嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经全部 独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。董事 Bernd Amlung 未 参会。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2016 年3 月24 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 嘉实纯 债债 券
基金主 代码 070037
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,671,571,452.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实纯 债债 券 A 嘉实纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 070037 070038
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,610,269,541.75 份 61,301,910.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，追 求长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货币 及财 政政 策趋 势 研究的 基础 上 ， 以 中长 期 利
率趋势 分析 和债 券市 场供 求关系 研究 为核 心， 自上 而下地 决定 债券 组合 久 期 、
动态调 整各 类金 融资 产比 例， 结合 收益 率水 平曲 线 形态分 析和 类属 资产 相 对 估
值分析 ，优 化债 券组 合的 期限结 构和 类属 配置 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 46 层
06-08 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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邮政编 码 100005 100033
法定代 表人 邓红国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2015 年 2014 年 2013 年
嘉实纯 债债
券A
嘉实纯 债债
券 C
嘉实纯 债债 券
A
嘉实纯 债债
券 C
嘉实纯 债债
券A
嘉实纯 债债
券C
本期已 实现 收
益
435,961,245
.71
2,875,040.5
6
53,984,711.59 956,984.91 3,668,586.
18
18,106,142
.20
本期利 润 658,520,096
.09
3,368,134.4
8
-15,951,096.4
2
2,483,475.
11
1,744,990.
58
17,544,670
.55
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0890 0.0784 -0.0128 0.0711 0.0136 0.0395
本期加 权平 均
净值利 润率
8.01% 6.96% -1.20% 6.93% 1.33% 3.89%
本期基 金份 额
净值增 长率
8.35% 8.97% 7.03% 6.54% -0.60% -0.70%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配 806,540,572. 6,470,423. 274,038,061.0 673,046.34 -145,998.5 -365,048.9嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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利润 50 50 7 8 6
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.1060 0.1056 0.0474 0.0414 -0.0039 -0.0060
期末基 金资 产
净值
8,790,534,69
7.17
70,769,489
.69
6,166,560,812
.41
17,215,904
.87
37,625,354
.72
60,259,012
.06
期末基 金份 额
净值
1.155 1.154 1.066 1.059 0.996 0.994
3.1.3 累计 期
末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
15.50% 15.40% 6.60% 5.90% -0.40% -0.60%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）嘉 实纯债
债券A 收取 认购/申 购费 用 、 赎 回费 ； 嘉 实纯 债债 券C 从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费 、 不 收
取认购/申 购费 用， 但对 持 有期限 少 于 30 日的 本类 别基金 份额 的赎 回收 取赎 回费； （3） 所述 基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（4 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实纯 债债 券A
阶段
份额净 值 增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.76% 0.08% 3.10% 0.11% -1.34% -0.03%
过去六 个月 4.34% 0.08% 5.29% 0.10% -0.95% -0.02%
过去一 年 8.35% 0.08% 8.03% 0.11% 0.32% -0.03%
过去三 年 15.27% 0.10% 17.63% 0.13% -2.36% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
15.50% 0.09% 17.94% 0.13% -2.44% -0.04%
嘉实纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.76% 0.08% 3.10% 0.11% -1.34% -0.03%
过去六 个月 4.72% 0.08% 5.29% 0.10% -0.57% -0.02%
过去一 年 8.97% 0.08% 8.03% 0.11% 0.94% -0.03%
过去三 年 15.28% 0.10% 17.63% 0.13% -2.35% -0.03%
自基金 合同 15.40% 0.09% 17.94% 0.13% -2.54% -0.04% 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1: 嘉实 纯债 债券A 基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2012 年 12 月11 日至 2015 年 12 月31 日）
嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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图2: 嘉实 纯债 债券C 基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2012 年 12 月11 日至 2015 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同 “第十 二 部分（二）投 资范围和 （ 六）投资限 制 ”的有
关约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2012 年12 月11 日， 2012 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2012
年12 月11 日至 2012 年12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准 设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2015 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、79 只开放 式证 券投嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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资基金，具体 包括嘉实 丰 和价值封闭、 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、 嘉实稳健
混合、 嘉实 债券 、嘉 实服 务增值 行业 混合 、嘉 实优 质企业 混合 、嘉 实货 币、 嘉实沪 深 300 ETF 联
接（LOF ） 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主 题混 合、 嘉实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票混 合 （QDII ） 、 嘉
实研究 精选 混合 、 嘉 实多 元 债券、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实基 本 面50 指数 （LOF）、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选混 合 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创 400 联 接、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红 利混合 、嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉实 理财
宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收 益定期 债券 、嘉 实纯 债债 券、嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF） 、嘉 实 中
证500ETF 、 嘉实 增强信 用 定期债 券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金
边中期 国 债 ETF 联接 、嘉 实丰益 纯债 定期 债券 、嘉 实研究 阿尔 法股 票、 嘉实 如意宝 定期 债券 、 嘉
实美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策 略定 期债 券、 嘉实丰 益信 用定 期债 券、 嘉实新 兴市 场债 券、
嘉实绝 对收 益策 略定 期混 合、嘉 实宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包
货币、嘉实泰 和混合、 嘉 实薪金宝 货币 、嘉实对 冲 套利定期开放 混合、嘉 实 中证医药卫 生 ETF 、
嘉实中 证主 要消 费ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券 、 嘉 实 医疗保 健股 票 、 嘉 实
新兴产 业股 票、 嘉实 新收 益混合 、嘉 实沪 深 300 指 数研究 增强 、嘉 实逆 向策 略股票 、嘉 实企 业 变
革股票、嘉实 新消费股 票 、嘉实全球互 联网股票 、 嘉实先进制造 股票、嘉 实 事件驱动股 票、嘉实
机构快 线货 币、 嘉实 新机 遇混合 发起 式、 嘉实 低价 策略股 票、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 联 接、 嘉 实
新起点混合、 嘉实腾讯 自 选股大数据策 略股票、 嘉 实环保低碳股 票。其中 嘉 实增长混合 、嘉实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式 基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金 基金 经理 ， 嘉 实
债券、 嘉实 丰益 纯债 定
期债券 、 嘉 实稳 固收 益
债券、 嘉实 中证 中期 企
业债指 数(LOF) 、嘉 实
中证中 期国 债ETF、嘉
实中证 金边 中期 国债
ETF 联接 、 嘉实 稳瑞 纯
2012 年12
月11 日
- 11 年
曾任中 信基 金债 券研 究
员和债 券交 易员 、光 大
银行债 券自 营投 资业 务
副主管 ，2010 年6 月加
入嘉实 基金 管理 有限 公
司任基 金经 理助 理。 硕
士研究 生， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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债债券 、 嘉 实稳 祥纯 债
债券基 金经 理
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日； （2）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实纯债债券型 发起式证 券 投资基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基 础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一 级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组 合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及 时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计5 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
2015 年基 本面 回顾 ：
从目前 已经 陆续 披露 的 2015 年 宏观 数据 来看， 整体 上经济 呈现 出逐 渐下 行的 趋势， 在临 近年
末期间 经济 数据 有阶 段性 企稳的 迹象 。指 标来 看， 以工业 增加 值为 例，1 季 度增速 在 6.4% 左右 ，
之后逐 渐回 落， 截 至 12 月份， 累计 增速 在 6.1% 左 右。从 三驾 马车 的角 度来 分析， 对于 经济 的主
要拖累 项还 是集 中在 固定 资产投 资方 面。 全年 来看 ，城镇 固定 资产 投资 增速 由 1 季度的 13.5% 回
落至 12 月 份的10.0% 。
通胀角度，受 到经济低 迷 ，以及大宗商 品价格下 跌 的影响，全年 通胀不断 低 于市场预期。 其
中，CPI 在 8 月 份达 到将 近 2% 的高 点之 后重 新开 始 回落， 全年 水平 预计 在 1.5% 左右 。PPI 同比 数
据更是 全年 持续 下滑 ，最 终累计 下跌 幅度 大约 在5.2% 左右 ，创 近年 最大 跌幅 。
货币政策方面 ，全年央 行 维持较为宽松 的货币环 境 ，先后进行了 五次降息 降 准，提供抵押 补
充贷款 ，开 展中 期借 贷便 利操作 等一 系列 调控 手段 。
汇率政 策在 去年 出现 较大 变化，8 月 人民 币汇 率一 次 性贬值 ， 汇 率波 动幅 度较 以往明 显放 大。
人民币 汇率 超预 期的 大幅 波动带 领全 球市 场震 荡， 风险资 产波 动率 指标 中枢 显著抬 升。
2015 年资 本市 场回 顾：
债券方 面 ： 全 年债 市表 现 强劲 ， 机 会主 要集 中在15 年下半 年。分 时间 来看 ， 上半年 债市 整体
进入震 荡走 势 ，10 年国 债 波动中 枢 在 3.5% 左 右。 进 入下半 年 ， 受 到股 市动 荡 、 经 济数 据持 续低 迷
等因素 的推 动 ， 债 市整 体 收益率 出现 快速 下行 ，10 年国债 收益 率最 低 到 2.8% 左右的 水平 。 信用 债
利差整体也呈 现持续下 行 的走势，年末 来看中高 等 级信用利差已 经回落至 历 史最低位区 间。全年
回顾来 看，10 年国 债收 益 率下 行 80BP 左 右。5 年期AAA 信 用债 收益 率下 行超 过150BP 。
股市方 面：15 年经 历了比 较少有 的大 幅动 荡， 上半 年以创 业板 为代 表的 中小 盘股票 持续 大 幅
上涨，我们的 理解是一 方 面货币政策宽 松，经济 低 迷但 无系统性 风险，同 时 政策面对于 新兴产业嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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的支持 给投 资者 带来 乐观 预期 。 进 入年 中期 ， 受 到 政策去 杠杆 ， 以及 人民 币 汇率大 幅波 动的 影响 ，
股市开 始出 现剧 烈动 荡。 进入 4 季度 ，在 政策 宽松 延续， 同时 汇率 逐渐 稳定 以及一 系列 救市 措 施
的推动 下， 市场 开始 重新 回暖。 全年 来看 ，创 业板 、中小 板大 幅上 涨， 而以 沪深 300 为 代表 的 大
盘权重 股则 涨幅 非常 有限 。
报告期内本基 金本着稳 健 投资原则，在 风险和收 益 之间进行平衡 。大类资 产 配置上以利率 债
和高等 级信 用债 投资 为主 ，维持 组合 中等 杠杆 和久 期，自 下而 上精 选信 用债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 纯 债 债券 A 基金 份额 净值 为 1.155 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
8.35% ； 截 至本 报告 期末 嘉 实纯债 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.154 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为8.97% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 8.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 预 计GDP 增 速先 稳后跌 ， 前 期政策 托底 效 应依然 延续 ， 后期 经济 内 生压力 持续 显现 。
核心关注点在 于：煤炭 、 钢铁等产业链 上游最终 去 杠杆的进度、 形式。我 们 认为上述行 业的去杠
杆压力 已经 临近 ，2016 年 将会对 经济 产生 一定 的下 行压力 。
2016 年， 讨论 的焦 点在 于 美联储 加息 的大 背景 下， 国内货 币政 策是 否还 有继 续宽松 的空 间。
我们认 为 ， 一 方面 美联 储 的加息 进程 在2016 年不 会 一蹴而 就 ， 而 是一 个逐 步 渐进的 过程 ， 因此 对
国内政策的实 质性制约 较 小。另一方面 ，历史经 验 来看在外部环 境相对稳 定 的情况下， 内部因素
主导政 策变 动。 因此 ， 我 们 预计 2016 年央 行仍 然有1-2 次 左右 的降 息空 间， 主 要将集 中于 下半 年，
而降准 概率 和频 率也 将更 高，全 年 5-8 次。
就全球而言， 需要关注 美 联储加息节奏 ，发达国 家 基本面相对稳 健，黑天 鹅 可能出现在部 分
新兴经济体当 中，尤其 一 些经常项目持 续存在压 力 ，已经呈现典 型滞胀格 局 的经济体。 新兴经济
体和汇 率政 策的 黑天 鹅可 能会成 为触 发我 们内 部经 济调整 的稻 草。
本基金将继续 本着稳健 投 资的原则，以 中高等级 信 用债为主，积 极运用杠 杆 策略，自下而 上
精选中 低等 级信 用债 提高 票息收 益， 控制 久期 ，整 体操作 上中 性， 平衡 类属 配置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1） 继 续内 控前 置， 在 基 金营销 、 投 资管 理、 信 息 披露以 及新 产品 设计 开发 、 海外 业务、 另
类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 ， 事前进行合规 性审核、 监 控。重点支 持创新业
务和新产品拓 展。创新 是 公司 永恒的主 题，同时 应 有效防控风险 ，从战略 规 划到具体产 品方案，嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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在投资 范围 、投 资工 具、 运作规 则的 创新 ，使 之更 加符合 投资 者需 求。
（2） 合规 管理 ：主 要从 事 前合规 审核 、全 方位 合规 监控、 数据 库维 护、 “三 条底线 ”防 范、
合规培 训等 方面 ，积 极开 展各项 合规 管理 工作 。
（3） 内 部审 计： 按季 度 对 销售、 投资、 后台 和其 它 业务开 展内 审， 完成 相应 内审报 告及 其后
续改进 跟踪 。继 续发 起公 司 GIPS 第三 方验 证、ISAE3402 国 际鉴 证， 全面 完 成公司 及基 金的 外审
等。
（4 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同 、
协议审 查 （ 包括 各类 产品 及 业务） ， 主动 解决 各项 法律 文件以 及实 务运 作中 存在 的差错 和风 险隐 患，
未发现 新增 产品 、新 增业 务以及 日常 业务 的法 律风 险问题 。
（5） 加 强差 错管 理， 继续 完善公 司整 体风 险架 构表 ， 推动 各业 务单 元梳 理流 程、 制 度， 落 实
风险责任授权 体系，确 保 所有识别的关 键风险点 均 有相应措施控 制，努力 实 现适当风险 水平下的
效益最 大化 。
此外 ， 我 们还 积极 配合 监 管机关 、 社保 基金 理事 会 的检查 以及 统计 调查 工作 ， 按 时完 成季 度、
年度监 察稽 核报 告和 各项 专题报 告。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵 守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ， 基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算公 司， 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 投资 基金 业协 会等 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）收益 分配原则 ） 约定，报告期 内本基金 未 实施利润分配 ，
符合基 金合 同的 约定 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 20317 号
嘉实纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审计了 后附的嘉 实纯 债债券型发 起式证券 投资 基金(以下简 称“嘉实 纯债 债券基金”) 的财务
报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
一、 管理 层对 财务 报表 的 责任
编制和公允列报财 务报表 是嘉实纯债债券基 金的基 金管理人嘉实基金 管理有 限公司 管 理 层 的责
任。这 种责 任包 括： 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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(1)
按照 企业 会计 准则 和中国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 、 中 国证 券投 资
基金业协会( 以下简称 “中 国基金业协 会”)发布 的有 关规定及允 许的基金 行业 实务操作编 制财务
报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2)
设计 、执 行和 维护 必 要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报 。
二、 注册 会计 师的 责任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财 务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会 计师审计
准则的规定执 行了审计 工 作。中国注册 会计师审 计 准则要求我们 遵守中国 注 册会计师职 业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，
但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层 选 用 会计政策的 恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审计 意见
我们认为，上 述嘉实纯 债 债券基金的财 务报表在 所 有重大方面按 照企业会 计 准则和在财 务报表附
注中所列示的 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及允 许的基金 行 业实务操作 编制，公
允反映 了嘉 实纯 债债 券基 金 2015 年 12 月31 日 的财 务状况 以及 2015 年度 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许
康
玮
中国 ? 上海 市
洪
磊
2016 年3 月18 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,276,533.81 30,400,381.40
结算备 付金
55,293,082.56 45,424,223.25
存出保 证金
36,725.32 97,150.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 10,903,182,839.10 8,728,911,329.13
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,903,182,839.10 8,728,911,329.13
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 243,557,430.25 179,065,535.87
应收股 利
- -
应收申 购款
3,935,034.37 371,668.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
11,215,281,645.41 8,984,270,289.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,337,997,265.00 2,775,836,330.84
应付证 券清 算款
5,199,382.03 15,710,049.28
应付赎 回款
3,136,108.89 724,636.32
应付管 理人 报酬
4,845,440.61 3,436,019.76
应付托 管费
1,490,904.82 1,057,236.85
应付销 售服 务费
23,760.52 6,479.87
应付交 易费 用 7.4.7.7 44,563.39 95,272.45
应交税 费
- -
应付利 息
796,997.84 3,276,254.19
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 443,035.45 351,292.28
负债合 计
2,353,977,458.55 2,800,493,571.84
所有者权益：
嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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实收基 金 7.4.7.9 7,671,571,452.56 5,803,451,685.84
未分配 利润 7.4.7.10 1,189,732,734.30 380,325,031.44
所有者 权益 合计
8,861,304,186.86 6,183,776,717.28
负债和 所有 者权 益总 计
11,215,281,645.41 8,984,270,289.12
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 嘉实 纯债 债 券 A 基 金份 额净 值 1.155 元，基 金份 额总 额
7,610,269,541.75 份； 嘉 实纯债 债 券 C 基 金份 额净 值1.154 元 ， 基 金份 额总 额61,301,910.81 份。
嘉实纯 债债 券基 金份 额总 额合计 为 7,671,571,452.56 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
826,185,039.47 23,704,260.78
1.利息 收入
589,433,440.47 93,098,729.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,430,157.70 476,387.82
债券利 息收 入
588,003,282.77 92,558,539.80
资产支 持证 券利 息收 入
- 63,802.23
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
13,018,271.01 -1,249,220.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 13,018,271.01 -1,249,220.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 223,051,944.30 -68,409,317.81
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 681,383.69 264,069.54
减： 二、费用
164,296,808.90 37,171,882.09
1．管 理人 报酬
53,692,108.46 8,393,731.54
2．托 管费
16,520,648.81 2,582,686.50
3．销 售服 务费
194,196.80 144,337.45
4．交 易费 用 7.4.7.18 68,419.02 74,208.35
5．利 息支 出
93,317,579.13 25,564,473.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
93,317,579.13 25,564,473.99
6．其 他费 用 7.4.7.19 503,856.68 412,444.26 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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三、利润总额
661,888,230.57 -13,467,621.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
661,888,230.57 -13,467,621.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,803,451,685.84 380,325,031.44 6,183,776,717.28
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 661,888,230.57 661,888,230.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
1,868,119,766.72 147,519,472.29 2,015,639,239.01
其中：1. 基 金申 购款 3,165,815,961.61 302,191,946.20 3,468,007,907.81
2. 基金 赎回 款 -1,297,696,194.89 -154,672,473.91 -1,452,368,668.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,671,571,452.56 1,189,732,734.30 8,861,304,186.86
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
98,395,414.32 -511,047.54 97,884,366.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -13,467,621.31 -13,467,621.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
5,705,056,271.52 394,303,700.29 6,099,359,971.81
其中：1. 基 金申 购款 6,682,229,382.38 463,050,695.62 7,145,280,078.00
2. 基金 赎回 款 -977,173,110.86 -68,746,995.33 -1,045,920,106.19
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 22 页 共 55 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,803,451,685.84 380,325,031.44 6,183,776,717.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______王红______
____常旭____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实纯债债券型发起式证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2012]1455 号 《关 于核准嘉实纯 债债券型发 起式证券投 资 基金
募集的批复》 核准，由 嘉 实基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《嘉实
纯债债券型发 起式证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式发起 式，存续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集1,383,944,355.83 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 487 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《嘉实 纯债 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于2012 年12 月 11 日正 式 生效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为 1,384,447,802.49 份基 金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 503,446.66 份基 金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为嘉 实基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公 司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 赎 回费 用、 销售 服务 费 收取方 式的 不同 ， 将基 金 份额分 为两 个不
同的类别。 在投资人 认购/ 申购时收取 前端认购/ 申购 费，在赎回 时根据持 有期 限收取赎回 费的基
金份额 ， 称 为A 类 ； 从本 类别 基 金资 产中 计提 销售 服务费 、 不收 取认 购/ 申购 费， 但对 持有 期限 少
于30 日的 本类 别基 金份 额 的赎回 收取 赎回 费的 基金 份额， 称为C 类 。 本 基金A 类和 C 类基 金份 额
分别设 置代 码。 由于 每一 类基金 份 额 类别 的费 率不 同，本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将 分
别计算基金份 额净值， 计 算公式为计算 日各类别 基 金资产净值除 以计算日 发 售在外的该 类别基金
份额总 数。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《嘉 实 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为国 内依 法发 行及/ 或上市 交易 的国 债 、 央 行 票据 、 金 融债 、 企业
债、 公 司债 、 短 期融 资券 、 中期 票据 、 超 级短 期融 资券、 次级 债券 、 地 方政 府债、 资产 支持 证券 、
中小企业私 募债券、 债券 回购、银行 存款(包括 协议 存款、定期 存款及其 他银 行存款)等固 定收益嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 23 页 共 55 页
类金融工具以 及现金， 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但需符合 中国证监
会的相 关规 定 。 本 基金 不 直接从 二级 市场 买入 股票 、 权 证 、 可 转债 等 ， 也 不 参与一 级市 场的 新股 、
可转债申购或 增发新股 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 等固定收 益 类金融工具 的投资比
例合计 不低 于基 金资 产 的80%。 本基 金的 业绩 比较 基 准为中 国债 券总 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 嘉实 纯债 债券型 发起 式证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目前以交 易目的持 有 的股票投资、 基金投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。 基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 24 页 共 55 页
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ， 在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于 以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产和金融负 债，按照 公 允价值进行后 续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场， 采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日 及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
由于基金费用 的不同， 不 同类别的 基金 份额在收 益 分配数额方面 可能有所 不 同，基金管理 人
可对各类别基 金份额分 别 制定收益分配 方案。本 基 金同一类别的 每份基金 份 额享有同等 分配权。
本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每次 基金 收益 分配 比例不 低于 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可供
分配利润的 20% 。基 金收 益分配采用现 金方式或 红 利再投资方式 ，基金份 额 持有人可对所 持有的
本基金不同类 别基金份 额 分别自行选择 收益分配 方 式；选择采取 红利再投 资 形式的，同 一类别基
金份额的分红 资金将按 除 息日该类别的 基金份额 净 值转成相应的 同一类别 的 基金份额； 若基金份
额持有 人事先 未做出选 择 的，默认的分 红方 式为 现 金红利。基金 红利发放 日 距离收益分 配基准日
(即可 供分 配利 润计 算截 止 日)的 时间 不得 超过15 个 工作日 ； 基 金收 益分 配后 每 一基金 份额 净值 不
能低于面值， 即基金收 益 分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额 后不能低
于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值 方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，基金 根据中国证监 会公告[2008]38 号《关 于进一步 规范 证券投资基金 估值
业务的 指导 意见 》 ， 根据 具 体情况 采用 《 关于 发布 中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》 提
供的指 数收 益法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中 国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《 非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种 ， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。基金持 有的银行 间 同业市场债券 按现金流 量 折现法估值， 具体估值 模 型、参数及 结果由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证 券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上 述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 9,276,533.81 30,400,381.40
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 9,276,533.81 30,400,381.40
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 29 页 共 55 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,867,014,841.97 1,879,426,371.10 12,411,529.13
银行间 市场 8,884,498,062.52 9,023,756,468.00 139,258,405.48
合计 10,751,512,904.49 10,903,182,839.10 151,669,934.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,751,512,904.49 10,903,182,839.10 151,669,934.61
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,017,191,329.88 1,993,247,829.13 -23,943,500.75
银行间 市场 6,783,102,008.94 6,735,663,500.00 -47,438,508.94
合计 8,800,293,338.82 8,728,911,329.13 -71,382,009.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,800,293,338.82 8,728,911,329.13 -71,382,009.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2015 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有衍生 金融 资
产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2015 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 本 基 金未 持 有买入 返售 金
融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2015 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交
易中取 得的 债券 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,852.04 12,042.70
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 27,370.09 24,048.75
应收债 券利 息 243,522,170.11 179,029,393.77
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 19.86 2.58
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 18.15 48.07
合计 243,557,430.25 179,065,535.87
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2015 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他
应收款 、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 44,563.39 95,272.45
合计 44,563.39 95,272.45
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 23,035.45 1,292.28
预提费 用 420,000.00 350,000.00
应付指 数使 用费 - -
其他 - -
合计 443,035.45 351,292.28
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实纯 债债 券 A
项目 本期 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 31 页 共 55 页
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,787,202,564.57 5,787,202,564.57
本期申 购 2,971,048,726.74 2,971,048,726.74
本期赎 回 -1,147,981,749.56 -1,147,981,749.56
本期末 7,610,269,541.75 7,610,269,541.75
金额单 位： 人民 币元
嘉实纯 债债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,249,121.27 16,249,121.27
本期申 购 194,767,234.87 194,767,234.87
本期赎 回 -149,714,445.33 -149,714,445.33
本期末 61,301,910.81 61,301,910.81
注：申 购含 转换 入 份 额， 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实纯 债债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
274,038,061.07
105,320,186.77
379,358,247.84
本期利 润
435,961,245.71
222,558,850.38
658,520,096.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
96,541,265.72
45,845,545.77
142,386,811.49
其中： 基金 申购 款
186,686,603.46
91,120,401.04
277,807,004.50
基金赎 回款
-90,145,337.74
-45,274,855.27
-135,420,193.01
本期已 分配 利 润
-
-
-
本期末
806,540,572.50
373,724,582.92
1,180,265,155.42
单位： 人民 币元
嘉实纯 债债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 673,046.34 293,737.26 966,783.60
本期利 润 2,875,040.56 493,093.92 3,368,134.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,922,336.60 2,210,324.20 5,132,660.80
其中： 基金 申购 款 16,051,536.28 8,333,405.42 24,384,941.70
基金赎 回款 -13,129,199.68 -6,123,081.22 -19,252,280.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,470,423.50 2,997,155.38 9,467,578.88 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 394,834.14 140,596.76
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 965,300.17 135,155.69
其他 70,023.39 200,635.37
合计 1,430,157.70 476,387.82
7.4.7.12 股 票投 资收益
本期（2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间（2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日） ，本 基金无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
5,739,876,291.99
2,881,386,783.02
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
5,548,882,691.97
2,820,663,259.30
减：应 收利 息总 额
177,975,329.01
61,972,744.52
买卖债 券差 价收 入
13,018,271.01
-1,249,220.80
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期 （2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日） ，本 基金 无 衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
本期 （2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日） ，本 基金 无 股利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 33 页 共 55 页
1.交易 性金 融资 产 223,051,944.30 -68,409,317.81
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 223,051,944.30 -68,409,317.81
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 223,051,944.30 -68,409,317.81
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 173,123.83 234,767.62
基金转 出费 收入 487,259.86 29,301.92
债券认 购手 续费 返还 - -
印花税 手续 费返 还 - -
其他 21,000.00 -
合计 681,383.69 264,069.54
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
12,920.32 10,745.85
银行间 市场 交易 费用 55,498.70 63,462.50
合计
68,419.02 74,208.35
7.4.7.19 其 他费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 120,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
银行划 款手 续费 47,206.68 26,044.26
指数使 用费 - -
上市年 费 - -
红利手 续费 - - 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 34 页 共 55 页
其他 650.00 400.00
合计 503,856.68 412,444.26
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金发起 人 、 基金 注册 登记 机构、 基
金销售 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
53,692,108.46 8,393,731.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
125,196.26 115,264.99
注：支付基金 管理人嘉 实 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.65% 的年费 率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 35 页 共 55 页
×0.65 %/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,520,648.81 2,582,686.50
注： 支 付基 金托 管 人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0 .2%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 65,734.29 65,734.29
中国建 设银 行 - 60,106.12 60,106.12
合计 - 125,840.41 125,840.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 8,401.42 8,401.42
中国建 设银 行 - 117,372.41 117,372.41
合计 - 125,773.83 125,773.83
注： （1 ） 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 嘉实 纯债 债券 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 0.40%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月 支付 给 嘉实基金管理 有限公司 ， 再由嘉实基 金管理有
限公司 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。其 计算 公式 为：日 C 类 基金 份额 销售 服务费 ＝前 一日 C 类
基金份 额资 产净 值 × 0.40 % / 当年 天数。 （2 ）嘉 实纯 债 债券 A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 36 页 共 55 页
交易的
各关联 方名
称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 1,841,500,000.00 1,033,178.13
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 102,375,739.04 - - - 250,900,000.00 154,770.95
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C
期初持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.13% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
嘉实纯 债债 券 A 嘉实纯 债债 券 C
期初持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.17% -
注：本 报告 期内 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 ）及 上年 度可 比期 间 （2014 年 1 月 1 日
至2014 年12 月31 日） ， 基金管 理人 未运 用固 有资 金申购 、赎 回或 者买 卖本 基金的 基金 份额 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2015 年 12 月31 日） 及上 年度 末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 其 他关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,276,533.81 394,834.14 30,400,381.40 140,596.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按适 用利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日） ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本期（2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日） ，本 基金未 实施 利润 分配 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
本期末 （2015 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的股票 。
7.4.12.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112289
15 顺
鑫02
2015 年
10 月28
日
2016 年
1 月 20
日
未上市 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00
网下申
购
7.4.12.1.3 受 限证 券类别 ：其 他
本期末 （2015 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2015 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告期末 2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,289,997,265.00 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150416 15 农发 16 2016 年1 月6 日 100.23 1,000,000 100,230,000.00
150411 15 农发 11 2016 年1 月6 日 100.29 1,500,000 150,435,000.00
150202 15 国开 02 2016 年1 月4 日 100.12 500,000 50,060,000.00
140438 14 农发 38 2016 年1 月4 日 103.27 100,000 10,327,000.00
140302 14 进出 02 2016 年1 月7 日 103.23 1,000,000 103,230,000.00
140227 14 国开 27 2016 年1 月4 日 104.26 800,000 83,408,000.00
140225 14 国开 25 2016 年1 月7 日 102.95 1,000,000 102,950,000.00
140224 14 国开 24 2016 年1 月7 日 106.58 1,000,000 106,580,000.00
140219 14 国开 19 2016 年1 月6 日 106.80 1,000,000 106,800,000.00
140209 14 国开 09 2016 年1 月4 日 108.02 1,200,000 129,624,000.00
140208 14 国开 08 2016 年1 月6 日 103.26 600,000 61,956,000.00
140201 14 国开 01 2016 年1 月4 日 103.18 1,200,000 123,816,000.00
130307 13 进出 07 2016 年1 月7 日 104.65 1,000,000 104,650,000.00
120312 12 进出 12 2016 年1 月4 日 103.95 1,000,000 103,950,000.00
合计
12,900,000 1,338,016,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额1,048,000,000.00 元， 于 2016 年1 月8 日前 先后 到期 。该 类交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票基 金、混合 基 金，高于货币 市
场基金。基金 投资的金 融 工具主要包括 股票投资 、 债券投资及基 金投资等 。 本基金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理 人从 事风 险管 理的 主要目 标是 在控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 追求长 期稳 定增 值 。
本基 金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 39 页 共 55 页
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合 法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承 受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基金的 银行 存款 存放 在托 管人和 其他 股份 制商 业银 行， 与 该银 行存 款相 关的 信 用风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投 资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于本报 告期 末， 本基 金未 持有资 产支 持证 券( 上年 度 末：无)。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 201,181,000.00 1,191,598,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 380,759,000.00
合计 201,181,000.00 1,572,357,000.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 5,131,987,839.39 2,951,570,764.84
AAA 以下 3,416,915,091.81 3,858,577,509.39
未评级 - -
合计 8,548,902,931.20 6,810,148,274.23
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而 无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放日 对本基金 的 申购赎回情况 进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时 间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 41 页 共 55 页
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%；本 基金 管理人管理的 全部基
金持有一家公 司发行的 证 券，不超过该 证券的 10% 。本基金所持 部分证券 在 证券交易所上 市，其
余亦可 在银 行间 同业 市场 交 易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求。
于本报 告期 末， 除附 注 7.4.12.3 中列 示的 卖出 回购 金融资 产款 余额 将 在 1 个 月内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值 下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,276,533.81 - - - 9,276,533.81
结算备 付 金 55,293,082.56 - - - 55,293,082.56
存出保 证金 36,725.32 - - - 36,725.32
交易性 金融 资产 2,766,774,204.33 7,707,331,822.87 429,076,811.90 - 10,903,182,839.10
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 42 页 共 55 页
应收利 息 - - - 243,557,430.25 243,557,430.25
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 277,994.96 - - 3,657,039.41 3,935,034.37
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,831,658,540.98 7,707,331,822.87 429,076,811.90 247,214,469.66 11,215,281,645.41
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
2,337,997,265.00 - - - 2,337,997,265.00
应付证 券清 算款 - - - 5,199,382.03 5,199,382.03
应付赎 回款 - - - 3,136,108.89 3,136,108.89
应付管 理人 报酬 - - - 4,845,440.61 4,845,440.61
应付托 管费 - - - 1,490,904.82 1,490,904.82
应付销 售服 务费 - - - 23,760.52 23,760.52
应付交 易费 用 - - - 44,563.39 44,563.39
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 796,997.84 796,997.84
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 443,035.45 443,035.45
负债总 计 2,337,997,265.00 - - 15,980,193.55 2,353,977,458.55
利率敏 感度 缺口 493,661,275.98 7,707,331,822.87 429,076,811.90 231,234,276.11 8,861,304,186.86
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,400,381.40 - - - 30,400,381.40
结算备 付金 45,424,223.25 - - - 45,424,223.25
存出保 证金 97,150.87 - - - 97,150.87
交易性 金融 资产 3,558,880,056.21 4,778,877,917.42 391,153,355.50 - 8,728,911,329.13
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 179,065,535.87 179,065,535.87
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 500.00 - - 371,168.60 371,668.60
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,634,802,311.73 4,778,877,917.42 391,153,355.50 179,436,704.47 8,984,270,289.12
负债
嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 43 页 共 55 页
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
2,775,836,330.84 - - - 2,775,836,330.84
应付证 券清 算款 - - - 15,710,049.28 15,710,049.28
应付赎 回款 - - - 724,636.32 724,636.32
应付管 理人 报酬 - - - 3,436,019.76 3,436,019.76
应付 托 管费 - - - 1,057,236.85 1,057,236.85
应付销 售服 务费 - - - 6,479.87 6,479.87
应付交 易费 用 - - - 95,272.45 95,272.45
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 3,276,254.19 3,276,254.19
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 351,292.28 351,292.28
负债合 计 2,775,836,330.84 - - 24,657,241.00 2,800,493,571.84
利率敏 感度 缺口 858,965,980.89 4,778,877,917.42 391,153,355.50 154,779,463.47 6,183,776,717.28
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2014 年 12 月31 日）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
54,019,035.45 35,576,890.35
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-53,488,417.27 -35,255,750.04
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 44 页 共 55 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的 不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于本报告期末 ，本基金 持 有的以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产中属于第 二
层 次 的 余 额 为 10,903,182,839.10 元 ， 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 （ 上 年 度 末 ： 第 一 层 次
1,980,196,760.05 元， 第 二层 次 6,748,714,569.08 元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第 二层次 还 是第三层次 。对于在
证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) ，本基
金于 2015 年 3 月 31 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工
作小组 关于2015 年1 季度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结 果确定 公允 价值(附
注7.4.5.2) ， 并将 相关 债 券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于本报告期末，本基金未 持有非持续的以公允价值 计量的金融资产 或 金 融 负债( 上年度末：
无) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 45 页 共 55 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 10,903,182,839.10 97.22
其中： 债券 10,903,182,839.10 97.22
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,569,616.37 0.58
7 其他各 项资 产 247,529,189.94 2.21
合计 11,215,281,645.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
报告期 内（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 52,468,807.90 0.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,100,630,100.00 23.71
其中： 政策 性金 融债 2,100,630,100.00 23.71
4 企业债 券 2,693,563,931.20 30.40
5 企业短 期融 资券 201,181,000.00 2.27
6 中期票 据 5,855,339,000.00 66.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
合计 10,903,182,839.10 123.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101453008 14 鲁 能源
MTN001
3,000,000 321,240,000.00 3.63
2 101460041 14 济 西城 投
MTN001
1,500,000 159,015,000.00 1.79
3 101353009 13 申 通集
MTN002
1,500,000 158,730,000.00 1.79
4 1382243 13 粤城 建MTN1 1,500,000 156,270,000.00 1.76
5 101461020 14 北 大荒
MTN001
1,500,000 155,820,000.00 1.76
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,725.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,557,430.25
5 应收申 购款 3,935,034.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 247,529,189.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
嘉实 11,981 635,194.85 7,489,919,363.03 98.42% 120,350,178.72 1.58% 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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纯债
债券
A
嘉实
纯债
债券
C
1,639 37,402.02 2,936,256.40 4.79% 58,365,654.41 95.21%
合计 13,525 567,214.16 7,492,855,619.43 97.67% 178,715,833.13 2.33%
注:(1) 嘉实 纯债 债 券A: 机 构投资 者持 有份 额占 总份 额比例 、个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例，
分别为 机构 投资 者持 有嘉 实纯债 债券 A 份 额占 嘉实 纯债债 券 A 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉 实
纯债债 券A 份额 占嘉 实纯 债债 券 A 总 份额 比例 ；
(2) 嘉实纯债 债券 C: 机构 投资者持有份 额占总份 额 比例、个人投 资者持有 份 额占总份额比 例，分
别为机 构投 资者 持有 嘉实 纯债债 券 C 份额 占嘉 实纯 债债券 C 总 份额 比例 、个 人投资 者持 有嘉 实 纯
债债 券C 份 额占 嘉实 纯债 债券 C 总份 额比 例。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实纯 债
债券 A
8,726.00 0.00%
嘉实纯 债
债券 C
- 0.00%
合计
8,726.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
嘉实纯 债债 券A 0~10
嘉实纯 债债 券C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
嘉实纯 债债 券A 0
嘉实纯 债债 券C 0
合计 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例 （% ）
发起份 额总 数
发起份 额占 基金
总份额 比例 （% ）
发起份 额
承诺持 有
期限 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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基金管 理
人固有 资
金
10,001,981.79 0.13 10,001,981.79 0.13 3 年
基金管 理
人高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理
等人员
- - - - -
基金管 理
人股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,981.79 0.13 10,001,981.79 0.13 3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实纯 债债 券 A 嘉实纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 11 日 ）基 金
份额总 额
170,370,073.73 1,214,077,728.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,787,202,564.57 16,249,121.27
本报告 期基 金总 申购 份额 2,971,048,726.74 194,767,234.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,147,981,749.56 149,714,445.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,610,269,541.75 61,301,910.81
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2015 年5 月8 日本 基金 管 理人发 布公 告， 张峰 先生 因工作 变动 不再 担任 公司 副总经 理。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 120,000.00 元， 该审 计 机构已 连 续 3 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年 2 月 13 日 ，北 京 证监局 向我 公司 下发 了 “ 行政监 管措 施决 定书 ”， 责令公 司进 行 为
期3 个 月的 整改 ，暂 不受 理公募 基金 注册 申请 ，北 京证监 局对 相关 责任 人采 取了行 政监 管措 施 。
对此公 司高 度重 视， 对公 司内控 制度 进行 了全 面梳 理， 逐 条落 实整 改方 案， 彻底排 查业 务中 存 在
的风险 ， 进而 提升 了公 司 内部控 制和 风险 管理 的能 力。2015 年5 月份 ， 公 司 已经完 成相 关整 改工
作并向 北京 证监 局提 交了 整改完 成报 告， 监管 部门 对公司 整改 完成 情况 进行 了现场 检查 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公 司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表 “ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究嘉实纯债债券 2015 年年度报告
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报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准 确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订
协议， 并通 知基 金托 管人 。
注3 ： 申银 万国 证券 股份 有限公 司更 名为 申万 宏源 证券有 限公 司。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申万宏源证券
有限公司
980,722,139.86 64.45% 137,125,522,000.00 100.00% - -
中信建投证券
股份有限公司
540,891,956.18 35.55% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于增 加江 南农 商行 为嘉 实
旗下基 金代 销机 构并 开展 定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 1 月 21 日
2 关于增 加天 风证 券为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 1 月 26 日
3 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
对华夏 银行 借记 卡持 卡人 开
通嘉实 直销 网上 交易 在线 支
付业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年2 月 2 日
4 关于增 加众 禄基 金为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 2 月 10 日
5 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下部 分开 放式 基金 电
话交易 申购 、 赎回 单笔 最 低要
求及最 低账 面份 额的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 2 月 12 日
6 关于对 上海 银行 借记 卡持 卡 中国证 券报 、 上 海证 2015 年3 月 5 日 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 53 页 共 55 页
人开通 嘉实 直销 网上 交易 在
线支付 业务 的公 告
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
7 关于增 加江 苏银 行为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 5 月 21 日
8 中国农 业银 行关 于开 放式 基
金网上 银行 、 手机 银行 申 购费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年6 月 1 日
9 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下部 分开 放式 基金 申
购、 赎回 、 转 换及 最低 账 面份
额单笔 最低 要求 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 6 月 25 日
10 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
在直销 自有 平台 （含 电话 交
易） 开展 转换 费率 优惠 活 动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 6 月 29 日
11 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
在平安 证券 有限 责任 公司 前
端申购 费用 基金 产品 的申 购、
定期定 额申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 7 月 20 日
12 关于工 商银 行开 办嘉 实旗 下
基金日 常转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年8 月 5 日
13 关于增 加诺 亚正 行为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务及 参加 诺亚 正行 费率 优
惠的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 8 月 19 日
14 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 中金 公司 所有 渠
道实施 申购 费率 优惠(不含转
入、定 投) 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 8 月 24 日
15 关于增 加上 海汇 付为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 及参 加上 海
汇付费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 8 月 24 日
16 关于增 加乐 清农 商行 为嘉 实
旗下基 金代 销机 构并 开展 定
投业务 及参 加乐 清农 商行 费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时 报 、 管
理人网 站
2015 年 8 月 27 日
17 于增加 上海 陆金 所资 产管 理
有限公 司为 嘉实 旗下 基金 代
销机构 及参 加上 海陆 金所 资
产管理 有限 公司 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年9 月 1 日 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 54 页 共 55 页
18 关于嘉 实基 金管 理有 限公 司
旗下基 金在 华宝 证券 网上 、 手
机端等 非现 场交 易方 式实 施
申购费 率优 惠( 含定 投、 不 含
转入) 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 9 月 30 日
19 关于增 加盈 米财 富为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务及 参加 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证 券 时报 、 管
理人网 站
2015 年10 月 16 日
20 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
旗下开 放式 基金 通过 工商 银
行开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年10 月 29 日
21 关于增 加中 经北 证为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务及 参加 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 11 月 6 日
22 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于
在京东 店铺 开 展 0 折 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年 12 月 4 日
23 关于增 加北 京乐 融多 源投 资
咨询有 限公 司为 嘉实 旗下 基
金代销 机构 并开 展定 投业 务
及参加 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年12 月 16 日
24 关于增 加泉 州银 行为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务及 参加 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2015 年12 月 21 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉 实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 纯债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司 嘉实纯债债券 2015 年年度报告
第 55 页 共 55 页
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年 3 月 29 日
