华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型证 券投资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 16
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 16
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 17
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 45
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 46
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 56
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 59
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 59
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 59
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 59
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 61
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 61
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 61
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 62
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 62
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 62
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 64
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 70
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 70
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 70
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 70
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 70
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
基金简 称 华安中 国 A 股增 强指数
基金主 代码 040002
交易代 码
040002(前端)
041002(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,423,231,890.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
运用增 强性 指数 化投 资方 法， 通 过控 制股 票投 资组 合 相对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离 ， 力 求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 ， 并在 谋求
基金资 产长 期增 值的 基础 上，择 机实 现一 定的 收益 和分配 。
投资策 略
（1）资 产配 置： 本基 金投资 于 股票 的目 标比 例为 基金 资 产净 值的 95% 。
本基金 在目 前中 国证 券市 场缺少 规避 风险 工具 的情 况下 ， 可 以根 据开 放式
基金运 作的 实际 需求 和市 场的实 际情 况， 适当 调整 基金资 产分 配比 例。
（2）股 票投 资： 本基 金以 MSCI 中国 A 股指 数成分 股 构成 及其 权重 等指
标为基 础， 通过 复制 和有 限度的 增强 管理 方法 ， 构 造指数 化投 资组 合。 在
投资组 合建 立后 ， 基金 经 理定期 检验 该组 合与 比较 基准的 跟踪 偏离度， 适
时对投 资组 合进 行调 整， 使跟踪 偏离 度控 制在 限定 的范围 内。 此外， 本基
金还将 积极 参与 一级 市场 的新股 申购 、股 票增 发等 。
（3） 其 它投 资： 本基 金将审 慎 投资 于经 中国 证监 会批 准 的其 它金 融工 具，
减少基 金资 产的 风险 并提 高基金 的收 益。
业绩比 较基 准 95% ×MSCI 中国 A 股 指数 收益率 + 5%× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征 本 基 金为 增强 型指 数基 金， 通过 承担 证券 市场 的系统 性 风险， 来获 取市 场
第 5 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
的平均 回报 ，属 于中 等风 险、中 等收 益的 投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 2,061,351,024.73 597,804,347.70 -90,722,633.49
本期利 润 804,736,733.77 2,053,030,764.12 -144,099,595.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1643 0.2124 -0.0133
本期加 权平 均净 值利 润率 20.36% 42.04% -2.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.07% 48.99% -4.06%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,363,792,085.40 488,280,471.74 -190,472,041.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3984 0.0549 -0.0185
期末基 金资 产净 值 2,747,064,819.46 6,572,191,148.22 5,101,826,509.27
期末基 金份 额净 值 0.802 0.739 0.496
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 358.69% 316.72% 179.69%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三 个月 20.60% 1.80% 16.82% 1.60% 3.78% 0.20%
过去六 个月 -11.38% 2.97% -15.93% 2.59% 4.55% 0.38%
过去一 年 10.07% 2.57% 10.26% 2.37% -0.19% 0.20%
过去三 年 57.34% 1.79% 53.36% 1.68% 3.98% 0.11%
过去五 年 26.75% 1.60% 20.28% 1.52% 6.47% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
358.69% 1.65% 252.91% 1.65% 105.78% 0.00%
注 ： 业绩 比 较基 准收 益率＝95％×MSCI 中国 A 股指 数＋5 ％× 金融 同业 存款 利 率， 业 绩比较 基准
在每个 交易 日实 现再 平衡 。
根据基 金合 同的 规定 ： 本 基金将 基金 资产 的 70 ％-95％ 投 资于 股票， 现金 或者到 期 日在 一年 以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5 ％。 本基 金可 以投资 于权 证， 权证 的投 资比例 不高 于基 金资 产
净 值的 3％。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2002 年 11 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
第 8 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
2015 年 0.100 33,855,265.71 38,450,368.35 72,305,634.06 -
合计 0.100 33,855,265.71 38,450,368.35 72,305,634.06 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
第 9 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数（ LOF） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只开 放式 基金 。管 理资产 规 模达到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-09-0
2
- 11 年
复旦大 学经济 学硕 士，FRM （金
融风险 管理 师）,11 年 证券 金融从
业经历，曾在泰康人寿保险股份
有限公 司从 事研 究工 作。2008 年
5 月加入华安基金管理有限公司
后任风险管理与金融工程部高级
金融工 程师 ，2009 年 7 月至 2010
年 8 月担任 本基 金的 基金 经理助
理，2010 年 6 月至 2012 年 12 月
担任上 证 180 交 易型 开放 式指数
证券投资基金的基金经理。2010
年 9 月起同 时担 任本 基金 的基金
第 10 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
经 理。 2010 年 11 月起 担任 上证龙
头企业交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经
理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月同
时担任 华安 沪深 300 指数 分级证
券投资 基金 的基 金经 理。2014 年
12 月起 担任 华安 沪深 300 量化增
强型指数证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及《华 安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证 券投
资基金 合同 》 、 《 华安 MSCI 中国 A 股指数增 强型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 等有关 基金 法律 文件 的
规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的 前提下，为基金份额持
有人谋 求最 大利 益， 不存 在违法 违规 或未 履行 基金 合同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
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行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 1 次， 未 出现 异常交 易。 原因 是各 投资 组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从同 向交易 统 计检 验和 实际 检查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年国 内 GDP 增 速 相对平 稳， 企业 整体 利润 增速趋 缓， 为改 善企 业资 金成本 压力 ， 央行
第 12 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
连续降息降准，全市场无 风险利率水平显著下行； 在全社会对经济结构转型 与改革的强烈预期下，
增量资金包括部分杠杆资 金大量进入资本市场，市 场指数涨幅巨大，以新兴 产业的中小市值个股、
以及传统产业的转型个股 表现最为突出；下半年市 场中杠杆资金占比开始下 降，调整后的市场的风
险溢价水平大幅下降，优 质个股的中长期配置价值 开始明显。本基金下半年 整体超配成长与转型品
种，低 配金 融与 周期 性行 业板块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 0.802 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 10.07%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 10.26%。截 至 2015 年 12 月 31 日， 本基 金过 去 30 个交易 日日 均跟 踪偏 离
度为 0.3% （ 按照 基金 合同 和招募 说明 书规 定） 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 市场 对美 国 年内二 次加 息的 预期 在减 弱， 人民币 汇率 的压 力得 以缓解 ， 为 国内 货
币政策维持宽松带来空间 ，也为供给侧改革提供资 金上的保障。预计市场的 资金面将进入平稳期，
股票价格将主要反应公司 的基本面。对于业绩仍维 持稳定增长、或符合转型 方向的优质个股，其中
长期配置价值逐步明显； 对于完成并购的上市公司 ，并购标的业绩兑现程度 将是检验其高估值稳定
性的重要 指标；对于传统周期性行 业，在“ 供 给制改革” 预期下，产品价 格存在上涨可能 的子行业可
能存在 一定 投资 机会 。
作为 MSCI 中国 A 股增 强 型指数 基金 的管 理人 ，我 们将在 跟踪 指数 的前 提下 ，通过 适度 增强 操
作，勤 勉尽 责， 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，从维护
基金持有的利益、保障基 金的合规运作出发，深化 员工的合规意识，推动公 司的合规文化和内部风
险控制 机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1）结合《证券投资基 金法》的实施，推动相关 制度流程的建立、修订和 完善，适应公司产
品与业 务创 新发 展的 需要 。
（2）深 化 “ 主动 合规” 的 管理 理 念， 坚守“三条 底线” ， 强化全 体员 工的 合规 意识 和风险 控制 意 识，
通过定期组织员工进行职 业道德规范、反洗钱、防 范利益冲突、客户信息保 密、销售适用性等方面
第 13 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
的合规 培训 和内 部审 计， 推动公 司建 立良 好的 内控 环境和 合规 文化 。
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整、 准确 、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公 司 建立 基金 估值 委员 会， 组成 人员 包括： 总经 理助 理 （ 分管 投资 研究 ） 、 基金 投 资部 总监、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总监， 工业 工程学 硕 士。 曾 在台湾 JP 证券任 金 融产 业分 析师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
第 14 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明， 投 资研 究部 总监， 研 究 生学 历， 12 年 金融 、 证 券、 基金 从业 经验， 曾在上 海 银行 工作 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数 量 策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及 华 安上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中 国注 册会计 师 协会 非执 业会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
第 15 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 19 日发 布公 告： 每 10 份基 金份 额派 发红利 0. 10 元。 权益
登记日 及除 息日 ：2016 年 1 月 20 日； 现金 红利 发放日 ：2016 年 1 月 21 日。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，华 安 MSCI 中国 A 股指 数增强 型证 券 投资基 金的 管理 人—— 华安 基 金管 理有 限公
司在华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，华 安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证 券投 资基
金对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次利 润分 配， 分配 金额 为 72,305,634.06 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 华安 强化 收益债 券型 基金 管理 有限 公司编 制和 披露 的华 安 MSCI 中国 A 股 指数
增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20856 号
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
第 16 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
我们审 计了 后附 的华 安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证 券投资 基金( 以下 简称“ 华安 MSCI 中国 A
股指数 基金”) 的财 务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产 负债 表、 2015 年 度的 利润表 和所 有者 权益
( 基金净 值) 变 动表 以及 财务 报表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是 华安 MSCI 中国A 股指数 基 金 的基 金管 理人 华安 基 金管 理有 限公
司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”)、 中国证 券投 资基
金也协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 华安 MSCI 中国 A 股指数基 金的 财 务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 和
在财务报表附注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 ，公 允反 映了 华安 MSCI 中国 A 股指 数基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2015 年度的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
周祎
第 17 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
上海 市浦 东新 区陆 家嘴 环路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
2016 年 3 月 23 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 167,502,417.61 559,968,985.02
结算备 付金
4,780,904.44 5,890,854.12
存出保 证金
1,140,217.12 2,219,864.28
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,546,062,841.72 6,297,113,752.31
其中： 股票 投资
2,544,074,326.04 6,235,470,905.63
基金投 资
- -
债券投 资
1,988,515.68 61,642,846.68
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,515,803.35 -
应收利 息 7.4.7.5 34,662.29 2,260,746.64
应收股 利
- -
应收申 购款
35,361,731.00 37,121,939.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,759,398,577.53 6,904,576,141.69
第 18 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,738,944.57 145,490,665.27
应付赎 回款
2,145,378.07 174,499,705.02
应付管 理人 报酬
2,279,228.33 4,805,264.24
应付托 管费
455,845.68 961,052.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,849,361.42 5,653,065.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 865,000.00 975,240.64
负债合计
12,333,758.07 332,384,993.47
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,042,906,423.93 2,709,471,434.56
未分配 利润 7.4.7.10 1,704,158,395.53 3,862,719,713.66
所有者权益合计
2,747,064,819.46 6,572,191,148.22
负债和所有者权益总 计
2,759,398,577.53 6,904,576,141.69
注 ： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.802 元， 基金 份额 总额 3,423,231,890.05
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 19 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
888,781,771.14 2,141,885,460.85
1.利息 收入
2,505,781.75 3,804,402.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,932,930.44 2,212,141.64
债券利 息收 入
572,851.31 1,592,260.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
2,142,890,280.35 682,854,642.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,103,261,168.14 574,281,727.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 407,528.07 702,779.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 39,221,584.14 107,870,135.83
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -1,256,614,290.96 1,455,226,416.42
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
84,045,037.37 88,854,696.73
1．管 理人 报酬
39,574,853.60 48,661,486.67
2．托 管费
7,914,970.74 9,732,297.34
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 36,171,365.86 30,069,791.20
5． 利息 支出
- -
第 20 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 383,847.17 391,121.52
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
804,736,733.77 2,053,030,764.12
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
804,736,733.77 2,053,030,764.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,709,471,434.56 3,862,719,713.66 6,572,191,148.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 804,736,733.77 804,736,733.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,666,565,010.63 -2,890,992,417.84 -4,557,557,428.47
其中：1.基金 申购 款 1,390,610,857.76 2,206,994,948.15 3,597,605,805.91
2.基 金赎 回款 -3,057,175,868.39 -5,097,987,365.99 -8,155,163,234.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -72,305,634.06 -72,305,634.06
五 、 期 末所 有者 权益 （基 1,042,906,423.93 1,704,158,395.53 2,747,064,819.46
第 21 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,132,149,682.30 1,969,676,826.97 5,101,826,509.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,053,030,764.12 2,053,030,764.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-422,678,247.74 -159,987,877.43 -582,666,125.17
其中：1.基金 申购 款 3,484,814,481.08 2,859,354,544.01 6,344,169,025.09
2.基 金赎 回款 -3,907,492,728.82 -3,019,342,421.44 -6,926,835,150.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,709,471,434.56 3,862,719,713.66 6,572,191,148.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金(2006 年 1 月 9 日前原 名为 华安 上证 180 指数 增
强 型证券 投资基 金，以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管理 委员会( 以下简 称“ 中国 证监会”) 证 监基
第 22 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
金字[2002] 第 70 号《 关于同 意 华安 上证 180 指 数增 强型证 券投 资基 金设 立的 批复》 核准 ，由 华安 基
金管理 有限 公司 依照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式证 券 投资基 金试 点办 法》
等有关 规定 和 《华 安上 证 180 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金 契约》( 后变 更为 《华 安上 证 180 指数 增
强型证 券投 资基 金基 金合 同》) 发 起， 并于 2002 年 11 月 8 日 募集 成立。 本基金 为 契约 型开 放式， 存
续期限 不定 ， 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 3,094,001,258.61 元， 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2002) 第 126 号 验 资报 告予 以验 证。 本基金 的 基金 管理 人为 华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 2006 年 1 月 14 日发布 的 《关 于华 安上 证 180 指数增 强型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大
会表决 结果 的公 告》 ，并 经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]8 号《 关于 核准 华安 上证 180 指数 增强 型证
券 投 资基 金基 金份 额持 有人 大 会决 议的 批复》 核准， 本基 金自 2006 年 1 月 9 日 起 更名 为华安 MSCI
中国 A 股 指数 增强 型 证券投 资 基金， 跟踪 标的 的成份 指 数由 上证 180 指数 变更 为 MSCI 中国 A 股指
数。
根据《 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 关于 华安 MSCI 中国 A
股指数 增强 型证 券投 资基 金基金 份额 拆分 比例 的公 告》的 有关 规定 ，本 基金 于 2008 年 4 月 29 日进
行了基 金份 额拆 分， 拆分 比例 为 3.281806547 ， 并于 2008 年 4 月 30 日进 行了 变 更登 记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 MSCI 中国 A 股指 数增 强型 证 券投 资基 金基
金合同 》 的 有关 规定 ， 本 基金主 要投 资于 由权 威机 构发布 的、 代表 中国 A 股市 场的 MSCI 中国 A 股
指数的 成份 股。 本基 金投 资于股 票的 目标 比例 为基 金资产 净值 的 95% ， 投资标 的 指数 成份 股的 比重
在 50 个 交易 日内 不持 续低于 股 票净 值的 80%；此 外 ，本 基金 可参 与股 票一 级市 场的市 值配 售及 标的
指数成份股的增发和配股 ，在成份股之外的股票投 资仅限于未售出的配售新 股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型 投资中替代成份股的其他 个股。本基金持有现金或 者到期日在一年以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩比 较 基准为 MSCI 中国 A 股指数 收益 率×95% ＋
金融同 业存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基 本准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协 会”)颁布 的 《证 券投资 基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资
第 23 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
基金 基 金合 同》 和在 财务报 表 附注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2015 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
第 24 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券 投 资和 衍生 工具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场的 金融 工具按 其估 值日 的市场 交 易价格 确定 公允 价值； 估 值日无 交易 ，但 最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
(2) 存在 活跃 市场的 金融 工具， 如估 值日 无交易 且 最近交 易日 后经 济环境 发 生了重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金 融工 具不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参与 者 普遍认 同且 被以 往市 场实际 交 易价 格验 证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价
模型等 。采 用估 值技 术时 ，尽可 能最 大程 度使 用市 场参数 ，减 少使 用与 本基 金特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
第 25 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中 包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
第 26 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。
具体收 益分 配政 策请 参见 本基金 合同 中的 相关 章节 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对 于证 券交 易所 上市的 股 票， 若出 现重 大事 项停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的 交易 不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2)
在 银行 间同 业 市场交 易的 债券 品种 ，根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号《 关于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 采用估值 技术 确定公
允价值。本基金持有的银 行间同业市场债券按现金 流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固 定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私
募债券 除外) ， 鉴于 其交 易 量和交 易频 率不 足以 提供 持续的 定价 信息 ， 本 基金本 报 告期 改为 采用 中证
指数有 限公 司根 据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的
估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
第 27 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种 的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于 实 施上 市公 司股息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征收 范 围，不 征收 营业 税。基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 股 票、债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 于 2015 年 9 月 8 日
前暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
第 28 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 167,502,417.61 559,968,985.02
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 167,502,417.61 559,968,985.02
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,354,113,605.98 2,544,074,326.04 189,960,720.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,488,400.00 1,988,515.68 500,115.68
银行间 市场 - - -
合计 1,488,400.00 1,988,515.68 500,115.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,355,602,005.98 2,546,062,841.72 190,460,835.74
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,788,533,285.61 6,235,470,905.63 1,446,937,620.02
贵金属投资- 金交所黄 - - -
第 29 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
金合约
债券
交易所 市场 1,419,000.00 1,606,846.68 187,846.68
银行间 市场 60,086,340.00 60,036,000.00 -50,340.00
合计 61,505,340.00 61,642,846.68 137,506.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,850,038,625.61 6,297,113,752.31 1,447,075,126.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 31,075.89 54,501.75
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,151.40 2,650.90
应收债 券利 息 921.90 2,161,792.82
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 40,802.17
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 513.10 999.00
合计 34,662.29 2,260,746.64
7.4.7.6 其他资产
第 30 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,846,930.23 5,650,634.25
银行间 市场 应付 交易 费用 2,431.19 2,431.19
合计 2,849,361.42 5,653,065.44
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 - 3,240.64
其他应 付款 - -
预提费 用 365,000.00 472,000.00
银行手 续费 - -
债券利 息税 - -
应付后 端申 购费 - -
合计 865,000.00 975,240.64
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,893,245,417.12 2,709,471,434.56
本期申 购 4,563,950,594.99 1,390,610,857.76
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -10,033,964,122.06 -3,057,175,868.39
本期末 3,423,231,890.05 1,042,906,423.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
第 31 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 488,280,471.74 3,374,439,241.92 3,862,719,713.66
本期利 润 2,061,351,024.73 -1,256,614,290.96 804,736,733.77
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,113,533,777.01 -1,777,458,640.83 -2,890,992,417.84
其中： 基金 申购 款 960,851,722.68 1,246,143,225.47 2,206,994,948.15
基金赎 回款 -2,074,385,499.69 -3,023,601,866.30 -5,097,987,365.99
本期已 分配 利润 -72,305,634.06 - -72,305,634.06
本期末 1,363,792,085.40 340,366,310.13 1,704,158,395.53
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,722,520.23 1,995,882.47
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 140,085.39 97,436.01
其他 70,324.82 118,823.16
合计 1,932,930.44 2,212,141.64
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 13,532,319,741.12 10,098,341,370.53
减：卖 出股 票成 本总 额 11,429,058,572.98 9,524,059,643.53
买卖股 票差 价收 入 2,103,261,168.14 574,281,727.00
第 32 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
64,047,267.90 2,934,826.05
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
60,908,940.00 2,228,300.00
减：应收 利息 总额 2,730,799.83 3,746.53
买卖债 券差 价收 入 407,528.07 702,779.52
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 39,221,584.14 107,870,135.83
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 39,221,584.14 107,870,135.83
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,256,614,290.96 1,455,226,416.42
——股票 投资 -1,256,976,899.96 1,455,315,404.01
——债券 投资 362,609.00 -88,987.59
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
第 33 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,256,614,290.96 1,455,226,416.42
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 36,171,365.86 30,069,491.20
银行间 市场 交易 费用 - 300.00
合计 36,171,365.86 30,069,791.20
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 105,000.00 112,000.00
信息披 露费 260,000.00 260,000.00
银行汇 划费 用 847.17 1,121.52
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 383,847.17 391,121.52
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
第 34 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 19 日宣 告 2015 年 度第 1 次分 红， 向 截至 2016 年 1 月 20 日
止在本 基金 注册 登记 人华 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 持有 人 ， 按 每 10 份 基金 份额 派发 红利
0.10 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 39,574,853.60 48,661,486.67
第 35 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,416,493.33 1,474,873.23
注：支 付基 金管 理人 华安基 金 公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.0% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.0%/当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,914,970.74 9,732,297.34
注：支 付基 金托 管人 中国工 商 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资 产净值 0.2% 的年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2%/当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 167,502,417.61 1,722,520.23 559,968,985.02 1,995,882.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 36 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合 计 备注
场
内
场
外
1 2015-02-05 -
2015-
02-05
0.10
33,855,265.7
1
38,450,368.3
5
72,305,634.06 -
合计
0.10
33,855,265.7
1
38,450,368.3
5
72,305,634.06 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.47 - - 426,873 23,022,672.11
30,508,613.3
1
-
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 1,399,952 21,879,441.78
22,119,241.6
0
-
60137
7
兴业证
券
2015-12
-29
配股 11.00
2016-0
1-07
9.40 1,522,000 14,940,210.57
16,742,000.0
0
-
第 37 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
60064
9
城投控
股
2015-12
-30
重要事
项未公
告
23.16
2016-0
1-07
20.84 657,479 4,624,476.99
15,227,213.6
4
-
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-18
重大资
产重组
24.43 - - 479,400 7,637,262.87
11,711,742.0
0
-
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大资
产重组
9.92
2016-0
2-01
8.93 1,091,760 10,349,046.85
10,830,259.2
0
-
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大资
产重组
29.26
2016-0
1-04
29.90 345,431 8,365,100.69
10,107,311.0
6
-
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大资
产重组
14.69 - - 454,209 3,099,394.65 6,672,330.21 -
60078
3
鲁信创
投
2015-12
-31
重要事
项未公
告
39.07
2016-0
1-04
37.60 146,892 4,307,199.64 5,739,070.44 -
00087
6
新 希
望
2015-08
-17
重大事
项
18.99
2016-0
3-02
17.09 255,929 3,870,198.70 4,860,091.71 -
30006
3
天龙集
团
2015-12
-22
重大资
产重组
43.33 - - 110,000 4,330,107.00 4,766,300.00 -
00246
5
海格通
信
2015-12
-30
重大事
项
16.69
2016-0
2-04
15.02 274,858 1,830,167.19 4,587,380.02 -
00204
9
同方国
芯
2015-12
-11
重大资
产重组
60.15 - - 70,231 2,805,074.30 4,224,394.65 -
00221
9
恒康医
疗
2015-07
-08
重大资
产重组
14.90 - - 279,078 2,444,961.19 4,158,262.20 -
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17
重要事
项未公
告
9.14 - - 436,695 5,156,973.50 3,991,392.30 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-21
重大事
项
25.10 - - 125,898 1,553,011.40 3,160,039.80 -
00002
8
国药一
致
2015-10
-21
重大资
产重组
66.15 - - 42,612 2,509,133.58 2,818,783.80 -
60021
9
南山铝
业
2015-09
-29
重要事
项未公
告
6.58
2016-0
1-25
7.00 367,088 3,799,550.04 2,415,439.04 -
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大资
产重组
22.02 - - 103,785 977,799.75 2,285,345.70 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重要事
项未公
告
27.22
2016-0
1-04
27.22 40,137 787,382.98 1,092,529.14 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大资
产重组
22.33
2016-0
1-21
20.10 26,092 123,101.32 582,634.36 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
第 38 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只指数化增强 型投资的开放式基金，通 过复制和有限度的增强管 理方法，构造指数
化投资 组合 ， 属 于高 风险 品种。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权证 投资 等。
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。 本基 金的 基金 管理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过控 制股 票投 资组 合相对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离， 力求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 39 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.07%(2014 年 12 月 31 日：0.02%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
第 40 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 167,502,417.61 - - - 167,502,417.61
结算备 付金 4,780,904.44 - - - 4,780,904.44
存出保 证金 1,140,217.12 - - - 1,140,217.12
交易性 金融 资产 - 830,342.88
1,158,172.80
2,544,074,326.04 2,546,062,841.72
应收证 券清 算款 - - - 4,515,803.35 4,515,803.35
应收利 息 - - - 34,662.29 34,662.29
应收申 购款 - - - 35,361,731.00 35,361,731.00
资产总 计 173,423,539.17 830,342.88 1,158,172.80 2,583,986,522.68 2,759,398,577.53
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,738,944.57 3,738,944.57
应付赎 回款 - - - 2,145,378.07 2,145,378.07
应付管 理人 报酬 - - - 2,279,228.33 2,279,228.33
应付托 管费 - - - 455,845.68 455,845.68
应付交 易费 用 - - - 2,849,361.42 2,849,361.42
第 41 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
其他负 债 - - - 865,000.00 865,000.00
负债总 计 - - - 12,333,758.07 12,333,758.07
利率敏 感度 缺口 173,423,539.17 830,342.88 1,158,172.80 2,571,652,764.61 2,747,064,819.46
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 559,968,985.02 - - - 559,968,985.02
结算备 付金 5,890,854.12 - - - 5,890,854.12
存出保 证金 2,219,864.28 - - - 2,219,864.28
交易性 金融 资产 60,036,000.00 1,606,846.68 - 6,235,470,905.63 6,297,113,752.31
应收利 息 - - - 2,260,746.64 2,260,746.64
应收申 购款 1,113,285.26 - - 36,008,654.06 37,121,939.32
资产总 计 629,228,988.68 1,606,846.68 - 6,273,740,306.33 6,904,576,141.69
负债
应付证 券清 算款 - - - 145,490,665.27 145,490,665.27
应付赎 回款 - - - 174,499,705.02 174,499,705.02
应付管 理人 报酬 - - - 4,805,264.24 4,805,264.24
应付托 管费 - - - 961,052.86 961,052.86
应付交 易费 用 - - - 5,653,065.44 5,653,065.44
其他负 债 - - - 975,240.64 975,240.64
负债总 计 - - - 332,384,993.47 332,384,993.47
利率敏 感度 缺口 629,228,988.68 1,606,846.68 - 5,941,355,312.86 6,572,191,148.22
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
0.07%(2014 年 12 月 31 日：0.94%) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
第 42 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用自上而下的策略 ，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 主要 投资 于 MSCI 中国 A 股 指数 的成
份 股，投资 组合中 股票投资 的目标比 例为基 金资产净 值的 95% ，投 资标的 指数 成份股的 比重在 50
个交易 日内 不持 续低 于股 票净值 的 80% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,544,074,326.04 92.61 6,235,470,905.63 94.88
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,544,074,326.04 92.61 6,235,470,905.63 94.88
第 43 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 14,706 减 少约 33,300
2.业绩 比较 基准 上升 5% 增 加约 14,706 增 加约 33,300
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计量 的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第
一层次 的余 额为
2,376,304,294.74元， 属于 第二 层次 的余额 为
169,758,546.98 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014年12 月31日： 第一层次6,199,759,728.24 元，第二层次97,354,024.07 元，无属于第三层 次
的余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种(可转 换债 券、资 产 支持 证券 和私 募 债券除 外)，本 基 金于 2015
年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
第 44 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,544,074,326.04 92.20
其中： 股票 2,544,074,326.04 92.20
2 固定收 益投 资 1,988,515.68 0.07
其中： 债券 1,988,515.68 0.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 172,283,322.05 6.24
7 其他各 项资 产 41,052,413.76 1.49
8 合计 2,759,398,577.53 100.00
第 45 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
20,706,916.64 0.75
B 采矿业
70,425,079.64 2.56
C 制造业
861,794,301.51 31.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
88,947,387.24 3.24
E 建筑业
61,261,397.12 2.23
F 批发和 零售 业
88,710,404.28 3.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
95,138,207.93 3.46
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
95,974,525.48 3.49
J 金融业
616,165,629.49 22.43
K 房地产 业
138,518,250.10 5.04
L 租赁和 商务 服务 业
44,252,322.78 1.61
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
21,260,927.32 0.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
29,411,881.22 1.07
S 综合
6,746,087.64 0.25
合计
2,239,313,318.39 81.52
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
第 46 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
220,806,734.88 8.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
13,202,831.07 0.48
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
14,016,318.00 0.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
14,982,874.00 0.55
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,283,160.00 0.12
J 金融业
- -
K 房地产 业
8,393,700.00 0.31
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
14,796,934.14 0.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,278,455.56 0.56
S 综合
- -
合计
304,761,007.65 11.09
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 2,064,338 74,316,168.00 2.71
2 601169 北京银 行 4,665,477 49,127,472.81 1.79
3 002142 宁波银 行 2,784,716 43,190,945.16 1.57
4 601009 南京银 行 2,255,399 39,920,562.30 1.45
第 47 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
5 600703 三安光 电 1,495,822 36,318,558.16 1.32
6 600048 保利地 产 3,383,978 36,005,525.92 1.31
7 601166 兴业银 行 2,044,705 34,903,114.35 1.27
8 600525 长园集 团 1,792,447 33,751,777.01 1.23
9 600030 中信证 券 1,674,947 32,410,224.45 1.18
10 600837 海通证 券 1,978,447 31,299,031.54 1.14
11 600869 智慧能 源 3,251,276 31,049,685.80 1.13
12 600271 航天信 息 426,873 30,508,613.31 1.11
13 600019 宝钢股 份 5,367,193 29,948,936.94 1.09
14 600511 国药股 份 732,062 27,759,791.04 1.01
15 600000 浦发银 行 1,502,967 27,459,207.09 1.00
16 002450 康得新 685,085 26,101,738.50 0.95
17 601601 中国太 保 887,100 25,601,706.00 0.93
18 601818 光大银 行 5,968,500 25,306,440.00 0.92
19 601333 广深铁 路 4,951,609 24,807,561.09 0.90
20 002241 歌尔声 学 685,770 23,727,642.00 0.86
21 601222 林洋能 源 643,323 23,629,253.79 0.86
22 600201 生物股 份 600,833 22,212,796.01 0.81
23 300043 互动娱 乐 1,399,952 22,119,241.60 0.81
24 600038 中直股 份 418,938 22,090,600.74 0.80
25 601668 中国建 筑 3,288,738 20,850,598.92 0.76
26 300159 新研股 份 1,183,800 19,651,080.00 0.72
27 002008 大族激 光 744,980 19,287,532.20 0.70
28 600589 广东榕 泰 1,146,502 19,249,768.58 0.70
29 001979 招商蛇 口 906,626 18,912,218.36 0.69
30 600497 驰宏锌 锗 1,712,620 18,907,324.80 0.69
31 600066 宇通客 车 822,011 18,487,027.39 0.67
32 000860 顺鑫农 业 853,218 18,173,543.40 0.66
33 000728 国元证 券 793,559 17,926,497.81 0.65
34 000001 平安银 行 1,479,404 17,738,053.96 0.65
35 600585 海螺水 泥 1,033,836 17,678,595.60 0.64
36 601377 兴业证 券 1,522,000 16,742,000.00 0.61
37 000651 格力电 器 722,922 16,157,306.70 0.59
38 600884 杉杉股 份 409,300 16,060,932.00 0.58
39 600674 川投能 源 1,427,624 15,361,234.24 0.56
40 601801 皖新传 媒 467,517 15,278,455.56 0.56
41 601336 新华保 险 292,155 15,253,412.55 0.56
42 600649 城投控 股 657,479 15,227,213.64 0.55
43 600754 锦江股 份 291,950 14,982,874.00 0.55
44 300012 华测检 测 601,746 14,796,934.14 0.54
45 002573 清新环 境 655,000 14,698,200.00 0.54
46 600816 安信信 托 642,000 14,618,340.00 0.53
47 000776 广发证 券 737,300 14,340,485.00 0.52
48 002415 海康威 视 416,828 14,334,714.92 0.52
第 48 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
49 000858 五 粮 液 520,976 14,212,225.28 0.52
50 601998 中信银 行 1,929,408 13,930,325.76 0.51
51 600138 中青旅 595,860 13,889,496.60 0.51
52 600900 长江电 力 1,009,254 13,685,484.24 0.50
53 600015 华夏银 行 1,126,148 13,671,436.72 0.50
54 601788 光大证 券 594,232 13,631,682.08 0.50
55 600483 福能股 份 768,053 13,202,831.07 0.48
56 601989 中国重 工 1,391,525 13,080,335.00 0.48
57 600409 三友化 工 1,651,761 12,801,147.75 0.47
58 600517 置信电 气 996,687 12,618,057.42 0.46
59 600109 国金证 券 777,075 12,526,449.00 0.46
60 601988 中国银 行 3,038,600 12,184,786.00 0.44
61 601928 凤凰传 媒 763,498 12,162,523.14 0.44
62 601688 华泰证 券 615,802 12,143,615.44 0.44
63 002546 新联电 子 365,000 11,924,550.00 0.43
64 000002 万
科Ａ 479,400 11,711,742.00 0.43
65 601888 中国国 旅 197,139 11,692,314.09 0.43
66 000758 中色股 份 785,736 11,691,751.68 0.43
67 601098 中南传 媒 488,812 11,682,606.80 0.43
68 000625 长安汽 车 682,085 11,574,982.45 0.42
69 600369 西南证 券 1,161,600 11,499,840.00 0.42
70 000831 五矿稀 土 530,300 10,977,210.00 0.40
71 600690 青岛海 尔 1,091,760 10,830,259.20 0.39
72 600804 鹏博士 455,060 10,794,023.20 0.39
73 600637 东方明 珠 275,530 10,439,831.70 0.38
74 600376 首开股 份 830,110 10,376,375.00 0.38
75 002456 欧菲光 328,999 10,205,548.98 0.37
76 002517 泰亚股 份 168,000 10,170,720.00 0.37
77 600729 重庆百 货 345,431 10,107,311.06 0.37
78 002024 苏宁云 商 751,086 10,102,106.70 0.37
79 600009 上海机 场 339,964 10,035,737.28 0.37
80 600037 歌华有 线 464,856 10,008,349.68 0.36
81 002236 大华股 份 268,108 9,893,185.20 0.36
82 600026 中海发 展 1,049,391 9,696,372.84 0.35
83 600748 上实发 展 695,347 9,331,556.74 0.34
84 600016 民生银 行 961,800 9,271,752.00 0.34
85 600383 金地集 团 670,900 9,258,420.00 0.34
86 000792 盐湖股 份 359,574 9,233,860.32 0.34
87 600406 国电南 瑞 543,675 9,068,499.00 0.33
88 000400 许继电 气 463,147 8,998,946.21 0.33
89 000411 英特集 团 336,600 8,950,194.00 0.33
90 002500 山西证 券 584,300 8,904,732.00 0.32
91 300171 东富龙 294,200 8,820,116.00 0.32
92 000690 宝新能 源 878,907 8,595,710.46 0.31
第 49 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
93 002237 恒邦股 份 850,114 8,484,137.72 0.31
94 600270 外运发 展 310,537 8,403,131.22 0.31
95 000998 隆平高 科 353,428 8,393,915.00 0.31
96 000882 华联股 份 1,470,000 8,393,700.00 0.31
97 002104 恒宝股 份 343,100 8,230,969.00 0.30
98 600549 厦门钨 业 435,291 8,187,823.71 0.30
99 601628 中国人 寿 284,901 8,065,547.31 0.29
100 600489 中金黄 金 774,423 7,690,020.39 0.28
101 600372 中航电 子 309,406 7,620,669.78 0.28
102 600886 国投电 力 906,060 7,565,601.00 0.28
103 601958 金钼股 份 894,578 7,407,105.84 0.27
104 000157 中联重 科 1,380,079 7,383,422.65 0.27
105 600150 中国船 舶 210,384 7,327,674.72 0.27
106 600827 百联股 份 405,619 7,248,411.53 0.26
107 002405 四维图 新 185,900 7,212,920.00 0.26
108 000550 江铃汽 车 240,575 7,212,438.50 0.26
109 601021 春秋航 空 117,302 7,155,422.00 0.26
110 601866 中海集 运 1,016,225 7,154,224.00 0.26
111 002400 省广股 份 281,725 7,085,383.75 0.26
112 601872 招商轮 船 971,770 6,889,849.30 0.25
113 601186 中国铁 建 504,796 6,804,650.08 0.25
114 600153 建发股 份 454,209 6,672,330.21 0.24
115 601288 农业银 行 2,058,300 6,648,309.00 0.24
116 000778 新兴铸 管 998,072 6,477,487.28 0.24
117 002223 鱼跃医 疗 166,434 6,399,387.30 0.23
118 000100 TCL 集团 1,493,213 6,361,087.38 0.23
119 600688 上海石 化 981,000 6,356,880.00 0.23
120 600196 复星医 药 270,014 6,342,628.86 0.23
121 600835 上海机 电 204,538 6,199,546.78 0.23
122 600694 大商股 份 118,571 6,121,820.73 0.22
123 601555 东吴证 券 380,543 6,115,326.01 0.22
124 000961 中南建 设 390,373 6,035,166.58 0.22
125 600872 中炬高 新 380,431 5,953,745.15 0.22
126 600276 恒瑞医 药 119,997 5,894,252.64 0.21
127 600118 中国卫 星 138,320 5,884,132.80 0.21
128 000661 长春高 新 48,823 5,880,730.35 0.21
129 600546 山煤国 际 1,326,418 5,876,031.74 0.21
130 600029 南方航 空 682,180 5,846,282.60 0.21
131 601669 中国电 建 722,900 5,804,887.00 0.21
132 600021 上海电 力 390,841 5,753,179.52 0.21
133 600783 鲁信创 投 146,892 5,739,070.44 0.21
134 600415 小商品 城 616,100 5,661,959.00 0.21
135 002367 康力电 梯 332,708 5,579,513.16 0.20
136 600011 华能国 际 638,686 5,575,728.78 0.20
第 50 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
137 000060 中金岭 南 397,369 5,575,087.07 0.20
138 000793 华闻传 媒 370,376 5,566,751.28 0.20
139 000049 德赛电 池 97,685 5,546,554.30 0.20
140 002701 奥瑞金 196,100 5,541,786.00 0.20
141 002202 金风科 技 240,267 5,475,684.93 0.20
142 600587 新华医 疗 149,977 5,448,664.41 0.20
143 000333 美的集 团 164,263 5,391,111.66 0.20
144 000869 张
裕Ａ 116,961 5,354,474.58 0.19
145 000402 金 融 街 464,258 5,352,894.74 0.19
146 600114 东睦股 份 329,981 5,332,492.96 0.19
147 600535 天士力 130,307 5,332,162.44 0.19
148 601390 中国中 铁 487,476 5,323,237.92 0.19
149 600098 广州发 展 420,377 5,309,361.51 0.19
150 600643 爱建集 团 361,051 5,289,397.15 0.19
151 600499 科达洁 能 233,625 5,286,933.75 0.19
152 600085 同仁堂 118,405 5,282,047.05 0.19
153 600027 华电国 际 760,253 5,169,720.40 0.19
154 000990 诚志股 份 200,000 5,116,000.00 0.19
155 600893 中航动 力 112,641 5,072,224.23 0.18
156 600332 白云山 167,500 5,070,225.00 0.18
157 600826 兰生股 份 147,100 5,066,124.00 0.18
158 000895 双汇发 展 241,802 4,935,178.82 0.18
159 601600 中国铝 业 980,100 4,871,097.00 0.18
160 601766 中国中 车 378,456 4,863,159.60 0.18
161 000876 新 希 望 255,929 4,860,091.71 0.18
162 000826 启迪桑 德 122,086 4,837,047.32 0.18
163 000960 锡业股 份 356,308 4,795,905.68 0.17
164 300063 天龙集 团 110,000 4,766,300.00 0.17
165 002230 科大讯 飞 127,057 4,707,461.85 0.17
166 600588 用友网 络 147,600 4,695,156.00 0.17
167 000768 中航飞 机 189,323 4,689,530.71 0.17
168 600068 葛洲坝 586,908 4,618,965.96 0.17
169 600340 华夏幸 福 149,368 4,588,584.96 0.17
170 002465 海格通 信 274,858 4,587,380.02 0.17
171 600885 宏发股 份 153,408 4,585,365.12 0.17
172 600352 浙江龙 盛 392,100 4,564,044.00 0.17
173 600583 海油工 程 509,666 4,561,510.70 0.17
174 600446 金证股 份 92,430 4,546,631.70 0.17
175 600635 大众公 用 443,150 4,369,459.00 0.16
176 300124 汇川技 术 92,500 4,366,000.00 0.16
177 000983 西山煤 电 709,220 4,312,057.60 0.16
178 002477 雏鹰农 牧 253,431 4,285,518.21 0.16
179 002049 同方国 芯 70,231 4,224,394.65 0.15
180 600823 世茂股 份 342,497 4,188,738.31 0.15
第 51 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
181 000977 浪潮信 息 131,500 4,169,865.00 0.15
182 002219 恒康医 疗 279,078 4,158,262.20 0.15
183 002312 三泰控 股 147,100 4,089,380.00 0.15
184 600597 光明乳 业 253,851 4,041,307.92 0.15
185 000999 华润三 九 147,863 4,036,659.90 0.15
186 000592 平潭发 展 201,500 4,025,970.00 0.15
187 000559 万向钱 潮 177,865 4,025,084.95 0.15
188 600873 梅花生 物 436,695 3,991,392.30 0.15
189 600096 云天化 306,305 3,972,775.85 0.14
190 002013 中航机 电 175,264 3,971,482.24 0.14
191 300160 秀强股 份 98,000 3,924,900.00 0.14
192 000937 冀中能 源 772,269 3,892,235.76 0.14
193 600887 伊利股 份 231,600 3,805,188.00 0.14
194 000917 电广传 媒 142,981 3,797,575.36 0.14
195 002311 海大集 团 267,623 3,738,693.31 0.14
196 002294 信立泰 123,257 3,712,500.84 0.14
197 300118 东方日 升 254,668 3,710,512.76 0.14
198 600718 东软集 团 117,456 3,647,008.80 0.13
199 600221 海南航 空 914,061 3,555,697.29 0.13
200 601929 吉视传 媒 572,840 3,540,151.20 0.13
201 600500 中化国 际 273,680 3,505,840.80 0.13
202 000598 兴蓉环 境 491,725 3,501,082.00 0.13
203 002152 广电运 通 112,206 3,477,263.94 0.13
204 000581 威孚高 科 139,058 3,443,076.08 0.13
205 600594 益佰制 药 162,398 3,442,837.60 0.13
206 002385 大北农 278,359 3,398,763.39 0.12
207 600611 大众交 通 220,050 3,377,767.50 0.12
208 600418 江淮汽 车 225,199 3,285,653.41 0.12
209 601877 正泰电 器 127,327 3,283,763.33 0.12
210 002261 拓维信 息 84,400 3,283,160.00 0.12
211 600177 雅戈尔 200,889 3,270,472.92 0.12
212 000528 柳
工 387,739 3,214,356.31 0.12
213 600875 东方电 气 234,409 3,194,994.67 0.12
214 600089 特变电 工 270,808 3,187,410.16 0.12
215 600536 中国软 件 87,700 3,164,216.00 0.12
216 000801 四川九 洲 102,300 3,164,139.00 0.12
217 002065 东华软 件 125,898 3,160,039.80 0.12
218 002344 海宁皮 城 205,101 3,146,249.34 0.11
219 600058 五矿发 展 138,407 3,141,838.90 0.11
220 000547 航天发 展 162,900 3,103,245.00 0.11
221 002153 石基信 息 20,387 3,078,437.00 0.11
222 002470 金正大 147,100 2,992,014.00 0.11
223 002179 中航光 电 78,819 2,991,969.24 0.11
224 601992 金隅股 份 315,620 2,957,359.40 0.11
第 52 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
225 600395 盘江股 份 358,714 2,945,041.94 0.11
226 600519 贵州茅 台 13,260 2,893,199.40 0.11
227 600129 太极集 团 135,402 2,888,124.66 0.11
228 600642 申能股 份 379,909 2,868,312.95 0.10
229 000028 国药一 致 42,612 2,818,783.80 0.10
230 600426 华鲁恒 升 193,613 2,793,835.59 0.10
231 000503 海虹控 股 83,169 2,785,329.81 0.10
232 600795 国电电 力 707,629 2,780,981.97 0.10
233 002181 粤 传 媒 175,200 2,776,920.00 0.10
234 600388 龙净环 保 158,952 2,746,690.56 0.10
235 600198 大唐电 信 110,931 2,736,667.77 0.10
236 000513 丽珠集 团 47,108 2,705,412.44 0.10
237 600157 永泰能 源 567,055 2,704,852.35 0.10
238 600266 北京城 建 183,288 2,683,336.32 0.10
239 000027 深圳能 源 273,127 2,679,375.87 0.10
240 601607 上海医 药 134,366 2,675,227.06 0.10
241 002022 科华生 物 91,695 2,668,324.50 0.10
242 600557 康缘药 业 105,558 2,641,061.16 0.10
243 600660 福耀玻 璃 173,834 2,640,538.46 0.10
244 600329 中新药 业 124,556 2,638,096.08 0.10
245 600867 通化东 宝 96,936 2,633,751.12 0.10
246 600820 隧道股 份 237,767 2,529,840.88 0.09
247 000425 徐工机 械 590,454 2,509,429.50 0.09
248 000800 一汽轿 车 151,541 2,480,726.17 0.09
249 600111 北方稀 土 175,100 2,454,902.00 0.09
250 002146 荣盛发 展 255,734 2,437,145.02 0.09
251 000088 盐 田 港 281,567 2,427,107.54 0.09
252 002444 巨星科 技 116,900 2,419,830.00 0.09
253 600219 南山铝 业 367,088 2,415,439.04 0.09
254 000039 中集集 团 114,457 2,403,597.00 0.09
255 000031 中粮地 产 166,878 2,344,635.90 0.09
256 600004 白云机 场 164,251 2,337,291.73 0.09
257 600410 华胜天 成 87,700 2,324,927.00 0.08
258 600183 生益科 技 233,082 2,305,180.98 0.08
259 600584 长电科 技 103,785 2,285,345.70 0.08
260 601898 中煤能 源 366,093 2,214,862.65 0.08
261 001696 宗申动 力 159,900 2,209,818.00 0.08
262 600366 宁波韵 升 101,034 2,206,582.56 0.08
263 600008 首创股 份 215,027 2,191,125.13 0.08
264 600999 招商证 券 98,100 2,128,770.00 0.08
265 601012 隆基股 份 152,500 2,081,625.00 0.08
266 002007 华兰生 物 47,173 2,075,612.00 0.08
267 000630 铜陵有 色 578,405 2,070,689.90 0.08
268 600518 康美药 业 120,800 2,047,560.00 0.07
第 53 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
269 002051 中工国 际 79,064 2,002,691.12 0.07
270 600879 航天电 子 111,176 1,986,715.12 0.07
271 002475 立讯精 密 61,556 1,966,714.20 0.07
272 600050 中国联 通 315,380 1,949,048.40 0.07
273 600863 内蒙华 电 433,576 1,938,084.72 0.07
274 600060 海信电 器 98,000 1,927,660.00 0.07
275 600399 抚顺特 钢 204,104 1,912,454.48 0.07
276 002601 佰利联 49,000 1,909,040.00 0.07
277 002428 云南锗 业 93,903 1,904,352.84 0.07
278 600787 中储股 份 188,210 1,889,628.40 0.07
279 601933 永辉超 市 178,270 1,800,527.00 0.07
280 600170 上海建 工 254,194 1,799,693.52 0.07
281 600808 马钢股 份 561,436 1,768,523.40 0.06
282 002310 东方园 林 66,836 1,768,480.56 0.06
283 000338 潍柴动 力 178,924 1,728,405.84 0.06
284 000069 华侨城 Ａ 196,100 1,725,680.00 0.06
285 601002 晋亿实 业 148,040 1,706,901.20 0.06
286 600967 北方创 业 95,051 1,687,155.25 0.06
287 000671 阳 光 城 181,160 1,635,874.80 0.06
288 002368 太极股 份 23,892 1,603,153.20 0.06
289 002041 登海种 业 94,783 1,597,093.55 0.06
290 600115 东方航 空 205,274 1,562,135.14 0.06
291 600108 亚盛集 团 212,300 1,558,282.00 0.06
292 002410 广联达 83,593 1,519,720.74 0.06
293 002063 远光软 件 70,300 1,486,142.00 0.05
294 000729 燕京啤 酒 177,844 1,463,656.12 0.05
295 600998 九州通 74,349 1,457,240.40 0.05
296 600521 华海药 业 56,716 1,440,019.24 0.05
297 000006 深振业 Ａ 123,723 1,424,051.73 0.05
298 600062 华润双 鹤 61,677 1,406,852.37 0.05
299 601233 桐昆股 份 98,000 1,288,700.00 0.05
300 002081 金 螳 螂 67,138 1,254,137.84 0.05
301 600123 兰花科 创 154,609 1,241,510.27 0.05
302 002073 软控股 份 73,027 1,234,156.30 0.04
303 000825 太钢不 锈 291,418 1,194,813.80 0.04
304 000656 金科股 份 224,799 1,186,938.72 0.04
305 601179 中国西 电 173,334 1,180,404.54 0.04
306 600655 豫园商 城 72,364 1,169,402.24 0.04
307 600161 天坛生 物 33,036 1,153,947.48 0.04
308 600362 江西铜 业 71,901 1,131,721.74 0.04
309 000786 北新建 材 94,624 1,126,025.60 0.04
310 600859 王府井 40,137 1,092,529.14 0.04
311 000725 京东方 Ａ 366,866 1,089,592.02 0.04
312 600528 中铁二 局 73,519 1,053,527.27 0.04
第 54 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
313 600143 金发科 技 122,105 1,050,103.00 0.04
314 600208 新湖中 宝 213,736 1,019,520.72 0.04
315 000009 中国宝 安 56,070 1,007,017.20 0.04
316 600315 上海家 化 24,644 973,191.56 0.04
317 000939 凯迪生 态 62,602 901,468.80 0.03
318 002155 湖南黄 金 100,027 899,242.73 0.03
319 601118 海南橡 胶 111,923 846,137.88 0.03
320 600770 综艺股 份 46,176 843,635.52 0.03
321 600663 陆家嘴 16,623 833,477.22 0.03
322 600151 航天机 电 65,245 806,428.20 0.03
323 600881 亚泰集 团 104,298 755,117.52 0.03
324 600252 中恒集 团 98,650 724,091.00 0.03
325 000539 粤电力 Ａ 95,439 701,476.65 0.03
326 002004 华邦健 康 48,670 688,680.50 0.03
327 600005 武钢股 份 194,089 673,488.83 0.02
328 600256 广汇能 源 98,860 659,396.20 0.02
329 600570 恒生电 子 10,800 658,476.00 0.02
330 600160 巨化股 份 27,481 644,979.07 0.02
331 600100 同方股 份 35,669 644,895.52 0.02
332 000839 中信国 安 31,524 641,513.40 0.02
333 600259 广晟有 色 15,517 614,473.20 0.02
334 601117 中国化 学 86,739 597,631.71 0.02
335 600978 宜华木 业 26,092 582,634.36 0.02
336 002129 中环股 份 44,284 541,150.48 0.02
337 600435 北方导 航 17,592 504,890.40 0.02
338 601718 际华集 团 43,147 494,896.09 0.02
339 002431 棕榈园 林 17,664 474,101.76 0.02
340 600481 双良节 能 49,056 444,447.36 0.02
341 002092 中泰化 学 47,698 419,742.40 0.02
342 601168 西部矿 业 56,639 418,562.21 0.02
343 601106 中国一 重 50,102 399,312.94 0.01
344 002028 思源电 气 24,688 392,292.32 0.01
345 600320 振华重 工 63,112 376,778.64 0.01
346 600166 福田汽 车 57,676 365,089.08 0.01
347 600316 洪都航 空 15,201 354,791.34 0.01
348 002375 亚厦股 份 21,800 343,786.00 0.01
349 000652 泰达股 份 47,973 342,047.49 0.01
350 600811 东方集 团 37,443 325,005.24 0.01
351 603000 人民网 13,252 302,278.12 0.01
352 600348 阳泉煤 业 41,042 265,131.32 0.01
353 600380 健康元 18,449 254,965.18 0.01
354 600432 吉恩镍 业 19,019 245,154.91 0.01
355 600741 华域汽 车 8,700 146,682.00 0.01
356 600664 哈药股 份 8,827 105,306.11 0.00
第 55 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600869 智慧能 源 3,251,276 31,049,685.80 1.13
2 601222 林洋能 源 643,323 23,629,253.79 0.86
3 600589 广东榕 泰 1,146,502 19,249,768.58 0.70
4 600884 杉杉股 份 409,300 16,060,932.00 0.58
5 601801 皖新传 媒 467,517 15,278,455.56 0.56
6 600754 锦江股 份 291,950 14,982,874.00 0.55
7 600483 福能股 份 768,053 13,202,831.07 0.48
8 002546 新联电 子 365,000 11,924,550.00 0.43
9 002517 泰亚股 份 168,000 10,170,720.00 0.37
10 000411 英特集 团 336,600 8,950,194.00 0.33
11 000882 华联股 份 1,470,000 8,393,700.00 0.31
12 600872 中炬高 新 380,431 5,953,745.15 0.22
13 002367 康力电 梯 332,708 5,579,513.16 0.20
14 000049 德赛电 池 97,685 5,546,554.30 0.20
15 600114 东睦股 份 329,981 5,332,492.96 0.19
16 000990 诚志股 份 200,000 5,116,000.00 0.19
17 600826 兰生股 份 147,100 5,066,124.00 0.18
18 600885 宏发股 份 153,408 4,585,365.12 0.17
19 002261 拓维信 息 84,400 3,283,160.00 0.12
20 000801 四川九 洲 102,300 3,164,139.00 0.12
21 600129 太极集 团 135,402 2,888,124.66 0.11
22 002601 佰利联 49,000 1,909,040.00 0.07
23 601233 桐昆股 份 98,000 1,288,700.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 392,138,802.13 5.97
2 600750 江中药 业 270,679,001.85 4.12
3 600422 昆药集 团 266,604,834.23 4.06
4 002236 大华股 份 235,675,168.59 3.59
5 601166 兴业银 行 212,475,579.24 3.23
第 56 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
6 600030 中信证 券 167,440,003.10 2.55
7 002354 天神娱 乐 167,374,250.76 2.55
8 600048 保利地 产 163,568,696.59 2.49
9 601169 北京银 行 154,650,273.53 2.35
10 600028 中国石 化 128,699,438.13 1.96
11 600557 康缘药 业 125,384,157.86 1.91
12 601818 光大银 行 124,003,060.05 1.89
13 000001 平安银 行 122,561,679.45 1.86
14 601601 中国太 保 120,904,759.94 1.84
15 601009 南京银 行 114,294,148.83 1.74
16 300013 新宁物 流 110,459,129.26 1.68
17 300118 东方日 升 109,844,960.44 1.67
18 000049 德赛电 池 108,014,923.24 1.64
19 600885 宏发股 份 101,282,644.92 1.54
20 601336 新华保 险 98,397,950.60 1.50
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 584,442,935.06 8.89
2 601166 兴业银 行 355,419,289.20 5.41
3 600422 昆药集 团 351,157,698.46 5.34
4 600750 江中药 业 343,525,082.64 5.23
5 601169 北京银 行 282,151,897.36 4.29
6 601628 中国人 寿 270,721,399.09 4.12
7 002236 大华股 份 263,218,312.54 4.01
8 600872 中炬高 新 244,687,787.43 3.72
9 601328 交通银 行 229,931,721.60 3.50
10 600030 中信证 券 228,935,552.70 3.48
11 601988 中国银 行 228,422,954.39 3.48
12 600511 国药股 份 196,834,055.32 2.99
13 601818 光大银 行 181,657,710.04 2.76
14 600837 海通证 券 176,557,810.01 2.69
15 600000 浦发银 行 173,254,889.26 2.64
16 601288 农业银 行 167,776,789.73 2.55
17 600048 保利地 产 163,692,433.96 2.49
18 601668 中国建 筑 161,882,499.36 2.46
19 600019 宝钢股 份 151,573,379.68 2.31
第 57 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
20 601939 建设银 行 150,308,845.86 2.29
21 002354 天神娱 乐 147,142,044.59 2.24
22 600036 招商银 行 145,996,476.33 2.22
23 601601 中国太 保 142,812,399.96 2.17
24 600015 华夏银 行 140,437,654.68 2.14
25 600557 康缘药 业 140,260,470.08 2.13
26 000001 平安银 行 132,785,364.12 2.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,916,431,696.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 13,532,319,741.12
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,988,515.68 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,988,515.68 0.07
第 58 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 110031 航信转 债 8,920 1,158,172.80 0.04
2 128009 歌尔转 债 2,984 419,162.48 0.02
3 110030 格力转 债 2,980 411,180.40 0.01
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
第 59 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,140,217.12
2 应收证 券清 算款
4,515,803.35
3 应收股 利
-
4 应收利 息
34,662.29
5 应收申 购款
35,361,731.00
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
41,052,413.76
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110030 格力转 债 411,180.40 0.01
2 128009 歌尔转 债 419,162.48 0.02
3 110031 航信转 债 1,158,172.80 0.04
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
期末指 数投 资前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300043 互动娱 乐 22,119,241.60 0.81 -
第 60 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
86,967
39,362.42 1,130,377,243.67 33.02% 2,292,854,646.38 66.98%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,183,209.27 0.03%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间为50
万份至100 万份 （含） 。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0至10 万份 （含 ） 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2002 年 11 月 8 日)基金 份额 总额 1,762,466,123.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,893,245,417.12
本报告 期基金 总申 购份 额 4,563,950,594.99
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,033,964,122.06
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,423,231,890.05
第 61 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公告 ，童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 105,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
第 62 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
中信建 投证 券
有限责 任公 司
1 7,595,983,703.39 33.96% 6,950,732.48 34.22% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 6,006,346,027.56 26.85% 5,440,385.36 26.79% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 4,061,323,970.12 18.15% 3,705,962.51 18.25% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 2,140,094,823.34 9.57% 1,893,771.59 9.32% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 1,325,925,906.59 5.93% 1,186,674.92 5.84% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 796,495,473.48 3.56% 729,940.32 3.59% -
浙商证 券股 份
有限公 司
1 444,374,337.27 1.99% 402,354.79 1.98% -
注：3 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
第 63 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、本 报告 期内 ，本 基金 无 交易单 元变 更情 况。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投证 券
有限责 任公 司
303,527.30 23.04% - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
138,239.88 10.49% - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
205,890.90 15.63% - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
642,984.42 48.81% - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
26,625.40 2.02% - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 基金 定期 定额投 资优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于华 安 MSCI 中国A
股指数 增强 型证 券投 资基 金分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-02-03
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 增财 基金 销售 为代 销机构 并参 加费 率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-06
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-07
第 64 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-12
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低申 购金 额、 最 低赎 回份 额和
最低保 留余 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-13
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加太平 洋证 券为 代销 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-18
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-03-31
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 长安 汽车” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-04
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-08
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华域 汽车” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-04-14
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金增加 天天 基金 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-28
13
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
14
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-05-29
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加汇付 天下 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-02
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
官方京 东店 开展 认购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于在京 东电 商平 台
开通华 安基 金官 方旗 舰店 基金网 上直 销业 务
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-10
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 招商 地产” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-06-12
第 65 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
和公司 网站
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-12
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 交通 银行费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-26
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-29
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-06-30
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泉州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-01
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于在官 方京 东店 开
展申购 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-04
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 及高 管投 资
旗下基 金相 关事 宜的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-07
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 友好 集团” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-09
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 新宁 物流” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-10
30
华安基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-11
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 东方 园林” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-13
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加同花 顺申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-14
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 西安 饮食” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-15
34 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 《上海 证券 报》 、 《证 券 2015-07-16
第 66 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
加一路 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加恒天 明泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海银 基金 销售 有限 公司 为销售 机构 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-07-24
37
华安基 金关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-05
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中
信证券 期间 基金 业务 安排 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-12
40
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
金公司 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-19
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-20
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 天天 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-22
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 基金 调
整单笔 最低 申购 金额 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 蓝色 光标” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-27
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 国都 证券 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 铜陵 有色” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告 （数米 ）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-28
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加陆金 所为 销售 机构 并参 加费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
第 67 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 科达 洁能” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-08-31
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 延 长机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-02
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-11
52
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 平
安证券 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-09-22
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加富济 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-26
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 航天 信息” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-28
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 长量 基金 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-10-30
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-04
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-05
60
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 诺
亚正行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-07
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 北京 银行” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-12
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加盈米 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-13
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宏信 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2015-11-23
第 68 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
和公司 网站
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-25
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 直销 平
台延长“赎回 转认 购” 交易 费率优 惠活 动时 间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-11-27
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加君德 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-02
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-03
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金调 整单 笔最 低赎 回份 额、 单 笔最 低转 换转
出份额 和最 低保 留余 额限 制的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-10
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-25
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 平安 银行费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 中国 农业银 行费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
74
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通并参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 基金 定
期定额 投资 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
75
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
76
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 因指 数
熔断交 易规 则实 施调 整开 放时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2015-12-31
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
第 69 页共 70 页 华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基金 2015 年年度 报告
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》
2、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新
3、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 托管协 议》
4、中 国证 监会 批准 基金 设 立的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
第 70 页共 70 页
