - - - -
东方证券 股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券 股份
有限公司
- - - - - -
光大证券 股份
有限公司
- - - - - -
广发证券 股份
有限公司
- - - - - -
国海证券 股份
有限公司
- - - - - -
国金证券 股份 - - - - - -
第 59 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
有限公司
国泰君安 证券
股份有限 公司
- - - - - -
海通证券 股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券 有限
责任公司
- - - - - -
华创证券 有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券 股份
有限公司
- - - - - -
平安证券 有限
责任公司
- - - - - -
中泰证券 股份
有限公司
- - - - - -
上海证券 有限
责任公司
- - - - - -
申万宏源 证券
有限公司
- - - - - -
万联证券 有限
责任公司
- - - - - -
信达证券 股份
有限公司
- - - - - -
中国银河 证券
股份有限 公司
- - - - - -
浙商证券 股份
有限公司
- - - - - -
中信建投 证券
股份有限 公司
- - - - - -
中信证券 （浙
江） 有 限责任 公
司
- - - - - -
中信证券 股份
有限公司
- - - - - -
东海证券 股份
有限公司
- - - - - -
国元证券 股份
有限公司
- - - - - -
江海证券 有限
公司
- - - - - -
瑞银证券 有限
责任公司
- - - - - -
西部证券 股份
有限公司
- - - - - -
第 60 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
中航证券 有限
公司
- - - - - -
中银国际 证券
有限责任 公司
- - - - - -
中原证券 股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 股份 有限 公司基 金定 期定 额
投资优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最低 赎回 份额 和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 长
期停牌 股票 估值 方法 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-04
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定期 定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加兴业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-07
11
关于华 安旗 下部 分基 金增 加上海 天天 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
12 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 深 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-05-29
第 61 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
13
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 中
国农业 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台开展 机构 客户 认购 、 申 购费率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 汇付 金融 服务 有限 公司为 销售 机构 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 交
通银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
25
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
第 62 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 西安 饮食” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
31
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
32 华安策 略优 选混 合型 基金 基金合 同（ 定稿 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
33 华安策 略优 选混 合型 基金 托管协 议（ 定稿 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金更 名的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-06
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
36
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华谊 兄弟” 、“北大 荒”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-26
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 蓝色 光标” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
41
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-08-27
第 63 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
和公司 网站
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 铜陵 有色” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 科达 洁能” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 机构 客户 认购 、 申 购费率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金变 更业 绩比 较基 准的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-08
49
交行 2007.07.25 华安 策略 优选混 合型 基金 基
金合同 （定 稿）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-08
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
51
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安证券 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告.
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
56 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-11-04
第 64 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
57
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单笔 最低 转换 转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
66
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
68
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
第 65 页共 66 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年 年度 报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 华安 策 略优选 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 66 页共 66 页
