华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
华安年 年盈定 期开放 债券型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的真 实性 、 准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经 三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2016 年 3 月 24 日复 核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本 报 告期自 2015 年 2 月 3 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 .................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 15
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 18
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 20
4.9 管理 人对 会计 师事 务所出 具 非标 准审 计报 告所 涉相 关 事项 的说明 ........................................ 21
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 21
§6
审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 22
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 22
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 23
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 23
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 25
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 26
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 54
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 54
8.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资 组合 ................................................................................................ 55
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8.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 55
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 55
8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 56
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 57
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 57
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名权 证投 资明细 ................................ 57
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 58
8.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 58
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 59
9.2 期末 基金 管理 人的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 60
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 60
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 60
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 61
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 61
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 61
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 68
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安年 年盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000239
交易代 码 000239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,604,454.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安年 年盈 定期 开放 债券
A
华安年 年盈 定期 开放 债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000239 000240
报告期末下属分级基金的份额总
额
309,180,852.14 份 26,423,602.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制风 险的 前提 下 ，通过 主动管 理充 分捕 捉 债券市 场投资 机会 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 将充分 发挥 基金 管 理人的 研究优 势， 将规 范 的宏观 研究、 严谨 的
个券分 析与积 极主 动的 投 资风格 相结合 ，在 分析 和 判断宏 观经济 运行 状
况和金 融市场 运行 趋势 的 基础上 ，动态 调整 固定 收 益类资 产配置 比例 ，
自上而 下决定 债券 组合 久 期及债 券类属 配置 ；在 严 谨深入 的基本 面分 析
和信用 分析基 础上 ，综 合 考量各 类债券 的流 动性 、 供求关 系、风 险及 收
益率水 平等 ，自 下而 上地 精选个 券。
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业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其预 期的风 险水 平和 预期 收益 都要低 于股 票基 金、
混合基 金，高 于货 币市 场 基金， 属于证 券投 资基 金 中的中 等风险 和中 等
收益的 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 2 月 3 日（基金合 同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
本期已 实现 收益 12,647,650.71 1,006,464.17
本期利 润 19,570,221.19 1,597,299.03
加权平均基金份额本 期
利润
0.0633 0.0605
本期加权平均净值利 润
率
6.20% 5.93%
本期基金份额净值增 长
率
6.35% 6.11%
3.1.2 期末数据和指标
2015 年末
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
期末可 供分 配利 润 6,775,095.94 540,370.01
期末可供分配基金份 额
利润
0.0219 0.0205
期末基 金资 产净 值 322,879,504.03 27,554,962.02
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期末基 金份 额净 值 1.044 1.043
3.1.3 累计期末指标
2015 年末
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
基金份额累计净值增 长
率
6.35% 6.11%
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基
金的申 购赎 回费 、 红 利再 投资费 、 基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数
字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安年年盈定期 开放债 券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.30% 0.20% 0.97% 0.27% 1.33% -0.07%
过去六 个月 4.06% 0.16% 1.96% 0.59% 2.10% -0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
6.35% 0.13% 3.59% 1.04% 2.76% -0.91%
2．华安年年盈定期 开放债 券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.24% 0.19% 0.97% 0.27% 1.27% -0.08%
过去六 个月 4.03% 0.15% 1.96% 0.59% 2.07% -0.44%
自基金 合同 生 6.11% 0.13% 3.59% 1.04% 2.52% -0.91%
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效起至 今
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期一年 期定 期存 款收 益率 （税后 ）+1.2%
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国
债 、 金融 债、 中央 银行 票据 、 地方 政府 债、 城投 债、 中 期票 据、 企业 债、 公司 债 、 短 期融 资
券 、 可转 换债 券 （含 分离交 易 可转 债） 、 可交 换债券 、 资产 支持 证券 、 次级债 、 中小 企业 私
募债、 债券 回购、 银行 存款 等债券 类品 种以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金
融工具 ，但 须符 合中 国证 监会相 关规 定。
基金的 投资 组合 比例 为： 基金投 资于 债券 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，但 开放期 开
始前三 个月 至开 放期 结束 后三个 月内 不受 前述 比例 限制。 开放 期内， 基金 持有 现金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变
动的比较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
1 、华安年年盈定期 开放债 券 A
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人民币 元
2、华安年年盈定期 开放债 券 C
注：本 基金 于 2015 年 2 月 3 日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、华安年年盈定期 开放债 券 A
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人民币 元
2 、华安年年盈定期 开放债 券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 年年 盈定 期开 放债券 A ：
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人民币 元
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.190 5,802,269.01 71,130.95 5,873,399.96 -
合计 0.190 5,802,269.01 71,130.95 5,873,399.96 -
2、华安 年年 盈定 期开 放债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.177 454,765.35 11,458.10 466,223.45 -
合计 0.177 454,765.35 11,458.10 466,223.45 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准于 1998 年 6 月 设立，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一， 注册 资本 1.5 亿 元人 民币， 公司 总部 设在 上海 陆家嘴 金融 贸
易区。 目前的 股东 为上 海 电气 （ 集团） 总公司 、 上 海国际 信托 有限 公司、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中 国 A 股增 强 指数、 华
安现金 富利 货币 、 华 安宝 利配置 混合 、 华 安宏 利混 合、 华 安中 小盘 成长 混合 、 华安 策略 优选
混合、 华安 核心 优选 混合 、 华安 稳定 收益 债券 、 华 安动态 灵活 混合 、 华 安强 化收益 债券 、 华
安行业 轮动 混合 、华 安上 证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、华
安 上 证龙 头企业 ETF 联接、华安 升级 主题 混合 、华 安稳固 收益 债券 、华 安可 转债、 华安 深
证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技动 力混 合、 华安 四季 红债券 、华 安香 港精 选股 票、华 安大 中
华升级 股票 、 华安 标普 石 油指数 基金 （QDII-LOF ） 、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、 华 安季 季鑫
短期理 财债 券、 华安 月安 鑫短期 理财 债券 、 华 安沪 深 300 指 数分 级、 华安 逆向 策 略、 华安 日
日鑫货 币、 华安 安心 收益 债券、 华安 信用 增强 债券 、 华安 纯债 、 华 安保 本混 合、 华 安双 债添
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利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金易 ETF 、华 安黄金 ETF 联
接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年 红债 券、 华安 生态 优 先混 合、 华 安中 证细 分地 产 ETF 、
华安中 证细 分医 药 ETF 、华安大 国新 经济 股票 、华 安新活 力混 合、 华安 安顺 灵活配 置混 合、
华安财汇通货币、华安国 际龙头（DAX ）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高
分红指 数增 强、 华安 中证 细分医 药 ETF 联接、 华安 安享灵 活配 置混 合、 华安 年年盈 定期 开
放债券 、 华 安物 联网 主题 股票、 华安 新丝 路主 题股 票、 华 安新 动力 灵活 配置 混合、 华安 智能
装备主 题股 票、 华安 媒体 互联网 混合 、 华 安新 机遇 保本混 合、 华安 新优 选灵 活配置 混合 、 华
安新回 报灵 活配 置混 合、 华安中 证全 指证 券指 数分 级、 华安 中证 银行指 数分 级、 华安 国企 改
革主题 混合 、华 安添 颐养 老混合 发起 式、 华安 创业 板 50 指数 分级 、华 安新 乐享 保 本混 合、
华安安 益保 本混 合、 华安 乐惠保 本混 合等 71 只开 放式 基 金。 管理 资产 规模 达到 1558.45 亿
元人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-02-0
3
- 18 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，18
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任华安现金富利投资基金、华安
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月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基金的基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华安汇财通货币市场基金的基金
经理。2015 年 2 月起 担任 本基金
的基金 经理。2015 年 5 月 起担任
固定收 益部 总监 。2015 年 5 月起
担任华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 9 月起担 任华 安新 乐享 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月起， 同时 担任 华安乐
惠保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2015-02-1
7
- 5 年
硕士研 究生 ， 5 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日
鑫货币市场基金及华安汇财通货
币市场基金、华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华安
现金富利投资基金的基金经理。
2015 年 2 月 起担 任华 本基 金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《华 安年 年盈 定期 开放 债券型 证券
投资基 金基 金合 同》 、 《华 安年年 盈定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 等有 关基 金法
律文件 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 在 控制 风险 的前提 下，
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为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺的 情形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中国 证监 会《证 券投 资基金管 理公 司公平 交易 制度指导 意见》 ，公司 制定 了《华 安
基金管 理有限 公司公 平交 易管理 制度》 ， 将封 闭式基 金、开 放式基 金、特 定客 户资产 管理组
合及其 他投资 组合资 产在 研究分 析、投 资决策 、交 易执行 等方面 全部纳 入公 平交易 管理中 。
控制措 施包 括 ： 在研 究环 节， 研究 员在 为公司 管理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会发 言 、 邮件发 送 、 登 录在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在 投资 环节， 公司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策 略，制 定并严 格执 行交易 决策规 则，以 保证 各投资 组合交 易决策 的客 观性和 独立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超 过投 资权 限的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序。 在交 易环
节，公 司实行 强制公 平交 易机制 ，确保 各投资 组合 享有公 平的交 易执行 机会。 （1） 交易 所
二级市 场业 务， 遵循 价格 优先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综 合平 衡的 控制 原则 ， 实现 同一 时间
下达指 令的投 资组合 在交 易时机 上的公 平性。 （2） 交易所 一级市 场业务 ，投 资组合 经理按
意愿独 立进 行业 务申 报， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若 该业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则 按实 际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得 ， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3） 银行间 市场 业务遵 循指令 时间优 先原 则，先 到先询 价的控 制原 则。通 过内部
共 同的 iwind 群， 发 布询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保中 签结果 与投 资组合 投标意 向一一 对应 。若中 签量过 小无法 合理 进行比 例分配 ，
且以公 司名 义获 得， 则投 资部门 在风 险管 理部 投资 监督参 与下 ， 进行公 平协 商分配 。 交易 监
控、 分 析与 评估 环节， 公司 风险管 理部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的投资 品种 、 进行场 外的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一级 市场申 购 、 不 同
投资组合同日 和临近交易 日的反向交易 以及可能导 致不公平交易 和利益输送 的异常交易 行
为进行 监控， 根据市 场公 认的第 三方信 息（如 ：中 债登的 债券估 值） ， 定期对 各投资 组合与
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交易对 手之 间议 价交 易的 交易价 格公 允性 进行 审查 ， 对不同 投资 组合 临近 交易 日的同 向交 易
的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金管 理人 通过统 计检 验的方法 对管 理的不 同投 资组合， 在不 同时间 窗下 （日内、3
日内、5 日 内） 的 本年 度同 向交易 价差 进行 了专 项分 析， 未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情
况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中国 证监 会《证 券投 资基金管 理公 司公平 交易 制度指导 意见》 ，公司 合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交 易部 门讨论 制定 了公 募基 金、 专户针 对股 票、 债券 、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并 在投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了 对基 金、 专户 间的 同日 反 向交 易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对 相关 同向 交易 指标 进行持 续监 控， 并定 期对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期内 ， 除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数为 1 次， 未 出现异 常交 易。
原因是 各投 资组 合分 别按 照其交 易策 略交 易时 ， 虽 相关投 资组 合买 卖数 量极 少， 但 由于 个股
流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量 的 5% 。
从同向 交易 统计 检验 和实 际检查 的结 果来 看， 未发 现有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 ，全 球经济 继续分 化，美国 经济 复苏好 于预 期，美联 储启 动加息 ；欧 洲经济 弱
势复苏 ， 量 化宽 松政 策继 续 ； 日本 经济 复苏 缓慢， 经济 持续弱 于预 期。 国内 经济 进 入新常 态，
传统产 业的 产能 过剩 压力 继续加 大 ， 工 业增加 值低 增长 ； 房 地产 销售虽 有回 暖， 但地 产投 资
未见起 色，基 建投资 对经 济托底 有限， 经济下 行压 力依然 较大。 人民币 贬值 预期持 续升温 ，
8.11 汇率 改革 后， 人民 币 贬值幅 度扩 大， 外汇 占款 的持续 负增 。 央 行货 币政 策保持 宽松 ， 四
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次降准 、 五 次降 息， 基准 利率大 幅下 调。 市场 对资 金面波 动的 预期 下降 ， 资 金利率 低位 保持
稳定。
在货币 供给 充裕 但融 资需 求萎缩 以及 股票 市场 波动 加大的 情况 下 ， 资 金不 断涌 向债券 市
场， 债 券市 场继 续呈 现牛 市特征 。 其 中， 随着 地方 债务置 换顺 利推 进， 市场 对地方 融资 平台
债务违 约的 担心 下降 ， 城 投债收 益率 持续 下行 ， 成 为全年 表现 最好 的品 种。 长久期 的国 债 和
政策性 金融 债下 半年 表现 最为亮 丽 ， 收 益率降 至历 史低位 。 随着 刚性兑 付打 破、 违约 事件 增
多， 信用 债收 益率在 整体 下行过 程中 出现 分化 。 其 中， 中高 等级 信用债 收益 率跟随 无风 险 利
率下行 ， 而 过剩 产能 行业 个券信 用利 差进 一步 拉大 。 可转 债市 场上 半年 跟随 权益市 场大 幅上
涨， 大 盘转 债纷 纷触 发强 制赎回 条款 ， 市 场容 量大 幅萎缩 、 市 场估 值高 企。 下半年 可转 债市
场回调 但溢 价率 依然 处于 高位， 随着 可交 换债 和传 统可转 债一 级市 场供 应逐 步恢复 ， 市 场估
值水平 逐步 得以 修复 。
本基金 以信 用债 为主 要持 仓， 维 持较 高的 杠杆 比例， 择机对 长久 期利 率债 和可 转债进 行
了波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 华安年 年 盈 A 份额 净 值为 1.044 元， C 份额 净值 为 1.043 元；
华 安 年年盈 A 份额 净值 增长 率为 6.35% ， C 份 额净值 增 长率为 6.11%，同 期业 绩 比较 基准
增长率 为 3.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势 的简 要展望
展望 2016 年 ，预 计全 球经 济依然 处于 调整 和分 化过 程，以 中国 为代 表的 新兴 市场国 家
总需求 仍在 萎缩 ， 美 国经 济表现 相对 稳健 。 美 联储 货币政 策收 紧的 预期 极大 影响和 扰动 了金
融市场 风险 偏好 ， 黄 金和 债券等 保值 类资 产持 续有 资金流 入， 汇率 和股 票等 风险类 资产 波动
加大 、 资 金持 续流出 。 供 给侧改 革的 提出 深化 了中 国经济 新常 态的 内涵 ， 中 央经济 工作 会议
提出去 产能 、去 房地 产库 存、去 杠杆 、降 低企 业成 本以及 补短 板等 五大 任务 ，经济 预 计 L
型走势 。 由于 货币政 策总 量放松 的空 间有 限， 财政 政策将 担当 国内 经济 的稳 定器 。 人 民币 贬
值预期 下外 汇占 款预 计仍 将维持 负增 ， 央 行将 更多 地动用 微调 工具 保持 货币 市场的 稳定 ， 并
将 结 合国 内经 济运 行情 况适 时 下调 存准。 国 内经 济下 行 压力 仍大， 通 胀走 高动 力 不足， 债市
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收 益 率上 行风 险不 大。 随着 经 济结 构调 整， 信用 债违 约 事件 将增 多。 本基 金将 维 持适 度的杠
杆，提 升组合 的信用 等级 ，动态 调整组 合久期 ，择 机波段 操作可 转债。 本基 金将秉 承稳健 、
专业的 投资 理念 ，勤 勉尽 责地维 护持 有人 的利 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告 期内 ， 公 司合 规监 察稽核 部从 维护 基金 份额 持有人 利益 、 保 障基 金的 合规运 作出
发， 重 点在法 律事 务、 合 规管理 、 内部 稽核、 信息 披露、 反 洗钱 、 员工 行为 规范等 方面 开 展
工作， 深化 员工 的合 规意 识，推 动公 司的 合规 文化 和内部 风险 控制 机制 的完 善与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1）继续深化“ 主动合规” 的管理理念，强化全体员 工的合规意识和风险控制 意识，通
过定期 组织 员工 进行 职业 道德规 范、 反洗 钱、 防范 利益冲 突、 客户 信息 保密 、 销售 适用 性等
方面的 合规 培训 和内 部审 计，推 动公 司建 立良 好的 内控环 境和 合规 文化 。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3）做 好在新 基金产 品开 发、新投 资品 种、及 其他 创新业务 中法 律、合 规及风 险 控制
方 面 的支 持， 坚 持定 期对投 资、 研究、 交易 、 核 算、 销 售 等相 关业 务活 动的 日常 合 规性 检查。
（4）推 动落实 公司投 资、 运营业务 操作 流程标 准化 ，细化各 相关 部门在 各业 务环节 的
操作流 程及 工作 职责 ，降 低操作 风险 发生 的概 率。
（5）按 照法规 的要求 ，做 好旗下各 只基 金的信 息披 露工作， 做到 信息披 露的 真实、 完
整、准 确、 及时 。
（6）有 计划地 对公司 投资 研究、基 金销 售、后 台运 营等相关 业务 部门进 行了 多次全 面
或专项 稽核 ，强 化对 公司 制度执 行和 风控 措施 的落 实。
本基金管 理人 承诺将 一如 既往地本 着诚 实信用 、勤 勉尽责的 原则 管理和 运用 基金资产 ，
不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ， 努 力防范 和控 制各 种风 险， 保障基 金份 额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
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2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立 基金 估值委 员会 ，组成人 员包 括：总 经理 助理（分 管投 资研究） 、基 金投资 部
总监、 研究 发展 部总 监、 固定收 益部 总监 、 指 数投 资部总 监、 基金 运营 部总 经理及 相关 负责
人员。
主要职 责包 括： 证券 发行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时， 负责 评估重 大事
件对投 资品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金估 值的 影响程 度 、 确 定采用 的估 值方法 、 确定 该
证券的 公允 价值 ； 同时 将采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ，基 金投 资部 兼全 球投资 部总 监， 工业 工程 学硕士 。曾 在台 湾 JP 证券任 金 融产
业分析 师及 投资 经理 ， 台 湾摩根 富林 明投 信投 资管 理部任 基金 经理 ， 台 湾中 信证券 投资 总监
助理， 台湾 保德 信投 信任 基金经 理。2008 年 4 月加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，现 华安 香港
精 选、 华安 大中 华升 级基 金、 华安 宏利 股票 型基 金、 华安 大 国新 经济 股票 型基 金的 基 金经 理，
华安基 金管 理有 限公 司总 经理助 理、 基金 投资 部兼 全球投 资部 总监 。
赵
敏 ： 研究 生学历 。 曾 在上海 社会 科学 院人 口与 发展研 究所 工作 ， 历 任华 安基金 管理
有限公 司综 合管 理部 总经 理、 电子 商务 部总经 理 、 上海营 销总 部总 经理 ， 现 任华安 基金 管理
有限公 司总 经理 助理 。
杨
明， 投资研 究部 总监 ，研究生 学历 ，12 年金融 、证券、 基金 从业经 验， 曾在上 海
银行工 作。2004 年 10 月 进 入华安 基金 管理 有限 公司 ， 担任 研究 发展 部宏 观研 究员， 现任 华
安优选 的基 金经 理，投 资研 究 部总 监。
贺
涛,金融 学硕士，固 定收益 部副总监。 曾任长城证券 有限责任公 司债券研究员 ，华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员 、 债券 投资风 险管 理员 、 固 定收 益投资 经理 。 现 任华 安稳 定
收益债 券基 金、 华安 可转 债基金 、 华 安信 用增 强债 券基金 、 华 安双 债添 利债 券基金 、 华 安月
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月鑫短 期理 财、 华安 季季 鑫短期 理财 、 华 安月 安鑫 短期理 财、 华安 汇财 通货 币、 华 安年 年红
的基金 经理 ，固 定收 益部 副总监 。
许之彦, 指 数投 资部 总监, 理学博 士，CQF( 国际数量金融工 程师) 。 曾在 广发证 券和中
山大学 经济 管理 学院 博士 后流动 站从 事金 融工 程工 作， 2005 年加入 华安 基金管 理 有限 公司 ，
曾任研 究发 展部 数量 策略 分析师 ， 现任 华安 上证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接 、华 安深
证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 华安易 富黄 金 ETF 及联接基金的 基金 经理, 指数投 资部 总
监。
陈
林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会 计师协会
非执业 会员 。曾 在安 永大 华会计 师事 务所 工作 ，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理有限 公司 ，
曾任财 务核 算部 副总 监、 公司财 务部 总经 理， 现任 基金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任 ， 并 且认 真核查 公司 采 用的
估值政 策和 程序 。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 实施 了二 次分 红，并 公告 第三 次分 红方 案。
第一次 分红 ，分 红方 案为 ：0.094 元/10 份基 金份 额（ 华 安年 年盈 A）、 0.088 元/10 份基
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金份额 （华 安年 年 盈 C） 。 权 益 登记 日、 除息 日：2015 年 7 月 20 日； 现金 红利发 放 日：2015
年 7 月 21 日。
第二次 分红 ：分 红方 案为 ：0.096 元/10 份基 金份 额（ 华 安年 年盈 A）、 0.089 元/10 份基
金份额 （ 华安 年年 盈 C ） 。 权益登 记日 、 除息 日： 2015 年 10 月 26 日； 现 金红 利发 放 日： 2015
年 10 月 27 日。
本基金 的基 金管 理人于 2016 年 1 月 18 日发布 2015 年第三 次分 红公 告： 本次 分红方 案
为：0.110 元/10 份 基金 份额 （华 安年 年盈 A）、 0.103 元/10 份基 金 份额 （华 安年 年盈 C）。 权
益登记 日及 除息 日：2016 年 1 月 20 日； 现金 红利 发 放日：2016 年 1 月 21 日。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称“ 本托 管人” ） 在华 安年 年盈 定期 开放债 券
型证券 投资 基金 （以 下称“ 本基金”） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有
关法律 法规 、 基金合 同和 托管协 议的 有关 规定 ， 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管
协议的 规定 ， 对本基 金管 理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督 ， 对 基金资 产净 值的计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核 ， 未 发现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中
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的“ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围 内） 、投资 组合报告等数据 真实、准确和
完整。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ） 审字第 60971571_B19 号
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安年 年盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金财 务报 表， 包 括 2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表和 2015 年 2 月 3 日 （基 金合 同生 效 日）至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的
利润表 及所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公 允列 报财务 报表 是基金管 理人 华安基 金管 理有限公 司的 责任。 这种 责任包括 ：
（1）按 照企业 会计 准则的 规定编 制财务 报表， 并使 其实现 公允反 映； （2 ）设 计、执 行和维
护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 而导 致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照中 国注册 会
计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国 注册 会计 师审计 准则 要求 我们 遵守 中国注 册会 计
师职业 道德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计
程序取 决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估 。
在进行 风险 评估 时， 注册 会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制， 以设 计恰
当的审 计程 序， 但目 的并 非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括 评价基 金管 理人
选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
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人民币 元
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允反映 了华
安年年 盈定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 2 月 3
日 （ 基金 合同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日止 期间的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
郭 杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016 年 3 月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 1,313,065.26
结算备 付金
1,977,998.98
存出保 证金
24,101.22
交易性 金融 资产 7.4.7.2 460,152,206.20
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
460,152,206.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
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人民币 元
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 9,592,955.34
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
473,060,327.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
121,936,725.00
应付证 券清 算款
97,179.86
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 207,256.28
应付托 管费 7.4.10.2 59,216.09
应付销 售服 务费
6,985.18
应付交 易费 用 7.4.7.7 17,282.74
应交税 费
-
应付利 息
11,215.80
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 290,000.00
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人民币 元
负债合计
122,625,860.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 335,604,454.14
未分配 利润 7.4.7.10 14,830,011.91
所有者权益合计
350,434,466.05
负债和所有者权益总 计
473,060,327.00
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.044 元， 基金 份额 总额
335,604,454.14 份， 其中 A 类基 金份 额净值 1.044 元，基 金份 额总 额 309,180,852.14 份；C
类 基 金份 额净值 1.043 元， 基 金份 额总额 26,423,602.00 份。
2、 本基 金合 同于 2015 年 2 月 3 日生 效。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 2 月 3 日 （基 金合同 生 效日） 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
27,102,656.22
1.利息 收入
20,024,406.19
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,355,325.52
债券利 息收 入
17,045,809.47
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
623,271.20
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-435,155.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -871,112.26
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人民币 元
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 413,523.14
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 22,433.81
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 7,513,405.34
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 -
减：二、费用
5,935,136.00
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 2,174,623.00
2．托 管费 7.4.10.2 621,320.86
3．销 售服 务费
73,308.04
4． 交易 费用 7.4.7.20 37,325.72
5． 利息 支出
2,707,490.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,707,490.12
6． 其他 费用 7.4.7.21 321,068.26
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
21,167,520.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
21,167,520.22
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
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人民币 元
项目
本期
2015 年 2 月 3 日（基金合 同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
335,523,980.19 - 335,523,980.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 21,167,520.22 21,167,520.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
80,473.95 2,115.10 82,589.05
其中：1.基金 申购 款 80,473.95 2,115.10 82,589.05
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -6,339,623.41 -6,339,623.41
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
335,604,454.14 14,830,011.91 350,434,466.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金( 以下 简称“本 基金”)，系 经中 国证 券监 督 管理
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人民币 元
委员会 （以 下简 称“ 中 国证监 会” ） 证监 许可[2013]783 号《 关于 核准 华安 年年盈 定 期开 放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2015 年 1
月 12 日至 2015 年 1 月 30 日止期 间向 社会 公开 募集 ，募集 期结 束经 安永 华明 会计师 事务 所
（特殊 普通 合伙） 验证 并 出具安 永华 明 （2015）验 字 第 60971571_B04 号 验资 报告后， 向中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2015 年 2 月 3 日 生效 。本 基金 为契约 型 开放 式，
存续期 限不 定。 设立 时募 集 的扣除 认购 费后 的实 收基 金 （本 金） 为人 民币 335,393,132.33 元，
在募集期 间产生 的存 款利 息为人民 币 130,847.86 元 ，以上实 收基 金（本 息） 合计为人 民币
335,523,980.19 元， 折合 335,523,980.19 份 基金 份额 ，其中 A 类份额 309,111,551.85 份，C
类份额 26,412,428.34 份。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金管 理有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
本基金 的封 闭期 为自 基金 合同生 效日 （ 含该日 ） 起 或自每 一个 开放 期结 束之 日次日 （ 含
该日 ） 起 至一 个公历 年后 对应日 （ 如该 对应日 为非 工作日 或无 该对 应日 ， 则 顺延至 下一 个 工
作日） 止的期 间。本 基金 封闭期 内不办 理申购 与赎 回业务 。在每 个封闭 期最 后一个 工作日 ，
基金管 理人 可将 基金 份额 持有人 所持 的基 金份 额在 其资产 净值 总额 保持 不变 的前提 下 ， 变 更
登记为 基金 份额 净值 为 1.00 元的 基金 份额 ，基 金份 额数按 折算 比例 相应 调整 。封闭 期结 束
后， 本基 金将 设开放 期 ， 投资者 可在 开放 期内 进行 本基金 的申 购与 赎回 。 本 基金每 个开 放期
原则上 不少 于 5 个工 作日 且最长 不超 过 20 个工 作日。
本基金的 投资 范围为 具有 良好流动 性的 金融工 具， 包括国债 、金 融债、 中央 银行票据 、
地方政 府债 、 城 投债、 中 期票据 、 企 业债、 公司 债 、 短期 融资 券、 可 转换 债 券 （含 分离 交易
可转债） 、可交 换债 券、资 产支持 证券、 次级债 、中 小企业 私募债 、债券 回购 、银行 存款等
债券类 品种 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 ， 但 须符 合中国 证监 会
相关规 定。
本基金 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产， 也不 参与 一级 市场 新股申 购和
新股增 发， 但可 持有 因可 转债转 股所 形成 的股 票、 因持有 该股 票所 派发 的权 证以及 因投 资分
离交易 可转 债而 产生 的权 证等。 因上 述原 因持 有的 股票和 权证 等资 产， 本基 金将在 其可 交易
之日起 的 6 个月 内卖 出。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
本基金的投资组合 比例为：基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ，但开放 期
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开始前 三个 月至 开放 期结 束后三 个月 内不 受前 述比 例限制 。 开 放期 内， 基 金持 有现金 或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。
本基 金业 绩比较 基 准： 一 年
期定期 存款 利率 （税 后）+1.2% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则—基 本准 则》 以及 其后 颁布及 修订
的 具 体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称“企业 会计 准则”）编 制 ，同
时， 对于 在具 体会计 核算 和信息 披露 方面 ， 也 参考 了中国 证券 投资 基金 业协 会修订 的 《证券
投资基 金会计 核算业 务指 引》 、中 国证监 会制 定的《 关于进 一步规 范证券 投资 基金估 值业务
的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估 值业务 及份 额净 值计价 有关 事项
的通知 》 、 《证 券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第
2 号 《 年度 报告 的内 容与格 式 》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露编 报规 则》 第 3 号 《 会计 报表 附注
的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告> 》及
其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2015 年 2 月 3 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财 务报 表所载 财务 信息依照 企业 会计准 则、 《 证券投资 基金 会计核 算业 务指引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
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7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2015 年 2 月 3 日（基 金 合同 生效 日） 起至 2015 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
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人民币 元
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
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部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1)存 在 活跃 市场 的金 融工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
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同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
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人民币 元
(7) 权证投 资收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(8) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允价值变 动收益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允价值模 式计量 的交易 性 金融资产 、交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3)本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金份 额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额
资 产 净值的 0.30% 年 费率 逐日计 提；
(4) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 每 季度 末每 份基金 份额 可供 分配 利润 超过人 民 币 0.01 元
时， 本基金 至少 进行 收益 分配 1 次； 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次， 每 次 收益 分配 比例 不得
低 于 该次 可供 分配 利润的 50%，若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
(2) 本基金 收益 分配方 式分 两种： 现金 分红 与红利 再 投资， 投资 者可 选择现 金 红利或 将现 金红 利
自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分
红 ； 基金 份额 持有 人可 对本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 ， 同 一投 资
者持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方 式。如投资者在不同销售 机构选择的分红方式不
同，基 金注 册登 记机 构将 以投资 者最 后一 次选 择的 分红方 式为 准；
(3) 基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日的 基 金份额 净值 减去 每
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单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(4)由 于 本基金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 供分 配利 润将 有所不 同， 但本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(5)法 律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《 关于 发布<中国 证券 投资 基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收 益 品种 的估 值处 理标 准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得税
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等收 入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
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7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,313,065.26
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,313,065.26
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 142,798,426.37 143,220,706.20 422,279.83
银行间 市场 309,840,374.49 316,931,500.00 7,091,125.51
合计 452,638,800.86 460,152,206.20 7,513,405.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 452,638,800.86 460,152,206.20 7,513,405.34
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
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本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,120.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 890.10
应收债 券利 息 9,589,933.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.90
合计 9,592,955.34
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,671.35
银行间 市场 应付 交易 费用 6,611.39
合计 17,282.74
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 用 50,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00
合计 290,000.00
7.4.7.9 实收基金
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 309,111,551.85 309,111,551.85
本期申 购 69,300.29 69,300.29
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 309,180,852.14 309,180,852.14
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
金额单 位： 人民 币元
项目 本期
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2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 26,412,428.34 26,412,428.34
本期申 购 11,173.66 11,173.66
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 26,423,602.00 26,423,602.00
注 ：（ 1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2）本 基金 合同 于 2015 年 2 月 3 日 生效 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为
人 民币 335,393,132.33 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 130,847.86 元， 以上 实收 基金
（本息 ）合 计为 人民 币 335,523,980.19 元， 折合 335,523,980.19 份基 金份 额， 其中 A 类 份额
309,111,551.85 份，C 类 份额 26,412,428.34 份。
7.4.7.10 未分配利润
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 12,647,650.71 6,922,570.48 19,570,221.19
本期基金份额交易产生的
变动数
845.19 985.47 1,830.66
其中： 基金 申购 款 845.19 985.47 1,830.66
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,873,399.96 - -5,873,399.96
本期末 6,775,095.94 6,923,555.95 13,698,651.89
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 1,006,464.17 590,834.86 1,597,299.03
本期基金份额交易产生的 129.29 155.15 284.44
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变动数
其中： 基金 申购 款 129.29 155.15 284.44
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -466,223.45 - -466,223.45
本期末 540,370.01 590,990.01 1,131,360.02
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 94,520.19
定期存 款利 息收 入 2,222,383.01
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 37,963.11
其他 459.21
合计 2,355,325.52
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 3 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 11,747,845.82
减：卖 出股 票成 本总 额 12,618,958.08
买卖股 票差 价收 入 -871,112.26
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总 558,627,853.79
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额
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
547,961,232.65
减：应收 利息 总额 10,253,098.00
买卖债 券差 价收 入 413,523.14
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,433.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,433.81
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 7,513,405.34
——股票 投资 -
——债券 投资 7,513,405.34
——资产 支持 证券 投资 -
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人民币 元
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 7,513,405.34
7.4.7.19 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 27,913.22
银行间 市场 交易 费用 9,412.50
合计 37,325.72
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 240,000.00
银行汇 划费 用 15,468.26
帐户维 护费 15,000.00
其他费 用 600.00
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合计 321,068.26
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金于资产负债表日之 后、年度报告批准报出日 之前批准、公告或实施的 利润分配的情况如
下：
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 18 日发 布 2015 年第三 次分 红公 告： 本次 分红方 案为 ： 0.110
元/10 份基 金份 额 （华 安年年 盈 A）、 0.103 元/10 份基 金份额 （ 华安 年年 盈 C ） 。 权益登 记日 及除 息日 ：
2016 年 1 月 20 日； 现金 红利发 放日 ：2016 年 1 月 21 日。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
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7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,174,623.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,015,521.59
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
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人民币 元
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 621,320.86
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,779.71 2,779.71
中国银 行 - 61,960.01 61,960.01
合计
- 64,739.72 64,739.72
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.3% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H=E×0.3%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，由 登记 机构 代
收，登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。除 管理 费、 托管 费和销 售服 务费 之外 的基 金费用 ，根 据有 关法 规及 相应协 议规 定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
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人民币 元
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方本 报告 期末 未投资 本类 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,313,065.26 94,520.19
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利润分配情况
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
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人民币 元
1 2015-07-20 -
2015-
07-20
0.0940 2,875,982.34 29,666.07 2,905,648.41 -
2 2015-10-26 -
2015-
10-26
0.0960 2,926,286.67 41,464.88 2,967,751.55 -
合计
0.1900 5,802,269.01 71,130.95 5,873,399.96 -
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-07-20 -
2015-
07-20
0.0875 226,070.93 5,037.88 231,108.81 -
2 2015-10-26 -
2015-
10-26
0.0890 228,694.42 6,420.22 235,114.64 -
合计
0.17 454,765.35 11,458.10 466,223.45 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
期末未 持有 的暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 款余额 49,999,725.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150208 15 国开 08 2015-01-05 104.89 220,000.00 23,075,800.00
150405 15 农发 05 2015-01-05 105.57 300,000.00 31,671,000.00
合计
520,000.00 54,746,800.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 71,937,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为定期开放式的债 券型基金，其预期的风险 水平和收益水平为证券投 资基金中的低风险
品种，其长期预期的风险 水平低于股票基金、混合 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收
益的品种。本基金在合理 控制风险的前提下，通过 主动管理充分捕捉债券市 场投资机会，力争实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
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特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行中国工商银行，因 而与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在 银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信 用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民
银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理的价 格变现。针对兑付赎回
资金的流动性风险，本基 金的基金管理人每日对本 基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 120 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
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券市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,313,065.26 - - - 1,313,065.26
结算备 付金 1,977,998.98 - - - 1,977,998.98
存出保 证金 24,101.22 - - - 24,101.22
交易性 金融 资产
151,314,363.80 244,393,729.40 64,444,113.00 -
460,152,206.2
0
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衍生金 融资 产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - -
-
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 9,592,955.34 9,592,955.34
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产合 计:
154,629,529.26 244,393,729.40 64,444,113.00 9,592,955.34
473,060,327.0
0
负债
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 11,215.80 11,215.80
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
121,936,725.00 - - -
121,936,725.0
0
应付证 券清 算款 - - - 97,179.86 97,179.86
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 207,256.28 207,256.28
应付托 管费 - - - 59,216.09 59,216.09
应付销 售服 务费 - - - 6,985.18 6,985.18
应付交 易费 用 - - - 17,282.74 17,282.74
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 290,000.00 290,000.00
负债总 计 121,936,725.00 - - 689,135.95 122,625,860.9
5
利率敏 感度 缺口 32,692,804.26 244,393,729.40 64,444,113.00 8,903,819.39 350,434,466.0
5
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
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人民币 元
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
-
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 274 -
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 270 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 460,152,206.20 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
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人民币 元
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《关 于 发布< 中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算 工 作小 组关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准>的通 知》 的规 定， 自 2015 年 3 月 30
日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)采用
第三方估值机构提供的估 值数据进行估值，相关固 定收益品种的公允价值所 属层次从第一层次转入
第二层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产
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人民币 元
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 460,152,206.20 97.27
其中： 债券 460,152,206.20 97.27
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,291,064.24 0.70
7 其他各 项资 产 9,617,056.56 2.03
8 合计 473,060,327.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
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人民币 元
（％）
1 600023 浙能电 力 9,063,598.50 2.59
2 600037 歌华有 线 2,124,613.26 0.61
3 000729 燕京啤 酒 1,430,746.32 0.41
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600023 浙能电 力 8,585,151.82 2.45
2 600037 歌华有 线 2,202,861.28 0.63
3 000729 燕京啤 酒 959,832.72 0.27
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 12,618,958.08
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 11,747,845.82
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 9,993,000.00 2.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 63,138,000.00 18.02
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错误！未知的文档属 性名 称 年 12 月 31 日
人民币 元
其中： 政策 性金 融债 63,138,000.00 18.02
4 企业债 券 175,151,306.20 49.98
5 企业短 期融 资券 105,785,500.00 30.19
6 中期票 据 104,786,000.00 29.90
7 可转债 1,298,400.00 0.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 460,152,206.20 131.31
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150405 15 农发 05 300,000 31,671,000.00 9.04
2 150208 15 国开 08 300,000 31,467,000.00 8.98
3 112236 15 本钢 01 300,000 30,417,000.00 8.68
4 011599205
15 广田
SCP001
300,000 30,234,000.00 8.63
5 011599190
15 昆钢
SCP002
300,000 30,231,000.00 8.63
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 57 页共 69 页
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人民币 元
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
24,101.22
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,592,955.34
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
第 58 页共 69 页
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人民币 元
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,617,056.56
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 1,298,400.00 0.37
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安年 年盈 定期
开放债 券 A
1,486 208,062.48 0.00 0.00% 309,180,852.14
100.00
%
华安年 年盈 定期
开放债 券 C
232 113,894.84 0.00 0.00% 26,423,602.00
100.00
%
合计
1,718 195,346.02 0.00 0.00% 335,604,454.14
100.00
%
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人民币 元
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
无。
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 3
日） 基金 份额 总额
309,111,551.85 26,412,428.34
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 69,300.29 11,173.66
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 309,180,852.14 26,423,602.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本基 金管 理人 重大 人事 变 动如 下：
（1）2015 年 2 月 17 日， 基金管 理人 发布 了华 安年 年盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告， 新增 孙丽 娜女 士为本 基金 的基 金经 理， 与贺涛 先生 共同 管理 本基 金。
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人民币 元
（2）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（3）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（4）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券（ 原 1 8,585,151.82 73.08% 7,816.50 73.25% -
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人民币 元
齐鲁证 券有 限
公司）
安信证 券股 份
有限公 司
1 2,202,861.28 18.75% 2,005.49 18.79% -
长江证 券股 份
有限公 司
1 959,832.72 8.17% 849.36 7.96% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中信金 通证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议 签署 及通 知托 管人
第 62 页共 69 页
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人民币 元
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 本报 告期 内， 本基 金交易 单 元变 更情 况如 下：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券（ 原
齐鲁证 券有 限
公司）
65,973,596.0
5
19.33%
317,700,0
00.00
6.05% - -
安信证 券股 份
有限公 司
173,144,255.
64
50.72%
1,232,300,
000.00
23.46% - -
长江证 券股 份
有限公 司
75,433,370.2
9
22.10%
1,553,149,
000.00
29.57% - -
国信证 券股 份
有限公 司
26,820,958.2
6
7.86%
2,129,700,
000.00
40.55% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- -
19,000,00
0.00
0.36% - -
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信金 通证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基
金份额 发售 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-09
2
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 托
管协议
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-09
第 63 页共 69 页
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人民币 元
3
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基
金合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-09
4
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 招
募说明 书
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-09
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 年年 盈
定期开 放债 券基 金增 加邮 储银行 为代 销机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-16
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 年年 盈
定期开 放债 券基 金增 加招 商银行 为代 销机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-17
7
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基
金合同 生效 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-02-04
8
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基
金经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-02-17
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-06-10
第 64 页共 69 页
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人民币 元
和公司 网站
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加同花 顺为 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
24
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 展恒 基金 销售 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 年年 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 非货币 市场 基金 分
红公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
30 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-07-24
第 65 页共 69 页
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人民币 元
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 股份 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-13
33
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加诺亚 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-24
36
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加长量 基金 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 年年 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 非货币 市场 基金 分
红公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-22
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
第 66 页共 69 页
错误！未知的文档属 性名 称
财务报 表附 注( 续)
错误！未知的文档属 性名 称 年 12 月 31 日
人民币 元
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
47
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华龙 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加新兰 德为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-07
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-12-10
第 67 页共 69 页
错误！未知的文档属 性名 称
财务报 表附 注( 续)
错误！未知的文档属 性名 称 年 12 月 31 日
人民币 元
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告 和公司 网站
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 年 年盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
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错误！未知的文档属 性名 称
财务报 表附 注( 续)
错误！未知的文档属 性名 称 年 12 月 31 日
人民币 元
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
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