信 达 澳 银 红利 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 41 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投 资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 41 页
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 41 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 信达澳 银红 利回 报混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610005
交易代 码 610005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,698,859.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 精选红 利股 票， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金奉 行“ 自下 而上 ”和 “ 自上 而下 ”相 结合 的投
资 方 法。 一方 面， 本基 金通 过 “自 下而 上” 的深 入分
析 ， 精选 公司 素质 高、 竞争 力 突出 的红 利股 票， 依靠
这 些 公司 的出 色能 力来 抵御 行 业的 不确 定性 和各 种压
力 ， 力争 获得 超越 行业 平均 水 平的 良好 回报 ；另 一方
面 ， 本基 金依 靠“ 自上 而下 ” 的策 略分 析和 运作 ，通
过定量/定 性分 析权 益类 资 产、 固 定收 益类 资产 及其 他
类 别 资产 的风 险调 整收 益， 及 时动 态调 整资 产配 置。
本 基 金通 过严 格的 投资 管理 程 序和 收益 管理 程序 ，力
争 实 现在 控制 风险 的前 提下 有 效提 高基 金资 产组 合的
整体收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证红利指数收益率×80%+ 中国债券总指数收益率
×20%
风险收 益特 征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预
期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较
高收益的基金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 41 页
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点
广东省深 圳市 福田区 深南 大道 7088 号 招商 银行大
厦 24 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实 现 收益 40,220,346.05 50,612,034.86 14,438,905.72
本期利 润 23,766,514.97 62,014,854.11 7,577,981.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2215 0.4263 0.0403
本期基 金份 额净 值增 长率 9.99% 55.87% 3.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1650 0.1744 -0.2337
期末基 金资 产净 值 92,845,552.30 232,955,623.64 122,879,569.75
期末基 金份 额净 值 1.165 1.194 0.766
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 41 页
过去三 个月 25.27% 2.21% 18.00% 1.38% 7.27% 0.83%
过去六 个月 -12.66% 3.25% -10.09% 2.34% -2.57% 0.91%
过去一 年 9.99% 2.80% 24.58% 2.11% -14.59% 0.69%
过去三 年 77.94% 1.94% 63.45% 1.50% 14.49% 0.44%
过去五 年 20.37% 1.68% 42.34% 1.32% -21.97% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
33.73% 1.66% 56.66% 1.31% -22.93% 0.35%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 中证 红利 指数 收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
中证红利指数 的发布和 调 整由中证指数 公司完成 ， 通过挑选在上 海证券交 易 所和深圳证 券交易所
上市的 现金 股息 率高 、分 红比较 稳定 、具 有一 定规 模及流 动性 的 100 只 股票 作为样 本， 以反 映 A
股市场高红利 股票的整 体 状况和走势。 由于本基 金 “ 投资于红利 股票的资 产 比例不低于 股票资产
的 80%” ，因此， 中证红 利指数可以作 为本基金 股 票投资部分的 基准。中 国 债券总指数是 由中央
国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立的数据 源 和自主的编 制方法，
该指数同时覆 盖了国内 交 易所和银行间 两个债券 市 场，能够反映 债券市场 总 体走势，具 有较强的
市场代表 性， 可以作为 本 基金债券投资 部分的基 准 。指数的详细 编制规则 敬 请参见中证 指数公司
和中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司网 站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 41 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年7 月28 日 生效 ，2010 年9 月1 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 权 益类 资产 占基 金资 产的60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-40% ， 基金保留 的现金 或者投资于到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% ， 投资 于红 利股 票 的资产 比例 不低 于股 票资 产的 80% 。 本基 金按 规定 在合同 生效 后六 个月
内达到 上述 规定 的投 资比 例。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 41 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.400 13,562,233.80 2,443,730.85 16,005,964.65
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
1.400 13,562,233.80 2,443,730.85 16,005,964.65
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 41 页
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日， 信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。
截至2015 年12 月 31 日， 公司 共 管理 十 二 只基 金， 包括 信 达澳 银领 先增 长混合 型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报 混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级 混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 、 信 达澳 银 消费优 选混合 型 证券
投资基 金 、 信达 澳银 信用 债债券 型证 券投 资基 金 、 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金、 信达 澳银 转型
创新股 票型 证券 投资 基金 、信达 澳银 新能 源产 业股 票型证 券投 资基 金 。
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生以 参加 现场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、 现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事
会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间6 个 工作 日。
报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履职 过程 中未发 现公 司存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 41 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜蜀鹏
本 基 金 的 基
金经理 、 精 华
配 置 混 合 基
金 的 基 金 经
理、 消 费优 选
混 合 基 金 的
基金经 理、 转
型 创 新 股 票
基 金 的 基 金
经理
2015 年 2
月14 日
- 7 年
中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融 学 硕
士。2008 年 8 月 加入 信达 澳银基 金
公 司 ，历 任投 资 研究 部研究 员 、信
达 澳 银精 华配 置 混合 基金基 金 经理
助 理 、信 达澳 银 精华 灵活配 置 混合
基金基 金经 理 （2012 年 4 月 6 日起
至今） 、 信达 澳银 消费 优选 混合基 金
基金经 理 （2013 年 12 月19 日起 至
今） 、 信 达澳 银红 利回 报混 合基金 基
金经理（ 2015 年2 月14 日 起至今 ） 、
信 达 澳银 转型 创 新股 票基金 基 金经
理（2015 年 4 月 15 日起 至今） 。
柴妍
本 基 金 的 基
金经理 、 新 能
源 产 业 股 票
基 金 的 基 金
经理、 转型 创
新 股 票 基 金
的基金 经理 、
原 产业升级
混合基 金的
基 金 经 理 助
理
2015 年 7
月9 日
- 7 年
华东理 工大 学经 济学 硕士 。2008 年
5 月至2010 年1 月就 职于 元 大证券 ，
任研究 部研 究员 ；2010 年5 月加 入
信 达 澳银 基金 管 理有 限公司 ， 历任
研 究 咨询 部研 究 员、 信达澳 银 产业
升 级 混 合基 金 基金 经 理助理 （2012
年 1 月 31 日 起至 2015 年 12 月 30
日） 、 信 达澳 银红 利回 报混 合基金基
金经理 （2015 年 7 月 9 日 起至今 ） 、
信 达 澳银 新能 源 产业 股票基 金 基金
经理（2015 年8 月 12 日 起至今 ） 、
信 达 澳银 转型 创 新股 票基金 基 金经
理（2015 年 8 月 19 日起 至今） 。
张俊生
原本基 金的
基金经 理
2014 年10
月29 日
2015 年2 月
14 日
10 年
中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 硕 士 。
2005 年至 2006 年就 职于 广东发 展
银行总 行， 任信 用风 险政 策 组主任 ；
2006 年至 2009 年， 就职 于鹏华 基
金管理 有限 公司 研究 部， 任 研究员 ；
2009 年 7 月 加 入信 达 澳银 基 金 公
司 ， 历任 投资 研 究部 研究 员 、 投资
总 监 助理 、信 达 澳银 中小盘 混合 基
金 基 金经 理助 理 、信 达澳银 领 先增信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 41 页
长 混合 基 金基 金 经理 助理、 信 达澳
银 红 利 回 报 混合 基 金 基 金 经 理
（2011 年12 月16 日起至2013 年2
月 20 日） 、 信达 澳银 产业 升级混合
基金基 金经 理（2011 年 6 月 13 日
起至 2014 年 1 月 24 日） 、 信达澳 银
红利回报 混合基金 基 金经理 （2014
年 10 月 29 日起 至 2015 年 2 月 13
日） 。
王辉良
原本基 金 的
基金经 理助
理、 原中 小盘
混合基金 的
基金经 理 助
理
2015 年3
月5 日
2015 年 12
月30 日
9 年
中国人 民大 学金 融学 硕士 。2006 年
7 月至 2010 年8 月在 招商 基金管 理
有限公 司 ， 任 策略 研究 员 ；2010 年
8 月至 2012 年4 月在 华宝 兴业基 金
管理有 限公 司 ， 任 高级 分析 师； 2013
年 1 月加入 信达 澳银 基金 公司， 历
任 高 级策 略研 究 员、 信达澳 银 中小
盘混合 基金 基金 经理 助理 （2014 年
3 月11 日起 至2015 年12 月30 日） 、
信 达 澳银 红利 回 报混 合基金 基 金经
理助理 （2015 年3 月5 日 起至 2015
年 12 月 30 日） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
3. 本 基金 管理 人 自2016 年1 月8 日 起增 聘 王 辉良 为本基 金基 金经 理， 杜蜀 鹏 自 2016 年 1 月 22
日起离 任本 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 41 页
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量 ， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管 理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 的中 国经 济不 温不 火，波 澜不 惊； 但 2015 年的 A 股市 场则 经历 了一 场 一波三 折、 跌
宕起伏 的剧 烈波 动行 情。2015 年 中国 经济 面临 下行 压力， 但在 宽松 的货 币政 策和财 政政 策下 ， 仍
维持了 6.9% 左右 的相 对较 高增速 水平 。2015 年 的前 5 个月， 央行 连续 的降 息 降准， “一 带一 路”信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 41 页
的持续推进，以“ 互联网+”为代表的大众创 业、万 众创新的推动等多 方面的 政策利好，叠 加 A
股市场 杠杆 资金 的迅 速扩 容，共 同推 动 A 股走 出一 轮快速 单边 上扬 行 情 ，创 业板指 最高 涨幅 超 过
160% 。 而 随着 管理 层对 股 市过热 风险 的警 惕和 随之 而来的 强制 去杠 杆过 程 ，6 月中旬 开始 ，A 股市
场开始 快速 单边 下跌 ，创 业板指 在一 个月 内跌 幅近 半； 而 8 月 中旬 人民 币汇 率的意 外快 速贬 值 则
导致市场再次 出现一轮 快 速下跌。9 月 开始，市 场 信心开始逐渐 恢复，入 市 资金逐渐增 长，市场
逐步开始反弹 。2015 年 A 股市场最终 录得上涨， 上证综指全年 上涨 9.41% ，创业板指全 年上涨
84.41% 。 在基金操 作方面 ，上半年本基 金的配置 重 心逐渐转向战 略新兴产 业 等成长性行业 ，并保
持了较 高的 仓位 ； 但 6 月 中旬以 后的 市场 大跌 中， 基金没 能及 时降 低仓 位， 使基金 净值 遭受 了 较
大的损失；9 月开始， 我 们开始逐步加 仓，阶段 性 超配金融地产 等板块， 随 着股指的回 升，基金
净值也 获得 了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.165 元， 累计 份额 净值 为1.325 元 ， 报 告期 内
份额净 值增 长率 为9.99% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 24.58%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年，A 股 市场 面 临的基 本环 境复 杂度 较前 期明显 上升 ， 国 内经 济表 现、 人 民币 汇率
和外围 市场 波动 ， 以 及市 场风险 偏好 变化 等许 多因 素的准 确预 见性 较弱 ， 这 将使 得 2016 年 的操 作
难度加 大 。 我 们预 计2016 年的 A 股市 场将 呈现 宽幅 震荡格 局 ， 波 段性 和分 化 特征明 显 ， 因 此本 基
金在2016 年的 股市 布局 上 将采取 相机 抉择 策略 ， 灵 活 审慎的 把握 市场 波段 。 在 核 心标的 选择 方面 ，
我们将重点挑 选代表中 国 经济未来方向 且估值合 理 的优质成长股 ，转型重 组 及政策主题 类等还存
在预期 差的 品种 。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关参与估值流程 各方及人员（或小组 ）的 职责分工、专业胜任 能力 和相关工作经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策 和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名，由 公募投资 总部 、专户理 财 部、 基
金运营部 及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.7.2 基金经理参与或决 定估值的程度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与估值流程各方 之间存在的任何重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签约的与估值相 关的任何定价服务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银红利回 报 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，若本基金 在
每年 的6 月30 日与12 月31 日 的可 供分 配利 润水 平 与当日 基金 资产 净值 的比 率超过 同期 银行 一年
定期存款利 率（税后） ，则 必须对可供 分配利润 进行 分配（此日 即为收益 分配 基准日） ；在 符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于收 益 分
配基准 日可 供分 配利 润 的20%。
截至报 告期 末， 本基 金可 供分配 利 润13,146,692.94 元。
根据基 金合 同规 定， 本基 金的基 金管 理人 于 2015 年 1 月 12 日宣 告2015 年 度第一 次分 红， 向
截至 2015 年 1 月 14 日止 在本基 金注 册登 记机 构信 达澳银 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持 有
人，按每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.500 元。 本基 金 的基金 管理 人 于 2015 年 7 月 10 日宣 告 2015
年度第 二 次 分红 ，向 截 至 2015 年 7 月 16 日 止在 本 基金注 册登 记机 构信 达澳 银基金 管理 有 限 公司
登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.900 元。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期，本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，对本基金的 基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ， 对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 每份 0.14 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 为本 基金 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告，
投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,840,140.29 21,534,342.18
结算备 付金
1,359,131.33 2,449,416.74
存出保 证金
97,999.37 125,795.79
交易性 金融 资产 7.4.7.2 80,921,892.28 217,835,740.64
其中： 股票 投资
74,608,260.98 217,835,740.64
基金投 资
- -
债券投 资
6,313,631.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,688,007.89 4,057,907.40
应收利 息 7.4.7.5 365,937.80 8,452.10
应收股 利
- -
应收申 购款
76,532.45 4,219,227.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
112,349,641.41 250,230,882.48
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
应付证 券清 算款
18,142,690.93 922,856.51
应付赎 回款
748,956.03 13,544,889.30
应付管 理人 报酬
127,108.16 214,854.28
应付托 管费
21,184.68 35,809.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 311,801.38 2,353,340.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 152,347.93 203,509.49
负债合 计
19,504,089.11 17,275,258.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 79,698,859.36 195,137,000.29
未分配 利润 7.4.7.10 13,146,692.94 37,818,623.35
所有者 权益 合计
92,845,552.30 232,955,623.64
负债和 所有 者权 益总 计
112,349,641.41 250,230,882.48
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.165 元， 基金 份额 总额79,698,859.36 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
29,558,317.46 69,894,560.72
1.利息 收入
368,895.93 186,833.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 96,330.12 173,083.25
债券利 息收 入
246,988.03 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
25,577.78 13,750.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
44,991,154.54 58,182,360.34
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 44,063,996.90 57,335,018.35
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -457,610.16 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,384,767.80 847,341.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -16,453,831.08 11,402,819.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 652,098.07 122,547.87
减：二、费用
5,791,802.49 7,879,706.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 2,007,563.58 1,726,697.77
2．托 管费 7.4.10.2 334,593.90 287,782.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 3,150,678.00 5,479,913.26
5．利 息支 出
22,278.26 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,278.26 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 276,688.75 385,312.60
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
23,766,514.97 62,014,854.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
23,766,514.97 62,014,854.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
195,137,000.29 37,818,623.35 232,955,623.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,766,514.97 23,766,514.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-115,438,140.93 -32,432,480.73 -147,870,621.66
其中：1. 基 金申 购款 333,623,156.72 115,874,608.40 449,497,765.12
2. 基金 赎回 款 -449,061,297.65 -148,307,089.13 -597,368,386.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -16,005,964.65 -16,005,964.65 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
160,358,059.99 -37,478,490.24 122,879,569.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 62,014,854.11
62,014,854.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
34,778,940.30 13,282,259.48 48,061,199.78
其中：1. 基 金申 购款 204,817,344.01 11,242,618.22 216,059,962.23
2. 基金 赎回 款 -170,038,403.71 2,039,641.26 -167,998,762.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益 （ 基
金净值 ）
195,137,000.29 37,818,623.35 232,955,623.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于建 伟 _____
______ _ 于鹏____
____ 刘 玉兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 红利回 报股票 型 证券 投资 基金 ， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第571 号 《 关
于核准信达澳 银红利回 报 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银红利回报 股票型证 券 投资基金基 金合同》信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 41 页
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集594,516,801.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 183
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银红 利回 报股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
( 以下简称 “ 基金合同”) 于 2010 年 7 月 28 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
594,755,265.50 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 238,464.43 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 红利回 报股票 型 证券
投资基金 变更 为信达澳 银 红利回报混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 为混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 招募 说明 书 的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：权 益类 资产 占基 金资 产 的 60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 5%-40% ，基 金保 留的 现金
或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 投 资于 红利 股票
的资产比例不 低于股票 资 产的 80%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证红利 指 数收益率 × 80%+中国
债券总 指数 收益 率 × 20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同时 ， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面 ，也参 考了 中国 证 监会 发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
自2015 年3 月26 日 起， 对 本基金 持有 的在 交易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号文《 关 于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税
政策有关问题 的通知 》 、财 税[2015]101 号 《关于 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关
问题的 通知 》 及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得的股 票股 息、红利收入 ，由上市 公 司在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 41 页
人所得 税 ； 自2013 年 1 月1 日起 ， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。 自2015 年9 月8 日 起 ，持股 期限 超 过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。
(4) 对基金 取得的债 券利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交
易印花 税， 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.9 关 联 方 关系
7.4.9.1 本 报 告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
经本基金管理人 股东会决 议通过，并由中 国证券监 督管理委员会（ 证监许可[2015]339 号）
批准，信达证 券股份有 限 公司受让中国 信达资产 管 理股份有限公 司持有的 本 公司 54%的 股权。 上
述股东 变更 的工 商变 更手 续已于 2015 年5 月22 日 办理完 毕。
7.4.9.2 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
（“ 信 达澳 银基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持股 20% 以 上的 股东 ，
原基金 管理 人的 控股 股东
注：下 述关 联交 易 均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
关联方 名
称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券
121,786,198.16 6.06% 32,889,335.40 2.71%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易 。
7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 111,517.16 6.06% 27,311.03 8.76%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 43,695.03 1.33% 35,007.30 1.49%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联 方报 酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,007,563.58 1,726,697.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
920,805.15 789,293.21
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
334,593.90 287,782.98
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日
至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日
至2014 年12 月31 日
基金合 同生 效日(2010 年7 月28 日)持 有的 基
金份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 - 6,120,214.24
报告期 间申 购总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回总 份额 - 6,120,214.24
报告期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期 末持 有 的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - -
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金 。
7.4.10.5 由 关 联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 21,840,140.29 66,016.60 21,534,342.18 159,197.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券 。
7.4.10.7 其 他 关联 交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月 31 日 ） 本基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券。
7.4.12.2 期 末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601377
兴业
证券
2015 年 12
月29 日
重大
事项
11.00
2016 年 1
月7 日 9.4
381,300
4,822,807.00
4,194,300.00
-
7.4.12.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额0.00 元， 无 抵押债 券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0.00 元 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
押式回购下转 入质押库 的 债券，按证券 交易所规 定 的比例折算为 标准券后 ， 不低于债券 回购交易
的余额 。
7.4.14 有 助 于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公 允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 贷款 及应收 款项 和其 他金 融负 债，其 账面 价值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为
70,413,960.98 元， 属于 第二层 次的 余额 为 10,507,931.30 元 ，无 属于 第三 层次的 余额(2014 年
12 月 31 日： 第一 层次210,664,732.37 元， 第二 层 次 7,171,008.27 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术参 见 7.4.4.5 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、交 易不 活跃 、或 属于非 公开 发行
等情况 ，本 基金 分别 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、交 易不 活跃 期间 及限 售期间 将相 关股 票和
债券的 公允 价值 列入 第二 层次或 第三 层次 ，上 述事 项解除 时将 相关 股票 和债 券的公 允价 值列 入第
一层次 。 根 据中 国证 券投 资基金 业协 会中 基协 发(2014)24 号《 关于 发布<中 国 证券投 资基 金业 协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 的规 定， 自 2015
年3 月26 日起 ，交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债 券、 资 产支持 证券 和私 募
债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的 公允价 值所 属层 次
从第一 层次 转入 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金 于本 报告 期初 未持 有公允 价值 归属 于第 三层 次的金 融工 具， 本基 金本 报告期 未发 生第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 74,608,260.98 66.41
其中： 股票 74,608,260.98 66.41
2 固定收 益投 资 6,313,631.30 5.62
其中： 债券 6,313,631.30 5.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,199,271.62 20.65
7 其他各 项资 产 8,228,477.51 7.32
8 合计 112,349,641.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,737,705.00 2.95
B
采矿业 - -
C
制造业 34,816,338.00 37.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,832,239.00 3.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,868,498.00 4.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,033,313.00 10.81
J
金融业 4,194,300.00 4.52
K
房地产 业 11,435,157.98 12.32 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,762,065.00 2.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,928,645.00 2.08
S
综合 - -
合计 74,608,260.98 80.36
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300217 东方电 热 317,500 5,273,675.00 5.68
2 002519 银河电 子 203,200 4,826,000.00 5.20
3 000043 中航地 产 351,500 4,228,545.00 4.55
4 601377 兴业证 券 381,300 4,194,300.00 4.52
5 600029 南方航 空 451,400 3,868,498.00 4.17
6 002445 中南重 工 132,100 3,705,405.00 3.99
7 002305 南国置 业 574,000 3,667,860.00 3.95
8 001979 招商蛇 口 169,643 3,538,752.98 3.81
9 600463 空港股 份 151,700 2,832,239.00 3.05
10 000050 深天马 Ａ 133,300 2,827,293.00 3.05
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600999 招商证 券 27,863,987.96 11.96
2 601988 中国银 行 27,635,221.00 11.86
3 600837 海通证 券 26,127,239.53 11.22 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
4 601318 中国平 安 22,394,360.76 9.61
5 600029 南方航 空 17,793,200.50 7.64
6 002375 亚厦股 份 17,787,831.57 7.64
7 600030 中信证 券 17,032,531.03 7.31
8 601688 华泰证 券 16,259,971.40 6.98
9 002236 大华股 份 15,715,959.45 6.75
10 000540 中天城 投 14,770,494.00 6.34
11 600376 首开股 份 14,553,120.46 6.25
12 600266 北京城 建 14,548,431.74 6.25
13 000002 万
科Ａ 13,868,186.72 5.95
14 002500 山西证 券 13,737,867.00 5.90
15 600496 精工钢 构 13,171,151.47 5.65
16 600048 保利地 产 12,760,117.81 5.48
17 300217 东方电 热 12,450,517.00 5.34
18 000024 招商地 产 11,870,191.87 5.10
19 000625 长安汽 车 11,849,723.80 5.09
20 601169 北京银 行 11,821,162.80 5.07
21 000001 平安银 行 11,803,293.28 5.07
22 002085 万丰奥 威 11,136,525.70 4.78
23 000090 天健集 团 10,278,126.88 4.41
24 600158 中体产 业 10,104,005.90 4.34
25 002098 浔兴股 份 9,772,178.88 4.19
26 300005 探路者 9,721,767.66 4.17
27 002390 信邦制 药 9,463,867.19 4.06
28 000402 金 融 街 9,365,655.44 4.02
29 601628 中国人 寿 8,973,706.00 3.85
30 002673 西部证 券 8,768,042.94 3.76
31 600115 东方航 空 8,524,614.90 3.66
32 000783 长江证 券 8,396,212.28 3.60
33 000776 广发证 券 8,388,800.00 3.60
34 601006 大秦铁 路 8,161,087.56 3.50
35 601211 国泰君 安 8,088,203.00 3.47
36 000997 新 大 陆 7,716,989.00 3.31
37 002681 奋达科 技 7,653,888.20 3.29
38 600015 华夏银 行 7,465,647.53 3.20
39 000031 中粮地 产 7,425,032.54 3.19 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
40 600312 平高电 气 7,302,570.82 3.13
41 002197 证通电 子 7,178,624.60 3.08
42 002551 尚荣医 疗 7,077,964.16 3.04
43 601166 兴业银 行 7,043,302.07 3.02
44 601818 光大银 行 6,921,287.00 2.97
45 600896 中海海 盛 6,419,736.20 2.76
46 600185 格力地 产 6,218,894.60 2.67
47 601336 新华保 险 6,100,158.30 2.62
48 002295 精艺股 份 5,933,585.03 2.55
49 601866 中海集 运 5,918,817.00 2.54
50 002271 东方雨 虹 5,907,538.70 2.54
51 600026 中海发 展 5,885,513.00 2.53
52 300291 华录百 纳 5,865,122.94 2.52
53 000523 广州浪 奇 5,855,606.00 2.51
54 600741 华域汽 车 5,831,050.76 2.50
55 600287 江苏舜 天 5,822,928.36 2.50
56 601222 林洋能 源 5,819,524.73 2.50
57 000728 国元证 券 5,800,624.88 2.49
58 000400 许继电 气 5,794,941.00 2.49
59 002469 三维工 程 5,782,631.00 2.48
60 002482 广田股 份 5,755,217.58 2.47
61 300212 易华录 5,741,780.42 2.46
62 002410 广联达 5,688,907.00 2.44
63 002154 报 喜 鸟 5,636,617.82 2.42
64 603555 贵人鸟 5,609,604.63 2.41
65 600875 东方电 气 5,533,634.52 2.38
66 300097 智云股 份 5,527,999.00 2.37
67 002245 澳洋顺 昌 5,505,638.17 2.36
68 000793 华闻传 媒 5,499,123.00 2.36
69 000887 中鼎股 份 5,465,248.64 2.35
70 601788 光大证 券 5,273,353.00 2.26
71 600143 金发科 技 5,126,985.00 2.20
72 600783 鲁信创 投 5,082,709.56 2.18
73 601233 桐昆股 份 4,927,852.92 2.12
74 000732 泰禾集 团 4,856,089.07 2.08
75 601377 兴业证 券 4,822,807.00 2.07 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
76 002519 银河电 子 4,697,086.00 2.02
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价 乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 31,636,673.08 13.58
2 601988 中国银 行 27,231,756.04 11.69
3 000002 万
科Ａ 27,030,500.86 11.60
4 600048 保利地 产 25,355,931.51 10.88
5 600837 海通证 券 23,341,818.07 10.02
6 000024 招商地 产 23,307,065.84 10.00
7 600999 招商证 券 23,086,053.10 9.91
8 000540 中天城 投 21,501,043.04 9.23
9 002390 信邦制 药 18,440,418.67 7.92
10 002375 亚厦股 份 17,982,040.40 7.72
11 600496 精工钢 构 17,219,248.00 7.39
12 601818 光大银 行 17,193,583.19 7.38
13 601166 兴业银 行 16,870,394.48 7.24
14 002236 大华股 份 16,475,523.73 7.07
15 601628 中国人 寿 15,943,929.55 6.84
16 600029 南方航 空 15,941,789.85 6.84
17 601668 中国建 筑 15,580,446.29 6.69
18 600030 中信证 券 14,904,942.92 6.40
19 600266 北京城 建 14,722,257.66 6.32
20 601688 华泰证 券 14,407,605.80 6.18
21 600376 首开股 份 14,005,681.83 6.01
22 601336 新华保 险 13,557,569.12 5.82
23 002500 山西证 券 12,574,569.88 5.40
24 002085 万丰奥 威 12,565,251.93 5.39
25 000001 平安银 行 12,270,699.09 5.27
26 601169 北京银 行 12,021,881.94 5.16
27 600036 招商银 行 11,964,692.61 5.14
28 002146 荣盛发 展 11,602,289.38 4.98
29 600000 浦发银 行 11,600,483.91 4.98 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
30 601998 中信银 行 11,442,882.34 4.91
31 300005 探路者 11,227,350.10 4.82
32 600383 金地集 团 10,614,787.81 4.56
33 002098 浔兴股 份 10,609,397.09 4.55
34 600158 中体产 业 10,005,229.37 4.29
35 600115 东方航 空 9,946,078.12 4.27
36 000402 金 融 街 9,820,609.04 4.22
37 002673 西部证 券 9,808,833.94 4.21
38 601669 中国电 建 9,807,535.71 4.21
39 000090 天健集 团 9,768,592.88 4.19
40 002681 奋达科 技 9,765,451.14 4.19
41 601800 中国交 建 9,328,611.64 4.00
42 000625 长安汽 车 9,203,914.16 3.95
43 002551 尚荣医 疗 9,103,553.69 3.91
44 002197 证通电 子 8,867,625.11 3.81
45 300217 东方电 热 8,698,880.42 3.73
46 000783 长江证 券 8,616,792.00 3.70
47 000997 新 大 陆 8,516,937.56 3.66
48 000776 广发证 券 8,011,772.15 3.44
49 300212 易华录 7,954,405.28 3.41
50 300291 华录百 纳 7,849,280.91 3.37
51 601006 大秦铁 路 7,452,522.00 3.20
52 002410 广联达 7,371,092.60 3.16
53 600015 华夏银 行 7,199,033.44 3.09
54 600741 华域汽 车 7,149,861.11 3.07
55 600312 平高电 气 7,126,444.50 3.06
56 000031 中粮地 产 7,071,899.08 3.04
57 601618 中国中 冶 6,887,568.30 2.96
58 600896 中海海 盛 6,731,152.15 2.89
59 002245 澳洋顺 昌 6,573,509.90 2.82
60 600068 葛洲坝 6,436,022.36 2.76
61 601211 国泰君 安 6,366,792.67 2.73
62 600783 鲁信创 投 6,334,176.52 2.72
63 002154 报 喜 鸟 6,280,430.21 2.70
64 002157 正邦科 技 5,945,850.22 2.55
65 002271 东方雨 虹 5,924,764.34 2.54
66 002469 三维工 程 5,908,101.24 2.54
67 002295 精艺股 份 5,904,784.93 2.53 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
68 300408 三环集 团 5,882,627.58 2.53
69 601866 中海集 运 5,879,243.26 2.52
70 601222 林洋能 源 5,855,680.03 2.51
71 600185 格力地 产 5,802,925.00 2.49
72 000887 中鼎股 份 5,740,641.15 2.46
73 601788 光大证 券 5,719,643.00 2.46
74 603555 贵人鸟 5,716,720.70 2.45
75 000728 国元证 券 5,703,727.60 2.45
76 000793 华闻传 媒 5,671,873.18 2.43
77 000523 广州浪 奇 5,662,711.15 2.43
78 600098 广州发 展 5,641,058.74 2.42
79 600026 中海发 展 5,639,055.70 2.42
80 601328 交通银 行 5,627,748.00 2.42
81 002482 广田股 份 5,555,795.23 2.38
82 000400 许继电 气 5,451,059.57 2.34
83 002325 洪涛股 份 5,351,141.23 2.30
84 600287 江苏舜 天 5,270,568.16 2.26
85 600875 东方电 气 5,216,702.71 2.24
86 600143 金发科 技 5,186,800.80 2.23
87 300097 智云股 份 5,165,905.53 2.22
88 000732 泰禾集 团 4,691,992.07 2.01
89 002011 盾安环 境 4,671,520.95 2.01
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 923,923,157.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,094,869,947.86
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交 金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,313,631.30 6.80
其中： 政策 性金 融债 6,313,631.30 6.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,313,631.30 6.80
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 63,130 6,313,631.30 6.80
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告 期内 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,999.37
2 应收证 券清 算款 7,688,007.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 365,937.80
5 应收申 购款 76,532.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,228,477.51
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601377 兴业证 券 4,194,300.00 4.52 重大事 项停牌
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
3,968 20,085.40 - - 79,698,859
.36
100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
97,752.56 0.12%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 7 月 28 日 ） 基金 份额 总额
594,755,265.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 195,137,000.29
本报告 期基 金总 申购 份额 333,623,156.72 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 449,061,297.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,698,859.36
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人双 方股 东 于2015 年1 月 16 日作 出决 议， 一致 同意 选举 于建 伟 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2015 年 5 月 8 日 作出 决议 ，一致 同意 选举 刘治 海先 生担任 信达 澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会独 立董 事。
本基金 管理 人2015 年 8 月22 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 王战 强先生 辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。
本基金 管理 人 2015 年 12 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审
议通过 ，聘 任程 文卫 先生 为信达 澳银 基金 管理 有限 公司副 总经 理。
本 基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知 ，聘任 张力 铮为 中国 建设 银行投 资托 管 业
务部副 总经 理 。 本 基金 托 管人2015 年 9 月 18 日发 布任免 通知 ， 解聘 纪伟 中 国建设 银行 投资 托管
业务部 副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基金 管理 人 2015 年 5 月 27 日 发布 公告 ，经 信 达澳银 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会
第六次 会议 审议 通过 ，改 聘安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）为 本基 金的外 部审 计机 构 ，信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
报告期 内应 支付 给会 计师 事务所 的基 金审 计费 用 为5 万元 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 250,588,955.02 12.46% 228,775.43 12.43% -
东方证券 1 229,176,290.82 11.40% 208,726.56 11.34% -
安信证券 1 218,886,592.59 10.88% 200,201.71 10.88% -
中信证券 3 148,395,173.59 7.38% 135,098.95 7.34% -
信达证券 3 121,786,198.16 6.06% 111,517.16 6.06% 新增 1 个
招商证券 3 105,985,397.69 5.27% 97,720.86 5.31% -
海通证券 1 87,134,124.15 4.33% 79,555.32 4.32% -
长江证券 2 82,245,268.82 4.09% 75,726.03 4.11% -
中信建投 2 72,571,573.64 3.61% 66,069.18 3.59% -
东兴证券 1 66,919,884.64 3.33% 61,089.09 3.32% -
中泰证券 1 64,039,113.15 3.18% 59,242.54 3.22% -
恒泰证券 1 58,882,702.52 2.93% 54,837.18 2.98% 新增
方正证券 1 58,861,956.41 2.93% 54,414.04 2.96% 新增
华创证券 1 51,467,724.56 2.56% 47,725.16 2.59% -
兴业证券 1 48,372,445.75 2.41% 44,375.41 2.41% -
国金证券 1 48,341,470.02 2.40% 44,010.05 2.39% -
广发证券 1 45,303,133.14 2.25% 41,243.99 2.24% -
银河证券 1 37,447,095.81 1.86% 34,091.63 1.85% -
申万宏源 2 33,266,797.29 1.65% 30,518.66 1.66% -
光大证券 1 32,509,270.14 1.62% 29,596.41 1.61% -
西南证券 1 27,084,108.08 1.35% 24,677.94 1.34% 新增
联讯证券 1 22,349,299.25 1.11% 20,647.99 1.12% 新增
国泰君安 2 21,665,500.10 1.08% 20,076.27 1.09% -
华泰证券 1 21,011,414.21 1.04% 19,128.89 1.04% - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 41 页
中银国际 1 19,652,506.18 0.98% 17,891.77 0.97% -
中投证券 1 15,429,189.84 0.77% 14,046.85 0.76% -
平安证券 1 13,304,029.47 0.66% 12,111.95 0.66% -
民生证券 1 4,858,079.78 0.24% 4,422.86 0.24% -
国信证券 2 3,387,476.54 0.17% 3,083.93 0.17% -
国联证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
注：1 、 根 据 《交 易单 元及 佣金管 理办 法》 的规 定， 交易单 元开 设、 增设 或退 租由投 资研 究部 提议 ，
由公司投资审 议委员会 审 议决定。在分 配交易量 方 面，公司制订 合理的评 分 体系，投资 研究部和
产品开 发中 心于 每个 季度 最后 10 个 工作 日组 织相 关 人员对 提供 研究 报告 的证 券公司 的研 究水 平、
服务质量等综 合情况通 过 投研管理系统 进行评比 打 分。交易管理 部根据上 季 度研究服务 评分结果
安排研究机构 交易佣金 分 配，每季度佣 金分配排 名 应与上一季度 研究服务 评 分排名基本 匹配，并
确保重 点券 商研 究机 构年 度佣金 排名 应与 全年 合计 研究服 务评 分排 名相 匹配 。
2、本 基金 的基 金管 理人2009 年 实施 了交 易单 元合 并，已 实现 旗下 基金 对所 有交易 单元 的共 用。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 38,893.40 0.12% 5,000,000.00 0.62% - -
东方证券 - - 10,000,000.00 1.24% - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 5,262,816.20 16.60% 9,000,000.00 1.11% - -
招商证券 - - 21,700,000.00 2.68% - -
海通证券 - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 41 页
长江证券 7,134,466.40 22.50% 215,400,000.00 26.61% - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - 154,600,000.00 19.10% - -
中泰证券 2,297,750.50 7.25% 74,800,000.00 9.24% - -
恒泰证券 - - 89,000,000.00 10.99% - -
方正证券 3,172,578.70 10.00% 182,100,000.00 22.50% - -
华创证券 - - 35,700,000.00 4.41% - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 13,805,364.50 43.53% 12,200,000.00 1.51% - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人 于2016 年1 月8 日 发布 公告 ， 自 1 月8 日起 ， 增 聘王 辉良 为本 基金 基金经 理 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 41 页
本基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日发 布公 告 ，自 2016 年 1 月 22 日起， 杜蜀 鹏 离任本 基金
基金经 理。
