交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 44
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 44
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 44
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 53
8.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 55
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 55
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 55
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 55
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 57
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 58
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 58
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 74
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信 息 ..................................................................................................... 79
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 79
13.1
备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 79
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 80
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 80
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,715,799.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资， 在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产， 通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析， 在不同区域间进行有效资产配置， 自下而
上精选证券， 挖掘定价合理、 具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 此外， 本
基金在全球范围内进行投资， 除了需要承担国际市场的
市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank ，
National Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York,
New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
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（特殊普通合伙） 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,491,773.60 27,600,369.17 18,638,029.41
本期利 润 262,832.59 9,435,959.18 29,767,346.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0040 0.1005 0.2588
本期加 权平 均净 值利 润率 0.24% 6.23% 18.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.15% 6.38% 20.01%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 34,515,326.21 50,169,033.43 40,234,902.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.598 0.650 0.388
期末基 金资 产净 值 92,231,125.53 128,269,800.31 165,912,623.70
期末基 金份 额净 值 1.598 1.662 1.601
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 91.35% 91.06% 79.61%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 8.63% 0.99% 4.98% 1.00% 3.65% -0.01%
过去六个月 -7.79% 1.40% -8.90% 1.10% 1.11% 0.30%
过去一年 0.15% 1.26% -4.79% 0.91% 4.94% 0.35%
过去三年 27.86% 0.91% 11.82% 0.71% 16.04% 0.20%
过去五年 12.48% 0.94% 14.44% 0.84% -1.96% 0.10%
自基金合同生效
起至今
91.35% 1.01% 21.56% 1.20% 69.79% -0.19%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔 全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
2014 年 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
2013 年 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 -
合计 1.350 4,712,375.27 7,992,831.45 12,705,206.72 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德 基金管 理有 限公司 是经 中国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
晏青
交银环球精
选股票
(QDII) 、交
银全球资源
股票(QDII)
的基金经理
2012-04-
09
2015-04-
22
9 年
晏青先生，中国国
籍。上海交通大学硕
士。2006 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司，历任行业分析
师、QDII 高级分析
师。2012 年 4 月 9 日
至 2015 年 4 月 21 日
担任交银施罗德环球
精选价值证券投资基
金基金经理，2014 年
1 月 10 日至 2015 年 4
月 21 日担任交银施罗
德全球自然资源证券
投资基金基金经理。
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接、交银深
证 300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、交
银国证新能
源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-
2015-04-
22
- 6 年
蔡铮先生，中国国
籍，复旦大学电子工
程硕士。历任瑞士银
行香港分行分析员。
2009 年加入交银施罗
德基金管理有限公
司，历任投资研究部
数量分析师、基金经
理助理。2012 年 12 月
27 日至 2015 年 6 月
30 日担任交银施罗德
沪深 300 行业分层等
权重指数证券投资基
金基金经理。
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LOF) 、交银
中证互联网
金融指数分
级、交银中
证环境治理
指数分级的
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
陈俊华
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银全球资源
混合(QDII)
的基金经理
2015-11-
21
- 10 年
陈俊华女士，中国国
籍，上海交通大学金
融学硕士。历任国泰
君安证券研究部研究
员、中国国际金融有
限公司研究部公用事
业组负责人。2015 年
加入交银施罗德基金
管理有限公司。
周中
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银全球资源
混合(QDII)
的基金经理
2015-12-
12
- 6 年
周中先生，中国国
籍，复旦大学金融学
硕士。历任野村证券
亚太区股票研究部研
究助理，中银国际证
券研究部研究员、高
级经理，瑞银证券研
究部行业分析师、董
事。2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外投资顾问所任
职务
证券从业年
限
说明
Simon
Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股票
16 年
Simon Webber 先生，英国曼彻斯特
大学物理学学士，CFA 。1999 年加
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投资主管、全球和国
际股票基金经理、全
球气候变化股票基金
经理
入施罗德投资管理有限公司，历任
全球技术团队分析员。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度， 建立了合理
且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易所
公开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进行
比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行的场外交易， 遵循“ 价格优先、 比例分
配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参与的交易所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2015 年全球市场波动加大， 分化加剧。 美国于 2015 年 12 月份加息， 自 2008 年 12
月以来首次从近 0 利率水平提升基准利率至 0.25%-0.5% 。国际地缘 政治格局在 2015 年
也发生了一系列重大变化。 此外， 中国经济增 速下滑以及对人民币汇率中间价的调整对
新兴市场产生了较大的冲击， 全球金融市场动荡加剧。 就股市而言， 2015 年发达国家市
场总体跑赢新兴市场， 发达国家市场内部日本、 欧洲市场领先， 美国市场相对落后。 2015
年各国股票市场总体收益率不高， 除德、 法、 美国纳斯达克等主要指数取得相对明显的
正收益之外其他市场表现差强人意。 本基金继续坚持精选优质个股的投资策略， 2015 年
全年净值小幅增长，继续为投资者创造正回报。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额净值为 1.598 元， 本报告期份额净值增长率为
0.15% ，同期业绩比较基准增长率为-4.79% 。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，我们认 为全球经济可能会呈温和复苏的态势。其中美国经济或将保
持稳步复苏的态势， 美元实际利率水平取决于美国经济复苏情况。 而在宽松的财政和货
币政策支撑下，低基数的欧元区经济可能会出现超预期的复苏。另外我们对 2016 年新
兴市场的经济并不乐观， 发达经济体的经济复苏使得资金流出新兴国家的趋势可能延续。
资产价格方面，在经历了 2015 年的大起大落 之后，2016 年资产价格可能迎来相对较低
回报的一年， 但是波动率可能小于 2015 年。 资产配置方面， 我们认为 2016 年将处于变
革的边缘， 新兴市场增长放缓和美联储继续加息可能进一步推动变局的形成， 汇率将是
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我们关注的核心风险指标。 总体而言， 我们相对更加关注美国和欧洲市场的表现， 对新
兴市场保持谨慎。 我们将坚持精选个股的原则， 寻找能够穿越周期的优质成长个股， 努
力为投资人获取稳健回报。
4.7 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2015 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法 规 ， 本 基 金 管理 人 诚实 守 信 、 勤 勉 尽责 ， 依法 履 行 基 金 管 理人 职 责， 落 实 风 险 控 制 ，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司 内 部控制制度和业务流 程 ，提升制度流程的质 量 和贯彻力度。
本年度公司以提升制 度 和业务流程的指导性 和 执行力为强化内部控 制 的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对
基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执
行有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过
及时、 有序和针对性的法律法规、 制度 规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员
工的风险意识、 合规意识， 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员 会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
第 15 页 共 80 页
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值 参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.9 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配利润进行了收益分配，具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配
情况。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 5,012,791.66 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告 、 投 资 组 合 报告 等 内容 ， 保 证 复 核 内容 不 存在 虚 假 记 载 、 误导 性 陈述 或 者 重 大 遗 漏。
§6
审 计报告
第 16 页 共 80 页
普华永道中天审字(2016) 第 21097 号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金( 以下 简称“ 交银施罗德环
球精选基金”) 的财务报 表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表
和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 环 球 精 选 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 、 中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 发 布 的有 关 规定 及允 许 的 基金 行业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是 否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们 认为， 上述交银施罗德环球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德环球精选基金 2015 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计
师
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薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016 年 3 月 25 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
5,202,004.01 6,285,293.73
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
87,160,169.42 123,310,487.29
其中：股票投资
87,160,169.42 123,310,487.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- 6,501.91
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
672,420.39 115,595.32
应收利息
7.4.7.5
153.61 478.60
应收股利
58,880.05 97,689.20
应收申购款
10,795.49 41,213.20
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
1,011,779.49 -
资产总计
94,116,202.46 129,857,259.25
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
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负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
512,228.40 148,123.18
应付赎回款
95,995.74 987,475.63
应付管理人报酬
140,089.97 202,187.20
应付托管费
27,239.71 39,314.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
1,109,523.11 210,358.75
负债合计
1,885,076.93 1,587,458.94
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
57,715,799.32 77,178,116.21
未分配利润
7.4.7.10
34,515,326.21 51,091,684.10
所有者权益合计
92,231,125.53 128,269,800.31
负债和所有者权益总计
94,116,202.46 129,857,259.25
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.598 元，基金份额总额
57,715,799.32 份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
3,115,891.52 13,811,846.64
1.利息收入
24,911.80 20,270.59
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其中：存款利息收入
7.4.7.11
24,911.80 20,270.59
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
6,704,242.02 31,796,414.90
其中：股票投资收益
7.4.7.12
4,862,614.69 29,611,193.17
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
37,185.37 24,620.20
股利收益
7.4.7.17
1,804,441.96 2,160,601.53
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
-4,228,941.01 -18,164,409.99
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）
579,269.78 134,278.84
5.其他收入（损失以“-” 号填列）
7.4.7.19
36,408.93 25,292.30
减 ：二 、费用
2,853,058.93 4,375,887.46
1．管理人报酬
1,977,768.08 2,726,981.79
2．托管费
384,566.04 530,246.47
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
369,516.29 893,406.61
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
121,208.52 225,252.59
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以 “- ”号
填 列）
262,832.59 9,435,959.18
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
262,832.59 9,435,959.18
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 20 页 共 80 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 262,832.59 262,832.59
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-19,462,316.89 -11,826,398.82 -31,288,715.71
其中： 1.基金申购款 22,400,523.59 17,113,080.84 39,513,604.43
2.基金赎回款 -41,862,840.48 -28,939,479.66 -70,802,320.14
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- -5,012,791.66 -5,012,791.66
五、期末所有者权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,435,959.18 9,435,959.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-26,442,451.25 -16,628,718.40 -43,071,169.65
其中： 1.基金申购款 12,748,694.33 7,657,594.32 20,406,288.65
2.基金赎回款 -39,191,145.58 -24,286,312.72 -63,477,458.30
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四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- -4,007,612.92 -4,007,612.92
五、期末所有者权
益（基金净值）
77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会 ( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核 准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利 息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85 份基金份额， 其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额 。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金 的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市
场挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场 工具以及 中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的 60%-
100% ， 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产
的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
第 22 页 共 80 页
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称“ 企业 会 计准 则”) 、 中国 证 监
会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国
证 券 投 资基 金业 协 会(以下简称“ 中 国基 金 业协 会”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业 务
指引》 、 《交银施罗德 环球精选价值证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所
列 示 的 中 国 证 监会 、 中国 基 金 业 协 会 发布 的 有关 规 定 及 允 许 的基 金 行业 实 务 操 作 编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融 资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以 交易目 的持 有 的股票投 资( 包括 股票 存托凭证) 、 基金 投资 、债券投 资、资
产支持证 券投资 和衍生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公允价 值计量 且其变动 计入当期
损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
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(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收 取该 金融资 产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产 所有权 上 几乎所有 的风 险 和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该 金融资 产已 转 移，虽然 本基 金既没 有 转移也没 有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 基金投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要
为权证投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
第 24 页 共 80 页
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负 债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指 在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 和 基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 及 基 金 分 红 收 益 扣 除 股 票 和 基
金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得
的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个
人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支
持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分
冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际 利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
第 25 页 共 80 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估 值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理
人能够定 期评 价该组 成 部分的经 营成 果，以 决 定向其配 置资 源、评 价 其业绩；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
第 26 页 共 80 页
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放 式证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 5,202,004.01 6,285,293.73
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 5,202,004.01 6,285,293.73
注：于 2015 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 219,398.13 元
( 折合人民币 1,424,683.69 元) 和港币活期存款 3,694,262.19 元( 折合人民币 3,095,068.64
元) 。于 2014 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 184,361.72
元( 折合人民币 1,128,109.37 元) 和港币活期存款 5,121,869.80 元( 折合人民币
4,041,072.61 元) 。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
第 27 页 共 80 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,672,410.80 87,160,169.42 7,487,758.62
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,672,410.80 87,160,169.42 7,487,758.62
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 111,600,289.57 123,310,487.29 11,710,197.72
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 111,600,289.57 123,310,487.29 11,710,197.72
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
第 28 页 共 80 页
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 6,501.91 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - 6,501.91 - -
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 153.43 478.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.18 0.26
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 153.61 478.60
7.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
第 29 页 共 80 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收在途资金 1,011,779.49 -
合计 1,011,779.49 -
7.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9.89 358.75
应付在途资金 999,513.22 -
预提审计费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费 60,000.00 160,000.00
合计 1,109,523.11 210,358.75
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 77,178,116.21 77,178,116.21
本期申购 22,400,523.59 22,400,523.59
本期赎回（以“-” 号填列 ） -41,862,840.48 -41,862,840.48
本期末 57,715,799.32 57,715,799.32
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
第 30 页 共 80 页
上年度末 50,169,033.43 922,650.67 51,091,684.10
本期利润 4,491,773.60 -4,228,941.01 262,832.59
本期基金份额交易产生
的变动数
-12,622,402.33 796,003.51 -11,826,398.82
其中：基金申购款 13,752,911.38 3,360,169.46 17,113,080.84
基金赎回款 -26,375,313.71 -2,564,165.95 -28,939,479.66
本期已分配利润 -5,012,791.66 - -5,012,791.66
本期末 37,025,613.04 -2,510,286.83 34,515,326.21
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 24,858.15 20,157.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 53.65 113.37
合计 24,911.80 20,270.59
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
卖出股票成交总额 116,540,320.17 246,407,191.21
减：卖出股票成本总额 111,677,705.48 216,795,998.04
买卖股票差价收入 4,862,614.69 29,611,193.17
7.4.7.13 基 金投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债 券投 资收 益
第 31 页 共 80 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖 权证差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
卖出权证成交总额 37,185.37 24,620.20
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 37,185.37 24,620.20
注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,804,441.96 2,160,601.53
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,804,441.96 2,160,601.53
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -4,222,439.10 -18,170,911.90
第 32 页 共 80 页
—— 股票投资 -4,222,439.10 -18,170,911.90
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 -6,501.91 6,501.91
—— 权证投资 -6,501.91 6,501.91
3.其他 - -
合计 -4,228,941.01 -18,164,409.99
7.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎回费收入 36,408.93 25,292.30
合计 36,408.93 25,292.30
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 369,516.29 893,406.61
银行间市场交易费用 - -
合计 369,516.29 893,406.61
7.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
第 33 页 共 80 页
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 60,000.00 160,000.00
其他 9,270.07 12,711.23
银行汇划费 1,938.45 2,541.36
税务顾问费 - -
合计 121,208.52 225,252.59
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参
见附注 7.4.11 利润分配情况，本报告期应分配尚未实施分配的利润为 3,451,532.63 元，
本基金管理人于 2016 年 1 月 11 日宣告分红，向截至 2016 年 1 月 13 日止在本基金注
册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派
发红利 0.600 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder
Investment Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
第 34 页 共 80 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,977,768.08 2,726,981.79
其中：支付销售机构的客户维护费 238,727.06 328,090.03
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% ÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 384,566.04 530,246.47
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
第 35 页 共 80 页
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
报告 期初持有的基金份额 22,986,750.67 22,427,845.88
报告 期间申购/ 买入总份额 965,092.58 558,904.79
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 23,951,843.25 22,986,750.67
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
41.50% 29.78%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 682,282.72 24,858.09 1,116,167.95 20,157.22
摩根大 通银 行 4,519,721.29 0.06 5,169,125.78 -
注：本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或
约定利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
第 36 页 共 80 页
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
本期 利 润分
配合计
备注
1 2015-01-13 2015-01-12 0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
合计
0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情
况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金以股票为主要投资对象， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉及的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内进行投资，
除了需要承担国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴市场风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基 金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
第 37 页 共 80 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之 发 行 人 出 现 违约 、 拒绝 支 付 到 期 本 息等 情 况， 导 致 基 金 资 产损 失 和收 益 变 化 的 风 险。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次 托管行摩根
大通银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债
券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 在境
外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 因此违约风险发
生的可能性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持
有货币市场基 金可以不受上述限制， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
第 38 页 共 80 页
共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外 基金总份额的 20% 。 本 基金所持所有证券
均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息， 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,202,004.01 - - - 5,202,004.01
交易性金融资产 - - - 87,160,169.42 87,160,169.42
应收证券清算款 - - - 672,420.39 672,420.39
应收利息 - - - 153.61 153.61
应收股利 - - - 58,880.05 58,880.05
应收申购款 - - - 10,795.49 10,795.49
其他资产 - - - 1,011,779.49 1,011,779.49
资产总计 5,202,004.01 - - 88,914,198.45 94,116,202.46
负债
应付证券清算款 - - - 512,228.40 512,228.40
应付赎回款 - - - 95,995.74 95,995.74
应付管理人报酬 - - - 140,089.97 140,089.97
第 39 页 共 80 页
应付托管费 - - - 27,239.71 27,239.71
其他负债 - - - 1,109,523.11 1,109,523.11
负债总计 - - - 1,885,076.93 1,885,076.93
利率敏感度缺口 5,202,004.01 - - 87,029,121.52 92,231,125.53
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 6,285,293.73 - - - 6,285,293.73
交易性金融资产 - - - 123,310,487.29 123,310,487.29
衍生金融资产 - - - 6,501.91 6,501.91
应收证券清算款 - - - 115,595.32 115,595.32
应收利息 - - - 478.60 478.60
应收股利 - - - 97,689.20 97,689.20
应收申购款 298.21 - - 40,914.99 41,213.20
资产总计 6,285,591.94 - - 123,571,667.31 129,857,259.25
负债
应付证券清算款 - - - 148,123.18 148,123.18
应付赎回款 - - - 987,475.63 987,475.63
应付管理人报酬 - - - 202,187.20 202,187.20
应付托管费 - - - 39,314.18 39,314.18
其他负债 - - - 210,358.75 210,358.75
负债总计 - - - 1,587,458.94 1,587,458.94
利率敏感度缺口 6,285,591.94 - - 121,984,208.37 128,269,800.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：无) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞 口
单位：人民币元
第 40 页 共 80 页
项目
本期末
2015 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,424,683.69 3,095,068.64 - 4,519,752.33
交易性金融资产 33,754,914.12 26,027,469.61 27,377,785.69 87,160,169.42
应收证券清算款 185,008.44 - 487,411.95 672,420.39
应收股利 24,428.27 - 34,451.78 58,880.05
其他资产 499,551.09 - 512,228.40 1,011,779.49
资产合计 35,888,585.61 29,122,538.25 28,411,877.82 93,423,001.68
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - 512,228.40 512,228.40
其他负债 512,101.27 - 487,411.95 999,513.22
负债合计 512,101.27 - 999,640.35 1,511,741.62
资 产 负 债 表 外 汇 风 险
敞口净额
35,376,484.34 29,122,538.25 27,412,237.47 91,911,260.06
项目
上年度末
2014 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,128,109.37 4,041,072.61 - 5,169,181.98
交易性金融资产 46,313,873.40 49,799,872.27 27,196,741.62 123,310,487.29
衍生金融资产 - - 6,501.91 6,501.91
应收证券清算款 - 76,300.81 39,294.51 115,595.32
应收利息 - 1.07 - 1.07
应收股利 30,419.63 - 43,269.57 73,689.20
资产合计 47,472,402.40 53,917,246.76 27,285,807.61 128,675,456.77
以外币计价的负债
应付证券清算款 148,123.18 - - 148,123.18
负债合计 148,123.18 - - 148,123.18
资 产 负 债 表 外 汇 风 险
敞口净额
47,324,279.22 53,917,246.76 27,285,807.61 128,527,333.59
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的 敏感 性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
第 41 页 共 80 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（ 单位：人民币万元 ）
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.所有外币相对人民币升值 5% 增加约 460 增加约 643
2.所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 460 减少约 643
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用“ 自上而 下” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-
100% ， 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产
的 0%-40% 。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 87,160,169.42 94.50 123,310,487.29 96.13
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - 6,501.91 0.01
第 42 页 共 80 页
其他 - - - -
合计 87,160,169.42 94.50 123,316,989.20 96.14
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 556 增加约 402
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 556 减少约 402
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层 次 的余额为 87,160,169.42 元，无属于 第二层次 和第三层次的余额
(2014 年 12 月 31 日： 第 一层次 123,316,989.20 元， 无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停
时的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
第 43 页 共 80 页
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资
87,160,169.42 92.61
其中：普通股 86,480,159.63 91.89
存托凭证 680,009.79 0.72
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 买 入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,202,004.01 5.53
8 其他各项资产 1,754,029.03 1.86
9 合计 94,116,202.46 100.00
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8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 33,127,912.30 35.92
香港 26,027,469.61 28.22
英国 10,330,398.51 11.20
日本 5,791,448.11 6.28
德国 3,335,068.28 3.62
法国 2,955,734.26 3.20
瑞士 1,283,086.81 1.39
芬兰 833,962.86 0.90
西班牙 787,099.78 0.85
荷兰 721,845.03 0.78
挪威 720,701.28 0.78
新加坡 627,001.82 0.68
泰国 618,440.77 0.67
合计 87,160,169.42 94.50
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
金融 23,167,858.27 25.12
信息技术 14,735,879.65 15.98
非必需消费品 13,277,129.63 14.40
保健 10,188,032.17 11.05
工业 9,767,700.81 10.59
必需消费品 9,204,484.34 9.98
材料 2,578,784.82 2.80
能源 2,498,240.32 2.71
电信服务 1,742,059.41 1.89
合计 87,160,169.42 94.50
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单位：人民币元
第 45 页 共 80 页
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Sunac
China
Holding
s
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918 HK
香港证
券交易
所
香港 702,000 3,528,831.59 3.83
2
Alphabe
t Inc
Alphabet
公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 472 2,384,584.47 2.59
3
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
香港 52,000 1,873,330.35 2.03
4
Citigrou
p Inc
花旗集团 C US
美国证
券交易
所
美国 5,229 1,757,173.03 1.91
5
Amazon
.Com
Inc
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 380 1,667,804.54 1.81
6
Reckitt
Benckis
er Group
Plc
利洁时集
团
RB/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,460 1,479,629.95 1.60
7
Comcast
Corporat
ion
康卡斯特
公司
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 4,009 1,469,033.30 1.59
8
Pfizer
Inc
辉瑞制药
公司
PFE US
美国证
券交易
所
美国 7,005 1,468,341.92 1.59
9
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
香港 256,000 1,421,988.43 1.54
10
Unitedh
ealth
美国联合
健康集团
UNH US
美国证
券交易
美国 1,800 1,375,032.79 1.49
第 46 页 共 80 页
Group
Inc
所
11 Visa Inc 维萨公司 V US
美国证
券交易
所
美国 2,707 1,363,187.49 1.48
12
Amgen
Inc
安进公司 AMGN US
美国证
券交易
所
美国 1,293 1,362,959.17 1.48
13
Diageo
PLC
英国帝亚
吉欧公司
DGE LN
伦敦证
券交易
所
英国 7,644 1,358,954.28 1.47
14
Apple
Inc
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
所
美国 1,985 1,356,779.93 1.47
15
TCL
Multime
dia
Technol
ogy
Holding
s
Limited
TCL 多
媒体科技
控股有限
公司
1070 HK
香港证
券交易
所
香港 328,000 1,352,015.02 1.47
16
US
Bancorp
美国合众
银行
USB US
美国证
券交易
所
美国 4,856 1,345,509.76 1.46
17
Imperial
Tobacco
Group
PLC
帝国烟草
公司
IMT LN
伦敦证
券交易
所
英国 3,889 1,335,666.42 1.45
18
ARM
Holding
s PLC
ARM 控
股公司
ARM LN
伦敦证
券交易
所
英国 13,214 1,314,737.54 1.43
19
Danaher
Corp
美国丹纳
公司
DHR US
美国证
券交易
所
美国 2,177 1,313,004.36 1.42
20
Thermo
Fisher
Scientifi
c Inc
赛默飞世
尔科技公
司
TMO US
美国证
券交易
所
美国 1,411 1,299,696.31 1.41
21
Sumito
mo
Mitsui
Financia
l Group
三井住友
金融集团
8316 JP
日本证
券交易
所
日本 5,200 1,293,538.95 1.40
22 Freseniu 费森尤斯 FME GR 德国证 德国 2,348 1,288,255.00 1.40
第 47 页 共 80 页
s
Medical
Care AG
& Co.
KGaA
医疗服务
股份两合
公司
券交易
所
23
Nestle
SA
雀巢集团 NESN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 2,651 1,283,086.81 1.39
24
Lloyds
Banking
Group
PLC
劳埃德银
行集团
LLOY LN
伦敦证
券交易
所
英国 180,493 1,262,957.39 1.37
25
Walgree
ns Boots
Alliance
Inc
沃尔格林
博兹联合
公司
WBA US
美国证
券交易
所
美国 2,245 1,241,400.86 1.35
26
Estee
Lauder
Cos Inc
雅诗兰黛
公司
EL US
美国证
券交易
所
美国 2,160 1,235,145.06 1.34
27
Prudenti
al PLC
英国保诚
集团
PRU LN
伦敦证
券交易
所
英国 8,420 1,234,458.50 1.34
28
V odafon
e Group
PLC
沃达丰公
司
VOD LN
伦敦证
券交易
所
英国 58,169 1,231,042.61 1.33
29
SMC
Corporat
ion
日本
SMC 公
司
6273 JP
日本证
券交易
所
日本 700 1,201,067.70 1.30
30
JPMorg
an
Chase &
Co
摩根大通
集团
JPM US
美国证
券交易
所
美国 2,744 1,176,551.49 1.28
31
Cogniza
nt
Technol
ogy
Solution
s
高知特科
技公司
CTSH US
美国证
券交易
所
美国 2,909 1,133,770.74 1.23
32
Haitong
Securitie
s Co Ltd
海通证券 6837 HK
香港证
券交易
所
香港 97,200 1,115,653.68 1.21
33
Capita
PLC
Capita 公
司
CPI LN
伦敦证
券交易
所
英国 9,621 1,112,951.82 1.21
34 Shangha 上海电气 2727 HK 香港证 香港 320,000 1,101,880.18 1.19
第 48 页 共 80 页
i
Electric
Group
Co Ltd
集团 券交易
所
35
Hong
Kong
Exchang
es and
Clearing
Ltd
香港交易
所
388 HK
香港证
券交易
所
香港 6,500 1,080,976.96 1.17
36
Check
Point
Softwar
e
Technol
ogies
Ltd
Check
Point 软
件技术有
限公司
CHKP US
美国证
券交易
所
美国 2,006 1,060,069.03 1.15
37
Medtron
ic PLC
美敦力公
司
MDT US
美国证
券交易
所
美国 2,091 1,044,428.81 1.13
38
Intime
Retail
Group
Co Ltd
银泰商业
集团
1833 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 1,024,131.94 1.11
39
Xinyi
Glass
Holding
s Ltd
信义玻璃
控股有限
公司
868 HK
香港证
券交易
所
香港 258,000 985,659.97 1.07
40
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Ltd
中国擎天
软件科技
集团
1297 HK
香港证
券交易
所
香港 274,000 964,145.16 1.05
41
Schlumb
erger
Ltd
斯伦贝谢
公司
SLB US
美国证
券交易
所
美国 2,123 961,567.42 1.04
42
Schneid
er
Electric
SE
施耐德电
气股份公
司
SU FP
法国证
券交易
所
法国 2,585 959,027.32 1.04
43
Interpub
lic
Group
of
Compan
Interpubli
c 集团
IPG US
美国证
券交易
所
美国 6,160 931,213.41 1.01
第 49 页 共 80 页
ies
44
Safran
SA
赛峰公司 SAF FP
法国证
券交易
所
法国 1,960 876,707.77 0.95
45
BBMG
Corp
金隅股份 2009 HK
香港证
券交易
所
香港 192,000 847,723.87 0.92
46
Nokia
OYJ
诺基亚 NOKIA FH
芬兰证
券交易
所
芬兰 17,915 833,962.86 0.90
47
Tencent
Holding
s Ltd
腾讯控股 700 HK
香港证
券交易
所
香港 6,500 830,473.48 0.90
48
Kingsoft
Corp
Ltd
金山软件 3888 HK
香港证
券交易
所
香港 52,000 826,879.30 0.90
49
China
Minshen
g
Banking
Corp
Ltd
民生银行 1988 HK
香港证
券交易
所
香港 128,000 823,595.11 0.89
50
Kubota
Corp
久保田公
司
6326 JP
日本证
券交易
所
日本 8,000 815,725.82 0.88
51
China
Merchan
ts Bank
Co Ltd
招商银行 3968 HK
香港证
券交易
所
香港 51,500 789,588.64 0.86
52
Banco
Bilbao
Vizcaya
Argentar
ia
西班牙对
外银行
BBV A SM
西班牙
证券交
易所
西班牙 16,547 787,099.78 0.85
53
Livzon
Pharmac
eutical
Group
Inc
丽珠集团 1513 HK
香港证
券交易
所
香港 25,090 784,064.99 0.85
54
Carnival
Corp
嘉年华公
司
CCL US
美国证
券交易
所
美国 2,208 781,127.09 0.85
55
Bayerisc
he
Motoren
宝马汽车
股份有限
公司
BMW GR
德国证
券交易
所
德国 1,129 778,022.77 0.84
第 50 页 共 80 页
Werke
AG
56
Fuyao
Glass
Industry
Group
Co., Ltd.
福耀玻璃
工业集团
股份有限
公司
3606 HK
香港证
券交易
所
香港 49,400 773,119.08 0.84
57
Kingdee
internati
onal
software
group
(Hong
Kong)
co., Ltd
金蝶国际
软件公司
268 HK
香港证
券交易
所
香港 258,000 769,506.47 0.83
58
Keyence
Corp
西日本商
工株式会
社
6861 JP
日本证
券交易
所
日本 200 724,561.55 0.79
59
Owens
Corning
欧文斯科
宁公司
OC US
美国证
券交易
所
美国 2,365 722,256.83 0.78
60
Akzo
Nobel
NV
阿克苏诺
贝尔公司
AKZA NA
荷兰证
券交易
所
荷兰 1,658 721,845.03 0.78
61
Statoil
ASA
挪威国家
石油公司
STL NO
挪威证
券交易
所
挪威 7,933 720,701.28 0.78
62
HDFC
Bank
Ltd
HDFC 银
行有限公
司
HDB US
美国证
券交易
所
美国 1,700 680,009.79 0.74
63
Agricult
ural
Bank of
China
Ltd
中国农业
银行股份
有限公司
1288 HK
香港证
券交易
所
香港 256,000 679,894.92 0.74
64
China
High
Speed
Transmi
ssion
Equipm
ent
Group
Co., Ltd
中国高速
传动设备
集团
658 HK
香港证
券交易
所
香港 129,000 674,398.93 0.73
65 Ball 波尔公司 BLL US 美国证 美国 1,411 666,386.41 0.72
第 51 页 共 80 页
Corp 券交易
所
66 SAP SE
SAP 公
司
SAP GR
德国证
券交易
所
德国 1,281 663,501.51 0.72
67
Seven &
I
Holding
s Co Ltd
Seven &
I 控股
3382 JP
日本证
券交易
所
日本 2,200 659,428.78 0.71
68
Essilor
Internati
onal SA
法国依视
路国际有
限公司
EI FP
法国证
券交易
所
法国 802 651,292.49 0.71
69
Celgene
Corp
新基医药 CELG US
美国证
券交易
所
美国 824 640,802.99 0.69
70
TripAdv
isor Inc
TripAdvi
sor 公司
TRIP US
美国证
券交易
所
美国 1,146 634,401.99 0.69
71
The TJX
Compan
ies, Inc.
TJX 公司 TJX US
美国证
券交易
所
美国 1,365 628,529.51 0.68
72
Jardine
Strategic
Holding
s Ltd
怡和策略
控股
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 3,533 627,001.82 0.68
73
Kasikor
nbank
PCL
泰华农民
银行( 大
众) 有限
公司
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 22,800 618,440.77 0.67
74
Mondele
z
Internati
onal Inc
Mondelez
国际公司
MDLZ US
美国证
券交易
所
美国 2,099 611,172.18 0.66
75
Deutsch
e Bank
AG
德意志银
行
DBK GR
德国证
券交易
所
德国 3,807 605,289.00 0.66
76
Bridgest
one
Corp
普利司通
株式会社
5108 JP
日本证
券交易
所
日本 2,600 586,108.51 0.64
77
China
Life
Insuranc
e Co Ltd
中国人寿 2628 HK
香港证
券交易
所
香港 27,000 566,648.92 0.61
78
New
China
新华保险 1336 HK
香港证
券交易
香港 19,300 526,321.21 0.57
第 52 页 共 80 页
Life
Insuranc
e Co Ltd
所
79
KDDI
Corp
KDDI 株
式会社
9433 JP
日本证
券交易
所
日本 3,000 511,016.80 0.55
80
HC
Internati
onal Inc
慧聪网 2280 HK
香港证
券交易
所
香港 130,000 509,720.12 0.55
81
Hermes
Internati
onal
Group
Pty Ltd
爱马仕国
际公司
RMS FP
法国证
券交易
所
法国 213 468,706.68 0.51
82
361
Degrees
Internati
onal Ltd
361 度国
际
1361 HK
香港证
券交易
所
香港 173,000 423,225.21 0.46
83
Cimarex
Energy
Corp
Cimarex
能源公司
XEC US
美国证
券交易
所
美国 729 423,110.12 0.46
84
Chow
Tai Fook
Jeweller
y Group
周大福 1929 HK
香港证
券交易
所
香港 96,000 402,146.05 0.44
85
Cabot
Oil &
Gas
Corp
卡伯特石
油天然气
公司
COG US
美国证
券交易
所
美国 3,420 392,861.50 0.43
86
Luk
Fook
Holding
s
Internati
onal
Limited
六福集团 590 HK
香港证
券交易
所
香港 27,000 371,884.56 0.40
87
Da Ming
Internati
onal
Holding
s Ltd
大明国际
集团
1090 HK
香港证
券交易
所
香港 186,000 342,829.51 0.37
88
Beijing
Tong
Ren
Tang
同仁堂国
药
8138 HK
香港证
券交易
所
香港 33,000 273,157.70 0.30
第 53 页 共 80 页
Group
Co., Ltd
89
Qinhuan
gdao
Port Co
Ltd
秦皇岛港
股份
3369 HK
香港证
券交易
所
香港 64,500 197,780.45 0.21
90
Sinotruk
Hong
Kong
Ltd
中国重汽
集团
3808 HK
香港证
券交易
所
香港 64,500 165,897.81 0.18
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1
Sunac China Holdings
Limited
1918 HK 4,209,293.14 3.28
2
Harbin Electric
Company Limited
1133 HK 2,593,463.47 2.02
3
Shanghai Electric
Group Co Ltd
2727 HK 2,484,666.32 1.94
4
Dongfang Electric
Corporation Limited
1072 HK 2,416,726.02 1.88
5
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd
388 HK 2,235,834.81 1.74
6
China Unicom (Hong
Kong) Operations
Limited
762 HK 2,057,701.14 1.60
7 Pfizer Inc PFE US 2,025,131.65 1.58
8 Estee Lauder Cos Inc EL US 1,696,070.07 1.32
9 Apple Inc AAPL US 1,623,488.72 1.27
10
Xinyi Glass Holdings
Ltd
868 HK 1,595,619.44 1.24
11
China Life Insurance
Co Ltd
2628 HK 1,508,049.67 1.18
12
Lloyds Banking Group
PLC
LLOY LN 1,461,917.89 1.14
13
China Cinda Asset
Management Co., Ltd.
1359 HK 1,446,941.76 1.13
第 54 页 共 80 页
14
China Minsheng
Banking Corp Ltd
1988 HK 1,442,440.55 1.12
15
Agricultural Bank of
China Ltd
1288 HK 1,406,964.18 1.10
16
Sinosoft Technology
Group Ltd
1297 HK 1,378,687.81 1.07
17
Baoxin Auto Group
Limited
1293 HK 1,327,537.19 1.03
18
Imperial Tobacco
Group PLC
IMT LN 1,326,037.93 1.03
19 Visa Inc V US 1,299,889.96 1.01
20 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 1,291,898.40 1.01
注：1 、“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 2601 HK 5,415,130.08 4.22
2 Apple Inc
AAPL
US
2,878,426.24 2.24
3 Central China Securities CO.,LTD. 1375 HK 2,667,332.86 2.08
4 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 2,594,370.36 2.02
5 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 2,473,232.59 1.93
6 Dongfang Electric Corporation Limited 1072 HK 2,397,770.25 1.87
7 Harbin Electric Company Limited 1133 HK 2,396,858.45 1.87
8
Industrial And Commercial Bank Of China
Limited
1398 HK 2,244,100.88 1.75
9 Citic Securities Company Limited 6030 HK 2,073,715.54 1.62
10 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 2,072,773.28 1.62
11 HC International Inc 2280 HK 2,016,603.42 1.57
12 CHINA UNICOM(HONGKONG) LTD 762 HK 1,861,368.44 1.45
13
TCL Multimedia Technology Holdings
Limited
1070 HK 1,837,314.78 1.43
14 ROCHE HOLDING AG-GEN ROG VX 1,782,724.00 1.39
15
Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 1,727,235.13 1.35
16 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 1,721,351.41 1.34
第 55 页 共 80 页
17 New China Life Insurance Co Ltd 1336 HK 1,624,463.61 1.27
18
China Shipping Development Company
Limited
1138 HK 1,623,588.72 1.27
19 BBMG Corp 2009 HK 1,609,395.36 1.25
20 Shanghai Electric Group Co Ltd 2727 HK 1,572,541.84 1.23
注：1 、“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 79,749,826.71
卖出收入（成交）总额 116,540,320.17
注：“ 买入成本” 或“ 卖 出收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
第 56 页 共 80 页
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 672,420.39
3 应收股利 58,880.05
4 应收利息 153.61
5 应收申购款 10,795.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,011,779.49
9 合计 1,754,029.03
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,455 23,509.49 24,495,540.06 42.44% 33,220,259.26 57.56%
第 57 页 共 80 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 621.28 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金份额
总额
508,425,627.85
本报告期 期初基金份额总额 77,178,116.21
本报告期 基金总申购份额 22,400,523.59
减： 本报告期基金总赎回份额 41,862,840.48
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,715,799.32
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 58 页 共 80 页
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内， 经公司第三届董事会第三十五次会议
审议通过， 于亚利女士担任公司董事长 （法定代表人） 、 阮红女士担任公司总经理， 同
意钱文挥先生辞去公司董事长 （法定代表人) 、 代任总经理职务。 经公司第三届董事会第
四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人就上
述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟 中国建设银行投资托管业务部副总经理职务 。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙) ， 本期审计费为 50,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
China
Merchants
Securities(H
K)Co.Ltd.
-
26,982,328.
07
13.75% 36,197.21 16.68% -
BOCI - 24,991,121. 12.73% 37,486.74 17.28% -
第 59 页 共 80 页
Securities
Limited
42
Instinet
Europe
Limited
London
-
23,077,094.
42
11.76% 11,512.06 5.31% -
Shenyin
Wanguo
Securities(H
.K.)Ltd
-
20,851,751.
45
10.62% 31,277.67 14.41% -
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
-
15,411,445.
55
7.85% 23,117.16 10.65% -
Guosen
Securities(H
K)
Brokerage
Company,
Limited
-
11,840,691.
63
6.03% 14,208.82 6.55% -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong)
Limited
-
10,645,466.
39
5.42% 12,774.54 5.89% -
Instinet
Pacific
Limited
-
9,147,776.0
4
4.66% 13,721.69 6.32% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
-
8,614,153.1
0
4.39% 7,773.21 3.58% -
ITG Inc.
New York
-
6,711,308.9
5
3.42% 1,959.33 0.90% -
Merrill
Lynch
Internationa
l London
-
4,495,455.3
7
2.29% 2,802.42 1.29% -
Credit
Suisse(Hon
g Kong) Ltd
-
3,988,912.5
0
2.03% 5,983.41 2.76% -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(Internation
-
3,940,426.5
3
2.01% 4,254.60 1.96% -
第 60 页 共 80 页
al trades)
Societe
Generale
London
Branch
-
2,616,121.7
7
1.33% 2,402.52 1.11% -
Instinet
Pacific Ltd
Hong Kong
-
2,217,120.7
5
1.13% 664.94 0.31% -
Credit
Suisse
(Hong
Kong) Ltd
Hong Kong
-
2,204,995.4
3
1.12% 752.53 0.35% -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner and
Smith Inc.
New York
-
2,008,185.4
2
1.02% 1,279.37 0.59% -
Jefferies and
Company
Inc New
York
-
1,999,133.7
1
1.02% 456.21 0.21% -
BTIG LLC -
1,525,474.0
1
0.78% 965.33 0.44% -
UBS
Securities
Asia
Limited
Hong Kong
-
1,391,601.9
5
0.71% 600.20 0.28% -
Imperial
Capital LLC
-
1,190,378.7
1
0.61% 370.37 0.17% -
Bocom
Internationa
l Securities
Limited
-
1,041,333.7
4
0.53% 1,041.33 0.48% -
Citigroup
Global
Markets
Limited
London
- 951,944.83 0.48% 1,093.52 0.50% -
JP Morgan
Securities
LLC New
York
- 927,970.41 0.47% 697.90 0.32% -
第 61 页 共 80 页
UBS
Limited
London
- 778,764.36 0.40% 467.29 0.22% -
Deutsche
Bank AG
- 773,857.08 0.39% 232.14 0.11% -
Deutsche
Bank AG
London
Branch
- 751,129.54 0.38% 225.34 0.10% -
Instinet
LLC New
York
(DMA)
- 611,602.96 0.31% 183.47 0.08% -
Barclays
Capital
Securities
Limited
London
- 594,934.72 0.30% 356.94 0.16% -
Goldman
Sachs
Internationa
l London
- 546,898.54 0.28% 163.98 0.08% -
Citigroup
Global
Markets Ltd
- 766,658.70 0.39% 459.98 0.22% -
J.P. Morgan
Securities
plc London
- 427,757.73 0.22% 256.66 0.12% -
Deutsche
Bank
Securities
Inc New
York
- 405,803.20 0.21% 284.06 0.13% -
Morgan
Stanley &
Co.
Internationa
l Plc
London
- 367,109.29 0.19% 204.83 0.09% -
Credit
Suisse
Securities
(Europe)
Ltd
- 297,539.10 0.15% 115.05 0.05% -
UBS - 249,804.04 0.13% 86.83 0.04% -
第 62 页 共 80 页
Securities
LLC
Stamford
Royal Bank
of Canada
London
Branch
- 198,236.01 0.10% 118.94 0.05% -
Morgan
Stanley &
Co Inc New
York
- 129,505.22 0.07% 90.64 0.04% -
State Street
Global
Markets
LLC
(DMA)
- 111,332.89 0.06% 7.54 0.00% -
Jefferies
LLC DMA
- 108,430.86 0.06% 32.55 0.02% -
Barclays
Capital Inc
New York
- 99,409.66 0.05% 119.31 0.05% -
Daiwa
Capital
Markets
Hong Kong
Limited
- 87,994.90 0.04% 105.57 0.05% -
KCG
Americas
LLC New
York
- 65,404.75 0.03% 3.37 0.00% -
J.P. Morgan
Securities
LLC
- 53,358.16 0.03% 16.00 0.01% -
虚拟券 商 - 52,036.58 0.03% - - -
Banco Di
Investiment
os CSFB
Garantia SA
- 32,062.28 0.02% 64.12 0.03% -
Jefferies
LLC DMA
- 4,610.31 0.00% 1.23 0.00% -
Goldman
Sachs
Execution
and
Clearing
- 3,713.85 0.00% 0.98 0.00% -
第 63 页 共 80 页
DMA
CCB
Internationa
l Securities
Limited
- - - - - -
Nomura
Internationa
l Plc
London
(Offshore)
- - - - - -
Macquarie
Bank
Limited
- - - - - -
CLSA Ltd - - - - - -
RBC
Capital
Markets Inc
Toronto
DMA
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
London
- - - - - -
Barclays
Bank Plc
London
- - - - - -
Sanford C.
Bernstein &
Co. LLC
NY
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited HK
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets Inc.
NY
(DTC418)
- - - - - -
HSBC Bank
Plc London
(equities)
- - - - - -
Jefferies
Internationa
l Limited
- - - - - -
第 64 页 共 80 页
London
Oriental
Patron
Securities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Hong Kong
Ltd
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore)
Pte Ltd
Singapore
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd London
- - - - - -
Credit
Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia
Limited
Hong Kong
- - - - - -
BNP
Paribas
Peregrine
HK
- - - - - -
Goldman
Sachs & Co
New York
- - - - - -
Exane Ltd
London
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
Singapore
- - - - - -
Cowen &
Company
LLC New
York
- - - - - -
第 65 页 共 80 页
(DMA)
Itau BBA
USA
Securities
Inc
- - - - - -
Redburn
(Europe)
Limited
London
- - - - - -
Goldman
Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith New
York
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley
Hong Kong
- - - - - -
Redburn
Partners
LLP
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
LLC NY
(DMA)
- - - - - -
RBC
Capital
Markets
Corporation
New York
- - - - - -
Cormark
Securities
Inc
- - - - - -
China
Securities(I
nternational
- - - - - -
第 66 页 共 80 页
)Brokerage
Company
Limited
Mitsubishi
UFJ
Securities
Internationa
l Plc
London
- - - - - -
Leerink
Swann &
Co
- - - - - -
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
ITG
Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities
Inc
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
DB UK
Bank Ltd
London
- - - - - -
Kempen &
Co NV
Amsterdam
- - - - - -
UBS
Securities
Singapore
Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia
Ltd Sydney
- - - - - -
Merrill
Lynch
Equities
(Australia)
Ltd Sydney
- - - - - -
CIMB - - - - - -
第 67 页 共 80 页
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
Credit
Suisse
(Seoul) Ltd
Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Ltd.Hong
Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia
Ltd Sydney
- - - - - -
UBS
Securities
Australia
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN Amro
Bank N.V .
- - - - - -
ABS Sundal
Collier
- - - - - -
Albert Fried
& Company
LLC
- - - - - -
Anglo Irish
Bank
- - - - - -
Barclays
Capital
Group
- - - - - -
Barclays
Capital Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
Securities
Thailand
- - - - - -
BNP - - - - - -
第 68 页 共 80 页
Paribas
Securities(A
sia)Ltd.
BNP
Paribas UK
Ltd London
- - - - - -
BRADESC
O SEC
- - - - - -
BSCH New
York
- - - - - -
Calyon
Securities
(New York)
- - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK)
Limited
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Australia
Pty
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets UK
Equity
- - - - - -
CSFB
Singapore
Securities
PTE
Limited
- - - - - -
Daiwa
Securities
(HK) Ltd
Hong Kong
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore)
Pte
- - - - - -
Deutsche
Bank Alex
Brown Inc
- - - - - -
Deutsche - - - - - -
第 69 页 共 80 页
Securities
Asia Ltd
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman
Sachs
Australia
Pty Ltd
Melbourne
- - - - - -
Goldman
Sachs
Internationa
l Limited
- - - - - -
Goldman
Sachs JB
Were Pty
Ltd
Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage(
Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Haitong
Internationa
l Securities
Company
Limited
- - - - - -
ICAP CORP
LLC
- - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - -
Instinet
Corporation
New York
(DMA)
- - - - - -
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG
Australia
Ltd
Melbourne
- - - - - -
ITG
EUROPE
- - - - - -
第 70 页 共 80 页
LTD
ITG Ltd -
Hong Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Inc N.Y .
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Ltd
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Ltd London
- - - - - -
J. & E.Davy - - - - - -
Jefferies &
Co Inc
- - - - - -
Jefferies
Internationa
l Limited
- - - - - -
JP Morgan
Chase Bank
- London
(TRS)
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Korea
- - - - - -
JP Morgan
Securities.
(Asia
Pacific) Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
Internationa
l (Europe)
- - - - - -
LIQUIDNE
T
- - - - - -
Liquidnet
(Internation
al Trades)
- - - - - -
Liquidnet - - - - - -
第 71 页 共 80 页
Australia
Pty Ltd
LIQUIDNE
T EURO
- - - - - -
Liquidnet
Inc New
York
(US$ Trades
)
- - - - - -
Macquarie
Equities
New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(S
ingapore)Pt
e Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities
HK
- - - - - -
Merrill
Lynch Far
East
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch Fund
Managers
- - - - - -
Merrill
Lynch
London
- - - - - -
Merrill
Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi
Securities
Internationa
l
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Ltd
(HongKong
)
- - - - - -
Mizuho
Securities
- - - - - -
第 72 页 共 80 页
Co (Tokyo)
Morgan
Grenfell &
Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
Internationa
l Ltd
- - - - - -
Morgan
Stanley N
Co Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
Internationa
l Ltd
London
- - - - - -
Nomura
Internationa
l PLC.
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITI
ES
LIMITED
- - - - - -
RBC
Capital
Markets
Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher
Inc
Minneapolis
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners
LLP (DMA)
London
- - - - - -
Royal Bank - - - - - -
第 73 页 共 80 页
of Scotland
Plc London
S J
LEVINSON
- - - - - -
Samsung
Securities
Asia
Limited
- - - - - -
Scotia
Capital
(USA) Inc
- - - - - -
SG
Securities
(London)
Ltd
- - - - - -
Southern
Cross
Equities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd
- - - - - -
UBS
Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporation
- - - - - -
Yuanta
Securities(H
ONG
KONG)Co
mpany
Limited
- - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
成交
金额
占当期
回购成
成交
金额
占当期 权
证成交 总
成交
金额
占当期 基
金成交 总
第 74 页 共 80 页
额的比 例 交总额
的比例
额的比 例 额的比 例
虚拟券 商 - - - -
37,18
5.37
100.00% - -
注：1 、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得
有益于基金持有人利益的最佳执行；
2 、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户
均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时
所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否
取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成
交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结
算等后台业务支持。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金第六
次分红的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-01-09
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-01-14
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-01-14
4
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2014 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-01-22
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-02-11
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-02-11
7
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2014 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-03-31
第 75 页 共 80 页
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-03-31
9
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-03-31
10
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2015 年第 1
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-04-08
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-04-17
12
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-04-21
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-04-22
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
华西证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-05-19
15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-05-20
16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-05-20
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海天天基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-05-30
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司网上银行和手机银行基金前端申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-06-01
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
宜信普泽 投资顾问（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-06-01
20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2015-06-19
第 76 页 共 80 页
部分基金参与深圳众禄基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
券报、证券时报
21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-06-30
22
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-06-30
23
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-01
24
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与杭州数米基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-03
25
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京增财基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-09
26
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-09
27
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-18
28
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台开通招商银行股份有限公
司借记卡支付并实施前端申购费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-07-27
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金变更基金类别及修改基金名称
并相应修改基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-08-05
30
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-08-19
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海天天基金销售有限公
司基金申购、定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-08-25
32
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-08-29
第 77 页 共 80 页
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与国都证券股份有限公司手
机炒股客户端基金前端申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-08-31
34
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-09-02
35
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-09-02
36
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-09-24
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率( 含定期定额投资费率)
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-09-24
38
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2015 年第 2
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-09-30
39
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-10-19
40
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
申购金额、最低赎回份额和最低保留余
额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-10-23
41
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年第 3 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-10-27
42
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与电
子交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-06
43
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-13
44
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价
值证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-21
45 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2015-11-24
第 78 页 共 80 页
深圳富济财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
券报、证券时报
46
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-24
47
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-24
48
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-11-27
49
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下部分基金的场
外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-04
50
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-07
51
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-07
52
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-14
53
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
周中先生担任交银施罗德环球精选价值
证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-12
54
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-23
55
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-25
56
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-25
第 79 页 共 80 页
台基金前端申购费率优惠活动的公告
57
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-28
58
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金定期定额投资及基金组合申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-31
59
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金调整开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015-12-31
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 关于实施< 公开募集证券投资基金运作
管 理 办法> 有 关问 题 的规 定 》以 及 《公 开 募集证 券 投资 基 金运 作 管理办 法 》第 三 十条 的
规定“ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别： （一） 百分之八十
以上的基金资产投资于股票的， 为股票基金；…… （五） 投资于股票 、 债券、 货币市场
工 具 或 其 他 基 金份 额 ，并 且 股 票 投 资 、债 券 投资 、 基 金 投 资 的比 例 不符 合 第 （ 一 ） 项 、
第 （二） 项、 第 （四） 项规定的， 为混合基金；……” ， 由于交银施罗德环球精选价值证
券投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 中关于股
票型基金的要求， 经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本基金管理人决定
自 2015 年 8 月 8 日起 ，调整本基金类型为混合型基金，同时相应修改基金合同和托管
协议相关表述。详情请见本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《 交银施罗德基金管
理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 基 金 类 别 及 修 改 基 金 名 称 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托
管协议的公告》。
§13
备 查文件 目录
13.1
备 查 文件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
第 80 页 共 80 页
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费 查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
