交 银 施罗 德 荣祥 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公 司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况................................................................................ 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................. 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
§ 9
基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
§ 10
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 53
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11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13
备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 62
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣祥保本混合
基金主代码 519726
交易代码 519726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有 限公司
报告期末基金份额总额 260,058,046.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 本 金 安 全 的 前 提 下 ， 力 争
实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险 （CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 原 理， 动态调整稳健资产 与风险资产
在 基 金 组 合 中 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 保 本 周 期 到
期 时 的 本 金 安 全 ， 并 实 现 基 金 资 产 在 保 本 基 础 上 的 保 值
增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期 存款税后收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于
低风险品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tgxxpl@abchina.com
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jysld.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京复兴门内大街 28 号凯晨
世贸中心东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 刘士余
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
基金保证人
中国投融资担保股份有限
公司
北京市海淀区西三环北
路 100 号金玉大厦写字
楼 9 层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 4 月 24 日（基
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金合同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 64,450,065.19 41,980,053.60 29,270,499.52
本期利 润 60,256,166.79 57,225,115.41 27,361,171.94
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.2137 0.1519 0.0461
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
21.09% 14.67% 4.52%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
20.90% 17.80% 4.37%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -12,242,136.85 12,416,703.78 6,992,389.77
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
-0.047 0.042 0.014
期末基 金资 产净 值 256,608,764.95 317,738,147.54 491,179,513.29
期末基 金份 额净 值 0.987 1.076 1.014
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
48.64% 22.95% 4.37%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
14.37% 0.57% 0.72% 0.01% 13.65% 0.56%
过去六个
月
-0.10% 1.12% 1.52% 0.01% -1.62% 1.11%
过去一年 20.90% 1.01% 3.41% 0.01% 17.49% 1.00%
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自基金合
同生效起
至今
48.64% 0.69% 10.67% 0.01% 37.97% 0.68%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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注：图示日期为 2013 年 4 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 3.010 90,061,825.83 - 90,061,825.83 -
2014 年 1.120 35,398,182.39 - 35,398,182.39 -
2013 年 0.300 15,507,147.19 - 15,507,147.19 -
合计 4.430 140,967,155.41 - 140,967,155.41 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金 字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
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金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
2013-04-2
4
2015-10-0
7
16 年
项廷锋先生， 上海交通大学
管理学博士。 历任华安基金
管理有限公司研究员、 固定
收益投资经理和基金经理。
其中 2003 年 12 月至 2007
年 5 月担任华安现金富 利投
资基金基金经理。 2007 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司， 历任固定收益部总
经理。2012 年 6 月 20 日至
2015 年 6 月 26 日担任 已转
型 的 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担任 交银
施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2013 年 4 月 24 日至
2015 年 10 月 6 日担任 交银
施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证
券投资基金基金经理、 2013
年 12 月 25 日至 2015 年 10
月 6 日担任交银施罗德 荣泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理、2014 年 6 月 3
日至 2015 年 10 月 6 日 担任
交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理、2014 年 8 月 4
日至 2015 年 10 月 6 日 担任
交 银 施 罗 德 双 利 债 券 证 券
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投 资 基 金 基 金 经 理 、2015
年 5 月 15 日至 2015 年 10
月 6 日担任交银施罗德 新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理、 2015 年 5
月 29 日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 荣 和 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 2015 年 6 月 2 日至
2015 年 10 月 6 日担任 交银
施 罗 德 多 策 略 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理、2015 年 6 月 27
日至 2015 年 10 月 6 日 担任
交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
孙超
交银增利债
券、交银纯
债债券发
起、交银荣
祥保本混
合、交银荣
泰保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰润收益债
券、交银丰
享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银丰
硕收益债券
的基金经理
2015-11-0
7
- 4 年
孙超先生， 美国哥伦比亚大
学经济学硕士。 历任中信建
投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经 理 。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历 任基金
经理助理。2014 年 8 月 26
日至 2015 年 11 月 17 日担
任交银施罗德理财 60 天债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 8 月 26 日至2015
年 11 月 17 日担任交银 施罗
德 双 轮 动 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
李娜
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
2014-07-0
1
2015-10-0
7
5 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管理有
限公司研究员。2012 年 1
月 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司， 历任债券分析
师、基金经理助理。
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荣和保本混
合的基金经
理助理以及
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合的基
金经理
注： 1、 本基金基金经理项廷锋先生于 2015 年 10 月 7 日因病去世， 2015 年 10 月 7 日至
2015 年 11 月 6 日，其基金经理相关职责由本公司基金经理李娜女士代为履行。
2、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决
定并公告（如适用）之日为准。
3、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、基 金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
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所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益 率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年的债券市场在宏观经济下行、 流动性极为宽松等多种因素影响下， 收益率下
行明显，也出现了罕见的债券市场连续两年大牛市行情，10 年国债下行约 80bp ，10 年
国开下行约 100bp。10Y-1Y 国债的期限利差 、3YAAA 和 AA+ 等级 的企业债与 3Y 国债
的信用利差均处于历史极低位置。 2015 年年初的经济数据显示基本面较为疲弱， 再加上
2015 年年初机构的资金配置需求， 债券利率有所下行。 但随着房地产新政以及第一批地
方债一万亿的发行， 市场对经济企稳的预期增强。 再加上权益市场上行带来的低风险高
收益资产如权益产品优先级、 打新产品等， 债 券市场的供给端和需求端都受到了较大冲
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击， 债券在 2015 年 3 月、4 月份进入调整阶段。 随后， 经济企稳不断被证伪， 央行宽松
继续，债务置换的压力也逐渐被市场消化，特别是 2015 年 6 月份市 场大跌之后，大量
资金从权益类产品退出流向债市，债券重拾平稳走势。但随着 2015 年 8 月份中国启动
汇率改革 以来， 市场一度对人民币贬值预期加强， 并引发了全球资产的大幅下跌， 债市
又经历了短暂的调整。 随着央行多次进行降准降息来对冲外汇流出以及降低实体融资成
本， 金融体系流动性宽松， 资产荒现象又一时难以解决， 多种稳增长政策推出后基本面
方面仍然未见到企稳迹象， 而地方债的供给压力也逐渐被市场消化， 债券利率再下一城。
2015 年 11 月份，IPO 重启以及美联储加息的预期升温，对市场造成了一定的扰动，债
券利率经历了一波调整， 但大型机构的配置需求仍在， 债券利率很快又下行并创下历史
十年新低。
本基金债券配置以中长期限、 高等级信用债和利率 债为主， 分享期间债券牛市成果。
股票方面， 本基金在 2015 年 6 月至 8 月净值有一定回撤， 2015 年 10 月以来积极参与了
股市反弹行情并取得了较好效果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值 0.987 元，本报告期份额净值增长率为
20.90% ，同期业绩比较基准增长率为 3.41% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市，预计 2016 年房地产投资仍然难以大幅改善，通缩风险或将延续，经济
基本面或许仍然支持债券牛市。 为了对冲汇率市场波动引起的外汇流出， 以 及降低实体
经济融资成本， 央行预计还会保持适度宽松的货币政策。 金融体系目前资金量充足， 对
债券仍有强烈的配置需求。 当前期限利差极度扁平化， 2016 年在央行多种货币政策工具
以及利率走廊的引导下， 短端利率有望下行， 并且波动性下降。 然而货币政策边际影响
将小于财政政策。后续财政方面的举措值得密切关注，财政政策一旦走向 “ 实际积极 ” ，
将对债券市场产生明显影响。 当前债券利率已经创下 10 年新低， 投资者情绪较为脆弱，
博弈所带来的波动将有所加大。 从投资者结构来看， 保险和银行理财的资产负债配置安
排可能将面临重大挑战， 预计打破刚性兑付 的步伐加快、 信用风险也或将逐渐暴露， 因
此保险和银行理财的风险偏好趋于下行。 旨在转移流动性风险和信用风险的 “ 委外” 热潮
预计将延续， 但 “ 委外” 的道德风险爆发也许近在眼前。 股债混合产品为机构带来增厚收
益的希望的同时， 也不可避免地加大了其投资回报的波动性。 从金融体系来看， 金融改
革深化下各类金融机构的 “ 影子银行” 业务进一 步复杂化， 刚性兑付下市场的野蛮生长与
管理层维持金融稳定的目标并不相容， 博弈过程则难以预料。 总体来看， 市场波动风险
或将明显加大。 本基金考虑视情况适当缩短久期， 继续维持高等级信用债和利率债的主
体仓位，以审 慎的操作风格应对债券市场可能的波动。新转债和可交换债加速发行后，
本基金或将择机、 择券进行上述资产的波段操作。 对于股票资产， 本基金将继续以灵活
仓位参与，力争取得绝对收益，力求在规避大幅回撤风险的前提下增厚基金净值。
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4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法
规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强
化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基 金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照 监管机构的要求对
基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审 批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对 上一年度及本年度 应分配
的可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理 有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
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普华永道中天审字(2016) 第 21117 号
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券投资基金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗 德 荣
祥保本混合基金”) 的 财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗
德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中
国证券投 资基金 业协会( 以下 简称“ 中国基 金 业协会”) 发 布的有 关 规定及允 许的基 金行
业实务操作编制财务报表，并使其实现 公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德荣祥保本混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了交 银施罗德荣祥保本混合基金 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
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上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 25 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
17,561,331.39 28,473,565.27
结算备付金
556,418.41 1,182,408.52
存出保证金
377,250.71 105,187.52
交易性金融资产
7.4.7.2
234,749,405.81 175,614,096.28
其中：股票投资
52,880,158.01 123,851,678.28
基金投资
- -
债券投资
181,869,247.80 51,762,418.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 118,972,658.46
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
4,011,759.87 2,120,503.54
应收股利
- -
应收申购款
186,760.91 222,507.52
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资 产总 计
257,442,927.10 326,690,927.11
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,936,617.90
应付赎回款
646.87 37,331.35
应付管理人报酬
259,629.69 332,481.48
应付托管费
43,271.61 55,413.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
310,605.08 360,422.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
220,008.90 230,513.21
负 债合 计
834,162.15 8,952,779.57
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
260,058,046.73 295,417,100.29
未分配利润
7.4.7.10
-3,449,281.78 22,321,047.25
所 有者 权益合 计
256,608,764.95 317,738,147.54
负 债和 所有者 权益 总计
257,442,927.10 326,690,927.11
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.987 元， 基金份额总额 260,058,046.73
份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
67,872,127.36 65,104,649.10
1.利息收入
7,845,228.21 14,286,543.99
其中：存款利息收入
7.4.7.11
308,163.24 3,968,465.95
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债券利息收入
7,367,718.17 9,895,681.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
169,346.80 422,396.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填 列）
63,617,491.76 34,761,738.26
其中：股票投资收益
7.4.7.12
62,245,345.62 21,280,905.24
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,008,588.42 13,070,918.26
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
363,557.72 409,914.76
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-4,193,898.40 15,245,061.81
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
603,305.79 811,305.04
减 ：二 、费用
7,615,960.57 7,879,533.69
1．管理人报酬
3,425,513.59 4,697,010.18
2．托管费
570,918.84 782,835.07
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
2,865,165.80 1,373,379.81
5．利息支出
477,526.29 746,442.97
其中：卖出回购金融资产支出
477,526.29 746,442.97
6．其他费用
7.4.7.20
276,836.05 279,865.66
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
60,256,166.79 57,225,115.41
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
60,256,166.79 57,225,115.41
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
295,417,100.29 22,321,047.25 317,738,147.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 60,256,166.79 60,256,166.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-35,359,053.56 4,035,330.01 -31,323,723.55
其中：1.基金申购款 126,652,270.31 8,414,880.11 135,067,150.42
2.基金赎回款 -162,011,323.87 -4,379,550.10 -166,390,873.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -90,061,825.83 -90,061,825.83
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
260,058,046.73 -3,449,281.78 256,608,764.95
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
484,187,123.52 6,992,389.77 491,179,513.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 57,225,115.41 57,225,115.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-188,770,023.23 -6,498,275.54 -195,268,298.77
其中：1.基金申购款 7,512,213.23 486,819.21 7,999,032.44
2.基金赎回款 -196,282,236.46 -6,985,094.75 -203,267,331.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 - -35,398,182.39 -35,398,182.39
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持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
五、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
295,417,100.29 22,321,047.25 317,738,147.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 荣 祥保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013]151 号 《关于核准交银施罗德荣祥保本混
合型证券投资 基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 744,017,594.47 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2013) 第 232 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣祥保本
混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 4 月 24 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 744,437,272.39 份基金份额， 其中认购资金利息折合 419,677.92 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。
根据 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下 ，本基金变更为非保本 的债券型基金，基金名 称相应变更为 “ 交
银施罗德稳固收益债券 型证券投资基金 ” 。本基金第一个保本周期由 中国投融资担保有
限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
（即认购保本金额， 包括该等基金份额的净认购金额、 认购费用以及募集期间的认购利
息 ） ， 基 金 管 理人 或 保本 义 务 人 应 补 足该 差 额。 但 上 述 基 金 份额 持 有人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳 健资产和风险资
产， 稳健资产为国内依法发行交易的债券、 货币市场工具和定期存款等， 其中债券包括
国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资
券、可转 换公司 债券( 含分离交 易的可 转换公 司债券) 、资 产支持 证 券、债券 回购等 。风
险资产为 股票( 包括 中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、权证 、股指
期货等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场工具等稳健
资产占基金资产的比例不低于 60% ，其中基金 应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或
到期日在一年以内的政府债券； 股票、 权证、 股指期货等风险资产占基金资产的比例不
高于 40% ，其中，基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。在基金实际
管理过程中， 基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化， 在上述投
资组合比例范围内， 适时调整基金资产在股票、 债券以及货币市场工具等投资品种间的
配置比例。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第 24 页 共 62 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返 售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处 置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
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报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的 对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变 化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
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额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额 确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方
式 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分 为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
第 27 页 共 62 页
基金能够取得该组成部分的财务 状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的股票，若出现重 大 事项停牌或交易不活 跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券
和 中小企业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中小企业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
第 28 页 共 62 页
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所 得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 17,561,331.39 28,473,565.27
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 17,561,331.39 28,473,565.27
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
第 29 页 共 62 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,552,454.53 52,880,158.01 5,327,703.48
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 23,705,368.56 23,868,247.80 162,879.24
银行间市场 154,349,746.89 158,001,000.00 3,651,253.11
合计 178,055,115.45 181,869,247.80 3,814,132.35
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,607,569.98 234,749,405.81 9,141,835.83
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 110,831,039.49 123,851,678.28 13,020,638.79
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 21,348,922.56 21,723,418.00 374,495.44
银行间市场 30,098,400.00 30,039,000.00 -59,400.00
合计 51,447,322.56 51,762,418.00 315,095.44
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,278,362.05 175,614,096.28 13,335,734.23
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
第 30 页 共 62 页
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买 入返售金融
资产
- -
合计 - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
118,972,658.46 -
合计 118,972,658.46 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 8,387.83 8,959.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 275.44 585.31
应收债券利息 4,002,909.82 1,880,015.45
应收买入返售证券利息 - 230,891.39
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 186.78 52.03
合计 4,011,759.87 2,120,503.54
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
第 31 页 共 62 页
7.4.7.7 应付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 308,645.08 358,275.65
银行间市场应付交易费用 1,960.00 2,146.41
合计 310,605.08 360,422.06
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8.90 513.21
预提信息披露费 170,000.00 170,000.00
预提审计费 50,000.00 60,000.00
合计 220,008.90 230,513.21
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 295,417,100.29 295,417,100.29
本期申购 126,652,270.31 126,652,270.31
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -162,011,323.87 -162,011,323.87
本期末 260,058,046.73 260,058,046.73
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
第 32 页 共 62 页
上年度末 12,416,703.78 9,904,343.47 22,321,047.25
本期利润 64,450,065.19 -4,193,898.40 60,256,166.79
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
952,920.01 3,082,410.00 4,035,330.01
其中：基金申购款 1,806,928.80 6,607,951.31 8,414,880.11
基金赎回款 -854,008.79 -3,525,541.31 -4,379,550.10
本期已分配利润 -90,061,825.83 - -90,061,825.83
本期末 -12,242,136.85 8,792,855.07 -3,449,281.78
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
活期存款利息收入 289,840.80 178,957.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 3,757,388.83
结算备付金利息收入 15,049.43 30,295.23
其他 3,273.01 1,824.85
合计 308,163.24 3,968,465.95
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 983,903,407.00 435,442,564.00
减：卖出股票成本总额 921,658,061.38 414,161,658.76
买卖股票差价收入 62,245,345.62 21,280,905.24
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 33 页 共 62 页
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债 券 到 期兑 付 ）
成交总额
54,590,131.54 772,469,699.00
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
51,556,340.00 743,434,188.57
减：应收利息总额 2,025,203.12 15,964,592.17
买卖债券差价收入 1,008,588.42 13,070,918.26
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 363,557.72 409,914.76
基金投资产生的股利收益 - -
合计 363,557.72 409,914.76
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -4,193,898.40 15,245,061.81
——股票投资 -7,692,935.31 12,212,000.74
——债券投资 3,499,036.91 3,033,061.07
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
第 34 页 共 62 页
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -4,193,898.40 15,245,061.81
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 566,828.48 807,186.95
基金转换费收入 36,357.31 4,118.09
其他 120.00 -
合计 603,305.79 811,305.04
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基 金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 2,863,490.80 1,366,854.81
银行间市场交易费用 1,675.00 6,525.00
合计 2,865,165.80 1,373,379.81
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 170,000.00 170,000.00
银行汇划费 19,826.05 13,135.66
第 35 页 共 62 页
债券帐户维护费 36,680.00 36,400.00
其他 330.00 330.00
合计 276,836.05 279,865.66
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（ “ 交银施罗德基
金公司 ” ）
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（ “ 中国农业银行” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,425,513.59 4,697,010.18
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,447,851.82 2,030,701.50
第 36 页 共 62 页
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 570,918.84 782,835.07
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底 ，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 17,561,331.39 289,840.80 28,473,565.27 178,957.04
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按 银行同业利率计息。
第 37 页 共 62 页
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
本期 利 润分
配合计
备注
1 2015-01-13 2015-01-13 0.300 8,738,702.55 - 8,738,702.55 -
2 2015-01-27 2015-01-27 0.300 8,690,393.43 - 8,690,393.43 -
3 2015-03-06 2015-03-06 0.300 8,580,538.62 - 8,580,538.62 -
4 2015-04-02 2015-04-02 0.160 4,823,342.61 - 4,823,342.61 -
5 2015-04-08 2015-04-08 0.500
15,067,618.3
2
-
15,067,618.3
2
-
6 2015-04-27 2015-04-27 0.300 9,062,975.54 - 9,062,975.54 -
7 2015-05-29 2015-05-29 0.200 6,064,271.34 - 6,064,271.34 -
8 2015-06-05 2015-06-05 0.350
10,698,852.5
5
-
10,698,852.5
5
-
9 2015-06-17 2015-06-17 0.300 9,160,852.18 - 9,160,852.18 -
10 2015-06-26 2015-06-26 0.300 9,174,278.69 - 9,174,278.69 -
合计
3.010
90,061,825.8
3
-
90,061,825.8
3
-
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
300488
恒锋工
具
2015-06
-25
2016-07
-01
限售股 20.11 88.80 44,777
900,465
.47
3,976,1
97.60
-
第 38 页 共 62 页
002778
高科石
化
2015-12
-28
2016-01
-06
新股未
上市
8.50 8.50 5,600
47,600.
00
47,600.
00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外， 基金还可作为特定
投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所
认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300028
金亚科
技
2015-06-
09
重大事项 24.48 - - 26,000 759,377.34 636,480.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 本基金的投资
范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包括中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保
本周期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
第 39 页 共 62 页
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管 理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策 ，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 12,351,235.00 30,039,000.00
合计 12,351,235.00 30,039,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
第 40 页 共 62 页
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
AAA 42,014,012.80 11,041,800.00
AAA 以下 - 408,618.00
未评级 127,504,000.00 10,273,000.00
合计 169,518,012.80 21,723,418.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券 的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
第 41 页 共 62 页
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 17,561,331.39 - - - 17,561,331.39
结算备付金 556,418.41 - - - 556,418.41
存出保证金 377,250.71 - - - 377,250.71
交易性金融资产 43,857,635.00 127,862,612.80 10,149,000.00 52,880,158.01 234,749,405.81
应收利息 - - - 4,011,759.87 4,011,759.87
应收申购款 - - - 186,760.91 186,760.91
资产总计 62,352,635.51 127,862,612.80 10,149,000.00 57,078,678.79 257,442,927.10
负债
应付赎回款 - - - 646.87 646.87
应付管理人报酬 - - - 259,629.69 259,629.69
应付托管费 - - - 43,271.61 43,271.61
应付交易费用 - - - 310,605.08 310,605.08
其他负债 - - - 220,008.90 220,008.90
负债总计 - - - 834,162.15 834,162.15
利率敏感度缺口 62,352,635.51 127,862,612.80 10,149,000.00 56,244,516.64 256,608,764.95
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 28,473,565.27 - - - 28,473,565.27
结算备付金 1,182,408.52 - - - 1,182,408.52
存出保证金 105,187.52 - - - 105,187.52
交易性金融资产 30,039,000.00 21,314,800.00 408,618.00 123,851,678.28 175,614,096.28
买入返售金融资产 118,972,658.46 - - - 118,972,658.46
应收利息 - - - 2,120,503.54 2,120,503.54
应收申购款 - - - 222,507.52 222,507.52
第 42 页 共 62 页
资产总计 178,772,819.77 21,314,800.00 408,618.00 126,194,689.34 326,690,927.11
负债
应付证券清算款 - - - 7,936,617.90 7,936,617.90
应付赎回款 - - - 37,331.35 37,331.35
应付管理人报酬 - - - 332,481.48 332,481.48
应付托管费 - - - 55,413.57 55,413.57
应付交易费用 - - - 360,422.06 360,422.06
其他负债 - - - 230,513.21 230,513.21
负债总计 - - - 8,952,779.57 8,952,779.57
利率敏感度缺口 178,772,819.77 21,314,800.00 408,618.00 117,241,909.77 317,738,147.54
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 116 无重大影响
市场利率上升 25 个基点 减少约 114 无重大影 响
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 16.29% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
第 43 页 共 62 页
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资 组合比例为： 债券、
货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其中基金应保留不低于基金资
产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产
占基金资产的比例不高于 40% ， 其中， 基金持 有的全部权证的市值不超过基金资产净值
的 3% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 52,880,158.01 20.61 123,851,678.28 38.98
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,880,158.01 20.61 123,851,678.28 38.98
7.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除 “ 沪深 300” 指数以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
1.“ 沪深 300” 指数上升 5% 增加约 408 增加约 389
2.“ 沪深 300” 指数下降 5% 减少约 408 减少约 389
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
第 44 页 共 62 页
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公 允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 48,219,880 元，属于第二层次的余额为 185,893,045.40
元， 属于第三层次的余 额为 636,480.00 元(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 134,275,720.24
元，第二层次 41,338,376.04 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的不含权固定收
益品种( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月
19 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
—— 股票投资
2015 年 1 月 1 日
-
转入第三层次
450,840.00
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
—— 计入损益的利得或损失
185,640.00
2015 年 12 月 31 日
636,480.00
2015 年 12 月 31 日扔持有的资产计入 2015 年度损益的未实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动损益
-122,897.34
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动 收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
第 45 页 共 62 页
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 52,880,158.01 20.54
其中：股票 52,880,158.01 20.54
2 固定收益投资 181,869,247.80 70.64
其中：债券 181,869,247.80 70.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 18,117,749.80 7.04
7 其他各项资产 4,575,771.49 1.78
8 合计 257,442,927.10 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,724,507.60 7.69
第 46 页 共 62 页
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业 2,712,000.00 1.06
E 建筑业 2,519,485.00 0.98
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8,891,654.40 3.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 6,592,718.80 2.57
J 金融业 10,156,400.00 3.96
K 房地产业 870,000.00 0.34
L 租赁和商务服务业 1,304,000.00 0.51
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,880,158.01 20.61
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 601988 中国银行 1,000,000 4,010,000.00 1.56
2 300488 恒锋工具 44,777 3,976,197.60 1.55
3 000951 中国重汽 200,000 3,620,000.00 1.41
4 601166 兴业银行 200,000 3,414,000.00 1.33
5 002368 太极股份 45,000 3,019,500.00 1.18
6 002438 江苏神通 100,000 2,791,000.00 1.09
7 002329 皇氏集团 100,000 2,790,000.00 1.09
8 603268 松发股份 40,000 2,747,200.00 1.07
9 600816 安信信托 120,000 2,732,400.00 1.06
10 600900 长江电力 200,000 2,712,000.00 1.06
11 600242 *ST 中昌 149,980 2,591,654.40 1.01
12 600029 南方航空 300,000 2,571,000.00 1.00
13 601333 广深铁路 500,000 2,505,000.00 0.98
第 47 页 共 62 页
14 002325 洪涛股份 160,000 2,500,800.00 0.97
15 002474 榕基软件 100,000 2,395,000.00 0.93
16 600104 上汽集团 100,000 2,122,000.00 0.83
17 600057 象屿股份 100,000 1,304,000.00 0.51
18 000089 深圳机场 150,000 1,224,000.00 0.48
19 601799 星宇股份 25,000 942,750.00 0.37
20 002373 千方科技 20,000 915,000.00 0.36
21 000567 海德股份 30,000 870,000.00 0.34
22 300028 金亚科技 26,000 636,480.00 0.25
23 300496 中科创达 1,880 263,218.80 0.10
24 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.04
25 603936 博敏电子 1,000 51,280.00 0.02
26 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.02
27 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.01
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601179 中国西电 16,215,087.65 5.10
2 300059 东方财富 15,516,177.20 4.88
3 600705 中航资本 12,978,439.18 4.08
4 600795 国电电力 12,860,865.00 4.05
5 000831 五矿稀土 12,259,431.57 3.86
6 600703 三安光电 11,777,432.00 3.71
7 600804 鹏博士 11,137,490.86 3.51
8 000046 泛海控股 10,862,428.41 3.42
9 600109 国金证券 10,747,426.00 3.38
10 600422 昆药集团 10,112,585.00 3.18
11 002227 奥 特 迅 9,760,201.96 3.07
12 000599 青岛双星 9,713,811.00 3.06
13 300166 东方国信 9,580,218.30 3.02
14 002454 松芝股份 9,550,003.90 3.01
15 000062 深圳华强 9,357,333.10 2.94
16 600565 迪马股份 9,280,815.00 2.92
17 300075 数字政通 9,073,640.00 2.86
18 300010 立思辰 8,922,736.00 2.81
19 601166 兴业银行 8,794,358.00 2.77
20 600219 南山铝业 8,764,353.99 2.76
21 600196 复星医药 8,576,710.00 2.70
第 48 页 共 62 页
22 600570 恒生电子 8,546,149.40 2.69
23 600880 博瑞传播 8,334,481.88 2.62
24 300159 新研股份 8,186,930.40 2.58
25 600816 安信信托 7,846,158.90 2.47
26 601989 中国重工 7,801,126.20 2.46
27 002439 启明星辰 7,799,501.03 2.45
28 601088 中国神华 7,614,342.14 2.40
29 300332 天壕环境 7,603,597.94 2.39
30 603993 洛阳钼业 7,439,419.73 2.34
31 600372 中航电子 7,407,676.63 2.33
32 600978 宜华木业 7,219,409.45 2.27
33 601788 光大证券 7,149,518.00 2.25
34 000801 四川九洲 7,119,806.00 2.24
35 600406 国电南瑞 7,079,639.00 2.23
36 600029 南方航空 6,910,268.00 2.17
37 300017 网宿科技 6,760,380.00 2.13
38 601600 中国铝业 6,685,841.50 2.10
39 600958 东方证券 6,685,769.00 2.10
40 601111 中国国航 6,445,004.00 2.03
41 600348 阳泉煤业 6,413,717.29 2.02
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累 计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600109 国金证券 16,742,731.23 5.27
2 600804 鹏博士 16,625,511.92 5.23
3 601179 中国西电 15,236,305.21 4.80
4 300059 东方财富 14,910,769.00 4.69
5 600584 长电科技 14,678,325.14 4.62
6 000046 泛海控股 13,626,537.06 4.29
7 601989 中国重工 13,246,038.32 4.17
8 600795 国电电力 12,934,459.65 4.07
9 000768 中航飞机 12,532,195.73 3.94
10 600705 中航资本 12,527,169.13 3.94
11 300010 立思辰 12,201,865.85 3.84
12 601688 华泰证券 11,786,100.80 3.71
13 000599 青岛双星 10,950,775.76 3.45
14 600703 三安光电 10,815,848.00 3.40
第 49 页 共 62 页
15 300166 东方国信 10,720,208.12 3.37
16 000831 五矿稀土 10,711,613.75 3.37
17 600570 恒生电子 10,021,932.27 3.15
18 600219 南山铝业 9,978,395.97 3.14
19 002439 启明星辰 9,672,918.00 3.04
20 002454 松芝股份 9,438,905.67 2.97
21 600565 迪马股份 9,378,003.20 2.95
22 601788 光大证券 9,301,275.04 2.93
23 300324 旋极信息 9,288,206.67 2.92
24 600958 东方证券 9,113,716.60 2.87
25 300332 天壕环境 8,981,111.66 2.83
26 000938 紫光股份 8,879,144.00 2.79
27 002227 奥 特 迅 8,521,801.00 2.68
28 600422 昆药集团 8,416,461.94 2.65
29 600196 复星医药 8,283,908.00 2.61
30 300159 新研股份 8,231,710.23 2.59
31 600880 博瑞传播 8,026,817.13 2.53
32 600590 泰豪科技 8,021,371.54 2.52
33 600978 宜华木业 7,989,725.72 2.51
34 600893 中航动力 7,748,954.32 2.44
35 300017 网宿科技 7,707,486.50 2.43
36 300075 数字政通 7,700,031.54 2.42
37 000801 四川九洲 7,444,305.74 2.34
38 600118 中国卫星 7,159,689.39 2.25
39 002503 搜于特 7,105,313.86 2.24
40 000783 长江证券 7,103,417.71 2.24
41 002568 百润股份 7,093,220.57 2.23
42 300168 万达信息 6,883,746.00 2.17
43 601088 中国神华 6,810,215.71 2.14
44 600895 张江高科 6,784,086.99 2.14
45 600406 国电南瑞 6,623,488.27 2.08
46 000062 深圳华强 6,582,224.00 2.07
47 600021 上海电力 6,579,818.90 2.07
48 600372 中航电子 6,548,954.00 2.06
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 858,379,476.42
卖出股票的收入（成交）总额 983,903,407.00
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
第 50 页 共 62 页
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,855,235.00 54.50
其中：政策性金融债 139,855,235.00 54.50
4 企业债券 21,307,400.00 8.30
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 20,348,000.00 7.93
7 可转债 （可交换债） 358,612.80 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 181,869,247.80 70.87
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 140445 14 农发 45 400,000 42,572,000.00 16.59
2 140402 14 农发 02 300,000 32,637,000.00 12.72
3 140368 14 进出 68 300,000 30,849,000.00 12.02
4 140439 14 农发 39 200,000 21,446,000.00 8.36
5 101369002
13 电科院
MTN002
200,000 20,348,000.00 7.93
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 51 页 共 62 页
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 13 中信 03 （证券代码：122266）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期 内本基金投资的前十名证券之一 13 中信 03 （证券代码：122266）的发行主体中
信证券于 2015 年 11 月 26 日公告， 公司于 2015 年 11 月 26 日收到中国证监会 《调查通
知 书 》 。 公 司 因涉 嫌 违反 《 证 券 公 司 监督 管 理条 例 》 相 关 规 定， 中 国证 监 会 决 定 对 公 司
进行立案调查； 公司于 2015 年 1 月 18 日公告， 公司因存在为到期融资融券合约展期的
问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金 在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为上述事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质
性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 377,250.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,011,759.87
5 应收申购款 186,760.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
第 52 页 共 62 页
9 合计 4,575,771.49
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 300488 恒锋工具 3,976,197.60 1.55 限售股
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,933 88,666.23 9,609,560.71 3.70% 250,448,486.02 96.30%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
- -
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 53 页 共 62 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 4 月 24 日)
基金份额总额
744,437,272.39
本报告期期初基金份额总额 295,417,100.29
本报告期 基金总申购份额 126,652,270.31
减：本报告期 基金总赎回份额 162,011,323.87
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 260,058,046.73
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基 金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重 大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 54 页 共 62 页
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 50,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改
聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券股 份
有限公 司
1 499,683,100.17 27.17% 456,314.47 27.06% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 195,302,275.47 10.62% 179,365.23 10.64% -
国信证 券股 份
有限公 司
2 182,604,389.23 9.93% 167,601.09 9.94% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 155,415,591.04 8.45% 142,706.94 8.46% -
申万宏 源证 券
有限公 司
2 133,636,486.64 7.27% 122,652.41 7.27% -
新时代 证券 股
份有限 公司
1 116,782,060.90 6.35% 106,912.95 6.34% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 95,905,647.14 5.21% 87,808.24 5.21% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 86,482,164.59 4.70% 79,724.48 4.73% -
东方证 券股 份
有限公 司
1 81,995,394.86 4.46% 75,786.47 4.49% -
第 55 页 共 62 页
东兴证 券股 份
有限公 司
1 51,230,095.57 2.79% 46,639.99 2.77% -
光大证 券股 份
有限公 司
1 50,515,666.11 2.75% 46,626.30 2.77% -
中信建 投证 券
股份 有 限公 司
2 28,852,762.35 1.57% 26,267.47 1.56% -
中信证 券股 份
有限公 司
2 28,816,329.20 1.57% 26,314.42 1.56% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 26,319,926.43 1.43% 24,172.21 1.43% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 22,706,589.53 1.23% 20,672.52 1.23% -
华西证 券股 份
有限公 司
1 22,322,613.63 1.21% 20,789.24 1.23% -
民生 证 券股 份
有限公 司
1 14,823,962.04 0.81% 13,495.36 0.80% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 12,317,929.84 0.67% 11,429.49 0.68% -
川财证 券有 限
责任公 司
1 12,170,407.82 0.66% 11,080.15 0.66% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 8,892,323.62 0.48% 8,281.43 0.49% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 7,733,130.00 0.42% 7,201.84 0.43% -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
1 4,684,108.01 0.25% 4,362.35 0.26% -
平安证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
渤海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
宏信证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
第 56 页 共 62 页
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券股 份
有限公 司
1,553,261.00 36.21%
137,700,0
00.00
30.87% - -
招商证 券股 份
有限公 司
- -
20,000,00
0.00
4.48% - -
东方证 券股 份
有限公 司
1,175,519.46 27.40%
87,200,00
0.00
19.55% - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
- -
48,000,00
0.00
10.76% - -
华西证 券股 份
有限公 司
1,560,686.00 36.38%
153,100,0
00.00
34.33% - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为北京高华证券有限责任公司，华西证券股
份有限公司， 新时代证券股份有限公司， 信达证券股份有限公司； 终止交易单元为华宝
证券有限责任公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
六次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-01-09
2
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
金 2014 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-01-22
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
七次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-01-23
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-02-03
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
一路财富（北京）信息科技有限公司、
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-02-12
第 57 页 共 62 页
上海大智慧财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率 优惠活动的公告
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
八次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-04
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-11
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整固定收益类品种估值方法的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-20
9
交银施罗德荣祥保本混合型证 券投资基
金 2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-31
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
九次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-31
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-02
12
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-03
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-17
14
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
金 2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-21
15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十一次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-23
16
交银施罗德基金管理有限公司 关于增加
华西证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-19
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-19
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-22
19
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十二次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-27
20
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-27
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海天天基金销售有限公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-30
第 58 页 共 62 页
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
22
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司网上银行和手机银行基金前端申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-01
23
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-01
24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十三次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-03
25
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-04
26
交银施罗德荣祥保本混 合型证券投资基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2015 年第
1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-08
27
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-09
28
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十四次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-15
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与深圳众禄基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-19
30
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第
十五次分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-24
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-30
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海 证
券报、证券时报
2015-07-01
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-01
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与杭州数米基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-03
第 59 页 共 62 页
35
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-04
36
交银施罗德基金管理有限公司关 于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-07
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-08
38
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京增财基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-09
39
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-09
40
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-10
41
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-11
42
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-14
43
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
金 2015 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-18
44
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台开通招商银行股份有限公
司借记卡支付并实施前端申购费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-27
45
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-28
46
交银施罗德基金管理有限公司关于通过
网上直销交易平台开展交银施罗德货币
市场证券投资基金 转换转入旗下其他基
金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-31
47
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-19
48
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-25
49
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海天天基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-25
50
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-26
51 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2015-08-27
第 60 页 共 62 页
基金所持停牌股票估值调整的公告 券报、证券时报
52
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
金 2015 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-29
53
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与国都证券股份有限 公司手
机炒股客户端基金前端申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-31
54
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率 （含定期定额投资费率）
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-09-24
55
交银施罗德基金管理有限公司关于代为
履行基金经理职责的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-10
56
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-16
57
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
申购金额、最低赎回份额和最低保留余
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-23
58
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基
金 2015 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-27
59
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-06
60
交银施罗德基金管理有限公司关于基金
经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-07
61
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-13
62
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳富济财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-24
63
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-24
64
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-27
65
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下部分基金的场
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-04
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外销售机构的公告
66
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-07
67
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-07
68
交银荣祥保本混合型证券投资基金（更
新）招募说明书摘要（2015 年第 2 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-08
69
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-14
70
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
71
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
72
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-28
73
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金定期定额投资及基金组合申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
74
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的要求 ， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
第 62 页 共 62 页
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集交银施罗德荣祥保本混合型证券投 资基金之法律意见书；
8、 《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9、报告期内交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基 金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
