农 银 汇 理 行业 轮 动 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银行 业轮 动混 合
基金主 代码 660015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 14 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末 基 金份 额总 额 102,077,314.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 通过 对宏 观经 济周 期 和行 业景 气度 的分 析判
断 ， 充分 利用 股票 市场 中不 同 行业 之间 的轮 动效 应，
优化投 资组 合的 行业 配置 ， 在严 格控 制风 险的 前提 下，
力争为 投资 者创 造超 越业 绩比较 基准 的回 报。
投资策 略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 和 发 展 规
律 ， 研究 我国 国民 经济 发展 过 程中 的结 构化 特征 ，捕
捉行业 轮动 效应 下的 投资 机会。
行 业 轮动 策略 是本 基金 的核 心 投资 策略 ，其 在战 略层
面 上 升为 围绕 对经 济周 期景 气 变动 的判 断来 指导 本基
金实施大 类资 产配 置； 其在 战 术层 面形 成为 行业 轮动
为 主 ，风 格轮 动、 区域 轮动 和 主题 轮动 为辅 的组 合投
资 策 略， 指导 本基 金实 施股 票 资产 类别 配置 ；其 在个
股层面 具化 为在 上述 指导 原则下 的个 股精 选策 略。
本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合的方 法构 建投 资组 合。 具体投 资策 略分 为三 个层 次：
首 先 是“ 自上 而下 ”的 大类 资 产配 置， 即根 据经 济周
期 决 定权 益类 证券 和固 定收 益 类证 券的 投资 比例 ；其
次 是 资产 的行 业配 置， 即根 据 经济 周期 变动 和驱 动行
业 轮 动的 内在 逻辑 ，在 经济 周 期的 不同 阶段 ，配 置不
同 的 行业 ；最 后是 “自 下而 上 ”的 个股 选择 策略 和个
券投资 策略。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75％× 沪深 300 指数 收益 率
＋25％ ×中 证全 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的混 合型 基金 产品 ，其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金， 低于
股票型 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 罗菲菲
联系电 话 021-61095588 010-58560666
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95568
传真 021-61095556 010-58560798
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1600 号陆 家嘴 商务 广场7
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 于进 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 168,945,021.55 95,245,284.30 73,449,489.99
本期利 润 170,049,715.26 89,791,871.79 89,709,688.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.5086 0.3319 0.3327
本期加 权平 均净 值利 润率 59.65% 23.25% 28.02% 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 83.90% 27.58% 41.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 200,486,548.33 97,760,765.37 69,582,081.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9641 0.6646 0.2560
期末基 金资 产净 值 314,713,407.39 246,589,936.01 357,191,262.81
期末基 金份 额净 值 3.0831 1.6765 1.3141
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 233.49% 81.34% 42.14%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息 收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收 益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 40.13% 2.12% 13.07% 1.25% 27.06% 0.87%
过去六 个月 6.92% 3.01% -10.80% 2.01% 17.72% 1.00%
过去一 年 83.90% 2.79% 7.91% 1.86% 75.99% 0.93%
过去三 年 232.59% 2.07% 43.27% 1.34% 189.32% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
233.49% 2.02% 58.37% 1.33% 175.12% 0.69%
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算，未按整 个自然年
度折算 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金股票投 资比例范 围 为基金资产 的 60%－95％ ；除股票以外 的其他资 产 投资比例范围 为基金
资产 的 5％－40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0 ％-3 ％， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5％ 。本 基 金建仓 期为 基金 合同 生效 日（2012 年 11 月 14
日）起 六个 月， 建仓 期满 时，本 基金 各项 投资 比例 已 达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
合
计
1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止 2015 年 12 月 31 日， 公司共 管理 27 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金 、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工 业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郭世凯
本 基 金 基
金经理
2014 年 3 月
10 日
- 7
金 融 学 硕
士 。 历 任
海 通 证 券
研 究 所 分
析 师 、 农
银 汇 理 基
金 管 理 有
限 公 司 研
究 员 。 现农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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任 农 银 汇
理 基 金 管
理 有 限 公
司 基 金 经
理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过 事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度 的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 在央 行充 裕 的流动 性、 改革 需要 牛市 的大背 景下 ， 再 加上 居民 财富配 置的 提升 ，
尽管期 间经 历了 股灾 和三 季度的 调整 期， 整体 而言15 年 A 股市 场展 现了 一场 波澜壮 阔的 牛市。这
轮牛市与以往 不同的重 要 一点在于杠杆 ，场内场 外 的配资致使市 场的波动 性 急剧加大，6 月初开
始场外配资的 清查，致 使 市场由最初的 小幅调整 ， 逐步演变成了 杠杆不断 爆 仓清盘，市 场暴跌的
局面。经过三 季度的大 幅 度调整，四季 度市场逐 渐 恢复底气，指 数企稳回 升 ，年末估值 切换对蓝
筹形成有力支 撑，创业 板 经过前期深度 回调后部 分 高景气行业和 优质公司 回 到价值区域 。我们在
保持审 慎乐 观的 基础 上， 结合短 期市 场反 弹进 行积 极布局 ，努 力提 升基 金收 益水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 83.90% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为7.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 国内 宏观 经 济仍然 低迷 ， 外围 国际 形 势更加 复杂 多变 ， 预计A 股行情 震荡 将加
剧。 我们 判断 ， 长 期来 看 本轮牛 市的 根基 并未 动摇 ， 管 理层 借助 资本 市场 实 现改革 转型 意图 未变 ，
大类资产配置 转移的长 期 逻辑仍然成立 。我们战 略 上仍将坚持沿 着成长和 改 革的主线， 同时高度
关注市场风险 偏好及微 观 结构上的变化 方向，综 合 考量增长、估 值、筹码 集 中度、确定 性等衡量
因素， 在深 度研 究优 秀上 市公司 的基 础上 进行 配置 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组 织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵 循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计 字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多
为 6 次 ，每 次收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。 ”即 本基 金 报 告期无 应分 配利 润金 额。
2. 本基 金报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对农银汇 理行业轮 动 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存 在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 农银汇理 基金管理 有 限公司在农银 汇理行业 轮 动混合型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了
监督，对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的
复核，未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 农银 汇理 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由农银汇理行 业轮动混 合 型证券投资基 金管理人 — 农银汇理基金 管理有限 公 司编制，并经 本
托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20960 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 农 银 汇 理 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
农银汇理行业轮动股票型 证券投资基金，以下简称 “ 农银汇理
行业轮 动基 金”) 的 财务 报 表，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产
负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 农 银 汇 理 行 业 轮 动 基 金 的 基 金 管
理人 农银汇理基金管理有 限公司 管理层的责任。这 种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获 取 有 关 财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述 农 银 汇 理行 业 轮 动 基 金 的 财 务 报 表在 所 有 重
大方面按照企业 会 计 准 则和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列示 的 中 国 证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了 农 银汇理 行业 轮动 基 金2015 年12 月31
日的财 务状 况以 及2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,051,814.28 32,762,289.94
结算备 付金
3,553,299.30 4,036,118.10
存出保 证金
673,912.01 1,266,250.71
交易性 金融 资产 7.4.7.2 252,051,192.18 212,041,087.10
其中： 股票 投资
252,051,192.18 212,041,087.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
22,387,009.15 1,354,593.99
应收利 息 7.4.7.5 14,153.88 7,966.69
应收股 利
- -
应收申 购款
238,841.40 232,849.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
319,970,222.20 251,701,155.81
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 51,161.93
应付赎 回款
2,705,886.93 2,140,330.41
应付管 理人 报酬
400,815.25 334,918.22 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付托 管费
66,802.54 55,819.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,014,126.20 2,262,900.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 69,183.89 266,089.09
负债合 计
5,256,814.81 5,111,219.80
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 102,077,314.32 147,089,906.66
未分配 利润 7.4.7.10 212,636,093.07 99,500,029.35
所有者 权益 合计
314,713,407.39 246,589,936.01
负债和 所有 者权 益总 计
319,970,222.20 251,701,155.81
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 3.0831 元， 基金 份额 总 额 102,077,314.32
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
187,017,405.58 105,943,954.80
1.利息 收入
490,413.83 655,509.80
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 490,413.83 608,975.13
债券利 息收 入
- 149.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 46,385.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
184,552,825.27 109,203,838.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 184,144,602.24 107,358,580.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -1,062.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 408,223.03 1,846,321.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 1,104,693.71 -5,453,412.51 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 869,472.77 1,538,018.54
减： 二、费用
16,967,690.32 16,152,083.01
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,240,848.23 5,794,881.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 706,808.00 965,813.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 11,639,749.41 9,001,422.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 380,284.68 389,965.38
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
170,049,715.26 89,791,871.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
170,049,715.26 89,791,871.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
147,089,906.66 99,500,029.35 246,589,936.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 170,049,715.26 170,049,715.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-45,012,592.34 -56,913,651.54 -101,926,243.88
其中：1. 基 金申 购款 234,689,559.44 429,322,117.07 664,011,676.51
2. 基金 赎回 款 -279,702,151.78 -486,235,768.61 -765,937,920.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
102,077,314.32 212,636,093.07 314,713,407.39 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
上年 度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
271,815,056.96 85,376,205.85 357,191,262.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 89,791,871.79 89,791,871.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-124,725,150.30 -75,668,048.29 -200,393,198.59
其中：1. 基 金申 购款 732,702,307.40 338,692,652.94 1,071,394,960.34
2. 基金 赎回 款 -857,427,457.70 -414,360,701.23 -1,271,788,158.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
147,089,906.66 99,500,029.35 246,589,936.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 ”，
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
1156 号 《 关于 核准 农银 汇 理行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准 ， 由农 银汇 理基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理行业轮 动 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集531,900,860.90 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2012) 第442 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《农 银汇 理行 业 轮动混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于2012 年11 月14 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为532,034,410.35
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合133,549.45 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 农银汇 理行 业
轮动股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月7 农 银汇 理 行业轮 动混 合型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理行业轮动 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准发 行并上市的 股票)、债 券、 权 证以及法 律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具，但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。其中： 股票投资
比例范 围为 基金 资产 的 60%-95% ；除 股票 以外 的其 他 资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-40% 。权
证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%， 现金或 到期日 在一年 以内的政 府 债券投资比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 75 % ×沪深 300 指数 收益 率＋ 2 5%× 中 证全 债指 数
收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理消费 主题 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财 务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页 共 66 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产。以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 主要 为各 类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页 共 66 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自 愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊 部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页 共 66 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合 同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可 供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信 息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页 共 66 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的 企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页 共 66 页
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 41,051,814.28 32,762,289.94
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 41,051,814.28 32,762,289.94
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 239,752,830.84 252,051,192.18 12,298,361.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 239,752,830.84 252,051,192.18 12,298,361.34
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允 价 值变 动
股票 200,847,419.47 212,041,087.10 11,193,667.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 200,847,419.47 212,041,087.10 11,193,667.63
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,250.79 5,578.57
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,599.00 1,816.30
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.79 2.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 303.30 569.80
合计 14,153.88 7,966.69
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 66 页
交易所 市场 应付 交易 费用 2,014,126.20 2,262,900.44
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,014,126.20 2,262,900.44
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9,183.89 6,089.09
预提费 用 60,000.00 260,000.00
合计 69,183.89 266,089.09
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 147,089,906.66 147,089,906.66
本期申 购 234,689,559.44 234,689,559.44
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -279,702,151.78 -279,702,151.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 102,077,314.32 102,077,314.32
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 97,760,765.37 1,739,263.98 99,500,029.35
本期利 润 168,945,021.55 1,104,693.71 170,049,715.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-66,219,238.59 9,305,587.05 -56,913,651.54
其中： 基金 申购 款 370,774,978.11 58,547,138.96 429,322,117.07
基金赎 回款 -436,994,216.70 -49,241,551.91 -486,235,768.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 200,486,548.33 12,149,544.74 212,636,093.07 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 423,277.63 561,935.72
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 49,757.55 32,359.12
其他 17,378.65 14,680.29
合计 490,413.83 608,975.13
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,875,435,190.13 3,024,711,732.44
减：卖 出股 票成 本总 额 3,691,290,587.89 2,917,353,151.98
买卖股 票差 价收 入 184,144,602.24 107,358,580.46
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- -1,062.65
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - -1,062.65
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 265,792.49
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 254,941.15
减：应 收利 息总 额 - 11,913.99
买卖债 券差 价收 入 - -1,062.65
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 408,223.03 1,846,321.16
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 408,223.03 1,846,321.16
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,104,693.71 -5,453,412.51
—— 股 票投 资 1,104,693.71 -5,453,412.51
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,104,693.71 -5,453,412.51
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 762,198.57 1,385,834.37
转换费 107,274.20 152,184.17
合计 869,472.77 1,538,018.54
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 66 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
11,639,749.41 9,001,422.53
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
11,639,749.41 9,001,422.53
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户服 务费 18,045.00 18,000.00
银行汇 划费 2,039.68 11,565.38
其他 200.00 400.00
合计 380,284.68 389,965.38
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中国铝 业股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,240,848.23 5,794,881.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,476,306.30 2,236,287.83
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 706,808.00 965,813.62 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 41,051,814.28 423,277.63 32,762,289.94 561,935.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300043
互动
娱乐
2015 年12 月17 日
公告重
大事项
17.19 - - 401,600 6,903,748.88 6,903,504.00 -
002612
朗姿
股份
2015 年12 月22 日
公告重
大事项
75.46 - - 56,000 3,243,714.12 4,225,760.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
公告重
大事项
71.46 - - 20,600 1,178,170.00 1,472,076.00 -
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
公告重
大事项
23.35 2016 年1 月14 日 32.02 14,900 456,813.45 477,098.00 -
000971
高升
控股
2015 年9 月21 日
公告重
大事项
34.97 2015 年12 月31 日 26.39 11,600 268,997.00 405,652.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市 的股 票( 包括中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 发行 并上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证以 及法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投资 的其它金 融 工具。本基金 在投资运 作 活动中涉及到 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金管理人制定 了专门的 风 险控制制度和 流程来识 别 、评估上述 风险，并
通过设定相应 的风险指 标 及其限额、内 部控制流 程 以及管理信息 系统，有 效 的控制和跟 踪上述各农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 66 页
类风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 公司董事 会 、稽核及风险 控制委员 会 、督察长、风 险
管理委 员会 、监 察稽 核部 、风险 控制 部以 及各 个业 务部门 组成 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行 —— 民 生银行，本基 金的基金 管 理人认为与民 生
银行相关的信 用风险不 重 大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有 限责任公
司完成证券交 收和款项 清 算，因此违约 风险发生 的 可能性很小。 本基金在 进 行银行间同 业市场债
券交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估 ，以 控制 相 应 的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末未 持有 短期 信用评 级债 券
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末未 持有 长期 信用评 级债 券
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证券 交易所或银行 间同业市场 交易，因此， 除在附注 7.4.12 中列 示的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求。本基金于 资产负债 表 日所持有的 金融负债
的合约 约定 剩余 到期 日均 为一年 以内 ，可 赎回 基金 份额净 值（ 所有 者权 益） 无固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素 的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,051,814.28 - - - 41,051,814.28
结算备 付金 3,553,299.30 - - - 3,553,299.30
存出保 证金 673,912.01 - - - 673,912.01
交易性 金融 资产 - - - 252,051,192.18 252,051,192.18
应收证 券清 算款 - - - 22,387,009.15 22,387,009.15
应收利 息 - - - 14,153.88 14,153.88
应收申 购款 - - - 238,841.40 238,841.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 45,279,025.59 - - 274,691,196.61 319,970,222.20
负债
应付赎 回款 - - - 2,705,886.93 2,705,886.93
应付管 理人 报酬 - - - 400,815.25 400,815.25
应付托 管费 - - - 66,802.54 66,802.54
应付交 易费 用 - - - 2,014,126.20 2,014,126.20
其他负 债 - - - 69,183.89 69,183.89
负债总 计 - - - 5,256,814.81 5,256,814.81
利率敏 感度 缺口 45,279,025.59 - - 269,434,381.80 314,713,407.39
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,762,289.94 - - - 32,762,289.94
结算备 付金 4,036,118.10 - - - 4,036,118.10
存出保 证金 1,266,250.71 - - - 1,266,250.71
交易性 金融 资产 - - - 212,041,087.10 212,041,087.10
应收证 券清 算款 - - - 1,354,593.99 1,354,593.99
应收利 息 - - - 7,966.69 7,966.69 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 66 页
应收申 购款 - - - 232,849.28 232,849.28
资产总 计 38,064,658.75 - - 213,636,497.06 251,701,155.81
负债
应付证 券清 算款 - - - 51,161.93 51,161.93
应付赎 回款 - - - 2,140,330.41 2,140,330.41
应付管 理人 报酬 - - - 334,918.22 334,918.22
应付托 管费 - - - 55,819.71 55,819.71
应付交 易费 用 - - - 2,262,900.44 2,262,900.44
其他负 债 - - - 266,089.09 266,089.09
负债总 计 - - - 5,111,219.80 5,111,219.80
利率敏 感度 缺口 38,064,658.75 - - 208,525,277.26 246,589,936.01
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末无债 券 投资及资产支 持证券投 资 ，因此市场利 率变动对 基 金资产净值的 影
响不重 大。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主 要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险， 股票投资比例范围为基金 资产的 60 ％－
95％；除股票 以外的其 他 资产投资比例 范围为基 金 资产的 5％－40％。权 证 投资比例范 围为基金
资产净 值 的0％－3 ％， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低 于 基金资 产净 值 的 5％。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期对基 金 所面临的潜 在价格风
险进行 度量 ，及 时对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 66 页
资产净
值比例
（% ）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 252,051,192.18 80.09 212,041,087.10 85.99
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 252,051,192.18 80.09 212,041,087.10 85.99
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5%, 其 他变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 17,345,484.52 10,495,919.38
业绩比 较基 准下 降 5% -17,345,484.52 -10,495,919.38
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为238,567,102.18 元， 属于 第二 层次的 余额 为 13,484,090.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次176,862,761.08 元 ， 第 二层 次35,178,326.02 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 252,051,192.18 78.77
其中： 股票 252,051,192.18 78.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,605,113.58 13.94
7 其他各 项资 产 23,313,916.44 7.29
8 合计 319,970,222.20 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,913,593.00 0.93
B
采矿业 - -
C
制造业 159,945,400.46 50.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,863,025.00 1.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,882,662.00 1.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,109,823.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,988,164.10 12.71
J
金融业 62,709.60 0.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,765,631.52 1.83
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,980,301.50 6.98
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,781,690.00 1.84
S
综合 4,758,192.00 1.51
合计 252,051,192.18 80.09
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600593 大连圣 亚 335,450 17,238,775.50 5.48
2 002224 三 力 士 592,400 12,866,928.00 4.09
3 002667 鞍重股 份 141,400 10,576,720.00 3.36
4 002291 星期六 588,500 10,004,500.00 3.18
5 002494 华斯股 份 371,900 9,855,350.00 3.13
6 002094 青岛金 王 305,600 9,519,440.00 3.02
7 002137 麦达数 字 403,300 9,275,900.00 2.95
8 002474 榕基软 件 368,700 8,830,365.00 2.81
9 002443 金洲管 道 415,500 7,387,590.00 2.35
10 002123 荣信股 份 286,800 7,356,420.00 2.34
11 300043 互动娱 乐 401,600 6,903,504.00 2.19
12 600079 人福医 药 297,700 6,626,802.00 2.11
13 300051 三五互 联 248,400 6,582,600.00 2.09
14 300299 富春通 信 135,802 6,392,200.14 2.03
15 002645 华宏科 技 259,100 6,337,586.00 2.01
16 300113 顺网科 技 61,000 6,183,570.00 1.96
17 002445 中南重 工 216,200 6,064,410.00 1.93
18 300144 宋城演 艺 204,300 5,781,690.00 1.84
19 603300 华铁科 技 119,768 5,765,631.52 1.83
20 002345 潮宏基 340,700 5,751,016.00 1.83
21 002042 华孚色 纺 476,900 5,746,645.00 1.83
22 000532 力合股 份 171,900 4,758,192.00 1.51
23 002033 丽江旅 游 268,900 4,732,640.00 1.50
24 600172 黄河旋 风 184,300 4,664,633.00 1.48
25 300202 聚龙股 份 144,178 4,641,089.82 1.47
26 300231 银信科 技 171,500 4,609,920.00 1.46
27 002380 科远股 份 105,800 4,241,522.00 1.35
28 002612 朗姿股 份 56,000 4,225,760.00 1.34
29 000606 青海明 胶 228,600 4,219,956.00 1.34
30 000695 滨海能 源 145,500 3,863,025.00 1.23
31 300075 数字政 通 122,800 3,849,780.00 1.22
32 300450 先导智 能 38,200 3,796,698.00 1.21
33 300271 华宇软 件 74,552 3,539,728.96 1.12
34 002590 万安科 技 141,900 3,533,310.00 1.12
35 002701 奥瑞金 115,014 3,250,295.64 1.03
36 002462 嘉事堂 60,900 3,082,758.00 0.98
37 002668 奥马电 器 36,750 3,061,275.00 0.97 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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38 300279 和晶科 技 59,100 2,943,180.00 0.94
39 002477 雏鹰农 牧 172,300 2,913,593.00 0.93
40 600306 商业城 94,400 2,799,904.00 0.89
41 002615 哈尔斯 100,700 2,433,919.00 0.77
42 002519 银河电 子 97,100 2,306,125.00 0.73
43 600271 航天信 息 20,600 1,472,076.00 0.47
44 601107 四川成 渝 185,900 1,109,823.00 0.35
45 002502 骅威股 份 14,900 477,098.00 0.15
46 000971 高升控 股 11,600 405,652.00 0.13
47 601688 华泰证 券 3,180 62,709.60 0.02
48 000888 峨眉山 Ａ 600 8,886.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002657 中科金 财 49,742,986.93 20.17
2 601166 兴业银 行 48,252,830.20 19.57
3 601989 中国重 工 36,283,979.08 14.71
4 601318 中国平 安 35,811,074.86 14.52
5 601788 光大证 券 33,333,019.46 13.52
6 601688 华泰证 券 32,078,728.70 13.01
7 000829 天音控 股 31,157,111.91 12.64
8 600048 保利地 产 30,625,694.66 12.42
9 300397 天和防 务 29,755,865.12 12.07
10 601336 新华保 险 28,947,311.62 11.74
11 600271 航天信 息 28,598,311.45 11.60
12 600446 金证股 份 28,405,590.18 11.52
13 300094 国联水 产 27,528,617.90 11.16
14 002339 积成电 子 27,452,744.58 11.13
15 601628 中国人 寿 25,143,123.26 10.20
16 300458 全志科 技 24,771,236.69 10.05
17 001696 宗申动 力 24,628,847.43 9.99
18 300299 富春通 信 23,816,324.76 9.66
19 600570 恒生电 子 23,211,717.82 9.41 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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20 600654 中安消 23,201,105.10 9.41
21 300086 康芝药 业 23,069,470.72 9.36
22 300253 卫宁软 件 22,174,885.00 8.99
23 600588 用友网 络 21,250,773.01 8.62
24 603555 贵人鸟 20,864,496.56 8.46
25 002380 科远股 份 20,424,596.93 8.28
26 600770 综艺股 份 20,208,665.37 8.20
27 300113 顺网科 技 20,171,843.19 8.18
28 300390 天华超 净 20,112,007.99 8.16
29 002418 康盛股 份 20,095,890.11 8.15
30 002169 智光电 气 19,665,069.20 7.97
31 000587 金叶珠 宝 19,605,245.02 7.95
32 002488 金固股 份 19,444,986.85 7.89
33 300431 暴风科 技 19,045,135.60 7.72
34 300025 华星创 业 18,908,970.89 7.67
35 300178 腾邦国 际 18,285,984.84 7.42
36 002236 大华股 份 17,570,430.10 7.13
37 002512 达华智 能 17,492,625.60 7.09
38 300329 海伦钢 琴 17,481,383.00 7.09
39 300043 互动娱 乐 17,323,364.25 7.03
40 002494 华斯股 份 17,248,153.22 6.99
41 300207 欣旺达 17,160,259.27 6.96
42 300418 昆仑万 维 16,882,682.00 6.85
43 002188 新 嘉 联 16,763,963.34 6.80
44 300450 先导智 能 16,739,143.49 6.79
45 300356 光一科 技 16,273,803.49 6.60
46 002668 奥马电 器 16,128,618.60 6.54
47 600079 人福医 药 16,033,480.01 6.50
48 300336 新文化 15,879,205.32 6.44
49 600547 山东黄 金 15,780,735.21 6.40
50 300392 腾信股 份 15,766,791.04 6.39
51 002284 亚太股 份 15,687,036.93 6.36
52 600112 天成控 股 15,624,364.37 6.34
53 002224 三 力 士 15,342,657.00 6.22
54 600028 中国石 化 15,321,799.82 6.21
55 002376 新北洋 15,271,759.29 6.19 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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56 002445 中南重 工 14,901,238.17 6.04
57 300246 宝莱特 14,706,865.39 5.96
58 300373 扬杰科 技 14,677,721.70 5.95
59 600593 大连圣 亚 14,607,027.20 5.92
60 300059 东方财 富 14,369,818.00 5.83
61 600122 宏图高 科 14,191,766.07 5.76
62 300164 通源石 油 14,125,651.40 5.73
63 002291 星期六 13,950,178.64 5.66
64 600399 抚顺特 钢 13,921,032.47 5.65
65 002280 联络互 动 13,827,804.00 5.61
66 002364 中恒电 气 13,654,073.65 5.54
67 600837 海通证 券 13,639,460.00 5.53
68 300018 中元华 电 13,564,790.50 5.50
69 601668 中国建 筑 13,551,111.24 5.50
70 002389 南洋科 技 13,474,063.40 5.46
71 603456 九洲药 业 13,335,665.00 5.41
72 300038 梅泰诺 13,293,875.94 5.39
73 600391 成发科 技 13,167,517.91 5.34
74 300274 阳光电 源 13,148,163.49 5.33
75 600172 黄河旋 风 13,021,718.00 5.28
76 002746 仙坛股 份 12,830,230.05 5.20
77 300295 三六五 网 12,800,612.37 5.19
78 300144 宋城演 艺 12,749,584.50 5.17
79 000997 新 大 陆 12,645,826.82 5.13
80 300053 欧比特 12,575,770.42 5.10
81 000596 古井贡 酒 12,477,696.90 5.06
82 600259 广晟有 色 12,474,360.14 5.06
83 002222 福晶科 技 12,348,928.50 5.01
84 600728 佳都科 技 12,332,143.13 5.00
85 600136 道博股 份 12,270,368.44 4.98
86 002312 三泰控 股 12,239,089.94 4.96
87 300339 润和软 件 12,145,588.25 4.93
88 002400 省广股 份 12,042,694.28 4.88
89 000651 格力电 器 11,929,748.08 4.84
90 300176 鸿特精 密 11,899,870.84 4.83
91 300248 新开普 11,813,507.08 4.79 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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92 300147 香雪制 药 11,603,916.01 4.71
93 000768 中航飞 机 11,581,725.60 4.70
94 000681 视觉中 国 11,531,512.68 4.68
95 300380 安硕信 息 11,455,756.71 4.65
96 600687 刚泰控 股 11,356,098.65 4.61
97 300155 安居宝 11,154,337.67 4.52
98 300133 华策影 视 11,060,639.18 4.49
99 002543 万和电 气 10,860,478.85 4.40
100 601169 北京银 行 10,831,525.00 4.39
101 002113 天润控 股 10,814,709.28 4.39
102 002516 旷达科 技 10,808,666.75 4.38
103 002108 沧州明 珠 10,727,436.00 4.35
104 000592 平潭发 展 10,719,552.00 4.35
105 300226 上海钢 联 10,684,347.73 4.33
106 002667 鞍重股 份 10,649,782.95 4.32
107 300075 数字政通 10,621,540.20 4.31
108 002474 榕基软 件 10,604,129.04 4.30
109 600029 南方航 空 10,593,088.26 4.30
110 002137 麦达数 字 10,585,989.60 4.29
111 000546 金圆股 份 10,553,710.00 4.28
112 300010 立思辰 10,532,649.46 4.27
113 300378 鼎捷软 件 10,458,068.76 4.24
114 300013 新宁物 流 10,381,970.00 4.21
115 002649 博彦科 技 10,365,422.93 4.20
116 600180 瑞茂通 10,238,125.60 4.15
117 300359 全通教 育 10,200,477.04 4.14
118 603300 华铁科 技 10,141,569.40 4.11
119 300372 欣泰电 气 10,130,942.78 4.11
120 000401 冀东水 泥 9,983,500.54 4.05
121 600572 康恩贝 9,974,691.00 4.05
122 300273 和佳股 份 9,960,323.91 4.04
123 600310 桂东电 力 9,860,059.00 4.00
124 002664 信质电 机 9,857,036.71 4.00
125 600730 中国高 科 9,848,798.00 3.99
126 600010 包钢股 份 9,805,633.00 3.98
127 600031 三一重 工 9,789,354.42 3.97 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 66 页
128 000831 五矿稀 土 9,783,295.26 3.97
129 600703 三安光 电 9,502,582.43 3.85
130 300352 北信源 9,418,595.92 3.82
131 300445 康斯特 9,309,000.00 3.78
132 600276 恒瑞医 药 9,225,186.16 3.74
133 300231 银信科 技 9,167,256.00 3.72
134 000024 招商地 产 9,101,632.00 3.69
135 000998 隆平高 科 9,084,751.00 3.68
136 002094 青岛金 王 9,076,994.66 3.68
137 600999 招商证 券 9,009,710.00 3.65
138 601186 中国铁 建 8,996,660.00 3.65
139 600358 国旅联 合 8,918,301.23 3.62
140 601766 中国中 车 8,906,339.00 3.61
141 000802 北京文 化 8,869,905.00 3.60
142 002350 北京科 锐 8,814,590.28 3.57
143 002285 世联行 8,803,676.36 3.57
144 600582 天地科 技 8,761,219.10 3.55
145 000670 盈方微 8,760,980.00 3.55
146 300457 赢合科 技 8,639,930.78 3.50
147 300364 中文在 线 8,618,873.80 3.50
148 600559 老白干 酒 8,598,402.99 3.49
149 601377 兴业证 券 8,539,531.00 3.46
150 600153 建发股 份 8,526,224.00 3.46
151 300202 聚龙股 份 8,498,356.95 3.45
152 002253 川大智 胜 8,422,581.70 3.42
153 600855 航天长 峰 8,397,144.71 3.41
154 300333 兆日科 技 8,395,348.22 3.40
155 002707 众信旅 游 8,308,789.16 3.37
156 600745 中茵股 份 8,288,604.00 3.36
157 600628 新世界 8,270,724.05 3.35
158 300188 美亚柏 科 8,248,216.00 3.34
159 600303 曙光股 份 8,200,372.00 3.33
160 002363 隆基机 械 8,127,603.80 3.30
161 002443 金洲管 道 8,088,119.42 3.28
162 300028 金亚科 技 8,057,936.00 3.27
163 002402 和而泰 7,959,749.99 3.23 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 66 页
164 600784 鲁银投 资 7,958,030.90 3.23
165 300287 飞利信 7,868,391.60 3.19
166 002321 华英农 业 7,861,019.90 3.19
167 600666 奥瑞德 7,814,774.00 3.17
168 002065 东华软 件 7,784,897.05 3.16
169 600682 南京新 百 7,710,688.13 3.13
170 601021 春秋航 空 7,690,191.49 3.12
171 300021 大禹节 水 7,584,384.00 3.08
172 002123 荣信股 份 7,581,372.00 3.07
173 600643 爱建集 团 7,578,308.00 3.07
174 300468 四方精 创 7,548,628.00 3.06
175 600986 科达股 份 7,508,469.80 3.04
176 000901 航天科 技 7,501,788.80 3.04
177 601888 中国国 旅 7,479,491.85 3.03
178 002292 奥飞动 漫 7,311,043.51 2.96
179 000939 凯迪生 态 7,285,050.59 2.95
180 600198 大唐电 信 7,206,241.20 2.92
181 600436 片仔癀 7,190,168.65 2.92
182 000793 华闻传 媒 7,173,759.00 2.91
183 601988 中国银 行 7,044,074.15 2.86
184 002456 欧菲光 7,041,490.00 2.86
185 600420 现代制 药 7,013,175.85 2.84
186 300037 新宙邦 7,001,613.86 2.84
187 601398 工商银 行 6,973,210.00 2.83
188 002717 岭南园 林 6,825,025.93 2.77
189 000623 吉林敖 东 6,751,242.50 2.74
190 002715 登云股 份 6,699,222.32 2.72
191 000687 华讯方 舟 6,689,792.70 2.71
192 300183 东软载 波 6,615,977.97 2.68
193 002001 新 和 成 6,571,443.86 2.66
194 000970 中科三 环 6,520,897.39 2.64
195 600961 株冶集 团 6,495,220.70 2.63
196 002522 浙江众 成 6,489,603.00 2.63
197 300198 纳川股 份 6,475,245.50 2.63
198 300186 大华农 6,431,888.00 2.61
199 002588 史丹利 6,400,768.57 2.60 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 66 页
200 002645 华宏科 技 6,398,800.96 2.59
201 002033 丽江旅 游 6,366,965.00 2.58
202 300285 国瓷材 料 6,326,873.50 2.57
203 000060 中金岭 南 6,290,172.00 2.55
204 000633 合金投 资 6,281,364.95 2.55
205 002122 天马股 份 6,267,072.60 2.54
206 603678 火炬电 子 6,236,396.96 2.53
207 300367 东方网 力 6,233,988.20 2.53
208 002701 奥瑞金 6,226,966.52 2.53
209 002142 宁波银 行 6,193,356.80 2.51
210 300109 新开源 6,186,211.08 2.51
211 002458 益生股 份 6,185,865.00 2.51
212 002214 大立科 技 6,181,361.00 2.51
213 600861 北京城 乡 6,177,634.93 2.51
214 601009 南京银 行 6,143,817.00 2.49
215 002244 滨江集 团 6,142,565.69 2.49
216 601800 中国交 建 6,118,635.49 2.48
217 300051 三五互 联 6,100,323.23 2.47
218 002115 三维通 信 6,092,316.95 2.47
219 002141 蓉胜超 微 6,070,698.95 2.46
220 603010 万盛股 份 6,023,613.24 2.44
221 600519 贵州茅 台 6,014,245.59 2.44
222 600186 莲花味 精 6,012,074.00 2.44
223 002405 四维图 新 5,992,395.97 2.43
224 600697 欧亚集 团 5,964,265.00 2.42
225 600009 上海机 场 5,955,833.53 2.42
226 000700 模塑科 技 5,926,049.09 2.40
227 002612 朗姿股 份 5,913,985.93 2.40
228 600118 中国卫 星 5,908,636.00 2.40
229 300076 GQY 视讯 5,871,889.11 2.38
230 600497 驰宏锌 锗 5,824,085.86 2.36
231 600674 川投能 源 5,818,291.97 2.36
232 300006 莱美药 业 5,813,648.48 2.36
233 002042 华孚色 纺 5,801,838.26 2.35
234 600061 国投安 信 5,783,912.22 2.35
235 300376 易事特 5,734,488.60 2.33 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 66 页
236 002157 正邦科 技 5,729,069.00 2.32
237 002642 荣之联 5,711,317.00 2.32
238 600312 平高电 气 5,681,904.58 2.30
239 000532 力合股 份 5,653,383.58 2.29
240 600030 中信证 券 5,652,806.00 2.29
241 000547 航天发 展 5,637,861.72 2.29
242 603703 盛洋科 技 5,622,372.37 2.28
243 600409 三友化 工 5,611,722.00 2.28
244 600325 华发股 份 5,605,017.00 2.27
245 600749 西藏旅 游 5,506,029.05 2.23
246 002681 奋达科 技 5,482,086.77 2.22
247 603688 石英股 份 5,462,636.49 2.22
248 002052 同洲电 子 5,440,834.96 2.21
249 300368 汇金股 份 5,420,642.84 2.20
250 000961 中南建 设 5,396,196.00 2.19
251 002044 江苏三 友 5,361,154.00 2.17
252 300033 同花顺 5,361,150.00 2.17
253 002466 天齐锂 业 5,321,136.70 2.16
254 002358 森源电 气 5,319,538.17 2.16
255 002019 亿帆鑫 富 5,282,809.39 2.14
256 300085 银之杰 5,249,765.28 2.13
257 600415 小商品 城 5,246,488.25 2.13
258 600373 中文传 媒 5,190,588.98 2.10
259 300240 飞力达 5,187,336.00 2.10
260 000555 神州信 息 5,178,668.00 2.10
261 002345 潮宏基 5,163,950.40 2.09
262 600277 亿利洁 能 5,157,351.00 2.09
263 002326 永太科 技 5,146,526.00 2.09
264 600704 物产中 大 5,117,229.00 2.08
265 002311 海大集 团 5,110,329.00 2.07
266 002396 星网锐 捷 5,109,549.00 2.07
267 600804 鹏博士 5,087,588.17 2.06
268 601000 唐山港 5,085,211.00 2.06
269 002073 软控股 份 5,037,780.00 2.04
270 300005 探路者 5,037,704.00 2.04
271 600990 四创电 子 5,002,989.20 2.03 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 66 页
272 600806 昆明机 床 4,978,605.83 2.02
273 603368 柳州医 药 4,961,123.00 2.01
274 000566 海南海 药 4,953,984.30 2.01
275 603883 老百姓 4,938,173.00 2.00
276 600958 东方证 券 4,936,941.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002657 中科金 财 60,680,446.75 24.61
2 601166 兴业银 行 56,518,584.76 22.92
3 601318 中国平 安 48,160,497.66 19.53
4 601989 中国重 工 40,713,356.57 16.51
5 300094 国联水 产 39,003,552.22 15.82
6 600048 保利地 产 37,499,813.29 15.21
7 600446 金证股 份 36,606,168.64 14.84
8 000829 天音控 股 34,946,824.68 14.17
9 601336 新华保 险 34,892,821.63 14.15
10 001696 宗申动 力 33,268,124.79 13.49
11 601788 光大证 券 32,903,273.90 13.34
12 300397 天和防 务 32,292,153.72 13.10
13 600271 航天信 息 32,070,553.09 13.01
14 600588 用友网 络 31,934,019.45 12.95
15 601688 华泰证 券 31,661,548.78 12.84
16 002339 积成电 子 31,248,809.63 12.67
17 601628 中国人 寿 29,593,300.21 12.00
18 002169 智 光电 气 26,801,023.06 10.87
19 002418 康盛股 份 24,312,254.00 9.86
20 600770 综艺股 份 23,916,784.04 9.70
21 600654 中安消 23,770,331.65 9.64
22 002488 金固股 份 23,610,227.12 9.57
23 300253 卫宁软 件 23,471,999.53 9.52
24 300390 天华超 净 22,753,265.26 9.23
25 300178 腾邦国 际 22,752,240.02 9.23
26 300086 康芝药 业 22,542,979.27 9.14
27 300458 全志科 技 22,315,349.39 9.05 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 66 页
28 300299 富春通 信 21,353,950.13 8.66
29 300392 腾信股 份 21,183,023.57 8.59
30 000587 金叶珠 宝 20,480,373.88 8.31
31 000997 新 大 陆 20,209,475.87 8.20
32 002284 亚太股 份 19,261,374.19 7.81
33 600570 恒生电 子 18,683,971.30 7.58
34 601668 中国建 筑 18,430,441.13 7.47
35 002188 新 嘉 联 18,245,309.97 7.40
36 002236 大华股 份 18,186,800.81 7.38
37 300356 光一科 技 17,925,082.41 7.27
38 300207 欣旺达 17,814,017.52 7.22
39 600259 广晟有 色 17,804,534.20 7.22
40 000831 五矿稀 土 17,785,603.80 7.21
41 300329 海伦钢 琴 17,720,247.47 7.19
42 300418 昆仑万 维 17,640,724.70 7.15
43 300018 中元华 电 17,076,733.94 6.93
44 603555 贵人鸟 16,958,931.29 6.88
45 002364 中恒电 气 16,462,366.93 6.68
46 300336 新文化 16,266,313.71 6.60
47 300373 扬杰科 技 16,219,661.43 6.58
48 002512 达华智 能 16,175,163.84 6.56
49 002380 科远股 份 16,015,885.27 6.49
50 002389 南洋科 技 15,715,866.65 6.37
51 600112 天成控 股 15,508,809.30 6.29
52 002157 正邦科 技 15,409,277.22 6.25
53 601988 中国银 行 15,338,382.17 6.22
54 600028 中国石 化 15,186,531.38 6.16
55 300053 欧比特 15,159,015.00 6.15
56 300450 先导智 能 15,073,130.00 6.11
57 300025 华星创 业 14,908,137.82 6.05
58 300431 暴风科 技 14,852,865.59 6.02
59 300147 香雪制 药 14,621,143.30 5.93
60 300295 三六五 网 14,489,326.14 5.88
61 600136 道博股 份 14,382,852.74 5.83
62 601169 北京银 行 14,060,664.39 5.70
63 002009 天奇股 份 13,874,760.89 5.63
64 300176 鸿特精 密 13,872,968.27 5.63
65 300274 阳光电 源 13,845,308.88 5.61 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 66 页
66 600547 山东黄 金 13,840,794.58 5.61
67 300246 宝莱特 13,824,036.10 5.61
68 300133 华策影 视 13,787,702.57 5.59
69 600391 成发科 技 13,780,126.32 5.59
70 002746 仙坛股 份 13,774,479.60 5.59
71 600837 海通证 券 13,673,737.35 5.55
72 600399 抚顺特 钢 13,669,660.22 5.54
73 300164 通源石 油 13,526,714.18 5.49
74 300038 梅泰诺 13,448,250.14 5.45
75 002376 新北洋 13,411,104.58 5.44
76 600180 瑞茂通 13,291,082.18 5.39
77 002280 联络互 动 13,260,314.90 5.38
78 002312 三泰控 股 12,934,361.34 5.25
79 600559 老白干 酒 12,914,749.09 5.24
80 300372 欣泰电 气 12,741,236.00 5.17
81 300380 安硕信 息 12,679,267.99 5.14
82 300339 润和软 件 12,589,280.19 5.11
83 603456 九洲药 业 12,528,922.34 5.08
84 300333 兆 日科 技 12,479,823.48 5.06
85 300028 金亚科 技 12,464,359.12 5.05
86 002171 楚江新 材 12,440,064.98 5.04
87 002400 省广股 份 12,394,332.58 5.03
88 300113 顺网科 技 12,368,659.10 5.02
89 000596 古井贡 酒 12,293,513.21 4.99
90 002222 福晶科 技 12,276,516.40 4.98
91 600728 佳都科 技 12,269,892.87 4.98
92 000768 中航飞 机 12,258,633.53 4.97
93 000651 格力电 器 12,240,516.32 4.96
94 002649 博彦科 技 12,194,597.99 4.95
95 600029 南方航 空 12,090,509.62 4.90
96 002668 奥马电 器 12,060,502.67 4.89
97 300359 全通教 育 12,013,447.35 4.87
98 300155 安居宝 12,007,919.62 4.87
99 002113 天润控 股 11,943,251.90 4.84
100 600122 宏图高 科 11,898,265.90 4.83
101 002358 森源电 气 11,862,520.58 4.81
102 000540 中天城 投 11,810,186.85 4.79
103 300273 和佳股 份 11,623,392.13 4.71 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 66 页
104 300013 新宁物 流 11,519,538.53 4.67
105 600303 曙光股 份 11,376,355.10 4.61
106 300010 立思辰 11,335,081.77 4.60
107 002108 沧州明 珠 11,312,997.32 4.59
108 600280 中央商 场 11,191,192.69 4.54
109 002516 旷达科 技 11,189,669.00 4.54
110 600687 刚泰控 股 11,139,032.92 4.52
111 300248 新开普 10,906,922.13 4.42
112 000681 视觉中 国 10,883,534.30 4.41
113 000002 万
科Ａ 10,853,208.70 4.40
114 600745 中茵股 份 10,708,045.08 4.34
115 300059 东方财 富 10,337,531.04 4.19
116 300378 鼎捷软 件 10,196,573.99 4.14
117 000592 平潭发 展 10,168,710.97 4.12
118 300364 中文在 线 10,157,976.90 4.12
119 600730 中国高 科 10,154,623.32 4.12
120 600010 包钢股份 10,147,413.41 4.12
121 600079 人福医 药 10,082,430.58 4.09
122 300043 互动娱 乐 10,068,064.54 4.08
123 300226 上海钢 联 10,012,614.04 4.06
124 000546 金圆股 份 9,987,841.03 4.05
125 600767 运盛医 疗 9,920,841.29 4.02
126 000901 航天科 技 9,896,591.54 4.01
127 000998 隆平高 科 9,843,841.74 3.99
128 600855 航天长 峰 9,832,438.04 3.99
129 002445 中南重 工 9,783,372.88 3.97
130 601377 兴业证 券 9,776,643.00 3.96
131 600358 国旅联 合 9,772,471.36 3.96
132 000401 冀东水 泥 9,768,272.87 3.96
133 600172 黄河旋 风 9,657,649.06 3.92
134 002292 奥飞动 漫 9,640,163.65 3.91
135 300368 汇金股 份 9,600,299.98 3.89
136 600153 建发股 份 9,565,359.04 3.88
137 000670 盈方微 9,555,591.41 3.88
138 300352 北信源 9,454,610.00 3.83
139 600572 康恩贝 9,429,955.10 3.82
140 000802 北京文 化 9,421,488.12 3.82
141 600310 桂东电 力 9,416,734.35 3.82 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 66 页
142 000024 招商地 产 9,401,356.41 3.81
143 600031 三一重 工 9,334,562.68 3.79
144 002363 隆基机 械 9,310,099.90 3.78
145 002350 北京科 锐 9,252,865.44 3.75
146 000001 平安银 行 9,197,667.78 3.73
147 600276 恒瑞医 药 9,178,854.76 3.72
148 600999 招商证 券 9,145,276.80 3.71
149 002253 川大智 胜 9,081,272.45 3.68
150 002117 东港股 份 8,997,207.54 3.65
151 300457 赢合科 技 8,883,041.60 3.60
152 600582 天地科 技 8,872,133.58 3.60
153 600703 三安光 电 8,817,993.00 3.58
154 300468 四方精 创 8,803,949.00 3.57
155 002456 欧菲光 8,769,960.96 3.56
156 601186 中国铁 建 8,621,926.38 3.50
157 300445 康斯特 8,613,042.17 3.49
158 002664 信质电 机 8,546,229.85 3.47
159 002285 世联行 8,521,968.04 3.46
160 600682 南京新 百 8,423,032.55 3.42
161 601766 中国中 车 8,334,230.50 3.38
162 002494 华斯股 份 8,222,896.34 3.33
163 300021 大禹节 水 8,187,250.96 3.32
164 002065 东华软 件 8,137,350.58 3.30
165 600436 片仔癀 8,039,366.38 3.26
166 002715 登云股 份 7,942,283.58 3.22
167 600628 新世界 7,926,957.26 3.21
168 600643 爱建集 团 7,921,627.05 3.21
169 300287 飞利信 7,917,455.47 3.21
170 000687 华讯方 舟 7,883,409.78 3.20
171 600666 奥瑞德 7,817,926.07 3.17
172 002496 辉丰股 份 7,794,175.99 3.16
173 002324 普利特 7,718,817.14 3.13
174 601021 春秋航 空 7,684,492.53 3.12
175 002458 益生股 份 7,612,484.89 3.09
176 600420 现代制 药 7,562,453.23 3.07
177 600986 科达股 份 7,561,558.29 3.07
178 603703 盛洋科 技 7,553,787.00 3.06
179 300075 数字政 通 7,529,163.53 3.05 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 66 页
180 002588 史丹利 7,389,746.43 3.00
181 002318 久立特 材 7,362,232.30 2.99
182 300109 新开源 7,292,653.66 2.96
183 600784 鲁银投 资 7,263,893.00 2.95
184 300037 新宙邦 7,204,720.42 2.92
185 603883 老百姓 7,192,143.40 2.92
186 002681 奋达科 技 7,168,174.01 2.91
187 002321 华英农 业 7,098,314.38 2.88
188 300198 纳川股 份 7,083,024.58 2.87
189 002543 万和电 气 7,067,252.41 2.87
190 000793 华闻传 媒 7,059,860.04 2.86
191 002717 岭南园 林 7,034,312.96 2.85
192 300144 宋城演 艺 7,012,673.00 2.84
193 002402 和而泰 6,983,255.90 2.83
194 601888 中国国 旅 6,955,944.60 2.82
195 002068 黑猫股 份 6,886,377.02 2.79
196 300367 东方网 力 6,870,789.05 2.79
197 002244 滨江集 团 6,823,235.54 2.77
198 300183 东软载 波 6,713,979.90 2.72
199 601398 工商银 行 6,696,566.00 2.72
200 600861 北京城 乡 6,668,237.84 2.70
201 002707 众信旅 游 6,664,706.02 2.70
202 000623 吉林敖 东 6,657,389.77 2.70
203 600961 株冶集 团 6,654,257.00 2.70
204 000060 中金岭 南 6,632,325.64 2.69
205 002405 四维图 新 6,607,630.34 2.68
206 000939 凯迪生 态 6,582,947.05 2.67
207 000970 中科三 环 6,561,805.27 2.66
208 000961 中南建 设 6,558,136.98 2.66
209 600186 莲花味 精 6,532,320.99 2.65
210 002142 宁波银 行 6,500,322.14 2.64
211 002074 国轩高 科 6,492,376.61 2.63
212 603010 万盛股 份 6,462,162.26 2.62
213 600009 上海机 场 6,413,266.20 2.60
214 601009 南京银 行 6,344,259.27 2.57
215 300076 GQY 视讯 6,322,539.20 2.56
216 600497 驰宏锌 锗 6,293,853.95 2.55
217 600749 西藏旅 游 6,254,657.99 2.54 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 66 页
218 603678 火炬电 子 6,242,552.66 2.53
219 600198 大唐电 信 6,202,590.59 2.52
220 002001 新 和 成 6,119,068.67 2.48
221 002642 荣之联 6,102,261.63 2.47
222 002396 星网锐 捷 6,092,309.00 2.47
223 300386 飞天诚 信 6,090,347.00 2.47
224 600115 东方航 空 6,079,805.00 2.47
225 002432 九安医 疗 6,056,963.99 2.46
226 600674 川投能 源 6,054,749.72 2.46
227 600697 欧亚集 团 6,047,004.00 2.45
228 600061 国投安 信 5,994,818.17 2.43
229 300188 美亚柏 科 5,971,819.96 2.42
230 600325 华发股 份 5,936,267.56 2.41
231 600415 小商品 城 5,923,908.75 2.40
232 600212 江泉实 业 5,909,050.27 2.40
233 601800 中国交 建 5,905,077.03 2.39
234 002634 棒杰股 份 5,888,845.00 2.39
235 600519 贵州茅 台 5,881,345.80 2.39
236 002407 多氟多 5,839,734.60 2.37
237 603300 华铁科 技 5,824,113.36 2.36
238 000547 航天发 展 5,792,681.52 2.35
239 600312 平高电 气 5,785,585.62 2.35
240 002311 海大集 团 5,717,757.06 2.32
241 002141 蓉胜超 微 5,689,335.10 2.31
242 002115 三维通 信 5,685,688.03 2.31
243 002052 同洲电 子 5,674,757.76 2.30
244 300376 易事特 5,660,911.00 2.30
245 600030 中信证 券 5,621,628.00 2.28
246 300369 绿盟科 技 5,609,883.00 2.27
247 600704 物产中 大 5,593,298.05 2.27
248 300005 探路者 5,579,273.44 2.26
249 002214 大立科 技 5,567,343.00 2.26
250 603688 石英股 份 5,556,281.50 2.25
251 002044 江苏三 友 5,526,726.01 2.24
252 600409 三友化 工 5,490,128.47 2.23
253 603885 吉祥航 空 5,486,820.15 2.23
254 600118 中国卫 星 5,481,316.66 2.22
255 600958 东方证 券 5,478,398.00 2.22 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 66 页
256 300240 飞力达 5,475,315.49 2.22
257 002224 三 力 士 5,465,142.00 2.22
258 300085 银之杰 5,444,941.01 2.21
259 002019 亿帆鑫 富 5,431,058.94 2.20
260 000700 模塑科 技 5,409,242.10 2.19
261 002522 浙江众 成 5,392,037.00 2.19
262 002122 天马股 份 5,382,845.40 2.18
263 300285 国瓷材 料 5,378,483.38 2.18
264 002568 百润股 份 5,365,606.02 2.18
265 601000 唐山港 5,359,398.99 2.17
266 000625 长安汽 车 5,318,238.27 2.16
267 600373 中文传 媒 5,297,578.60 2.15
268 002425 凯撒股 份 5,234,364.00 2.12
269 600611 大众交 通 5,203,324.82 2.11
270 600277 亿利洁 能 5,196,519.37 2.11
271 300006 莱美药 业 5,169,354.53 2.10
272 002326 永太科 技 5,150,225.09 2.09
273 600836 界龙实 业 5,121,304.52 2.08
274 601069 西部黄 金 5,100,281.00 2.07
275 000633 合金投 资 5,088,165.00 2.06
276 300186 大华农 5,046,827.57 2.05
277 600518 康美药 业 5,002,510.80 2.03
278 002131 利欧股 份 4,992,222.17 2.02
279 300399 京天利 4,975,601.53 2.02
280 002176 江特电 机 4,968,485.60 2.01
281 000555 神州信 息 4,949,336.00 2.01
282 002466 天齐锂 业 4,943,925.00 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,730,195,999.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,875,435,190.13
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 66 页
8.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 66 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 673,912.01
2 应收证 券清 算款 22,387,009.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,153.88
5 应收申 购款 238,841.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,313,916.44
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,687 6,117.18 0.00 0.00% 102,077,314.32 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
122,371.36 0.1199%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 66 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 11 月14 日 ）基 金份 额 总额
532,034,410.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,089,906.66
本报告 期基 金总 申购 份额 234,689,559.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 279,702,151.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,077,314.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （下 称农 银汇 理） 于2015 年4 月 29 日
发布公 告 ，Laurent Tournier( 杜 明华)先 生因 任职 到 期不再 担任 农银 汇理 副总 经理 ； 于2015 年5
月28 日发 布公 告， 由 许金 超先生 任农 银汇 理总 经理 ， 施卫 先生 不再 代为 履行 总经理 职务 ； 于2015
年10 月10 日发 布公 告， 于进先 生担 任农 银汇 理的 法定代 表人 、 董 事长 ， 刁 钦义先 生不 再担 任 农
银汇理 的法 定代 表人 、董 事长。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 66 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给 会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 5,339,615,204.07 70.21% 4,914,925.51 70.38% -
国泰君安 2 2,265,429,132.82 29.79% 2,068,210.96 29.62% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件 。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 66 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2014 年年 度 资产净 值 公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 1 日
2
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告-精 诚铜 业
上海证 券 报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 6 日
3
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告-新 华保 险
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 20 日
4
农 银汇 理行业 轮动 股票型证 券投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 21 日
5
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告-正 邦科 技
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 23 日
6
农银 汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日
7
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 66 页
8
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日
9
农 银汇 理行业 轮动 股票型证 券投
资基 金2014 年 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 26 日
10
农 银汇 理行业 轮动 股票型证 券投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 20 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 办公
地址变 更公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日
12
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
网 站、 网上交 易及 客服电话 等暂
停服务 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日
13
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 29 日
14
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 28 日
15
关 于工 商银行 开通 农银汇理 基金
转换业 务日 期的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 3 日
16
农 银行 业轮动 股票 基金－招 募说
明书更 新－2015 年第 1 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 25 日
17
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年半 年 度资产 净 值
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2015 年 7 月 1 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页 共 66 页
公告 金管理 人网 站
18
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 3 日
19
农 银汇 理行业 轮动 股票型证 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 18 日
20
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 变更 基金名称 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 30 日
21
农 银汇 理行业 轮动 股票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 26 日
22
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海陆金 所资
产 管理 有限公 司为 代销机构 并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 31 日
23
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
基 金行 业高级 管理 人员变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 10 日
24
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关 于
旗 下部 分基金 增加 上海联泰 资产
管 理有 限公司 为代 销机构并 参加
其费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2015 年 10 月 23 日
25
农 银汇 理行业 轮动 混合型证 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 27 日
26
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金资产 估值 方法调整 的公
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2015 年 12 月 18 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页 共 66 页
告 金管理 人网 站
27
农 银行 业轮动 混合 基金－招 募说
明书更 新－2015 年第 2 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 25 日
28
关 于农 业银行 开展 基金定投 及基
金组合 申购 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 31 日
29
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断机制 实施 期间旗下 部分
基金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年 7 月 30 日， 农银 汇理基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）发 布《农 银汇 理
基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 变更 基金 名称 的公告 》 （以 下简 称 “ 公告 ”） ， 公 告指 出 “ 本
公 司根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规
定 ，经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估，且 经与相关 基金托管 人协商 一致，并 报中国证 监会备
案， 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘ 农 银汇 理
行业轮 动混 合型 证券 投资 基金 ’ ，但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ”
由 于本次 基金更 名不改 变基 金投资 范围， 对基金 持有 人利益 无实质 性不利 影响 ，且不涉及
基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化 。 因 此 ， 按 照基金 合同 的约 定 ， 不 需 要召开 持有 人大 会 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页 共 66 页
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址免费 查阅备查 文 件。在支付工 本费后， 投 资者可在合理 时
间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
农银汇理基金管理有限 公司
2016 年 3 月29 日
