交 银 施罗 德 消费 新 驱动 股 票型 证 券投 资 基金
（原 交银 施 罗德 沪深 300 行业 分 层等 权 重指 数 证券 投 资基
金 转型 ）
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
第 2 页 共 114 页
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金管理人已于 2015 年 5 月 1 日起 至 2015 年 5 月 25 日以通讯 方式 召开了交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。 本次基金份
额持有人大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效， 并自 2015 年 7 月 1 日起， 《交银施罗德
沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 失效且 《交银 施罗德消费新驱动
股票型证券投资基金基金合同》 同时生效， 交 银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告按基金转型前后的两个报
告期进行编制。 其中， 基金转型前的原交银施罗德沪 深 300 行业分层等权重指数证券投
资基金报告期间为 2015 年 1 月 1 日起 至 2015 年 6 月 30 日止，基 金转型后的交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金报告期间为 2015 年 7 月 1 日起 至 2015 年 12 月 31 日
止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1. 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 9
3.1 交 银施 罗德 消费 新驱 动 股票型 证券 投资 基金 ............................................................................... 9
3.1.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ........................................................................................................... 9
3.1.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................... 9
3.1.3 过去 三年 基金 的利 润 分配情 况 ................................................................................................. 11
3.2 交 银施 罗德 沪深 300 行业分 层等 权重 指数 证券 投资基 金 ........................................................ 11
3.2.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ......................................................................................................... 11
3.2.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 12
3.2.3 过去 三年 基金 的利 润 分配情 况 .................................................................................................. 14
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 20
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 21
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1
交银 施罗 德消 费新 驱 动股票 型证 券投 资基 金 .......................................................................... 23
7.1.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................. 23
7.1.2 利润 表 ......................................................................................................................................... 25
7.1.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ............................................................................................. 26
7.1.4 报表 附注 ..................................................................................................................................... 27
7.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分层 等权 重指 数证 券投 资基金 ......................................................... 46
7.2.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................. 46
7.2.2 利润 表 .......................................................................................................................................... 47
7.2.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 .............................................................................................. 49
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7.2.4 报表 附注 ...................................................................................................................................... 50
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 73
8.1
交银 施罗 德消 费新 驱 动股票 型证 券投 资基 金 .......................................................................... 73
8.1.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ............................................................................................................. 73
8.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ............................................................................................. 73
8.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................. 74
8.1.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ......................................................................................... 75
8.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ..................................................................................... 79
8.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................. 79
8.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................. 79
8.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................. 79
8.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 79
8.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 79
8.1.11 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 79
8.1.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 80
8.2
交银 施罗 德沪 深 300 行业分 层等 权重 指数 证券 投资基 金 ...................................................... 80
8.2.1 期末 基金 资产 组合 情 况 .............................................................................................................. 80
8.2.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 .............................................................................................. 81
8.2.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................. 83
8.2.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 .......................................................................................... 96
8.2.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ...................................................................................... 99
8.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 .............................. 99
8.2.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................. 99
8.2.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................. 99
8.2.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 99
8.2.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 99
8.2.11 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 99
8.2.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 100
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 101
9.1 交 银施 罗德 消费 新驱 动 股票型 证券 投资 基金 ........................................................................... 101
9.1.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 101
9.1.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 101
9.1.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 101
9.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分层 等权 重指 数证 券投 资基金 ....................................................... 102
9.2.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 102
9.2.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 102
9.2.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 102
§ 10
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 102
10.1 交 银施 罗德 消费 新驱 动股票 型证 券投 资基 金 ......................................................................... 102
10.2 交 银施 罗德 沪 深 300 行业分 层等 权重 指数 证券 投资基 金 ..................................................... 103
§ 11
重大事件揭示 ................................................................................................................................... 103
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 103
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 103
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 104
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................ 104
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11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 104
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 104
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................ 104
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 108
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 113
§ 13
备查文件目录 ................................................................................................................................... 114
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 114
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 114
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 114
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§2
基 金简介
2.1. 基 金基 本情况
2.1.1 交 银施 罗德 消费新 驱动 股票型 证券 投资基 金
基金名称 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
基金简称 交银消费新驱动股票
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端)
519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 7 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,216,246.75 份
基金合同存续期 不定期
注：上表中“报告期末”指 2015 年 12 月 31 日。
2.1.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指数 证券 投资基 金
基金名称
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投
资基金
基金简称 交银沪深 300 分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端)
519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 7 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,343,854.14 份
基金合同存续期 2012 年 11 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日
注：上表中“报告期末”指 2015 年 6 月 30 日。
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2.2 基 金产 品说 明
2.2.1 交 银施 罗德 消费新 驱动 股票型 证券 投资基 金
投资目标
本 基 金 通 过 重 点 投 资 于 与 消 费 服 务 相 关 的 优 质 企 业 ， 把
握 经 济 转 型 背 景 下 中 国 消 费 升 级 蕴 含 的 投 资 机 会 ， 在 控
制 风 险 并 保 持 基 金 资 产 良 好 的 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 研 究 优 势 ， 将 严 谨 、 规 范 化
的 选 股 方 法 与 积 极 主 动 的 投 资 风 格 相 结 合 ， 在 经 济 转 型
大 背 景 下 ， 深 入 研 究 消 费 服 务 行 业 的 发 展 趋 势 ， 积 极 挖
掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机
会 ， 通 过 团 队 对 个 股 深 入 的 基 本 面 研 究 和 细 致 的 实 地 调
研，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准 85%× 中证内地消费主 题指数+15%× 中证综合 债券指数
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于
混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 承 担 较
高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
注： 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日 起， 由 “ 85% × 中证内地 消费主题指数+15%×
中信标普全债指数 ” 变更为 “ 85% × 中证内地消 费主 题指数+15%× 中证 综合债券指数 ” ，详
情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。
2.2.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指数 证券 投资基 金
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按 照成份股在沪深 300 行业分层等权重指数
中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调 整。 当预期成 份股发生调整和成
份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率
（税后）× 5%
风险收益特征
本基金属于股票基金， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金
与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、
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以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 交 银施 罗德 消费新驱 动 股 票型 证 券投 资基金
3.1.1 主 要会 计数 据和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标
2015 年 7 月 1 日 （基金合 同 转型生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,282,292.34
本期利 润 3,067,648.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1083
本期加 权平 均净 值利 润率 11.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.70%
3.1.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 17,576,856.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.472
期末基 金资 产净 值 36,574,694.93
期末基 金份 额净 值 0.983
3.1.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.70%
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正式
转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 截至本报告期末(2015 年 12 月 31 日) ，
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金转型时间未满一 年。
3.1.2 基 金净 值表 现
3.1.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
14.30% 1.51% 13.14% 1.38% 1.16% 0.13%
过去六个 -1.70% 1.60% -11.00% 2.26% 9.30% -0.66%
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月
自基金转
型起至今
（2015 年
7 月 1 日至
2015 年 12
月 31 日）
-1.70% 1.60% -11.00% 2.26% 9.30% -0.66%
注：1、 交银施罗德沪 深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正
式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金
净值表现，转型 后基金 的业绩比较基准 为 85% ×中证内地 消费主题 指数+15% × 中信标
普全债指数。 自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金业绩比较基准由 “85% ×中证内地消费主
题指数+15% × 中信 标普 全 债 指数”变更 为“85% × 中证 内地 消费 主 题指 数+15% × 中证
综合债券指数” ， 3.1.2.2 与 3.1.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的
《 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同
相关内容的公告》。每日进行再平衡过程；
2 、 过去三个月指 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日， 过去六个月指 2015 年 7
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.1.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动的 比较
注： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金由交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金转型而来。基金转型日为 2015 年 7 月 1 日，基金 转型日至报告 期期
末， 本基金转型时间未满一年。 本基金的投资转型期为交银施罗德沪深 300 行业分层等
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权重指数证券投资基金转型实施日（即 2015 年 7 月 1 日）起 的 6 个 月。截至投资转型
期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.1.2.3 自 基金 转型 以来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 图示日期为 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金转型当年的净值增长率按
照当年基金转型后的实际存续期计算。
3.1.3 过 去三 年基 金的利 润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
3.2. 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指数 证券 投资基 金
3.2.1 主 要会 计数 据和财 务指 标
3.2.1.1 期 间数 据和 指标
报告期 （2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6 月 30 日）
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 5,374,806.98 361,575.27 15,750,543.88
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本期利 润 4,831,310.13 2,108,747.54 3,296,190.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5827 0.1337 0.0836
本期加 权平 均净 值利 润率 31.94% 12.80% 7.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 34.70% 35.56% 1.52%
3.2.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2015 年 6
月 30 日)
2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 4,573,132.55 2,795,825.69 2,160,556.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.489 0.369 0.082
期末基 金资 产净 值 9,343,854.14 11,025,655.06 28,384,236.89
期末基 金份 额净 值 1.000 1.454 1.082
3.2.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2015 年 6
月 30 日)
2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 103.18% 50.84% 11.27%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3 、 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正
式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
3.2.2 基 金净 值表 现
3.2.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 4 月 1
日至 2015 年
6 月 30 日
11.79% 2.63% 16.99% 2.62% -5.20% 0.01%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年
6 月 30 日
34.70% 2.16% 42.28% 2.16% -7.58% 0.00%
2014 年 7 月 1
日至 2015 年
6 月 30 日
98.04% 1.69% 110.42% 1.69% -12.38% 0.00%
自基金合同
生效起至
103.18% 1.40% 107.03% 1.42% -3.85% -0.02%
第 13 页 共 114 页
2015 年 6 月
30 日
注：交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正式
转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金， 本表列示的是基金转型前 的基金净
值表现， 转型前基金的业绩比较基准为沪深 300 行业分层等权重指数收益率×95% ＋银
行活期存款利率（税后）×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
注： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的建仓期为自基金合同生效
日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书
有关投资比例的约定。
第 14 页 共 114 页
3.2.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
注： 图示日期为 2012 年 11 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日。 基金合同生效当年的净值增长
率按照当年实际存续期计算， 基金转型当年的净值增长率按照当年基金转型前的实际存
续期计算。
3.2.3 过 去三 年基 金的利 润分 配情况
单位 ：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 0.090 183,192.90 52,000.85 235,193.75 -
2013 年 0.300 2,087,057.64 765,880.96 2,852,938.60 -
合计 0.390 2,270,250.54 817,881.81 3,088,132.35 -
§4
管 理人报 告
第 15 页 共 114 页
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股 份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精
选股票
(QDII) 、 交银
上证 180 公
司治理 ETF
及其联接、
交银深证
300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源股票
(QDII) 、 交银
沪深 300 分
层等权指
数、交银国
证新能源指
数分级、交
银中证海外
中国互联网
指数
（QDII-LOF
) 、交银中证
互联网金融
指数分级的
2012-12-
27
2015-07-0
1
6 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工程
硕士。 历任瑞士银行香港分行
分析员。2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历任
投资研究部数量分析师、 基金
经理助理。2012 年 12 月 27
日至 2015 年 6 月 30 日 担任交
银施罗德沪深 300 行业分层
等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
第 16 页 共 114 页
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
李德亮
交银蓝筹混
合、交银消
费新驱动股
票、交银定
期支付双息
平衡混合、
交银强化回
报债券的基
金经理
2015-07-
01
2015-08-2
9
9 年
李德亮先生， 同济大学管理学
学士， 中国人民银行研究生部
金融学硕士。2006 年加入交
银施罗德基金管理有限公司，
历任行业分析师、 基金经理助
理。2013 年 9 月 4 日至 2015
年 8 月 28 日担任交银 施罗德
定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证
券投资基金基金经理，2014
年 1 月 28 日至 2015 年 8 月
28 日担任交银施罗德 强化回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2014 年 10 月 22 日至
2015 年 8 月 28 日担任交银施
罗 德 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （原交银施罗德蓝筹股票证
券投资基金） 基金经理， 2015
年 7 月 1 日至 2015 年 8 月 28
日 担 任 交 银 施 罗 德 消 费 新 驱
动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
盖婷婷
交银消费新
驱动股票的
基金经理
2015-07-
01
- 9 年
盖婷婷女士， 上海交通大学硕
士。 历任信诚基金管理有限公
司 分 析 师 、 研 究 总 监 助 理 。
2011 年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管理有限公司， 历任行业分析
师。
注：1、 因交银施 罗德 沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金自 2015 年 7 月 1 日起
转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金， 蔡铮先生自转型之日起不再担任该
基金的基金经理。
2 、本表所列基金经 理 （助理）任职日期和 离 职日期均以基金合同 生 效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
3 、本表所列基金经理 （助理）证券从业年限 中的 “ 证券从业 ” 的 含 义 遵 从 中 国 证 券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 、基金经理（或基 金 经理小组）期后变动 （ 如有）敬请关注基金 管 理人发布的相
关公告。
第 17 页 共 114 页
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间 优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手 备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平 交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
第 18 页 共 114 页
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未 出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 A 股市场可谓波澜壮阔，2015 年上半年创业板指大幅上涨，在经济转型的
预期下， 各种主题性投资机会轮番上阵， 2015 年 6 月至 9 月由于去杠杆效应， 股市又经
历了断崖式的下跌，2015 年 9 月之后，市场 信心逐渐恢复，在 TMT 、现代服务行业的
带动下创业板又实现了强劲的反弹。整个 2015 年，主板与创业板结构分化明显，经济
疲软， 传统产业增长乏力， 以科技、 文、 娱、 体、 卫为代表的行业受到市场的追捧， 获
得较大的 超额收益。
本基金在 2015 年 7 月 1 日正式转型，建仓期正值股市下跌，因此基金建仓比较谨
慎，于 2015 年 12 月正式完成建仓。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 份额净值为
0.983 元，自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日其份额净值增长率为-1.70% ，同期
业绩比较基准增长率为-11.00% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金 份
额净值为 1.000 元， 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日其份额净 值增长率为 34.70% ，
同期业绩比较基准增长率为 42.28% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年， 预计资金面仍然会维持相对宽松的状态， 中央经济会议明确 2016 年
的工作重心是保增长， 需要关注财政政策的变化。 创业板经历了 2013 年至 2015 年长达
三年的牛市，积累了一定的估值风险，而传统产业在刺激政策的支持下有望企稳回升，
因此 2016 年的主要操 作策略是守正出奇，配置更加均衡化，与此同时，寻找创业板调
整带来的优质成长股投资机会。
第 19 页 共 114 页
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核 工 作情况
2015 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法
规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强
化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工 作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对
基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司 监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经 理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
第 20 页 共 114 页
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日未进行利润分配。
交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金自 2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金已经连续六十个工作日以上
出现基金资产净值低于五千万元的情形， 基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行
了报告并已于 2015 年 5 月 1 日起 至 2015 年 5 月 25 日以通讯方式 召开了基金份额持有
人大会，基金份额持有人大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效，并 于 2015 年 7 月 1 日
正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
截至本报告期末， 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金已经连续六十个工作
日以上出现基金资产净 值低于五千万元的情形， 基金管理人拟加大营销力度， 提升基金
规模。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第 21 页 共 114 页
§6
审 计报告
6.1 交 银施 罗德 消费新驱 动股 票型证 券投 资基金
普华永道中天审字(2016) 第 21113 号
交银施罗德消费新驱动 股票型证券投资基金( 原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金) 全体基金份额持有人：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 消 费 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 原 交 银 施 罗 德 沪 深
300 行业分层等权重指数证券投资基金， 以下简称 “交银施罗德消费新驱动基金”) 的财
务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 7 月 1 日( 转型生效日) 至 2015
年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 消 费 新 驱 动 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗德
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1） 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”)、中
国证券投 资基金 业协会( 以下 简称“ 中国基 金 业协会”) 发 布的有 关 规定及允 许的基 金行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
（2 ） 设计、执行 和维护 必要的内 部 控 制 ，以使 财 务 报 表 不 存 在 由于舞 弊 或 错 误 导
致的重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在 执行 审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国
注册会计师 职业道德守则 ， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制 和公允列报 相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德消费新驱动基金的财务报表 在所有重大方面 按照企业会
第 22 页 共 114 页
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德消费新驱动基金 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及 2015 年 7 月 1 日( 转型生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间 的经营成
果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖 滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 25 日
6.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指 数证 券投 资基金
普华永道中天审字(2016) 第 23328 号
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简
称“交银施罗德沪深 300 基金”) 的财务报表，包括 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前
日) 的资产负债表、 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) 止期间的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一 、管 理层对 财务 报表的 责任
编制和公允列报财务报表是交银施罗德沪深 300 基金的基金管理人交银施罗德基金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按 照企 业会计 准 则和中国 证券 监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中 国证监会 ”) 、
中国证券 投资基 金业协 会( 以 下简称 “中国 基 金业协会 ”) 发布的 有 关规定及 允许的 基金
行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
（2 ） 设计、执行 和维护 必要的内 部 控 制 ，以使 财 务 报 表 不 存 在 由于舞 弊 或 错 误 导
致的重大错报。
二 、注 册会计 师的 责任
我们的责任是在 执行 审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国
注册会计师 职业道德守则 ， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
第 23 页 共 114 页
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制 和公允列报 相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三 、审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德沪深 300 基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德沪深 300 基金 2015 年 6 月 30 日( 基
金合同失效前日) 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前
日) 止期间的经营成果和基 金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月25 日
§7
年 度财务 报表
7.1
交 银 施罗德 消费新 驱动 股票型 证券 投资基 金
7.1.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存款
7.1.4.7.1
6,732,384.91
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结算备付金
267,798.00
存出保证金
39,892.09
交易性金融资产
7.1.4.7.2
30,744,342.13
其中：股票投资
30,744,342.13
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.1.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.1.4.7.4
-
应收证券清算款
984,231.13
应收利息
7.1.4.7.5
1,627.84
应收股利
-
应收申购款
65,431.59
递延所得税资产
-
其他资产
7.1.4.7.6
-
资 产总 计
38,835,707.69
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.1.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,846,943.45
应付赎回款
154,039.90
应付管理人报酬
48,303.01
应付托管费
8,050.50
应付销售服务费
-
应付 交易费用
7.1.4.7.7
133,593.04
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
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其他负债
7.1.4.7.8
70,082.86
负 债合 计
2,261,012.76
所 有者 权益：
-
实收基金
7.1.4.7.9
18,997,838.30
未分配利润
7.1.4.7.10
17,576,856.63
所 有者 权益合 计
36,574,694.93
负 债和 所有者 权益 总计
38,835,707.69
注： 1、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 0.983 元， 基金份额 总额 37,216,246.75
份。
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 7 月 1 日 （转型生效日） 至 2015 年 12 月
31 日。
7.1.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 7 月 1 日（转型生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 7 月 1 日（转型生 效日 ）至 2015 年 12
月 31 日
一 、收 入
3,670,594.53
1.利息收入
49,589.35
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11
49,589.31
债券利息收入
0.04
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,697,436.37
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12
3,692,539.47
基金投资收益
-
债券投资收益 7.1.4.7.13
1,223.71
资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.1.4.7.15
-
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股利收益 7.1.4.7.16
3,673.19
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.1.4.7.17
-214,643.43
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.1.4.7.18
138,212.24
减 ：二 、费用
602,945.62
1．管理人报酬
196,464.85
2．托管费
32,750.50
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.1.4.7.19
322,177.62
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.1.4.7.20
51,552.65
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
3,067,648.91
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
3,067,648.91
7.1.3 所 有者 权益 （基金 净值 ）变动 表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股 票型证券投资基金
本报告期：2015 年 7 月 1 日（转型生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月 1 日（ 转型 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值） 4,770,721.59 4,573,132.55 9,343,854.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 3,067,648.91 3,067,648.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
14,227,116.71 9,936,075.17 24,163,191.88
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号填列）
其中：1.基金申购款 27,546,444.21
20,538,793.42
48,085,237.63
2.基金赎回款 -13,319,327.50
-10,602,718.25
-23,922,045.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
18,997,838.30 17,576,856.63 36,574,694.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1.1 至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 阮红 ，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.1.4 报 表附 注
7.1.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德消 费新驱 动 股票型证 券投 资基金( 以下简称 “本基 金”) 是由交银 施罗德
沪深 300 行业分层等权 重指数证券投资基金( 以下简称“原基金”) 通过基金合同修订变
更而来。 原基金经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可
第 626 号 《关于核准交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》
核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交
银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原基金
为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
300,448,538.13 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字(2012)
第 433 号验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分层等
权重指数证券投资基金基金合同》 于 2012 年 11 月 7 日正式生效， 基金 合同 生效日的基
金份额总额为 300,537,913.91 份基金份额， 其中认购资金利息折合 89,375.78 份基金份额 。
原基金基金份额持有人大会自 2015 年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日 止以通讯方式
召开， 会议审议通过了 《关于交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金转
型 及 基 金 合 同 修改 有 关事 项 的 议 案 》 ，经 中 国证 监 会 备 案 后 决议 生 效。 根 据 原 基 金 基 金
份额持有人大会决议， 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》自 2015
年 7 月 1 日生效， 同时 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合
同》 失效， 交银 施罗德 沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
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国内依法 发行上 市的股 票( 含 中小板 、创业 板 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、债
券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融 工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的
80%-95% ， 其中投资于 消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的 80% 其余资
产投资于债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5% 。自转型生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比
较基准为： 85% ×中证内地消费主题指数+15% ×中信标普全债指数。 根据 本基金的基金
管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业
绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的
业绩比较基准变更为：85% ×中证内地消费主题指数+15% ×中证综 合债券指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.1.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会 计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资 基金业 协会( 以下简称 “中国 基金业 协会”) 颁布 的《证 券 投资基金 会计核 算业
务 指 引 》 、 《 交 银 施 罗 德 消 费 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
7.1.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情 形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2015 年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基金管理
人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.1.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 7 月 1 日( 转型生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015
年 7 月 1 日( 转型生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
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7.1.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.1.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 7 月 1 日( 转型 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.1.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
（1）金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他 各类应付款
项等。
7.1.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确 认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于 支付的价款中包含的债券 或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利 以及处置时产生的处
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置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： （1） 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； （2） 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报 酬 转 移 给 转 入方 ； 或者 （3 ） 该 金 融资 产 已转 移 ， 虽 然 本 基金 既 没有 转 移 也 没 有 保 留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的 对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1 ） 存 在 活 跃 市 场的金 融 工 具 按 其 估 值 日的市 场 交 易 价 格 确 定 公允价 值 ； 估 值 日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
（2 ） 存 在 活 跃 市 场的金 融 工 具 ， 如 估 值 日无交 易 且 最 近 交 易 日 后经济 环 境 发 生 了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大 变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
（3 ） 当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市 场 ， 采 用 市场参 与 者 普 遍 认 同 且 被以往 市 场 实 际 交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.1.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
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7.1.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时 ， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.1.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时 ， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的 则按直线法计算。
7.1.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的 则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.1.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
第 32 页 共 114 页
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： （1 ） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； （2） 本基金 的基金管
理人能够定期 评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； （3） 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.1.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 等情况， 本 基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.1.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.1.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.1.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在 本报告期间无需说明的会计差错更正 。
7.1.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101 号《关于上 市公司 股息红 利差别 化 个人所 得税政 策有关 问 题的通 知》 及 其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖
股票、债 券的差价收入不予 征收营业税。
（2） 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金 支付利息时
代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金 从上市公 司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个
第 33 页 共 114 页
月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9
月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税 所得额， 自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
7.1.4.7 重 要财 务报 表项 目的 说明
7.1.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 6,732,384.91
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,732,384.91
7.1.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,679,280.97 30,744,342.13 1,065,061.16
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,679,280.97 30,744,342.13 1,065,061.16
第 34 页 共 114 页
7.1.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.1.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有 买入返售金融资产。
7.1.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,475.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 132.55
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约 拆借孳息 -
其他 19.69
合计 1,627.84
7.1.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.1.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 133,593.04
银行间市场应付交易费用 -
合计 133,593.04
7.1.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
第 35 页 共 114 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 82.86
预提审计费 40,000.00
预提信息 披露费 30,000.00
合计 70,082.86
7.1.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月 1 日（ 转型生效日）至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
转型生效日 9,343,854.14 4,770,721.59
本期申购
53,962,706.41 27,546,444.21
本期赎回（以 “- ” 号填列 ）
-26,090,313.80 -13,319,327.50
本期末
37,216,246.75 18,997,838.30
注：1 、原交银施罗德沪深 300 行业分层等权 重指数证券投资基金于 2015 年 6 月 30 日
的基金资产份额为 9,343,854.14 元， 已于 2015 年 7 月 1 日本基金转型生效日全部转为本
基金的基金资产份额。
2 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
3 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.1.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
转型 生效日
4,965,254.74
-392,122.19 4,573,132.55
本期利润
3,282,292.34 -214,643.43 3,067,648.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
14,517,485.31 -4,581,410.14 9,936,075.17
其中：基金申购款
28,887,759.67 -8,348,966.25 20,538,793.42
基金赎回款
-14,370,274.36 3,767,556.11 -10,602,718.25
本期已分配利润
-
-
-
本期末
22,765,032.39 -5,188,175.76 17,576,856.63
第 36 页 共 114 页
7.1.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日 ）至2015 年12 月31 日
活期存款利息收入
47,888.29
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,300.72
其他
400.30
合计
49,589.31
7.1.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 7 月 1 日（ 转型生效日）至 2015 年 12 月 31
日
卖出股票成交总额 99,772,973.49
减：卖出股票成本总额 96,080,434.02
买卖股票差价收入 3,692,539.47
7.1.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日）至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
4,224.00
减 ： 卖出 债 券（ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
3,000.00
减：应收利息总额 0.29
买卖债券差价收入
1,223.71
7.1.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报 告期内无资产支持证券投资收益。
第 37 页 共 114 页
7.1.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金本报告期 内无衍生工具收益。
7.1.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日 ）至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 3,673.19
基金投资产生的股利收益
-
合计 3,673.19
7.1.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日 ）至2015 年12 月31 日
1.交易性金融资产
-214,643.43
——股票投资
-213,284.13
——债券投资
-1,359.30
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-214,643.43
7.1.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日 ）至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 125,816.48
基金转换费收入 12,395.76
合计 138,212.24
第 38 页 共 114 页
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减， 不低于 赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费 由 申购补差费和转出基 金 的赎回费两部分构成 ， 其中转出基金
的不低于 赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.1.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生效日 ）至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用
322,177.62
银行间市场交易费用
-
合计
322,177.62
7.1.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（转型生 效日）至2015 年12 月31 日
审计费用 20,164.21
信息披露费 20,081.20
债券账户维护费 9,400.00
银行汇划费 1,907.24
指数使用费 0.00
律师费 0.00
公证费 0.00
合计 51,552.65
7.1.4.8 或 有事 项、 资产 负债 表日后 事项 的说明
7.1.4.8.1 或 有事 项
无。
7.1.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.1.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
第 39 页 共 114 页
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、基金 销售 机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.10 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.1.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.1.4.10.2 关 联方 报酬
7.1.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（ 转型生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 196,464.85
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
51,100.49
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% ÷当年天数。
7.1.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年7 月1 日（ 转型生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 32,750.50
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
第 40 页 共 114 页
7.1.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.1.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.1.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.1.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
本报告期 买入/ 申购总份额
11,889,417.36
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
11,889,417.36
报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例
（% ）
31.95%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.1.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末 除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金 。
7.1.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年7 月1 日（ 转型生效 日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
6,732,384.91
47,888.29
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利 率计息。
7.1.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.1.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
第 41 页 共 114 页
7.1.4.11 利 润分 配情 况
本报告期内本基金 未进行利润分配。
7.1.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.1.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.1.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-
18
重大事项 24.43 - - 38,600 755,394.00 942,998.00 -
600153
建发股
份
2015-6-2
9
重大事项 14.69 - - 1,066 12,136.04 15,659.54 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.1.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.1.4.13
金 融工 具风 险及管 理
7.1.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金和
货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依 法发行上市的股票 （含中小板、 创
业 板 及 其 他 经 中国 证 监会 核 准 上 市 的 股票 ） 、债 券 、 中 期 票 据、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、
资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须 符 合 中 国 证 监会 相 关规 定 ） 。 本 基 金在 日 常经 营 活 动 中 面 临的 与 这些 金 融 工 具 相 关 的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董 事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
第 42 页 共 114 页
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理 委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.1.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月 31 日，
本基金未持有信用类债券。
7.1.4.13.3. 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投 资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
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不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注 7.1.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.1.4.13.4. 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.13.4.1. 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.1.4.13.4.1.1. 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,732,384.91 - - - 6,732,384.91
结算备 付金 267,798.00 - - - 267,798.00
存出保 证金 39,892.09 - - - 39,892.09
交易性 金融 资产 - - - 30,744,342.13 30,744,342.13
应收证 券清 算款 - - - 984,231.13 984,231.13
应收利 息 - - - 1,627.84 1,627.84
应收申 购款 - - - 65,431.59 65,431.59
资产总计 7,040,075.00 - - 31,795,632.69 38,835,707.69
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,846,943.45 1,846,943.45
第 44 页 共 114 页
应付赎 回款 - - - 154,039.90 154,039.90
应付管 理人 报酬 - - - 48,303.01 48,303.01
应付托 管费 - - - 8,050.50 8,050.50
应付交 易费 用 - - - 133,593.04 133,593.04
其他负 债 - - - 70,082.86 70,082.86
负债总计 - - - 2,261,012.76 2,261,012.76
利率敏感度缺口 7,040,075.00 - - 29,534,619.93 36,574,694.93
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.1.4.13.4.1.2. 利 率风险 的敏 感性分 析
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
7.1.4.13.4.2. 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.13.4.3. 其 他价 格风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 80%-95% ，其中投资于消费服务类 行业的公司股票不低于 非现金基金资产的
80% ； 其余资产投资于 债券、 中期票据、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种； 每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第 45 页 共 114 页
7.1.4.13.4.3.1. 其 他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 30,744,342.13 84.06
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 30,744,342.13 84.06
7.1.4.13.4.3.2. 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
于 2015 年 12 月 31 日， 由于本基金运行期间不足一年， 尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.1.4.14 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层 次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层 次的余额为29,785,684.59元， 属于第二层 次的余额为958,657.54元， 无属于第
三层次 的余额。
(ii) 公允价值所属层 次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不会于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 次 ； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层 次还是第三层 次。
第 46 页 共 114 页
(iii) 第三层 次公允价值余 额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指 数证 券投 资基金
7.2.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日( 基
金 合同 失效前 日)
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
7.2.4.7.1 1,143,495.24 1,107,393.19
结算备付金
- 7,117.01
存出保证金
9,146.06 4,169.54
交易性金融资产 7.2.4.7.2 8,807,338.56 10,157,507.13
其中：股票投资
8,802,979.26 10,155,774.66
基金投资
- -
债券投资
4,359.30 1,732.47
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - -
应收证券清算款
118,844.18 -
应收利息 7.2.4.7.5 201.32 228.62
应收股利
- -
应收申购款
- 60,979.52
递延所得税资产
- -
其他资产 7.2.4.7.6 - -
第 47 页 共 114 页
资 产总 计 附 注号 10,079,025.36 11,337,395.01
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日( 基
金 合同 失效前 日)
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
547,061.57 197,010.94
应付管理人报酬
8,555.42 5,765.00
应付托管费
1,711.11 1,153.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.2.4.7.7 36,005.50 6,042.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.2.4.7.8 141,837.62 101,768.86
负债合计
735,171.22 311,739.95
所 有者 权益：
实收基金 7.2.4.7.9 4,770,721.59 7,584,512.16
未分配利润 7.2.4.7.10 4,573,132.55 3,441,142.90
所 有者 权益合 计
9,343,854.14 11,025,655.06
负 债和 所有者 权益 总计
10,079,025.36 11,337,395.01
注：1 、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) ， 基金份额净值 1.000 元， 基
金份额总额 9,343,854.14 份。
2 、本财务报表的实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同
失效前日) 。
7.2.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
第 48 页 共 114 页
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
( 基 金合 同失 效前
日)
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
5,171,409.49 2,587,101.63
1.利息收入
5,357.90 9,194.88
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 5,356.15 9,190.36
债券利息收入
1.75 4.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
5,669,104.06 808,333.61
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 5,591,334.51 493,247.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.2.4.7.13 2,694.63 2,116.19
资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.2.4.7.15 - -
股利收益 7.2.4.7.16 75,074.92 312,970.10
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.2.4.7.17 -543,496.85 1,747,172.27
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.2.4.7.18 40,444.38 22,400.87
减 ：二 、费用
340,099.36 478,354.09
1．管理人报酬
55,546.56 123,695.90
2．托管费
11,109.30 24,739.10
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.2.4.7.19 68,667.62 63,879.61
5．利息支出
- -
其中：卖出回购 金融资产支出
- -
6．其他费用 7.2.4.7.20 204,775.88 266,039.48
第 49 页 共 114 页
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
4,831,310.13 2,108,747.54
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
4,831,310.13 2,108,747.54
7.2.3 所 有者 权益 （基金 净值 ）变动 表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基 金合同 失效 前日)
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,584,512.16 3,441,142.90 11,025,655.06
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,831,310.13 4,831,310.13
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,813,790.57 -3,699,320.48 -6,513,111.05
其中：1.基金申购款 15,172,848.70 13,846,712.93 29,019,561.63
2.基金赎回款 -17,986,639.27 -17,546,033.41 -35,532,672.68
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,770,721.59 4,573,132.55 9,343,854.14
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,223,680.55 2,160,556.34 28,384,236.89
第 50 页 共 114 页
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,108,747.54 2,108,747.54
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-18,639,168.39 -592,967.23 -19,232,135.62
其中：1.基金申购款 7,395,688.52 1,878,555.97 9,274,244.49
2.基金赎回款 -26,034,856.91 -2,471,523.20 -28,506,380.11
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -235,193.75 -235,193.75
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,584,512.16 3,441,142.90 11,025,655.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.2.1 至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.2.4 报 表附 注
7.2.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第 626 号 《关于核准交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 300,448,538.13 元，业经 普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 433 号验资 报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》
于 2012 年 11 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,537,913.91 份基
金份额，其中认购资金利息折合 89,375.78 份 基金份额。本基金的基金管理人为交银施
罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据本基金份额持有人大会于 2015 年 5 月 1 日起至 2015 年 5 月 25 日止以通讯方
式审议通过的 《关于交银施 罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金转型及基金
合同修改有关事项的议案》 ，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015
年 5 月 27 日发布了《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深 300 行业分层
第 51 页 共 114 页
等 权 重 指 数 证 券投 资 基金 基 金 份 额 持 有人 大 会表 决 结 果 暨 决 议生 效 的公 告 》 ， 并 报 中 国
证监会进行变更注册。 经与基金托管人中国建设银行股份 有限公司协商一致， 基金管理
人将 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 修订为 《交银
施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》 ， 并已报中国证监会备案。 《 交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》自 2015 年 7 月 1 日起 生效，原《交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，以沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股( 含中小板、创业板及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金
也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成 份股) 、 新股( 首次发行或增发) 、
债券、 货币市场工具、 回购、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允
许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资于沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及
其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金
资产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行
活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.2.4.2 会 计报 表的 编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券 投 资基金会 计核算 业务
指引》 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 和在财务报
表附注 7.2.4.4 所列示的中国证监会 、 中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.2.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他有 关规 定的声 明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) 止期间的财务报表
符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失
效前日) 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金 合同失效前日) 止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第 52 页 共 114 页
7.2.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.2.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) 。
7.2.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1)
金融资产的分类
金融资产于初始确认时 分类为：以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、 债券投资 、 资产支持证券投资和衍生工具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融 资产分类为应收款项， 包括银行存款、买入返 售金融资产
和其他 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产。
(2)
金融负债的分类
金融负债于初始确认时 分类为：以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融负
债及其他金融 负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他 各类应付
款项等。
7.2.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于 支付的价款中包含的债券 或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计
入初始确认金额。
对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
第 53 页 共 114 页
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基 金份额所募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊部 分 后 的 余
额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第 54 页 共 114 页
7.2.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现 平准金和未实现平准金 。已实现平准金指在申 购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。 未实现平准金指在申购或 赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.2.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股票投资在持有期间应 取得的现金股利扣除由 上市公司代扣代缴的个 人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于 资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产在持有期间的公允 价值变动确
认为公允价值变动损益； 处置时 ， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确 认的利息收入按实际利 率法计算，实际利率法 与直线法差
异较小的 则按直线法计算。
7.2.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理人报酬和 托管费在费用涵盖期间 按基金合同约定的费率 和计 算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期 间确认的利息支出按实 际利率法计算，实际利 率法与直线
法差异较小的 则按直线法计算。
7.2.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等 分配权。本基金收益以 现金形式分配，但基金 份额持有人
可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再
投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基
金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配
利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构 、管理要求、内部报告 制度为依据确定经营分 部，以经营
第 55 页 共 114 页
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成 果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.2.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则 和中国证监会允许的基 金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对 于 证 券交 易 所上 市 的股 票 ， 若出 现 重大 事 项停 牌 或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌
停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 对 于 在 证券 交 易所 上 市或 挂 牌 转让 的 固定 收 益品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持
证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的
债券估值结果确定公允价值。
7.2.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更以 及差 错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.2.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上 市 或挂牌转让的固定收 益 品种( 可 转 换 债 券 、资产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易量 和 交易 频 率 不 足 以 提供 持 续的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.2.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正 。
7.2.4.6 税项
根据财政 部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
第 56 页 共 114 页
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征 收范围，不征收营业税 。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括 买卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收入 ， 股 权 的 股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发 行债券的企业在向基金 支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至
1 年(含1 年)的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于2015 年9 月
8 日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自 2015 年9 月8 日起， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.2.4.7 重 要财 务报 表项 目的 说明
7.2.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
( 基金合同失效前日)
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 1,143,495.24 1,107,393.19
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,143,495.24 1,107,393.19
7.2.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日)
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,524,633.97 8,802,979.26 1,278,345.29
贵金属投资- 金交所 - - -
第 57 页 共 114 页
黄金合约
债券
交易所市场 3,000.00 4,359.30 1,359.30
银行间市场 - - -
合计 3,000.00 4,359.30 1,359.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,527,633.97 8,807,338.56 1,279,704.59
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,332,905.69 10,155,774.66 1,822,868.97
贵金属投资- 金 交所
黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 1,400.00 1,732.47 332.47
银行间市场 - - -
合计 1,400.00 1,732.47 332.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,334,305.69 10,157,507.13 1,823,201.44
7.2.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.2.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融 资产。
7.2.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日( 基金
合同失效前日)
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 196.87 222.61
第 58 页 共 114 页
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 3.52
应收债券利息 0.25 0.31
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.09
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.20 2.09
合计 201.32 228.62
7.2.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.2.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日( 基金
合同失效前日)
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 36,005.50 6,042.14
银行间市场应付交易费用 - -
合计 36,005.50 6,042.14
7.2.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日( 基金
合同失效前日)
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,668.02 744.96
预提指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提律师费 50,000.00
预提审计费 19,835.79 40,000.00
预提公证费 10,000.00
预提信息披露费 9,918.80 10,000.00
应付后端申购费 415.01 1,023.90
第 59 页 共 114 页
合计 141,837.62 101,768.86
7.2.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,584,512.16 7,584,512.16
本期申购 15,172,848.70 15,172,848.70
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -17,986,639.27 -17,986,639.27
2015 年 6 月 30 日基金拆分
/ 份额折算前
4,770,721.59 4,770,721.59
基金拆分/ 份额折算调整 4,573,132.55 -
本期末 9,343,854.14 4,770,721.59
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购 份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 本基金于 2015 年 6 月 30 日进行份额折算。 根据基金管理人于 2015 年 7 月 2 日
发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金） 正式转型及基金份额折算
结果的公告》 ， 折算前本基金份额为 4,770,721.59 份， 折算后本基金份额为 9,343,854.14
份。
7.2.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,795,825.69 645,317.21 3,441,142.90
本期利润 5,374,806.98 -543,496.85 4,831,310.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-3,205,377.93 -493,942.55 -3,699,320.48
其中：基金申购款 6,808,772.39 7,037,940.54 13,846,712.93
基金赎回款 -10,014,150.32 -7,531,883.09 -17,546,033.41
本期已 分配利润 - - -
本期末 4,965,254.74 -392,122.19 4,573,132.55
7.2.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
第 60 页 共 114 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日( 基金合同
失效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 4,954.39 8,718.31
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 247.29 381.59
其他 154.47 90.46
合计 5,356.15 9,190.36
7.2.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日( 基金合同 失
效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 25,005,102.16 27,192,177.27
减：卖出股票成本总额 19,413,767.65 26,698,929.95
买卖股票差价收入 5,591,334.51 493,247.32
7.2.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日( 基金合同失效前
日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
10,096.44 21,120.40
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
7,400.00 19,000.00
减：应收利息总额 1.81 4.21
买卖债券差价收入 2,694.63 2,116.19
第 61 页 共 114 页
7.2.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.2.4.7.15 衍 生工 具 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.2.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日( 基金合同失效前
日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年
12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 75,074.92 312,970.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 75,074.92 312,970.10
7.2.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日( 基金合同失效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -543,496.85 1,747,172.27
—— 股票投资 -544,523.68 1,746,839.80
—— 债券投资 1,026.83 332.47
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -543,496.85 1,747,172.27
7.2.4.7.18 其 他收 入
单位：人民 币元
项目 本期
上年度可比期间
第 62 页 共 114 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日( 基金合同失效前日)
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12
月 31 日
基金赎回费收入 25,512.88 20,968.18
基金转换费收入 14,931.50 1,432.69
合计 40,444.38 22,400.87
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.2.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日( 基金合同失效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12
月 31 日
交易所市场交易费用 68,667.62 63,879.61
银行间市场交易费用 - -
合计 68,667.62 63,879.61
7.2.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日( 基金合同失效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年
12 月 31 日
审计费用 19,835.79 40,000.00
信息披露费 9,918.80 10,000.00
债券账户维护费 13,700.00 13,900.00
银行汇划费 1,321.29 2,139.48
指数使用费 100,000.00 200,000.00
律师费 50,000.00 -
公证费 10,000.00 -
合计 204,775.88 266,039.48
7.2.4.8 或 有事 项、 资产 负债 表日后 事项 的说明
7.2.4.8.1 或 有事 项
无。
第 63 页 共 114 页
7.2.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根 据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基
金 （原交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金） 正式转型及基金份额折
算结果的公告》 ， 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金自 2015 年 7 月
1 日起转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
7.2.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份 有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.10 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.2.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.2.4.10.2 关 联方 报酬
7.2.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日( 基金合同失效
前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 55,546.56 123,695.90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
19,431.36 38,036.01
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累
第 64 页 共 114 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
7.2.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日( 基金合同失效
前日)
上年度可比期间
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 11,109.30 24,739.10
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.2.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.2.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.2.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.2.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.2.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日( 基金合同失效前日)
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
第 65 页 共 114 页
中国建设银行 1,143,495.24 4,954.39 1,107,393.19 8,718.31
注：本基金的 活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上 年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.2.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.2.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.2.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日( 基 金合 同失 效前 日) ） 本基金 持有 的流 通受限 证券
7.2.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.2.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709
河北钢
铁
2015-06-30
重大事
项
7.00
2015-08-
24
6.30 4,955 24,070.45 34,685.00 -
000778
新兴铸
管
2015-06-15
重大事
项
12.96
2015-09-
15 11.63
3,874 25,982.98 50,207.04 -
000793
华闻传
媒
2015-05-26
重大事
项
20.75
2015-08-
31 18.68
1,718 23,533.57 35,648.50 -
000839
中信国
安
2015-06-29
重大事
项
23.57
2015-12-
28 22.50
1,243 18,465.08 29,297.51 -
000878
云南铜
业
2015-06-08
重大事
项
24.50
2015-09-
08 22.05
1,703 26,028.06 41,723.50 -
000917
电广传
媒
2015-05-28
重大事
项
42.89
2015-11-
13 38.55
1,262 27,731.79 54,127.18 -
第 66 页 共 114 页
000963
华东医
药
2015-06-26
重大事
项
71.48
2015-08-
05
69.20 779 45,156.83 55,682.92 -
002001
新 和
成
2015-06-30
重大事
项
17.09
2015-07-
13
18.49 2,116 40,117.46 36,162.44 -
002292
奥飞动
漫
2015-05-18
重大事
项
37.85
2015-08-
28 34.07
2,400 50,395.26 90,840.00 -
002310
东方园
林
2015-05-27
重大事
项
38.30
2015-12-
07 34.47
1,022 22,935.78 39,142.60 -
002353
杰瑞股
份
2015-05-27
重大事
项
44.35
2015-09-
30 39.92
1,853 67,327.69 82,180.55 -
002375
亚厦股
份
2015-06-17
重大事
项
29.21
2015-07-
20
26.29 917 15,743.01 26,785.57 -
002416 爱施德 2015-05-05
重大事
项
20.67
2015-07-
29
18.60 3,660 61,161.61 75,652.20 -
600153
建发股
份
2015-06-29
重大事
项
17.51 - - 1,066 12,136.04 18,665.66 -
600277
亿利能
源
2015-06-01
重大事
项
14.62
2015-10-
12 13.12
3,657 37,789.00 53,465.34 -
600395
盘江股
份
2015-06-09
重大 事
项
15.71
2015-08-
19
14.
00
4,150 51,287.02 65,196.50 -
601111
中国国
航
2015-06-30
重大事
项
15.36
2015-07-
29
13.78 1,442 13,860.10 22,149.12 -
601216
内蒙君
正
2015-06-29
重大事
项
24.07
2015-07-
02
24.20 1,125 14,902.51 27,078.75 -
601633
长城汽
车
2015-06-19
重大事
项
42.76
2015-07-
13
38.50 644 23,831.77 27,537.44 -
600886
国投电
力
2015-06-24
重大事
项
14.14
2015-09-
18 13.38
5,891 64,495.06 83,298.74 -
000024
招商地
产
2015-04-03
重大事
项
36.51 - - 1,078 18,853.49 39,357.78 -
000630
铜陵有
色
2015-03-09
重大事
项
10.32
2015-10-
23
3.60 3,954 25,596.64 40,805.28 -
600900 长江电 2015/6/12 重大事 14.35 2015-11- 12.92 5,343 59,150.57 76,672.05 -
第 67 页 共 114 页
力 项 16
注：
1. 根据招商局蛇口工业区控股股份有限公司( 以下简称 “招商蛇口” ) 于 2015 年 12 月 28
日公布的《发行 A 股 股份换股吸收合 并招商 局地产控股股份 有限公 司上市公告书》和
《关于股票上市 交易的 提示性公告》， 招商 蛇口 发行 A 股 股份换股 吸收合并招商局地
产控股股份有限公司( 以下 简称“招商地产”) ，以换股比例 1:1.6008 取得招商 地产股东
持有的招商 地产全部股票，吸收合并招商 地产；招商 地产自 2015 年 4 月 3 日起连续停
牌。 合并后的招商 蛇口于 2015 年 12 月 30 日复牌， 当日复牌开盘单价为 23.90 元。 招商
地产人民币普通股股票自 2015 年 12 月 30 日起终止上市并摘牌。
2. 本基金截至 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) 止持有以上因公布的重大事项可能
产生重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交
易所批准复牌。
7.2.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额。
7.2.4.13 金 融工 具风 险及 管理
7.2.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化，具
有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于基金中的中
高风险品种， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金以标的
指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股组成及
其权重构建股票投资组合， 并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的 建设，在董事会下设立 合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建 立了以合规审核及风险 管理委员会为核心的， 由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的
第 68 页 共 114 页
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.2.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通 过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 6 月 30 日( 基金
合同失效前日) ，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.05%(2014 年 12 月 31 日：0.02%) 。
7.2.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资 金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险，本基金的基 金管理人通过独立的风 险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注 7.2.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
第 69 页 共 114 页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) ，本 基金所承担的全部金融负债的合约约
定到期日 均为一 个月以 内且不计 息，可 赎回基 金份额净 值( 所有者 权 益) 无 固定到 期日且
不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.2.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其 中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.2.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 6 月 30 日( 基金
合 同失效前 日)
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,143,495.24 - - - 1,143,495.24
存出保证金 9,146.06 - - - 9,146.06
交易性金融资产 - - 4,359.30 8,802,979.26 8,807,338.56
应收证券清算款 - - - 118,844.18 118,844.18
应收利息 - - - 201.32 201.32
资 产总计 1,152,641.30 - 4,359.30 8,922,024.76 10,079,025.36
负债
应付赎回 款 - - - 547,061.57 547,061.57
应付管理人报酬 - - - 8,555.42 8,555.42
应付托管费 - - - 1,711.11 1,711.11
应付交易费用 - - - 36,005.50 36,005.50
第 70 页 共 114 页
其他负债 - - - 141,837.62 141,837.62
负 债总计 - - - 735,171.22 735,171.22
利 率敏感度 缺口 1,152,641.30 - 4,359.30 8,186,853.54 9,343,854.14
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,107,393.19 - - - 1,107,393.19
结算备付金 7,117.01 - - - 7,117.01
存出保证金 4,169.54 - - - 4,169.54
交易性金融资产 - - 1,732.47 10,155,774.66 10,157,507.13
应收利息 - - - 228.62 228.62
应收申购款 - - - 60,979.52 60,979.52
资 产总计 1,118,679.74 - 1,732.47 10,216,982.80 11,337,395.01
负债
应付赎回款 - - - 197,010.94 197,010.94
应付管理人报酬 - - - 5,765.00 5,765.00
应付托管费 - - - 1,153.01 1,153.01
应付交易费用 - - - 6,042.14 6,042.14
其他负债 - - - 101,768.86 101,768.86
负 债总计 - - - 311,739.95 311,739.95
利 率敏感度 缺口 1,118,679.74 - 1,732.47 9,905,242.85 11,025,655.06
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.2.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) ，本基金持有的交易性债券投资公允价值
占基金资产净值的比例为 0.05%(2014 年 12 月 31 日：0.02%) ，因此市 场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.2.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.2.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
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体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体 波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在
沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
本基金通过投资组合的分散 化降低其他价格风险。 本基金投资于沪深 300 行业分层
等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权
证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.2.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日(基金 合 同失效
前日)
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
交易性 金融 资产 －股 票投 资 8,802,979.26 94.21 10,155,774.66 92.11
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,802,979.26 94.21 10,155,774.66 92.11
7.2.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 沪深 300 行业分层等权重” 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日( 基
上年度末
2014 年 12 月 31 日
第 72 页 共 114 页
金合同失效前日)
1.“ 沪深 300 行业分层 等权重 ” 指
数上升 5%
增加约 46 增加约 51
2.“ 沪深 300 行业分层 等权重 ” 指
数下降 5%
减少约 46 减少约 51
7.2.4.14 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融 工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层 次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) ，本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中属于第一层 次的余额为 7,700,976.89 元，属于第二层次的余
额为 1,106,361.67 元， 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第 一层次 9,895,012.96
元，第二层次 262,494.17 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层 次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层 次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债 券公
允价值应属第二层 次还是 第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日( 基金合同失效前日) ，本基金未持有非持续的以公允价值计量
的金融资产(2014 年 12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
第 73 页 共 114 页
值与公允价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§8
投 资组合 报告
8.1
交银 施罗德 消费新 驱动 股票型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年 7 月 1 日-2015 年 12 月 31 日）
8.1.1 期 末基 金资 产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总 资产
的比例（% ）
1 权益投资
30,744,342.13
79.17
其中：股票
30,744,342.13
79.17
2 固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3 贵金属投资
-
-
4 金融衍生品投资
-
-
5 买入返售金融资产
-
-
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
6 银行存款和结算备付金合计
7,000,182.91
18.03
7 其他各项资产
1,091,182.65
2.81
8 合计
38,835,707.69
100.00
8.1.2 期 末按 行业 分类的 股票 投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,647,672.00 4.50
B 采矿业 - -
C 制造业 16,420,290.96 44.90
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 - -
第 74 页 共 114 页
应业
E 建筑业 1,123,485.00 3.07
F 批发和零售业 15,659.54 0.04
G 交通运输、仓 储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 1,046,630.00 2.86
J 金融业 2,386,554.00 6.53
K 房地产业 3,327,730.00 9.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,196,232.00 6.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 667,296.63 1.82
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,912,792.00 5.23
S 综合 - -
合计 30,744,342.13 84.06
8.1.3 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 002390 信邦制药 110,200 1,581,370.00 4.32
2 300161 华中数控 38,500 1,413,720.00 3.87
3 000625 长安汽车 78,200 1,327,054.00 3.63
4 600048 保利地产 121,800 1,295,952.00 3.54
5 600054 黄山旅游 53,800 1,270,218.00 3.47
6 000333 美的集团 36,800 1,207,776.00 3.30
7 000802 北京文化 34,300 1,162,084.00 3.18
8 300262 巴安水务 60,500 1,123,485.00 3.07
9 000538 云南白药 15,200 1,103,824.00 3.02
10 002456 欧菲光 35,400 1,098,108.00 3.00
11 300290 荣科科技 41,500 1,046,630.00 2.86
12 300498 温氏股份 22,800 1,042,872.00 2.85
13 000002 万
科Ａ 38,600 942,998.00 2.58
14 300279 和晶科技 18,900 941,220.00 2.57
第 75 页 共 114 页
15 600706 曲江文旅 38,600 926,014.00 2.53
16 601688 华泰证券 45,000 887,400.00 2.43
17 601599 鹿港科技 35,500 878,980.00 2.40
18 000858 五 粮 液 29,323 799,931.44 2.19
19 600276 恒瑞医药 16,000 785,920.00 2.15
20 000651 格力电器 34,600 773,310.00 2.11
21 600104 上汽集团 36,200 768,164.00 2.10
22 002142 宁波银行 49,100 761,541.00 2.08
23 002191 劲嘉股 份 48,900 751,104.00 2.05
24 300133 华策影视 25,200 750,708.00 2.05
25 601555 东吴证券 45,900 737,613.00 2.02
26 000807 云铝股份 100,100 719,719.00 1.97
27 002055 得润电子 18,600 719,076.00 1.97
28 000060 中金岭南 49,900 700,097.00 1.91
29 600661 新南洋 17,283 667,296.63 1.82
30 002458 益生股份 16,000 604,800.00 1.65
31 600067 冠城大通 63,800 557,612.00 1.52
32 000656 金科股份 100,600 531,168.00 1.45
33 002701 奥瑞金 16,852 476,237.52 1.30
34 002308 威创股份 15,200 374,680.00 1.02
35 600153 建发股份 1,066 15,659.54 0.04
8.1.4 报 告期 内股 票投资 组合 的重大 变动
8.1.4.1 累 计买 入金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2％或前 20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末 基金
资产净值比
例（％）
1 002477 雏鹰农牧 4,597,889.65 12.57
2 600054 黄山旅游 3,997,877.36 10.93
3 600276 恒瑞医药 2,683,183.00 7.34
4 300359 全通教育 2,481,517.00 6.78
5 002701 奥瑞金 2,479,992.00 6.78
6 000768 中航飞机 2,293,117.51 6.27
7 000625 长安汽车 2,111,210.00 5.77
8 600661 新南洋 1,925,727.65 5.27
9 000488 晨鸣纸业 1,901,880.95 5.20
10 600887 伊利股份 1,893,079.00 5.18
11 300284 苏交科 1,679,502.00 4.59
12 601555 东吴证券 1,647,813.00 4.51
13 000596 古井贡酒 1,639,201.00 4.48
14 002325 洪涛股份 1,606,941.00 4.39
第 76 页 共 114 页
15 000333 美的集团 1,569,575.00 4.29
16 002385 大北农 1,512,368.71 4.14
17 601599 鹿港科技 1,507,532.00 4.12
18 600108 亚盛集团 1,495,955.70 4.09
19 002390 信邦制药 1,474,795.00 4.03
20 000639 西王食品 1,463,400.00 4.00
21 600598 北大荒 1,358,260.00 3.71
22 600048 保利地产 1,330,417.00 3.64
23 600872 中炬高新 1,313,701.78 3.59
24 002458 益生股份 1,304,187.78 3.57
25 002234 民和股份 1,246,257.00 3.41
26 600694 大商股份 1,239,133.84 3.39
27 300498 温氏股份 1,211,608.19 3.31
28 002714 牧原股份 1,153,930.00 3.15
29 000538 云南白药 1,146,820.00 3.14
30 300262 巴安水务 1,142,939.00 3.12
31 002157 正邦科技 1,137,166.00 3.11
32 600079 人福医药 1,133,735.00 3.10
33 000802 北京文化 1,126,550.00 3.08
34 600895 张江高科 1,118,586.00 3.06
35 002024 苏宁云商 1,114,172.00 3.05
36 002124 天邦股份 1,111,748.20 3.04
37 600057 象屿股份 1,110,306.00 3.04
38 300290 荣科科技 1,107,272.00 3.03
39 600827 百联股份 1,080,975.00 2.96
40 600655 豫园商城 1,080,790.00 2.96
41 600958 东方证券 1,074,008.00 2.94
42 601211 国泰君安 1,036,250.00 2.83
43 300161 华中数控 998,576.00 2.73
44 002119 康强电子 993,194.00 2.72
45 002311 海大集团 979,247.00 2.68
46 600109 国金证券 975,285.00 2.67
47 300279 和晶科技 964,490.00 2.64
48 002456 欧菲光 957,916.00 2.62
49 002572 索菲亚 956,198.00 2.61
50 002143 印纪传媒 955,982.00 2.61
51 002659 中泰桥梁 952,222.00 2.60
52 600720 祁连山 951,972.00 2.60
53 300299 富春通信 938,948.75 2.57
54 601688 华泰证券 936,255.00 2.56
55 000816 智慧农业 935,270.00 2.56
56 002215 诺 普 信 902,649.00 2.47
57 603001 奥康国际 875,980.00 2.40
58 300336 新文化 848,455.00 2.32
第 77 页 共 114 页
59 000050 深天马Ａ 831,945.00 2.27
60 600826 兰生股份 816,054.00 2.23
61 000910 大亚科技 803,230.40 2.20
62 002562 兄弟科技 799,010.64 2.18
63 002488 金固股份 785,722.00 2.15
64 002489 浙江永强 774,300.00 2.12
65 002304 洋河股份 772,250.00 2.11
66 300133 华策影视 766,962.00 2.10
67 600449 宁夏建材 764,492.00 2.09
68 600519 贵州茅台 764,129.00 2.09
69 000060 中金岭南 763,408.00 2.09
70 000858 五 粮 液 762,478.24 2.08
71 000807 云铝股份 760,518.00 2.08
72 600706 曲江文旅 757,244.00 2.07
73 000002 万
科Ａ 755,394.00 2.07
74 002142 宁波银行 750,009.16 2.05
75 002717 岭南园林 741,120.00 2.03
76 002191 劲嘉股份 740,640.00 2.03
77 600559 老白干酒 739,758.00 2.02
78 600285 羚锐制药 739,154.00 2.02
79 002055 得润电子 738,396.00 2.02
80 000651 格力电器 737,326.00 2.02
81 600104 上汽集团 736,985.00 2.02
82 300171 东富龙 736,242.40 2.01
83 600298 安琪酵母 733,286.00 2.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单 价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.1.4.2 累 计卖 出金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2％或前 20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末 基金
资产净值比
例（％）
1 002477 雏鹰农牧 4,511,620.50 12.34
2 600054 黄山旅游 2,733,239.98 7.47
3 300359 全通教育 2,427,218.00 6.64
4 002701 奥瑞金 2,287,510.05 6.25
5 000768 中航飞机 2,222,662.15 6.08
6 600276 恒瑞医药 2,082,043.09 5.69
7 600887 伊利股份 2,009,346.95 5.49
8 000488 晨鸣纸业 1,956,298.45 5.35
9 300284 苏交科 1,823,118.53 4.98
第 78 页 共 114 页
10 000596 古井贡酒 1,765,888.16 4.83
11 600108 亚盛集团 1,602,962.81 4.38
12 002385 大北农 1,591,478.41 4.35
13 000639 西王食品 1,567,661.84 4.29
14 002325 洪涛股份 1,514,667.18 4.14
15 600598 北大荒 1,477,340.00 4.04
16 300299 富春通信 1,329,504.80 3.64
17 600872 中炬高新 1,305,124.20 3.57
18 002659 中泰桥梁 1,292,409.44 3.53
19 600694 大商股份 1,236,541.40 3.38
20 002157 正邦科技 1,214,042.00 3.32
21 600079 人福医药 1,189,524.35 3.25
22 600827 百联股份 1,181,233.18 3.23
23 600661 新南洋 1,170,000.00 3.20
24 002489 浙江永强 1,157,937.00 3.17
25 600895 张江高科 1,157,764.51 3.17
26 600958 东方证券 1,157,371.00 3.16
27 002234 民和股份 1,146,034.00 3.13
28 600655 豫园商城 1,140,161.40 3.12
29 002124 天邦股份 1,124,448.00 3.07
30 002143 印纪传媒 1,116,350.00 3.05
31 002311 海大集团 1,106,690.75 3.03
32 002458 益生股份 1,093,276.00 2.99
33 600057 象屿股份 1,078,880.00 2.95
34 002714 牧原股份 1,053,247.00 2.88
35 002572 索菲亚 1,052,620.90 2.88
36 601211 国泰君安 1,045,565.00 2.86
37 600109 国金证券 1,032,945.26 2.82
38 000910 大亚科技 971,685.96 2.66
39 300336 新文化 960,792.42 2.63
40 601599 鹿港科技 944,558.00 2.58
41 603001 奥康国际 940,564.00 2.57
42 002215 诺 普 信 940,108.00 2.57
43 002024 苏宁云商 927,878.34 2.54
44 601555 东吴证券 927,839.60 2.54
45 600720 祁连山 919,747.00 2.51
46 000816 智慧农业 914,540.00 2.50
47 600519 贵州茅台 914,301.64 2.50
48 600826 兰生股份 913,778.92 2.50
49 002717 岭南园林 882,261.01 2.41
50 002304 洋河股份 864,487.58 2.36
51 600285 羚锐制药 846,759.26 2.32
52 000050 深天马Ａ 828,662.00 2.27
53 002562 兄弟科技 823,308.00 2.25
第 79 页 共 114 页
54 002119 康强电子 822,604.00 2.25
55 300171 东富龙 803,557.80 2.20
56 600559 老白干酒 785,477.46 2.15
57 600298 安琪酵母 775,166.20 2.12
58 600449 宁夏建材 743,275.00 2.03
59 000625 长安汽车 731,933.06 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.1.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 118,235,081.02
卖出股票的收入（成交）总额 99,772,973.49
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期 末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.6 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.7 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 80 页 共 114 页
8.1.12 投 资组 合报 告附注
8.1.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.1.12.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.1.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,892.09
2 应收证券清算款 984,231.13
3 应收股利 -
4 应收利息 1,627.84
5 应收申购款 65,431.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,091,182.65
8.1.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.1.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2
交 银 施罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指数 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月30 日）
8.2.1 期 末基 金资 产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
第 81 页 共 114 页
比例（％）
1 权益投资 8,802,979.26 87.34
其中：股票 8,802,979.26 87.34
2 固定收益投资 4,359.30 0.04
其中：债券 4,359.30 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,143,495.24 11.35
7 其他各项资产 128,191.56 1.27
8 合计 10,079,025.36 100.00
8.2.2 期 末按 行业 分类的 股票 投资组 合
8.2.2.1 指 数投 资期 末按 行 业 分类的 股票 投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
51,868.28 0.56
B 采矿业
921,230.67
9.86
C 制造业
3,915,292.72 41.90
D
电力、热力、燃气及 水 生产和供应
业
833,444.33 8.92
E 建筑业
252,605.05 2.70
F 批发和零售业
297,019.05 3.18
G 交通运输、仓储和邮政业
218,623.92 2.34
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
697,171.92 7.46
J 金融业
716,018.51 7.66
K 房地产业
222,031.02 2.38
L 租赁和商务服务业
134,108.51 1.44
第 82 页 共 114 页
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
71,993.66 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
44,551.06 0.48
R 文化、体育和娱乐业
207,590.71 2.22
S 综合
35,366.15 0.38
合计
8,618,915.56 92.24
8.2.2.2 积 极投 资期 末按 行业 分类的 股票 投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
65,196.50
0.70
C 制造业
43,215.00 0.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
75,652.20 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
第 83 页 共 114 页
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
184,063.70 1.97
8.2.3 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
8.2.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300017 网宿科技 2,654 123,198.68 1.32
2 002292 奥飞动漫 2,400 90,840.00 0.97
3 600886 国投电力 5,891 83,298.74 0.89
4 002353 杰瑞股份 1,853 82,180.55 0.88
5 600900 长江电力 5,343 76,672.05 0.82
6 600027 华电国际 6,043 67,198.16 0.72
7 601898 中煤能源 5,592 63,860.64 0.68
8 600583 海油工程 3,831 63,824.46 0.68
9 600863 内蒙华电 7,746 63,362.28 0.68
10 600688 上海石化 5,821 62,459.33 0.67
11 600703 三安光电 1,990 62,287.00 0.67
12 600011 华能国际 4,385 61,521.55 0.66
13 600519 贵州茅台 233 60,032.45 0.64
14 000538 云南白药 688 59,353.76 0.64
15 600578 京能电力 6,626 59,170.18 0.63
16 601808 中海油服 2,111 58,981.34 0.63
第 84 页 共 114 页
17 600256 广汇能源 5,471 56,898.40 0.61
18 000963 华东医药 779 55,682.92 0.60
19 000423 东阿阿胶 1,018 55,481.00 0.59
20 000917 电广传媒 1,262 54,127.18 0.58
21 600277 亿利能源 3,657 53,465.34 0.57
22 600276 恒瑞医药 1,195 53,225.30 0.57
23 002252 上海莱士 813 53,202.72 0.57
24 600674 川投能源 4,228 52,892.28 0.57
25 600795 国电电力 7,428 51,773.16 0.55
26 601088 中国神华 2,479 51,687.15 0.55
27 600348 阳泉煤业 4,976 51,004.00 0.55
28 002304 洋河股份 725 50,286.00 0.54
29 000778 新兴铸管 3,874 50,207.04 0.54
30 600028 中国石化 7,042 49,716.52 0.53
31 601857 中国石油 4,383 49,659.39 0.53
32 000937 冀中能源 6,070 48,681.40 0.52
33 000983 西山煤电 5,113 48,471.24 0.52
34 601699 潞安环能 4,876 47,150.92 0.50
35 600188 兖州煤业 3,368 46,310.00 0.50
36 600809 山西汾酒 1,639 46,285.36 0.50
37 600642 申能股份 4,552 45,565.52 0.49
38 600535 天士力 902 44,883.52 0.48
第 85 页 共 114 页
39 600252 中恒集团 1,951 44,873.00 0.48
40 600597 光明乳业 1,946 44,758.00 0.48
41 300015 爱尔眼科 1,381 44,551.06 0.48
42 002653 海思科 1,630 44,010.00 0.47
43 600315 上海家化 1,013 43,964.20 0.47
44 000568 泸州老窖 1,347 43,925.67 0.47
45 600008 首创股份 3,035 43,552.25 0.47
46 000598 兴蓉环境 4,504 43,103.28 0.46
47 601158 重庆水务 3,976 42,702.24 0.46
48 600157 永泰能源 6,189 42,580.32 0.46
49 600085 同仁堂 1,185 42,553.35 0.46
50 000878 云南铜业 1,703 41,723.50 0.45
51 600570 恒生电子 372 41,682.60 0.45
52 000027 深圳能源 3,360 41,496.00 0.44
53 002294 信立泰 1,446 41,355.60 0.44
54 000883 湖北能源 4,732 41,263.04 0.44
55 000999 华润三九 1,355 41,178.45 0.44
56 000858 五 粮 液 1,288 40,829.60 0.44
57 000630 铜陵有色 3,954 40,805.28 0.44
58 600023 浙能电力 4,105 40,721.60 0.44
59 600196 复星医药 1,394 40,342.36 0.43
60 002422 科伦药业 1,002 40,120.08 0.43
第 86 页 共 114 页
61 002399 海普瑞 1,177 40,006.23 0.43
62 300146 汤臣倍健 1,013 39,790.64 0.43
63 600637 东方明珠 942 39,639.36 0.42
64 600827 百联股份 1,899 39,518.19 0.42
65 600332 白云山 1,143 39,387.78 0.42
66 000024 招商地产 1,078 39,357.78 0.42
67 002038 双鹭药业 694 39,315.10 0.42
68 600887 伊利股份 2,078 39,274.20 0.42
69 600867 通化东宝 1,787 39,188.91 0.42
70 002310 东方园林 1,022 39,142.60 0.42
71 600271 航天信息 604 39,084.84 0.42
72 002081 金 螳 螂 1,376 38,789.44 0.42
73 603288 海天味业 1,202 38,391.88 0.41
74 000651 格力电器 598 38,212.20 0.41
75 000623 吉林敖东 1,119 37,598.40 0.40
76 002007 华兰生物 845 37,425.05 0.40
77 601933 永辉超市 3,212 37,227.08 0.40
78 000061 农 产 品 1,796 36,638.40 0.39
79 601888 中国国旅 547 36,266.10 0.39
80 002001 新 和 成 2,116 36,162.44 0.39
81 002475 立讯精密 1,065 36,007.65 0.39
82 000793 华闻传媒 1,718 35,648.50 0.38
第 87 页 共 114 页
83 600600 青岛啤酒 762 35,501.58 0.38
84 603000 人民网 673 35,083.49 0.38
85 000876 新 希 望 1,796 34,860.36 0.37
86 000709 河北钢铁 4,955 34,685.00 0.37
87 600588 用友网络 738 33,859.44 0.36
88 600873 梅花生物 3,235 33,773.40 0.36
89 000729 燕京啤酒 3,235 33,644.00 0.36
90 600518 康美药业 1,886 33,438.78 0.36
91 000895 双汇发展 1,555 33,168.15 0.35
92 000503 海虹控股 665 32,585.00 0.35
93 601607 上海医药 1,458 32,469.66 0.35
94 600108 亚盛集团 3,128 32,406.08 0.35
95 002415 海康威视 719 32,211.20 0.34
96 600998 九州通 1,419 31,728.84 0.34
97 300059 东方财富 500 31,545.00 0.34
98 000725 京东方Ａ 6,068 31,492.92 0.34
99 002570 贝因美 1,600 31,056.00 0.33
100 300104 乐视网 600 31,056.00 0.33
101 002153 石基信息 238 30,937.62 0.33
102 601225 陕西煤业 3,782 30,936.76 0.33
103 600485 信威集团 700 30,723.00 0.33
104 002594 比亚迪 556 30,707.88 0.33
第 88 页 共 114 页
105 600804 鹏博士 1,028 30,696.08 0.33
106 002385 大北农 2,237 30,244.24 0.32
107 000069 华侨城Ａ 2,315 30,048.70 0.32
108 002241 歌尔声学 836 30,012.40 0.32
109 000839 中信国安 1,243 29,297.51 0.31
110 002236 大华股份 909 29,015.28 0.31
111 600005 武钢股份 4,100 28,823.00 0.31
112 002008 大族激光 993 28,518.96 0.31
113 000629 攀钢钒钛 5,290 28,354.40 0.30
114 000768 中航飞机 650 28,327.00 0.30
115 002410 广联达 1,208 28,267.20 0.30
116 000792 盐湖股份 974 27,642.12 0.30
117 601633 长城汽车 644 27,537.44 0.29
118 002129 中环股份 1,386 27,428.94 0.29
119 600019 宝钢股份 3,132 27,373.68 0.29
120 000063 中兴通讯 1,144 27,238.64 0.29
121 601318 中国平安 332 27,204.08 0.29
122 601216 内蒙君正 1,125 27,078.75 0.29
123 000333 美的集团 720 26,841.60 0.29
124 000970 中科三环 1,301 26,813.61 0.29
125 002375 亚厦股份 917 26,785.57 0.29
126 600398 海澜之家 1,475 26,741.75 0.29
第 89 页 共 114 页
127 600100 同方股份 1,274 26,741.26 0.29
128 600585 海螺水泥 1,245 26,705.25 0.29
129 600309 万华化学 1,099 26,573.82 0.28
130 000728 国元证券 696 26,434.08 0.28
131 002470 金正大 1,214 26,355.94 0.28
132 600741 华域汽车 1,231 26,281.85 0.28
133 002230 科大讯飞 752 26,274.88 0.28
134 000625 长安汽车 1,241 26,247.15 0.28
135 000898 鞍钢股份 3,582 26,148.60 0.28
136 000060 中金岭南 1,393 25,895.87 0.28
137 601600 中国铝业 2,771 25,853.43 0.28
138 300027 华谊兄弟 677 25,820.78 0.28
139 601231 环旭电子 1,506 25,617.06 0.27
140 600362 江西铜业 1,186 25,510.86 0.27
141 600690 青岛海尔 840 25,477.20 0.27
142 600839 四川长虹 2,571 25,298.64 0.27
143 002456 欧菲光 749 25,271.26 0.27
144 600038 中直股份 400 24,780.00 0.27
145 600489 中金黄金 1,922 24,736.14 0.26
146 000559 万向钱潮 1,131 24,723.66 0.26
147 000825 太钢不锈 3,468 24,657.48 0.26
148 000156 华数传媒 689 24,652.42 0.26
第 90 页 共 114 页
149 002465 海格通信 765 24,625.35 0.26
150 600109 国金证券 1,001 24,424.40 0.26
151 000413 东旭光电 2,474 24,195.72 0.26
152 600718 东软集团 1,110 24,120.30 0.26
153 600111 北方稀土 1,327 24,071.78 0.26
154 002065 东华软件 836 24,035.00 0.26
155 600547 山东黄金 963 23,786.10 0.25
156 601336 新华保险 389 23,752.34 0.25
157 002450 康得新 773 23,653.80 0.25
158 600050 中国联通 3,222 23,617.26 0.25
159 600415 小商品城 1,544 23,592.32 0.25
160 000960 锡业股份 1,169 23,555.35 0.25
161 600497 驰宏锌锗 1,611 23,504.49 0.25
162 000800 一汽轿车 938 23,337.44 0.25
163 601168 西部矿业 2,137 23,336.04 0.25
164 600663 陆家嘴 469 23,328.06 0.25
165 600893 中航动力 437 23,226.55 0.25
166 600516 方大炭素 1,928 22,962.48 0.25
167 601928 凤凰传媒 1,342 22,948.20 0.25
168 600104 上汽集团 1,008 22,780.80 0.24
169 600009 上海机场 718 22,760.60 0.24
170 600549 厦门钨业 896 22,632.96 0.24
第 91 页 共 114 页
171 600648 外高桥 643 22,556.44 0.24
172 600066 宇通客车 1,092 22,440.60 0.24
173 601258 庞大集团 4,106 22,418.76 0.24
174 601958 金钼股份 1,902 22,405.56 0.24
175 600029 南方航空 1,539 22,377.06 0.24
176 000581 威孚高科 721 22,343.79 0.24
177 601899 紫金矿业 4,350 22,272.00 0.24
178 601111 中国国航 1,442 22,149.12 0.24
179 600340 华夏幸福 724 22,045.80 0.24
180 600060 海信电器 895 22,008.05 0.24
181 300070 碧水源 450 21,955.50 0.23
182 601969 海南矿业 1,200 21,876.00 0.23
183 600166 福田汽车 2,456 21,686.48 0.23
184 600010 包钢股份 4,165 21,616.35 0.23
185 601628 中国人寿 689 21,579.48 0.23
186 601992 金隅股份 1,796 21,462.20 0.23
187 300124 汇川技术 447 21,456.00 0.23
188 300002 神州泰岳 1,400 21,336.00 0.23
189 300024 机器人 275 21,246.50 0.23
190 600150 中国船舶 412 21,218.00 0.23
191 002051 中工国际 712 21,203.36 0.23
192 603993 洛阳钼业 1,715 21,197.40 0.23
第 92 页 共 114 页
193 601009 南京银行 924 21,067.20 0.23
194 601098 中南传媒 915 20,962.65 0.22
195 000338 潍柴动力 658 20,832.28 0.22
196 300251 光线传媒 836 20,816.40 0.22
197 600118 中国卫星 364 20,733.44 0.22
198 601929 吉视传媒 1,356 20,502.72 0.22
199 600000 浦发银行 1,204 20,419.84 0.22
200 600036 招商银行 1,087 20,348.64 0.22
201 600352 浙江龙盛 1,422 20,149.74 0.22
202 002673 西部证券 710 20,142.70 0.22
203 600115 东方航空 1,628 20,056.96 0.21
204 000402 金 融 街 1,418 20,036.34 0.21
205 600177 雅戈尔 1,097 20,031.22 0.21
206 600373 中文传媒 836 20,030.56 0.21
207 000831 五矿稀土 783 20,029.14 0.21
208 002024 苏宁云商 1,309 20,027.70 0.21
209 601601 中国太保 663 20,009.34 0.21
210 000100 TCL 集团 3,541 20,006.65 0.21
211 000826 桑德环境 514 19,989.46 0.21
212 600372 中航电子 572 19,979.96 0.21
213 600015 华夏银行 1,312 19,955.52 0.21
214 000002 万
科Ａ 1,371 19,906.92 0.21
第 93 页 共 114 页
215 600660 福耀玻璃 1,389 19,834.92 0.21
216 601006 大秦铁路 1,398 19,627.92 0.21
217 601989 中国重工 1,321 19,550.80 0.21
218 601118 海南橡胶 1,990 19,462.20 0.21
219 600016 民生银行 1,957 19,452.58 0.21
220 601988 中国银行 3,975 19,437.75 0.21
221 300058 蓝色光标 1,228 19,414.68 0.21
222 000001 平安银行 1,326 19,280.04 0.21
223 601991 大唐发电 2,400 19,152.00 0.20
224 002146 荣盛发展 1,530 19,125.00 0.20
225 600783 鲁信创投 508 19,039.84 0.20
226 600316 洪都航空 547 18,915.26 0.20
227 601166 兴业银行 1,092 18,837.00 0.20
228 300133 华策影视 694 18,738.00 0.20
229 600153 建发股份 1,066 18,665.66 0.20
230 601169 北京银行 1,378 18,354.96 0.20
231 002344 海宁皮城 927 18,197.01 0.19
232 600633 浙报传媒 917 17,973.20 0.19
233 000166 申万宏源 1,092 17,745.00 0.19
234 601398 工商银行 3,344 17,656.32 0.19
235 600383 金地集团 1,395 17,646.75 0.19
236 600030 中信证券 654 17,599.14 0.19
第 94 页 共 114 页
237 002736 国信证券 700 17,563.00 0.19
238 000712 锦龙股份 500 17,550.00 0.19
239 002142 宁波银行 825 17,448.75 0.19
240 601333 广深铁路 2,116 17,393.52 0.19
241 601377 兴业证券 1,270 17,386.30 0.19
242 601998 中信银行 2,242 17,285.82 0.18
243 600999 招商证券 651 17,225.46 0.18
244 600958 东方证券 600 17,172.00 0.18
245 600221 海南航空 2,685 17,157.15 0.18
246 601866 中海集运 1,794 17,043.00 0.18
247 601099 太平洋 1,300 16,796.00 0.18
248 601688 华泰证券 725 16,769.25 0.18
249 600739 辽宁成大 684 16,723.80 0.18
250 601288 农业银行 4,500 16,695.00 0.18
251 601800 中国交建 948 16,646.88 0.18
252 000400 许继电气 659 16,580.44 0.18
253 600208 新湖中宝 2,146 16,567.12 0.18
254 600705 中航资本 713 16,505.95 0.18
255 601818 光大银行 3,072 16,465.92 0.18
256 000009 中国宝安 1,001 16,326.31 0.17
257 000783 长江证券 1,168 16,293.60 0.17
258 601919 中国远洋 1,300 16,224.00 0.17
第 95 页 共 114 页
259 000046 泛海控股 1,100 16,115.00 0.17
260 000425 徐工机械 1,208 16,030.16 0.17
261 600837 海通证券 724 15,783.20 0.17
262 601901 方正证券 1,321 15,706.69 0.17
263 600048 保利地产 1,365 15,588.30 0.17
264 600068 葛洲坝 1,330 15,547.70 0.17
265 601018 宁波港 1,753 15,496.52 0.17
266 600406 国电南瑞 740 15,310.60 0.16
267 601555 东吴证券 747 15,291.09 0.16
268 601669 中国电建 1,343 15,229.62 0.16
269 601179 中国西电 1,465 15,016.25 0.16
270 002202 金风科技 768 14,952.96 0.16
271 600018 上港集团 1,877 14,847.07 0.16
272 000157 中联重科 1,801 14,606.11 0.16
273 600031 三一重工 1,507 14,602.83 0.16
274 601668 中国建筑 1,746 14,509.26 0.16
275 601117 中国化学 1,454 14,220.12 0.15
276 000686 东北证券 727 14,154.69 0.15
277 600089 特变电工 947 14,025.07 0.15
278 600875 东方电气 674 13,796.78 0.15
279 600170 上海建工 1,462 13,713.56 0.15
280 000750 国海证券 808 13,574.40 0.15
第 96 页 共 114 页
281 600369 西南证券 687 13,499.55 0.14
282 600717 天津港 900 13,491.00 0.14
283 002500 山西证券 727 13,151.43 0.14
284 601618 中国中冶 1,806 13,057.38 0.14
285 601766 中国中车 711 13,053.96 0.14
286 601727 上海电气 832 12,421.76 0.13
287 600649 城投控股 1,317 12,313.95 0.13
288 601106 中国一重 1,000 12,110.00 0.13
289 601186 中国铁建 773 12,081.99 0.13
290 601390 中国中铁 853 11,677.57 0.12
8.2.3.2 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002416 爱施德 3,660 75,652.20 0.81
2 600395 盘江股份 4,150 65,196.50 0.70
3 002429 兆驰股份 3,350 43,215.00 0.46
8.2.4 报 告期 内股 票投资 组合 的重大 变动
8.2.4.1 累 计买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 372,424.05 1.88
2 600795 国电电力 205,567.00 1.86
第 97 页 共 114 页
3 600688 上海石化 190,397.00 1.73
4 600157 永泰能源 188,962.00 1.71
5 601857 中国石油 186,683.00 1.69
6 600642 申能股份 181,680.00 1.65
7 600583 海油工程 178,848.00 1.62
8 000598 兴蓉环境 177,619.00 1.61
9 600027 华电国际 173,974.00 1.58
10 600886 国投电力 173,751.00 1.58
11 600028 中国石化 170,079.00 1.54
12 600863 内蒙华电 165,687.00 1.50
13 601299 中国北车 159,466.00 1.45
14 600008 首创股份 156,723.00 1.42
15 600023 浙能电力 154,381.00 1.40
16 600011 华能国际 153,081.00 1.39
17 601898 中煤能源 151,040.00 1.37
18 601808 中海油服 150,126.00 1.36
19 000027 深圳能源 147,463.00 1.34
20 600578 京能电力 142,792.00 1.30
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.2.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 346,481.93 3.14
2 600795 国电电力 335,043.83 3.04
第 98 页 共 114 页
3 600157 永泰能源 285,052.30 2.59
4 600642 申能股份 280,277.14 2.54
5 600688 上海石化 267,478.23 2.43
6 000027 深圳能源 264,127.14 2.40
7 600863 内蒙华电 255,853.27 2.32
8 000598 兴蓉环境 250,871.81 2.28
9 600023 浙能电力 236,206.08 2.14
10 600027 华电国际 231,574.68 2.10
11 600011 华能国际 219,763.96 1.99
12 600583 海油工程 216,897.10 1.97
13 600008 首创股份 215,964.60 1.96
14 002129 中环股份 205,704.15 1.87
15 600518 康美药业 204,900.05 1.86
16 600578 京能电力 200,078.08 1.81
17 600886 国投电力 199,441.37 1.81
18 601857 中国石油 196,703.39 1.78
19 601898 中煤能源 188,566.25 1.71
20 600028 中国石化 182,613.55 1.66
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.2.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本 （成交）总额 18,605,495.93
卖出股票的收入（成交）总额 25,005,102.16
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
第 99 页 共 114 页
8.2.5 期 末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,359.30 0.05
8 其他 - -
9 合计 4,359.30 0.05
8.2.6 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110031 航信转债 30 4,359.30 0.05
8.2.7 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名贵金 属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 100 页 共 114 页
8.2.12 投 资组 合报 告附注
8.2.12.1 报告期内本基 金投资的前十名证券的 发行主体未被监管部门 立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未 受到公开谴责和处罚。
8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.2.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,146.06
2 应收证券清算款 118,844.18
3 应收股利 -
4 应收利息 201.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,191.56
8.2.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处 于转股期的可转换债券。
8.2.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.2.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 002292 奥飞动漫 90,840.00 0.97 重大事项
2 600886 国投电力 83,298.74 0.89 重大事项
3 002353 杰瑞股份 82,180.55 0.88 重大事项
4 600900 长江电力 76,672.05 0.82 重大事项
第 101 页 共 114 页
8.2.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002416 爱施德 75,652.20 0.81 重大事项
2 600395 盘江股份 65,196.50 0.70 重大事项
8.2.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 交 银施 罗德 消费新驱 动 股 票型 证 券投 资基金
（ 报告 期：2015 年 7 月 1 日-2015 年 12 月 31 日）
9.1.1 期 末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户 均 持 有 的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,925 12,723.50 11,889,417.36 31.95% 25,326,829.39 68.05%
9.1.2 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
1,194,761.7 3.21%
9.1.3 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 开放式 基金 份额总 量区 间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
＞100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第 102 页 共 114 页
9.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指 数证 券投 资基金
（ 报告 期：2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
9.2.1 期 末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
293 31,890.29 - - 9,343,854.14 100.00%
9.2.2 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 基金的 情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
9.2.3 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 开放式 基金 份额总 量区 间的情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
10.1 交 银施 罗德 消费新驱 动股 票型证 券投 资基金
（报告期：2015 年 7 月 1 日-2015 年 12 月 31 日）
单位：份
转型生效日(2015 年 7 月 1 日) 基金份
额总额
9,343,854.14
转 型 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金总
申购份额
53,962,706.41
减：转 型 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 26,090,313.80
第 103 页 共 114 页
金总赎回份额
转 型 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金拆
分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 37,216,246.75
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等权 重指数 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月30 日）
单位：份
基金合同生效日（2012 年 11 月 7 日）基金份额
总额
300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 7,584,512.16
本报告期基金总申购份额 15,172,848.70
减：本报告期基金总赎回份额 17,986,639.27
本报告期基金拆分变动份额 4,573,132.55
本报告期期末基金份额总额 9,343,854.14
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内基金已于 2015 年 5 月 1 日起 至 2015 年 5 月 25 日以通讯 方式召开了交
银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。 本次基金
份额持有人大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效， 并自 2015 年 7 月 1 日起， 《交银施罗
德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 失效且 《交 银施罗德消费新驱
动股票型证券投资基金基金合同》 同时生效， 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
第 104 页 共 114 页
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及 本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正式
转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 转型后基金的投资目标、 投资策略
和业绩比较基准等按照 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》 相关规
定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普 通合伙） ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 交 银施 罗德 消费新 驱动 股票型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年7月1 日-2015年12月31 日）
11.7.1.1 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券股 份
有限公 司
1 9,494,330.69 4.36% 8,842.17 4.36% -
第 105 页 共 114 页
申万宏 源证 券
有限公 司
1 9,083,123.87 4.17% 8,459.09 4.17% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 9,034,267.76 4.14% 8,413.43 4.15% -
方正证 券股 份
有限公 司
1 7,066,421.65 3.24% 6,573.52 3.24% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 6,849,409.09 3.14% 6,378.88 3.14% -
国金证 券股 份
有限公 司
1 6,126,885.50 2.81% 5,703.22 2.81% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 5,034,898.82 2.31% 4,689.02 2.31% -
东吴证 券股 份
有限公 司
1 4,688,890.65 2.15% 4,366.82 2.15% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 36,115,937.23 16.57% 33,634.73 16.58% -
华创证 券有 限
责任公 司
2 31,158,431.70 14.29% 29,016.60 14.31% -
长城证 券股 份
有限公 司
1 2,873,435.22 1.32% 2,676.07 1.32% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 22,118,348.79 10.15% 20,511.98 10.11% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 21,362,511.23 9.80% 19,874.12 9.80% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 19,747,195.72 9.06% 18,388.06 9.07% -
东方证 券股 份
有限公 司
2 15,299,680.26 7.02% 14,183.99 6.99% -
川财证 券有 限
责任公 司
1 137,009.43 0.06% 124.74 0.06% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 11,817,276.90 5.42% 11,005.59 5.43% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 - - - - -
第一创 业证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
第 106 页 共 114 页
11.7.1.2 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
4,224.00 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增交易单元为西南证券股份有限公司、华创证券有限责任
公司、东吴证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化 ；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.7.2 交 银施 罗德 沪深 300 行 业分 层等 权重指数 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
11.7.2.1 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券股
份有限公司
1 972,058.00 2.26% 884.89 2.26% -
上海华信证
券有限责任
公司
1 95,369.50 0.22% 86.79 0.22% -
申万宏源证
券有限公司
1 8,128,902.21 18.91% 7,401.09 18.91% -
兴业证券股
份有限公司
1 6,728,769.32 15.66% 6,125.88 15.65% -
中国银河证
券股份有限
公司
2 663,300.00 1.54% 603.90 1.54% -
第 107 页 共 114 页
北京高华证
券有限责任
公司
1 661,419.85 1.54% 602.15 1.54% -
中信证券股
份有限公司
1 590,903.87 1.37% 538.04 1.37% -
华创证券有
限责任公司
1 3,235,152.76 7.53% 2,945.29 7.53% -
瑞银证券有
限责任公司
1 3,216,433.45 7.48% 2,928.42 7.48% -
长城证券有
限责任公司
1 295,383.00 0.69% 268.93 0.69% -
国信证券股
份有限公司
1 292,216.59 0.68% 266.12 0.68% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 2,491,057.43 5.80% 2,267.97 5.80% -
东方证券股
份有限公司
2 2,187,049.83 5.09% 1,991.20 5.09% -
国金证券股
份有限公司
1 2,047,109.53 4.76% 1,863.90 4.76% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 11,375,858.37 26.47% 10,357.38 26.47% -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
中国国际金
融有限公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
齐鲁证券有
限公司
2 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司
1 - - - - -
11.7.2.2 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
第 108 页 共 114 页
交总
额的
比例
的比例
北京高华证
券有限责任
公司
8,045.40
79.69
%
- - - -
川财证券有
限责任公司
2,051.04
20.31
%
- - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为方正证券股份有限公司；终止交易单元为
华融证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商 基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2014 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-01-22
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-02-03
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
一路财富（北京）信息科技有限公司、
上海大智慧财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-02-12
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-11
5
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-31
6
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-08
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-10
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券 报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-17
第 109 页 共 114 页
9
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-21
10
交银施罗德基金管理有限公司关于以通
讯方式召开交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金份额持
有人大会的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-22
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-22
12
交银施罗德基金管理有限公司关于以通
讯方式召开交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金份额持
有人大会的第一次提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-23
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-23
14
交银施罗德基金管理有限公司关于以通
讯方式召开交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金份额持
有人大会的第二次提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-24
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
华西证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-19
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-26
17
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-27
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金暂停相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-27
19
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资
基金基金合同摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-27
20
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-01
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与深圳众禄基金销 售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-19
22
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金（更新）招募说明书
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-19
第 110 页 共 114 页
（2015 年第 1 号）摘要
23
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-19
24
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-25
25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-26
26
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资
基金招募说明书
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-26
27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（原交银施罗德沪深 300 行业分层等权
重指数证券投资基金 ）恢复相关业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-06-26
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-1
29
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
（原交银施罗德沪深 300 行业分层等权
重指数证券投资基金）正式转型及基金
份额折算结果的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-2
30
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-2
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与杭州数米基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-3
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-4
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-8
34
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京增财基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机 构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-9
35
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-9
36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2015-7-10
第 111 页 共 114 页
基金所持停牌股票估值调整的公告 券报、证券时报
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券 报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-11
38
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-18
39
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
开放日常转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-24
40
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台开通招商银行股份有限公
司借记卡支付并实施前端申购费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-27
41
交银施罗德基金管理有限公司关于通过
网上直销交易平台开展交银施罗德货币
市场证券投资基金转换转入旗下其他基
金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-7-31
42
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-8-19
43
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-8-22
44
交银施罗德基金管理有限公司关 于交银
施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
基金经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-8-29
45
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2015 年半年度报告摘
要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-8-29
46
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与国都证券股份有限公司手
机炒股客户端基金前端申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-8-31
47
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率( 含定期定额投资费率)
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-9-24
48
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金业绩比较基准变更并修改基金
合同相关内容的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-9-28
49
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
申购金额、最低赎回份额和最低保留余
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-23
50 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资 中国证券报、 上 海证 2015-10-27
第 112 页 共 114 页
基金 2015 年第 3 季度报告 券报、证券时报
51
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-6
52
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-10
53
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-12
54
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-13
55
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳富济财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-24
56
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上 海证
券报、证券时报
2015-11-24
57
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-27
58
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下部分基金的场
外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-4
59
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海 证
券报、证券时报
2015-12-7
60
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-7
61
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-14
62
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1
号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-22
第 113 页 共 114 页
63
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
64
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-25
65
交银施罗德基金管理有限公司关 于增加
江苏江南农村商业银行股份有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-28
66
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、 本基金管理人已于 2015 年 5 月 1 日起至 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开了交
银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。 本次基金
份额持有人大会决议已于 2015 年 5 月 26 日生效， 并自 2015 年 7 月 1 日起， 《交银施罗
德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 失效且 《交 银施罗德消费新驱
动股票型证券投资基金基金合同》 同时生效， 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 有关详情请查阅
本基金管理人 2015 年 5 月 27 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
沪深 300 行业分层等权 重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的
公告》 。
2 、鉴于交银施罗德 消 费新驱动股票型证券 投 资基金的业绩比较基 准 的指数停止计
算编制， 本基金 管理人根据基金合同的相关约定， 经与基金托管人协商一致， 并报中国
证监会备案， 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
的业绩比较基准由原 “ 85% × 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数+15%× 中信标普全债指数 ” 变更为
“ 85% × 中证内地消费主 题指数+15%× 中证综合 债券指数 ” ， 并相应修改基金合同的有关内
容。 详情请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。
第 114 页 共 114 页
§ 13
备 查 文件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金募集的
文件；
2 、 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
6 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》 ；
7 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
8 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
9 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
10 、 关于申请募集交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金之法律意
见书；
11 、 关于 《申请交银施 罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金变更注册为
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金》的法律意见；
12 、 报告期内交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、 交银施罗德沪深 300 行
业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅 备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
