华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
华安纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 2 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 19
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 19
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 20
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 20
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 20
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 24
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 52
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 52
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 53
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 53
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 53
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 54
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 54
8.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56
9.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 57
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 57
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 60
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 65
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 65
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 65
第 4 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,070,413,287.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期末下属分级基金的份额总
额
125,642,910.10 份 944,770,377.79 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯债 基金 ，管 理 人在合 理控制 风险 的基 础 上谨慎 投资， 力争 实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策等 可能 影响 证 券市场 的重要 因素 的
研究和 预测， 并利 用公 司 研究开 发的各 种数 量模 型 工具， 分析和 比较 不
同债券 品种和 具体 债券 工 具的收 益及风 险特 征， 积 极寻找 各种可 能的 价
值增长 和套利 的机 会， 以 确定基 金资产 在利 率类 固 定收益 品种（ 国债 、
央行票 据等 ）和 信用 类固 定收益 品种 之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为纯债 债券 型基 金 ，属于 证券投 资基 金中 较 低风险 的品种 ，其 预
期的风 险水平 和预 期收 益 率低于 股票型 基金 、混 合 型基金 ，高于 货币 市
场基金 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 朱学华 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
第 6 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年
2013 年 2 月 5 日 （基金合同生
效日）至 2013 年 12 月 31 日
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债 券
C
本期已
实现收
益
4,041,163.5
8
11,997,526.
66
-1,623,969.09 -450,184.46
15,149,371.6
2
5,929,448.51
本期利
润
5,404,485.3
7
19,873,659.
94
4,889,288.38 667,276.96 11,095,243.53 4,880,064.20
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0675 0.0437 0.0459 0.0373 0.0158 0.0151
本期加
权平均
净值利
润率
6.23% 4.04% 4.51% 3.69% 1.57% 1.50%
本期基
金份额
净值增
长率
8.60% 8.81% 6.28% 5.80% 1.00% 0.60%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债 券
C
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债 券
C
华安纯 债债 券
A
华安纯 债债 券 C
期末可
供分配
3,325,751.1
1
22,234,426.
09
1,078,817.50 92,356.24 808,879.27 18,223.44
第 7 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
利润
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0265 0.0235 0.0202 0.0126 0.0034 0.0004
期末基
金资产
净值
136,564,680
.37
1,023,808,4
48.80
56,819,647.8
6
7,781,814.36
240,305,984.
46
43,938,986.65
期末基
金份额
净值
1.087 1.084 1.066 1.058 1.003 1.000
3.1.3 累计
期末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债
券 C
华安纯 债债
券 A
华安纯 债债 券
C
基金份
额累计
净值增
长率
16.57% 15.80% 7.34% 6.43% 1.00% 0.60%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安纯债债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
第 8 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
② 准差④
过去三 个月 1.49% 0.07% 1.81% 0.08% -0.32% -0.01%
过去六 个月 2.88% 0.06% 2.95% 0.07% -0.07% -0.01%
过去一 年 8.60% 0.13% 4.18% 0.08% 4.42% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
16.57% 0.12% 6.29% 0.10% 10.28% 0.02%
2．华安纯债债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.40% 0.06% 1.81% 0.08% -0.41% -0.02%
过去六 个月 2.60% 0.06% 2.95% 0.07% -0.35% -0.01%
过去一 年 8.81% 0.13% 4.18% 0.08% 4.63% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
15.80% 0.12% 6.29% 0.10% 9.51% 0.02%
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 央
行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债、 短期 融资 券、中 期票 据、 公司 债、 资产支 持证 券、 中小 企
业私募 债券 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会相 关规 定。 本基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票、 权证 等权 益类 资
产，也 不参 与一 级市 场新 股申购 和新 股增 发。 本基 金不投 资可 转换 债券 ，但 可以投 资分 离交 易可 转
债上市 后分 离出 来的 债券 。
本基金 各类 资产 的投 资比 例范围 为： 固定 收益 类资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 2 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日)
1 、华安纯债债券 A
第 9 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
2 、华安纯债债券 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安纯债债券 A
第 10 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
2 、华安纯债债券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 纯债 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金 现金形式 发放 总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注
第 11 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
份额分 红数 额 额 计
2015 0.682 4,176,319.24 335,919.54 4,512,238.78 -
2014 - - - - -
2013 0.070 2,336,562.70 86,356.88 2,422,919.58 -
合计 0.752 6,512,881.94 422,276.42 6,935,158.36 -
2、华安 纯债 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 0.650 44,461,541.42 1,105,172.59 45,566,714.01 -
2014 - - - - -
2013 0.060 526,664.22 10,712.47 537,376.69 -
合计 0.710 44,988,205.64 1,115,885.06 46,104,090.70 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
第 12 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 18 年
货币银 行硕 士，18 年 证券 、基金
行业从业经历。曾任海通证券有
限责任公司投资银行部项目经
理；交通银行托管部内控监察和
市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有
限公司投资部部门经理；国联安
基金管理有限公司基金经理。
2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安
强化收益债券型证券投资基金的
基 金 经理； 2011 年 12 月起 同时担
任华安信用四季红债券型证券投
资基金 的基 金经 理；2013 年 2 月
起同时担任本基金的基金经理。
2013 年 11 月 起同 时担 任华 安年年
红定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2014 年 4 月 起同时
担任华安新活力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 1 月起担 任华 安安 享灵 活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相关 规定 。
第 13 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安纯债债券型发起 式证券投资基金基
金合同》 、 《华安纯 债债券 型发起式证券投资基金招 募说明书》等有关基金法 律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基 金份额持有人谋求最大
利益， 不存 在违 法违 规或 未履行 基金 合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
第 14 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年中 国经 济整 体下 行 ，央行 货币 政策 维持 宽松 。共降 息 5 次， 降准 5 次，4 次是 以普 降加
定 向 方式，1 次是 定向 降准 。2015 年， 国债 收益 率 呈现先 抑后 扬的 走势 。 上 半年为 宽幅 震荡 期， 下
半年利 率持 续下 行，10 年期 国 债利 率最 低突破 2.8%,收益 率曲 线非 常平 坦。 信 用利差 已接 近历 史最
低 点。 中高 等级 信用 利差 下行 幅 度基 本相 同， 60-70 个基 点， AA- 与 AA 品 种等 级间 利 差仍 持续 放大，
1 年 AA- 与 AA 的利 差上升 30BP 左右 ，5 年 AA- 与 AA 的 利差 上升 13BP 左右， 利差 绝对 水平 在
历史最 高位 。
上半年基金规模比较小， 操作灵活度比较大，以中 高评级公司债和城投债为 主力品种，采取高
杠杆、长久期策略，赚钱 超额利润呢。下半年基金 规模大幅上升，顺势降低 久期，并阶段性参与长
久期利 率债 机会 ，取 得比 较好的 投资 业绩 。
第 15 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日，华 安 纯债 债券 A 份 额净 值为 1.087 元，C 份额 净值为 1.084 元； 华安
纯债债 券 A 份额 净值 增长 率为 8.60% ， C 份额 净值 增 长率为 8.81% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为 4.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 1 季度 ， 美 联 储已经 启动 加息 周期 ， 人 民币贬 值的 预期 仍较 强， 资金外 流的 压力 存
在 。 外 部不 确定 性环 境将加 大 国内 债市 收益 率波 动。 国内 经济 将处 于转 型的重 要 时期， 中央 提出“ 供
给侧改 革” 将 成为 2016 年 的重要 任务 ，预 计货 币政 策仍以 相对 宽松 为主 ，财 政政策 也将 继续 发力 。
在央行 利率 走廊 的管 理体 制下 ， 市场 对资 金利 率的 预期将 保持 相对 稳定 。 相 对前两 年，2016 年债市
结构性分化可能性较大， 信用风险增大。固定收益 品种盈利主要来自信用债 息票收益以及加杠杆的
套息利 差， 资 本利 得有 限 。上半 年债 市结 构性 机会 存在， 下半 年不 确定 性会 大一些 。
经济基本面对债券市场仍 有一定支撑，但目前债券 收益率相对偏低，进一步 下行空间有限，预
计一季度保持震荡的格局 。信用债仍将保持分化趋 势，低等级企业的经营压 力将进一步加大，违约
风险继续提高，防范信用 风险仍是重点。目前在信 用利差总体低位的情况下 ，高等级投资价格相对
较优。本基金将继续严格 控制信用风险，以中高等 级配置为主，回避高风险 个券；在资金利率稳定
的情况 下， 适度 保持 杠杆 操作。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
第 16 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等相 关业 务部 门进 行了 多次全 面或 专项 稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
第 17 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明， 投 资研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司，曾 任财 务核 算部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
第 18 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施三 次分 红，并 公告 第四 次分 红方 案
第一次 分红 方案 为：0.092 元/10 份基 金份 额（ 华安 纯债 A）、 0.07 元/10 份基 金 份额（ 华安 纯债
C） 。权 益登 记日 、除 息日：2015 年 4 月 20 日 ；现 金红利 发放 日：2015 年 4 月 21 日。
第二次 分红 方案 为： 每 10 份 基 金份 额派 发红利 0.29 元/10 份。 权益 登记 日、 除息 日 ：2015 年 7
月 20 日 ；现 金红 利发 放日：2015 年 7 月 21 日。
第 三 次分 红方 案为： 0.19 元/10 份 基金 份额 （ 华安 纯债 A）、0.18 元/10 份基 金份 额 （ 华安 纯债 C）。
权益登 记日 、除 息日 ：2015 年 10 月 26 日 ；现 金红 利发放 日：2015 年 10 月 27 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 18 日发 布 2015 年第四 次分 红公 告： 本次 分红方 案为 ：0.24
元/10 份基 金份 额 （ 华安 纯债 CA）、 0.22 元/10 份 基金份 额 （华 安纯 债 C） 。 权益登 记 日及 除息 日： 2016
年 1 月 20 日； 现金 红利 发 放日：2016 年 1 月 21 日。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金 的投 资运作 ， 进 行了 认真、 独 立的会 计核 算和 必要 的
第 19 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为， 华安 基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的本 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ） 审字第 60971571_B07 号
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负
债 表和 2015 年 度的 利润 表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
第 20 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2015 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情
况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
郭 杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 506,653.41 687,103.88
结算备 付金
1,505,088.36 750,458.84
存出保 证金
2,600.35 1,183.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,393,289,310.00 92,735,726.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,393,289,310.00 92,735,726.80
第 21 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
18,000,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 18,270,032.77 2,718,450.97
应收股 利
- -
应收申 购款
70,717.32 96,652.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,431,644,402.21 97,989,575.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
252,442,850.00 32,500,000.00
应付证 券清 算款
17,005,919.06 -
应付赎 回款
244,893.98 437,344.47
应付管 理人 报酬
678,779.85 41,215.54
应付托 管费
193,937.13 11,775.85
应付销 售服 务费
341,142.11 3,093.11
应付交 易费 用 7.4.7.7 16,567.46 350.00
应交税 费
- -
应付利 息
56,557.35 24,254.94
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 290,626.10 370,079.78
第 22 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
负债合计
271,271,273.04 33,388,113.69
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,070,413,287.89 60,643,138.51
未分配 利润 7.4.7.10 89,959,841.28 3,958,323.71
所有者权益合计
1,160,373,129.17 64,601,462.22
负债和所有者权益总 计
1,431,644,402.21 97,989,575.91
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.084 元， 基金 份额 总额 1,070,413,287.89
份 ，其 中 A 类基 金份 额净值 1.087 元， 基金 份额 总额 125,642,910.10 份； C 类基金 份 额净值 1.084 元，
基金份 额总 额 944,770,377.79 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
35,441,151.71 8,798,828.23
1.利息 收入
24,488,262.27 9,055,805.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 73,949.15 700,195.68
债券利 息收 入
24,177,842.81 8,096,017.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
236,470.31 259,592.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,338,258.49 -8,119,306.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 0.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,338,258.49 -8,119,306.94
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - 0.00
第 23 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 9,239,455.07 7,630,718.89
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 375,175.88 231,610.55
减：二、费用
10,163,006.40 3,242,262.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 4,017,330.09 896,575.54
2．托 管费 7.4.10.2 1,147,808.60 256,164.55
3．销 售服 务费
1,949,071.63 73,430.45
4． 交易 费用 7.4.7.20 20,171.57 6,493.75
5． 利息 支出
2,668,582.89 1,661,824.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,668,582.89 1,661,824.43
6． 其他 费用 7.4.7.21 360,041.62 347,774.17
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
25,278,145.31 5,556,565.34
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
25,278,145.31 5,556,565.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,643,138.51 3,958,323.71 64,601,462.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 25,278,145.31 25,278,145.31
第 24 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,009,770,149.38 110,802,325.05 1,120,572,474.43
其中：1.基金 申购 款 1,291,131,219.65 133,328,919.10 1,424,460,138.75
2.基 金赎 回款 -281,361,070.27 -22,526,594.05 -303,887,664.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -50,078,952.79 -50,078,952.79
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
283,417,868.40 827,102.71 284,244,971.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,556,565.34 5,556,565.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-222,774,729.89 -2,425,344.34 -225,200,074.23
其中：1.基金 申购 款 42,260,652.69 691,344.48 42,951,997.17
2.基 金赎 回款 -265,035,382.58 -3,116,688.82 -268,152,071.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - -
第 25 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,643,138.51 3,958,323.71 64,601,462.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会”） 证监许 可[2012]1480 号文 《关 于核准华安纯债债 券型发 起式证券投资基金 募集
的批复 》 的 核准， 由基 金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2013 年 2
月 5 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规 模为 3,048,594,718.03 份基 金份 额。 本基 金为 契 约型 开放 式， 存续
期限不 定。 根据 认购/ 申购 费用、 销售 服务 费收 取方 式的不 同， 本基 金基 金份 额分 为 A 类和 C 类 基金
份 额。 对于 A 类基 金份 额， 投资 者在 认购/ 申购 时收 取认购/ 申 购费 用； 对于 C 类基金 份额,投资 者认
购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费。 本基金 的基 金管 理人 及
注册登 记机 构为 华安 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
第 26 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2015 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
第 27 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的债券等，按照取 得时的公允价值作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息， 应当确认为当期收
益。每日，本基金将以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金 融负债的公允价值变动
计入当 期损 益；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计 价方 法具 体如 下：
(1) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(2) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
第 28 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值方 法如 下：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
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实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(6) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失)于 成交 日确 认， 并 按成 交 总额 与其 成本、 应收 利息 的 差额 入账；
(7) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采 用公允价值模式计量的交 易性金融资产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(8) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
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(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
由于本 基金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ，各基 金份 额类 别
对应的 可分 配收 益将 有所 不同， 本基 金同 一基 金份 额类别 内的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(2) 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 每季 度末 基金 份 额可供 分配 利润 超过 人民 币 0.01 元时 ，
本 基 金至 少进 行收 益分配 1 次 ， 本基 金每 年收 益分 配次 数 最多为 12 次； 每 次收 益分配 比例 不得 低于
收益分 配基 准日 可供 分配 利润的 50% ，每 年度 末收益 分 配比 例不 得低 于基 金该 年 度末 可供 分配 利润
的 90% 。若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行收 益 分配 ；
(3) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红。基金份
额持有 人可 对 A 类和 C 类 基金份 额分 别选 择不 同的 分红方 式。 选择 采取 红利 再投资 形式 的， 同一 类
别基金份额的分红资金将 按红利发放日该类别的基 金份额净值转成相应的同 一类别的基金份额，红
利再投资的份额免收申购 费。同一投资人持有的同 一类别的基金份额只能选 择一种分红方式，如投
资者在不同销售机构选择 的分红方式不同，则注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为
准；
(4) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(5) 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
第 31 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《 关于 发布<中国 证券 投资 基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收 益 品种 的估 值处 理标 准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （可 转换 债券、 资产 支持 证券 和
私募债 券除 外） 采用 第三 方估值 机构 提供 的估 值数 据进行 估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
2、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
第 32 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
活期存 款 506,653.41 687,103.88
定期存 款 - -
存款期 限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 506,653.41 687,103.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 303,781,209.45 310,051,310.00 6,270,100.55
银行间 市场 1,077,741,438.99 1,083,238,000.00 5,496,561.01
合计 1,381,522,648.44 1,393,289,310.00 11,766,661.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,381,522,648.44 1,393,289,310.00 11,766,661.56
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 60,207,517.57 61,636,726.80 1,429,209.23
银行间 市场 30,001,002.74 31,099,000.00 1,097,997.26
合计 90,208,520.31 92,735,726.80 2,527,206.49
第 33 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,208,520.31 92,735,726.80 2,527,206.49
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 1,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 1,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
第 34 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
应收活 期存 款利 息 1,540.68 430.45
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 677.30 337.70
应收债 券利 息 18,267,210.39 2,715,946.91
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,729.98
应收申 购款 利息 603.20 5.43
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.20 0.50
合计 18,270,032.77 2,718,450.97
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,567.46 350.00
合计 16,567.46 350.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 626.10 79.78
预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00 320,000.00
合计 290,626.10 370,079.78
第 35 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.7.9 实收基金
华安纯 债债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 53,289,789.67 53,289,789.67
本期申 购 144,143,711.92 144,143,711.92
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -71,790,591.49 -71,790,591.49
本期末 125,642,910.10 125,642,910.10
华安纯 债债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 7,353,348.84 7,353,348.84
本期申 购 1,146,987,507.73 1,146,987,507.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -209,570,478.78 -209,570,478.78
本期末 944,770,377.79 944,770,377.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,078,817.50 2,451,040.69 3,529,858.19
本期利 润 4,041,163.58 1,363,321.79 5,404,485.37
本期基金份额交易产生的
变动数
2,718,008.81 3,781,656.68 6,499,665.49
其中： 基金 申购 款 4,949,534.69 7,392,122.95 12,341,657.64
基金赎 回款 -2,231,525.88 -3,610,466.27 -5,841,992.15
第 36 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
本期已 分配 利润 -4,512,238.78 - -4,512,238.78
本期末 3,325,751.11 7,596,019.16 10,921,770.27
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 92,356.24 336,109.28 428,465.52
本期利 润 11,997,526.66 7,876,133.28 19,873,659.94
本期基金份额交易产生的
变动数
55,711,257.20 48,591,402.36 104,302,659.56
其中： 基金 申购 款 61,310,709.88 59,676,551.58 120,987,261.46
基金赎 回款 -5,599,452.68 -11,085,149.22 -16,684,601.90
本期已 分配 利润 -45,566,714.01 - -45,566,714.01
本期末 22,234,426.09 56,803,644.92 79,038,071.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 58,751.83 28,839.43
定期存 款利 息收 入 - 660,569.42
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,636.79 10,727.40
其他 5,560.53 59.43
合计 73,949.15 700,195.68
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
第 37 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
1,279,106,274.77 507,057,366.15
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
1,252,856,137.78 502,060,212.44
减：应收 利息 总额 24,911,878.50 13,116,460.65
买卖债 券差 价收 入 1,338,258.49 -8,119,306.94
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 买 卖贵 金属 差价 收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 申购 差价 收入 。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.18 公允价值变动收 益
第 38 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 9,239,455.07 7,630,718.89
——股票 投资 - -
——债券 投资 9,239,455.07 7,630,718.89
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 9,239,455.07 7,630,718.89
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 120,758.74 221,123.78
基金转 换费 收入 254,417.14 10,486.77
合计 375,175.88 231,610.55
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 46.57 523.75
银行间 市场 交易 费用 20,125.00 5,970.00
合计 20,171.57 6,493.75
第 39 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 33,281.62 21,014.17
其他费 用 560.00 760.00
账户维 护费 36,200.00 36,000.00
合计 360,041.62 347,774.17
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金于资产负债表日之 后、年度报告批准报出日 之前批准、公告或实施的 利润分配的情况如
下：
根 据 本基 金管 理人于 2016 年 1 月 18 日发 布的 分红 公 告， 本基 金向 2015 年 12 月 31 日 在本 基金
注 册 登记 机构 登记 在册的 A 类基 金份 额持 有人 按每 10 份基 金份 额派 发红利 0.2400 元，B 类基 金份
额持有 人按 每 10 份基 金份额 派 发红利 0.2200 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 40 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,017,330.09 896,575.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,007.57 343,624.38
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
第 41 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,147,808.60 256,164.55
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 1,879,671.05 1,879,671.05
农业银 行 - 15,862.30 15,862.30
合计 - 1,895,533.35 1,895,533.35
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 1,042.30 1,042.30
农业银 行 - 51,018.34 51,018.34
合计 - 52,060.64 52,060.64
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.40%/ 当年 天数
第 42 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 20,096,600.00 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
华安纯 债债券A 华安纯 债债 券C 华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C
期初持有的基
金份额
10,002,250.23 - 10,002,250.23 -
期间申购/ 买入 - - - -
第 43 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
总份额
期间因拆分变
动份额
- - - -
减：期间赎回/
卖出总 份额
- - - -
期末持有的基
金份额
10,002,250.23 - 10,002,250.23 -
期末持有的基
金份额占基金
总份额 比例
7.96% - 18.77% -
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 期末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 506,653.41 58,751.83 687,103.88 28,839.4300
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注
第 44 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
场
内
场
外
分红数 额
1 2015-01-22 -
2015-
01-22
0.110 503,844.33 16,159.26 520,003.59 -
2 2015-04-20 -
2015-
04-20
0.092 309,531.55 19,395.15 328,926.70 -
3 2015-07-20 -
2015-
07-20
0.290 1,023,788.09 173,215.08 1,197,003.17 -
4 2015-10-26 -
2015-
10-26
0.190 2,339,155.27 127,150.05 2,466,305.32 -
合计
0.682 4,176,319.24 335,919.54 4,512,238.78 -
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-22 -
2015-
01-22
0.110 72,252.58 6,044.45 78,297.03 -
2 2015-04-20 -
2015-
04-20
0.070 39,539.61 4,780.00 44,319.61 -
3 2015-07-20 -
2015-
07-20
0.290
27,072,608.2
2
313,433.59
27,386,041.8
1
-
4 2015-10-26 -
2015-
10-26
0.180
17,277,141.0
1
780,914.55
18,058,055.5
6
-
合计
0.650
44,461,541.4
2
1,105,172.59
45,566,714.0
1
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
第 45 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
金融资 产款 余额 人民 币 19,999,850.00 元， 是以 如下 债券作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150211 15 国开 11 2016-01-04 100.29 200,000.00 20,058,000.00
合计
200,000.00 20,058,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金
融资产 款余 额人 民币 232,443,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 6 日
和 2016 年 1 月 12 日（ 先 后）到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券
和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券
回购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券为主要 投资对象，在合理控制信 用风险的基础上谨慎投资 ，力争实现基 金资产的
长期稳定增值。本基金的 基金管理人奉行全面风险 管理体系的建设，建立了 以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控 制委员会、监察稽核部、 风险管理部等相关业务部 门构成的风险管理架构
体系。本基金的基金管理 人在董事会下设立风险管 理委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部和风 险管理部负责，协调并
第 46 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
与各部门合作完成运作风 险管理和投资风险管理、 绩效评估等。监察稽核部 对公司执行总裁负责，
并由督 察长 分管 。风 险管 理部向 分管 副总 裁和 总裁 汇报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现。针对兑付赎回资 金的流动性风险，本基金 的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情况进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求，保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益 。针对投资品种变现的
流动性风险，本基金的基 金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合中变
第 47 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与由 本基金的基金管理人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本 基金所 持 大部 分证 券在 银行
间同业市场交易，其余亦 可在证券交易所市场交易 ，因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管
理。本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 506,653.41 - - - 506,653.41
结算备 付金 1,505,088.36 - - - 1,505,088.36
存出保 证金 2,600.35 - - - 2,600.35
交易性 金融 资产 933,718,551.00 169,703,694.60 289,867,064.40 -
1,393,289,310.
00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 - - - - -
第 48 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
产
应收证 券清 算款 - - - 18,000,000.00 18,000,000.00
应收利 息 - - - 18,270,032.77 18,270,032.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 70,717.32 70,717.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计 935,732,893.12 169,703,694.60 289,867,064.40 36,340,750.09 1,431,644,402.
21
负债
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
252,442,850.00 - - -
252,442,850.0
0
应付证 券清 算款 - - - 17,005,919.06 17,005,919.06
应付赎 回款 - - - 244,893.98 244,893.98
应付管 理人 报酬 - - - 678,779.85 678,779.85
应付托 管费 - - - 193,937.13 193,937.13
应付销 售服 务费 - - - 341,142.11 341,142.11
应付交 易费 用 - - - 16,567.46 16,567.46
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 56,557.35 56,557.35
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 290,626.10 290,626.10
负债总 计 252,442,850.00 - - 18,828,423.04 271,271,273.0
4
利率敏 感度 缺口 683,290,043.12 169,703,694.60 289,867,064.40 17,512,327.05 1,160,373,129.
17
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 687,103.88 - - - 687,103.88
结算备 付金 750,458.84 - - - 750,458.84
存出保 证金 1,183.09 - - - 1,183.09
交易性 金融 资产 14,783,704.00 72,422,488.30 5,529,534.50 - 92,735,726.80
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
第 49 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,718,450.97 2,718,450.97
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 96,652.33 96,652.33
其他资 产 - - - - -
资产总 计 17,222,449.81 72,422,488.30 5,529,534.50 2,815,103.30 97,989,575.91
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
32,500,000.00 - - - 32,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 437,344.47 437,344.47
应付管 理人 报酬 - - - 41,215.54 41,215.54
应付托 管费 - - - 11,775.85 11,775.85
应付销 售服 务费 - - - 3,093.11 3,093.11
应付交 易费 用 - - - 350.00 350.00
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 24,254.94 24,254.94
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 370,079.78 370,079.78
负债总 计 32,500,000.00 - - 888,113.69 33,388,113.69
利率敏 感度 缺口 -15,277,550.19 72,422,488.30 5,529,534.50 1,926,989.61 64,601,462.22
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 752.14 减 少约 61.41
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 767.03 增 加约 62.11
7.4.13.4.2 外汇风险
第 50 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层级 的余 额为 人民币 1,393,289,310.00 元， 无属于 第 一层 次及 第三 层次 余额 。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 41,641,622.60 元， 第二 层 次的余 额为 人民 币 51,094,104.20 元， 无属于 第三
层级余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的债 券，若出现重大事项停牌 或交易不活跃等情况，本 基金分别于停牌日
至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期 间不将相关债券的公允价 值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关债 券公允价值应属第二层
次或第 三层 次。
根据基 金业 协会 基金 业协 会中基 协发(2014)24 号 《关于 发 布< 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算
工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 3 月 30 日
起， 交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) 采 用第
三方估值机构提供的估值 数据进行估值，相关固定 收益品种的公允价值所属 层次从第一层次转入第
二层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
第 51 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,393,289,310.00 97.32
其中： 债券 1,393,289,310.00 97.32
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,011,741.77 0.14
7 其他各 项资 产 36,343,350.44 2.54
8 合计 1,431,644,402.21 100.00
第 52 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 -
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 124,676,000.00 10.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 225,194,518.40 19.41
其中： 政策 性金 融债 225,194,518.40 19.41
4 企业债 券 180,190,791.60 15.53
5 企业短 期融 资券 863,228,000.00 74.39
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
第 53 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,393,289,310.00 120.07
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011599479
15 国药 控
股 SCP003
1,200,000 120,384,000.00 10.37
2 011590007
15 苏交 通
SCP007
1,000,000 100,300,000.00 8.64
3 150218 15 国开 18 800,000 84,016,000.00 7.24
4 041558065
15 津铁 投
CP001
800,000 80,464,000.00 6.93
5 150210 15 国开 10 700,000 75,852,000.00 6.54
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
第 54 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,600.35
2 应收证 券清 算款
18,000,000.00
3 应收股 利
-
4 应收利 息
18,270,032.77
5 应收申 购款
70,717.32
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
36,343,350.44
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
第 55 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债债 券 A 1,183 106,207.02 102,331,787.49 81.45% 23,311,122.61 18.55%
华安纯 债债 券 C
488
1,936,004.8
7
927,945,162.20 98.22% 16,825,215.59 1.78%
合计
1,671 640,582.46
1,030,276,949.
69
96.25% 40,136,338.20 3.75%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安纯债债券 A - -
华安纯债债券 C - -
合计 - -
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0。
第 56 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
9.3 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,002,250.2
3
0.93% 10,002,250.2
3
0.93% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,250.2
3
0.93% 10,002,250.2
3
0.93% -
注： 作为 本基 金的 发起 资 金， 通过 代销 机构 认购 ， 认购费 用 1000 元， 并自 《华 安 纯债 债券 型发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》生 效之 日起 ，所 认购 本基金 份额 的持 有期 限不 低于 3 年。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日） 基金 份额 总额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,289,789.67 7,353,348.84
本报告 期基 金总 申购 份额 144,143,711.92 1,146,987,507.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 71,790,591.49 209,570,478.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,642,910.10 944,770,377.79
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
第 57 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
安信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
第 58 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
中信建 投证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 本报 告期 内， 本基 金交易 单 元变 更情 况：
(1) 新增 招商 证券 股份 有限 公司上 海、 深圳 交易 单元 各 1 个；
(2) 新增 安信 证券 股份 有限 公司深 圳交 易单 元 1 个；
(3) 新增 中信 建投 证券 有限 责任公 司上 海交 易单 元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
第 59 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券股 份
有限公 司
37,089,732.1
4
81.28%
759,600,0
00.00
40.11% - -
安信证 券股 份
有限公 司
- -
47,200,00
0.00
2.49% - -
招商证 券股 份
有限公 司
8,544,873.57 18.72%
786,656,0
00.00
41.54% - -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
- -
300,200,0
00.00
15.85% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和 公 司网站 p
2015-01-20
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-16
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中国 国际 金融 有限 公司 为代销 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-17
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
9 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-03-31
第 60 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-16
12
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
13 - - -
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
19
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长" 微钱宝" 账 户交 易费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
24
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-07-11
第 61 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
和公司 网站
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-16
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 与直 销
柜台渠 道调 整部 分基 金转 换费率 优惠 活动 范
围的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
32
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长" 赎回 转认 购" 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
34
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-22
39 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-10-26
第 62 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
44
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华龙 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-18
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-23
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长" 赎回 转认 购" 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 纯债 基
金增加 中信 证券 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-01
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加新兰 德为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-07
第 63 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长" 微钱宝" 账 户交 易费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
57
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
60
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
第 64 页共 65 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2015 年年 度报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纯债 债券 型发 起 式证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 65 页共 65 页
