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农银中证500(660011)

农银中证500:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2015
年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月29日 
 
 
 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 
第 2 页 共 65 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页 共 65 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页 共 65 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金 基金简称 农银中证500 指数 基金主代码 660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月 29 日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,913,300.02份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业 绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内, 日平均跟踪 偏离度控制在 0.35%以内, 以实现对标的指数的有效跟 踪。 投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比 进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%×中证 500 指数+5% ×同期银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其 风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市浦东新区银城路 9 上海市浦东新区银城中路188农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页 共 65 页


号农银大厦50层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 于进 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 司 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企 业天地2 号楼普华永道中心 11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大 厦50层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 36,279,340.55 19,916,780.99 5,617,546.23 本期利润 26,937,571.40 35,454,520.62 34,486,590.94 加权平均基金份额本期利润 0.4861 0.3481 0.1742 本期加权平均净值利润率 25.59% 30.63% 17.84% 本期基金份额净值增长率 37.00% 35.52% 15.74% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 45,104,281.40 18,186,785.76 4,694,673.95 期末可供分配基金份额利润 0.9221 0.2643 0.0350 期末基金资产净值 94,017,581.42 96,556,386.01 138,832,285.99 期末基金份额净值 1.9221 1.4030 1.0353 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 92.21% 40.30% 3.53% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页 共 65 页


所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.34% 1.96% 23.13% 1.94% 1.21% 0.02% 过去六个月 -16.48% 3.11% -13.52% 3.07% -2.96% 0.04% 过去一年 37.00% 2.70% 41.26% 2.68% -4.26% 0.02% 过去三年 114.88% 1.87% 124.54% 1.86% -9.66% 0.01% 自基金合同 生效起至今 92.21% 1.72% 89.88% 1.77% 2.33% -0.05%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%;除股票以外的其他资产投 资比例范围为基金资产的 5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年11月29日)起六个月,建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页 共 65 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资 产管理公司出资比例为 33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为上海 市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止 2015 年 12 月 31日,公司共管理 27 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页 共 65 页


券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、 农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝 筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理 行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结 货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型 证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金基 金经理 2014 年 2 月 10 日 - 8 硕士,具 有证券从 业资格。 历任长信 基金管理 公司金融 工程研究 员、农银 汇理基金 管理公司 研究员、 农银汇理 基金管理 公司基金 经理助 理。现任 农银汇理 基金管理 公司基金 经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日 期为基金合同生效日。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页 共 65 页


2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农 银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ,明确 各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任 务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工 作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制 度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合 公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页 共 65 页


基金日跟踪误差为 0.1314%,日均偏离度为 0.0126%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点 造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成 份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为 37.00%,业绩比较基准收益率为41.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念, 运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的 水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的 监察稽核工作,监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,并 向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施,定期回顾执行情况, 并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计, 督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告,提交总经理和董事会成员收阅。 报告期内,公司监察稽核体系运行顺利,本基金没有出现违反法律规定的事项,有效的保证了本 基金的合规运作。 本报告期内,本基金的监察稽核主要工作情况如下: (1)全面开展基金运作稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有:严格执行集中交易制度,确保研究、投资决策和交易隔离;严格检查基金的投 资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施,保证了投资遵循既定的投资 决策程序与业务流程,保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 (2)修订内部管理制度,完善投资业务流程 根据监管机关的规定,更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出各项 合规提示,防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高 合规与稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页 共 65 页


日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 、 《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字[2007]21号)与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订 了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 6 次, 每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指 当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;若基金合同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页 共 65 页


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度, 基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2015年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500指数证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015 年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500 指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20956号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页 共 65 页


称“ 农银汇理中证500指数基金”)的财务报表,包括 2015年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度


的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金 管理人 农银汇理基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任 包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述 农银汇理中证 500指数基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制, 公允反映了农银汇理中证500指数基金2015年12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动 情况。 注册会计师的姓名 陈玲


张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 审计报告日期 2016年3月28日


农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页 共 65 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 报告截止日: 2015年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 上年度末 2014 年12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 319,380.59 2,183,659.11 结算备付金


1,488,296.43 3,964,467.06 存出保证金


54,306.90 18,999.17 交易性金融资产 7.4.7.2 92,422,100.94 91,610,029.17 其中:股票投资


88,421,700.94 91,610,029.17 基金投资


- - 债券投资


4,000,400.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


241,084.58 348,843.83 应收利息 7.4.7.5 231,661.21 2,277.55 应收股利


- - 应收申购款


4,392.36 319,878.41 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


94,761,223.01 98,448,154.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12 月 31日 上年度末 2014 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


241,766.44 1,240,578.81 应付管理人报酬


61,857.07 66,362.60 应付托管费


12,371.42 13,272.53 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 66,787.53 57,338.33 应交税费


- - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页 共 65 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 360,859.13 514,216.02 负债合计


743,641.59 1,891,768.29 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 48,913,300.02 68,820,784.79 未分配利润 7.4.7.10 45,104,281.40 27,735,601.22 所有者权益合计


94,017,581.42 96,556,386.01 负债和所有者权益总计


94,761,223.01 98,448,154.30 注:1、报告截止日2015年 12月31日,基金份额净值1.9221 元,基金份额总额48,913,300.02 份。


7.2 利润表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


28,889,729.06 37,471,888.19 1.利息收入


263,727.27 147,626.90 其中:存款利息收入 7.4.7.11 56,675.20 54,191.28 债券利息收入


207,052.07 93,435.62 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


37,656,521.03 21,594,756.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 37,150,100.62 20,602,182.30 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -6,642.44 21,650.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 513,062.85 970,923.77 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -9,341,769.15 15,537,739.63 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 311,249.91 191,765.59 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页 共 65 页


减:二、费用


1,952,157.66 2,017,367.57 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 785,304.08 871,156.14 2.托管费 7.4.10.2.2 157,060.80 174,231.22 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 478,088.24 459,876.51 5.利息支出


13,484.54 3,895.70 其中:卖出回购金融资产支出


13,484.54 3,895.70 6.其他费用 7.4.7.20 518,220.00 508,208.00 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 26,937,571.40 35,454,520.62 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 26,937,571.40 35,454,520.62


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 26,937,571.40 26,937,571.40 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -19,907,484.77 -9,568,891.22 -29,476,375.99 其中:1.基金申购款 136,049,465.85 137,352,811.19 273,402,277.04 2.基金赎回款 -155,956,950.62 -146,921,702.41 -302,878,653.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页 共 65 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 35,454,520.62 35,454,520.62 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -65,280,047.53 -12,450,373.07 -77,730,420.60 其中:1.基金申购款 140,784,962.23 20,801,828.60 161,586,790.83 2.基金赎回款 -206,065,009.76 -33,252,201.67 -239,317,211.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______王梅华______














____于意____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可 第 1207号 《关于核准农银汇理中证 500 指数证券投资基 金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元,业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11月 29 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 285,243.88 份基 金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公 司。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页 共 65 页


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数成份股及备选 成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期 限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。其中:中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:95% X 中证500 指数收益率 +5% X 同期银行活期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇 理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年 12 月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页 共 65 页


项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3)该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页 共 65 页


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融 资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页 共 65 页


指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页 共 65 页


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页 共 65 页


处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂 减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年 12月 31 日 活期存款 319,380.59 2,183,659.11 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 319,380.59 2,183,659.11


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7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,557,414.91 88,421,700.94 10,864,286.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,100,355.56 4,000,400.00 -99,955.56 银行间市场 - - - 合计 4,100,355.56 4,000,400.00 -99,955.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 81,657,770.47 92,422,100.94 10,764,330.47 项目 上年度末 2014年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 71,503,929.55 91,610,029.17 20,106,099.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 71,503,929.55 91,610,029.17 20,106,099.62


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页 共 65 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 应收活期存款利息 83.75 505.70 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 824.20 1,763.17 应收债券利息 230,728.77 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.09 0.18 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 24.40 8.50 合计 231,661.21 2,277.55


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 66,787.53 57,338.33 银行间市场应付交易费用 - - 合计 66,787.53 57,338.33


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 859.13 4,216.02 预提费用 110,000.00 260,000.00 合计 360,859.13 514,216.02


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页 共 65 页


2015年 1月1日至 2015年12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 68,820,784.79 68,820,784.79 本期申购 136,049,465.85 136,049,465.85 本期赎回(以"-"号填列) -155,956,950.62 -155,956,950.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 48,913,300.02 48,913,300.02 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,186,785.76 9,548,815.46 27,735,601.22 本期利润 36,279,340.55 -9,341,769.15 26,937,571.40 本期基金份额交易 产生的变动数 -9,109,012.22 -459,879.00 -9,568,891.22 其中:基金申购款 92,573,349.44 44,779,461.75 137,352,811.19 基金赎回款 -101,682,361.66 -45,239,340.75 -146,921,702.41 本期已分配利润 - - - 本期末 45,357,114.09 -252,832.69 45,104,281.40


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 活期存款利息收入 19,114.53 14,244.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 36,867.25 39,377.07 其他 693.42 569.22 合计 56,675.20 54,191.28


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页 共 65 页


2015年1月1日至2015 年 12月 31日 2014年1月1日至 2014年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 167,514,685.38 175,804,091.24 减:卖出股票成本总额 130,364,584.76 155,201,908.94 买卖股票差价收入 37,150,100.62 20,602,182.30


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 债券投资收益——买卖债 券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 -6,642.44 21,650.00 债券投资收益——赎回差 价收入 - - 债券投资收益——申购差 价收入 - - 合计 -6,642.44 21,650.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 2,080,438.99 10,820,096.58 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 2,054,744.44 10,478,850.00 减:应收利息总额 32,336.99 319,596.58 买卖债券差价收入 -6,642.44 21,650.00


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页 共 65 页


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年 12 月31日 股票投资产生的股利收益 513,062.85 970,923.77 基金投资产生的股利收益 - - 合计 513,062.85 970,923.77


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页 共 65 页


2015年1月1日至 2015 年12月31日 2014年1月1日至 2014年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -9,341,769.15 15,537,739.63 ——股票投资 -9,241,813.59 15,544,339.63 ——债券投资 -99,955.56 -6,600.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -9,341,769.15 15,537,739.63


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12 月31日 基金赎回费收入 173,202.76 82,067.16 转换费 138,047.15 109,698.43 合计 311,249.91 191,765.59 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基 金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31 日 交易所市场交易费用 478,088.24 459,876.51 银行间市场交易费用 - - 合计 478,088.24 459,876.51


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页 共 65 页


31 日 月 31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费 220.00 208.00 合计 518,220.00 508,208.00 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页 共 65 页


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至 2015年 12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 785,304.08 871,156.14 其中: 支付销售机构的客 户维护费 346,301.83 387,668.05 注:支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至 2015年 12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 157,060.80 174,231.22 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页 共 65 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至 2015年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 319,380.59 19,114.53 2,183,659.11 14,244.99 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 600978 宜华木 业 2015 年6 月19 日 公告重 大事项 21.31 2016 年1 月21 日 20.10 28,980 207,427.68 617,563.80 - 600654 中安消 2015 年12 月 14 日 公告重 大事项 28.84 - - 14,201 230,020.21 409,556.84 - 000748 长城信 2015 年6 月18 日 公告重 24.68 2016 年3 月10 日 31.39 15,900 331,592.48 392,412.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页 共 65 页


息 大事项 600122 宏图高 科 2015 年12 月 25 日 公告重 大事项 19.42 - - 18,500 182,850.61 359,270.00 - 600645 中源协 和 2015 年12 月 30 日 公告重 大事项 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 5,485 181,332.55 356,579.85 - 600584 长电科 技 2015 年11 月 30 日 公告重 大事项 22.02 - - 15,900 240,842.73 350,118.00 - 002018 华信国 际 2015 年6 月15 日 公告重 大事项 30.62 - - 11,400 128,599.01 349,068.00 - 000066 长城电 脑 2015 年6 月18 日 公告重 大事项 21.54 2016 年3 月10 日 19.39 16,200 126,269.52 348,948.00 - 600200 江苏吴 中 2015 年11 月 26 日 公告重 大事项 27.89 2016 年3 月16 日 25.10 11,900 219,338.99 331,891.00 - 002049 同方国 芯 2015 年12 月 11 日 公告重 大事项 60.15 2016 年3 月11 日 54.14 5,400 247,889.97 324,810.00 - 002340 格林美 2015 年12 月 29 日 公告重 大事项 15.20 2016 年1 月6 日 14.35 20,574 254,140.40 312,724.80 - 600219 南山铝 业 2015 年9 月29 日 公告重 大事项 6.58 2016 年1 月25 日 7.00 45,000 405,582.13 296,100.00 - 002219 恒康医 疗 2015 年7 月8 日 公告重 大事项 14.90 - - 17,850 160,418.76 265,965.00 - 002568 百润股 份 2015 年12 月 21 日 公告重 大事项 42.69 2016 年1 月18 日 38.42 5,600 231,907.79 239,064.00 - 300043 互动娱 乐 2015 年12 月 17 日 公告重 大事项 17.19 - - 13,100 238,348.06 225,189.00 - 600851 海欣股 份 2015 年12 月 21 日 公告重 大事项 14.70 2016 年1 月19 日 13.23 15,300 166,219.69 224,910.00 - 300088 长信科 技 2015 年12 月 14 日 公告重 大事项 14.03 2016 年2 月29 日 12.63 15,300 167,217.77 214,659.00 - 000973 佛塑科 技 2015 年12 月 18 日 公告重 大事项 13.00 2016 年2 月22 日 11.70 16,350 127,781.27 212,550.00 - 002143 印纪传 媒 2015 年12 月9 日 公告重 大事项 40.55 2016 年1 月5 日 36.50 5,097 168,339.04 206,683.35 - 000982 中银绒 业 2014 年8 月25 日 公告重 大事项 4.64 2016 年2 月25 日 5.10 43,294 198,302.16 200,884.16 - 600759 洲际油 气 2015 年9 月21 日 公告重 大事项 7.85 - - 25,393 225,240.97 199,335.05 - 000028 国药一 致 2015 年10 月 21 日 公告重 大事项 66.15 2016 年3 月25 日 63.05 2,932 163,506.28 193,951.80 - 000829 天音控 股 2015 年11 月9 日 公告重 大事项 12.22 - - 14,800 159,239.70 180,856.00 - 600572 康恩贝 2015 年12 月 28 日 公告重 大事项 13.36 2016 年1 月4 日 13.18 13,510 136,907.89 180,493.60 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页 共 65 页


002011 盾安环 境 2015 年12 月 28 日 公告重 大事项 16.72 2016 年2 月22 日 15.05 10,200 127,531.48 170,544.00 - 601000 唐山港 2015 年10 月 29 日 公告重 大事项 8.25 2016 年2 月17 日 7.98 19,962 167,933.23 164,686.50 - 002048 宁波华 翔 2015 年11 月 19 日 公告重 大事项 17.40 - - 9,400 147,420.84 163,560.00 - 600859 王府井 2015 年12 月 21 日 公告重 大事项 27.22 2016 年1 月4 日 27.22 5,800 139,566.45 157,876.00 - 601717 郑煤机 2015 年12 月 18 日 公告重 大事项 7.52 - - 20,400 154,676.41 153,408.00 - 600729 重庆百 货 2015 年7 月24 日 公告重 大事项 32.39 2016 年1 月4 日 29.90 4,597 132,211.68 148,896.83 - 600699 均胜电 子 2015 年11 月4 日 公告重 大事项 31.25 2016 年3 月10 日 29.00 4,600 123,159.19 143,750.00 - 002242 九阳股 份 2015 年12 月 24 日 公告重 大事项 22.68 2016 年1 月11 日 20.41 6,300 108,852.36 142,884.00 - 600120 浙江东 方 2015 年10 月 12 日 公告重 大事项 19.86 - - 6,900 154,155.29 137,034.00 - 600282 南钢股 份 2015 年12 月 30 日 公告重 大事项 3.17 2016 年1 月12 日 3.24 39,900 120,897.00 126,483.00 - 600880 博瑞传 播 2015 年9 月16 日 公告重 大事项 7.50 2016 年1 月18 日 8.25 16,700 346,727.18 125,250.00 - 002698 博实股 份 2015 年12 月 28 日 公告重 大事项 29.33 2016 年1 月5 日 26.40 4,160 90,905.26 122,012.80 - 002174 游族网 络 2015 年7 月23 日 公告重 大事项 89.53 2016 年2 月15 日 80.58 1,300 80,278.12 116,389.00 - 601678 滨化股 份 2015 年12 月 31 日 公告重 大事项 8.02 2016 年1 月5 日 7.22 14,000 103,132.17 112,280.00 - 000426 兴业矿 业 2015 年10 月 28 日 公告重 大事项 7.06 2016 年3 月21 日 7.77 13,362 74,960.55 94,335.72 - 600864 哈投股 份 2015 年10 月9 日 公告重 大事项 10.88 2016 年1 月14 日 11.97 7,890 93,443.62 85,843.20 - 002371 七星电 子 2015 年10 月8 日 公告重 大事项 19.28 2016 年1 月11 日 21.21 4,400 117,170.14 84,832.00 - 600429 三元股 份 2015 年9 月21 日 公告重 大事项 7.29 2016 年1 月27 日 7.49 10,100 90,487.96 73,629.00 - 002678 珠江钢 琴 2015 年12 月 21 日 公告重 大事项 17.21 2016 年1 月19 日 15.49 4,000 52,661.98 68,840.00 - 注: 本基金截至2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页 共 65 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、货币及剩余期限在一年以内的政府 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基 金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险,并通过设定相应的风险指标 及其限额、内部控制流程以及管理信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管 理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具 有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –交通银行, 本基金认为与交通银行相关的信用风 险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易 对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页 共 65 页


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此,除在附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的 公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回 条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的 基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金为全被动的指数基 金,其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此,利率风险不是本基金的主要风险。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具 的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,本基金投资于标的指数成分股和备选股的农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页 共 65 页


比例不低于基金资产的 90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现 金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量,及时对风险 进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年 12月 31 日 上年度末 2014年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 88,421,700.94 94.05 91,610,029.17 94.88 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 88,421,700.94 94.05 91,610,029.17 94.88


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5,其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2015年 12月 31日 ) 上年度末( 2014年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 4,742,534.24 4,781,536.29 业绩比较基准下降 5% -4,742,534.24 -4,781,536.29


注:本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页 共 65 页


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 79,035,583.64 元,属于第二层次的余额为 13,386,517.30 元,无属于第三层次的余额(2014 年 12月 31 日:第一层次83,659,829.75 元,第二层次7,950,199.42元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月24日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2), 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页 共 65 页


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 88,421,700.94 93.31 其中:股票 88,421,700.94 93.31 2 固定收益投资 4,000,400.00 4.22 其中:债券 4,000,400.00 4.22








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,807,677.02 1.91 7 其他各项资产 531,445.05 0.56 8 合计 94,761,223.01 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,594,083.00 1.70 B 采矿业 2,811,872.53 2.99 C 制造业 52,184,447.64 55.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,648,765.25 2.82 E 建筑业 2,329,932.22 2.48 F 批发和零售业 5,426,496.62 5.77 G 交通运输、仓储和邮政业 2,572,886.33 2.74 H 住宿和餐饮业 200,148.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务 5,579,278.96 5.93 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页 共 65 页


业 J 金融业 938,046.30 1.00 K 房地产业 6,036,850.28 6.42 L 租赁和商务服务业 1,718,095.86 1.83 M 科学研究和技术服务业 475,619.85 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 670,059.57 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 229,482.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 1,202,001.00 1.28 S 综合 1,251,643.07 1.33 合计 87,869,708.48 93.46


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 551,992.46 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页 共 65 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 551,992.46 0.59


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600978 宜华木业 28,980 617,563.80 0.66 2 002466 天齐锂业 3,200 450,400.00 0.48 3 002405 四维图新 11,554 448,295.20 0.48 4 600160 巨化股份 18,400 431,848.00 0.46 5 600201 生物股份 11,600 428,852.00 0.46 6 600654 中安消 14,201 409,556.84 0.44 7 600816 安信信托 17,900 407,583.00 0.43 8 600079 人福医药 18,300 407,358.00 0.43 9 600635 大众公用 40,000 394,400.00 0.42 10 000748 长城信息 15,900 392,412.00 0.42 11 002030 达安基因 9,400 387,092.00 0.41 12 002439 启明星辰 11,800 377,600.00 0.40 13 002400 省广股份 14,700 369,705.00 0.39 14 600122 宏图高科 18,500 359,270.00 0.38 15 600482 风帆股份 7,600 357,580.00 0.38 16 600158 中体产业 13,700 357,296.00 0.38 17 600673 东阳光科 35,018 356,833.42 0.38 18 600645 中源协和 5,485 356,579.85 0.38 19 600503 华丽家族 26,000 356,200.00 0.38 20 002004 华邦健康 24,765 350,424.75 0.37 21 600584 长电科技 15,900 350,118.00 0.37 22 000066 长城电脑 16,200 348,948.00 0.37 23 600410 华胜天成 12,978 344,046.78 0.37 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页 共 65 页


24 002276 万马股份 11,380 342,538.00 0.36 25 600643 爱建集团 23,370 342,370.50 0.36 26 000566 海南海药 8,800 341,968.00 0.36 27 600522 中天科技 14,842 339,881.80 0.36 28 002701 奥瑞金 11,980 338,554.80 0.36 29 000997 新 大 陆 13,300 336,756.00 0.36 30 000998 隆平高科 14,100 334,875.00 0.36 31 600525 长园集团 17,700 333,291.00 0.35 32 600200 江苏吴中 11,900 331,891.00 0.35 33 600655 豫园商城 20,300 328,048.00 0.35 34 300253 卫宁软件 7,800 326,664.00 0.35 35 002049 同方国芯 5,400 324,810.00 0.35 36 000718 苏宁环球 24,610 324,605.90 0.35 37 000887 中鼎股份 13,560 320,016.00 0.34 38 002340 格林美 20,574 312,724.80 0.33 39 600694 大商股份 6,000 309,780.00 0.33 40 600074 保千里 18,400 303,048.00 0.32 41 600498 烽火通信 10,600 302,206.00 0.32 42 600879 航天电子 16,830 300,752.10 0.32 43 600388 龙净环保 17,400 300,672.00 0.32 44 600219 南山铝业 45,000 296,100.00 0.31 45 002085 万丰奥威 9,200 296,056.00 0.31 46 601012 隆基股份 21,600 294,840.00 0.31 47 000078 海王生物 12,200 292,312.00 0.31 48 002308 威创股份 11,856 292,250.40 0.31 49 002573 清新环境 13,008 291,899.52 0.31 50 000930 中粮生化 19,600 289,688.00 0.31 51 600770 综艺股份 15,800 288,666.00 0.31 52 600478 科力远 13,150 288,248.00 0.31 53 601168 西部矿业 38,700 285,993.00 0.30 54 002191 劲嘉股份 18,600 285,696.00 0.30 55 002368 太极股份 4,250 285,175.00 0.30 56 600376 首开股份 22,800 285,000.00 0.30 57 000012 南


玻A 21,200 283,020.00 0.30 58 600436 片仔癀 4,100 282,039.00 0.30 59 600487 亨通光电 17,550 279,747.00 0.30 60 600664 哈药股份 23,400 279,162.00 0.30 61 000547 航天发展 14,500 276,225.00 0.29 62 300182 捷成股份 11,500 276,000.00 0.29 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页 共 65 页


63 600601 方正科技 44,600 275,628.00 0.29 64 000511 烯碳新材 23,500 275,185.00 0.29 65 600138 中青旅 11,725 273,309.75 0.29 66 601929 吉视传媒 44,200 273,156.00 0.29 67 600500 中化国际 21,200 271,572.00 0.29 68 600594 益佰制药 12,800 271,360.00 0.29 69 600312 平高电气 13,800 269,100.00 0.29 70 300257 开山股份 8,700 268,395.00 0.29 71 300072 三聚环保 7,900 268,363.00 0.29 72 600143 金发科技 31,200 268,320.00 0.29 73 600881 亚泰集团 37,000 267,880.00 0.28 74 002161 远 望 谷 12,000 267,600.00 0.28 75 000988 华工科技 12,600 266,868.00 0.28 76 000656 金科股份 50,400 266,112.00 0.28 77 002219 恒康医疗 17,850 265,965.00 0.28 78 600198 大唐电信 10,740 264,955.80 0.28 79 600516 方大炭素 21,000 262,710.00 0.28 80 600240 华业资本 17,260 259,763.00 0.28 81 600418 江淮汽车 17,700 258,243.00 0.27 82 600499 科达洁能 11,400 257,982.00 0.27 83 600611 大众交通 16,800 257,880.00 0.27 84 000031 中粮地产 18,300 257,115.00 0.27 85 300291 华录百纳 7,200 256,320.00 0.27 86 002657 中科金财 3,200 255,968.00 0.27 87 600026 中海发展 27,700 255,948.00 0.27 88 002444 巨星科技 12,300 254,610.00 0.27 89 000661 长春高新 2,100 252,945.00 0.27 90 000697 炼石有色 9,090 252,883.80 0.27 91 002273 水晶光电 6,200 251,720.00 0.27 92 600521 华海药业 9,700 246,283.00 0.26 93 600017 日照港 37,500 245,250.00 0.26 94 000050 深天马A 11,500 243,915.00 0.26 95 002022 科华生物 8,300 241,530.00 0.26 96 000970 中科三环 17,200 241,316.00 0.26 97 000690 宝新能源 24,600 240,588.00 0.26 98 300085 银之杰 4,300 240,370.00 0.26 99 002489 浙江永强 22,092 239,477.28 0.25 100 002568 百润股份 5,600 239,064.00 0.25 101 600967 北方创业 13,400 237,850.00 0.25 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页 共 65 页


102 300122 智飞生物 6,500 236,470.00 0.25 103 600704 物产中大 13,400 236,108.00 0.25 104 000592 平潭发展 11,800 235,764.00 0.25 105 600811 东方集团 27,100 235,228.00 0.25 106 600094 大名城 22,100 234,702.00 0.25 107 300147 香雪制药 9,350 233,843.50 0.25 108 600325 华发股份 14,299 233,073.70 0.25 109 002179 中航光电 6,120 232,315.20 0.25 110 600171 上海贝岭 10,900 230,971.00 0.25 111 002271 东方雨虹 11,802 230,493.06 0.25 112 600108 亚盛集团 31,400 230,476.00 0.25 113 000541 佛山照明 13,780 230,126.00 0.24 114 300244 迪安诊断 3,300 229,482.00 0.24 115 600884 杉杉股份 5,800 227,592.00 0.24 116 002266 浙富控股 27,930 227,350.20 0.24 117 002223 鱼跃医疗 5,893 226,585.85 0.24 118 000616 海航投资 28,820 226,525.20 0.24 119 300055 万邦达 10,400 225,784.00 0.24 120 002665 首航节能 7,400 225,700.00 0.24 121 300043 互动娱乐 13,100 225,189.00 0.24 122 600851 海欣股份 15,300 224,910.00 0.24 123 002073 软控股份 13,300 224,770.00 0.24 124 600176 中国巨石 8,801 223,633.41 0.24 125 002508 老板电器 4,975 223,626.25 0.24 126 002250 联化科技 11,844 223,496.28 0.24 127 600497 驰宏锌锗 20,200 223,008.00 0.24 128 600422 昆药集团 5,600 222,992.00 0.24 129 600787 中储股份 22,200 222,888.00 0.24 130 300199 翰宇药业 9,000 221,670.00 0.24 131 002325 洪涛股份 14,162 221,352.06 0.24 132 600380 健康元 16,000 221,120.00 0.24 133 600755 厦门国贸 23,668 220,585.76 0.23 134 000671 阳 光 城 24,400 220,332.00 0.23 135 002595 豪迈科技 9,700 220,093.00 0.23 136 600151 航天机电 17,800 220,008.00 0.23 137 600511 国药股份 5,800 219,936.00 0.23 138 000006 深振业A 19,072 219,518.72 0.23 139 300274 阳光电源 8,000 219,360.00 0.23 140 000939 凯迪生态 15,200 218,880.00 0.23 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页 共 65 页


141 600435 北方导航 7,600 218,120.00 0.23 142 002390 信邦制药 15,150 217,402.50 0.23 143 000681 视觉中国 5,700 216,657.00 0.23 144 600536 中国软件 6,000 216,480.00 0.23 145 002013 中航机电 9,490 215,043.40 0.23 146 300088 长信科技 15,300 214,659.00 0.23 147 600797 浙大网新 14,800 212,824.00 0.23 148 000973 佛塑科技 16,350 212,550.00 0.23 149 300267 尔康制药 6,300 211,680.00 0.23 150 600587 新华医疗 5,812 211,149.96 0.22 151 600528 中铁二局 14,700 210,651.00 0.22 152 600064 南京高科 10,950 207,502.50 0.22 153 002143 印纪传媒 5,097 206,683.35 0.22 154 002373 千方科技 4,500 205,875.00 0.22 155 600651 飞乐音响 13,940 205,615.00 0.22 156 000667 美好集团 41,300 204,848.00 0.22 157 002063 远光软件 9,651 204,022.14 0.22 158 600316 洪都航空 8,700 203,058.00 0.22 159 000762 西藏矿业 7,700 202,510.00 0.22 160 002005 德豪润达 19,900 201,786.00 0.21 161 603766 隆鑫通用 8,500 201,705.00 0.21 162 300273 和佳股份 9,580 200,222.00 0.21 163 600754 锦江股份 3,900 200,148.00 0.21 164 600320 振华重工 33,500 199,995.00 0.21 165 002498 汉缆股份 26,800 199,392.00 0.21 166 600759 洲际油气 25,393 199,335.05 0.21 167 600169 太原重工 34,500 198,030.00 0.21 168 002299 圣农发展 9,000 197,910.00 0.21 169 600270 外运发展 7,300 197,538.00 0.21 170 600058 五矿发展 8,700 197,490.00 0.21 171 600597 光明乳业 12,400 197,408.00 0.21 172 600835 上海机电 6,500 197,015.00 0.21 173 002642 荣之联 3,400 196,826.00 0.21 174 002217 合力泰 11,600 196,620.00 0.21 175 000777 中核科技 6,220 195,245.80 0.21 176 600426 华鲁恒升 13,500 194,805.00 0.21 177 000028 国药一致 2,932 193,951.80 0.21 178 000926 福星股份 11,500 193,660.00 0.21 179 002001 新 和 成 11,100 193,584.00 0.21 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页 共 65 页


180 001696 宗申动力 13,900 192,098.00 0.20 181 000816 智慧农业 22,900 190,986.00 0.20 182 600808 马钢股份 60,200 189,630.00 0.20 183 300115 长盈精密 5,625 188,831.25 0.20 184 002285 世联行 11,631 188,771.13 0.20 185 002428 云南锗业 9,300 188,604.00 0.20 186 002050 三花股份 17,700 188,505.00 0.20 187 000563 陕国投A 12,440 188,092.80 0.20 188 601311 骆驼股份 8,600 187,738.00 0.20 189 600765 中航重机 9,500 186,580.00 0.20 190 000732 泰禾集团 7,600 186,200.00 0.20 191 600039 四川路桥 36,500 186,150.00 0.20 192 600267 海正药业 11,700 185,445.00 0.20 193 000650 仁和药业 17,525 185,239.25 0.20 194 000543 皖能电力 21,830 184,900.10 0.20 195 002168 深圳惠程 15,620 184,784.60 0.20 196 600067 冠城大通 21,080 184,239.20 0.20 197 600187 国中水务 29,600 183,816.00 0.20 198 000587 金叶珠宝 8,600 182,750.00 0.19 199 600557 康缘药业 7,293 182,470.86 0.19 200 600161 天坛生物 5,200 181,636.00 0.19 201 600289 亿阳信通 9,200 181,240.00 0.19 202 000829 天音控股 14,800 180,856.00 0.19 203 600572 康恩贝 13,510 180,493.60 0.19 204 300202 聚龙股份 5,600 180,264.00 0.19 205 002437 誉衡药业 5,950 179,987.50 0.19 206 002431 棕榈园林 6,700 179,828.00 0.19 207 002477 雏鹰农牧 10,600 179,246.00 0.19 208 600175 美都能源 24,715 178,689.45 0.19 209 000519 江南红箭 10,520 178,629.60 0.19 210 000021 深科技 14,809 178,596.54 0.19 211 002440 闰土股份 9,302 177,203.10 0.19 212 000758 中色股份 11,900 177,072.00 0.19 213 600433 冠豪高新 15,400 176,484.00 0.19 214 600428 中远航运 17,200 176,472.00 0.19 215 600872 中炬高新 11,200 175,280.00 0.19 216 000861 海印股份 22,672 175,254.56 0.19 217 600517 置信电气 13,800 174,708.00 0.19 218 002092 中泰化学 19,800 174,240.00 0.19 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页 共 65 页


219 600351 亚宝药业 11,145 174,084.90 0.19 220 600894 广日股份 8,700 173,913.00 0.18 221 600805 悦达投资 13,707 173,530.62 0.18 222 002244 滨江集团 21,800 173,528.00 0.18 223 002344 海宁皮城 11,300 173,342.00 0.18 224 002311 海大集团 12,400 173,228.00 0.18 225 300026 红日药业 8,200 173,020.00 0.18 226 600580 卧龙电气 11,200 172,704.00 0.18 227 000860 顺鑫农业 8,100 172,530.00 0.18 228 600970 中材国际 14,300 170,885.00 0.18 229 002269 美邦服饰 25,450 170,769.50 0.18 230 002011 盾安环境 10,200 170,544.00 0.18 231 600125 铁龙物流 18,469 169,730.11 0.18 232 600056 中国医药 10,200 169,626.00 0.18 233 600086 东方金钰 13,700 168,647.00 0.18 234 000685 中山公用 11,876 168,045.40 0.18 235 600062 华润双鹤 7,300 166,513.00 0.18 236 002681 奋达科技 3,800 166,060.00 0.18 237 600366 宁波韵升 7,600 165,984.00 0.18 238 600220 江苏阳光 28,800 165,312.00 0.18 239 002603 以岭药业 9,100 164,983.00 0.18 240 601000 唐山港 19,962 164,686.50 0.18 241 603019 中科曙光 1,800 164,106.00 0.17 242 002672 东江环保 8,125 163,881.25 0.17 243 002221 东华能源 7,003 163,730.14 0.17 244 600292 中电远达 7,910 163,578.80 0.17 245 002048 宁波华翔 9,400 163,560.00 0.17 246 600216 浙江医药 13,200 163,284.00 0.17 247 600885 宏发股份 5,431 162,332.59 0.17 248 002180 艾派克 3,500 161,525.00 0.17 249 601880 大连港 27,100 161,516.00 0.17 250 000062 深圳华强 4,400 161,040.00 0.17 251 000488 晨鸣纸业 18,000 160,560.00 0.17 252 300134 大富科技 5,310 159,831.00 0.17 253 002051 中工国际 6,300 159,579.00 0.17 254 600736 苏州高新 14,500 159,500.00 0.17 255 002396 星网锐捷 6,575 158,786.25 0.17 256 600859 王府井 5,800 157,876.00 0.17 257 603188 亚邦股份 7,000 156,660.00 0.17 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页 共 65 页


258 600348 阳泉煤业 24,200 156,332.00 0.17 259 000600 建投能源 14,600 155,636.00 0.17 260 600628 新世界 8,600 155,574.00 0.17 261 600416 湘电股份 7,500 155,475.00 0.17 262 002588 史丹利 4,760 154,842.80 0.16 263 002064 华峰氨纶 23,700 153,813.00 0.16 264 601717 郑煤机 20,400 153,408.00 0.16 265 600284 浦东建设 11,200 153,328.00 0.16 266 002190 成飞集成 3,500 153,160.00 0.16 267 000680 山推股份 20,000 153,000.00 0.16 268 002463 沪电股份 23,608 152,507.68 0.16 269 000848 承德露露 9,212 151,998.00 0.16 270 600481 双良节能 16,500 149,490.00 0.16 271 600729 重庆百货 4,597 148,896.83 0.16 272 000897 津滨发展 26,100 148,770.00 0.16 273 000979 中弘股份 37,168 148,672.00 0.16 274 000090 天健集团 8,735 148,669.70 0.16 275 002505 大康牧业 17,500 148,575.00 0.16 276 000572 海马汽车 23,200 148,480.00 0.16 277 000652 泰达股份 20,800 148,304.00 0.16 278 002414 高德红外 4,863 148,175.61 0.16 279 600826 兰生股份 4,300 148,092.00 0.16 280 002482 广田股份 5,060 148,005.00 0.16 281 002181 粤 传 媒 9,320 147,722.00 0.16 282 000513 丽珠集团 2,561 147,078.23 0.16 283 002714 牧原股份 3,100 145,917.00 0.16 284 002551 尚荣医疗 4,419 145,694.43 0.15 285 000961 中南建设 9,400 145,324.00 0.15 286 600409 三友化工 18,700 144,925.00 0.15 287 002653 海思科 6,600 144,474.00 0.15 288 600006 东风汽车 16,300 144,418.00 0.15 289 600699 均胜电子 4,600 143,750.00 0.15 290 002345 潮宏基 8,504 143,547.52 0.15 291 000830 鲁西化工 20,700 143,451.00 0.15 292 600183 生益科技 14,500 143,405.00 0.15 293 600458 时代新材 8,100 143,370.00 0.15 294 600812 华北制药 16,600 142,926.00 0.15 295 002242 九阳股份 6,300 142,884.00 0.15 296 600823 世茂股份 11,650 142,479.50 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页 共 65 页


297 000049 德赛电池 2,500 141,950.00 0.15 298 600260 凯乐科技 9,400 140,436.00 0.15 299 300039 上海凯宝 10,100 139,986.00 0.15 300 600614 鼎立股份 12,024 139,839.12 0.15 301 002028 思源电气 8,740 138,878.60 0.15 302 600112 天成控股 8,280 138,772.80 0.15 303 000931 中 关 村 10,900 138,430.00 0.15 304 002384 东山精密 6,900 138,138.00 0.15 305 603369 今世缘 4,100 137,473.00 0.15 306 600120 浙江东方 6,900 137,034.00 0.15 307 600180 瑞茂通 6,200 136,896.00 0.15 308 000975 银泰资源 10,923 136,755.96 0.15 309 002254 泰和新材 8,592 136,526.88 0.15 310 601010 文峰股份 18,675 135,767.25 0.14 311 000786 北新建材 11,400 135,660.00 0.14 312 002025 航天电器 5,200 135,148.00 0.14 313 000088 盐 田 港 15,670 135,075.40 0.14 314 000969 安泰科技 10,400 134,992.00 0.14 315 603077 和邦生物 20,000 134,600.00 0.14 316 600073 上海梅林 9,500 134,425.00 0.14 317 600850 华东电脑 2,600 134,290.00 0.14 318 600757 长江传媒 12,200 133,956.00 0.14 319 600460 士兰微 15,117 133,785.45 0.14 320 600993 马应龙 6,070 133,661.40 0.14 321 002106 莱宝高科 10,000 133,400.00 0.14 322 600566 济川药业 4,800 132,768.00 0.14 323 600004 白云机场 9,300 132,339.00 0.14 324 000528 柳





工 15,900 131,811.00 0.14 325 601777 力帆股份 7,600 131,784.00 0.14 326 600280 中央商场 11,600 129,572.00 0.14 327 002093 国脉科技 8,700 129,456.00 0.14 328 600750 江中药业 3,666 129,373.14 0.14 329 601005 重庆钢铁 39,300 129,297.00 0.14 330 002479 富春环保 9,620 128,908.00 0.14 331 000869 张


裕A 2,800 128,184.00 0.14 332 002251 步 步 高 7,860 128,118.00 0.14 333 600831 广电网络 8,100 128,061.00 0.14 334 600496 精工钢构 21,280 127,892.80 0.14 335 000099 中信海直 8,600 127,108.00 0.14 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页 共 65 页


336 600282 南钢股份 39,900 126,483.00 0.13 337 000550 江铃汽车 4,213 126,305.74 0.13 338 600586 金晶科技 20,600 125,866.00 0.13 339 600825 新华传媒 10,500 125,370.00 0.13 340 600880 博瑞传播 16,700 125,250.00 0.13 341 002029 七 匹 狼 9,157 125,176.19 0.13 342 002155 湖南黄金 13,900 124,961.00 0.13 343 000636 风华高科 10,900 124,369.00 0.13 344 000726 鲁


泰A 9,100 123,032.00 0.13 345 002698 博实股份 4,160 122,012.80 0.13 346 600337 美克家居 7,800 121,836.00 0.13 347 002727 一心堂 2,100 121,443.00 0.13 348 002041 登海种业 7,200 121,320.00 0.13 349 600300 维维股份 16,900 121,173.00 0.13 350 601801 皖新传媒 3,700 120,916.00 0.13 351 600298 安琪酵母 3,967 120,676.14 0.13 352 600545 新疆城建 10,900 120,663.00 0.13 353 000417 合肥百货 10,978 119,989.54 0.13 354 002358 森源电气 6,500 119,925.00 0.13 355 000900 现代投资 14,288 119,876.32 0.13 356 600790 轻纺城 14,740 119,836.20 0.13 357 000401 冀东水泥 10,900 118,810.00 0.13 358 002056 横店东磁 4,200 118,062.00 0.13 359 002342 巨力索具 15,500 117,955.00 0.13 360 002317 众生药业 8,900 117,836.00 0.13 361 601886 江河创建 9,300 117,273.00 0.12 362 600392 盛和资源 9,500 116,945.00 0.12 363 000631 顺发恒业 11,780 116,857.60 0.12 364 600748 上实发展 8,700 116,754.00 0.12 365 600639 浦东金桥 5,200 116,428.00 0.12 366 002174 游族网络 1,300 116,389.00 0.12 367 000620 新华联 11,500 116,265.00 0.12 368 600761 安徽合力 8,659 115,597.65 0.12 369 002078 太阳纸业 20,500 115,415.00 0.12 370 601369 陕鼓动力 13,200 115,368.00 0.12 371 002354 天神娱乐 1,200 115,176.00 0.12 372 600869 智慧能源 12,000 114,600.00 0.12 373 000933 神火股份 23,000 114,540.00 0.12 374 000501 鄂武商A 5,319 113,826.60 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页 共 65 页


375 603883 老百姓 1,600 113,552.00 0.12 376 002277 友阿股份 8,120 112,786.80 0.12 377 601515 东风股份 6,800 112,744.00 0.12 378 600563 法拉电子 2,700 112,347.00 0.12 379 601678 滨化股份 14,000 112,280.00 0.12 380 600596 新安股份 11,000 112,200.00 0.12 381 002332 仙琚制药 7,350 111,352.50 0.12 382 002203 海亮股份 10,104 111,144.00 0.12 383 601666 平煤股份 23,800 110,908.00 0.12 384 601002 晋亿实业 9,600 110,688.00 0.12 385 000669 金鸿能源 4,950 110,533.50 0.12 386 600720 祁连山 12,503 110,401.49 0.12 387 000603 盛达矿业 6,100 110,105.00 0.12 388 600236 桂冠电力 14,700 109,956.00 0.12 389 002237 恒邦股份 11,000 109,780.00 0.12 390 600395 盘江股份 13,300 109,193.00 0.12 391 002281 光迅科技 1,683 109,108.89 0.12 392 002663 普邦园林 13,729 109,008.26 0.12 393 002309 中利科技 5,800 108,924.00 0.12 394 601126 四方股份 8,200 108,896.00 0.12 395 000418 小天鹅A 4,500 108,000.00 0.11 396 600509 天富能源 11,000 107,910.00 0.11 397 600575 皖江物流 17,400 107,706.00 0.11 398 600773 西藏城投 5,900 107,380.00 0.11 399 600251 冠农股份 9,500 107,350.00 0.11 400 600059 古越龙山 9,750 107,152.50 0.11 401 600259 广晟有色 2,700 106,920.00 0.11 402 600657 信达地产 15,379 106,884.05 0.11 403 000919 金陵药业 6,198 106,605.60 0.11 404 600022 山东钢铁 34,000 105,740.00 0.11 405 002233 塔牌集团 7,200 105,480.00 0.11 406 002327 富安娜 8,698 104,636.94 0.11 407 000030 富奥股份 10,200 104,040.00 0.11 408 601233 桐昆股份 7,900 103,885.00 0.11 409 002293 罗莱生活 5,660 103,238.40 0.11 410 000693 华泽钴镍 5,500 102,465.00 0.11 411 600809 山西汾酒 5,300 102,131.00 0.11 412 002122 天马股份 12,200 101,626.00 0.11 413 002118 紫鑫药业 5,200 101,452.00 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页 共 65 页


414 002503 搜于特 6,400 101,376.00 0.11 415 601908 京运通 12,300 101,106.00 0.11 416 603699 纽威股份 4,600 100,372.00 0.11 417 000877 天山股份 12,440 99,893.20 0.11 418 600743 华远地产 14,701 99,672.78 0.11 419 600184 光电股份 3,400 98,294.00 0.10 420 600425 青松建化 16,700 97,528.00 0.10 421 600329 中新药业 4,600 97,428.00 0.10 422 002315 焦点科技 1,000 96,010.00 0.10 423 002392 北京利尔 12,300 95,694.00 0.10 424 600141 兴发集团 6,540 95,614.80 0.10 425 600803 新奥股份 6,000 95,160.00 0.10 426 000426 兴业矿业 13,362 94,335.72 0.10 427 601001 大同煤业 16,900 93,795.00 0.10 428 600551 时代出版 4,100 93,275.00 0.10 429 600874 创业环保 8,800 92,840.00 0.10 430 600195 中牧股份 4,340 92,789.20 0.10 431 600617 国新能源 5,985 91,750.05 0.10 432 600640 号百控股 4,300 91,203.00 0.10 433 603005 晶方科技 1,800 90,540.00 0.10 434 600537 亿晶光电 5,970 89,430.60 0.10 435 600546 山煤国际 20,000 88,600.00 0.09 436 603555 贵人鸟 2,500 88,575.00 0.09 437 603328 依顿电子 3,000 88,530.00 0.09 438 600456 宝钛股份 4,350 88,305.00 0.09 439 600776 东方通信 7,700 88,088.00 0.09 440 603567 珍宝岛 1,700 88,060.00 0.09 441 002408 齐翔腾达 6,600 87,846.00 0.09 442 000703 恒逸石化 7,900 87,769.00 0.09 443 002635 安洁科技 3,156 87,736.80 0.09 444 600483 福能股份 5,100 87,669.00 0.09 445 600864 哈投股份 7,890 85,843.20 0.09 446 002267 陕天然气 6,800 85,680.00 0.09 447 002371 七星电子 4,400 84,832.00 0.09 448 000596 古井贡酒 2,300 83,950.00 0.09 449 002646 青青稞酒 3,600 82,152.00 0.09 450 600397 安源煤业 14,000 81,760.00 0.09 451 600088 中视传媒 2,700 81,297.00 0.09 452 603001 奥康国际 2,400 80,688.00 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页 共 65 页


453 601139 深圳燃气 8,800 80,080.00 0.09 454 002204 大连重工 7,907 79,070.00 0.08 455 600132 重庆啤酒 4,900 78,351.00 0.08 456 600510 黑牡丹 6,500 78,195.00 0.08 457 002493 荣盛石化 5,000 77,500.00 0.08 458 601101 昊华能源 9,800 77,028.00 0.08 459 002194 武汉凡谷 4,500 76,500.00 0.08 460 002140 东华科技 3,588 76,424.40 0.08 461 002216 三全食品 6,600 75,174.00 0.08 462 600429 三元股份 10,100 73,629.00 0.08 463 601965 中国汽研 7,750 72,772.50 0.08 464 600618 氯碱化工 4,500 72,630.00 0.08 465 600335 国机汽车 3,800 71,212.00 0.08 466 000921 海信科龙 7,400 70,522.00 0.08 467 603366 日出东方 6,600 69,960.00 0.07 468 600997 开滦股份 12,500 69,750.00 0.07 469 000525 红 太 阳 4,100 69,454.00 0.07 470 603169 兰石重装 3,800 69,350.00 0.07 471 002238 天威视讯 3,110 69,042.00 0.07 472 002678 珠江钢琴 4,000 68,840.00 0.07 473 600780 通宝能源 9,400 66,646.00 0.07 474 600507 方大特钢 10,900 66,490.00 0.07 475 002419 天虹商场 4,901 66,163.50 0.07 476 002461 珠江啤酒 4,260 65,050.20 0.07 477 600468 百利电气 3,650 64,678.00 0.07 478 600971 恒源煤电 10,100 63,529.00 0.07 479 000951 中国重汽 3,400 61,540.00 0.07 480 600751 天海投资 6,300 60,606.00 0.06 481 603806 福斯特 1,200 59,988.00 0.06 482 000852 石化机械 2,800 59,808.00 0.06 483 603698 航天工程 1,700 59,585.00 0.06 484 601226 华电重工 4,700 59,455.00 0.06 485 002430 杭氧股份 5,100 58,650.00 0.06 486 002128 露天煤业 6,700 56,615.00 0.06 487 002249 大洋电机 4,200 55,692.00 0.06 488 600917 重庆燃气 3,600 54,684.00 0.06 489 603899 晨光文具 1,300 54,678.00 0.06 490 002648 卫星石化 4,814 52,039.34 0.06 491 603589 口子窖 1,200 51,528.00 0.05 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页 共 65 页


492 603568 伟明环保 1,000 50,700.00 0.05 493 000719 大地传媒 2,400 48,960.00 0.05 494 000552 靖远煤电 4,600 46,368.00 0.05 495 603355 莱克电气 900 42,030.00 0.04 496 002745 木林森 1,000 40,930.00 0.04 497 603025 大豪科技 1,000 40,910.00 0.04 498 000582 北部湾港 1,700 38,267.00 0.04 499 600801 华新水泥 4,040 32,926.00 0.04


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002018 华信国际 11,400 349,068.00 0.37 2 000982 中银绒业 43,294 200,884.16 0.21 3 600685 中船防务 30 1,190.70 0.00 4 002574 明牌珠宝 40 849.60 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300291 华录百纳 1,020,473.75 1.06 2 300033 同花顺 1,016,185.00 1.05 3 600655 豫园商城 1,004,148.17 1.04 4 600079 人福医药 982,643.39 1.02 5 600500 中化国际 979,823.00 1.01 6 600143 金发科技 967,264.00 1.00 7 600446 金证股份 877,984.53 0.91 8 000547 航天发展 860,117.00 0.89 9 000592 平潭发展 836,181.00 0.87 10 600594 益佰制药 796,132.00 0.82 11 600219 南山铝业 773,587.00 0.80 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页 共 65 页


12 002400 省广股份 772,394.00 0.80 13 002405 四维图新 762,723.00 0.79 14 600664 哈药股份 754,971.00 0.78 15 300199 翰宇药业 744,709.00 0.77 16 300072 三聚环保 740,471.00 0.77 17 600498 烽火通信 692,774.80 0.72 18 600808 马钢股份 663,618.00 0.69 19 600435 北方导航 663,559.00 0.69 20 600895 张江高科 656,219.00 0.68 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 3,133,980.37 3.25 2 300168 万达信息 1,592,865.20 1.65 3 601099 太平洋 1,535,263.00 1.59 4 600895 张江高科 1,265,566.26 1.31 5 601718 际华集团 1,101,341.00 1.14 6 600820 隧道股份 1,060,872.00 1.10 7 600037 歌华有线 1,026,280.00 1.06 8 600737 中粮屯河 988,517.76 1.02 9 002183 怡 亚 通 983,687.38 1.02 10 300144 宋城演艺 967,230.30 1.00 11 000540 中天城投 935,208.43 0.97 12 600021 上海电力 869,331.00 0.90 13 601519 大智慧 865,472.33 0.90 14 300033 同花顺 844,161.00 0.87 15 002424 贵州百灵 800,167.95 0.83 16 002405 四维图新 782,275.00 0.81 17 000712 锦龙股份 771,915.64 0.80 18 000012 南


玻A 754,161.00 0.78 19 600881 亚泰集团 744,712.00 0.77 20 000998 隆平高科 737,108.00 0.76 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页 共 65 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 136,418,070.12 卖出股票收入(成交)总额 167,514,685.38 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,000,400.00 4.25 其中:政策性金融债 4,000,400.00 4.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,000,400.00 4.25


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018001 国开 1301 40,000 4,000,400.00 4.25


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页 共 65 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,306.90 2 应收证券清算款 241,084.58 3 应收股利 - 4 应收利息 231,661.21 5 应收申购款 4,392.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 531,445.05


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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600978 宜华木业 617,563.80 0.66 公告重大事项 2 600654 中安消 409,556.84 0.44 公告重大事项 3 000748 长城信息 392,412.00 0.42 公告重大事项


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002018 华信国际 349,068.00 0.37 公告重大事项 2 000982 中银绒业 200,884.16 0.21 公告重大事项


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,400 7,642.70 595,854.37 1.22% 48,317,445.65 98.78%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 247,508.54 0.5060%


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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年11 月 29 日)基金份额总额 711,358,644.30 本报告期期初基金份额总额 68,820,784.79 本报告期基金总申购份额 136,049,465.85 减:本报告期基金总赎回份额 155,956,950.62 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 48,913,300.02 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司(下称农银汇理)于2015年4 月 29 日 发布公告,Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理;于2015年5 月28日发布公告, 由许金超先生任农银汇理总经理, 施卫先生不再代为履行总经理职务; 于2015 年10月10日发布公告,于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长,刁钦义先生不再担任农 银汇理的法定代表人、董事长。 本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要,刘树军先生不再担任 本行资产托管业务中心总裁,任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。 袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。





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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6 万元,该会计 师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业 务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 303,906,082.50 100.00% 278,824.86 100.00% - 高华证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 63 页 共 65 页


成交总额的比 例 券回购 成交总额 的比例 成交总额的 比例 国信证券 8,203,202.00 100.00% 45,500,000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司管理 的基金2014年年度资产净值公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年1月 1日 2 农银中证500基金-招募说明书更 新-2014年第2号 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 1月 10日 3 农银汇理中证500指数证券投资基 金2014 年第 4季度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 1月 21日 4 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 2月 14日 5 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金持有股票估值方法调整 的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 3月 21日 6 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金持有股票估值方法调整 的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 3月 24日 7 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金持有股票估值方法调整 的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 3月 24日 8 农银汇理中证500指数证券投资基 金 2014年度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 3月 26日 9 农银汇理中证500指数证券投资基 金2015 年第 1季度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 4月 20日 10 农银汇理基金管理有限公司办公 地址变更公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 4月 24日 11 农银汇理基金管理有限公司关于 网站、网上交易及客服电话等暂停 服务的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 4月 24日 12 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证 2015年 4月 29日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 64 页 共 65 页


基金行业高级管理人员变更的公 告 券报、证券时报、基 金管理人网站 13 农银汇理基金管理有限公司关于 基金行业高级管理人员变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 5月 28日 14 关于工商银行开通农银汇理基金 转换业务日期的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年6月 3日 15 农银汇理基金管理有限公司管理 的基金2015年半年度资产净值公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年7月 1日 16 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金持有股票估值方法调整 的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年7月 3日 17 农银中证500基金-招募说明书更 新-2015年第1号 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 7月 10日 18 农银汇理中证500指数证券投资基 金2015 年第 2季度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 7月 18日 19 农银汇理中证500指数证券投资基 金 2015年半年度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 8月 26日 20 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加上海陆金所资 产管理有限公司为代销机构并参 加其费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年 8月 31日 21 农银汇理基金管理有限公司关于 基金行业高级管理人员变更的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年10月 10 日 22 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加上海联泰资产 管理有限公司为代销机构并参加 其费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年10月 23 日 23 农银汇理中证500指数证券投资基 金2015 年第 3季度报告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年10月 27 日 24 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公 告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年12月 18 日 25 关于农业银行开展基金定投及基 金组合申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、基 金管理人网站 2015年12月 31 日 26 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证 2015年12月 31 日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2015 年年度报告 第 65 页 共 65 页


指数熔断机制实施期间旗下部分 基金调整开放时间的公告 券报、证券时报、基 金管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 13.2 存放地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦50层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2016年 3月29日