长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
长 信银 利精 选混合 型证 券投 资基金2015 年 年度 报告 摘要
2015年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 农业银行股份有 限 公司
送出日期：2016 年3 月26 日
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ， 下同）
根据本基 金 基金 合同的 规定，于2016 年3 月25 日复核了 本报告 中的财 务指标、净
值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信银 利精 选混 合
场内简 称 长信银 利
基金主 代码 519996
交易代 码 前端：519997 后端：519996
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005年1月17 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 791,324,959.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于大 盘、 价值型 股票 ， 并 在保 持基 金财产 安
全性和 流动 性的 前提 下， 谋求基 金财 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
1、复 合型 投资 策略
“由上 至下 ” 的资 产配 置 流程与 “ 由下 至上 ” 的 选 股流程 相
结合的 投资 策略 。 其中 ， “由上 至下 ” 的资 产配 置 流程表 现
为： 从 宏观 层面 出发 ， 在 控 制风险 前提 下优 化资 产的 配置比
例； “ 由下 至上 ” 的 选股 流程表 现为 ： 从 微观 层面 出发， 通
过对投 资对 象深 入系 统的 分析来 挖掘 上市 公司 的内 在价值 ，
积极寻 求价 值被 低估 的证 券进行 投资 。
2、适 度分 散投 资策 略
在 确 保 基 金 财 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下 ， 在 对 宏 观 经
济、 行业 、 公 司和 证券 市 场等因 素深 入分 析的 基础 上， 适度
分散投 资于 个股 ，谋 求基 金财产 的长 期稳 定增 值。
3、动 态调 整策 略
体 现 为 投 资 组 合 中 个 股 的 动 态 调 整 策 略 和 股 票 仓 位 的 动 态
调整策 略两 方面 。 投 资组 合中个 股的 动态 调整 策略 是指： 基
于对各 种影 响因 素变 化的 深入分 析， 定期 或临 时调 整 投资组
合中的 个股 投资 比例 。 股 票仓位 的动 态调 整策 略是 指： 基 于
对股票 市场 趋势 的研 判， 动态调 整股 票仓 位。
业绩比 较基 准 标普中 国A 股100 指数 ×80% ＋中证 综合 债指 数×20%
风险收 益特 征
本基金 为混合 型 基金 ， 属 于 中等风 险、 中等 收益 的基 金 品种，
其预期 风险 和预 期收 益高 于债券 基金 和货 币市 场基 金， 低 于
股票型 基金 。
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注：1、2015 年8 月7日 起本基金 更名为 长信银 利精选混 合型证 券投资 基金，本基
金业绩比 较基 准变更 为 ：中信标 普100 指数×80% ＋中证 综合 债指数 ×20% ，关于
基金更名及变更业绩比较基准的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限
责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》 。
2、 根据 标普 道琼斯 指 数公司变 更旗 下部分 指 数名称的 通知 ，本基 金 业绩 比
较基准所 涉及的 “中信 标普100指 数”更 名为 “标普中 国A股100 指数 ”，故本基
金 的业绩比较基准相应的进行调整。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-700-5566 95599
传真 021-61009800 010-63201816
2.4 信 息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新 区 银城 中路68 号9楼 、北 京市 西
城区复 兴门 内大 街28 号凯 晨世贸 中心 东座F9
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 2015年 2014年 2013年
本期已 实现 收益 1,151,926,534.33 185,322,696.84 -125,514,179.88
本期利 润 1,047,820,588.79 113,161,871.97 41,356,737.06
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.8200 0.0450 0.0143
本期基 金份 额净 值增 长率 57.86% 6.92% 2.04%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2014年末 2013年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.0127 -0.3984 -0.4744
期末基 金资 产净 值 801,406,177.44 1,389,931,261.64 1,623,832,050.68
期末基 金份 额净 值 1.0127 0.6415 0.6000
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用 后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 32.60% 2.09% 11.98% 1.24% 20.62% 0.85%
过去六 个月 —9.39% 3.37% -11.47% 2.05% 2.08% 1.32%
过去一 年 57.86% 3.14% 2.06% 1.95% 55.80% 1.19%
过去三 年 72.23% 2.02% 34.69% 1.43% 37.54% 0.59%
过去五 年 21.30% 1.72% 24.50% 1.27% -3.20% 0.45%
自 基 金 合 同 生 效 340.21% 1.69% 223.79% 1.49% 116.42% 0.20%
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日起至 今 （2005 年
1 月17 日-2015 年
12 月31 日）
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信银利精选混合 业绩比较基准
2005-01-17 2006-08-16 2008-03-06 2009-09-18 2011-04-22 2012-11-09 2014-06-11 2015-12-31
550%
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2005 年1月17日至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建
仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3、2015年8月7日起本基金业绩比较基准由 “中信标普100指数×80%+ 中信标
普国债指数×20%”变更为“中信标普100指数×80%＋中证综合债指数×20%”。
4、根据 标普 道琼 斯 指 数公司变 更旗 下部分 指 数名称的 通知 ，本基 金 业绩 比
较基准所 涉及的 “中信 标普100指 数”更 名为 “标普中 国A股100 指数 ”，故本基
金的业绩比较基准相应的进行调整。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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长信银利精选混合 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
过去三年本基金未进行利润分配。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海 海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众 分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
安昀
基金经 理 、
研究发 展
部总监
2013 年2月
23日
2015年5月
4日
9年 曾任本 基金 的基 金经 理。
宋小龙
本基金 、 长
信金利 趋
势混合 型
证券投 资
基金和 长
信内需 成
长混合 型
证券投 资
2015 年5月4
日
－ 16年
理学硕 士， 北京 大学 计算 机软
件专业 研究 生毕 业， 具有 基金
从业资 格。 曾任 北京 北大 青鸟
公司项 目经 理、 富国 基金 管理
公司项 目经 理、 行业 研究 员、
基 金 经 理 及 权 益 投 资 部 总 经
理， 2012 年10 月 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司， 现任 长信
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基金的 基
金经理 、 公
司副总 经
理、 投资 决
策委员 会
主任委 员
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总
经理、 投资 决策 委员 会主 任委
员、 本基 金 、 长 信 金 利趋 势混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 内
需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
毛楠
本基金 、 长
信内需 成
长混合 型
证券投 资
基金的 基
金经理
2015 年5月
16日
－ 8年
经济学 硕士 ， 上 海对 外贸 易学
院金融 学专 业研 究生 毕业 。 曾
任 东 方 证 券 研 究 所 策 略 研 究
员。2010 年8 月 加 入 长 信 基 金
管理有 限责 任公 司， 历任 公司
策略研 究员 、基 金经 理助 理，
现 任 本 基 金 和 长 信 内 需 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、证券 从业 年限以 基 金经理进 入 证 券业务 相 关机构的 工作 经历为 时 间计 算
标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
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（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量 比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投 资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行 为。 同时， 对本年度同向交易价
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差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
整体看 ，2015年A 股 市 场呈现 上涨走 势。 期间 上证指 数上涨9.41% ， 沪深300
指数上涨5.58%， 中小板指数上涨53.7%， 创业板指数上涨84.41%， 各主要指数均
经历了上半年系统性上涨和下半年风险集中释放的过程。 从行业结构看， 计算机、
纺织服装、轻工制造行业涨幅居前，而煤炭、石化、非银金融涨幅居后。
2015 年本基金维持了偏高的股票持仓比例， 在行 业配置上提高了集中度， 对
于未来高成长的细分行业提高了配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末， 本基金份额净值为1.0127元， 报告期基金份额净值增长率为
57.86% ，成 立以来 的累 计净值 为2.9327元 ，本 期业绩 比较基 准增 长率 为2.06%，
基金波动率为3.14%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
1、 方向 上： 偏中性 。 市场相比2015 年 四季度 不容乐观 。主 要是微 观 流动性
以及预期层面的变化转负。
2、 市场 最重 要的变 化 因素依然 是政 策。包 括 “十三五 ”的 政策定 调 以及 对
于IPO、 注册制以及经济增长方式的定调。
3、 寻找 高成 长的个 股 。高成长 的个 股大部 分 来源于高 成长 的行业 ， 高成 长
的个股大部分首先基于对高成长行业的选择。高成长行业 为：
（1 ）政策鼓励发展的方向（如充电桩，智能制造） ；
（2 ）新兴产业产业化趋势的形成（VR，流量经营，物联网平台公司） ；
（3 ）消 费升 级催生 的 新的行业 （体 育，跨 境 电商，她 经济 ，服务 机 器人 ，
食品溯源） ；
（4 ） 人口红利减少后带来的制造业升级的机会 （智能制造， 智慧物 流等） ；
（5 ）新一代人群文化的改变（IP，粉丝经济） ；
（6 ）部 分成 熟行业 的 技术渗透 （新 能源汽 车 产业链中 的环 节，碳 纤 维， 移
动支付） 。
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具体配置上：
1、 配置景气明确向上的行业，作为核心配置。
2、 政策相关的给予重点配置。
3、 考虑 “十 三五 ” 第 一年，经 济存 在上行 的 可能，适 度增 加中下 游 的配 置
比例。
4、 自下而上精选个股。
风险点：
1、 联储的议息决定 ；
2、 汇率压力导致的货币政策扩张受限。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 长信基金管理有限责任公司 （以
下简称“公司”） 制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，
小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管理部总
监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组
成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。
基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方
法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估值工
作小组成 员1/2以 上多 数票通过 。对于 估值政 策，公司 与基金 托管人 充分沟通，
达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所 认可公司基金估值政策和程序的适当
性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金 收益 分配采 用 现金方式 ，投 资者可 选 择获取现 金红 利或者 将 现金 红
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利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 （下称 “再投资方
式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
2、每一基金份 额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；
7、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，基 金 收益分配 每年 至少一 次 ，每 年
至多分配4次。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管长信银利 精选 混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业
银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《长信
银利精选 混合型证券投资基金基金合同》 、 《 长信银利 精选混合型证券投资基金
托管协议》 的约定， 对 长信银利精选 混合型证券投资基金 的基金管理人—— 长信
基金管理有限责任公司2015年1月1日至2015年12 月31日基金的投资运作， 进行了
认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本托管人认为， 长信基金管理有限责任公司在 长信银利精选混合型证券投资
基金 的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费
用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期
内， 严格遵守了 《证券 投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合 《证券投资
基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露
的 长信银利 精选混合型证券投资基金 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分
配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未 发现有损害
基金持有人利益的行为。
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§6
审 计报告
本基金2015年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计， 注册会计师出具
了无保留 意见 的审计 报 告（ 毕马 威华 振审字 第1600136 号）， 投资 者 可以通过年
度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信银利精选混合型证 券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产：
银行存 款 34,932,275.83 5,731,630.99
结算备 付金 3,335,719.49 3,465,191.65
存出保 证金 1,046,499.28 621,768.14
交易性 金融 资产 771,378,584.05 1,386,508,211.44
其中： 股票 投资 639,652,941.31 1,110,807,242.54
基金 投资 － －
债券 投资 131,725,642.74 275,700,968.90
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 1,198,462.02 2,055,866.68
应收股 利 － －
应收申 购款 60,662.17 75,405.85
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 811,952,202.84 1,398,458,074.75
负债和 所有者 权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 4,508,062.79 46,193.86
应付赎 回款 1,678,671.38 3,795,766.42
应付管 理人 报酬 1,036,561.06 1,840,194.15
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
应付托 管费 172,760.16 306,699.01
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 2,255,811.95 1,526,914.38
应交税 费 1,886.40 1,886.40
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 892,271.66 1,009,158.89
负债合 计 10,546,025.40 8,526,813.11
所有者 权益：
实收基 金 791,324,959.33 2,166,761,205.66
未分配 利润 10,081,218.11 -776,829,944.02
所有者 权益 合计 801,406,177.44 1,389,931,261.64
负债和 所有 者权 益总 计 811,952,202.84 1,398,458,074.75
注 ： 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.0127 元 ， 基 金 份 额 总 额
791,324,959.33 份。
7.2 利 润表
会计主体：长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
一、收 入 1,078,884,373.78 146,045,178.12
1. 利息 收入 3,534,012.67 4,892,154.16
其中： 存款 利息 收入 493,854.77 501,483.80
债券 利息 收入 3,031,576.09 4,272,474.69
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 8,581.81 118,195.67
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,178,611,355.39 213,177,096.47
其中： 股票 投资 收益 1,147,869,558.53 181,406,212.42
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 28,491,872.47 18,794,189.70
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
股利 收益 2,249,924.39 12,976,694.35
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-104,105,945.54 -72,160,824.87
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 844,951.26 136,752.36
减：二 、费用 31,063,784.99 32,883,306.15
1．管 理人 报酬 18,155,492.40 23,674,885.66
2．托 管费 3,025,915.38 3,945,814.23
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 9,525,799.45 4,930,648.85
5．利 息支 出 920.01 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 920.01 －
6．其 他费 用 355,657.75 331,957.41
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-”号
填列）
1,047,820,588.79 113,161,871.97
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （ 净亏 损以 “- ” 号 填列） 1,047,820,588.79 113,161,871.97
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基
金净值)
2,166,761,205.66 -776,829,944.02 1,389,931,261.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数( 本
期利润)
－ 1,047,820,588.79 1,047,820,588.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
-1,375,436,246.33 -260,909,426.66 -1,636,345,672.99
其中：1. 基 金申 购款 730,136,807.58 73,530,177.74 803,666,985.32
2. 基 金赎 回款 -2,105,573,053.91 -334,439,604.40 -2,440,012,658.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
－ － －
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
791,324,959.33 10,081,218.11 801,406,177.44
项 目
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
实收基 金 未 分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基
金净值)
2,706,500,238.70 -1,082,668,188.02 1,623,832,050.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数( 本
期利润)
－ 113,161,871.97 113,161,871.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
-539,739,033.04 192,676,372.03 -347,062,661.01
其中：1. 基 金申 购款 172,238,071.07 -64,492,356.17 107,745,714.90
2. 基 金赎 回款 -711,977,104.11 257,168,728.20 -454,808,375.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,166,761,205.66 -776,829,944.02 1,389,931,261.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理 人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于同意长信银利精选开放式证券投资基
金募集的批复》(证监基金字 【2004】98号) 批准， 由长信基金管理有限责任公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信银利精选开放式
证券投资 基金基 金合同 》发售， 基金合 同于2005 年1月17 日生 效。本 基金为契约
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国农业银行
股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信银利精选开
放式证券投资基金基金合同》 和 《长信银利精 选开放式证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票和债
券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金投
资组合的比例范围为： 股票资产60%-80%； 债券资产15%-35%； 现金类资产5%-15%。
其中，投 资于股 票、债 券的比重 不低于 本基金 资产总值 的80%， 投资 于大盘价值
股的比例 不低于 本基金 股票资产 的80%。 如果 法律法规 有最新 规定的 ，本基金从
其规定。
2015 年8月7日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金， 本基金业
绩比较基 准变 更为： 中 信标普100 指数 ×80%＋ 中证综合 债指 数×20% ，关于基金
更名及变更业绩比较基准的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任
公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
根据标普道琼斯指数公司变更 旗下部分指数名称的通知， 本基金业绩比较基
准所涉及 的“中 信标普100指数” 更名为 “标 普中国A 股100指 数”， 故本基金 的
业绩比较基准相应的进行调整。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计 准则应 用指南 、企业会 计准则 解释 以 及其他相 关规定(以下 合称“企业
会计准则 ”) 的要求 编 制，同时 亦按 照中国 证 监会公告[2010]5 号 《 证券投资基
金信息披 露XBRL模 板第3号<年 度报告 和半年 度 报告>》 以及中 国证券 投资基金业
协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015 年12
月31日的财务状况、2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、 会计估计与最近一 期年度报 告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计发生变更， 对本基金本报告期无重大影响， 会计
政策与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据估值 处理 标准， 本 基金自2015 年3 月27 日 起，对本 基金 所持有 的 在上海
证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标
准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行
估 值 。 于2015 年3 月27 日 ， 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过
0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 主要税项说明
根据财 税字【1998 】55号文、 财税字 【2002 】128号文 《关于 开放 式 证券 投
资基金有关税 收问题的通知》 、 财税 【2004】78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税 【2005 】102号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、
财税【2005 】107 号文 《关于股 息红 利有关 个 人所得税 政策 的补充 通 知》、上证
交字 【2008】16号 《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳
证券交易 所于2008 年9 月18日发 布的《 深圳证 券交易所 关于做 好证券 交易印花税
征收方式 调整工 作的通 知》、财 税【2008 】1 号文《财 政部、 国家税 务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金 适用
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税， 自2005年6月13日起， 对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、
红利收入暂减按50%计算个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自2013年1月1日起，
对所取得 的股息 红利收 入按根据 持有期 限计提 个人所得 税：持 股 期限 在1 个月以
内 （含1个月） 的， 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以
上至1年 （含1年） 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减
按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
(e) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
(f) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印 花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.6.2 应交税费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度 末
2014年12月31日
债券利 息收 入所 得税 1,886.40 1,886.40
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
长江证 券 623,972,846.32 10.79% 482,949,204.22 15.25%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
长江证 券 152,598,302.40 20.37% 46,660,903.80 30.07%
7.4.8.1.3 债券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 12,000,000.00 100.00% － －
7.4.8.1.4 应支付关 联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 560,441.81 10.74% 179,471.42 7.96%
关联方 名 称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 439,675.84 15.26% － －
注：股票交易佣金计提标准如下：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合 理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金的基金管理人在租用长
江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券获得证
券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,155,492.40 23,674,885.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,739,706.85 5,414,947.68
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产
净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,025,915.38 3,945,814.23
注：支付 基金 托管人 中 国农业银 行的 基金托 管 费按前一 日基 金资产 净 值0.25% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
基金合 同生 效日 （2005 年1 月17
日）持 有的 基金 份额
－ －
期初持 有的 基金 份额 － －
期间申 购/ 买入 总份 额 4,909,546.32 －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 4,909,546.32 －
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
0.62% －
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
34,932,275.83 439,919.51 5,731,630.99 461,784.81
注： 本基金通过 “中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2015 年12月31日的相关余额为人民币
3,335,719.49 元(2014 年：人民币3,465,191.65 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2015年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600682
南京
新百
2015-
07-01
筹划
重大
事项
32.97
2016-
01-27
33.78 956,957 29,382,141.63 31,550,872.29
002568
百润
股份
2015-
12-21
筹划
重大
事项
42.69
2016-
01-18
38.42 18 397.82 768.42
300025
华星
创业
2015-
11-26
筹划
重大
事项
30.15 － － 2 29.72 60.30
300063
天龙
集团
2015-
12-22
筹划
重大
事项
43.33 － － 840,014 30,748,592.04 36,397,806.62
300104
乐视
网
2015-
12-07
筹划
重大
事项
58.80 － － 200,000 11,000,644.00 11,760,000.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额0元，没有债券作为质押。
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 639,652,941.31 78.78
其中： 股票 639,652,941.31 78.78
2 固定收 益投 资 131,725,642.74 16.22
其中： 债券 131,725,642.74 16.22
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,267,995.32 4.71
7 其他各 项资 产 2,305,623.47 0.28
8 合计 811,952,202.84 100.00
注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 7,485,000.00 0.93
C 制造业 363,288,003.23 45.33
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应
业
6,780,000.00 0.85
E 建筑业 17,480,940.61 2.18
F 批发和 零售 业 31,550,872.29 3.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,769,417.24 2.59
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务 业 93,026,618.34 11.61
J 金融业 80,285,488.92 10.02
K 房地产 业 18,985,209.88 2.37
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 1,390.80 －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 639,652,941.31 79.82
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港 通交易机制投资港股。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 300063 天龙集 团 840,014 36,397,806.62 4.54
2 600682 南京新 百 956,957 31,550,872.29 3.94
3 000018 神州长 城 500,068 24,603,345.60 3.07
4 002594 比亚迪 300,000 19,320,000.00 2.41
5 300195 长荣股 份 800,052 19,113,242.28 2.38
6 300203 聚光科 技 550,000 18,859,500.00 2.35
7 002428 云南锗 业 799,950 16,222,986.00 2.02
8 300031 宝通科 技 500,000 15,700,000.00 1.96
9 000333 美的集 团 450,080 14,771,625.60 1.84
10 002236 大华股 份 399,971 14,758,929.90 1.84
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300253 卫宁健 康 139,817,402.87 10.06
2 002404 嘉欣丝 绸 129,026,752.42 9.28
3 002363 隆基机 械 118,214,922.34 8.51
4 300226 上海钢 联 99,657,759.47 7.17
5 300199 翰宇药 业 85,507,693.18 6.15
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
6 300380 安硕信 息 68,384,769.13 4.92
7 600570 恒生电 子 64,101,724.97 4.61
8 300295 三六五 网 63,390,875.12 4.56
9 600446 金证股 份 58,166,871.02 4.18
10 002217 合力泰 54,988,278.34 3.96
11 600663 陆 家 嘴 44,979,450.82 3.24
12 000018 神州长 城 44,823,780.22 3.22
13 300195 长荣股 份 42,920,453.19 3.09
14 000651 格力电 器 38,751,815.15 2.79
15 000333 美的集 团 38,721,357.83 2.79
16 002466 天齐锂 业 37,067,665.31 2.67
17 002686 亿利达 33,988,803.50 2.45
18 601166 兴业银 行 33,790,480.40 2.43
19 300017 网宿科 技 31,250,606.56 2.25
20 300063 天龙集 团 30,748,592.04 2.21
21 002009 天奇股 份 29,995,706.20 2.16
22 600682 南京新 百 29,981,754.62 2.16
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002568 百润股 份 298,645,837.34 21.49
2 300253 卫宁健 康 239,836,253.20 17.26
3 300244 迪安诊 断 223,010,079.34 16.04
4 600629 华建集 团 208,753,914.46 15.02
5 300380 安硕信 息 195,690,040.25 14.08
6 300015 爱尔眼 科 187,421,297.31 13.48
7 300199 翰宇药 业 168,542,079.61 12.13
8 002404 嘉欣丝 绸 163,571,585.76 11.77
9 300263 隆华节 能 160,930,647.79 11.58
10 600055 华润万 东 148,483,477.23 10.68
11 002363 隆基机 械 144,932,803.63 10.43
12 600446 金证股 份 124,630,451.04 8.97
13 300273 和佳股 份 122,308,915.80 8.80
14 002508 老板电 器 103,873,052.07 7.47
15 002262 恩华药 业 98,713,820.49 7.10
16 600398 海澜之 家 89,614,726.38 6.45
17 002466 天齐锂 业 88,158,937.30 6.34
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
18 300295 三六五 网 77,089,747.96 5.55
19 300039 上海凯 宝 67,275,583.09 4.84
20 300226 上海钢 联 63,272,512.84 4.55
21 600570 恒生电 子 62,672,482.82 4.51
22 600535 天士力 60,912,209.28 4.38
23 600276 恒瑞医 药 59,130,686.70 4.25
24 002217 合力泰 45,819,228.86 3.30
25 600663 陆 家 嘴 45,760,789.81 3.29
26 300026 红日药 业 36,180,949.11 2.60
27 601166 兴业银 行 31,326,586.95 2.25
28 300195 长荣股 份 30,154,764.00 2.17
29 000018 神州长 城 30,079,447.29 2.16
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,094,691,547.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,699,379,019.08
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 8,674,400.00 1.08
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 30,036,000.00 3.75
其中： 政策 性金 融债 30,036,000.00 3.75
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 93,015,242.74 11.61
8 其他 － －
9 合计 131,725,642.74 16.44
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113008 电气转 债 352,000 48,459,840.00 6.05
2 110030 格力转 债 322,910 44,555,121.80 5.56
3 150202 15国开02 300,000 30,036,000.00 3.75
4 010107 21国债 ⑺ 80,000 8,674,400.00 1.08
5 128009 歌尔转 债 2 280.94 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券发行 主体未 出现被 监管部门 立案调 查
或在报告 编制期日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形 。
8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 投资于 超出基金 合同规 定
备选股票 库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,046,499.28
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 1,198,462.02
5 应收申 购款 60,662.17
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 2,305,623.47
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113008 电气转 债 48,459,840.00 6.05
2 110030 格力转 债 44,555,121.80 5.56
3 128009 歌尔转 债 280.94 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限 部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300063 天龙集 团 36,397,806.62 4.54
停牌或 网下 申购
锁定期
2 600682 南京新 百 31,550,872.29 3.94 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持 有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
46,505 17,015.91 6,085,395.60 0.77% 785,239,563.73 99.23%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 603,051.39 0.08%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理 人员 、基金 投 资和 研究 部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
50-100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2005 年1 月17日)基 金份 额总 额 1,182,530,117.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,166,761,205.66
本报告 期基 金总 申购 份额 730,136,807.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,105,573,053.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 791,324,959.33
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门重大 人事变动
本报告期内基金托管人专门的托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会 计师事务所； 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所 （特殊普通合伙） 审计的报酬为人民币100,000.00 元， 该审计机构为本基金
提供的审计服务的连续年限为9年。
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 1,090,113,359.61 18.85% 992,441.31 19.01%
中信证 券 1 746,211,619.36 12.90% 679,351.32 13.01%
长江证 券 4 623,972,846.32 10.79% 560,441.81 10.74%
招商证 券 1 613,769,615.91 10.61% 559,119.07 10.71%
宏源证 券 1 602,392,986.04 10.41% 548,419.43 10.51%
华泰证 券 1 417,212,393.82 7.21% 346,829.71 6.64%
川财证 券 2 361,931,630.08 6.26% 333,956.36 6.40%
齐鲁证 券 1 290,630,821.01 5.02% 267,744.47 5.13%
中银国 际 2 270,752,073.22 4.68% 246,492.12 4.72%
申银万 国 2 241,941,500.34 4.18% 220,262.51 4.22%
浙商证 券 1 143,738,763.59 2.49% 133,654.88 2.56%
中信建 投 1 137,847,373.27 2.38% 127,322.82 2.44%
东方证 券 1 108,153,668.23 1.87% 89,401.10 1.71%
安信证 券 1 106,634,870.66 1.84% 88,645.27 1.70%
华创证 券 1 28,645,649.32 0.50% 26,078.88 0.50%
天风证 券 1 － － － －
瑞银证 券 1 － － － －
国元证 券 2 － － － －
国 联证 券 1 － － － －
国都证 券 1 － － － －
大通证 券 1 － － － －
英大证 券 1 － － － －
民生证 券 1 － － － －
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
成交金 额
占当期 债券
成交总 额比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额比例
银河证 券 1,480,550.04 0.20% － －
中信证 券 29,389,889.78 3.92% － －
长江证 券 152,598,302.40 20.37% 12,000,000.00 100.00%
招商证 券 － － － －
宏源证 券 27,984,971.99 3.74% － －
华泰证 券 － － － －
川财证 券 － － － －
齐鲁证 券 236,050,175.70 31.51% － －
中银国 际 91,041,117.70 12.15% － －
申银万 国 210,547,490.20 28.11% － －
浙商证 券 － － － －
中信建 投 － － － －
东方证 券 － － － －
安信证 券 － － － －
华创证 券 － － － －
天风证 券 － － － －
瑞银证 券 － － － －
国元证 券 － － － －
国联证 券 － － － －
国都证 券 － － － －
大通证 券 － － － －
英大证 券 － － － －
民生证 券 － － － －
注：本报 告期内 本基金 新增华泰 证券1 个单元 、东方证 券1个 单元、 安信证券1个
单元、长江证券1个单元，退租国元证券1个单元。
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
【1998】29号） 和 《关 于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字【2007】48号 ） 的有关规定， 本公司 制定了租用证券公司专用交易单元
的选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金2015年 年度 报告 摘要
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年三月二十六日
