农银汇理策略精选混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理策略精选混合型证券投资基金
基金简称 农银策略精选混合
基金主代码 660010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 6日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 125,985,414.72 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目
标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力
争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以
多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结
合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略
充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比
较基准的回报。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深 300指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金， 属于中高风险收益的投资品种，
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 方韡
联系电话 021-61095588 010-89936330
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
021-61095599 95558
传真 021-61095556 010-85230024
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家嘴商务广场7
层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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办公地址 上海市浦东新区银城路 9
号农银大厦50层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于进 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大
厦50层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 32,187,582.26 -19,768,625.90 47,803,510.41
本期利润 57,205,946.48 -30,224,055.68 10,588,331.36
加权平均基金份额本期利润 0.3832 -0.1377 0.0315
本期加权平均净值利润率 39.25% -15.60% 3.24%
本期基金份额净值增长率 12.81% -15.52% 0.51%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 -12,126,638.40 -37,496,993.58 -12,459,722.77
期末可供分配基金份额利润 -0.0963 -0.1989 -0.0517
期末基金资产净值 113,858,776.32 151,000,277.68 228,663,989.30
期末基金份额净值 0.9037 0.8011 0.9483
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 -9.63% -19.89% -5.17%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.06% 1.69% 13.07% 1.25% 5.99% 0.44%
过去六个月 -9.37% 2.75% -10.80% 2.01% 1.43% 0.74%
过去一年 12.81% 2.59% 7.91% 1.86% 4.90% 0.73%
过去三年 -4.22% 1.82% 43.27% 1.34% -47.49% 0.48%
自基金合同
生效起至今
-9.63% 1.63% 38.19% 1.24% -47.82% 0.39%
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基
金资产的 5%－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%－3%，现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年9月6日）
起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止 2015 年 12 月 31日，公司共管理 27 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵谦
本基金基
金经理
2014 年 1 月
28 日
- 9
系统工程
（金融工
程）硕士。
历任山东
老虎资产
管理公司
研发部经
理、国信
证券经济
研究所策
略研究
员、农银
汇理基金
管理有限
公司策略
研究员，
现任农银
汇理基金
管理有限
公司基金
经理。
张峰 本基金基 2015年12月 - 6 工学硕农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金经理 2 日 士。具有
基金从业
资格。历
任南方基
金管理有
限公司研
究员、基
金经理助
理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
3、农银汇理基金管理有限公司于2016年3 月8 日发布公告，赵谦自2016年3月 8日起不再担任
本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年市场波动巨大，1-5 月份市场处于快速上升趋势，各种主题活跃，组合采取了较为积
极的操作方式，在上半年保持相对较好的收益，但在 6 月份开始的股灾中，组合未能及时减仓，
在下跌过程中损失较为惨重。到四季度时，组合整体维持相对看对市场的策略，因此四季度开始
就提高了仓位，且整个四季度相对保持较高仓位操作的状态。同时在市场整体行情趋暖的背景下，
组合也加大了换手率，对一些新兴的热点方向进行了较高比例的投资，包括VR，IP，体育，教育
等代表未来长期前景的新兴行业，取得了一些收益。全年来看，由于在整体市场波动较大的情况
下，在仓位控制上仍有不足，导致组合的业绩波动较大，在未来的投资中有待改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为 12.81%，业绩比较基准收益率为7.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，宏观方面我们认为 2016 年宏观经济仍难有大的起色，预计 2016 年美联储仍将持
续加息，将会压制国内继续宽松的空间，同时对汇率产生压制。随着人民币汇率的逐步贬值，对
人民币资产形成压力，未来国内房地产去库存仍面临较大压力。市场方面，在2015年大幅上涨之
后，目前市场整体估值处于非常高的位置，而2016年预期增量资金入市规模有限，同时伴随注册
制的不断推进，预计2016年整体收益率并不乐观。行业方面，我们认为整体行业之间的分化不会
如2015年那么明显， 传统和新兴行业收益差距不会太过悬殊， 反而行业内的个股会产生较大分化，
优质个股将有可能走出独立行情。我们将通过精选优质的个股，辅以较好的仓位控制，以期给持
有人创造更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；
若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配“，即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准
确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(16)第 P0807号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理策略精选混合型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理策略精选混合型证券投资基金(以
下简称“农银策略精选混合”)的财务报表，包括2015 年 12 月
31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银策略精选混合的基金管理人农
银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按
照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行
业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，农银策略精选混合的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了农银策略精选混合 2015农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 曾浩
吴凌志
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心 30楼
审计报告日期 2016年3月21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 16,120,950.48 9,242,661.78
结算备付金
2,080,574.50 637,331.04
存出保证金
399,086.46 473,105.98
交易性金融资产 7.4.7.2 100,210,758.49 139,600,125.96
其中：股票投资
100,210,758.49 139,600,125.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,549,074.80
应收利息 7.4.7.5 4,384.89 3,331.93
应收股利
- -
应收申购款
484,773.52 1,145,136.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
119,300,528.34 152,650,768.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,653,270.24 -
应付赎回款
1,756,677.94 336,116.18
应付管理人报酬
134,610.56 218,929.98
应付托管费
22,435.09 36,488.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 818,241.68 798,258.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 56,516.51 260,697.48
负债合计
5,441,752.02 1,650,490.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 125,985,414.72 188,497,271.26
未分配利润 7.4.7.10 -12,126,638.40 -37,496,993.58
所有者权益合计
113,858,776.32 151,000,277.68
负债和所有者权益总计
119,300,528.34 152,650,768.09
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9037 元，基金份额总额 125,985,414.72
份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
65,524,968.83 -20,873,303.10
1.利息收入
218,629.86 283,449.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 218,607.30 283,449.80
债券利息收入
22.56 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
39,871,016.42 -10,744,608.67
其中：股票投资收益 7.4.7.12 39,334,191.49 -15,195,582.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 14,237.44 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 522,587.49 4,450,974.05
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 25,018,364.22 -10,455,429.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 416,958.33 43,285.55
减：二、费用
8,319,022.35 9,350,752.58
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,192,384.70 2,916,713.56
2．托管费 7.4.10.2.2 365,397.45 486,118.82
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 5,380,017.71 5,558,734.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 381,222.49 389,185.99
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,205,946.48 -30,224,055.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
57,205,946.48 -30,224,055.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
188,497,271.26 -37,496,993.58 151,000,277.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,205,946.48 57,205,946.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-62,511,856.54 -31,835,591.30 -94,347,447.84
其中：1.基金申购款 347,541,203.27 14,515,473.76 362,056,677.03
2.基金赎回款 -410,053,059.81 -46,351,065.06 -456,404,124.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
125,985,414.72 -12,126,638.40 113,858,776.32
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
241,123,712.07 -12,459,722.77 228,663,989.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -30,224,055.68 -30,224,055.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-52,626,440.81 5,186,784.87 -47,439,655.94
其中：1.基金申购款 52,236,402.30 -5,439,376.84 46,797,025.46
2.基金赎回款 -104,862,843.11 10,626,161.71 -94,236,681.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
188,497,271.26 -37,496,993.58 151,000,277.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______王梅华______
____于意____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理策略精选混合型证券投资基金, (原农银汇理策略精选股票型证券投资基金，以下简
称“本基金”) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1116号文批准公开募集。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,288,419,908.03份，经德勤华永
会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第 0068 号验资报告。 《农银汇理农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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策略精选股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”) 于2011年9月6 日正式生效。
自 2015 年 8 月 7 日起，本基金由 “农银汇理策略精选股票型证券投资基金”变更为“农银汇理
策略精选混合型证券投资基金”，本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的管理人为农银汇
理基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、最新适用的基金合同及《农银汇理策略精选混合型
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比
例范围为基金资产的 60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%。权证投资比例范
围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准采用：75%×沪深 300指数＋25%×中证全债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015 年 12 月 31 日的财务状况以及2015 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)对于银行间市场交易的固定收益品种， 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价，确定公允价值。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4) 当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值
技术，确定投资品种的公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
-
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
-
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。
交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%； 若基金合同生效不满 3
个月，可不进行收益分配；
3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日；
6) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担。 当基金投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金投资者的
现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照注册登记机构的
业务规则执行；
7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金于2014年7月 1日开始采用财政部于2014年颁布的 《企业会计准则第39 号——公允
价值计量》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第
30号——财务报表列报》 ，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于 2014年修订的《企业会计
准则第37号——金融工具列报》 。 上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，本基金自
2015 年 3 月 24 日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准
另有规定的除外。 于2015年3月24 日， 相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 62 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，自 2008年9月19日起，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 16,120,950.48 9,242,661.78
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 16,120,950.48 9,242,661.78
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 62 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 92,903,451.93 100,210,758.49 7,307,306.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 92,903,451.93 100,210,758.49 7,307,306.56
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 157,311,183.62 139,600,125.96 -17,711,057.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 157,311,183.62 139,600,125.96 -17,711,057.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,251.15 2,832.01
应收定期存款利息 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 62 页
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 936.30 286.80
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 17.84 0.22
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 179.60 212.90
合计 4,384.89 3,331.93
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 818,241.68 798,258.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 818,241.68 798,258.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,516.51 697.48
预提费用 50,000.00 260,000.00
合计 56,516.51 260,697.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 188,497,271.26 188,497,271.26
本期申购 347,541,203.27 347,541,203.27
本期赎回（以“-”号填列） -410,053,059.81 -410,053,059.81
- 基金拆分/份额折算前 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 62 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 125,985,414.72 125,985,414.72
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,698,614.59 -27,798,378.99 -37,496,993.58
本期利润 32,187,582.26 25,018,364.22 57,205,946.48
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,277,395.64 -11,558,195.66 -31,835,591.30
其中：基金申购款 33,786,252.15 -19,270,778.39 14,515,473.76
基金赎回款 -54,063,647.79 7,712,582.73 -46,351,065.06
本期已分配利润 - - -
本期末 2,211,572.03 -14,338,210.43 -12,126,638.40
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 193,061.10 252,340.78
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 21,932.91 24,806.72
其他 3,613.29 6,302.30
合计 218,607.30 283,449.80
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 1,803,374,507.37 1,828,716,370.72
减：卖出股票成本总额 1,764,040,315.88 1,843,911,953.44
买卖股票差价收入 39,334,191.49 -15,195,582.72
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
14,237.44 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 14,237.44 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
76,260.00 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
62,000.00 -
减：应收利息总额 22.56 -
买卖债券差价收入 14,237.44 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 522,587.49 4,450,974.05
基金投资产生的股利收益 - -
合计 522,587.49 4,450,974.05
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 25,018,364.22 -10,455,429.78
——股票投资 25,018,364.22 -10,455,429.78
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.其他 - -
合计 25,018,364.22 -10,455,429.78
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 356,091.85 35,754.75
转换费 60,866.48 7,530.80
合计 416,958.33 43,285.55
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
5,380,017.71 5,558,734.21
银行间市场交易费用 - -
合计
5,380,017.71 5,558,734.21
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户服务费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费 12,622.49 10,785.99
其他 600.00 400.00
合计 381,222.49 389,185.99
- 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中信银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,192,384.70 2,916,713.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
988,915.64 1,309,360.42
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
365,397.45 486,118.82
注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 16,120,950.48 193,061.10 9,242,661.78 252,340.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000034
深信
泰丰
2015年12月24日
公告重
大事项
27.95 - - 19,500 551,920.00 545,025.00 -
300043
互动
娱乐
2015年12月17日
公告重
大事项
17.19 - - 443,900 6,873,585.20 7,630,641.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相
应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员
会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管银行– 中信银行， 本基金认为与中信银行相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手
进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 62 页
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每
日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指
标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,120,950.48 - - - 16,120,950.48
结算备付金 2,080,574.50 - - - 2,080,574.50
存出保证金 399,086.46 - - - 399,086.46
交易性金融资产 - - - 100,210,758.49 100,210,758.49
应收利息 - - - 4,384.89 4,384.89
应收申购款 - - - 484,773.52 484,773.52
其他资产 - - - - -
资产总计 18,600,611.44 - - 100,699,916.90 119,300,528.34
负债
应付证券清算款 - - - 2,653,270.24 2,653,270.24
应付赎回款 - - - 1,756,677.94 1,756,677.94
应付管理人报酬 - - - 134,610.56 134,610.56
应付托管费 - - - 22,435.09 22,435.09
应付交易费用 - - - 818,241.68 818,241.68
其他负债 - - - 56,516.51 56,516.51
负债总计 - - - 5,441,752.02 5,441,752.02
利率敏感度缺口 18,600,611.44 - - 95,258,164.88 113,858,776.32
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 62 页
资产
银行存款 9,242,661.78 - - - 9,242,661.78
结算备付金 637,331.04 - - - 637,331.04
存出保证金 473,105.98 - - - 473,105.98
交易性金融资产 - - - 139,600,125.96 139,600,125.96
应收证券清算款 - - - 1,549,074.80 1,549,074.80
应收利息 - - - 3,331.93 3,331.93
应收申购款 2,982.11 - - 1,142,154.49 1,145,136.60
其他资产 - - - - -
资产总计 10,356,080.91 - - 142,294,687.18 152,650,768.09
负债
应付赎回款 - - - 336,116.18 336,116.18
应付管理人报酬 - - - 218,929.98 218,929.98
应付托管费 - - - 36,488.31 36,488.31
应付交易费用 - - - 798,258.46 798,258.46
其他负债 - - - 260,697.48 260,697.48
负债总计 - - - 1,650,490.41 1,650,490.41
利率敏感度缺口 10,356,080.91 - - 140,644,196.77 151,000,277.68
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末和上年度末未持有利率敏感性资产，因此，市场利率的变动对本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的
60%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－40%。权证投资比例范围为基
金资产净值的 0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风
险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 100,210,758.49 88.01 139,600,125.96 92.45
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,210,758.49 88.01 139,600,125.96 92.45
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化5%，其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,897,686.11 5,001,763.71
业绩比较基准下降 5% -5,897,686.11 -5,001,763.71
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
92,035,092.49元，属于第二层次的余额为 8,175,666.00 元，无属于第三层次的余额(2014年12
月31日：第一层次115,660,366.02元，第二层次23,939,759.94 元，无属于第三层次的余额)。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 62 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
如本财务报告 7.4.5.2 部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固
定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - 续
(b) 以公允价值计量的金融工具 - 续
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 100,210,758.49 84.00
其中：股票 100,210,758.49 84.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 62 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,201,524.98 15.26
7 其他各项资产 888,244.87 0.74
8 合计 119,300,528.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,545,424.00 1.36
B
采矿业 - -
C
制造业 77,809,353.35 68.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 2,709,532.00 2.38
G
交通运输、仓储和邮政业 551,664.00 0.48
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,867,973.00 4.28
J
金融业 - -
K
房地产业 1,270,815.00 1.12
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 10,372,898.14 9.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 538,074.00 0.47
S
综合 545,025.00 0.48
合计 100,210,758.49 88.01
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 62 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002123 荣信股份 342,268 8,779,174.20 7.71
2 002224 三 力 士 390,300 8,477,316.00 7.45
3 300043 互动娱乐 443,900 7,630,641.00 6.70
4 600593 大连圣亚 146,900 7,549,191.00 6.63
5 002380 科远股份 135,430 5,429,388.70 4.77
6 000018 神州长城 99,731 4,906,765.20 4.31
7 300310 宜通世纪 78,100 4,867,973.00 4.28
8 002137 麦达数字 211,250 4,858,750.00 4.27
9 002590 万安科技 192,800 4,800,720.00 4.22
10 002519 银河电子 156,700 3,721,625.00 3.27
11 000606 青海明胶 179,500 3,313,570.00 2.91
12 002494 华斯股份 118,306 3,135,109.00 2.75
13 300279 和晶科技 53,000 2,639,400.00 2.32
14 002667 鞍重股份 33,358 2,495,178.40 2.19
15 002141 蓉胜超微 77,400 2,445,840.00 2.15
16 002558 世纪游轮 13,946 2,260,507.14 1.99
17 600826 兰生股份 63,000 2,169,720.00 1.91
18 600806 昆明机床 134,000 1,984,540.00 1.74
19 002766 索菱股份 33,400 1,654,970.00 1.45
20 300159 新研股份 95,400 1,583,640.00 1.39
21 002127 新民科技 83,800 1,568,736.00 1.38
22 002077 大港股份 63,700 1,270,815.00 1.12
23 300031 宝通科技 36,000 1,130,400.00 0.99
24 002098 浔兴股份 69,800 1,079,108.00 0.95
25 002587 奥拓电子 65,609 1,026,780.85 0.90
26 002477 雏鹰农牧 59,400 1,004,454.00 0.88
27 300046 台基股份 22,300 617,710.00 0.54
28 002615 哈尔斯 25,500 616,335.00 0.54
29 300179 四方达 56,000 610,960.00 0.54
30 300095 华伍股份 38,700 587,079.00 0.52
31 000835 长城动漫 25,400 567,182.00 0.50
32 002033 丽江旅游 32,000 563,200.00 0.49
33 603066 音飞储存 10,800 551,664.00 0.48
34 300138 晨光生物 25,700 547,667.00 0.48
35 000034 深信泰丰 19,500 545,025.00 0.48
36 300029 天龙光电 36,200 541,552.00 0.48
37 300087 荃银高科 47,000 540,970.00 0.48 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 62 页
38 600306 商业城 18,200 539,812.00 0.47
39 000793 华闻传媒 35,800 538,074.00 0.47
40 300267 尔康制药 15,800 530,880.00 0.47
41 002645 华宏科技 21,600 528,336.00 0.46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 32,187,964.00 21.32
2 601318 中国平安 30,857,139.98 20.44
3 600570 恒生电子 28,590,942.36 18.93
4 601939 建设银行 24,964,729.00 16.53
5 601788 光大证券 24,421,814.90 16.17
6 300059 东方财富 24,055,701.24 15.93
7 000776 广发证券 24,051,357.85 15.93
8 000002 万
科Ａ 23,789,949.26 15.75
9 600999 招商证券 23,530,910.98 15.58
10 000783 长江证券 23,104,316.00 15.30
11 601328 交通银行 22,842,173.17 15.13
12 601398 工商银行 22,333,084.92 14.79
13 601377 兴业证券 22,236,158.96 14.73
14 600588 用友网络 22,234,970.62 14.73
15 300295 三六五网 21,822,839.49 14.45
16 300017 网宿科技 21,768,729.80 14.42
17 601688 华泰证券 20,954,305.72 13.88
18 601336 新华保险 20,528,419.72 13.59
19 002400 省广股份 19,703,880.21 13.05
20 002280 联络互动 19,226,337.64 12.73
21 600271 航天信息 18,634,614.34 12.34
22 300226 上海钢联 17,701,896.77 11.72
23 600048 保利地产 16,997,441.00 11.26
24 601166 兴业银行 16,753,265.25 11.09
25 600446 金证股份 16,699,815.30 11.06 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 62 页
26 000001 平安银行 16,648,921.51 11.03
27 000712 锦龙股份 16,449,019.18 10.89
28 000728 国元证券 15,287,042.90 10.12
29 600837 海通证券 13,852,172.00 9.17
30 300078 思创医惠 13,361,377.25 8.85
31 601628 中国人寿 12,956,769.56 8.58
32 300043 互动娱乐 12,684,712.32 8.40
33 300336 新文化 12,301,189.06 8.15
34 600060 海信电器 12,265,527.52 8.12
35 601668 中国建筑 12,206,122.00 8.08
36 002153 石基信息 12,135,891.00 8.04
37 300253 卫宁软件 12,103,444.80 8.02
38 601857 中国石油 11,698,456.14 7.75
39 002123 荣信股份 11,593,293.84 7.68
40 002657 中科金财 11,110,001.98 7.36
41 600028 中国石化 10,746,402.00 7.12
42 600016 民生银行 10,244,739.80 6.78
43 000861 海印股份 10,118,409.00 6.70
44 000024 招商地产 10,099,522.80 6.69
45 600518 康美药业 10,079,660.00 6.68
46 601818 光大银行 9,983,869.08 6.61
47 002072 凯瑞德 9,848,521.00 6.52
48 300075 数字政通 9,802,837.98 6.49
49 300085 银之杰 9,576,825.00 6.34
50 002279 久其软件 9,366,482.36 6.20
51 300271 华宇软件 9,359,412.55 6.20
52 600340 华夏幸福 9,126,736.36 6.04
53 000997 新 大 陆 9,045,894.00 5.99
54 002736 国信证券 8,734,520.30 5.78
55 002380 科远股份 8,533,803.50 5.65
56 600285 羚锐制药 8,215,745.82 5.44
57 300359 全通教育 8,099,977.00 5.36
58 300159 新研股份 8,065,728.00 5.34
59 600804 鹏博士 7,974,627.74 5.28
60 300299 富春通信 7,882,567.40 5.22
61 002224 三 力 士 7,852,625.78 5.20 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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62 002668 奥马电器 7,585,528.00 5.02
63 000100 TCL 集团 7,337,485.52 4.86
64 300178 腾邦国际 7,230,646.54 4.79
65 002024 苏宁云商 7,148,173.69 4.73
66 600376 首开股份 7,112,990.97 4.71
67 000623 吉林敖东 7,109,347.37 4.71
68 300133 华策影视 7,046,676.45 4.67
69 600410 华胜天成 7,022,475.00 4.65
70 300168 万达信息 6,989,213.32 4.63
71 002285 世联行 6,959,581.24 4.61
72 002477 雏鹰农牧 6,928,010.00 4.59
73 300399 京天利 6,859,889.92 4.54
74 002113 天润控股 6,813,923.90 4.51
75 000673 当代东方 6,786,237.70 4.49
76 000752 西藏发展 6,772,736.60 4.49
77 600129 太极集团 6,740,736.56 4.46
78 600208 新湖中宝 6,592,658.60 4.37
79 002019 亿帆鑫富 6,580,440.41 4.36
80 300033 同花顺 6,515,433.00 4.31
81 601006 大秦铁路 6,481,545.00 4.29
82 600739 辽宁成大 6,386,410.00 4.23
83 000018 神州长城 6,322,796.89 4.19
84 000046 泛海控股 6,289,411.00 4.17
85 002343 禾欣股份 6,267,735.13 4.15
86 600593 大连圣亚 6,239,615.94 4.13
87 600185 格力地产 6,211,962.50 4.11
88 600767 运盛医疗 6,180,744.00 4.09
89 300291 华录百纳 6,151,469.71 4.07
90 000651 格力电器 6,058,691.44 4.01
91 600976 健民集团 6,016,703.94 3.98
92 002354 天神娱乐 5,811,736.16 3.85
93 601888 中国国旅 5,564,465.25 3.69
94 002146 荣盛发展 5,493,151.99 3.64
95 002450 康得新 5,435,100.28 3.60
96 002230 科大讯飞 5,411,714.89 3.58
97 002065 东华软件 5,387,108.50 3.57 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 62 页
98 601010 文峰股份 5,307,081.97 3.51
99 300339 润和软件 5,204,634.00 3.45
100 600369 西南证券 5,134,323.00 3.40
101 600606 绿地控股 4,933,377.13 3.27
102 002074 国轩高科 4,914,615.30 3.25
103 002496 辉丰股份 4,698,182.23 3.11
104 002405 四维图新 4,676,982.33 3.10
105 300144 宋城演艺 4,676,742.00 3.10
106 000793 华闻传媒 4,663,424.00 3.09
107 300058 蓝色光标 4,655,277.07 3.08
108 300031 宝通科技 4,622,186.00 3.06
109 600038 中直股份 4,606,185.58 3.05
110 600136 道博股份 4,563,363.50 3.02
111 600000 浦发银行 4,548,825.00 3.01
112 601012 隆基股份 4,484,908.00 2.97
113 002326 永太科技 4,476,055.88 2.96
114 300244 迪安诊断 4,463,987.50 2.96
115 601169 北京银行 4,388,720.00 2.91
116 300104 乐视网 4,238,187.50 2.81
117 300310 宜通世纪 4,216,899.00 2.79
118 000090 天健集团 4,165,704.50 2.76
119 002590 万安科技 4,146,480.27 2.75
120 600728 佳都科技 4,141,374.00 2.74
121 601211 国泰君安 4,104,146.00 2.72
122 000036 华联控股 4,086,262.00 2.71
123 600287 江苏舜天 4,052,646.00 2.68
124 002137 麦达数字 4,031,313.85 2.67
125 300170 汉得信息 4,019,316.44 2.66
126 300005 探路者 3,959,496.65 2.62
127 300348 长亮科技 3,959,049.00 2.62
128 300345 红宇新材 3,958,137.64 2.62
129 300380 安硕信息 3,925,355.56 2.60
130 000150 宜华健康 3,873,821.12 2.57
131 002421 达实智能 3,846,580.00 2.55
132 002558 世纪游轮 3,796,524.00 2.51
133 002707 众信旅游 3,778,863.00 2.50 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 62 页
134 600978 宜华木业 3,709,397.64 2.46
135 002519 银河电子 3,666,057.56 2.43
136 600420 现代制药 3,579,712.36 2.37
137 002425 凯撒股份 3,422,092.00 2.27
138 002445 中南重工 3,402,213.00 2.25
139 002081 金 螳 螂 3,395,342.00 2.25
140 002587 奥拓电子 3,329,627.00 2.21
141 600576 万家文化 3,326,095.26 2.20
142 002640 跨境通 3,324,983.00 2.20
143 002308 威创股份 3,316,053.00 2.20
144 300384 三联虹普 3,298,120.00 2.18
145 002502 骅威股份 3,290,635.82 2.18
146 600019 宝钢股份 3,277,500.00 2.17
147 000977 浪潮信息 3,277,484.00 2.17
148 300231 银信科技 3,254,031.00 2.15
149 000606 青海明胶 3,250,562.00 2.15
150 300274 阳光电源 3,229,920.29 2.14
151 000939 凯迪生态 3,202,570.00 2.12
152 600990 四创电子 3,197,966.00 2.12
153 601000 唐山港 3,186,370.00 2.11
154 000932 华菱钢铁 3,164,630.45 2.10
155 600970 中材国际 3,152,720.00 2.09
156 601800 中国交建 3,139,613.98 2.08
157 601198 东兴证券 3,125,556.00 2.07
158 600240 华业资本 3,113,519.00 2.06
159 002701 奥瑞金 3,098,773.40 2.05
160 002009 天奇股份 3,078,864.59 2.04
161 300463 迈克生物 3,023,989.40 2.00
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 34,133,815.82 22.61
2 601988 中国银行 33,008,510.02 21.86 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 62 页
3 300059 东方财富 31,062,261.69 20.57
4 300295 三六五网 25,906,513.56 17.16
5 601788 光大证券 25,784,936.19 17.08
6 601939 建设银行 25,649,121.48 16.99
7 600570 恒生电子 25,523,311.44 16.90
8 000783 长江证券 24,982,529.70 16.54
9 000776 广发证券 24,546,239.22 16.26
10 601328 交通银行 24,397,209.53 16.16
11 300017 网宿科技 24,072,874.92 15.94
12 601377 兴业证券 23,976,950.94 15.88
13 002279 久其软件 23,886,063.43 15.82
14 000002 万
科Ａ 23,845,830.29 15.79
15 600999 招商证券 23,287,332.95 15.42
16 601398 工商银行 23,060,554.08 15.27
17 002400 省广股份 22,351,357.81 14.80
18 601688 华泰证券 21,596,407.08 14.30
19 601336 新华保险 21,525,050.97 14.25
20 600129 太极集团 21,281,808.63 14.09
21 600588 用友网络 20,838,708.18 13.80
22 002280 联络互动 19,237,992.17 12.74
23 600048 保利地产 18,851,868.10 12.48
24 300063 天龙集团 18,578,137.80 12.30
25 600446 金证股份 18,268,177.35 12.10
26 300226 上海钢联 18,151,764.40 12.02
27 002072 凯瑞德 17,895,454.15 11.85
28 601166 兴业银行 17,738,031.22 11.75
29 000712 锦龙股份 17,382,125.18 11.51
30 600271 航天信息 16,641,599.86 11.02
31 000001 平安银行 16,527,252.60 10.95
32 600576 万家文化 15,776,087.68 10.45
33 000728 国元证券 15,456,504.70 10.24
34 002445 中南重工 14,794,278.51 9.80
35 300231 银信科技 13,330,498.12 8.83
36 300078 思创医惠 13,239,256.32 8.77
37 600837 海通证券 13,188,791.88 8.73
38 601628 中国人寿 13,149,372.75 8.71
39 601668 中国建筑 13,048,216.47 8.64
40 000547 航天发展 12,633,239.88 8.37 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 62 页
41 300336 新文化 12,442,672.33 8.24
42 600060 海信电器 11,906,341.47 7.88
43 300290 荣科科技 11,902,148.55 7.88
44 002153 石基信息 11,427,708.77 7.57
45 601857 中国石油 11,350,479.26 7.52
46 000024 招商地产 11,079,277.72 7.34
47 600028 中国石化 10,656,825.00 7.06
48 600518 康美药业 10,568,120.81 7.00
49 000997 新 大 陆 10,555,476.36 6.99
50 600340 华夏幸福 10,453,232.78 6.92
51 600016 民生银行 10,411,415.27 6.89
52 601818 光大银行 10,366,647.27 6.87
53 300033 同花顺 10,334,464.19 6.84
54 002736 国信证券 9,989,992.56 6.62
55 300271 华宇软件 9,767,003.72 6.47
56 300253 卫宁软件 9,750,840.82 6.46
57 600571 信雅达 9,745,049.15 6.45
58 000861 海印股份 9,635,249.51 6.38
59 300299 富春通信 8,824,533.42 5.84
60 600285 羚锐制药 8,755,399.05 5.80
61 300075 数字政通 8,530,458.91 5.65
62 300168 万达信息 8,488,602.60 5.62
63 600038 中直股份 8,423,802.88 5.58
64 002285 世联行 8,326,191.53 5.51
65 300085 银之杰 8,231,806.20 5.45
66 002657 中科金财 8,089,924.86 5.36
67 000100 TCL 集团 8,039,190.15 5.32
68 000046 泛海控股 7,960,501.71 5.27
69 002496 辉丰股份 7,894,747.50 5.23
70 600208 新湖中宝 7,723,811.52 5.12
71 002668 奥马电器 7,608,101.11 5.04
72 300359 全通教育 7,578,674.50 5.02
73 600376 首开股份 7,513,917.32 4.98
74 000673 当代东方 7,401,168.60 4.90
75 002113 天润控股 7,382,324.10 4.89
76 000623 吉林敖东 7,149,911.88 4.74
77 002024 苏宁云商 7,085,481.76 4.69
78 300133 华策影视 7,073,197.46 4.68 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 62 页
79 002343 禾欣股份 6,906,970.00 4.57
80 600767 运盛医疗 6,905,628.70 4.57
81 300178 腾邦国际 6,874,132.60 4.55
82 601010 文峰股份 6,811,631.24 4.51
83 300159 新研股份 6,601,602.00 4.37
84 000752 西藏发展 6,581,200.00 4.36
85 601006 大秦铁路 6,524,311.56 4.32
86 600739 辽宁成大 6,463,847.61 4.28
87 600804 鹏博士 6,433,421.00 4.26
88 600185 格力地产 6,342,170.20 4.20
89 300043 互动娱乐 6,312,063.91 4.18
90 000651 格力电器 6,275,551.64 4.16
91 600976 健民集团 6,178,645.24 4.09
92 600410 华胜天成 6,122,340.47 4.05
93 300291 华录百纳 6,098,978.50 4.04
94 002354 天神娱乐 6,055,340.00 4.01
95 002019 亿帆鑫富 6,012,936.72 3.98
96 002450 康得新 5,942,748.18 3.94
97 300010 立思辰 5,917,399.41 3.92
98 002146 荣盛发展 5,798,651.63 3.84
99 601888 中国国旅 5,565,869.00 3.69
100 300399 京天利 5,516,488.00 3.65
101 002477 雏鹰农牧 5,458,742.42 3.62
102 002074 国轩高科 5,456,961.00 3.61
103 002230 科大讯飞 5,437,857.40 3.60
104 002065 东华软件 5,401,871.88 3.58
105 002084 海鸥卫浴 5,246,222.39 3.47
106 600136 道博股份 5,050,703.29 3.34
107 002405 四维图新 5,003,768.19 3.31
108 300058 蓝色光标 4,995,436.89 3.31
109 300339 润和软件 4,947,975.52 3.28
110 600000 浦发银行 4,909,296.00 3.25
111 002326 永太科技 4,885,916.69 3.24
112 600606 绿地控股 4,853,380.82 3.21
113 002488 金固股份 4,839,868.08 3.21
114 002380 科远股份 4,583,597.94 3.04
115 600369 西南证券 4,530,020.00 3.00
116 601169 北京银行 4,474,850.00 2.96 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 62 页
117 002425 凯撒股份 4,359,461.00 2.89
118 600978 宜华木业 4,328,623.39 2.87
119 601012 隆基股份 4,310,321.00 2.85
120 600990 四创电子 4,265,001.00 2.82
121 300005 探路者 4,246,460.60 2.81
122 300345 红宇新材 4,223,749.33 2.80
123 601211 国泰君安 4,193,705.25 2.78
124 000090 天健集团 4,172,972.00 2.76
125 000036 华联控股 4,149,857.00 2.75
126 600728 佳都科技 4,041,940.00 2.68
127 300155 安居宝 4,020,247.00 2.66
128 000793 华闻传媒 4,006,864.00 2.65
129 000150 宜华健康 3,850,389.98 2.55
130 300104 乐视网 3,767,918.03 2.50
131 002123 荣信股份 3,758,492.18 2.49
132 601800 中国交建 3,751,840.00 2.48
133 600287 江苏舜天 3,719,754.68 2.46
134 300144 宋城演艺 3,608,812.00 2.39
135 002500 山西证券 3,553,168.41 2.35
136 300031 宝通科技 3,540,793.30 2.34
137 601000 唐山港 3,519,039.00 2.33
138 300244 迪安诊断 3,499,476.37 2.32
139 000932 华菱钢铁 3,429,343.73 2.27
140 603111 康尼机电 3,382,797.00 2.24
141 600019 宝钢股份 3,362,027.18 2.23
142 002673 西部证券 3,355,808.00 2.22
143 600970 中材国际 3,306,996.78 2.19
144 300170 汉得信息 3,283,014.00 2.17
145 000977 浪潮信息 3,223,928.26 2.14
146 000939 凯迪生态 3,161,882.62 2.09
147 002308 威创股份 3,127,290.06 2.07
148 601198 东兴证券 3,091,142.00 2.05
149 002640 跨境通 3,070,378.30 2.03
150 300036 超图软件 3,064,711.55 2.03
151 600240 华业资本 3,046,273.00 2.02
152 002421 达实智能 3,032,082.57 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 62 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,699,632,584.19
卖出股票收入（成交）总额 1,803,374,507.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 62 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 399,086.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,384.89
5 应收申购款 484,773.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 888,244.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300043 互动娱乐 7,630,641.00 6.70 公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 62 页
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,715 14,456.16 3,576,078.07 2.84% 122,409,336.65 97.16%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
22,173.87 0.0176%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 9 月 6 日 ）基金份额总额
1,288,419,908.03
本报告期期初基金份额总额 188,497,271.26
本报告期基金总申购份额 347,541,203.27
减:本报告期基金总赎回份额 410,053,059.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 125,985,414.72
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 62 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4 月 29 日
发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5
月28日发布公告， 由许金超先生任农银汇理总经理， 施卫先生不再代为履行总经理职务； 于2015
年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农
银汇理的法定代表人、董事长。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5 万元，该会计
师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 2,793,606,154.18 79.75% 2,571,809.03 79.90% -
华泰证券 2 709,198,212.88 20.25% 647,161.56 20.10% -
高华证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有： 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 62 页
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 76,260.00 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理基金管理有限公司管理
的基金 2014 年年度资产净值公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 1月 1日
2
农银汇理策略精选股票型证券投
资基金2014 年第 4季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 1月 21日
3
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基 2015年 1月 23日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 62 页
的公告-天龙集团 金管理人网站
4
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告-凯瑞德
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 1月 27日
5
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金资产估值方法调整的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 2月 14日
6
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告-久其软件
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 2月 17日
7
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 2月 17日
8
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 3月 21日
9
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 3月 24日
10
农银汇理策略精选股票型证券投
资基金2014年度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 3月 25日
11
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 3月 25日
12
农银策略精选－招募说明书更新
－2015 年第 1号
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 4月 17日
13 农银汇理策略精选股票型证券投 上海证券报、 中国证 2015年 4月 20日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 62 页
资基金2015 年第 1季度报告 券报、证券时报、基
金管理人网站
14
农银汇理基金管理有限公司办公
地址变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 4月 24日
15
农银汇理基金管理有限公司关于
网站、网上交易及客服电话等暂
停服务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 4月 24日
16
农银汇理基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 4月 29日
17
农银汇理基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 5月 28日
18
关于工商银行开通农银汇理基金
转换业务日期的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 6月 3日
19
农银汇理基金管理有限公司管理
的基金 2015 年半年度资产净值
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 7月 1日
20
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 7月 3日
21
农银汇理策略精选股票型证券投
资基金2015 年第 2季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 7月 18日
22
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金变更基金名称的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 7月 30日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 62 页
23
农银汇理策略精选混合型证券投
资基金2015年半年度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 8月 26日
24
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海陆金所资
产管理有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2015年 8月 31日
25
农银汇理基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 10月 10 日
26
农银策略精选混合－招募说明书
更新－2015 年第 2号
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 10月 17 日
27
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海联泰资产
管理有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2015年 10月 23 日
28
农银汇理策略精选混合型证券投
资基金2015 年第 3季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 10月 27 日
29
农银汇理策略精选混合型证券投
资基金基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 12月 2日
30
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金资产估值方法调整的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 12月 18 日
31
关于农业银行开展基金定投及基
金组合申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 12月 31 日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 62 页
32
农银汇理基金管理有限公司关于
指数熔断机制实施期间旗下部分
基金调整开放时间的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2015年 12月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2015 年 7 月 30 日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理
基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》 （以下简称“公告”） ， 公告指出“本
公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规
定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备
案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理策略精选股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理
策略精选混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。”
由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及
基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理策略精选混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理策略精选混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
13.2 存放地点
上海市浦东新区银城路 9号农银大厦50层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 62 页
农银汇理基金管理有限公司
2016年 3月29日
