东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指 标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年6 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计 报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金 合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,054,594,202.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 力求 本金 长期 安全 的 基础 上， 力争 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金以 36 个月 为一 个运 作 周期 ，以 长期 投资 的理
念 进 行大 类资 产的 配置 和个 券 选择 ，运 用封 闭期 无流
动 性 需求 的优 势， 同时 ，充 分 考虑 每个 运作 周期 中期
间 开 放期 的安 排， 在股 票的 配 置上 ，以 时间 换空 间，
采 用 低风 险投 资策 略， 为本 基 金获 得更 高的 低风 险收
益 ； 在债 券配 置上 ，合 理配 置 久期 匹配 债券 的结 构，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的三 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.5% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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号 31 层 行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 王国斌 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙 ） 上海市 黄浦 区南 京东 路61 号4-11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 25,001,274.37
本期利 润 52,667,648.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0499
本期加 权平 均净 值利 润率 5.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 25,001,274.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0237
期末基 金资 产净 值 1,107,261,851.09
期末基 金份 额净 值 1.050
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.00%
注：1 、 表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日 ， 即12 月 31 日； “ 本期 ” 指2015 年 6 月 3 日-2015
年12 月31 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.92% 0.40% 1.07% 0.01% 5.85% 0.39%
过去六 个月 6.38% 0.49% 2.25% 0.01% 4.13% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
5.00% 0.51% 2.64% 0.01% 2.36% 0.50%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年6 月3 日生 效。
2、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年6 月 3 日-2015 年 12 月 31 日。
3、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相 结合
的方式 运作 ，业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1.5% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率（ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=100% *[ （t 日 三 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示 时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ ) 表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）截 止日 期为 2015 年 12 月 31 日。
（2 ） 本基 金合 同于 2015 年 6 月 3 日生 效， 自合 同生效 日起 至本 报告 期末 不足一 年。
（3 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即 从 2015 年 6 月 3 至 2015 年 12 与 2 日 ， 至 本报 告期 末本 基
金已建 仓完 成， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例均 符合基 金合 同约 定。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 图所 示时 间区 间 为 2015 年06 月 03 日至2015 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2015 年06 月 03 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 未实 施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金 、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金十五
只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基
金经理,
兼 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 执 行 董
事 、 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
2015 年6 月3
日
- 18 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 研
究 所 研 究
员 、 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 现
任 上 海 东
方 证 券 资
产 管 理 有
限 公 司 执
行 董 事 、
公 募 权 益
投 资 部 总
监 兼 任 东
方 红 睿 丰
混 合 、 东
方 红 睿 阳
混 合 、 东
方 红 睿 元
混 合 、 东
方 红 领 先
精选混
合 、 东 方
红 稳 健 精
选 混 合 、东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 基
金 经 理 。
具 有 基 金
从业资
格 ， 中 国
国籍。
纪文静
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
公 募 固 定
收 益 投 资
部副总
监 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 纯
债 债 券 型
发 起 时 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 收 益 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 信 用
债 债 券 型
证 券 投 资
2015 年 7 月
14 日
- 10 年
硕 士 ， 曾
任 东 海 证
券 股 份 有
限 公 司 固
定 收 益 部
债 券 交 易
员 、 德 邦
证 券 股 份
有 限 公 司
债 券 投 资
与 交 易 部
总 经 理 ，
2014 年10
月 加 入 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 ， 现 任
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
固 定 收 益
投 资 部 副
总 监 兼 任
东 方 红 领
先 精 选 混
合 、 东 方
红 稳 健 精
选 混 合 、
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 、
东 方 红 策
略 精 选 混
合 、 东 方
红 纯 债 债东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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基 金 基 金
经理
券 、 东 方
红 收 益 增
强 债 券 、
东 方 红 信
用 债 债 券
基金经
理 。 具 有
基 金 从 业
资 格 ， 中
国国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据相关 法 规要求，结合 实际情况 ， 制定了《上海 东方证券 资 产管理 有限公 司
公平交 易制 度》 ， 对证 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易相 关的 研究 分析 、 投 资决策 、 授 权、 交 易
执行、业绩评 估等投资 管 理环节，实行 事前控制 、 事中监控、事 后评估及 反 馈的流程化 管理。在
制度、操作层 面确保各 组 合享有同等信 息知情权 、 均等交易机会 ，并保持 各 组合的独立 投资决策
权。
事前控 制主 要包 括：1 、 一 级市场 ， 通 过标 准化 的办 公流程 ， 对 关联 方审 核、 价格公 允性 判断
及证券 公平 分配 等相 关环 节进行 控制 ；2 、 二 级市 场 ， 通 过交 易系 统的 投资 备 选库 、 交 易对 手库 及
授权管 理， 对投 资标 的、 交易对 手和 操作 权限 进行 自动化 控制 。
事中监控主要 包括组 合 间 相同投资标的 的交易方 向 、市场冲击的 控制，银 行 间市场交易价 格
的公允 性评 估等 。 1、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易列为 限制 行为 ， 非 经特 别控制 流程 审核 同意 ，
不得进 行 ；2 、 对于 同日 同 向交易 ， 通过 交易 系统 对 组合间 的交 易公 平性 进行 自动化 处理 ， 确保 公
平对待 所有 投资 组合 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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事后评估及反 馈主要包 括 组合间同一投 资标的的 临 近交易日的同 向交易和 反 向交易的合理 性
分析评 估， 以及 不同 时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日 ）的季 度公 平性 交易 分析 评估等 。1 、通 过公
平性交 易的 事 后 分析 评估 系统， 对涉 及公 平性 交易 的投资 行为 进行 分析 评估 ， 分析 对象 涵盖 公募 、
集合及定向产 品，并重 点 分析同类组合 （股票型 、 混合型、债券 型）间、 不 同产品间以 及同一基
金经理管理不 同组合间 的 交易行为，若 发现异常 交 易行为，合规 与风险管 理 部视情况要 求相关当
事人做 出合 理性 解释 ， 并 按法规 要求 上报 辖区 监管 机构 。2 、 季 度公 平性 交易 分析报 告按 规定 经督
察长、 总经 理审 阅签 字后 ，归档 保存 ，以 备后 查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制 度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 权益 市场 波动 较 大。 全年 来看 ， 上证 综指 上涨 9.41% ， 深证 成指 上 涨14.98% ， 沪 深
300 上涨 5.58% ，创 业板 上 涨 84.41% ， 中小 板上涨 53.7% 。2015 年 债券 市场 在 经济增 速 下 行的 宏
观环境下，收 益率大幅 下 行，中债总财 富指数上 涨 8.03% 。本 产品一方 面积极 参与债券市场 ，获
取了稳 定的 收益 ；另 一方 面精选 蓝筹 个股 进行 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.050 元， 份额 累计 净值 为 1.050 元 。 本 报告 期
内，本 基金 净值 增长 率为 5.00% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 2.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年经 济增 速仍 将保 持 低位， “供 给侧 ”改 革将 延续， 成为 资本 市场 最显 著的影 响因 素，
以股票和债券 市场为主 的 直接融资量将 大幅上升 ， 积 极财政政策 和适度宽 松 的货币政策 或贯穿全东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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年。
从债券市场来 看，一方 面 稳增长持续发 力或带来 经 济阶段性企稳 的情况， 另 一方面汇率等 因
素导致货币政 策面临两 难 、全面宽松不 断滞后。 因 此，短期看债 券市场波 动 加剧，但中 长期看，
中国经济进入 下行通道 ， 利率维持低位 震荡，债 券 市场仍然有机 会。然而 经 济下行周期 ，信用风
险加速 暴露 ，因 此“ 防踩 雷”是 贯穿 全年 的主 题。
从权益市场来 看，经过 前 期的调整，个 股的价值 已 经体现，且积 极的财政 政 策和相对宽松 的
货币政策也都 有利于权 益 市场。另外， 从需求角 度 来看，债券等 固定收益 资 产收益率的 下行将倒
逼资金向高 波 动性的权 益 市场寻求超额 收益。这 部 分资金以保险 和理财资 金 为代表，更 青睐低估
值高分 红、 经营 稳定 的个 股。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内 ， 基 金管 理人 坚 持规范 经营 、 合规 运作 ， 重视公 司和 基金 运作 的风 险管理 ， 以制 度、
流程、系统为 抓手，整 体 提升合规与风 险管理水 平 ，切实做好公 募基金业 务 的稽核监察 工作。基
金管理 人日 常监 察稽 核工 作主要 由合 规与 风险 管理 部承担 ，2015 年 依据 相关 法律法 规及 公司 制 度
规定， 开展 了如 下主 要监 察稽核 工作 ：
（一） 切实 履行 日常 合规 管理各 项职 责
1 、完 成了 公司2015 年相 关合规 审查 工作 。2 、及 时 完成公 司各 类合 规与 风险 管理报 告工 作，
定期向 公司 董事 和监 管机 构出具 监察 稽核 报告 。3 、 梳理公 司业 务流 程 ， 建 议 并督促 相关 部门 完善
业务和 管理 制 度 ，积 极推 进各项 业务 制度 流程 管理 的有效 化。4、 完成 反洗 钱 各项基 础工 作。
（二） 推进 监察 稽核 工作 日常化
1 、 合规 与风 险管 理部 全年 进行多 次常 规检 查 、 专 项 检查 ， 并 出具 检查 报告 ， 协助相 关部 门梳
理业务 风险 点， 不断 促进 各业务 流程 的固 化执 行、 公司各 项制 度的 有效 落地 。
2 、 对 于常 规检 查 、 专 项检 查等发 现公 司部 门管 理或 业务执 行存 在的 问题 ， 合 规与风 险管 理部
协助相关部门 制定整改 计 划，并根据出 具 的合规 建 议或整改要求 持续跟踪 及 监督相关事 项的整改
情况， 督促 相关 部门 落实 整改措 施。
（三） 继续 公司 全面 风险 管理体 系建 设
2015 年， 合规 与风 险管 理 部根据 监管 的要 求在 制度 、 流程 、 指 标、 系统 、 人 员、 管 理机 制等
方面完 成了 全面 风险 管理 体系的 框架 构建 ，并 开始 在全公 司范 围内 落实 。
（四） 强化 公司 员工 执业 行为管 理
合规与风险管 理部不断 加 强部门内员工 队伍专业 知 识和职业技能 的培训， 同 时注重加强对 公
司员工的合规 与风险管 理 培训，通过组 织多次内 部 培训进一步提 升全体员 工 的合规意识 ，加强员东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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工执业 行为 自律 。2015 年 ，为进 一步 规范 公司 员工 本人及 其配 偶、 利害 关系 人的投 资行 为管 理，
对员工 投资 行为 管理 办法 实施细 则做 出了 补充 规定 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制 。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、公 司联 席总经理、 合规总监( 督察 长)、交易总 监、运营 总监 、市场总监 、投资
经理、基金会 计主管。 基 金经理不参与 基金日常 估 值业务，对于 属于东证 资 管估值政策 范围内的
特殊估 值变 更可 参与 讨论 ，但最 终决 策由 估值 决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 。
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作 严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2016] 第 130204 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方红睿逸定期开放混合 型发起式证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了 后 附 的 东 方 红睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起式 证 券 投 资
基金（ 以下 简称 “东 方红 睿逸” ）的 财务 报表 ，包 括 2015 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 06 月 03 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方红睿逸的 基 金 管 理人 的 责 任 。
这种责 任包 括：
(1)按 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《东
方红睿逸定期开放混合型 发起式证券投资基金基金 合同》和中
国证券监督管理委员会允 许的如财务报表附注所 列示 的 基 金 行
业实务 操作 的有 关规 定编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方红睿逸定 期开放混合型发起式证券 投资基金财
务报表在所有重大方面按 照《企业会计准则 》 、 《证 券投资基金
会计核算业务指引 》 、 《东 方红睿逸定期开放混合型 发起式证券
投资基金基金合同》和中 国证券监督管理委员会允 许的如财务
报表附注所列示的基金行 业实务操作的有关规定编 制，公允反
映了东 方红 睿 逸 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 06
月 03 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王
斌
唐
成
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区南 京东 路 61 号 4-11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债 表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 70,244,387.17
结算备 付金
1,976,273.42
存出保 证金
411,449.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,330,969,229.21
其中： 股票 投资
258,898,513.01
基金投 资
-
债券投 资
1,072,070,716.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 13,105,117.27
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,416,706,456.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
296,199,310.90
应付证 券清 算款
11,106,719.37
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,394,095.68
应付托 管费
185,879.44
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 333,351.65
应交税 费
-
应付利 息
45,248.78
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 180,000.00
负债合 计
309,444,605.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,054,594,202.29
未分配 利润 7.4.7.10 52,667,648.80
所有者 权益 合计
1,107,261,851.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,416,706,456.91
注：1. 本基 金 于2015 年6 月 3 日 成立 ，无 上年 度末 可比数 据。
2.报告 截止 日2015 年12 月 31 日， 基金 份额 净值1.050 元 ， 基 金份 额总 额 1,054,594,202.29 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 6 月 3 日( 基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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一、收入
69,247,297.01
1.利息 收入
21,368,019.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,566,962.06
债券利 息收 入
19,488,224.82
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
312,832.60
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
20,202,367.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,684,013.20
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 11,092,107.27
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,426,246.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.17 27,666,374.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 10,535.94
减： 二、费用
16,579,648.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,127,712.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,217,028.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,248,468.04
5．利 息支 出
3,771,678.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,771,678.45
6．其 他费 用 7.4.7.20 214,760.68
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
52,667,648.80
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
52,667,648.80
注：本 基金 于2015 年6 月3 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年6 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,054,594,202.29 - 1,054,594,202.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 52,667,648.80 52,667,648.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09
注：本 基金 于 2015 年6 月3 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式 证券投资 基金募
集的批 复》(证 监许 可[2015]783 号文)核准,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《东方红 睿 逸定期开放混 合型发起 式 证券投资基 金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 6 月 3 日生效 。本 基 金为契 约型 、开 放式 和发 起式， 本基 金以 定期
开放方式运作 ，即以运 作 周期和到期开 放期相结 合 的方式运作， 存续期限 不 定。本基金 的 基金管
理人为 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金 1,054,169,974.64 元, 利 息转 份额 424,227.65 元,募 集规 模为 1,054,594,202.29 份。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证, 并出 具了 验资 报告 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好 流 动性 的金融 工具 ， 包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、可交 换 债、央行票 据、中期
票据、 中 小企 业私 募债、 短 期融资 券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、
股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投资于债 券 的比例不低于 基金资产 的 50%，但在每 个期间
开放期的前 10 个工 作日 和后 10 个工 作日、到 期 开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 放期期
间，基金投资 不受前述 比 例限制 ；本基 金投资于 股 票的比例不高 于基金资 产 的 50%。在 开放期 ，
每个交易日日 终在扣除 股 指和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5 ％，在 封闭 期， 本基 金不 受前述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 基金 合同于 2015 年东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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06 月 03 日 生效 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单 位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债 表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后 续计量;对 于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各 方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集 的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并 于期 末全 额转 入 未分配 利润/(累计
亏损) 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资 在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ；于处置 时,其 处置价格与 初始确认 金额 之间的差额 确认为投 资收 益,其中包括 从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用 的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 仅 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基金份额 持有人利 益 无实质不利影 响的前提 下 ，基金管理人 可对基金 收 益分配原则进 行
调整， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)
对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ， 根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券投资 基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)
在银 行间 同业 市场 交易的 债券 品种 ， 根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
(4) 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计政 策变 更事 项。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题 的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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（1）以发行基 金方式募 集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营业 税。基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。对基
金取得的企业 债券利息 收 入，应由发行 债券的企 业 在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不征 收企 业所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 70,244,387.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 70,244,387.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 250,873,180.24 258,898,513.01 8,025,332.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 226,781,191.20 229,460,716.20 2,679,525.00
银行间 市场 825,648,483.34 842,610,000.00 16,961,516.66
合计 1,052,429,674.54 1,072,070,716.20 19,641,041.66
资产支 持证 券 - - - 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,303,302,854.78 1,330,969,229.21 27,666,374.43
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 57,330.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,381.34
应收债 券利 息 13,045,201.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 203.61
合计 13,105,117.27
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 ，未 持有其 他应 收款 、待 摊费 用等其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 311,788.55
银行间 市场 应付 交易 费用 21,563.10
合计 333,351.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费用 180,000.00
合计 180,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,054,594,202.29 1,054,594,202.29
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,054,594,202.29 1,054,594,202.29
注 ： 本 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 3 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 为
1,054,169,974.64 元， 利 息转份 额 424,227.65 元 ， 募集规 模 为 1,054,594,202.29 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 25,001,274.37 27,666,374.43 52,667,648.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,001,274.37 27,666,374.43 52,667,648.80
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,084,764.28
定期存 款利 息收 入 416,222.22
其他存 款利 息收 入 - 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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结算备 付金 利息 收入 43,935.01
其他 22,040.55
合计 1,566,962.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 687,068,506.55
减：卖 出股 票成 本总 额 679,384,493.35
买卖股 票差 价收 入 7,684,013.20
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
11,092,107.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 11,092,107.27
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,184,950,527.46
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,156,148,070.83
减：应 收利 息总 额 17,710,349.36
买卖债 券差 价收 入 11,092,107.27
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 贵金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,426,246.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,426,246.69
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 27,666,374.43
——股 票投 资 8,025,332.77
——债 券投 资 19,641,041.66
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 - 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 54 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 27,666,374.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 -
其他 10,535.94
合计 10,535.94
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
2,231,568.04
银行 间 市场 交易 费用
16,900.00
合计
2,248,468.04
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 120,000.00
银行费 用 25,460.68
帐户维 护费 9,000.00
其他 300.00
合计 214,760.68
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 未发生 需要 披露 的重大 或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2016 年 3 月 25 日 发布 公告 ，同 意王 国斌先 生 自 2016 年 3 月 24 日 起辞 去公
司董事 长职 务， 由公 司总 经理陈 光明 先生 代为 履行 公司董 事长 职务 。
截 至财 务报 表批 准报 出日， 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债 表日 后事 项。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为2015 年06 月03 日， 无上 年度 可比期 间。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 1,616,213,342.26 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 433,530,748.43 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 4,631,508,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度 同期 对比 数据 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 1,382,712.17 100.00% 311,788.55 100.00%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年6 月3 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买(卖) 证管 费等 ） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
3.本公司因作 为证券公 司 子公司尚未获 得在上海 交 易所租用其他 券商交易 单 元的资格； 截至报告
期末，本公司 已在深证 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开 展交
易单元 租用 事宜 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,127,712.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,504,723.66
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
2.实际 支付 销售 机构 的客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,217,028.40
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同 期 对比 数据 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金在本报 告期未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含回 购）交易 。 本基金合同生 效
日为2015 年6 月3 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
10,004,850.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9500%
注：1 、本 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金于 2015 年 5 月 18 日 认购 东方 红 睿逸定 期开 放混 合
型发起 式证 券投 资基 金 ， 按照招 募说 明书 规定 ，认 购费 1000 元。
2、 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 均未投 资本 基金 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 54 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 70,244,387.17 1,084,764.28
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136104
15 市
北债
2015 年
12 月22
日
2016
年 1 月
6 日
新债流
通受限
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
136121
15 南
山02
2015 年
12 月25
日
2016
年 1 月
21 日
新债流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,030 303,000.00 303,000.00 -
东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大事
项停牌
24.43 - - 256,593 3,502,337.13 6,268,566.99 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.46 - - 2,600 186,434.69 185,796.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 238,199,310.90 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150210 15 国开10 2016/1/4 108.36 1,000,000.00 108,360,000.00
101576004 15 义国资运MTN002 2016/1/6 102.37 300,000.00 30,711,000.00
101558026 15 南玻MTN001 2016/1/4 104.19 500,000.00 52,095,000.00
101559059 15 余城建设MTN001 2016/1/4 100.92 600,000.00 60,552,000.00
合计
2,400,000.00 251,718,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额58,000,000.00 元， 于2016 年1 月4 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这 些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，实施 董 事会风控与 审计委员
会制定的各项 风险管理 和 内部控制政策 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由合规与风 险管理部东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 54 页
和风险 管理 人员 负责 ， 协 调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款 项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1
20,176,000.00
A-1 以下
-
未评级
240,846,000.00
合计
261,022,000.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 在 一年以 内的 国债 、 政 策性 金融债 、 央 票及 未有 第三 方机构 评级 的其 他债
券。
3、 本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度 末数 据。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
AAA
109,187,716.20
AAA 以下
582,665,000.00
未评级
119,196,000.00
合计
811,048,716.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 大 于一年 的国 债、 政策 性金 融 债、 央 票及 未有 第三 方机 构 评级的 其他 债券 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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3、 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度 末数 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过 独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。 利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。 本 基 金的基金管 理人定期
对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行 监 控。 本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
70,244,387.17 - - - - - 70,244,387.17
结算备
付金
1,976,273.42 - - - - - 1,976,273.42
存出保 411,449.84 - - - - - 411,449.84 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 54 页
证金
交易性
金融资
产
- 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 258,898,513.01 1,330,969,229.21
应收利
息
- - - - - 13,105,117.27 13,105,117.27
资产总
计
72,632,110.43 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 272,003,630.28 1,416,706,456.91
负债
卖出回
购金融
资产款
296,199,310.90 - - - - - 296,199,310.90
应付证
券清算
款
- - - - - 11,106,719.37 11,106,719.37
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,394,095.68 1,394,095.68
应付托
管费
- - - - - 185,879.44 185,879.44
应付交
易费用
- - - - - 333,351.65 333,351.65
应付利
息
- - - - - 45,248.78 45,248.78
其他负
债
- - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总
计
296,199,310.90 - - - - 13,245,294.92 309,444,605.82
利率敏
感度缺
口
-223,567,200.47 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 258,758,335.36 1,107,261,851.09
注：1. 上表统 计了本基 金 面临的利率风 险敞口， 表 中所示为本基 金资产及 交 易形成 负债 的公允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日 ，无 上年 度末对 比数 据。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 54 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
上升0.25% -8,089,361.13
下降0.25% 8,089,361.13
本基金 合同 生效 日 为2015 年 6 月3 日 ，无 上年 度末 数据。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他市场 价 格风险，主要 是基金所 持 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 除
市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素变动而 发 生波动的风险 。本基金 的 其他市场价 格风险，
主要受到 证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 证券涨跌趋势 的影响， 由 所持有的金 融工具的
公允价值决定 。本基金 通 过投资组合的 分散化降 低 其他市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 通过 组合 估值 、行业 配置 分析 等进 行市 场价格 风险 管理 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 258,898,513.01 23.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,072,070,716.20 96.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,330,969,229.21 120.20
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日 ，无 上 年度末 对比 数据 。
2、 本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 债 券 （国 债、 金融 债、 企 业 债、 公 司债 、 次 级债、
可转换债券、 分离交易 可 转债、可交换 债、央行 票 据、中期票据 、中小企 业 私募债、短 期融资券
等）、资产支 持证券、 债 券回购、银行 存款等固 定 收益类资产、 股指期货 、 国债期货以 及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 54 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
上升 5% 9,411,725.73
下降 5% -9,411,725.73
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日 ，无 上 年度末 可比 数据 。
2、本基金管理 人运用资 产- 资本定价模型 （CAPM ）对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 本期末 （2015 年12 月 31 日）
1 天 4,761,225.96
1 周 10,646,424.90
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月3 日， 无上 年 度末可 比数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,078,572,679.19 元 ，第 二层 次的余 额为 252,396,550.02 元， 无属 于第 三东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 54 页
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公 允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 258,898,513.01 18.27
其中： 股票 258,898,513.01 18.27
2 固定收 益投 资 1,072,070,716.20 75.67
其中： 债券 1,072,070,716.20 75.67
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,220,660.59 5.10 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 54 页
7 其他各 项资 产 13,516,567.11 0.95
8 合计 1,416,706,456.91 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 7,286,382.00 0.66
B
采矿业 - -
C
制造业 219,487,136.52 19.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,322,096.00 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,380,998.98 0.12
J
金融业 4,629,264.66 0.42
K
房地产 业 6,268,566.99 0.57
L
租赁和 商务 服务 业 16,414,675.65 1.48
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 258,898,513.01 23.38
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资 股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 992,991 34,148,960.49 3.08
2 000651 格力电 器 1,163,028 25,993,675.80 2.35
3 600066 宇通客 车 1,096,054 24,650,254.46 2.23
4 000858 五 粮 液 808,806 22,064,227.68 1.99
5 002475 立讯精 密 592,200 18,920,790.00 1.71
6 002400 省广股 份 652,671 16,414,675.65 1.48
7 600887 伊利股 份 923,700 15,176,391.00 1.37
8 600309 万华化 学 783,732 13,989,616.20 1.26
9 000538 云南白 药 184,626 13,407,540.12 1.21
10 600557 康缘药 业 372,200 9,312,444.00 0.84
11 600196 复星医 药 377,031 8,856,458.19 0.80
12 600276 恒瑞医 药 176,265 8,658,136.80 0.78
13 300498 温氏股 份 159,300 7,286,382.00 0.66
14 000002 万
科Ａ 256,593 6,268,566.99 0.57
15 300146 汤臣倍 健 158,909 6,117,996.50 0.55
16 002311 海大集 团 413,926 5,782,546.22 0.52
17 600660 福耀玻 璃 379,400 5,763,086.00 0.52
18 000860 顺鑫农 业 157,468 3,354,068.40 0.30
19 000889 茂业通 信 209,200 3,322,096.00 0.30
20 601169 北京银 行 284,522 2,996,016.66 0.27
21 002701 奥瑞金 76,900 2,173,194.00 0.20
22 601318 中国平 安 45,368 1,633,248.00 0.15
23 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.08
24 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.04
25 000848 承德露 露 19,400 320,100.00 0.03
26 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.03
27 600271 航天信 息 2,600 185,796.00 0.02
28 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
29 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
30 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01
31 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 54 页
1 601318 中国平 安 93,899,399.76 8.48
2 000002 万
科Ａ 93,764,111.70 8.47
3 600196 复星医 药 70,045,267.06 6.33
4 002415 海康威 视 45,072,194.27 4.07
5 601169 北京银 行 39,343,806.04 3.55
6 000858 五 粮 液 38,234,104.03 3.45
7 600066 宇通客 车 36,782,977.54 3.32
8 600309 万华化 学 35,562,636.89 3.21
9 000651 格力电 器 32,350,648.94 2.92
10 000848 承德露 露 31,064,727.90 2.81
11 601336 新华保 险 26,302,209.07 2.38
12 002475 立讯精 密 22,695,805.52 2.05
13 600060 海信电 器 22,354,057.76 2.02
14 000001 平安银 行 21,137,966.11 1.91
15 300017 网宿科 技 20,779,451.05 1.88
16 300186 大华农 18,629,372.00 1.68
17 002701 奥瑞金 17,586,550.10 1.59
18 000889 茂业通 信 16,924,771.79 1.53
19 000538 云南白 药 16,309,235.19 1.47
20 600019 宝钢股 份 15,922,361.22 1.44
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 95,493,405.25 8.62
2 601318 中国平 安 94,462,189.17 8.53
3 600196 复星医 药 53,450,617.17 4.83
4 601169 北京银 行 36,925,782.55 3.33
5 000848 承德露 露 33,579,109.95 3.03
6 300017 网宿科 技 29,654,535.87 2.68
7 601336 新华保 险 24,677,494.06 2.23
8 600060 海信电 器 23,195,849.93 2.09
9 300186 大华农 21,458,324.88 1.94
10 000001 平安银 行 20,607,299.64 1.86 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 54 页
11 600019 宝钢股 份 16,660,841.80 1.50
12 002701 奥瑞金 15,092,482.84 1.36
13 600261 阳光照 明 14,212,000.40 1.28
14 600309 万华化 学 13,728,979.00 1.24
15 002250 联化科 技 12,873,057.03 1.16
16 000858 五 粮 液 12,643,634.66 1.14
17 000889 茂业通 信 11,267,824.80 1.02
18 000651 格力电 器 11,044,841.58 1.00
19 000957 中通客 车 11,019,395.00 1.00
20 601009 南京银 行 10,737,033.14 0.97
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 929,144,835.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 687,068,506.55
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,196,000.00 10.76
其中： 政策 性金 融债 119,196,000.00 10.76
4 企业债 券 222,227,000.00 20.07
5 企业短 期融 资券 261,022,000.00 23.57
6 中期票 据 462,392,000.00 41.76
7 可转债 （可 交换 债） 7,233,716.20 0.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,072,070,716.20 96.82
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 1,100,000 119,196,000.00 10.76 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 54 页
2 101559059 15 余 城建 设MTN001 600,000 60,552,000.00 5.47
3 011519009 15 国电 SCP009 600,000 60,162,000.00 5.43
4 011550005 15 商飞 SCP005 600,000 60,138,000.00 5.43
5 101558026 15 南玻 MTN001 500,000 52,095,000.00 4.70
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头 价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的 发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 411,449.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,105,117.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,516,567.11
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 2,753,400.00 0.25
注：本基金本 报告期末 持 有的 113008 电气 可转债 处于转投期， 转投期从 2015 年 8 月 3 日至
2021 年 2 月 1 日。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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6,675 157,991.64
11,092,013.52 1.05% 1,043,502,188.77 98.95%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,054,594,202.29
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,054,594,202.29
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日。
2、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发 布公 告， 自 2015 年 5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 由陈光 明同 志代 行公 开募 集基金 业务 合规 负 责
人（督 察长 ）职 责。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年8 月 18 日发 布公 告， 自 2015 年 8 月 18 日 起任命 唐涵 颖同
志担任 公开 募集 基金 业务 合规负 责人 （督 察长 ）职 责，公 司总 经理 陈光 明先 生自 2015 年 8 月 18
日起不 再代 任行 公开 募集 基金管 理业 务合 规负 责人 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年12 月 28 日 发布 公 告， 自 2015 年 12 月 28 日 起任命 任莉 同
志担任 基金 管理 人副 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 （2015 年6 月3 日） 起为 本基 金提 供 审计服 务至 今 ， 本 基金 本 年度支 付给 审计 机
构立信 会计 师事 务所 有限 公司审 计报 酬 为6 万 元人 民币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 1,616,213,342.26 100.00% 1,382,712.17 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、 本 基金 合同 于2015 年6 月3 日生 效， 上表 所列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格 ；本公 司已在深 证 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 433,530,748.43 100.00% 4,631,508,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
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1
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金基 金合同生 效公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2015 年 6 月 4 日
2
东 方证 券资产 管理 有限公司 旗下
基金 2015 年 6 月 30 日 基 金资产
净值和 基金 份额 净值 公告
公司网 站
2015 年 7 月 1 日
3
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于开 通通联 快捷 开户及支 付业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 7 月 10 日
4
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增网上 直销 系统支持 银行
卡的提 示公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 7 月 13 日
5
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于增 聘东方 红睿 逸定期开 放混
合 型发 起式证 券投 资基金基 金经
理的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2015 年 7 月 14 日
6
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于高 级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 8 月 18 日
7
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于东 方红睿 逸定 期开放混 合型
发 起式 证券投 资基 金调整停 牌股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2015 年 9 月 7 日
8
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2015 年第3 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2015 年 10 月 26 日
9
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下基金 调整 停牌股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 11 月 10 日 东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 54 页
10
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 11 月 20 日
11
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2015 年 11 月 23 日
12
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下基金 投资 资产支持 证券
方案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 11 月 27 日
13
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
东方红睿逸定期开放混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 54 页
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 3 月26 日
