长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
长 信美 国标 准普 尔100等 权重 指数 增强 型证 券投 资基 金
2015年 年度 报告 摘要
2015年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016年3 月26日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国银行 股 份有限公 司根 据本基 金 合同规 定 ，于2016 年3 月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长信标 普100 等 权重 指数 （QDII）
场内简 称 长信标 普100
基金主 代码 519981
交易代 码 519981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年3月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,898,724.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本 基 金 通 过 增 强 型 指 数 化 的 投 资 来 追 求 美 国 超 大 市 值 蓝
筹股股 票市 场的 中长 期资 本增值 ， 通 过严 格的 投资 纪 律约
束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 力 争 将 基 金 净 值 增 长 率 和 美 国
标 准普尔100 等权重 指数（本 基金的 标的指 数，以 下简 称
“ 标普100 等 权重指 数 ”）收 益率之 间的日 均跟踪 误差 控
制在0.50% 以内 （ 相应 的年 化跟踪 误差 控制 在7.94% 以 内） 。
在 控 制 跟 踪 误 差 的 前 提 下 通 过 有 效 的 资 产 及 行 业 组 合 和
基本面 研究 ， 力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 并取 得优于
标的指 数的 收益 率。
投资策 略
本 基金为 股票指 数增强 型基 金，原 则上不 少于80% 的基 金
净 资产采 用完全 复制法 ，按 照成份 股在标 普100等权重 指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成
分股及 其权 重的 变化、 进 行相应 的调 整。 对 于不 高 于基金
净资产15% 的主 动型 投资 部分， 基金 管理 人会 根据 深入的
公 司 基 本 面 和 数 量 化 研 究 以 及 对 美 国 及 全 球 宏 观 经 济 的
理解和 判断 ， 在 美国 公开 发行或 上市 交易 的证 券中 有选择
地 重 点 投 资 于 基 金 管 理 人 认 为 最 具 有 中 长 期 成 长 价 值 的
企 业 或 本 基 金 允 许 投 资 的 固 定 收 益 类 品 种 、 货 币 市 场 工
具、 金 融衍 生品 以及 有关 法律法 规和 中国 证监 会允 许本基
金投资 的其 他金 融工 具。
业绩比 较基 准 标准普 尔100 等 权重 指数 总 收益率
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 本基 金的 净值 波动 与美国
大市值 蓝筹 股票 市场 的整 体波动 高度 相 关 ， 为 较高 预期收
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益和较 高预 期风 险的 基金 品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 王永民
联系电 话 021-61009999 010-66594896
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
2.4 境外 投资顾 问和 境外 资产 托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong ） Limited
中文 - 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园道1号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园道1号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财 务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已 实现 收益 183,437.20 5,268,347.44 4,709,520.35
本期利 润 486,973.74 2,462,373.09 6,221,680.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0229 0.0901 0.2253
本期基 金份 额净 值增 长率 2.33% 8.97% 24.65%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0346 -0.0143 0.0099
期末基 金资 产净 值 19,065,280.92 24,688,956.06 28,511,950.59
期末基 金份 额净 值 1.009 0.986 1.082
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 6.43% 0.99% 6.52% 1.21% -0.09% -0.22%
过去六 个月 3.17% 1.08% -0.91% 1.26% 4.08% -0.18%
过去一 年 2.33% 0.93% -0.69% 1.06% 3.02% -0.13%
过去三 年 39.00% 0.74% 53.21% 0.84% -14.21% -0.10%
自 基 金 合 同 生
效（2011 年3 月
30 日） 起至 今
47.01% 0.87% 72.98% 1.03% -25.97% -0.16%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长信标普100 等权重指数（QDII ） 基金基准
2011-03-30 2011-12-14 2012-08-30 2013-05-29 2014-02-20 2014-11-05 2015-07-13 2015-12-31
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1、图示日期为2011 年3月30日至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期 结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
3、同期 业绩 比较基 准 以美元计 价， 不包含 人 民币汇率 变动 等因素 产 生的 效
应。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
长信标普100 等权重指数（QDII ） 基金基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注：本基 金基 金合同 生 效日为2011 年3 月30日，2011年净 值增 长率按 当年实际存
续期计算。
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3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配
合计
备注
2015 年 - - - -
2014 年 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687.17
2013 年 1.800 19,112,516.40 916,567.41 20,029,083.81
合计 3.660
22,668,473.79 2,155,297.19 24,823,770.98
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限 公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债 一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛天
本基金
的基金
经理、 国
际业务
部投资
总监、 投
资决策
委员会
执行委
员
2011 年3月
30日
— 18 年
美 国 哥 伦 比 亚 大 学 工 商 管 理 硕
士 和 公 共 卫 生 学 硕 士 ， 具 有 美
国SEC 证券 业务 从业 资格、 英国
SFA 证 券 与 金 融 衍 生 物 从 业 资
格 和 中 国 基 金 从 业 资 格 。 薛 天
先 生 在 美 国 基 金 管 理 行 业 和 投
资 研 究 行 业 有 超 过10 年 的 工 作
经 验 。 曾 任 法 国 巴 黎 银 行 （ 伦
敦/纽 约） 股票分 析师 、 花 旗集
团 投 资 部 基 金 经 理 、 美 国
Empyrean Capital Partners
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基 金 经 理 和 合 伙 人 ， 一 直 从 事
证 券 研 究 和 投 资 管 理 工 作 。 于
2009 年5 月 加 入 长 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 ， 现 任 国 际 业 务
部 投 资 总 监 、 投 资 决 策 委 员 会
执行委 员 和 本 基 金 的 基 金 经
理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内， 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 本基金基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求
利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间 顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
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一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、 对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监 及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.4.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分 析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.5 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
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4.5.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年美国宏观经济的延续了之前的增长趋势， 各种数据显示经济正处在经
济周期的 上 升期 ，GDP 的增长已 经接近 美国经 济潜在增 长率。 虽然在 年初出现经
济的暂时低迷， 但这很快被证实只是由非常态的偶发因素 （天气） 所 导致， 美国
经济的向上发展的方向仍然稳定。 二季度开始由于经济增长强劲， 市场开始担心
美联储货币政策的转向会最终来临， 市场比以前更加关注非农就业人口、 零售销
售和月度CPI 的数 据。 由于希腊 问题的 不明朗 和以中国 为首的 新兴市 场的疲软等
因素， 市场对货币政策转向的时点和力度上缺乏一致性。 这种不确定性是导致三
季度股市出现较大幅度的下跌和波动性上升的主要原因。 非农就业人口增长在十
一月显著超出预期， 十二月的数 据也稍微好于预期， 这个强劲的就业数据导致了
美联储在七年以来首次提高短期利率。 由于美联储政策的高度透明性， 市场对加
息的反映比较平静， 但对以后的加息时点和频率看法并不一致。 市场认为此轮经
济上升趋 势并 不显著 ， 加息次数 预计 少于通 常 的加息周 期。 标普500 指数在2015
年年末收于2043.94点，全年下降了0.7%。
4.5.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止到2015年12月31日， 本基金份额净值为1.009元， 份额累计净值为1.405
元，本 报告期 内本基 金 净值增 长率为2.33%， 同期业 绩比较 基准涨 幅 为-0.69%。
本基 金在2015年度的超额收益为3.02% （已考虑人民币升值因素） 。 本报告期内，
本基金相对于标普100 等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.28%， 年化跟踪误差
为4.42% 。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
美国经济增长趋势好于世界上的其它主要经济体， 但由于经济的去杠杆和世
界经济的产能过剩， 此次经济增长周期预计会是相对弱势， 货币政策虽然已经偏
离了零利率， 但加息的路径远未明确。 美联储的决定仍然是影响经济和市场的第
一因素， 但其货币政策并未形成， 主要取决于未来几个季度的重要经济数据， 所
以不确定 性较高。 我们认为世界经济尤其是新兴市场的不景气， 加息的次数和速
度可能会低于市场预期。 同时， 强势美元已经导致国际资本流动回归美国， 新兴
市场和其他成熟市场的资产估值水平有了一定程度的下降， 这使得美国股票市场
的相对估值进一步的高企。 我们认为今年美国股票市场的回报会较低但会好于其
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他主要市场， 同时市场价格波动性会上升。 另外总统选举年的政治形势也是影响
经济和股市的重要因素。我们将把市场估值作为投资策略的一个重要考虑因素，
市场的较大调整将是提高仓位的良好时机 ， 本基金在资产配置上将会反映出以上
的投资策略。
4.7 管理 人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国 证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的《 关于 进一步 规 范证券
投资基金估值业务的指导意见》 （ 【2008 】38 号文） 的规定， 长信基 金管理有限
责任公司 （以下简称 “ 公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估
值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、
交易管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业
务骨干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规
和估值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金 经理认为某证券有更好的
证券估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由
与会估值 工作小 组成员1/2以上多 数票通 过。 对于估值 政策， 公司与 基金托管人
充分沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和
程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期 未进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式，基 金份 额持有 人 可自 行
选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金
红利；
3、收益 分配 时所发 生 的银行转 账或 其他手 续 费用由投 资者 自行承 担 。当 投
资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
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记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日 （具体以届时的基金分红
公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12
次， 每份 基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
6、基金 收益 分配后 每 一基金份 额净 值不能 低 于面值， 即基 金收益 分 配基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值；
7、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情 形 的说明
截至2014年11 月7 日， 本基金资 产净 值已连 续 六十个工 作日 低于五 千 万元，
本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。 本报告期内， 本基金 资产净值仍
持续低于五千万元。
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§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 对长信 美国标
准普尔100 等权重指数增强型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的 托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关
规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履 行了应尽的义
务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会 计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
§6
审计报 告
本基金2015年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计， 注册会计师出具
了无保留 意见 的审计 报 告（毕马 威华 振字第1600163 号）， 投资 者可 以通过年度
报告正文查看审计报告全文。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015年12月31日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产：
银行存 款 2,752,244.45 3,166,668.04
结算备 付金 － －
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 15,650,983.85 22,207,263.84
其中： 股票 投资 15,650,983.85 22,207,263.84
基金 投资 － －
债券 投资 － －
资 产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 1,347,328.10 －
应收利 息 101.43 74.78
应收股 利 19,414.63 28,859.90
应收申 购款 300,383.46 37,867.35
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 20,070,455.92
25,440,733.91
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 460,546.83 －
应付赎 回款 67,127.75 135,352.27
应付管 理人 报酬 17,325.90 24,176.88
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
应付托 管费 4,725.25 6,593.68
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 455,449.27 585,655.02
负债合 计 1,005,175.00
751,777.85
所有者权益：
实收基 金 18,898,724.43 25,047,019.01
未分配 利润 166,556.49 -358,062.95
所有者 权益 合计 19,065,280.92 24,688,956.06
负债和 所有 者权 益总 计 20,070,455.92 25,440,733.91
注：报告截止日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.009 元 ， 基 金 份 额 总 额
18,898,724.43 份。
7.2 利润 表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日-2014 年12
月31日
一、收入 1,193,347.48 3,621,907.05
1. 利息 收入 3,088.04 5,671.41
其中： 存款 利息 收入 3,088.04 5,671.41
债券 利息 收入 － －
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － －
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 651,500.91 6,192,043.40
其中： 股票 投资 收益 257,724.65 5,696,184.43
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 － －
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
股利 收益 393,776.26 495,858.97
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
303,536.54 -2,805,974.35
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列 ） 224,130.16 217,818.53
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 11,091.83 12,348.06
减：二、费用 706,373.74 1,159,533.96
1．管 理人 报酬 233,019.19 314,846.64
2．托 管费 63,550.68 85,867.23
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 4,166.59 46,543.96
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 405,637.28 712,276.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
486,973.74 2,462,373.09
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 486,973.74 2,462,373.09
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1 月1 日至2015 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基 金 净值) 25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 486,973.74 486,973.74
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “-”
号填列 ）
-6,148,294.58 37,645.70 -6,110,648.88
其中：1. 基 金申 购款 5,189,463.64 -42,618.18 5,146,845.46
2. 基 金赎 回款 -11,337,758.22 80,263.88 -11,257,494.34
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变 动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92
项 目
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日 至2014 年12 月31日
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益( 基 金 净值) 26,340,917.42 2,171,033.17 28,511,950.59
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 2,462,373.09 2,462,373.09
三、 本 期基 金份 额交 易 产 生的基
金净值 变动 数 （净 值减 少 以 “-”
号填列 ）
-1,293,898.41 -196,782.04 -1,490,680.45
其中：1. 基 金申 购款 10,426,520.80 353,633.46 10,780,154.26
2. 基 金赎 回款 -11,720,419.21 -550,415.50 -12,270,834.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -4,794,687.17 -4,794,687.17
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称 “本基金 ” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信美国标准
普尔100 等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 【2010 】1586
号文)批 准，由 长信基 金管理有 限责任 公司依 照《中华 人民共 和国证 券投资基金
法》及其 配套规 则和《 长信美国 标准普 尔100 等权重指 数增强 型证券 投资基金基
金合同》 发售， 基金合 同于2011年3月30 日生 效。本基 金为契 约型开 放式，存续
期限不定。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中
国银行股 份有限 公司( 以下简称 “中国 银行 ”)，境外 资产托 管人为 中国银行(香
港)有限公司(以下简称 “中银香港”)。
本基金于2011 年2 月28 日至2011 年3 月25 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
507,960,871.41 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 463,841.99 元 ， 募 集 规 模 为
508,424,713.40 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《合格境内 机构投
资者境外 证券投 资管理 试行办法 》、《 长信美 国标准普 尔100等 权重 指数增强型
证券投资 基金基 金合同 》和《长 信美国 标准普 尔100等权 重指数 增强 型证券投资
基金招募 说明书(更新) 》的有关 规定， 本基金 主要投资 于标普100 等 权重指数成
份股，同 时也可 主动投 资于下列 金融产 品或工 具：权益 类品种(包括 在美国证券
市场挂牌 交易的 普通股 、优先股 、美国 存托凭 证、交易 型开放 式指数 基金等)；
固定收益 类品种(包括 美国政府 债券、 美国市 场公开发 行的公 司债券 及可转换债
券等债券 资产) ；回购 协议、美 国或中 国短期 政府债券 、现金 等价物 、货币市场
基金等货币市场工具； 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍
生品(包括期权期货)； 以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 本基金为股票指数增强型基金， 对标普100 等权重指数的成份股的投资比例
为基金资 产净 值的80%-95%；现金 、现 金等价 物及到期 日在 一年以 内 的美国或中
国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20% ； 主动投资部分占基金资产净值
的0%-15% ， 投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、 固定收益
类品种、 金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：标准普尔100 等权重指数总收益率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “ 财政部”)颁 布 的 企业 会 计 准 则 的 要 求， 同时 亦 按 照 中 国 证 监会 颁布 的 《 证 券
投资基金 信息披 露XBRL 模板第3 号<年 度报告 和 半年度报 告>》 以及中 国证券投资
基金业协会于2012年11 月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 编制财
务报表。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2015 年12月31日的财 务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说
明
本报告期所采用的会计估计发生变更， 对本基金本报告期无重大影响， 会计
政策与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在 本报告期 未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 目前基 金取 得的源 自境外的 差价 收入， 其 涉及的境 外所 得税税 收 政 策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(c) 目前基 金取 得的源 自境外的 股利 收益， 其 涉及的境 外所 得税税 收 政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司 境外托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券 ”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 233,019.19 314,846.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 59,275.31 94,653.40
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.1%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/当年天数
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 63,550.68 85,867.23
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率
确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年12
月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告 期 间因 拆分 变动 份额 － －
减： 报告 期间 赎回/卖 出总 份额 － －
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基
金总份 额比 例
52.92% 39.93%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资过本基
金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
662,091.17 3,082.19 615,835.92 5,654.37
中国银 行 （香 港） 2,090,153.28 － 2,550,832.12 －
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2015 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本 报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
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§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 15,650,983.85 77.98
其中： 普通 股 15,650,983.85 77.98
存托 凭证 － －
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产支 持证 券 － －
4 贵金属 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
－ －
7 货币市 场工 具 － －
8 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,752,244.45 13.71
9 其他各项 资产 1,667,227.62 8.31
10 合计 20,070,455.92 100.00
注： 本基金本报告期未 通 过沪港通交易机制 投 资港股。
8.2 期末 在各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
美国 15,650,983.85 82.09
合计 15,650,983.85 82.09
8.3 期末 按行业 分类 的权 益投 资组合
8.3.1 期末指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
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行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
金融 2,673,789.72 14.02
保健 2,231,712.86 11.71
工业 2,182,918.98 11.45
信息技 术 2,178,601.62 11.43
非必须 消费 品 2,172,818.17 11.40
必须消 费品 1,745,198.03 9.15
能源 1,362,028.38 7.14
材料 456,999.31 2.40
公共事 业 327,551.47 1.72
电信服 务 318,834.13 1.67
合计 15,650,452.67 82.09
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3.2 期末积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额 单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
能源 531.18 0.00
合计 531.18 0.00
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 权益投 资明 细
8.4.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权益投
资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
( 地
区)
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
CELGENE
CORP
新基医药 CELG US
纳斯达
克
美国 219.00 170,310.50 0.89
2
ABBVIE
INC
艾博维公
司
ABBV US 纽交所 美国 439.00 168,874.90 0.89
3
BIOGEN
INC
百健艾迪 BIIB US
纳斯达
克
美国 84.00 167,102.41 0.88
4
AMAZON.CO
M INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 38.00 166,780.45 0.87
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
5
EXELON
CORP
Exelon 公
司
EXC US 纽交所 美国 915.00 164,999.45 0.87
6
BLACKROCK
INC
贝莱德有
限公司
BLK US 纽交所 美国 74.00 163,628.85 0.86
7
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
西蒙房地
产集团公
司
SPG US 纽交所 美国 129.00 162,877.41 0.85
8
HONEYWELL
INTERNATI
ONAL INC
霍尼韦尔 HON US 纽交所 美国 242.00 162,755.20 0.85
9
SOUTHERN
CO
南方 SO US 纽交所 美国 535.00 162,552.02 0.85
10
MONSANTO
CO
孟山都 MON US 纽交所 美国 254.00 162,496.37 0.85
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 益 投
资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家( 地
区)
数量 （股） 公允价值
占基金 资产
净值比例(%)
1
PHILLIPS
66
Phillips
66 公司
PSX
US
纽交所 美国 1.00 531.18 0.00
8.5 报告 期内权 益投 资组 合的 重大变 动
8.5.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 权益 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 KINDER MORGAN INC KMI US 302,103.77 1.22
2 CELGENE CORP CELG US 214,187.42 0.87
3 ALLERGAN PLC
AGN US 201,187.25 0.81
4 PCLN US PCLN US 165,808.43 0.67
5 BLACKROCK INC BLK US 165,487.39 0.67
6 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 96,110.09 0.39
7 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 92,158.34 0.37
8 HALLIBURTON CO HAL US 78,884.06 0.32
9 CONOCOPHILLIPS COP US 64,745.44 0.26
10 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 63,921.19 0.26
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
11 PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US 62,428.24 0.25
12 CHEVRON CORP CVX US 61,339.07 0.25
13 CATERPILLAR INC CAT US 53,565.46 0.22
14 QUALCOMM INC QCOM US 46,310.71 0.19
15 UNION PACIFIC CORP UNP US 42,476.71 0.17
16 FOX US FOX US 41,907.2 0.17
17 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 40,153.98 0.16
18 SCHLUMBERGER LTD SLB US 39,245.42 0.16
19 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 36,639.56 0.15
20 BIOGEN IDEC INC BIIB US 36,430.03 0.15
注： 本项买入金额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑其
它交易费用。
8.5.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 权益 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 AMAZON.COM INC AMZN US 210,749.96 0.85
2 STARBUCKS CORP SBUX US 176,110.79 0.71
3 NIKE INC -CL B NKE US 168,093.77 0.68
4 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 165,738.40 0.67
5 LOWE'S COS INC LOW US 155,545.80 0.63
6 HOME DEPOT INC HD US 153,566.61 0.62
7 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 152,012.52 0.62
8 EBAY INC EBAY US 151,009.68 0.61
9 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY US 147,735.12 0.60
10 VISA INC-CLASS A SHARES V US 147,067.95 0.60
11 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 146,997.75 0.60
12 APACHE CORP APA US 136,545.14 0.55
13 NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV US 132,411.28 0.54
14 ALTRIA GROUP INC MO US 126,420.91 0.51
15 ACCENTURE PLC-CL A ACN US 126,330.08 0.51
16 FACEBOOK INC-A FB US 124,968.92 0.51
17 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX US 124,742.49 0.51
18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 124,714.87 0.51
19 ELI LILLY & CO LLY US 124,649.91 0.50
20 FREEPORT-MCMORAN COPPER FCX US 122,679.30 0.50
注： 本项 卖出金额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑其
它交易费用。
8.5.3 权益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 2,424,300.98
卖出收 入（ 成交 ）总 额 9,541,707.64
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
注：本项 “买入股票的成本（成交）总额 ”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末 按债券 信用 等级 分类 的债券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期未持有金融衍生品。
8.10 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期 末 未持有基金。
8.11 投 资组合 报告 附注
8.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2 报告 期内 本基金 投资 的前十 名股 票中， 不 存在 投资于 超出 基金 合同 规定
备 选股 票库的 情形 。
8.11.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 1,347,328.10
3 应收股 利 19,414.63
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
4 应收利 息 101.43
5 应收申 购款 300,383.46
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,667,227.62
8.11.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末 积极投资 前五 名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 。
由于四舍五 入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
682 27,710.74 10,001,888.88 52.92% 8,896,835.55
47.08%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 107,164.36 0.57%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
§10
开放 式基 金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年3 月30日)基 金份 额总 额 508,424,713.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,047,019.01
本报告 期基 金总 申购 份额 5,189,463.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 11,337,758.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,898,724.43
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
§11
重大 事件 揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 本基 金托 管人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2015 年4月 ，李 爱华先 生不再担 任中 国银行 股 份有限公 司托 管业务 部 总经理
职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期支付给毕马威华振会计师事务
所（特 殊普通 合伙） 审 计的报 酬为人 民币60,000.00 元， 该审计 机构 为本基 金提
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
供的审计服务的连续年限为5年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期本基金管理人 、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚 的情形。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan
Stanley &
Co.
Internati
onal plc
- 11,916,448.93 100.00% 3,968.62 100.00%
Bloomberg - 49,559.69 0.00% 9.23 0.00%
合计 - 11,966,008.62 100.00% 3,977.85 100.00%
注：1、2015年新增Bloomberg 券商的交易单元。
2、 基金租用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字 【2007】48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究 机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年三 月二 十六日
