博时沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年 5月14日起至12月31日止。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
2
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1
§2
基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 6
3.3过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6
审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 14
6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 14
6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 15
§7
年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18
§8
投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 39
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 42 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
3
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 42
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 42
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 42
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 42
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 43
§10
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§11
重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
11.4基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 45
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 45
11.8其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
§12
备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 50
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
4
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
交易代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,578,243,672.26份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通
及后续资本市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性
风险的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定
权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业
发展规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策
略和债券投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指
数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 李建红 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座
23层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年 5 月14 日（基金合同生效日）至
2015 年12 月 31日
本期已实现收益 -411,370,625.07
本期利润 -328,764,691.71
加权平均基金份额本期利润 -0.1754
本期加权平均净值利润率 -20.22%
本期基金份额净值增长率 -9.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -300,637,572.88
期末可供分配基金份额利润 -0.1905
期末基金资产净值 1,433,461,698.21
期末基金份额净值 0.908
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -9.20%
注：本基金合同生效日为2015年5月 14日，基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 29.16% 2.11% 12.41% 0.96% 16.75% 1.15%
过去六个月 -0.11% 3.18% -4.95% 1.50% 4.84% 1.68%
自基金合同生
效起至今 -9.20% 3.01% -5.31% 1.50% -3.89% 1.51%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年5月14日至2015 年12月31日)
注：本基金合同于2015 年5月 14 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （四）投资限制的有关
约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
沪港深优企混合基金净值增长率 业绩基准增长率博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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注：本基金合同于2015年5月14日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12月31 日，指数股票型基金中，博时深证
基本面200ETF及深证基本面200ETF联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2015年
沪港深优企混合基金 基金基准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
8
定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类排名前 1/6，博时
信用债纯债A及博时优势收益信用债，在 70只同类中排名前 1/2；中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金A类和指数债券型基金 A类里，博时转债增强债券 A及博时上证企债 30ETF在同
类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前 1/3。
2、其他大事件
2015 年 12月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015年度最优 QDII产品基金公司奖” 。
2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博
时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日， 由 21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行，博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金
任务奖” 。
2015 年 12月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼
在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中
国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年 8 月 3 日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ，张溪冈
获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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2015年4月22日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1月 11 日，在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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招扬 基金经理 2015-05-14 - 8
2004至 2007 年曾在华为
技术有限公司工作。2007
年加入博时基金管理有限
公司，历任研究员、资本
品研究组主管兼研究员、
投资经理、特定资产管理
部副总经理。现任股票投
资部副总经理兼绝对收益
组投资副总监、博时裕益
灵活配置混合型证券投资
基金、博时互联网主题灵
活配置混合型证券投资基
金、博时沪港深优质企业
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按
照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，
通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根
据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
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时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2015年，沪深300 和创业板指分别上涨5.58%和84.41%，上半年在包括融资盘
在内的杠杆资金推动下，市场出现单边快速上行，下半年估值泡沫叠加监管机构对杠杆
资金的清理，又导致市场出现了两次断崖式下跌。但从全年看，中小创依然大幅跑赢了
大盘蓝筹，市场结构分化明显。
本基金自 15 年五月成立以来，主要精选投资于 A 股与港股的优质成长企业，由于
香港市场相对 A 股明显低估，因此本基金一直维持一定比例的港股持仓，在 A 股方面，
经过股灾市场大幅回撤后，管理人降低了防守型配置，增加了成长性板块的持仓，提高
了持股集中度，重点投向云计算、互联网金融、体育、物联网、智能汽车、工业 4.0等
方向，抓住四季度的反弹机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31 日， 本基金份额净值为0.908 元， 累计份额净值为 0.908元，
报告期内净值增长率为-9.20%，同期业绩基准涨幅为-5.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年， 随着美联储启动加息周期， 全球央行的货币宽松政策逐渐走到尽头，
国内流动性边际继续放松的可能性也较小，而供给侧改革的启动则意味着实体经济要经
历一段时间的去产能阵痛，我们认为宏观经济数据难以出现好转。
从政策层面和外汇层面，IPO 重启，注册制加速，人民币加入 SDR 后开始贬值趋势
等不利因素均已发生并反映在市场预期中，而且从大类资产配置角度看，在股票市场之
外难以找到风险收益比较佳的资产，但未来新进入市场的资金风险偏好较低，对时点以
及股票的选择也更加谨慎。从股票供给端看，由于发行方产能限制，注册制下新股发行
需要较长时间才能达到供需平衡，因此大量新兴产业的企业会通过重组的方式进入二级
市场，从而实现存量企业的转型升级，并购重组红利将持续对股票市场估值中枢形成一
定支撑。 大量新业务、 新商业模式在资本市场的出现将会形成板块效应， 吸引资金进入，
因此我们认为A股目前机会大于风险。
从微观的公司层面，我们认为两极分化在出现，一批业务成熟，格局稳定，行业天博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
12
花板明显的传统企业未来将越来越接近债券定价方式，而也存在一大批处于新产业方向
的企业因增长的稀缺性持续处于高估值。前者代表了市场的中枢，目前并没有被过分高
估，而后者尤其是大量新企业的活跃则是超额收益的主要来源。在近一两个季度我们可
以看到诸如云计算/企业级 SaaS 服务/VR 等领域正在开始爆发，而中国企业与全球领先
企业处于同一水平，因此我们持续看好新兴产业的投资机会。
香港市场方面，15年港股整体呈下跌趋势，目前港股整体估值已经接近历史最低水
平。我们认为两地市场估值差不会消失，但仍会有周期性收敛的趋势，从一年的风险收
益比角度看，当前的港股有较高配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细
则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体
系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基
金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管
运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责
人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
13
员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经
验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
14
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2016)第 21424号
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“博时沪港深优质企业基金”)的财务报表， 包括2015年12月31日的资产负债表、 2015
年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时沪港深优质企业基金的基金管理人博时基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
15
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述博时沪港深优质企业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了博时沪港深优质企业基金 2015 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2015 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2016年3月24日
沈
兆
杰
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
资 产：
-
银行存款 7.4.7.1 104,253,301.29 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
16
结算备付金
1,608,164.98
存出保证金
1,042,010.74
交易性金融资产 7.4.7.2 1,335,371,381.72
其中：股票投资
1,335,371,381.72
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 18,085.13
应收股利
-
应收申购款
132,239.33
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,442,425,183.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
225.46
应付赎回款
2,263,200.71
应付管理人报酬
1,803,229.83
应付托管费
300,538.31
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 4,439,135.49
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 157,155.18
负债合计
8,963,484.98
所有者权益：
-
实收基金 7.4.7.9 1,578,243,672.26
未分配利润 7.4.7.10 -144,781,974.05
所有者权益合计
1,433,461,698.21
负债和所有者权益总计
1,442,425,183.19
注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.908元，基金份额总额1,578,243,672.26份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年 12月31日。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
17
7.2 利润表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年5月14 日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015年 5月 14日（基金合同生效日）至 2015
年12月31日
一、收入
-298,750,493.51
1.利息收入
956,067.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 956,067.03
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-384,305,271.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -394,336,573.37
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 10,031,302.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 7.4.7.16
82,605,933.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,992,777.41
减：二、费用
30,014,198.20
1．管理人报酬
15,282,264.59
2．托管费
2,547,044.04
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 11,924,715.43
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 260,174.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-328,764,691.71
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
-328,764,691.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年5月14 日（基金合同生效日）至2015年12月31日 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期
2015年5 月14 日（基金合同生效日）至 2015年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,322,307,856.74
-
2,322,307,856.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -328,764,691.71 -328,764,691.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-744,064,184.48 183,982,717.66
-560,081,466.82
其中：1.基金申购款 64,938,490.98 -12,780,452.79 52,158,038.19
2.基金赎回款 -809,002,675.46 196,763,170.45 -612,239,505.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,578,243,672.26 -144,781,974.05 1,433,461,698.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]480号《关于准予博时沪港
深优质企业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部部函
[2015]917号 《关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确
认函》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,321,086,239.09
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 506 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
19
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,322,307,856.74份基金份额，其中认购资金利息折合 1,221,617.65份基金份额。本基
金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券
(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中对香港联
合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不得超
过基金资产净值的 3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为： 中国债券总财富指数收益率×40%+
中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年3月25日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表
符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
20
以及 2015 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月31 日止。本期财务报表的实际编制期间
为2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年 12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
21
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
22
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
23
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
24
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
股票的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、
红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1个月以内(含1个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年9月8日前暂减按 25%
计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁
日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
活期存款 104,253,301.29
定期存款 -
其他存款 -
合计 104,253,301.29
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,252,765,448.36 1,335,371,381.72 82,605,933.36
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
25
合计 1,252,765,448.36 1,335,371,381.72 82,605,933.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 16,773.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 796.07
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 515.79
合计 18,085.13
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,439,135.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,439,135.49
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应付赎回费 7,155.18
预提费用 150,000.00
合计 157,155.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
26
2015年5月14日（基金合同生效日）至 2015年12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,322,307,856.74 2,322,307,856.74
本期申购 64,938,490.98 64,938,490.98
本期赎回（以“-”号填列） -809,002,675.46 -809,002,675.46
本期末 1,578,243,672.26 1,578,243,672.26
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 5 月 12 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
2,321,086,239.09元。根据《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的
规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,221,617.65 元。在本基金成立后，折算为
2,322,307,856.74份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时沪港深优质企
业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2015年5月 14 日(基金合同生
效日)至2015年7月7日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回和转换业务自 2015年 7月
8日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -411,370,625.07 82,605,933.36 -328,764,691.71
本期基金份额交易产生的
变动数
110,733,052.19 73,249,665.47 183,982,717.66
其中：基金申购款 -11,705,075.01 -1,075,377.78 -12,780,452.79
基金赎回款 122,438,127.20 74,325,043.25 196,763,170.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -300,637,572.88 155,855,598.83 -144,781,974.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 14日（基金合同生效日）至2015年12 月 31 日
活期存款利息收入 791,768.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 121,561.42
其他 42,737.05
合计 956,067.03
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 14日（基金合同生效日）至2015 年12月31
日
卖出股票成交总额 3,364,347,136.01 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
27
减：卖出股票成本总额
3,758,683,709.38
买卖股票差价收入 -394,336,573.37
7.4.7.13 债券投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 10,031,302.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,031,302.06
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
1.交易性金融资产 82,605,933.36
——股票投资 82,605,933.36
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 82,605,933.36
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
基金赎回费收入 1,920,167.97
转换费收入 72,609.44
合计 1,992,777.41
注：1. 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎
回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的
75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费
总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%计入基金
财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
28
基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
交易所市场交易费用 11,924,715.43
银行间市场交易费用 -
合计 11,924,715.43
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
审计费用 100,000.00
信息披露费 150,000.00
银行汇划费 5,274.14
银行间账户维护费 4,500.00
其他费用 400.00
合计 260,174.14
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及
修改<公司章程>的公告》 ，并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812号)，博时基金原
股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
29
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 15,282,264.59
其中：支付销售机构的客户维护费 6,797,129.00
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,547,044.04
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
30
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公
司
104,253,301.29 791,768.56
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600699
均胜电
子
2015-1
1-04
重大资
产重组
31.25 - - 59,053.00
2,857,148.6
8
1,845,406.
25
-
300104 乐视网
2015-1
2-07
重大资
产重组
60.18 - -
707,738.0
0
41,417,279.
75
42,591,672
.84
注： 本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
31
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要
包括股票投资等。本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范
围内投资香港联合交易所上市的股票。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。通过对符合
或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的
投资机会， 在严格控制估值风险及流动性风险的前提下， 获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、
督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风
险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独
立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
32
活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12 月31日，
本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
33
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 104,253,301.29
-
- -
104,253,301.29
结算备付金 1,608,164.98
- - -
1,608,164.98
存出保证金 1,042,010.74
- - -
1,042,010.74
交易性金融资
产
- - -
1,335,371,381.72 1,335,371,381.72
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息
- - -
18,085.13
18,085.13
应收申购款
- - -
132,239.33
132,239.33
资产总计 106,903,477.01
- -
1,335,521,706.18
1,442,425,183.19
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - -
225.46
225.46
应付赎回款
- - -
2,263,200.71
2,263,200.71
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
34
应付管理人报
酬
- - -
1,803,229.83
1,803,229.83
应付托管费
- - -
300,538.31
300,538.31
应付交易费用
- - -
4,439,135.49
4,439,135.49
应付利息
- - -
其他负债
- - -
157,155.18
157,155.18
负债总计
- - -
8,963,484.98
8,963,484.98
利率敏感度缺
口 106,903,477.01
- -
1,326,558,221.20
1,433,461,698.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有港股通标的的股票，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对
本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
港币
折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 510,608,065.08
资产合计 510,608,065.08
以外币计价的负债
应付证券清算款 225.46
负债合计 225.46
资产负债表
外汇风险敞口净额 510,607,839.62
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2015年12月 31 日 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
35
所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 2,553
所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 2,553
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票投资比例为基
金资产的 0%-95%，其中对香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的 40%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,335,371,381.72 93.16
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 1,335,371,381.72 93.16
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500 指数收益率及恒生综合指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2015年 12月 31 日
1. 中证 500 指数收益率及恒生
综合指数收益率上升 5% 增加约8971 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
36
2. 中证 500 指数收益率及恒生
综合指数收益率下降 5% 减少约8971
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,290,934,302.63 元，属于第二层次的余额为
44,437,079.09元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
37
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,335,371,381.72 92.58
其中：股票 1,335,371,381.72 92.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 105,861,466.27 7.34
7 其他各项资产 1,192,335.20 0.08
8 合计 1,442,425,183.19 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 510,608,065.08 元， 占基金总资产比例
35.40%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 388,609,747.65 27.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 436,153,568.99 30.43
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
38
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 824,763,316.64 57.54
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股
票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 49,371,400.00 3.44
原材料 70,960,820.00 4.95
工业 210,956,795.08 14.72
金融 58,521,790.00 4.08
信息技术 120,797,260.00 8.43
合计
510,608,065.08 35.62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600718 东软集团 3,024,338 93,905,694.90 6.55
2 300310 宜通世纪 1,418,302 88,402,763.66 6.17
3 02357 中航科工 16,616,000 84,907,760.00 5.92
4 002322 理工监测 3,353,060 84,731,826.20 5.91
5 002413 雷科防务 1,390,228 84,456,351.00 5.89
6 02727 上海电气 22,726,000 78,177,440.00 5.45
7 600571 信雅达 1,265,350 74,756,878.00 5.22
8 00338
上海石油化工股
份
27,398,000 70,960,820.00 4.95
9 300348 长亮科技 900,644 68,259,808.76 4.76
10 001696 宗申动力 4,281,342 59,168,146.44 4.13
11 03333 恒大地产 10,249,000 58,521,790.00 4.08
12 300097 智云股份 1,180,280 54,824,006.00 3.82
13 03888 金山软件 3,286,000 52,247,400.00 3.64
14 01033 中石化油服 29,042,000 49,371,400.00 3.44
15 00586 海螺创业 3,559,000 47,868,550.00 3.34
16 002338 奥普光电 646,492 46,696,117.16 3.26
17 300104 乐视网 707,738 42,591,672.84 2.97
18 300096 易联众 1,585,849 42,294,592.83 2.95
19 02382 舜宇光学科技 2,302,000 34,368,860.00 2.40 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
39
20 00968 信义光能 12,850,000 34,181,000.00 2.38
21 300119 瑞普生物 1,661,366 33,393,456.60 2.33
22 300059 东方财富 498,600 25,942,158.00 1.81
23 300420 五洋科技 380,600 23,494,438.00 1.64
24 600699 均胜电子 59,053 1,845,406.25 0.13
25 00699 神州租车 283 3,045.08 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 000001 平安银行 186,156,518.95 12.99
2 02727 上海电气
140,499,060.09
9.80
3 600096 云天化
125,841,881.69
8.78
4 601166 兴业银行
116,610,902.53
8.13
5 601318 中国平安
116,582,129.30
8.13
6 02357 中航科工
114,509,073.44
7.99
7 300053 欧比特
106,381,736.13
7.42
8 002322 理工监测
105,497,229.20
7.36
9 00338 上海石油化工股份
105,375,137.75
7.35
10 001696 宗申动力
101,400,403.58
7.07
11 00883 中国海洋石油
99,795,596.05
6.96
12 002008 大族激光
98,497,013.86
6.87
13 002085 万丰奥威
97,565,883.68
6.81
14 600718 东软集团
91,213,933.55
6.36
15 01033 中石化油服
85,027,838.14
5.93
16 00586 海螺创业
73,785,576.52
5.15
17 600329 中新药业
70,246,776.07
4.90
18 000625 长安汽车
69,750,322.93
4.87
19 000750 国海证券
69,283,840.25
4.83
20 600109 国金证券
68,556,633.11
4.78
21 000568 泸州老窖
68,145,098.16
4.75
22 002413 雷科防务
67,443,048.58
4.70
23 300210 森远股份
67,428,897.40
4.70
24 300236 上海新阳
67,426,972.67
4.70
25 002572 索菲亚
67,413,129.54
4.70
26 600068 葛洲坝
67,393,644.13
4.70
27 00762 中国联通
66,413,522.35
4.63
28 002299 圣农发展
65,911,293.78
4.60
29 300310 宜通世纪
65,731,207.46
4.59
30 00005 汇丰控股
65,362,362.76
4.56
31 600683 京投银泰
63,634,249.51
4.44 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
40
32 00388 香港交易所
62,963,153.31
4.39
33 000063 中兴通讯
62,024,520.45
4.33
34 600571 信雅达
61,566,671.42
4.29
35 002268 卫士通
60,530,795.91
4.22
36 601628 中国人寿
59,462,181.15
4.15
37 000858 五粮液
58,530,044.55
4.08
38 001896 豫能控股
58,331,371.07
4.07
39 03333 恒大地产
57,515,328.54
4.01
40 600305 恒顺醋业
57,319,379.94
4.00
41 03888 金山软件
56,665,335.65
3.95
42 300348 长亮科技
52,140,862.40
3.64
43 000538 云南白药
51,580,529.05
3.60
44 000423 东阿阿胶
47,813,750.26
3.34
45 300097 智云股份
47,323,280.65
3.30
46 01060 阿里影业
46,490,498.94
3.24
47 00288 万洲国际
46,453,027.03
3.24
48 00700 腾讯控股
46,430,284.42
3.24
49 600085 同仁堂
46,419,583.00
3.24
50 01336 新华保险
46,356,005.34
3.23
51 000911 南宁糖业
46,354,406.11
3.23
52 00968 信义光能
46,251,632.59
3.23
53 02382 舜宇光学科技
46,200,436.52
3.22
54 002338 奥普光电
46,079,644.45
3.21
55 01833 银泰商业
46,028,001.60
3.21
56 300136 信维通信
45,891,473.76
3.20
57 00241 阿里健康
45,719,399.50
3.19
58 300096 易联众
43,981,379.48
3.07
59 300159 新研股份
43,800,825.24
3.06
60 002013 中航机电
42,189,034.11
2.94
61 300413 快乐购
42,141,031.28
2.94
62 601607 上海医药
41,449,598.52
2.89
63 300104 乐视网
41,417,279.75
2.89
64 600332 白云山
41,386,487.52
2.89
65 600694 大商股份
40,596,078.50
2.83
66 300379 东方通
39,964,862.94
2.79
67 600862 南通科技
38,854,421.09
2.71
68 002138 顺络电子
36,217,120.27
2.53
69 00604 深圳控股
35,764,202.38
2.49
70 600436 片仔癀
32,101,443.68
2.24
71 300119 瑞普生物
30,597,576.36
2.13
72 300059 东方财富
29,368,988.93
2.05
73 002001 新和成
28,673,682.61
2.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
41
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 000001 平安银行 175,318,747.10 12.23
2 600096 云天化 172,782,315.16 12.05
3 002008 大族激光 107,784,447.11 7.52
4 601318 中国平安 106,968,187.02 7.46
5 601166 兴业银行 100,125,904.54 6.98
6 300053 欧比特 86,377,503.03 6.03
7 00883 中国海洋石油 85,921,198.30 5.99
8 002085 万丰奥威 85,669,172.75 5.98
9 000568 泸州老窖 78,511,879.44 5.48
10 000063 中兴通讯 68,672,407.15 4.79
11 300379 东方通 67,751,103.99 4.73
12 601628 中国人寿 66,666,496.85 4.65
13 000625 长安汽车 64,681,338.05 4.51
14 600329 中新药业 59,108,901.88 4.12
15 00005 汇丰控股 58,499,123.43 4.08
16 300236 上海新阳 57,933,059.35 4.04
17 002299 圣农发展 55,992,933.71 3.91
18 002013 中航机电 54,554,865.67 3.81
19 000538 云南白药 54,224,341.75 3.78
20 00762 中国联通 54,129,895.51 3.78
21 001896 豫能控股 53,113,193.29 3.71
22 600683 京投银泰 50,551,717.35 3.53
23 600718 东软集团 50,357,641.50 3.51
24 601607 上海医药 49,806,772.39 3.47
25 600694 大商股份 49,662,094.16 3.46
26 600068 葛洲坝 48,904,580.63 3.41
27 300159 新研股份 48,866,109.09 3.41
28 600085 同仁堂 47,712,608.55 3.33
29 00388 香港交易所 47,408,741.44 3.31
30 600332 白云山 46,828,518.49 3.27
31 300136 信维通信 46,231,777.85 3.23
32 300210 森远股份 46,165,826.04 3.22
33 002572 索菲亚 46,060,457.97 3.21
34 600305 恒顺醋业 45,419,492.49 3.17
35 001696 宗申动力 44,217,102.38 3.08
36 600862 南通科技 43,167,267.50 3.01
37 600109 国金证券 43,153,185.10 3.01
38 00700 腾讯控股 41,132,563.64 2.87 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
42
39 002138 顺络电子 41,058,289.58 2.86
40 002268 卫士通 40,793,147.30 2.85
41 000750 国海证券 40,430,165.08 2.82
42 000858 五粮液 40,303,402.00 2.81
43 00288 万洲国际 40,168,456.51 2.80
44 000423 东阿阿胶 35,578,334.79 2.48
45 300413 快乐购 34,929,098.82 2.44
46 01060 阿里影业 33,587,513.31 2.34
47 000911 南宁糖业 33,346,843.87 2.33
48 01336 新华保险 30,710,765.89 2.14
49 01833 银泰商业 29,831,178.63 2.08
注：本项 “卖出金额 ”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,595,729,592.25
卖出股票的收入（成交）总额 3,364,347,136.01
注：本项 “买入股票成本 ”、 “卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
43
8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,042,010.74
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
18,085.13
5 应收申购款
132,239.33
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,192,335.20
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
24,516
64,376.07
247,163.82 0.02% 1,577,996,508.44 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25,894.07 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
44
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年5 月 14 日)基金份额总额 2,322,307,856.74
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 64,938,490.98
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 809,002,675.46
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,578,243,672.26
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015 年 4 月 13 日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生不再担任
博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》 ，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管
理人于2015年7月10日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015 年8月
8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，聘任张光华先生担
任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理
有限公司董事长职务。
基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
45
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完
成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 1 4,001,613,524.66 47.78% 2,883,582.99 46.57% 新增
国泰君安 1 4,373,413,085.64
52.22% 3,308,147.19 53.43% 新增
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》 （证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
46
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断
期间调整开放时间的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/31
2
关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/31
3
博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/31
4
关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投
资业务申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/31
5
关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/31
6
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基
金2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回等
交易类业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/29
7
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金
增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/25
8
关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代
销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/22
9
关于博时旗下部分开放式基金增加富滇银行股份
有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/15
10 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德 中国证券报、 上海 2015/12/11 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
47
证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
证券报、 证券时报
11
关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/10
12
关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗
下部分开放式基金转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/12/7
13
关于博时旗下部分开放式基金增加南充市商业银
行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/11/24
14
关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/11/18
15
关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务并参
加工行定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/11/17
16
关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤元投资
咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/10/26
17
关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理
有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/10/22
18
博时基金管理有限公司关于调整与通联支付网络
服务股份有限公司合作开通的交通银行借记卡直
销网上交易费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/9/15
19
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金
增加成都农村商业银行股份有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/9/15
20
关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资
产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/9/1 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
48
21
关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公
司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/9/1
22
博时基金关于在京东开通官方旗舰店基金直销业
务的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/8/25
23
关于博时旗下部分开放式基金增加广州农村商业
银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/8/25
24
关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份
有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/8/17
25
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/8/8
26
关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展
银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/8/1
27
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务
股份有限公司合作开通招商银行借记卡直销网上
交易和费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/31
28
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/10
29
博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企业
灵活配置混合型证券投资基金参加部分银行费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/8
30
博时基金管理有限公司关于公司、高级管理人员
以及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/7
31
关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销
网上投资者交易费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/7
32 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基 中国证券报、 上海 2015/7/7 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
49
金2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回等
交易类业务的公告
证券报、 证券时报
33
博时沪港深优质企业灵活配置混合型基金开放日
常申购、赎回业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/6
34
博时沪港深优质企业灵活配置混合型基金开放日
常转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/7/6
35
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/5/15
36
关于博时沪港深优质企业混合基金新增工商银行
为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/5/8
37
关于博时旗下部分开放式基金新增北京银行为代
销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/5/8
38
关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金新增代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/4/29
39
关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投
资基金新增代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/4/23
40
博时基金管理有限公司关于在直销网上交易开展
沪港深优质企业基金认购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015/4/21
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的
文件
12.1.2《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告
50
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年三月二十六日
