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博时收益A(050028)

博时收益:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金 
2015 年年度报告 
2015 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年三月二十六日博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 
1 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2015年 1月1日起至12月31日止。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 2 1.2目录 §1


重要提示及目录 ........................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 1 1.2 目录 ..................................................................... 2 §2


基金简介 ....................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 5 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................. 8 §4


管理人报告 ................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5


托管人报告 ................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14 §6


审计报告 ..................................................................................................................................... 15 6.1管理层对财务报表的责任 .................................................................................................... 15 6.2注册会计师的责任 ................................................................................................................ 15 6.3审计意见 ................................................................................................................................ 16 §7


年度财务报表 ............................................................................................................................. 16 7.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 18 7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 19 §8


投资组合报告 ............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 42 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 3 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 42 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 42 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 43 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 43 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 43 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................. 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................. 43 8.12投资组合报告附注 .............................................................................................................. 43 §9基金份额持有人信息 .................................................................................................................... 44 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................ 44 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 44 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................ 44 §10开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 44 §11


重大事件揭示 ........................................................................................................................... 45 11.1基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................... 45 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 45 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................................. 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 46 11.8 其他重大事件 ..................................................................................................................... 47 §12


备查文件目录 ........................................................................................................................... 51 12.1备查文件目录 ...................................................................................................................... 51 12.2存放地点 .............................................................................................................................. 51 12.3查阅方式 .............................................................................................................................. 51


博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 4 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 博时安心收益定期开放债券 基金主代码 050028 交易代码 050028 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2012年 12月 6日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 260,745,010.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 050028 050128 报告期末下属分级基金的份额总额 199,545,666.76份 61,199,343.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳 健、持续增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确 定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定 收益类证券之间的配置比例。 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有 回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用 状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高 于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业 绩比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 1年期定期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股 票型基金,属于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 5 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号 楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23 层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 博时安心收益定期开放债券 A: 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013 年 本期已实现收益 15,974,006.30 9,031,840.43


26,391,194.37 本期利润 26,531,673.13 18,953,135.35 20,929,988.04 加权平均基金份额本期利润 0.1339 0.1137


0.0183 本期加权平均净值利润率 13.11% 10.93% 1.79% 本期基金份额净值增长率 13.80% 11.49% 1.35% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 21,233,206.88 8,313,125.32








2,190,095.57


期末可供分配基金份额利润 0.1064 0.0610


0.0130


期末基金资产净值 220,270,566.79 136,979,983.10





167,607,043.05


期末基金份额净值 1.104 1.005


0.996 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 28.71% 13.11% 1.45% 博时安心收益定期开放债券 C: 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013 年 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 6 本期已实现收益 4,752,075.01 5,951,430.93





20,142,954.44


本期利润 8,025,978.85 13,011,112.62





14,936,724.31


加权平均基金份额本期利润 0.1314 0.1091 0.0143 本期加权平均净值利润率 12.81% 10.50% 1.40% 本期基金份额净值增长率 13.42% 11.04% 0.94% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 6,179,733.48 3,136,430.55


1,030,661.09


期末可供分配基金份额利润 0.1010 0.0531


0.0085


期末基金资产净值 67,716,448.28 59,312,993.48





121,192,915.49


期末基金份额净值 1.106 1.005


0.996 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长率 27.26% 12.20% 1.04% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时安心收益定期开放债券 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.45% 0.18% 0.59% 0.01% 3.86% 0.17% 过去六个月 9.85% 0.17% 1.31% 0.01% 8.54% 0.16% 过去一年 13.80% 0.16% 3.17% 0.01% 10.63% 0.15% 过去三年 28.59% 0.14% 12.13% 0.01% 16.46% 0.13% 自基金合同生 效起至今 28.71% 0.13% 12.45% 0.01% 16.26% 0.12% 博时安心收益定期开放债券 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.24% 0.19% 0.59% 0.01% 3.65% 0.18% 过去六个月 9.50% 0.18% 1.31% 0.01% 8.19% 0.17% 过去一年 13.42% 0.17% 3.17% 0.01% 10.25% 0.16% 过去三年 27.13% 0.14% 12.13% 0.01% 15.00% 0.13% 自基金合同生 效起至今 27.26% 0.14% 12.45% 0.01% 14.81% 0.13% 注:本基金的业绩比较基准为1年期定期存款利率(税后)×150%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 7 率变动的比较


博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月6日至2015 年12月31日) 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 博时安心收益定期开放债券 A 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 安心收益A净值增长率 业绩基准增长率 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 安心收益C净值增长率 业绩基准增长率 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 2012年 2013年 2014年 2015年 安心收益A净值增长率博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 8 博时安心收益定期开放债券 C 注:本基金2012年实际运作期间为 2012年 12 月6日(基金合同生效日)至 2012 年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 博时安心收益定期开放债券 A: 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2015年 0.350


6,789,931.76





187,431.53


6,977,363.29 - 合计 0.350


6,789,931.76





187,431.53


6,977,363.29 - 博时安心收益定期开放债券 C: 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2015年 0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 - 合计 0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理八十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民 币,其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币,累计分红约 677 亿元人民币,是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 12月31 日,指数股票型基金中,博时深证 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 2012年 2013年 2014年 2015年 安心收益C净值增长率博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 9 基本面200ETF及深证基本面200ETF联接, 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2 和 1/3;偏股型的混合基金里,博时创业成长混合及博时卓越品牌混合,今年以来净值 增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3;灵活配置型的混合基金里,裕隆灵活配 置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2;灵活策略混合基金里,博时 裕益及博时回报,在39只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。 固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只 同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;在长期标准债券型基金中,博时安心收益 定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7,安心 A 类排名前 1/6,博时 信用债纯债A及博时优势收益信用债,在 70只同类中排名前 1/2;中短期标准债券基金 A 类里,博时安盈债券 A 在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券 A 类 在同类 85 只排名前 1/9,博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%;可转换债券 型基金A类和指数债券型基金 A类里,博时转债增强债券 A及博时上证企债 30ETF在同 类基金中排名前1/2;货币市场基金中,博时现金宝货币 A在同类146只排名前 1/3。 2、其他大事件 2015 年 12月 18 日,由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行, 博时基金荣获“2015年度最优 QDII产品基金公司奖” 。 2015年12月17日,由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典,博 时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。 2015 年 12月 16 日,由北京商报主办的 2015 北京金融论坛,博时基金荣获“品牌 推广卓越奖” 。 2015 年 12月 11 日,由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威 斯汀酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日, 由 21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店 举行,博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金 任务奖” 。 2015 年 12月 4 日,由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼 在北京举行,博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现,独家获评“年度卓越固定收益 投资团队奖” 。 2015 年 11月 26 日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中 国金融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 10 2015年11月20日,第十一届中国证券市场年会,博时基金获评“年度卓越贡献龙 鼎奖” 。 2015 年 11 月 7 日,由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香 格里拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司” 。 2015 年 8 月 3 日,博时基金经理过钧和张溪冈,荣获证券时报颁发的“英华奖” ; 同时,过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ,张溪冈 获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。 2015年4月22日, 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中, 博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。 2015 年 4 月 17 日,在由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评 奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中,博时基金旗下博时主题行业与 博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题 行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债 增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中 资基金公司”奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获 评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1月 11 日,在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。 2015 年 1月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中 获得年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 基金 经理 2012-12-06 - 10 2003 年起先后在深圳发展银行、博时 基金、长城基金工作。2009 年 1 月再博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 11 / 现 金管 理组 投资 副总 监 次加入博时基金管理有限公司。历任 固定收益研究员、特定资产投资经理、 博时理财 30天债券基金基金经理。现 任固定收益总部现金管理组投资副总 监兼博时安心收益定期开放债券基 金、博时岁岁增利一年定期开放债券 基金、博时月月薪定期支付债券基金、 博时双月薪定期支付债券基金、博时 现金收益货币基金、博时外服货币市 场基金、博时裕瑞纯债债券基金、博 时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债 债券基金、博时裕荣纯债债券基金、 博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯 债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、 博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯 债基金、博时裕嘉纯债基金、博时裕 达纯债债券基金、博时裕康纯债基金、 博时安誉 18 个月定开债基金基金经 理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从 事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规 和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公 司进一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务 进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 12 见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节, 通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根 据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同 时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年宏观格局逐步进入类通缩,宏观调控的思路从需求端转向供给端,央行越来 越深地介入到信用投放市场,并体现出对低利率的诉求。全年来看,受到股票市场风险 偏好高涨的影响,2015年上半年收益率波动较大,中枢下行的幅度较为有限;随着下半 年资本市场风险偏好的大幅回落,利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的 信用利差继续收缩,中高等级信用利差下行幅度基本相同。同时,国开债较国债的利差 继续缩窄,另外城投债品种表现依然好于产业债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.104 元,份额累计净值为 1.282 元;C 类基金份额净值为 1.106 元,份额累计净值为 1.268 元。报告期内,本基 金A类基金份额净值增长率为 13.80%,C类基金份额净值增长率为 13.42%,同期业绩基 准增长率3.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,基本面无改革不反转,改革同时意味着更坏的局面可能出现,现阶段改 革并未发力,经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松 模式,由于中国经济对外贸的依存度较低,所以在以内为主的思路下,如果汇率压力减 轻,央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。货币政策边际效用递减,降 准只为对冲,降息或为谨慎。市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为 代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行, 那么极端情况下,收益率曲线可能变得极为平坦,直到最终经济和通胀回落倒逼货币政 策进一步放松引导短端利率下行,重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度 来理解,我们认为利率下行的趋势仍未结束。总之,2016年一致预期下,债券市场虽有 相对的确定性,但缺乏想象力,空间小、波动大将是债券市场主要特征。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 13 风险偏好和收益率降到一定程度后,票息的回报不足以支撑息差策略,我们在债券 投资上更需要精耕细作,久期回报值得博弈,会提升波段的操作,提高信用风险识别能 力保持票息配置,同时也要留有余地,保持一定的仓位做反向博弈等。本组合投资思路 上保持谨慎乐观,策略上降低杠杆,增加利率债减少信用债,以控制信用风险为主。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金 投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式, 及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2015年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时基金融资融券 及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会 制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、 《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细 则》 ,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关 系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体 系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基 金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代 销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 14 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 收益分配原则:本基金收益每年最多分配 4次,每次基金收益分配比例不低于收益 分配基准日可供分配利润的 50%;若基金合同生效不满 3 个月或按照当次最低收益分配 比例计算的每份基金份额应分配金额低于 0.001元,可不进行收益分配;基金收益分配 后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金管理人已于 2015 年 1 月 12 日发布公告,以 2014 年 12 月 31 日的可分配利 润为基准,A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.350 元,C 类份额每 10 份基金份额派 发红利0.300元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金A 份额实施利润分配的金额为 6977363.29元;C份额实施利润分博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 15 配的金额为1832143.32元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2016)第 21387号 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博时安 心收益债券基金”)的财务报表,包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年度的利 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是博时安心收益债券基金的基金管理人博时基金管理有 限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 16 总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述博时安心收益债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制,公允反映了博时安心收益债券基金 2015 年 12 月 31 日的财务 状况以及2015年度经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天

















注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)











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竞 中国?上海市

















注册会计师


———————— 2016年3月24日





























杰 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 上年度末 2014年 12 月31 日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 3,056,841.99 8,899,089.64 结算备付金


4,758,204.04 6,042,434.21 存出保证金


943.89 42,374.06 交易性金融资产 7.4.7.2 507,567,010.80 237,290,747.20 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


507,567,010.80 237,290,747.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 17 应收证券清算款


- 5,682,866.04 应收利息 7.4.7.5 14,768,026.70 8,685,912.37 应收股利


- - 应收申购款


- 3,512,797.37 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


530,151,027.42 270,156,220.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 上年度末 2014年 12 月31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


240,899,548.00 70,019,754.97 应付证券清算款


5,553.71 - 应付赎回款


- 2,742,884.60 应付管理人报酬


144,412.49 132,458.54 应付托管费


48,137.53 44,152.84 应付销售服务费


22,640.83 34,336.04 应付交易费用 7.4.7.7 -117,402.36 -120,182.02 应交税费


955,667.20 955,667.20 应付利息


55,454.95 4,161.33 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 150,000.00 50,010.81 负债合计


242,164,012.35 73,863,244.31 所有者权益:


-


实收基金 7.4.7.9 232,104,869.31 173,969,525.14 未分配利润 7.4.7.10 55,882,145.76 22,323,451.44 所有者权益合计


287,987,015.07 196,292,976.58 负债和所有者权益总计


530,151,027.42 270,156,220.89 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额总额 260,745,010.75 份。其中 A 类基金份额净 值 1.104 元,基金份额总额 199,545,666.76 份;C 类基金份额净值 1.106 元,基金份额总额 61,199,343.99份。 7.2 利润表 会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31 日 一、收入


41,681,619.41 42,538,664.68 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 18 1.利息收入


22,568,369.13 29,296,095.82 其中:存款利息收入 7.4.7.11 175,378.26 216,243.01 债券利息收入


22,391,307.25 28,965,954.03 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,683.62 113,898.78 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,215,161.04 -3,738,597.29 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 5,215,161.04 -3,738,597.29 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 13,831,570.67 16,980,976.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 66,518.57 189.54 减:二、费用


7,123,967.43 10,574,416.71 1.管理人报酬


1,586,179.28 1,784,872.04 2.托管费


528,726.34 594,957.38 3.销售服务费


250,389.62 496,119.95 4.交易费用 7.4.7.18 3,332.50 5,100.00 5.利息支出


4,358,154.88 7,289,696.36 其中:卖出回购金融资产支出


4,358,154.88 7,289,696.36 6.其他费用 7.4.7.19 397,184.81 403,670.98 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 34,557,651.98 31,964,247.97 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


34,557,651.98 31,964,247.97 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1 月1 日至 2015年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 173,969,525.14 22,323,451.44 196,292,976.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 34,557,651.98 34,557,651.98 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 58,135,344.17 7,810,548.95 65,945,893.12 其中:1.基金申购款 91,555,721.80 12,149,328.71 103,705,050.51 2.基金赎回款 -33,420,377.63 -4,338,779.76 -37,759,157.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -8,809,506.61 -8,809,506.61 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 232,104,869.31 55,882,145.76 287,987,015.07 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 285,100,871.08 3,699,087.46 288,799,958.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 31,964,247.97 31,964,247.97 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -111,131,345.94 -13,339,883.99 -124,471,229.93 其中:1.基金申购款 59,591,706.57 7,187,687.20 66,779,393.77 2.基金赎回款 -170,723,052.51 -20,527,571.19 -191,250,623.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 173,969,525.14 22,323,451.44 196,292,976.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ———— ——— —























—— ——— ———























———— —— 基金管理公司负责人:江向阳





主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第 1308 号《关于核准博时安心博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 20 收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由博时基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》和《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型,以定期开放的方式运作,存续期限不定,首次设 立募集包括认购资金利息共募集 2,322,705,590.44 元,业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2012)第480号验资报告予以验证 。经 向中国证监会备案, 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2012年12月6日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为 2,322,705,590.44 份 基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安心收益定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债 券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证 券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类证券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放 期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 投资于中小企业 私募债券比例不高于基金资产的 30%。本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率 (税后)×150%。 本基金为定期开放式基金,封闭期为自基金合同生效之日起(包括该日)或自每一开 放期结束之日次日起(包括该日)1 年的期间。本基金的第一个封闭期为 2012 年 12 月 6 日至2013年12月5日,第二个封闭期为 2013年12 月13日至2014年12月 12日,第 三个封闭期为 2015 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日。在封闭运作期间,不办理申购和 赎回业务,也不上市交易。开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至 二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采 取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额 将自动转入下一个封闭期。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年3月25日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 21 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月 15日及以后期间颁布的


《企业会计 准则-基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国 证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同 生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。本基 金于2015年度未出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5,000万元的情形,故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年度和财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金2015年度的财务状况以及 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1日起至12月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 22 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公 允价值。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 23 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收 益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 24 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 25 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债 券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可 分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券 估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 活期存款 3,056,841.99 8,899,089.64 定期存款 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 26 其他存款 - - 合计 3,056,841.99 8,899,089.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 280,808,791.20 288,570,010.80 7,761,219.60 银行间市场 208,034,169.99 218,997,000.00 10,962,830.01 合计 488,842,961.19 507,567,010.80 18,724,049.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 488,842,961.19 507,567,010.80 18,724,049.61 项目 上年度末 2014年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 112,423,036.35


116,582,747.20


4,159,710.85


银行间市场 119,975,231.91


120,708,000.00


732,768.09


合计 232,398,268.26


237,290,747.20


4,892,478.94


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 232,398,268.26


237,290,747.20


4,892,478.94


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 应收活期存款利息 682.79 2,921.63 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,355.32 2,991.01 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 27 应收债券利息 14,764,988.15 8,679,978.72 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.44 21.01 合计 14,768,026.70 8,685,912.37 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 -123,808.93 -123,436.73 银行间市场应付交易费用 6,406.57 3,254.71 合计 -117,402.36 -120,182.02 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年 12月 31 日 应付赎回费 - 10.81 预提费用 150,000.00 50,000.00 合计 150,000.00 50,010.81 7.4.7.9实收基金 博时安心收益定期开放债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 136,296,141.40 121,086,084.10 本期申购 89,561,864.21 79,556,809.11 本期赎回(以“-”号填列) -26,312,338.85 -23,377,398.19 本期末 199,545,666.76 177,265,495.02 博时安心收益定期开放债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 59,017,648.08 52,883,441.04 本期申购 13,392,588.54 11,998,912.69 本期赎回(以“-”号填列) -11,210,892.63 -10,042,979.44 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 28 本期末 61,199,343.99 54,839,374.29 注: 1.申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 2.根据《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安心收益定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,2013 年 12 月 13 日起至 2014 年 12 月 12 日止为本基 金的第二个封闭期,期间不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金第二次办理申购与赎回业 务的开放期为 2014 年 12 月 14 日之后第一个工作日起 20 个工作日的期间,即 2014 年 12 月 15 日起 至2015年1月9 日止。 2015 年1月 10 日至 2016年1 月 9日止为本基金的第三个封闭期, 截至2015 年 12 月 31 日至,尚未开放办理申购、赎回与转换业务。开放期间投资人可办理申购、赎回与转换 业务,开放期未赎回的份额自动转入下一个封闭期。 3.根据《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安心收益定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金的份额折算基准日为每个封闭期的最后一个工 作日,折算基准日日终,本基金的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的基金份额 数按照折算比例相应改变。本基金本次折算基准日为2016 年1月8日,本基金当日的 A类基金份额 净值为1.101元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为 1.10111734,折算后,本基金的 A类基金 份额净值调整为1.000元, A类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.10111734份; 本基金当日的 C 类基金份额净值为 1.104 元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为 1.10364362, 折算后,本基金的 C 类基金份额净值调整为 1.000 元,C 类基金份额持有人原来持有的每 1 份基金 份额相应增加0.10364362份。 各基金份额持有人持有的本基金经折算后的基金份额采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。博时基金管理有限公司已根据上述折算 比例,对全体基金份额持有人持有的博时安心收益债券基金进行了折算,并于 2016 年 1 月 12 日进 行了变更登记。 7.4.7.10 未分配利润 博时安心收益定期开放债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,313,125.32 7,580,773.68 15,893,899.00 本期利润 15,974,006.30 10,557,666.83 26,531,673.13 本期基金份额交易产生的 变动数 3,923,438.55 3,633,424.38 7,556,862.93 其中:基金申购款 5,540,164.93 5,112,459.71 10,652,624.64 基金赎回款 -1,616,726.38 -1,479,035.33 -3,095,761.71 本期已分配利润 -6,977,363.29 - -6,977,363.29 本期末 21,233,206.88 21,771,864.89 43,005,071.77 博时安心收益定期开放债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,136,430.55 3,293,121.89 6,429,552.44 本期利润 4,752,075.01 3,273,903.84 8,025,978.85 本期基金份额交易产生的 123,371.24 130,314.78 253,686.02 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 29 变动数 其中:基金申购款 729,953.53 766,750.54 1,496,704.07 基金赎回款 -606,582.29 -636,435.76 -1,243,018.05 本期已分配利润 -1,832,143.32 - -1,832,143.32 本期末 6,179,733.48 6,697,340.51 12,877,073.99 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12 月 31日 活期存款利息收入 38,712.11 70,786.76 定期存款利息收入 66,816.94 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 68,661.41 143,645.45 其他 1,187.80 1,810.80 合计 175,378.26 216,243.01 7.4.7.12 股票投资收益 无发生额。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年6月30日 (基金合同生效日) 至2015 年12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到 期兑付)差价收入








5,215,161.04


债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计





5,215,161.04


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 313,110,414.77 1,259,528,917.84 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 300,681,108.85 1,231,195,030.10 减:应收利息总额 7,214,144.88 32,072,485.03 买卖债券差价收入 5,215,161.04


-3,738,597.29


博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 30 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 无发生额。 7.4.7.15 股利收益 无发生额。 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 1.交易性金融资产 13,831,570.67 16,980,976.61 ——股票投资 - - ——债券投资 13,831,570.67 16,980,976.61 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 13,831,570.67 16,980,976.61 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 66,502.16 111.45 转换费收入 16.41 78.09 合计 66,518.57 189.54 注: 1.A 类基金的赎回费率按持有期间递减,C 类基金持有期限少于 30 日的,赎回费率为 0.90%, 不少于30日(含30日)的,不收取赎回费用。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出 基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 31 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 3,332.50 5,100.00 合计 3,332.50 5,100.00 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 10,534.81 17,270.98 债券托管账户维护费 36,650.00 36,400.00 合计 397,184.81 403,670.98 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金的管理人于2016年1月26日发布的《博时安心收益定期开放债券型证 券投资基金份额折算结果的公告》 ,本次折算基准日为 2016年1月8日,本基金当日的 A类基金份额净值为1.101 元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为 1.10111734,折 算后,本基金的 A 类基金份额净值调整为 1.000 元,A 类基金份额持有人原来持有的每 1份基金份额相应增加0.10111734 份;本基金当日的 C类基金份额净值为1.104 元,本 次开放申购与赎回期间的折算比例为 1.10364362,折算后,本基金的 C类基金份额净值 调整为1.000元,C类基金份额持有人原来持有的每 1份基金份额相应增加 0.10364362 份。各基金份额持有人持有的本基金经折算后的基金份额采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。博时基金管理有限公司已根据上述折算比 例,对全体基金份额持有人持有的博时安心收益债券基金进行了折算,并于 2016 年 1 月12日进行了变更登记。 7.4.9 关联方关系 7.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 32 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人子公司 注:1、于 2015年7月,根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程>的公告》 ,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812 号),博时基金原股东 璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,586,179.28 1,784,872.04 其中:支付销售机构的客户维护费 359,869.36 440,435.80 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 528,726.34 594,957.38 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 33 当期发生的基金应支付的销售服务费 A类基金 C 类基金 合计 博时基金 - 79,162.80 79,162.80 建设银行 - 118,029.06 118,029.06 招商证券 - 14.60 14.60 合计 - 197,206.46 197,206.46 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A类基金 C 类基金 合计 博时基金 - 86,316.87 86,316.87 建设银行 - 233,060.30 233,060.30 招商证券 - 14.44 14.44 合计 - 319,391.61 319,391.61 注:支付基金销售机构的 C 类基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金 不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 79,682,000.00 29,201.52 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 3,056,841.99 38,712.11 8,899,089.64 70,786.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 34 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至 2015年 12月 31日 关联方名称 证券 代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位:股/张) 总金额 中国建设银行 - - - - - 招商证券 127253 15 粤电 01 簿记建档集中配售 140,000.00 14,000,000.00 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位:股/张) 总金额 中国建设银行 018002 国开 1302 簿记建档集中配售 300,000 31,701,000.00 招商证券 140205 14 国开05 新债 场外分销 1,000,000 103,070,000.00 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 博时安心收益定期开放债券 A 单位:人民币元 序 号 权益登记 日 除息日 每 10 份基 金份 额分 红数 现金形式发 放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合计 备 注 1 2015-01-14 2015-01-14 0.350 6,789,931.76 187,431.53 6,977,363.29 - 合计


0.350 6,789,931.76 187,431.53 6,977,363.29 - 博时安心收益定期开放债券 C 单位:人民币元 序号 权益 登记 日 除息日 每10 份基 金份 额分 红数 现金形式发 放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合计 备 注 1 2015-0 1-14 2015-01-14 0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 - 合计


0.300 1,706,676.98 125,466.34 1,832,143.32 - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 35 7.4.12 期末(2015 年12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 87,999,548.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150210 15 国开 10 2016/01/06 108.36 120,000 13,003,200.00 140205 14 国开 05 2016/01/07 118.4 500,000 59,200,000.00 150205 15 国开 05 2016/01/07 104.31 260,000 27,120,600.00 合计





880,000 99,323,800.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 152,900,000.00元,于2016年1月4日先后到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券 回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的债券型基金,属于中低风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括各类固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现保值增值、提供 全面超越业绩比较基准的收益回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、 督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风 险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 36 理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独 立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风 险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现 业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投 资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定 的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 上年末 2014年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - - 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 37 合计 - - 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年 12月 31 日 AAA 59,963,200.00 - AA+ 109,057,927.60 38,983,960.00 AA 85,870,623.20 153,699,167.60 AA- 10,118,000.00 19,899,000.00 A+ - - 未评级 242,557,260.00 24,708,619.60 合计 507,567,010.80 237,290,747.20 注:未评级债券为政策性金融债、地方政府债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易,因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合 理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有 240,899,548.00 元将在一 个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 38 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,056,841.99 - - - 3,056,841.99 结算备付金 4,758,204.04 - - - 4,758,204.04 存出保证金 943.89 - - - 943.89 交易性金融资产 31,484,000.00 194,618,550.80 281,464,460.00 - 507,567,010.80 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 14,768,026.70 14,768,026.70 应收申购款 - - - - - 资产总计 39,299,989.92 194,618,550.80 281,464,460.00 14,768,026.70 530,151,027.42 负债








卖出回购金融资产款 240,899,548.00 - - - 240,899,548.00 应付证券清算款 - - - 5,553.71 5,553.71 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 144,412.49 144,412.49 应付托管费 - - - 48,137.53 48,137.53 应付销售服务费 - - - 22,640.83 22,640.83 应付交易费用 - - - -117,402.36 -117,402.36 应付利息 - - - 55,454.95 55,454.95 应交税费 - - - 955,667.20 955,667.20 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 240,899,548.00 - - 1,264,464.35 242,164,012.35 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 39 利率敏感度缺口 -201,599,558.08 194,618,550.80 281,464,460.00 13,503,562.35 287,987,015.07 上年度末 2014年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 8,899,089.64 - - - 8,899,089.64 结算备付金 6,042,434.21 - - - 6,042,434.21 存出保证金 42,374.06 - - - 42,374.06 交易性金融资产 - 51,389,410.00 185,901,337.20 - 237,290,747.20 应收证券清算款 - - - 5,682,866.04 5,682,866.04 应收利息 - - - 8,685,912.37 8,685,912.37 应收申购款 - - - 3,512,797.37 3,512,797.37 资产总计 14,983,897.91 51,389,410.00 185,901,337.20 17,881,575.78 270,156,220.89 负债








卖出回购金融资产款 70,019,754.97 - - - 70,019,754.97 应付赎回款 - - - 2,742,884.60 2,742,884.60 应付管理人报酬 - - - 132,458.54 132,458.54 应付托管费 - - - 44,152.84 44,152.84 应付销售服务费 - - - 34,336.04 34,336.04 应付交易费用 - - - -120,182.02 -120,182.02 应付利息 - - - 4,161.33 4,161.33 应交税费 - - - 955,667.20 955,667.20 其他负债 - - - 50,010.81 50,010.81 负债总计 70,019,754.97 - - 3,843,489.34 73,863,244.31 利率敏感度缺口 -55,035,857.06 51,389,410.00 185,901,337.20 14,038,086.44 196,292,976.58 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015年 12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约701


减少约207


市场利率下降 25 个基点 增加约701


增加约207


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 40 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券投资比例 不低于基金资产的 80%,开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于2015年12月31日, 本基金未持有交易性权益类投资(2014年12月31 日: 同)。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日, 本基金未持有交易性权益类投资(2014年12月31 日: 同), 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2014年12月31日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中无第一层次的余额,属于第二层次的余额为 507,567,010.80 元,无属于第三博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 41 层次的余额(2014年12月 31日:第一层次116,582,747.20 元,属于第二层次的余额为 120,708,000.00元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),本基金于2015年 3月25日 起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附 注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 507,567,010.80 95.74 其中:债券 507,567,010.80 95.74 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,815,046.03 1.47 7 其他各项资产 14,768,970.59 2.79 8 合计 530,151,027.42 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 214,782,360.00 74.58 其中:政策性金融债 214,782,360.00 74.58 4 企业债券 254,891,750.80 88.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,118,000.00 3.51 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 27,774,900.00 9.64 10 合计 507,567,010.80 176.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150210 15 国开 10 900,000 97,524,000.00 33.86 2 140205 14 国开 05(增6) 500,000 59,200,000.00 20.56 3 150205 15 国开 05 500,000 52,155,000.00 18.11 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 43 4 130163 15 江苏债 03 270,000 27,774,900.00 9.64 5 122439 15 红豆债 240,000 24,408,000.00 8.48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 943.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,768,026.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,768,970.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 44 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时安心收益 定期开放债券A 1,266 157,619.01


74,975,067.82 37.57% 124,570,599.08 62.43% 博时安心收益 定期开放债券C 685


89,342.11


18,815,815.82 30.75% 42,383,528.76 69.25% 合计 1,951.00 133,646.85 93,790,883.64


35.97% 166,954,127.84


64.03% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本开放式 基金 博时安心收益债券 A类 - 0.00% 博时安心收益债券 C类 198,625.79 0.32% 合计 198,625.79 0.08% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 博时安心收益债券 A类 - 博时安心收益债券 C类 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时安心收益债券 A类 - 博时安心收益债券 C类 - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C 基金合同生效日(2012 年 12 月 6 日)基金份额总额 1,210,885,428.96 1,111,820,161.48 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 45 本报告期期初基金份额总额 136,296,141.40 59,017,648.08 本报告期基金总申购份额 89,561,864.21 13,392,588.54 减:本报告期基金总赎回份额 26,312,338.85 11,210,892.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 199,545,666.76 61,199,343.99 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2015 年 4 月 13 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生不再担任 博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职 务;2)基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》 ,聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务;3)基金管 理人于2015年7月10日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务;4)基金管理人于2015 年8月 8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,聘任张光华先生担 任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务,洪小源先生不再担任博时基金管理 有限公司董事长职务。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金托管人2015年1 月4日发布 任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理;2)基金托管人 2015 年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费50,000 元。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措 施的决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完 成了验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管 部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信建投 1 - - -249.52 67.04% - 国泰君安 2 - - -69.47 18.66% - 中金公司 1 - - -53.21 14.30% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 47 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信建投 245,565,728.35 78.01% 10,874,500,000.00 97.63% - - 国泰君安 67,315,525.66 21.39% - - - - 中金公司 1,892,437.90 0.60% 263,539,000.00 2.37% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加上海利 得基金销售有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/31 2 博时基金管理有限公司关于旗下基金在指 数熔断期间调整开放时间的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/31 3 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放 式基金增加上海长量基金销售投资顾问有 限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/25 4 关于博时安心收益定期开放债券型证券投 资基金份额折算方案提示性公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/25 5 博时安心收益定期开放债券型证券投资基 金开放转换业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/25 6 博时安心收益定期开放债券型证券投资基 金开放申购、赎回业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/25 7 关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银 行为代销机构并参加其定投业务费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/22 8 关于博时旗下部分开放式基金增加富滇银 行股份有限公司为代销机构并参加其申购 及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/15 9 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市 中国证券报、 上海证券 2015/12/11 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 48 新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构 并参加其费率优惠活动的公告 报、证券时报 10 关于博时旗下部分开放式基金增加北京新 浪仓石基金销售有限公司为代销机构并参 加其费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/12/10 11 关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯 石财富基金销售有限公司为代销机构并参 加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/11/18 12 关于博时旗下部分开放式基金增加北京乐 融多源投资咨询有限公司为代销机构并参 加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/11/3 13 关于博时旗下部分开放式基金增加徽商期 货有限责任公司为代销机构并参加其申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/10/30 14 关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈 米财富管理有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/10/28 15 关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤 元投资咨询有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/10/26 16 关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财 富管理有限公司为代销机构并参加其申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/10/22 17 关于博时旗下部分开放式基金增加广发银 行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/10/16 18 关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市 鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其 网上交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/9/22 19 博时基金管理有限公司关于调整与通联支 中国证券报、 上海证券 2015/9/15 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 49 付网络服务股份有限公司合作开通的交通 银行借记卡直销网上交易费率优惠的公告 报、证券时报 20 关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆 金所资产管理有限公司有限公司为代销机 构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/9/1 21 博时基金关于在京东开通官方旗舰店基金 直销业务的提示性公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/8/25 22 关于博时旗下部分开放式基金增加平安银 行股份有限公司为代销机构并参加其申购 及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/8/24 23 关于博时旗下部分开放式基金增加北京君 德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参 加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活 动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/8/19 24 关于博时旗下部分开放式基金增加大连银 行股份有限公司为代销机构并参加其网上 交易申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/8/17 25 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/8/8 26 博时基金管理有限公司关于与通联支付网 络服务股份有限公司合作开通招商银行借 记卡直销网上交易和费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/7/31 27 博时基金管理有限公司关于股权变更及修 改《公司章程》的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/7/16 28 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/7/10 29 博时基金管理有限公司关于公司、 高级管理 人员以及基金经理投资旗下基金相关事宜 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/7/7 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 50 30 博时基金管理有限公司关于参加数米基金 销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/6/27 31 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加 上海好买基金销售有限公司申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/6/20 32 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/6/20 33 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/6/20 34 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加 杭州数米基金销售有限公司认、 申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/4/25 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/4/13 36 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾 元基金销售有限公司为代销机构并参加其 网上交易申购业务及定期定额申购业务费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/4/2 37 关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱 景财富投资管理有限公司为代销机构并参 加其网上交易和手机交易申购及定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/3/30 38 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银 行股份有限公司为代销机构并参加其网上 银行、 手机银行和柜面申购及定投费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/3/27 39 关于博时旗下部分开放式基金增加中国国 际金融有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/3/26 40 关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银 中国证券报、 上海证券 2015/3/20 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 51 行股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 41 关于中国工商银行股份有限公司开通办理 博时旗下部分开放式基金转换业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/3/6 42 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金 快速赎回业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/2/14 43 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理 博时旗下开放式基金销售业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/2/7 44 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐 鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参 加其网上交易申购及定投费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/1/19 45 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从 业人员在子公司兼职情况的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/1/17 46 博时安心收益定期开放债券型证券投资基 金基金分红公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2015/1/12 §12


备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时安心收益定期开放债券型证券投资基金设立的文件 12.1.2 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时安心收益定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时安心收益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3查阅方式 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2015年年度报告 52 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日