信 达 澳 银 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 信达澳 银中 小盘 混合
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月1 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 91,116,833.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 投资 具有 高 成 长性 的中 小 盘股 票， 在有 效控 制风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金奉 行“ 自下 而上 ”和 “ 自上 而下 ”相 结合 的投
资 方 法。 一方 面， 本基 金通 过 “自 下而 上” 的深 入分
析 ， 选择 素质 高、 竞争 力突 出 的优 秀公 司， 依靠 这些
公 司 的出 色能 力来 抵御 行业 的 不确 定性 和各 种压 力，
力 争 获得 超越 行业 平均 水平 的 良好 回报 ；另 一方 面，
本 基 金依 靠“ 自上 而下 ”的 策 略分 析和 运作 ，通 过优
化 大 类资 产配 置来 有效 控制 系 统风 险， 并力 争把 握行
业轮动 等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数 收 益 率 ×8 0%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金产 品， 基 金资 产整 体的 预期 收益
和 预 期风 险均 较高 ，属 于较 高 风险 ，较 高收 益的 基金
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大
厦 24 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 85,156,940.50 64,653,788.32 67,602,647.32
本期利 润 61,992,179.28 75,784,026.11 53,257,220.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4326 0.1904 0.1055
本期基 金份 额净 值增 长率 22.27% 27.78% 12.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3781 0.1271 -0.1184
期末基 金资 产净 值 125,567,827.16 312,776,578.29 411,769,722.56
期末基 金份 额净 值 1.378 1.127 0.882
注：1. 上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.74% 2.29% 18.53% 1.61% 12.21% 0.68%
过去六 个月 -1.99% 3.42% -11.11% 2.54% 9.12% 0.88%
过去一 年 22.27% 3.08% 28.53% 2.23% -6.26% 0.85%
过去三 年 75.32% 2.16% 84.38% 1.54% -9.06% 0.62%
过去五 年 11.40% 1.84% 41.73% 1.40% -30.33% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
37.80% 1.79% 49.04% 1.40% -11.24% 0.39% 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 700 指 数收 益率 ×80% ＋中 国债 券总 指数 收 益率 × 20% 。由 于基
金资产配置比 例处于动 态 变化的过程中 ，需要通 过 再平衡来使基 金资产的 配 置比例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照80%、20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的
时间序 列。
中证 700 指数 由中 证指 数 公司编 制。 中证 700 指 数 成分股 由中 证 200 指数 和 中证 500 指数 的成 分
股构成，能够 较好反 映 沪 深证券市场里 中小市值 公 司的整体情况 ，可作为 本 基金股票投 资部分的
基准。中国债 券总指数 是 由中央国债登 记结算有 限 责任公司编制 的中国全 市 场债券指数 ，拥有独
立的数据源和 自主的编 制 方法，该指数 同时覆盖 了 国内交易所和 银行间两 个 债券市场， 能够反映
债券市场总体 走势，具 有 较强的市场代 表性，可 以 作为本基金债 券投资部 分 的基准。指 数的详细
编制规 则敬 请参 见中 证指 数公司 和中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年12 月1 日生 效，2010 年1 月4 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.本基金的投 资组合比 例 为：股票资产 为基金资 产 的 60%-95%，债 券资产及 中国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 权 证占 基金资 产净 值 的0% －3%， 基金保 留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产 比
例不低 于股 票资 产 的80% 。本基 金按 规定 在合 同生 效后六 个月 内达 到上 述规 定的投 资比 例。
3.本基金基金 管理人根 据 《信达澳银中 小盘股票 型 证券投资基金 基 金合同 》 的相关规定 ，经与基
金托管 人中 国建 设银 行协 商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案后 ， 自2012 年 5 月 1 日起 ， 本 基金 的业 绩
比较基 准由 “ （ 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天 相小 盘指数 收益 率 × 60% ） ×8 0 %+ 中国 债券 总指 数收
益率×2 0% ” 变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0%” 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 基金 合同 于 2009 年 12 月01 日 生效 ，因 此 2009 年的 净值 增长 率是 按照基 金合 同生 效
后的实 际存 续期 计算 的。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情 况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年 5 月 22 日，信 达证 券股 份
有限公司受让 中国信达 资 产管理股份有 限公司持 有 的股权，与康 联首域共 同 持 有公司股 份。 公司
注册资 本 1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限 公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％ 。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和 执行监 事。董事 会 层面设立风险 控制委员 会 和薪酬考核委 员会两个 专 门委员会， 并建立了
独立董事制 度。 公司 实行 董事会领导 下的总经 理负 责制,由总经 理负责公 司的 日常运作,并 由各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议 事 决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构， 设立了公 募投资总 部 、专户理财部 、市场销 售 总部、产品创 新
部、 运 营管 理总 部、 行 政 人事部 、 财 务会 计部、 监 察稽核 部等 部门 ， 各 部门 分工协 作， 职责 明确。
截至2015 年12 月 31 日， 公司 共 管理 十 二 只基 金， 包括 信 达澳 银领 先增 长混合 型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报 混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级 混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 、 信 达澳 银 消费优 选混合 型 证券
投资基 金 、 信达 澳银 信用 债债券 型证 券投 资基 金 、 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金、 信达 澳银 转型
创新股 票型 证券 投资 基金 、信达 澳银 新能 源产 业股 票型证 券投 资基 金 。
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂兴先 生以 参加 现场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 8 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事
会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间6 个 工作 日。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履职 过程 中未发 现公 司存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
消 费 优 选
混 合 基 金
的 基 金 经
理
2015 年7 月1
日
- 4 年
北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。
2011 年7 月 加入 信达 澳银
基金公司，历任研究咨询
部研究员、信达澳银精华
灵活配置混合基金基金经
理助理、信达澳银消费优
选 混 合 基 金 基 金 经 理 助
理、信达澳银领先增长混
合基金 基金 经理 （2015 年
5 月9 日起 至今 ） 、 信 达澳
银中小盘混合基金基金经
理（2015 年7 月1 日 起至
今） 、 信 达澳 银消 费优 选混
合基金 基金 经理 （2015 年
8 月 19 日 起至 今） 。
巩伟
原 本 基 金
的 基 金 经
理
2013 年12 月
26 日
2015 年6 月
30 日
7 年
北 京 大 学 工 程 学 硕 士 。
2008 年 08 月加 入信 达澳
银基金，历任投资研究部
研究员、信达澳银领先增
长 混 合 基 金 基 金 经 理 助
理、信达澳银中小盘混合
基金基 金经 理 （2013 年 12
月26 日至2015 年6 月30
日） 。
王辉良
原 本 基 金
的 基 金 经
理 助 理 、
原 红 利 回
2014 年 3 月
11 日
2015 年 12
月30 日
9 年
中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕
士。2006 年 7 月至 2010
年 8 月 在招 商基 金管 理有
限公司，任策略研究员；
2010 年 8 月至 2012 年 4信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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报 混 合 基
金的基金
经理助理
月在华宝兴业基金管理有
限公司，任高级分析师；
2013 年1 月 加入 信达 澳银
基金公司，历任高级策略
研究员、信达澳银中小盘
混 合 基 金 基 金 经 理 助 理
（2014 年 3 月 11 日至
2015 年 12 月 30 日） 、信
达澳银红利回报混合基金
基金经 理助 理（2015 年 3
月5 日至2015 年12 月30
日） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年年 初我 们的 判断 全 年是结 构性 行情 ， 重 点布 局高景 气度 行业 和转 型创 新领域 ， 这 一判 断
基本正 确。 全年 市场 波动 巨大， 上半 年杠 杆牛 市 ， 年中和 秋季 两次 股市 剧烈 波动 ， 最后 是反 弹，
同时市 场分 化剧 烈， 全年 沪深300 涨幅仅 5.6% ， 而 创业板 指涨 幅高 达 84.4% 。本基 金上 半年 重点
布局了 转型 股和 次新 股， 一度取 得不 错的 收益 ，但 因为在 股市 波动 中高 仓位 持有估 值极 高的 转型
股，导 致回 撤巨 大， 最终 业绩回 报不 尽如 人意 。 本 基金 没 有在 牛市 里为 基民 们获取 更多 的收 益，
基金经 理深 表遗 憾。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.378 元， 份额 累计净 值为 1.378 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为22.27% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 28.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年经 济基 本面 在国 家 政策刺 激下 寻求 筑底， 尽 管政策 依然 友好 ， 但市 场 的风险 偏好 大大
下降， 预计 后市 将维 持低 位宽幅 震荡 。结 构方 面， 前几年 成长 股唱 独角 戏的 情况将 有所 改变 ，政信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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策刺激 下的 地产 、涨 价预 期的上 游、 稳定 且抗 通胀 的消费 均有 机会 。 本 基金 计划在 后续 市场 中适
当均衡 配置 ，提 高灵 活性 ，力争 寻找 行业 或其 他结 构性机 会， 为基 民减 少损 失。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关参与估值流程 各方及人员（或小组 ）的 职责分工、专业胜任 能力 和相关工作经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管基金运 营的副总 经 理 担任；基金 估值小组 成 员若干名，由 公募投资 总部 、专户理 财 部、 基
金运营部 及监 察稽核部 指 定专人并经经 营管理委 员 会审议通过后 担任，其 中 基金运营部 负责组织
小组工 作的 开展 。
4.7.2 基金经理参与或决 定估值的程度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与估值流程各方 之间存在的任何重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签约的与估值相 关的任何定价服务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银中小盘 股 票型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配的规 定 ，基金收益分 配
每年最多六次 ，每次收 益 分配比例不低 于可分配 收 益的 20%。 截止报告 期末 ，本基金可供 分配利
润为 34,450,994.00 元。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际 运
作情况 进行 利润 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基 金的基金
资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核， 对本基 金的投资 运 作方面进行 了监督，
发现个别监督 指标受市 场 影响被动超出 监督比例 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通 合 伙） 为本 基金 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资
者可以 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,660,364.22 11,997,262.67
结算备 付金
1,718,667.73 2,864,335.68
存出保 证金
244,566.80 393,033.62
交易性 金融 资产 7.4.7.2 112,429,475.91 330,914,282.48
其中： 股票 投资
112,429,475.91 242,001,082.48
基金投 资
- -
债券投 资
- 88,913,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,793,797.90 11,040,968.60
应收利 息 7.4.7.5 3,637.69 232,283.15
应收股 利
- -
应收申 购款
21,677.55 767,712.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
126,872,187.80 358,209,878.31
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 30,000,000.00
应付证 券清 算款
- 9,252,918.58
应付赎 回款
103,489.35 2,274,160.91
应付管 理人 报酬
158,271.62 390,049.21
应付托 管费
26,378.59 65,008.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 866,103.15 3,289,399.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,117.93 161,763.68
负债合 计
1,304,360.64 45,433,300.02
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 91,116,833.16 277,498,295.28
未分配 利润 7.4.7.10 34,450,994.00 35,278,283.01
所有者 权益 合计
125,567,827.16 312,776,578.29
负债和 所有 者权 益总 计
126,872,187.80 358,209,878.31
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.378 元， 基金 份额 总额91,116,833.16 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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一、收 入
73,919,924.88 94,346,175.35
1. 利息 收入
537,426.93 825,900.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 186,046.10 376,028.41
债券利 息收 入
337,087.97 302,257.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,292.86 147,614.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
96,431,667.20 82,285,883.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 86,772,478.49 80,549,909.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,273,080.40 67,970.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 386,108.31 1,668,004.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -23,164,761.22 11,130,237.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 115,591.97 104,153.47
减：二 、费 用
11,927,745.60 18,562,149.24
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 2,744,337.94 5,371,046.20
2 ．托 管费 7.4.10.2 457,389.64 895,174.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,976,709.18 11,881,913.01
5．利 息支 出
371,333.13 23,903.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
371,333.13 23,903.19
6．其 他费 用 7.4.7.19 377,975.71 390,112.37
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “-” 号
填列)
61,992,179.28 75,784,026.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏 损以 “- ” 号填 列）
61,992,179.28 75,784,026.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
277,498,295.28 35,278,283.01 312,776,578.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,992,179.28 61,992,179.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-186,381,462.12 -62,819,468.29 -249,200,930.41
其中：1. 基 金申 购款 76,715,745.82 26,851,832.56 103,567,578.38
2. 基金 赎回 款 -263,097,207.94 -89,671,300.85 -352,768,508.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
91,116,833.16 34,450,994.00 125,567,827.16
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
467,052,797.70 -55,283,075.14 411,769,722.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数 （ 本 期 利
润）
- 75,784,026.11 75,784,026.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-189,554,502.42 14,777,332.04 -174,777,170.38
其中：1. 基 金申 购款 61,132,198.22 -2,975,010.66 58,157,187.56
2. 基金 赎回 款 -250,686,700.64 17,752,342.70 -232,934,357.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
277,498,295.28 35,278,283.01 312,776,578.29
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4
财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______于鹏______
____ 刘 玉兰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基金基本情况
信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金(原 信达 澳银 中 小盘股票 型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2009] 第 810 号 《 关于 核
准信达 澳银 中小 盘股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 核准 ， 由 信达 澳银 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《信 达澳银中 小 盘股票型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,868,390,856.83 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师 事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 215
号验资 报告 予以 验证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 信达 澳 银中小 盘股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 ( 以
下简称 “ 基 金 合 同 ”) 于 2009 年 12 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,357,181.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 966,324.77 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为信 达澳 银基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 中小盘 股票 型证 券投
资基金 变更为 信达澳银 中 小盘 混合型证 券投资基 金 ，风险收益特 征变更为 ： 本基金为混 合型基金
产品， 基金 资产 整体 的预 期收益 和预 期风 险均 较高 ，属于 较高 风险 ，较 高收 益的基 金品 种。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》、基金 合 同及招募说明 书的有关 规 定，本基金的 投
资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场 工具、权
证、资产 支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合
比例为：股票 资产占基 金 资产的 60%-95% ，债券资 产及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具
占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3% ，基 金保 留的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的资 产比 例不低 于股 票资 产 的
80% 。 自基 金成 立日 至 2012 年 4 月 30 日本 基金 的业 绩比较 基准 为“( 天 相中 盘 指数收 益率 ×40 %+
天相小 盘指 数收 益率 ×60 % )×80% + 中 国债 券总 指数 收 益率 × 20% ” 。 自 2012 年 5 月 1 日起 本基 金
业绩比 较基 准变 更为 ：中 证 700 指数 收益 率 × 80% ＋ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0% 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定 （ 以下合称“企 业会计准 则 ”）编制， 同时，对
于在具体会计 核算和信 息 披露方面 ， 也 参考了 中 国 证监会发布的 关于基金 行 业实务操作 的有关规
定及中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作 相 关规 定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会 计准则 及其他有关规定的声 明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
自2015 年3 月26 日 起， 对 本基金 持有 的在 交易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号文《 关 于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税
政策有关问题 的通知 》 、财 税[2015]101 号 《关于 上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关
问题的 通知 》 及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基 金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(3) 对基金 取得的股 票股 息、红利收入 ，由上市 公 司在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个
人所得 税 ； 自2013 年 1 月1 日起 ， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。 自2015 年9 月8 日 起 ，持股 期限 超 过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。
(4) 对基金 取得的债 券利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交
易印花 税， 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
经本基 金管 理人 股东 会决 议通过 ， 并 由中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]339 号） 批准，
信达证券股份 有限公司 受 让中国信达资 产管理股 份 有限公司持有 的本公 司 54% 的股权。上述 股东
变更的 工商 变更 手续 已于 2015 年5 月22 日办 理完 毕。
7.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳银基金管理有限公司 (“ 信 达 澳 银 基 金 公
司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司（ “ 信达证 券” ） 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富( 北京) 资产 管理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股 20%以 上的 股东 ，
原基金 管理 人的 控股 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联 方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
信达证 券 353,404,742.30 6.83% 102,971,367.31 1.33%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易 。
7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
信达证 券 327,955.70 6.92% 214,597.28 24.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
信达证 券 93,745.22 1.33% 28,352.15 0.86%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2． 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,744,337.94 5,371,046.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 465,708.48 880,252.46
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为 ：日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基金 资 产 净 值 ×1. 5%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 457,389.64 895,174.47
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费 按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人 无 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资 本基金的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无 投资 本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 8,660,364.22 116,924.88 11,997,262.67 335,810.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
复牌日 期
复牌
开盘
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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价 单价
600271 航天信 息
2015 年10 月12
日 重大事 项 71.46 未定 未定
60,00
0
3,227,872.0
0 4,287,600.00
-
002612 朗姿股 份
2015 年12 月22
日 重大事 项 75.46 未定 未定
20,00
0
1,140,348.4
5 1,509,200.00
-
002707 众信旅 游
2015 年11 月16
日 重大事 项 52.62
2016 年 3 月 15
日
47.3
6
20,00
0
1,092,994.0
0 1,052,400.00
-
300324 旋极信 息
2015 年12 月 1
日 重大事 项 49.25
2016 年 3 月 10
日
44.3
3
30,00
0
1,402,981.0
0 1,477,500.00
-
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额0.00 元， 无作 为 质押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额0.00 元。 该类 交 易要求 本基 金在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接 近于公允
价值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
104,102,775.91 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为 8,326,700.00 元 ，无 属于 第三 层 次的余 额(2014 年
12 月 31 日 ， 第 一层 次的 余额 为 314,014,921.33 元 ， 第二 层次 的余 额 为16,899,361.15 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术参 见7.4.4.5 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券， 若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开 发行等情
况，本基金分 别于停牌 日 至交易恢复活 跃日期间 、 交易不活跃期 间及限售 期 间将相关股 票和债券信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
的公允价值列 入第二层 次 或第三层次， 上述事项 解 除时将相关股 票和债券 的 公允价值列 入第一层
次。 根据中国 证券投资 基 金业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证 券 投资基金业协 会估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的 规定， 自 2015 年3
月 26 日起 ，交 易所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券
除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第
一层次 转入 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发 生第三层
次公允 价值 转入 转出 情况 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 112,429,475.91 88.62
其中： 股票 112,429,475.91 88.62
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,379,031.95 8.18
7 其他各 项资 产 4,063,679.94 3.20
8 合计 126,872,187.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿 业 - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
C
制造业 65,986,435.99 52.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,670,189.92 20.44
J
金融业 - -
K
房地产 业 6,089,000.00 4.85
L
租赁和 商务 服务 业 3,962,400.00 3.16
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,721,450.00 8.54
S
综合 - -
合计 112,429,475.91 89.54
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 210,000 6,514,200.00 5.19
2 300322 硕贝德 330,000 6,435,000.00 5.12
3 002517 泰亚股 份 99,901 6,048,006.54 4.82
4 300217 东方电 热 358,911 5,961,511.71 4.75
5 002519 银河电 子 250,000 5,937,500.00 4.73
6 000802 北京文 化 160,000 5,420,800.00 4.32
7 000687 华讯方 舟 180,000 4,863,600.00 3.87
8 300352 北信源 69,988 4,367,251.20 3.48
9 600271 航天信 息 60,000 4,287,600.00 3.41
10 002094 青岛金 王 120,000 3,738,000.00 2.98 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 46,935,134.51 15.01
2 002681 奋达科 技 44,857,361.38 14.34
3 002236 大华股 份 28,994,730.39 9.27
4 000056 皇庭国 际 27,377,740.27 8.75
5 601099 太平洋 26,541,480.56 8.49
6 600109 国金证 券 25,460,864.61 8.14
7 002230 科大讯 飞 25,382,201.13 8.12
8 601318 中国平 安 24,976,290.29 7.99
9 002612 朗姿股 份 23,928,027.29 7.65
10 300217 东方电 热 22,288,261.07 7.13
11 600048 保利地 产 21,413,593.02 6.85
12 000686 东北证 券 21,123,642.70 6.75
13 000750 国海证 券 20,536,071.86 6.57
14 300210 森远股 份 18,624,149.44 5.95
15 300159 新研股 份 18,038,370.98 5.77
16 002253 川大智 胜 17,547,495.36 5.61
17 002517 泰亚股 份 17,242,909.64 5.51
18 000078 海王生 物 17,151,171.40 5.48
19 300291 华录百 纳 16,129,822.99 5.16
20 601601 中国太 保 16,014,708.48 5.12
21 000732 泰禾集 团 15,878,187.11 5.08
22 600728 佳都科 技 15,782,658.65 5.05
23 002673 西部证 券 15,546,579.84 4.97
24 000090 天健集 团 15,339,628.50 4.90
25 600376 首开股 份 15,168,408.16 4.85
26 600496 精工钢 构 15,104,110.72 4.83
27 600233 大杨创 世 14,883,043.10 4.76
28 300364 中文在 线 14,854,208.82 4.75 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
29 300369 绿盟科 技 14,611,044.88 4.67
30 601886 江河创 建 14,493,821.23 4.63
31 600369 西南证 券 14,099,867.81 4.51
32 300072 三聚环 保 14,075,877.77 4.50
33 600598 北大荒 13,853,489.60 4.43
34 600015 华夏银 行 13,514,985.30 4.32
35 002085 万丰奥 威 13,466,053.86 4.31
36 002407 多氟多 13,326,734.22 4.26
37 300136 信维通 信 13,206,588.70 4.22
38 002634 棒杰股 份 13,182,856.05 4.21
39 600992 贵绳股 份 12,940,719.30 4.14
40 000006 深振业 Ａ 12,814,739.02 4.10
41 000829 天音控 股 12,648,686.56 4.04
42 600029 南方航 空 12,562,694.65 4.02
43 300254 仟源医 药 12,543,329.20 4.01
44 601688 华泰证 券 12,498,769.74 4.00
45 002180 艾派克 12,453,199.29 3.98
46 600266 北京城 建 12,403,390.00 3.97
47 002344 海宁皮 城 12,291,680.24 3.93
48 000001 平安银 行 11,794,485.24 3.77
49 300439 美康生 物 11,742,720.00 3.75
50 300171 东富龙 11,696,833.04 3.74
51 002542 中化岩 土 11,581,765.97 3.70
52 000793 华闻传 媒 11,290,439.52 3.61
53 000058 深 赛 格 11,285,091.02 3.61
54 002217 合力泰 11,268,986.95 3.60
55 000710 天兴仪 表 11,187,307.15 3.58
56 600958 东方证 券 11,093,429.88 3.55
57 002588 史丹利 11,068,072.34 3.54
58 600718 东软集 团 10,836,885.00 3.46
59 600552 方兴科 技 10,718,326.90 3.43
60 002390 信邦制 药 10,463,562.97 3.35
61 002074 国轩高 科 10,299,583.99 3.29
62 000910 大亚科 技 9,997,790.80 3.20
63 601555 东吴证 券 9,977,588.24 3.19
64 002551 尚荣医 疗 9,937,022.88 3.18 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
65 600259 广晟有 色 9,892,244.00 3.16
66 002354 天神娱 乐 9,887,509.34 3.16
67 601169 北京银 行 9,688,215.72 3.10
68 002573 清新环 境 9,622,904.50 3.08
69 600603 大洲兴 业 9,432,297.33 3.02
70 600535 天士力 9,371,366.90 3.00
71 601901 方正证 券 9,358,364.00 2.99
72 000513 丽珠集 团 9,343,380.00 2.99
73 600436 片仔癀 9,328,409.52 2.98
74 601166 兴业银 行 9,284,680.00 2.97
75 002104 恒宝股 份 8,906,855.00 2.85
76 000619 海螺型 材 8,880,070.05 2.84
77 600185 格力地 产 8,879,094.40 2.84
78 601299 中国北 车 8,820,337.00 2.82
79 000540 中天城 投 8,802,319.99 2.81
80 000032 深桑达 Ａ 8,580,501.95 2.74
81 600021 上海电 力 8,555,455.00 2.74
82 002063 远光软 件 8,554,474.50 2.74
83 002042 华孚色 纺 8,538,736.00 2.73
84 002405 四维图 新 8,524,919.99 2.73
85 002312 三泰控 股 8,516,073.00 2.72
86 002340 格林美 8,505,268.10 2.72
87 000712 锦龙股 份 8,435,325.21 2.70
88 002375 亚厦股 份 8,354,636.44 2.67
89 601669 中国电 建 8,319,343.46 2.66
90 600528 中铁二 局 8,313,968.00 2.66
91 002051 中工国 际 8,308,146.25 2.66
92 300322 硕贝德 8,266,483.52 2.64
93 002642 荣之联 8,184,993.40 2.62
94 002658 雪迪龙 8,099,948.00 2.59
95 300151 昌红科 技 8,019,247.70 2.56
96 300097 智云股 份 7,983,868.99 2.55
97 002327 富安娜 7,922,915.00 2.53
98 300450 先导智 能 7,910,499.00 2.53
99 002568 百润股 份 7,907,715.00 2.53
100 600687 刚泰控 股 7,866,174.00 2.51 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
101 300430 诚益通 7,719,355.40 2.47
102 002044 江苏三 友 7,693,810.68 2.46
103 300085 银之杰 7,580,967.00 2.42
104 300457 赢合科 技 7,499,411.50 2.40
105 603308 应流股 份 7,448,224.87 2.38
106 002458 益生股 份 7,400,818.85 2.37
107 600198 大唐电 信 7,303,266.25 2.33
108 002519 银河电 子 7,292,743.74 2.33
109 601988 中国银 行 7,178,911.00 2.30
110 600038 中直股 份 7,148,034.57 2.29
111 002653 海思科 6,984,021.58 2.23
112 600230 沧州大 化 6,856,408.07 2.19
113 002280 联络互 动 6,748,914.25 2.16
114 002500 山西证 券 6,718,989.00 2.15
115 300445 康斯特 6,576,818.00 2.10
116 000802 北京文 化 6,480,148.97 2.07
117 600203 福日电 子 6,454,436.16 2.06
118 600350 山东高 速 6,420,785.00 2.05
119 600694 大商股 份 6,345,648.62 2.03
120 603118 共进股 份 6,292,900.00 2.01
121 601336 新华保 险 6,280,171.00 2.01
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002681 奋达科 技 50,113,086.53 16.02
2 601628 中国人 寿 44,965,341.38 14.38
3 002612 朗姿股 份 38,427,019.86 12.29
4 601318 中国平 安 35,507,140.02 11.35
5 002230 科大讯 飞 34,860,225.53 11.15
6 601099 太平洋 32,775,782.33 10.48
7 002236 大华股 份 31,720,554.13 10.14
8 000056 皇庭国 际 29,094,958.23 9.30
9 600048 保利地 产 26,721,724.96 8.54
10 000732 泰禾集 团 26,685,737.98 8.53 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
11 600109 国金证 券 26,021,759.95 8.32
12 300210 森远股 份 23,942,435.88 7.65
13 601669 中国电 建 23,346,560.85 7.46
14 000686 东北证 券 22,080,777.77 7.06
15 300217 东方电 热 21,893,793.33 7.00
16 300171 东富龙 20,362,129.20 6.51
17 300159 新研股 份 20,124,733.94 6.43
18 600369 西南证 券 20,099,699.36 6.43
19 601800 中国交 建 20,015,404.92 6.40
20 000069 华侨城 Ａ 19,890,777.86 6.36
21 600233 大杨创 世 19,423,232.51 6.21
22 000750 国海证 券 19,386,570.38 6.20
23 000078 海王生 物 19,107,253.36 6.11
24 000540 中天城 投 18,295,204.46 5.85
25 000402 金 融 街 18,166,460.07 5.81
26 600259 广晟有 色 18,021,481.56 5.76
27 601886 江河创 建 17,863,963.09 5.71
28 000090 天健集 团 17,555,659.37 5.61
29 000024 招商地 产 17,234,611.89 5.51
30 600496 精工钢 构 17,163,777.19 5.49
31 300291 华录百 纳 16,704,890.12 5.34
32 002253 川大智 胜 15,930,227.02 5.09
33 002673 西部证 券 15,853,771.78 5.07
34 601601 中国太 保 15,581,038.11 4.98
35 600376 首开股 份 15,569,922.23 4.98
36 300072 三聚环 保 15,517,367.03 4.96
37 300364 中文在 线 15,513,265.09 4.96
38 600728 佳都科 技 14,692,938.12 4.70
39 300369 绿盟科 技 14,517,007.98 4.64
40 002407 多氟多 14,392,708.10 4.60
41 002085 万丰奥 威 13,989,129.90 4.47
42 600598 北大荒 13,981,629.95 4.47
43 300136 信维通 信 13,862,430.58 4.43
44 000002 万
科Ａ 13,609,602.17 4.35
45 002551 尚荣医 疗 13,419,899.67 4.29
46 000301 东方市 场 13,117,565.49 4.19
47 600029 南方航 空 12,912,894.27 4.13
48 600015 华夏银 行 12,846,260.19 4.11 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
49 000829 天音控 股 12,753,645.48 4.08
50 002180 艾派克 12,482,219.99 3.99
51 600992 贵绳股 份 12,384,281.12 3.96
52 600718 东软集 团 12,106,817.47 3.87
53 002588 史丹利 11,918,875.57 3.81
54 000793 华闻传 媒 11,695,867.34 3.74
55 000001 平安银 行 11,670,276.40 3.73
56 002217 合力泰 11,590,971.57 3.71
57 002157 正邦科 技 11,508,166.54 3.68
58 002372 伟星新 材 11,502,207.92 3.68
59 002542 中化岩 土 11,477,733.61 3.67
60 002517 泰亚股 份 11,314,939.68 3.62
61 600266 北京城 建 11,257,215.79 3.60
62 002074 国轩高 科 11,147,767.98 3.56
63 000031 中粮地 产 11,146,491.09 3.56
64 601688 华泰证 券 11,047,810.55 3.53
65 000710 天兴仪 表 10,863,341.29 3.47
66 600958 东方证 券 10,783,874.18 3.45
67 000619 海螺型 材 10,756,163.79 3.44
68 600552 方兴科 技 10,710,770.40 3.42
69 002390 信邦制 药 10,574,923.58 3.38
70 600392 盛和资 源 10,182,501.74 3.26
71 002634 棒杰股 份 10,077,523.93 3.22
72 002146 荣盛发 展 10,011,018.78 3.20
73 000910 大亚科 技 9,655,686.06 3.09
74 000006 深振业 Ａ 9,616,487.00 3.07
75 002104 恒宝股 份 9,531,551.33 3.05
76 601169 北京银 行 9,524,797.68 3.05
77 600535 天士力 9,266,286.86 2.96
78 601555 东吴证 券 9,256,212.23 2.96
79 600198 大唐电 信 9,231,825.45 2.95
80 600858 银座股 份 9,130,812.93 2.92
81 002051 中工国 际 9,109,927.47 2.91
82 300439 美康生 物 9,104,559.13 2.91
83 002573 清新环 境 9,089,719.07 2.91
84 600729 重庆百 货 9,075,242.48 2.90
85 002658 雪迪龙 9,066,245.62 2.90
86 000513 丽珠集 团 9,066,173.48 2.90 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
87 300097 智云股 份 9,041,282.64 2.89
88 601166 兴业银 行 9,003,374.42 2.88
89 600068 葛洲坝 8,992,468.30 2.88
90 600436 片仔癀 8,935,168.14 2.86
91 000058 深 赛 格 8,905,261.27 2.85
92 601299 中国北 车 8,798,998.51 2.81
93 002312 三泰控 股 8,763,740.36 2.80
94 601901 方正证 券 8,735,342.92 2.79
95 000933 神火股 份 8,732,194.88 2.79
96 300430 诚益通 8,638,380.25 2.76
97 600185 格力地 产 8,592,240.73 2.75
98 002642 荣之联 8,562,165.82 2.74
99 600021 上海电 力 8,543,060.52 2.73
100 300457 赢合科 技 8,477,042.88 2.71
101 002375 亚厦股 份 8,453,728.81 2.70
102 600603 大洲兴 业 8,444,185.53 2.70
103 000712 锦龙股 份 8,378,922.59 2.68
104 600428 中远航 运 8,315,040.00 2.66
105 002354 天神娱 乐 8,281,765.81 2.65
106 600687 刚泰控 股 8,250,256.72 2.64
107 600528 中铁二 局 8,232,209.00 2.63
108 002568 百润股 份 8,213,654.88 2.63
109 002044 江苏三 友 8,162,180.55 2.61
110 002340 格林美 8,099,169.37 2.59
111 000032 深桑达 Ａ 8,032,339.54 2.57
112 300151 昌红科 技 7,972,941.00 2.55
113 300254 仟源医 药 7,939,425.37 2.54
114 002405 四维图 新 7,861,463.73 2.51
115 300085 银之杰 7,771,110.00 2.48
116 300450 先导智 能 7,489,749.38 2.39
117 002063 远光软 件 7,397,335.14 2.37
118 600352 浙江龙 盛 7,259,247.74 2.32
119 002466 天齐锂 业 7,230,199.70 2.31
120 002458 益生股 份 7,201,562.85 2.30
121 002042 华孚色 纺 7,182,376.74 2.30
122 600230 沧州大 化 7,036,187.23 2.25
123 601988 中国银 行 7,028,080.00 2.25
124 603118 共进股 份 7,021,684.88 2.24 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
125 600622 嘉宝集 团 7,010,672.56 2.24
126 603308 应流股 份 6,992,365.00 2.24
127 002462 嘉事堂 6,942,979.00 2.22
128 002327 富安娜 6,875,816.00 2.20
129 600203 福日电 子 6,875,715.48 2.20
130 002500 山西证 券 6,816,688.31 2.18
131 300147 香雪制 药 6,689,325.61 2.14
132 601336 新华保 险 6,666,957.00 2.13
133 601390 中国中 铁 6,623,353.28 2.12
134 002727 一心堂 6,606,372.88 2.11
135 300238 冠昊生 物 6,466,284.04 2.07
136 002555 顺荣三 七 6,357,301.38 2.03
137 002653 海思科 6,351,305.48 2.03
138 300442 普丽盛 6,291,756.22 2.01
139 600350 山东高 速 6,263,435.00 2.00
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,489,438,093.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,692,923,764.87
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票
库的情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 244,566.80
2 应收证 券清 算款 3,793,797.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,637.69
5 应收申 购款 21,677.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,063,679.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 4,287,600.00 3.41 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,981 13,052.12 773,604.78 0.85% 90,343,228.38 99.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
42,211.72 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
注：基 金份 额总 量 的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份 （ 含） 、100 万 份以 上 。 请按 照 0、0~10 、10~50 、>=100 的 格式 填写。 同 时为基 金管 理人 高级
管理人 员和 基金 经理 的， 需分别 计算 在内 。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
1,869,357,181.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 277,498,295.28
本报告 期基 金总 申购 份额 76,715,745.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 263,097,207.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,116,833.16
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人双 方股 东 于2015 年1 月 16 日作 出决 议， 一致 同意 选举 于建 伟 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2015 年 5 月 8 日 作出 决议 ，一致 同意 选举 刘治 海先 生担任 信达 澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会独 立董 事。
本基金 管理 人2015 年 8 月22 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 王战 强先生 辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。
本基金 管理 人 2015 年 12 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审
议通过 ，聘 任程 文卫 先生 为信达 澳银 基金 管理 有限 公司副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人2015 年 5 月27 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第 六
次会议 审议 通过 ， 改 聘安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 为 本基 金的 外部审 计机 构， 报告
期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用 为5 万 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 591,490,228.55 11.44% 544,092.21 11.47% -
安信证券 1 468,608,075.08 9.06% 431,101.07 9.09% -
平安证券 1 410,320,146.53 7.93% 373,555.24 7.88% -
信达证券 3 353,404,742.30 6.83% 327,955.70 6.92% 新增 1 个
东方证券 1 332,121,053.80 6.42% 302,665.64 6.38% -
广发证券 1 285,191,800.24 5.51% 259,638.26 5.47% -
银河证券 1 236,287,046.49 4.57% 216,788.95 4.57% -
兴业证券 1 213,385,643.80 4.13% 195,428.21 4.12% -
申万宏源 2 193,830,762.14 3.75% 178,516.45 3.76% -
国信证券 2 175,857,721.58 3.40% 161,089.89 3.40% -
长江证券 2 169,264,183.82 3.27% 155,835.09 3.29% -
中投证券 1 166,173,383.35 3.21% 151,284.46 3.19% -
中泰 证券 1 160,386,729.40 3.10% 147,957.19 3.12% -
中银国际 1 155,766,731.66 3.01% 141,810.25 2.99% -
招商证券 3 152,167,772.49 2.94% 140,026.17 2.95% -
海通证券 1 151,883,460.18 2.94% 139,115.07 2.93% -
国金证券 1 136,486,424.84 2.64% 124,258.02 2.62% - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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国泰君安 2 128,565,207.99 2.49% 118,930.51 2.51% -
联讯证券 1 121,340,314.12 2.35% 110,468.00 2.33% 新增
中信证券 3 119,289,618.47 2.31% 108,600.55 2.29% -
中信建投 2 115,861,948.56 2.24% 105,481.35 2.22% -
华泰证券 1 90,957,302.02 1.76% 82,807.68 1.75% -
华创证券 1 80,507,486.08 1.56% 74,104.24 1.56% -
方正证券 1 74,906,800.72 1.45% 69,760.59 1.47% 新增
恒泰证券 1 46,117,499.75 0.89% 42,948.75 0.91% 新增
西南证券 1 21,171,555.81 0.41% 19,274.49 0.41% 新增
光大证券 1 10,671,939.26 0.21% 9,715.37 0.20% -
民生证券 1 9,988,209.74 0.19% 9,093.13 0.19% -
世纪证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联 证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后 10 个工 作日 组
织相关人 员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应 与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中金公司 80,705,757.10 16.24% 54,800,000.00 3.04% - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 70,486,005.00 14.18% 428,500,000.00 23.76% - -
信达证券 - - 43,000,000.00 2.38% - -
东方证券 152,952,590.60 30.77% 507,800,000.00 28.16% - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 28,941,584.00 5.82% 92,100,000.00 5.11% - -
国信证券 36,305,431.40 7.30% 65,300,000.00 3.62% - -
长江证券 18,365,309.10 3.69% - - - -
中投证券 - - - - - -
中泰证券 3,931,872.70 0.79% - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 105,383,880.70 21.20% 384,200,000.00 21.30% - -
国泰君安 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中信证券 - - 50,000,000.00 2.77% - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - 133,600,000.00 7.41% - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
光大证券 - - 18,000,000.00 1.00% - -
民生证券 - - 26,200,000.00 1.45% - -
世纪证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中信万通 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
