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长信睿进C(519956)

长信睿进:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 
 
 第 1 页 共 42 页 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长信睿 进灵活配置混合型 证券投资基金2015年年度报告 摘要 
 
2015年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长 信 基金管理有限责 任 公司 
基金托管人:广 发 证券股份有限公 司 
送出日期:2016 年3 月26 日 



长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 2 页 共 42 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司,根据本基金基金合同的 规定,于2016 年3月23 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报 告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报 告正文。 本报告期自2015年7月6日(本基金基金合同生效日) 起至2015年12月31 日止。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 3 页 共 42 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简 称 长信睿 进混 合 基金主 代码 519957 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年7月6 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 110,129,186.63 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合C 下属分 级基 金场 内简 称 睿进A 睿进C 下属分 级基 金的 交易 代码 519957 519956 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 17,226,366.28 份 92,902,820.35 份 2.2 基 金产品说明 投资目 标 本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 , 在有 效控 制风 险 的前提 下, 追求 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外部 研究 平台 、 行 业 信息平 台以及 自身 的研 究平 台等 信息资 源 , 基 于本 基金 的 投资目 标和投 资理 念 , 从 宏观 和 微观两 个角 度进 行研 究 , 开展战 略 资 产 配 置 , 之 后 通 过 战 术 资 产 配 置 再 平 衡 基 金 资 产 组 合, 实现 组合 内各 类别 资 产的优 化配 置 , 并 对各 类 资产的 配置比 例进 行定 期或 不定 期调整 。 2、股 票投 资策 略 1)行 业配 置策 略 在行业 配置 层面 , 本基 金 将运用"自 上而 下"的 行业 配置方 法,通 过对 国内 外宏 观经 济走势 、经 济结 构转 型的 方向 、 国家经 济与 产业 政策 导向 和经济 周期 调整 的深 入研 究, 采 用价值 理念 与成 长理 念相 结合的 方法 来对 行业 进行 筛 选 。 2)个 股投 资策 略 本基金 将结 合定 性与 定量 分析 , 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基 金依 据约 定的 投 资范围 , 基于 对上 市公 司 的品质 评估分 析 、 风 险因 素分 析 和估值 分析 , 筛选 出基 本 面良好 的股票 进行 投资 , 在有 效 控制风 险前 提下 , 争取 实 现基金 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 4 页 共 42 页 资产的 长期 稳健 增值 。 3、债 券投 资策 略 本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 , 将采 用积 极主 动 的投资 策略, 结合 宏观 经济 政策 分析、 经济 周期 分析、 市 场短期 和中长 期利 率分 析 、 供 求 变化等 多种 因素 分析 来配 置债券 品种, 在兼 顾收 益的 同时 , 有效控 制基 金资 产的 整体 风险。 在个券 的选 择上 , 本基 金 将综合 运用 估值 策略 、 久 期管理 策略、 利率 预期 策略 等多 种方法 , 结 合债 券的 流动 性、 信 用风险 分析 等多 种因 素, 对个券 进行 积极 的管 理。 4、其 他类 型资 产投 资策 略 在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 , 本基 金将 在 严格控 制投资 风险 的基 础上 适当 参与权 证 、 资 产支 持证 券 、 股 指 期货等 金融 工具 的投 资。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60%+ 中证全 债指 数收 益率 ×40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中等 风险 、 中等 收益 的 基金品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金,低 于股 票型 基金 。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 广发证 券股 份有 限公 司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 王玮 联系电 话 021-61009969 020-87555888-6052 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wwei@gf.com.cn 客户 服 务电 话 4007005566 95511 传真 021-61009800 020-87555129 2.4 信 息披露方式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼 、 广州 市天河 北路183 号大 都会 广 场41楼


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 5 页 共 42 页 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和指 标 2015年7 月6 日( 基金 合同 生效日 )-2015 年12 月31 日 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合C 本期已 实现 收益 4,326,518.38 26,763,248.43 本期利 润 4,161,589.56 29,344,823.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1758 0.1766 本期基 金份 额净 值增 长率 19.20% 18.40% 3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1857 0.1770 期末基 金资 产净 值 20,541,407.80 109,964,082.44 期末基 金份 额净 值 1.192 1.184 注:1、 本基金 基金合 同生效日 为2015年7月6 日,截至 本报告 期末, 本基金运作 未满一年。 2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入( 不 含公 允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; 3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用( 例 如, 封 闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 3.2.1.1 长 信睿进 混合A 基金份 额净值 增长率及 其与同 期业绩 比较基准 收益率的 比较 阶段 (长信 睿进 混合A) 份额净 值增长 率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.90% 2.51% 11.02% 1.00% 16.88% 1.51% 自基金 合同 生效 日起 19.20% 2.66% 0.67% 1.56% 18.53% 1.10%


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 6 页 共 42 页 至今(2015 年7 月6日 -2015 年12 月31 日) 3.2.1.2 长信睿进混合C基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 阶段 (长信 睿进 混合C) 份额净 值增长 率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.45% 2.52% 11.02% 1.00% 16.43% 1.52% 自基金 合同 生效 日起 至今(2015 年7 月6日 -2015 年12 月31 日) 18.40% 2.67% 0.67% 1.56% 17.73% 1.11% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准收益 率变动的比较 3.2.2.1 长 信睿进 混合A 自基金 合同生 效以来基 金份额 累计净 值增长率 变动及其 与同期业 绩比较基准收益率变动 的比较 长信睿进混合A 业绩比较基准 2015-07-06 2015-07-29 2015-08-21 2015-09-17 2015-10-20 2015-11-12 2015-12-07 2015-12-31 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 3.2.2.2 长信睿进混合C自基金 合同生效以来基金份额 累计净值增长率变动及 其 与同期业 绩比较基准收益率变动 的比较 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 7 页 共 42 页 长信睿进混合C 业绩比较基准 2015-07-06 2015-07-29 2015-08-21 2015-09-17 2015-10-20 2015-11-12 2015-12-07 2015-12-31 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 注:1、 本基金基金合同生效日为2015年7月6日, 基金合同生效日至本报告期末, 本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年7 月6日至2015年12月31日。 2、 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束 时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:股票资产占基金资产的 0%-95%; 债券、 债券回 购、 货币市场工具、 银 行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金 投资 的其他 金 融工具占 基金 资产的5%-100%。本基 金持 有全 部权证的市 值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。 截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的比较 3.2.3.1 长 信睿进 混合A 自基金 合同生 效以来基 金每年 净值增 长率及其 与同 期业 绩比较基 准收益率的比较


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 8 页 共 42 页 长信睿进混合A 业绩比较基准 2015 年 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3.2.3.2 长 信睿进 混合C 自基金 合同生 效以来基 金每年 净值增 长率及其 与同期业 绩比较基 准收益率的比较 长信睿进混合C 业绩比较基准 2015 年 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注: 本基金基金合同生效日为2015年7月6日,2015年净值增长率按当年实际存续 期计算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金基金合同生效日为2015年7月6日, 本基金基金合同生效日起至本报告 期末未进行利润分配。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 9 页 共 42 页 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准, 由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司 共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为: 长江证 券股份有限 公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 。 截至2015年12月31 日, 本基金管理人共管理30只开放式基金, 即长信利息收 益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信 双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标 普100等权重指数 (QDII) 、 长信利 鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债 券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红 利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、 长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗 保健混合 (LOF) 、 长信 中证一带一路指数、 长信富民纯债一年定开债券、 长信富 海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谈洁颖 本基金 、 长 信双利 优 选灵活 配 置混合 型 证券投 资 基金、 长信 新利灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 、 长 信多利 灵 2015年7月6 日 - 11年 管理学 学士 , 中 国人 民大 学 工 商 企 业 管 理 专 业 本 科 毕 业, 具 有基 金从 业资 格。 曾 就职于 北京 大学 , 从 事教 育 管理工作;2004 年8 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 历 任研 究助 理、 基金 经 理 助 理 、 专 户 理 财 投 资 经 理, 现 任长 信基 金管 理有 限 责 任 公 司 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 、 投 资 管 理 部 总 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 10 页 共 42 页 活配置 混 合型证 券 投资基 金 的基金 经 理、 投 资管 理部总 监、 公司投 资 决策委 员 会执行 委 员 监、 本 基金 、 长 信双 利优选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 长信 新利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 长信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注:1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工 作经历为时间计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内, 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、 本基金基金合同的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求 利益,不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往 地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至 交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1 )严格按照时间顺序发送委托指令; (2 ) 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令, 并且市价在限价范围内的, 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按 照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同 一证券的同一方向竞价交易指令, 指令数量比例达到5:1或以上的, 可豁免启动 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 11 页 共 42 页 公平交易开关。 3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令 时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。 4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非 集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令, 在申购结果产生前, 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容, 包括指令 价格及数量等要素。 5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象, 除需经 过 公平 性 审核的例外指令外, 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算 机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露 的申购结果对系统内分配数量进行核准, 数量不符的, 应当第一时间告知各投资 管理部门 的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象, 公司 在获配额度确定后, 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按 照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程, 审核通过的, 可以进行相应 分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 公司已实行公平交易制度, 并建立公平交易制度体系, 已建立 投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。 同时, 公司已通过对投资交易行为的监 控、 分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外, 其余各投 资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的5%的情形, 未发现异常交易行为 。 同时, 对本年度同向交易价 差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 12 页 共 42 页 过去一年 是A 股市场 有 史以来杠 杆上 升最快 的 一年,融 资额 在很短 的 一段 时 间内迅速上 升到全球第一。 而其中大部分均来自于场外市场, 对整体市场的研究 深度并不充分。 这样客观的事实造成了深度研究群体的丧失, 叠加移动互联网信 息传播速 度呈几 何级的 快速发酵 。从而 造成2015 年巨幅 波动的 一年。A股市场僧 多粥少, 存量资金扎堆寻找为数不多的优质资产, 造成好资产被大幅透支未来盈 利预期的局面。 但同时, 新经济继续主导市场, 传媒、 医疗、 计算机 、 人工智能、 军工和云平台及云服务等行业普遍成了传统企业转型的好去处。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 长信睿进混合A份额净值为1.192元, 份额累计净值为1.192 元, 本报告期内长信睿进混合A净值增长率为19.20%; 长信睿进混合C份额净值为 1.184 元 , 份 额 累 计 净 值 为1.184 元 , 本 报 告 期 内 长 信 睿 进 混 合C 净 值 增 长 率 为 18.40%。同期业绩比较基准收益率为0.67%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2016 年是存在宏观经济预期差的一年, 而此也会影响到各个市场的联动效应 和交叉感 染,包 括汇率 、石油和 大宗商 品的价 格波动, 都会影 响到A 股市场。通 过多次股灾之后的洗礼, 市场对成长类资产的取舍眼光发生了些变化, 不会是漫 无边际的高估值就是高增长, 业绩 兑现开始得到体现, 估值开始变得有意义。 我 们在追逐大量转型、 创新机会的同时, 都比较少的考虑到未来金融市场是个黑天 鹅和黑洞频出的地方, 也深刻需要理解市场的肥尾现象。 我们在关注新产业新动 向的同时,也应该看到传统行业复辟的机会,这些机会的投资逻辑不同于以往。 比如保险公司为了减低股票波动的持有到期收益的风险, 大幅增持低估值高分红 蓝筹的传统行业龙头公司; 比如2016 年的估值切换, 公司估值有底有顶都是有利 于基本面研究出价值。 再比如说到2016年最大的变数在于房地产, 如果未来去库 存、 销售或者融资成本等优势让龙头越来越强, 地 产行业也可以讲收入和用户数 的逻辑。那么,未来2016 年的市场投资逻辑也会发生变化。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定, 长信基金管 理有限责任 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 13 页 共 42 页 公司(以 下简称 “公司 ” )制订 了健全 、有效 的估值政 策和程 序,成 立了估值工 作小组, 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易 管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨 干共同组成。 相关参 与人员都具有丰富的证券行业工作经验, 熟悉相关法规和估 值方法。 基金经理不直接参与估值决策, 如果基金经理认为某证券有更好的证券 估值方法, 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会 估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ,公司 与基金 托管人充分 沟通, 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序 的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下,本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12 次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ,而C类 基金份 额收取 销售服 务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权。 3、本基 金收 益分配 方 式分两种 :现 金分红 与 红利再投 资, 投资者 可 选择 现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 4、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值;即基 金收 益分配 基 准日 的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 无。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 14 页 共 42 页 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期 内, 广发证 券 股份有限 公司 (以下 称 “本托管 人 ” )在对 长 信睿 进 灵活配置混合型证券投资基金 (以下称 “本基 金 ” ) 的托管过程中, 严 格遵守 《证 券投资基金法》 及其 他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金 合同和托管协议的规定, 对本基金的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净 值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支以及利润分配情况等方 面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告期内, 由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 15 页 共 42 页 §6


审 计报告 本报告 期 (2015年7月6日起至2015年12月31 日) 本基金财务报告经毕马威华 振会计师事务所审计, 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 ( 毕马威华振审 字第1600159 号),投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 16 页 共 42 页 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投 资基金 报告截止日:2015年12 月31日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 7,386,507.62 结算备 付金 1,209,956.20 存出保 证金 603,475.91 交易性 金融 资产 123,049,020.85 其中: 股票 投资 123,049,020.85








基金 投资 -








债券 投资 -


资产 支持 证券 投资 -








贵金 属投 资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 - 应收利 息 3,554.11 应收股 利 - 应收申 购款 472,575.64 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 132,725,090.33 负债和 所有者 权益 本期末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 1,314,096.90 应付管 理人 报酬 170,127.66


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 17 页 共 42 页 应付托 管费 28,354.63 应付销 售服 务费 76,949.80 应付交 易费 用 429,914.00 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 200,157.10 负债合 计 2,219,600.09 所有者 权益:


实收基 金 110,129,186.63 未分配 利润 20,376,303.61 所有者 权益 合计 130,505,490.24 负债和 所有 者权 益总 计 132,725,090.33 注:1、 报告 截止日2015 年12月31 日, 长信 睿 进混合A 基金 份额净 值1.192 元,份 额总额17,226,366.28 份,长 信 睿 进 混 合C 基 金 份 额 净 值1.184 元, 份 额 总 额 92,902,820.35 份。 2、本基 金本 报告期 为2015 年7月6日至2015 年12 月31日 ,本 基金基 金 合同于 2015 年7 月6日起正式生效, 为报告期内合同生效的基金, 本报告期的财务报表和 报表附注均无同期对比数据。 7.2 利 润表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年7月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月 31日 一、收 入 37,488,246.52 1. 利息 收入 288,109.84 其中: 存款 利息 收入 288,109.84








债券 利息 收入 -








资产 支持 证券 利息 收入 -








买入 返售 金融 资产 收入 -








其他 利息 收入 - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 33,441,228.49


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 18 页 共 42 页 其中: 股票 投资 收益 33,361,617.73








基金 投资 收益 -








债券 投资 收益 -








资产 支持 证券 投资 收益 -








贵金 属投 资收 益 -








衍生 工具 收益 -








股利 收益 79,610.76 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) 2,416,646.70 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 1,342,261.49 减:二 、费用 3,981,833.01 1.管 理人 报酬 1,414,133.31 2.托 管费 235,688.96 3.销 售服 务费 659,329.37 4.交 易费 用 1,471,821.37 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 200,860.00 三、 利润 总额 ( 亏损 总额以 “-” 号填 列) 33,506,413.51 减:所 得税 费用 - 四、净 利润( 净亏 损以“- ”号填 列) 33,506,413.51 注: 本基金本报告期为2015年7月6日至2015年12 月31日, 本基金基金合同于2015 年7月6日起正式生效, 为报告期内合同生效的基金, 本报告期的财务报表和报表 附注均无同期对比数据。 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年7月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净 值) 308,604,154.67 - 308,604,154.67 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金 净值变 动数 (本 期利 润) - 33,506,413.51 33,506,413.51


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 19 页 共 42 页 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的 基金净 值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -198,474,968.04 -13,130,109.90 -211,605,077.94 其中:1. 基 金申 购款 232,789,821.00 26,906,015.61 259,695,836.61








2. 基 金赎 回款 -431,264,789.04 -40,036,125.51 -471,300,914.55 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分 配利润 产生 的基 金净 值变 动 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净 值) 110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24 注: 本基金本报告期为2015年7月6日至2015年12 月31日, 本基金基金合同于2015 年7月6日起正式生效, 为报告期内合同生效的基金, 本报告期的财务报表和报表 附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 叶烨 ————————— 基金管理人负责人 覃波 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 长信 睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国 证券监 督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于准予长信睿进灵活配置混合型证 券投资基金注册的 批复》(证监许可[2015]1164号)准予注册, 由长信基金管理有 限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信睿进 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年7月6日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基 金的基金管理人为长信基金管理有 限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。 本基金于2015 年6 月17 日至2015 年6 月30 日 募 集 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 308,524,024.87 元, 利息转份额人民币80,129.80 元, 募集规模为308,604,154.67 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了 毕马威华振验字第1500365 号验资报告。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 20 页 共 42 页 根据《中 华人 民共和 国 证券投资 基金 法》及 其 配套规则 、 《 长信睿 进 灵活 配 置混合型证券投资基金基金合同》 和 《长信睿 进灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括 国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的 股票) 、 债券( 包括国 债、央行 票据、 金融债 券、企业 债券、 公司债 券、中期票 据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、 可转换债 券及其 他经中 国证监会 允许投 资的债 券) 、资 产支持 证券、 债券回购、 银行存款 (包括 协议存 款、定期 存款及 其他银 行存款) 、货币 市场工 具、权证、 股指期货 以及法 律法规 或中国证 监会允 许基金 投资的其 他金融 工具( 但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、 货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工 具占基金资产的5%-100% 。 本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据《证 券投 资基金 信 息披露管 理办 法》 , 本 基金定期 报告 在公开 披 露的 第 二个工作日, 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简 称 “财政 部 ”) 颁布的 企业会计 准则的 要求, 同时亦按 照中 国 证监会 颁布的《证 券投资基 金信息 披露XBRL 模板第3号< 年度报 告 和半年度 报告> 》以及 中国证券投 资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 编制 财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2015 年12 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 21 页 共 42 页 月31日的财务状况、 自2015年7月6日至2015年12 月31日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表的实际编制期 间为2015 年7月6日(基金合同生效日) 至2015年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金 选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 本基金在初始确认 时按 取得资产或承担负 债的 目的把金融资产和 金融 负债 分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金 融资产分类为持 有至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于资产 负债表内确认。 在初始确认时,金 融资 产及金融负债均以 公允 价值计量。对于以 公允 价值 计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期 损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且 其变 动计入当期损益的 金融 资产和金融负债以 公允 价值 计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量 且其 变动计入当期损益 的金 融负债以外的金融 负债 采用 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 22 页 共 42 页 实际利率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资 产的 现金流量的合同权 利终 止或将所有权上几 乎所 有的 风险和报酬转移时,本基金终止确认该 金融资产。 金融资产整体转移 满足 终止确认条件的, 本基 金将下列两项金额 的差 额计 入当期损益: —所转移金融资产的账面价值 —因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本基金终止确认该金融负债或其一 部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定 价时考虑的特征(包括资产状况及所在 位置、 对资产出售或者使用的限制等),并 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日 无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不 存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并 自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融 工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽 可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。 但是, 同时 满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 23 页 共 42 页 -本基金具有抵销已确认金 额的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆 分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平 准金核算在基金份额发生变动时, 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再 投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益, 包括已实现损益平准金和 未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净 值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和 计量,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 股票投资收 益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行 债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认, 在 债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其 发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收 入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差 额, 在回购期内按实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的收入差异较 小的可采用直线法。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 24 页 共 42 页 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计 量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报 酬和 托管费在费用涵盖 期间 按基金合同约定的 费率 和计 算方法逐日确认。 本基金的交易费用 于进 行股票、债券、权 证等 交易发生时按照确 定的 金额 确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产 利息 支出按到期应付或 实际 支付的金额与初始 确认 金额 的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差 异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直 接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提 的方法,待摊或 预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下,本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12 次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ,而C类 基金份 额收取 销售服 务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权。 3、本基 金收 益分配 方 式分两种 :现 金分红 与 红利再投 资, 投资者 可 选择 现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 4、 基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值;即基 金收 益分配 基 准日 的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 25 页 共 42 页 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计 对于证券 交易 所上市 的 股票,若 出现 重大事 项 停牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌 停时的交易不活跃)等情况, 本基金根 据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基 协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流 量折现法等估值技术进行估值。 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 (以下简称 “ 《 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价的通知》 ”) , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开 发行 股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘 价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票 的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收 益品种的估值处理标准》(以下简称 “估值处理标准 ”),在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处 理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的 价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计 估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错。


7.4.6 税项


根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 26 页 共 42 页 题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的 通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关 税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税 率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规 和实务操作,本 基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的差 价收 入暂免 征 收营业 税和企业所得税。 (3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的 股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1 月1日起 ,对所 取得的 股息红利 收入根 据持股 期限差别 化 计算 个人所 得税的应纳 税所得额: 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳 税所得额; 持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的, 暂减按50%计 入应纳税所得 额;持股 期限超 过1年 的,股权 登记日 为自2013 年1月1日起 至2015年9月7 日 期间 的,暂减 按25%计 入应 纳税所得 额,股 权登记 日在2015年9月8 日及以 后的,暂免 征收个人所得税。 (5) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ,买入 股票不 征 收股票 交易印花税。


(6) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入, 暂 不征 收 个人所得 税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 27 页 共 42 页 广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 广发证 券 996,861,126.12 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购 交易 本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金 余额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 广发证 券 925,665.28 100.00% 429,914.00 100.00% 注:股票交易佣金计提标准如下: 深圳证券 交易所 交易佣 金=买( 卖)成 交金额 ×1 ‰(或0.9 ‰)-清 算库中 买(卖) 经手费- 证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券 交易所 交易佣 金=买( 卖)成 交金额 ×1 ‰(或0.9 ‰)-买(卖) 经 手费- 买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分 之三收取) 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。 根据《证 券交 易席位 及 证券综合 服务 协议》 , 本基金的 基金 管理人 在 租用 广 长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 28 页 共 42 页 发证券股份有限公司 证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时, 还从 广 发证券股份有限公司 获得证券研究综合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年7月6 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,414,133.31 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 713,498.18 注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法 :H=E×年管理费率÷当年天数 (H为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 235,688.96 注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法 :H=E×年托管费率÷当年天数 (H为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净 值) 。 7.4.8.2.3 销售服务 费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015年7月6 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合C 合计 长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 5,567.60


5,567.60 广发股 份有 限公 司 - 593,001.16


593,001.16 长江证 券 - 180.36


180.36 合计 - 598,749.12


598,749.12


注: 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年 费率为 0.80%。 销售服务费按照C 类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 29 页 共 42 页 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 本基金 通过广发证券转存于中国建设银行股份有限公司的银行存款, 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币7,386,507.62 元,相应产生的利息收入为 278,784.68 元。 本基金通过 “广发证券基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 , 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 1,209,956.20 元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.9 期末(2015年12 月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量 ( 股) 期末成本总额 期末估值总额


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 30 页 共 42 页 601377 兴业 证券 2015 年12 月29日 配股 11.00


2016 年 1 月7 日 9.40 516,900 6,325,457.09 5,685,900.00 000796 凯撒 旅游 2015 年11 月9 日 重大资 产重组 29.59 - - 350,000 8,492,064.00 10,356,500.00 002544 杰赛 科技 2015 年8 月31 日 重大资 产重组 41.42 - - 129,803 4,969,036.61 5,376,440.26 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 31 页 共 42 页 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 123,049,020.85 92.71 其中: 股票 123,049,020.85 92.71 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,596,463.82 6.48 7 其他各 项资 产 1,079,605.66 0.81 8 合计 132,725,090.33 100.00 注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,801,345.09 35.10 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,099,670.26 5.44 J 金融业 56,640,536.00 43.40


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 32 页 共 42 页 K 房地产 业 2,496,207.50 1.91 L 租赁和 商务 服务 业 10,356,500.00 7.94 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 654,762.00 0.50 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 123,049,020.85 94.29 8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 600562 国睿科 技 210,213 13,073,146.47 10.02 2 002023 海特高 新 657,713 12,062,456.42 9.24 3 000796 凯撒旅 游 350,000 10,356,500.00 7.94 4 002625 龙生股 份 199,600 9,710,540.00 7.44 5 601198 东兴证 券 323,500 9,695,295.00 7.43 6 002736 国 信证 券 384,800 7,599,800.00 5.82 7 601555 东吴证 券 455,400 7,318,278.00 5.61 8 002500 山西证 券 433,500 6,606,540.00 5.06 9 000750 国海证 券 478,100 6,143,585.00 4.71 10 601377 兴业证 券 516,900 5,685,900.00 4.36 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于长信基金 管理有限责任公司网站的年度报告正文。 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%) 1 000690 宝新能 源 39,054,711.34 29.93


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 33 页 共 42 页 2 600343 航天动 力 17,584,582.06 13.47 3 002023 海特高 新 17,395,522.73 13.33 4 002171 楚江新 材 16,207,378.27 12.42 5 300397 天和防 务 15,956,404.90 12.23 6 601198 东兴证 券 14,392,028.00 11.03 7 601021 春秋航 空 14,324,757.33 10.98 8 002625 龙生股 份 13,848,710.00 10.61 9 600050 中国联 通 13,823,029.00 10.59 10 002462 嘉事堂 13,350,025.81 10.23 11 600562 国睿科 技 12,786,255.29 9.80 12 300159 新研股 份 12,711,590.90 9.74 13 300252 金信诺 12,710,587.41 9.74 14 300324 旋极信 息 12,139,985.42 9.30 15 300489 中飞股 份 11,163,575.20 8.55 16 600666 奥瑞德 10,945,501.00 8.39 17 600016 XD 民生 银 10,622,675.00 8.14 18 600491 龙元建 设 10,265,162.11 7.87 19 600017 日照港 9,496,918.00 7.28 20 600958 东方证 券 9,306,256.80 7.13 21 601186 中国铁 建 9,073,153.70 6.95 22 002736 国信证 券 9,056,738.00 6.94 23 601555 东吴证 券 8,908,505.00 6.83 24 000796 凯撒旅 游 8,492,064.00 6.51 25 002570 贝因美 8,066,660.07 6.18 26 000960 锡业股 份 7,833,589.82 6.00 27 002500 山西证 券 7,696,444.00 5.90 28 000768 中航飞 机 7,536,396.08 5.77 29 000750 国海证 券 7,420,466.23 5.69 30 600276 恒瑞医 药 7,090,499.00 5.43 31 601377 兴业证 券 7,071,932.00 5.42 32 000008 神州高 铁 6,829,142.50 5.23 33 300463 迈克生 物 6,117,417.00 4.69 34 300065 海兰信 5,829,740.34 4.47 35 002217 合力泰 5,261,484.70 4.03 36 600198 大唐电 信 5,056,555.00 3.87 37 600196 复星医 药 4,995,100.97 3.83 38 002544 杰赛科 技 4,969,036.61 3.81


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 34 页 共 42 页 39 300431 暴风科 技 4,842,974.00 3.71 40 000963 华东医 药 4,783,625.70 3.67 41 002008 大族激 光 4,765,838.20 3.65 42 601099 太平洋 4,749,575.00 3.64 43 000672 上峰水 泥 4,696,487.27 3.60 44 601788 光大证 券 4,590,694.00 3.52 45 600369 西南证 券 4,575,361.00 3.51 46 002673 西部证 券 4,564,554.00 3.50 47 000693 华泽钴 镍 4,524,023.00 3.47 48 002517 恺英网 络 4,447,860.00 3.41 49 601901 方正证 券 4,316,000.00 3.31 50 600618 氯碱化 工 4,296,811.35 3.29 51 600519 贵州茅 台 4,110,000.00 3.15 52 300332 天壕环 境 4,087,963.00 3.13 53 600060 海信电 器 3,784,000.00 2.90 54 002348 高乐股 份 3,701,500.00 2.84 55 601169 北京银 行 3,564,415.00 2.73 56 000036 华联控 股 3,351,058.00 2.57 57 600278 东方创 业 3,313,209.95 2.54 58 002615 哈尔斯 3,312,366.00 2.54 59 002520 日发精 机 3,219,175.00 2.47 60 300109 新开源 3,058,417.62 2.34 61 000039 中集集 团 2,933,562.38 2.25 62 000797 中国武 夷 2,910,000.00 2.23 63 600298 安琪酵 母 2,872,015.30 2.20 64 002448 中原内 配 2,800,100.00 2.15 65 002026 山东威 达 2,779,665.00 2.13 66 600340 华夏幸 福 2,689,929.04 2.06 67 000718 苏宁环 球 2,687,757.50 2.06 68 000418 小天鹅 A 2,615,680.08 2.00 注: 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考 虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%) 1 000690 宝新能 源 31,746,282.53 24.33


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 35 页 共 42 页 2 600343 航天动 力 21,766,427.66 16.68 3 300252 金信诺 18,309,588.78 14.03 4 300324 旋极信 息 18,134,977.72 13.90 5 002171 楚江新 材 18,129,199.93 13.89 6 601021 春秋航 空 15,232,087.88 11.67 7 300397 天和防 务 15,113,374.00 11.58 8 300159 新研股 份 14,658,223.62 11.23 9 600050 中国联 通 14,132,483.90 10.83 10 300489 中飞股 份 13,729,085.64 10.52 11 600666 奥瑞德 12,990,004.50 9.95 12 002462 嘉事堂 12,853,797.88 9.85 13 600491 龙元建 设 11,751,300.84 9.00 14 600016 XD 民生 银 10,978,908.63 8.41 15 000768 中航飞 机 8,927,648.29 6.84 16 002570 贝因美 8,766,974.48 6.72 17 600958 东方证 券 8,688,374.01 6.66 18 601186 中国铁 建 7,693,011.30 5.89 19 000008 神州高 铁 7,467,324.93 5.72 20 600276 恒瑞医 药 7,249,759.10 5.56 21 002023 海特高 新 6,932,590.62 5.31 22 600017 日照港 6,918,283.00 5.30 23 300463 迈克生 物 6,914,136.00 5.30 24 000960 锡业股 份 6,806,517.46 5.22 25 600562 国睿科 技 6,570,670.04 5.03 26 002217 合力泰 6,245,511.64 4.79 27 300431 暴风科 技 5,795,896.40 4.44 28 601198 东兴证 券 5,544,038.00 4.25 29 002008 大族激 光 5,315,377.58 4.07 30 600196 复星医 药 5,282,379.25 4.05 31 002673 西部证 券 5,238,672.00 4.01 32 600198 大唐电 信 5,122,650.00 3.93 33 002517 恺英网 络 5,093,366.89 3.90 34 002615 哈尔斯 5,043,900.00 3.86 35 300332 天壕环 境 4,946,677.50 3.79 36 000672 上峰水 泥 4,911,129.00 3.76 37 000963 华东医 药 4,645,047.90 3.56 38 600618 氯碱化 工 4,611,515.34 3.53 39 300065 海兰信 4,586,134.45 3.51 40 002348 高乐股 份 4,518,940.50 3.46 41 600060 海信电 器 4,333,435.00 3.32


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 36 页 共 42 页 42 000693 华泽钴 镍 4,271,000.45 3.27 43 601169 北京银 行 4,150,099.00 3.18 44 300109 新开源 3,986,029.50 3.05 45 600278 东方创 业 3,845,550.00 2.95 46 600519 贵州茅台 3,780,287.00 2.90 47 002520 日发精 机 3,474,272.22 2.66 48 300479 神思电 子 3,434,011.24 2.63 49 002625 龙生股 份 3,257,838.00 2.50 50 000039 中集集 团 3,184,593.59 2.44 51 000036 华联控 股 2,977,899.00 2.28 52 600340 华夏幸 福 2,950,283.00 2.26 53 300136 信维通 信 2,943,574.00 2.26 54 000797 中国武 夷 2,827,550.00 2.17 注: 本项 “卖出股票的 收入 (成交) 总额” 均 按买卖成交金额 (成交单价乘以成 交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 542,065,941.27 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 454,795,184.85 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 37 页 共 42 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券 中, 国信证 券(002736 )的 发行主 体 于2015 年11 月26 日收到中国证监会下发的《调查通知书》(稽查总队调查通字 [153145] 号) 。 因该公司涉嫌违 反 《证券公司监督管理 条例》 相关规定, 根据 《中 华人民共 和国证券法》的有关规 定,决定对该公司立案 调查。 对如上股 票投资决策程序的说明 : 研究发展部按照内部 研究工作规范对该股 票进行分 析后将其列入基金投资 对象备选库并跟踪研究。 在 此基础上本基金的 基 金经理根 据具体市场情况独立作 出投资决策。 该事件发 生后, 本基金管理人对 该 股票的发 行主体进行了进一步了 解与分析, 认为此事件 未对该股票投资价值判 断 产生重大 的实质性影响。 本基金投资 于该股票的投资决 策过程符合制度规定的 投 资权限范 围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部 门立案调 查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处 罚的情形 8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票 中, 不存在 超出基 金合同规 定备选 股 票库的情 形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 603,475.91


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 38 页 共 42 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,554.11 5 应收申 购款 472,575.64 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,079,605.66 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通 受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000796 凯撒旅 游 10,356,500.00 7.94 停牌 2 601377 兴业证 券 5,685,900.00 4.36 停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 39 页 共 42 页 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均 持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 长信睿 进混合A 1,636 10,529.56 0.00 0.00% 17,226,366.28 100.00% 长信睿 进混合C 3,211 28,932.68 12,572.81 0.01% 92,890,247.54 99.99% 合计 4,847 22,721.10 12,572.81 0.01% 110,116,613.82 99.99% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有 本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从 业人员 持有 本基 金 长信睿 进混 合A 0 0.00% 长信睿 进混 合C 2.06 0.00% 合计 2.06 0.00% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 ) 本公司高级管理人员、基金 投 资和研究部门负责人持有本 开 放式基 金 长信睿 进混 合A 0 长信睿 进混 合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式 基金 长信睿 进混 合A 0 长信睿 进混 合C 0 合计 0


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 40 页 共 42 页


§10


开放式基金份额变动 单位: 份 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合C 基金合 同生 效日(2015 年7 月6日) 基金 份额 总额 34,971,320.32 273,632,834.35 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 22,453,944.86 210,335,876.14 减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 40,198,898.90 391,065,890.14 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,226,366.28 92,902,820.35


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 41 页 共 42 页 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事 变动 本报告期 内, 原董事 长 田丹先生 离职 ,覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履 行董事长(法定代表人)职责。因新任董事长(法定代表人)叶烨先生自2015 年7月21 日起正 式任职 ,覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长(法 定代表 人) 职责, 本基金管理人已按相关规定进行备案, 并及时办理法定代表人的工商变更 登记等相关手续。 自2015 年4 月29 日起, 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经 理。 上述重大人事变动情况, 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的 《基金行业高级管理人员变更公告》 。 11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门的重 大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威 华振会 计师事 务所审 计 的报酬 为人民 币50,000.00 元, 该审计 机构为 本基金 提供 的审计服务的连续年限为1年。


长信睿 进 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要 第 42 页 共 42 页 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚 的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 广发证 券 2 996,861,126.12 100.00% 925,665.28 100.00%


注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增广发证券2个席位。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国 证监 会《关 于 加强证券 投资 基金监 管 有关问题 的通 知》 ( 证 监基 字 <1998>29 号) 和《关 于 完善证券 投资 基金交 易 席位制 度 有关 问题的 通 知》 (证监 基金字[2007]48 号) 的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 (1 )选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况) ; 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量) ; 3)券商每日信息评价(及时性和有效性) ; 4)券商协作表现评价。 (2 )选择程序: 首先根据 租用 证券公 司 专用交易 单元 的选择 标 准形成《 券商 服务评 价 表》 , 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金 管理有限责任公司 二〇一六 年三月二十六日