上证 180 公 司治 理 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金 的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 14
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 47
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 50
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 51
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 52
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 53
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF
场内简称 治理 ETF
基金主代码 510010
交易代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 651,524,362 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2009 年 12 月 15 日
注：本表所列的基金主代码 510010 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购
赎回代码为 510011。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，
以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票
投 资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资
组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性不足等）
导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使
用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180 公司治理指数
风险收益特征
本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基
金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 紧 密 跟 踪 标
的 指 数 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险
收 益 特 征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 较 高 、 收 益 较 高 的
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品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京复兴门内大街 28 号凯晨
世贸中心东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 刘士余
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度 报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 402,333,204.87 426,435,114.77 -274,396,850.38
本期利 润 173,016,612.40 1,010,245,629.65 -256,044,381.43
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.1635 0.3434 -0.0630
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
14.38% 53.29% -9.58%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-3.27% 69.15% -7.74%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 64,797,249.18 -48,948,748.88 -882,748,861.84
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.099 -0.026 -0.266
期末基 金资 产净 值 673,466,951.24 2,026,435,361.07 2,100,143,871.12
期末基 金份 额净 值 1.034 1.069 0.632
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
15.07% 18.97% -29.67%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个
月
11.78% 1.61% 12.21% 1.62% -0.43% -0.01%
过去六个
月
-17.68% 2.62% -18.78% 2.67% 1.10% -0.05%
过去一年 -3.27% 2.51% -5.38% 2.54% 2.11% -0.03%
过去三年 50.95% 1.87% 40.57% 1.89% 10.38% -0.02%
过去五年 38.24% 1.67% 25.66% 1.67% 12.58% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
15.07% 1.64% 15.15% 1.66% -0.08% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股 份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接、交银深
证 300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、交
银国证新能
源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数分级的
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
2012-12-2
7
- 6 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工
程硕士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任投资研究部数量分
析师、 基金经理助理。2012
年 12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗 德沪
深 300 行业分层等权重 指数
证券投资基金基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
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3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券 投 资 基金法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下 所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上 ，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司 严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 国内经济从增速低迷到逐渐呈现弱势企稳， 内需疲软， 经济基本面对资本
市场的支持力度较为有限。 从 2015 年年初到 2015 年第二季度前半段， 随着无风险利率
下行预期和居民大类资产配置对风险资产的偏好，市场维持着自 2014 年第四季度以来
的强势行情，但从 2015 年第二季度末直至第三季度，随着资金面收紧以及监管层扩大
清理配资范围加以人民币贬值影响， 市场出现较大幅度迅速回调。 2015 年第四季度随着
美联储加息， 全球资产风险偏好暂获回升。 货币政策延续宽松和国家对股市维稳意愿的
加强推 动了资本市场的反弹行情。作为跟踪基准指数的指数基金，在 2015 年总体呈现
出先扬后抑再反弹的走势。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值 1.034 元，本报告期份额净值增长率为
-3.27% ，同期业绩比较 基准增长率为-5.38% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，宽松的 货币政策环境有望持续，一些大的改革措施有望落地，整个
经 济 环 境 有 望 从 明 显 下 滑 过 渡 到 稳 步 寻 底 回 升 ， 因 此 我 们 既 要 防 范 估 值 体 系 重 建 的 风
险，也不必对未来市场过于悲观。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法
规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强
化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
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本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全 面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对
基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育 ，持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具 备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
第 14 页 共 53 页
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金 资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2016) 第 21076 号
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“上证
180 公司治理 ETF 基金 ”) 的财务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年
度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注。
第 15 页 共 53 页
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编制和公允列报财务报表是上证 180 公司治理 ETF 基金的基金管理人 交 银施罗德基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 、 中国
证券投资 基金业 协会( 以下简称 “中国 基金业 协会”) 发布 的有关 规 定及允许 的基金 行业
实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述上证 180 公司治理 ETF 基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会
计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务操作编制，公允反映了上证 180 公司治理 ETF 基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会
计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 25 日
第 16 页 共 53 页
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
10,060,255.22 19,222,740.16
结算备付金
2,271.22 569.73
存出保证金
123,700.46 18,235.16
交易性金融资产
7.4.7.2
669,337,860.02 2,008,335,799.47
其中：股票投资
669,337,860.02 2,008,335,799.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 732,953.15
应收利息
7.4.7.5
2,276.90 2,663.46
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 12,056.90
资 产总 计
679,526,363.82 2,028,325,018.03
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,227,707.67 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
272,808.45 871,295.97
应付托管费
54,561.69 174,259.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
94,334.77 155,718.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
410,000.00 688,383.15
负 债合 计
6,059,412.58 1,889,656.96
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
585,277,225.07 1,702,787,038.34
未分配利润
7.4.7.10
88,189,726.17 323,648,322.73
所 有者 权益合 计
673,466,951.24 2,026,435,361.07
负 债和 所有者 权益 总计
679,526,363.82 2,028,325,018.03
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.034 元， 基金份额总额 651,524,362.00
份。
7.2 利 润表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
182,270,330.78 1,023,368,577.82
1.利息收入
99,523.48 36,119.62
其中：存款利息收入
7.4.7.11
99,478.62 35,712.98
债券利息收入
44.86 406.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
408,765,923.70 438,791,001.06
其中：股票投资收益
7.4.7.12
388,024,806.70 383,639,471.80
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
136,121.54 134,967.06
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
20,604,995.46 55,016,562.20
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-229,316,592.47 583,810,514.88
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
2,721,476.07 730,942.26
减 ：二 、费用
9,253,718.38 13,122,948.17
1．管理人报酬
6,045,188.46 9,493,076.69
2．托管费
1,209,037.57 1,898,615.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,194,811.49 702,902.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
804,680.86 1,028,353.63
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
173,016,612.40 1,010,245,629.65
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
173,016,612.40 1,010,245,629.65
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
第 19 页 共 53 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,702,787,038.34 323,648,322.73 2,026,435,361.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 173,016,612.40 173,016,612.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-1,117,509,813.27 -408,475,208.96 -1,525,985,022.23
其中：1.基金申购款 20,515,827,261.10 6,724,667,884.54 27,240,495,145.64
2.基金赎回款 -21,633,337,074.37 -7,133,143,093.50 -28,766,480,167.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
585,277,225.07 88,189,726.17 673,466,951.24
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,982,892,732.96 -882,748,861.84 2,100,143,871.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 1,010,245,629.65 1,010,245,629.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-1,280,105,694.62 196,151,554.92 -1,083,954,139.70
其中：1.基金申购款 2,658,128,245.25 156,229,964.56 2,814,358,209.81
2.基金赎回款 -3,938,233,939.87 39,921,590.36 -3,898,312,349.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
第 20 页 共 53 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,702,787,038.34 323,648,322.73 2,026,435,361.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
上证 180 公司 治 理 交易 型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 ( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2009] 第 795 号 《 关于核准上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由交银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放
式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,009,243,480.00 元( 含募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字 (2009) 第 179 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证 180 公司
治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2009 年 9 月 25 日正式生效， 基金合
同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,009,284,164.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
40,684.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
根据《上证 180 公司治 理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金管理
人交银施罗 德基金管理有限公司确定 2009 年 12 月 4 日为本基金的基金份额折算日。 当
日上证 180 公司治理指 数收盘值为 938.90 点 ，基金资产净值为 1,054,880,523.33 元，折
算前基金份额总额为 1,009,284,164.00 份， 折算前基金份额净值为 1.045 元。 根据基金份
额折算公式， 基金份额折算比例为 1.11319302， 折算后基金份额总额为 1,123,524,362.00
份，折算后基金份额净值为 0.939 元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折算比
例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由基金注册 登记人中国证券登
记结算有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日 进行了变更登记。经上海证券交易所( 以下简
称“ 上交所”) 上证债字[2009] 第 215 号文审核同意，本基金于 2009 年 12 月 15 日在上交
所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180
公司治理指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数的成份股
和备选成份股， 该部分 资产比例不低于基金资产净值的 95% ； 本基金 也可少量投资于新
股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日均
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跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为上
证 180 公司治理指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2009 年 9 月 29 日募集成立
了 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称
“ 180 公司治理 ETF 联 接基金 ”) 。 180 公司治 理 ETF 联接基金为契 约型开放式基金， 投资
目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基 金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
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至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资 产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融 负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允价值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时 ， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
第 24 页 共 53 页
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息 收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 当基金净值增长率超
过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配；本基金以使收益分配后基金
份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期 增长率为原则进行收益分配。 本基金收益每年
最多分配 12 次， 每次 基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5% ； 基金的收益分配比
例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。 收益分配基准日可供分配利润指收
益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
第 25 页 共 53 页
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务 报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
第 26 页 共 53 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
活期存款 10,060,255.22 19,222,740.16
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 10,060,255.22 19,222,740.16
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 618,798,280.68 669,337,860.02 50,539,579.34
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 618,798,280.68 669,337,860.02 50,539,579.34
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,728,479,627.66 2,008,335,799.47 279,856,171.81
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,728,479,627.66 2,008,335,799.47 279,856,171.81
第 27 页 共 53 页
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,214.53 2,654.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1.10 0.33
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 61.27 9.02
合计 2,276.90 2,663.46
7.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
其他 - -
可退替代款 - -
应付替代款 - 12,056.90
合计 - 12,056.90
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
第 28 页 共 53 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 94,334.77 155,718.64
银行间市场应付交易费用 - -
合计 94,334.77 155,718.64
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 280,000.00 280,000.00
预提审计费 80,000.00 100,000.00
应付指数使用费 50,000.00 142,602.07
可退替代款 - 165,781.08
合计 410,000.00 688,383.15
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,895,524,362.00 1,702,787,038.34
本期申购 22,838,000,000.00 20,515,827,261.10
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -24,082,000,000.00 -21,633,337,074.37
本期末 651,524,362.00 585,277,225.07
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -48,948,748.88 372,597,071.61 323,648,322.73
本期利润 402,333,204.87 -229,316,592.47 173,016,612.40
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-288,587,206.81 -119,888,002.15 -408,475,208.96
第 29 页 共 53 页
其中：基金申购款 7,390,060,130.85 -665,392,246.31 6,724,667,884.54
基金赎回款 -7,678,647,337.66 545,504,244.16 -7,133,143,093.50
本期已分配利润 - - -
本期末 64,797,249.18 23,392,476.99 88,189,726.17
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
活期存款利息收入 72,335.95 30,905.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,142.43 4,436.83
其他 1,000.24 370.40
合计 99,478.62 35,712.98
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
股票投 资收益—— 买 卖 股票差 价收
入 40,149,226.11 -37,803,773.05
股票投资收益 ——赎回差价收入 347,875,580.59 421,443,244.85
股票投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 388,024,806.70 383,639,471.80
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 30 页 共 53 页
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 373,952,576.96 212,185,393.01
减：卖出股票成本总额 333,803,350.85 249,989,166.06
买卖股票差价收入 40,149,226.11 -37,803,773.05
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 28,766,480,167.87 3,898,312,349.51
减：现金支付赎回款总额 1,448,484,395.87 52,225,662.51
减：赎回股票成本总额 26,970,120,191.41 3,424,643,442.15
赎回差价收入 347,875,580.59 421,443,244.85
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
437,166.40 1,954,373.70
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
301,000.00 1,819,000.00
减：应收利息总额 44.86 406.64
买卖债券差价收入 136,121.54 134,967.06
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可 比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
第 31 页 共 53 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 20,604,995.46 55,016,562.20
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,604,995.46 55,016,562.20
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -229,316,592.47 583,810,514.88
——股票投资 -229,316,592.47 583,810,514.88
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -229,316,592.47 583,810,514.88
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 2,721,476.07 730,942.26
其他 - -
合计 2,721,476.07 730,942.26
注： 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股票的
实际买入成本与申购确认日估值的差额， 或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与
第 32 页 共 53 页
申购确认日估值的差额 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,194,811.49 702,902.55
银行间市场交易费用 - -
合计 1,194,811.49 702,902.55
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 280,000.00 280,000.00
银行汇划费 400.00 409.00
指数使用费 365,920.86 569,584.63
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 360.00 360.00
合计 804,680.86 1,028,353.63
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产净值
的 0.03% 的年费率计提， 逐日累计， 按季支付 。 自基金合同生效之日所在季度的下一季
度起，标的指数许可使用费的收取下限为每季( 自然季度) 人民币 50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
第 33 页 共 53 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售 机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金 销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德上证 180 公 司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 (“ 180 公司治理 ETF 联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,045,188.46 9,493,076.69
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.5%÷ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
第 34 页 共 53 页
当期发生的基金应支付的托管费 1,209,037.57 1,898,615.30
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2015 年12 月31 日 上年度末2014 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
180 公司治理
ETF 联接基金
607,424,699.00 93.23% 1,791,424,699.00 94.51%
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 10,060,255.22 72,335.95 19,222,740.16 30,905.75
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 35 页 共 53 页
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600271
航天信
息
2015-10-
12
重大事项 55.91 - - 80,745 3,710,713.37 4,514,452.95 -
600649
城投控
股
2015-12-
30
重大事项 23.16
2016-01-
07
20.84 237,700 4,707,330.08 5,505,132.00 -
600690
青岛海
尔
2015-10-
19
重大事项 9.92
2016-02-
01
8.93 425,894 4,252,857.17 4,224,868.48 -
600873
梅花生
物
2015-12-
17
重大事项 9.14 - - 296,800 2,620,816.76 2,712,752.00 -
601018 宁波港
2015-08-
04
重大事项 8.16
2016-02-
22
7.34 580,392 4,615,672.30 4,735,998.72 -
601377
兴业证
券
2015-12-
29
重大事项 11.00
2016-01-
07
9.40 654,858 5,685,434.33 7,203,438.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第 36 页 共 53 页
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪上证 180 公司治理指数， 具有和标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基
金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金采用完全复制法， 跟踪上证
180 公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为
原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资 组合中的权重原则上根据标的指数成份股及
其权重的 变动而 进行相 应调整。 但在因 特殊情 况( 如 流动性 不足等) 导 致无法获 得足够数
量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代， 力求与标的指数的
跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分 的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月 31 日，
本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日：无) 。
第 37 页 共 53 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺 的风险。 本基金
的流动性风险来自调整基金投资组合时， 由于部分成份股流动性差， 导致本基金难以及
时完成组合调整， 或承受较大市场冲击成本， 从而造成基金投资组合收益偏离标的指数
收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变
现。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市 场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金和存出保证金等， 其余
大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 10,060,255.22 - - - 10,060,255.22
结算备付金 2,271.22 - - - 2,271.22
第 38 页 共 53 页
存出保证金 123,700.46 - - - 123,700.46
交易性金融资产 - - - 669,337,860.02 669,337,860.02
应收利息 - - - 2,276.90 2,276.90
资产总计 10,186,226.90 - - 669,340,136.92 679,526,363.82
负债
应付证券清算款 - - - 5,227,707.67 5,227,707.67
应付管理人报酬 - - - 272,808.45 272,808.45
应付托管费 - - - 54,561.69 54,561.69
应付交易费用 - - - 94,334.77 94,334.77
其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - 6,059,412.58 6,059,412.58
利率敏感度缺口 10,186,226.90 - - 663,280,724.34 673,466,951.24
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 19,222,740.16 - - - 19,222,740.16
结算备付金 569.73 - - - 569.73
存出保证金 18,235.16 - - - 18,235.16
交易性金融资产 - - - 2,008,335,799.47 2,008,335,799.47
应收证券清算款 - - - 732,953.15 732,953.15
应收利息 - - - 2,663.46 2,663.46
其他资产 - - - 12,056.90 12,056.90
资产总计 19,241,545.05 - - 2,009,083,472.98 2,028,325,018.03
负债
应付管理人报酬 - - - 871,295.97 871,295.97
应付托管费 - - - 174,259.20 174,259.20
应付交易费用 - - - 155,718.64 155,718.64
其他负债 - - - 688,383.15 688,383.15
负债总计 - - - 1,889,656.96 1,889,656.96
利率敏感度缺口 19,241,545.05 - - 2,007,193,816.02 2,026,435,361.07
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：无) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
第 39 页 共 53 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制 法， 跟踪上证 180 公司治理指数， 以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合
中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况
( 如流 动性不 足等) 导致 无法获得 足够数 量的股 票时，基 金管理 人将搭 配使用其 他合理方
法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 上证 180 公
司治理指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% ， 新股、 债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基 金资产净值的 5% 。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 669,337,860.02 99.39 2,008,335,799.47 99.11
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 669,337,860.02 99.39 2,008,335,799.47 99.11
第 40 页 共 53 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 3,322 增加约 10,080
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 3,322 减少约 10,080
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于 2015 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 27,240,495,145.64 元(2014 年：
2,746,292,706.46 元) ， 其中包括以股票支付的申购款 25,658,116,437.50 元和以现金支付
的申购款 1,582,378,708.14 元(2014 年：以股票 支付的申购款 2,737,145,987.26 元和以现
金支付的申购款 9,146,719.20 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 640,441,217.87 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
28,896,642.15 元， 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次 1,996,212,097.17
元，第二层次 12,123,702.30 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
第 41 页 共 53 页
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：无) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其 账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除 基金申 购款 和公 允价值 外，截 至资产 负 债表日 本基金 无需要 说 明的其 他重要
事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 669,337,860.02 98.50
其中：股票 669,337,860.02 98.50
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,062,526.44 1.48
7 其他各项资产 125,977.36 0.02
8 合计 679,526,363.82 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,413,092.52 0.21
B 采矿业 29,165,145.50 4.33
C 制造业 140,434,529.55 20.85
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
35,520,769.61 5.27
E 建筑业 52,876,865.90 7.85
F 批发和零售业 8,026,499.76 1.19
G 交通运输、仓储和邮政业 27,949,138.69 4.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 19,405,836.50 2.88
J 金融业 313,664,034.84 46.57
K 房地产业 33,641,451.16 5.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,703,054.99 0.55
S 综合 3,537,441.00 0.53
合计 669,337,860.02 99.39
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有股 票投 资明细
8.3.1 期末 指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600016 民生银行 4,684,019 45,153,943.16 6.70
2 601166 兴业银行 2,113,862 36,083,624.34 5.36
3 600036 招商银行 1,645,182 29,596,824.18 4.39
4 600000 浦发银行 1,490,085 27,223,852.95 4.04
第 43 页 共 53 页
5 600030 中信证券 1,247,560 24,140,286.00 3.58
6 600837 海通证券 1,282,579 20,290,399.78 3.01
7 601766 中国中车 1,452,990 18,670,921.50 2.77
8 601398 工商银行 3,444,751 15,776,959.58 2.34
9 601668 中国建筑 2,377,546 15,073,641.64 2.24
10 601601 中国太保 498,199 14,378,023.14 2.13
11 601989 中国重工 1,455,181 13,678,701.40 2.03
12 601988 中国银行 3,372,868 13,525,200.68 2.01
13 600104 上汽集团 524,216 11,123,863.52 1.65
14 600048 保利地产 1,022,759 10,882,155.76 1.62
15 601818 光大银行 2,542,481 10,780,119.44 1.60
16 600900 长江电力 790,240 10,715,654.40 1.59
17 601688 华泰证券 517,676 10,208,570.72 1.52
18 600999 招商证券 460,236 9,987,121.20 1.48
19 601390 中国中铁 886,184 9,677,129.28 1.44
20 600050 中国联通 1,343,867 8,305,098.06 1.23
21 600518 康美药业 488,344 8,277,430.80 1.23
22 600028 中国石化 1,665,996 8,263,340.16 1.23
23 601006 大秦铁路 942,477 8,124,151.74 1.21
24 601628 中国人寿 264,020 7,474,406.20 1.11
25 601186 中国铁建 546,943 7,372,791.64 1.09
26 601377 兴业证券 654,858 7,203,438.00 1.07
27 601939 建设银行 1,069,453 6,181,438.34 0.92
28 600795 国电电力 1,557,263 6,120,043.59 0.91
29 600011 华能国际 665,713 5,811,674.49 0.86
30 601009 南京银行 320,035 5,664,619.50 0.84
31 600649 城投控股 237,700 5,505,132.00 0.82
32 601555 东吴证券 342,330 5,501,243.10 0.82
33 601099 太平洋 559,500 5,494,290.00 0.82
34 601727 上海 电气 471,300 5,438,802.00 0.81
35 601336 新华保险 102,917 5,373,296.57 0.80
36 600705 中航资本 342,744 5,339,951.52 0.79
37 601669 中国电建 654,000 5,251,620.00 0.78
38 600100 同方股份 281,856 5,095,956.48 0.76
39 600383 金地集团 357,897 4,938,978.60 0.73
40 600089 特变电工 411,936 4,848,486.72 0.72
41 600111 北方稀土 345,485 4,843,699.70 0.72
42 601018 宁波港 580,392 4,735,998.72 0.70
43 600066 宇通客车 210,544 4,735,134.56 0.70
44 601088 中国神华 313,580 4,694,292.60 0.70
45 601618 中国中冶 772,137 4,648,264.74 0.69
46 600109 国金证券 287,573 4,635,676.76 0.69
47 600271 航天信息 80,745 4,514,452.95 0.67
48 600886 国投电力 537,739 4,490,120.65 0.67
第 44 页 共 53 页
49 600739 辽宁成大 193,905 4,382,253.00 0.65
50 600019 宝钢股份 782,995 4,369,112.10 0.65
51 601600 中国铝业 868,562 4,316,753.14 0.64
52 600718 东软集团 137,829 4,279,590.45 0.64
53 600196 复星医药 181,663 4,267,263.87 0.63
54 600535 天士力 103,706 4,243,649.52 0.63
55 600690 青岛海尔 425,894 4,224,868.48 0.63
56 600352 浙江龙盛 361,736 4,210,607.04 0.63
57 600115 东方航空 537,700 4,091,897.00 0.61
58 600177 雅戈尔 247,000 4,021,160.00 0.60
59 600118 中国卫星 93,646 3,983,700.84 0.59
60 600031 三一重工 603,538 3,971,280.04 0.59
61 600406 国电南瑞 232,524 3,878,500.32 0.58
62 600674 川投能源 348,848 3,753,604.48 0.56
63 601998 中信银行 505,644 3,650,749.68 0.54
64 601607 上海医药 183,036 3,644,246.76 0.54
65 600895 张江高科 122,700 3,537,441.00 0.53
66 601111 中国国航 405,200 3,476,616.00 0.52
67 600068 葛洲坝 437,900 3,446,273.00 0.51
68 600839 四川长虹 585,292 3,388,840.68 0.50
69 600018 上港集团 514,172 3,331,834.56 0.49
70 600256 广汇能源 496,471 3,311,461.57 0.49
71 601800 中国交建 242,465 3,251,455.65 0.48
72 600663 陆家嘴 64,500 3,234,030.00 0.48
73 600583 海油工程 350,329 3,135,444.55 0.47
74 600309 万华化学 172,581 3,080,570.85 0.46
75 600588 用友网络 92,507 2,942,647.67 0.44
76 600158 中体产业 108,560 2,831,244.80 0.42
77 600741 华域汽车 167,188 2,818,789.68 0.42
78 600873 梅花生物 296,800 2,712,752.00 0.40
79 601333 广深铁路 537,500 2,692,875.00 0.40
80 600027 华电国际 387,300 2,633,640.00 0.39
81 600875 东方电气 189,841 2,587,532.83 0.38
82 600332 白云山 84,831 2,567,834.37 0.38
83 600060 海信电 器 124,380 2,446,554.60 0.36
84 600547 山东黄金 113,805 2,389,905.00 0.35
85 600489 中金黄金 234,510 2,328,684.30 0.35
86 600376 首开股份 178,300 2,228,750.00 0.33
87 600005 武钢股份 639,900 2,220,453.00 0.33
88 601117 中国化学 312,755 2,154,881.95 0.32
89 600362 江西铜业 131,562 2,070,785.88 0.31
90 600170 上海建工 282,600 2,000,808.00 0.30
91 600021 上海电力 135,600 1,996,032.00 0.30
92 601928 凤凰传媒 121,199 1,930,700.07 0.29
第 45 页 共 53 页
93 603993 洛阳钼业 410,600 1,831,276.00 0.27
94 600633 浙报传媒 94,124 1,772,354.92 0.26
95 601898 中煤能源 290,100 1,755,105.00 0.26
96 600435 北方导航 60,130 1,725,731.00 0.26
97 600717 天津港 132,721 1,495,765.67 0.22
98 601808 中海油服 93,791 1,455,636.32 0.22
99 601118 海南橡胶 186,917 1,413,092.52 0.21
8.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告期 内股 票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 39,662,734.00 1.96
2 601989 中国重工 31,708,829.89 1.56
3 601988 中国银行 29,029,948.00 1.43
4 600016 民生银行 17,530,125.56 0.87
5 601727 上海电气 15,266,479.00 0.75
6 601669 中国电建 14,986,013.00 0.74
7 601111 中国国航 14,017,648.00 0.69
8 600109 国金证券 12,945,017.60 0.64
9 601318 中国平安 11,925,894.00 0.59
10 600027 华电国际 11,602,820.00 0.57
11 600028 中国石化 10,941,388.00 0.54
12 601398 工商银行 10,805,424.00 0.53
13 601099 太平洋 10,705,119.00 0.53
14 600068 葛洲坝 9,447,679.00 0.47
15 603000 人民网 8,449,097.50 0.42
16 600705 中航资本 7,512,458.30 0.37
17 600663 陆家嘴 7,444,841.00 0.37
18 600100 同方股份 7,310,225.00 0.36
19 601166 兴业银行 7,308,000.00 0.36
20 600795 国电电力 7,282,950.00 0.36
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
第 46 页 共 53 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 104,816,358.94 5.17
2 601299 中国北车 40,091,202.73 1.98
3 601169 北京银行 20,543,046.06 1.01
4 600036 招商银行 19,302,287.31 0.95
5 601766 中国中车 12,466,482.74 0.62
6 600016 民生银行 11,700,408.26 0.58
7 601088 中国神华 9,946,235.02 0.49
8 600649 城投控股 8,640,745.66 0.43
9 600085 同仁堂 8,230,585.92 0.41
10 600037 歌华有线 8,026,210.88 0.40
11 600383 金地集团 7,422,436.80 0.37
12 600597 光明乳业 7,222,579.28 0.36
13 603000 人民网 7,167,385.02 0.35
14 600018 上港集团 5,555,676.32 0.27
15 601800 中国交建 5,295,959.32 0.26
16 600900 长江电力 5,153,077.42 0.25
17 600600 青岛啤酒 4,863,025.61 0.24
18 600000 浦发银行 4,824,530.83 0.24
19 600880 博瑞传播 4,368,600.70 0.22
20 600027 华电国际 3,907,008.00 0.19
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 537,734,740.61
卖出股票的收入（成交）总额 373,952,576.96
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
第 47 页 共 53 页
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（证券代码：600030）、
海通证券 （证券代码：600837 ） 外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一中信证券 （证券代码：600030）于 2015 年 11 月
26 日公告， 公司于 2015 年 11 月 26 日收到中国证监会 《调查通知书》 。 公司因涉嫌违反
《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监 会决定对公司进行立案调查； 公司于 2015
年 1 月 18 日公告，公 司因存在为到期融资融券合约展期的问题，被中国证监会采取暂
停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
报告期内本基金投资的前十名证券之一海通证券（证券代码：600837）于 2015 年 8 月
25 日公告，公司于 2015 年 8 月 24 日收到中 国证监会《调查通知书》 。公司因涉嫌未按
规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定，
中国证监会决定对公司进行立案调查； 公司于 2015 年 11 月 27 日公告， 公司于 2015 年
11 月 26 日收到中国证监会《调查通知书》 。公司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》
相关规定， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对公司进行立
案调查； 公司于 2015 年 1 月 19 日公告， 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金遵循指数化投资理念， 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数， 以完全按照标的
第 48 页 共 53 页
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 本基
金对上述证券的 投 资 遵 守 本 基 金 管 理 人 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 及 被 动 式 指 数 化 投 资 策
略。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 123,700.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,276.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,977.36
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 49 页 共 53 页
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
交银施 罗德 上 证 180 公司 治
理交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
1,844
353,321.2
4
15,014,10
7.00
2.30
%
29,085,55
6.00
4.46
%
607,424,699.
00
93.23%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1
中国农业 银行－交银施罗
德上证 180 公司治理交易
型开放式指数证 券投资基
金联接基金
607,424,699.00 93.23%
2
国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券
账户
7,431,266.00 1.14%
3 金念球 3,448,000.00 0.53%
4 国信证券股份有限公司 2,106,400.00 0.32%
5
齐鲁证券有限公司客户信
用交易担保证券账户
1,880,200.00 0.29%
6 严天一 1,113,193.00 0.17%
7 王佳音 1,035,100.00 0.16%
8 李玉英 876,500.00 0.13%
9
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券
账户
674,282.00 0.10%
10 蔡胜 632,800.00 0.10%
第 50 页 共 53 页
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
- -
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日)
基金份额总额
1,009,284,164
本报告期期初基金份额总额 1,895,524,362
本报告期 基金总申购份额 22,838,000,000
减：本报告期 基金总赎回份额 24,082,000,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 651,524,362
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份 额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
第 51 页 共 53 页
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金 托 管 人 的专门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 80,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
2 839,641,002.74 100.00% 766,847.75 100.00% -
中国国 际金 融
股份 有 限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总
第 52 页 共 53 页
额的比 例 额的比 例 额的比 例
中信证 券股 份
有限公 司
437,166.40 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质 量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2014 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-01-22
2
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-03-31
3
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-04-21
4
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2015 年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-05-09
5
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2015 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-07-18
6
上证 180 公司治理交易型开 放式指数证
券投资基金 2015 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-08-29
7
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金 2015 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-10-27
8
上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-11-09
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015-12-31
§12
备 查文件 目录
12.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
第 53 页 共 53 页
2、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、关于申请募集上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内上证 180 公司 治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告
的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （免长途话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
