长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
长信量 化多策略股票型证 券投资基金2015年年度报告摘要
2015年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 工商银行股份有 限 公司
送出日期：2016 年3 月26 日
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同 的 规 定，于
2016 年3 月21日复 核了 本报告中 的财务 指标、 净值表现 、利润 分配情 况、财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015 年7 月14 日( 本基金基金合 同 生 效 日 ）起至2015 年12 月31 日
止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信量 化多 策略 股票
场内简 称 量化策 略
基金主 代码 519965
交易代 码 519965
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年7月14 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 91,232,771.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控
制， 力 争实 现超 越业 绩比 较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型 ， 将 投资 思想通
过具体 指标 、 参 数的 确定 体现在 模型 中， 在投 资过 程中充
分发挥 数量 化投 资纪 律严 格、 投 资视 野宽 阔、 风险 水平可
控等优 势， 切实 贯彻 自上 而下的 资产 配置 和自 下而 上的个
股精选 的投 资策 略， 以保 证在控 制风 险的 前提 下实 现收益
最大化 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型
基金和 债券 型基 金， 属于 较高预 期收 益和 较高 预期 风险的
基金品 种
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 洪渊
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95588
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传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中
心9楼 、北 京市 西城 区复 兴 门内大 街55 号
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 2015 年7月14 日 （ 基金 合同 生效日 ）-2015 年12 月31 日
本期已 实现 收益 45,473,837.81
本期利 润 58,330,534.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1616
本期基 金份 额净 值增 长率 21.80%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2182
期末基 金资 产净 值 111,142,362.97
期末基 金份 额净 值 1.218
注：1、 本基金基金合 同生效日为2015年7月14日， 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资 费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 44.14% 2.09% 19.90% 1.64% 24.24% 0.45%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至今（2015 年7 月14 日
-2015 年12 月31 日）
21.80% 2.80% 0.89% 2.41% 20.91% 0.39%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
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基准收益 率变动的比较
长信量化多策略股票 业绩比较基准
2015-07-14 2015-08-05 2015-08-27 2015-09-23 2015-10-22 2015-11-16 2015-12-08 2015-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2015年7月14日， 基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年7 月14日至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期
结束时， 本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定： 投资于股票的比例不低
于基金 资产的80%-95% ；除股 票外的 其他 资产 占基金 资产的 比例 为5%-20% 。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的比较
长信量化多策略股票 业绩比较基准
2015 年
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：本基 金基 金合同 生 效日为2015 年7 月14日 ，2015年净 值增 长率按 当年实际存
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续期计算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金基 金合 同生效 日 为2015年7 月14 日，本 基金基金 合同 生效日 起 至本报
告期末未进行利润分配。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰 债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及 基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
常松
本基金 的
基金经 理 、
量化投 资
部总监
2015年9月
25日
－ 11年
管理学 博士 ， 东 南大 学管 理
科 学 与 工 程 专 业 博 士 生 毕
业， 具 有基 金从 业资 格。 曾
任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员 ， 北 京尊 嘉资 产管 理
有限公 司投 资经 理， 中原 证
券股份 有限 公司 投资 主办 ，
2015 年4 月 加 入 长 信 基 金 管
理有限 责任 公司 ， 现 任量 化
投 资 部 总 监 兼 本 基 金 的 基
金经理 。
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左金保
本基金 、 长
信医疗 保
健行业 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
（LOF ）、
长信量 化
先锋混合
型证券 投
资基金 、 长
信量化 中
小盘股 票
型证券 投
资基金 和
长信中 证
一带一 路
主题指 数
分级证 券
投资基 金
的基金 经
理
2015年7月
14日
－ 4年
经济学 硕士 ， 武 汉大 学金 融
工程专 业研 究生 毕业 。2010
年7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 ， 从 事量 化投 资
研究和 风险 绩效 分析 工作 。
曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员
和风险 与绩 效评 估研 究员 ，
现任本 基金 、 长 信医 疗保 健
行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ） 、 长 信 量
化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长 信量 化中 小盘 股票 型
证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证
一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针 对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令 ，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相 同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
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估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为 。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金 于2015年 三 季度 （2015年7月14 日）成 立，恰 逢救市 高点， 上 证综指
4000 点左右。
面对 三季度我们认为， 市场大幅度调整意味着风险已经大幅度释放， 可以逐
步建仓， 但随后8月18 日开始的 大幅度 下跌说 明我们过 早 乐观 。虽然 本基金依靠
量 化 选 股 模 型 规 避 了 一 部 分 风 险 ， 但 由 于 股 票 仓 位 较 高 ， 最 终9 月30 日 净 值 为
0.845 元，3季度亏损了15.5%。
面对 四季度我们认为， 流动性会在实体经济和股票市场寻找洼地， 促进股票
市场的估值修复。 我们预计中小板和创业板将优先于主板开始估值修复。 随后市
场连续3个月 上涨 ，沪 深300指 数涨幅 为16.49% ，中 证500指 数涨 幅为24.40% ，创
业板指数涨幅为30.32% ， 中小盘股票涨幅领先整个市场， 印证了我们前期对市场
的观点和看法。 四季度实际运作中， 我们始终保持股票仓位相对稳定、 行业和个
股投资相对分 散， 风格偏向中小盘成长股票， 较好地契合了2015年四季度的结构
性行情。 四季度基金净值涨幅为44.14%， 超越中证500指数接近20%， 为投资者创
造了较好的相对收益。
从成立到2015年底 ， 作为一个运作尚未满6个月的次新基金 ， 成立以来21.80%
的基金涨幅为参与 本基金认购的投资者创造了良好的绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报 告期末 ，本基 金 份额净 值为1.218 元， 报告期 基金份 额净值 增 长率为
21.80% ，成立以来的累计净值为1.218元，本期业绩比较基准增长率 为0.89%。
4.5 管 理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
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展望2016年， 总体上， 我们认为市场将维持区间震荡； 结构方面， 由 于投资
者风险偏 好的 下降， 区 别于2015年 主题 投资盛 行，预计2016 年A股市 场投资者将
更加关注基本面。 我们预计， 在整个经济结构转型、 经济增长率缓慢爬坡的过程
中， 中小盘股票的外延扩张将是上市公司中难得的基本面亮点， 预计体现在2016
年业绩上的成长性会明显优于主板股票，从而能获得更好的投资机会。
我们将积极布局， 通过合理的仓位控制、 行业配置以及个股选择， 把握未来
的投资机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程 序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证 券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对 长信量化多策略股票型证券投资基金 的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 长信量化多策略股票型证券投资基金 的管理人——长信 基金管
理有限责任公司在 长信量化多策略股票型证券投资基金 的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问 题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信量化多策略
股票型证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6
审 计报告
本报告 期（2015 年7月14 日起 至2015年12 月31 日）本 基金财 务报告 经 毕马威
华振会计师事务所审计， 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振
审字第1600160 号） ，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 21,858,635.66
结算备 付金 212,208.05
存出保 证金 337,932.68
交易性 金融 资产 97,561,795.83
其中： 股票 投 资 97,561,795.83
基金 投资 －
债券 投资 －
资 产支 持证 券投 资 －
贵金 属投 资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 －
应收证 券清 算款 －
应收利 息 5,367.39
应收股 利 －
应收申 购款 59,850.29
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 120,035,789.90
负债和 所有者 权益
本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 5,602,154.25
应付赎 回款 2,481,688.71
应付管 理人 报酬 193,085.41
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应付托 管费 32,180.89
应付销 售服 务费 －
应付交 易费 用 378,224.87
应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债 －
其他负 债 206,092.80
负债合 计 8,893,426.93
所有者 权益：
实收基 金 91,232,771.78
未分配 利润 19,909,591.19
所有者 权益 合计 111,142,362.97
负债和 所有 者权 益总 计 120,035,789.90
注：1 、 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.218 元 ， 基 金 份 额 总 额
91,232,771.78 份。
2、 本基金本报告期为2015年7月14日至2015 年12月31日， 本基金基金合同于
2015 年7 月14 日起 正式 生效，为 报告期 内合同 生效的基 金，本 报告期 的财务报表
和报表附注均无同期对比数据。
7.2 利 润表
会计主体：长信量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2015年7月14日（基金合同生效日） 至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年7月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月
31日
一、收 入 63,593,474.15
1. 利息 收入 409,871.13
其中： 存款 利息 收入 409,871.13
债券 利息 收入 －
资产 支持 证券 利息 收入 －
买入 返售 金融 资产 收入 －
其他 利息 收入 －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 48,291,937.49
其中： 股票 投资 收益 48,134,482.94
基金 投资 收益 －
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
债券 投资 收益 －
资产 支持 证券 投资 收益 －
贵金 属投 资收 益 －
衍生 工具 收益 －
股利 收益 157,454.55
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”号
填列）
12,856,697.10
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,034,968.43
减：二 、费用 5,262,939.24
1．管 理人 报酬 2,432,207.34
2．托 管费 405,367.86
3．销 售服 务费 －
4．交 易费 用 2,225,151.04
5．利 息支 出 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 －
6．其 他费 用 200,213.00
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-” 号填
列）
58,330,534.91
减：所 得税 费用 －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） 58,330,534.91
注： 本基金本报告期为2015年7月14日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年7月14 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体： 长信量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2015年7月14日（基金合同生效日） 至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年7月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
648,523,672.21
648,523,672.21
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ 58,330,534.91 58,330,534.91
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的 -557,290,900.43 -38,420,943.72 -595,711,844.15
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
基金净 值变 动数 （ 净值 减 少以
“-” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 17,082,387.57 762,696.63 17,845,084.20
2. 基 金赎 回款 -574,373,288.00 -39,183,640.35 -613,556,928.35
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ － －
五、 期 末所 有者权 益 （ 基 金净
值）
91,232,771.78 19,909,591.19 111,142,362.97
注： 本基金本报告期为2015年7月14日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年7月14 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信量化多策略股票型证券 投资基金（以下简称 “本基金”）于 2015 年 4
月 28 日经中国证券监 督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)《关于准予长信
量化多策略股票型证券投资基金注册的批复》 证监许可[2015]742 号)准予注册 ，
由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
规则和 《长信量化多策略股票型证券投资基金证券投资基金合同》 发售， 基金合
同于2015 年7 月14 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基
金为 股票型 基金， 本基金采用数量化投资策略建立投资模型， 将投资思想通过具
体指标、 参数的确定体现在模型中， 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、
投资视野宽阔、 风险水平可控等优势， 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上
的个股精选的投资策略， 以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的
基金管理人为长信基金管理有限责任公司 ， 基金托管人为中国工商银行股份有限
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
公 司(以下简称 “中国工商银行 ”)。
本基金于2015 年6 月23 日至2015 年7 月9 日 募集，募集资金总额人民币
648,252,913.17 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 270,759.04 元 ， 募 集 规 模 为
648,523,672.21 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （ 特殊普通合伙）
验证，并出具了毕马威华振验字第1500947号验资报告。
根据《中 华人 民共和 国 证券投资 基金 法》及 其 配套规则 、 《 长信量 化 多策 略
股票型证券投资基金 基金合同》 和 《 长信量化 多策略股票型证券投资基金 招募说
明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 和 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票） 、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投
资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的
80%-95% ；除 股票外 的 其他资 产占基 金资 产的 比例为5%-20% 。本 基金 每个交 易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值
5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准： 中证500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率
*20%
根据《证 券投 资基金 信 息披露管 理办 法》 ， 本 基金 定期 报告 在公开 披 露的 第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部 ”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报 表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2015 年12 月31 日的 财务状况 、2015 年7月14 日至2015 年12 月31日 的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年7月14日（基金合同生效日）至2015 年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的 计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项和其他金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
-以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债（ 包 括交 易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和 金融负债属于此类。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用
计入初 始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
-金融所转移金融资产的账面价值
-结转因 转移 而收到 的 对价，与 原直 接计入 所 有者权益 的公 允价值 变 动累 计
额之和。
金融负债的现时义务全部或部 分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折
算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认 日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入
资本无关的经济利益的总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的
经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件
时，予以确认。
股票投资 收益/( 损失) 、债券投 资收益/( 损失)和衍生 工具收 益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差 异较
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
小的可采用直线法。
公允价值 变动 收益/( 损失)核算 基金 持有的 采 用公允价 值模 式计量 的 交易 性
金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据 《长信量化多策略股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的基
金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据 《长信量化多策略股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的基
金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发 生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次 ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部，以
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
经营分部为基础确定报告分部。 经营分部， 是 指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
-该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
-本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；
-本基金 能够 取得该 组 成部分的 财务 状况、 经 营成果和 现金 流量等 有 关会 计
信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监 会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间 同业 市场交 易 的债券品 种， 根据《 证 券投资基 金执 行<企 业 会计 准
则>估值 业务及 份额净 值计价的 通知》 采用估 值技术确 定公允 价值。 本基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数 及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
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合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制， 是指本基金 拥有对
被投资方 的权力,通过 参与被投 资方的 相关活 动而享有 可变回 报，并 且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额。 在判断本基金是否拥有对被投资方的权力
时，本基 金仅考 虑与被 投资方相 关的实 质性权 利(包括 本基金 自身所 享有的及其
他方所享有的实质性权利)。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在 本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据估值 处理 标准， 本 基金自2015 年3 月27 日 起，对本 基金 所持有 的 在上海
证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标
准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格进行
估 值 。 于2015 年3 月27 日 ， 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过
0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券 投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方 式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
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(2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的差 价收 入暂免 征 收营业
税和企业所得税。
(3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发 行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 股期限差 别化计 算个人 所得税的应
纳税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应
纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所
得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
（5 ）基 金卖 出股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印花税 ，买 入股票 不 征收股
票交易印花税。
（6 ）对 投资者(包括 个 人和机构 投资者)从基 金分配中 取得的 收入， 暂不征
收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行债券交易。
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7.4.8.1.3 债券回购 交易
本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期 未 通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期 无 应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年7月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月
31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,432,207.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,786,819.42
注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年7月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 405,367.86
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
项目 本期
基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份 额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 979,326.42
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
期间赎 回/ 卖出 总份 额
期间由 于拆 分增 加的 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,980,576.42
期末持 有的 基金 份额 占总 份额的 比例 12.04%
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年7月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 21,858,635.66 398,659.64
注： 本基金通过 “中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2015 年12月31日的相关余额为人民币
212,208.05 元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2015年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而 持有流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000430
张家
界
2015-12
-15
重大事项
披露
15.56
2016-
1-14
14.00 124,802 1,351,360.00 1,941,919.00
000599
青岛
双星
2015-12
-29
重大事项
披露
9.96
2016-
1-19
8.96 21,500 183,461.20 214,140.00
000796 凯撒 2015-11 重大事项 29.59 － － 49,400 1,260,622.00 1,461,746.00
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
旅游 -9 披露
000925
众合
科技
2015-11
-3
重大事项
披露
18.48 － － 45,820 851,707.90 846,753.60
000968
煤
气
化
2015-12
-24
重大事项
披露
8.71 － － 2,050 12,643.86 17,855.50
002020
京新
药业
2015-12
-29
重大事项
披露
33.55
2016-
1-20
30.20 15,540 456,753.80 521,367.00
002084
海鸥
卫浴
2015-12
-18
重大事项
披露
13.27
2016-
1-15
12.94 184,130 2,058,995.00 2,443,405.00
002228
合兴
包装
2015-08
-4
重大事项
披露
16.88
2016-
2-2
15.21 8,000 135,472.00 1,35040.00
002383
合众
思壮
2015-12
-15
重大事项
披露
40.35 － － 44,365 1,344,196.00 1,790,128.00
002567
唐人
神
2015-11
-24
重大事项
披露
12.84
2016-
2-25
11.56 156,935 1,470,965.00 2,015,045.00
300242
明家
科技
2015-12
-18
重大事项
披露
49.96
2016-
1-22
44.96 9,495 352,571.80 474,370.20
300247
乐金
健康
2015-11
-9
重大事项
披露
20.75 － － 2,900 26,244.59 60,175.00
300326
凯利
泰
2015-09
-24
重大事项
披露
27.92
2016-
1-22
23.98 116,360 3,364,458.00 3,248,771.00
300336
新文
化
2015-12
-24
重大事项
披露
42.00 － － 2,911 75,778.52 122,262.00
600122
宏图
高科
2015-12
-25
重大事项
披露
19.42 － － 2,327 22,744.95 45,190.34
600469
风神
股份
2015-12
-28
重大事项
披露
17.19 － － 7,600 120,634.10 130,644.00
601137
博威
合金
2015-12
-21
重大事项
披露
24.85
2016-
2-29
22.37 26,000 541,476.00 646,100.00
603828
柯
利
达
2015-11
-11
重大事项
披露
34.80
2016-
3-3
31.32 190 7,065.23 6,612.00
603869
北部
湾旅
2015-10
-16
重大事项
披露
25.76
2016-
2-5
28.34 26,050 478,332.70 671,048.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 97,561,795.83 81.28
其中： 股票 97,561,795.83 81.28
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,070,843.71 18.39
7 其他各 项资 产 403,150.36 0.34
8 合计 120,035,789.90 100.00
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 833,832.10 0.75
B 采矿业 4,835,347.18 4.35
C 制造业 70,215,789.11 63.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,810,651.04 2.53
E 建筑业 778,199.00 0.70
F 批发和 零售 业 3,697,335.44 3.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,345,172.95 2.11
H 住宿和 餐饮 业 1,461,746.00 1.32
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,455,774.96 3.11
J 金融业 68,310.00 0.06
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K 房地产 业 2,428,537.53 2.19
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,015,077.52 3.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 616,023.00 0.55
S 综合 － －
合计 97,561,795.83 87.78
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 300326 凯利泰 116,360 3,248,771.20 2.92
2 300119 瑞 普生 物 139,740 2,808,774.00 2.53
3 000758 中色股 份 172,186 2,562,127.68 2.31
4 002084 海鸥卫 浴 184,130 2,443,405.10 2.20
5 002567 唐人神 156,935 2,015,045.40 1.81
6 002635 安洁科 技 72,180 2,006,604.00 1.81
7 300118 东方日 升 134,370 1,957,770.90 1.76
8 000430 张家界 124,802 1,941,919.12 1.75
9 300292 吴通控 股 45,120 1,908,576.00 1.72
10 002383 合众思 壮 44,365 1,790,127.75 1.61
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000758 中色股 份 11,877,577.20 10.69
2 000090 天健集 团 11,721,737.15 10.55
3 600325 华发股 份 11,707,306.20 10.53
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
4 002261 拓维信 息 10,879,898.71 9.79
5 300050 世纪鼎 利 10,708,093.00 9.63
6 300210 森远股 份 10,699,588.45 9.63
7 002618 丹邦科 技 10,604,932.27 9.54
8 300307 慈星股 份 10,476,408.41 9.43
9 300327 中颖电 子 10,154,447.08 9.14
10 002099 海翔药 业 10,084,068.18 9.07
11 002187 广百股 份 10,067,659.94 9.06
12 002089 新 海 宜 10,010,618.29 9.01
13 300231 银信科 技 9,945,922.84 8.95
14 300379 东方通 9,847,042.60 8.86
15 300270 中威电 子 9,826,502.45 8.84
16 600222 太龙药 业 9,719,675.11 8.75
17 000639 西王食 品 8,780,178.98 7.90
18 600884 杉杉股 份 8,765,190.28 7.89
19 600767 运盛医 疗 8,610,826.55 7.75
20 600270 外运发 展 8,338,497.90 7.50
21 300258 精锻科 技 8,066,739.46 7.26
22 002718 友邦吊 顶 8,057,965.74 7.25
23 002623 亚玛顿 7,935,551.09 7.14
24 600298 安琪酵 母 7,330,763.00 6.60
25 600199 金种子 酒 7,310,289.90 6.58
26 002597 金禾实 业 7,261,878.90 6.53
27 600064 南京高 科 7,189,438.00 6.47
28 000910 大亚科 技 7,152,186.80 6.44
29 000042 中洲控 股 7,072,255.69 6.36
30 300320 海达股 份 6,984,510.40 6.28
31 601233 桐昆股 份 6,950,316.88 6.25
32 000401 冀东水 泥 6,874,773.22 6.19
33 000916 华北高 速 6,850,269.01 6.16
34 000789 万年青 6,757,100.99 6.08
35 002532 新界泵 业 6,514,585.96 5.86
36 600723 首商股 份 6,506,312.92 5.85
37 002460 赣锋锂 业 6,462,527.84 5.81
38 002601 佰利联 6,271,591.78 5.64
39 002126 银轮股 份 6,178,872.39 5.56
40 002245 澳洋顺 昌 6,136,401.40 5.52
41 002561 徐家汇 6,013,212.95 5.41
42 600129 太极集 团 5,999,729.18 5.40
43 000404 华意压 缩 5,851,227.96 5.26
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
44 300179 四方达 5,727,186.98 5.15
45 002042 华孚色 纺 5,710,682.88 5.14
46 000811 烟台冰 轮 5,697,698.12 5.13
47 300285 国瓷材 料 5,529,717.00 4.98
48 002403 爱仕达 5,512,888.00 4.96
49 002580 圣阳股 份 5,496,687.00 4.95
50 002282 博深工 具 5,398,280.50 4.86
51 002559 亚威股 份 5,367,571.90 4.83
52 002380 科远股 份 5,238,620.53 4.71
53 002009 天奇股 份 5,203,828.04 4.68
54 002394 联发股 份 5,202,111.00 4.68
55 002541 鸿路钢 构 5,152,840.01 4.64
56 300067 安诺其 5,087,413.19 4.58
57 300225 金力泰 5,069,456.30 4.56
58 300326 凯利泰 4,999,271.00 4.50
59 000685 中山公 用 4,944,486.04 4.45
60 002258 利尔化 学 4,615,466.70 4.15
61 300261 雅本化 学 4,586,227.56 4.13
62 300129 泰胜风 能 4,565,791.00 4.11
63 002516 旷达科 技 4,366,726.71 3.93
64 300193 佳士科 技 4,307,407.40 3.88
65 002098 浔兴股 份 4,286,996.06 3.86
66 600313 农发种 业 4,216,042.00 3.79
67 300336 新文化 4,213,246.91 3.79
68 300180 华峰超 纤 4,174,906.18 3.76
69 300242 明家科 技 4,171,376.00 3.75
70 600305 恒顺醋 业 4,126,514.20 3.71
71 000703 恒逸石 化 4,088,731.60 3.68
72 002279 久其软 件 3,981,002.00 3.58
73 002033 丽江旅 游 3,974,404.00 3.58
74 002416 爱施德 3,935,170.62 3.54
75 002538 司尔特 3,748,980.00 3.37
76 300227 光韵达 3,725,539.79 3.35
77 002492 恒基达 鑫 3,599,935.00 3.24
78 002656 卡奴迪 路 3,550,208.20 3.19
79 300119 瑞普生 物 3,452,124.24 3.11
80 600706 曲江文 旅 3,424,120.00 3.08
81 000903 云内动 力 3,408,350.00 3.07
82 300103 达刚路 机 3,279,911.47 2.95
83 002332 仙琚制 药 3,220,236.26 2.90
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
84 300113 顺网科 技 3,111,788.99 2.80
85 002206 海 利 得 3,090,284.42 2.78
86 300047 天源迪 科 2,994,103.00 2.69
87 002128 露天煤 业 2,929,481.00 2.64
88 000603 盛达矿 业 2,918,485.35 2.63
89 600185 格力地 产 2,917,083.80 2.62
90 002182 云海金 属 2,825,931.00 2.54
91 600122 宏图高 科 2,806,728.72 2.53
92 002449 国星光 电 2,805,419.00 2.52
93 600428 中远航 运 2,790,978.00 2.51
94 300304 云意电 气 2,786,184.60 2.51
95 300415 伊之密 2,756,647.00 2.48
96 002084 海鸥卫 浴 2,753,838.00 2.48
97 000700 模塑科 技 2,671,357.00 2.40
98 002402 和而泰 2,609,032.00 2.35
99 000524 岭南控 股 2,559,162.15 2.30
100 002383 合众思 壮 2,551,490.00 2.30
101 000925 众合科 技 2,499,366.52 2.25
102 600979 广安爱 众 2,429,149.00 2.19
103 002632 道明光 学 2,407,299.00 2.17
104 002125 湘潭电 化 2,394,218.00 2.15
105 300428 四通新 材 2,364,950.00 2.13
106 002322 理工监 测 2,240,609.91 2.02
107 600348 阳泉煤 业 2,239,548.00 2.02
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 300050 世纪鼎 利 12,059,258.40 10.85
2 600325 华发股 份 12,013,996.79 10.81
3 000090 天健集 团 11,551,019.17 10.39
4 300379 东方通 10,335,354.99 9.30
5 000758 中色股 份 10,328,155.11 9.29
6 002261 拓维信 息 10,111,242.31 9.10
7 002187 广百股 份 9,991,303.61 8.99
8 300327 中颖电 子 9,961,807.83 8.96
9 300210 森远股 份 9,887,751.77 8.90
10 300231 银信科 技 9,656,339.21 8.69
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
11 300307 慈星股 份 9,600,976.02 8.64
12 600884 杉杉股 份 9,341,318.90 8.40
13 600222 太龙药 业 9,329,971.25 8.39
14 300270 中威电 子 9,213,401.92 8.29
15 002099 海翔药 业 9,194,760.57 8.27
16 002460 赣锋锂 业 9,156,937.29 8.24
17 000639 西王食 品 9,085,077.94 8.17
18 002089 新 海 宜 9,000,080.39 8.10
19 000401 冀东水 泥 8,492,967.72 7.64
20 002623 亚玛顿 8,388,894.74 7.55
21 600270 外运发 展 8,348,091.68 7.51
22 600767 运盛医 疗 8,337,448.74 7.50
23 002718 友邦吊 顶 8,139,339.04 7.32
24 002618 丹邦科 技 8,054,960.37 7.25
25 000910 大亚科 技 7,479,648.67 6.73
26 300258 精锻科 技 7,460,601.04 6.71
27 600199 金种子 酒 7,420,427.21 6.68
28 600064 南京高 科 7,303,428.49 6.57
29 000789 万年青 7,194,932.13 6.47
30 000042 中洲控 股 6,757,896.32 6.08
31 002580 圣阳股 份 6,642,261.34 5.98
32 002597 金禾实 业 6,512,524.66 5.86
33 600129 太极集团 6,287,667.41 5.66
34 002380 科远股 份 6,134,299.09 5.52
35 600723 首商股 份 6,104,464.27 5.49
36 600298 安琪酵 母 6,100,344.30 5.49
37 002561 徐家汇 6,098,101.99 5.49
38 002279 久其软 件 6,071,283.68 5.46
39 002126 银轮股 份 6,069,355.70 5.46
40 000811 烟台冰 轮 6,052,340.43 5.45
41 002532 新界泵 业 6,028,872.53 5.42
42 300285 国瓷材 料 5,864,379.44 5.28
43 000404 华意压 缩 5,685,401.22 5.12
44 002416 爱施德 5,677,516.82 5.11
45 002245 澳洋顺 昌 5,646,410.52 5.08
46 000916 华北高 速 5,524,620.95 4.97
47 601233 桐昆股 份 5,513,181.12 4.96
48 002282 博深工 具 5,492,629.59 4.94
49 000685 中山公 用 5,276,523.24 4.75
50 002009 天奇股 份 5,189,065.20 4.67
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
51 002403 爱仕达 5,043,533.91 4.54
52 002601 佰利联 4,999,200.01 4.50
53 002541 鸿路钢 构 4,996,212.78 4.50
54 300320 海达股 份 4,922,674.43 4.43
55 300047 天源迪 科 4,822,672.18 4.34
56 002492 恒基达 鑫 4,796,370.46 4.32
57 300193 佳士科 技 4,721,194.15 4.25
58 002258 利尔化 学 4,669,183.31 4.20
59 300179 四方达 4,659,971.92 4.19
60 002516 旷达科 技 4,599,760.52 4.14
61 600313 农发种 业 4,562,256.94 4.10
62 002559 亚威股 份 4,490,047.11 4.04
63 300129 泰胜风 能 4,423,575.84 3.98
64 300067 安诺其 4,405,294.15 3.96
65 300261 雅本化 学 4,397,074.61 3.96
66 002394 联发股 份 4,296,850.78 3.87
67 300227 光韵达 4,276,191.26 3.85
68 002402 和而泰 4,268,313.76 3.84
69 300225 金力泰 4,264,617.00 3.84
70 002042 华孚色 纺 4,203,765.90 3.78
71 300113 顺网科 技 4,192,931.61 3.77
72 002098 浔兴股 份 4,174,646.93 3.76
73 002332 仙琚制 药 4,133,497.98 3.72
74 000703 恒逸石 化 4,112,968.47 3.70
75 300242 明家科 技 4,015,130.11 3.61
76 002487 大金重 工 3,960,022.95 3.56
77 300103 达刚路 机 3,901,062.85 3.51
78 002656 卡奴迪 路 3,891,203.88 3.50
79 002712 思美传 媒 3,835,201.21 3.45
80 300180 华峰超 纤 3,789,951.06 3.41
81 600706 曲江文 旅 3,762,754.67 3.39
82 300336 新文化 3,754,303.25 3.38
83 600122 宏图高 科 3,726,761.60 3.35
84 002033 丽江旅 游 3,713,083.75 3.34
85 002632 道明光 学 3,711,197.05 3.34
86 600185 格力地产 3,554,956.14 3.20
87 000524 岭南控 股 3,395,492.97 3.06
88 000903 云内动 力 3,395,491.70 3.06
89 002206 海 利 得 3,388,633.81 3.05
90 000700 模塑科 技 3,299,244.60 2.97
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
91 600305 恒顺醋 业 3,210,430.14 2.89
92 002611 东方精 工 3,103,067.78 2.79
93 002243 通产丽 星 3,098,697.87 2.79
94 300415 伊之密 3,090,232.07 2.78
95 300304 云意电 气 3,006,584.96 2.71
96 002182 云海金 属 3,003,139.27 2.70
97 002322 理工监 测 2,966,492.07 2.67
98 002449 国星光 电 2,735,275.75 2.46
99 000603 盛达矿 业 2,729,169.68 2.46
100 300119 瑞普生 物 2,703,792.87 2.43
101 002128 露天煤业 2,696,656.21 2.43
102 300428 四通新 材 2,607,391.95 2.35
103 600428 中远航 运 2,603,708.12 2.34
104 002538 司尔特 2,550,150.86 2.29
105 002443 金洲管 道 2,461,320.40 2.21
106 601799 星宇股 份 2,390,805.55 2.15
107 002446 盛路通 信 2,382,099.80 2.14
108 600348 阳泉煤 业 2,343,421.47 2.11
109 300084 海默科 技 2,283,996.19 2.06
110 002125 湘潭电 化 2,256,907.36 2.03
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额 ” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 792,291,737.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 755,721,121.42
注：本项 “买入股票的成本（成交）总额 ”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基 金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查或在报 告编制期日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库的情 形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 337,932.68
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 5,367.39
5 应收申 购款 59,850.29
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
9 合计 403,150.36
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300326 凯利泰 3,248,771.20 2.92 停牌
2 002084 海鸥卫 浴 2,443,405.10 2.20 停牌
3 002567 唐人神 2,015,045.40 1.81 停牌
4 000430 张家界 1,941,919.12 1.75 停牌
5 002383 合众思 壮 1,790,127.75 1.61 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计 项可能存在尾差。
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,680 54,305.22 10,980,576.42 12.04% 80,252,195.36 87.96%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,514,079.29 1.66%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50-100
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年7 月14日)基 金份 额总 额 648,523,672.21
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 17,082,387.57
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 574,373,288.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,232,771.78
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内基金管理人的 重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会计 师事务 所审计 的报酬为 人民币5万元 ，该审计 机构为 本基金 提供审计服
务的连续年限为1年。
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金 额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成
交总额 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 926,944,809.51 59.88% 770,571.64 58.45%
宏源证 券 2 428,878,304.25 27.71% 390,451.28 29.62%
国信证 券 2 192,146,414.87 12.41% 157,233.68 11.93%
华安证 券 1 0 0 0 0
申银万 国 1 0 0 0 0
西南证 券 1 0 0 0 0
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元 安信证券2个席位， 宏源证券2个席
位， 国信证券2个席位， 华安证券1个席位， 申银万国1个席位， 西南证券1个席位，
共计9个； 除西 南证券 席位外 均 为共用 公司旗 下基金长 信纯债 一年定 开债券租用
的交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
长信量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 摘要
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年三月二十六日
