中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
中欧潜力 价值灵活配置混合型证 券投资基金2015 年年 度报告
2015 年12月31日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016年3月29日
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年9月30日起至12月31 日止。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 13
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 14
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 14
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 14
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 15
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 19
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 41
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股票 投资 组合 ........................................................................... 41
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 42
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 44
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 46
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 46
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 46
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 46
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 46
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 46
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 47
8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 47
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 48
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 48
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 48
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 49
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 49
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 49
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 49
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 49
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 49
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 50
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 50
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 50
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 50
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 52
§12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 55
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 55
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 55
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合
基金主代码 001810
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年9月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工 商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 253,488,141.73
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用
战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收
益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化
的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析
与自下而上的市场趋势分析有机结合进行 前瞻性的决
策。
业绩比较基准 中证500 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 黎忆海 蒋松云
联系电话 021-68609600 010-66105799
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333 号东方汇经大
厦五层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
陆家嘴环路333 号东方汇经大
厦五层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 姜建清
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路333号东方汇经大厦五
层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年9月30日-2015 年12月31日
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
本期已实现收益 3,833,361.63
本期利润 27,495,586.57
加权平均基金份额本期利润 0.1010
本期加权平均净值利润率 9.70%
本期基金份额净值增长率 10.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 3,821,068.65
期末可供分配基金份额利润 0.0151
期末基金资产净值 279,139,340.98
期末基金份额净值 1.101
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 10.10%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本 期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数(为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、本基 金合 同于2015 年9 月30日 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.10% 1.30% 15.18% 1.22% -5.08% 0.08%
自基金合同生效起至
今
10.10% 1.29% 15.43% 1.21% -5.33% 0.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证500 指 数收 益率*60%+ 中 债综 合指 数收 益率*40% ，比 较基 准每 个交
易日进 行一 次再 平衡 ，每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比 较 基准收益
率变动的 比较
中欧潜力 价值灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年9 月30日-2015 年12月31日）
中欧潜力价值灵活配置混合 业绩比较基准
2015-09-30 2015-10-19 2015-10-30 2015-11-12 2015-11-24 2015-12-07 2015-12-18 2015-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2015 年9月30 日 ， 自基 金合同 生效 日至 本报 告期 末不满 一年 ， 按基 金合
同的规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起 六个 月为 建仓 期，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 应当 符合 基
金合同 约定 。图 示日 期为2015 年9 月30 日至2015 年12 月31日。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
中欧潜力 价值灵 活配置 混 合型证券 投资基 金
每年基金 净值收 益率与 同 期业绩比 较基准 收益率 的 对比图
中欧潜力价值灵活配置混合 业绩比较基准
2015 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年9 月30 日，2015 年度 数据为2015 年9 月30 日至2015 年12 月31 日数 据。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自2015年09 月30 日（基金合同生效日 ） 至2015年12 月31 日未 进 行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基 字[2006]102 号文） 批 准， 于2006 年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限 公司。 截至2015 年12月31日， 本基金管理
人共管理34只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张燕
本基金
基金经
理， 中欧
成长优
选回报
灵活配
置混合
型发起
式证券
投资基
金基金
经理， 中
欧价值
2015年9月
30日
－ 4年
历任新华基金管理有限公
司研究员及基金经理助
理。 2015年5月加入中欧基
金管理有限公司，现任中
欧价值发现股票型证券投
资基金基金经理、中欧成
长优选回报灵活配置混 合
型发起式证券投资基金基
金经理，中欧潜力价值灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
发现混
合型证
券投资
基金基
金经理
曹名长
本基金
基金经
理， 中欧
价值发
现混合
型证券
投资基
金基金
经理， 事
业部负
责人
2015年11月
30日
－ 18年
历任君安证券公司研究所
研究员，闽发证券上海研
发中心研究员，红塔证券
资产管理总部投资经理，
百瑞信托有限责任公司信
托经理，新华基金管理公
司总经理助理、 基金经理。
2015年6月加入中欧基金
管理有限公司，现任事业
部负责人，中欧价值发现
股票型证券投资基金基金
经理，中欧潜力价值灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规， 公 司制订了 《公平交易管 理办法》 以确保公司旗 下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
易执行方面，以系统控制和人工审阅 相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行 。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 ， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年，A股市场上半年高歌猛进，但6月中旬起出现了超过3个月的大幅暴跌，而
直至4 季度迎来了一波强势反弹。 本基金成立于2015年9月30 日， 成立后逐步逢低稳健建
仓， 投资策略上， 本基 金秉承价值投资理念， 主要配置了中小市值的价值股， 报告期取
得一定正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为10.10%，同期业绩比较基准增长率为15.43% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 需求端见底， 供给侧仍将去产能， 经济增速低位运行； 货币保持宽松
但操作空间收窄， 无风险利率下行空间有限； 人民币汇率仍有贬值压力， 进一步压缩货
币政策空间； 注册制实施加大股市供给。 目前， 市场估值分化明显， 或存在结构性机会，
相对看好低估值的金融、 地产、 食品饮料、 零 售、 汽车、 家电及某些 景气度向好的农业
及化工建材等细分板块。
4.6 管 理人内部有关本基金 的监 察稽核工作情况
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
（一）法律法规的培训和落实
2015 年， 全国人民代表大会常务委员会修订了 《中华人民共和国证券投资基金法》 ，
监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖货币市场基金、 新股发行、 股票期权、 债券
发行、 资产管理八条底线、 沪港通、 融资融券 、 养老金投资等多项内容。 公司在收到以
上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。 监察稽核部负责
将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库， 并以每周新规跟踪的形式， 针对
法律法规进行全员范围内的解读。 重要法律法规和业内重大新闻 或违规事件， 提交公司
风险控制委员会进行重点讨论或提示。
（二）规章制度的建设
2015 年， 公司的制度体 系已在完整性、 合理性 、 有效性等各个方面较 之前年度有进
一步改进。 公司全年共制订或修订制度流程十余项， 内容涵盖管理会议、 投资运作、 投
资决策委员会及风险控制委员会章程、 员工投资管理、 费用管理、 内 幕交易防控、 人力
资源、IT治理、IT 设备采购等各项内容。
（三）风险控制
为适应风险管理体系的未来发展方向并实现风险管理目标，2015年公司对原有风险
管理架构进行了调整。2015年5月，公司风险管理部正式组建，集中负责投研 业务的风
险管理， 非投研业务风险管理仍由监察稽核部负责。 同时， 公司进一步厘清了投资决策
委员会及风险控制委会的职责定位，并相应修改了委员会章程。
投资决策委员会为公司投资业务的最高决策机构， 风险管理架构调整后， 投资决策
委员会会议内容包括公司旗下组合月度绩效风险评估回顾、 业内风险案例讨论， 业内领
先风控制度学习， 投资研究相关内部管理制度、 管理办法的制定等。 风险控制委员会为
公司风险管理的最高决策机构， 会议内容包括重要风控制度及政策审议、 各业务部门风
险控制情况汇报， 监管动态跟踪以及行业内重大风险事件讨论等。 投资决策委员 会和风
险控制委员会的定期召开可有效防范和控制风险，确保公司规范经营。
2015 年，公司各项业务的风险控制情况较为理想，未发生重大风险事件。
（四）内部稽核审计
2015 年， 公司完成了针对基金会计估值业务、 公平交易、FM系统权限、 员工投资申
报及利益冲突情况、 反洗钱业务以及信息管制等各项业务的稽核审计工作， 并出具稽核
审计报告。 通过内部稽核审计工作， 进一步保证了各项法律法规和公司内部制度的有效
落实。
在今后的工作中， 我们将继续提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范
各种风险，保障基金合规运作。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有 失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估 值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 的管理人--中欧基金管理
有限公司在中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中
欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧潜力价值灵活配置混合
型证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第22289号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报 告收件人
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金全体
基金份额持有人：
引言段
我们审计了后附的中欧潜力价值灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称"中欧潜力混合基金") 的
财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、
2015 年9月30日(基金合同生效日)至2015年12 月31
日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧潜力混合基金 的
基金管理人 中欧基金管理有限公司 管理层的责
任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券 监督管理委员会
(以下简称"中国证监会") 、 中国证券投资基金业协
会( 以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其
实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述中欧潜力混合基金 的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反
映了中欧潜力混合基金2015 年12月31日的财务状
况以及2015年9月30日(基金合同生效日)至2015 年
12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰、俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2016-03-25
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
报告截止日：2015 年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 19,756,292.58
结算备付金
1,481,180.08
存出保证金
77,838.49
交易性金融资产 7.4.7.2 259,677,596.88
其中：股票投资
259,677,596.88
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
3,912,316.93
应收利息 7.4.7.5 4,689.65
应收股利
－
应收申购款
851,409.49
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
285,761,324.10
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
5,520,682.72
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
应付赎回款
255,144.10
应付管理人报酬
369,060.98
应付托管费
61,510.20
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 325,167.68
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 90,417.44
负债合计
6,621,983.12
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 253,488,141.73
未分配利润 7.4.7.10 25,651,199.25
所有者权益合计
279,139,340.98
负债和所有者权益总计
285,761,324.10
注：1 、报 告截 止日2015 年12月31 日， 基金 份额 净值1.101 元 ，基 金份 额总 额253,488,141.73份。
2、 本基 金属 于报 告期 内生 效基金 ， 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年09 月30 日(基 金合 同生 效日)
至2015 年12 月31 日， 故本 报告中 均无 上年 对比 数据 。
7.2 利 润表
会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年9月30日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015
年12月31日
一、收入
29,309,437.47
1.利息收入
433,381.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 164,446.85
债券利息收入
－
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
268,934.16
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,081,830.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,081,830.16
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 23,662,224.94
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 132,001.36
减：二、 费用
1,813,850.90
1．管理人报酬
1,069,786.53
2．托管费
178,297.80
3．销售服务费
－
4．交易费用 7.4.7.18 415,268.57
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产 支出
－
6．其他费用 7.4.7.19 150,498.00
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
27,495,586.57
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
27,495,586.57
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年9月30日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年9月30日（基金合同生效日）至2015年12 月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
275,628,363.35 － 275,628,363.35
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 27,495,586.57 27,495,586.57
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-22,140,221.62 -1,844,387.32 -23,984,608.94
其中：1.基金申购款 16,230,199.95 1,547,705.08 17,777,905.03
2.基金赎回款 -38,370,421.57 -3,392,092.40 -41,762,513.97
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
253,488,141.73 25,651,199.25 279,139,340.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
管志斌
— — — — — — ———
主管会计工作负责人
王音然
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
7.4.1 基金基本情况
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称" 本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015] 1897号文《关于准予中欧潜力价
值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧潜力 价值灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本 基金为 契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集275,554,648.27 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普
华永道中天验字(2015) 第1128号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧潜力
价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月30 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为275,628,363.35 份基金份额，其中认购资金利息折合73,715.08
份基金份额。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板以及其他经中国证监会批准发行上市的
股票） 、 固定收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中
小企业私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短
期融资券 （含超短期融资券） 、 资产支持证券 、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现
金等） 、 衍生工具 （权证、 股指期货、 国债期货 等） 以及经中国证监会批准允许基金投
资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 基金的投资 组合比例为： 本基
金股票投资占基金资产的比例为0%-95% ，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3% ，每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 股指期货、 国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准
为：中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基 金管理人中欧基金管理有限公司于2016年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
引》、《 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年9月30日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年
9月30 日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2015年9月30日(基金合同生效日)至2015 年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
益的金融负债。本基金 承担的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在 资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎 回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于 处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金 形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制 度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的 会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减
按50% 计入应纳税所得额；持股期限 超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳
税所得额，自2015 年9月8日起，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 19,756,292.58
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 19,756,292.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 236,015,371.94 259,677,596.88 23,662,224.94
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 236,015,371.94 259,677,596.88 23,662,224.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12 月31日
应收活期存款利息 3,916.28
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 733.15
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 1.72
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 38.50
合计 4,689.65
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12 月31日
交易所市场应付交易费用 325,167.68
银行间市场应付交易费用 －
合计 325,167.68
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12 月31日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 417.44
信息披露费 90,000.00
应付转换费 －
其他 －
审计费 －
合计 90,417.44
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2015 年9月30日（基金合同生效日）至2015 年12
月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 275,628,363.35 275,628,363.35
本期申购 16,230,199.95 16,230,199.95
本期赎回（以“- ”号填列） -38,370,421.57 -38,370,421.57
本期末 253,488,141.73 253,488,141.73
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
注：1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
2. 本 基金 自2015 年8 月21 日起至2015 年9 月25 日止 期 间公开 发售 ，共 募集 有效 净认购 资金
275,554,648.27 元。 根据 《中欧 潜力 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 规定 ，本 基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入73,715.08 元在本 基金 成立 后， 折算 为73,715.08 份 基金 份
额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
3. 根 据 《 中欧 潜力 价值 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金开放 日常 申购 、 赎 回 、 转换和 定期 定额 投资 业
务的公 告》 的 相关 规定， 本基金 于2015 年9月30 日( 基金合 同生 效日) 至2015 年10 月30 日止 期间 暂不 向
投资人 开放 基金 交 易 。申 购、赎 回和 转换 业务 自2015 年11 月2日 起开 始办 理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 3,833,361.63 23,662,224.94 27,495,586.57
本期基金份额交易产
生的变动数
-12,292.98 -1,832,094.34 -1,844,387.32
其中：基金申购款 36,135.22 1,511,569.86 1,547,705.08
基金赎回款 -48,428.20 -3,343,664.20 -3,392,092.40
本期已分配利润 － － －
本期末 3,821,068.65 21,830,130.60 25,651,199.25
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
活期存款利息收入 153,741.15
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 10,554.28
其他 151.42
合计 164,446.85
7.4.7.12 股票投资收益
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金 合同生效日） 至2015年12月31日
股票投资收益—— 买卖 股票
差价收入
5,081,830.16
股票投资收益—— 赎回 差价
收入
－
股票投资收益—— 申购 差价
收入
－
合计 5,081,830.16
7.4.7.12.2 股票投 资收益 ——买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
卖出股票成交总额 59,114,391.32
减：卖出股票成本总额 54,032,561.16
买卖股票差价收入 5,081,830.16
7.4.7.13 债券投资收益
无余额。
7.4.7.14 衍生工具收益
无余额。
7.4.7.15 股利收益
无余额。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
1.交易性金融资产 23,662,224.94
—— 股票投资 23,662,224.94
—— 债券投资 －
—— 资产 支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 23,662,224.94
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
基金赎回费收入 131,691.45
转换费收入 309.91
合计 132,001.36
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归 入基 金 资产。
2.本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金 的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费 的
25%归 入转 出基 金的 基金 资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
交易所市场交易费用 415,268.57
银行间市场交易费用 －
合计 415,268.57
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日 （基金合同生效日） 至2015年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 90,000.00
银行汇划费用 98.00
持有人大会费 －
开户费 400.00
账户维护费用 －
其他费用 －
合计 150,498.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公 司(" 工商银行
")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚 财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：1 、 本报 告期 内， 经中 欧基金 管理 有限 公司 （ 以 下简称"公司" ）2015 年 股 东会决 议通 过 ， 并 经中
国证券 监督 管理 委员 会批 准 （批 准文 号： 证 监许 可 【2015】1135 号） ， 公 司 自然人 股东 窦玉 明、 刘
建平 、 许 欣、 周蔚 文、 陆文 俊将其 合计 持有 的20% 公 司 股权全 部转 让给 上海 睦亿 投资管 理合 伙企 业 （有
限合伙 ）。 此 次股 权转 让 完成之 后， 公司 注册 资本 保持不 变， 仍为188 ，000 ，000 元， 公司 股权 结
构调整 为 ： 意 大利 意联 银 行股份 合作 公司 出资65,800,000 元人 民币 ， 占公 司注 册资本 的35% ； 国 都证
券股份 有限 公司 出资37,600,000 元人 民币 ，占 公司 注 册资本 的20% ； 北京 百骏 投 资有限 公司 出资
37,600,000 元人 民币 ，占 公司注 册资 本的20% ；上 海 睦亿投 资管 理合 伙企 业（ 有限合 伙） 出资
37,600,000 元人 民币， 占 公司注 册资 本的20% ； 万盛 基业投 资有 限责 任公 司出 资9,400,000 元 人民 币，
占公司 注册 资本 的5% 。 上 述事项 的工 商变 更登 记手 续已办 理完 毕， 并 已于2015 年7月18日 在指 定媒 介
进行了 信息 披露 。
2、 本 报告 期内 ， 根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《关 于核准 中欧 基 金 管理 有限 公司设 立子 公司 的批 复》
（证监 许可 ［2015 ］1628 号） ， 中欧 基金 管理 有限 公司获 准设 立子 公司 钱滚 滚财富 投资 管理 （上 海）
有限公 司， 业务 范围 为证 券投资 基金 销售 业务 以及 中国证 监会 许可 的其 他业 务。钱 滚滚 财富 投资 管
理（上 海） 有限 公司 注册 地为上 海市 ，注 册资 本人 民币2000 万 元。 上述 事项 的工商 变更 登记 手续 已
办理完 毕， 并已 于2015 年8 月20日 在指 定媒 体进 行了 信息披 露。
3、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 4,933,923.00 1.41%
7.4.10.1.2 债券交 易
无。
7.4.10.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券 300,000,000.00 32.69%
7.4.10.1.4 权证交 易
无。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 4,594.88 1.41% 4,594.88 1.41%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服 务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,069,786.53
其中： 支付销售机构的
客户维护费
133,370.93
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资 产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
178,297.80
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资 本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
19,756,292.58 153,741.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率 计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
7.4.12 期末（2015 年12月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科
Ａ
2015-
12-18
重大资产
重组
24.43
－
160,2
00
2,137,665
.15
3,913,686
.00
注：本 基金 截至2015 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金， 但低于股票型基金， 属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能
力强的潜力公司， 同时通过合理的动态资产配置， 在注重风险控制的原则下， 追求超越
基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风 险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险 控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并
就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的 可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基 金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用
风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分
散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本 基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外， 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
券投资的公允价值。
于2015 年12月31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约
为未折现的合约到期现金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现 金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2015年
12 月31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
19,756,292
.58
－ － －
19,756,292
.58
结算备付金
1,481,180.
08
－ － －
1,481,180.
08
存出保证金 77,838.49 － － － 77,838.49
交易性金融资
产
－ － －
259,677,59
6.88
259,677,59
6.88
应收证券清算
款
－ － －
3,912,316.
93
3,912,316.
93
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
应收利息 － － － 4,689.65 4,689.65
应收申购款 3,996.03
847,413.46 851,409.49
资产总计
21,319,307
.18
－ －
264,442,01
6.92
285,761,32
4.10
负债
应付证券清算
款
－ － －
5,520,682.
72
5,520,682.
72
应付赎回款 － － － 255,144.10 255,144.10
应付管理人报
酬
－ － － 369,060.98 369,060.98
应付托管费 － － － 61,510.20 61,510.20
应付交易费用 － － － 325,167.68 325,167.68
其他负债 － － － 90,417.44 90,417.44
负债总计 － － －
6,621,983.
12
6,621,983.
12
利率敏感度缺
口
21,319,307
.18
－ －
257,820,03
3.80
279,139,34
0.98
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或 到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2015 年12 月31 日， 本基 金未持 有交 易性 债券 资产 ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重
大影响 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要 投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市 场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12 月31日
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
259,677,596.8
8
93.03
交易性金融资产-基金投资 － －
交易性金融资产-贵金属投
资
－ －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计
259,677,596.8
8
93.03
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末(2015 年12月31日)
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1) 上升5%
897.51
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1) 下降5%
-897.51
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为255,763,910.88 元，属于第二层次的余额为3,913,686.00
元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 259,677,596.88 90.87
其中：股票 259,677,596.88 90.87
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 21,237,472.66 7.43
7 其他各项资产 4,846,254.56 1.70
8 合计 285,761,324.10 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,790,400.00 1.36
B 采矿业 11,573,795.54 4.15
C 制造业 129,885,019.17 46.53
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 3,804,000.00 1.36
F 批发和零售业 24,638,634.20 8.83
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 66,066,653.00 23.67
K 房地产业 16,901,750.00 6.05
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 3,017,344.97 1.08
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 259,677,596.88 93.03
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601009 南京银行 581,600 10,294,320.00 3.69
2 600486 扬农化工 340,019 9,976,157.46 3.57
3 000858 五粮液 341,300 9,310,664.00 3.34
4 002142 宁波银行 600,000 9,306,000.00 3.33
5 002557 洽洽食品 476,546 8,920,941.12 3.20
6 601336 新华保险 161,300 8,421,473.00 3.02
7 000726 鲁泰A 622,200 8,412,144.00 3.01
8 600697 欧亚集团 199,100 8,250,704.00 2.96
9 601607 上海医药 412,300 8,208,893.00 2.94
10 000501 鄂武商A 382,198 8,179,037.20 2.93
11 601965 中国汽研 781,300 7,336,407.00 2.63
12 601169 北京银行 678,800 7,147,764.00 2.56
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
13 600309 万华化学 359,999 6,425,982.15 2.30
14 600809 山西汾酒 309,941 5,972,563.07 2.14
15 000488 晨鸣纸业 655,400 5,846,168.00 2.09
16 002304 洋河股份 79,901 5,476,414.54 1.96
17 600060 海信电器 260,200 5,118,134.00 1.83
18 601318 中国平安 139,300 5,014,800.00 1.80
19 601601 中国太保 160,000 4,617,600.00 1.65
20 600340 华夏幸福 149,950 4,606,464.00 1.65
21 601166 兴业银行 266,600 4,550,862.00 1.63
22 000001 平安银行 366,600 4,395,534.00 1.57
23 600015 华夏银行 350,000 4,249,000.00 1.52
24 000625 长安汽车 250,000 4,242,500.00 1.52
25 000568 泸州老窖 150,000 4,068,000.00 1.46
26 000651 格力电器 180,000 4,023,000.00 1.44
27 000002 万科A 160,200 3,913,686.00 1.40
28 601668 中国建筑 600,000 3,804,000.00 1.36
29 600801 华新水泥 450,000 3,667,500.00 1.31
30 000418 小天鹅A 150,000 3,600,000.00 1.29
31 600177 雅戈尔 220,000 3,581,600.00 1.28
32 600585 海螺水泥 200,000 3,420,000.00 1.23
33 601633 长城汽车 280,000 3,371,200.00 1.21
34 002271 东方雨虹 169,939 3,318,908.67 1.19
35 600987 航民股份 249,868 3,278,268.16 1.17
36 600048 保利地产 300,000 3,192,000.00 1.14
37 601233 桐昆股份 242,300 3,186,245.00 1.14
38 600016 民生银行 330,000 3,181,200.00 1.14
39 600267 海正药业 200,000 3,170,000.00 1.14
40 600741 华域汽车 183,500 3,093,810.00 1.11
41 000888 峨眉山A 203,737 3,017,344.97 1.08
42 600036 招商银行 160,000 2,878,400.00 1.03
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
43 002069 獐子岛 200,000 2,732,000.00 0.98
44 002250 联化科技 139,200 2,626,704.00 0.94
45 000937 冀中能源 500,000 2,520,000.00 0.90
46 600497 驰宏锌锗 200,000 2,208,000.00 0.79
47 600104 上汽集团 100,000 2,122,000.00 0.76
48 000758 中色股份 140,000 2,083,200.00 0.75
49 002157 正邦科技 100,000 2,010,000.00 0.72
50 600000 浦发银行 110,000 2,009,700.00 0.72
51 600348 阳泉煤业 300,000 1,938,000.00 0.69
52 601699 潞安环能 299,937 1,925,595.54 0.69
53 600362 江西铜业 122,200 1,923,428.00 0.69
54 600668 尖峰集团 99,000 1,744,380.00 0.62
55 601588 北辰实业 300,000 1,608,000.00 0.58
56 000877 天山股份 200,000 1,606,000.00 0.58
57 000612 焦作万方 200,000 1,526,000.00 0.55
58 601311 骆驼股份 50,000 1,091,500.00 0.39
59 002458 益生股份 28,000 1,058,400.00 0.38
60 002155 湖南黄金 100,000 899,000.00 0.32
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601009 南京银行 9,411,580.00 3.37
2 600486 扬农化工 9,387,000.31 3.36
3 002557 洽洽食品 8,655,642.31 3.10
4 000858 五粮液 8,424,828.20 3.02
5 000550 江铃汽车 8,343,655.00 2.99
6 601607 上海医药 8,240,048.54 2.95
7 002142 宁波银行 7,763,098.59 2.78
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
8 000726 鲁泰A 7,684,408.35 2.75
9 601336 新华保险 7,484,635.00 2.68
10 601965 中国汽研 7,250,259.12 2.60
11 000501 鄂武商A 7,002,052.02 2.51
12 601169 北京银行 6,745,273.00 2.42
13 000888 峨眉山A 6,652,450.91 2.38
14 600309 万华化学 6,636,928.58 2.38
15 600809 山西汾酒 5,476,612.67 1.96
16 600697 欧亚集团 5,387,573.00 1.93
17 000488 晨鸣纸业 5,265,815.00 1.89
18 002304 洋河股份 4,859,242.33 1.74
19 601318 中国平安 4,664,726.40 1.67
20 600060 海信电器 4,566,741.00 1.64
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 000550 江铃汽车 9,245,976.17 3.31
2 000888 峨眉山A 5,740,542.88 2.06
3 002548 金新农 4,728,044.86 1.69
4 600382 广东明珠 4,423,758.00 1.58
5 000686 东北证券 3,448,175.99 1.24
6 600668 尖峰集团 3,049,061.44 1.09
7 002022 科华生物 2,906,566.38 1.04
8 601555 东吴证券 2,769,516.23 0.99
9 000728 国元证券 2,346,099.00 0.84
10 000776 广发证券 2,086,295.23 0.75
11 002069 獐子岛 2,085,557.00 0.75
12 600837 海通证券 1,971,904.00 0.71
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
13 600958 东方证券 1,940,936.34 0.70
14 002557 洽洽食品 1,850,801.98 0.66
15 000514 渝开发 1,845,222.00 0.66
16 600109 国金证券 1,803,537.00 0.65
17 600463 空港股份 1,611,915.00 0.58
18 000800 一汽轿车 1,509,367.82 0.54
19 002216 三全食品 1,147,981.00 0.41
20 601311 骆驼股份 1,095,704.00 0.39
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交） 总额 290,047,933.10
卖出股票的收入（成交）总额 59,114,391.32
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货 交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基
金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。 基
金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券
市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、 国债期货的
流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产
安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,838.49
2 应收证券清算款 3,912,316.93
3 应收股利 －
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
4 应收利息 4,689.65
5 应收申购款 851,409.49
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,846,254.56
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项
之和与合计可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,507 168,207.13
200,034,200.0
0
78.91% 53,453,941.73 21.09%
9.2 期 末基金管理人的从业 人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
819,740.72 0.323384%
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月30日)基金份额总额 275,628,363.35
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 16,230,199.95
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 38,370,421.57
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 253,488,141.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6 月18日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理 相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 黄桦先生自2015年12 月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长
职务， 基金管理人 于2016年1月5日发布公告， 并已按规定向中国基金业协会办理相关手
续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为60,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处 罚 等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2
131,131,683
.02
37.56% 122,124.84 37.56%
0.37
56
申银万国 1
107,443,196
.33
30.77% 100,061.02 30.77%
0.30
77
兴业证券 1
75,323,388.
38
21.57% 70,140.04 21.57%
0.21
57
西南证券 1
21,399,338.
15
6.13% 19,929.69 6.13%
0.06
13
中信证券 1
8,930,795.5
4
2.56% 8,317.21 2.56%
0.02
56
国都证券 1
4,933,923.0
0
1.41% 4,594.88 1.41%
0.01
41
安信证券 1
－ － －
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
东北证券 1
－ － －
东方证券 1
－ － －
东吴证券 1
－ － －
光大证券 1
－ － －
国金证券 1
－ － －
国泰君安 1
－ － －
国信证券 1
－ － －
海通证券 1
－ － －
宏源证券 1
－ － －
华泰证券 1
－ － －
平安证券 1
－ － －
中投证券 1
－ － －
中信建投 1
－ － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为 本报 告期 新增 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比
例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额比
例
成交金
额
占当期 权证
成交总额比
例
广发证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
兴业证券 － －
617,800,
000.00
67.31% － －
西南证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
国都证券 － －
300,000,
000.00
32.69% － －
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
安信证券
－
－
－
东北证券
－
－
－
东方证券
－
－
－
东吴证券
－
－
－
光大证券
－
－
－
国金证券
－
－
－
国泰君安
－
－
－
国信证券
－
－
－
海通证券
－
－
－
宏源证券
－
－
－
华泰证券
－
－
－
平安证券
－
－
－
中投证券
－
－
－
中信建投
－
－
－
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧潜力价值灵活配置混合型基
金份额发售公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-18
2
中欧潜力价值灵活配置混合型基
金托管协议
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-18
3
中欧潜力价值灵活配置混合型基
金招募说明书
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-18
4
中欧潜力价值灵活配置混合型基
金基金合同
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-18
5
中欧潜力价值灵活配置混合型基
金基金合同摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-18
6
中欧基金管理有限公司关于中欧
潜力价值灵活配置混合型证券投
资基金实施认购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-19
7
中欧基金管理有限公司关于招商
银行延后代销基金的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-21
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
8
中欧基金管理有限公司关于建设
银行延后代销基金的 公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-21
9
中欧基金管理有限公司关于新增
中信证券（山东）为中欧潜力价
值混合为代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-21
10
中欧基金管理有限公司关于中欧
潜力价值灵活配置混合型证券投
资基金延长募集期限的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-11
11
中欧基金管理有限公司关于建设
银行代销中欧潜力价值灵活配置
混合型证券投资基金的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-14
12
中欧基金管理有限公司办公地址
变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-25
13
中欧潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-01
14
中欧基金管理有限公司关于新增
中信期货有限公司为旗下基金代
销机构并开通转换和定投的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-14
15
中欧潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购、 赎回、
转换和定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-29
16
中欧基金管理有限公司关于中欧
潜力价值灵活配置混合型证券投
资基金参与部分代销机构费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-29
17
中欧基金管理有限公司关于通过
旗下理财交易及客户服务平台申
购旗下基金费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-30
18
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台上线的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-30
19
中欧基金管理有限公司关于新增
上海陆金所资产管理有限公司为
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-05
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
中欧潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金代销机构并参与费率
优惠活动的公告
20
中欧基金管理有限公司关于陆金
所资管延后代销中欧潜力价值混
合的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-09
21
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“万华化学”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-13
22
中欧潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-21
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增汇付金融为代销机
构并开通定期定额投资和费率优
惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-27
24
中欧基金管理有限公司关于对通
过旗下理财交易及客户服务平台
申购旗下部分基金开展费率优惠
活动的补充公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-01
25
中欧基金管理有限公司关于网上
直销通联支付通道新增支持银行
卡并实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-02
26
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金通过汇付金融开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-09
27
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-30
28
中欧基金管理有限公司关于指数
熔断机制实施后旗下基金开放时
间调整的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-31
中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告
§12 备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券 投资基金托管协议》
4、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询 本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十 九日
