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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2015年年度报告查看PDF公告

华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 
 
 
 
 
华安汇 财通货 币市场 基金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月二十 八日 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 第 2 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................ 9 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 17 4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 17 §5


托管人报告 .......................................................................................................................................... 17 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17 §6


审计报告 .............................................................................................................................................. 17 6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18 6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18 6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 22 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23 §8


投资组合报告 ...................................................................................................................................... 43 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 43 8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 44 8.4 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 45 8.5 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 46 8.6“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 46 8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 46 第 3 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 8.8 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 46 §9


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 47 9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 48 §11


重大事件揭示 .................................................................................................................................... 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 48 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 48 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 49 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 49 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 53 11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53 §12


备查文件目录 .................................................................................................................................... 55 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 55 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 55


第 4 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,543,543,434.84 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上, 追求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量, 在严谨 深 入的 研究 分析 基础 上 , 综合 考量 宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 第 5 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 朱学华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2015 年 2014 年 7 月 17 日(基金 合同 生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 33,632,494.42 4,605,018.01 第 6 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 本期利 润 33,632,494.42 4,605,018.01 本期净 值收 益率 3.8698% 1.8256% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 期末基 金资 产净 值 1,543,543,434.84 321,923,253.76 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 累计净 值收 益率 5.7660% 1.8256% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.7746% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.4343% 0.0032% 过去六 个月 1.6081% 0.0033% 0.6805% 0.0000% 0.9276% 0.0033% 过去一 年 3.8698% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.5198% 0.0039% 自基金 合同 生效 起至今 5.7660% 0.0035% 1.9714% 0.0000% 3.7946% 0.0035% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准:同 期七 天通 知存 款利 率(税 后) 。 2、 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。 3、 根据 本基 金合 同的 有关规 定: 本基 金投 资于 法律 法规 及 监管 机构 允许 投资 的金 融 工具, 包括 : 现金, 通知 存款 ,短 期融 资券, 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款和 大额 存单, 期限 在一 年以 内 (含一 年) 的债 券回 购, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的中 央银 行票 据, 剩余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较


第 7 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益率与 业绩 比较 基准 收 益率 的对 比图 第 8 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形 式转实 收基 金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2014 年 4,605,018.01 - - 4,605,018.01 - 2015 年 33,632,494.42 - - 33,632,494.42 - 合计 38,237,512.43 - - 38,237,512.43 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 上海 电气 (集 团) 总公司 、上 海国 际信 托有 限公司 、上 海工 业投 资( 集团) 有限 公司 、上 海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日,公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合 、华 安中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富利货 币、 华安 宝利 配置 混合、 华安 宏利 混合 、华 安中小 盘成 长混 合、 华安 策略优 选混 合、 华安 核 心优选 混合 、华 安稳 定收 益债券 、华 安动 态灵 活混 合、华 安强 化收 益债 券、 华安行 业轮 动混 合、 华 安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、华 安稳 固收益 债券 、华 安可 转债 、华安 深 证 300 指 数(LOF )、华安科技 动力 混 合、 华 安四季 红债 券、 华 安 香港精 选股 票、 华 安大 中华 升级股 票、 华 安标 普石 油指 数基金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪 深 300 指 数分级 、华 安逆 向策 略、 华安日 日鑫 货币 、华 安安 心收益 债券 、华 安信 用增 强债券 、华 安纯 债、 华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 地产 ETF 、华安 中证细 分 医药 ETF 、华安 大国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、华安 国际 龙头 (DAX)ETF 联接、 华安 高分红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网 主题 股票 、华 安新 丝路主 题股 票、 华安 新动 力灵活 配置 混合 、华 安智 能装备 主题 股票 、华 安 第 9 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 媒体互 联网 混合 、华 安新 机遇保 本混 合、 华安 新优 选灵活 配置 混合 、华 安新 回报灵 活配 置混 合 、华 安中证 全指 证券 指数 分级 、华安 中证 银行 指数 分级 、华安 国企 改革 主题 混合 、华安 添颐 养老 混合 发 起式、 华安 创业 板 50 指 数 分级、 华安 新乐 享保 本混 合、华 安安 益保 本混 合、 华安乐 惠保 本混 合等 71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 - 18 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,18 年证券、基金从业经历。曾任长 城证券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理有限公司债券 研究员、债券投资风险管理员、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起担任华安稳定收益债券型证券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起同时担任华安可转换债券债券 型证券投资基金的基金经理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增强债券型证券投资基金的基金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安双债添利债券型证券投资基金 的基金经理、固定收益部助理总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任华安现金富利投资基金、华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资基金的基 金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任 本基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起担任华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总 监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回 报灵活配置混合型证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任 华安新乐享保本混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月起 , 第 10 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 同时担任华安乐惠保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 8 年 金融工程硕士,具有基金从业资 格证书 ,8 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基金,历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。2014 年 11 月 起同 时担 任本 基金、 华 安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安双债添利 债券型证券投资基金、华安月安 鑫短期理财债券型证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时 担任华安新回报灵活配置混合型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 - 5 年 硕士研 究生 , 5 年债 券、 基金 行 业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加入华安基金管理有限公司,先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及 华安日日鑫货币市场基金、华安 七日鑫短期理财债券型证券投资 基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起 同时担任华安现金富利投资基金 的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任 华安年年盈定期开放债券型证券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6 月起同时担任华安添颐养老混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告 日为 准。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《华 安汇 财通 货币 市场 基金基 金合 同》 、 《华 安汇财通货币市场基金招 募说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基 金份额持有人谋求最大利 益,不存在违法违规或 未履行 基金 合同 承诺 的情 形。 第 11 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公 平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 第 12 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量的 5%的情 况 共出 现了 32 次 。原 因: 各 投资 组合 分别按 照其交易策略交易时,虽 相关投资组合买卖数量极 少,但由于个股流动性较 差,交易量稀少,致使 成交较 少的 单边 交易 量仍 然超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 而从 同向 交易 统计检 验 和实 际检 查的 结果 来看, 也未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年, 美国 经济 继续 复 苏, 但并 非一 路坦 途, 联 储终 在 12 月启 动加 息; 欧 洲经济 弱势 复苏 , 量化宽松政策延续;日本 经济改善缓慢,开启负利 率。国内经济增长继续下 台阶,经济增速延续下 行趋势,在推动经济增长 的三驾马车中,进出口贸 易量继续下降,消费需求 增长有限,固定资产投 资拉动经济增长作用不强 ,传统产能过剩压力不减 ,房地产销售虽有回暖, 但地产投资未见起色, 经济托 底主 要依 靠基 建投 资, 稳 增长 压力 上升; 通 胀处于 较低 水平 ,CPI 同比增 速 较上 年走低 0.6 个 百分点 ,PPI 连续 4 年 为 负且降 幅继 续扩 大。 央行 继续实 施稳 健宽 松的 货币 政策, 综合 运用 公开 市 场操作、中期借贷便利、 普降金融机构存款准备金 率等多种工具向市场投放 流动性;多次下调存贷 款基准利率,引导公开市 场逆回购操作利率下行, 适时下调信贷政策支持再 贷款、中期借贷便利和 抵押补充贷款利率,引导 融资成本下行。经济疲弱 、资本回报率下行背景下 ,人民币兑美元汇率持 续走低,811 汇改后,人 民币贬值预期进一步上升,外汇占款持续下降,资金外流不断扩大,一定 程度上 制约 了货 币政 策的 进一步 放松 。 在货币供给充裕、融资需 求萎缩的推动下,资金利 率逐步走低,债券市场继 续牛市行情。全年 来 看, 国债 收益 率先 扬后抑 , 上 半年 受地 方债 置换供 给 大增 影响 宽幅 震荡, 下 半 年在 股市 大跌、IPO 暂停影 响下 , 打新 基金 、 理财资 金大 量流 入债 市 , 国债收 益率 持续 走低 ,10 年国债 收益 率最 低突 破 2.8% ,收益 率曲线异 常平 坦。信用利 差进一步 分化 ,中高等级 利差继续 压缩 ,低等级特 别是过剩 产 第 13 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 能行业 利差 大幅 走阔 。 报告期内,基金配置以中 高等级短融、定存、大额 存单以及逆回购为主,适 当运用杠杆,通过 较高的 票息 收入 和积 极的 价差操 作赚 取超 额收 益。 通过 审 慎和 积极 的管 理, 在 把握 流 动性 的基 础上, 积极努 力为 投资 者赚 取较 高收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:3.8698%


比较 基 准:1.3500% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年, 全球 低增 长、 低通 胀、 低 利率 环境 仍将 继 续, 美 国经 济复 苏之路 仍 存波 折, 联 储 加息步 伐或 将放 缓。 国内 经济处 于转 型的 重要 时期 , 中央 提出 的“供给 侧改 革”将 成为 2016 年的 重要 任务,同时适度扩大总需 求管理,预计货币政策仍 将保持稳健宽松,财政政 策也将继续发力。在央 行利率走廊管理下,市场 对资金利率的预期将保持 稳定。债券市场的牛市基 础仍在,但随着房地产 政策的持续放松以及稳增 长政策的发力,对经济的 悲观预期可能会有所修正 ,同时地方债置换规模 的扩大 可能 仍将 对债 市产 生一定 冲击 , 人 民币 贬值 预期也 将制 约货 币政 策的 进一步 放松 ,2016 年债 市波动将进一步加剧,收 益率曲线或将陡峭变化; 信用利差继续分化,中高 等级保持低位,低等级 特别是 过剩 产能 行业 利差 继续上 升。 操作方面,我们将积极关 注债市的投资机会,特别 是中高评级短融,甄选个 券进行配置和波段 操作。同时也会关注逆回 购、定存和大额存单的价 格走势,把握利率冲高时 点锁定收益。在控制组 合流动 性和 安全 性风 险的 基础上 ,为 投资 者积 极赚 取高收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发,重 点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作,深化员 工的合 规意 识, 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。 监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面: (1) 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 , 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识, 通过 定期 组 织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训 和内部 审计 ,推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。 (2)强 化内 控建 设, 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 , 坚守“ 三条 底线” ; 第 14 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 (3) 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支 持,坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活动 的日 常合 规性 检 查。 (4) 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 , 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程 及工作 职责 ,降 低操 作风 险发生 的概 率。 (5) 按照 法规 的要 求, 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 , 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、 及时。 (6) 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽 核,强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。 本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科 学性和有效性,努力防范 和控制各种风险,保障基 金份额持有人的合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1)公 司方 面 公 司 建立 基金 估值 委员 会, 组成 人员 包括: 总经 理助 理 ( 分管 投资 研究 ) 、 基金 投 资部 总监、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁 启 森, 基 金投 资部 兼全球 投 资部 总监, 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现 华安 香港 精选 、 华安 大中 华升 级基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 第 15 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明, 投 资研 究部 总监, 研 究 生学 历, 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验, 曾在上 海 银行 工作 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理, 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数 量 策略 分析 师, 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 第 16 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期华安汇财通货币累计收益分配金额 33,632,494.42 元。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市 场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化 收 益率 、基 金利 润分 配、 基 金费 用开 支等 问题 上,严格遵循《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规 定》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2015 年年度 报 告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、 准确和 完整 。 §6


审计报告 安永华 明(2016 ) 审字第 60971571_B17 号 华安汇 财通 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 :





我 们审 计了 后附 的华 安汇财 通货 币市 场基 金财 务报表 , 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益 (基 金净 值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 第 17 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括: (1)按 照企业会计准则的规定编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2)设 计、执 行和维护必要的内部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和 作出会 计估 计的 合理 性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表 在所有重大 方面按照企业 会计准则的规定编制,公 允反映了华安汇财 通 货 币市 场基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 中 国注 册会 计师


郭 杭翔


蒋 燕华 上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼 2016-03-23 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 第 18 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 231,334,606.49 81,119,552.91 结算备 付金


- 100,500.00 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,008,428,692.93 193,053,346.00 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,008,428,692.93 193,053,346.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 488,949,053.44 88,401,012.60 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 9,879,966.44 3,027,944.24 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - 2,500.00 资产总计


1,738,592,319.30 365,704,855.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


193,999,703.00 43,399,734.90 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 第 19 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 应付管 理人 报酬


330,593.72 69,191.62 应付托 管费


61,221.07 12,813.23 应付销 售服 务费


306,105.28 64,066.26 应付交 易费 用 7.4.7.7 39,430.97 21,035.56 应交税 费


- - 应付利 息


12,830.42 5,760.42 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 299,000.00 209,000.00 负债合计


195,048,884.46 43,781,601.99 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 1,543,543,434.84 321,923,253.76 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


1,543,543,434.84 321,923,253.76 负债和所有者权益总 计


1,738,592,319.30 365,704,855.75 注 :( 1) 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.00 元 , 基金 份额 总额 1,543,543,434.84 份。 (2) 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日 生效 , 上年 度可 比 期间自 2014 年 7 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 7 月 17 日( 基 金合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


41,645,843.34 5,788,504.58 1.利息 收入


37,901,645.25 5,587,982.82 第 20 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 11,238,788.58 3,498,032.87 债券利 息收 入


22,326,982.97 1,460,851.04 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,335,873.70 629,098.91 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


3,742,250.14 200,521.76 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 3,742,250.14 200,521.76 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 1,947.95 - 减:二、费用


8,013,348.92 1,183,486.57 1.管 理人 报酬


2,513,818.83 313,277.42 2.托 管费


465,521.99 58,014.35 3.销 售服 务费


2,327,610.09 290,071.71 4. 交易 费用 7.4.7.19 - - 5. 利息 支出


2,329,249.36 303,083.74 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,329,249.36 303,083.74 6. 其他 费用 7.4.7.20 377,148.65 219,039.35 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 33,632,494.42 4,605,018.01 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


33,632,494.42 4,605,018.01 第 21 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 33,632,494.42 33,632,494.42 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 1,221,620,181.08 - 1,221,620,181.08 其中:1.基金 申购 款 12,987,657,609.38 - 12,987,657,609.38 2.基 金赎 回款 -11,766,037,428.30 - -11,766,037,428.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -33,632,494.42 -33,632,494.42 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 项目 上年度可比期间 2014 年 7 月 17 日 (基 金合 同 生效 日)至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 251,657,902.48 - 251,657,902.48 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 4,605,018.01 4,605,018.01 三、本期基金份额交易产生 70,265,351.28 - 70,265,351.28 第 22 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 其中:1.基金 申购 款 705,382,469.01 - 705,382,469.01 2.基 金赎 回款 -635,117,117.73 - -635,117,117.73 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -4,605,018.01 -4,605,018.01 五、期末所有者权益(基金 净值) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 基金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 ,基 金合同 于 2014 年 7 月 17 日生效 。本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定 。首次 设立 募集 规模 为 251,657,902.48 份 基金 份额。 本 基金 的基 金管 理人 及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括: 现金 , 通 知存 款, 短 期融 资券 , 一年以内(含一年)的银 行定期存款和大额存单, 期限在一年以内(含一年 )的债券回购,期限在 一年以 内 (含 一年) 的中央 银 行票 据, 剩 余期 限 (或 回 售期 限) 在 397 天以内 (含 397 天) 的债 券、 资产支 持证 券、 中期 票据, 以及中 国证 监会 、 中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工 具 。 法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下,本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资, 不需召 开份 额持 有人 大会 ,具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范围 。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 第 23 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称“ 企业会 计准 则”)编 制,同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号《货 币 市场 基金 信息 披露 特别 规 定》 、 《证 券投 资基 金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 本基金的金融资产分类为 交易类金融资产及贷款和 应收款项,在初始确认时 以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续 计量。本会计期间内,本 基金持有的债券投资的 摊余成 本接 近其 公允 价值 。 本基金的金融负债于初始 确认时归类为其他金融负 债,以公允价值计量,并 以摊余成本进行后 第 24 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 续计量 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 (1) 债券 投资 买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ,于 成交 日确 认为 债券投 资; 债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 , 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 , 作为应 收利 息单 独核 算, 不构成 债券 投资 成本 ,对 于贴息 债券 ,应 作为 债券 投资成 本; 卖出银行间同业市场交易 的债券,于成交日确认债 券投资收益,卖出债券的 成本按移动加权平 均法结 转; (2) 回购 协议 基金持 有的 回购 协议 (封 闭式回 购) , 以成 本列 示, 按实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较 小时, 也可 以用 合同 利率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间 接可 观察 的输 入值 ;第三 层次 输入 值, 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。 本基金估值采用摊余成本 法,其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ,按实际利率并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息; 2) 债券 投资 基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款(包含交易费用)确 定初始成本,每日 按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ; 3) 回购 协议 (1) 基金持 有的 回购 协议 ( 封闭式 回购) ,以 成本 列示 ,按实 际利 率在 实际持 有 期间内 逐日 计提 利息; 第 25 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 (2) 基金 持有 的买 断式 回购 以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期 间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行相应的 估值。回购期满时,若双 方都能履约,则按协议 进行交割。若融资业务到 期无法履约,则继续持有 现金资产;若融券业务到 期无法履约,则继续持 有债券 资产 ,实 际持 有的 相关资 产按 其性 质进 行估 值; 4) 其他 (1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值; (2) 为了 避免 采用摊 余成 本法计 算的 基金 资产净 值 与按其他 可参 考公 允 价值指 标 计算 的基 金资 产净值发生重大偏离,从 而对基金份额持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一 估值日 , 采 用其 他可 参考 公允价 值指 标, 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估, 即“影子 定价”。当 “ 影 子定价” 确 定的 基金 资产 净 值与摊 余成 本法 计算 的基 金资产 净值 的偏 离度 的绝 对值达 到或 超过 0.25% 时,基金管 理人应根 据风 险控制的需 要调整组 合。 其中,对于 偏离度的 绝对 值达到或超 过 0.50% 的 情形, 基金 管理 人应 编制 并披露 临时 报告 ; 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为 1.00 元 。 由于 申购 、 赎回 引起 的实 收基金的变动分别于基金 申购确认日、赎回确认日 认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款, 按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ,并根据提前支取所实际 收到的利息收入与帐面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失, 列入 利息收 入减 项, 存款 利息 收入以 净额 列示 ; (2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 (包 含 第 26 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 交易费 用) 确定 初始 成本 ,每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入; (3) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; (4) 债券 投资 收益于 卖出 债券成 交日 确认 ,并按 卖 出债券 成交 金额 与其成 本 、应收 利息 及相 关 费用的 差额 入账 ; (5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时 候确认 。 7.4.4.9 费用的确认和计 量 (1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.27% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.05% 的年 费率逐 日计 提; (3) 基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率逐 日计 提; (4) 卖出 回购 金融 资产 支出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ; (5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 7.4.4.10 基金的收益分配 政策 (1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3) “ 每日 分配 、 按日 支付” 。 本基 金根 据每 日基 金收益 情 况, 以 每万 份基 金净收 益 为基 准, 为 投 资 人 每日 计算 当日 收益 并分 配, 且每 日进 行支 付。 投资 人 当日 收益 分配 的计 算保 留 到小 数点后 2 位, 小 数 点后第 3 位按 去尾 原则 处 理; (4) 本基 金根 据每 日收 益情 况, 将 当日 收益 全部 分配 , 若当日 净收 益大 于零 时, 为投资 人记 正收 益;若 当日 净收 益小 于零 时,为 投资 人记 负收 益; 若当日 净收 益等 于零 时, 当日投 资人 不记 收益 ; (5) 本基 金每 日收 益支 付只 采用红 利再 投资 (即 红利 转基金 份额 ) 方 式, 投资 人 可通过 赎回 基金 份额获得现金收益;投资 人在每日收益支付时,若 当日净收益大于零,则增 加投资人基金份额;若 当日净收益等于零,则保 持投资人基金份额不变; 基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金净收益 小于零 ,若 当日 净收 益小 于零, 缩减 投资 人基 金份 额; (6) 当日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ,享有 基 金的收 益分 配权 益;当 日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; 第 27 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 (7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营业税、企业所 得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.2 个人所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存款 利 息所 得暂 免征 收个 人所得 税。


7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 第 28 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 1,334,606.49 1,119,552.91 定期存 款 230,000,000.00 80,000,000.00 其 中 :存 款期限 1-3 个月 160,000,000.00 40,000,000.00 存款期 限 1 个月 以内 - 20,000,000.00 存款期 限 3 个月 以上 70,000,000.00 20,000,000.00 其他存 款 - - 合计 231,334,606.49 81,119,552.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,008,428,692.93 1,010,831,000.00 2,402,307.07 0.1556 合计 1,008,428,692.93 1,010,831,000.00 2,402,307.07 0.1556 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 193,053,346.00 192,906,000.00 -147,346.00 -0.0458 合计 193,053,346.00 192,906,000.00 -147,346.00 -0.0458 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 第 29 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 - - 银行间 买入 返售 证券 488,949,053.44 - 合计 488,949,053.44 - 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 - - 银行间 买入 返售 证券 88,401,012.60 - 合计 88,401,012.60 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 605.08 137.96 应收定 期存 款利 息 374,083.33 493,721.82 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - 49.72 应收债 券利 息 8,704,269.52 2,261,797.91 应收买 入返 售证 券利 息 801,008.51 272,236.83 应收申 购款 利息 - - 其他 - - 合计 9,879,966.44 3,027,944.24 7.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 第 30 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 其他应 收款 - 2,500.00 待摊费 用 - - 合计 - 2,500.00 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 39,430.97 21,035.56 合计 39,430.97 21,035.56 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 其他应 付款 - - 预提帐 户维 护费 9,000.00 9,000.00 预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00 预提信 息披 露费 240,000.00 150,000.00 合计 299,000.00 209,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 321,923,253.76 321,923,253.76 第 31 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 本期申 购 12,987,657,609.38 12,987,657,609.38 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -11,766,037,428.30 -11,766,037,428.30 本期末 1,543,543,434.84 1,543,543,434.84 注:申 购含 红利 再投 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 33,632,494.42 - 33,632,494.42 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -33,632,494.42 - -33,632,494.42 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 7 月 17 日 ( 基金 合同 生 效 日)至 2014 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 19,510.66 45,472.81 定期存 款利 息收 入 11,218,505.07 3,449,976.83 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 772.85 2,542.26 其他 - 40.97 合计 11,238,788.58 3,498,032.87 7.4.7.12 股票投资收益 第 32 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日 (基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成交 总 额 2,491,994,599.12 131,008,579.94 减: 卖出 债券 ( 债 转 股及债 券 到期 兑付) 成 本总额 2,462,963,381.64 130,050,039.55 减:应收 利息 总额 25,288,967.34 758,018.63 买卖债 券差 价收 入 3,742,250.14 200,521.76 7.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。 7.4.7.16 股利收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日( 基金 合同生 效 日) 至 第 33 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - - 其他收 入 1,947.95 - 合计 1,947.95 - 7.4.7.19 交易费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日( 基金 合同生 效 日) 至2014 年12 月31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 240,000.00 150,000.00 银行汇 划费 用 50,048.65 10,039.35 账户维 护费 36,000.00 9,000.00 其他 1,100.00 - 合计 377,148.65 219,039.35 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 第 34 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日 ( 基金 合同生 效日) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,513,818.83 313,277.42 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 327,446.42 4,738.43 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.27%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 第 35 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工作 日内 、 按照 指 定的 账户 路径 进行 资金 支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 465,521.99 58,014.35 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.05%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 901,039.52 合计 901,039.52 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 7 月 17 日 (基 金合 同 生效 日)至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金管 理有 限公 司 229,623.56 合计 229,623.56 第 36 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用 固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日 ( 基金 合同生 效日) 至2014 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 50,621,657.59 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,621,657.59 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/卖出 总份 额 50,621,657.59 - 期末持 有的 基金 份额 - 50,621,657.59 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 15.72% 注:期 间申 购/买入 总份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 第 37 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月17 日 (基 金合 同生 效 日) 至 2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 1,334,606.49 19,510.66 1,119,552.91 45,472.81 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 7.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合 计 备注 33,632,494.42 - - 33,632,494.42 - 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 金融资 产款 余额 人民 币 193,999,703.00 元, 是以 如下债 券 作为 质押 : 金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 (张 ) 期末估 值总 额 071540006 15 东吴 证券 CP006 2016-01-04 99.99 300,000 29,995,944.47 071546006 15 国元 证券 CP006 2016-01-04 99.98 200,000 19,996,381.07 011599890 15 厦国 贸 SCP010 2016-01-04 99.98 200,000 19,995,220.85 041558080 15 宝金 属 CP002 2016-01-04 99.97 300,000 29,990,131.98 041561046 15 金元 CP002 2016-01-04 99.95 300,000 29,984,551.49 041572016 15 兰城 投 CP001 2016-01-04 99.95 140,000 13,992,746.34 第 38 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 071525007 15 国都 证券 CP007 2016-01-04 99.98 300,000 29,995,112.23 071539001 15 上海 证券 CP001 2016-01-04 99.99 200,000 19,997,017.36 合计


1,940,000 193,947,105.79 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金为货币市场基金, 投资于各类货币市场工具 ,属于证券投资基金中的 低风险品种。本基 金的基金管理人投资目标 是在力求本金安全、确保 资产流动性上,实现超越 业绩比较基准的投资回 报。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责,并由督察长 分管。 风险 管理 部向 督察 长和总 裁汇 报工 作。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 第 39 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流 动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交 易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得 超过 120 天, 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求,除发生巨额赎回 情形外,债券正回购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债 券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ,且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一 家公司 发行 的证 券 不得 超过 该 证券的 10% 。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 第 40 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 敏感性金融工具均面临由 于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工 具还面 临每 个付 息期 间结 束根据 市场 利率 重新 定价 时对于 未来 现金 流影 响的 风险。 本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感 性缺口 进行 监控 ,并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 231,334,606.49 - - - 231,334,606.49 交易性 金融 资产 678,573,006.49 329,855,686.44 - - 1,008,428,692.93 买入返 售金 融资 产 488,949,053.44 - - - 488,949,053.44 应收利 息 - - - 9,879,966.44 9,879,966.44 资产总 计 1,398,856,666.42 329,855,686.44 - 9,879,966.44 1,738,592,319.30 负债








卖出回 购金 融资 产款 193,999,703.00 - - - 193,999,703.00 应付管 理人 报酬 - - - 330,593.72 330,593.72 应付托 管费 - - - 61,221.07 61,221.07 应付销 售服 务费 - - - 306,105.28 306,105.28 应付交 易费 用 - - - 39,430.97 39,430.97 应付利 息 - - - 12,830.42 12,830.42 其他负 债 - - - 299,000.00 299,000.00 负债总 计 193,999,703.00 - - 1,049,181.46 195,048,884.46 利率敏 感度 缺口 1,204,856,963.42 329,855,686.44 - 8,830,784.98 1,543,543,434.84 上年度末 2014 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 81,119,552.91 - - - 81,119,552.91 交易性 金融 资产 113,063,047.44 79,990,298.56 - - 193,053,346.00 买入返 售金 融资 产 88,401,012.60 - - - 88,401,012.60 应收利 息 - - - 3,027,944.24 3,027,944.24 结算备 付金 100,500.00 - - - 100,500.00 其他资 产 - - - 2,500.00 2,500.00 资产总 计 282,684,112.95 79,990,298.56 - 3,030,444.24 365,704,855.75 负债








卖出回 购金 融资 产款 43,399,734.90 - - - 43,399,734.90 应付管 理人 报酬 - - - 69,191.62 69,191.62 第 41 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 应付托 管费 - - - 12,813.23 12,813.23 应付销 售服 务费 - - - 64,066.26 64,066.26 应付交 易费 用 - - - 21,035.56 21,035.56 应付利 息 - - - 5,760.42 5,760.42 其他负 债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 计 43,399,734.90 - - 381,867.09 43,781,601.99 利率敏 感度 缺口 239,284,378.05 79,990,298.56 - 2,648,577.15 321,923,253.76 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 归类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 105 减 少约 19 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 105 增 加约 19 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。


第 42 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,008,428,692.93 元, 无属于 第 三层 次余 额。 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 193,053,346.00 元, 无属 于 第三层 次余 额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属层 次未 发生 重大 变 动。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2016 年 3 月 23 日 经本 基金 的基 金管理 人 批准 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 1,008,428,692.93 58.00 其中: 债券 1,008,428,692.93 58.00








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 488,949,053.44 28.12 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 第 43 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 231,334,606.49 13.31 4 其他各 项资 产 9,879,966.44 0.57 5 合计 1,738,592,319.30 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.53 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 193,999,703.00 12.57 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


108 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天以 内 31.19 12.57 第 44 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 8.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 34.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天( 含)—180 天 16.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天( 含)—397 天 (含) 21.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 111.99 12.57 8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位:人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 90,255,322.88 5.85 其中: 政策 性金 融债 90,255,322.88 5.85 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 719,790,055.43 46.63 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 198,383,314.62 12.85 8 其他 - - 第 45 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 9 合计 1,008,428,692.93 65.33 10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位:人 民币 元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150307 15 进出 07 500,000 50,124,918.40 3.25 2 111507145 15 招行 CD145 500,000 49,640,143.05 3.22 3 111518071 15 华夏 CD071 500,000 49,640,143.05 3.22 4 111507076 15 招行 CD076 500,000 49,611,669.36 3.21 5 111511260 15 平安 CD260 500,000 49,491,359.16 3.21 6 041564086 15 兵团 建工 CP001 400,000 39,977,255.03 2.59 7 071536004 15 华安 证券 CP004 300,000 29,997,433.46 1.94 8 071540006 15 东吴 证券 CP006 300,000 29,995,944.47 1.94 9 071507007 15 中信 建投 CP007 300,000 29,995,899.06 1.94 10 071546005 15 国元 证券 CP005 300,000 29,995,863.59 1.94 8.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 55 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.41% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.03% 报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.16% 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 第 46 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 8.8.2 本报告期内本基金不 存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余 成本超过当日基金资 产净 值 20 %的情况。 8.8.3 本基 金本报 告期 内不 存在投 资的 前十 名证 券的 发行主 体被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 8.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 9,879,966.44 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 9,879,966.44 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 87,033 17,735.15 19,837,538.74 1.29% 1,523,588,059.22 98.71% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 第 47 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,806,868.95 0.31% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 至 10 万 份( 含) ;本 基金的 基 金经 理持 有本 基金 份额 总 量的 数量 区间为 0。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日) 基金 份额 总额 251,657,902.48


本报告 期期初 基金 份额 总额 321,923,253.76 本报告 期基金 总申 购份 额 12,987,657,609.38 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,766,037,428.30 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 1,543,543,434.84 注:申 购含 红利 再投 份额 。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 第 48 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 财富里 昂证 券 有限责 任公 司 (华信 证券 ) 1 - - - - - 川财证 券经 纪 有限公 司 1 - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东兴证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 高华证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 广发华 福证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 广发证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国都证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国金证 券有 限 责任公 司上 海 2 - - - - - 第 49 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 中山南 路证 券 营业部 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 国信证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 恒泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 宏源证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华创证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 开源证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 民生证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中国民 族证 券 有限责 任公 司 2 - - - - - 中泰证券 有限 公司 2 - - - - - 上海证 券有 限 责任公 司 2 - - - - - 世纪证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 西部证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 信达证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 长城证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 招商证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 1 - - - - - 中天证 券有限 责任公 司 1 - - - - - 第 50 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 中国中 投证 券 有限责 任公 司 2 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 财富里 昂证 券 有限责 任公 司 (华信 证券 ) - - - - - - 川财证 券经 纪 有限公 司 - - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 东兴证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 高华证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 广发华 福证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 广发证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国都证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 国金证 券有 限 责任公 司上 海 中山南 路证 券 营业部 - - 16,000,00 0.00 15.59% - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 国信证 券有 限 责任公 司 - - 81,800,00 0.00 79.73% - - 恒泰证 券股 份 - - - - - - 第 51 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 有限公 司 宏源证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华创证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 开源证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 民生证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 中国民 族证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中泰证券 有限 公司 - - - - - - 上海证 券有 限 责任公 司 - - 4,800,000 .00 4.68% - - 世纪证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 西部证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 信达证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 长城证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 招商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 - - - - - - 中天证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 第 52 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部门汇总对各候选交 易单元券商的综合评估结 果,择优选出拟新增单元 ,填写《新增交易 单 元 申请 审核 表》 ,对 拟新增 交 易单 元的 必要 性和 合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分管副总经理对相关 部门提交的《新增交易单 元申请审核表》及其对券 商综合评估的结果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ,并 通知 基金 托管人 。 3、 本报 告期 内, 本基 金交易 单 元变 更情 况如 下: 无。


11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-03-07 2 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2015-03-12 第 53 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 告 司网站 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交 易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-03-31 4 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定 额投资 业务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-04-08 5 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-02 6 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-10 7 华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台 开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-10 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-12 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-29 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-06-30 11 华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资 旗下基 金相 关事 宜的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-07-07 12 华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-07-11 13 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平 台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-08-20 14 关于华 安旗 下基 金调 整单 笔最低 申购 金额 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-08-27 15 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-09-02 16 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-09-11 17 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2015-11-27 第 54 页共 55 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2015 年 年度 报告 台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间 的公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 18 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优 惠活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-12-03 19 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-12-10 20 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-12-25 21 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数 熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2015-12-31 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金基 金合 同》 2、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金招 募说 明书 》 3、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金托 管协 议》 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日 第 55 页共 55 页