华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
华安月 安鑫短 期理财 债券型 证券投 资基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................... 错误！未定义书签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 20
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 20
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 21
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 21
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 21
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 21
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 48
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 48
8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 49
8.3 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 50
8.4 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 50
8.5“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 50
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50
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8.7 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 51
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 51
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 51
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 52
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 53
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 53
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 55
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 61
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安月 安鑫 短期 理财 债券
基金主 代码 040033
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,161,643.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安月 安鑫 短期 理财 债券
A
华安月 安鑫 短期 理财 债券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 040033 040034
报告期末下属分级基金的份额总
额 28,161,643.66 份 - 份
注 ： 根据 中国 证监会 2013 年 12 月 3 日 下发 的《 关 于华安 双月 鑫短 期理 财债 券型证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会决 议备案 的回 函》 （基 金部 函[2013]1026 号 ）， 华安双 月 鑫短 期理 财债 券型
证 券 投资 基金自 2013 年 12 月 27 日 起变 更为 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 ， 修改 基金
合同中 基金 的名 称、 运作 期、基 金的 基本 情况 、基 金的备 案、 基金 份额 的集 中申购 、赎 回与 转换 、
基金份 额持 有人 大会 等条 款。 修 订后 的 《 华安 月安 鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 自 2013
年 12 月 27 日起 正式 生效。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳健 的当 期收 益。
投资策 略
本基金 采用“运作 期滚 动” 的 方 式运 作， 在 运作 期内， 本基 金将 在坚 持组 合
久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 ， 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 ， 基本
保持大 类品 种配 置的 比例 恒定。
业绩比 较基 准 无。
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风险收 益特 征
本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ，其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、
混合基 金和 普通 债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
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层、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
本期已 实现 收益
2,207,746.7
2
2,923,724.7
4
25,090,315.
47
16,072,543.
16
9,343,108.3
7
4,092,093.4
5
本期利 润
2,207,746.7
2
2,923,724.7
4
25,090,315.
47
16,072,543.
16
9,343,108.3
7
4,092,093.4
5
本期净 值收 益率 2.6343% 2.3751% 3.8927% 4.1465% 5.1674% 5.4181%
3.1.2 期末数 据 和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安月 安鑫
短期理 财债
券 A
华安月 安鑫
短期理 财债
券 B
华安月 安鑫
短期理 财债
券 A
华安月 安鑫
短期理 财债
券 B
华安月 安鑫
短期理 财债
券 A
华安月 安鑫
短期理 财债
券 B
期末基金资产净
值
28,161,643.
66 -
191,785,87
4.46
323,028,44
8.48
1,930,257,6
85.76
1,573,005,9
53.00
期末基金份额净
值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 A
华安月 安
鑫短期 理
财 债券 B
累计净 值收 益率 14.2548% 14.6696% 11.3219% 12.0088% 7.1512% 7.5498%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
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采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安月安鑫短期 理财债 券 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.2872% 0.0009% - - - -
过去六 个月 0.7005% 0.0020% - - - -
过去一 年 2.6343% 0.0138% - - - -
过去三 年 12.1395% 0.0105% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
14.2548% 0.0104% - - - -
2．华安月安鑫短期 理财债 券 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% - - - -
过去六 个月 0.3261% 0.0031% - - - -
过去一 年 2.3751% 0.0143% - - - -
过去三 年 12.3968% 0.0110% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
14.6696% 0.0109% - - - -
注 ： 根据 中国 证监会 2013 年 12 月 3 日 下发 的《 关 于华安 双月 鑫短 期理 财债 券型证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会决 议备案 的回 函》 （基 金部 函[2013]1026 号 ）， 华安双 月 鑫短 期理 财债 券型
证 券 投资 基金自 2013 年 12 月 27 日 起变 更为 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 ， 修改 基金
合同中 基金 的名 称、 运作 期、基 金的 基本 情况 、基 金的备 案、 基金 份额 的集 中申购 、赎 回与 转换 、
基金份 额持 有人 大会 等条 款。 修 订后 的 《 华安 月安 鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 自 2013
年 12 月 27 日起 正式 生效。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
第 8 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
(2012 年 6 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)
1 、华安月安鑫短期 理财债 券 A
2 、华安月安鑫短期 理财债 券 B
注 ：（1 ） 根 据中 国证 监会 2013 年 12 月 3 日下 发的 《关 于华 安双 月鑫 短 期理财 债券 型证 券投
资基金 基金 份额 持有 人大 会决议 备案 的回 函》 （基 金部函[2013]1026 号 ），华 安 双月 鑫短 期理 财债
券 型 证券 投资 基金自 2013 年 12 月 27 日 起变 更为 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 修改
基金合 同中 基金 的名 称、 运作期 、基 金的 基本 情况 、基金 的备 案、 基金 份额 的集中 申购 、赎 回与 转
第 9 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
换、基 金份 额持 有人 大会 等条款 。修 订后 的《 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
自 2013 年 12 月 27 日起正 式 生效 。
（2） 根据 《华 安双 月鑫 短期 理 财债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同》 和 《华 安月安 鑫 短期 理财 债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》规定 ，本 基金 已自 基金 合同生 效之 日起 每个 运作 期的 10 个工 作日 内使
基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1 、 华安月安鑫短期 理财债 券 A
2 、华安月安鑫短期 理财债 券 B
第 10 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
注 ：（1 ） 根 据中 国证 监会 2013 年 12 月 3 日下 发的 《关 于华 安双 月鑫 短 期理财 债券 型证 券投
资基金 基金 份额 持有 人大 会决议 备案 的回 函》 （基 金部函[2013]1026 号 ），华 安 双月 鑫短 期理 财债
券 型 证券 投资 基金自 2013 年 12 月 27 日 起变 更为 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 修改
基金合 同中 基金 的名 称、 运作期 、基 金的 基本 情况 、基金 的备 案、 基金 份额 的集中 申购 、赎 回与 转
换、基 金份 额持 有人 大会 等条款 。修 订后 的《 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
自 2013 年 12 月 27 日起正 式 生效 。
（2）合 同生 效当 年按 实际存 续 期计 算， 不按 整个 自然 年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华 安 月安 鑫短 期理 财债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2013 336,738.55 7,413,141.86 1,593,227.96 9,343,108.37 -
2014 360,615.66 26,673,549.61 -1,943,849.80 25,090,315.47 -
2015 45,493.75 2,011,117.36 151,135.61 2,207,746.72 -
合计 742,847.96 36,097,808.83 -199,486.23 36,641,170.56 -
华 安 月安 鑫短 期理 财债券 B ：
单位： 人民 币元
年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注
第 11 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
形式转 实收
基金
回款转 出金 额 计
2013 - 2,602,725.19 1,489,368.26 4,092,093.45 -
2014 - 17,814,916.72 -1,742,373.56 16,072,543.16 -
2015 - 2,687,627.49 236,097.25 2,923,724.74 -
合计 - 23,105,269.40 -16,908.05 23,088,361.35 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
第 12 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2013-10-08 - 18 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，18
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2011 年 6
月起同时担任华安可转换债券债
券型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任本基金、华安现金富利投资基
金、华安月月鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安季季鑫短期
理财债券型证券投资基金的基金
经理。2014 年 7 月起 同时 担任华
安汇财通货币市场基金的基金经
理。2015 年 2 月 起担 任华 安年年
盈定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起担任
固定收 益部 总监 。2015 年 5 月起
担任华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 9 月起担 任华 安新 乐享 保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月起， 同时 担任 华安乐
惠保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
朱才敏
本基金 的
基金经 理
2014-11-20 - 8 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ，8 年基 金行 业从 业经历 。
第 13 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年 11 月 起同 时担 任本 基金、 华 安
汇财通货币市场基金、华安月月
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安双债添利债券型证券投
资基金、华安季季鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新回
报灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安月安鑫短期理财 债券型证券投资基
金基金 合同 》 、 《华 安月 安鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关基 金法律 文件 的规 定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下 ，为基金份额持有人谋
求最大 利益 ，不 存在 违法 违规或 未履 行基 金合 同承 诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方 法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
第 14 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
第 15 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 美国 经济 继续 复 苏， 但并 非一 路坦 途， 联 储终 在 12 月启 动加 息； 欧 洲经济 弱势 复苏 ，
量化宽松政策延续；日本 经济改善缓慢，开启负利 率。国内经济增长继续下 台阶，经济增速延续下
行趋势，在推动经济增长 的三驾马车中，进出口贸 易量继续下降，消费需求 增长有限，固定资产投
资拉动经济增长作用不强 ，传统产能过剩压力不减 ，房地产销售虽有回暖， 但地产投资未见起色，
经济托 底主 要依 靠基 建投 资， 稳 增长 压力 上升； 通 胀处于 较低 水平 ， CPI 同比增 速 较上 年走低 0.6 个
百分点 ，PPI 连续 4 年 为 负且降 幅继 续扩 大。 央行 继续实 施稳 健宽 松的 货币 政策， 综合 运用 公开 市
场操作、中期借贷便利、 普降金融机构存款准备金 率等多种工具向市场投放 流动性；多次下调存贷
款基准利率，引导公开市 场逆回购操作利率下行， 适时下调信贷政策支持再 贷款、中期借贷便利和
抵押补充贷款利率，引导 融资成本下行。经济疲弱 、资本回报率下行背景下 ，人民币兑美元汇率持
续走低，811 汇改后，人 民币贬值预期进一步上升，外汇占款持续下降，资金外流不断扩大，一定
程度上 制约了 货币 政策 的进 一 步放 松。
在货币供给充裕、融资需 求萎缩的推动下，资金利 率逐步走低，债券市场继 续牛市行情。全年
来 看， 国债 收益 率先 扬后抑 ， 上 半年 受地 方债 置换供 给 大增 影响 宽幅 震荡， 下 半 年在 股市 大跌、IPO
暂停影 响下 ， 打新 基金 、 理财资 金大 量流 入债 市 ， 国债收 益率 持续 走低 ，10 年国债 收益 率最 低突 破
2.8% ，收益 率曲线异 常平 坦。信用利 差进一步 分化 ，中高等级 利差继续 压缩 ，低等级特 别是过剩 产
能行业 利差 大幅 走阔 。
本报告 期内 ， 月安 鑫合 理安 排组合 久期 ， 主要 滚动 投资 于利率 较高 的同 业存 款和 银行间 逆回 购 ，
同时把握机会，配置优质 中高等级短期融资券以获 得丰厚的持有收益。组合 整体在有效控制流动性
风险的 前提 下， 保证 了较 高的整 体收 益率 ，为 投资 者提供 了可 观的 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2015 年华 安月 安鑫 投资 收 益率及 规模 变化:
1.华 安月 安鑫 短期 理财 A
投资回 报：2.6343%
期初规 模：1.92 亿 期 末规模 ：0.28 亿
2.华 安月 安鑫 短期 理财 B
投资回 报：2.3751%
第 16 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
期初规 模：3.23 亿 期 末规模 ：0.00 亿
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 全球 低增 长、 低通 胀、 低 利率 环境 仍将 继 续， 美 国经 济复 苏之路 仍 存波 折， 联 储
加息步 伐或 将放 缓。 国内 经济处 于转 型的 重要 时期 ， 中央 提出 的“供给 侧改 革”将 成为 2016 年的 重要
任务，同时适度扩大总需 求管理，预计货币政策仍 将保持稳健宽松，财政政 策也将继续发力。在央
行利率走廊管理下，市场 对资金利率的预期将保持 稳定。债券市场的牛市基 础仍在，但随着房地产
政策的持续放松以及稳增 长政策的发力，对经济的 悲观预期可能会有所修正 ，同时地方债置换规模
的扩大 可能 仍将 对债 市产 生一定 冲击 ， 人 民币 贬值 预期也 将制 约货 币政 策的 进一步 放松 ，2016 年 债
市波动将进一步加剧，收 益率曲线或将陡峭变化； 信用利差继续分化，中高 等级保持低位，低等级
特别是 过剩 产能 行业 利差 继续上 升。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握市场
结构性机会，通过月末时 点锁定高收益同业存款和 逆回购，提高组合整体收 益，为投资者创造更多
价值。
我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念， 优化 组合 结构， 控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3）做 好 在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
第 17 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
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及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ，投 资 研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工 作，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
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4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 月安 鑫 短期理 财 A 累计 收益分
配 金额 2,207,746.72 元 ，华 安 月安 鑫短 期理财 B 累计 收 益分 配金额 2,923,724.74 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人； 基金资 产 净值 连续 超过 20 个工 作日低 于 5000 万
元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安月安鑫短期理财 债券型证
券投资 基金 （ 以下 称“本基金”） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其 他有 关法 律法 规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
第 20 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
安永华 明（2016 ） 审字第 60971571_B03 号
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安月 安鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资
产 负 债表和 2015 年 度的 利 润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安月安
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年度的 经 营成 果和 净值 变
动情况 。
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安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 中 国注 册会 计师
郭 杭翔
蒋 燕华
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2016-03-23
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,466,055.77 90,508,518.71
结算备 付金
4,761.90 45,865.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 - 352,072,749.92
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- 352,072,749.92
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 27,000,280.50 59,993,409.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 11,374.29 12,256,617.73
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
第 22 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
资产总计
28,482,472.46 514,877,161.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 7,609.41 36,055.01
应付托 管费 7.4.10.2 2,029.32 9,614.60
应付销 售服 务费
6,341.22 17,716.26
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,599.69 3,436.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
4,249.16 -382,983.70
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 299,000.00 379,000.00
负债合计
320,828.80 62,838.41
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 28,161,643.66 514,814,322.94
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
28,161,643.66 514,814,322.94
负债和所有者权益总 计
28,482,472.46 514,877,161.35
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 净值 1.00 元，基 金份 额总 额 28,161,643.66 份， 其中
A 类基 金份 额总额 28,161,643.66 份；B 类 基金 总额 0.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
第 23 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
6,025,949.86 45,926,495.47
1.利息 收入
6,025,949.86 45,926,495.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,642,595.02 44,159,054.93
债券利 息收 入
1,908,415.55 -448,119.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,474,939.29 2,215,560.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
- -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
894,478.40 4,763,636.84
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 323,897.21 2,440,165.82
2．托 管费 7.4.10.2 86,372.97 650,711.18
3．销 售服 务费
149,391.49 1,333,376.65
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
- -
第 24 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 334,816.73 339,383.19
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
5,131,471.46 41,162,858.63
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
5,131,471.46 41,162,858.63
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 514,814,322.94 - 514,814,322.94
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 5,131,471.46 5,131,471.46
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） -486,652,679.28 - -486,652,679.28
其中：1.基金 申购 款 33,917,795.62 - 33,917,795.62
2.基 金赎 回款 -520,570,474.90 - -520,570,474.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -5,131,471.46 -5,131,471.46
五、期末所有者权益（基金
净值） 28,161,643.66 0.00 28,161,643.66
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
第 25 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 3,503,263,638.76 - 3,503,263,638.76
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 41,162,858.63 41,162,858.63
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） -2,988,449,315.82 - -2,988,449,315.82
其中：1.基金 申购 款 6,743,425,150.78 - 6,743,425,150.78
2.基 金赎 回款 -9,731,874,466.60 - -9,731,874,466.60
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -41,162,858.63 -41,162,858.63
五、期末所有者权益（基金
净值） 514,814,322.94 - 514,814,322.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 （ 原名 华 安双月 鑫短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 ）( 以
下简称“本基 金”) ， 系 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （以 下简称“中国 证监 会” ） 证监许 可[2012]681 号《 关
于核准华安双月鑫短期理 财债券型证券投资基金募 集的批复》的核准，由基 金管理人华安基金管理
有限公司向 社会公开发行募集，基金 合同 于 2012 年 6 月 14 日正式生效，首次设立募 集规模为
5,527,473,577.18 份基 金份额 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期不 定。 本基 金以“运作 期滚 动” 方 式运
作。自基金合同生效日起 ，本基金在运作期内不开 放当期的日常申购与赎回 ，仅在运作期倒数第 2
个工作日开放当期赎回。 每个运作期临近到期日前 ，本基金将开放下一运作 期的集中申购，集中申
购的开 放日 不超 过 5 个工作 日 。本 基金 的基 金管 理人 及 注册 登记 机构 为华 安基 金 管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
第 26 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若 基金 份额 持有 人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。
本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金、银 行定期存款、大额
存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认
可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称“ 企业会 计准 则”）编 制,同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事
项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披
露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2015 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 27 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金的金融资产分类为 交易类金融资产及贷款和 应收款项，在初始确认时 以公允价值计量。
本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续 计量。本会计期间内，本 基金持有的债券投资的
摊余成 本接 近其 公允 价值 。
本基金的金融负债于初始 确认时归类为其他金融负 债，以公允价值计量，并 以摊余成本进行后
续计量 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
(1) 债券 投资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 ，
作为应 收利 息单 独核 算， 不构成 债券 投资 成本 ，对 于贴息 债券 ，应 作为 债券 投资成 本；
卖出银行间同业市场交易 的债券，于成交日确认债 券投资收益，卖出债券的 成本按移动加权平
均法结 转；
(2) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金估值采用摊余成本 法，其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
第 28 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债券 投资
基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
3) 回购 协议
(1) 基金持 有的 回购 协议 （ 封闭式 回购） ，以 成本 列示 ，按实 际利 率在 实际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
(2) 基金 持有 的买 断式 回购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期
间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行相应的 估值。回购期满时，若双 方都能履约，则按协议
进行交割。若融资业务到 期无法履约，则继续持有 现金资产；若融券业务到 期无法履约，则继续持
有债券 资产 ，实 际持 有的 相关资 产按 其性 质进 行估 值；
4) 其他
(1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值；
(2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为 1.00 元 。 由于 申购 、 赎回 引起 的实
收基金 的变 动分 别于 基金 申购确 认日 、赎 回确 认日 认列。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确 认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款，
第 29 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与帐面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失， 列入 利息收 入减 项， 存款 利息 收入以 净额 列示 ；
(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 （包 含
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 债券 投资 收益 于卖 出债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费
用的差 额入 账；
(5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.30% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.08% 的年 费率逐 日计 提；
(3) A 类基 金份 额销 售服 务费 按 前一日 A 类基 金 资产净 值 0.25% 的 年费 率逐 日计 提；B 类基 金份
额销售 服务 费按 前一 日 B 类 基 金资 产净值 0.01%的年 费 率逐 日计 提；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
(1) 本 基金 A 类基 金份 额和 B 类基 金份 额对 应的 可 分配收 益将 有所 不同 ，同 类每份 基金 份额 享
有同等 分配权 ；
(2) 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者 的现金 红利 小于
一定金额，不足以支付银 行转账或其他手续费用时 ，基金注册登记机构可将 投资者的现金红利按人
民币 1.00 元 的基 金份 额净值 自 动转 为基 金份 额；
(3) 本基 金根 据每 个运 作期 的基金 收益 情况 ，在 每个 运作期 末将 当期 收益 全部 分配；
(4) 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利 按 人民币 1.00 元 的基 金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
第 30 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
(5) 投资 者在 每个 运作 期末 收益支 付时 ， 若 期末 收益 为正值 ， 则 根据 投资 者选 择的收 益分 配方 式
进行现金分红或为投资者 增加相应的基金份额；若 其期末收益为负值，则缩 减投资者相应的基金份
额或赎 回金 额；
(6) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.2 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
第 31 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 1,466,055.77 1,508,518.71
定期存 款 - 89,000,000.00
存款期 限 1 个月
以内
- 89,000,000.00
其他存 款 - -
合计 1,466,055.77 90,508,518.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 352,072,749.92 352,933,000.00 860,250.08 0.1671
合计 352,072,749.92 352,933,000.00 860,250.08 0.1671
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
第 32 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 27,000,280.50 -
合计 27,000,280.50 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 59,993,409.99 -
合计 59,993,409.99 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 208.30 457.22
应收定 期存 款利 息 - 74,166.66
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2.31 22.66
应收债 券利 息 - 12,098,327.68
应收买 入返 售证 券利 息 11,163.68 80,451.63
应收申 购款 利息 - 3,191.88
其他 - -
合计 11,374.29 12,256,617.73
第 33 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,599.69 3,436.24
合计 1,599.69 3,436.24
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
预提帐 户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00 320,000.00
合计 299,000.00 379,000.00
7.4.7.9 实收基金
华 安 月安 鑫短 期理 财债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 191,785,874.46 191,785,874.46
本期申 购 734,493.75 734,493.75
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -164,358,724.55 -164,358,724.55
第 34 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本期末 28,161,643.66 28,161,643.66
华 安 月安 鑫短 期理 财债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 323,028,448.48 323,028,448.48
本期申 购 33,183,301.87 33,183,301.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -356,211,750.35 -356,211,750.35
本期末 - -
注 ： 申购 含红 利再 投和 A 类基金 份额 与 B 类基 金份额 之 间自 动升 降级 而增 加的 基 金份 额， 赎回
含 A 类基 金份 额与 B 类基 金份额 之间 自动 升降 级而 减少的 基金 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
华安月安鑫短期理财 债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,207,746.72 - 2,207,746.72
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,207,746.72 - -2,207,746.72
本期末 - - -
华安月安鑫短期理财 债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,923,724.74 - 2,923,724.74
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
第 35 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,923,724.74 - -2,923,724.74
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 22,678.09 151,696.81
定期存 款利 息收 入 1,619,030.01 43,944,404.79
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 872.38 752.60
其他 14.54 62,200.73
合计 1,642,595.02 44,159,054.93
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
366,079,493.15 10,117,178.08
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
350,000,000.00 10,000,000.00
减：应收 利息 总额 16,079,493.15 117,178.08
买卖债 券差 价收 入 - -
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
第 36 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 8,142.48 12,983.19
账户维 护费 36,200.00 36,000.00
其他费 用 474.25 400.00
合计 334,816.73 339,383.19
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
第 37 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金于资产负债表日之 后、年度报告批准报出日 之前批准、公告或实施的 利润分配的情况如
下：
宣告日
分 配收 益所 属期间
2016 年第 1 期收 益支 付公告 2016-01-28 2015-12-29 ～2016-01-26
2016 年第 2 期收 益支 付公告 2016-02-26 2015-01-27 ～2016-02-24
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的其 他资 产负 债表 日后事 项。
除以 上情 况外 ，无 其他 需 要说明 的其 他资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气（ 集团 ）总 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
第 38 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 323,897.21 2,440,165.82
其中：支付销售机 构的客户
维护费 124,407.42 1,450,239.56
注： 在通 常情 况下 ， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.3% 的 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.3%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
第 39 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
当期发生的基金应 支付的托
管费
86,372.97 650,711.18
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.08% 的年 费率 计提。 计算 方法 如
下：
H=E×0.08%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 每个 运作 期结 束后次 月前 2 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安月 安鑫 短期 理
财 债券 A
华安月 安鑫 短期 理财 债
券 B
合计
华安基 金管 理有 限公
司
1,990.01 0.86 1,990.87
中国银 行 64,310.52 360.30 64,670.82
合计 66,300.53 361.16 66,661.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安月 安鑫 短期 理
财债券A
华安月 安鑫 短期 理财 债
券B
合计
华安基 金管 理有 限公
司
17,206.26 4,990.17 22,196.43
中国银 行 679,013.34 6,769.21 685,782.55
合计 696,219.60 11,759.38 707,978.98
注： 本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服 务费 年费 率为 0.25% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持
有人， 年基 金销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基金 份 额持有 人的 费率 。B 类
第 40 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01%，对 于 由 A 类升级 为 B 类的 基金 份额持 有 人， 年基 金销 售服
务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起适 用 B 类基金 份 额持 有人 的费 率。 各类 基 金份 额的 销售 服务
费计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 各类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率/ 当年 天数
H 为每 日各 类基 金份 额应计 提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的各 类基 金份额 的 基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ， 经基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 划出 ，
经注册 登记 机构 分别 支付 给各个 基金 销售 机构 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
华安月 安鑫 短期 理
财债券A
华安月 安鑫 短期 理财 债券B
期初持有的基金份
额 - -
期间申购/ 买入总份
额 83,183,301.87 143,503,301.87
期间因拆分变动份
额 - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 83,183,301.87 143,503,301.87
期末持有的基金份
额 - -
第 41 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - -
注：注: 期间 申购/ 买 入 总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额。 期间 赎回/卖出 总份 额含转 换出 份额 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,466,055.77 22,678.09 1,508,518.71 151,696.81
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
1、 华安 月安 鑫短 期理 财债券 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
45,493.75 2,011,117.36 151,135.61 2,207,746.72 -
2、 华安 月安 鑫短 期理 财债券 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
- 2,687,627.49 236,097.25 2,923,724.74 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
第 42 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为采用固定组合策 略的短期理财债券型基金 ，属于证券投资基金中较 低风险、预期收益
较为稳定的品种，其预期 的风险水平低于股票基金 、混合基金和普通债券基 金。本基金在投资策略
上兼顾投资原则以及开放 式基金的固有特点，通过 分散投资降低基金财产的 非系统性风险，保持基
金组合良好的流动性。本 基金的基金管理人奉行全 面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、 风险控制委员会、监察稽 核部、风险管理部等相关 业务部门构成的风险管
理架构 体系 。 本基 金的 基金管 理 人在 董事 会下 设立 风险 管 理委 员会， 负责 制定 风险 管 理的 宏观 政策，
审议通过风险控制的总体 措施等；在管理层层面设 立风险控制委员会，讨论 和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施 ；在业务操作层面风险管 理职责主要由监察稽核部 和风险管理部负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 和投 资风 险管 理、绩 效评 估等 。监 察稽 核部对 公
司执行 总裁 负责 ，并 由督 察长分 管。 风险 管理 部向 分管副 总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
第 43 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，在每个运作期结束前公 布下一运作期的具体时间 安排，滚动运作，
针对定期开放时兑付赎回 资金的流动性风险，本基 金的基金管理人会在运作 期内保持基金投资组合
中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配。
本基金在投资策略上兼顾 投资原则以及开放式基金 的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。
在运作期内，本基金投资 的各类金融工具的到期日 不得晚于该运作期的最后 一日；本基金债券
正回购 的资 金余 额在 每个 交易日 均不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ； 本基 金存放 在 具有 基金 托管 资格
的同一 商业 银行 的存 款， 不得超 过基 金资 产净 值的 30%；存 放在 不具 有基 金托 管 资格 的同 一商 业银
行 的 存款， 不得 超过 基金资 产 净值的 5% ； 本基 金投资 于 同一 公司 发行 的短 期企 业 债券 及短 期融 资券
的比例 ，合 计不 得超 过基金 资 产净 值的 10% ；本 基 金管理 人管 理的 全部 基金 持有一 家公 司发 行的 证
券 ， 不超 过该 证券的 10% 。
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理人在运作期内对 本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方
法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 1,466,055.77 - - -
1,466,055.7
7
结算备 付金 4,761.90 - - - 4,761.90
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
- - - - -
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
27,000,280.50 - - -
27,000,280.
50
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 11,374.29 11,374.29
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
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资产总 计
28,471,098.17 - - 11,374.29
28,482,472.
46
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 7,609.41 7,609.41
应付托 管费 - - - 2,029.32 2,029.32
应付销 售服
务费
- - - 6,341.22 6,341.22
应付交 易费
用
- - - 1,599.69 1,599.69
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - 4,249.16 4,249.16
其他负 债 - - - 299,000.00 299,000.00
负债总 计
-
-
- 320,828.80 320,828.80
利率敏感度
缺口 28,471,098.17 - - -309,454.51
28,161,643.
66
上年度末
2014 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 90,508,518.71 - - -
90,508,518.
71
交易性 金融
资产
352,072,749.92 - - -
352,072,74
9.92
买入返 售金
融资产
59,993,409.99 - - -
59,993,409.
99
应收利 息 - - - 12,256,617.73
12,256,617.
73
结算备 付金 45,865.00 - - - 45,865.00
资产总 计
502,620,543.62 - -
12,256,617.73
514,877,16
1.35
负债
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应付管 理人
报酬
- - - 36,055.01 36,055.01
应付托 管费 - - - 9,614.60 9,614.60
应付销 售服
务费
- - - 17,716.26 17,716.26
应付交 易费
用
- - - 3,436.24 3,436.24
应付利 润 - - - -382,983.70 -382,983.70
其他负 债 - - - 379,000.00 379,000.00
负债总 计
-
-
- 62,838.41 62,838.41
利率敏感度
缺口
502,620,543.62 - - 12,193,779.32
514,814,32
2.94
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 - 减 少约 5
市场利 率下 降 25 个基 点 - 增 加约 5
注： 本 基金 2015 年 12 月 31 日末 均未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市场 利率 的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
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7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 、第 二层 次和 第三层 次的 余额 。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 的余 额， 第二 层次的 余额 为人 民 币 352,072,749.92 元， 无属 于第 三 层次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 - -
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其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 27,000,280.50 94.80
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,470,817.67 5.16
4 其他各 项资 产 11,374.29 0.04
5 合计 28,482,472.46 100.00
8.2 债券回购融资情况
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的40% 的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
10
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 36
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 60 天情况说明
在本报 告期 内本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超过 60 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 101.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - -
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浮动利 率债
2 30 天（ 含）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天（ 含）—397 天 （含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.10 -
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 14
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4280%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1263%
报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3264%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.8.2 本报告期内本基金不 存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余
成本超过当日基金资 产净 值 20 ％的情况。
8.8.3 本基 金本报 告期 内不 存在投 资的 前十 名证 券的 发行主 体被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
11,374.29
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
11,374.29
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安月 安鑫 短期
理财债 券 A
701 40,173.53 575,079.25 2.04% 27,586,564.41 97.96%
华安月 安鑫 短期
理财债 券 B
- - - - - -
合计 701 40,173.53 575,079.25 2.04% 27,586,564.41 97.96%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人员持
有本基 金
华安月 安鑫 短期 理财 债
券 A
2,071.57 0.01%
华安月 安鑫 短期 理财 债
券 B
- -
合计 2,071.57 0.01%
注：1、 分级 基金 管理 人的 从业人 员持 有基 金占 基金 总份额 比例 的计 算中 ， 对 下属分 级基 金， 比
例的分 母采 用各 自级 别的 份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基
金份额 总额 ）。
2、本 公司高 级管 理人 员、基 金 投资 和研 究部 门负 责人 持 有该 只基 金份 额总 量的 数 量区 间为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 万。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 月安 鑫短 期理 财债券 A 华 安 月安 鑫短 期理 财债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 14 日）
基金份 额总 额
3,663,164,901.95 1,864,308,675.23
本报告 期期初 基金 份额 总额 191,785,874.46 323,028,448.48
本报告 期基金 总申 购份 额 734,493.75 33,183,301.87
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 164,358,724.55 356,211,750.35
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本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 28,161,643.66 -
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人的 托管 业务 部门 及其 相关高 级管 理人 员受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
安信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
- -
46,000,00
0.00
36.28% - -
安信证 券股 份
有限公 司
- -
41,900,00
0.00
33.04% - -
国信证 券股 份
有限公 司
- -
38,900,00
0.00
30.68% - -
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
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（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
退 租中 信证 券（ 浙江 ）有限 责 任公 司上 海交 易单元 1 个；
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 1 期）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2015-01-19
第 55 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
投资组 合构 建情 况说 明的 公告 司网站
2
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 1 期 赎回 开放 日及 2015 年第 2 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-19
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 1 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-29
4
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 2 期 赎回 开放 日及 2015 年第 3 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-06
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 2 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-17
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 2 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-25
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-07
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-12
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 3 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-16
10
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 3 期 赎回 开放 日及 2015 年第 4 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-18
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-18
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-31
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申 购、 定期 定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-04-08
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 4 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-04-17
15
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 4 期 赎回 开放 日及 2015 年第 5 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-04-17
16 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2015-04-29
第 56 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 4 期收 益
支付公 告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 5 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-19
18
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 5 期 赎回 开放 日及 2015 年第 6 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-19
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 5 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-28
20
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-28
21
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-29
22
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-29
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-12
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 6 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-16
29
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 6 期 赎回 开放 日及 2015 年第 7 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-16
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-29
第 57 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 6 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-29
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-30
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-01
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-07
35
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-11
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-14
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 7 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-16
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-16
39
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 7 期 赎回 开放 日及 2015 年第 8 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-20
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-24
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 7 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-07-30
42
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-05
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 8 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-18
44
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 8 期 赎回 开放 日及 2015 年第 9 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-19
45
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2015-08-19
第 58 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
司网站
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-20
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-22
48
关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-27
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-28
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 8 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-28
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-08-28
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-09-02
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-09-11
54
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 9 期赎 回开 放日及 2015 年第 10 期
集中申 购开 放期 相关 安排 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-09-16
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 9 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-09-18
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 9 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-09-28
57
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 10 期 赎回 开放 日及 2015 年第 11 期
集中申 购开 放期 相关 安排 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-10-19
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 10 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-10-22
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 10 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-10-29
60 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2015-10-30
第 59 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
率优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
61
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-07
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 11 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-17
63
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 11 期 赎回 开放 日及 2015 年第 12 期
集中申 购开 放期 相关 安排 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-17
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-23
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-27
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 11 期 收益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-11-27
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-03
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-10
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-10
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理财债 券型 证券 投资 基金 （2015 年第 12 期）
投资组 合构 建情 况说 明的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-16
71 2016 年 度月 安鑫 运作 期安排 的 预告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-17
72
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2015 年第 12 期赎 回开 放日 及 2016 年第 1 期
集中申 购开 放期 相关 安排 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-18
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-25
74
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 月安 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2015 年第 12 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-30
第 60 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
75
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-31
76
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安月 安鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安月 安鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、 《华 安月 安鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 双 月鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
13.2 存放地点
基金管 理人 和托 管人 住所 ，并登 载于 基金 管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 61 页共 62 页 华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报 告
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
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