景 顺 长 城 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月31 日 止。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指 标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整 发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城中 小盘 混合
场内简 称 无
基金主 代码 260115
交易代 码 260115
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 108,290,584.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于具 有高 成长潜 力的 中小 型优 势企 业， 充 分把 握其 高成
长特性 和市 值高 速扩 张所 带来的 投资 机会 ， 追 求基 金资产 的长 期资 本增
值，以 超过 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 资产配 置： 基金 经理 依据 定期公 布的 宏观 和金 融数 据以及 投资 部门 对于
宏观 经 济 、 股 市政 策、 市 场趋势 的综 合分 析 ， 运 用 宏观经 济模 型 （MEM ）
做出对 于宏 观经 济的 评价 ， 结 合基 金合 同 、 投 资制 度的要 求提 出资 产配
置建议 ，经 投资 决策 委员 会审核 后形 成资 产配 置方 案。
股票投 资策 略 ： 本 基金 股 票投资 遵循 “ 自下 而上 ” 的个股 选择 策略 ， 制
定相应 的投 资策 略 ， 本 基 金在对 投资 标的 进行 研究 筛选时 ， 将从 定性 及
定量两 个方 面加 以考 察分 析。
债券投 资策 略 ： 债 券投 资 在保证 资产 流动 性的 基础 上， 采取 利率 预期 策
略、 信用 策略 和时 机策 略 相结合 的积 极性 投资 方法 ， 力 求在 控制 各类 风
险的基 础上 获取 稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 中证 700 指数 ×80% ＋中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种， 其预 期风 险收 益
水平高 于货 币市 场基 金与 债券型 基金 ， 低于 股票 型 基金 。 本 基金 主要 投
资于中 小盘 股票 ，在 混合 型基金 中属 于风 险水 平相 对较高 的投 资产 品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 洪渊
联系电 话 0755-82370388 010-66105799 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层01-12 室
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 99,013,334.78 76,373,934.15 286,973,007.43
本期利 润 123,775,859.94 49,086,285.24 337,485,288.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8434 0.0961 0.3235
本期加 权平 均净 值利 润率 52.77% 8.50% 32.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 60.37% 1.34% 39.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 88,429,652.13 33,213,508.82 79,455,474.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8166 0.1327 0.0784
期末基 金资 产净 值 196,720,237.01 283,575,124.98 1,132,936,783.23
期末基 金份 额净 值 1.817 1.133 1.118 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 81.70% 13.30% 11.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.62% 1.72% 18.45% 1.61% 6.17% 0.11%
过去六 个月 0.78% 2.98% -11.09% 2.54% 11.87% 0.44%
过去一 年 60.37% 2.82% 28.69% 2.23% 31.68% 0.59%
过去三 年 126.56% 1.91% 84.86% 1.54% 41.70% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
81.70% 1.66% 36.15% 1.42% 45.55% 0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金的 资产配置 比 例为：基金资 产的 60%-95% 投资于股票等 权益类资 产 （其中，权证 投资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%） ， 基 金资 产的5%-40% 投资 于债 券和 现金 等固 定 收益类 品种 （其 中，
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基金 资 产净值的 5%） 。本基金 投 资于中小盘 股票的资
产不低 于基 金股 票资 产 的80%。 本基 金的 建仓 期为 自2011 年 3 月 22 日基 金合 同生效 日 起6 个 月。
建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：2011 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2011 年3 月22 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2011 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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截止 2015 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 52 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹 混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城 四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金。其中景 顺长城景
系列开放式证 券投资基 金 下设景顺长城 优选混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券 说明 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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（助理 ）期 限 从业
年限
任职日 期 离任日 期
杨鹏
景 顺 长 城 内 需 增 长 混 合 型
基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长
贰 号 混 合 型 基 金 、 景 顺 长
城 中 小 盘 混 合 型 基 金 、 景
顺 长 城 新 兴 成 长 混 合 型 基
金 、 景 顺 长 城 中 小 板 创 业
板 精 选 股 票 型 基 金 基 金 经
理 ， 股 票 投 资 部 投 资 副 总
监
2011 年 3
月22 日
- 11
经济学 硕士。 曾任 职于
融通基 金研 究策 划部，
担任宏 观研 究员、 债券
研 究 员 和 货 币 基 金 基
金经理 助理 职务。2008
年 3 月 加入 本公 司， 担
任 研 究 员 等 职 务 ； 自
2010 年8 月起 担任 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、杨 鹏先 生于2015 年6 月3 日 离任 景顺 长城 中小 板创业 板精 选股 票型 证券 投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证 券投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 小盘 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金 管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全 面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和 交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管 理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年末A 股 市场 似乎 万 事俱备 ， 估 值吸 引、 改革 信心和 利率 下行 等诸 多有 利因素 推升 市场
在2015 年 上半 年一 度回 归 五千点 ， 但 一手 好牌 的全 年表现 差强 人意 ， 振 幅之 大创出 记录 。 各 行业 、
概念、风格虽 实现普涨 ， 但分化也十分 明显，原 因 在于利率下行 虽具备普 惠 性，但市场 估值迅速
反应，很难达 到缓释慢 牛 态，只有持续 的改革推 进 和制度建设才 是市场的 长 治久安之道 。因此，
创业板等成长 板块在改 革 预期推动下表 现最佳， 但 制度建设相对 滞后，转 型 、并购、借 壳、举牌
等成为上涨的 主要驱动 力 ，业绩成长落 后估值， 随 着题材钝化、 杠杆问题 、 人民币汇率 波动、美
元加息 升值 等负 面因 素的 累积， 市场 难免 大幅 震荡 。
资金持 续涌 向转 型、 新兴 行业， “成 长” 和 “价 值” 的分化 加剧 ， 引 发巨 大分 歧， 有 分析 认为
价值股与成长 股的表现 天 壤之别源自两 类投资者 无 法弥合的偏好 差异 —— 好 似认准第一 口奶味的
婴儿，对自己 的口味坚 定 认同，对其他 口味坚决 排 斥 ——甚至由 此推演出 少 数投资者理 性高冷、
大多 数 A 股 投资 者狂 热、 缺乏理 性的 偏颇 结论 。我 们则认 为， 不应 只看 到成 长与价 值的 矛盾 面 ，
更应分析其背 后体现出 的 共性问题—— 中国改 革开 始 “触及灵魂 ”由此面 临 巨大的困难， 而新一
届领导集体坚 定改革转 型 的态度得到包 括广大投 资 者在内的人民 群众的普 遍 拥护。成长 与价值的
矛盾看似突出 ，成长股 投 资者与价值股 投资者分 歧 看似巨大，仅 摸到价值 或 仅摸到成长 正如盲人
摸象有人抱了 大象粗腿 有 人拽了大象耳 朵，象腿 和 象耳看似完全 不同，但 用 更科学的视 角看，象
腿里的 每一 个细 胞都 包含 了与象 耳里 每一 个细 胞完 全相同 的 DNA 序 列， 携带 完 全同质 的遗 传信 息。
试想转 型轻 而易 举， 改革 又是普 遍受 益的 帕累 托改 进， 恐 怕 A 股市 场早 已遍 地高大 上的 脸书 苹果 ，
何愁新兴行业 估值居高 不 下；试想供给 侧改革成 功 推进， “未来 的 ” 腾讯 、 百度、京东 早已荣归
祖国， 众多 主业 清晰 、成 长高速 的创 业公 司早 已 在 A 股遍 地开 花， 贡献 出一 个个十 倍百 倍股 ，何
愁利润全靠并 购重组、 独 角兽低调转性 嫁作壳人 妇 。因此成长与 估值的矛 盾 并非不可调 和，价值
股持续低迷和 成长股持 续 高估的共同根 源就是改 革 进入深水区， 旧经济积 弊 难复，新经 济巧妇难
炊。只有具备 坚定的决 心 和勇气，才能 对改革转 型 抱有乐观信仰 。如果一 定 要把拥抱低 估值定义
为理性，我们 认为对旧 经 济彻底放弃幻 想、坚定 的 拥抱改革拥抱 转型是更 高 层次的理性 ，更大的景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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正能量。当然 ，如果能 通 过强化制度建 设，进一 步 杜绝坐庄操纵 、内幕交 易 、违规资金 等因素，
上述共性会更 纯净，其 单 纯的估值风险 也更容易 消 化，估 值相关 的社会批 评 和关切也会 淡化，资
本市场 对经 济资 源的 配置 作用也 会更 正面 突出 。
本年度，基于 上述观察 判 断，本基金上 半年整体 维 持了较高仓位 ，下半年 股 灾后仓位再次 逐
步回升至中性 偏高水平 。 重点配置的电 动车、电 子 、传媒、环保 、精准医 疗 等行业有较 好收益，
年末重点增持 了精准医 疗 和医保控费受 益公司， 维 持了移动营销 、手游、 环 保和高铁等 高成长行
业的较高配置 ，降低了 电 动车板块的配 置，期待 行 业回归可持续 的理性经 营 ，减持了苹 果产业链
相关电 子公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率 为 60.37% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 28.69%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们认为近 期 人民币贬值并 不意味着 中 国故事的结束 ，也绝不 代 表中国竞争优 势
的丧失。未来 中国是成 功 实现转型实现 新的飞跃 ， 还是自此陷入 中等收入 陷 阱，我们选 择坚信前
者，这 是我 们保 持大 局乐 观的信 仰基 础。 映射 到股 市，我 们认 为 A 股市 场会 在成功 改革 和经 济 转
型的推 动下 ， 实现 中枢 依 次抬升 。 其中 ， 成 长型 中 小市值 公司 将成 为改 革红 利释放 的最 大受 益者 ，
民营经济的活 力必将得 到 释放，会有一 大批中小 市 值公司成长起 来。我们 将 更加重视自 下而上的
精选个 股， 估值 与成 长性 并重， 重点 关注 新 兴 产业 和消费 行业 ，从 中发 掘良 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整， 保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、 评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本 基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括 公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰 富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数 据的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基 金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城中小盘 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 中 小 盘混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城中 小盘混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城中小盘 混合型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中小盘 混 合型证券投资 基
金2015 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2016) 审字 第60467014_H04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城中 小盘 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的景 顺长 城中小 盘混 合型 证券 投资 基金的 财务 报表 ，
包括 2015 年 12 月 31 日的 资产负 债表 ，2015 年度 的 利润表 、所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 景 顺 长 城 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 的责 任 。 这 种 责任包 括： （1）按
照企业 会计 准则 的规 定编 制财务 报表 ， 并使 其实 现 公允反 映； （2）设
计、 执 行和 维护 必要 的内 部控制 ， 以 使财 务报 表不 存在由 于舞 弊或 错
误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作。 中国 注册 会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计 划和 执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计
证据。 选择 的审 计程 序取 决于注 册会 计师 的判 断， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在 进行 风险评 估时 ， 注 册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当
的审计 程序 ， 但 目的 并非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还
包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理
性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编
制， 公允 反映 了景 顺长 城中 小盘混 合型 证券 投资 基 金2015 年 12 月31
日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 昌华
陈立群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,244,216.83 15,810,011.46
结算备 付金
162,988.82 106,670.37
存出保 证金
90,667.97 129,039.26
交易性 金融 资产 7.4.7.2 192,697,975.89 275,389,598.66
其中： 股票 投资
166,840,675.89 265,384,598.66
基金投 资
- - 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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债券投 资
25,857,300.00 10,005,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 626,359.59 406,439.49
应收股 利
- -
应收申 购款
154,821.40 319,076.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
198,977,030.50 292,160,835.29
负 债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
979,983.25 2,772,778.97
应付赎 回款
727,792.92 4,893,238.84
应付管 理人 报酬
246,672.32 395,888.28
应付托 管费
41,112.03 65,981.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 106,116.82 285,960.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 155,116.15 171,861.92
负债合 计
2,256,793.49 8,585,710.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 108,290,584.88 250,361,616.16
未分配 利润 7.4.7.10 88,429,652.13 33,213,508.82
所有者 权益 合计
196,720,237.01 283,575,124.98
负债和 所有 者权 益总 计
198,977,030.50 292,160,835.29
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.817 元 ， 基 金份 额总 额 108,290,584.88 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
129,710,377.64 63,225,374.06
1.利息 收入
588,579.78 4,066,737.92
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 164,423.19 358,287.14
债券利 息收 入
424,156.59 3,044,232.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 664,217.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
104,169,550.52 85,642,114.66
其中 ： 股票 投资 收益 7.4.7.12 103,560,610.47 81,844,411.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,490.00 1,031,890.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 613,430.05 2,765,812.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 24,762,525.16 -27,287,648.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 189,722.18 804,170.39
减： 二、费用
5,934,517.70 14,139,088.82
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,513,874.40 8,802,826.55
2．托 管费 7.4.10.2.2 585,645.79 1,467,137.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,461,237.72 3,473,796.09
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 373,759.79 395,328.33
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
123,775,859.94 49,086,285.24
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
123,775,859.94 49,086,285.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
250,361,616.16 33,213,508.82 283,575,124.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 123,775,859.94 123,775,859.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-142,071,031.28 -68,559,716.63 -210,630,747.91
其中：1. 基 金申 购款 86,253,993.49 67,275,538.90 153,529,532.39
2. 基金 赎回 款 -228,325,024.77 -135,835,255.53 -364,160,280.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
108,290,584.88 88,429,652.13 196,720,237.01
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,013,271,407.21 119,665,376.02 1,132,936,783.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,086,285.24 49,086,285.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-762,909,791.05 -135,538,152.44 -898,447,943.49
其中：1. 基 金申 购款 146,347,926.18 20,078,213.50 166,426,139.68
2. 基金 赎回 款 -909,257,717.23 -155,616,365.94 -1,064,874,083.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
250,361,616.16 33,213,508.82 283,575,124.98
景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中小 盘混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，原 名景顺长 城中 小盘股票型 证
券投资 基金 ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员 会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许可 【2011 】41 号
文《关于核准 景顺长城 中 小盘股票型证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 景顺长城基 金管理有
限公司 作为 发起 人向 社会 公开募 集， 基金 合同 于 2011 年 3 月 22 日 生效 。 首 次设立 募集 规模 为
2,062,589,600.71 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为
景顺长城基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为本 基 金管理人，基 金托管人 为 中 国工商银 行股份有
限公司 （以 下简 称“ 中国 工商银 行” ） 。
根据 2014 年 8 月 8 日 施行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至 80% ， 景顺 长城 基金 管理
有限公 司经 与基 金托 管人 协商一 致， 并报 中国 证监 会备案 ， 自2015 年8 月5 日起将 景顺 长城 中小
盘股票 型 证 券投 资基 金变 更为本 基金 。
本基金主要投 资范围限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 括
在中小 板、 创业 板上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证、 资 产支 持证 券 、 股指 期货 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金将基金资 产的 60 ％-95 ％投资于股票 等权
益类资 产 （其 中， 权证 投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3 ％） ， 将 基金 资产 的5％-40 ％投 资于 债券
和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％） 。本基金投 资于中小 盘股票的资产 不低于基 金 股票资产的 80%。本 基金 业绩比较基 准为：中
证700 指数 ×80 % ＋ 中证 全 债指数 ×20 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产的 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产及贷款 和应收款 项 。本基金目前 持有的以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的 金融资产
主要包 括股 票、 债券 、基 金和衍 生工 具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。
(2) 金 融负 债的 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 及
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和其他各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认金融资 产 或金融负债， 按取得时 的 公允价值作为 初景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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始确认金额。 划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 取 得时发生的 相关交易
费用计 入当 期损 益； 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，采用公允价 值进行后 续 计量。在持有 该
类金融资产期 间取得的 利 息或 现金股利 ，应当确 认 为当期收益。 每日，本 基 金将以公允 价值计量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动计 入当期损 益 ；应收款项 和其他金
融负债采用实 际利率法 ， 以摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确认条件 时的金融 资 产将终止确认 ；当金融 负 债的现时义务 全部或部 分 已经解除的 ，该金融
负债或 其一 部分 将终 止确 认；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资 收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日 发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层 次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上 未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无 交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值；如估 值日无交
易且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变化，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 本基金 采 用 在当前情况下 适用并且 有 足够可利用 数 据和其
他信息支持的 估值技术 ， 优先使用相关 可观察输 入 值，只有在可 观察输入 值 无法取得或 取得不切
实可行 的情 况下 ，才 使用 不可观 察输 入值 。
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利且 该种法定 权 利现在是可执 行的；计 划 以净额结算 ，或同时
变现该 金融 资产 和清 偿该 金融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实 现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动 转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于特 殊事 项停 牌股 票， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估
值业务 的指 导意 见》 ， 本 基 金参考 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》对 重大 影响 基金 资产 净值的 特殊 事项 停牌 股票 进行估 值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一 步加景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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强基金 投资 非公 开发 行股 票风险 控制 有关 问题 的通 知》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场 交
易收盘价低于 非公开发 行 股票的初始投 资成本， 按 估值日证券交 易所挂牌 的 同一股票的 市场交易
收盘价 估值； 若在证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘价 高于非公 开 发行股票的 初始投资
成本，按锁定 期内已经 过 交易天数占锁 定期内总 交 易天数的比例 将两者之 间 差价的一部 分确认为
估值增 值。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定， 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 本 基金
对持有的在上 海证券交 易 所、深圳 证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让的固定 收 益品种（估 值处理标
准另有 规定 的除 外） 的估 值方法 进行 调整 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行 估 值。
银行间 同业 市场 交易 的债 券品种 ， 根 据中 国证 监会 证监会 计字[2007]21 号 《 关于证 券投 资 基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》采用 估值 技术确定公 允价值 。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 的会 计估 计变更 在 7.4.4.12 其他 重 要的会 计政 策和 会计 估计 中披露 。
7.4.5.3 差错 更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流 通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通股股东 应缴纳的 个 人所得税。证 券投资基 金 从上市公司分 配取得的 股 息红利所得 ，扣缴义
务人在 代扣 代缴 个人 所得 税时， 减 按50% 计算 应纳 税所得 额。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 5,244,216.83 15,810,011.46
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 5,244,216.83 15,810,011.46
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 29 页 共 63 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 133,686,090.41 166,840,675.89 33,154,585.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 770,800.00 770,800.00 -
银行间 市场 25,141,815.00 25,086,500.00 -55,315.00
合计 25,912,615.00 25,857,300.00 -55,315.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 159,598,705.41 192,697,975.89 33,099,270.48
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 257,048,363.34 265,384,598.66 8,336,235.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,004,490.00 10,005,000.00 510.00
合计 10,004,490.00 10,005,000.00 510.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,052,853.34 275,389,598.66 8,336,745.32
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 及上 年度 末的衍 生金 融资 产/ 负债 余 额均为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 及上 年度 末的买 入返 售金 融资 产余 额均为 零。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 30 页 共 63 页
应收活 期存 款利 息 2,382.70 3,363.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 73.30 48.00
应收债 券利 息 623,862.79 402,969.86
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 40.80 58.10
合计 626,359.59 406,439.49
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 及上 年度 末的其 他资 产余 额均 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 106,116.82 285,785.94
银行间 市场 应付 交易 费用 - 175.00
合计 106,116.82 285,960.94
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 616.15 7,361.92
预提费 用 154,500.00 164,500.00
合计 155,116.15 171,861.92
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 250,361,616.16 250,361,616.16
本期申 购 86,253,993.49 86,253,993.49 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 31 页 共 63 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -228,325,024.77 -228,325,024.77
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 108,290,584.88 108,290,584.88
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入 份额 ；本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 54,846,904.35 -21,633,395.53 33,213,508.82
本期利 润 99,013,334.78 24,762,525.16 123,775,859.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-57,959,207.18 -10,600,509.45 -68,559,716.63
其中： 基金 申购 款 47,715,033.78 19,560,505.12 67,275,538.90
基金赎 回款 -105,674,240.96 -30,161,014.57 -135,835,255.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 95,901,031.95 -7,471,379.82 88,429,652.13
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 158,246.46 329,653.67
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款 利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,320.04 19,567.40
其他 1,856.69 9,066.07
合计 164,423.19 358,287.14
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 562,728,640.96 1,342,949,476.73
减：卖 出股 票成 本总 额 459,168,030.49 1,261,105,064.79
买卖股 票差 价收入 103,560,610.47 81,844,411.94 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,476,000.00 370,244,568.90
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
10,004,490.00 358,736,320.00
减：应 收利 息总 额 476,000.00 10,476,358.90
买卖债 券差 价收入 -4,490.00 1,031,890.00
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 613,430.05 2,765,812.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 613,430.05 2,765,812.72
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 24,762,525.16 -27,287,648.91
—— 股 票投 资 24,818,350.16 -27,146,818.91
—— 债 券投 资 -55,825.00 -140,830.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 33 页 共 63 页
合计 24,762,525.16 -27,287,648.91
7.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 142,866.40 696,618.51
基金转 换费 收入 46,855.78 107,551.88
合计 189,722.18 804,170.39
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
1,460,875.22 3,471,396.09
银行间 市场 交易 费用 362.50 2,400.00
合计
1,461,237.72 3,473,796.09
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,200.00 18,400.00
银行划 款手 续费 5,559.79 16,928.33
合计 373,759.79 395,328.33
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 ）长 城证 券股 份有 限 公司， 系由 原 “ 长城 证券 有限责 任公 司 ” 于 2015 年 4 月 17 日更 名；
2）以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 20,661,587.56 2.33% 24,889,941.47 1.20%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 35 页 共 63 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 19,242.31 2.38% 19,242.31 18.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 22,659.53 1.20% - -
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承 担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,513,874.40 8,802,826.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,297,325.49 5,394,639.90
注:1 ）基金管 理人的管 理 费每日计算， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付 。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2015 年 12 月31 日 ， 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币246,672.32 元（2014 年12 月 31 日：
应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 395,888.28 元） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
585,645.79 1,467,137.85
注:1 ）基金托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计算， 逐日景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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累计至 每月 月末 ，按 月支 付。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于2015 年 12 月31 日 ，应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币41,112.03 元（2014 年12 月31 日：
应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 65,981.36 元 ） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 5,244,216.83 158,246.46 15,810,011.46 329,653.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 37 页 共 63 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月21
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 7,708 770,800.00 770,800.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002174
游族
网络
2015 年7 月23 日
重大事
项停牌
93.23 2016 年2 月15 日 80.58 166,048 9,897,831.34 15,480,655.04 -
600645
中源
协和
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
64.87 2016 年1 月4 日 63.90 112,600 6,244,875.00 7,304,362.00 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12 月31 日
重大事
项停牌
29.49 2016 年1 月22 日 26.82 197,369 3,693,601.87 5,820,411.81 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券 的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金 融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,244,216.83 - - - - - 5,244,216.83
结算备 付金 162,988.82 - - - - - 162,988.82
存出保 证金 90,667.97 - - - - - 90,667.97
交易性 金融
资产
- - 25,086,500.00 - 770,800.00 166,840,675.89 192,697,975.89
买入返 售金
融资产
- - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 626,359.59 626,359.59
应收申 购款 9.94 - - - - 154,811.46 154,821.40
资产总 计 5,497,883.56 - 25,086,500.00 - 770,800.00 167,621,846.94 198,977,030.50
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 979,983.25 979,983.25
应付赎 回款 - - - - - 727,792.92 727,792.92
应付管 理人
报酬
- - - - - 246,672.32 246,672.32
应付托 管费 - - - - - 41,112.03 41,112.03
应付交 易费
用
- - - - - 106,116.82 106,116.82
其他负 债 - - - - - 155,116.15 155,116.15
负债总 计 - - - - - 2,256,793.49 2,256,793.49
利率敏 感度
缺口
5,497,883.56 - 25,086,500.00 - 770,800.00 - -
上年度 末
2014 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,810,011.46 - - - - - 15,810,011.46
结算备 付金 106,670.37 - - - - - 106,670.37
存出保 证金 129,039.26 - - - - - 129,039.26
交易性 金融
资产
- 10,005,000.00 - - - 265,384,598.66 275,389,598.66
应收利 息 - - - - - 406,439.49 406,439.49
应收申 购款 1,988.07 - - - - 317,087.98 319,076.05 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 40 页 共 63 页
资产总 计 16,047,709.16 10,005,000.00 - - - 266,108,126.13 292,160,835.29
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 2,772,778.97 2,772,778.97
应付赎 回款 - - - - - 4,893,238.84 4,893,238.84
应付管 理人
报酬
- - - - - 395,888.28 395,888.28
应付托 管费 - - - - - 65,981.36 65,981.36
应付交 易费
用
- - - - - 285,960.94 285,960.94
其他负 债 - - - - - 171,861.92 171,861.92
负债总 计 - - - - - 8,585,710.31 8,585,710.31
利率敏 感度
缺口
16,047,709.16 10,005,000.00 - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年 度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-29,639.32 -3,741.62
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
29,885.59 3,752.01
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投 资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金将基金 资产的 60％-95％投资于 股票等权 益类 资产（其中， 权证投资 比 例不超过基 金
资产净 值 的3％ ） ， 将基 金 资产 的 5％-40 ％投 资于 债 券和现 金等 固定 收益 类品 种 （ 其中 ， 现 金或 到
期日在 一 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5％） 。 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 面临 的景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 41 页 共 63 页
整体市 场价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 166,840,675.89 84.81 265,384,598.66 93.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 25,857,300.00 13.14 10,005,000.00 3.53
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 192,697,975.89 97.96 275,389,598.66 97.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 6,983,568.41 9,925,129.37
沪深 300 指 数下 降 5% -6,983,568.41 -9,925,129.37
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 42 页 共 63 页
于2015 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 138,235,247.04 元，划分为第二层次的余额为人民币
54,462,728.85 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （ 于2014 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 250,729,239.41 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 24,660,359.25 元， 无划分 为第 三层 次的 余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 根据 中国 证券 投资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发
布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>
的通知 》 的规 定， 自 2015 年3 月24 日起 ， 交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值， 相关 固定 收益
品种的 公允 价值 所属 层次 从第一 层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 43 页 共 63 页
1 权益投 资 166,840,675.89 83.85
其中： 股票 166,840,675.89 83.85
2 固定收 益投 资 25,857,300.00 13.00
其中： 债券 25,857,300.00 13.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,407,205.65 2.72
7 其他各 项资 产 871,848.96 0.44
8 合计 198,977,030.50 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 83,974,091.86 42.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
10,969,953.08 5.58
E
建筑业 575,225.00 0.29
F
批发和 零售 业 13,994,964.12 7.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,103,600.96 11.24
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,176,262.98 2.63
L
租赁和 商务 服务 业 22,742,215.89 11.56
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,304,362.00 3.71
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 44 页 共 63 页
S
综合 - -
合计 166,840,675.89 84.81
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300009 安科生 物 394,073 17,055,479.44 8.67
2 300058 蓝色光 标 1,063,338 15,662,968.74 7.96
3 002174 游族网 络 166,048 15,480,655.04 7.87
4 000078 海王生 物 584,097 13,994,964.12 7.11
5 300072 三聚环 保 288,138 9,788,047.86 4.98
6 600867 通化东 宝 344,903 9,371,014.51 4.76
7 600645 中源协 和 112,600 7,304,362.00 3.71
8 000958 东方能 源 281,864 7,249,542.08 3.69
9 002400 省广股 份 281,481 7,079,247.15 3.60
10 002450 康得新 168,700 6,427,470.00 3.27
11 300011 鼎汉技 术 197,369 5,820,411.81 2.96
12 002074 国轩高 科 145,916 5,413,483.60 2.75
13 001979 招商蛇 口 248,143 5,176,262.98 2.63
14 002172 澳洋科 技 309,450 4,604,616.00 2.34
15 002475 立讯精 密 130,674 4,175,034.30 2.12
16 600804 鹏博士 165,263 3,920,038.36 1.99
17 300068 南都电 源 196,610 3,900,742.40 1.98
18 000722 湖南发 展 199,700 3,720,411.00 1.89
19 300145 南方泵 业 55,000 2,619,100.00 1.33
20 300016 北陆药 业 61,700 2,190,967.00 1.11
21 002438 江苏神 通 75,600 2,109,996.00 1.07
22 000967 上风高 科 77,200 2,074,364.00 1.05
23 002555 顺荣三 七 41,279 2,016,891.94 1.03
24 300363 博腾股 份 68,900 1,869,257.00 0.95
25 002064 华峰氨 纶 276,700 1,795,783.00 0.91
26 002354 天神娱 乐 18,022 1,729,751.56 0.88
27 600525 长园集 团 91,300 1,719,179.00 0.87
28 000513 丽珠集 团 17,800 1,022,254.00 0.52
29 300440 运达科 技 11,300 973,156.00 0.49
30 002135 东南网 架 47,500 575,225.00 0.29 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 45 页 共 63 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 15,945,330.85 5.62
2 300072 三聚环 保 15,786,926.71 5.57
3 000958 东方能 源 14,672,418.00 5.17
4 000513 丽珠集 团 14,568,599.61 5.14
5 300058 蓝色光 标 14,427,274.58 5.09
6 002251 步 步 高 12,544,903.03 4.42
7 002081 金 螳 螂 12,287,220.53 4.33
8 000078 海王生 物 11,080,981.12 3.91
9 300336 新文化 10,127,305.00 3.57
10 002635 安洁科 技 9,964,537.24 3.51
11 300291 华录百 纳 9,787,522.13 3.45
12 002529 海源机 械 9,554,795.06 3.37
13 300009 安科生 物 9,334,066.92 3.29
14 002450 康得新 8,710,354.00 3.07
15 300450 先导智 能 8,453,458.00 2.98
16 002470 金正大 6,751,827.42 2.38
17 001979 招商蛇 口 6,721,320.32 2.37
18 002296 辉煌科 技 6,530,546.87 2.30
19 601231 环旭电 子 6,470,417.39 2.28
20 600645 中源协 和 6,244,875.00 2.20
21 002400 省广股 份 6,167,488.36 2.17
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞动 漫 20,611,188.21 7.27
2 300001 特锐德 18,477,074.40 6.52 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 46 页 共 63 页
3 002364 中恒电 气 17,179,253.97 6.06
4 300124 汇川技 术 16,454,732.66 5.80
5 300058 蓝色光 标 16,235,199.08 5.73
6 300072 三聚环 保 15,772,041.08 5.56
7 002709 天赐材 料 15,552,157.07 5.48
8 002475 立讯精 密 15,375,833.99 5.42
9 600525 长园集团 15,167,188.43 5.35
10 300115 长盈精 密 14,986,957.97 5.29
11 300291 华录百 纳 14,758,187.33 5.20
12 002251 步 步 高 14,701,190.64 5.18
13 600511 国药股 份 14,438,453.71 5.09
14 601231 环旭电 子 14,387,574.73 5.07
15 002508 老板电 器 14,033,391.89 4.95
16 300015 爱尔眼 科 13,076,822.46 4.61
17 002296 辉煌科 技 12,449,439.77 4.39
18 300011 鼎汉技 术 12,049,722.28 4.25
19 002174 游族网 络 11,864,532.90 4.18
20 601318 中国平 安 11,398,253.99 4.02
21 002090 金智科 技 10,746,530.78 3.79
22 002081 金 螳 螂 10,732,164.73 3.78
23 000024 招商地 产 9,382,173.10 3.31
24 300009 安科生 物 9,172,904.44 3.23
25 000958 东方能 源 9,087,747.10 3.20
26 000513 丽珠集 团 8,736,974.28 3.08
27 002400 省广股 份 8,697,069.53 3.07
28 600837 海通证 券 8,386,441.00 2.96
29 600885 宏发股 份 8,370,523.11 2.95
30 300336 新文化 8,074,973.33 2.85
31 002635 安洁科 技 7,750,023.52 2.73
32 002470 金正大 7,464,226.38 2.63
33 300032 金龙机 电 7,298,893.77 2.57
34 000625 长安汽 车 6,745,931.05 2.38
35 002529 海源机 械 6,679,074.14 2.36
36 002664 信质电 机 6,131,683.43 2.16
37 000069 华侨城 Ａ 6,119,658.93 2.16
38 000400 许继电 气 5,892,133.26 2.08
39 300450 先导智 能 5,883,915.00 2.07
40 000915 山大华 特 5,882,950.11 2.07 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 47 页 共 63 页
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 335,805,757.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 562,728,640.96
注： 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的 债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,086,500.00 12.75
其中： 政策 性金 融债 25,086,500.00 12.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 770,800.00 0.39
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,857,300.00 13.14
8.6 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150411 15 农发 11 150,000 15,043,500.00 7.65
2 150206 15 国开 06 100,000 10,043,000.00 5.11
3 123001 蓝标转 债 7,708 770,800.00 0.39
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 48 页 共 63 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略:
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、
和技术 指标 等因 素。
套保比 例 ： 基 金管 理 人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值， 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
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1 存出保 证金 90,667.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 626,359.59
5 应收申 购款 154,821.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 871,848.96
8.12.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002174 游族网 络 15,480,655.04 7.87 重大事 项停 牌
2 600645 中源协 和 7,304,362.00 3.71 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,521 19,614.31 533,652.64 0.49% 107,756,932.24 99.51%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 本基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 50 页 共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 3 月 22 日 ） 基金 份额 总额
2,062,589,600.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 250,361,616.16
本报告 期基 金总 申购 份额 86,253,993.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 228,325,024.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,290,584.88
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
2 、 本 基金 管理 人 于 2015 年 9 月 1 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意Xie Sheng （谢 生）先 生辞 去本 公司 副总 经理一 职。
3 、本 基金 管理 人于 2015 年 9 月 19 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 刘奇 伟先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
5 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
6 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 51 页 共 63 页
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 已经 连续5 年 为本 基 金提供 审计 服务 ，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币 50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 211,408,452.62 23.89% 192,467.62 23.76% 未变更
华创证券有限
责任公司
1 172,141,395.17 19.45% 157,189.49 19.41% 未变更
安信证券股份
有限公司
1 139,395,628.16 15.75% 126,905.84 15.67% 未变更
兴业证券股份
有限公司
1 111,801,267.97 12.63% 102,152.07 12.61% 未变更
第一创业证券
股份有限公司
1 91,946,676.32 10.39% 85,630.03 10.57% 未变更
国金证券股份
有限公司
1 38,530,707.29 4.35% 35,472.59 4.38% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 29,673,551.65 3.35% 27,014.81 3.34% 未变更 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 52 页 共 63 页
招商证券股份
有限公司
1 26,791,257.34 3.03% 24,950.68 3.08% 未变更
民生证券股份
有限公司
1 22,693,199.57 2.56% 20,659.48 2.55% 未变更
长城证券股份
有限公司
1 20,661,587.56 2.33% 19,242.31 2.38% 未变更
方正证券股份
有限公司
1 17,411,705.45 1.97% 15,851.89 1.96% 未变更
北京高华证券
有限责任公司
1 1,656,432.44 0.19% 1,542.58 0.19% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 979,896.34 0.11% 912.57 0.11% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 53 页 共 63 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2015 年 1 月 16 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 54 页 共 63 页
旗 下基 金参加 苏州 银行基金 申购
及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 苏州 银行为销 售机
构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
3
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 22 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 23 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
网 上直 销交易 系统 基金转换 费率
优惠的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 11 日
6
关 于景 顺长城 基金 管理有限 公司
旗 下基 金持有 的 长 期停牌股 票恢
复采用 收盘 价估 值的 提示 性公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 3 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和讯科技 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 12 日
8
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 31 日
9
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 31 日
10 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2015 年 4 月 1 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 55 页 共 63 页
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 华龙 证券定期 定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 17 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 招商 证券定期 定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 17 日
13
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 21 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇付金融 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 汇付金融 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
16
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 6 日
17
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 6 日
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 利得基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 8 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 56 页 共 63 页
惠活动 的公 告
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 利得基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 8 日
20
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 一路财富 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 28 日
21
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 川财证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关 于
旗 下部 分基金 新增 川财证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
23
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国农业 银行
网 上银 行和手 机银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 1 日
24
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 天风证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 4 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 众禄基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 12 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 第一创业 基金
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2015 年 6 月 26 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 57 页 共 63 页
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
金管理 人网 站
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 包商银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购与 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 7 月 17 日
30
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年第2 季 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 18 日
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中信期货 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 7 月 24 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 上海浦东 发展
银 行网 上银行 和手 机银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 7 月 31 日
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基 金变 更基金 类型 并相应修 订基
金合同 部分 条款 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 5 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 58 页 共 63 页
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 6 日
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 新浪仓石 为销
售 机构 并参加 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 7 日
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 深圳腾元 基金
销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 10 日
37
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗下基 金停 止在 中信 证券 （ 浙江）
所有代 销业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 12 日
38
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在京 东旗舰店 开展
认/申 购费 率优 惠活 动的 公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 13 日
39
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中金公司 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 18 日
40
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗下基 金停 止在 中信 证券 （ 浙江）
所有代 销业 务的 补充 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 19 日
41
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年半 年度 报告 摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 29 日
42
景 顺长 城中小 盘股 票型证券 投资
基金2015 年半 年度 报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 29 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 59 页 共 63 页
43
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 陆金所资 管为
销售 机 构并参 加基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 1 日
44
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 9 月 1 日
45
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 9 月 19 日
46
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 泰诚财富 为销
售 机构 ，开通 基金 定期定额 投资
业 务和 基金转 换业 务并参加 部分
基金申 购费 率优 惠活 动 的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 22 日
47
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 富济财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 25 日
48
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 上海好买 基金
销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 25 日
49
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 富济财富 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 25 日
50
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 积木基金 基金
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2015 年 10 月 14 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 60 页 共 63 页
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
金管理 人网 站
51
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 积木基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 14 日
52
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 盈米财富 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 26 日
53
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 盈米财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 26 日
54
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 上海证券 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 26 日
55
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 26 日
56
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2015 年第3 季 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 27 日
57
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2015 年第2 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 11 月 6 日
58
景 顺长 城中小 盘混 合型 证券 投资
基金2015 年第2 号 更新 招 募说明
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2015 年 11 月 6 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 61 页 共 63 页
书 金管理 人网 站
59
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 嘉实财富 管理
有 限公 司和上 海长 量基金销 售投
资 顾问 有限公 司申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 11 月 12 日
60
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 积木基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 11 月 19 日
61
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关 于
旗 下部 分基金 在京 东旗舰店 开展
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 7 日
62
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 上海利得 基金
销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 14 日
63
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 诺亚正行 （上
海 ）基 金销售 投资 顾问有限 公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 16 日
64
景 顺长 城基金 管 理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中泰证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资 业务 ”和基 金转 换业务及 参加
基 金申 购与定 期定 额投资申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 21 日
65
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 大泰金石 为销
售 机构 并开通 基金 转换业务 的公
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 25 日 景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 62 页 共 63 页
告
66
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 浙商银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
67
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国农业 银行
基 金定 期定额 投资 及基金组 合产
品申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
68
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
69
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 苏州银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申 购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
70
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 开源证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
71
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国工商 银行
“201 6 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 31 日
72
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断机制 对旗 下证券投 资基
金业务 规则 影响 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 31 日
景顺长城中小盘混合 2015 年年 度报告
第 63 页 共 63 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据2014 年 8 月 8 日施 行 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 （证 监会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定 ， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至 80% 。 景 顺长 城基 金管
理有限 公司 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案 ， 自 2015 年8 月5 日起 将 “ 景顺 长
城 中小盘股 票型证 券投资基 金 ”更名 为 “景 顺长城中 小盘混合 型证券 投资基金 ”，基金 合同中
的相关 条款 亦 做 相应 修订 。有关 详细 信息 参见 本公 司于 2015 年 8 月 5 日发 布的 《景 顺长 城 基
金 管理有限 公司关 于景顺长 城中小盘 股票型 证券投资 基金变更 基金类 型并相应 修订基金 合同部
分条款 的公 告》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中小 盘股 票型 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年3 月29 日
