长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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长信利 广灵活配置混合型 证券投资基金2015 年年度报告 摘要
2015年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：广 发 证券股份有限公 司
送出日期：2016 年3 月26 日
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§1
重 要提示
基金管 理人于2015 年11 月5日至2015年11 月25 日以通 讯方式 召开了 长 信利广
灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会， 审议 《关于调 整长信利广
灵活配置混合型证券投资基金赎回费率及修改法律文件的议案》，于2015 年11
月26 日表决通过，本次大会决议自该日起 生 效 ， 议 案 通 过 事 项 于2015 年11 月30
日起实施。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人广 发证券 股 份有限公 司根 据本基 金 基金合同 的规 定，于2016 年3
月25日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告和
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015 年6 月12 日( 本基金基金合同生效日）起至2015 年12 月31 日
止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信利 广混 合
场内简 称 长信利 广
基金主 代码 519961
基金运 作方 式 契约型 开发 式
基金合 同生 效日 2015年6月12 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,498,343,900.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
下属分 级基 金场 内简 称 利广A 利广C
下属分 级基 金的 交易 代码 519961 519960
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,000,332,958.78 份 498,010,941.31 份
注： 长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过如下事
项：
1 、增设基金份额类别，在原基金份额( 决 议 生 效 并 实 施 后 为A 类 基 金 份 额)
基础之上，增加C类基金份额。
2、调整基金赎回费率。
上述审议通过的事项自2015年11月30日起实施。
具体事宜可详见基金管理人于2015年11月30 日发布的 《长信基金管理有限责
任公司关于长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生
效公告》。
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，通 过积极 灵活 的资 产配 置， 在有
效控制 风险 的前 提下 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （包 括GDP 增
长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对 水平和 增长 率 、 利 率水 平 与走
势 等 ） 以 及 各 项 国 家 政 策 （ 包 括 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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率 政 策 等 ） ， 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模
型 ， 动 态 评 估 不 同 资 产 大 类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其
风 险 收 益 特 征 ， 追 求 股 票 、 债 券 和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2 、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在 行 业 配 置 层 面 ， 本 基 金 将 运 用" 自上而下" 的 行 业 配 置
方 法 ， 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 、 经 济 结 构 转 型 的 方
向 、 国 家 经 济 与 产 业 政 策 导 向 和 经 济 周 期 调 整 的 深 入 研
究 ， 采 用 价 值 理 念 与 成 长 理 念 相 结 合 的 方 法 来 对 行 业 进
行筛选 。
（2） 个股 投资 策略
本 基 金 将 结 合 定 性 与 定 量 分 析 ， 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选
股 策 略 。 基 金 依 据 约 定 的 投 资 范 围 ， 基 于 对 上 市 公 司 的
品 质 评 估 分 析 、 风 险 因 素 分 析 和 估 值 分 析 ， 筛 选 出 基 本
面 良 好 的 股 票 进 行 投 资 ， 在 有 效 控 制 风 险 前 提 下 ， 争 取
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
3 、债 券投 资策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑
乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企
业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 灵 活 地 调 整 组 合 的
券 种 搭 配 ， 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 ， 力 争 实 现 组 合 的
绝对收 益。
4 、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 的 情 况 下 ， 本 基 金 将 在 严 格
控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 适 当 参 与 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、
股指期 货等 金融 工具 的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中等 风险 、中 等收 益的 基金
品种， 其预 期风 险和 预期 收益高 于货 币市 场基 金和 债券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 广发证 券股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 王玮
联系电 话 021-61009999 020-87555888-6052
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wwei@gf.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
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2.4 信 息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼、 广东
省广州 市天 河区 天河 北路183-187 号大 都会 广场43楼
(4301-4316 房)
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§3
主 要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标
2015年6月12 日 （基 金合 同 生
效日） 至2015 年12月31日
2015年11月30日 （基 金份 额
增加日 ）至2015 年12 月31 日
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
本期已 实现 收益 7,204,465.49 -574,893.02
本期利 润 11,107,036.79 2,260,326.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0634 0.0283
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00% 0.30%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2015年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0065 0.0046
期末基 金资 产净 值 1,010,776,409.85 503,160,718.21
期末基 金份 额净 值 1.010 1.010
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2015年6月12日， 长信利广混合A的报告期为2015
年6 月12 日至2015 年12 月31 日；长信利广混合C 基金份额增加日为2015 年11 月30
日， 报告期为2015年11 月30日至2015年12月31日。 截至本报告期末， 本基金运作
未满一年。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
3.2.1.1 长信利广混合A份额净 值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三 个月 0.50% 0.05% 1.13% 0% -0.63% 0.05%
自 基 金 合 同 生
效 日 起 至 今
（2015 年6 月
12 日 -2015 年
12 月31 日）
1.00% 0.05% 2.66% 0% -1.66% 0.05%
3.2.1.2 长信利广混合C份额净 值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.30% 0.04% 0.40% 0% -0.10% 0.04%
自 基 金 份 额 增
加 日 起 至 今
（2015 年11 月
30 日 -2015 年
12 月31 日）
0.30% 0.04% 0.40% 0% -0.10% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
3.2.2.1 长 信利广 混合A 自基金 合同生 效以来累 计净值 增长率 变动及其 与同期业
绩比较基 准收益率变动的比较
长信利广混合A 业绩比较基准
2015-06-12 2015-07-10 2015-08-06 2015-09-07 2015-10-09 2015-11-06 2015-12-03 2015-12-31
2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
3.2.2.2 长 信利广 混合C 自份额 增加日 以来累计 净值增 长率变 动 及其与 同期业绩
比较基准 收益率变动的比较
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长信利广混合C 业绩比较基准
2015-11-30 2015-12-03 2015-12-09 2015-12-15 2015-12-21 2015-12-25 2015-12-31
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1、 长信利 广混合A 图示日期 为2015年6月12 日至2015 年12月31 日 ，长信利广
混合C图 示日 期为2015 年11月30 日（ 份额增 加 日）至2015 年12 月31日 。自基金合
同生效日（2015年6月12日）至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期， 报告
期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本 基金的各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同期业绩比较基准收益
率的比较
3.2.3.1 长信利广混合A 自基金合同生 效以来基金每年 净值增长率及其与同期 业
绩比较基 准收益率的比较
长信利广混合A 业绩比较基准
2015 年
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 长信利广混合A合同生效日为2015年6月12日，2015年净值增长率按当年实际
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存续期计算。
3.2.3.2 长 信利广 混合C 自基金 份额增 加日以来 基金每 年净值 增长率及 其与同期
业绩比较 基准收益率的比较
长信利广混合C 业绩比较基准
2015 年
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：长信 利广 混合C 份 额增加日 为2015 年11月30 日，2015 年净 值增长 率按当年实
际存续期计算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金基 金合 同生效 日 为2015年6 月12 日，本 基金基金 合同 生效日 起 至本报
告期末未进行利润分配。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年12月31 日， 本基金管理 人共管理30只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略混合、 长信
双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势混合、 长信量化先锋混合、 长信标
普100等权重指数 （QDII) 、 长信利鑫分级债、 长信内需成长混合、 长信可转债债
券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红
利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、
长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗
保健混合 （LOF） 、长 信中证一 带一路 指数、 长信 富民 纯债一 年定开 债券、长信
富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金 、 长 信
可转债 债券
型证券 投资
基金、 长信 利
众分级 债券
型证券 投资
基金、 长信 新
利灵活 配置
混合型 证券
投资基 金、 长
信利盈 灵活
2015 年6 月
12日
－ 8年
经济学 硕士 ， 上 海财 经大 学
国防经 济专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。 曾任 太
平养老股份有限公司投资
管 理 部 投 资 经 理 。2011 年3
月加入长信基金管理有限
公司， 任固 定收 益部 基金 经
理助理 ， 曾 任长 信利 息收 益
开放式证券投资基金的基
金经理 。 现 任本 基金 、 长 信
可转债债券型证券投资基
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配置混 合型
证券投 资基
金、 长 信利 保
债券型 证券
投资基 金和
长信富 安纯
债一年 定期
开放债 券型
证券投 资基
金的基 金经
理
金、 长 信利 众分 级债 券型 证
券投资 基金 、 长 信新 利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
长信利盈灵活配置混合型
证券投 资基 金、 长信 利保 债
券型证券投资基金和长信
富安纯债一年定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
3、 在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日)之间，
李小羽先 生自2016 年1 月27日起 兼任长 信金葵 纯债一年 定期开 放债券 型证券投资
基金的基 金经理 ，自2016 年1月29 日起 兼任长 信利广灵 活配置 混合型 证券投资基
金的基金经理。
4、在本报告期末（2015年12月31日）至报告送出日(2016年3月26日)之间，
刘波先生 自2016年1月27 日起兼 任长信 金葵纯 债一年定 期开放 债券型 证券投资基
金的基金经理， 自2016 年3月9日起兼任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规
定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的
行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基 金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
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4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自 动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同投资组合针对交易所同
一证券的同一方向竞价交易指令， 指令数量比例达到5：1或以上的， 可豁免启动
公平交易开关。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得 以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指 令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
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段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的情形， 未发现异常交易行为。 同时， 对本年度同向交易价
差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年，美国经济复苏情况确立，就业指标持续向好，失业率下降至5.0%，
美联储如期在12月选择加息； 欧元区经济缓慢复苏， 失业率维持高位， 欧央行在
年底选择负利率并延长QE 来抵制通缩风险；日本工业生产及消费等数据不及预
期， 也实行了负利率。2015年美元加息因素导致新兴市场汇率波动明显加大， 贬
值预期上升， 经济增速普遍下行。 国内方面，2015 年上半年经济显示出短暂复苏
迹象， 二季度之后基建和房地产投资动力减弱， 出口持续负增长， 经济增速再次
面临下行压力。2015年央行选择五次降息和四次降准以应对经济下行的风险， 年
中汇率出现较大波动。 市场方面， 受经济下行及货币政策宽松预期影响， 债券市
场延续了2014年以来的牛市， 利率债及信用债收益率均出现了大幅度下行， 可转
债市场受 制于高 估值及 权益市场 的大幅 波动， 也呈现出 较大波 动。上 半年IPO制
度红利使 打新存 在不错 的投资 机 会，年 中权益 市场波动 导致IPO 暂停 ，直至年底
28 只新股重启发性。
报告期内， 考虑到IPO制度的变化， 本基金在IPO暂停期间以现金管理策略为
主，适当 增加了 长期利 率债的配 置比例 ，年底IPO 重启后 ，本基 金降 低了债券类
资产， 同时标配权益类资产使组合达到新股申购资格， 积极参与新股申购， 以期
获得相对稳定的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 长信利广混合A份额净值为1.010元， 份额累计净值为1.010
元，本报告期长信利广混合A 净值增长率为1.00% ，同期业绩比较基准收益率为
2.66% ； 长信 利广混合C份额净值为1.010元， 份额累计净值为1.010元，2015 年11
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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月30日至2015年12月31 日期间长信利广混合C净值增长率为0.30%， 同期业绩比较
基准收益率为0.40%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来，美联储加息以及后续的加息预期可能导致国际资本继续回流美
国， 并加大新兴经济体汇率波动， 汇率风险加大。 供给侧改革短期内使国内经济
依然面临较大的下行压力， 经济的企稳需要更多政策的托底， 未来货币政策及财
政政策均有加码的空间，期间汇率波动可能影响政策发力的节奏。就市 场而言，
经济的下行压力可能使利率继续保持下行， 利率风险相对可控； 供给侧改革及产
能出清会进一步加大信用风险暴露， 受益于地方政府债务置换规模的扩大， 信用
债中城投债仍是相对较好的投资品种， 产业债需要进一步加强个券精选； 可转债
一级市场重启， 新增标的有利于化解存量转债的估值压力， 等待时机寻找其中交
易性机会 。新的IPO 制 度下，新 股发行 取消预 缴款规则 ，未来 本基金 将结合债券
市场情况 适时进 行债券 资产配置 ，同时 关注注 册制改革 对IPO的 影响 ，以便进一
步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。
4.6 管 理人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证 券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
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4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12
次，每次 收益分 配比例 不得低于 该次可 供分配 利润的20% ，若《 基金 合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ，而C类 基金份 额收取 销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权；
3、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
4、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对长信利广灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽 的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 长信利广灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——长信基金
管理有限责任公司在长信利广灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信利广灵活配
置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6
审 计报告
本报告 期（2015 年6月12 日起 至2015年12 月31 日）本 基金财 务报告 经 毕马威
华振会计师事务所审计， 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振
审字第1600157 号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券 投资基金
报告截止日：2015年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存 款 134,278,041.43
结算备 付金 34,068,832.06
存出保 证金 210,340.75
交易性 金融 资产 66,916,810.57
其中： 股票 投资 36,913,810.57
基金 投资 －
债券 投资 30,003,000.00
资产 支持 证券 投资 －
贵金 属投 资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 1,278,001,180.00
应收证 券清 算款 499,094,403.72
应收利 息 2,079,433.13
应收股 利 －
应收申 购款 －
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 2,014,649,041.66
负债和 所有者 权益 本期末
2015年12月31日
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 499,000,000.00
应付赎 回款 1,004.50
应付管 理人 报酬 1,003,363.77
应付托 管费 313,551.18
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应付销 售服 务费 99,607.82
应付交 易费 用 84,385.70
应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债 －
其他负 债 210,000.63
负债合 计 500,711,913.60
所有者 权益：
实收基 金 1,498,343,900.09
未分配 利润 15,593,227.97
所有者 权益 合计 1,513,937,128.06
负债和 所有 者权 益总 计 2,014,649,041.66
注：1、 报告 截止日2015 年12月31 日 ，长信 利 广混合A 份额 净值1.010 元，长信利
广混合C 份额净值1.010 元， 基金份额总额为1,498,343,900.09 份， 其中长信利广
混合A份额1,000,332,958.78 份；长信利广混合C份额498,010,941.31份；
2、 本基金本报告期为2015年6月12日至2015 年12月31日， 本基金基金合同于
2015 年6 月12 日起 正式 生效，为 报告期 内合同 生效的基 金，本 报告期 的财务报表
和报表附注均无同期对比数据。
7.2 利 润表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月12日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月
31日
一、收 入 20,503,922.31
1. 利息 收入 11,402,711.86
其中： 存款 利息 收入 1,411,580.75
债券 利息 收入 3,377,092.97
资产 支持 证券 利息 收入 －
买入 返售 金融 资产 收入 6,614,038.14
其他 利息 收入 －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 630,815.45
其中： 股票 投资 收益 -1,105,372.65
基金 投资 收益 －
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债券 投资 收益 1,736,188.10
资产 支持 证券 投资 收益 －
贵金 属投 资收 益 －
衍生 工具 收益 －
股利 收益 －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
6,737,790.35
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,732,604.65
减：二 、费用 7,236,001.14
1．管 理人 报酬 4,940,020.36
2．托 管费 1,543,756.31
3．销 售服 务费 99,607.82
4．交 易费 用 368,873.30
5．利 息支 出 12,062.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,062.16
6．其 他费 用 271,681.19
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-” 号填
列）
13,267,921.17
减：所 得税 费用 －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） 13,267,921.17
注： 本基金本报告期为2015年6月12日至2015年12 月31日， 本基金基金合同 于2015
年6月12 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年6月12日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值 ）
261,102,567.29 - 261,102,567.29
二、本期 经 营 活动 产 生的
基 金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
－ 13,267,921.17 13,267,921.17
三 、 本 期基 金 份额 交 易产 1,237,241,332.80 2,325,306.80 1,239,566,639.60
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生 的 基 金净 值 变动 数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 1,698,378,475.23 2,990,188.93 1,701,368,664.16
2. 基 金赎 回款 -461,137,142.43 -664,882.13 -461,802,024.56
四、本期 向 基 金份 额 持有
人 分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ － －
五 、 期 末所 有 者权 益 （基
金净值 ）
1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06
注： 本基金本报告期为2015年6月12日至2015年12 月31日， 本基金基金合同于2015
年6月12 日起正 式生效 ，为报告 期内合 同生效 的基金， 本报告 期的财 务报表和报
表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署：
叶烨
—————————
基 金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利广 灵活 配置混 合 型证券投 资基 金（以 下 简称“本 基金 ”）于2015 年5
月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于准予长信利
广灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[2015]986号)准予注册，
由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
规则和《长信利广灵活配置混合型证券投资基金合同》发售，基金合同于2015
年6月12 日正式 生效。 本基金为 契约型 开放式 ，存续期 限不定 。 本基 金为混合型
基金， 通过积极灵活的资产配置， 在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产
的长期稳健增值。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管
人为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。
本基金于2015 年6 月8 日至2015 年6 月9 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
261,090,782.24 元， 利息转份额人民币11,785.05 元， 募集规模为261,102,567.29
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份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 验 证 ， 并出具
了毕马威华振验字第1500366 号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利广灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 和 《长信利 广灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的
股票） 、 债券（ 包括国 债、央行 票据、 金融债 券、企业 债券、 公司债 券、中期票
据、 短期融资券、 超短 期融资券、 次级债券、 地方政府债、 资产支持证券、 中小
企业私募 债券、 可转换 债券及其 他经中 国证监 会 允许投 资的债 券） 、 债券回购、
银行存款 （包括 协议存 款、定期 存款及 其他银 行存款） 、货币 市场工 具、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会 相关规 定） 。 如法律法 规或监 管机构 以后允许 基金投 资其他 品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0%-95%； 债券、 债券 回购、
货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的 5%-100% 。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的
3% 。 本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率（税后）+3%
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号 《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2015 年12 月31 日的 财务状况 、2015 年6月12 日至2015 年12 月31日 的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年6月12日（基金合同生效日）至2015 年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、 持有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金
融资产分类为持有 至到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产
负债表内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损
益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值
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计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用
实际利率法按摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估 计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件 ， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销 。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
— 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换 所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于会 计期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交
金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按 直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
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利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据 《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的
基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率逐日计提。
根据 《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金的
基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
根据《长 信利 广灵活 配 置混合型 证券 投资基 金 基金合同 》的 规定， 本 基金A
类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.25% 。 本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前
一日C类基 金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%， 若 《基金 合同》 生效
不满3 个月可不进行收益分配；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
3、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金 分红；
4、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
对于证券 交易 所上市 的 股票，若 出现 重大事 项 停牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌
停时的交易不活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一
步规范证 券投资 基金估 值业务的 指导意 见》 ， 根据具体 情况采 用《关 于发布中基
协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流
量折现法等估值技术进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
的通知》 ” ） ， 若在证 券 交易所挂 牌的同 一股票 的市场交 易收盘 价低于 非公开发行
股票 的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估
值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的
比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定
收益品种 的估值 处理标 准》 （以 下简称 “估值 处理标准 ” ） ， 在上海 证 券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处
理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格 数据进行估值。
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 28 页 共 42 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的 通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2015]101 号《财 政部、 国家税 务 总局、 证监
会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关 税收政 策问题 的通知 》 、上证 交字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交
易所于2008 年9月18 日 发布的《 深圳证 券交易 所关于做 好证券 交易印 花税征收方
式调整工 作的 通知》 、 财税[2008]1 号文《 财 政部、国 家税 务总局 关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税
项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的差 价收 入暂免 征 收营业
税和企业所得税。
(c) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入根 据持股 期限差别 化计算 个人所 得税的应纳
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳
税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所得
额；持股 期限超 过1年 的，股权 登记日 为自2013 年1月1日起 至2015年9月7 日 期间
的，暂减 按25%计 入应 纳税所得 额，股 权登记 日在2015年9月8 日及以 后的，暂免
征收个人所得税。
(e) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税 。
(f) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入， 暂 不征 收
个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公 司 245,824,683.63 100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公 司 312,176,602.80 100.00%
7.4.8.1.3 债券回购 交易
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证 券股 份有 限公 司 37,163,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公 司 225,581.98 100.00% 79,439.78 100.00%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月12 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,940,020.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 770.42
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,543,756.31
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位： 人民 币元
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
长信基 金管 理有 限责 任公 司 99,607.82
注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年6月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发证 券股 份有 限公 司 134,278,041.43 1,180,368.86
注： 本基金通过广发证券转存于中国工商银行股份 有限公司的银行存款， 于2015
年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币134,278,041.43 元 ， 相 应 产 生 的 利 息 收 入 为
1,180,368.86 元。
本基金通过 “广发证券基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 ， 于2015 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
34,068,832.06 元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并 以一般交易价格为定价基
础。
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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7.4.9 期末（2015年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00277
8
高科
石化
2015-12-2
8
2016-
1-6
非公开发
行
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00
注： 根据 《证券发行与 承销管理办法》 ， 证券 投资基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 36,913,810.57 1.83
其中： 股票 36,913,810.57 1.83
2 固定收 益投 资 30,003,000.00 1.49
其中： 债券 30,003,000.00 1.49
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 1,278,001,180.00 63.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,346,873.49 8.36
7 其他各 项资 产 501,384,177.60 24.89
8 合计 2,014,649,041.66 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 17,584,839.04 1.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 1,002,328.20 0.07
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,298,951.12 0.48
J 金融业 10,918,300.00 0.72
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
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M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 36,913,810.57 2.44
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002101 广东鸿 图 479,999 15,839,967.00 1.05
2 601398 工商银 行 1,520,000 6,961,600.00 0.46
3 600050 中国联 通 800,000 4,944,000.00 0.33
4 000001 平安银 行 330,000 3,956,700.00 0.26
5 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.08
6 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.06
7 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.05
8 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.04
9 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.04
10 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告 正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601398 工商银 行 42,414,766.22 2.80
2 000001 平安银 行 35,960,864.53 2.38
3 601939 建设银 行 16,591,383.00 1.10
4 000002 万
科Ａ 13,674,248.11 0.90
5 002101 广东鸿图 11,415,902.93 0.75
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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6 600050 中国联 通 11,197,214.00 0.74
7 000538 云南白 药 4,021,721.48 0.27
8 601988 中国银 行 2,383,747.00 0.16
9 603508 思维列 控 490,143.80 0.03
10 002781 奇信股 份 287,496.00 0.02
11 300496 中科创 达 152,651.20 0.01
12 603778 乾景园 林 135,517.20 0.01
13 002787 华源包 装 113,825.07 0.01
14 603936 博敏电 子 100,330.88 0.01
15 603398 邦宝益 智 88,611.71 0.01
16 603299 井神股 份 86,711.31 0.01
17 300490 华自科 技 64,784.43 0.00
18 300491 通合科 技 63,037.20 0.00
19 300493 润欣科 技 49,793.76 0.00
20 002778 高科石 化 47,600.00 0.00
注： 本项 “买入金额” 均按 买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601398 工商银 行 35,221,319.92 2.33
2 000001 平安银 行 30,854,407.44 2.04
3 601939 建设银 行 16,445,000.00 1.09
4 000002 万
科Ａ 14,530,014.00 0.96
5 600050 中国联 通 4,816,000.00 0.32
6 000538 云南白 药 3,928,000.00 0.26
7 601988 中国银 行 2,370,095.00 0.16
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,383,260.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 108,164,836.36
注：本项“买入股票的成本（成交） 总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 30,003,000.00 1.98
其中： 政策 性金 融债 30,003,000.00 1.98
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 （可 交换 债） － －
8 其他 － －
9 合计 30,003,000.00 1.98
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 018001 国开1301 300,000 30,003,000.00 1.98
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
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本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查或在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形 。
8.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票 中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库的情 形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 210,340.75
2 应收证 券清 算款 499,094,403.72
3 应收股 利 －
4 应收利 息 2,079,433.13
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 501,384,177.60
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
广混合A
273 3,664,223.29 999,999,000.00 99.97% 333,958.78 0.03%
长信利
广混合C
3 166,003,647.10 498,010,941.31 100% 0 0.00%
合计 275 5,448,523.27 1,498,009,941.31 99.98% 333,958.78 0.02%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
长信利 广混 合A 198.74 0.00%
长信利 广混 合C 0.00 0.00%
合计 198.74 0.00%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
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§10
开放式基金份额变动
单位： 份
长信利 广混 合A 长信利 广混 合C
基金合 同生 效日(2015 年6 月12日)基 金份 额总 额 261,102,567.29 －
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,200,367,533.92 498,010,941.31
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
461,137,142.43 －
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份
额
－ －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,332,958.78 498,010,941.31
注：长信 利广混 合A的 报告期期 初日为2015 年6月12日 ，报告 期间为2015 年6月12
日至2015 年12 月31 日； 长信利广 混合C的报 告 期间为2015 年11 月30日至2015 年12
月31日。
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
基金管 理人自2015 年11 月5日至2015年11 月25 日17：00 止， 以通讯 方 式召开
长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会， 审议 《 关于调整长
信利广灵活配置混合型证券投资基金赎回费率及修改法律文件的议案》 。 经统计，
权益登记日本基金总份额为1,000,665,215.87份， 有效参加基金份额持有人大会
表决的基金份额共计999,999,198.74 份，占权益登记日该基金总份额的99.93% ，
达到法定的基金份额持有人大会召开条件。 经表决， 同意本次会议议案的基金份
额占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额的100%， 本次会议议
案于2015 年11月26日获得通过， 基金管理人已于2015年11月30日在指定信息披露
媒体及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定 代 表 人 ） 叶 烨 先 生 自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门发生 重大人事变动
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会计 师事务 所审计 的报酬为 人民币6万元 ，该审计 机构为 本基金 提供审计服
务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 245,824,683.63 100.00% 225,581.98 100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 比例
成交金额
占当期 债券 回购
成交总 额比 例
广发证 券 312,176,602.80 100.00% 37,163,600,000.00 100.00%
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用广发证券交易单元2 个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
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择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年三月二十六日
