华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
华安新 回报灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 5 月 19 日 起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 47
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 48
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 49
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 51
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 52
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 52
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 53
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 53
9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 54
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 54
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 54
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 55
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 55
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 59
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 64
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 64
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 65
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,704,981,379.08 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张咏东
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
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传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 5 月 19 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 140,711,461.67
本期利 润 242,510,039.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0350
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本期加 权平 均净 值利 润率 3.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配利 润 102,655,367.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0180
期末基 金资 产净 值 5,909,363,158.36
期末基 金份 额净 值 1.036
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.60%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.08% 1.13% 0.01% 0.84% 0.07%
过去六 个月 2.57% 0.06% 2.37% 0.01% 0.20% 0.05%
自基金 成立 起
至今
3.60% 0.06% 3.00% 0.01% 0.60% 0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中国 人民 银行 公布 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+3% 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证、股 指期 货、 债券 等固 定收益 类金 融工 具（ 包
括国债 、央 行票 据、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 中小 企业 私募 债、 地方政 府债 券、 中期 票
据、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ）、 短期 融资 券、资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等） 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具(但须 符合 中国 证监 会相 关 规定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ；每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应当 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
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自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙头 企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-05-1
9
- 18 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，18
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资
基金、华安季季鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基金的基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华安汇财通货币市场基金的基金
经理。2015 年 2 月起 担任 华安年
年盈定期开放债券型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起担
任固定 收益 部总 监。2015 年 5 月
起担任本基金的基金经理。2015
年 9 月起担 任华 安新 乐享 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月起， 同时 担任 华安乐
惠保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2015-05-1
9
- 8 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ，8 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
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年 11 月 起同 时担 任华 安月 月鑫短
期理财债券型证券投资基金、华
安汇财通货币市场基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安双债添利债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安新回报灵活配置 混合型证券投资基
金基金 合同 》 、 《华 安新 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关基 金法律 文件 的规 定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下 ，为基金份额持有人谋
求最大 利益 ，不 存在 违法 违规或 未履 行基 金合 同承 诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封闭 式基 金、 开放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
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资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同 投资 组 合， 在 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年，全球经济继续分 化，美国经济复苏好于预 期，美联储启动加息；欧 洲经济弱势复苏，
量化宽松政策继续；日本 经济复苏缓慢，经济持续 弱于预期。国内经济进入 新常态，传统产业的产
能过剩压力继续加大，工 业增加值低增长；房地产 销售虽有回暖，但地产投 资未见起色，基建投资
第 12 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
对经济 托底 有限 ，经 济下 行压力 依然 较大 。人 民币 贬值预 期持 续升 温，8.11 汇率改 革后 ，人 民币 贬
值幅度扩大，外汇占款的 持续负增。央行货币政策 保持宽松，四次降准、五 次降息，基准利率大幅
下调。 市场 对资 金面 波动 的预期 下降 ，资 金利 率低 位保持 稳定 。
在货币供给充裕但融资需 求萎缩以及股票市场波动 加大的情况下，资金不断 涌向债券市场，债
券市场继续呈现牛市特征 。其中，随着地方债务置 换顺利推进，市场对地方 融资平台债务违约的担
心下降，城投债收益率持 续下行，成为全年表现最 好的品种。长久期的国债 和政策性金融债下半年
表现最为亮丽，收益率降 至历史低位。随着刚性兑 付打破、违约事件增多， 信用债收益率在整体下
行过程中出现分化。其中 ，中高等级信用债收益率 跟随无风险利率下行，而 过剩产能行业个券信用
利差进一步拉大。可转债 市场上半年跟随权益市场 大幅上涨，大盘转债纷纷 触发强制赎回条款，市
场容量大幅萎缩、市场估 值高企。下半年可转债市 场回调但溢价率依然处于 高位，随着可交换债和
传统可转债一级市场供应 逐步恢复，市场估值水平 逐步得以修复。股票市场 波动加大，新股发行年
中曾暂 缓发 行， 随着 市场 企稳， 新股 发行 制度 重新 修订，IPO 重启 。
本基 金上 半年 以新 股申购 为 主， 下半 年增 持了 利率 债、 城 投债 和中 高等 级信 用 债， 拉长 了组
合久期 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日,本 基金 份额 净值为 1.036 元,本报 告期 份额 净值 增 长率为 3.60%, 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 3.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 预 计全 球经 济依然 处于 调整 和分 化过 程， 以 中国 为代表 的新 兴 市场国 家总 需求 仍
在萎缩 ， 美国 经济 表现 相对 稳健 。 美 联储 货币 政策 收紧 的预期 极大 影响 和扰 动了 金融市 场风 险偏 好 ，
黄金和债券等保值类资产 持续有资金流入，汇率和 股票等风险类资产波动加 大、资金持续流出。供
给侧改革的提出深化了中 国经济新常态的内涵，中 央经济工作会议提出去产 能、去房地产库存、去
杠杆、 降低 企业 成本 以及 补短板 等五 大任 务， 经济 预计 L 型走势。由 于货 币 政策总 量放 松的 空间 有
限，财政政策将担当国内 经济的稳定器。人民币贬 值预期下外汇占款预计仍 将维持负增，央行将更
多地动用微调工具保持货 币市场的稳定，并将结合 国内经济运行情况适时下 调存准。国内经济下行
压力仍大，通胀走高动力 不足，债市收益率上行风 险不大。随着经济结构调 整，信用债违约事件将
增多。 对 2016 年 股市 不悲 观，结 构性 行情 或此 起彼 伏。从 大类 资产 配置 角度 ，货币 宽松 环境 延续 ，
实业经 营困 难重 重 ， 虚 拟金 融的泡 沫化 不可 避免 ， 股市 估值中 枢可 能会 长时 间维 持在合 理水 平上 方 ，
股市的结构性行情将长期 存在。股票市场的三个主 要影响因素是分子端的企 业盈利、分母端的无风
第 13 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
险利率 和风 险溢 价， 展 望 2016 年 ， 企 业盈 利暂 时难 见 显著改 善， 无风 险利 率进 一步下 行的 空间 也已
很小，预 计风险偏好将是决定股市 涨跌的最关键因素，这意 味着出现“ 猴年猴市” 的概率的确很高 。
从全年维 度，两类投资机会值得重 点把握：一是优质资产将 迎来“ 通胀” 时代（即真成 长股的估值 提
升行情 ） ， 二是 特定 政策 或 事件驱 动的 主题 轮动 行情 。 本 基金将 动态 调整 债券 久期 ， 维持 信用 债中 高
等级， 积极 参与 新股 申购 。本基 金将 秉承 稳健 、专 业的投 资理 念， 勤勉 尽责 地维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人内部有关本 基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营等相 关业 务部 门进 行了 多次全 面或 专项 稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
第 14 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、 估值 政策 重大 变化 对基金 资 产净 值及 当期 损益 的影 响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ，投 资 研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
第 15 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、 已签 约的 任何 定价 服务的 性 质与 程度 等信 息
无。
第 16 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基 金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安新 回报灵 活配 置混 合
型证券投资基金的年度报 告中财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ） 审字第 60971571_B25 号
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资
产 负 债表和 2015 年 5 月 19 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间的 利 润表 及所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及财务 报表 附注 。
第 17 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安新回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财 务状 况以及 2015 年 5 月 19 日 （基 金合 同生
效日） 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
郭 杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
第 18 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 76,241,878.11
结算备 付金
5,165,950.62
存出保 证金
439,487.04
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,759,538,729.46
其中： 股票 投资
185,869,144.66
基金投 资
-
债券投 资
5,573,669,584.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 100,000,350.00
应收证 券清 算款
280,375,966.68
应收利 息 7.4.7.5 94,466,295.33
应收股 利
-
应收申 购款
435.70
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
6,316,229,092.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
400,000,000.00
应付证 券清 算款
-
第 19 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
应付赎 回款
1,531,357.92
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 3,501,952.33
应付托 管费 7.4.10.2 1,250,697.25
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 216,175.69
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 365,751.39
负债合计
406,865,934.58
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 5,704,981,379.08
未分配 利润 7.4.7.10 204,381,779.28
所有者权益合计
5,909,363,158.36
负债和所有者权益总 计
6,316,229,092.94
注 ：（ 1 ） 报告 截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 净值 为 1.036 元， 基金 份额 总额 5,704,981,379.08
份。
（2）本 基金 合同 于 2015 年 5 月 19 日生 效。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 5 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 5 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
311,332,857.13
1.利息 收入
124,598,229.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 21,672,756.44
第 20 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
债券利 息收 入
88,244,429.94
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
14,681,043.30
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
70,692,581.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 68,574,830.36
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,697,591.09
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 420,160.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 101,798,578.11
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 14,243,467.89
减：二、费用
68,822,817.35
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 49,899,715.61
2．托 管费 7.4.10.2 10,848,249.04
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.20 1,959,256.78
5． 利息 支出
5,730,086.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,730,086.68
6． 其他 费用 7.4.7.21 385,509.24
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
242,510,039.78
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
242,510,039.78
第 21 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 5 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 19 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,614,837,467.15 - 6,614,837,467.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 242,510,039.78 242,510,039.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-909,856,088.07 -38,128,260.50 -947,984,348.57
其中：1.基金 申购 款 3,031,634,306.83 4,750,779.64 3,036,385,086.47
2.基金 赎 回款 -3,941,490,394.90 -42,879,040.14 -3,984,369,435.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,704,981,379.08 204,381,779.28 5,909,363,158.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安新回报灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2015]802 号 《 关于准 予华 安新 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金 注 册的 批复》 的核 准， 由华 安 基金 管理 有限 公司 作为 管 理人于 2015 年 5 月 15 日 向社 会公 开募 集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015 ）验字第
60971571_B18 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 ， 基 金合 同于 2015 年 5 月 19 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
6,614,837,467.15 元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币
6,614,837,467.15 元， 折合 6,614,837,467.15 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人及 注册 登记 机构 为 华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 、 债券 等固 定 收益类 金融 工具 （包 括
国债、 央行 票据 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次 级 债、 中 小企 业私 募债 、 地 方政府 债券 、 中 期票 据、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 可转债 ） 、 短 期融 资券、 资 产支持 证券、 债券 回购、 银行存 款等） 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具(但须 符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%； 权证、 股指 期货 及其他 金 融工 具的 投资 比例 依照 法 律法 规或 监管 机构 的规 定 执行。
本基 金业
绩比较 基准 ：中 国人 民银 行公布 的一 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+3% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
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金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2015 年 5 月 19 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2015 年 5 月 19 日（ 基 金合 同生 效日 ）起至 2015 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
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7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的， 该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 金融 资产
转移， 是指 本基 金将 金融 资产让 与或 交付 给该 金融 资产发 行方 以外 的另 一方( 转入方) ； 本基 金已 将金
融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬转移给转入 方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所
有权上几乎所有的风险和 报酬的，不终止确认该金 融资产；本基金既没有转 移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险 和报酬的，分别下列情况 处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该
金融资产并确认产生的资 产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其继 续涉入所转移金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
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的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允 价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现 损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
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(1) 存款利息收入按存款的本 金与适用的利率逐日计提 的金额入账。若提前支取 定期存款，按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(9) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采 用公允价值模式计量的交 易性金融资产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方， 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费原 按前 一日 基金资 产净 值的 1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；自 2015 年 9 月 8 日 起，
基金管 理费 按前 一日 基金 净值 的 0.70%的年 费率 逐日 计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25%的年 费率 逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
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7.4.4.11 基金的收益分配 政策
本基金收益分配方式分两 种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自
动转为 基金 份额 进行 再投 资；若 投资 者不 选择 ，本 基金默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ；
(2) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(3) 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
第 29 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上述 收入 时 代扣 代缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 76,241,878.11
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定期存 款 -
其他存 款 -
合计 76,241,878.11
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 182,751,229.09 185,869,144.66 3,117,915.57
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,342,510,982.80 1,342,590,584.80 79,602.00
银行间 市场 4,132,477,939.46 4,231,079,000.00 98,601,060.54
合计 5,474,988,922.26 5,573,669,584.80 98,680,662.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,657,740,151.35 5,759,538,729.46 101,798,578.11
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 100,000,350.00 -
合计 100,000,350.00 -
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7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 56,523.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,811.10
应收债 券利 息 94,374,647.63
应收买 入返 售证 券利 息 25,115.08
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 197.80
合计 94,466,295.33
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 178,244.52
银行间 市场 应付 交易 费用 37,931.17
合计 216,175.69
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
第 32 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,751.39
其他应 付款 -
应付审 计费 用 120,000.00
预提费 用 240,000.00
合计 365,751.39
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 6,614,837,467.15 6,614,837,467.15
本期申 购 3,031,634,306.83 3,031,634,306.83
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -3,941,490,394.90 -3,941,490,394.90
本期末 5,704,981,379.08 5,704,981,379.08
注 ：（ 1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2） 本基 金合 同于 2015 年 5 月 19 日生 效。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为
人 民币 6,614,837,467.15 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 0.00 元 ，以上 实收 基金 （本
息）合 计为 人民 币 6,614,837,467.15 元， 折合 6,614,837,467.15 份基 金份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 140,711,461.67 101,798,578.11 242,510,039.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-38,056,094.36 -72,166.14 -38,128,260.50
其中： 基金 申购 款 -196,935.90 4,947,715.54 4,750,779.64
基金赎 回款 -37,859,158.46 -5,019,881.68 -42,879,040.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 102,655,367.31 101,726,411.97 204,381,779.28
第 33 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,361,808.29
定期存 款利 息收 入 6,437,777.77
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,809,393.22
其他 63,777.16
合计 21,672,756.44
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 19 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 606,390,318.99
减：卖 出股 票成 本总 额 537,815,488.63
买卖股 票差 价收 入 68,574,830.36
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
1,791,879,546.28
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
1,773,953,776.53
减：应收 利息 总额 16,228,178.66
买卖债 券差 价收 入 1,697,591.09
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
第 34 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 420,160.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 420,160.00
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 101,798,578.11
——股票 投资 3,117,915.57
——债券 投资 98,680,662.54
——资产 支持 证券 投资 -
第 35 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 101,798,578.11
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 14,096,475.57
基金转 换费 收入 -
其他 146,992.32
合计 14,243,467.89
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,915,531.78
银行间 市场 交易 费用 43,725.00
合计 1,959,256.78
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 120,000.00
信息披 露费 240,000.00
银行汇 划费 用 18,909.24
第 36 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
账户维 护费 6,400.00
其他费 用 200.00
合计 385,509.24
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气（ 集团 ）总 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本报告期的关联 方 交易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
第 37 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 49,899,715.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,834,247.42
注：2015 年 5 月 19 日至 2015 年 9 月 7 日， 基金 管理 费 按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2015 年 9 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 费按 前 一日 的基 金资 产净 值的 0.70%的年 费率
计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
第 38 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
项目
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,848,249.04
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在 月初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月19 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 76,241,878.11 2,361,808.29
注：本 基金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 等结算 账户 的证 券
交易结 算资 金余 额 2015 年末 为 人民币 5,165,950.62 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
第 39 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
认购
新发
证券
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
认购
新发
证券
100.00 100.00
6,520.
00
652,00
0.00
652,00
0.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
第 40 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
券 款 余额 人民币 400,000,000.00 元 ，于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 7 日 （先 后） 到期。 该类 交易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中等风险和中等收益投 资品种。本基金在日常经 营活动中面临的与这些
金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本基 金在 严格 控制风 险的 前提 下 ，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报和 资产 的长 期稳 健增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由
督察长 分管 。风 险管 理部 向督察 长和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
第 41 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
放在本基金的托管行交通 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能
以合理 价格 适时 变现 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款
76,241,878.11 - - - 76,241,878.11
结 算备 付金
5,165,950.62 - - - 5,165,950.62
存 出保 证金
439,487.04 - - - 439,487.04
交 易性 金融 资产
2,354,190,000.00 1,326,927,150.80 1,892,552,434.00 185,869,144.66
5,759,538,729.
46
衍生 金融 资产
- - - - -
买 入返 售金 融资
产
100,000,350.00 - - -
100,000,350.0
0
应 收证 券清 算款
- - - 280,375,966.68
280,375,966.6
8
应收 利息
- - - 94,466,295.33 94,466,295.33
应收 股利
- - - - 0.00
应 收申 购款
- - - 435.70 435.70
其他 资产
- - - - 0.00
资产总 计 2,536,037,665.77 1,326,927,150.80 1,892,552,434.00 560,711,842.37 6,316,229,092.
94
负债
短期 借款
- - - - 0.00
交 易性 金融 负债
- - - - 0.00
衍生 金融 负债
- - - - 0.00
卖 出回 购金 融资
产款
400,000,000.00 - - -
400,000,000.0
0
应 付证 券清 算款
- - - - 0.00
应 付赎 回款
- - - 1,531,357.92 1,531,357.92
第 43 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
应 付管 理人 报酬
- - - 3,501,952.33 3,501,952.33
应 付托 管费
- - - 1,250,697.25 1,250,697.25
应 付销 售服 务费
- - - - 0.00
应付 交易 费用
- - - 216,175.69 216,175.69
应付 税费
- - - - 0.00
应付 利息
- - - - 0.00
应付 利润
- - - - 0.00
其他 负债
- - - 365,751.39 365,751.39
负债总 计 400,000,000.00 - - 6,865,934.58 406,865,934.5
8
利率敏 感度 缺口 2,136,037,665.77 1,326,927,150.80 1,892,552,434.00 553,845,907.79 5,909,363,158.
36
负债
资产总 计 - - - - -
负债 - - - - -
负债总 计 - - - - -
利率敏 感度 缺口 - - - - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 4,137
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 4,065
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
第 44 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素进行 研究 和预 测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格 风险。本基金股票投资占基 金资产的比例范围 为
0%-95%。 此 外， 本基 金的基 金 管理 人每 日对 本基 金所 持 有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 185,869,144.66 3.15
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 185,869,144.66 3.15
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
基 金的 市场 价格 风险 决定于 基 金相 对沪深 300 指数 的贝塔 系数 ， 以 及业 绩比 较基准 的
变动。
除上述 基准 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
第 45 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 81
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 81
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 185,821,544.66 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 5,573,717,184.80 元 ，无
属于第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票、可转换债券、资产支 持证券和私募债券，若出 现重大事项停牌、
交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分 别于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间不将相关 股票、可转换债券、资产 支持证券和私募债券的公 允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相 关股票、可转换债券、
资产支 持证 券和 私募 债券 公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
第 46 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 185,869,144.66 2.94
其中： 股票 185,869,144.66 2.94
2 固定收 益投 资 5,573,669,584.80 88.24
其中： 债券 5,573,669,584.80 88.24
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,350.00 1.58
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,407,828.73 1.29
7 其他各 项资 产 375,282,184.75 5.94
8 合计 6,316,229,092.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
第 47 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
B 采矿业
- -
C 制造业 95,738,702.76 1.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
50,747,494.68 0.86
E 建筑业 1,571,551.95 0.03
F 批发和 零售 业
222,304.44 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,865,619.24 0.23
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
12,566,354.98 0.21
J 金融业
- -
K 房地产 业
10,065,000.00 0.17
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
982,724.40 0.02
S 综合
- -
合计 185,869,144.66 3.15
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002152 广电运 通 1,100,000 34,089,000.00 0.58
2 601985 中国核 电 2,600,000 24,804,000.00 0.42
3 000988 华工科 技 900,000 19,062,000.00 0.32
4 000733 振华科 技 600,000 15,000,000.00 0.25
5 002308 威创股 份 600,907 14,812,357.55 0.25
6 600483 福能股 份 811,944 13,957,317.36 0.24
7 600674 川投能 源 1,113,957 11,986,177.32 0.20
8 002230 科大讯 飞 300,000 11,115,000.00 0.19
第 48 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
9 600748 上实发 展 750,000 10,065,000.00 0.17
10 600009 上海机 场 300,000 8,856,000.00 0.15
11 002241 歌尔声 学 200,000 6,920,000.00 0.12
12 601333 广深铁 路 999,924 5,009,619.24 0.08
13 603800 道森股 份 19,344 1,043,221.92 0.02
14 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.02
15 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.02
16 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.01
17 002783 凯龙股 份 6,138 784,436.40 0.01
18 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.01
19 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.01
20 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.01
21 603696 安记食 品 9,278 513,722.86 0.01
22 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.01
23 002779 中坚科 技 5,378 420,559.60 0.01
24 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
25 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.00
26 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.00
27 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.00
28 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.00
29 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.00
30 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00
31 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
32 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
33 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
34 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
35 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
36 002777 N 久远 4,264 70,356.00 0.00
37 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
38 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 73,940,000.00 1.25
2 601985 中国核 电 60,147,711.17 1.02
3 600221 海南航 空 47,566,560.12 0.80
4 000002 万
科Ａ 42,471,558.41 0.72
第 49 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
5 002152 广电运 通 36,353,511.40 0.62
6 600483 福能股 份 33,107,817.54 0.56
7 000001 平安银 行 31,936,990.58 0.54
8 600820 隧道股 份 28,563,954.02 0.48
9 600029 南方航 空 23,320,000.00 0.39
10 600198 大唐电 信 19,295,711.35 0.33
11 002049 同方国 芯 17,878,742.25 0.30
12 000783 长江证 券 17,759,334.00 0.30
13 000733 振华科 技 16,457,077.23 0.28
14 000988 华工科 技 16,382,610.10 0.28
15 000006 深振业 Ａ 16,379,935.92 0.28
16 000524 岭南控 股 16,003,006.28 0.27
17 002308 威创股 份 15,016,248.38 0.25
18 600895 张江高 科 13,888,378.46 0.24
19 000543 皖能电 力 13,657,223.00 0.23
20 000498 山东路 桥 12,799,879.00 0.22
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 134,352,491.85 2.27
2 600028 中国石 化 75,661,003.06 1.28
3 600221 海南航 空 47,309,621.98 0.80
4 000002 万 科Ａ 45,600,762.00 0.77
5 000001 平安银 行 31,705,948.72 0.54
6 600820 隧道股 份 23,063,907.00 0.39
7 600029 南方航 空 20,307,710.33 0.34
8 600483 福能股 份 19,180,032.50 0.32
9 000783 长江证 券 17,952,813.45 0.30
10 002049 同方国 芯 15,198,990.46 0.26
11 600006 东风汽 车 15,188,556.95 0.26
12 600198 大唐电 信 14,709,585.00 0.25
13 000006 深振业 Ａ 14,554,124.00 0.25
14 000800 一汽轿 车 12,502,625.85 0.21
15 600895 张江高 科 11,365,701.00 0.19
16 000543 皖能电 力 10,558,898.00 0.18
17 600706 曲江文 旅 9,806,429.00 0.17
18 000498 山东路 桥 9,652,764.32 0.16
第 50 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
19 600827 百联股 份 8,456,904.43 0.14
20 000090 天健集 团 8,195,708.00 0.14
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 720,566,717.72
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 606,390,318.99
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 422,223,000.00 7.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,027,416,000.00 17.39
其中： 政策 性金 融债 1,027,416,000.00 17.39
4 企业债 券 1,521,235,138.00 25.74
5 企业短 期融 资券 1,967,414,000.00 33.29
6 中期票 据 495,874,000.00 8.39
7 可转债 139,507,446.80 2.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,573,669,584.80 94.32
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150210 15 国开 10 8,900,000 964,404,000.00 16.32
2 019506 15 国债 06 2,400,000 240,576,000.00 4.07
第 51 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
3 011541002
15 鞍钢
SCP002
2,000,000 200,740,000.00 3.40
4 132004 15 国盛 EB 938,180 104,419,434.00 1.77
5 122465 15 广越 01 1,000,000 100,730,000.00 1.70
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
第 52 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
439,487.04
2 应收证 券清 算款
280,375,966.68
3 应收股 利
-
4 应收利 息
94,466,295.33
5 应收申 购款
435.70
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
375,282,184.75
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 132001 14 宝钢 EB
33,394,112.80 0.57
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 53 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,472
881,486.62 5,145,797,043.85 90.20% 559,184,335.23 9.80%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 5 月 19 日)基金 份额 总额 6,614,837,467.15
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 3,031,634,306.83
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 3,941,490,394.90
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,704,981,379.08
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 27 日， 基金管 理人 发布 了华 安安 享灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 ， 施卫 平先 生不 再 担任本 基金 的基 金经 理。
（3）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
第 54 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
（4）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内,交通 银行 股份有 限 公司(以下 简称“本行”) 因工 作需 要， 刘树 军先 生 不再担 任本 行资
产托管 业务 中心 总裁 ，任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 120,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
江海证 券有 限
公司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
平安证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中原证 券股 份 1 - - - - -
第 55 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
有限公 司
东海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
爱建证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
西部证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
3 340,763,610.96 26.54% 310,229.53 26.57% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 116,246,339.90 9.05% 102,865.74 8.81% -
广发证 券股 份
有限公 司
2 105,299,723.62 8.20% 95,737.08 8.20% -
华宝证 券有 限
责任公 司
1 105,106,394.52 8.19% 96,159.85 8.23% -
国海证 券有 限
责任公 司
1 102,638,506.46 7.99% 95,134.44 8.15% -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 101,751,369.29 7.92% 94,518.76 8.09% -
上海证 券有 限
责任公 司
2 82,573,258.00 6.43% 75,249.39 6.44% -
万联证 券有 限
责任公 司
1 79,064,674.73 6.16% 69,963.81 5.99% -
长江证 券股 份
有限公 司
1 52,095,751.95 4.06% 46,099.94 3.95% -
信达证 券股 份
有限公 司
1 51,192,987.80 3.99% 45,300.93 3.88% -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
1 43,676,581.64 3.40% 40,676.20 3.48% -
安信证 券股 份
有限公 司
1 32,331,337.43 2.52% 30,110.31 2.58% -
中信证 券股 份 2 21,451,001.00 1.67% 19,528.83 1.67% -
第 56 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
有限公 司
华创证 券有 限
责任公 司
1 20,866,585.56 1.63% 19,433.05 1.66% -
光大证 券股 份
有限公 司
1 17,339,550.00 1.35% 16,148.40 1.38% -
华泰证 券股 份
有限公 司
2 9,660,228.00 0.75% 8,794.70 0.75% -
国金证 券股 份
有限公 司
1 2,020,231.40 0.16% 1,839.22 0.16% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 报 告期本 基金 新增 交易 单元 的情况 ：
无。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1）内 部管 理规 范、 严谨； 具 备健 全的 内控 制度 ，并 能 满足 基金 运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
4、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
第 57 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券股 份
有限公 司
132,867.00 0.02% - - - -
江海证 券有 限
公司
- - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
平安证 券有 限
责任公 司
131,745,932.
90
15.67%
240,000,0
00.00
1.40% - -
中原证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
东海证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
爱建证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
- -
426,600,0
00.00
2.49% - -
西部证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国元证 券股 份 - - - - - -
第 58 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
有限公 司
申银万 国证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
21,545,000.0
0
2.56%
8,913,800,
000.00
51.96% - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
328,806,427.
90
39.11%
405,600,0
00.00
2.36% - -
华宝证 券有 限
责任公 司
3,588,312.30 0.43%
1,048,300,
000.00
6.11% - -
国海证 券有 限
责任公 司
943,400.00 0.11%
1,989,000,
000.00
11.59% - -
东兴证 券股 份
有限公 司
- -
250,000,0
00.00
1.46% - -
上海证 券有 限
责任公 司
- -
56,843,00
0.00
0.33% - -
万联证 券有 限
责任公 司
- -
24,098,00
0.00
0.14% - -
长江证 券股 份
有限公 司
49,096,000.0
0
5.84% - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
- -
2,274,200,
000.00
13.26% - -
安信证 券股 份
有限公 司
- -
360,000,0
00.00
2.10% - -
中信证 券股 份
有限公 司
242,604,000.
00
28.86%
544,400,0
00.00
3.17% - -
华创证 券有 限
责任公 司
- -
160,000,0
00.00
0.93% - -
光大证 券股 份
有限公 司
- -
162,586,0
00.00
0.95% - -
华泰证 券股 份
有限公 司
62,235,000.0
0
7.40% - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
- -
298,600,0
00.00
1.74% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-03-07
第 59 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
和公司 网站
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
5
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金份额 发售 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-13
6
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-13
7
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托
管协议
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-13
8
关于华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金提前 结束 募集 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-16
9
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金合同 生效 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-20
10
关于华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换和定 期定 额业 务
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-23
11
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 暂
停 大 额申 购、 大额 转换 转入及 定 期定 额投 资的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-26
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 新回 报
灵活配 置混 合基 金增 加上 海银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-27
13
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
14
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-06-02
第 60 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于在网 上直 销与 直
销柜台 渠道 开展 旗下 部分 基金转 换费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-08
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
25
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 展恒 基金 销售 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
第 61 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 与直 销
柜台渠 道调 整部 分基 金转 换费率 优惠 活动 范
围的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
32
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 股份 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-13
35
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加诺亚 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-24
39
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 降
低基金 管理 费率 并修 改基 金合同 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-08
43
交行- 华安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-08
44
交行- 华安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金托管 协议
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-08
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-09-11
第 62 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
告 和公司 网站
46
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 恢
复 大 额申 购、 大额 转换 转入及 定 期定 额投 资的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-18
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加长量基 金为 销售 机构 并参 加 费率 优惠 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
53
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华龙 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
56
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 暂
停 大 额申 购、 大额 转换 转入及 定 期定 额投 资的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
60 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-12-02
第 63 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加新兰 德为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-07
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 64 页共 65 页 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 65 页共 65 页
