交 银 施罗 德 多策 略 回报 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 6 月 2 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察 稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 59
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 59
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银多策略回报灵活配置混合
基金主代码 519755
交易代码 519755
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,974,103,645.93 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银多策略回报灵活配置
混合 A
交银多策略回报灵活配置
混合 C
下属 分级基金的交易代码
519755 519761
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,728,105,032.27 份 2,245,998,613.66 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过灵活运用多种投资策略， 充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会， 在控制下行风险的前提下， 力争
为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势
的综合分析， 灵活运用多种投资策略， 主动判断市场时
机， 进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、 债券
等各类资产类别上的投资比例， 以最大限度地降低投资
组合的风险、提高稳健投资收益。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收
益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京复兴门内大街28号凯晨
世贸中心东座9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 刘士余
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券
时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道
中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
交银多策略回报灵活配置混
合 A
交银多策略回报灵活配置混
合 C
本期已 实现 收益 -50,656,650.33 5,043,490.36
本期利 润 -40,809,995.17 10,447,225.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0109 0.0045
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.09% 0.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.70% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标
2015 年末
交银多策略回报灵活配置混
合 A
交银多策略回报 灵 活 配 置 混
合 C
期末可 供分 配利 润 388,619.59 -1,496,583.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.000 -0.001
期末基 金资 产净 值 1,741,010,243.06 2,260,760,643.93
期末基 金份 额净 值 1.007 1.007
3.1.3 累计期末指标
2015 年末
交银多策略回报灵活配置混
合 A
交银多策略回报灵活配置混
合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 0.70% 0.50%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益 水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 2 日， 基金合同生效日至本报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
第 8 页 共 60 页
1．交银多策略回报灵活配置混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.72% 0.08% 9.14% 0.83% -7.42% -0.75%
过去 六个
月
1.10% 0.12% -6.27% 1.34% 7.37% -1.22%
自基金合
同生效起
至今
0.70% 0.11% -11.75% 1.39% 12.45% -1.28%
注：本基金的业绩比较基准为 50% ×沪深 300 指数收益率+50% ×中 债综合全价指数收
益率，每日进行再平衡过程。
2．交银多策略回报灵活配置混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金 分
类日 起至
今
0.50% 0.05% 0.26% 0.84% 0.24% -0.79%
注：本基金的业绩比较基准为 50% ×沪深 300 指数收益率+50% ×中 债综合全价指数收
益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银多策略回报灵活配置混合 A
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注： 图示日期为 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日。 本基金基金合同生效日为 2015
年 6 月 2 日， 基金合同生 效日至报告期期末， 本基金运作时间未满一年。 本基金建仓期
为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金
合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银多策略回报灵活配置混合 C
注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
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2015 年 12 月 31 日。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银多策略回报灵活配置 混合 A
注： 图示日期为 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长
率按照当年实际存续期计算。
2、交银多策略回报灵活配置混合 C
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注： 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银多策略回报灵活配置混合 A ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 - - - - -
合计 - - - - -
2、交银多策略回报灵活配置混合 C ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
第 12 页 共 60 页
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双
利债券、
交银策
略回报
灵活配
置混合、
交银荣
祥保本
混合、 交
银荣泰
保本混
合、 交银
周期回
报灵活
配置混
合、 交银
新回报
灵活配
置混合、
交银荣
和保本
混合、 交
银多策
略回报
灵活配
置混合
的基金
经理， 公
司投资
总监
2015-06-02
2015-10-0
7
16 年
项廷锋先生，上海交通大
学管理学博士。历任华安
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员、固定收益投资经理和
基 金 经 理 。 其 中 2003 年
12 月至 2007 年 5 月担 任
华安现金富利投资基金基
金经理。2007 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司，历任固定收益部总经
理。2012 年 6 月 20 日至
2015 年 6 月 26 日担任 已
转型的交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基
金经理、2013 年 9 月 4 日
至 2014 年 12 月 18 日担 任
交银施罗德定期支付双息
平衡混合型证券投资基金
基金经理、 2013 年 4 月 24
日至 2015 年 10 月 6 日担
任交银施罗德荣祥保本混
合型证券投资基金基金经
理、2013 年 12 月 25 日至
2015 年 10 月 6 日担任 交
银施罗德荣泰保本混合型
证券投资基金基金经理、
2014 年 6 月 3 日至 2015
年 10 月 6 日担任交银施 罗
德周期回报灵活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、2014 年 8 月 4 日至
2015 年 10 月 6 日担任 交
银施罗德双利债券证券投
资基金基金经理、2015 年
5 月 15 日至 2015 年 10 月
6 日担任交银施罗德新回
报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、2015 年
5 月 29 日至 2015 年 10 月
6 日担任交银施罗德荣和
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保本混合型证券投资基金
基金经理、2015 年 6 月 2
日至 2015 年 10 月 6 日担
任交银施罗德多策略回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2015 年
6 月 27 日至 2015 年 10 月
6 日担任交银施罗德策略
回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
李娜
交银周
期回报
灵活配
置混合、
交银新
回报灵
活配置
混合、 交
银多策
略回报
灵活配
置混合
的基金
经理
2015-08-04 - 5 年
李娜女士，美国宾夕法尼
亚大学应用数学与计算科
学硕士。历任国泰基金管
理有限公司研究员。2012
年加入交银施罗德基金管
理有限公司，历任债券分
析师、基金经理助理。
注：1 、 本基金基金经理项廷锋先生于 2015 年 10 月 7 日因病去世， 经本公司研究决定，
本基金由李娜女士继续管理。
2、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决
定并公告（如适用）之日为准。
3、本表 所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不 当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投 资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日 常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异 常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，经济仍在寻底之途，第二产业下滑幅度最大，第三产业对于 GDP 的
贡献率明显提升。 通胀持续低位运行， 通缩阴影徘徊。 货币政策和财政政策双宽松， 加
大对实体经济的支持力度 。 虽然经历了地方债务置换、811 汇改、IPO 恢复等因素扰动，
债券市场仍然继续走出了牛市格局，截止 2015 年 12 月 31 日，10 年 期国债收益率下行
80bp 至 2.82% 。杠杆推 动下的股票牛市在 2015 年年中经历了惨痛下跌，恢复市场运行
秩序尚待时日。
本报告期内， 本基金以绝对收益为运作目标， 在保持流动性的前提下， 稳健进行股
债配置， 积极进行久期操作， 关注权益一级市场投资机会， 为投资者实现了稳定的绝对
收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金 A 份额净 值为 1.007 元，本报告期份额净值 增长
率为 0.70% ， 同期业绩比较基准增长率为-11.75% ； 本基金 C 份额净值为 1.007 元， 本报
告期份额净值增长率为 0.50% ，同期业绩比较基准增长率为 0.26% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，供给侧 改革破局可期，经济阵痛在所难免，也更加需要货币政策保
驾护航， 预计通胀风险暂不大， 债市可能仍处于震荡下行的牛市中。 股市则有望经历风
险偏好恢复， 从而出现结构性行情， 但需保持特别审慎、 灵活。 注册制渐行渐近， 一级
市场投资机会仍然值得重点关注。 信用风险事件不断， 防范信用风险将 成为组合管理更
加重要的关键一环。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金 投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强 化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对
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基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风 险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管 理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方 法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报告
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5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2016) 第 21087 号
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “ 交银
施罗德多策略回报基金”) 的财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、 2015 年 6
月 2 日( 基金合同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值)
变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 多 策 略 回 报 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则 和 中国证券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中 国证监 会 ”) 、 中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 发 布 的有 关 规定 及允 许 的 基金 行业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
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(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报 表的
总体列报。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德多策略回报基金的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德多策略回报基金 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及 2015 年 6 月 2 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 25 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存款
7.4.7.1
11,438,751.74
结算备付金
19,178,001.28
存出保证金
833,099.09
交易性金融资产
7.4.7.2
2,295,421,712.00
其中：股票投资
42,643,799.40
基金投资
-
债券投资
2,252,777,912.60
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
1,491,052,246.57
应收证券清算款
163,182,730.75
应收利息
7.4.7.5
26,821,192.53
应收股利
-
应收申购款
49,417.10
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
4,007,977,151.06
负 债和 所有者 权益 附注 号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,901,557.07
应付管理人报酬
2,134,887.10
应付托管费
889,536.28
应付销售服务费
391,944.93
应付交易费用
7.4.7.7
571,173.30
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
317,165.39
负债合计
6,206,264.07
所 有者 权益：
-
实收基金
7.4.7.9
3,974,103,645.93
未分配利润
7.4.7.10
27,667,241.06
所有者权益合计
4,001,770,886.99
负债和所有者权益总计
4,007,977,151.06
注：1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.007 元，C 类基金份额净
值 1.007 元， 基金份额总额 3,974,103,645.93 份， 其中 A 类基金份额 1,728,105,032.27 份，
C 类基金份额 2,245,998,613.66 份；
2 、本财务报表的实际编制期间为 2015 年 6 月 2 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12
月 31 日。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 6 月 2 日（基金合同生效日） 至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
3,403,405.11
1.利息收入
57,038,556.14
其中：存款利息 收入
7.4.7.11
12,518,366.31
债券利息收入
34,232,691.43
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
10,287,498.40
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-95,280,765.75
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-107,856,642.69
基金投资收益
-
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债券投资收益
7.4.7.13
12,327,684.81
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
248,192.13
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
15,250,390.12
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
26,395,224.60
减 ：二 、费用
33,766,174.96
1．管理人报酬
22,644,400.91
2．托管费
6,064,039.64
3．销售服务费
518,440.10
4．交易费用
7.4.7.19
2,697,802.63
5．利息支出
1,461,058.57
其中：卖出回购金融资产支出
1,461,058.57
6．其他费用
7.4.7.20
380,433.11
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-30,362,769.85
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-30,362,769.85
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 2 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,640,658,330.23 - 2,640,658,330.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
- -30,362,769.85 -30,362,769.85
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（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
1,333,445,315.70 58,030,010.91 1,391,475,326.61
其中：1.基金申购款 8,330,515,047.53 16,671,439.44 8,347,186,486.97
2.基金赎回款 -6,997,069,731.83 41,358,571.47 -6,955,711,160.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,974,103,645.93 27,667,241.06 4,001,770,886.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 多 策略 回 报灵 活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金( 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2015]873 号文 《关于准予交银施罗
德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交 银施罗德基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德多策略回报灵活配置
混合型证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,640,246,638.10 元 ，业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 638 号 验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2015 年 6 月 2 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,640,658,330.23 份基
金份额， 其中认购资金利息折合 411,692.13 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施
罗德基 金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证
券投资基金增加 C 类 份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11
月 19 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应
修改。 在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后， 原有的基金份额全部自动划归为本
基金 A 类份额。 对投资者申购时收取申购费用， 赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 A 类基金份额； 对投资者 申购时不收取申购
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费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 C 类基金份额。 本基金增加 C 类基金 份额后，将分别设置对应的基金代码并分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的
股票) 、 债 券 、 中 期 票 据 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 银 行 存 款 、 股 指 期 货
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0%-95% ，
股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、 卖出股指期货合约价值合计( 轧差计算) ；
权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产 净值的 5% ； 基金在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的 10% ； 基金在任何交 易日日终， 持有的卖出 期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的 20% 。本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益
率+50%× 中债综合全价 指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《交银施罗 德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务
报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 6 月 2 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年 6 月 2 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 6 月 2 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金 成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
第 25 页 共 60 页
变动损 益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该 金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
第 26 页 共 60 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和 未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金
份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包括基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现
损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为
期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
第 27 页 共 60 页
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法 及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金 估值业 务的指 导 意见》 ，根据 具体情 况 采用《 关于发 布中基 协(AMAC) 基 金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有 的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(c) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
第 28 页 共 60 页
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列 示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 11,438,751.74
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,438,751.74
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
第 29 页 共 60 页
股票 33,350,007.32 42,643,799.40 9,293,792.08
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 213,481,014.44 211,859,912.60 -1,621,101.84
银行间市场 2,033,340,300.12 2,040,918,000.00 7,577,699.88
合计 2,246,821,314.56 2,252,777,912.60 5,956,598.04
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,280,171,321.88 2,295,421,712.00 15,250,390.12
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
1,491,052,246.57 -
交易所买入返售金融
资产
- -
合计 1,491,052,246.57 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 62,892.91
应收定期存款利息 -
第 30 页 共 60 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,493.11
应收债券利息 25,544,896.32
应收买入返售证券利息 1,203,497.80
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 412.39
合计 26,821,192.53
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 518,307.58
银行间市场应付交易费用 52,865.72
合计 571,173.30
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,165.39
预提信息披露费 210,000.00
预提审计费 100,000.00
合计 317,165.39
7.4.7.9 实 收基 金
交 银多 策略回 报灵 活配置 混合 A
第 31 页 共 60 页
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,640,658,330.23 2,640,658,330.23
本期申购 6,024,536,493.45 6,024,536,493.45
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -6,937,089,791.41 -6,937,089,791.41
本期末 1,728,105,032.27 1,728,105,032.27
交 银多 策略回 报灵 活配置 混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
本期申购 2,305,978,554.08 2,305,978,554.08
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -59,979,940.42 -59,979,940.42
本期末 2,245,998,613.66 2,245,998,613.66
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、本基金自 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月 28 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 2,640,246,638.10 元。根据《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 411,692.13
元在本基金成立后，折算为 411,692.13 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
4 、根据《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《交
银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的相关规定， 本基金于
2015 年 6 月 2 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 9 日止期间暂不向投资人开放基金交
易。日常申购业务自 2015 年 6 月 10 日起开始办理，赎回业务自 2015 年 7 月 9 日起开
始办理，转换业务自 2015 年 7 月 20 日起开始办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
交 银多 策略回 报灵 活配置 混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
第 32 页 共 60 页
本期利润 -50,656,650.33 9,846,655.16 -40,809,995.17
本期基金份额交易产生
的变动数
51,045,269.92 2,669,936.04 53,715,205.96
其中：基金申购款 -641,545.44 12,698,180.52 12,056,635.08
基金赎回款 51,686,815.36 -10,028,244.48 41,658,570.88
本期已分配利润 - - -
本期末 388,619.59 12,516,591.20 12,905,210.79
交 银多 策略回 报灵 活配置 混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 5,043,490.36 5,403,734.96 10,447,225.32
本期基金份额交易产生
的变动数
-6,540,074.16 10,854,879.11 4,314,804.95
其中：基金申购款 -6,670,049.35 11,284,853.71 4,614,804.36
基金赎回款 129,975.19 -429,974.60 -299,999.41
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,496,583.80 16,258,614.07 14,762,030.27
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
活期存款利息收入 1,931,074.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,696,041.67
结算备付金利息收入 7,590,804.31
其他 300,446.04
合计 12,518,366.31
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目 本期
第 33 页 共 60 页
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31
日
卖出股票成交总额 825,166,064.64
减：卖出股票成本总额 933,022,707.33
买卖股票差价收入 -107,856,642.69
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）至2015 年12
月31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
5,706,497,246.99
减 ： 卖出 债 券（ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
5,625,215,809.55
减：应收利息总额 68,953,752.63
买卖债券差价收入 12,327,684.81
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 248,192.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 248,192.13
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
第 34 页 共 60 页
项目名称
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
1.交易性金融资产 15,250,390.12
——股票投资 9,293,792.08
——债 券投资 5,956,598.04
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 15,250,390.12
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入
26,060,819.46
基金转换费收入 334,405.14
合计 26,395,224.60
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总 额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 2,643,727.63
银行间市场交易费用 54,075.00
合计 2,697,802.63
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
第 35 页 共 60 页
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
审计费用 100,000.00
信息披露费 210,000.00
银行汇划费 63,627.11
债券帐户维护费 6,200.00
其他 606.00
合计 380,433.11
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期
第 36 页 共 60 页
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 22,644,400.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,878,711.24
注：2015 年 6 月 2 日（基金合同生效日） 到 2015 年 11 月 26 日，支付基金管理人的管
理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其
计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%÷ 当 年天数 ；
2015 年 11 月 27 日到 2015 年 12 月 31 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6%÷ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,064,039.64
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银多策略回报灵活配
置混合 A
交银多策略回报灵活配
置混合 C
合计
交银施罗德基金
管理有限公司
- 518,440.10 518,440.10
交通银行 - - -
中国农业银行 - - -
第 37 页 共 60 页
合计 - 518,440.10 518,440.10
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.2% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当 年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年6 月2 日（基金合同生效日） 至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
91,279,665.80
291,150,3
15.42
- - - -
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月2 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 11,438,751.74 1,931,074.29
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
第 38 页 共 60 页
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期内未进行 利润分配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
( 单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30048
8
恒锋
工具
2015-
06-25
2016-
07-01
限售
股
20.11 88.80
71,34
1
1,434,
667.5
1
6,335,
080.8
0
-
00277
8
高科
石化
2015-
12-28
2016-
01-06
新股
未上
市
8.50 8.50 5,600
47,60
0.00
47,60
0.00
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
( 单
位：
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-
12-23
2016-
01-18
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
6,520
652,0
00.00
652,0
00.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股/ 新债
申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定， 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资
者参与网上认购获配的新股/ 新债， 从新股/ 新 债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由
转让。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300011 鼎汉技 2015-12- 重大事项 29.80 - - 150,000 4,483,220.76 4,470,000.00 -
第 39 页 共 60 页
术 31
600654 中安消
2015-12-
14
重大事项 28.84 - - 30,000 1,111,170.10 865,200.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批 准复牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低
于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 中期票据、 货币市场 工具、 权证、 资产
支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通过精选具有长期增长潜力
和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总 体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构 体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
第 40 页 共 60 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年12 月31 日
A-1 240,543,000.00
A-1 以下 -
未评级 1,613,759,909.60
合计 1,854,302,909.60
注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年12 月31 日
AAA 267,601,000.00
AAA 以下 22,514,003.00
未评级 108,360,000.00
合计 398,475,003.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
第 41 页 共 60 页
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度 指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
第 42 页 共 60 页
资产
银行存款 11,438,751.74 - - - 11,438,751.74
结算备付金 19,178,001.28 - - - 19,178,001.28
存出保证金 833,099.09 - - - 833,099.09
交易性金融资产 1,854,302,909.60 289,463,003.00 109,012,000.00 42,643,799.40 2,295,421,712.00
买入返售金融资产 1,491,052,246.57 - - - 1,491,052,246.57
应收证券清算款 - - - 163,182,730.75 163,182,730.75
应收利息 - - - 26,821,192.53 26,821,192.53
应收申购款 - - - 49,417.10 49,417.10
资产总计 3,376,805,008.28 289,463,003.00 109,012,000.00 232,697,139.78 4,007,977,151.06
负债
应付赎回款 - - - 1,901,557.07 1,901,557.07
应付管理人报酬 - - - 2,134,887.10 2,134,887.10
应付托管费 - - - 889,536.28 889,536.28
应付销售服务费 - - - 391,944.93 391,944.93
应付交易费用 - - - 571,173.30 571,173.30
其他负债 - - - 317,165.39 317,165.39
负债总计 - - - 6,206,264.07 6,206,264.07
利率敏感度缺口 3,376,805,008.28 289,463,003.00 109,012,000.00 226,490,875.71 4,001,770,886.99
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 558
市场利率上升 25 个基点 减少约 551
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
第 43 页 共 60 页
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整 体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占基金资
产的 0%-95% ，股票资 产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值
合计 （轧差计算) ； 权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 基金在任何交 易日日终， 持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20% 。 本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 42,643,799.40 1.07
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 42,643,799.40 1.07
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日， 由于本基金运行期间不足一年， 尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第 44 页 共 60 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 30,925,918.60 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
2,264,495,793.40 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 42,643,799.40 1.06
其中：股票 42,643,799.40 1.06
2 固定收益投资 2,252,777,912.60 56.21
其中：债券 2,252,777,912.60 56.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,491,052,246.57 37.20
第 45 页 共 60 页
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 30,616,753.02 0.76
7 其他各项资产 190,886,439.47 4.76
8 合计 4,007,977,151.06 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,029,342.62 0.60
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
- -
E 建筑业 1,571,551.95 0.04
F 批发和零售业 222,304.44 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 3,453,408.18 0.09
J 金融业 8,789,300.00 0.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,468,500.00 0.11
S 综合 - -
合计 42,643,799.40 1.07
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
第 46 页 共 60 页
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.16
2 300011 鼎汉技术 150,000 4,470,000.00 0.11
3 300133 华策影视 150,000 4,468,500.00 0.11
4 600958 东方证券 170,000 3,959,300.00 0.10
5 600276 恒瑞医药 79,948 3,927,045.76 0.10
6 300171 东富龙 120,000 3,597,600.00 0.09
7 601166 兴业银行 200,000 3,414,000.00 0.09
8 300161 华中数控 80,000 2,937,600.00 0.07
9 601009 南京银行 80,000 1,416,000.00 0.04
10 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03
11 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02
12 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.02
13 600654 中安消 30,000 865,200.00 0.02
14 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.02
15 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.01
16 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.01
17 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01
18 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
19 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01
20 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01
21 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01
22 603778 N 乾景 7,140 195,136.20 0.00
23 002787 N 华源 10,011 163,880.07 0.00
24 300494 N 盛天 6,251 162,901.06 0.00
25 603299 N 井神 23,499 124,779.69 0.00
26 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00
27 300490 N 华自 7,127 93,292.43 0.00
28 300491 N 通合 6,015 90,766.35 0.00
29 002777 N 久远 4,264 70,356.00 0.00
30 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
31 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末 基金
资产净值比
例（％）
1 000100 TCL 集团 88,004,496.60 2.20
第 47 页 共 60 页
2 000062 深圳华强 44,399,913.75 1.11
3 600109 国金证券 40,987,766.98 1.02
4 600399 抚顺特钢 33,442,964.05 0.84
5 601211 国泰君安 20,227,174.08 0.51
6 600643 爱建集团 19,824,049.78 0.50
7 601600 中国铝业 19,256,528.74 0.48
8 600104 上汽集团 18,507,924.08 0.46
9 600795 国电电力 17,963,697.00 0.45
10 601166 兴业银行 17,362,288.65 0.43
11 600880 博瑞传播 16,874,283.22 0.42
12 600705 中航资本 16,727,706.43 0.42
13 600406 国电南瑞 15,638,056.00 0.39
14 603993 洛阳钼业 15,025,715.46 0.38
15 600958 东方证券 14,801,300.62 0.37
16 002053 云南盐化 14,387,325.00 0.36
17 000400 许继电气 13,418,947.44 0.34
18 300458 全志科技 13,101,706.00 0.33
19 300159 新研股份 11,489,557.42 0.29
20 300166 东方国信 11,479,712.13 0.29
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末 基金
资产净值比
例（％）
1 000100 TCL 集团 71,957,713.32 1.80
2 600109 国金证券 32,260,523.89 0.81
3 600399 抚顺特钢 25,977,463.42 0.65
4 000062 深圳华强 20,571,546.34 0.51
5 600104 上汽集团 19,478,306.50 0.49
6 601211 国泰君安 18,893,973.23 0.47
7 601600 中国铝业 18,390,153.04 0.46
8 600795 国电电力 17,741,362.62 0.44
9 600643 爱建集团 17,132,262.39 0.43
10 600705 中航资本 15,431,736.14 0.39
11 601166 兴业银行 14,545,359.00 0.36
12 000400 许继电气 13,249,905.64 0.33
13 600880 博瑞传播 13,007,811.72 0.33
14 603993 洛阳钼业 11,962,050.63 0.30
15 600958 东方证券 11,039,721.70 0.28
第 48 页 共 60 页
16 600406 国电南瑞 10,627,000.84 0.27
17 300159 新研股份 10,592,482.86 0.26
18 002053 云南盐化 10,493,178.48 0.26
19 300166 东方国信 10,277,855.59 0.26
20 300203 聚光科技 9,982,226.40 0.25
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑 相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 966,372,714.65
卖出股票的收入（成交）总额 825,166,064.64
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 110,242,000.00 2.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 317,710,909.60 7.94
其中：政策性金融债 317,710,909.60 7.94
4 企业债券 21,862,003.00 0.55
5 企业短期融资券 1,534,710,000.00 38.35
6 中期票据 267,601,000.00 6.69
7 可转债（可交换债） 652,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,252,777,912.60 56.29
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
第 49 页 共 60 页
1 011555001
15 国药集
SCP001
1,300,000 130,611,000.00 3.26
2 150419 15 农发 19 1,300,000 130,247,000.00 3.25
3 019509 15 国债 09 1,100,000 110,242,000.00 2.75
4 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 2.71
5 101551020
15 中油股
MTN001
1,000,000 103,070,000.00 2.58
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指 期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 833,099.09
2 应收证券清算款 163,182,730.75
3 应收股利 -
4 应收利息 26,821,192.53
5 应收申购款 49,417.10
第 50 页 共 60 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 190,886,439.47
8.12.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说
明
1 300488 恒锋 工具 6,335,080.80 0.16 限售股
2 300011 鼎汉技术 4,470,000.00 0.11 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交银多 策略 回
报灵活 配置 混
合 A
7,358 234,860.70 1,324,434,796.77 76.64% 403,670,235.50 23.36%
交银多 策略 回
报灵活 配置 混
合 C
19
118,210,453.
35
2,245,908,793.30 100.00% 89,820.36 0.00%
合计 7,377 538,715.42 3,570,343,590.07 89.84% 403,760,055.86 10.16%
第 51 页 共 60 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交 银 多 策 略 回 报 灵 活 配
置混合 A
100.43 0.00%
交 银 多 策 略 回 报 灵 活 配
置混合 C
- -
合计 100.43 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
交银多策略回报灵活配置
混合 A
0
交银多策略回报灵活配置
混合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
交银多策略回报灵活配置
混合 A
0
交银多策略回报灵活配置
混合 C
0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
交银多策略回报灵活配
置混合 A
交银多策略回报灵活配置
混合 C
基金合同生效日（2015 年 6
月 2 日）基金份额总额
2,640,658,330.23 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金总申购份额
6,024,536,493.45 2,305,978,554.08
减： 基金合同生效日起至报告
期期末 基金总赎回份额
6,937,089,791.41 59,979,940.42
第 52 页 共 60 页
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 1,728,105,032.27 2,245,998,613.66
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五 次会
议审议通过，于亚利女士担任公司董事长（法定代表人）、阮红女士担任公司总经理，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金 财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ，本期 审计费为 100,000.00 元 。自本基金基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
第 53 页 共 60 页
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券股 份
有限公 司
1 426,464,194.36 23.95% 390,042.29 23.72% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 288,873,091.87 16.22% 264,118.26 16.06% -
申万宏 源证 券
有限公 司
2 194,036,388.77 10.89% 180,168.88 10.96% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 155,545,958.21 8.73% 144,860.28 8.81% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 154,197,730.40 8.66% 143,603.96 8.73% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 124,375,171.40 6.98% 115,504.79 7.02% -
国信证 券股 份
有限公 司
2 106,954,504.53 6.01% 99,445.08 6.05% -
华西证 券股 份
有限公 司
1 79,620,889.11 4.47% 74,151.58 4.51% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 77,773,442.29 4.37% 71,953.02 4.38% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 53,158,858.06 2.98% 48,649.99 2.96% -
东方证 券股 份
有限公 司
1 46,702,585.99 2.62% 43,494.13 2.65% -
新时代 证券 股
份有限 公司
1 19,168,163.00 1.08% 17,851.09 1.09% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 16,990,204.56 0.95% 15,822.96 0.96% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 13,684,476.00 0.77% 12,744.31 0.78% -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
1 12,560,144.97 0.71% 11,697.07 0.71% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 6,696,100.00 0.38% 6,236.13 0.38% -
中信证 券股 份 2 4,209,815.00 0.24% 3,920.54 0.24% -
第 54 页 共 60 页
有限公 司
渤海 证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
川财证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
宏信证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
民生证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
平安证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券股 份
有限公 司
562,025,056.
70
65.95%
16,590,00
0,000.00
64.71% - -
申万宏 源证 券
有限公 司
41,939,711.8
0
4.92%
940,000,0
00.00
3.67% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
8,472,367.95 0.99% - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
195,285,376.
27
22.91%
4,617,000,
000.00
18.01% - -
第 55 页 共 60 页
国信证 券股 份
有限公 司
- -
926,500,0
00.00
3.61% - -
华西证 券股 份
有限公 司
- -
872,000,0
00.00
3.40% - -
西南证 券股 份
有限公 司
12,548,372.8
5
1.47% - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
10,955,428.5
0
1.29%
1,300,300,
000.00
5.07% - -
华泰证 券股 份
有限公 司
- -
390,000,0
00.00
1.52% - -
兴业证 券股 份
有限公 司
21,013,250.0
0
2.47% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为华西证券股份有限公司、信达证券股份有
限公司、 北京高华证券有限责任公司、 新时代证券股份有限公司， 终止交易单元为华宝
证券有限责任公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-22
2
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-22
3
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-22
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-25
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海银行股份有限公司为交银施罗德多
策略回报灵活配置混合型证券投资基金
销售机构的公告
中 国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-26
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金基金合同生效公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-03
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-09
第 56 页 共 60 页
投资基金开放日常申购业务并参与部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
爱建证券有限责任公司为旗下交银施罗
德多策略回报灵活配置混合型证券投 资
基金场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-17
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与深圳众禄基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-19
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-23
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行 前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-01
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-04
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金开放日常赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-08
14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金恢复申购业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-08
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京增财基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-09
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-09
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报 、 上海证
券报、证券时报
2015-07-10
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金开放定期定额投资业务并参与
部分销售机构该业务申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-13
19
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金在中国农业银行股份有限公司
开办定期定额赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-13
20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2015-07-11
第 57 页 共 60 页
基金所持停牌股票估值调 整的公告 券报、证券时报
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-14
22
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金开放日常转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-17
23
交银施罗德基金管理有限公司关于在部
分销售机构开通交银施罗德多策略回报
灵活配置混合型证券投资基金日常转换
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-20
24
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台开通招商银行股份有限公
司借记卡支付并实施前端申购费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-27
25
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-28
26
交银施罗德基金管理有限公司关于通过
网上直销交易平台开展交银施罗德货币
市场证券投资基金转换转入旗下其他基
金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-31
27
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
李娜女士担任交银施罗德多策略回报灵
活配置混合型证券投资基金基金经理的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-04
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海天天基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-25
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-27
30
交银施罗德基金管 理有限公司关于增加
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有
限公司为旗下部分基金的场外销售机构
并参与电子交易平台基金前端申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-09-25
31
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
申购金额、最低赎回份额和最低保留余
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-23
32
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型
证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-27
33
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-06
第 58 页 共 60 页
的公告
34
交银施罗德基金管理有限公司关于基金
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-07
35
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-13
36
交银施罗德基金管理有限公司关于 交银
施罗德多策略回报灵活配置混合型证券
投资基金增加 C 类份额并修改基金合
同、托管协议的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-18
37
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳富济财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-24
38
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-24
39
交银施罗德基金管理有限公司关于调低
旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混
合型证券投资基金管理费并修改基金合
同和托管协议的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-25
40
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-27
41
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下部分基金的场
外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-04
42
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-07
43
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-07
44
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-14
45
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
第 59 页 共 60 页
告
46
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
47
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-28
48
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金定期定额投资及基金组合申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
49
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、根据《中华人民 共 和国证券投资基金法 》 、《公开募集证券投 资 基金运作管理
办法》 和本基金基金合同的有关规定， 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商
一致并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人自 2015 年 11 月 19 日起对本基
金增加收 取销售 服务 费 的 C 类份额 ，并 对本 基金的基 金合同 、托 管 协议作相 应修改。
本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。
详情请见本基金管理人于 2015 年 11 月 18 日 发布的《交银施罗德基金管理有限公司关
于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券 投资基金增加 C 类份额并修改基金合同、
托管协议的公告》。
2 、根据《中华人民 共 和国证券投资基金法 》 、《公开募集证券投 资 基金运作管理
办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的约定， 经与基金托管人中国农业银行股份有
限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2015 年 11 月 27 日（含
当日） 起， 对本基金的管理费率进行调整， 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%
年 费 率计 提 调整 为按 前一 日 基金 资 产净 值的 0.6% 年 费 率计 提 。上 述修 改 为遵 照 法律 法
规、 中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的修改， 对基金份额持有 人利益无
实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。详情请见本基金管理人于 2015 年
11 月 25 日发布的《交 银施罗德基金管理有限公司关于调低旗下交银施罗德多策略回报
灵活配置混合型证券投资基金管理费并相应修改基金合同和托管协议的公告》。
§13
备 查文件 目录
第 60 页 共 60 页
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交 银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报 告 期 内 交银 施 罗德 多 策 略 回 报 灵活 配 置混 合 型 证 券 投 资基 金 在指 定 报 刊 上 各 项 公
告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
