华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
华安宝 利配置 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 管理 人对 会计 师事 务所出 具 非标 准审 计报 告所 涉相 关 事项 的说明 ........................................ 17
4.10 报 告期 内管 理人 对本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................. 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 49
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 50
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 50
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 54
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 55
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 55
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 57
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 57
9.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 57
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 57
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 59
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 61
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 66
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 67
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 67
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安宝 利配 置证 券投 资基 金
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,171,351,204.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 挖掘 存在 于各 相关证 券子 市场 以及 不同 金融工 具之 间的 投资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资 组 合策 略， 保留 可控 制的 风 险， 规避 或降 低无 法控 制 的风 险， 发现 和捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%×天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但上述 风险 在本 基金 中存 在一定 的特 殊性 。本
基金主 要面 临的 风险 为： 利率风 险, 政 策风 险， 经济周 期 风险， 信用 风险 ，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 汤嵩彥
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,476,297,005.01 503,982,700.72 129,904,802.45
本期利 润 1,124,647,092.34 771,309,430.04 370,082,573.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7582 0.3283 0.1044
本期加 权平 均净 值利 润率 44.55% 28.34% 9.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 43.94% 34.81% 9.94%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,028,473,619.77 413,025,981.45 -7,091,725.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8780 0.2278 -0.0023
期末基 金资 产净 值 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26 3,395,625,630.15
期末基 金份 额净 值 1.878 1.491 1.106
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 962.54% 638.17% 447.56%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
第 7 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
过去 3 个月 33.57% 2.00% 7.83% 0.80% 25.74% 1.20%
过去 6 个月 5.80% 2.86% -9.74% 1.77% 15.54% 1.09%
过去 1 年 43.94% 2.47% -4.49% 1.73% 48.43% 0.74%
过去 3 年 113.34% 1.64% 24.94% 1.13% 88.40% 0.51%
过去 5 年 88.38% 1.36% 15.06% 0.90% 73.32% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
962.54% 1.34% 127.95% 0.93% 834.59% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 天相 转债 指数 收益 率×35% ＋天 相 280 指 数收益 率×30% ＋ 天相
国债全 价指 数收 益率×30% ＋金融 同业 存款 利率×5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金所 持有 的可 转换 债券 及其对 应的 基础 股票 市
值占基 金资 产净 值的 目标 比例 为 45% ， 最低 比例 为 10% ， 最高 比例为 70%( 其中 所对应 的基 础股 票的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 20%) ； 除可 转换 债 券外的 其它 债券 市值 占基 金资产 净值 的目 标比 例
为 30%， 最 低比 例为 10%， 最 高比 例为 65% ； 除可转 换 债券 所对 应基 础股 票外 的 其它 股票 市值 占基
金 资 产净 值的 目标 比例为 20%，最 低比 例为 10% ，最 高 比例为 65% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2004 年 8 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日)
第 8 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
第 9 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安 四季 红债 券、 华安 香港 精 选股 票、 华安 大中 华升 级 股票、 华 安标 普石 油指 数 基金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力混 合、 华 安安 顺灵 活配 置混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆从珍
本基金 的基 金
经理
2010-04-2
1
2015-06-18 15 年
经济学 硕士 ，15 年证 券、 基金行
业从业经历。历任上海市工商局
职员；京华山一证券上海公司高
级研究员；中企东方资产管理公
司高级研究员；东方证券研究部
资深研 究员 等职 。2008 年 3 月加
入华安基金管理公司，任研究发
展部高 级研 究员 ，2009 年 5 月 16
日 起至 2010 年 4 月 21 日 担任安
第 10 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
顺证券投资基金和华安宏利股票
型证券投资基金的基金经理助
理，2010 年 4 月 起担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 8 月起 同时担
任华安逆向策略股票型证券投资
基金的 基金 经理 。 2014 年 4 月 起，
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 离开 华安 基金。
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，公 司总 经
理助理
2015-06-1
6
- 19 年
工业工 程学 硕士 ，19 年证 券、基
金行业从业经历，具有中国大陆
基金从 业资 格。 曾在 台 湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，
台湾摩根富林明投信投资管理部
任基金经理，台湾中信证券投资
总监助理，台湾保德信投信任基
金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基
金管理有限公司，任全球投资部
总监。2010 年 9 月起 担任 华安香
港精选股票型证券投资基金的基
金经理 。2011 年 5 月 起同 时担任
华安大中华升级股票型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投资部总
监。2014 年 3 月 起同 时担 任华安
宏利混合型证券投资基金的基金
经理。2014 年 4 月起 同时 担任华
安大国新经济股票型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 6 月起担
任基金投资部兼全球投资部高级
总监。2015 年 2 月起 同时 担任华
安安顺灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 3 月起
担任公 司总 经理 助理 。2015 年 3
月起同时担任华安物联网主题股
票型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任本 基金、
华安生态优先混合型证券投资基
金的基 金经 理。
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券、 基金从
业经验，曾任长江巴黎百富勤证
券有限公司助理经理、国海富兰
克林基 金基 金经 理。2015 年 6 月
加入华安基金管理有限公司，
2015 年 9 月 起担 任本 基金 及华安
第 11 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
生态优先混合型证券投资基金的
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格遵 守有 关法 律法 规及 《 华安宝 利配 置型 证券 投资 基金基 金合 同》 、
《华安宝利配置型证券投 资基金招募说明书》等有 关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益，不存在违
法违规 或未 履行 基金 合同 承诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
第 12 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
各投资组合投资境内 证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间 窗下 （ 日内、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分 析
2015 年 A 股录 得正 收益 （沪 深 300 指数 上涨 5.58%） ， 但 市场 波动 之大 为历 史上 少 有。 上半 年，
改革蓝图和代表未来的新 经济深入人心，加之居民 传统投资渠道收益率下降 ，各路资金不断涌入资
本 市 场， 特别 是互 联网+ 公司 更 是深 得市 场青 睐并 获得 大 幅估 值溢 价， 市场 形势 一 片大 好。 改革 和成
长是本基金最为看好的两 大方向，本基金在年初逐 步提高成长股和改革受益 股配置，主要集中于互
联网+、 智 能汽 车、 国企 改革 等 领域， 获得 了较 好的收 益； 但在 二季 度末 由于监 管 机构 启动 去杠 杆措
施并在 8 月份 启动 汇率 改 革导致 发生 连锁 负反 馈， 市场超 预期 大幅 下挫 ，对 短期业 绩影 响较 大； 在
第 13 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
经历了三季度市场历史上 最强烈的去杠杆后，虽然 基本面依然乏力，但不断 出台托底政策，暂时基
本面下滑风险逐步减弱； 在多次降准后，市场流动 性保持充沛，国债收益率 持续走低；市场风险偏
好逐步提升，超跌的新兴 成长个股开始逐步反弹， 市场热点逐步遍地开花。 在这个过程中，本基金
在 9 月底 逐步 把整 体仓 位 提高到 上限 ，同 时结 构上 ，调入 更多 的进 攻品 种， 特别是 服务 于新 一代 消
费者的 新兴 消费 品和 帮助 产业效 率提 高的 企业 ，比 如 IP 、 她经 济 、工业 4.0 、SaaS 和教 育等 ，同时
由于市场情绪高涨，流动 性较好，我们提高风险容 忍度，从更多维的视角去 选择投资标的。由于经
济处于转轨期，积极转型 和敢于拥抱新技术新经济 的公司机会较多，因此在 操作上，主要采取自下
而上的 策略 来获 取收 益。 具体到 行业 配置 上， 主要 集中投 资于 教育 、TMT 和医 药 等领 域。 从操 作结
果来看 ，这 使得 本基 金在 全年保 持了 较好 的收 益率 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值为 1.878 元,本报 告期 份额 净值 增长率 为 43.94%,同期
业绩比 较基 准增 长率 为-4.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从大背景上看，当前全球 经济正 处在深刻的再平衡 调整期，国内经济进入传 统产业继续下探、
新兴产业持续增长的结构 转换阶段，但经济发展的 趋势性力量还没出现。市 场经过四季度的修复性
反弹后 ， 开 始进 入盘 整阶 段， 由 于流 动性 相对 比较 充沛， 我们 对 2016 年 的市 场不悲 观， 依然 相对 看
好受益 于改 革和 新兴 成长 的行业 和个 股 ， 特 别是 积极 转型和 敢于 拥抱 新技 术新 经济的 公司 机会 较多 ，
因此在 操作 上， 将依 据市 场阶段 特征 和主 要矛 盾， 提高投 资的 灵活 性。
未来一段时间内，我国经 济整体依然处于新常态期 ，无风险收益率进入长期 下行通道，随着改
革不断释放活力、资本市 场对外进一步开放和衍生 工具不断丰富，市场整体 可能会表现为宽幅震荡
的上升，结构性机会依然 是市场的主要特征，因此 在操作上，我们将依据市 场阶段特征，提高投资
的灵活 性和 针对 性。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
第 14 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、 估值 政策 重大 变化 对基金 资 产净 值及 当期 损益 的影 响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
第 15 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现 华安 香港 精选 、 华安 大中 华升 级基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明， 投 资研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
第 16 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 25 日 发布 2015 年 度 第二 次分 红公 告：每 10 份基 金份 额派
发 红利 4.36 元。 权益 登记日 及 除息 日：2016 年 1 月 27 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 1 月 28 日。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 华安宝 利配 置证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
第 17 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 宝利 配置 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。
本 报 告期 内本 基金 进行了 1 次 收益 分配， 分配 金额为 583,049,917.73 元， 符 合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信 息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安宝 利配置 证券 投资 基
金的年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内
容真实 、准 确、 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20868 号
华安宝 利配 置证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的华 安宝 利配置 证券 投资 基金( 以下 简称“ 华安 宝利 配置 基金”) 的 财 务报 表， 包括 2015
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2015 年度 的利 润表和 所有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以 及财 务报 表附注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安宝利配置基金的基 金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
第 18 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述 华安宝利 配置基金 的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报
表附注中所列示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，
公允反 映了 华安 宝利 配置 基金 2015 年 12 月 31 日 的 财务状 况以及 2015 年度 的经营 成果 和基 金净 值
变动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
周祎
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 19 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 102,870,304.76 8,405,566.95
结算备 付金
63,460,155.56 62,284,380.65
存出保 证金
1,717,219.90 566,824.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,017,149,191.20 2,602,717,723.76
其中： 股票 投资
1,771,437,008.40 2,047,803,966.99
基金投 资
- -
债券投 资
235,648,182.80 535,587,838.96
资产支 持证 券投 资
10,064,000.00 19,325,917.81
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
20,282,292.71 40,982,505.52
应收利 息 7.4.7.5 6,590,950.63 8,180,037.91
应收股 利
- -
应收申 购款
394,984.66 3,756,877.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,212,465,099.42 2,726,893,916.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,747,139.14 17,453,267.56
第 20 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
应付管 理人 报酬
2,199,135.01 2,714,994.77
应付托 管费
458,153.14 565,623.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,582,730.72 1,786,404.58
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 653,117.34 783,159.55
负债合计
12,640,275.35 23,303,450.37
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,171,351,204.30 1,812,796,463.82
未分配 利润 7.4.7.10 1,028,473,619.77 890,794,002.44
所有者权益合计
2,199,824,824.07 2,703,590,466.26
负债和所有者权益总 计
2,212,465,099.42 2,726,893,916.63
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.878 元， 基金 份额 总额 1,171,351,204.30
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
1,183,370,670.65 821,818,984.02
1.利息 收入
18,263,178.77 23,794,763.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,303,575.91 2,717,442.15
债券利 息收 入
13,744,307.27 18,729,874.08
资产支 持证 券利 息收 入
860,440.24 902,464.39
第 21 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
买入返 售金 融资 产收 入
354,855.35 1,444,983.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,513,042,373.47 529,002,753.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,400,852,891.17 483,362,775.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 100,768,003.33 27,013,636.48
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 332,536.07 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - 0.00
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 11,088,942.90 18,626,342.02
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -351,649,912.67 267,326,729.32
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 3,715,031.08 1,694,737.15
减：二、费用
58,723,578.31 50,509,553.98
1．管 理人 报酬
30,137,372.58 32,715,097.61
2．托 管费
6,278,619.31 6,815,645.36
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.20 21,741,000.01 10,317,699.27
5． 利息 支出
132,725.48 224,848.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
132,725.48 224,848.74
6． 其他 费用 7.4.7.21 433,860.93 436,263.00
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
1,124,647,092.34 771,309,430.04
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,124,647,092.34 771,309,430.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 22 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,124,647,092.34 1,124,647,092.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-641,445,259.52 -403,917,557.28 -1,045,362,816.80
其中：1.基金 申购 款 1,579,041,152.29 1,141,972,946.54 2,721,014,098.83
2.基 金赎 回款 -2,220,486,411.81 -1,545,890,503.82 -3,766,376,915.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -583,049,917.73 -583,049,917.73
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,070,593,877.73 325,031,752.42 3,395,625,630.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 771,309,430.04 771,309,430.04
三、本期基金份额交易 -1,257,797,413.91 -205,547,180.02 -1,463,344,593.93
第 23 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基金 申购 款 328,621,202.42 64,098,223.74 392,719,426.16
2.基 金赎 回款 -1,586,418,616.33 -269,645,403.76 -1,856,064,020.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安宝利配 置证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中国 证
监会”)证监 基金 字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安 宝利配 置证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 华安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募 集 人民币 1,130,461,912.15 元 ，业 经普 华永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《华 安宝 利配 置证 券投 资 基金基 金合 同 》 于 2004
年 8 月 24 日 正式 生效 ，基金 合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,130,480,770.08 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 18,857.93 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ， 基 金托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
第 24 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ，最 低比 例为 10% ， 最高 比例
为 70%( 其中 所对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%)；除 可转 换 债券 外的 其它债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30%， 最 低比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最低 比例为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率×35% ＋天相 280 指数 收益 率×30% ＋ 天相 国债 全价
指数收 益率×30% ＋金 融同业 存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》各项具体及 相关规定(以下合称“ 企业会计 准则”)、中国证监会颁 布的《证 券投资基金信息 披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投 资基 金业 协会(以下 简称“中国 基金 业协 会”)
颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引 》 、 《 华安 宝利配置证券投资基金 基 金合同》和在财务报
表 附注 7.4.4 所列 示的 中国证 监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关 规定 及允 许的 基金 行 业实 务操 作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2015 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
第 25 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
本 基 金目 前以 交易 目的 持有 的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持 证券 投资 和衍生 工 具( 主 要为 权证
投资) 分 类为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产在 资
产负债表中以衍生金融资 产列示外，以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
第 26 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按 如下 原则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
第 27 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价值与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
第 28 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中证指数
有限公 司独 立提 供。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
第 29 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种 的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于 实 施上 市公 司股息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
第 30 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 102,870,304.76 8,405,566.95
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 102,870,304.76 8,405,566.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,598,769,834.18 1,771,437,008.40 172,667,174.22
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 82,103,372.96 85,404,182.80 3,300,809.84
银行间 市场 149,699,720.00 150,244,000.00 544,280.00
合计 231,803,092.96 235,648,182.80 3,845,089.84
资产支 持证 券 9,792,117.88 10,064,000.00 271,882.12
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,840,365,045.02 2,017,149,191.20 176,784,146.18
第 31 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,600,853,918.49 2,047,803,966.99 446,950,048.50
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 284,483,768.61 365,640,838.96 81,157,070.35
银行间 市场 169,620,060.00 169,947,000.00 326,940.00
合计 454,103,828.61 535,587,838.96 81,484,010.35
资产支 持证 券 19,325,917.81 19,325,917.81 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,074,283,664.91 2,602,717,723.76 528,434,058.85
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 16,929.95 856.19
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 24,596.43 16,528.25
应收债 券利 息 6,510,626.63 8,086,998.09
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 353.70
第 32 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 38,797.62 75,301.68
合计 6,590,950.63 8,180,037.91
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,581,704.46 1,785,103.98
银行间 市场 应付 交易 费用 1,026.26 1,300.60
合计 5,582,730.72 1,786,404.58
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 10,117.34 40,159.55
其他应 付款 - -
预提费 用 393,000.00 493,000.00
银行手 续费 - -
债券利 息税 - -
其他 - -
应付后 端申 购费 - -
合计 653,117.34 783,159.55
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 33 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,812,796,463.82 1,812,796,463.82
本期申 购 1,579,041,152.29 1,579,041,152.29
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,220,486,411.81 -2,220,486,411.81
本期末 1,171,351,204.30 1,171,351,204.30
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 413,025,981.45 477,768,020.99 890,794,002.44
本期利 润 1,476,297,005.01 -351,649,912.67 1,124,647,092.34
本期基金份额交易产生的
变动数
-159,818,952.22 -244,098,605.06 -403,917,557.28
其中： 基金 申购 款 690,034,811.90 451,938,134.64 1,141,972,946.54
基金赎 回款 -849,853,764.12 -696,036,739.70 -1,545,890,503.82
本期已 分配 利润 -583,049,917.73 - -583,049,917.73
本期末 1,146,454,116.51 -117,980,496.74 1,028,473,619.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 369,593.02 555,808.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,881,937.02 2,150,376.76
其他 52,045.87 11,256.50
合计 3,303,575.91 2,717,442.15
第 34 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 7,692,127,278.38 3,722,457,086.79
减：卖 出股 票成 本总 额 6,291,274,387.21 3,239,094,311.42
买卖股 票差 价收 入 1,400,852,891.17 483,362,775.37
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
590,369,670.78 763,761,207.64
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
476,452,185.65 721,427,659.25
减：应收 利息 总额 13,149,481.80 15,319,911.91
买卖债 券差 价收 入 100,768,003.33 27,013,636.48
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
卖出资产支持证券成交总
额
10,027,906.00 -
减 ： 卖出 资产 支持 证券 成本
总额
9,533,799.93 -
减：应 收利 息总 额 161,570.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 332,536.07 -
7.4.7.15 贵金属投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
第 35 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
贵金属投 资收益—— 买 卖 贵金属差 价收
入 - -
贵金属 投资 收益—— 赎回 差价收 入 - -
贵金属 投资 收益—— 申购 差价收 入 - -
合计 - 0.00
注：无 。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,088,942.90 18,626,342.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,088,942.90 18,626,342.02
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -351,649,912.67 267,326,729.32
——股票 投资 -274,282,874.28 174,033,285.11
——债券 投资 -77,638,920.51 93,293,444.21
——资产 支持 证券 投资 271,882.12 -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
第 36 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
合计 -351,649,912.67 267,326,729.32
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 3,696,438.27 1,379,323.22
其他收 入_ 其他 18,592.81 142,107.16
基金转 出费 收入 - 173,306.77
合计 3,715,031.08 1,694,737.15
注：1 、 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 21,739,225.01 10,314,874.27
银行间 市场 交易 费用 1,775.00 2,825.00
合计 21,741,000.01 10,317,699.27
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 93,000.00 93,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 4,260.93 6,863.00
帐户维 护费 36,400.00 36,400.00
其他费 用 200.00 -
第 37 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
银行划 款手 续费 - -
债券托 管账 户维 护费 - -
合计 433,860.93 436,263.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 25 日宣 告 2015 年度第 一次 分红 ， 向截 至 2016 年 1 月 27 日
止在本 基金 注册 登记 人华 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 持有 人 ， 按 每 10 份 基金 份额 派发 红利
4.36 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
第 38 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,137,372.58 32,715,097.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,980,853.26 7,071,319.15
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.2% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,278,619.31 6,815,645.36
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 投资 本基金 。
7.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
第 39 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
102,870,304.76 369,593.02 8,405,566.95 555,808.89
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
2. 本基 金用 于证 券交 易结算 的 资金 通过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2015 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结 算备 付金”科目 中单 独 列示(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.6 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-03-26 -
2015-
03-26
2.278
373,859,323.
43
209,190,594.
30
583,049,917.
73
-
合计
2.278
373,859,323.
43
209,190,594.
30
583,049,917.
73
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
第 40 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
未上
市
100.00 100.00
1,860.
00
186,00
0.00
186,00
0.00
-
注：基 金作 为个 人投 资者 参与网 上认 购获 配的 新债 ，从新 债获 配日 至新 债上 市日之 间不 能自 由
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.47 - -
1,660,900.0
0
125,409,977.7
1
118,704,523.
00
-
60074
9
西藏旅
游
2015-11
-30
重大资
产重组
25.14 - -
3,297,584.0
0
68,986,722.25
82,901,261.7
6
-
60099
0
西创电
子
2015-08
-31
重大资
产重组
82.64 - - 315,956.00 17,249,267.48
26,110,603.8
4
-
00079
6
凯撒旅
游
2015-11
-09
重大资
产重组
27.46 - - 100,000.00 2,707,035.42 2,746,000.00 -
注： 本基 金截 止至 2015 年 12 月 31 日 止有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
第 41 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的配置型证券投资基金 ，属于偏低风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标 是 争取 将以 上风 险控 制在 限 定的 范围 之内， 使本基 金 在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 风
险和收 益高 于保 本基 金而 低于平 衡型 基金 ，谋 求稳 定和可 持续 的绝 对收 益” 的 风险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，形成常规的量化 报告，确定风险损失的限 度和相应置信程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放 在本 基金 的托 管行 交通银 行， 与该银 行存 款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
第 42 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 3.78%(2014 年 12 月 31 日：13.33%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
第 43 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管理 。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 102,870,304.76 - - -
102,870,304.7
6
结算备 付金 63,460,155.56 - - - 63,460,155.56
存出保 证金 1,717,219.90 - - - 1,717,219.90
交易性 金融 资产 211,308,980.70 29,081,913.50 5,321,288.60 1,771,437,008.40
2,017,149,191.
20
应收证 券清 算款 - - - 20,282,292.71 20,282,292.71
应收利 息 - - - 6,590,950.63 6,590,950.63
应收申 购款 - - - 394,984.66 394,984.66
第 44 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
资产总 计 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60 1,798,705,236.40 2,212,465,099.
42
负债
应付赎 回款 - - - 3,747,139.14 3,747,139.14
应付管 理人 报酬 - - - 2,199,135.01 2,199,135.01
应付托 管费 - - - 458,153.14 458,153.14
应付交 易费 用 - - - 5,582,730.72 5,582,730.72
其他负 债 - - - 653,117.34 653,117.34
负债总 计 - - - 12,640,275.35 12,640,275.35
利率敏 感度 缺口 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60 1,786,064,961.05 2,199,824,824.
07
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,405,566.95 - - - 8,405,566.95
结算备 付金 62,284,380.65 - - - 62,284,380.65
存出保 证金 566,824.03 - - - 566,824.03
交易性 金融 资产 176,812,774.60 356,840,207.81 21,260,774.36 2,047,803,966.99
2,602,717,723.
76
买入返 售金 融资
产
- - - - 0.00
应收利 息 - - - 8,180,037.91 8,180,037.91
应收申 购款 456,831.88 - - 3,300,045.93 3,756,877.81
应收证 券清 算款 - - - 40,982,505.52 40,982,505.52
资产总 计 248,526,378.11 356,840,207.81
21,260,774.36
2,100,266,556.35 2,726,893,916.
63
负债
应付证 券清 算款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 17,453,267.56 17,453,267.56
应付管 理人 报酬 - - - 2,714,994.77 2,714,994.77
应付托 管费 - - - 565,623.91 565,623.91
应付交 易费 用 - - - 1,786,404.58 1,786,404.58
应交税 费 - - - - 0.00
其他负 债 - - - 783,159.55 783,159.55
负债总 计 - - - 23,303,450.37 23,303,450.37
第 45 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
利率敏 感度 缺口 248,526,378.11
356,840,207.81 21,260,774.36 2,076,963,105.98
2,703,590,466.
26
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 37 减 少约 68
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 38 增 加约 69
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中可转换 债券及其对应的基
础股票 投资 比例 为基 金资 产净值 的 10%-70%， 除可转 换 债券 外的 其它 债券投 资比例 为基 金资 产净 值
第 46 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
的 10%-65% ， 除 可转 换债 券所对 应基 础股 票外 的其 它股票 投资 比例 为基 金资 产净值 的 10%-65%。此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进 行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,771,437,008.40 80.53 2,047,803,966.99 75.74
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 1,771,437,008.40 80.53 2,047,803,966.99 75.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
增 加约 13,241 增 加约 14,224
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
减 少约 13,241 减 少约 14,224
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
第 47 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,540,974,619.80 元 ，属 于第二 层 次的余 额为
476,174,571.40 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,393,915,360.35 元， 第二 层次 208,802,363.41 元， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种(可转 换债 券、资 产 支持 证券 和私 募 债券除 外)，本 基 金于 2015
年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
第 48 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,771,437,008.40 80.07
其中： 股票 1,771,437,008.40 80.07
2 固定收 益投 资 245,712,182.80 11.11
其中： 债券 235,648,182.80 10.65
资产支 持证 券 10,064,000.00 0.45
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 166,330,460.32 7.52
7 其他各 项资 产 28,985,447.90 1.31
8 合计 2,212,465,099.42 100.00
第 49 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 77,652,373.60 3.53
B 采矿业
- -
C 制造业 1,155,364,513.77 52.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
68,205,925.45 3.10
E 建筑业 61,863.54 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
33,308,163.00 1.51
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
128,323,721.98 5.83
K 房地产 业
43,648,489.50 1.98
L 租赁和 商务 服务 业
2,746,000.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业
62,677,451.00 2.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
82,901,261.76 3.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
116,547,244.80 5.30
S 综合
- -
合计 1,771,437,008.40 80.53
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601336 新华保 险 2,457,838 128,323,721.98 5.83
第 50 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
2 600271 航天信 息 1,660,900 118,704,523.00 5.40
3 002699 美盛文 化 2,280,768 116,547,244.80 5.30
4 002241 歌尔声 学 3,183,921 110,163,666.60 5.01
5 600305 恒顺醋 业 3,870,459 99,354,682.53 4.52
6 002072 凯瑞德 4,042,257 97,903,464.54 4.45
7 002329 皇氏集 团 3,455,719 96,414,560.10 4.38
8 600749 西藏旅 游 3,297,584 82,901,261.76 3.77
9 002086 东方海 洋 2,623,391 77,652,373.60 3.53
10 002510 天汽模 4,149,666 73,573,578.18 3.34
11 000531 穗恒运 Ａ 5,522,747 68,205,925.45 3.10
12 002308 威创股 份 2,753,990 67,885,853.50 3.09
13 002089 新 海 宜 2,954,725 66,510,859.75 3.02
14 002670 华声股 份 1,719,068 62,969,460.84 2.86
15 002348 高乐股 份 3,590,515 62,941,727.95 2.86
16 300012 华测检 测 2,548,900 62,677,451.00 2.85
17 300217 东方电 热 3,454,011 57,371,122.71 2.61
18 002655 共达电 声 1,952,197 48,141,178.02 2.19
19 002098 浔兴股 份 2,999,366 46,370,198.36 2.11
20 600562 国睿科 技 739,641 45,998,273.79 2.09
21 002208 合肥城 建 1,781,571 43,648,489.50 1.98
22 002446 盛路通 信 1,129,020 41,886,642.00 1.90
23 600279 重庆港 九 2,044,700 33,308,163.00 1.51
24 600990 四创电 子 315,956 26,110,603.84 1.19
25 600556 慧球科 技 799,100 21,631,637.00 0.98
26 300019 硅宝科 技 766,766 11,432,481.06 0.52
27 000796 凯撒旅 游 100,000 2,746,000.00 0.12
28 002325 洪涛股 份 3,958 61,863.54 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 208,367,694.04 7.71
2 002241 歌尔声 学 187,246,830.36 6.93
3 601988 中国银 行 153,129,766.39 5.66
4 600271 航天信 息 125,409,977.71 4.64
5 002699 美盛文 化 120,278,160.71 4.45
6 600415 小商品 城 115,944,722.14 4.29
7 600109 国金证 券 98,736,207.22 3.65
第 51 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
8 002072 凯瑞德 97,675,010.12 3.61
9 601601 中国太 保 92,476,293.49 3.42
10 600305 恒顺醋 业 88,990,405.88 3.29
11 600079 人福医 药 87,108,452.65 3.22
12 600837 海通证 券 86,258,415.81 3.19
13 603766 隆鑫通 用 86,050,472.87 3.18
14 002208 合肥城 建 84,560,908.12 3.13
15 002329 皇氏集 团 83,521,160.48 3.09
16 000796 凯撒旅 游 82,950,712.01 3.07
17 600686 金龙汽 车 75,567,768.66 2.80
18 600125 铁龙物 流 74,949,798.17 2.77
19 000728 国元证 券 73,673,644.14 2.73
20 601555 东吴证 券 72,316,231.83 2.67
21 600185 格力地 产 71,558,711.19 2.65
22 600061 国投安 信 71,393,426.14 2.64
23 600749 西藏旅 游 68,986,722.25 2.55
24 002308 威创股 份 68,852,141.84 2.55
25 000061 农 产 品 68,651,225.67 2.54
26 600606 绿地控 股 67,405,170.95 2.49
27 600562 国睿科 技 65,521,434.21 2.42
28 601318 中国平 安 65,236,415.90 2.41
29 600598 北大荒 65,013,832.07 2.40
30 002348 高乐股 份 64,312,631.81 2.38
31 300208 恒顺众 昇 63,268,008.28 2.34
32 002670 华声股 份 63,136,108.98 2.34
33 002089 新 海 宜 62,749,370.84 2.32
34 002094 青岛金 王 61,485,275.09 2.27
35 002510 天汽模 59,615,091.34 2.21
36 600826 兰生股 份 59,215,217.37 2.19
37 000531 穗恒运 Ａ 57,295,306.23 2.12
38 002339 积成电 子 56,459,736.57 2.09
39 600839 四川长 虹 56,121,223.54 2.08
40 600325 华发股 份 55,488,795.76 2.05
41 300012 华测检 测 54,453,165.68 2.01
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
第 52 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
1 601318 中国平 安 294,447,659.80 10.89
2 300033 同花顺 245,392,656.47 9.08
3 002250 联化科 技 213,591,832.38 7.90
4 601988 中国银 行 212,865,087.16 7.87
5 600518 康美药 业 185,812,840.73 6.87
6 601166 兴业银 行 178,004,909.30 6.58
7 002491 通鼎互 联 167,240,263.08 6.19
8 600089 特变电 工 144,975,021.76 5.36
9 600415 小商品 城 142,419,211.65 5.27
10 600028 中国石 化 141,646,736.64 5.24
11 600079 人福医 药 139,021,678.76 5.14
12 600000 浦发银 行 127,450,012.89 4.71
13 600109 国金证 券 115,382,444.76 4.27
14 600598 北大荒 110,626,564.45 4.09
15 002063 远光软 件 109,319,655.99 4.04
16 601336 新华保 险 108,110,068.68 4.00
17 300115 长盈精 密 107,965,296.28 3.99
18 000729 燕京啤 酒 105,773,421.83 3.91
19 600837 海通证 券 104,465,915.86 3.86
20 600048 保利地 产 93,233,110.08 3.45
21 002237 恒邦股 份 92,886,962.00 3.44
22 601555 东吴证 券 91,127,942.20 3.37
23 002241 歌尔声 学 89,875,745.63 3.32
24 601601 中国太 保 89,307,776.38 3.30
25 600061 国投安 信 89,233,296.04 3.30
26 000728 国元证 券 83,421,438.18 3.09
27 600125 铁龙物 流 81,423,753.46 3.01
28 601098 中南传 媒 78,582,604.59 2.91
29 002438 江苏神 通 77,396,108.13 2.86
30 002208 合肥城 建 76,448,584.49 2.83
31 000796 凯撒旅 游 74,095,326.30 2.74
32 002339 积成电 子 73,624,745.56 2.72
33 002325 洪涛股 份 70,650,522.76 2.61
34 002094 青岛金 王 69,803,099.79 2.58
35 600606 绿地控 股 69,406,397.38 2.57
36 000069 华侨城 Ａ 68,563,131.75 2.54
37 600826 兰生股 份 66,981,625.15 2.48
38 600686 金龙汽 车 66,383,468.48 2.46
39 603766 隆鑫通 用 61,270,993.47 2.27
40 000061 农 产 品 60,226,294.77 2.23
41 600289 亿阳信 通 57,568,459.82 2.13
42 300058 蓝色光 标 57,357,658.98 2.12
43 002245 澳洋顺 昌 55,357,815.64 2.05
第 53 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,289,190,302.90
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 7,692,127,278.38
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 2,168,600.00 0.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,244,000.00 6.83
其中： 政策 性金 融债 150,244,000.00 6.83
4 企业债 券 78,234,844.20 3.56
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,000,738.60 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 235,648,182.80 10.71
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150403 15 农发 03 800,000 80,160,000.00 3.64
第 54 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
2 150202 15 国开 02 700,000 70,084,000.00 3.19
3 122973 PR 昆 创控 400,000 16,068,000.00 0.73
4 122952 09 赣州 债 150,000 15,159,000.00 0.69
5 122940 09 咸城 投 100,000 11,020,000.00 0.50
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 119031 澜 沧江 3 200,000 10,064,000.00 0.46
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报 告期 内， 本基金 投 资的 北大 荒于 2015 年 6 月 23 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会《 行政
第 55 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
处罚及 市场 禁入 事先 告知 书》 。 除 此之 外， 基 金投 资 的前十 名其 他证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立
案调查 的， 也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,717,219.90
2 应收证 券清 算款
20,282,292.71
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,590,950.63
5 应收申 购款
394,984.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
28,985,447.90
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 167,493.60 0.01
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600749 西藏旅 游 82,901,261.76 3.77 重大资 产重 组
2 600271 航天信 息 118,704,523.00 5.40 重大资 产重 组
第 56 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
105,005
11,155.19 59,722,977.19 5.10% 1,111,628,227.11 94.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
233,463.78 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 24 日)基金 份额 总额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,812,796,463.82
本报告 期基金 总申 购份 额 1,579,041,152.29
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,220,486,411.81
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,171,351,204.30
第 57 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 16 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 新
增翁启 森先 生为 本基 金的 基金经 理， 与陆 从珍 女士 共同管 理本 基金 。
（3）2015 年 6 月 19 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 陆
从珍女 士不 再担 任本 基金 的基金 经理 。
（4）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（5）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
（6）2015 年 9 月 25 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 新
增刘伟 亭先 生为 本基 金的 基金经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内,交通 银行 股份有 限 公司(以下 简称“本行”) 因工 作需 要， 刘树 军先 生 不再担 任本 行资
产托管 业务 中心 总裁 ，任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金 财产、基金托管业务的诉 讼。本报告期内基金管理 人无涉及本基金财
产的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 93,000.00 元。
第 58 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人的 托管 业务 部门 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东莞证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 5,647,383,563.91 41.07% 5,220,740.80 41.13% -
兴业证 券股 份
有限公 司
2 3,264,587,061.50 23.74% 3,029,846.96 23.87% -
渤海证 券股 份
有限公 司
1 1,451,802,936.03 10.56% 1,331,004.08 10.49% -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
1 1,374,525,229.45 9.99% 1,268,364.61 9.99% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 1,308,394,359.27 9.51% 1,200,970.99 9.46% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
2 637,332,061.56 4.63% 580,224.61 4.57% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 68,126,375.79 0.50% 62,022.06 0.49% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 报 告期本 基金 新增 交易 单元 的情况 ：
无。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
第 59 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
4、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总
第 60 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
额的比 例 额的比 例 额的比 例
东莞证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
19,270,012.7
0
31.72%
45,000,00
0.00
52.94% - -
渤海证 券股 份
有限公 司
4,249,534.16 7.00%
40,000,00
0.00
47.06% - -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
3,365,609.40 5.54% - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
16,609,646.6
0
27.34% - - - -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
17,250,034.1
0
28.40% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 宝利 配置 证
券投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-24
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-03-07
第 61 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
和公司 网站
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申 购、 定期 定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加兴业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-07
11
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
12
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
13
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 招商 地产” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 招商 地产” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
20
华安宝 利配 置证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-16
21 华安宝 利配 置证 券投 资基 金基金 经理 变更 公 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-06-19
第 62 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 友好 集团” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-09
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
29
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 东方 园林” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-13
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 西安 饮食” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
第 63 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
36
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
38
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华谊 兄弟” 、“北大 荒”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-26
42
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告.
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 科达 洁能” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
49
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安证券 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
50
华安宝 利配 置证 券投 资基金 基 金经 理变 更公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-09-25
第 64 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
和公司 网站
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“碧 水源” 、“ 富瑞 特装”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-15
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源为 销售 机构 并参 加 费率 优惠 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 航天 信息” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-28
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
58
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
65 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-12-10
第 65 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 四创 电子” 、“利欧 股份” 、“高升 控股” 、“ 万
达信息”股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-19
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 均胜 电子” 、 “ 西藏 旅游” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-22
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
70
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
71
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
74
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
75
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 66 页共 67 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 基金 合同 》
2、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 宝 利配置 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
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