农 银 汇 理 消费 主 题 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年3 月29 日
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银消 费主 题混 合
基金主 代码 660012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 24 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 637,464,559.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资与 居民 消费 相 关行 业的 上市 公司 ，在
严 格 控制 风险 的前 提下 ，力 争 为投 资者 创造 超越 业绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略 本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合 的 方法 构建 投资 组合 。首 先 根据 对宏 观经 济、 政策
环 境 、资 金供 求和 市场 情绪 等 因素 的深 入分 析， 对未
来 股 票市 场和 债券 市场 的走 势 进行 科学 预判 ，并 以此
为 基 础对 基金 组合 在股 票类 资 产、 债券 类资 产和 现金
类 资 产上 的配 置比 例进 行明 确 。在 “自 下而 上” 的层
面 ， 本基 金将 严格 执行 备选 股 票库 制度 ，在 建立 消费
相 关 行业 股票 库的 基础 上， 综 合运 用定 性和 定量 的手
段 ， 筛选 出具 有良 好基 本面 和 发展 前景 的个 股进 行投
资。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 预期收 益的 混合 型基 金产 品，
其 风 险收 益水 平高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 ，低
于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田东辉
联系电 话 021-61095588 010-68858112
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tiandonghui@psbc.com 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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客户服 务电 话
021-61095599 95580
传真 021-61095556 010-68858120
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1600 号陆 家嘴 商务 广场7
层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 于进 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指 标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 215,001,404.69 155,605,822.06 194,306,063.07
本期利 润 401,929,034.43 93,700,575.19 236,548,537.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7329 0.0847 0.4956
本期加 权平 均净 值利 润率 28.46% 5.14% 36.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 75.24% 11.98% 58.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 825,356,146.59 314,036,328.01 265,199,829.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2947 0.6291 0.3832
期末基 金资 产净 值 1,917,550,546.54 856,821,559.47 1,061,041,019.90
期末基 金份 额净 值 3.0081 1.7166 1.5330
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
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基金份 额累 计净 值增 长率 223.91% 84.84% 65.07%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 38.86% 2.17% 13.07% 1.25% 25.79% 0.92%
过去六 个月 9.29% 2.88% -10.80% 2.01% 20.09% 0.87%
过去一 年 75.24% 2.67% 7.91% 1.86% 67.33% 0.81%
过去三 年 210.41% 2.02% 43.27% 1.34% 167.14% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
223.91% 1.86% 41.14% 1.27% 182.77% 0.59%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的60% －95%，其 中投 资于 消费 相关 行业股 票的 比例 不低
于股票 投资 的80% ； 除股 票 以外的 其他 资产 投资 比例 范围为 基金 资产 的 5% －40% 。 权 证投 资比 例范
围为基 金资 产净 值 的0% －3% ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值
的 5% 。本 基金 建仓 期为 基 金合同 生效 日（2012 年 4 月 24 日 ）起 六个 月， 建仓 期满时 ，本 基金 各
项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的投 资比 例。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算，未按整 个自然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 0.8000 22,405,158.78 1,234,669.49 23,639,828.27
合
计
0.8000 22,405,158.78 1,234,669.49 23,639,828.27
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止 2015 年 12 月 31 日， 公司共 管理 27 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券 投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工 业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
付娟
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 投 资
副 总 监 、
公 司 投 资
部总经 理
2012 年 4 月
24 日
- 9
会 计 学 博
士 ， 具 有
基 金 从 业
资 格 。 历
任 申 银 万
国 证 券 研
究 所 分 析
师 、 农 银
汇 理 基 金农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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管 理 有 限
公 司 基 金
经理助
理 。 现 任
农 银 汇 理
基 金 管 理
有 限 公 司
投 资 副 总
监 、 投 资
部总经
理 、 基 金
经理。
韩林
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年4 月7
日
- 5
硕 士 ， 具
有 基 金 从
业 资 格 。
历 任 兴 业
证 券 股 份
有 限 公 司
研究员 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易 行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 在 宏观 数 据疲软 的经 济环 境下 ， 政 策趋向 宽松 友好 ， 市 场对 于宽松 预期 持续
发酵， 风险 偏好 提升 ，资 金加速 流入 股市 ，股 指一 路突破 上涨 ，并 在 6 月达 到阶段 高点 ，这 一 阶
段我们判断牛 市的主角 应 该为创业板为 代表的新 兴 行业，在配置 上更侧重 于 传媒、计算 机、新能
源车等 行业 。
2 季度末 3 季度 初市 场出 现股灾 式下 跌， 诱因 包括 流动性 的边 际变 化及 监管 层对杠 杆资 金 的
限制加强等， 短期调整 幅 度之大超出预 期。救市 资 金的入市缓解 了股灾引 发 的恐慌性情 绪，但 8
月下旬起全球 资本市场 再 度出现变化， 美国加息 预 期提升，全球 风险资产 遭 遇大幅抛售 ，A 股市
场同时主动和 被动地去 化 杠杆。在市场 整体风险 偏 好下降背景下 ，我们此 阶 段保持在较 低仓位运
行，投 资标 的选 择上 更注 重安全 边际 和确 定性 。
3 季 度末 市场 的估 值水 平 和风险 偏好 探底 后， 市场 在 4 季 度企 稳回 升， 流动 性宽裕 和风 险偏
好提升 造就 了一 个红 色 的 4 季度 。我 们将 仓位 显著 提升， 并保 持在 较高 水平 ；投资 标的 选择 上，
我们对于行业 趋势转好 、 子行业景气提 升、业绩 具 备弹性的板块 加大了配 置 以争取超额 收益，在
报告期 内获 得了 较好 的净 值增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 75.24% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为7.91% 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 我们 预 计 A 股的核 心波 动区 间将 大幅 收窄 ， 震 荡市 、 结 构市 的 特征可 能更 加明
显。 首先 ， 宽松 仍是 市场 所理解 的主 线 ， 稳 增长 是2016 年 重要 的政 策目 标 ， 这 一大前 提下 系统 性
风险可 控， 流动 性仍 将相 对宽裕 。但 一方 面， 经历 了 5 次 降息 降准 后 ， 利率 继续大 幅下 降的 空 间
有限； 另一 方面 ，国 内的 宽松及 其节 奏都 将受 到美 元周期 的影 响。 其次 ，杠 杆清理 之后 的 A 股市
场更为健康和 成熟，杠 杆 水平不再快速 提升的条 件 下，大幅单边 波动的概 率 下降，震荡 的可能性
提升。强调供 给侧改革 的 政策背景下， 过剩产能 出 清力度有望加 大，信用 风 险的上升或 阶段性带
来市场 调整 。2016 年注 册 制、 战 略新 兴板 等进 展加 快， 股 票供 给扩 张的 幅度 和节奏 也形 成了 新的
不确定 性。 以上 因素 对市 场的风 险偏 好提 升产 生了 制约， 风险 偏好 的波 动将 加剧市 场的 震荡 。
我们判 断， 相较 于 2015 年市场 的大 开大 合，2016 年的市 场震 荡增 加， 核心 波动区 间收 窄，
赚钱更难，风 险更难以 识 别和规避。对 于个人投 资 者，我们建议 加强风险 意 识、明确投 资目标、
选择专业机构 投资理财 以 达到资产增值 的目标。 我 们的投研团队 秉持以成 长 股为主的投 资风格，
始终坚 持先 研究 后精 选的 行业和 个股 选择 标准 ， 重 视投资 逻辑 ， 选择 有业 绩 暴发性 的成 长股 。 结
构上看，成长 仍是我们 所 面对的主战场 ，如信息 技 术产业，大数 据、云计 算 、虚拟现实 等有望改
变人类生产与 生活方式 的 新技术层出不 穷，如现 代 服务业，体育 、教育、 旅 游、医疗保 健等产业
的长足 发展 是中 国人 口结 构转变 和消 费升 级的 大势 所趋， 再如 以工 业 4.0 和 新能源 汽车 等为 代 表
的高端制造业 ，是我国 经 济结构转型、 产业升级 的 必由之路，转 型升级和 新 兴产业仍是 我们资产
配置的 重点 方向 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资 符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多
为6 次 ， 每 份基 金份 额每 次分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 20% ；
若基金 合同 生效 不 满3 个 月，可 不进 行收 益分 配。 ”即本 基金 报告 期无 应分 配利润 金额 。
2. 本基 金报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定,诚 信、 尽责 地 履行了 基金 托管 人义 务， 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本 2015 年 度报 告中 的财 务指 标 、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报
告、投资组合 报告等内 容 ，认为其真实 、准确和 完 整，不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20957 号
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 农 银 汇 理 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
农银汇理消费主题股票型 证券投资基金，以下简称 “ 农银汇理
消费主 题混 合型 基金 ”) 的 财务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日
的资产 负债 表、2015 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是农银汇理消费主题混合 型基金的基
金管理人农银汇理基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资基金业协会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述农银汇理 消费主题混合型基金的财 务报表在所
有重大方面按照企业会计 准则和在财务 报 表 附 注 中所 列 示 的 中
国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业
实务操 作编 制， 公允 反映 了农银 汇理 消费 主题 混合 型基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 125,721,735.68 150,342,208.50
结算备 付金
9,769,649.77 2,141,744.17
存出保 证金
4,641,138.11 3,041,252.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,808,648,525.90 741,569,763.96
其中： 股票 投资
1,808,648,525.90 741,569,763.96
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 45,737.69 23,658.96
应收股 利
- -
应收申 购款
8,190,837.46 629,845.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,957,017,624.61 897,748,473.63
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,704,561.03 26,990,643.16
应付赎 回款
12,453,258.68 8,678,498.39
应付管 理人 报酬
2,328,149.80 1,247,200.71
应付托 管费
388,024.99 207,866.76
应付销 售服 务费
- - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付交 易费 用 7.4.7.7 4,947,703.75 2,975,798.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 645,379.82 826,907.13
负债合 计
39,467,078.07 40,926,914.16
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 637,464,559.20 499,148,386.10
未分配 利润 7.4.7.10 1,280,085,987.34 357,673,173.37
所有者 权益 合计
1,917,550,546.54 856,821,559.47
负债和 所有 者权 益总 计
1,957,017,624.61 897,748,473.63
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 3.0081 元， 基金 份额 总 额 637,464,559.20
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
451,696,698.54 146,621,318.70
1.利息 收入
2,416,347.68 2,458,261.98
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,416,095.32 2,454,236.77
债券利 息收 入
252.36 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 4,025.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
258,125,145.41 199,947,495.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 253,684,275.21 186,112,220.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 848,147.64 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,592,722.56 13,835,274.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 186,927,629.74 -61,905,246.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 4,227,575.71 6,120,808.58 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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减： 二、费用
49,767,664.11 52,920,743.51
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,887,850.14 27,225,123.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,481,308.45 4,537,520.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 24,980,505.52 20,740,099.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 418,000.00 418,000.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
401,929,034.43 93,700,575.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
401,929,034.43 93,700,575.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 401,929,034.43 401,929,034.43
三、本期基金份额交易产
生的 基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
138,316,173.10 520,483,779.54 658,799,952.64
其中：1. 基 金申 购款 1,510,883,231.77 2,788,700,901.06 4,299,584,132.83
2. 基金 赎回 款 -1,372,567,058.67 -2,268,217,121.52 -3,640,784,180.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
637,464,559.20 1,280,085,987.34 1,917,550,546.54
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
692,123,873.23 368,917,146.67 1,061,041,019.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 93,700,575.19 93,700,575.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填列 ）
-192,975,487.13 -104,944,548.49 -297,920,035.62
其中：1. 基 金申 购款 2,759,473,353.93 1,956,681,112.53 4,716,154,466.46
2. 基金 赎回 款 -2,952,448,841.06 -2,061,625,661.02 -5,014,074,502.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 消费 主题 股票 型证 券投资 基金 ”，
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委 员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
102 号《关 于核准农 银汇 理消费主题混 合型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由农银汇理 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理消费主 题 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集1,629,917,809.49 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2012) 第106 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 农银 汇理 消 费主题 混合 型证 券投
资基金基金合 同 》 于 2012 年 4 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,630,484,406.34 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 566,596.85 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为农 银汇 理基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 农银汇 理消 费
主题股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为农 银汇 理消 费主 题混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理消费主题 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行并 上市的 股票)、 债券 以及 法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投资 的其它金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规定 。其中： 股 票投资比例 范围为基
金资产 的60%-95% ， 其中 投 资于消 费相 关行 业股 票的 比例不 低于 股票 投资 的 80% ； 除 股票 以外 的其
他资产 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0%-3% ，现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金 的 业绩比 较基 准为 ： 75%
X 沪深 300 指数 收益 率＋25% X 中证 全债 指数 收益 率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理消费 主题 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日 的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证 券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股 票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入 应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 125,721,735.68 150,342,208.50
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 125,721,735.68 150,342,208.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,586,592,912.09 1,808,648,525.90 222,055,613.81
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,586,592,912.09 1,808,648,525.90 222,055,613.81
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 706,441,779.89 741,569,763.96 35,127,984.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 706,441,779.89 741,569,763.96 35,127,984.07
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 39,251.61 21,323.66
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,396.30 965.12
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.28 1.58
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2,088.50 1,368.60
合计 45,737.69 23,658.96
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,947,703.75 2,975,798.01
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,947,703.75 2,975,798.01
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 45,379.82 26,907.13
预提费 用 100,000.00 300,000.00
合计 645,379.82 826,907.13
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 499,148,386.10 499,148,386.10
本期申 购 1,510,883,231.77 1,510,883,231.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,372,567,058.67 -1,372,567,058.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列） - -
本期末 637,464,559.20 637,464,559.20
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 314,036,328.01 43,636,845.36 357,673,173.37
本期利 润 215,001,404.69 186,927,629.74 401,929,034.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
296,318,413.89 224,165,365.65 520,483,779.54
其中： 基金 申购 款 1,990,784,744.44 797,916,156.62 2,788,700,901.06
基金赎 回款 -1,694,466,330.55 -573,750,790.97 -2,268,217,121.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 825,356,146.59 454,729,840.75 1,280,085,987.34
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,226,117.84 2,304,632.05 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 115,565.05 84,371.88
其他 74,412.43 65,232.84
合计 2,416,095.32 2,454,236.77
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 8,002,316,124.33 6,905,508,129.69
减：卖 出股 票成 本总 额 7,748,631,849.12 6,719,395,908.72
买卖股 票差 价收 入 253,684,275.21 186,112,220.97
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
848,147.64 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 848,147.64 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,878,400.00 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
3,030,000.00 -
减：应 收利 息总 额 252.36 -
买卖债 券差 价收入 848,147.64 - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 63 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,592,722.56 13,835,274.04
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,592,722.56 13,835,274.04 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 186,927,629.74 -61,905,246.87
—— 股 票投 资 186,927,629.74 -61,905,246.87
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 186,927,629.74 -61,905,246.87
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 3,980,508.82 5,817,162.90
转换费 247,066.89 303,645.68
合计 4,227,575.71 6,120,808.58
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有 该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
24,980,505.52 20,740,099.23
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
24,980,505.52 20,740,099.23
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
合计 418,000.00 418,000.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中国铝 业股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,887,850.14 27,225,123.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,968,360.49 10,279,463.09
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,481,308.45 4,537,520.62
注：支付基金 托管人邮 储 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
邮储银行 125,721,735.68 2,226,117.84 150,342,208.50 2,304,632.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ，按银 行同 业利 率 计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代 码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
公告重
大事项
71.46 - - 1,021,328 59,382,195.54 72,984,098.88 -
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
公告重
大事项
32.02 2016 年1 月14 日 23.35 1,048,877 33,720,728.70 33,585,041.54 -
300036 超图 2015 年10 月30 日 公告重 43.18 2016 年1 月15 日 35.11 662,583 24,196,501.32 28,610,333.94 - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 63 页
软件 大事项
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的 债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 上市的股 票 （包括中小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 并上 市的 股票 ） 、 债券 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投
资的其它金融 工具。本 基 金在投资运作 活动中涉 及 到的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金管理人 制 定了专门的风 险控制制 度 和流程来识别 、评估上 述 风险，并通 过设定相
应的风 险指 标及 其限 额、 内部控 制流 程以 及管 理信 息系统 ，有 效的 控制 和跟 踪上述 各类 风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及 风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金 的银 行存 款存 放于 本基金 的托 管银 行 – 邮 储 银行， 本基 金认 为与 邮储 银 行相关 的信 用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的 可能性很 小。基金 在 进行银行间同 业市场债 券 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级债 券。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证券 交易所或银行 间同业市场 交易，因此， 除在附注 7.4.12 中列 示的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求。本基金于 资产负债 表 日所持有的 金融负债
的合约 约定 剩余 到期 日均 为一年 以内 ，可 赎回 基金 份额净 值（ 所有 者权 益） 无固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 125,721,735.68 - - - 125,721,735.68
结算备 付金 9,769,649.77 - - - 9,769,649.77
存出保 证金 4,641,138.11 - - - 4,641,138.11
交易性 金融 资产 - - - 1,808,648,525.90 1,808,648,525.90 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 63 页
应收利 息 - - - 45,737.69 45,737.69
应收申 购款 1,000.00 - - 8,189,837.46 8,190,837.46
其他资 产 - - - - -
资产总 计 140,133,523.56 - - 1,816,884,101.05 1,957,017,624.61
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,704,561.03 18,704,561.03
应付赎 回款 - - - 12,453,258.68 12,453,258.68
应付管 理人 报酬 - - - 2,328,149.80 2,328,149.80
应付托 管费 - - - 388,024.99 388,024.99
应付交 易费 用 - - - 4,947,703.75 4,947,703.75
其他负 债 - - - 645,379.82 645,379.82
负债总 计 - - - 39,467,078.07 39,467,078.07
利率敏 感度 缺口 140,133,523.56 - - 1,777,417,022.98 1,917,550,546.54
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 150,342,208.50 - - - 150,342,208.50
结算备 付金 2,141,744.17 - - - 2,141,744.17
存出保 证金 3,041,252.75 - - - 3,041,252.75
交易性 金融 资产 - - - 741,569,763.96 741,569,763.96
应收利 息 - - - 23,658.96 23,658.96
应收申 购款 26,982.62 - - 602,862.67 629,845.29
资产总 计 155,552,188.04 - - 742,196,285.59 897,748,473.63
负债
应付证 券清 算款 - - - 26,990,643.16 26,990,643.16
应付赎 回款 - - - 8,678,498.39 8,678,498.39
应付管 理人 报酬 - - - 1,247,200.71 1,247,200.71
应付托 管费 - - - 207,866.76 207,866.76
应付交 易费 用 - - - 2,975,798.01 2,975,798.01
其他负 债 - - - 826,907.13 826,907.13
负债总 计 - - - 40,926,914.16 40,926,914.16
利率敏 感度 缺口 155,552,188.04 - - 701,269,371.43 856,821,559.47
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末无债 券 投资及资产支 持证券投 资 ，因此市场利 率变动对 基 金资产净值的 影
响不重 大。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要 是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60% －95 ％ ， 其 中投 资于 消 费相关 行业 股票 的比 例不 低于股 票投 资 的80% ； 除 股 票以外 的其 他资 产
投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－40% 。 权证 投资 比 例范围 为基 金资 产净 值 的 0％-3 ％， 现金 或到
期日在一年以 内的政府 债 券投资比例不 低于基金 资 产净值的 5％ 。本基金 的 基金管理人 每日对本
基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 对基金所 面 临的潜在价格 风险进行 度 量，及时对 风险进行
跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,808,648,525.90 94.32 741,569,763.96 86.55
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,808,648,525.90 94.32 741,569,763.96 86.55
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5 ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 101,146,592.33 32,360,058.77
业绩比 较基 准下 降 5% -101,146,592.33 -32,360,058.77
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 63 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
1,673,469,051.54 元， 属 于 第二 层次 的余 额 为135,179,474.36 元 ， 无属 于第 三层次 的余 额(2014
年 12 月 31 日： 第一 层次 的余额 为 688,601,867.76 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 52,967,896.20
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 63 页
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,808,648,525.90 92.42
其中： 股票 1,808,648,525.90 92.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 135,491,385.45 6.92
7 其他各 项资 产 12,877,713.26 0.66
8 合计 1,957,017,624.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 16,563,345.00 0.86
B
采矿业 - -
C
制造业 1,098,720,345.74 57.30 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 63 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,478,940.00 0.86
E
建筑业 66,723,610.00 3.48
F
批发和 零售 业 30,784,958.16 1.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,909,176.51 1.19
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
299,577,982.68 15.62
J
金融业 - -
K
房地产 业 97,366,126.70 5.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 101,022,803.11 5.27
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 58,501,238.00 3.05
S
综合 - -
合计 1,808,648,525.90 94.32
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600593 大连圣 亚 1,965,749 101,019,841.11 5.27
2 002224 三 力 士 4,610,229 100,134,173.88 5.22
3 002137 麦达数 字 3,762,595 86,539,685.00 4.51
4 002474 榕基软 件 3,581,400 85,774,530.00 4.47
5 600271 航天信 息 1,021,328 72,984,098.88 3.81
6 002717 岭南园 林 1,519,900 66,723,610.00 3.48
7 002123 荣信股 份 2,382,280 61,105,482.00 3.19
8 300339 润和软 件 1,237,617 59,430,368.34 3.10
9 002182 云海金 属 3,523,516 56,799,077.92 2.96
10 300299 富春通 信 1,091,120 51,359,018.40 2.68
11 300027 华谊兄 弟 1,218,600 50,547,528.00 2.64 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 63 页
12 600325 华发股 份 2,976,326 48,514,113.80 2.53
13 002345 潮宏基 2,787,600 47,054,688.00 2.45
14 000018 神州长 城 856,712 42,150,230.40 2.20
15 000513 丽珠集 团 707,021 40,604,216.03 2.12
16 002380 科远股 份 1,010,384 40,506,294.56 2.11
17 002032 苏 泊 尔 1,437,569 39,993,169.58 2.09
18 002590 万安科 技 1,585,400 39,476,460.00 2.06
19 300089 文化长 城 958,200 37,877,646.00 1.98
20 600728 佳都科 技 1,010,700 37,678,896.00 1.96
21 002117 东港股 份 813,900 37,455,678.00 1.95
22 600186 莲花味 精 4,623,309 37,125,171.27 1.94
23 300310 宜通世 纪 589,200 36,724,836.00 1.92
24 002701 奥瑞金 1,242,778 35,120,906.28 1.83
25 600060 海信电 器 1,770,529 34,826,305.43 1.82
26 002502 骅威股 份 1,048,877 33,585,041.54 1.75
27 002042 华孚色 纺 2,624,235 31,622,031.75 1.65
28 002443 金洲管 道 1,752,001 31,150,577.78 1.62
29 002519 银河电 子 1,298,720 30,844,600.00 1.61
30 600337 美克家 居 1,970,868 30,784,958.16 1.61
31 600585 海螺水 泥 1,762,500 30,138,750.00 1.57
32 000043 中航地 产 2,480,825 29,844,324.75 1.56
33 002292 奥飞动 漫 575,037 29,735,163.27 1.55
34 300036 超图软 件 662,583 28,610,333.94 1.49
35 002494 华斯股 份 925,968 24,538,152.00 1.28
36 601107 四川成 渝 3,837,383 22,909,176.51 1.19
37 002016 世荣兆 业 1,404,855 19,007,688.15 0.99
38 600079 人福医 药 804,062 17,898,420.12 0.93
39 300279 和晶科 技 345,800 17,220,840.00 0.90
40 002477 雏鹰农 牧 979,500 16,563,345.00 0.86
41 600674 川投能 源 1,531,500 16,478,940.00 0.86
42 300115 长盈精 密 478,605 16,066,769.85 0.84
43 000401 冀东水 泥 1,291,320 14,075,388.00 0.73
44 002668 奥马电 器 145,154 12,091,328.20 0.63
45 000673 当代东 方 227,900 7,953,710.00 0.41
46 000888 峨眉山 Ａ 200 2,962.00 0.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 63 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 120,137,583.42 14.02
2 603555 贵人鸟 100,125,186.41 11.69
3 300291 华录百 纳 100,124,966.74 11.69
4 300273 和佳股 份 97,998,235.72 11.44
5 300299 富春通 信 94,896,939.88 11.08
6 002224 三 力 士 91,573,063.17 10.69
7 300295 三六五 网 91,181,028.29 10.64
8 002474 榕基软 件 89,458,046.84 10.44
9 601688 华泰证 券 86,109,807.45 10.05
10 601107 四川成 渝 85,485,245.50 9.98
11 002477 雏鹰农 牧 82,092,831.69 9.58
12 600325 华发股 份 81,022,514.97 9.46
13 600271 航天信 息 80,891,346.92 9.44
14 002339 积成电 子 79,550,597.42 9.28
15 300163 先锋新 材 79,385,557.67 9.27
16 002137 麦达数 字 73,796,589.06 8.61
17 600593 大连圣 亚 71,090,228.39 8.30
18 300113 顺网科 技 70,418,453.54 8.22
19 600728 佳都科 技 68,817,677.84 8.03
20 002182 云海金 属 68,652,271.73 8.01
21 300397 天和防 务 68,090,339.15 7.95
22 300053 欧比特 67,286,551.43 7.85
23 600654 中安消 65,917,159.73 7.69
24 600674 川投能 源 63,686,227.89 7.43
25 300339 润和软 件 62,973,948.50 7.35
26 601166 兴业银 行 62,207,092.32 7.26
27 600837 海通证 券 61,586,630.10 7.19
28 002699 美盛文 化 60,592,289.87 7.07
29 002701 奥瑞金 60,214,200.38 7.03
30 002657 中科金 财 60,120,588.97 7.02
31 600547 山东黄 金 59,908,971.10 6.99 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 63 页
32 300310 宜通世 纪 57,370,919.94 6.70
33 300198 纳川股 份 56,055,003.27 6.54
34 002117 东港股 份 55,615,283.18 6.49
35 600420 现代制 药 55,414,222.03 6.47
36 600038 中直股 份 55,045,085.54 6.42
37 002292 奥飞动 漫 54,314,124.77 6.34
38 300439 美康生 物 53,959,515.00 6.30
39 002123 荣信股 份 53,526,883.24 6.25
40 300027 华谊兄 弟 52,207,266.31 6.09
41 002073 软控股 份 50,682,015.86 5.92
42 601888 中国国 旅 50,410,934.00 5.88
43 600136 道博股 份 48,590,382.84 5.67
44 600446 金证股 份 48,458,336.54 5.66
45 000721 西安饮 食 48,278,992.63 5.63
46 002380 科远股 份 48,211,143.95 5.63
47 000768 中航飞 机 48,055,646.55 5.61
48 600358 国旅联 合 46,820,462.03 5.46
49 601398 工商银 行 46,789,545.28 5.46
50 600979 广安爱 众 46,177,826.93 5.39
51 600079 人福医 药 45,781,862.69 5.34
52 600016 民生银 行 45,598,431.60 5.32
53 300086 康芝药 业 45,489,415.45 5.31
54 000796 凯撒旅 游 45,465,871.19 5.31
55 300031 宝通科 技 44,958,852.80 5.25
56 002717 岭南园 林 44,562,390.20 5.20
57 600060 海信电 器 44,428,250.94 5.19
58 300336 新文化 44,272,799.70 5.17
59 002345 潮宏基 44,240,136.30 5.16
60 300364 中文在 线 44,008,804.10 5.14
61 300133 华策影 视 43,848,339.45 5.12
62 601628 中国人 寿 43,199,689.52 5.04
63 002494 华斯股 份 42,997,192.06 5.02
64 601567 三星医 疗 42,433,883.39 4.95
65 300418 昆仑万 维 42,106,561.28 4.91
66 000705 浙江震 元 42,057,981.72 4.91
67 300431 暴风科 技 42,003,959.89 4.90 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 63 页
68 002551 尚荣医 疗 41,904,643.16 4.89
69 000673 当代东 方 41,230,132.31 4.81
70 300144 宋城演 艺 40,280,346.04 4.70
71 000018 神州长 城 40,102,637.57 4.68
72 002291 星期六 39,702,376.00 4.63
73 600028 中国石 化 39,687,985.23 4.63
74 600489 中金黄 金 38,891,565.62 4.54
75 000728 国元证 券 38,309,786.32 4.47
76 002443 金洲管 道 38,085,718.02 4.44
77 601989 中国重 工 37,043,387.97 4.32
78 000513 丽珠集 团 36,780,049.40 4.29
79 300271 华宇软 件 36,277,492.68 4.23
80 600337 美克家 居 36,012,530.13 4.20
81 300115 长盈精 密 35,922,370.27 4.19
82 002344 海宁皮 城 35,625,043.44 4.16
83 300036 超图软 件 35,524,552.02 4.15
84 300253 卫宁软 件 35,491,747.64 4.14
85 002222 福晶科 技 35,290,192.00 4.12
86 600303 曙光股 份 35,099,608.46 4.10
87 600122 宏图高 科 35,084,193.80 4.09
88 600481 双良节 能 34,823,823.71 4.06
89 600958 东方证 券 34,238,661.82 4.00
90 002104 恒宝股 份 34,187,138.36 3.99
91 002308 威创股 份 34,127,006.94 3.98
92 300384 三联虹 普 34,023,032.00 3.97
93 002502 骅威股 份 33,720,728.70 3.94
94 002042 华孚色 纺 33,463,415.37 3.91
95 600433 冠豪高 新 33,438,046.76 3.90
96 002032 苏 泊 尔 33,407,342.07 3.90
97 300016 北陆药 业 33,122,470.93 3.87
98 000043 中航地 产 33,107,276.85 3.86
99 600585 海螺水 泥 32,873,699.00 3.84
100 000835 长城动 漫 32,757,262.40 3.82
101 300395 菲利华 32,395,149.19 3.78
102 600186 莲花味 精 32,391,118.25 3.78
103 002519 银河电 子 32,278,737.89 3.77 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 63 页
104 000783 长江证 券 32,246,265.00 3.76
105 002590 万安科 技 32,152,535.61 3.75
106 600973 宝胜股 份 31,378,398.81 3.66
107 300089 文化长 城 31,230,119.16 3.64
108 002230 科大讯 飞 31,164,222.15 3.64
109 000978 桂林旅 游 31,098,433.39 3.63
110 000625 长安汽 车 30,434,624.83 3.55
111 002188 新 嘉 联 30,249,812.46 3.53
112 601555 东吴证 券 30,247,185.31 3.53
113 300392 腾信股 份 30,206,049.25 3.53
114 600611 大众交 通 30,199,594.10 3.52
115 300030 阳普医 疗 29,592,363.39 3.45
116 000712 锦龙股 份 28,945,855.47 3.38
117 002157 正邦科 技 28,743,126.75 3.35
118 600251 冠农股 份 28,708,057.93 3.35
119 600080 金花股 份 28,678,085.62 3.35
120 000861 海印股 份 28,676,611.07 3.35
121 000700 模塑科 技 28,619,209.90 3.34
122 002776 柏堡龙 28,407,161.20 3.32
123 002572 索菲亚 27,698,913.92 3.23
124 002449 国星光 电 27,561,347.93 3.22
125 603885 吉祥航 空 27,340,116.68 3.19
126 300026 红日药 业 27,049,247.89 3.16
127 000333 美的集 团 27,028,204.00 3.15
128 300359 全通教 育 26,575,127.27 3.10
129 300104 乐视网 26,519,939.00 3.10
130 000998 隆平高 科 26,118,783.86 3.05
131 300207 欣旺达 26,095,211.04 3.05
132 601318 中国平 安 25,708,581.58 3.00
133 300390 天华超 净 25,590,437.14 2.99
134 600999 招商证 券 25,147,147.80 2.93
135 002668 奥马电 器 24,931,958.22 2.91
136 000831 五矿稀 土 24,831,795.49 2.90
137 000801 四川九 洲 24,129,845.84 2.82
138 603368 柳州医 药 24,113,314.00 2.81
139 300004 南风股 份 23,830,855.60 2.78 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 63 页
140 002512 达华智 能 23,704,179.26 2.77
141 600066 宇通客 车 23,490,944.72 2.74
142 000671 阳 光 城 23,085,612.07 2.69
143 600559 老白干 酒 22,789,522.02 2.66
144 601198 东兴证 券 22,494,957.41 2.63
145 000802 北京文 化 22,366,582.36 2.61
146 600682 南京新 百 22,243,472.99 2.60
147 000651 格力电 器 21,649,053.46 2.53
148 600386 北巴传 媒 21,450,094.43 2.50
149 002407 多氟多 21,394,841.26 2.50
150 002284 亚太股 份 21,069,508.92 2.46
151 002568 百润股 份 20,871,074.22 2.44
152 002400 省广股 份 20,532,800.32 2.40
153 300226 上海钢 联 20,440,881.14 2.39
154 002425 凯撒股 份 20,139,251.00 2.35
155 002649 博彦科 技 19,767,250.89 2.31
156 603688 石英股 份 19,665,480.83 2.30
157 603308 应流股 份 19,433,788.00 2.27
158 601988 中国银 行 19,432,321.94 2.27
159 600198 大唐电 信 19,323,406.44 2.26
160 001696 宗申动 力 19,185,171.64 2.24
161 600519 贵州茅 台 18,773,965.06 2.19
162 000910 大亚科 技 18,566,517.21 2.17
163 002016 世荣兆 业 18,126,558.20 2.12
164 600048 保利地 产 17,993,390.82 2.10
165 600879 航天电 子 17,887,862.75 2.09
166 300458 全志科 技 17,747,001.66 2.07
167 600343 航天动 力 17,699,068.62 2.07
168 600750 江中药 业 17,545,114.11 2.05
169 600259 广晟有 色 17,415,178.16 2.03
170 000100 TCL 集团 17,356,309.83 2.03
171 002450 康得新 17,266,070.04 2.02
172 002467 二六三 17,265,396.06 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 63 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300291 华录百 纳 103,630,492.95 12.09
2 600420 现代制 药 93,466,700.25 10.91
3 300273 和佳股 份 90,308,738.45 10.54
4 002339 积成电 子 88,506,616.16 10.33
5 601688 华泰证 券 82,288,916.68 9.60
6 600570 恒生电 子 78,803,315.95 9.20
7 300295 三六五 网 78,293,184.09 9.14
8 002657 中科金 财 77,709,372.57 9.07
9 600446 金证股 份 77,391,706.05 9.03
10 002477 雏鹰农 牧 73,371,469.95 8.56
11 300299 富春通 信 71,032,988.46 8.29
12 600588 用友网 络 70,167,385.15 8.19
13 601318 中国平 安 68,405,785.18 7.98
14 601567 三星医 疗 67,005,325.22 7.82
15 601107 四川成 渝 64,307,782.31 7.51
16 600837 海通证 券 63,183,122.24 7.37
17 300113 顺网科 技 62,191,609.94 7.26
18 600038 中直股 份 59,099,889.86 6.90
19 600136 道博股 份 58,815,256.72 6.86
20 601628 中国人 寿 58,212,892.16 6.79
21 300198 纳川股 份 57,979,249.84 6.77
22 002701 奥瑞金 57,956,606.22 6.76
23 601166 兴业银 行 57,571,460.83 6.72
24 300086 康芝药 业 57,497,489.07 6.71
25 600654 中安消 57,149,153.26 6.67
26 002292 奥飞动 漫 54,988,677.16 6.42
27 300133 华策影 视 54,428,400.93 6.35
28 601989 中国重 工 54,305,657.25 6.34
29 000997 新 大 陆 53,796,689.64 6.28
30 300053 欧比特 51,847,758.96 6.05
31 300144 宋城演 艺 51,112,755.90 5.97
32 000768 中航飞 机 50,904,728.95 5.94
33 300147 香雪制 药 49,549,443.74 5.78
34 600547 山东黄 金 49,132,875.55 5.73 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 63 页
35 002551 尚荣医 疗 48,552,565.41 5.67
36 000831 五矿稀 土 48,449,997.94 5.65
37 600674 川投能 源 48,215,367.54 5.63
38 600979 广安爱 众 47,916,431.35 5.59
39 300336 新文化 47,235,561.45 5.51
40 002284 亚太股 份 47,167,287.35 5.50
41 300364 中文在 线 46,920,144.24 5.48
42 601398 工商银 行 46,676,600.01 5.45
43 300271 华宇软 件 46,197,999.54 5.39
44 300418 昆仑万 维 46,075,598.50 5.38
45 300031 宝通科 技 45,751,192.40 5.34
46 600682 南京新 百 45,130,929.89 5.27
47 300439 美康生 物 45,099,223.80 5.26
48 000796 凯撒旅 游 45,065,799.09 5.26
49 000673 当代东 方 44,712,380.93 5.22
50 000705 浙江震 元 44,429,826.30 5.19
51 300397 天和防 务 44,386,152.64 5.18
52 600048 保利地 产 43,420,762.99 5.07
53 600016 民生银 行 42,157,282.22 4.92
54 600303 曙光股 份 41,792,311.01 4.88
55 000835 长城动 漫 41,743,493.41 4.87
56 300253 卫宁软 件 41,442,571.84 4.84
57 002275 桂林三 金 40,724,014.38 4.75
58 300163 先锋新 材 40,208,680.20 4.69
59 002699 美盛文 化 40,193,462.59 4.69
60 002291 星期六 40,137,728.60 4.68
61 600973 宝胜股 份 39,808,823.20 4.65
62 300392 腾信股 份 39,311,495.96 4.59
63 603555 贵人鸟 39,008,068.08 4.55
64 601888 中国国 旅 38,943,896.79 4.55
65 600271 航天信 息 38,626,079.80 4.51
66 002073 软控股 份 38,534,946.60 4.50
67 000728 国元证 券 37,689,381.29 4.40
68 600481 双良节 能 37,601,389.41 4.39
69 300390 天华超 净 37,572,604.19 4.39
70 601988 中国银 行 37,436,872.58 4.37
71 600028 中国石 化 37,362,269.39 4.36
72 600728 佳都科 技 36,904,335.34 4.31 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 63 页
73 600433 冠豪高 新 36,450,194.44 4.25
74 002104 恒宝股 份 36,404,258.68 4.25
75 600325 华发股 份 36,291,547.25 4.24
76 002157 正邦科 技 35,885,589.89 4.19
77 600611 大众交 通 35,729,033.62 4.17
78 600259 广晟有 色 35,253,667.02 4.11
79 000958 东方能 源 35,028,825.44 4.09
80 300030 阳普医 疗 35,013,782.80 4.09
81 000700 模塑科 技 34,905,571.70 4.07
82 000783 长江证 券 34,354,734.77 4.01
83 300359 全通教 育 34,333,399.20 4.01
84 002009 天奇股 份 34,002,083.45 3.97
85 603885 吉祥航 空 33,746,650.61 3.94
86 600958 东方证 券 33,610,633.96 3.92
87 000861 海印股 份 33,071,297.93 3.86
88 300104 乐视网 33,044,021.36 3.86
89 000721 西安饮 食 32,896,945.86 3.84
90 603368 柳州医 药 32,845,761.65 3.83
91 600079 人福医 药 32,665,603.65 3.81
92 000998 隆平高 科 32,645,198.60 3.81
93 002344 海宁皮 城 32,638,111.48 3.81
94 002182 云海金 属 32,278,165.95 3.77
95 600122 宏图高 科 32,246,548.00 3.76
96 600489 中金黄 金 32,100,084.81 3.75
97 000001 平安银 行 31,969,746.33 3.73
98 001696 宗申动 力 31,965,155.54 3.73
99 300384 三联虹 普 31,592,488.03 3.69
100 002425 凯撒股 份 31,381,295.92 3.66
101 000625 长安汽 车 31,286,236.46 3.65
102 300431 暴风科 技 30,976,993.02 3.62
103 600358 国旅联 合 30,974,479.05 3.62
104 601555 东吴证 券 30,861,884.52 3.60
105 002308 威创股 份 30,841,777.20 3.60
106 002230 科大讯 飞 30,224,446.11 3.53
107 300004 南风股 份 30,093,121.00 3.51
108 002776 柏堡龙 29,838,774.00 3.48
109 000712 锦龙股 份 29,448,905.90 3.44
110 300395 菲利华 29,232,800.41 3.41 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 63 页
111 000333 美的集 团 28,573,993.98 3.33
112 002222 福晶科 技 28,030,313.16 3.27
113 002512 达华智 能 27,964,536.29 3.26
114 000802 北京文 化 27,485,902.73 3.21
115 600999 招商证 券 27,481,973.85 3.21
116 000801 四川九 洲 26,965,932.50 3.15
117 300207 欣旺达 26,874,653.25 3.14
118 300026 红日药 业 26,700,903.86 3.12
119 600080 金花股 份 26,567,997.92 3.10
120 300310 宜通世 纪 26,171,109.94 3.05
121 600251 冠农股 份 25,885,311.95 3.02
122 603308 应流股 份 25,472,040.02 2.97
123 002494 华斯股 份 25,332,584.91 2.96
124 000671 阳 光 城 25,119,476.35 2.93
125 601336 新华保 险 24,754,264.35 2.89
126 000002 万
科Ａ 24,525,066.04 2.86
127 000910 大亚科 技 23,805,581.00 2.78
128 300226 上海钢 联 23,579,565.21 2.75
129 002407 多氟多 23,415,742.59 2.73
130 002467 二六三 23,246,585.10 2.71
131 000540 中天城 投 23,079,112.48 2.69
132 600066 宇通客 车 22,843,248.23 2.67
133 002400 省广股 份 22,664,494.95 2.65
134 300115 长盈精 密 22,647,798.09 2.64
135 002572 索菲亚 22,602,228.42 2.64
136 002649 博彦科 技 22,596,021.14 2.64
137 600559 老白干 酒 22,476,764.06 2.62
138 000952 广济药 业 22,154,341.98 2.59
139 000651 格力电 器 22,139,456.23 2.58
140 002364 中恒电 气 21,932,781.11 2.56
141 002188 新 嘉 联 21,685,746.03 2.53
142 000978 桂林旅 游 21,519,571.06 2.51
143 002568 百润股 份 21,515,378.09 2.51
144 601198 东兴证 券 21,477,804.00 2.51
145 600386 北巴传 媒 20,936,679.04 2.44
146 600750 江中药 业 20,539,550.31 2.40
147 002496 辉丰股 份 20,308,460.21 2.37
148 002050 三花股 份 19,627,313.00 2.29 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 63 页
149 600198 大唐电 信 19,605,763.29 2.29
150 600519 贵州茅 台 19,535,400.40 2.28
151 603111 康尼机 电 19,507,020.41 2.28
152 601169 北京银 行 19,426,104.43 2.27
153 603688 石英股 份 19,317,165.53 2.25
154 000961 中南建 设 19,180,719.48 2.24
155 300016 北陆药 业 19,025,429.32 2.22
156 002450 康得新 18,659,223.08 2.18
157 600233 大杨创 世 18,450,644.64 2.15
158 600518 康美药 业 18,383,794.28 2.15
159 002380 科远股 份 18,346,240.75 2.14
160 002117 东港股 份 17,967,656.10 2.10
161 300351 永贵电 器 17,594,762.12 2.05
162 002458 益生股 份 17,450,146.23 2.04
163 600820 隧道股 份 17,447,242.93 2.04
164 002375 亚厦股 份 17,350,832.84 2.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,628,782,981.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,002,316,124.33
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 63 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,641,138.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,737.69
5 应收申 购款 8,190,837.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 63 页
9 合计 12,877,713.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 72,984,098.88 3.81 公告重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
61,600 10,348.45 201,490,825.74 31.61% 435,973,733.46 68.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金
0
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 24 日 ） 基金 份额 总额
1,630,484,406.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 499,148,386.10
本报告 期基 金总 申购 份额 1,510,883,231.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,372,567,058.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 637,464,559.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件 揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （下 称农 银汇 理） 于2015 年4 月 29 日
发布公 告 ，Laurent Tournier( 杜 明华)先 生因 任职 到 期不再 担任 农银 汇理 副总 经理 ； 于2015 年5
月28 日发 布公 告， 由 许金 超先生 任农 银汇 理总 经理 ， 施卫 先生 不再 代为 履行 总经理 职务 ； 于2015
年10 月10 日发 布公 告， 于进先 生担 任农 银汇 理的 法定代 表人 、 董 事长 ， 刁 钦义先 生不 再担 任 农
银汇理 的法 定 代 表人 、董 事长。
报告期 内基 金托 管人 中国 邮政储 蓄银 行托 管业 务部 总经理 变更 为田 东辉 先生 ， 向监管 部 门 的
相关报 备手 续正 在办 理中 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 63 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ，报 告期 内应 支付 给会计 师事 务所 的报 酬 为 10 万 元， 该 会
计师事 务所 自基 金合 同生 效日起 向本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 7,674,386,060.72 46.14% 7,078,944.11 46.25% -
申万宏源 1 3,596,700,155.02 21.63% 3,335,382.78 21.79% -
中金公司 1 1,439,042,494.74 8.65% 1,310,109.58 8.56% -
中信证券 1 1,404,545,326.58 8.45% 1,282,467.63 8.38% -
安信证券 1 1,369,727,657.49 8.24% 1,252,537.01 8.18% -
国泰君安 1 903,670,806.77 5.43% 822,697.08 5.38% -
浙商证券 1 243,026,604.33 1.46% 223,147.96 1.46% -
第一创业 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 63 页
2、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 3,878,400.00 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2014 年年 度 资产净 值 公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 1 日
2
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告-新 华保 险
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 20 日
3
农 银汇 理消费 主题 股票型证 券投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 21 日
4
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估 值方法 调整
的公告-东 方能 源
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 27 日
5 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 上海证 券报 、 中国 证 2015 年 3 月 9 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 63 页
基金经 理恢 复履 行职 务的 公告 券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
6
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 10 日
7
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日
8
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日
9
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日
10
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券 报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日
12
农 银汇 理消费 主题 股票型证 券投
资基 金2014 年 年度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 26 日
13
农 银汇 理消费 主题 股票型证 券投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 20 日
14
农 银汇 理基金 管理 有限公司 办公
地址变 更公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 63 页
15
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
网 站、 网上交 易及 客 服电话 等暂
停服务 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日
16
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 29 日
17
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 28 日
18
关 于工 商银行 开通 农银汇理 基金
转换业 务日 期的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 3 日
19
农 银消 费主题 股票 基金－招 募说
明书更 新－2015 年第 1 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 5 日
20
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年半 年 度资产 净 值
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 1 日
21
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 3 日
22
农 银汇 理消费 主题 股票型证 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 18 日
23
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 变更 基金名称 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 30 日
24
农 银汇 理消费 主题 股票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2015 年 8 月 26 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 63 页
金管理 人网 站
25
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海陆金 所资
产 管理 有限公 司为 代销机构 并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 31 日
26
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 10 日
27
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海联泰 资产
管 理有 限公司 为代 销机构并 参加
其费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 23 日
28
关 于农 银汇理 恒久 增利债券 基金
A 类以 及消费 主题 混合基金 新增
代销机 构的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 26 日
29
农 银汇 理消费 主题 混合型证 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 27 日
30
农 银消 费主题 混合 基金－招 募说
明书更 新－2015 年第 2 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 4 日
31
关 于东 亚银行 （中 国）开展 手机
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 9 日
32
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金资产 估值 方法调整 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 18 日
33
关 于农 业银行 开展 基金定投 及基
金组合 申购 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2015 年 12 月 31 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 63 页
金管理 人网 站
34
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断机制 实施 期间旗下 部分
基金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年 7 月 30 日， 农银 汇理基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）发 布《农 银汇 理
基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 变更 基金 名称 的公告 》 （以 下简 称 “ 公告 ”） ， 公 告指 出 “ 本
公 司根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规
定 ，经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估，且 经与相关 基金托管 人协商 一致，并 报中国证 监会备
案， 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理消 费主 题股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘ 农 银汇 理
消费主 题混 合型 证券 投资 基金 ’ ，但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ”
由 于本次 基金更 名不改 变基 金投资 范围， 对基金 持有 人利益 无实质 性不利 影响 ，且不涉及
基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化 。 因 此 ， 按 照基金 合同 的约 定 ， 不 需 要召开 持有 人大 会 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理消 费主 题混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理消 费主 题混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址免费 查阅备查 文 件。在支付工 本费后， 投 资者可在合理 时
间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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农银汇理基金管理有限公司
2016 年 3 月29 日
