嘉实稳健开放式证券投资基金
2015 年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场
定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债
券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称 嘉实稳健混合
基金主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月 9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,586,463,128.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以
获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金
资产的中长期稳定增值。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本
面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投
资组合比例范围为股票 40%-75%、债券20%-55%、现金
5%左右。
业绩比较基准 60%*巨潮 200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收
益率
风险收益特征 中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制
目标为单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值
保持在1.0左右。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 46层
06-08单元
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城东三办公楼16 层
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 3,849,260,636.48 319,344,583.32 691,340,257.82
本期利润 2,744,180,374.19 824,933,528.57 1,244,261,664.35
加权平均基金份额本期利润 0.5212 0.0824 0.1058
本期加权平均净值利润率 45.37% 10.52% 13.02%
本期基金份额净值增长率 30.71% 12.34% 13.74%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 2,580,272,282.98 1,530,874,901.31 1,618,879,852.85
期末可供分配基金份额利润 0.7194 0.1770 0.1494
期末基金资产净值 4,352,728,570.95 8,107,262,709.50 9,119,805,867.66
期末基金份额净值 1.214 0.937 0.842
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 357.87% 250.29% 211.80%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.75% 1.57% 11.52% 1.00% 11.23% 0.57%
过去六个月 -2.57% 2.47% -12.50% 2.05% 9.93% 0.42%
过去一年 30.71% 2.17% 8.57% 2.16% 22.14% 0.01%
过去三年 67.02% 1.50% 52.83% 1.66% 14.19% -0.16%
过去五年 38.50% 1.29% 33.12% 1.51% 5.38% -0.22%
自基金合同
生效起至今
357.87% 1.29% 244.73% 1.75% 113.14% -0.46%
注：本基金业绩比较基准为：60%*巨潮 200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。
巨潮大盘指数的总市值相对于 A 股市场覆盖率约为 52%，具有良好的市场代表性，用以反映 A 股
市场大盘市值股票的运行情况，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是
全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国
债、银行间金融债等） 。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投
资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋
势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%*（巨潮 200(大盘)指数(t)/巨潮 200(大盘)指数(t-1)-1)+40%*(中债总指数(t)/
中债总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9 日至2015年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的
规定： （1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（ 2）持有一家公司的股票，不
得超过基金资产净值的 10% ；（ 3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券，不得超过该证券的10%；（ 4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（ 5）本基金的股
票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容； （6）法律法规或监管部门对上述比例限
制另有规定的，从其规定。
注 2：2015 年 2 月 17 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实稳健混合基金经理的公告》 ，增聘张
淼先生、翟琳琳女士担任本基金基金经理职务，与基金经理许少波先生、郭东谋先生共同管理本
基金。
注 3：2015 年 5 月 23 日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》 ，许少波嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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先生不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.0890 31,166,691.29 43,827,150.88 74,993,842.17
2014 0.0750 33,165,481.24 47,659,981.27 80,825,462.51
2013 0.0280 15,073,194.48 20,405,885.09 35,479,079.57
合计 0.1920 79,405,367.01 111,893,017.24 191,298,384.25
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、 嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
郭东谋
本基金基金经
理，嘉实周期
优选股票、嘉
实元和、嘉实
逆向策略股票
基金经理
2014年11
月 26日
- 11 年
曾任招商证券研究员，
2007年9月加入嘉实基金
管理有限公司任研究部研
究员、基金经理助理。硕
士研究生，具有基金从业
资格，中国国籍。
翟琳琳
本基金基金经
理、嘉实价值
优势股票基金
经理
2015 年 2
月 17日
- 10 年
2005 年 7 月加入嘉实基
金，先后担任过金属与非
金属行业分析师、基金经
理助理职务。具有基金从
业资格。
张淼
本基金基金经
理、嘉实先进
制造股票基金
经理
2015 年 2
月 17日
- 10 年
曾就职于东方基金管理有
限公司研究部。2007 年 9
月加入嘉实基金管理有限
公司，先后担任研究员、
研究部副总监和基金经理
助理职务。硕士研究生，
具有基金从业资格。
许少波
本基金基金经
理
2013 年 5
月 7日
2015 年
5 月 23
日
10 年
曾任中邮创业基金管理有
限公司行业研究员，2008
年 2 月加盟嘉实基金管理
有限公司，先后担任研究
部研究员，股票投资部基
金经理助理。清华大学工
商管理硕士。
注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投
资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 15 年，整体市场的风险偏好大幅波动，上半年在改革预期和杠杆资金的驱动下风险偏好
显著提升，三季度在市场连续去杠杆风险偏好快速下降，四季度在美国加息的靴子落地、人民币
加入SDR和降息带动市场利率不断下行等因素的刺激下逐步恢复， 同时鼓励大股东和管理层增持，
限制股指期货规模等政策等表明了管理层对市场的呵护，市场出现了相当幅度的反弹，尤其是在
三季度下跌幅度较大的创业板和中小盘的反弹力度较大，而低估值的地产股、商业和消费股在保
险资金不断增持的情况下，也取得了不错的收益。
本报告期内，尽管全年市场实现了较高的收益，但从季度走势看，收益波动显著加大，一二
季度在市场在流动性推动和改革预期的支持下大幅上涨，三季度市场在资金去杠杆和经济增长压
力增大的背景下大幅度下跌，四季度市场在政府的持续的稳定政策和流动性的支持下风险偏好有
所提升，实现了一定的反弹。
回顾本组合的操作，在大类资产配置上，本组合的权益比例一直维持在 65%左右的水平，在
行业配置上，对全年看好的医药、高端装备、传媒行业一直保持了较高的配置，阶段性增持了电
子、互联网和建筑建材行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.214元；本报告期基金份额净值增长率为 30.71%，业绩
比较基准收益率为8.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 16 年，由于3月以前是数据的真空期，且在连续出台的稳增长政策的支持下，经济继续
大幅度下滑的风险降低；货币政策上，由于美国已进入加息周期，预计16年整体货币政策虽仍保
持宽松，但降息的频率和幅度将远低于 15 年，从股市的供需结构上看，IPO的加速、大股东减持
禁令的解除、定向增发力度的加大使得整体的股票的供给显著加大，而资金除保险资金和海外资
金仍有加仓的空间，整体居民端和杠杆资金大幅增加的可能性不大，而经过四季度的反弹整体市
场的估值又回到较高的水平，因此我们判断 16 年整体市场的机会将弱于 15 年，结构性机会是主
要的方向。
因此 16 年在保持原有优质成长股和价值股的配置的基础上， 适当增加估值安全且受益于稳增
长政策的品种，我们选择的方向主要包括：一是受益于政策支持且景气度较高的集成电路、高端
装备等行业；二是，业绩稳定增长且估值合理的医药、环保和建筑行业；三是，受益于潜在供给嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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端改革的水泥和部分化工行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。重点支持创新业
务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，
在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求。
（2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后
续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证，全面完成公司及基金的外审
等。
（4）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
协议审查 （包括各类产品及业务） ， 主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，
未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实
风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的
效益最大化。
此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、
年度监察稽核报告和各项专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2015 年 1 月 20 日发布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2014 年
年度收益分配公告》 ， 收益分配基准日为2014年12月31 日， 每10份基金份额发放现金红利0.089
元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 15 日发布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2015 年
年度收益分配公告》 ， 收益分配基准日为2015年 12月 31日， 每 10份基金份额发放现金红利 0.10
元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合
同的相关约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实稳健开放式证券投资基金
（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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§6 审计报告
安永华明（2016）审字第60468756_A04号
嘉实稳健开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实稳健开放式证券投资基金财务报表，包括 2015年 12月 31日的资产负债
表，2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按
照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实稳健开
放式证券投资基金2015年 12月31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师 汤 骏
中国
北京
中国注册会计师 贺 耀
2016年 3月 18日 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 445,808,939.37 230,920,579.89
结算备付金
3,365,436.38 10,071,607.70
存出保证金
1,810,488.62 1,493,537.93
交易性金融资产 7.4.7.2 3,864,339,001.70 7,921,272,191.09
其中：股票投资
2,893,838,001.70 6,005,526,727.69
基金投资
- -
债券投资
970,501,000.00 1,915,745,463.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
32,956,857.11 -
应收利息 7.4.7.5 20,247,293.94 27,986,166.02
应收股利
- -
应收申购款
128,599.68 533,073.92
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,368,656,616.80 8,192,277,156.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 38,355,900.62
应付赎回款
6,833,756.01 29,776,450.76
应付管理人报酬
5,507,228.07 10,214,965.42
应付托管费
917,871.33 1,702,494.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,216,133.83 4,508,200.90
应交税费
- - 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 453,056.61 456,435.10
负债合计
15,928,045.85 85,014,447.05
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,772,456,287.97 4,275,294,154.45
未分配利润 7.4.7.10 2,580,272,282.98 3,831,968,555.05
所有者权益合计
4,352,728,570.95 8,107,262,709.50
负债和所有者权益总计
4,368,656,616.80 8,192,277,156.55
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.214 元，基金份额总额 3,586,463,128.66
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日
一、收入
2,884,770,495.13 990,686,466.02
1.利息收入
53,504,676.78 75,030,619.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,806,778.41 2,218,620.09
债券利息收入
50,454,510.97 72,142,635.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
243,387.40 669,364.03
其他利息收入
- -
2.投资收益
3,935,887,256.14 408,344,108.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,881,840,049.37 322,219,511.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 30,492,515.29 -16,872,091.46
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 23,554,691.48 102,996,687.89
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -1,105,080,262.29 505,588,945.25
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 458,824.50 1,722,792.65
减：二、费用
140,590,120.94 165,752,937.45
1．管理人报酬
91,015,242.02 117,799,349.25
2．托管费
15,169,206.97 19,633,224.91 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 34,138,832.92 27,050,751.40
5．利息支出
- 995,925.57
其中：卖出回购金融资产支出
- 995,925.57
6．其他费用 7.4.7.19 266,839.03 273,686.32
三、利润总额
2,744,180,374.19 824,933,528.57
减：所得税费用
- -
四、净利润
2,744,180,374.19 824,933,528.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,275,294,154.45 3,831,968,555.05 8,107,262,709.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,744,180,374.19 2,744,180,374.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-2,502,837,866.48 -3,920,882,804.09 -6,423,720,670.57
其中：1.基金申购款 178,091,558.33 241,436,102.73 419,527,661.06
2.基金赎回款 -2,680,929,424.81 -4,162,318,906.82 -6,843,248,331.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -74,993,842.17 -74,993,842.17
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,355,169,368.19 3,764,636,499.47 9,119,805,867.66
二、本期经营活动产生的 - 824,933,528.57 824,933,528.57 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-1,079,875,213.74 -676,776,010.48 -1,756,651,224.22
其中：1.基金申购款 97,889,213.84 59,423,632.28 157,312,846.12
2.基金赎回款 -1,177,764,427.58 -736,199,642.76 -1,913,964,070.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -80,825,462.51 -80,825,462.51
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,275,294,154.45 3,831,968,555.05 8,107,262,709.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）
证监基金字[2003]67 号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》 ，由嘉实
基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，嘉实理财通系列开放式证券投资基金由具有
不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式
证券投资基金（以下简称“本基金”）和嘉实债券开放式证券投资基金，基金合同于 2003 年 7
月9 日正式生效。本基金首次设立募集规模为1,030,248,511.17份基金份额。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司。
本基金于 2007 年 5 月 30 日进行了基金份额拆分操作，当日本基金拆分前基金份额净值为人
民币 2.024 元，本基金管理人按照 1:2.023867075 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分
后，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000元，相应地，原来每 1份基金份额变为 2.023867075
份。本基金于2007年5月 31日进行了变更登记。
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司
股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司股票， 投资于大市值上市公司的比例不少于基金
股票部分的80%。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%，债券投资比
例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。本基金业绩比较基准为：60%*巨潮200（大盘）
指数收益率+40%*中债总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12 月 31 日的财
务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债
券投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 62 页
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 62 页
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或再投资方式， 投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按
红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，未选择分红方式的基金份
额持有人的分红方式为现金红利；
(2)每一基金份额享有同等分配权；
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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(5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(6)基金收益分配比例按照有关规定执行；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，年度分配在基金会计年
度结束后四个月内完成；
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 31 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用中证指数有限公司提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 445,808,939.37 230,920,579.89
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 445,808,939.37 230,920,579.89
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,652,632,940.30 2,893,838,001.70 241,205,061.40 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 62 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 93,000.00 93,000.00 -
银行间市场 953,006,918.90 970,408,000.00 17,401,081.10
合计 953,099,918.90 970,501,000.00 17,401,081.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,605,732,859.20 3,864,339,001.70 258,606,142.50
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,677,204,271.00 6,005,526,727.69 1,328,322,456.69
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 201,687,255.64 250,381,463.40 48,694,207.76
银行间市场 1,678,694,259.66 1,665,364,000.00 -13,330,259.66
合计 1,880,381,515.30 1,915,745,463.40 35,363,948.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,557,585,786.30 7,921,272,191.09 1,363,686,404.79
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2015 年 12 月 31 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2015年 12月 31 日）及上年度末（2014年 12 月 31 日） ，本基金未持有买入返售金融资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015年 12月 31 日）及上年度末（2014年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 62 页
2015年12月 31 日 2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 55,384.24 39,726.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,515.92 4,532.40
应收债券利息 20,189,578.01 27,941,231.02
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.07 4.16
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 814.70 672.10
合计 20,247,293.94 27,986,166.02
7.4.7.6 其他资产
本期末（2015年 12月 31 日）及上年度末（2014年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,215,908.83 4,505,246.90
银行间市场应付交易费用 225.00 2,954.00
合计 2,216,133.83 4,508,200.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 3,056.61 6,435.10
预提费用 200,000.00 200,000.00
应付指数使用费 - -
其他 - -
合计 453,056.61 456,435.10
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 62 页
2015年 1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,651,007,393.61 4,275,294,154.45
本期申购 360,374,527.60 178,091,558.33
本期赎回 -5,424,918,792.55 -2,680,929,424.81
本期末 3,586,463,128.66 1,772,456,287.97
注：申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,530,874,901.31 2,301,093,653.74 3,831,968,555.05
本期利润 3,849,260,636.48 -1,105,080,262.29 2,744,180,374.19
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,389,953,548.73 -1,530,929,255.36 -3,920,882,804.09
其中：基金申购款 173,949,866.90 67,486,235.83 241,436,102.73
基金赎回款 -2,563,903,415.63 -1,598,415,491.19 -4,162,318,906.82
本期已分配利润 -74,993,842.17 - -74,993,842.17
本期末 2,915,188,146.89 -334,915,863.91 2,580,272,282.98
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 2,623,690.12 2,064,968.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 126,960.77 131,106.97
其他 56,127.52 22,544.59
合计 2,806,778.41 2,218,620.09
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月 31日
卖出股票成交总额 14,896,709,302.53 10,591,706,917.00
减：卖出股票成本总额 11,014,869,253.16 10,269,487,405.08
买卖股票差价收入 3,881,840,049.37 322,219,511.92 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,872,158,549.11 1,341,259,156.82
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,799,867,976.40 1,320,650,215.08
减：应收利息总额 41,798,057.42 37,481,033.20
买卖债券差价收入 30,492,515.29 -16,872,091.46
7.4.7.14 衍生工具收益
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 23,554,691.48 102,996,687.89
基金投资产生的股利收益 - -
合计 23,554,691.48 102,996,687.89
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -1,105,080,262.29 505,588,945.25
——股票投资 -1,087,117,395.29 344,363,362.97
——债券投资 -17,962,867.00 161,225,582.28
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - - 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 62 页
3.其他 - -
合计 -1,105,080,262.29 505,588,945.25
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月31
日
基金赎回费收入 390,338.27 84,693.98
基金转出费收入 68,486.23 18,091.80
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
其他 - 1,620,006.87
合计 458,824.50 1,722,792.65
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
34,130,282.92 27,044,726.40
银行间市场交易费用
8,550.00 6,025.00
合计
34,138,832.92 27,050,751.40
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 48,639.03 55,286.32
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
其他 200.00 400.00
合计 266,839.03 273,686.32 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
2016年1月15日，本基金管理人发布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2015年年度收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2015年 12 月 31日，权益登记日、除息日为 2016年 1月 18 日，红利
发放日为2016年1月19日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利0.100元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
91,015,242.02 117,799,349.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
10,063,688.20 13,135,011.32
注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 62 页
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,169,206.97 19,633,224.91
注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 40,832,182.47 - - - -
注：本期（2015年1月1日至 2015年12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年12月 31 日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 445,808,939.37 2,623,690.12 230,920,579.89 2,064,968.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月22 日
- 2015年1
月 22 日
0.0890 31,166,691.29 43,827,150.88 74,993,842.17 2014 年年
度收益分
配于 2015
年实施
合
计
- - 0.0890 31,166,691.29 43,827,150.88 74,993,842.17
注：2016年1月15日，本基金管理人发布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2015年年度收益分配
公告》 ，收益分配基准日为 2015年 12 月 31日，权益登记日、除息日为 2016年 1月 18 日，红利
发放日为2016年1月19日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利0.100元。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300168
万达
信息
2015年3
月 9 日
2016年
3 月 10
日
非公开
发行流
通受限
48.23 31.55 69,086 1,666,008.89 2,179,663.30 -
注：本基金于 2015 年 3 月 9 日参与认购万达信息股份有限公司（简称“万达信息” ）非公开发行嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 62 页
股票，以每股 48.23 元的价格购入 34,543股。万达信息于 2015年 6 月 11 日实施 2014 年度权益
分配方案，每10股派 1.00 元人民币现金（含税） ，同时每10股转增10股，本基金所持万达信息
股票增加34,543 股。
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
未上市 100.00 100.00 930 93,000.00 93,000.00
网下申
购
7.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015年12月 31 日） ，本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000028
国药
一致
2015年10月21日
重大事
项停牌
69.68 - - 3,240,741 197,296,968.78 225,814,832.88 -
000712
锦龙
股份
2015年12月25日
重大事
项停牌
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 33 922.51 960.96 -
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
17.61 2016 年3 月2 日
17.09
5,061,833 100,584,138.76 89,138,879.13 -
002020
京新
药业
2015年12月29日
重大事
项停牌
33.55 2016 年1 月20 日
30.20
3,584,997 99,935,327.76 120,276,649.35 -
002049
同方
国芯
2015年12月11日
重大事
项停牌
63.22 2016 年3 月11 日
54.14
1,323,073 59,061,986.25 83,644,675.06 -
002544
杰赛
科技
2015 年8 月31 日
重大事
项停牌
29.65 - - 26 694.91 770.90 -
600168
武汉
控股
2015 年10 月8 日
重大事
项停牌
9.68 - - 143,985 1,216,655.84 1,393,774.80 -
600282
南钢
股份
2015年12月30日
重大事
项停牌
3.17 2016 年1 月12 日 3.24 1 5.34 3.17 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，本基金管理人董事会对
本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保
护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员
会，由本基金管理人总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过
程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部
控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制
度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核
部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 62 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，或可在银行间同业市场交易，因此，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 62 页
金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 445,808,939.37 - - - 445,808,939.37
结算备付金 3,365,436.38 - - - 3,365,436.38
存出保证金 1,810,488.62 - - - 1,810,488.62
交易性金融资产 501,053,000.00 103,800,000.00 365,648,000.00 2,893,838,001.70 3,864,339,001.70
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 32,956,857.11 32,956,857.11
应收利息 - - - 20,247,293.94 20,247,293.94
应收股利 - - - - -
应收申购款 14,500.00 - - 114,099.68 128,599.68
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 952,052,364.37 103,800,000.00 365,648,000.00 2,947,156,252.43 4,368,656,616.80
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 6,833,756.01 6,833,756.01
应付管理人报酬 - - - 5,507,228.07 5,507,228.07
应付托管费 - - - 917,871.33 917,871.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,216,133.83 2,216,133.83
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 453,056.61 453,056.61
负债总计 - - - 15,928,045.85 15,928,045.85
利率敏感度缺口 952,052,364.37 103,800,000.00 365,648,000.00 2,931,228,206.58 4,352,728,570.95
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 62 页
资产
银行存款 230,920,579.89 - - - 230,920,579.89
结算备付金 10,071,607.70 - - - 10,071,607.70
存出保证金 1,493,537.93 - - - 1,493,537.93
交易性金融资产 857,310,463.40 101,045,000.00 957,390,000.00 6,005,526,727.69 7,921,272,191.09
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 27,986,166.02 27,986,166.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 27,597.02 - - 505,476.90 533,073.92
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,099,823,785.94 101,045,000.00 957,390,000.00 6,034,018,370.61 8,192,277,156.55
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 38,355,900.62 38,355,900.62
应付赎回款 - - - 29,776,450.76 29,776,450.76
应付管理人报酬 - - - 10,214,965.42 10,214,965.42
应付托管费 - - - 1,702,494.25 1,702,494.25
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,508,200.90 4,508,200.90
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 456,435.10 456,435.10
负债总计 - - - 85,014,447.05 85,014,447.05
利率敏感度缺口 1,099,823,785.94 101,045,000.00 957,390,000.00 5,949,003,923.56 8,107,262,709.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 62 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
5,772,419.91 16,014,175.52
市场利率上升 25 个
基点
-5,689,873.11 -15,746,126.93
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：
40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。于 2015年 12月 31日，本
基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,893,838,001.70 66.48 6,005,526,727.69 74.08
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,893,838,001.70 66.48 6,005,526,727.69 74.08
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 178,030,356.80 258,069,797.61
业绩比较基准下降 5% -178,030,356.80 -258,069,797.61
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
银行存款、结算备付金和存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
2,371,387,792.15 元，属于第二层次的余额为人民币 1,492,951,209.55 元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次的余额为人民币 5,648,414,769.43 元，第二层次的余额为人民币
2,272,857,421.66元，无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交
易不活跃） 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。本
基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自
2015 年 3 月 31 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外）采用中证指数有限公司提供的估值数据进行估值。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 62 页
况（上年度：无） 。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,893,838,001.70 66.24
其中：股票 2,893,838,001.70 66.24
2 固定收益投资 970,501,000.00 22.22
其中：债券 970,501,000.00 22.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 449,174,375.75 10.28
7 其他各项资产 55,143,239.35 1.26
合计 4,368,656,616.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 63,070,566.09 1.45
B
采矿业 947.46 0.00
C
制造业 1,502,636,694.07 34.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,393,774.80 0.03
E
建筑业 229,382,847.38 5.27
F
批发和零售业 394,503,033.12 9.06
G
交通运输、仓储和邮政业 23,619,862.20 0.54
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 62,982,622.20 1.45 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
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J
金融业 109,277,755.75 2.51
K
房地产业 71,743,212.48 1.65
L
租赁和商务服务业 206,092,231.81 4.73
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 102,940,961.34 2.36
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 126,193,493.00 2.90
S
综合 - -
合计 2,893,838,001.70 66.48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000028 国药一致 3,240,741 225,814,832.88 5.19
2 600477 杭萧钢构 14,530,424 178,724,215.20 4.11
3 000963 华东医药 2,058,142 168,685,318.32 3.88
4 002400 省广股份 6,510,226 163,732,183.90 3.76
5 002020 京新药业 3,584,997 120,276,649.35 2.76
6 000826 启迪桑德 2,598,207 102,940,961.34 2.36
7 600835 上海机电 3,264,255 98,939,569.05 2.27
8 601992 金隅股份 10,533,907 98,702,708.59 2.27
9 000876 新 希 望 5,061,833 89,138,879.13 2.05
10 002049 同方国芯 1,323,073 83,644,675.06 1.92
11 300056 三维丝 3,618,986 78,061,528.02 1.79
12 000547 航天发展 3,699,890 70,482,904.50 1.62
13 600340 华夏幸福 2,282,559 70,120,212.48 1.61
14 000063 中兴通讯 3,625,362 67,540,494.06 1.55
15 600703 三安光电 2,731,300 66,315,964.00 1.52
16 600436 片仔癀 923,395 63,520,342.05 1.46
17 600867 通化东宝 2,297,605 62,425,927.85 1.43
18 600498 烽火通信 1,899,901 54,166,177.51 1.24
19 000786 北新建材 4,304,480 51,223,312.00 1.18
20 600118 中国卫星 1,200,000 51,048,000.00 1.17
21 002051 中工国际 1,999,946 50,658,632.18 1.16 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 62 页
22 601098 中南传媒 1,999,920 47,798,088.00 1.10
23 002338 奥普光电 650,842 47,010,317.66 1.08
24 000673 当代东方 1,257,742 43,895,195.80 1.01
25 002180 艾派克 937,617 43,271,024.55 0.99
26 300058 蓝色光标 2,875,767 42,360,047.91 0.97
27 600036 招商银行 2,262,200 40,696,978.00 0.93
28 002007 华兰生物 924,600 40,682,400.00 0.93
29 601166 兴业银行 2,284,700 38,999,829.00 0.90
30 600050 中国联通 6,137,500 37,929,750.00 0.87
31 300291 华录百纳 969,107 34,500,209.20 0.79
32 000998 隆平高科 1,440,900 34,221,375.00 0.79
33 600666 奥瑞德 703,295 33,223,655.80 0.76
34 000423 东阿阿胶 599,954 31,377,594.20 0.72
35 600261 阳光照明 3,560,719 31,298,720.01 0.72
36 002456 欧菲光 1,000,000 31,020,000.00 0.71
37 601688 华泰证券 1,499,967 29,579,349.24 0.68
38 600598 北大荒 1,958,533 28,849,191.09 0.66
39 002444 巨星科技 1,337,700 27,690,390.00 0.64
40 600172 黄河旋风 999,996 25,309,898.76 0.58
41 002572 索菲亚 566,348 24,409,598.80 0.56
42 600079 人福医药 1,068,800 23,791,488.00 0.55
43 600270 外运发展 872,870 23,619,862.20 0.54
44 000401 冀东水泥 2,145,339 23,384,195.10 0.54
45 002373 千方科技 499,944 22,872,438.00 0.53
46 603899 晨光文具 538,358 22,643,337.48 0.52
47 002308 威创股份 850,800 20,972,220.00 0.48
48 002111 威海广泰 580,651 17,622,757.85 0.40
49 300168 万达信息 69,086 2,179,663.30 0.05
50 600962 *ST 中鲁 108,295 1,933,065.75 0.04
51 002285 世联行 100,000 1,623,000.00 0.04
52 002085 万丰奥威 44,000 1,415,920.00 0.03
53 600168 武汉控股 143,985 1,393,774.80 0.03
54 002189 利达光电 2,500 90,450.00 0.00
55 600511 国药股份 76 2,881.92 0.00
56 000712 锦龙股份 33 960.96 0.00
57 600582 天地科技 120 819.60 0.00
58 002544 杰赛科技 26 770.90 0.00
59 002236 大华股份 19 701.10 0.00
60 600030 中信证券 33 638.55 0.00 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 62 页
61 600268 国电南自 49 485.59 0.00
62 002155 湖南黄金 54 485.46 0.00
63 600547 山东黄金 22 462.00 0.00
64 002241 歌尔声学 6 207.60 0.00
65 600005 武钢股份 54 187.38 0.00
66 002009 天奇股份 6 124.50 0.00
67 600282 南钢股份 1 3.17 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000401 冀东水泥 207,181,235.56 2.56
2 000028 国药一致 197,296,968.78 2.43
3 002400 省广股份 194,775,914.14 2.40
4 000826 启迪桑德 181,472,537.98 2.24
5 600477 杭萧钢构 170,026,630.88 2.10
6 300228 富瑞特装 165,135,098.04 2.04
7 600585 海螺水泥 140,184,722.42 1.73
8 601899 紫金矿业 133,593,490.30 1.65
9 000963 华东医药 131,331,430.51 1.62
10 002241 歌尔声学 130,174,922.13 1.61
11 601992 金隅股份 125,464,446.81 1.55
12 002415 海康威视 117,703,930.31 1.45
13 000758 中色股份 115,475,141.47 1.42
14 600005 武钢股份 110,940,683.90 1.37
15 000998 隆平高科 104,508,923.58 1.29
16 000876 新 希 望 100,584,138.76 1.24
17 300334 津膜科技 100,580,860.63 1.24
18 002020 京新药业 99,935,327.76 1.23
19 002612 朗姿股份 94,370,963.72 1.16
20 000547 航天发展 89,727,973.92 1.11
8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 62 页
比例（％）
1 601633 长城汽车 719,389,254.92 8.87
2 000651 格力电器 642,041,047.43 7.92
3 000060 中金岭南 509,985,188.50 6.29
4 600340 华夏幸福 399,328,078.26 4.93
5 300168 万达信息 395,055,047.26 4.87
6 600486 扬农化工 353,560,564.31 4.36
7 600309 万华化学 288,591,160.32 3.56
8 300104 乐视网 271,843,394.74 3.35
9 000401 冀东水泥 231,227,462.53 2.85
10 600570 恒生电子 224,085,926.36 2.76
11 600005 武钢股份 223,947,165.01 2.76
12 601766 中国中车 221,592,535.96 2.73
13 002439 启明星辰 218,043,673.96 2.69
14 600050 中国联通 192,206,201.55 2.37
15 601899 紫金矿业 186,241,847.65 2.30
16 600010 包钢股份 179,027,910.03 2.21
17 300253 卫宁软件 174,799,485.56 2.16
18 600030 中信证券 158,902,285.82 1.96
19 002241 歌尔声学 158,775,016.84 1.96
20 601006 大秦铁路 153,520,398.49 1.89
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,990,297,922.46
卖出股票收入（成交）总额 14,896,709,302.53
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 257,725,000.00 5.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 712,683,000.00 16.37
其中：政策性金融债 712,683,000.00 16.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 62 页
7 可转债（可交换债） 93,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 970,501,000.00 22.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120009 12 附息国债
09
2,500,000 257,725,000.00 5.92
2 150403 15 农发 03 2,500,000 250,500,000.00 5.76
3 110208 11 国开 08 1,000,000 107,830,000.00 2.48
4 110235 11 国开 35 500,000 52,035,000.00 1.20
5 110216 11 国开 16 500,000 51,765,000.00 1.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 62 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,810,488.62
2 应收证券清算款 32,956,857.11
3 应收股利 -
4 应收利息 20,247,293.94
5 应收申购款 128,599.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 55,143,239.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000028 国药一致 225,814,832.88 5.19 重大事项停牌
2 002020 京新药业 120,276,649.35 2.76 重大事项停牌
3 000876 新 希 望 89,138,879.13 2.05 重大事项停牌
4 002049 同方国芯 83,644,675.06 1.92 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
231,319 15,504.40 11,437,320.40 0.32% 3,575,025,808.26 99.68%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
185,875.85 0.01% 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 62 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 7 月 9 日 ）基金份额总额
1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额 8,651,007,393.61
本报告期基金总申购份额 360,374,527.60
减:本报告期基金总赎回份额 5,424,918,792.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,586,463,128.66
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年2月17日，本基金管理人发布《关于新增嘉实稳健混合基金经理的公告》 ，增聘翟琳
琳女士、张淼女士担任本基金基金经理，与许少波先生、郭东谋先生共同管理本基金。
2015年5月23日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》 ，许少波先
生不再担任本基金基金经理，本基金由郭东谋先生、翟琳琳女士、张淼女士共同管理。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 62 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计费 80,000.00元，该审计机构已连续 13年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份
有限公司
2 3,474,775,157.16 14.57% 2,432,356.70 14.57% -
安信证券股份
有限公司
3 3,438,335,128.40 14.41% 2,406,834.57 14.41% -
国信证券股份
有限公司
1 2,710,446,475.64 11.36% 1,897,312.53 11.36% -
齐鲁证券有限
公司
1 2,177,943,207.22 9.13% 1,524,574.72 9.13% -
长江证券股份
有限公司
1 1,358,145,120.54 5.69% 950,709.64 5.69% - 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 62 页
广发证券股份
有限公司
5 1,185,228,772.48 4.97% 829,668.47 4.97% -
申万宏源证券
有限公司
2 1,172,933,370.00 4.92% 821,057.55 4.92% -
东兴证券股份
有限公司
1 1,096,154,194.41 4.60% 767,307.94 4.60% -
华创证券有限
责任公司
2 936,664,192.97 3.93% 655,667.67 3.93% -
兴业证券股份
有限公司
3 772,357,258.52 3.24% 540,652.12 3.24% -
招商证券股份
有限公司
2 717,551,340.65 3.01% 502,289.31 3.01% -
民生证券股份
有限公司
2 649,703,918.09 2.72% 454,795.57 2.72% -
方正证券股份
有限公司
3 603,134,304.12 2.53% 422,195.62 2.53% -
瑞银证券有限
责任公司
1 595,113,464.10 2.49% 416,579.44 2.49% -
中信证券股份
有限公司
3 493,268,571.83 2.07% 345,289.33 2.07% -
光大证券股份
有限公司
1 439,670,878.24 1.84% 307,769.63 1.84% -
宏信证券有限
责任公司
2 391,143,277.90 1.64% 273,801.97 1.64% 新增 1 个
东北证券股份
有限公司
2 355,265,172.58 1.49% 248,687.76 1.49% -
东方证券股份
有限公司
4 312,425,485.06 1.31% 218,697.83 1.31% 新增 2 个
中银国际证券
有限责任公司
2 270,253,847.11 1.13% 189,177.69 1.13% -
中国国际金融
有限公司
2 250,063,540.84 1.05% 175,045.84 1.05% -
长城证券有限
责任公司
3 198,631,418.83 0.83% 139,042.93 0.83% -
中国银河证券
股份有限公司
2 89,854,236.52 0.38% 62,897.97 0.38% -
国元证券股份
有限公司
1 68,403,894.43 0.29% 47,882.72 0.29% -
中信建投证券
股份有限公司
2 48,764,408.77 0.20% 34,135.27 0.20% -
国泰君安证券
股份有限公司
4 47,472,339.69 0.20% 33,231.19 0.20% -
北京高华证券 1 - - - - - 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 62 页
有限责任公司
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江）有限责任公
司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 62 页
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中航证券有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券股份
有限公司
242,969,122.70 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实稳健开放式证券投资基金
2014年年度收益分配公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 1月 20日
2
关于增加江南农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 1月 21日
3
关于增加天风证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 1月 26日 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 62 页
4
嘉实基金管理有限公司关于对华
夏银行借记卡持卡人开通嘉实直
销网上交易在线支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 2月 2日
5
关于增加众禄基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 2月 10日
6
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金电话交易申
购、赎回单笔最低要求及最低账
面份额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 2月 12日
7
关于新增嘉实稳健混合基金经理
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 2月 17日
8
关于对上海银行借记卡持卡人开
通嘉实直销网上交易在线支付业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 3月 5日
9
嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金投资万达信息非公开发行股
票的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 3月 10日
10
关于嘉实稳健混合基金经理变更
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 5月 23日
11
中国农业银行关于开放式基金网
上银行、手机银行申购费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 6月 1日
12
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、 赎回、
转换及最低账面份额单笔最低要
求的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 25日 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 62 页
13
嘉实基金管理有限公司关于在直
销自有平台（含电话交易）开展
转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 6月 29日
14
嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展 0 折费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 7月 7日
15
嘉实基金管理有限公司关于在平
安证券有限责任公司前端申购费
用基金产品的申购、定期定额申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 7月 20日
16
关于变更嘉实稳健、嘉实增长业
绩比较基准并修改基金合同的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 7月 30日
17
嘉实基金管理有限公司关于在第
一创业证券股份有限公司交易系
统网上申购费率优惠（含定投）
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 8月 3日
18
关于工商银行开办嘉实旗下基金
日常转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 8月 5日
19
嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展 0 折费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 8月 14日
20
关于增加诺亚正行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加诺亚正行费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 8月 19日
21
嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金在中金公司所有渠道实施申
购费率优惠 (不含转入、定投)
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 8月 24日 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 62 页
的公告
22
关于增加上海汇付为嘉实旗下基
金代销机构及参加上海汇付费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 8月 24日
23
于增加上海陆金所资产管理有限
公司为嘉实旗下基金代销机构及
参加上海陆金所资产管理有限公
司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 9月 1日
24
关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金在华宝证券网上、手机端等
非现场交易方式实施申购费率优
惠 (含定投、不含转入)的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 9月 30日
25
关于增加盈米财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 10月 16 日
26
关于增加天津银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加天津银行费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 10月 26 日
27
关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金在西南证券通过所有代销渠
道实施申购费率优惠 (含定投、
转入)的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 11月 2日
28
关于增加中经北证为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 11月 6日
29
嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展 0 折费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 12月 4日
30 关于增加乐清农商行为嘉实旗下 中国证券报、 上海证 2015年 12月 10 日 嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 62 页
基金代销机构并开展定投业务及
参加乐清农商行费率优惠的公告
券报、证券时报、管
理人网站
31
关于增加北京乐融多源投资咨询
有限公司为嘉实旗下基金代销机
构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 12月 16 日
32
关于增加泉州银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、管
理人网站 2015年 12月 21 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2） 《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实稳健混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 62 页
嘉实基金管理有限公司
2016 年 3月 29日
