浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告
摘要
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浙商汇金 转型驱动灵活配置混合 型证券投资基金2015 年年度 报告摘要
2015 年12 月31 日
基金管理 人：浙江浙商证券资产 管理有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年3 月26 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏， 并对其 内容的真实性、 准确性 和完整性承担个
别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙) 为本基金财务出具了无保留意见的审计报告，
基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2015 年 7 月 27 日（基金合同生效日）起至12 月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 浙商汇金转型驱动
基金主代码 001540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月27日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,071,233,408.91
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过
精选个股和严格控制风险，谋求基金 资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金通过定性分析和定量分析互补的研究手段，深
入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政
策因素等，动态调整基金资产中股票和债券等类别资
产的比例，有效的控制不同市场形势下的风险和收益
水平。
本基金主要投资于在中国经济结构转型的时代背景
下，能够主动通过选择新的经济驱动模式，适应经济
增速阶段性回落的新常态，展现自身优势并取得显著
业绩增长的行业和上市公司。
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+ 中国债券总指数收 益率
*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预 期收益和风险水平
的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，
但高于债券型基金和货币型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 高玮 王永民
联系电话 0571-87901907 010-66594896
电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95345 95566
传真 0571-87902581 010-66594942
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.stocke.com.cn
基金年度报告备置地
点
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C 座11楼浙江浙商证
券资产管理有限公司
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2015年7月27 日-2015年12月31日
本期已实现收益 -70,600,583.47
本期利润 -23,070,030.11
加权平均基金份 额本期利润 -0.0171
本期加权平均净值利润率 -1.78%
本期基金份额净值增长率 -1.80%
3.1.2 期末数据 和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -41,512,850.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0388
期末基金资产净值 1,052,006,829.73
期末基金份额净值 0.982
3.1.3 累计期末 指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -1.80%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年7 月27 日生 效， 自合 同生效 日起 至本 报告 期末 不足一 年。
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2、所 述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 本 期已 实现 收益 指基 金 利息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 （不 包含 公允 价值 变动收 益） 扣除 相关 费
用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润， 为 期末资 产负 债表 中分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 8.63% 1.44% 17.66% 1.43% -9.03% 0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月27
日-2015 年12月31日）
-1.80% 1.30% -4.97% 2.10% 3.17% -0.80%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浙商汇金 转型驱 动灵活 配 置混合型 证券投 资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年7 月27日-2015 年12 月31日）
浙商汇金转型驱动 基金基准
2015-07-27 2015-08-17 2015-09-09 2015-09-30 2015-10-28 2015-11-18 2015-12-09 2015-12-31
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
-22%
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注： 本基 金合 同生 效日 为2015 年7 月27 日 ， 自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 一年 。 至 报告 期末 ， 本
基金建 仓期 尚未 结束 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
浙商汇金转型驱动 基金基准
2015 年
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金自2015年7月27日( 基金合同生效日) 至2015 年12月31日未进行利润分配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4 月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可 （2012 ）1431号） 批 准， 由浙商证券有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。 2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。 截止2015年12月31日， 本基金管理人管理浙商汇金转型成长
混合型证券投资基金和浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（ 助 证券从 说明
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理）期限 业年限
任职日期 离任日期
李冬
本基金
基金经
理、 浙商
汇金转
型成长
基金基
金经理、
公司公
募基金
部行政
负责人。
2015 年7月
27日
－ 8年
硕士，曾任浙商证券研究
所和浙商证券资产管理部
研究员、投资主办；浙商
汇金大消费投资主办，浙
商金惠新经济第三季投资
主办；现任浙商汇金转型
成长基金及浙商汇金转型
驱动基金基金经理、公司
公募基金部行政负责人。
唐光英
本基金
基金经
理
2015 年8月
28日
－ 9年
硕士，先后在上海证券有
限责任公司、诺德基金管
理有限公司、浙江浙商证
券资产管理有限公司从事
研究、投资工作，曾任浙
商汇金新经济第二季投资
主办，现任浙商汇金转型
驱动基金基金经理。
注：上 述表 格内 基金 经理 的任职 日期 、离 职日 期均 指公司 作出 决定 并公 告披 露之日 。证 券从 业的 涵
义遵从 行业 协会 《证 券从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期， 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型
证券投资基金的管理人,严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共 和
国证券法》 、 《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有
关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减
少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理
和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制
定了公司 《公平交易管理办法》 。 公司公平交 易体系涵盖研究分析、 投资决策、 交易执
行、交易监控等投资管理活动相 关的各个环节，各环节公平措施简要如下:
公司各投资组合共用研究平台、 共享信息， 在 获得投资信息、 投资建 议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对
公司各投资组合经理开放。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策， 并负责投资决策的具体实施。 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度。 并在交易系统中
设置公平 交易功能并严格执行， 即按照时间优先、 价格优先的原则执行所有指令， 如果
多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令， 并且市价在指令限价
以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析， 对不同时间窗下公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年是A 股市场不寻常的一年，上半年在杠杆的驱动下走出波澜壮阔的大牛市，
下半年在去杠杆和汇率贬值的因素下两 波大幅调整。本基金成立于2015年7月27日，适
逢市场大幅调整期， 在经历8月的大幅波动后，9月筑底企稳，10月、11月在创业板的带
领下强劲反弹，但12月又回到弱势震荡整理，总体来看，基金成立以来市场波动较大，
未出现大的趋势性行情， 由于成立时间较短， 本基金一直保持较低的仓位进行运作， 重
点布局了新能源汽车、医疗服务、传媒、计算机、智能制造等领域。
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4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止2015年12月31日， 本基金份额净值为0.982元。 报告期内， 本基金的净值增长率
为-1.8% ，业绩比较基 准收益率为-4.97% ，跑 赢业绩基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
经济增速换挡， 结构分化， 这已成为新常态，2016 年宏观经济将持续放缓， 政策提
供关键缓冲。A 股市场在经历两年大牛市后，2016年将是个小年，总体难度加大，超额
收益将来自跌出来的机会， 对投资者来说， 需更加精益求精， 挖掘景气细分领域中的优
质成长股显得更加重要。 行业趋势上， 我们仍然看好代表新经济的方向， 虽然新事物的
发展不是一帆风顺的， 但我们相信， 符合国家政策、 符合经济发展规律的新产业终将成
为经济的支柱力量。
4.6 管理人对 报 告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序， 对基金所持
有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务， 本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币
风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上， 确定本基金管理人采用
的估值政策。 本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历， 具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《浙商汇金转型驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 约 定， 本基金在
本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称" 本托管人" ）在浙商汇金转型驱动灵
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活配置混合型证券投资基金（以下称" 本基金" ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支 等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 [2016] 京会兴审字第14020135号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的浙商汇金转型驱动灵活配置混
合型证券投资基金( 以下简称" 浙商汇金转型 驱动")
的财务报表，包括2015年12月 31 日的资产负债
表、2015年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至2015
年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是浙商汇金转型驱动的
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司管理
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层的责任。 这种责任包括：(1) 按照企业会计 准则
和中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国 证
监会") 发布的有关规定 及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)
设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述浙商汇金转 型驱动的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制， 公允反映了浙商汇金转型
驱动2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015
年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至2015年12月31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 张庆栾、李
鑫
会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 浙江浙商证券资产管理有限公司
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审计报告日期 2016-02-18
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
346,100,180.75
结算备付金
44,430,005.98
存出保证金
809,543.46
交易性金融资产
749,362,963.38
其中：股票投资
749,362,963.38
基金投资
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产
－
买入返售金融资产
－
应收证券清算款
－
应收利息
70,492.73
应收股利
－
应收申购款
71,570.58
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
1,140,844,756.88
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
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负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
83,973,781.29
应付赎回款
1,914,190.16
应付管理人报酬
1,390,705.40
应付托管费
231,784.21
应付销售服务费
－
应付交易费用
1,272,782.54
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债
54,683.55
负债合计
88,837,927.15
所有者权 益：
实收基金
1,071,233,408.91
未分配利润
-19,226,579.18
所有者权益合计
1,052,006,829.73
负债和所有者权益总计
1,140,844,756.88
注：(1) 本基 金于2015 年7 月27 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
(2 ）报 告截 止日2015 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值0.982 元， 份额 总额1,071,233,408.91 份。
7.2 利润表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年7月27日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年7月27日-2015年12月31 日
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一、收入
-5,929,805.77
1.利息收 入
5,212,838.70
其中：存款利息收入
1,028,538.91
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,184,299.79
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-59,905,273.00
其中：股票投资收益
-60,178,469.17
基金投资收益
债券投资收益
－
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
1,600.00
股利收益
271,596.17
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
47,530,553.36
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
1,232,075.17
减：二、 费用
17,140,224.34
1．管理人报酬
8,351,104.45
2．托管费
1,391,850.71
3．销售服务费
－
4．交易费用
7,221,896.51
5．利息支出
－
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其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用
175,372.67
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-23,070,030.11
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-23,070,030.11
注：(1) 本 基金 于2015 年7月27 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年7月27日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年7 月27日-2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,481,882,806.4
0
－ 1,481,882,806.40
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -23,070,030.11 -23,070,030.11
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-410,649,397.4
9
3,843,450.93 -406,805,946.56
其中：1.基金申购款 38,605,656.10 -433,117.67 38,172,538.43
2.基金赎回款
-449,255,053.5
9
4,276,568.60 -444,978,484.99
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,071,233,408.9
1
-19,226,579.18 1,052,006,829.73
注：(1) 本 基金 于2015 年7月27 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李雪峰
—————————
基金管理公司负责人
盛建龙
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金" 或" 本基金") 经
中国证监会证监许可[2015]1244 号《关于准予 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》确认，由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称" 浙商资产管
理公司" ） 作为管理人 ， 中国银行股份有限公司 （以下 简称" 中国银 行" ） 作为托管人， 于
2015年7月27日募集设立。浙商证券股份有限公司（以下简称" 浙商 股份" ）、中国银行、
中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、
上海汇付金融服务有限公司是本基金的推广机构。 本基金的募集期间为2015年7月1日至
2015年7月17日止，本基金类型为混合型证券投资基金，基金的运作方式为契约型开放
式，存续期为不定期。
根据 《浙商汇金转型驱 动灵活配置混合型证券投资基金说明书》 约定 ， 本基金的推
广对象为： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、 机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 每
份基金资产面值为人民币1.00元。 截至2015年7月21日止， 本基金已收到有效认购资金金
额人民币1,481,775,663.65 元， 折合份额为1,481,775,663.65 份， 募集期间产生的利息折合
份额为107,142.75份，共计1,481,882,806.40份。设立募集资金已经北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）杭州分公司验资，并出具[2015] 京会兴浙分验字 第68000083 号验资
报告。
截至2015年12月31日，本基金有效份额为1,071,233,408.91 份。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的规定而编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准
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则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以
及2015 年7月27日（基金合同生效日）至2015年12月31日的经营成果和基金资产净值变
动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金采用公历年制， 即自每年1月1日至12月31 日为一个会计年度。 本报告会计期
间为2015 年7月27日（基金 合同生效日）至2015年12 月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融资产在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产）、贷款和应收款项。
金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债 （包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融
资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 贷款 和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本
计量；(2) 在活跃市场 中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，以及与
该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除将
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来结清金融负债时可能发生的交易费用； (2) 与 在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可
靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
(3) 不属于指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或
没有指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺， 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照 《企业会计准
则第13 号--或有事项》 确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--
收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 当金融负债的现时义务全部或部分解除
时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
1 ．证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估 值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变 化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整
最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
2 ．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
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股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股 票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3 ．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值。
4 ．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 ．股指期货合约按照估值日的结算价估值；当日无结算价的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的，按最近交易日的结算价估值。
6 ．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 ．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2) 交易双方准备按净额结
算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
1 ．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
2 ．债券利息收入按债券票面价值 与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
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债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3 ．买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提；
4 ．股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认，并按卖出股票、基金成交
金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益；
5 ．债券投资收益于成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额入账，同时调整公允价值变动损益；
6 ． 衍生工具投资收益于卖出成交日确认， 并按卖出成交金额与其成本的差额入账，
同时调整公允价值变动损益；
7 ．股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
8 ．公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
9 ．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
1 ．管理人的管理费
本基金应给付管理人管理 费, 按前一日的资产净值的1.5% 的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E ×1.5% ÷当年实 际天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管 理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2 ．托管人的托管费：
本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方
法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管 理人与基金托
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管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 ．基金的证券交易费用
基金资产运作期间投资所发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、
印花税等有关税费， 在收取时从基金资产中直接扣除， 交易佣金的费率由管理人本着保
护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定，本基金不设置最小佣金限制。
4 ．按照国家有关规定可以列入的其他费用
本基金存续期间发生的信息披露费， 与基金资产相关的会计师审计费和律师费、 基
金资产终止时的清算费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等， 由托管人根据
其他相关法规及相应协议的规定， 按费用实际支出金额支付， 列入或摊入当期基金资产
费用。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
1 ． 在符合有关基金分 红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为4次， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 ．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 ．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 ．每一基金份额享有同等分配权；
5 ． 投资者的现金红利保留到小数点后第2位， 此误差产生的收益或损失由基金资产
承担；
6 ．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实 务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
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7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第
40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企
业会计准则第2号--长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计
准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33 号--合并财务报 表》以及《企业会
计准则第37号--金融工 具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第37号-- 金 融工具列报》 自2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自2014年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期
无重大影响。
7.4.5.2 会计估 计变更 的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
（一）印花税
本基金管理人运用本基金买卖，股票按照1‰的税率单边缴纳印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金 （封闭式证券投资基金、 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]1 号文 《关于企 业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
浙江浙商证券资产管理有限公司 （" 浙商
资管" ）
基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司（" 浙商证券" ） 基金管理人的股东、基金销售机构
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注：本 报告 期存 在控 制关 系或重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。 以下 关联 交易均 在正 常业 务范 围
内按一 般商 业条 款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年7月27日-2015年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
浙商证券 4,699,636,129.18 93.23%
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月27 日， 无上 年度 同期对 比数 据。
7.4.8.1.2 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交 易。
7.4.8.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年7月27日-2015年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
浙商证券 58,084,900,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月27 日， 无上 年度 同期对 比数 据。
7.4.8.1.4 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年7月27日-2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
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浙商证券 4,376,764.78 94.61% 1,272,782.54 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月27 日， 无上 年度 同期对 比数 据。
上述佣 金按 市场 佣金 率计 算，扣 除证 券公 司需 承担 的费用( 包括 但不 限于 买( 卖) 经手费 、证 券结 算风
险基金 和上 海证 券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。 管理人 因此从 关联 方获 取的 其他 服务主 要包 括 ： 为 本基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年7月27 日-2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
8,351,104.45
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年7月 27 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.5% 年费 率计提 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E ×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
经基金 管理 人与 基 金 托管 人核对 一致 后 ， 由 基金 托 管人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年7月27 日-2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,391,850.71
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月27 日， 无上 年度 同期对 比数 据。
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值 。
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
经基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致 后 ， 由 基金 管 理人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年7 月27日-2015年12月31日
基金合同生效日（2015年7月
27日）持有的基金份额
9,999,000.00
期初持有的基金份额 －
基金合同生效日起至报告期
期末基金总申购份额
－
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额
－
减： 基金合同生效日起 至报告
期期末基金总赎回份额
－
期末持有的基金份额 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.93%
注：本 基金 管理 人运 用自 有资金 投资 本基 金费 率与 其他投 资者 执行 的费 率一 致。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
注：本基金其它关联方在本报告期内未投资本基金。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
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摘要
第 26 页 共 37 页
关联方名称
本期
2015年7月27日-2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行活期
存款
346,100,180.75 623,050.98
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。 本 基金合 同生 效日 为2015
年7月27 日 ，无 上年 度同 期 对比数 据。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
注： 截止本报告期末， 本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限
证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00200
6
精功
科技
2015-
12-11
重大事项 14.70
－
1,483,
902
21,020,447
.25
21,813,359
.40
00270
7
众信
旅游
2015-
11-16
重大事项 52.62
－
65,09
0
1,978,836.
95
3,425,035.
80
30004
9
福瑞
股份
2015-
11-30
重大事项 31.00
2016-
01-04
30.95
431,4
00
13,379,610
.33
13,373,400
.00
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告
摘要
第 27 页 共 37 页
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 749,362,963.38 65.68
其中：股票 749,362,963.38 65.68
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 390,530,186.73 34.23
7 其他各项资产 951,606.77 0.08
8 合计 1,140,844,756.88 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 501,439,862.43 47.67
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
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摘要
第 28 页 共 37 页
F 批发和零售业 21,264,550.84 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,305,062.77 14.48
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 50,745,485.84 4.82
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 23,608,001.50 2.24
S 综合 － －
合计 749,362,963.38 71.23
8.3 期 末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002006 精功科技 4,541,405 66,758,653.50 6.35
2 002196 方正电机 1,464,773 44,939,235.64 4.27
3 300109 新开源 373,750 38,888,687.50 3.70
4 600358 国旅联合 2,250,571 38,259,707.00 3.64
5 002395 双象股份 1,180,615 35,890,696.00 3.41
6 002657 中科金财 445,650 35,647,543.50 3.39
7 300352 北信源 559,920 34,939,008.00 3.32
8 300160 秀强股份 867,691 34,751,024.55 3.30
9 600172 黄河旋风 1,317,710 33,351,240.10 3.17
10 300243 瑞丰高材 1,535,689 31,174,486.70 2.96
注：投资者欲 了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细，应阅读登 载 于公司网址
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摘要
第 29 页 共 37 页
www.stocke.com.cn 上的 年度报告全文。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 002196 方正电机 83,590,090.53 7.95
2 600358 国旅联合 74,009,420.76 7.04
3 002006 精功科技 65,306,280.30 6.21
4 600138 中青旅 55,926,981.63 5.32
5 600109 国金证券 53,385,306.08 5.07
6 000728 国元证券 53,232,889.24 5.06
7 600172 黄河旋风 53,201,340.31 5.06
8 600958 东方证券 53,056,592.92 5.04
9 002325 洪涛股份 49,447,826.90 4.70
10 600547 山东黄金 44,938,383.90 4.27
11 002462 嘉事堂 42,344,691.98 4.03
12 300352 北信源 41,552,303.80 3.95
13 600826 兰生股份 39,870,070.78 3.79
14 002657 中科金财 37,911,793.12 3.60
15 002395 双象股份 37,159,251.15 3.53
16 002279 久其软件 36,755,703.46 3.49
17 300047 天源迪科 35,878,749.44 3.41
18 600687 刚泰控股 35,791,784.30 3.40
19 300012 华测检测 35,550,879.38 3.38
20 600895 张江高科 34,115,426.64 3.24
21 300161 华中数控 33,123,975.58 3.15
22 300160 秀强股份 32,704,837.30 3.11
23 600596 新安股份 32,672,728.15 3.11
24 300244 迪安诊断 32,557,132.56 3.09
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摘要
第 30 页 共 37 页
25 002467 二六三 31,921,411.96 3.03
26 002601 佰利联 31,690,703.82 3.01
27 300243 瑞丰高材 31,644,520.63 3.01
28 002121 科陆电子 29,717,683.24 2.82
29 002678 珠江钢琴 29,667,167.13 2.82
30 300201 海伦哲 29,508,882.54 2.81
31 300379 东方通 28,696,084.40 2.73
32 002155 湖南黄金 28,390,725.92 2.70
33 002098 浔兴股份 28,239,895.48 2.68
34 300049 福瑞股份 28,194,628.91 2.68
35 300250 初灵信息 27,480,354.22 2.61
36 000712 锦龙股份 26,441,430.18 2.51
37 300016 北陆药业 26,156,079.20 2.49
38 601166 兴业银行 26,107,685.09 2.48
39 002170 芭田股份 25,896,573.43 2.46
40 603939 益丰药房 25,765,115.58 2.45
41 300021 大禹节水 25,735,924.50 2.45
42 002253 川大智胜 25,392,819.70 2.41
43 002169 智光电气 25,102,836.00 2.39
44 300017 网宿科技 24,152,350.31 2.30
45 300073 当升科技 22,288,636.42 2.12
46 300048 合康变频 22,288,390.00 2.12
47 000793 华闻传媒 22,142,985.21 2.10
48 000401 冀东水泥 22,062,034.66 2.10
49 000545 金浦钛业 22,056,697.86 2.10
50 002019 亿帆鑫富 21,979,942.58 2.09
51 300232 洲明科技 21,802,085.10 2.07
52 002244 滨江集团 21,751,649.84 2.07
53 300291 华录百纳 21,595,640.45 2.05
54 600158 中体产业 21,572,194.97 2.05
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摘要
第 31 页 共 37 页
55 002123 荣信股份 21,396,688.00 2.03
56 600728 佳都科技 21,395,207.00 2.03
57 002009 天奇股份 21,367,456.79 2.03
58 002137 麦达数字 21,287,596.00 2.02
59 002171 楚江新材 21,213,416.06 2.02
注：买 卖成 交金 额按 成交 单价乘 以成 交数 量填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600958 东方证券 66,480,520.49 6.32
2 600109 国金证券 56,964,586.46 5.41
3 600138 中青旅 56,584,194.77 5.38
4 000728 国元证券 56,271,246.53 5.35
5 002325 洪涛股份 47,036,905.04 4.47
6 300047 天源迪科 40,675,699.51 3.87
7 002196 方正电机 40,279,544.73 3.83
8 600358 国旅联合 39,137,721.49 3.72
9 600826 兰生股份 38,618,744.64 3.67
10 300017 网宿科技 35,955,839.79 3.42
11 600547 山东黄金 34,919,173.58 3.32
12 300016 北陆药业 30,863,555.54 2.93
13 300012 华测检测 30,852,476.70 2.93
14 300244 迪安诊断 30,165,421.97 2.87
15 600596 新安股份 30,155,471.27 2.87
16 600895 张江高科 29,807,715.61 2.83
17 603939 益丰药房 29,699,844.55 2.82
18 601166 兴业银行 28,969,569.60 2.75
19 002601 佰利联 28,677,506.38 2.73
20 002170 芭田股份 28,630,691.95 2.72
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摘要
第 32 页 共 37 页
21 600687 刚泰控股 28,340,620.45 2.69
22 600172 黄河旋风 28,236,466.47 2.68
23 300201 海伦哲 27,911,513.66 2.65
24 000712 锦龙股份 27,619,937.70 2.63
25 002121 科陆电子 27,337,228.75 2.60
26 300379 东方通 26,702,047.88 2.54
27 002678 珠江钢琴 26,168,536.07 2.49
28 002462 嘉事堂 25,648,393.57 2.44
29 002253 川大智胜 25,087,696.60 2.38
30 300048 合康变频 24,735,382.31 2.35
31 002169 智光电气 24,631,724.13 2.34
32 002098 浔兴股份 24,466,868.82 2.33
33 300021 大禹节水 24,294,770.14 2.31
34 601801 皖新传媒 23,742,741.76 2.26
35 002244 滨江集团 23,010,497.00 2.19
36 300073 当升科技 22,497,741.62 2.14
37 000401 冀东水泥 22,461,745.70 2.14
38 600416 湘电股份 22,311,095.40 2.12
39 300050 世纪鼎利 21,906,410.82 2.08
40 000545 金浦钛业 21,799,171.80 2.07
41 000788 北大医药 21,415,038.77 2.04
42 600054 黄山旅游 21,356,633.73 2.03
43 002019 亿帆鑫富 21,080,029.80 2.00
注：买 卖成 交金 额按 成交 单价乘 以成 交数 量填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,903,344,147.67
卖出股票的收入（成交）总额 2,141,333,268.48
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
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摘要
第 33 页 共 37 页
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货,但在本报告期间投资IC1511 股指 期货品种， 投资收益
为1600 元。
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金在报告期内投资IC1511 期货品种， 基于 套期保值的需求， 本基金适当参与股
指期货的投资， 以对当前投资组合的避险保值为目标， 控制下行风险， 平滑基金资产净
值的波动。本基金参与股指期货投资，符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国 债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，未 超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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第 34 页 共 37 页
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 809,543.46
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 70,492.73
5 应收申购款 71,570.58
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 951,606.77
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002006 精功科技 66,758,653.50 6.35
重大资产重组
事项
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
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持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
9,087 117,886.37 21,335,960.08 1.99%
1,049,897,448.8
3
98.01%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,585,300.03 0.15%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年7 月27日) 基金份额总额 1,481,882,806.40
本报告 期期初基金份额总额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 38,605,656.10
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 449,255,053.59
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,071,233,408.91
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：2015年4月，合规风控总 监由盛建龙先生变更为高玮
女士。2015年8月,增聘唐光英为浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，与李冬先生共同管理该基金。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：2015年4月，李爱华先生不再担
任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、 公
告。
浙商汇 金转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告
摘要
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11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有 重大变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供
审计服务,本报告年度的审计费用为50,000元。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内， 本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 1 139,273,105.67 2.76% 101,850.09 2.20%
海通证券 1 201,923,221.40 4.00% 147,665.25 3.19%
浙商证券 2
4,703,467,329.0
8
93.24% 4,380,332.80 94.61%
注：a)) 本 公司 因作 为证 券 公司子 公司 尚未 获得 在上 海交易 所租 用其 他券 商交 易单元 的资 格， 上海 证
券市场 只能 使用 母公 司浙 商证券 席位 进行 交易 。 截 至报告 期末 ，本 公司 已在 深证交 易所 获得 租用 券
商交易 单元 的资 格， 并已 按公司 相关 制度 与流 程开 展交易 单元 租用 事宜 。本 报告期 内本 基金 券商 交
易单元 新增 了浙 商证 券、 国海证 券和 海通 证券 。就 本报告 期内 管理 人通 过一 家证券 公司 的交 易席 位
买卖证 券的 年交 易佣 金超 过当年 所有 基金 买卖 证券 交易佣 金30% 的 情况 ， 管 理人已 向监 管机 构报 告，
并等待 进一 步指 示与 解决 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 基金 交易 单元 的
选择标 准如 下：
1) 经营 行为 稳健 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
2) 具备 基金 运作 所 需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
3) 具有 较强 的全 方位 金融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 好的 研究 能 力和行 业分 析能 力 ， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息
服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具有 开发 量 化投资 组合 模型 的能 力；
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摘要
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能积极 为公 司投 资业 务的 开展， 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。
c) 基金交 易单 元的 选择 程 序如下 ：
1) 本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构。
2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
国海证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
浙商证券 － －
58,084,900
,000.00
100.00% － －
浙江浙商 证券资产管理有限公司
二〇一六 年三月二十六日
